华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券
投资基金2013年半年度报告
2013 年6月30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2013年 8 月26 日
华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 2 页 共 52 页
§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 2013年 6 月30 日止。
华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 3 页 共 52 页
1.2 目录?
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2?
1.1 重要提示......................................................................................................................................2?
1.2 目录..............................................................................................................................................3?
§2 基金简介...............................................................................................................................................5?
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5?
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5?
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5?
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6?
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6?
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6?
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6?
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7?
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8?
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................14?
§5 托管人报告.........................................................................................................................................14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................14?
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14?
6.1 资产负债表................................................................................................................................14?
6.2 利润表........................................................................................................................................15?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16?
6.4 报表附注....................................................................................................................................18?
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................35?
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................35?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................36?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................36?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................44?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................46?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................46?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................46?
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................46?
7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................46?
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................47?华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 4 页 共 52 页
8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................47?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................48?
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................48?
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................48?
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................48?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................48?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................49?
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................49?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................49?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................49?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................49?
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................51?
§11 备查文件目录...................................................................................................................................51?
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................51?
11.2 存放地点..................................................................................................................................52?
11.3 查阅方式..................................................................................................................................52?
华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 5 页 共 52 页
§2 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF
基金主代码 510300
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年 5月4 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,147,387,690.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2012-05-28
2.2 基金产品说明?
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。
业绩比较基准 沪深 300 指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为95%， 并采用完全复制的被动式投资策略： 一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 陈晖 赵会军 信息披露负责
人 联系电话 021-38601777 010-66105799 华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 6 页 共 52 页
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200135 100140
法定代表人 齐亮 姜建清
2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公
司
上海湖滨路 202 号普华永道中心 11
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场
22-23层
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年 1 月1 日 - 2013年 6月 30 日 )
本期已实现收益 568,865,054.90
本期利润 -1,511,363,811.77
加权平均基金份额本期利润 -0.2127
本期加权平均净值利润率 -8.34%
本期基金份额净值增长率 -11.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -3,330,396,152.24华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 7 页 共 52 页
期末可供分配基金份额利润 -0.4660
期末基金资产净值 15,937,439,128.34
期末基金份额净值 2.2298
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -16.14%
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.60% 1.86% -15.57% 1.86% 0.97% 0.00%
过去三个月 -10.60% 1.44% -11.80% 1.45% 1.20% -0.01%
过去六个月 -11.69% 1.49% -12.78% 1.50% 1.09% -0.01%
过去一年 -9.09% 1.36% -10.60% 1.37% 1.51% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
-16.14% 1.32% -18.24% 1.33% 2.10% -0.01%
华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：1、图示日期为 2012年 5 月4 日至 2013 年6月 30 日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选
成份股的比例不低于基金资产净值的 95％。
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司） 。华泰柏瑞基金
管理有限公司是经中国证监会批准，于 2004 年 11 月18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为
2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）
第 8 页 共 52 页
华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 9 页 共 52 页
和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰
柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交
易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票
型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华
泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘
交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基
金。截至 2013 年6 月30日，公司的公募基金管理规模为 296.16 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
柳军
本基金的
基金经
理、指数
投资部副
总监
2012年5月4
日
- 12 年
柳军，12年
证券 （基金）
从业经历，
复旦大学财
务管理硕
士，2000年
至 2001 年
在上海汽车
集团财务有
限公司从事
财务工作，
2001 年至
2004 年任
华安基金管
理有限公司
高级基金核
算员，2004
年 7 月起加
入本公司，
历任基金事
务部总监、
基金经理助
理。2009年
6 月起任华
泰柏瑞（原
友邦华泰）
上证红利交华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 10 页 共 52 页
易型开放式
指数基金基
金经理。
2010 年 10
月 1 日起任
华泰柏瑞指
数投资部副
总监。2011
年 1 月起担
任华泰柏瑞
上证中小盘
ETF 及华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF 联
接基金基金
经理。2012
年 5 月起担
任华泰柏瑞
沪深
300ETF 及
华泰柏瑞沪
深 300ETF
联接基金基
金经理。
张娅
本基金的
基金经
理 、指数
投资部总
监
2012年5月4
日
- 9年
张娅女士，
美国俄亥俄
州肯特州立
大学金融工
程硕士、
MBA， 具有多
年海内外金
融从业经
验。曾在芝
加哥期货交
易所、
Danzas-AEI
公司、
SunGard
Energy 和
联合证券工
作，2004年
初加入本公
司，从事投
资研究和金
融工程工华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 11 页 共 52 页
作，2006年
11 月起任
华泰柏瑞上
证红利交易
型开放式指
数基金基金
经理。2010
年10月1
日起任华泰
柏瑞指数投
资部总监。
2011年1月
起担任华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF 及
华泰柏瑞上
证中小盘
ETF 联接基
金基金经
理。2012年
5 月起担任
华泰柏瑞沪
深 300ETF
及华泰柏瑞
沪深
300ETF 联
接基金基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管
理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的
规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度的执行情况?
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易
部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 12 页 共 52 页
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。
交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待， 不存在非公平交易和利益输送的行为。
经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交
易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具
有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方
向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的 0.5%） ，因此不构成利益输送。造成少
量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交
易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买
卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明?
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
2013 年上半年 A 股市场短暂延续了去年四季度末以来流动性、政策预期和经济企稳复苏推动
的反弹行情，市场主要指数出现了普涨，但随着流动性、政策预期和经济复苏势头都出现了一定
程度的弱化或者低于预期，春节后市场开始出现了持续近半年的分化行情，以创业板指数为代表
的成长股估值持续提升，与传统行业股票的估值出现了极度分化，创业板股票获得了相对和绝对
超额收益。随着新一届政府政策逐渐明晰，调整经济结构成为政策的出发点，政策对经济增速下
降的容忍度在上升，调整当前经济不合理结构、去产能和去杠杆对传统周期股形成了巨大压力，华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 13 页 共 52 页
而伴随去杠杆的过程，市场流动性出现了一定程度的紧张，利率水平快速上升，资金从风险资产
撤离的迹象越发越明显。 “用好增量、盘活存量”表明政府不会走依靠投资刺激经济的老路，增量
资金主要用于医疗、环保等与民生相关的行业，而对投资高度依赖的传统周期股面临盘活资产、
降低负债的结构调整，某些行业不得不走向盈利下降甚至淘汰的结局。股市伴随“调结构”政策
的明晰出现了结构性分化也再所难免。
上半年， 沪深 300 指数下跌-12.78%， 上证红利指数下跌-13.07%， 上证中小盘指数下跌-7.42%。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为+1.09%，日均跟踪偏离度的绝对值为 0.019%，期间日
跟踪误差为 0.033%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
截至本报告期末，本基金份额净值为 2.2298 元，还原后基金份额累计净值为 0.8394 元。本
报告期内基金份额净值下跌 11.69%，本基金的业绩比较基准下跌 12.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
展望 2013 年三季度，我们认为经济仍处于着陆的过程之中，政府对经济增速下降的容忍度提
升预示着政策仍会延续目前的方向， “不走老路”已成为本届政府执政的标签，下半年降速控风险
应该是政策的主基调。
对于 A 股市场，我们延续二季度的观点，即认为在基本面无催化剂的背景下，更多的是结构
性的机会，行业板块轮动的概率较大，存量资金的博弈将导致板块分化进一步演化，而在整个经
济处于去杠杆的过程中，股市也同时面临来自其他各类资产对社会有限资金的争夺。而 IPO 重启，
是否会对目前极度演绎的风格分化给周期类股票带来短期修复性行情，需要关注。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。 华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 14 页 共 52 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。本基金在本报告期未进行利润分配。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期内，华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金
管理有限公司在华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金 2013 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）?
