宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
第 1 页 共 37 页
宝盈资源优选股票型证券投资基金
2013年半年度报告
2013年 6月 30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十九日
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
2
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 6 月30 日止。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
3
1.2 目录
1 重要提示及目录 ................................................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................................... 2
2 基金简介 ....................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................... 7
4 管理人报告 ..................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................... 11
5 托管人报告 .................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .................... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 11
6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................ 12
6.1 资产负债表 ................................................................................ 12
6.2 利润表 .................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................. 14
6.4 报表附注 .................................................................................. 15
7 投资组合报告 .................................................................................. 27
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................... 27
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................. 27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................ 29
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................... 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .............................. 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........................ 33
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .............................. 33
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................. 33
7.10投资组合报告附注 .......................................................................... 33
8 基金份额持有人信息 ............................................................................ 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................ 34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................. 34
9 开放式基金份额变动 ............................................................................ 34
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
4
10 重大事件揭示 .................................................................................. 35
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................. 35
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................ 35
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................. 35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 .................................. 35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................ 35
10.8 其他重大事件 .............................................................................. 36
11 备查文件目录 .................................................................................. 37
11.1 备查文件目录 .............................................................................. 37
11.2 存放地点 .................................................................................. 37
11.3 查阅方式 .................................................................................. 37
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
5
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈资源优选股票型证券投资基金
基金简称 宝盈资源优选股票
基金主代码 213008
交易代码
213008（前端） 213908（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月15日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 362,664,936.44份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，处
于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值，相关上市公司体现出较好的投资价
值。 本基金根据研究部的估值模型， 优选各个行业中具有资源优势的上市公司，
建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创
造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略
本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合，并注重资产在
各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行
业配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政
