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招商股票(217001)

招商股票:2013年半年度报告摘要

 
 
 
 
招商安泰系列开放式证券投资基金之 招商安泰系列开放式证券投资基金之 招商安泰系列开放式证券投资基金之 招商安泰系列开放式证券投资基金之





招商安泰股票证券投资基金 招商安泰股票证券投资基金 招商安泰股票证券投资基金 招商安泰股票证券投资基金





201 201 201 2013 3 3 3 年 年 年 年半 半 半 半年度报告 年度报告 年度报告 年度报告摘要 摘要 摘要 摘要





(本系列基金由招商安泰股票证券投资基金、 招商安泰平衡型证 券投资基金和招商安泰债券投资基金组成)











2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人: : : :招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司





基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人: : : :招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司





送出日期 送出日期 送出日期 送出日期: : : :2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 8 8 8 8 月 月 月 月 28 28 28 28 日 日 日 日





招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 1 页 共 26 页


§ § § §1





重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2013 年1 月1日起至 6月 30日止。 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 2 页 共 26 页


§ § § §2





基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金简称 招商安泰股票 基金主代码 217001 交易代码 217001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 4月 28日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,278,486,017.37份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 追求长期的资本增值。 投资策略 资产配置方面,本基金股票/债券的配置比例相对固 定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作上保证 必要的灵活性。即,考虑到基金管理时实际的操作需 要,本基金允许股票/债券配置比例以基准比例为中心 在适当的范围内进行调整。股票投资方面,强调将定 量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时应 用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中, 公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究,得 出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价,从而 发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股 票。债券投资方面,采用主动的投资管理,获得与风 险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常 的现金流需要。 业绩比较基准 75%×上证180指数+20%×中信标普国债指数+5% ×同业存款利率 风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性 较低,当期收益不稳定,长期资本增值较高,总体投 资风险较高。


2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 欧志明 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 0755-83199084 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 3 页 共 26 页


电子邮箱 cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-887-9555 95555 传真 0755-83196475 0755-83195201


2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司 地址:中国深圳 深南大道 7088号招商银行大厦


(2) 招商银行股份有限公司资产托管部 地址: 中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 § § § §3





主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 8,943,207.04 本期利润 1,997,811.89 加权平均基金份额本期利润 0.0015 本期基金份额净值增长率 0.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0257 期末基金资产净值 425,566,800.34 期末基金份额净值 0.3329 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字;


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.88% 1.56% -11.63% 1.40% 4.75% 0.16% 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 4 页 共 26 页


过去三个月 -0.86% 1.28% -8.64% 1.10% 7.78% 0.18% 过去六个月 0.21% 1.23% -9.89% 1.17% 10.10% 0.06% 过去一年 -0.77% 1.09% -6.04% 1.04% 5.27% 0.05% 过去三年 -15.07% 1.15% -7.81% 1.02% -7.26% 0.13% 自基金合同 生效起至今 169.84% 1.30% 72.33% 1.34% 97.51% -0.04% 注: 业绩比较基准收益率=75%×上证 180指数+20%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率, 业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 注:招商安泰股票的债券/股票配置范围为:债券 20%-30%,股票 65%-80%。根据本系列基 金合同规定,本基金设立后,投资建仓期为三个月,特殊情况下不超过六个月。本基金于 2003 年 4月 28日成立,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 5 页 共 26 页


§ § § §4





管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年 12月 27 日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中 国第一家中外合资基金管理公司。公司注册资本金为 2.1 亿元人民币。目前招商基金管理有限公 司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公 司持有公司全部股权的33.3%, ING Asset Management B.V. (荷兰投资) 持有公司全部股权的33.3%。 经招商基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1074 号文批复同意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管 理有限公司 21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。 上述股权转让完成后,本基金管理人的股东及股权比例为:招商银行股份有限公司持有全部 股权的 55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。 截至 2013 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理三十二只共同基金,具体如下:从 2003 年 4 月 28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡 型证券投资基金、招商安泰债券投资基金) ;从 2004 年 1月 14 日起管理招商现金增值开放式证券 投资基金;从 2004 年 6 月 1 日起开始管理招商先锋证券投资基金;从 2005 年 11 月 17 日起开始 管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) ;从 2006 年 7 月 11 日起开始管理招商安本增利债 券型证券投资基金;从 2007 年 3月 30 日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从 2008 年 6 月 19 日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金;从 2008 年 10 月 22 日起开始管理招 商安心收益债券型证券投资基金;从 2009 年 6 月 19 日起开始管理招商行业领先股票型证券投资 基金;从 2009年 12月 25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金;从 2010年 3月 25 日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII);从 2010 年 6 月 22 日起开始管理招商深 证 100 指数证券投资基金;从 2010 年 6 月 25 日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金; 从 2010 年 12 月 8 日开始管理上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费 80 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金;从 2011 年 2 月 11 日起开始管理招商标普金砖四国指数 证券投资基金(LOF); 从 2011 年3 月 17 日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金; 从2011 年 6月 27日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及招商深 证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从2011年 9月 1日起 开始管理招商安达保本混合型证券投资基金; 从 2012 年 2月 1日起开始管理招商优势企业灵活配招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 6 页 共 26 页


