长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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长安沪深300非周期行业指数证 券投资基金2013 年半年度 报告
2013 年06 月30 日
基金管理 人：长安基金管理有限 公司
基金托管 人：广发银行股份有限 公司
送出日期 ：2013 年08 月29日 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月28日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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1.2
目录
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 10
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 10
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 10
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 10
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 .............11
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 .............................11
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ......................................................................................................11
6.1 资产负债 表 .....................................................................................................................................11
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ............................................ 36
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 41
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 43
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 43
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 43
7.8 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 44
7.10 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 44
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 45
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 45
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 45
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 45
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 45
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 46
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 46 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 46
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 46
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚的情 况 ...................................................... 46
10.7 本期基 金租 用证券 公 司交易 单元的 有关 情况 .......................................................................... 46
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 47
§ 11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 48
§ 12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 48
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 48
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 48
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 48
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
基金简称 长安沪深300非周期
基金主代码 740101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年06月25日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 43,929,724.90
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金为股票型指数基金， 力求通过对沪深300非周期
行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础
上， 为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数
的有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深
300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投
资组合，进行被动指数化投资。
业绩比较基准
沪深300 非周期行业指数收益率*95% ＋活期存款利率
（税后）*5%
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期
收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，
属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 张洪水 寻卫国
联系电话 021-20329995 010-65169606
电子邮箱
zhanghongshui@changanfunds
.com
xunweiguo@gdb.com.cn 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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客户服务电话 400-820-9688 400-830-8003
传真 021-20329888 010-65169555
注册 地址
上海市虹口区丰镇路806号3
幢371 室
广东省广州市越秀区东风东
路713号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路1088
号紫竹国际大厦16层
北京市东城区大华路2号广发
银行大厦四层
邮政编码 201204 100005
法定代表人 万跃楠 董建岳
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.changanfunds.com
基金半年度报告备置
地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市南京西路1266号恒隆广场
1期50楼
注册登记机构 长安基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1088 号紫
竹国际大厦16层
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2013年01月01日-2013年06月30 日）
本期已实现收益 6,289,004.51
本期利润 996,638.03
加权平均基金份额本期利润 0.0142 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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本期加权平均净值利润率 1.37%
本期基金份额净值增长率 -4.45%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末（2013年06月30日）
期末可供分配利润 -1,448,555.75
期末可供分配 基金份额利润 -0.0330
期末基金资产净值 42,481,169.15
期末基金份额净值 0.9670
3.1.3 累计期末 指标 报告期末（2013年06月30日）
基金份额累计净值增长率 -3.30%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3、对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产 负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -11.45% 1.54% -11.80% 1.57% 0.35% -0.03%
过去三个月 -5.93% 1.21% -6.63% 1.23% 0.70% -0.02%
过去六个月 -4.45% 1.20% -4.47% 1.21% 0.02% -0.01%
过去一年 -3.20% 1.04% -7.94% 1.16% 4.74% -0.12%
自基金合同生效日起
至今（2012年06月25
日-2013 年06月30 日）
-3.30% 1.03% -9.65% 1.15% 6.35% -0.12%
注： 本基 金整体 业绩 比较 基准构 成为 ： 沪 深300 非 周 期行业 指数 收益 率×95% ＋活期 存款 利率 （税 后）
×5%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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率变动的 比较
长安沪深300 非周期 基金基准
2012-06-25 2012-08-10 2012-09-28 2012-11-22 2013-01-16 2013-03-13 2013-05-07 2013-06-30
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
注：本 基金 自基 金合 同生 效之日 起6 个月 为建 仓期 ， 建仓期 结束 时投 资组 合比 例符合 基金 合同 约定 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
长安基金管理有限公司成立于2011 年9月5日， 公司的股东分别为： 长安国际信托股
份有限公司、 上海美特斯邦威服饰股份有限公司、 上海磐石投资有限公司、 兵 器装备集
团财务有限责任公司。
目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理2只开放式证券投资基金，基本
情况如下：
1 、长安宏观策略股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2012 年3月9日
投资目标： 本基金在宏观策略研判的基础上， 通过强化配置景气行业及精选基本面
良好、 成长性突出的上市公司， 在有效控制风险的前提下， 力争实现基金资产的长期稳
定增值。
2 、长安货币市场证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2013 年1月25日
投资目标：本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下， 通过主动式管理，
力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
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4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王磊
本基金
的基金
经理
2012年06月
25日
－ 6年
吉林大学经济学硕士。曾
任中邮创业基金管理有限
公司战略发展部副总经
理、国金通用基金管理有
限公司筹备期研究员等
职。 2011年8月加入长安基
金管理有限公司，任基金
经理助理，2012年6 月25
日至今任长安沪深300 非
周期行业指数基金的基金
经理。
注：1 、 任 职日 期和 离任 日 期均指 公司 做出 决定 后正 式对外 公告 之日 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 基金合 同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求 最大利益， 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
为了公平对待各类投资人， 保护各类投资人利 益， 避免出现不正当关 联交易、 利益
输送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《基金管理公 司特定客户资产管
理业务试点办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规和公
司内部规章， 拟定了 《 公平交易管理办法》 ， 对公司管理的各类资产的公平对待做了明