6.1 资产负债表?
会计主体：华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2013 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 118,325,460.54 95,974,220.47
结算备付金
5,403,422.43 2,873,860.76
存出保证金
2,126,129.69 6,778,767.94
交易性金融资产 6.4.7.2 15,810,128,219.59 23,558,872,900.73华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 15 页 共 52 页
其中：股票投资
15,810,128,219.59 23,558,872,900.73
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
- 82,646,161.17
应收利息 6.4.7.5 28,921.28 18,315.93
应收股利
53,597,400.88 -
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 151,232.48 -
资产总计
15,989,760,786.89 23,747,164,227.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
7,315,832.67 8,456,358.72
应付赎回款
--
应付管理人报酬
6,540,314.18 8,741,162.25
应付托管费
1,308,062.84 1,748,232.48
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 4,074,963.65 3,973,074.99
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 33,082,485.21 38,175,825.94
负债合计
52,321,658.55 61,094,654.38
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 19,267,835,280.58 25,287,258,219.99
未分配利润 6.4.7.10 -3,330,396,152.24 -1,601,188,647.37
所有者权益合计
15,937,439,128.34 23,686,069,572.62
负债和所有者权益总计
15,989,760,786.89 23,747,164,227.00
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.2298 元，基金份额总额 7,147,387,690.00
份。
6.2 利润表?
会计主体：华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 16 页 共 52 页
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013年6 月30 日
上年度可比期间
2012年5月4日至2012
年6月30日
一、收入
-1,435,943,915.82 -2,135,785,744.70
1.利息收入
639,615.09 2,839,207.98
其中：存款利息收入 6.4.7.11 502,637.39 2,839,207.98
债券利息收入
28,471.80 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
108,505.90 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
639,146,349.63 -169,953,047.47
其中：股票投资收益 6.4.7.12 428,240,198.11 -443,953,370.56
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 5,135,183.90 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 --
股利收益 6.4.7.15 205,770,967.62 274,000,323.09
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -2,080,228,866.67 -1,991,412,183.67
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 4,498,986.13 22,740,278.46
减：二、费用
75,419,895.95 66,824,178.78
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 45,458,933.00 21,632,601.29
2．托管费 6.4.10.2.2 9,091,786.62 4,326,520.23
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.18 17,717,829.04 39,448,541.12
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 3,151,347.29 1,416,516.14
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-1,511,363,811.77 -2,202,609,923.48
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-1,511,363,811.77 -2,202,609,923.48
6.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元 华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 17 页 共 52 页
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
25,287,258,219.99 -1,601,188,647.37 23,686,069,572.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,511,363,811.77 -1,511,363,811.77
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-6,019,422,939.41 -217,843,693.10 -6,237,266,632.51
其中：1.基金申购款 17,915,122,517.38 -1,191,553,407.96 16,723,569,109.42
2.基金赎回款 -23,934,545,456.79 973,709,714.86 -22,960,835,741.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
19,267,835,280.58 -3,330,396,152.24 15,937,439,128.34
上年度可比期间
2012 年5 月4 日至 2012 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
---
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,202,609,923.48 -2,202,609,923.48
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
25,857,417,183.74 203,795,020.87 26,061,212,204.61
其中：1.基金申购款 34,584,488,641.87 -109,265,402.00 34,475,223,239.87
2.基金赎回款 -8,727,071,458.13 313,060,422.87 -8,414,011,035.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
25,857,417,183.74 -1,998,814,902.61 23,858,602,281.13华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 18 页 共 52 页
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____陈培____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注?
6.4.1 基金基本情况?
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]392 号《关于核准华泰柏瑞沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 32,967,336,606.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2012)第 121 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2012 年5 月4日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 32,968,633,875.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,297,269.00 份基金份额。
本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于 2012 年 5 月 11 日进行了基
金份额折算，折算比例为 0.37094933，并于 2012 年5 月14日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2012]14 号文审核同意，本基金
12,229,687,690.00 份基金份额于 2012 年5 月28日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数沪深 300 指数成份股、备选成份股为主要投资对
象；此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资标的指数
成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏
离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准
为沪深 300指数。
华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2012 年 5 月 29 日募集成立了华泰柏瑞华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 19 页 共 52 页
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基
金”)。华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多
数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2013 年8 月26 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华泰柏
瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证
监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金2013年1月1日至2013年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
6.4.5.1 会计政策变更的说明?
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明?
无。
6.4.5.3 差错更正的说明?
无。
6.4.6 税项?
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 20 页 共 52 页
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时计入个人应
纳税所得额。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明?
6.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 118,325,460.54
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 118,325,460.54
6.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 17,830,436,111.45 15,810,128,219.59 -2,020,312,991.86
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 21 页 共 52 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,830,436,111.45 15,810,128,219.59 -2,020,312,991.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债?
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产?
