宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 1 页 共 34 页
宝盈货币市场证券投资基金
2013年半年度报告
2013年 6月 30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十九日宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
2
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 6 月30 日止。 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
3
1.2 目录
1 重要提示及目录 ................................................................................. 2
1.1 重要提示 .................................................................................... 2
2 基金简介 ....................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................ 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................ 7
4 管理人报告 ..................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................................... 11
5 托管人报告 .................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..................... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 11
6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................ 12
6.1 资产负债表 ................................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................................... 15
7 投资组合报告 .................................................................................. 28
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................... 28
7.2 债券回购融资情况 ........................................................................... 28
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................................... 29
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................... 29
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............................... 30
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................................... 30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......................... 30
7.8 投资组合报告附注 ........................................................................... 30
8 基金份额持有人信息 ............................................................................ 31
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................... 31
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................... 31
9 开放式基金份额变动 ............................................................................ 31
10 重大事件揭示 .................................................................................. 32
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................ 32 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
4
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ 32
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................... 32
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................... 32
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .......................................................... 32
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 .............................. 32
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................... 32
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ............................................................ 33
10.9 其他重大事件 .......................................................................... 33
11 备查文件目录 .................................................................................. 33
11.1 备查文件目录 .......................................................................... 33
11.2 存放地点 .............................................................................. 34
11.3 查阅方式 .............................................................................. 34
宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
5
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈货币市场证券投资基金
基金简称 宝盈货币
基金主代码 213009
交易代码
213009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年8月5日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,780,052,673.35份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 宝盈货币A 宝盈货币B
下属分级基金的交易代码 213009 213909
报告期末下属分级基金的份额总额 399,566,914.82份 2,380,485,758.53份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积
极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略
考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内，在
不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为本基金的业绩比
较基准，更能体现本基金良好的流动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比
例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原
则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和
基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列
示。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其
预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
6
信息披露
负责人
姓名 孙胜华 田青
联系电话
0755-83276688 010-67595096
电子邮箱
sunsh@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501 北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