确具体的规定， 并规定对买卖股 票、 债券时候的价格和市场价格差距较大， 可能存在操
纵股价、 利益输送等违法违规情况进行监控。 本报告期， 按照时间优先、 价格优先的 原
则， 本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合， 均采用了
系统中的公平交易模块进行操作， 实现了公平交易； 未出现清算不到位的情况， 且本基长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易
及交叉交易。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 本报告期内， 本公司所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量未超过该证券当日成交量的
5% 。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
截止本报告期末， 本基金本基金将坚持既定的指数化投资策略， 在指数权重调整和
基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术减低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2013年6月30日，本基金份额净值为0.967元。报告期内，本基金份额净值增长
率为-4.45% ，同期业绩 基准增长率为-4.47% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
本基金为被动式指数型基金， 基金管理人将按照基金合同的要求， 坚持指数化投资
策略， 通过运用定量分析的手段， 分析和应对导致基金跟踪误差的因素， 继续努力将基
金的跟踪误差控制在较低水平。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、 有效的估值政策和程序， 清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。
对于固定收益品种， 采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处
理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投
资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲
突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称" 本托管人" ）在对长安 沪深300 非周
期行业指数证券投资基金（以下称" 本基金" ） 的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 完全尽职尽责地履行了应
尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管 人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督， 对基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未
发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 投资组合报告等数据真实、 准确
和完整。
§6 半年度 财务会 计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
报告截止日：2013 年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年06月30日
上年度末
2012年12月31 日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 3,458,396.19 9,468,820.51
结算备付金
－ 187,479.52
存出保证金
100,126.95 750,000.00
交易 性金融资产 6.4.6.2 39,730,919.73 121,808,580.08
其中：股票投资
39,730,919.73 121,808,580.08
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产 6.4.6.3 － － 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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买入返售金融资产 6.4.6.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.6.5 781.56 1,723.94
应收股利
27,738.12 －
应收申购款
－ 689.65
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.6.6 － －
资产总计
43,317,962.55 132,217,293.70
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2013年06月30日
上年度末
2012年12月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.6.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
957.59 1,262,112.32
应付管理人报酬
38,419.98 106,118.74
应付托管费
5,762.98 15,917.80
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.6.7 21,330.57 52,646.11
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.6.8 770,322.28 1,219,756.68
负债合计
836,793.40 2,656,551.65
所有者权 益：
实收基金 6.4.6.9 43,929,724.90 128,002,700.63
未分配利润 6.4.6.10 -1,448,555.75 1,558,041.42
所有者权益合计
42,481,169.15 129,560,742.05 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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负债和所有者权益总计
43,317,962.55 132,217,293.70
注：1 、报 告截 止日2013 年6月30 日， 基金 份额 净值0.967 元 ，基 金份 额总 额43,929,724.90份。
2、本 基金 合同 于2012 年6 月25日 生效 ，本 财务 报表 的实际 编制 期间 为2013 年1 月1日至2013 年6 月30
日。
6.2 利润表
会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
本报告期：2013年01月01日-2013年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2013年01月01
日-2013年06月30
日
上年度可比期间
2012年06月25日-2012
年06月30日
一、收入
1,947,686.42 -99,945.36
1.利息收入
23,019.12 30,256.48
其中：存款利息收入 6.4.6.11 23,019.12 30,256.48
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
7,103,935.31 7,727.14
其中：股票投资收益 6.4.6.12 6,671,880.12 670.14
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.6.13 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
衍生工具收 益 6.4.6.14 － －
股利收益 6.4.6.15 432,055.19 7,057.00
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.6.16 -5,292,366.48 -137,928.98 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.6.17 113,098.47 －
减：二、 费用
951,048.39 114,089.25
1．管理人报酬
365,661.47 37,830.67
2．托管费
54,849.19 5,674.59
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.6.18 210,217.61 56,722.11
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 6.4.6.19 320,320.12 13,861.88
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
996,638.03 -214,034.61
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
996,638.03 -214,034.61
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
本报告期：2013年01月01日-2013年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
128,002,700.63 1,558,041.42 129,560,742.05
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 996,638.03 996,638.03
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-84,072,975.73 -4,003,235.20 -88,076,210.93 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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其中：1.基金申购款 2,425,479.13 136,723.00 2,562,202.13
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-86,498,454.86 -4,139,958.20 -90,638,413.06
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
43,929,724.90 -1,448,555.75 42,481,169.15
项 目
上年度可比期间
2012年06月25日-2012年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
277,132,832.76 － 277,132,832.76
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -214,034.61 -214,034.61
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
－ － －
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
277,132,832.76 -214,034.61 276,918,798.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1
至6.4财务报表由下列负责人签署:
黄陈
—————————
基金管理公司负责人
李卫
—————————
主管会计工作负责人
王峰
—————————
主管会计工作负责人
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
长安沪深300非周期行业指数基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券监 督管理委员会
( 以下简称" 中国证监会") 《关于核准长安沪深300非周期行业指数基金募集的批复》( 证
监许可[2012]130 号文) 批准， 由长安基金管理有限公司( 以下称" 长安 基金公司") 依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安沪深300非周期行业指数基金基
金合同》于2012年5月14日至2012年6月20日公开发售，募集资金总额人民币
277,132,832.76 元，其中扣除认购费后的有效认购资金人民币277,072,819.54元，有效认
购资金在募集期间产生利息人民币60,013.22 元， 共折合277,132,832.76 份基金份额。 上述
募集资金已经毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 验证，并出具了
KPMG-B(2012)CRNo.0049 号验资报告。基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基
金合同于2012年6月25日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司，基金托管人为广
发银行股份有限公 司( 以下称" 广发银行") 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安沪深300非周期行
业指数基金基金合同》 和 《长安沪深300 非周期行业指数基金招募说明书》 的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分
股及其备选成分股( 包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 新股( 一级
市场初次发行和增发) 、债券、回购、货币市 场工具、银行存款、权 证、资产支持证券、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的
比例范围为：沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资
产的90% ， 在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金