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 25,532.98
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,431.50
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 956.80
合计 28,921.28
6.4.7.6 其他资产?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 151,232.48
合计 151,232.48
6.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元 华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 22 页 共 52 页
项目
本期末
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 4,074,963.65
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,074,963.65
6.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00
应付赎回费 -
预提费用 352,738.04
可退替代款 2,121,757.52
应付替代款 27,887,982.44
应付指数使用费 1,220,007.21
合计 33,082,485.21
6.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,380,287,690.00 25,287,258,219.99
本期申购 6,645,600,000.00 17,915,122,517.38
本期赎回(以"-"号填列) -8,878,500,000.00 -23,934,545,456.79
本期末 7,147,387,690.00 19,267,835,280.58
注：1、本基金自 2012 年 4 月 5 日至 2012 年 4 月 26 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
32,967,336,606.00 元。根据《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 1,297,269.00 元在本基金成立后，折算为
1,297,269.00 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2、根据《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2012 年 5 月 4 日(基金合同
生效日)至 2012 年 5 月 27 日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购和赎回业务自 2012 年 5 月
28 日起开始办理。
3、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 23 页 共 52 页
6.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,075,808,899.35 474,620,251.98 -1,601,188,647.37
本期利润 568,865,054.90 -2,080,228,866.67 -1,511,363,811.77
本期基金份额交易
产生的变动数
445,004,721.26 -662,848,414.36 -217,843,693.10
其中：基金申购款 -1,082,724,336.92 -108,829,071.04 -1,191,553,407.96
基金赎回款 1,527,729,058.18 -554,019,343.32 973,709,714.86
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,061,939,123.19 -2,268,457,029.05 -3,330,396,152.24
6.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
活期存款利息收入 414,466.60
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 73,399.01
其他 14,771.78
合计 502,637.39
6.4.7.12 股票投资收益?
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -10,720,587.27
股票投资收益——赎回差价收入 438,960,785.38
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 428,240,198.11
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日 华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 24 页 共 52 页
卖出股票成交总额 6,354,303,862.72
减：卖出股票成本总额 6,365,024,449.99
买卖股票差价收入 -10,720,587.27
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
赎回基金份额对价总额 27,747,508,844.83
减：现金支付赎回款总额 10,849,377,628.83
减：赎回股票成本总额 16,459,170,430.62
赎回差价收入 438,960,785.38
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入?
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
65,883,655.70
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
60,719,201.49
减：应收利息总额 29,270.31
债券投资收益 5,135,183.90
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益?
注：无。
6.4.7.14
衍生工具收益?
注：无。
6.4.7.15 股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 205,770,967.62华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 25 页 共 52 页
基金投资产生的股利收益 -
合计 205,770,967.62
6.4.7.16 公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
1.交易性金融资产 -2,080,228,866.67
——股票投资 -2,080,228,866.67
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,080,228,866.67
6.4.7.17 其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 4,498,986.13
合计 4,498,986.13
注： 替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时， 补入(卖出)
被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代
股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
交易所市场交易费用
17,717,829.04
银行间市场交易费用
-
合计
17,717,829.04
6.4.7.19 其他费用?
单位：人民币元
项目 本期 华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 26 页 共 52 页
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
审计费用 84,300.75
信息披露费 158,684.51
注册登记费（中登上海） 148,767.52
上市费 29,752.78
银行划款手续费 2,305.81
指数使用费 2,727,535.92
合计 3,151,347.29
6.4.7.20 分部报告?
-
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
6.4.8.1 或有事项?
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项?
无。
6.4.9 关联方关系?
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况?
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方?
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、一级交易商
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(“沪深 300ETF 联接基
金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
6.4.10.1.1 股票交易?
金额单位：人民币元 华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 27 页 共 52 页
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
上年度可比期间
2012年5月4日(基金合同生效日)至
2012年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 1,895,606,278.72 16.72% 3,583,338,153.94 11.05%
6.4.10.1.2 权证交易?
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金?
金额单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,689,036.92 16.81% 400,078.66 9.80%
上年度可比期间
2012年5月4日(基金合同生效日)至2012年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 3,023,541.15 11.09% 3,023,541.15 11.09%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬?
6.4.10.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6
月30日
上年度可比期间
2012年 5月4 日(基金合同生效日)
至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
45,458,933.00 21,632,601.29
其中： 支付销售机构的客 - -华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 28 页 共 52 页
户维护费
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6
月30日
上年度可比期间
2012年 5月4 日(基金合同生效日)
至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,091,786.62 4,326,520.23
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费?
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
注：无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
份额单位：份
本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华泰证券 148,896,519.00 2.08% 222,149,789.00 2.37%
沪深300ETF联接
基金
34,686,300.00 0.49% 61,100,000.00 0.65%华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 29 页 共 52 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
上年度可比期间
2012年5月4日(基金合同生效日)至2012
年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
118,325,460.54 414,466.60 173,357,975.87 2,560,288.29
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明?
注：无。
6.4.11 利润分配情况?
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金?
注：无。
6.4.12 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券?
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600547
山东
黄金
2013
年4月
3日
资产
重组
32.13
2013
年7月
1日
28.77 1,987,717 69,530,639.5463,865,347.21 -
601989
中国
重工
2013
年5月
17日
重大
事项
4.52 - - 12,612,377 64,485,728.6557,007,944.04 -
000999
华润
三九
2013
年6月
资产
重组
29.60
2013
年8月
26.51 1,207,647 31,150,410.8735,746,351.20 - 华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 30 页 共 52 页
3日 19日
600598
北大
荒
2013
年5月
27日
重大
事项
8.35
2013
年7月
19日
8.35 2,213,146 18,213,069.3718,479,769.10 -
601918
国投
新集
2013
年5月
16日
重大
事项
7.55 - - 1,810,694 19,101,706.0613,670,739.70 -
600436
片仔
癀
2013
年6月
21日
配股 136.82
2013
年7月
1日
118.73 24,798 3,428,805.06 3,392,862.36 -
注：本基金截至 2013 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券余额 0 元，无债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额 0 元，无债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理?