策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
2、股票投资策略
本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，
及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企
业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
在个股选择层面，本基金以净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现金流量、
净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备
持续增长潜力的上市公司进行投资。
3、债券及短期金融工具投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线
预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行
杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
6
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改
变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评
估，谨慎投资。
业绩比较基准 沪深300指数×75%＋上证国债指数×25%
风险收益特征 风险水平和期望收益相对较高
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙胜华 田青
联系电话
0755-83276688 010-67595096
电子邮箱
sunsh@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501 北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
邮政编码 518034 100033
法定代表人 李建生 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日）
本期已实现收益 48,835,434.49
本期利润 43,591,050.61
加权平均基金份额本期利润 0.1063
本期加权平均净值利润率 10.47%
本期基金份额净值增长率 11.09%
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
7
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年6 月30日)
期末可供分配利润 -18,521,318.94
期末可供分配基金份额利润 -0.0511
期末基金资产净值 375,190,157.56
期末基金份额净值 1.0345
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 10.73%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -11.64% 2.19% -11.78% 1.40% 0.14% 0.79%
过去三个月 7.54% 1.68% -8.69% 1.09% 16.23% 0.59%
过去六个月 11.09% 1.59% -9.14% 1.12% 20.23% 0.47%
过去一年 17.53% 1.45% -6.92% 1.02% 24.45% 0.43%
过去三年 29.49% 1.48% -7.49% 1.03% 36.98% 0.45%
自基金合同生效起至今 10.73% 1.69% -23.18% 1.39% 33.91% 0.30%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈资源优选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 4 月 15 日至 2013 年 6 月 30 日）
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
8
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各
项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标
准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地在深
圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资
源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100 九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐
渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚
着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供
科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识
致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
彭敢
本基金基金经
理、鸿阳证券
投资基金基金
经理
2010-11-05 - 12年
彭敢先生，金融学硕士。曾就职
于大鹏证券有限责任公司综合研
究所、银华基金管理有限公司投
资管理部、万联证券有限责任公
司研发中心、财富证券有限责任
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
9
公司从事投资研究工作。2010 年
9 月起任职于宝盈基金管理有限
公司投资部，现同时担任鸿阳证
券投资基金基金经理。中国国籍，
证券投资基金从业人员资格。
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计
算截至2013年6月30日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报
告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平
对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司
公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组
合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同
向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的
相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人
利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年上半年，市场演绎了中国股票市场历史上少有的结构分化行情。上证指数、沪深 300、
深圳成指下跌 12.78%、12.78%、15.60%，中小板指数小幅上涨 5.19%，而同期创业板指大幅上涨
41.72%。本基金上半年收益 11.09%，显著高于比较基准，并处于同业优秀水平。
上半年，本基金管理人认为：
从宏观来看，国内短期基本面预期分歧加大。年初汇丰 PMI 数据表明经济仍然处于弱复苏周期
中，修复了短期对宏观经济运行悲观的担忧。但随后几个月数据持续走弱，市场对通胀、货币政策、
房地产调控力度、经济复苏走势的分歧仍然较大。新一届政府出台了较多的改革措施，使得市场对
中长期改革预期加强，但能否带动各级政府形成新的经济增长政策模式仍存疑。海外，美国经济复
苏强势为市场共同认可。管理人判断欧债危机高峰已过，个别国家的问题不影响欧洲缓慢复苏的步
伐。
对 A 股来说，今年以来流动性是市场的主要上涨动力并将持续成为主导力量。中长期来看，由
于对影子银行的忧虑，货币政策整体中性偏紧。财政政策在改革的大背景下，也会更加重视投资质
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
10
量而不是投资总量，财政政策将整体保持适度，不会采取激进刺激的政策。因此中期流动性逐步回
归中性，但房地产政策变数较大，如果大类资产配置中，房地产投资资金向股市配置，则在总体流
动性中性的情况下，股票市场仍会保持较好的流动性。
风险因素方面，随着财务自查的结束，IPO 重启预期已出现，这会影响市场心理，但管理人判
断不会成为市场的重要调整因素。相反一批经过财务核查的高素质公司的上市可能会引发新的投资
热点，并进而带动市场的上涨。
在实际操作中，基金管理人基本按这个判断来操作，从实际结果来看，上述宏观和策略判断基
本正确，总体投资结果较为理想。但对保险、证券等行业的判断过于乐观，以至于在这两个行业配
置偏重，对整体业绩的增长造成明显拖累。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金的份额净值为 1.0345 元。本报告期内本基金的份额净值增长率为