置混合型证券投资基金;从 2012 年3 月21 日起开始管理招商产业债券型证券投资基金;从 2012 年 6月 28日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金; 从 2012 年 7月 20 日起开 始管理招商信用增强债券型证券投资基金;从 2012 年 8 月 20 日起开始管理招商安盈保本混合型 证券投资基金;从 2012年12 月7 日起开始管理招商理财 7天债券型证券投资基金;从 2013年 2 月 5 日起开始管理招商央视财经 50 指数证券投资基金;从 2013 年 3 月 1 日起开始管理招商双债 增强分级债券型证券投资基金;从 2013 年 4 月 19 日起开始管理招商安润保本混合型证券投资基 金;从 2013 年5 月17 日起开始管理招商保证金快线货币市场基金。 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 王景 本 基 金 的 基 金 经理 2011年12月22日 - 10 王景,女,中国国籍,经济学硕士。曾 任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总 厂物资装备公司及国家环境保护总局 对外合作中心。2003 年起,先后于金鹰 基金管理有限公司、中信基金管理有限 公司及华夏基金管理有限公司工作,任 行业研究员。2009 年 8 月起,任东兴证 券股份有限公司资产管理部投资经理。 2010 年 8 月加入招商基金管理有限公 司,曾任招商安本增利债券型证券投资 基金基金经理,现任招商安瑞进取债券 型证券投资基金、招商安泰股票证券投 资基金及招商安泰平衡型证券投资基 金的基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期;后任基金经理的任职日期以及历 任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期;


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明: 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安泰系列开 放式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整 体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 7 页 共 26 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 基金管理人(以下简称“公司” )已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合 享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不 存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交 易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相 关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合 等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的 5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 表现的说明 表现的说明 表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,外围环境偏正面,美国经济数据继续回升,欧洲经济也有企稳迹象,欧美股市屡 创历史新高。近上半年,国内经济反弹回落,随着市场对经济去杠杆的预期逐步形成,代表经济 周期的沪深 300指数远远落后于代表新经济的创业板指数。 本基金上半年主要以投资稳定增长的行业为主,抓住了一些消费和 TMT 个股的投资机会,为 投资者取得了正回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 0.3329元,本报告期份额净值增长率为0.21%,同期业 绩比较基准增长率为-9.89%,基金净值表现超越业绩比较基准 10.10%。主要原因在于超配了成长 股,低配周期股。 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 8 页 共 26 页


4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济增长的不确定性在增强,存在进一步放缓的可能,企业面临的经营形势将 更加复杂。新股发行可能重启,存量市场中估值高的公司蕴藏一定风险,市场整体的估值分化可 能收窄,稳定增长的消费类公司受到的冲击相对较小。组合将以消费行业、新兴行业为战略配置 方向,适时调整组合仓位和结构以应对市场变化。 证券市场的波动可能会增加,虽然经济的波动并不大,但大家对经济的预期差异较大,将导 致市场较难出现单边上涨或者下跌的情况。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限 公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估 值政策。另外,公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部 、风险管理 部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关 成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基 金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投 资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值 测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的 确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允 价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流 程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与 基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。


基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序 的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行 沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 未与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规及《基金合同》的约定“基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 9 页 共 26 页


分配” ,截止本报告期末,本基金期末可供分配收益仍为负值,故本报告期本基金无需进行收益分 配。 § § § §5





托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 招商银行股份有限公司 § § § §6





半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告( ( ( (未经审计 未经审计 未经审计 未经审计) ) ) ) 6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 会计主体:招商安泰股票证券投资基金 报告截止日: 2013年 6月 30日 单位:人民币元





