安信现金管理货币市场基金2013 年半年度报告 摘要
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安信现金 管理货币市场基金2013 年半 年度报告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管理 人：安信基金管理有限 责任公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2013 年8 月29 日
安信现金管理货币市场基金2013 年半年度报告摘要
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金 合同规定， 于2013年8月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本 半年度 报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读 半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年2月5日（基金合同生 效日）起至6月30日止。
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年2月5日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 197,292,424.25 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
下属两级基金的交易代码 750006 750007
报告期末下属两级基金的份
额总额
88,594,561.25 份 108,697,863.00份
2.2 基金产品 说明
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投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下， 通过积极主动的投资组
合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略
1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央行
公开市场操作等情况， 合理预测货币市场利率趋势变化， 决定并动态
调整投资组合平均剩余期限和比例分布。
2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等级债
券以规避信用风险。 在满足信用评级要求的前提下， 根据我公司债券
评分标准对信用债券进行 评分筛选，重点关注低估值品种。
3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验
证套利机会可行性的基础上， 适当参与市场的套利， 捕捉和把握无风
险套利机会。
4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精
确投资收益测算的基础上， 积极采取回购杠杆操作， 为基金资产增加
收益。
5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警
指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比
例，确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币 市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙晓奇 田青
联系电话 0755-82509908 010-67595096
电子邮箱 sunxq@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.essencefund.com
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基金半年度报告备置地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务
中心36层
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区益田路6009
号新世界商务中心36层
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
（2013年2 月5日 （基金合同生效日）-2013年6 月30日）
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
本期已实现收益 4,065,720.04 1,542,597.28
本期利润 4,065,720.04 1,542,597.28
本期净值收益率 1.2217% 1.3201%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年6月30日)
期末基金资产净值 88,594,561.25 108,697,863.00
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 所以 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2 、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 。
3 、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率 及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1 ）安 信现金管理货币A 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基 准收 益率的比
较
阶段(A 级)
份额净
值收益
份额净
值收益
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①- ③ ②- ④
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率① 率标准
差②
收益率
③
收益率
标准差
④
过去一个月
0.3135
%
0.0036
%
0.1110
%
0.0000
%
0.2025
%
0.0036
%
过去三个月
0.8261
%
0.0045
%
0.3366
%
0.0000
%
0.4895
%
0.0045
%
自基金合同生效日起
至今（2013年02月05
日-2013 年06月30日）
1.2217
%
0.0053
%
0.5400
%
0.0000
%
0.6817
%
0.0053
%
（2 ）安 信现金管理货币B 基金份额净 值收益率 及其 与同期业绩比较基准收 益率的比
较
阶段(B 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.3334
%
0.0036
%
0.1110
%
0.0000
%
0.2224
%
0.0036
%
过去三个月
0.8871
%
0.0045
%
0.3366
%
0.0000
%
0.5505
%
0.0045
%
自基金合同生效日起
至今（2013年02月05
日-2013 年06月30日）
1.3201
%
0.0053
%
0.5400
%
0.0000
%
0.7801
%
0.0053
%
注：1 、 根 据 《安 信现 金管 理货币 市场 基金 基金 合同 》 的 约定 ， 本基 金业 绩比 较基准 ： 七天 通知 存款
利率(税后) 。 通 知存 款是 一 种不约 定存 期， 支取 时需 提前通 知银 行， 约定 支取 日期和 金额 方能 支取 的
存款， 具有 存期 灵活 、存 取方便 的特 征， 同时 可获 得高于 活期 存款 利息 的收 益。
2 、 本 基金 基金 合同 生效 日 为2013 年2 月5日 ， 基 金合 同生效 日至 报告 期期 末， 本基金 运作 时间 未
满一年 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益 率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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安信现金管理货币A 基准
2013-02-05 2013-02-25 2013-03-18 2013-04-08 2013-04-28 2013-05-19 2013-06-09 2013-06-30
1.2%
1.1%