资产净值的100% ，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% ，权证占基金资产净值的比例
为0-3% ，其他金融工具 的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300非周期行业指数，现金或者到期
日在一年以内的政府债券投资部分为活期存款利率( 税后) ，复合业绩 比较基准为：沪深
300非周期行业指数收益率×95% ＋活期存款利率( 税后) ×5% 。
根据 《证券投资基金信 息披露管理办法》 ， 本 基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部( 以下简称" 财政部") 于2006 年2 月15
日颁布的《企业会计准则- 基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则
应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称" 企业会计 准则") 的要求编制，
同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号 《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2013年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基
金2013 年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.3.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本财务 报表的实际编制期间为2013
年1月1日至2013年6月30日。
6.4.3.2 记账本 位币
人民币
6.4.3.3 金融资 产和金融负债的 分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不
同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债( 包括交易性金融资
产或金融负债) ：本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。
衍生工具所产生的金融资 产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负
债列示。 应收款项： 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产。 持有至到期投资： 本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固
定、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。 可供出售金融资
产： 本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他
类别的金融资产分类为可供出售金融资产。 其他金融负债： 其他金融负债是指除以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
6.4.3.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易日按公
允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用
直接计入当期损益； 对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允
价值计量， 公允价值变动形成的利 得或损失计入当期损益； 应收款项和其他金融负债以
实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和
报酬转移时， 本基金终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均
法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.3.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用 估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.3.6 金融资 产和金融负债的 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是 ， 同时满足下
列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： 本基金具有抵销已确认金额的法
定权利， 且该种法定权利现在是可执的； 本基金计划以净额结算， 或同时变现该金融资
产和清偿该金融负债。
6.4.3.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基 金份额拆分日根据拆分前的基金份长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.3.8 损益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额 。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量， 并于年末全额转入" 未分配利润/( 累计
亏损)" 。
6.4.3.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资收益/( 损失) 、 债券投资收益/( 损失) 和衍生工具收益/( 损失) 按相关金融资产
于处置日以成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值 与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税( 适用于企业债和可转债等) 后的净额确认，在债券实际持有
期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现
重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变 动收益/( 损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资
产、 衍生金融资产、 交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失。
6.4.3.10 费用的 确认和计量
根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前
一日基金资产净值1.00% 的年费率逐日计提。 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日
基金资产净值0.15% 的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资 金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位， 发生时直接计入
基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第三位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊
或预提计入基金损益。
6.4.3.11 基金的 收益分配政策
根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每
份基金份额享有同等分配权。 在符合有关基金 分红条件的前提下， 本基金每年收益分配
次数最多为12次， 每份基金份额每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20% ； 若基
金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金收益分配方式分为两种： 现金分
红与红利再投资， 基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投
资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6.4.3.12 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一 步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《 中国证券业协会基金估值工作小组关于停
牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》( 以下简称"
《证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务 及份额净值计价的通知》") ， 若在 证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交易天
数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据 《证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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业务及份额净值计价的通知》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市
场债券按现金流量折现法 估值， 具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限责
任公司独立提供。
6.4.4 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.4.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.4.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资 基金税收政策的 通知》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2008]1
号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券 的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、 红利收入， 暂
按 25% 计入应纳税所得额，适 用 20% 的税率计征个人所得税，实际税负为 5% ，由上
市公司在向基金派发股息、 红利时代扣代缴个人所得税， 暂不征收企业所得税。 基金在
股权登记日后转让股票时， 中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额， 超过已
扣缴税款的部分， 由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分
公司。具体实际税负为：股东的持股期限在1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20% ；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1
年) 的，暂减按 50% 计 入应纳税所得额，实际税负为 10% ； 持股期限超过 1 年的，暂
减按 25% 计入应纳税所得额，实际税负为 5% 。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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6.4.6 重要财务 报表项目的说明
6.4.6.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年06月30日
活期存款 3,458,396.19
合计 3,458,396.19
6.4.6.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2013年06 月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 40,412,241.94 39,730,919.73 -681,322.21
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 40,412,241.94 39,730,919.73 -681,322.21
6.4.6.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.6.4 买入返 售金融资产
6.4.6.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.6.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年06 月30日 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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应收活期存款利息 736.46
应收其他存款利息 45.10
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
其他 －
合计 781.56
6.4.6.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年06 月30日
交易所市场应付交易费用 21,330.57
银行间市场应付交易费用 －
合计 21,330.57
6.4.6.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年06 月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 2.16
应付指数使用费 2,876.86
预提审计费用 39,671.58
指数化信息披露费 227,771.68
合计 770,322.28
6.4.6.9 实收基 金 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 24 页 共 49 页
金额单位：人民币元
项目
本期2013年01月01日-2013年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 128,002,700.63 128,002,700.63
本期申购 2,425,479.13 2,425,479.13
本期赎回（以“- ”号填列） -86,498,454.86 -86,498,454.86