资 资 资 资





产 产 产 产





本期末 本期末 本期末 本期末





2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





资 资 资 资





产 产 产 产: : : :








银行存款 51,623,862.70 16,538,247.01 结算备付金 960,118.51 729,155.45 存出保证金 255,522.95 750,000.00 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 10 页 共 26 页


交易性金融资产 373,826,422.56 389,315,154.97 其中:股票投资 280,386,700.96 297,789,755.77 基金投资 - - 债券投资 93,439,721.60 91,525,399.20 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 56,655,300.22 应收利息 1,536,064.42 1,265,447.10 应收股利 754,727.88 - 应收申购款 95,631.57 198,557.26 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 429,052,350.59 465,451,862.01 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益





本期末 本期末 本期末 本期末





2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





负 负 负 负





债 债 债 债: : : :








短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 5,000,000.00 应付证券清算款 1,696,625.29 - 应付赎回款 400,948.88 6,284,093.47 应付管理人报酬 541,206.32 546,928.20 应付托管费 90,201.05 91,154.69 应付销售服务费 - - 应付交易费用 682,717.43 514,328.60 应交税费 - - 应付利息 - 3,909.18 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 73,851.28 374,500.00 负债合计 3,485,550.25 12,814,914.14 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益: : : :








实收基金 458,414,951.99 488,584,529.75 未分配利润 -32,848,151.65 -35,947,581.88 所有者权益合计 425,566,800.34 452,636,947.87 负债和所有者权益总计 429,052,350.59 465,451,862.01 注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.3329 元,基金份额总额 1,278,486,017.37 份。


6.2 利润表 利润表 利润表 利润表 会计主体:招商安泰股票证券投资基金 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 11 页 共 26 页


本报告期: 2013 年1 月1 日 至 2013年 6月 30日


单位:人民币元 项 项 项 项





目 目 目 目





本期 本期 本期 本期





2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间





2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入





8,260,288.42 23,254,656.26 1. 利息收入 1,739,052.07 2,017,580.09 其中:存款利息收入 112,161.17 119,291.40 债券利息收入 1,626,890.90 1,898,288.69 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ”填列) 13,448,899.96 -14,914,049.11 其中:股票投资收益 9,805,756.85 -18,982,545.26 基金投资收益 - - 债券投资收益 645,180.04 1,444,356.06 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,997,963.07 2,624,140.09 3. 公允价值变动收益(损失以“- ” 号填列) -6,945,395.15 36,085,158.98 4. 汇兑收益(损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入(损失以“- ”号填列) 17,731.54 65,966.30 减 减 减 减: : : :二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用





6,262,476.53 5,994,003.44 1 .管理人报酬 3,362,710.85 3,520,209.97 2 .托管费 560,451.83 586,701.64 3 .销售服务费 - - 4 .交易费用 2,250,586.18 1,582,401.11 5 .利息支出 9,647.97 214,575.47 其中:卖出回购金融资产支出 9,647.97 214,575.47 6 .其他费用 79,079.70 90,115.25 三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额( ( ( (亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ” 号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





1,997,811.89 17,260,652.82 减:所得税费用 - - 四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润( ( ( (净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填 号填 号填 号填 列 列 列 列) ) ) ) 1,997,811.89 17,260,652.82


6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益( ( ( (基金净值 基金净值 基金净值 基金净值) ) ) )变动表 变动表 变动表 变动表 会计主体:招商安泰股票证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1日 至 2013 年6 月 30 日 单位:人民币元





招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 12 页 共 26 页


本期 本期 本期 本期





2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





项目 项目 项目 项目





实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润





所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计





一、 期初所有者权益 (基 金净值) 488,584,529.75 -35,947,581.88 452,636,947.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,997,811.89 1,997,811.89 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) -30,169,577.76 1,101,618.34 -29,067,959.42 其中:1. 基金申购款 29,051,145.86 -1,432,720.05 27,618,425.81 2.基金赎回款 -59,220,723.62 2,534,338.39 -56,686,385.23 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 458,414,951.99 -32,848,151.65 425,566,800.34 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间





2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日 项目 项目 项目 项目 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润