1%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
安信现金管理货币B 基准
2013-02-05 2013-02-25 2013-03-18 2013-04-08 2013-04-28 2013-05-19 2013-06-09 2013-06-30
1.3%
1.2%
1.1%
1%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注：1 、本 基金 的建 仓期 为2013年2月5 日至2013 年8 月4日， 截至 本报 告期 期末 （2013 年6月30 日 ），
本基金 尚在 建仓 期。
2 、 本 基金 基金 合同 生效 日 为2013 年2 月5日 ， 基 金合 同生效 日至 本报 告期 期末 ， 本基 金运 作时 间
未满一 年。 图示 日期 为2013 年2月5日至2013 年6 月30 日。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准， 成立于2011年12月， 总部位于深圳 ，
注册资本2亿元人民币，股东及股权结构为：安信证券股份有限公司持有49% 的股权，
五矿资本控股有限公司持有36% 的股权，中广核财务有限责任公司持有15% 的股权。
截至2013年6月30日，本基金管理人共管理4只开放式基金，具体如下：从2012年6
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月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012 年9月25日起管理安
信目标收益债券型证券投资基金； 从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式
证券投资基金；从2013 年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理 小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李勇
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部总经
理
2013年2月5
日
－ 7
李勇先生，经济学硕士。
历任中国农业银行股份有
限公司总行金融市场部交
易员、高级投资经理。现
任安信基金管理有限责任
公司固定收益部总经理。
2012 年9月25日至今， 任安
信目标收益债券型证券投
资基金的基金经理；2012
年12 月18日至今，任安信
平稳增长混合型发起式证
券投资基金的基金经理；
2013 年2月5日至今，任安
信现金管理货 币市场基金
的基金经理。
张翼飞
本基金
的基金
经理助
理
2013年2月5
日
－ 3
张翼飞先生， 经济学硕士。
历任摩根轧机（上海）有
限公司财务部会计、财务
主管，上海市国有资产监
督管理委员会规划发展处
研究员，秦皇岛嘉隆高科
实业有限公司财务总监，
日盛嘉富证券国际有限公
司上海代表处研究部行业
研究员。 2012年9月加入安
信基金管理有限责任公司
固定收益部。 2012年11月9
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日至今，任安信目标收益
债券型证券投资基金的基
金经理助理；2013年2月5
日至今，任安信现金管理
货币市场基金的基金经理
助理。
注：1 、 本 基金 基金 经理 李 勇、 基金 经理 助理 张翼 飞 的 “ 任职 日期 ” 按基 金合 同生效 日填 写 。 “ 离任
日期” 根据 公司 决定 确定 的解聘 日期 填写 。
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员
范围的 相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤
勉尽责、 安全高效的原则管 理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金
份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合， 未出
现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之
间发生的同一交易日内、 三个交易日内、 五 个交易日内的同向交易价差进行专项分析和
检查。 分析结果显示， 本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，
不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5% 。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
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2013 年上半年，前期债券市场流动性充裕，呈 迅速上涨态势，中债总财富（总值）
指数从年初的142.52 上升至4月16日的145.86 。4月下旬的债市监管风波引发了二季度第
一次明显的波动， 指数一度下探至145.09， 之后逐步恢复并平稳上升至5月底的146.19 的
高点。 6月起， 流动性逐 步抽紧， 央行推动市场去杠杆的态度逐步明确。 至6月20号前后，
市场资金紧张引起市场恐慌， 隔夜回购一度高达30% ，7天回购最高达28% ， 中债总财富
（总值） 指数急速下跌至144.36点， 之后随着央行逐步释放流动性， 市场迅速好转， 至6
月28号，指数回升至145.66，收复了前期跌幅的2/3 以上。
上半年，我们保持了稳健运作的作风，并前瞻性预测到6月流动性紧缩态势，提前
布局了充足的到期资金，准确抓住市场机会，借流动性紧缩之际配置了高收益品种，6
月末7 日年化收益率快速攀升至5% 以上，同业排名明显提升。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2013年6月30日，上半年本基金A 类份额净值收益率为1.2217% ，B 类份额净值
收益率为1.3201% ，同期比较基准份额收益率均为0.5400% ，本基金A 类和B 类份额净值
收益率分别超过同期业绩比较基准0.6817% 和0.7801% 。
4.5 管理人 对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2013年下半年，宏观经济增速长期放缓趋势日渐明朗，PPI 长期 负增长的背景
下，CPI 也将受到一定 的抑制，甚至面临一定的通缩风险，这将对债券市场形成较强的
支撑。 另一方面， 央行为控制货币供应量增长过快， 也会强化流动性的调节力度， 预计
下半年资金不会太宽松。 总体来看， 债券市场和货币市场将呈现震荡格局， 资金利率中
枢上移。 对于货币基金来说， 将出现阶段性的配置机会。 在投资策略上， 我们将前瞻性
做好市场的研究工作， 灵活调整组合， 科学摆布流动性， 注意防范风险， 为投资者创造
更为平稳和 较快增长的业绩回报。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金
管理有限责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循
各项法律法规及基金合同的规定， 及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。 运营部
对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系
统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、
运营部、 研究部、 监察 稽核部人员组 成， 投资 部门相关人员列席。 估 值委员会的相关成
员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不
同基金产品及投资品种的估值方法， 保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资
产和金融负债的公允价值。 估值委员会采取临时会议的方式召开会议， 在发生了影响估
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值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营部应及时提请估值委员会召开会议修订
估值方法， 以保证其持续适用。 估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同
意方能通过， 并形成书 面文件妥善保管。 对于 重大事项 ， 应在充分征 求监管机构、 托 管