11.09%，业绩比较基准收益率为-9.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
近期宏观面上最重要的事件应该是 6 月份以来的货币资金市场利率的大幅提升。基金管理人认
为，这个事件反映了央行和中央政府对以房地产和地方融资平台为资金需求核心，以银行-信托各类
理财产品为工具的资金闭环对国民经济的不良影响的担心。从该事件的处理来看，中央政府坚持结
构调整、深化改革的政策思路已经明了，后续的改革政策措施持续出台可以预期。
由于经济指标持续偏弱，加上市场在经历前期创业板和中小板指数的大幅上涨之后，投资者开
始忧虑中期业绩是否能达到预期的高成长以及 ipo 放开的影响，与上述资金市场资金紧张等因素共
振，6 月末，市场持续大幅杀跌，以蓝筹股为主的主板各类指数均大幅下跌，创出近几年的新低。
对市场后市，基金管理人认为，今年市场创业板的强势主要是由人民币汇率升值带来的市场整
体流动性充沛和宏观经济整体弱势带来的宏观经济结构调整的共振结果。中央政府的中长期政策目
标较为清晰，就是容忍 GDP 的低增长，通过改革来增强经济的长期活力。具体政策措施就是加快周
期性行业的产能结构调整，通过税收补贴等政策鼓励新技术、新能源、环保等行业的快速发展。逐
步破除垄断，释放民企竞争活力。
在这种大的政策环境下，结构性的牛市仍将持续。尽管一些前期过度概念炒作的股票中部分中
期业绩落后预期会使得股价大幅回落，加之上半年创业板部分股票涨幅过大有调整要求，从而影响
板块整体表现，但预计不会给创业板带来趋势性的影响。那些中期业绩良好超预期的公司会持续良
好表现。
展望未来，本基金将主要关注如下方面：
1、随着智能手机的普及和移动宽带的大规模应用，移动互联网相关的技术和服务变革在大规模
的改变社会生活的方方面面，这种改变与世纪之交美国互联网大规模普及时对美国经济的推动有极
为类似之处。美国棱镜计划对政府的影响，信息服务业将迎来全面增长的趋势。
2、中国在基本完成工业化后，随着收入水平的提升，人民对生活质量的要求使得环境保护的需
求大幅提升。
本基金将继续深入挖掘新能源、环保和新兴产业公司，并看好服务业上市公司和农业集约化经
营公司。但随着创业板指数不断上涨，这种自下而上的个股选择为变得更为艰难，并需要采取更为
严格的标准。中长期继续重点优选持有医药和消费类成长股。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
11
本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，更多的采取自下而上的投资策略。投资管理人将
坚持价值投资的理念，结合资源优选基金重点投资技术资源、渠道资源、品牌资源的特点，为投资
者追求较高的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有
的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核
意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果
及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、金
融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评
价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适
用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生重大变化、
证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对
估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基
金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程
序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任
何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关
的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金
资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
12
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金
报告截止日：2013年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,605,640.39 44,777,493.35
结算备付金
1,639,580.49 373,946.39
存出保证金
226,850.85 750,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 369,226,055.83 367,450,461.79
其中：股票投资
354,349,946.83 346,991,307.39
基金投资
- -
债券投资
14,876,109.00 20,459,154.40
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,579,675.81 3,537,428.60
应收利息 6.4.7.5 358,604.46 533,199.12
应收股利
- -
应收申购款
595,226.71 211,147.93
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
381,231,634.54 417,633,677.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,301,513.06 -
应付赎回款
1,031,455.84 1,375,852.82
应付管理人报酬
533,201.72 487,875.04
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
13
应付托管费
88,866.96 81,312.51
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 892,580.85 412,880.24
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 193,858.55 903,751.15
负债合计
6,041,476.98 3,261,671.76
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 333,407,853.67 409,088,917.14
未分配利润 6.4.7.10 41,782,303.89 5,283,088.28
所有者权益合计
375,190,157.56 414,372,005.42
负债和所有者权益总计
381,231,634.54 417,633,677.18
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.0345元，基金份额总额362,664,936.44份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012年6 月30 日
一、收入
50,489,198.12 5,838,234.52
1.利息收入
259,230.14 254,473.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 110,867.17 180,480.68
债券利息收入
148,362.97 73,993.02
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
55,284,141.88 -17,078,725.15
其中：股票投资收益 6.4.7.12 53,651,908.52 -19,258,837.80
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -60,983.00 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,693,216.36 2,180,112.65
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
14
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -5,244,383.88 22,464,900.36
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 190,209.98 197,585.61
减：二、费用
6,898,147.51 5,134,362.00
1．管理人报酬
3,100,048.12 3,101,861.99
2．托管费
516,674.70 516,977.02