所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计





一、 期初所有者权益 (基 金净值) 501,501,245.98 -49,217,852.24 452,283,393.74 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 17,260,652.82 17,260,652.82 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) 2,513,965.31 -476,897.37 2,037,067.94 其中:1. 基金申购款 88,958,243.96 -5,820,761.35 83,137,482.61 2.基金赎回款 -86,444,278.65 5,343,863.98 -81,100,414.67 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 504,015,211.29 -32,434,096.79 471,581,114.50 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 13 页 共 26 页





报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______许小松______














______ 赵生章______














____ 李扬____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 招商安泰股票证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》及其他有 关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]35 号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 1,029,504,423.81份, 经德勤华永会计师事务所有限公司验证, 并出具了编号为德师报(验)字(03) 第 024号验资报告。 《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》 于 2003年4 月 28 日正式生效。 本基金因自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以 下简称“企业会计准则”),于 2007 年 9 月 28 日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的 基金合同”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公 司(以下简称“招商银行”)。 根据《招商基金管理有限公司关于招商安泰股票基金份额拆分比例的公告》 ,本基金的基金管 理人于 2007 年 12 月 4 日对本基金进行基金份额拆分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金份 额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为 1:2.788955428(保留到小数点后 9 位),拆分后基金 份额净值为人民币 1.0000元。 本基金注册登记机构于 2007 年12月 5 日对各基金份额持有人经重 新计算的基金份额进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、修改后的基金合同及最新公告的《招商安泰系列开 放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为股票、债券以及中国证 监会批准的其他投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的 A 股。债 券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。本基金的投资组合为:股票投资占 基金资产的比例为 65%至 80%,债券投资占基金资产的比例为 20%至 30%,现金或者到期日在一年 期以内的政府债券占基金资产的比率≥5%。本基金的业绩比较基准采用:75%×上证 180 指数 +20%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率。 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 14 页 共 26 页


6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计 准则”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 本 本 本 本报告期所采用的会计政策 报告期所采用的会计政策 报告期所采用的会计政策 报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告一致的说明 会计估计与最近一期年度报告一致的说明 会计估计与最近一期年度报告一致的说明 会计估计与最近一期年度报告一致的说明





本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 税项 税项 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号文《关于股 息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》 、 财税[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9 月 18 日《上海、深 圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税〔2012〕85号文《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下: 1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税; 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税; 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 15 页 共 26 页


3) 对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减 按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适 用 20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税; 4) 对基金取得债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税; 5) 对于基金从事 A股买卖, 自 2008 年9 月19 日起, 出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票) 交易印花税,对受让方不再缴纳印花税; 6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 发生变化的情况 发生变化的情况 发生变化的情况 本报告期内,本基金管理人招商基金管理有限公司新增设立全资子公司招商财富资产管理有 限公司、招商资产管理(香港)有限公司。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 招商银行 基金托管人、基金代销机构、基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券





654,676,792.47 44.56%





515,863,595.55 50.53% 6.4.8.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 16 页 共 26 页


成交金额 占当期债券 成交总额的 比例


成交金额 占当期债券 成交总额的比 例


招商证券


9,934,105.54 66.29%


43,544,102.80 57.58% 6.4.8.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 金额单位:人民币元





本期 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 招商证券


12,300,000.00 71.10%


709,000,000.00 88.66% 6.4.8.1.4 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金































































































































































































































































































































































































金额单位:人民币元





本期 2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 招商证券 589,844.46 44.32% 111,503.85 16.33% 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 招商证券 440,003.89 51.07% 244,024.88 42.65% 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;


2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月 30 日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付 3,362,710.85 3,520,209.97 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 17 页 共 26 页


的管理费 其中: 支付销售机构的客 户维护费 518,745.70 534,457.80 注: 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资 产净值×1.50%÷365 6.4.8.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 560,451.83 586,701.64 注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷365 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购 含回购 含回购 含回购) 交易 交易 交易 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 51,623,862.70 98,209.80 6,341,548.19 106,128.05 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 18 页 共 26 页


6.4.9 期末 期末 期末 期末( ( ( ( 2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日 ) ) ) )本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300133 华策影视 2013-5-28 重大事项 24.43 2013-7-30 26.87 269,879 3,512,289.156,593,143.97 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 § § § §7





投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 280,386,700.96 65.35 其中:股票 280,386,700.96 65.35 2 固定收益投资 93,439,721.60 21.78 其中:债券 93,439,721.60 21.78








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 52,583,981.21 12.26 6 其他各项资产 2,641,946.82 0.62 7 合计 429,052,350.59 100.00