银行、 会计师事务所、 律师事务所意见的基础上， 再行表决。 估值政 策和程序的修订经
估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富
的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握， 对没有市价的投资品种的估值方法在其专
业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研
究， 对没有市价的投资品种综合宏观经济、 行业发展及个股状况等因素， 从价值投资的
角度进行理论分析， 并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 研究
部根据估值委员会提出的多种估值方法预案， 利用金融工程研究体系各种经济基础数据
和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、
操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、
做出的决议、 提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 投资部门相关人员和基金
经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基
金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本报告期内， 根据法律法规及 《基金合同》 的 约定， 本基金每日计算投资人账户当
日所产生的收益， 每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额， 计入该投资人账户
的本基金份额中。本报告期内，本基金A 类共分配人民币4,065,720.04 元，B 类共分配人
民币1,542,597.28 元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议 和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况 的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，
本基金实施利润分配的金额为5,608,317.32 元， 其中本基金A 类共分配人民币4,065,720.04
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元，B 类共分配人民币1,542,597.28 元。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告 （未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
报告截止日：2013年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013年6月30日
资 产：
银行存款 64,925,887.34
结算备付金 1,216,018.19
存出保证金 －
交易性金融资产 100,087,508.41
其中：股票投资 －
基金投资 －
债券投资 100,087,508.41
资产支持证券投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 49,600,284.40
应收证券清算款 －
应收利息 903,017.93
应收股利 －
应收申购款 887,254.17
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 217,619,970.44
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负债和所 有者 权益
本期末
2013年6月30日
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 －
应付证券清算款 20,000,000.00
应付赎回款 －
应付管理人报酬 54,156.25
应付托管费 16,410.98
应付销售服务费 22,118.52
应付交易费用 8,844.89
应交税费 －
应付利息 －
应付利润 79,927.31
递延所得税负债 －
其他负债 146,088.24
负债合计 20,327,546.19
所有者权 益：
实收基金 197,292,424.25
未分配利润 －
所有者权益合计 197,292,424.25
负债和所有者权益总计 217,619,970.44
注：（1 ） 报告 截止 日2013 年6月30 日 ，本 基金A 类基 金份额 净值1.0000元，B 类 基金份 额净 值1.0000
元。 本 基 金份 额总 额197,292,424.25 份 ， 其 中A 类 基金 份额88,594,561.25份； B 类 基金份 额108,697,863.00
份。
（2 ） 本基 金合 同于2013 年2月5日 生效 ，因 此无 需披 露比较 数据 。
6.2 利润表
会计主 体：安信现金管理货币市场基金
本报告期：2013年2月5日至2013年6月30日
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单位：人民币元
项 目
本期
2013年2月5日 （基金合同生效日） -2013
年6月30日
一、收入 7,037,689.40
1.利息收入 6,583,973.07
其中：存款利息收入 2,668,600.72
债券利息收入 1,180,814.02
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入 2,734,558.33
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“- ”填列） 453,716.33
其中：股票投资收益 －
基金投资收益 －
债券投资收益 453,716.33
资产支持证券投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 －
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ” 号填列） －
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） －
5.其他收入（损失以“- ”号填列） －
减：二、 费用 1,429,372.08
1．管理人报酬 657,107.52
2．托管费 200,408.07
3．销售服务费 381,980.13
4．交易费用 －
5．利息支出 27,366.05
其中：卖出回购金融资产支出 27,366.05
6．其他费用 162,510.31
三、利润 总额（亏损总额以“- ”号填列） 5,608,317.32
减：所得税费用 －
安信现金管理货币市场基金2013 年半年度报告摘要
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四、净利 润（净亏损以“- ”号填列） 5,608,317.32
注：本 期财 务报 表的 实际 编制期 间为2013 年2 月5 日( 基金合 同生 效日) 至2013 年6月30 日， 无上 年度 可
比期间 。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
本报告期：2013年2月5日至2013年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年2月5日（基金合同生效日） 至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,540,254,942.8
8
－ 1,540,254,942.88
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 5,608,317.32 5,608,317.32
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-1,342,962,518.
63
－ -1,342,962,518.63
其中：1.基金申购款 250,647,376.37 － 250,647,376.37
2.基金赎回款
-1,593,609,895.
00
－ -1,593,609,895.00
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -5,608,317.32 -5,608,317.32
五、期末所有者权益
（基金净值）
