国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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国 投 瑞银 瑞 福深 证 100 指数分 级 证券 投 资基 金
招 募 说明 书 摘要
（2013 年 8 月更 新 ）
基金管 理人：国投瑞银基 金管理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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【 重要 提示】
本基金由瑞福分级基金转型而成。瑞福分级基金 转型经 2012 年 6 月 8 日瑞
福分级基金份额持有人大会以现场方式召开， 大会讨论并通过了 《关于国投瑞银
瑞福分级 股票型 证券投 资基金基 金合同 延期及 修改相关 事项的 议案》 ，经中国证
监会 《关于核准国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议
的批复》(证监许可[2012]880 号)文核准， 基金份额持有人大会决议生效。 依据
基金份额持有人大会决议， 自2012 年7 月17 日起， 瑞福分级基金转型为 “国投
瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金” ，即本基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险， 投资者认购 （或申购） 基金时应认真阅读本招募说明书， 全面
认识本基金产品的风险收益特征， 应充分考虑投资者自身的风险承 受能力， 并对
认购 （或申购） 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 投资者根据
所持有份额享受基金的收益， 但同时也需承担相应的投资风险。 本基金为股票型
基金， 属于高风险、 高收益的基金品种， 基金资产整体的预期收益和预期风险高
于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从分级运作期内投资者具体持有的
基金份额来看， 瑞福优先份额将表现出低风险、 低收益的明显特征， 其预期收益
和预期风险要低于普通的股票型基金份额； 瑞福进取份额则表现出高风险、 高收
益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
本基金为被动式指 数基金， 原则上采用指数复制投资策略 ， 按照个股在基准
指数中的基准权重构建股票组合 ， 并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相
应 地调整 ， 以复制和跟踪基准指数。 本基金投资于深证 100 指数成份股票及其备
选成份股票的市值不低于基金资产净值的 80% ； 投资于标的指数成 份股票及其备
选成份股票的市值加上买入、 卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金 资产净
值的 90% ； 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5% ；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规
定。 国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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基金的过往业绩并不预示其未来表 现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收
益。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金
管理人提醒投资者注意基金投资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金
运营状况与基金净值变化、 基金份额上市交易价格波动引致的投资风险， 由投资
者自行负担。
本招募说明书所载内容截止日期为2013 年7月17日，其中投资组合报告与基
金业绩截止日期为2013年6月30日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2013年8月6日对本招募说明书
（2013年8月更新）进行了复核。 国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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第 一部 分
基 金管 理人
一、 基金管理人概况
名称：国投瑞银基金管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 638 号7 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人： 钱蒙
设立日期： 2002 年 6 月 13 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字【2002 】25 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：杨蔓
联系电话： （0755 ）83575992
传
真： （0755 ）82904048
股权结构：
股东名称 持股比例
国投信托有限公司 51%
瑞士银行股份有限公司 （UBS AG ） 49%
合计 100%
二、 主要人员情况
1、董事会成员
钱蒙先生， 董事长， 中国籍， 硕士， 现任国家开发投资公司党组成员、 副总
裁 ，国投 信托有 限公司 董事长。 曾任国 家开发 投资公司 总裁助 理,中 国包装总公
司党组书记、 总经理， 国投财务有限公司董事长， 国投资产管理公司总经理， 安
徽省六安市市委副书记， 兴业基金管理有限公司董事， 国家开发投资公司金融投
资部总经理、 经营部主任， 国投机轻有限公司副总经理， 国家开发 投资公司机电
轻纺业务部业务经理，国家机电轻纺投资公司工程师、副处长，国家计委干部、
主任科员。 国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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凌新源先生， 董事， 中 国籍， 硕士， 高级经济 师。 现任瑞士银行 （香 港） 环
球资产管理公司董事总经理，中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长，
北京证券有限公司董事长， 华夏证券有限公司执行副总裁， 中国钢铁工贸集团公
司总裁助理， 中国冶金进出口总公司总裁助理， 北京国际信托投资公司业务部副
经理。
王彬女士， 董事， 中国籍， 硕士， 高级经济师。 现任国投信托有限公司副总
经理兼董事会秘书。 曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、 国