招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 19 页 共 26 页


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业























-




















-


B 采矿业























-




















-


C 制造业 200,556,269.96














47.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业























-




















-


E 建筑业























-




















-


F 批发和零售业























-




















-


G 交通运输、仓储和邮政业























-




















-


H 住宿和餐饮业























-




















-


I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,653,812.80














2.74 J 金融业 14,030,552.00














3.30 K 房地产业 34,122,932.15














8.02 L 租赁和商务服务业























-




















-


M 科学研究和技术服务业























-




















-


N 水利、环境和公共设施管理业 4,816,106.88














1.13 O 居民服务、修理和其他服务业























-




















-


P 教育























-




















-


Q 卫生和社会工作























-




















-


R 文化、体育和娱乐业 15,207,027.17














3.57 S 综合























-




















-


合计 280,386,700.96 65.89


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000400 许继电气 610,081 16,520,993.48 3.88 2 002236 大华股份 377,434 14,429,301.82 3.39 3 000731 四川美丰 1,705,894 14,175,979.14 3.33 4 600252 中恒集团 1,002,500 13,914,700.00 3.27 5 000625 长安汽车 1,438,458 13,363,274.82 3.14 6 600383 金地集团 1,904,600 13,065,556.00 3.07 7 600085 同仁堂 557,220 12,191,973.60 2.86 8 300315 掌趣科技 353,360 11,653,812.80 2.74 9 000651 格力电器 450,032 11,277,801.92 2.65 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 20 页 共 26 页


10 600048 保利地产 1,087,300 10,775,143.00 2.53 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理有限公司网 站 http://www.cmfchina.com 的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细





金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000001 平安银行 21,645,914.02 4.78 2 600519 贵州茅台 21,104,159.50 4.66 3 600000 浦发银行 19,259,295.10 4.25 4 000731 四川美丰 18,530,115.71 4.09 5 600383 金地集团 17,336,089.16 3.83 6 601688 华泰证券 15,507,508.00 3.43 7 000625 长安汽车 15,293,177.00 3.38 8 000002 万


科A 13,550,406.36 2.99 9 300124 汇川技术 13,530,721.05 2.99 10 601288 农业银行 13,375,056.00 2.95 11 000895 双汇发展 13,199,964.40 2.92 12 000400 许继电气 13,176,934.08 2.91 13 000584 友利控股 12,956,917.82 2.86 14 002236 大华股份 12,882,184.26 2.85 15 600016 民生银行 12,752,084.61 2.82 16 600252 中恒集团 12,647,556.59 2.79 17 300328 宜安科技 12,636,306.04 2.79 18 600372 中航电子 12,470,858.58 2.76 19 002106 莱宝高科 11,554,783.31 2.55 20 002415 海康威视 11,447,307.57 2.53 21 600884 杉杉股份 11,297,348.40 2.50 22 002091 江苏国泰 11,234,064.70 2.48 23 600837 海通证券 11,056,978.73 2.44 24 600886 国投电力 10,414,820.00 2.30 25 600085 同仁堂 10,229,867.36 2.26 26 600315 上海家化 10,060,118.51 2.22 27 300122 智飞生物 9,997,244.80 2.21 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 21 页 共 26 页


28 300273 和佳股份 9,617,540.46 2.12 29 600742 一汽富维 9,292,937.06 2.05 30 600316 洪都航空 9,236,688.45 2.04 31 002011 盾安环境 9,164,061.22 2.02 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;


2、“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细





金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000001 平安银行 25,252,617.84 5.58 2 600519 贵州茅台 21,285,244.35 4.70 3 600000 浦发银行 20,287,243.11 4.48 4 600837 海通证券 18,369,500.12 4.06 5 000895 双汇发展 18,095,120.96 4.00 6 601318 中国平安 15,874,357.94 3.51 7 002695 煌上煌 15,116,170.60 3.34 8 601688 华泰证券 14,561,628.37 3.22 9 300328 宜安科技 14,354,050.23 3.17 10 601628 中国人寿 14,156,459.20 3.13 11 601288 农业银行 13,442,718.77 2.97 12 000002 万