197,292,424.25 － 197,292,424.25
注：本 期财 务报 表的 实际 编制期 间为2013 年2 月5 日( 基金合 同生 效日) 至2013 年6月30 日， 无上 年度 可
比期间 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王连志
—————————
姜志刚
—————————
尚尔航
—————————
安信现金管理货币市场基金2013 年半年度报告摘要
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
安信现金管理货币市场基金 ( 以下简称" 本基 金") ，系经中国证券监 督管理委员会
（以下简称" 中国证监 会" ） 证监许可【2012 】1649号文 《关于核准 安信现金管理货币市
场基金募集的批 复》 的核准， 由基金管理人安信基金管理有限责任公司向社会公开发行
募集， 基金合同于2013 年2月5日正式生效， 首次设立募集规模为1,540,254,942.88 份基金
份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为安信基金管理有
限责任公司， 注册登记机构为安信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国建设银行
股份有限公司（以下简称" 建设银行" ）。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和本基金合同的有关规定， 本基金的投资
范围为国内依法发行、 具有一定剩余期限限制的债券、 央行票据、 回购以及法律法规允
许投资的其 他金融工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过120天。本基金
的业绩比较基准：七天通知存款利率( 税后) 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2 月颁布的 《企业会计准则- 基本准则》 和38 项
具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准
则" ）编制，同时，对 于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金
业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基 金执行< 企业会计准
则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基
金信息披露XBRL 模板 第3号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证 监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年6月30
日的财 务状况以及自2013年2月5日（基金合同生效日）至2013年6月30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计 政策和会计估计
安信现金管理货币市场基金2013 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核
算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实
际编制期间系自2013 年2月5日（基金合同生效日）起至2013年6月30日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金记账本位币和编制本财 务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产 （负债） ， 并形成其他单位的 金融负债 （资
产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 持有至到期投资、 贷款和应收款项， 以及可供出售金融资产。 本基金根据持有意图
和能力， 将持有的股票投资、 债券投资和衍生工具 （主要系权证投资） 于初始确认时划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 其他金融 资产划分为贷款和应
收款项。
(2) 金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投资以摊
余成本法进行后续计量。 本会计期间内， 本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允
价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
(1) 债券投资
买入银行间同业 市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。
债券投资按实际支付的全部价款入账， 其中所包含债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息， 作为应收利息单独核算， 不构成债券投资成本， 对于贴息债券， 该等利息
应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益。
出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(2) 回购协议
安信现金管理货币市场基金2013 年半年度报告摘要
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基金持有的回购协议 （封闭式回购） 以成本列示， 按实际利率 （当实 际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
本基金估值采用摊余成本法， 其接近于公允价值。 估值对象以买入成本列示， 按实
际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
(1) 银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际利率逐日计提利息；
(2) 债券投资
基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初始
成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 回购协议
A. 基金持有的回购协议 （封闭式 回购） ， 以成 本列示， 按实际利率在回购期内逐日
计提利息；
B. 基金持有的买断式回 购以成本列示， 所产生的利息在回购期内逐日计提。 回购期
满， 若双方都能履约， 则按协议进行交割。 若融资业务到期无法履约， 则继续持有现金
资产； 若融券业务到期无法履约， 则继续持有债券资产， 实际持有的相关资产按其性质
进行估值；
(4) 其他
A. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
B. 为了避免采用摊余成 本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值 指标计
算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果， 基金管理人于每一估值日， 采用其他可参考公允价值指标， 对基金持有的估值对象
进行重新评估，即" 影 子定价" 。当" 影子定价" 确定的基金资产净值与摊余成本法计算的
基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25% 时，基金管理人应根据风险控制的需
要调整组合。 其中， 对 于偏离度的绝对值达到或超过0.5% 的情形， 基 金管理人应编制并
披露临时报告；
C. 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
当本基金具有抵 销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
安信现金管理货币市场基金2013 年半年度报告摘要
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可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎
回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、 赎回确认日列示。 上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款 的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际