投信托有限公司资产管理部经理， 北京国际电力开发投资公司、 北京京能热电股
份有限公司董事会秘书。
董日成先生， 董事， 中国香港籍， 英国 sheffield 大学学士， 现任瑞银环球
资产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、
执行董事， 瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官， 瑞银环球资产管理台
湾总经理， 香港瑞银财富管理部门主管， 国投瑞银基金管理有限公司的代总经理
和首席营运官， 美林投资经理人公司亚太地区首席营运官， 美国国际集团亚太地
区的金融及营运领域担任多个重要职务等。
李哲平先生， 独立董事， 中国籍， 金融学硕士 ， 现任当代金融家杂志社主编 、
中信银行独立董事、 中航证券有限公司独立董事。 曾任统信资产评估公司董事长、
中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。
史克通先生， 独立董事， 中国籍， 法学学士， 现任北京金诚同达律师事务所
高级合伙人、 律师， 主 要从事公司经常性业务及 IPO、 上市公司再融资及重大重
组、 证券投资基金及私募基金的设立、 投资等业务； 兼任中国忠旺控股有限公司
独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。
龙涛先生， 独立董事， 中国籍， 硕士。 现任北京海问投资咨询有限公司董事
长、 中央财经 大学会计系副教授， 兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有
限公司独立董事。 曾任华夏基金管理有限公司独立董事， 曾在毕马威国际会计纽
约分部担任审计和财务分析工作。
2、监事会成员
叶锦华先生，监事长，中国香港籍，澳大利亚 University of Technology,
Western Australia 学士，现任瑞银环球资产管理公司亚太区财务总监、董事总国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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经理。 曾任瑞银环球资产管理财务部执行董事、 财务总监， 并曾在港基银行和恒
生银行等机构担任重要职务。
展飞先生， 监事， 中国籍， 硕士， 现任国投信托有限公司固有业务总 部负责
人。 曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理， 国投信托有限公司信
托资产运营部和信托资产管理部项目经理。
黄珍玖女士， 监事， 中国籍， 硕士， 经济师， 现任 国投瑞银基金管理有限公
司 监察稽核部顾问。 曾任 国投瑞银基金管理有限公司 监察稽核部总监 ， 中融基金
管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监， 河北证券有限责任公司深圳营业部
副总经理， 中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部总经理， 建行辽宁省信托
投资公司深圳证券营业部副总经理等。
3、公司高级管理人员
刘纯亮先生， 总经理， 中国籍， 经济学学士， 中国注册会计师协会和特 许公
认会计师 公会（ACCA ） 会员。曾 任北京 建工集 团总公司 会计 ， 柏德豪 （BDO）关
黄陈方国际会计师行会计师 ， 中国证券监督管理委员会稽查 部科员， 博时基金管
理有限公司监察法律部负责人、督察长 ，国投瑞银基金管理有限公司副总经理 。
盛斌先生， 副总经理， 中国籍， 美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。 曾任国
信证券北京投行部项目负责人、 万家基金管理有限公司金融工程部总监、 总经理
助理兼市场总监。
王书鹏先生， 副总经理， 中国籍， 北京航空航天大学工程硕士。 曾任职内蒙
古哲盟交通规划设计院， 内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局， 北京拓宇交通
通用设施有限公司财务经理， 利安达信隆会计师事务所项目经理， 国投信托有限
公司财务、信托资产运营管理部门经理。
包爱丽女士， 副总经理 ， 中国籍， 美国哥伦比亚大学硕士。 曾任贝莱德资产
管理有限公司资产管理核算部、 共同基金部业务主管， 银华基金管理有限公司战
略发展部总监， 国投瑞银基金管理有限公司 产品及业务拓展部总监、 总经理助理 、
督察长 。
刘凯先生， 督察长， 中 国籍， 复旦大学工商管 理学硕士。 曾任尊荣集 团证券
投资项目经理，君安证券东门南营业部研究员，平安证券蛇口营业部投资顾问，
招商基金管理有限公司客户服务部总监， 国投瑞银基金管 理有限公司市场服务部国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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总监、总经理助理。
4、本基金基金经理
LU RONGQIANG 先 生， 澳大利 亚籍， 澳大 利亚 新南威 尔士大 学基 金管 理专业
硕士，13 年证券 从业 经历。曾 在澳大 利亚先 后任康联 首域投 资基金 管理公司投
资经理、 投资分析师； 联邦基金管理有限公司数量分析员、 投资绩效分析员； 美
世投资管理顾问公司投资分析师。2008 年2 月加入国投瑞银基金管理有限公司 ，
现任 量化投资组总监 。2009 年 10 月 14 日起 任国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级
证券投资基金基金经理，2012 年 10 月 30 日 起兼任国投瑞银瑞福深证 100 指数
分级证券 投资基金， 2013 年 6 月 15 日起兼任国投瑞银沪深 300 金融地产指数基
金基金经理 。曾于 2010 年 6 月 10 日至 2012 年 3 月 9 日担任国投瑞银全球新兴
市场精选股票型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理：
黄顺祥先生，2012 年7 月17 日 （本基金基金合同生效日） 至 2012 年10 月
29 日。
朱红裕先生，2012 年7 月17 日 （本基金基金合同生效日） 至 2012 年10 月
29 日。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
（1 ）投资决策委员会 召集人：刘新勇先生，总经理助理
（2 ）投资决策委员会成员：
孟亮先生：基金投资部副总 监，基金经理
陈翔凯先生：固定收益组总监，基金经理
朱红裕先生：研究部总监，基金经理
LU RONGQIANG 先生：量化投资组总监，基金经理
杨俊先生：交易部总监
刘杰文先生：专户投资部总监，投资经理
（3 ）总经理和 督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