邮政编码 518034 100033
法定代表人 李建生 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日）
宝盈货币 A 宝盈货币 B
本期已实现收益 11,509,614.32 106,364,591.85
本期利润 11,509,614.32 106,364,591.85
本期净值收益率 1.9102% 2.0319%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2013 年6 月30日)
宝盈货币 A 宝盈货币 B
期末基金资产净值 399,566,914.82 2,380,485,758.53
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2013 年6 月30日)
宝盈货币 A 宝盈货币 B
累计净值收益率 11.3833% 12.4336%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额。 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
7
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公允
价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 宝盈货币A：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3746% 0.0034% 0.0288% 0.0000% 0.3458% 0.0034%
过去三个月 0.9009% 0.0039% 0.0873% 0.0000% 0.8136% 0.0039%
过去六个月 1.9102% 0.0045% 0.1736% 0.0000% 1.7366% 0.0045%
过去一年 3.5516% 0.0036% 0.3507% 0.0000% 3.2009% 0.0036%
过去三年 10.0615% 0.0105% 1.2449% 0.0002% 8.8166% 0.0103%
自基金成立起至今 11.3833% 0.0126% 1.5704% 0.0002% 9.8129% 0.0124%
2． 宝盈货币B：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3946% 0.0034% 0.0288% 0.0000% 0.3658% 0.0034%
过去三个月 0.9615% 0.0039% 0.0873% 0.0000% 0.8742% 0.0039%
过去六个月 2.0319% 0.0045% 0.1736% 0.0000% 1.8583% 0.0045%
过去一年 3.8005% 0.0036% 0.3507% 0.0000% 3.4498% 0.0036%
过去三年 10.8571% 0.0105% 1.2449% 0.0002% 9.6122% 0.0103%
自基金成立起至今 12.4336% 0.0126% 1.5704% 0.0002% 10.8632% 0.0124%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
宝盈货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年8月5日至2013年6月30日）
1、宝盈货币A 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
8
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
2、宝盈货币B
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
9
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标
准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地在深
圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资
源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100 九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐
渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚
着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供
科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识
致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈若劲
本基金基金
经理、宝盈
增强收益债
券型证券投
资基金基金
经理兼固定
收益部总监
2009-08-05 - 10年
陈若劲女士，香港中文大学金融 MBA。曾在
第一创业证券有限责任公司固定收益部从
事债券投资、研究及交易等工作，2008 年4
月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合
研究员。 现同时兼任宝盈增强收益债券型证
券投资基金基金经理、固定收益部总监。中
国国籍，证券投资基金从业人员资格。
于启明
本基金基金
经理
2012-07-06 - 6年
于启明先生，经济学学士。2007 年 7 月加
入宝盈基金管理有限公司，历任投研秘书
(集中交易员)及债券组合研究员。中国国
籍，证券投资基金从业人员资格。
注：1、陈若劲为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、于启明非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计
算截至2013年6月30日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报
告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平
对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
10
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司
公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组
合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同
向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的
相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人
利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，市场资金面整体呈现前松后紧态势，4 月以前资金面整体宽松，此后，清查债市、
重启央票、外汇占款增速下降等多种因素叠加导致资金面不断趋紧，至端午节后更是达到极致，各
期限回购利率全面刷新历史记录。隔夜和 7 天回购利率分别从报告期初的 2%和 3%附近上升到 6 月
20 日的 10%以上，仅在 6 月末最后几个交易日在央行注入流动性后有所回落。
报告期内，受回购利率带动，债券收益率整体呈现“U”型，收益率先是下行，然后长时间在低
位徘徊，最后快速大幅上行并显著超出期初水平。报告期末，一年期 AAA 评级短融券收益率达到 5%
左右，处于历史较高水平。
报告期内，我们在期初收益率下行过程中，逐步降低组合久期，以上半年内到期品种为主。此
后，我们在资金面趋紧迹象出现后，大幅减持短融券和浮息债，代之以短期回购和定期存款。在报
告期末市场利率明显上升后，我们适当配置了部分中等期限的逆回购和定期存款以提高组合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
货币A：
截至本报告期末， 本基金的份额净值为 1.0000 元。 本报告期内本基金的净值收益率为 1.9102%，
业绩比较基准收益率为 0.1736%。
货币B：
截至本报告期末， 本基金的份额净值为 1.0000 元。 本报告期内本基金的净值收益率为 2.0319%，
业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年下半年，我们认为利率市场化、金融系统去杠杆仍将是政策关注的重点，预计货币
政策仍将维持中性偏紧。我们认为下半年市场回购利率尽管将较二季度末水平有所回落，但是平均
水平将显著高于上半年，时点性资金紧缺或将反复出现。
经过二季度的调整后，一年以内的短期债券品种收益率明显上升，具有一定的持有价值，但是
较回购利率和定期存款利率仍然偏低。我们对于短期债券品种持中性态度，将择机适当配置以保持
组合的流动性，但是仍关注收益率上行风险。
银行存款和逆回购方面，我们预计收益率整体仍将具有吸引力，我们将在合理规划期限、保证
组合流动性的基础上维持较高的配置比例，尤其是利用一些阶段性紧张时点加大配置，锁定组合收
益。 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有
的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核
意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果
及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、金
融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评
价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适
用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生重大变化、
证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对
估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基
金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程
序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任