收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22 号文《关于
货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》 的规定， 因提前支取导致的利息损失
由基金管理公司承担；
(2) 债券利息收入按实际 持有期内逐日计提。 附息债券、 贴现券购买 时采用实际支付
价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 资产支持证券利息收 入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支
持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4) 买入返售金融资产收 入， 按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率 （当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资收益于卖出 债券成交日确认， 并按卖出债券成交金额与其成本、 应收利
息及相关费用的差额入账；
(6) 其他收入在主要 风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可
靠计量的时候确认。
6.4.4.9 费用的 确认和计量
(1) 基金管理费按前一日 基金资产净值的0.33% 的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日 基金资产净值的0.10% 的年费率逐日计提；
(3)A 级基金份额按前一 日A 级基金份额资产净值的0.25% 的年费率，B 级基金份额按
前一日B 级基金份额资 产净值的0.01% 的年费率逐日计提基金销售服务费；
(4) 卖出回购金融资产支 出， 按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率 （当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用 合同利率）在回购期内逐日计提；
安信现金管理货币市场基金2013 年半年度报告摘要
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(5) 其他费用系根据有关 法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.10 基金的 收益分配政策
(1) 本基金同一类别内的 每份基金份额享有同等分配权；
(2) 本基金收益分配方式 为红利再投资，免收再投资的费用；
(3)" 每日分配、 按月支 付" 。 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金净收益为
基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 每月集中支付。 投资人当日收益分配的计算
保留到小数点后2位， 小数点后第3位按去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行再次分配，
直到分完为止；
(4) 本基金根据每日收益 情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，
为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益； 若当日已实现收
益等于零时，当日投资人不记收益；
(5) 本基金收益每月集中 支付一次，每月累计收益支付方式只采用红利再投资( 即红
利转基金份额) 方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计
收益支付时， 其累计收益为正值， 则为投资人增加相应的基金份额， 其累计收益为负值，
则缩减投资人基金份额；
(6) 基金份额持有人在全 部赎回其持有的本基金余额时， 基金管理人自动将该基金份
额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人； 基金份额持有
人部分赎回其持有的基金份额时， 未付收益为正时， 未付收益不进行支付； 未付收益为
负时， 其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益， 否则将自动按比例
结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；
(7) 当日申购的基金份额 自下一个工作日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份
额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
(8) 法律法规或监管机关 另有规定的，从其规定。
6.4.4.11 其他重 要的会计政策和 会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计差错 更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
安信现金管理货币市场基金2013 年半年度报告摘要
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税 、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 的规定， 自2004 年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券
投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所 得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知 》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄
利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券
的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20% 的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号 文 《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的
股息红利所得， 按照财税[2005]102 号文规定 ， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减
按50% 计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号 《 财政部国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008 年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得
个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实 施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013 年1月1日起， 个人从公
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开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息
红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的， 暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25% 计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20% 的税率计征个人所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司
（以下简称" 安信基金" ）
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
（以下简称" 中国建设 银行" ）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司
( 以下简称" 安信证券")