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第 二部 分
基 金托 管人
一、 基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本： 人民 币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
二、 主要人员情况
截至 2013 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 163 人，平均
年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。
三、 基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企 业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投
资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2013 年6 月，中国工商银行共 托管证
券投资基金314 只，其中封闭式 3 只，开放式 311 只。自2003 年以来，本行连
续九年获得香港《亚洲货币》 、英国《全球托管人》 、香港《财资》 、美国《环球
金融》 、 内地 《证券时报》 、 《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 40 项最
佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外
金融领域的持续认可和广泛好评。 国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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第三 部分
相 关服 务机构
一、基金份额销售机构
（一）瑞福优先销售机构
1 、场 外直销 机构
国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人：钱蒙
电话：(0755)83575993
83575992
传真：(0755)82904048
82904007
联系人：曹丽丽、杨蔓
客服电话：400-880-6868
网站：www.ubssdic.com
2 、场 外代销 机构
（1 ）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
传真： （010）66107914
联系人：陶仲伟
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
基金管理人可根据有关法律 法规的要求， 选择其他符合要求的机构为本基金
的场外基金代销机构，并及时公告。
（二）瑞福进取的销售机构
1、 场内 代销机 构
瑞福进取的 场内代销机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，
包括： 国泰君安、 广发 证券、 国信证券、 招商 证券、 中信证券、 海通 证券、 申银
万国、 西南证券、 华龙 证券、 大同证券、 民生 证券、 山西证券、 长江 证券、 中信
万通证券、广州证券、兴业证券、华泰证券、渤海证券、中信证券（浙江） 、万国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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联证券、 国元证券、 湘 财证券、 东吴证券、 东 方证券、 光大证券、 上 海证券、 国
联证券、 浙商证券、 平 安证券、 华安证券、 东 北证券 、 南京证券、 长 城证券、 国
海证券、 财富证券、 东莞证券、 中原证券、 国都证券、 恒泰证券、 中银国际证券、
齐鲁证券、 华西证券、 国盛证券、 新时代证券、 华林证券、 中金公司、 宏源证券、
华福证券、世纪证券、德邦证券、金元证券、西部证券、东海证券、信泰证券、
中航证券、 第一创业证 券、 中信建投证券、 财 通证券、 安信证券、 银 河证券、 华
鑫证券、瑞银证券、国金证券、中投证券、中山证券、红塔证券、日信证券 、
西藏证券 、 方正证券 、 联讯证券、 江海证券 、 银泰证券、 民族证券 、 华宝证券、
厦门证券、爱建证券、英大证券等。
2、 场外 直销机 构
国投瑞银基 金管理有限公司直销中心（仅指直销柜台，不含网上交易）
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人：钱蒙
电话：(0755)83575993
83575992
传真：(0755)82904048
82904007
联系人：曹丽丽、杨蔓
客服电话：400-880-6868
网站：www.ubssdic.com
（三）瑞福进取份额的跨系统转托管
本基金瑞福进取份额可以办理跨系统转托管业务。 场外瑞福进取份额持有人
可以通过跨系统转托管将瑞福进取份额转至场内进行交易。
本基金瑞福进取份额跨 系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限
责任公司的相关规定办理。
二、注册登记机构
（一）瑞福优先注册登记机构
名称：国投瑞银基金管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 638 号7 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心46 层
法定代表人：钱蒙
电话：(0755)83575836
传真：(0755)82912534 国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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联系人：冯伟
客服电话：400-880-6868
（二）瑞福进取及本基金转为 LOF 后的注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区 太平桥大街17 号
办公地址：北京西城区 太平桥大街17 号
法定代表人：金颖
电话： （010）59378839
传真： （010）59378907
联系人： 朱立元
三、为瑞福分级基金募集出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座31 层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外SOHO A 座31 层
负责人：王玲
经办律师：靳庆军、宋萍萍
联系人：宋萍萍
电话： （010）58785588
传真： （010）58785599
四、会计师事务所和经办注册会计 师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话： （021 ）23236837
传真： （021）23238800
经办注册会计师：薛竞、张晓艺
联系人：张晓艺