本期末 43,929,724.90 43,929,724.90
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
2、 本基 金自2012 年5 月14 日至2012 年6 月20 日 止期 间 公开发 售 ， 共 募集 有效 净 认购资 金277,072,819.54
元，折 合277,072,819.54 份 基金份 额； 在募 集期 间认 购资金 产生 的利 息为 人民 币60,013.22 元， 折合
60,013.22 元 份基 金份 额 ； 以上实 收基 金 （本 息） 合 计为人 民币277,132,832.76 元， 折合277,132,832.76
份基金 份额 。
6.4.6.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,687,939.25 6,245,980.67 1,558,041.42
本期利润 6,289,004.51 -5,292,366.48 996,638.03
本期基金份额交易产
生的变动数
600,388.25 -4,603,623.45 -4,003,235.20
其中：基金申购款 1,291.06 135,431.94 136,723.00
基金赎回款 （以
“- ”号填列）
599,097.19 -4,739,055.39 -4,139,958.20
本期已分配利润 － － －
本期末 2,201,453.51 -3,650,009.26 -1,448,555.75
6.4.6.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2013年01月01日-2013年06月30日
活期存款利息收入 21,226.98
结算备付金利息收入 248.78
其他 1,543.36
合计 23,019.12 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 25 页 共 49 页
注：其 他指 交易 保证 金和 结算保 证金 利息 收入 。
6.4.6.12 股票投 资收益
6.4.6.12.1 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
卖出股票成交总额 96,953,648.73
减：卖出股票成本总额 90,281,768.61
买卖股票差价收入 6,671,880.12
6.4.6.13 债券投 资收益
本基金本报告期内未获得债券投资收益。
6.4.6.14 衍生工 具收益
6.4.6.14.1 衍生工 具收益 —— 买卖权 证差价收入
本基金本报告期内未获得衍生工具收益。
6.4.6.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
股票投资产生的股利收益 432,055.19
基金投资产生的股利收益 －
合计 432,055.19
6.4.6.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
1.交易性金融资产 -5,292,366.48
—— 股票投资 -5,292,366.48
—— 债券投资 － 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 26 页 共 49 页
—— 资产支持证券投资 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 -5,292,366.48
6.4.6.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
基金赎回费收入 113,098.47
合计 113,098.47
注： 本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的25% 归 入基 金资 产。
6.4.6.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
交易所市场交易费用 210,217.61
银行间市场交易费用 －
合计 210,217.61
6.4.6.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日-2013年06月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 227,771.68
银行手续费用 －
指数使用费 52,876.86
银行间 帐户维护费 － 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 27 页 共 49 页
其他费用 －
合计 320,320.12
6.4.7 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.7.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.7.2 资产负 债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关 系
6.4.8.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.8.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.9 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.9.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.9.1.1 股票交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 权证交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方 报酬
6.4.9.2.1 基金管 理费
单位：人民币元 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 28 页 共 49 页
项目
本期
2013年01 月01日-2013年
06 月30日
上年度可比期间
2012 年06月25日-2012年06月
30日
当期发生的基金应支付的
管理费
365,661.47 37,830.67
其中：支付销售机构的客
户维护费
108,143.64 8,041.85
注： 1 、 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.0% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值×1.0% / 当年 天数 。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目 。
6.4.9.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年01 月01日-2013年
06 月30日
上年度可比期间
2012 年06月25日-2012年06月
30日
当期发生的基金应支付的
托管费
54,849.19 5,674.59
注： 支 付基 金托 管人 的基 金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.15% 的 年费 率计 提， 逐日累 计至 每月 月底 ，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值×0.15%/ 当 年天数 。
6.4.9.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.9.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.9.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本报告期内无基金 管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.9.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 29 页 共 49 页
关联方名称
本期
2013年01月01日-2013 年06月30
日
上年度可比期间
2012年06月25日-2012年06 月30
日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
广发银行股份
有限公司
3,458,396.19 21,226.98 222,385,510.76 30,256.48
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息。
6.4.9.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内购入关联方承销证券。
6.4.9.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.10 利润分 配情况
6.4.10.1 利润分 配情况 ——非货币市 场基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.11 期末（2013 年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.11.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本期末未因认购新股/ 新债而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60059
8
北大
荒
2013-
05-24
重大事项 8.35
2013-
07-19
7.52
16,57
2
139,075.59 138,376.20
60198
9
中国
重工
2013-
05-16
重大事项 4.52
－
117,5
82
569,899.08 531,470.64
00099
9
华润
三九
2013-
05-31
资产重组 29.60
2013-
08-19
26.41 9,333 212,766.16 276,256.80
注：本 基金 持有 的暂 时停 牌股票 中国 重工 截止 本报 告公告 时尚 未复 牌。
6.4.11.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 30 页 共 49 页
6.4.11.3.1 银行间 市场债券正回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.11.3.2 交易所 市场债券正回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12 金融工 具风险及管理
6.4.12.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金为被动型股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复
制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数
的有效工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的
成分股及其备选成分股 （包括中小板、 创业板 及其他中国证监会核准上市的股票） 、 新
股 （一级市场初次发行和增发） 、 债券、 回购 、 货币市场工具、 银行 存款、 权证、 资产
支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符
合中国证监会相关规定) 。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流
动性风险及市场风险。本基金管理人按照" 健 全、合理、制衡、独立" 的原则，建立了合
规与风险管理委员会（董事会层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、
多层级的合规风险管理架构。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念， 将风险管理贯穿
日常经营活动的整个过程， 渗透到各个业务环节， 覆盖所有部门和岗位， 建立了集风险
识别、 风险测量、 风险控制、 风险评价、 风险报告为一体的风险管理机制， 全面、 及时
识别、 分析和评估各类风险， 有效防范 日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，
最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行广发银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 因此违约风险可能性 很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.12.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 31 页 共 49 页
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头 寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。
本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.12.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均 面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等， 其余大
部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行
监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
本基 金于2013 年6月末未持有债券投资， 无重大利率风险， 因而未进行敏感性分析。
银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政
策浮动。
6.4.12.4.1.1 利率风 险敞口 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 32 页 共 49 页
金额单位：人民币元
本期末2013年
06 月30日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,458,396.1
9
－ － －
3,458,396.1
9
存出保证金 100,126.95 － － － 100,126.95
交易性金融资
产
－ － －
39,730,919.