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 3,090,251.81 1,283,131.55
5．利息支出
- 40,148.85
其中：卖出回购金融资产支出
- 40,148.85
6．其他费用 6.4.7.19 191,172.88 192,242.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
43,591,050.61 703,872.52
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,591,050.61 703,872.52
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 409,088,917.14 5,283,088.28 414,372,005.42
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） - 43,591,050.61 43,591,050.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值
减少以“-”号填列）
-75,681,063.47 -7,091,835.00 -82,772,898.47
其中：1.基金申购款 137,924,897.85 21,537,328.32 159,462,226.17
2.基金赎回款 -213,605,961.32 -28,629,163.32 -242,235,124.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 333,407,853.67 41,782,303.89 375,190,157.56
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 453,749,874.78 -20,464,890.96 433,284,983.82
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
15
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） - 703,872.52 703,872.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值
减少以“-”号填列）
-37,293,371.61 2,029,822.66 -35,263,548.95
其中：1.基金申购款 136,903,344.36 -4,484,975.23 132,418,369.13
2.基金赎回款 -174,196,715.97 6,514,797.89 -167,681,918.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 416,456,503.17 -17,731,195.78 398,725,307.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈资源优选股票型证券投资基金是根据原鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)基金份
额持有人大会于 2008 年2 月6 日至2008 年2 月28 日决议通过的 《关于鸿飞证券投资基金转型有关
事项的议案》 ，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008] 392 号《关
于核准鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ，由原鸿飞证券投资基金转型而来。原基
金鸿飞为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至 2008
年 4 月 14 日止。根据深交所深证复[2008] 17 号《关于同意鸿飞证券投资基金终止上市的批复》 ，
原基金鸿飞于 2008 年 4 月 14 日进行终止上市权利登记。自 2008 年 4 月 15 日起，原基金鸿飞终止
上市，原基金鸿飞更名为宝盈资源优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)， 《鸿飞证券投资
基金基金合同》失效的同时《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型
开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银
行股份有限公司。
原基金鸿飞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 587,318,195.00元， 已于本基金的基金
合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》
和《关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 6 月 25 日进行
了基金份额拆分，拆分比例为 1: 1.0877285，并于 2008 年6月 25 日进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2008 年 5 月 22 日至 2008 年 6 月 20 日期间内开放集中申购，共募
集 53,001,904.19 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 19,187.54 元，业经德勤华永
会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第 0006 号审验报告予以验证。 上述集中申购募集资金已
按 2008 年6月 25 日基金份额折算后的基金份额净值 1.0000 元折合为 53,001,904.19份基金份额，
其中包括集中申购资金利息折合的 19,187.54 份基金份额， 并于 2008 年6月 25 日进行了确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、
金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投
资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资的比例范围为基金资产的 60%-95%；债券、
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
16
权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产
的比例范围为 0%-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。本
基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有资源优势的股票。本基金的业绩比较基准
为：沪深 300 指数X75%＋上证国债指数 X 25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007 年5月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013
年 6 月30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得
税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年1 月1 日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年1月 1 日起，对基金从公开发行和转让市场
取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年
的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
17
（4） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 5,605,640.39
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,605,640.39
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 362,604,927.10 354,349,946.83 -8,254,980.27
债券
交易所市场 14,937,349.80 14,876,109.00 -61,240.80
银行间市场 - - -
合计 14,937,349.80 14,876,109.00 -61,240.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 377,542,276.90 369,226,055.83 -8,316,221.07
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 2,878.92
应收定期存款利息 -