国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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第 四部 分
基 金的 名称
国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金
第 五部 分
基 金的 类型
本基金类型： 股票型。 基金运作方式：契约型。
第 六部 分
基 金的 投资目 标
本基金的投资目标：本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证 100
价格指数的有效跟踪， 力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪
误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
第 七部 分
基 金的 投资方 向
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （包括创业板、 中小板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 权证、
股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投 资于 深证 100 指数成 份股 票及其 备 选成份股 票的 市值不 低 于基金
资产净值的80%；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入 、
卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 90%； 本基金持有的现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
第 八部 分
基 金的 投资策 略
本基金为被动式指数基金 ， 原则上采用指数复 制投资策略 ， 按照个股 在基准
指数中的基准权重构建股票组合 ， 并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相
应调整 ， 以复制和跟踪基准指数。
当预期 指数成份股调整和成份股 将发生分红、 配股、 增发等行为时 ， 或者 因
特殊情况 （如股权分置改革等 ） 导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时 ， 基金
管理人可以对 基金的 投资组合进行适当调整 ， 并可在条件允许的情况下， 辅以金
融衍生 工具进行 投资管理 ，以有效控制基金的 跟踪误差。
（1 ）类别资产配置
本基金采用自上而下的两层次资产配置策略， 首先确定基金资产在股票和其
他资产之间的配置比例，然后通过指数复制的方法，确定各成份股的配置比例。 国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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（2 ）股票组合构建与调整
1）股票组合构建
本基金采用指数复制构建股票组合中将使用以下模型：
t i t t i t i
ice Netvalue Weight Vol
, , ,
Pr ? ? ?
上式中：
Vol
i,t
为本基金对深证 100 指数中所有成份股在 t 时刻配置的股票数量；
t i
Weight
,
为深证 100 指数中第i 个成份股 t 时刻在指数中所占的权重；
Netvalue
t
为本基金在 t 时刻的股票配置总额；
t i
ice
,
Pr 为深证100 指数中第i 个成份股在 t 时刻的市场价格。
2）股票组合调整
根据基 准指 数成 份股 及其权 重的 变动 、法 律 法规中 的投 资比 例限 制 、增发
新股等情形，对股票投资组合及时进行适度调整。
① 基于基准指数成份股及其权重变动的调整
② 成份股流动受限时的调整
③ 成份股基本面发生重大不利变化时的调整
为保护基金份额持有人利益， 当某成份股基本 面发生重大不利变化， 预计将
被剔除出成份股时， 本基金将提前调降该成份股的配置权重， 并用替代股票进行
替代，也可根据指数编制规则前瞻性地预测入选股票来作为备选替代股票。
④ 一般情况下 ，本基金仅参与有望入选指数成份股的 IPO 新股 申购 以及成
份股内增发新股的申购。 但考虑到国内新股发行上市的市场特点， 本基金也参与
申购收益率较高的品种， 由此得到的非成份股将 择机卖出。
⑤ 为 有效 控制 基金 的 跟踪误 差， 在市 场条 件 允许的 情况 下， 本基 金 可能投
资 于金融衍生 工具， 以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动
性风险。
（3 ）股指期货的投资
为有效控 制指数的跟踪误差， 本基金在注重风 险管理的前提下， 以套 期保值
为目的，适度运用股指期货 。
本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和 杠杆操作等特点， 通过 股指期国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整， 并提高投资
组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时， 可运用股指期
货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距； 在本基金发生大额净赎回
时， 可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本， 从而确保投
资组合对指数跟踪的效果。
第 九部 分
基 金的 业绩比 较基 准
本基金业绩比较基准：
95% ×深证100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后） 。
深证100 价格指数 由深圳证券信息公司编制发布， 其 成份股由在深圳证券交
易所上市 、 公司 平均流通市值的比重和平均成交金额的比重 排名在前 100 名的股
票 构成，对深圳 A 股市场有很强的代表性 。
由于本基金的投资标的为深证 100 指数成份股及备选股， 现金或到期日在一
年以内的 政府债 券不低 于基金资 产净值 5% ， 因此，本 基金将 业绩比 较基准定为
95%×深证 100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后） 。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍 接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数
时，基金管理人和基金托管人协商一致后可以变更业绩比较基准并及时公告。
第 十部 分
基 金的 风险收 益特 征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种。
第 十一 部分
基金 的投资 组合 报告
本投资组合报告所载数据截至 2013 年 6 月30 日， 本报告中所列财务数据未
经审计。