-
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金是指数型基金，采用完全复制的被动投资策略，跟踪沪深 300 指数，相对于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的
产品。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。同时，本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能
与标的指数保持基本一致。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制
在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收
益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 31 页 共 52 页
成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组
织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险
管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是
对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日，本基金未持有信用
类债券。
6.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出
现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 32 页 共 52 页
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持证券均在证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2013 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的利率敏感性资产为银行存款和结算备付金，其余金融资产和金融负债均
不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元 华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 33 页 共 52 页
本期末
2013年6月30日
1 个月以内
1-3个
月
3个
月-1
年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 118,325,460.54 - - - - - 118,325,460.54
结算备付金 5,403,422.43 - - - - - 5,403,422.43
存出保证金 - - - - - 2,126,129.69 2,126,129.69
交易性金融资产 - - - - -15,810,128,219.59 15,810,128,219.59
应收利息 - - - - - 28,921.28 28,921.28
应收股利 - - - - - 53,597,400.88 53,597,400.88
其他资产 - - - - - 151,232.48 151,232.48
资产总计 123,728,882.97 - - - -15,866,031,903.92 15,989,760,786.89
负债
应付证券清算款 - - - - - 7,315,832.67 7,315,832.67
应付管理人报酬 - - - - - 6,540,314.18 6,540,314.18
应付托管费 - - - - - 1,308,062.84 1,308,062.84
应付交易费用 - - - - - 4,074,963.65 4,074,963.65
其他负债 - - - - - 33,082,485.21 33,082,485.21
负债总计 - - - - - 52,321,658.55 52,321,658.55
利率敏感度缺口 123,728,882.97 - - - -15,813,710,245.37 15,937,439,128.34
上年度末
2012年12月31 日
1 个月以内
1-3个
月
3个
月-1
年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 95,974,220.47 - - - - - 95,974,220.47
结算备付金 2,873,860.76 - - - - - 2,873,860.76
存出保证金 - - - - - 6,778,767.94 6,778,767.94
交易性金融资产 - - - - -23,558,836,632.04 23,558,836,632.04
应收证券清算款 - - - - - 339,752,965.85 339,752,965.85
应收利息 - - - - - 18,315.93 18,315.93
其他资产 - - - - - 0.00 0.00
资产总计 98,848,081.23 - - - -23,905,386,681.76 24,004,234,762.99
负债
应付证券清算款 - - - - - 265,563,163.40 265,563,163.40
应付管理人报酬 - - - - - 8,741,162.25 8,741,162.25
应付托管费 - - - - - 1,748,232.48 1,748,232.48
应付交易费用 - - - - - 3,973,074.99 3,973,074.99
其他负债 - - - - - 36,789,308.85 36,789,308.85
交易性金融负债 - - - - - 1,350,248.40 1,350,248.40
负债总计 - - - - - 318,165,190.37 318,165,190.37
利率敏感度缺口 98,848,081.23 - - - -23,587,221,491.39 23,686,069,572.62
华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 34 页 共 52 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
注：截至 2013 年6 月30日，本基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险?
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险?
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面
临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用完全复制标的指数的方法跟踪标
的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。 但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时，
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的
表现。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
本基金投资于沪深 300指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产的 95%。
于 2013 年6月 30 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31 日 项目
公允价值 占基金 公允价值 占基金资华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 35 页 共 52 页
资产净
值比例
（%）
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 15,810,128,219.59 99.20 23,558,872,900.73 99.46
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 15,810,128,219.59 99.20 23,558,872,900.73 99.46
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析?
除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2013年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2012 年12 月
31 日 ）
沪深300 指数上涨5% 783,272,448.00 1,185,370,000.00
沪深 300 指数下跌 5% -783,272,448.00 -1,185,370,000.00
分析
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
无。
§7 投资组合报告?
7.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 15,810,128,219.59 98.88
其中：股票 15,810,128,219.59 98.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 123,728,882.97 0.77
6 其他各项资产 55,903,684.33 0.35
7 合计 15,989,760,786.89 100.00华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 36 页 共 52 页
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值；
7.2 期末按行业分类的股票投资组合?
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 92,740,239.58 0.58
B
采矿业 1,179,594,724.69 7.40
C
制造业 5,631,588,409.63 35.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
504,311,537.64 3.16
E
建筑业 617,225,838.51 3.87
F
批发和零售业 395,871,951.04 2.48
G
交通运输、仓储和邮政业 357,798,994.64 2.25
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
326,958,804.29 2.05
J
金融业 5,348,486,839.09 33.56
K
房地产业 912,824,443.96 5.73
L
租赁和商务服务业 93,949,271.13 0.59
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 96,200,338.57 0.60
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 43,227,340.60 0.27
S
综合 209,354,586.22 1.31
合计 15,810,133,319.59 99.20
注：股票投资不包含可退替代款估值增（减）值；