73
39,730,919.
73
应收利息 － － － 781.56 781.56
应收股利 － － － 27,738.12 27,738.12
资产总计
3,558,523.1
4
－ －
39,759,439.
41
43,317,962.
55
负债
应付赎回款 － － － 957.59 957.59
应付管理人报
酬
－ － － 38,419.98 38,419.98
应付托管费 － － － 5,762.98 5,762.98
应付交易费用 － － － 21,330.57 21,330.57
其他负债 － － － 770,322.28 770,322.28
负债总计 － － － 836,793.40 836,793.40
利率敏感度缺
口
3,558,523.1
4
－ －
38,922,646.
01
42,481,169.
15
上年度末2012
年12 月31日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
9,468,820.5
1
－ － －
9,468,820.5
1
结算备付金 187,479.52 － － － 187,479.52
存出 保证金 750,000.00 － － － 750,000.00
交易性金融资
产
－ － －
121,808,580
.08
121,808,580
.08 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 33 页 共 49 页
应收利息 － － － 1,723.94 1,723.94
应收申购款 － － － 689.65 689.65
资产总计
10,406,300.
03
－ －
121,810,993
.67
132,217,293
.70
负债
应付赎回款 － － －
1,262,112.3
2
1,262,112.3
2
应付管理人报
酬
－ － － 106,118.74 106,118.74
应付托管费 － － － 15,917.80 15,917.80
应付交易费用 － － － 52,646.11 52,646.11
其他负债 － － －
1,219,756.6
8
1,219,756.6
8
负债总计 － － －
2,656,551.6
5
2,656,551.6
5
利率敏感度缺
口
10,406,300.
03
－ －
119,154,442
.02
129,560,742
.05
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.12.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
截至本报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。
6.4.12.4.2 外汇风 险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低 其他价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控。
6.4.12.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 34 页 共 49 页
项目
本期末 上年度末
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 39,730,919.73 93.53 121,808,580.08 94.02
交易性金融资产- 债券投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 39,730,919.73 93.53 121,808,580.08 94.02
6.4.12.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除沪深300非周期指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
沪深300 非周期指数下降
5%
-1,957,275.65 -6,151,621.11
沪深300 非周期指数上升
5%
1,957,275.65 6,151,621.11
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 39,730,919.73 91.72
其中：股票 39,730,919.73 91.72
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － － 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 35 页 共 49 页
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
5 银行存款和结算 备付金合计 3,458,396.19 7.98
6 其他各项资产 128,646.63 0.30
7 合计 43,317,962.55 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 （指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 586,678.73 1.38
B 采矿业 － －
C 制造业 27,540,498.98 64.83
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 2,523,110.62 5.94
E 建筑业 3,428,194.12 8.07
F 批发和零售业 2,147,513.35 5.06
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,144,933.27 5.05
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 560,149.83 1.32
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 559,292.91 1.32
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 240,547.92 0.57 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 36 页 共 49 页
S 综合 － －
合计 39,730,919.73 93.53
7.2.2 报告期末 （积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
7.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金 资产净值比例大 小排序的所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,259 1,588,783.83 3.74
2 000651 格力电器 47,610 1,193,106.60 2.81
3 600887 伊利股份 32,172 1,006,340.16 2.37
4 601668 中国建筑 299,424 979,116.48 2.30
5 600104 上汽集团 66,568 879,363.28 2.07
6 000858 五 粮 液 37,794 757,391.76 1.78
7 600900 长江电力 98,413 681,017.96 1.60
8 000538 云南白药 6,833 574,040.33 1.35
9 600518 康美药业 29,772 572,515.56 1.35
10 000800 一汽轿车 44,003 541,236.90 1.27
11 601989 中国重工 117,582 531,470.64 1.25
12 600050 中国联通 168,274 525,014.88 1.24
13 000063 中兴通讯 39,671 505,805.25 1.19
14 000895 双汇发展 12,680 487,419.20 1.15
15 600535 天士力 12,154 475,829.10 1.12
16 000157 中联重科 87,326 474,180.18 1.12
17 600031 三一重工 60,967 457,862.17 1.08
18 600406 国电南瑞 30,216 451,124.88 1.06
19 002236 大华股份 11,780 450,349.40 1.06
20 600011 华能国际 83,867 447,849.78 1.05
21 002024 苏宁云商 88,167 441,716.67 1.04 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 37 页 共 49 页