1、基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 6,154,733,470.16 93.75
其中：股票 6,154,733,470.16 93.75 国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
5 银行存款和结算备付金合计 410,181,345.13 6.25
6 其他各项资产 156,409.80 －
7 合计 6,565,071,225.09 100.00
2、按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 34,205,648.01 0.52
B 采矿业 210,597,552.16 3.21
C 制造业 3,634,572,758.45 55.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
39,237,278.70 0.60
E 建筑业 119,292,452.67 1.82
F 批发和零售业 116,689,453.08 1.78
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
157,737,124.84 2.41
J 金融业 684,889,673.91 10.45
K 房地产业 771,637,835.48 11.77
L 租赁和商务服务业 38,680,378.03 0.59
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 242,477,771.83 3.70
O 居民服务、修理和其他服务业 － － 国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 54,116,016.00 0.83
S 综合 50,599,527.00 0.77
合计 6,154,733,470.16 93.90
（2）报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1） 期末指数投资 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000002 万科A 47,475,848 467,637,102.80 7.13
2 000651 格力电器 12,396,324 310,651,879.44 4.74
3 000001 平安银行 23,031,077 229,619,837.69 3.50
4 000858 五粮液 9,695,234 194,292,489.36 2.96
5 000776 广发证券 14,590,589 161,663,726.12 2.47
6 000527 美的电器 11,366,970 141,177,767.40 2.15
7 000895 双汇发展 3,490,230 134,164,441.20 2.05
8 000063 中兴通讯 10,208,276 130,155,519.00 1.99
9 000538 云南白药 1,498,006 125,847,484.06 1.92
10 000157 中联重科 23,116,881 125,524,663.83 1.92
（2） 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4、按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券资产。
国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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5、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券资产。
6、 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
9、投资组合报告附注
（1 ）基金投资的前十名证券中，包括" 五粮液"9,695,234股，市值19,429
万元， 占基金资产净值2.96%； 根据宜宾五粮液股份有限公司2013年2月23日公告，
由于该公司控股子公司"宜宾五粮液酒类销售有限责任公司"违反 《中华人民共和
国反垄断法》 ， 收到四川省发展和改革委员会 《行政处罚决定书》 并对该公司进
行了罚款处理。 基金管理人认为， 本处罚有利于该公司改进销售工作管理， 处罚
对公司经营活动没有产生实质性影响， 未改变公司基本面， 本基金对该股票的投
资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门
立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资 的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 82,775.71
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 73,634.09 国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 156,409.80
（4）持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资股票中未 存在流通受限情况。
（6）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末 未持有积极投资股票。
（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市
场主动投资分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本
基金管理公司的规定。
第 十二 部分
基金 的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资人在做出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表：
国投瑞银 瑞福 深证 100 指数分 级证 券投资 基 金历史各 时间 段净值 增 长率与
同期业绩比较基准收益率比较表（截止 2013 年6 月30 日）
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2012 ．08．14
（基金分级运
作起始日）
1.20% 1.37% 0.97% 1.36% 0.23% 0.01% 国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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至2012.12.31
2013.01.01 至
2013.03.31
-0.42% 1.43% 0.28% 1.40% -0.70% 0.03%
2013.04.01 至
2013.06.30