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600016 民生银行 79,056,730 677,516,176.10 4.25华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 37 页 共 52 页
2 600036 招商银行 49,545,910 574,732,556.00 3.61
3 601318 中国平安 11,738,884 408,043,607.84 2.56
4 601166 兴业银行 26,701,274 394,377,816.98 2.47
5 000002 万
科Ａ 33,917,444 334,086,823.40 2.10
6 600000 浦发银行 39,219,617 324,738,428.76 2.04
7 600519 贵州茅台 1,465,847 281,984,987.39 1.77
8 601328 交通银行 68,662,302 279,455,569.14 1.75
9 600837 海通证券 28,390,755 266,305,281.90 1.67
10 600030 中信证券 24,208,866 245,235,812.58 1.54
11 601398 工商银行 55,194,484 221,881,825.68 1.39
12 601288 农业银行 87,984,892 216,442,834.32 1.36
13 000651 格力电器 8,446,662 211,673,349.72 1.33
14 601088 中国神华 11,572,930 196,045,434.20 1.23
15 601601 中国太保 11,001,605 175,255,567.65 1.10
16 601668 中国建筑 52,456,875 171,533,981.25 1.08
17 600887 伊利股份 5,159,114 161,377,085.92 1.01
18 600104 上汽集团 11,597,531 153,203,384.51 0.96
19 600048 保利地产 14,965,712 148,310,205.92 0.93
20 601169 北京银行 18,404,277 146,682,087.69 0.92
21 600256 DR 广汇能 11,027,445 142,915,687.20 0.90
22 000001 平安银行 14,299,326 142,564,280.22 0.89
23 601939 建设银行 33,496,040 139,008,566.00 0.87
24 000858 五 粮 液 6,615,760 132,579,830.40 0.83
25 601818 光大银行 44,669,117 129,093,748.13 0.81
26 601006 大秦铁路 20,733,875 123,159,217.50 0.77
27 600900 长江电力 17,291,086 119,654,315.12 0.75
28 000776 广发证券 10,334,104 114,501,872.32 0.72
29 600015 华夏银行 11,951,243 107,800,211.86 0.68
30 600383 金地集团 15,617,055 107,132,997.30 0.67
31 600111 包钢稀土 5,038,981 105,163,533.47 0.66
32 000538 云南白药 1,241,130 104,267,331.30 0.65
33 600518 康美药业 5,387,664 103,604,778.72 0.65
34 600585 海螺水泥 7,001,077 93,674,410.26 0.59
35 600050 中国联通 29,672,354 92,577,744.48 0.58
36 601857 中国石油 12,156,711 92,512,570.71 0.58
37 000895 双汇发展 2,303,984 88,565,144.96 0.56
38 000063 中兴通讯 6,874,873 87,654,630.75 0.55
39 600999 招商证券 8,179,241 85,064,106.40 0.53
40 600535 天士力 2,172,660 85,059,639.00 0.53华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 38 页 共 52 页
41 000157 中联重科 15,486,489 84,091,635.27 0.53
42 000527 美的电器 6,641,659 82,489,404.78 0.52
43 600028 中国石化 19,199,273 80,252,961.14 0.50
44 600031 三一重工 10,603,044 79,628,860.44 0.50
45 600011 华能国际 14,712,062 78,562,411.08 0.49
46 002241 歌尔声学 2,148,856 77,981,984.24 0.49
47 002024 苏宁云商 15,504,867 77,679,383.67 0.49
48 002236 大华股份 2,028,697 77,557,086.31 0.49
49 600089 特变电工 9,178,324 73,885,508.20 0.46
50 600315 上海家化 1,628,751 73,277,507.49 0.46
51 601628 中国人寿 5,241,098 71,750,631.62 0.45
52 600406 国电南瑞 4,711,589 70,344,023.77 0.44
53 000423 东阿阿胶 1,803,155 69,746,035.40 0.44
54 600019 宝钢股份 17,501,074 68,779,220.82 0.43
55 600795 国电电力 30,040,106 68,491,441.68 0.43
56 000100 TCL 集团 29,765,109 67,566,797.43 0.42
57 000069 华侨城Ａ 12,682,730 65,569,714.10 0.41
58 601899 紫金矿业 27,549,883 65,568,721.54 0.41
59 601117 中国化学 6,887,086 65,565,058.72 0.41
60 600547 山东黄金 1,987,717 63,865,347.21 0.40
61 601988 中国银行 23,523,033 63,747,419.43 0.40
62 600739 辽宁成大 4,761,152 62,466,314.24 0.39
63 600276 恒瑞医药 2,361,777 62,256,441.72 0.39
64 600690 青岛海尔 5,637,776 61,508,136.16 0.39
65 601009 南京银行 7,263,024 61,227,292.32 0.38
66 000625 长安汽车 6,569,452 61,030,209.08 0.38
67 600309 万华化学 3,774,793 60,472,183.86 0.38
68 002304 洋河股份 1,106,340 60,074,262.00 0.38
69 601901 方正证券 10,696,170 59,149,820.10 0.37
70 000024 招商地产 2,414,458 58,623,040.24 0.37
71 000568 泸州老窖 2,440,752 58,041,082.56 0.36
72 600066 宇通客车 3,111,018 57,024,959.94 0.36
73 601989 中国重工 12,612,377 57,007,944.04 0.36
74 002353 杰瑞股份 824,966 56,922,654.00 0.36
75 002038 双鹭药业 949,915 55,665,019.00 0.35
76 000338 潍柴动力 3,159,134 54,810,974.90 0.34
77 601299 中国北车 14,446,811 54,320,009.36 0.34
78 600637 百视通 1,923,357 53,853,996.00 0.34
79 601633 长城汽车 1,408,956 49,905,221.52 0.31华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 39 页 共 52 页
80 002415 海康威视 1,406,605 49,709,420.70 0.31
81 600703 三安光电 2,527,944 49,648,820.16 0.31
82 600085 同仁堂 2,263,938 49,534,963.44 0.31
83 600804 鹏博士 4,660,252 49,352,068.68 0.31
84 601377 兴业证券 5,428,138 49,287,493.04 0.31
85 601788 光大证券 4,772,085 48,675,267.00 0.31
86 000725 京东方Ａ 21,755,887 48,298,069.14 0.30
87 600332 广州药业 1,408,016 48,238,628.16 0.30
88 600489 中金黄金 5,179,941 48,121,651.89 0.30
89 002081 金 螳 螂 1,657,738 47,195,800.86 0.30
90 600600 青岛啤酒 1,241,253 47,142,788.94 0.30
91 601766 中国南车 13,031,669 46,914,008.40 0.29
92 601991 大唐发电 9,094,512 46,745,791.68 0.29
93 000581 威孚高科 1,393,461 46,527,662.79 0.29
94 000783 长江证券 5,852,832 46,295,901.12 0.29
95 600362 江西铜业 2,905,777 45,736,929.98 0.29
96 601186 中国铁建 10,820,790 45,447,318.00 0.29
97 600010 包钢股份 11,073,399 45,400,935.90 0.28
98 000983 西山煤电 5,482,613 44,738,122.08 0.28
99 002422 科伦药业 837,683 44,656,880.73 0.28
100 600583 海油工程 6,788,869 43,923,982.43 0.28
101 601390 中国中铁 17,853,957 43,563,655.08 0.27
102 000012 南
玻Ａ 4,567,669 42,342,291.63 0.27
103 000402 金 融 街 8,419,257 42,180,477.57 0.26
104 600252 中恒集团 3,031,938 42,083,299.44 0.26
105 600196 复星医药 3,991,192 41,827,692.16 0.26
106 000009 中国宝安 3,791,392 41,705,312.00 0.26
107 000768 中航飞机 4,610,503 41,033,476.70 0.26
108 600340 华夏幸福 1,256,285 40,879,513.90 0.26
109 600009 上海机场 3,362,873 40,085,446.16 0.25
110 000970 中科三环 2,969,990 38,728,669.60 0.24
111 002450 康得新 1,382,800 38,690,744.00 0.24
112 601699 潞安环能 3,221,498 38,529,116.08 0.24