22 000100 TCL 集团 194,005 440,391.35 1.04
23 600315 上海家化 9,344 420,386.56 0.99
24 002241 歌尔声学 11,406 413,923.74 0.97
25 000527 美的电器 32,721 406,394.82 0.96
26 000423 东阿阿胶 10,422 403,122.96 0.95
27 600795 国电电力 170,515 388,774.20 0.92
28 000069 华侨城Ａ 74,546 385,402.82 0.91
29 601117 中国化学 40,386 384,474.72 0.91
30 600893 航空动力 23,300 383,984.00 0.90
31 600089 特变电工 46,531 374,574.55 0.88
32 600690 青岛海尔 33,708 367,754.28 0.87
33 600309 万华化学 22,602 362,084.04 0.85
34 600276 恒瑞医药 13,735 362,054.60 0.85
35 002304 洋河股份 6,663 361,800.90 0.85
36 600066 宇通客车 18,395 337,180.35 0.79
37 000568 泸州老窖 14,066 334,489.48 0.79
38 002353 杰瑞股份 4,840 333,960.00 0.79
39 601299 中国北车 85,779 322,529.04 0.76
40 002038 双鹭药业 5,499 322,241.40 0.76
41 600739 辽宁成大 24,156 316,926.72 0.75
42 000338 潍柴动力 18,091 313,878.85 0.74
43 600637 百视通 11,184 313,152.00 0.74
44 002415 海康威视 8,413 297,315.42 0.70
45 601633 长城汽车 8,383 296,925.86 0.70
46 600085 同仁堂 12,881 281,836.28 0.66
47 600600 青岛啤酒 7,416 281,659.68 0.66
48 000999 华润三九 9,333 276,256.80 0.65
49 000581 威孚高科 8,266 276,001.74 0.65
50 600804 鹏博士 25,351 268,467.09 0.63
51 002081 金 螳 螂 9,370 266,763.90 0.63
52 601186 中国铁建 63,447 266,477.40 0.63 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 38 页 共 49 页
53 002422 科伦药业 4,959 264,364.29 0.62
54 000725 京东方Ａ 118,706 263,527.32 0.62
55 601766 中国南车 73,064 263,030.40 0.62
56 601390 中国中铁 101,445 247,525.80 0.58
57 600252 中恒集团 17,830 247,480.40 0.58
58 600196 复星医药 22,909 240,086.32 0.57
59 000768 中航飞机 25,910 230,599.00 0.54
60 600703 三安光电 11,661 229,022.04 0.54
61 000970 中科三环 17,556 228,930.24 0.54
62 600100 同方股份 32,581 223,505.66 0.53
63 601669 中国水电 76,502 220,325.76 0.52
64 000792 盐湖股份 12,915 218,780.10 0.52
65 600352 浙江龙盛 22,817 214,023.46 0.50
66 002570 贝因美 7,576 211,749.20 0.50
67 000623 吉林敖东 14,187 206,846.46 0.49
68 601607 上海医药 19,279 204,935.77 0.48
69 600886 国投电力 59,298 200,427.24 0.47
70 002594 比亚迪 6,696 200,277.36 0.47
71 600674 川投能源 19,347 196,758.99 0.46
72 000425 徐工机械 24,565 192,835.25 0.45
73 002310 东方园林 5,000 191,450.00 0.45
74 002385 大北农 17,823 183,933.36 0.43
75 600642 申能股份 47,059 178,824.20 0.42
76 600143 金发科技 36,706 177,289.98 0.42
77 600741 华域汽车 22,612 176,373.60 0.42
78 601717 郑煤机 28,030 175,187.50 0.41
79 600832 东方明珠 31,559 173,890.09 0.41
80 600694 大商股份 5,935 171,699.55 0.40
81 600153 建发股份 27,227 171,257.83 0.40
82 600108 亚盛集团 25,889 168,796.28 0.40
83 002202 金风科技 30,510 164,448.90 0.39 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 39 页 共 49 页
84 600068 葛洲坝 41,486 163,454.84 0.38
85 600150 中国船舶 10,085 163,074.45 0.38
86 000729 燕京啤酒 28,264 161,387.44 0.38
87 600177 雅戈尔 26,390 161,242.90 0.38
88 600655 豫园商城 24,525 159,657.75 0.38
89 600498 烽火通信 9,497 156,510.56 0.37
90 600718 东软集团 19,181 156,133.34 0.37
91 601618 中国中冶 96,874 155,967.14 0.37
92 600271 航天信息 11,708 154,779.76 0.36
93 601888 中国国旅 5,249 153,270.80 0.36
94 600415 小商品城 29,291 148,212.46 0.35
95 600062 XD华润双 7,367 147,487.34 0.35
96 600811 东方集团 29,618 146,016.74 0.34
97 600809 山西汾酒 5,896 144,452.00 0.34
98 002344 海宁皮城 7,470 142,751.70 0.34
99 002405 四维图新 10,077 140,876.46 0.33
100 600166 福田汽车 27,612 140,821.20 0.33
101 600598 北大荒 16,572 138,376.20 0.33
102 600267 海正药业 10,820 137,630.40 0.32
103 002375 亚厦股份 4,466 137,552.80 0.32
104 600875 东方电气 13,096 135,150.72 0.32
105 601928 凤凰传媒 15,942 134,072.22 0.32
106 002007 华兰生物 5,896 133,131.68 0.31
107 600839 四川长虹 73,776 132,059.04 0.31
108 002106 莱宝高科 8,503 130,521.05 0.31
109 600316 洪都航空 8,332 129,979.20 0.31
110 600664 哈药股份 20,895 124,116.30 0.29
111 000839 中信国安 18,190 117,325.50 0.28
112 000061 农 产 品 19,287 115,914.87 0.27
113 600827 友谊股份 16,712 114,811.44 0.27
114 601118 海南橡胶 27,445 113,622.30 0.27 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 40 页 共 49 页
115 600118 中国卫星 7,905 112,092.90 0.26
116 600027 华电国际 35,354 111,365.10 0.26
117 601179 中国西电 36,350 111,231.00 0.26
118 002092 中泰化学 21,227 107,833.16 0.25