何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关
的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为
投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式
只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 117,874,206.17 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
12
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
报告截止日：2013年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,521,585,488.59 2,813,423,340.38
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 250,536,263.90 1,180,678,137.18
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
250,536,263.90 1,180,678,137.18
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,010,001,675.00 698,302,007.45
应收证券清算款
30,796,023.70 -
应收利息 6.4.7.5 12,350,202.74 19,700,057.88
应收股利
- -
应收申购款
19,725,440.68 388,022.23
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,844,995,094.61 4,712,491,565.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
59,999,730.00 641,798,801.30
应付证券清算款
- -
应付赎回款
368,620.08 24,670.66
应付管理人报酬
1,915,610.25 909,807.23宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
13
应付托管费
580,487.95 275,699.16
应付销售服务费
165,845.07 126,121.18
应付交易费用 6.4.7.7 154,221.79 63,519.58
应交税费
- -
应付利息
24,730.27 73,761.87
应付利润
1,620,783.35 439,148.18
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 112,392.50 199,259.86
负债合计
64,942,421.26 643,910,789.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,780,052,673.35 4,068,580,776.10
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
2,780,052,673.35 4,068,580,776.10
负债和所有者权益总计
2,844,995,094.61 4,712,491,565.12
注：本报告截止日2013年6月30日，宝盈货币市场证券投资基金A类基金份额净值1.0000元，基金份
额总额399,566,914.82份。宝盈货币市场证券投资基金B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额
2,380,485,758.53份。货币市场证券投资基金A类基金和宝盈货币市场证券投资基金B类基金的合计
份额总数2,780,052,673.35份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012年6 月30 日
一、收入
140,982,929.18 24,207,649.49
1.利息收入
130,915,870.63 21,864,808.21
其中：存款利息收入 6.4.7.11 86,267,332.45 15,863,146.25
债券利息收入
28,709,769.57 4,908,333.98
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
15,938,768.61 1,093,327.98
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,056,502.55 2,342,841.28
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 10,056,502.55 2,342,841.28宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
14
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 10,556.00 -
减：二、费用
23,108,723.01 3,439,050.19
1．管理人报酬
10,204,507.51 1,648,489.95
2．托管费
3,092,275.03 499,542.47
3．销售服务费
1,069,941.77 511,570.83
4．交易费用 6.4.7.18 - -
5．利息支出
8,587,201.84 668,190.68
其中：卖出回购金融资产支出
8,587,201.84 668,190.68
6．其他费用 6.4.7.19 154,796.86 111,256.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
117,874,206.17 20,768,599.30
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
117,874,206.17 20,768,599.30
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,068,580,776.10 - 4,068,580,776.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本
期利润）
- 117,874,206.17 117,874,206.17
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,288,528,102.75 - -1,288,528,102.75
其中：1.基金申购款 24,199,309,235.96 - 24,199,309,235.96
2.基金赎回款 -25,487,837,338.71 - -25,487,837,338.71
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -117,874,206.17 -117,874,206.17
五、期末所有者权益（基金净值） 2,780,052,673.35 - 2,780,052,673.35宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
15
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 259,677,499.02 - 259,677,499.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本
期利润）
- 20,768,599.30 20,768,599.30
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,090,035,569.54 - 2,090,035,569.54
其中：1.基金申购款 8,971,767,550.89 - 8,971,767,550.89
2.基金赎回款 -6,881,731,981.35 - -6,881,731,981.35
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -20,768,599.30 -20,768,599.30
五、期末所有者权益（基金净值） 2,349,713,068.56 - 2,349,713,068.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2009]第 532 号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由宝
盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈货币市场证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 1,455,089,424.24 元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(09)第 0014 号验
资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》于 2009 年 8 月 5
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,455,160,265.48 份基金份额，其中认购资金利息
折合 70,841.24 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
根据《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》并
报中国证监会备案，本基金根据投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，并据此
将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金按照 0.25%年费率计提销售服务费；B 类基金按照 0.01%
年费率计提销售服务费的。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A
类基金份额和 B 类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。投资人可自由选择申购
某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。若 A 类基金份额持有人在单个基金账