113 601669 中国水电 13,369,320 38,503,641.60 0.24
114 600100 同方股份 5,598,269 38,404,125.34 0.24
115 002570 贝因美 1,357,063 37,929,910.85 0.24
116 600348 阳泉煤业 4,182,889 37,813,316.56 0.24
117 000792 盐湖股份 2,222,136 37,642,983.84 0.24
118 601111 中国国航 8,842,678 37,492,954.72 0.24华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 40 页 共 52 页
119 002146 荣盛发展 2,606,117 36,772,310.87 0.23
120 000623 吉林敖东 2,498,933 36,434,443.14 0.23
121 000562 宏源证券 4,106,818 36,098,930.22 0.23
122 601168 西部矿业 6,655,528 36,006,406.48 0.23
123 600649 城投控股 5,186,051 35,887,472.92 0.23
124 000999 华润三九 1,207,647 35,746,351.20 0.22
125 601998 中信银行 9,620,847 35,693,342.37 0.22
126 601607 上海医药 3,355,850 35,672,685.50 0.22
127 002594 比亚迪 1,185,067 35,445,353.97 0.22
128 600660 福耀玻璃 4,919,187 35,368,954.53 0.22
129 000800 一汽轿车 2,860,774 35,187,520.20 0.22
130 000629 攀钢钒钛 14,961,538 35,159,614.30 0.22
131 600886 国投电力 10,379,504 35,082,723.52 0.22
132 600674 川投能源 3,439,052 34,975,158.84 0.22
133 002142 宁波银行 4,123,210 34,923,588.70 0.22
134 600029 南方航空 12,373,121 34,892,201.22 0.22
135 600352 浙江龙盛 3,636,584 34,111,157.92 0.21
136 000425 徐工机械 4,307,284 33,812,179.40 0.21
137 000060 中金岭南 5,030,099 33,299,255.38 0.21
138 600642 申能股份 8,366,490 31,792,662.00 0.20
139 002310 东方园林 827,927 31,701,324.83 0.20
140 600005 武钢股份 14,031,057 31,429,567.68 0.20
141 601600 中国铝业 9,960,416 31,375,310.40 0.20
142 601898 中煤能源 6,395,596 31,274,464.44 0.20
143 600143 金发科技 6,455,700 31,181,031.00 0.20
144 600369 西南证券 4,060,656 31,145,231.52 0.20
145 600108 亚盛集团 4,752,939 30,989,162.28 0.19
146 600150 中国船舶 1,896,899 30,672,856.83 0.19
147 600832 东方明珠 5,559,097 30,630,624.47 0.19
148 600123 兰花科创 2,393,829 30,281,936.85 0.19
149 000728 国元证券 3,491,908 29,541,541.68 0.19
150 600153 建发股份 4,664,232 29,338,019.28 0.18
151 601808 中海油服 2,076,567 29,258,829.03 0.18
152 600068 葛洲坝 7,339,387 28,917,184.78 0.18
153 002385 大北农 2,800,537 28,901,541.84 0.18
154 600497 驰宏锌锗 2,948,730 28,750,117.50 0.18
155 002202 金风科技 5,309,413 28,617,736.07 0.18
156 600694 大商股份 987,073 28,556,021.89 0.18
157 600177 雅戈尔 4,634,822 28,318,762.42 0.18华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 41 页 共 52 页
158 600893 航空动力 1,710,159 28,183,420.32 0.18
159 600741 华域汽车 3,606,090 28,127,502.00 0.18
160 000729 燕京啤酒 4,916,273 28,071,918.83 0.18
161 600498 烽火通信 1,696,104 27,951,793.92 0.18
162 601618 中国中冶 17,183,221 27,664,985.81 0.17
163 002375 亚厦股份 890,804 27,436,763.20 0.17
164 000709 河北钢铁 14,753,150 27,293,327.50 0.17
165 601018 宁波港 13,369,320 27,006,026.40 0.17
166 601958 金钼股份 3,379,238 26,797,357.34 0.17
167 000630 铜陵有色 2,485,813 26,797,064.14 0.17
168 601888 中国国旅 914,333 26,698,523.60 0.17
169 000039 中集集团 2,577,579 26,626,391.07 0.17
170 600208 新湖中宝 8,604,689 26,588,489.01 0.17
171 600655 豫园商城 4,022,884 26,188,974.84 0.16
172 600881 亚泰集团 6,644,802 25,848,279.78 0.16
173 000963 华东医药 639,438 25,481,604.30 0.16
174 600271 航天信息 1,908,405 25,229,114.10 0.16
175 600166 福田汽车 4,937,448 25,180,984.80 0.16
176 600549 厦门钨业 939,863 25,094,342.10 0.16
177 600060 海信电器 2,410,018 25,040,087.02 0.16
178 600718 东软集团 2,980,267 24,259,373.38 0.15
179 600062 华润双鹤 1,210,783 24,239,875.66 0.15
180 000878 云南铜业 2,483,144 24,086,496.80 0.15
181 600415 小商品城 4,743,989 24,004,584.34 0.15
182 600875 东方电气 2,306,716 23,805,309.12 0.15
183 000046 泛海建设 4,772,664 23,290,600.32 0.15
184 600839 四川长虹 12,971,745 23,219,423.55 0.15
185 600316 洪都航空 1,488,417 23,219,305.20 0.15
186 601333 广深铁路 9,973,888 22,939,942.40 0.14
187 600811 东方集团 4,623,784 22,795,255.12 0.14
188 600118 中国卫星 1,601,971 22,715,948.78 0.14
189 002007 华兰生物 1,004,052 22,671,494.16 0.14
190 601928 凤凰传媒 2,683,270 22,566,300.70 0.14
191 002106 莱宝高科 1,468,361 22,539,341.35 0.14
192 600267 海正药业 1,761,343 22,404,282.96 0.14
193 600809 山西汾酒 912,149 22,347,650.50 0.14
194 600115 东方航空 8,689,837 22,245,982.72 0.14
195 601992 金隅股份 4,424,532 22,122,660.00 0.14
196 600376 首开股份 3,946,801 21,904,745.55 0.14华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 42 页 共 52 页
197 000758 中色股份 2,142,449 21,703,008.37 0.14
198 000061 农 产 品 3,610,983 21,702,007.83 0.14
199 002344 海宁皮城 1,127,376 21,544,155.36 0.14
200 601666 平煤股份 4,138,648 21,520,969.60 0.14
201 000937 冀中能源 2,431,447 21,469,677.01 0.13
202 000839 中信国安 3,310,490 21,352,660.50 0.13
203 600516 方大炭素 2,628,593 21,291,603.30 0.13
204 002500 山西证券 3,502,460 20,734,563.20 0.13
205 601800 中国交建 5,061,800 20,500,290.00 0.13
206 000750 国海证券 1,956,490 20,190,976.80 0.13
207 600664 哈药股份 3,384,642 20,104,773.48 0.13
208 600372 中航电子 940,406 19,701,505.70 0.12
209 600188 兖州煤业 2,076,546 19,519,532.40 0.12
210 002155 辰州矿业 2,425,226 19,498,817.04 0.12
211 600027 华电国际 6,171,587 19,440,499.05 0.12
212 000960 锡业股份 1,580,031 19,276,378.20 0.12
213 600219 南山铝业 4,069,709 19,086,935.21 0.12
214 601106 中国一重 9,333,310 18,853,286.20 0.12
215 601933 永辉超市 1,612,474 18,817,571.58 0.12
216 002001 新 和 成 1,273,614 18,773,070.36 0.12
217 600216 浙江医药 910,252 18,678,371.04 0.12
218 600827 友谊股份 2,697,552 18,532,182.24 0.12
219 600598 北大荒 2,213,146 18,479,769.10 0.12
220 601717 郑煤机 2,881,442 18,009,012.50 0.11
221 000876 新 希 望 1,819,788 17,924,911.80 0.11
222 000528 柳
工 2,745,280 17,844,320.00 0.11
223 000686 东北证券 1,084,142 17,606,466.08 0.11
224 601336 新华保险 711,624 17,584,229.04 0.11