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
18
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 737.80
应收债券利息 353,606.17
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1,279.47
其他 102.10
合计 358,604.46
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 892,580.85
银行间市场应付交易费用 -
合计 892,580.85
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,590.48
应付转出费 747.77
预提费用 178,520.30
其他 12,000.00
合计 193,858.55
注：其他项12,000.00元为深交所代垫席位年费预留。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 444,986,010.12 409,088,917.14
本期申购 150,029,046.73 137,924,897.85
本期赎回（以“-”号填列） -232,350,120.41 -213,605,961.32
本期末 362,664,936.44 333,407,853.67
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
19
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -76,947,818.22 82,230,906.50 5,283,088.28
本期利润 48,835,434.49 -5,244,383.88 43,591,050.61
本期基金份额交易产生的变动数 9,591,064.79 -16,682,899.79 -7,091,835.00
其中：基金申购款 -15,080,519.64 36,617,847.96 21,537,328.32
基金赎回款 24,671,584.43 -53,300,747.75 -28,629,163.32
本期已分配利润 - - -
本期末 -18,521,318.94 60,303,622.83 41,782,303.89
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
活期存款利息收入 95,193.10
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,844.43
其他 2,829.64
合计 110,867.17
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
卖出股票成交总额 1,029,719,226.15
减：卖出股票成本总额 976,067,317.63
买卖股票差价收入 53,651,908.52
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 21,037,756.50
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 20,511,983.00
减：应收利息总额 586,756.50
债券投资收益 -60,983.00
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
20
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,693,216.36
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,693,216.36
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 -5,244,383.88
——股票投资 -5,235,971.68
——债券投资 -8,412.20
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,244,383.88
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 182,084.46
基金转换费收入 8,125.52
其他 -
合计 190,209.98
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
交易所市场交易费用 3,090,251.81
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
21
银行间市场交易费用 -
合计 3,090,251.81
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,767.52
银行汇划费用 3,652.58
银行间帐户维护费 9,000.00
合计 191,172.88
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期内无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期内无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,100,048.12 3,101,861.99
其中：支付销售机构的客户维护费 427,272.17 468,126.99
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
22
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 516,674.70 516,977.02
注： 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期初持有的基金份额 24,976,677.57 24,976,677.57
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 24,976,677.57 -
期末持有的基金份额 - 24,976,677.57
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 5.51%
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
中国对外经济贸易信托有限公司 413,523.18 0.11% 413,523.18 0.09%
注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率
结构。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
23
中国建设银行 5,605,640.39 95,193.10 736,993.84 173,987.74
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2013 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300166 东方国信 2013-05-20 重大资产重组 16.45 2013-08-02 18.10 795,592 11,364,118.27 13,087,488.40 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年6 月30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年6 月30 日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资和权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益
相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通
过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风
险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完
成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
24
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2013 年6月 30 日，本基金未持有信用类债券(2012年 12月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所
上市，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能
以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净
值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