户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 A
类基金份额升级为 B 类基金份额。 若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 50 万
份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》和《宝盈货币市场证宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
16
券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为现金， 通知存款， 短期融资券， 一年以内(含
一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券，期限
在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税
后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007 年5月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013
年 6 月30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本基金本报告期所采用的税项与最近一期年度报告相一致。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 1,585,488.59
定期存款 -
其他存款 1,520,000,000.00
合计 1,521,585,488.59
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
17
项目
本期末
2013年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 250,536,263.90 251,303,000.00 766,736.10 0.0276
合计 250,536,263.90 251,303,000.00 766,736.10 0.0276
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本。
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间质押式回购 1,010,001,675.00 -
合计 1,010,001,675.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 9,848.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 3,264,166.75
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 5,420,286.35
应收买入返售证券利息 3,655,901.11
应收申购款利息 -
其他 -
合计 12,350,202.74
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
18
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 154,221.79
合计 154,221.79
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付补差款 4,672.95
预提费用 107,719.55
合计 112,392.50
6.4.7.9 实收基金
宝盈货币A
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 557,420,653.64 557,420,653.64
本期申购 2,765,700,729.23 2,765,700,729.23
本期赎回（以“-”号填列） -2,923,554,468.05 -2,923,554,468.05
本期末 399,566,914.82 399,566,914.82
宝盈货币B
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,511,160,122.46 3,511,160,122.46
本期申购 21,433,608,506.73 21,433,608,506.73
本期赎回（以“-”号填列） -22,564,282,870.66 -22,564,282,870.66
本期末 2,380,485,758.53 2,380,485,758.53
6.4.7.10 未分配利润 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
19
宝盈货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 11,509,614.32 - 11,509,614.32
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -11,509,614.32 - -11,509,614.32
本期末 - - -
宝盈货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 106,364,591.85 - 106,364,591.85
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -106,364,591.85 - -106,364,591.85
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
活期存款利息收入 37,415.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 86,229,916.50
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 86,267,332.45
6.4.7.12 股票投资收益
不适用。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
20
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 9,189,762,455.02
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 9,075,303,781.77
减：应收利息总额 104,402,170.70
债券投资收益 10,056,502.55
6.4.7.14 衍生工具收益
不适用。
6.4.7.15 股利收益
不适用。
6.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 -
其他 10,556.00
合计 10,556.00
注：其他项为银行间对手方违约赔偿金额。
6.4.7.18 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 49,588.57
银行费用 42,177.31
上清所账户维护费 9,000.00
中债登账户维护费 9,000.00
上清所数字证书服务费 400.00
合计 154,796.86
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
21
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 10,204,507.51 1,648,489.95
其中：支付销售机构的客户维护费 504,133.84 242,653.35
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,092,275.03 499,542.47
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈货币 A 宝盈货币 B 合计
中国建设银行 373,792.91 28,426.22 402,219.13宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
22
宝盈基金管理有限公司 74,685.79 230,694.70 305,380.49
合计 448,478.70 259,120.92 707,599.62
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈货币 A 宝盈货币 B 合计
中国建设银行 211,194.11 8,646.72 219,840.83
宝盈基金管理有限公司 43,322.32 14,110.42 57,432.74
合计 254,516.43 22,757.14 277,273.57
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金资产净值0.25%的年费率以及B类基金资产净值
0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理有限公司，再由宝盈基金管理
有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日A类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
日销售服务费＝前一日B类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
- 51,539,826.03 - - 316,800,000.00 105,813.74
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - 10,112,248.20 - - 1,067,000,000.00 149,243.17
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
宝盈货币A 宝盈货币B 宝盈货币A 宝盈货币B
期初持有的基金份额 - 30,548,885.69 - -
期间申购/买入总份额 - 591,328.83 - 30,032,858.32
期间因拆分变动份额 - - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - - -宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
23
期末持有的基金份额 - 31,140,214.52 - 30,032,858.32