-9.38% 1.50% -10.12% 1.51% 0.74% -0.01%
自基金分级运
作起始日至今
-8.68% 1.42% -8.99% 1.41% 0.31% 0.01%
注：1 、由 于本 基金 的投 资 标的为 深证100 指数 成份 股及备 选股 ，现 金或 到期 日在一 年以 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值5%， 因此 ，本 基金 将业绩 比较 基准 定为95% × 深证100 价格
指数收 益率 ＋5% ×银 行活 期存款 利率 （税 后） 。
2、本 基金 对业 绩 比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3、本 基金 由国 投瑞 银瑞 福 分级股 票型 证券 投资 基金 延期转 型并 于2012 年7月17 日合同 生效 。
截止本 报告 期末 本基 金合 同生效 未满 一年 。
第 十三 部分
费用 概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金标的指数使用费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约 定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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在分级运 作期 内，本 基 金 的管理 费 按 前一日 基 金资产净 值的 1.0%年 费率计
提。 在根 据《基 金合同 》的约定 转换为 上市开 放式基金 （LOF） 之后 ，本基金 的
管理费 按前一日 基金资产净值的 0.75%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×管理费比例÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产 中一次 性支付 给基金管 理人。 若遇法 定节假日 、公休 假等, 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
在分级运作期内， 本基金 的托管费按前一日 基金资产净值的0.22%年费率计
提。 在根 据《基 金合同 》的约定 转换为 上市开 放式基金 （LOF） 之后 ，本基金 的
托管 费按前一日 基金资产净值的 0.15%年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×托管费比例÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日 计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、基金的指数使用费
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指
数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 指数使用费自
本基金分级运作期起始日起开始计提， 每年计提标准为前一日基金资产净值的万
分之二， 按季支付， 自分级运作期起始日所在季度的下一季度起， 指数使用费收
取下限为每季度人民币5 万元， 即若不足人民 币5 万元则按照人民币5 万元收取。
指数使用费的计算方法如下： 国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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H=E ×0.02%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费从本基金分级运作期起始日开始每日计算，逐日累计。
指数使用费每日计提， 逐日累计， 按季支付， 由基金管理人向基金托管人发
送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内 从基金财产
中一次性支付给指数所有人。
在基金存续期内， 如果基金管理人与指数所有人深圳证券信息有限公司签署
的指数使用许可协议中关于 “指数使用费” 的内容有所修改的， 将按照 最新的内
容进行费用计提和支付，此事无须召开份额持有人大会。
4、 上述一、 基金费用的种类中第 4－8 项费用， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》 生效前 的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他 根据相 关法律 法 规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四） 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率， 须召开基金份额持有人大会审议； 调低
基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执国投瑞 银 瑞 福深 证 100 指 数分级 基金 招募 说明 书摘 要（2013 年 8 月更 新）
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行。
第 十四 部分
对招 募说明 书更 新部分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金 法》 （以下简称 《基 金法》 ） 、
《证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《 运作办法》 ） 、 《证券 投资基金销
售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人
对本基金实施的投资管理活动， 对2013年3月1日刊登的本基金招募说明书进行了
更新，更新的主要内容如下：
1、在“ 重要提 示”部 分，更新 了招募 说明书 内容的截 止日期 及投资 组合报
告的截止日期。
2、在“ 第三部 分、基 金管理人 ”部分 ，更新 了基金管 理人主 要人员 情况的
信息。
3、在“ 第四部 分、基 金托管人 ”部分 ，更新 了基金托 管人基 本情况 、主要
人员情况和基金托管业务经营情况的信息。
4、在“ 第十三 部分、 基金的投 资”部 分， 更新 了本基 金最近 一期投 资组合
报告的内容。
5、 在“ 第十四 部分、 基金的业 绩”部 分， 更新 了基金 合同生 效以来 的投资
业绩。
6、在“ 第二十 六部分 、其他应 披露事 项”部 分，更新 披露了 自上次 招募说
明书截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要， 详细资料须以本更新招募说明
书正文所载的内容为准。 欲查询本更新招募说明书详细内容， 可登录国投瑞银基
金管理有 限公司网站 www.ubssdic.com。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一三年 八月三十日