225 601098 中南传媒 1,885,927 17,539,121.10 0.11
226 601158 重庆水务 3,387,024 17,443,173.60 0.11
227 601118 海南橡胶 4,152,566 17,191,623.24 0.11
228 000869 张
裕Ａ 499,030 17,036,884.20 0.11
229 000422 湖北宜化 2,523,704 17,035,002.00 0.11
230 600259 广晟有色 460,407 16,929,165.39 0.11
231 600125 铁龙物流 3,191,934 16,917,250.20 0.11
232 600221 海南航空 8,310,722 16,787,658.44 0.11
233 601555 XD 东吴证 2,442,153 16,728,748.05 0.10
234 000778 新兴铸管 3,388,157 16,635,850.87 0.10
235 600170 上海建工 2,430,035 16,621,439.40 0.10华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 43 页 共 52 页
236 000718 苏宁环球 2,825,766 16,615,504.08 0.10
237 002092 中泰化学 3,234,541 16,431,468.28 0.10
238 601866 中海集运 8,475,164 16,272,314.88 0.10
239 600863 内蒙华电 2,862,944 16,175,633.60 0.10
240 600058 五矿发展 1,478,607 16,116,816.30 0.10
241 002051 中工国际 571,690 15,933,000.30 0.10
242 600395 盘江股份 1,738,095 15,903,569.25 0.10
243 600266 北京城建 1,541,713 15,771,723.99 0.10
244 600109 国金证券 1,352,379 15,552,358.50 0.10
245 000401 冀东水泥 1,872,036 15,388,135.92 0.10
246 600588 用友软件 1,702,342 15,218,937.48 0.10
247 002294 信立泰 525,799 15,216,623.06 0.10
248 600132 重庆啤酒 1,009,337 15,170,335.11 0.10
249 000933 神火股份 3,352,192 14,950,776.32 0.09
250 600895 张江高科 2,724,279 14,438,678.70 0.09
251 600160 巨化股份 2,475,449 14,431,867.67 0.09
252 002299 圣农发展 1,586,874 14,345,340.96 0.09
253 601099 太平洋 2,849,107 14,302,517.14 0.09
254 600157 永泰能源 2,419,173 14,152,162.05 0.09
255 600779 水井坊 1,232,788 14,127,750.48 0.09
256 600169 太原重工 6,056,148 14,110,824.84 0.09
257 000969 安泰科技 1,811,805 14,059,606.80 0.09
258 600970 中材国际 1,504,592 13,842,246.40 0.09
259 601918 国投新集 1,810,694 13,670,739.70 0.09
260 600971 恒源煤电 1,759,275 13,546,417.50 0.08
261 600096 云天化 1,692,599 13,523,866.01 0.08
262 601101 昊华能源 1,697,046 13,457,574.78 0.08
263 601001 大同煤业 2,324,009 13,316,571.57 0.08
264 600550 天威保变 2,398,719 13,097,005.74 0.08
265 600859 王府井 810,802 13,062,020.22 0.08
266 600403 大有能源 1,485,686 12,658,044.72 0.08
267 600528 中铁二局 2,588,150 12,526,646.00 0.08
268 000027 深圳能源 2,451,770 12,332,403.10 0.08
269 600432 吉恩镍业 1,404,560 12,233,717.60 0.08
270 002431 棕榈园林 639,535 12,125,583.60 0.08
271 000807 云铝股份 3,234,681 12,033,013.32 0.08
272 000961 中南建设 1,225,886 11,989,165.08 0.08
273 002128 露天煤业 1,370,267 11,976,133.58 0.08
274 600997 开滦股份 2,095,940 11,946,858.00 0.07华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 44 页 共 52 页
275 601369 陕鼓动力 1,742,974 11,765,074.50 0.07
276 002069 獐 子 岛 990,240 11,734,344.00 0.07
277 601258 庞大集团 1,851,702 10,943,558.82 0.07
278 600582 天地科技 1,685,646 10,821,847.32 0.07
279 000703 恒逸石化 1,220,611 10,509,460.71 0.07
280 601139 XD 深圳燃 1,178,027 10,472,660.03 0.07
281 600783 鲁信创投 775,219 10,294,908.32 0.06
282 600546 山煤国际 863,306 10,221,543.04 0.06
283 000539 粤电力A 2,243,153 10,139,051.56 0.06
284 002399 海普瑞 561,998 10,003,564.40 0.06
285 600508 上海能源 1,005,344 9,771,943.68 0.06
286 002673 西部证券 824,001 9,550,171.59 0.06
287 000059 辽通化工 2,070,456 9,379,165.68 0.06
288 002603 以岭药业 409,413 9,318,239.88 0.06
289 601238 广汽集团 1,244,220 9,157,459.20 0.06
290 600873 梅花集团 2,297,210 9,119,923.70 0.06
291 000596 古井贡酒 424,446 8,862,432.48 0.06
292 000780 平庄能源 1,389,171 7,459,848.27 0.05
293 002378 章源钨业 367,877 6,860,906.05 0.04
294 002269 美邦服饰 624,422 5,519,890.48 0.03
295 000656 金科股份 412,471 4,780,538.89 0.03
296 603993 洛阳钼业 618,000 4,140,600.00 0.03
297 600436 片仔癀 24,798 3,392,862.36 0.02
298 000156 华数传媒 193,908 3,121,918.80 0.02
299 000883 湖北能源 621,866 3,003,612.78 0.02
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 327,779,069.40 1.38
2 000651 格力电器 225,397,667.76 0.95
3 000001 平安银行 158,488,505.56 0.67
4 000858 五 粮 液 138,959,519.28 0.59
5 000776 广发证券 136,270,608.92 0.58
6 000538 云南白药 129,928,405.25 0.55华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 45 页 共 52 页
7 000157 中联重科 110,133,888.85 0.46
8 002024 苏宁云商 89,318,713.04 0.38
9 000063 中兴通讯 75,669,966.90 0.32
10 000069 华侨城Ａ 72,945,151.10 0.31
11 000100 TCL 集团 68,726,395.11 0.29
12 000423 东阿阿胶 66,395,012.84 0.28
13 000338 潍柴动力 66,343,012.24 0.28
14 000895 双汇发展 66,221,410.61 0.28
15 000568 泸州老窖 62,423,245.43 0.26
16 000983 西山煤电 59,694,322.50 0.25
17 002236 大华股份 58,955,876.53 0.25
18 000581 威孚高科 58,777,030.13 0.25
19 000024 招商地产 58,587,436.10 0.25
20 000792 盐湖股份 56,286,243.84 0.24
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万
科Ａ 443,978,810.06 1.87
2 000651
格力电器 299,985,045.42 1.27
3 000001
平安银行 224,477,932.64 0.95
4 000858
五 粮 液 196,811,075.12 0.83
5 000776
广发证券 187,719,640.77 0.79
6 000157
中联重科 159,343,772.97 0.67
7 000538
云南白药 155,337,532.85 0.66
8 002024
苏宁云商 126,355,200.22 0.53
9 000069
华侨城Ａ 101,506,232.03 0.43
10 000063
中兴通讯 98,040,280.53 0.41
11 000423
东阿阿胶 96,296,494.84 0.41
12 000338
潍柴动力 92,901,914.30 0.39
13 000100
TCL 集团 91,614,023.36 0.39
14 000895
双汇发展 89,483,027.56 0.38
15 000568
泸州老窖 89,011,354.88 0.38
16 000983
西山煤电 86,475,383.98 0.37
17 002304
洋河股份 84,418,542.02 0.36华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 46 页 共 52 页
18 000024
招商地产 80,389,366.07 0.34
19 000792
盐湖股份 77,518,634.53 0.33
20 000581
威孚高科 76,272,627.77 0.32
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,994,358,770.62
卖出股票收入（成交）总额 6,354,303,862.72
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
注：无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?