基金管理人的股东、基金销售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
本基金合同生效日为2013年2月5日，无上年度可比期间。
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交 易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年2月5日( 基金合同生效日) 至2013 年6月30日
成交金额 占当期债券回购总量的比例
安信证券 5,832,262,000.00 100.00%
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6.4.8.1.4 应支付 关联方的佣金
本基金本期无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年2月5日( 基金合同生效日) 至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 657,107.52
其中： 应支付销售机构 的客户维护费 393,726.40
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的 年费率 逐日 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E ×0.33%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年2月5日( 基金合同生效日) 至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 200,408.07
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的 年费率 逐日 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E ×0.10%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
6.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年2月5 日( 基金合同生效日) 至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信现金管理货币
A
安信现金管理货币
B
合计
中国建设银行 328,736.55 2,612.62 331,349.17
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安信基金直销 87.40 2,154.10 2,241.50
安信证券 46,925.34 186.42 47,111.76
注： 本 基金A 类 基金 份额 的 销售服 务费 年费 率为0.25% ， 对于 由B 类降 级为A 类 的 基金份 额持 有人， 年
销售服 务费 率应 自其 降级 后的下 一个 工作 日起 适用A 类 基金 份额 持有 人的 费 率。 B 类 基金 份额 的销 售
服务费 年费 率为0.01% ， 对 于由A 类 升级 为B 类的 基金 份额持 有人 ， 年销 售服 务 费率应 自其 达到B 类条
件的开 放日 后的 下一 个工 作日起 享受B 类基 金份 额持 有人的 费率 。 各类 基金 份额 的销售 服务 费计 提的
计算公 式如 下：
H ＝E × 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 销售 服务 费
E 为 前一 日该类 基金 份额 的 基金资 产净 值
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2013 年2月5日( 基金合同生效日) 至2013年6月30 日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国建设银行 10,001,246.58 - - - - -
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金的其他关联方于本期末未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年2月5日( 基金合同生效日) 至2013年6月30日
期末余额 当期存款利息收入
中国建设银行 24,925,887.34 1,171,442.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。上 述当 期利 息收 入
安信现金管理货币市场基金2013 年半年度报告摘要
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中包含 了本 基金 资金 托管 账户利 息收 入和 对手 方为 建行的 协议 存款 利息 收入 。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（2013年6 月30日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持 有的暂 时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券余额为0元，无质押债券。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止，本基金从事证券交易所 债券正回购交易形成的
卖出回购证券余额为0元，无质押债券。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 100,087,508.41 45.99
其中：债券 100,087,508.41 45.99
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 49,600,284.40 22.79
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 66,141,905.53 30.39
其他各项资产 1,790,272.10 0.82
合计 217,619,970.44 100.00
安信现金管理货币市场基金2013 年半年度报告摘要
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7.2 债券 回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 1.22
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注： 报告 期内 债券 回购 融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
金额单位：人民币元
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（% ）
原因 调整期
1 2013年5月8日 20.28 基金赎回 2个交易日
2 2013年5月9日 20.60 基金赎回 1个交易日
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 64
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 123
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
序号 发生日期
平均剩余期限
（天数）
原因 调整期
1 2013年5月3日 123
由于持有的浮动利率债券调息
导致 该债券剩余期限重新计算
2个交易日
2 2013年5月6日 123
由于持有的浮动利率债券调息
导致该债券剩余期限重新计算
1个交易日
安信现金管理货币市场基金2013 年半年度报告摘要
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注： 本报 告期 内本 基金 不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超过180 天的 情况 ， 但 根 据本基 金基 金合 同的 约
定，本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超过120 天。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 68.90 10.14
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 25.29 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