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
- 1.12% - 1.28%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。
2、 基金管理人宝盈基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托第一创业证券有限责任公司办
理，适用费率为0%。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,585,488.59 7,007,186.28 106,265,334.87 849,928.94
注：1、本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的活期存款余额为1,585,488.59元，按银行同
业利率计息。
2、本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的协议存款余额为0.00元。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
1、宝盈货币A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
11,340,412.47 - 169,201.85 11,509,614.32 -
2、宝盈货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
105,352,158.53 - 1,012,433.32 106,364,591.85 -
6.4.12 期末（2013 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
24
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的余额为
59,999,730.00 元。正回购交易中作为抵押的债券如下：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
041269030 12新兴CP001 2013-07-01 100.36 350,000 35,126,000.00
0980147 09中航工债浮 2013-07-01 103.11 250,000 25,777,500.00
合计
- - 600,000 60,903,500.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年6 月30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，主要投资于各类货币市场工具，属于证券投资基金中的高流动性、低
风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 ”的风险收
益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通
过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风
险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完
成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的
托管行中国建设银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。其他定期存款存放
在具有托管资格的上海银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
25
违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信
用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过
分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2013年6月30日
上年末
2012年12月31日
A-1 180,459,512.07 621,167,465.94
A-1以下 - -
未评级 - 119,981,065.79
合计 180,459,512.07 741,148,531.73
注：未评级债券包含部分银行间债券。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年6月30日
上年末
2012年12月31日
AAA 70,076,751.83 70,081,898.90
AAA以下 - -
未评级 - 369,447,706.55
合计 70,076,751.83 439,529,605.45
注：未评级债券包括政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交
易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净
值的 30%，投资于一家公司发行的短期企业债券及短期融资券的市值不超过基金资产净值的 10%，且
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
26
行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的 20%。
除卖出回购金融资产款余额中有 59,999,730.00元将在 1 个月内到期且计息外，本基金所持有
的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,521,585,488.59 - - - - 1,521,585,488.59
交易性金融资产 180,459,512.07 - 70,076,751.83 - - 250,536,263.90
买入返售金融资产 1,010,001,675.00 - - - - 1,010,001,675.00
应收证券清算款 - - - - 30,796,023.70 30,796,023.70
应收利息 - - - - 12,350,202.74 12,350,202.74
应收申购款 2,890,574.91 - - - 16,834,865.77 19,725,440.68
资产总计 2,714,937,250.57 - 70,076,751.83 - 59,981,092.21 2,844,995,094.61
负债
卖出回购金融资产款 59,999,730.00 - - - - 59,999,730.00
应付赎回款 - - - - 368,620.08 368,620.08
应付管理人报酬 - - - - 1,915,610.25 1,915,610.25
应付托管费 - - - - 580,487.95 580,487.95
应付销售服务费 - - - - 165,845.07 165,845.07
应付交易费用 - - - - 154,221.79 154,221.79
应付利息 - - - - 24,730.27 24,730.27宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
27
应付利润 - - - - 1,620,783.35 1,620,783.35
其他负债 - - - - 112,392.50 112,392.50
负债总计 59,999,730.00 - - - 4,942,691.26 64,942,421.26
利率敏感度缺口 2,654,937,520.57 - 70,076,751.83 - 55,038,400.95 2,780,052,673.35
上年度末
2012年12月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,813,423,340.38 - - - - 2,813,423,340.38
交易性金融资产 351,015,733.99 390,132,797.74 439,529,605.45 - - 1,180,678,137.18
买入返售金融资产 698,302,007.45 - - - - 698,302,007.45
应收利息 - - - - 19,700,057.88 19,700,057.88
应收申购款 - - - - 388,022.23 388,022.23
资产总计 3,862,741,081.82 390,132,797.74 439,529,605.45 - 20,088,080.11 4,712,491,565.12
负债
卖出回购金融资产款 641,798,801.30 - - - - 641,798,801.30
应付赎回款 - - - - 24,670.66 24,670.66
应付管理人报酬 - - - - 909,807.23 909,807.23
应付托管费 - - - - 275,699.16 275,699.16
应付销售服务费 - - - - 126,121.18 126,121.18
应付交易费用 - - - - 63,519.58 63,519.58
应付利息 - - - - 73,761.87 73,761.87
应付利润 - - - - 439,148.18 439,148.18
其他负债 - - - - 199,259.86 199,259.86
负债总计 641,798,801.30 - - - 2,111,987.72 643,910,789.02
利率敏感度缺口 3,220,942,280.52 390,132,797.74 439,529,605.45 - 17,976,092.39 4,068,580,776.10
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
市场利率上升25个基点 -565,853.36 -3,955,512.40宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
28
市场利率下降25个基点 570,131.51 3,989,061.06
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，
因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 250,536,263.90 8.81
其中：债券 250,536,263.90 8.81
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,010,001,675.00 35.50
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,521,585,488.59 53.48
4 其他各项资产 62,871,667.12 2.21