注：无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细?
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注?
7.9.1 ?
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2 ?
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.9.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,126,129.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 53,597,400.88华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 47 页 共 52 页
4 应收利息 28,921.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 151,232.48
8 其他 -
9 合计 55,903,684.33
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
注：无。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明?
注：报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 本基金的联接基金
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
30,771 232,276.74 6,161,422,496.00 86.205% 951,278,894.00 13.309% 34,686,300.00 0.486%
8.2 期末上市基金前十名持有人?
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中央汇金投资有限责任公司 807,357,701.00 11.30%
2 北京国际信托有限公司－华夏融信
3 号资金信托 563,022,707.00 7.88%
3 中国人寿保险股份有限公司－分红
－个人分红－005L－FH002 沪 522,876,545.00 7.32%
4 中国证券金融股份有限公司转融通
担保证券账户 230,420,700.00 3.22%
5 太平人寿保险有限公司 205,505,184.00 2.88%华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 48 页 共 52 页
6 中国平安人寿保险股份有限公司－
分红－个险分红 194,871,256.00 2.73%
7 中国人民人寿保险股份有限公司－
分红－个险分红 190,790,293.00 2.67%
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红 184,725,222.00 2.58%
9 泰康人寿保险股份有限公司－分红
－个人分红－019L－FH002 沪 173,638,926.00 2.43%
10 中国人民财产保险股份有限公司 170,126,342.00 2.38%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动?
单位：份
基金合同生效日（2012年 5 月4 日）基金份额总额
32,968,633,875.00
本报告期期初基金份额总额 9,380,287,690.00
本报告期基金总申购份额 6,645,600,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 8,878,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,147,387,690.00
§10 重大事件揭示?
10.1 基金份额持有人大会决议?
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
报告期内，基金管理人通过股东会决议，任命韩勇先生为公司董事、杨科先生为公司独立董
事。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。
报告期内，基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议，任命陈培先生为公司监事。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 49 页 共 52 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变?
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰证券 2 1,895,606,278.72 16.72% 1,689,036.92 16.81% -
方正证券 2 1,359,498,424.89 11.99% 1,203,032.86 11.97% -
中信建投 2 1,184,152,293.02 10.45% 1,047,869.43 10.43% -
长江证券 1 982,026,029.51 8.66% 868,998.87 8.65% -
湘财证券 2 862,596,183.84 7.61% 763,844.30 7.60% -
广发证券 4 636,872,576.51 5.62% 566,773.13 5.64% -
中金公司 2 624,125,937.79 5.51% 552,294.32 5.50% -
国信证券 1 532,366,529.49 4.70% 471,092.42 4.69% -
中投证券 2 514,833,785.82 4.54% 455,580.11 4.53% -
中信证券 3 510,497,887.94 4.50% 451,742.35 4.50% -
平安证券 2 482,604,769.97 4.26% 427,063.26 4.25% -
申银万国 2 363,945,905.53 3.21% 322,528.73 3.21% -
国都证券 1 283,771,990.99 2.50% 251,111.12 2.50% -
国泰君安 2 269,223,942.24 2.37% 238,238.98 2.37% -
海通证券 1 218,291,151.57 1.93% 193,168.01 1.92% - 华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 50 页 共 52 页
银河证券 2 214,801,146.21 1.89% 191,057.56 1.90% -
东方证券 2 128,958,328.69 1.14% 114,116.17 1.14% -
兴业证券 1 110,022,753.60 0.97% 97,359.70 0.97% -
上海证券 2 103,305,711.86 0.91% 91,416.34 0.91% -
安信证券 1 59,199,665.77 0.52% 52,385.84 0.52% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1． 具有相应的业务经营资格；
2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本基金在本报告期内未增加交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 51 页 共 52 页
例 成交总额
的比例
比例
华泰证券 38,025,335.70 57.72% - - - -
广发证券 - -330,000,000.00 100.00% - -
银河证券 27,858,320.00 42.28% - - - -
10.8 其他重大事件?
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金 2012 年第 4 季度
报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2013年1月21日
2 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金 2012 年年度报告
摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2013年3月28日
3 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金 2012 年年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2013年3月28日
4 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金 2013 年第 1 季度
报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2013年4月18日
5 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金更新的招募说明
书 2013 年1 号（摘要）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2013年6月15日
6 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金更新的招募说明
书 2013 年1 号
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2013年6月15日
§11 备查文件目录?
11.1 备查文件目录?
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
华泰柏瑞沪深 300ETF2013年半年度报告
第 52 页 共 52 页
11.2 存放地点?
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1号楼 17 层
11.3 查阅方式?
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2013年8月26日