15.25 －
3 60天( 含) —90天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天( 含) —397天（含 ） 15.21 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 109.40 10.14
7.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 30,089,192.38 15.25
其中：政策性金融债 30,089,192.38 15.25
4 企业债券 － －
安信现金管理货币市场基金2013 年半年度报告摘要
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5 企业短期融资券 69,998,316.03 35.48
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 100,087,508.41 50.73
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 30,089,192.38 15.25
7.5 期 末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 130211 13国开11 300,000 30,089,192.38 15.25
2 011316002 13华电股SCP002 200,000 20,000,107.17 10.14
3 071314001 13银河CP001 200,000 19,999,442.63 10.14
4 041359025 13三江化工CP001 100,000 10,000,355.38 5.07
5 041359039 13镇城投CP001 100,000 10,000,066.57 5.07
6 041360033 13青国信CP002 100,000 9,998,344.28 5.07
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
7.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 6
报告期内偏离度的最高值 0.0663%
报告期内偏离度的最低值 -0.3967%
报告期内每个交易 日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0462%
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合 报告附注
7.8.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内摊销， 每日计提损益。 本基金通过每日分红使
基金份额净值维持在1.0000元。
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7.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债
券的摊 余成本超过当日基金资产净值20％的情况
序号 发生日期
该类浮动债占基金资
产净值的比例（％）
原因 调整期
1 2013年5月7日 22.19 大额赎回 8个交易日
2 2013年5月30 日 20.01 大额赎回 2个交易日
3 2013年6月4日 20.13 大额赎回 10个交易日
7.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 903,017.93
4 应收申购款 887,254.17
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 1,790,272.10
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人 户
数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有
份额
占总份 额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
安信现 金 890 99,544.45
1,018,837.45
1.15% 87,575,723.80
98.85%
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管理货 币A
安信现 金
管理货 币B
5 21,739,572.60
108,697,863.00
100.00% － －
合计 895 220,438.46
109,716,700.45
55.61% 87,575,723.80
44.39%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金 ， 比 例的分 母采 用各 自级 别
的份额 ，对 合计 数， 比例 的分母 采用 下属 分级 基金 份额的 合计 数（ 即期 末基 金份额 总额 ）。
8.2 期末基金 管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司
所有从业人员
持有本基金
安信现金管理货币A 919,523.55 1.04%
安信现金管理货币B － －
合计 919,523.55 0.47%
注：（1 ） 本公 司高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为50
万份至100 万份( 含) ；
（2 ） 本基 金的 基金 经理 持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间为0；
（3 ） 管理 人的 从业 人员 持 有基金 占基 金总 份额 比例 的计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的 分母 采
用各自 级别 的份 额， 对 合计 数， 比 例的 分母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
基金合同生效日(2013 年2月5日) 基
金份额总额
1,175,384,651.29 364,870,291.59
本报告期期初基金份额总额 1,175,384,651.29 364,870,291.59
本报告期基金总申购份额 75,215,030.11 175,432,346.26
减：本报告期基金总赎回份额 1,162,005,120.15 431,604,774.85
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 88,594,561.25 108,697,863.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
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10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等 情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金
额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
成交总
额的比
例
安信证 券
股份有 限
公司
2 － － 5,832,262,000.00 100.00% － －
注：公 司制 定《 安信 基金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上 述制 度， 由公 司基 金投资 部、 固定 收益 部、 研究部 、特 定资 产管 理部 、分管 投资 的副 总
经理及 交易 室于 每季 度末 对券商 进行 综合 评分 ，评 价标准 包括 研究 及投 资建 议的 质 量、 报告 的及 时
性、服 务质 量、 交易 成本 等，由 公司 基金 投资 决策 委员会 根据 评分 结果 对下 一季度 的证 券公 司名 单
及佣金 分配 比例 做出 决议 。首只 基金 成立 后最 初半 年的券 商选 择及 佣金 分配 由基金 投资 决策 委员 会
决定。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
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本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
安信基金 管理有限责任公司
二〇一三 年八月二十九 日