5 合计 2,844,995,094.61 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 10.12
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 59,999,730.00 2.16
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
29
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
78
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金《基金合同》中关于
投资组合限制的约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”；且本基
金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 35.71 2.16
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.10 -
2 30 天(含)—60 天 1.42 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.42 -
3 60 天(含)—90 天 35.97 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
4 90 天(含)—180 天 28.07 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
5 180 天(含)—397 天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
6 合计 101.18 2.16
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 70,076,751.83 2.52
5 企业短期融资券 180,459,512.07 6.49
6 中期票据 - -
7 其他 - -宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
30
8 合计 250,536,263.90 9.01
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 70,076,751.83 2.52
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 041269030 12 新兴 CP001 1,000,000 100,320,650.23 3.61
2 041252049 12 北部湾 CP002 500,000 50,058,163.67 1.80
3 068007 06 首都机场债 400,000 39,615,033.75 1.42
4 0980147 09 中航工债浮 300,000 30,461,718.08 1.10
5 041259065 12 桂铁投 CP003 300,000 30,080,698.17 1.08
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1486%
报告期内偏离度的最低值 -0.0035%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0802%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
7.8.2 本基金本报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
7.8.3 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 30,796,023.70
3 应收利息 12,350,202.74
4 应收申购款 19,725,440.68
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
31
7 其他 -
8 合计 62,871,667.12
7.8.5其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
宝盈货币A 5,502 72,622.12 19,469,278.17 4.87% 380,097,636.65 95.13%
宝盈货币B 57 41,762,908.04 2,262,383,057.71 95.04% 118,102,700.82 4.96%
合计 5,559 500,099.42 2,281,852,335.88 82.08% 498,200,337.47 17.92%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用
各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
宝盈货币 A 9,899,179.23 2.4775%
宝盈货币 B - -
合计 9,899,179.23 0.3561%
注：1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份
额总额）；
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：10万份
至50万份（含）；
3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：10万份至50万份（含）。
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B
基金合同生效日(2009年8月5日)基金份额总额 428,312,282.49 1,026,847,982.99宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
32
本报告期期初基金份额总额 557,420,653.64 3,511,160,122.46
本报告期基金总申购份额 2,765,700,729.23 21,433,608,506.73
减：本报告期基金总赎回份额 2,923,554,468.05 22,564,282,870.66
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 399,566,914.82 2,380,485,758.53
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
33
2、基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
3、本基金与本基金管理公司管理的宝盈增强收益债券型证券投资基金共用交易单元，本报告期未租
用和退租证券公司交易单元。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈货币市场证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资
公告
证券时报 2013-02-05
2
宝盈基金管理有限公司关于增加天源证券有限公司为旗下基金
代销机构并办理定期定额投资、转换等业务的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-02-06
3
宝盈基金管理有限公司关于增加国海证券股份有限公司为旗下
基金代销机构及参与定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-02-20
4
宝盈基金管理有限公司关于增加上海好买基金销售有限公司为
旗下基金代销机构及参与申购费率优惠活动的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-04-08
5 宝盈基金管理有限公司增加直销专用银行账户信息的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-04-11
6
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数
收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-04-12
7
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数
收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-04-17
8
宝盈货币市场证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资
公告
证券时报 2013-04-24
9
宝盈基金管理有限公司关于增加中期时代基金销售（北京）有限
公司为旗下基金代销机构及参与申购费率优惠活动的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-05-20
10
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数
收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-05-21
11
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数
收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-05-28
12 宝盈货币市场证券投资基金暂停申购和转换转入公告 证券时报 2013-06-05
13 宝盈基金管理有限公司关于公司股权变更的公告
中国证券报 证券
时报 上海证券报
2013-06-07
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。 宝盈货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
34
《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》 。
《宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议》 。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
11.3 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所， 在办公时间内基金持有人可免费
查阅。
宝盈基金管理有限公司
二〇一三年八月二十九日