119 600058 五矿发展 9,791 106,721.90 0.25
120 002073 软控股份 12,719 106,712.41 0.25
121 600372 中航电子 5,089 106,614.55 0.25
122 601098 中南传媒 11,449 106,475.70 0.25
123 600170 上海建工 15,519 106,149.96 0.25
124 601933 永辉超市 9,085 106,021.95 0.25
125 000876 新 希 望 10,731 105,700.35 0.25
126 002001 新 和 成 7,162 105,567.88 0.25
127 601106 中国一重 52,255 105,555.10 0.25
128 000422 湖北宜化 15,442 104,233.50 0.25
129 000528 柳
工 15,571 101,211.50 0.24
130 600216 浙江医药 4,903 100,609.56 0.24
131 600770 综艺股份 16,836 99,332.40 0.23
132 601158 重庆水务 19,164 98,694.60 0.23
133 601800 中国交建 23,160 93,798.00 0.22
134 600863 内蒙华电 16,395 92,631.75 0.22
135 600160 巨化股份 15,880 92,580.40 0.22
136 600588 用友软件 10,027 89,641.38 0.21
137 600970 中材国际 9,620 88,504.00 0.21
138 600779 水井坊 7,713 88,390.98 0.21
139 002299 圣农发展 9,705 87,733.20 0.21
140 600132 重庆啤酒 5,807 87,279.21 0.21
141 600169 太原重工 36,471 84,977.43 0.20
142 600997 开滦股份 14,886 84,850.20 0.20
143 600528 中铁二局 17,460 84,506.40 0.20
144 000869 张
裕Ａ 2,452 83,711.28 0.20
145 600037 XD歌华有 13,729 83,197.74 0.20 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 41 页 共 49 页
146 600096 云天化 10,224 81,689.76 0.19
147 600859 王府井 5,061 81,532.71 0.19
148 002069 獐 子 岛 6,595 78,150.75 0.18
149 000559 万向钱潮 14,500 76,125.00 0.18
150 601558 华锐风电 19,200 73,152.00 0.17
151 601258 庞大集团 11,848 70,021.68 0.16
152 000703 恒逸石化 7,922 68,208.42 0.16
153 002431 棕榈园林 3,538 67,080.48 0.16
154 002399 海普瑞 3,647 64,916.60 0.15
155 000059 辽通化工 14,161 64,149.33 0.15
156 600582 天地科技 9,924 63,712.08 0.15
157 000961 中南建设 6,498 63,550.44 0.15
158 601216 内蒙君正 8,382 62,865.00 0.15
159 600873 梅花集团 14,606 57,985.82 0.14
160 600546 山煤国际 4,746 56,192.64 0.13
161 000596 古井贡酒 2,686 56,083.68 0.13
162 002603 以岭药业 2,257 51,369.32 0.12
163 002122 天马股份 13,882 49,558.74 0.12
164 601233 桐昆股份 6,578 33,284.68 0.08
165 601238 广汽集团 3,895 28,667.20 0.07
166 000883 湖北能源 5,680 27,434.40 0.06
7.3.2 积极投资 按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600104 上汽集团 1,180,693.13 0.91 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 42 页 共 49 页
2 000970 中科三环 838,471.00 0.65
3 002236 大华股份 760,394.87 0.59
4 600519 贵州茅台 582,804.00 0.45
5 600637 百视通 553,298.00 0.43
6 600886 国投电力 495,623.00 0.38
7 000651 格力电器 435,913.00 0.34
8 600027 华电国际 396,488.00 0.31
9 600011 华能国际 376,452.27 0.29
10 002375 亚厦股份 371,911.00 0.29
11 000858 五 粮 液 361,364.00 0.28
12 601800 中国交建 358,534.51 0.28
13 601668 中国建筑 344,828.00 0.27
14 600582 天地科技 323,492.75 0.25
15 002304 洋河股份 283,368.00 0.22
16 002594 比亚迪 251,658.00 0.19
17 002570 贝因美 249,868.32 0.19
18 000596 古井贡酒 222,000.00 0.17
19 600887 伊利股份 221,194.00 0.17
20 600031 三一重工 179,621.00 0.14
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,082,015.08 3.15
2 601668 中国建筑 2,643,873.17 2.04
3 000651 格力电器 2,615,683.38 2.02
4 000858 五 粮 液 2,339,749.41 1.81
5 600104 上汽集团 2,146,833.03 1.66
6 600887 伊利股份 2,005,053.87 1.55 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 43 页 共 49 页
7 000157 中联重科 1,754,531.83 1.35
8 600900 长江电力 1,586,389.31 1.22
9 002304 洋河股份 1,480,538.07 1.14
10 600050 中国联通 1,433,863.61 1.11
11 002024 苏宁云商 1,426,233.59 1.10
12 600031 三一重工 1,345,409.99 1.04
13 600518 康美药业 1,276,955.18 0.99
14 000538 云南白药 1,202,083.15 0.93
15 600406 国电南瑞 1,127,184.22 0.87
16 600011 华能国际 1,099,724.96 0.85
17 000423 东阿阿胶 1,086,381.50 0.84
18 000338 潍柴动力 1,074,746.88 0.83
19 000800 一汽轿车 1,053,701.88 0.81
20 600739 辽宁成大 1,053,335.32 0.81
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 13,496,474.74
卖出股票的收入（成交）总额 96,953,648.73
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的 债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 44 页 共 49 页
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 交易 。
7.10 投资组合 报告附注
7.10.1 报告期内 本基金投资的前 十名证券的发行主体没 有被监管部门立案调查 ，或在本
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。
7.10.2 报告期内 ，本基金投资的 前十名股票中，没有超 出基金合同规定的备选 股票库之
外的股票 。
7.10.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 100,126.95