25
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债
券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,605,640.39 - - - 5,605,640.39
结算备付金 1,639,580.49 - - - 1,639,580.49
存出保证金 226,850.85 - - - 226,850.85
交易性金融资产 14,876,109.00 - - 354,349,946.83 369,226,055.83
应收证券清算款 - - - 3,579,675.81 3,579,675.81
应收利息 - - - 358,604.46 358,604.46
应收申购款 15,916.95 - - 579,309.76 595,226.71
资产总计 22,364,097.68 - - 358,867,536.86 381,231,634.54
负债
应付证券清算款 - - - 3,301,513.06 3,301,513.06
应付赎回款 - - - 1,031,455.84 1,031,455.84
应付管理人报酬 - - - 533,201.72 533,201.72
应付托管费 - - - 88,866.96 88,866.96
应付交易费用 - - - 892,580.85 892,580.85
其他负债 - - - 193,858.55 193,858.55
负债总计 - - - 6,041,476.98 6,041,476.98
利率敏感度缺口 22,364,097.68 - - 352,826,059.88 375,190,157.56
上年度末
2012年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 44,777,493.35 - - - 44,777,493.35
结算备付金 373,946.39 - - - 373,946.39
存出保证金 - - - 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 20,459,154.40 - - 346,991,307.39 367,450,461.79
应收证券清算款 - - - 3,537,428.60 3,537,428.60
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
26
应收利息 - - - 533,199.12 533,199.12
应收申购款 496.72 - - 210,651.21 211,147.93
资产总计 65,611,090.86 - - 352,022,586.32 417,633,677.18
负债
应付赎回款 - - - 1,375,852.82 1,375,852.82
应付管理人报酬 - - - 487,875.04 487,875.04
应付托管费 - - - 81,312.51 81,312.51
应付交易费用 - - - 412,880.24 412,880.24
其他负债 - - - 903,751.15 903,751.15
负债总计 - - - 3,261,671.76 3,261,671.76
利率敏感度缺口 65,611,090.86 - - 348,760,914.56 414,372,005.42
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2013年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为3.97%(2012
年12月31日：4.94%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发
生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资
产的 60%-95%，债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其
他金融工具为基金总资产 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
27
2013年6月30日 2012年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 354,349,946.83 94.45 346,991,307.39 83.74
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 354,349,946.83 94.45 346,991,307.39 83.74
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
1. 沪深300指数上升5% 14,728,504.57 15,878,454.47
2. 沪深300指数下降5% -14,728,504.57 -15,878,454.47
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 354,349,946.83 92.95
其中：股票 354,349,946.83 92.95
2 固定收益投资 14,876,109.00 3.90
其中：债券 14,876,109.00 3.90
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,245,220.88 1.90
6 其他各项资产 4,760,357.83 1.25
7 合计 381,231,634.54 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
28
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 13,933,278.54 3.71
B 采矿业 - -
C 制造业 239,429,112.70 63.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,264,595.52 3.54
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 18,358,578.67 4.89
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,042,408.84 8.27
J 金融业 38,282,208.06 10.20
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 36,646.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,118.50 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 354,349,946.83 94.45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002549 凯美特气 2,658,311 35,089,705.20 9.35
2 601318 中国平安 500,366 17,392,722.16 4.64
3 002023 海特高新 1,477,745 16,668,963.60 4.44
4 002698 博实股份 872,321 15,483,697.75 4.13
5 002317 众生药业 658,500 14,467,245.00 3.86
6 300166 东方国信 795,592 13,087,488.40 3.49
7 300136 信维通信 507,898 12,341,921.40 3.29
8 002589 瑞康医药 288,039 12,250,298.67 3.27
9 300115 长盈精密 378,964 12,179,902.96 3.25
10 300229 拓尔思 570,000 11,206,200.00 2.99
11 002429 兆驰股份 1,380,000 10,336,200.00 2.75
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
29
12 600979 广安爱众 1,850,212 9,713,613.00 2.59
13 600329 中新药业 749,950 9,689,354.00 2.58
14 600108 亚盛集团 1,399,995 9,127,967.40 2.43
15 000725 京东方Ａ 3,900,000 8,658,000.00 2.31
16 002048 宁波华翔 1,035,392 8,655,877.12 2.31
17 002108 沧州明珠 1,059,909 8,309,686.56 2.21
18 600030 中信证券 800,000 8,104,000.00 2.16
19 300267 尔康制药 595,182 8,034,957.00 2.14
20 300006 莱美药业 358,200 7,891,146.00 2.10
21 600201 金宇集团 380,173 7,831,563.80 2.09
22 300037 新宙邦 337,000 6,841,100.00 1.82