科A 13,304,577.86 2.94 13 300083 劲胜股份 13,025,917.12 2.88 14 601377 兴业证券 12,600,156.42 2.78 15 000423 东阿阿胶 12,210,101.50 2.70 16 600372 中航电子 11,819,758.06 2.61 17 600016 民生银行 11,636,426.72 2.57 18 600315 上海家化 10,076,599.65 2.23 19 600886 国投电力 9,920,126.57 2.19 20 300122 智飞生物 9,861,162.97 2.18 21 000400 许继电气 9,567,816.73 2.11 22 000728 国元证券 9,383,972.77 2.07 23 002106 莱宝高科 9,152,259.44 2.02 24 600316 洪都航空 9,078,585.92 2.01 25 002091 江苏国泰 9,064,629.27 2.00 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 22 页 共 26 页


2、“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 724,151,847.55 卖出股票收入(成交)总额 745,058,424.30 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 93,439,721.60 21.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 93,439,721.60 21.96


7.6 期 期 期 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 130002 13 附息国债 02 300,000 29,847,000.00 7.01 2 010107 21 国债⑺ 278,040 29,205,321.60 6.86 3 010308 03 国债⑻ 246,000 24,575,400.00 5.77 4 010303 03 国债⑶ 100,000 9,812,000.00 2.31


7.7 期末 期末 期末 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 23 页 共 26 页


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 7.10 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 7.10.1 7.10.1 7.10.1 7.10.1 报告期内基金投资的前十名证券除中恒集团(股票代码 600252)外其他证券的发行主体未 有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广西梧州中恒集团股份有限公司(简称中恒集团)及其董事长兼总经理许淑清、董事兼常务 副总经理刘伟湘、董事兼副总经理赵学伟等 13 名董事、监事或高管于 2012年 7月 9 日受到上海 证券交易所公开谴责。原因是在信息披露、规范运作方面,其相关责任人在履行职责方面存在以 下违规事项: 一、重大事项(合同)履行过程中风险提示不及时、不充分; 二、未如实披露关联方和关联关系,未按照关联交易要求履行决策程序和信息披露义务; 三、部分事项未按规定履行决策程序和信息披露义务; 四、董事会审议重大事项未勤勉尽责。 对该股票的投资决策程序的说明:经过与公司管理层的交流以及本基金管理人内部严格的投 资决策流程,认为该公司主营业务仍有发展潜力,故将该股票纳入本基金的实际投资组合。 7.10.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和流 程上要求股票必须先入库再买入。 7.10.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 255,522.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 754,727.88 4 应收利息 1,536,064.42 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 24 页 共 26 页


5 应收申购款 95,631.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,641,946.82


7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § § § §8





基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额比例 44,399 28,795.38 8,389,797.73 0.66% 1,270,096,219.64 99.34% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,349.01 0.0001% 注:基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为: 0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为:0。 § § § §9





开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2003年 4月 28日 )基金份额总额 1,029,504,423.81 本报告期期初基金份额总额 1,362,627,419.95 本报告期基金总申购份额 81,021,016.45 减:本报告期基金总赎回份额 165,162,419.03 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 25 页 共 26 页


本报告期期末基金份额总额 1,278,486,017.37 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 § § § §10





重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、 根据本基金管理人 2013年 4月 17日的公告, 经招商基金管理有限公司第三届董事会 2013 年第二次会议审议并通过,聘任张国强先生为公司副总经理。 2、 根据本基金管理人 2013年 4月 26日的公告, 经招商基金管理有限公司第三届董事会 2013 年第二次会议审议并通过,聘任吕一凡先生为公司副总经理。 10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未作改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘用的会计师事务所无变化。





10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管 理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 招商证券 2


654,676,792.47 44.56% 589,844.46 44.32% - 招商安泰股票证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 26 页 共 26 页


海通证券 1


263,274,903.44 17.92% 239,685.78 18.01% - 平安证券 1


38,860,816.36 2.65% 35,378.60 2.66% - 中金公司 1


65,217,682.74 4.44% 59,374.07 4.46% - 国金证券 1


199,769,331.03 13.60% 181,298.41 13.62% - 国泰君安 1


247,410,745.81 16.84% 225,241.62 16.92% - 中银国际 1 - - - - 新增 兴业证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 9,934,105.54 66.29%12,300,000.00 71.10% - - 海通证券 - - - - 平安证券 - - - - 中金公司 3,047,851.00 20.34% - - - 国金证券 - - - - 国泰君安 2,005,000.00 13.38% 5,000,000.00 28.90% - - 中银国际 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 招商基金管理有限公司 2013 年 8 月 28 日