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 27,738.12
4 应收利息 781.56
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 128,646.63
7.10.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报 告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 。
7.10.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 45 页 共 49 页
7.10.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因， 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,132 38,807.18 2,664,549.60 6.07% 41,265,175.30 93.93%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
668,180.60 1.52%
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年06月25日) 基金份额总额 277,132,832.76
本报告期期初基金份额总额 128,002,700.63
本报告期基金总申购份额 2,425,479.13
减：本报告期基金总赎回份额 86,498,454.86
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 43,929,724.90
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份 额持有人大会。
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 46 页 共 49 页
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，目前事务所已提供审计服务的连续年限为两年。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
报告期内无基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
海通
证券
1
24,08
1,092.
98
21.80
%
－
－
－
21,92
3.67
21.98
%
东兴
证券
1
19,49
0,567.
06
17.65
%
－
－
－
17,74
4.53
17.79
%
招商
证券
1
18,43
2,980.
61
16.69
%
－
－
－
16,46
4.05
16.51
%
兴业
证券
1
16,82
1,304.
81
15.23
%
－
－
－
14,95
9.83
15.00
%
民生
证券
1
14,31
1,905.
10
12.96
%
－
－
－
13,02
9.43
13.07
%
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
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中信
建投
1
9,968,
901.6
0
9.03%
－
－
－
9,075.
61
9.10%
中信
证券
1
7,343,
371.3
1
6.65%
－
－
－
6,530.
44
6.55%
注：1 、基 金租 用席 位的 选 择标准 是：
(1) 资力雄 厚， 信誉 良好 ， 财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
(2) 经营行 为规 范， 在最 近 一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(3) 内部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(4) 公司具 有较 强的 研究 能 力，能 及时 、全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、行 业
发展趋 势及 证券 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告以 及丰富 全面 的信 息服 务； 能根据 基金 投资 的特 定
要求， 提供 专门 研究 报告 。
选择程 序是 ：根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ，符 合席位 券 商 标准 的， 由
公司研 究部 提出 席位 券商 的调整 意见 （调 整名 单及 调整原 因） ，并 经公 司批 准。
2、在 上述 租用 的券 商交 易 单元中 ，本 基金 本期 无新 增的交 易单 元， 无剔 除的 交易单 元。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
长安沪深300非周期行业指数证
券投资基金2012年第4季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、证券日报、
www.changanfunds.com
2013-01-19
2
长安沪深300非周期行业指数证
券投资基金招募说 明书2012年第
一次更新
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、证券日报、
www.changanfunds.com
2013-02-07
3
长安沪深300非周期行业指数证
券投资基金招募说明书2012年第
一次更新摘要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、证券日报、
www.changanfunds.com
2013-02-07
4
长安沪深300非周期行业指数证
券投资基金2012年年度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、证券日报、
www.changanfunds.com
2013-03-27
5
长安沪深300非周期行业指数证
券投资基金2012年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、证券日报、
www.changanfunds.com
2013-03-27
6
长安基金管理有限公司关于旗下
基金在上海好买基金销售有限公
司开通定期定额投资业务并参加
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、证券日报、
www.changanfunds.com
2013-03-29 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 48 页 共 49 页
费率优惠活动的公告
7
长安沪深300非周期行业指数证
券投资基金2013年第1季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、证券日报、
www.changanfunds.com
2013-04-23
8
长安基金管理有限公司关于开通
多交易账户业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、证券日报、
www.changanfunds.com
2013-05-17
9
长安基金管理有限公司关于增加
诺亚正行（上海）基金销售投资
顾问有限公司、上海利得基金销
售有限公司为旗下基金代销机构
的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、证券日报、
www.changanfunds.com
2013-06-21
§11
影响 投资者决策的其他重 要信 息
无。
§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同；
3、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议；
4、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2013 年半 年度报 告
第 49 页 共 49 页
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9688
公司网址：www.changanfunds.com 。
长安基金 管理有限公司
二〇一三 年八月 二十九日