23 600267 海正药业 524,691 6,674,069.52 1.78
24 300310 宜通世纪 512,798 6,245,879.64 1.66
25 600993 马应龙 386,600 6,108,280.00 1.63
26 600073 上海梅林 925,000 5,762,750.00 1.54
27 300077 国民技术 364,813 5,596,231.42 1.49
28 002318 久立特材 320,000 5,481,600.00 1.46
29 002430 杭氧股份 767,027 5,369,189.00 1.43
30 600999 招商证券 500,000 5,200,000.00 1.39
31 300252 金信诺 224,992 4,947,574.08 1.32
32 002228 合兴包装 878,842 4,824,842.58 1.29
33 002458 益生股份 599,914 4,805,311.14 1.28
34 300101 国腾电子 300,000 4,677,000.00 1.25
35 300159 新研股份 239,137 4,024,675.71 1.07
36 601601 中国太保 250,800 3,995,244.00 1.06
37 002611 东方精工 520,000 3,723,200.00 0.99
38 600837 海通证券 382,755 3,590,241.90 0.96
39 600011 华能国际 664,978 3,550,982.52 0.95
40 000887 中鼎股份 504,000 3,175,200.00 0.85
41 300177 中海达 150,000 2,670,000.00 0.71
42 002230 科大讯飞 10,884 502,840.80 0.13
43 002210 飞马国际 7,300 36,646.00 0.01
44 000050 深天马Ａ 2,000 23,460.00 0.01
45 300187 永清环保 150 3,118.50 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
30
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300267 尔康制药 25,456,741.23 6.14
2 300136 信维通信 23,862,354.28 5.76
3 600162 香江控股 23,017,820.86 5.55
4 300115 长盈精密 21,286,197.39 5.14
5 601318 中国平安 20,758,429.57 5.01
6 002429 兆驰股份 20,412,655.59 4.93
7 300037 新宙邦 20,260,012.97 4.89
8 002549 凯美特气 19,172,750.96 4.63
9 300310 宜通世纪 18,435,913.05 4.45
10 601901 方正证券 18,420,105.50 4.45
11 002698 博实股份 17,406,954.03 4.20
12 600837 海通证券 16,803,093.69 4.06
13 300289 利德曼 16,525,457.34 3.99
14 002317 众生药业 16,283,511.62 3.93
15 300101 国腾电子 15,756,838.39 3.80
16 600979 广安爱众 15,152,765.30 3.66
17 002048 宁波华翔 15,043,503.35 3.63
18 600011 华能国际 13,645,105.84 3.29
19 000725 京东方Ａ 13,614,000.00 3.29
20 002318 久立特材 12,949,637.21 3.13
21 600030 中信证券 12,938,997.31 3.12
22 300159 新研股份 12,924,112.11 3.12
23 002690 美亚光电 12,802,937.80 3.09
24 600108 亚盛集团 12,792,307.06 3.09
25 600636 三爱富 12,524,455.34 3.02
26 600372 中航电子 12,346,567.99 2.98
27 300055 万邦达 12,069,216.08 2.91
28 000539 粤电力Ａ 12,061,953.98 2.91
29 000823 超声电子 11,952,512.98 2.88
30 000630 铜陵有色 11,574,917.42 2.79
31 300229 拓尔思 11,481,732.02 2.77
32 600993 马应龙 11,343,367.58 2.74
33 600329 中新药业 11,107,032.18 2.68
34 000559 万向钱潮 10,904,085.16 2.63
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
31
35 002023 海特高新 10,527,550.40 2.54
36 600999 招商证券 10,483,426.44 2.53
37 002108 沧州明珠 10,422,081.66 2.52
38 002230 科大讯飞 10,334,017.65 2.49
39 600267 海正药业 10,316,108.77 2.49
40 300077 国民技术 9,285,523.87 2.24
41 601688 华泰证券 9,223,063.32 2.23
42 002458 益生股份 9,091,776.17 2.19
43 002570 贝因美 8,969,302.67 2.16
44 600674 川投能源 8,538,752.30 2.06
注： 表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300229 拓尔思 43,515,958.54 10.50
2 600162 香江控股 24,059,412.72 5.81
3 002570 贝因美 23,860,904.10 5.76
4 600059 古越龙山 21,753,575.36 5.25
5 300267 尔康制药 21,383,459.32 5.16
6 002549 凯美特气 20,438,530.05 4.93
7 002230 科大讯飞 20,229,433.17 4.88
8 601901 方正证券 20,112,382.59 4.85
9 002690 美亚光电 19,991,406.78 4.82
10 300136 信维通信 19,009,878.02 4.59
11 002317 众生药业 17,593,252.28 4.25
12 300289 利德曼 17,152,872.96 4.14
13 600201 金宇集团 16,930,438.55 4.09
14 601601 中国太保 15,726,238.83 3.80
15 300055 万邦达 15,514,770.38 3.74
16 002589 瑞康医药 15,501,633.27 3.74
17 000539 粤电力Ａ 14,510,405.68 3.50
18 300037 新宙邦 13,740,766.21 3.32
19 300044 赛为智能 13,676,687.28 3.30
20 300310 宜通世纪 13,456,292.20 3.25
21 002277 友阿股份 12,822,028.41 3.09
22 000823 超声电子 12,365,353.94 2.98
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
32
23 601318 中国平安 12,111,039.88 2.92
24 600372 中航电子 11,982,175.19 2.89
25 600636 三爱富 11,839,261.00 2.86
26 002698 博实股份 11,722,846.45 2.83
27 000630 铜陵有色 11,686,676.68 2.82
28 000559 万向钱潮 11,491,746.09 2.77
29 300101 国腾电子 11,346,588.36 2.74
30 600837 海通证券 11,313,150.00 2.73
31 300115 长盈精密 10,843,823.14 2.62
32 600138 中青旅 10,571,392.17 2.55
33 000887 中鼎股份 10,471,198.10 2.53
34 000157 中联重科 10,208,716.53 2.46
35 300159 新研股份 10,076,839.52 2.43
36 002254 泰和新材 10,009,291.30 2.42
37 600267 海正药业 9,969,902.53 2.41
38 600518 康美药业 9,935,166.65 2.40
39 600011 华能国际 9,044,250.86 2.18
40 002318 久立特材 8,701,470.39 2.10
41 600674 川投能源 8,617,598.32 2.08
42 300256 星星科技 8,582,639.00 2.07
43 600298 安琪酵母 8,518,150.13 2.06
44 600739 辽宁成大 8,312,598.54 2.01
注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 988,661,928.75
卖出股票的收入（成交）总额 1,029,719,226.15
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额，即
成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 14,876,109.00 3.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
33
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 14,876,109.00 3.96
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 010308 03 国债⑻ 148,910 14,876,109.00 3.96
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与
股指期货交易。
7.10投资组合报告附注
7.10.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 在本报告编制日
前一年内未受到行政处罚， 但中国平安控股子公司平安证券有限责任公司受到中国证监会行政处罚。
中国平安 2013 年 5 月 21 日公告，其控股子公司平安证券有限责任公司因万福生科发行上市项目受
到中国证监会行政处罚，没收项目收入 2555 万元，罚款 5110 万元，暂停其保荐机构资格 3 个月。
7.10.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 226,850.85
2 应收证券清算款 3,579,675.81
3 应收股利 -
4 应收利息 358,604.46
5 应收申购款 595,226.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
34
9 合计 4,760,357.83
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说明
1 300166 东方国信 13,087,488.40 3.49 重大资产重组
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
23,313 15,556.34 110,192,399.39 30.38% 252,472,537.05 69.62%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
646,279.81 0.1782%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：10
万份至50万份（含）；
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：0至10万份（含）。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年 4 月15 日）基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 444,986,010.12
本报告期基金总申购份额 150,029,046.73
减：本报告期基金总赎回份额 232,350,120.41
本报告期基金拆分变动份额 -
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
35
本报告期期末基金份额总额 362,664,936.44
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 780,102,590.02 38.65% 710,202.74 38.93% -
国泰君安证券 2 610,792,855.36 30.27% 545,321.81 29.89% -
国海证券 1 494,524,848.51 24.50% 447,864.35 24.55% -
国信证券 1 112,822,070.04 5.59% 102,713.74 5.63% -
申银万国证券 1 19,874,790.97 0.98% 18,093.94 0.99% -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
36
⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位
租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
① 租用交易单元情况
本基金本报告期内租用国海证券深圳交易单元1个。
② 退租交易单元情况
本基金本报告期内无退租交易单元情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
招商证券 14,937,349.80 100.00% - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
申银万国证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈基金管理有限公司关于增加国海证券股份有限公司为旗下
基金代销机构及参与定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-02-20
2
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行股份有
限公司个人电子银行基金申购费率优惠的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-04-01
3
宝盈基金管理有限公司关于增加上海好买基金销售有限公司为
旗下基金代销机构及参与申购费率优惠活动的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-04-08
4 宝盈基金管理有限公司增加直销专用银行账户信息的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-04-11
5
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数
收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-04-12
6
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数
收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-04-17
7
宝盈基金管理有限公司关于增加中期时代基金销售（北京）有限
公司为旗下基金代销机构及参与申购费率优惠活动的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-05-20
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
37
8
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数
收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-05-21
9
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数
收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-05-28
10
宝盈基金管理有限公司关于赎回固有资金所投资旗下部分基金
份额的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-06-05
11 宝盈基金管理有限公司关于公司股权变更的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-06-07
12
宝盈基金管理有限公司关于增加郑州银行股份有限公司为基金
代销机构的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-06-25
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
中国证监会批复鸿飞基金的名称变更为宝盈资源优选股票型证券投资基金的文件。
《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》 。
《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金托管协议》 。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
11.3 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所， 在办公时间内基金持有人可免费
查阅。
宝盈基金管理有限公司
二〇一三年八月二十九日
