长 城 安 心 回报 混 合 型 证券 投 资 基金2013 年
半年度报告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月29 日
长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 08 月22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至6 月 30 日止 。 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城安 心回 报混 合
基金主 代码 200007
交易代 码 200007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月22 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,153,952,536.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 以获取 高于 银行 一年 期定 期存款 （税 前） 利 率 2 倍的
回 报 为目 标， 通过 动态 的资 产 配置 平衡 当期 收益 与长
期资本 增值 ， 争 取为 投资 人实现 长期 稳定 的绝 对回 报。
投资策 略 分 析 上市 公司 股息 率、 固定 收 益品 种当 期收 益率 、上
市公司 持续 成长 潜力 ， 动 态配置 基金 资产 。 采 用" 注重
收益 、 关 注成 长、 精选 个 股"的 投资 策略 ， 通 过把 握 上
市 公 司股 息率 预期 、持 续成 长 潜力 ，选 择具 有持 续分
红能力 或持 续成 长潜 力的 企业作 为主 要投 资对 象。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 （税 前）利 率 的 2 倍。
风险收 益特 征 本 基 金是 绝对 回报 产品 ，其 预 期收 益与 风险 低于 股票
型基金 ，高 于债 券基 金与 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 李芳菲
联系电 话 0755-23982338 010-66060069
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-63201816
长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 543,521,770.82
本期利 润 268,417,805.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0246
本期基 金份 额净 值增 长率 3.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0018
期末基 金资 产净 值 7,569,579,403.74
期末基 金份 额净 值 0.6786
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月
-4.80% 0.81% 0.46% 0.02% -5.26% 0.79%
过去三 个月
-2.46% 0.74% 1.47% 0.02% -3.93% 0.72%
过去六 个月
3.86% 0.82% 2.99% 0.02% 0.87% 0.80%
过去一 年
4.02% 0.78% 6.15% 0.02% -2.13% 0.76%
过去三 年
9.35% 1.01% 20.16% 0.02% -10.81% 0.99% 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
98.36% 1.51% 50.98% 0.02% 47.38% 1.49%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的10% －85% ； 权 证投 资比 例
为基金 净资 产 的0%-3%； 债券投 资比 例为 基金 净资 产的 10% －85% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券为 基金 净资 产 的5%以上 。 本 基金 的建 仓期 为自本 基金 基金 合同 生效 日起 6 个月 ， 建 仓期
满时， 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限 责
任公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券有限 责任公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营 范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金；开放 式基金： 长 城久富核心成 长股票型 证 券投资基金（LOF） 、长 城 久恒平衡型 证券投资
基金、 长城 久泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 长城消 费增 值股 票 型
证券投资基金 、长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 、长城品牌优 选股票型 证 券投资基金 、长城稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力股票型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长股票 型证券投 资 基金、长城 积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 股票 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投 资基 金、 长城 岁岁 金理财 债券 型证 券投 资基 金和长 城久 利保 本混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐九龙
本 基 金 基
金经理
2009 年1 月6
日
- 11 年
男 ， 中 国
籍 ， 兰 州
大 学 理 学
学 士 、 中
山 大 学 理
学 硕 士 。
曾 就 职 深
圳 市 沙 头
角 保 税 区
管 理 局 、
深 圳 市 经
济贸易
局。2002
年 3 月进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 任 基 金
管 理 部 研
究员、
“ 长 城 久
富 核 心 成长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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长 股 票 型
证 券 投 资
基金 ” 基
金 经 理 、
“ 长 城 景
气 行 业 龙
头 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基金 ” 基
金经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 安心回报 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管 理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向 交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
基于对今年经 济形势的 判 断，本基金配 置的大类 资 产仍然集中在 稳定成长 的 消费板块，一 季
度随着医药板 块的快速 上 涨，本基金净 值增长表 现 较好，因此我 们减持了 部 分医药股。 二季度创
业板继续上涨 ，热点不 断 扩散，在权衡 风险和收 益 之后，我们没 有追加配 置 ，导致二季 度业绩很
差。本 基金 仓位 较年 初有 所下降 ，但 持仓 结构 整体 变化不 大。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内基 金净值增长 率为 3.86% ，在同 类可比 的基金中排名 处于中间水 平。从净值的 阶
段性表 现看 ，一 季度 业绩 表现较 好， 二季 度业 绩很 差，对 整个 中期 绩效 影响 较大。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
从目前的宏观 经济形势 看 ，美国经济复 苏势头较 好 ，欧洲经济仍 然较弱， 预 计在三季度末 美
国可能 逐步 退出 量化 宽松 政策， 这将 对全 球资 本流 动产生 重要 影响 。 国 内经 济下行 压力 继续 增加 ，
新政府如何解 决房地产 和 地方融资平台 问题值得 高 度关注。在去 杠杆化的 背 景下，经济 面临艰难
转型的 痛苦 。
上半年证券市 场的先扬 后 抑走势一定程 度反映了 对 当前经济形势 的担忧， 市 场风格由此也 极
度分化 ，代 表新 经济 的创 业板指 数大 幅上 涨， 而传 统周期 性行 业表 现较 差。 随着 IPO 的 重启 ， 预
计以创业板为 代表的小 市 值股票将有所 回落。我 们 认为下半年市 场继续震 荡 ，波动幅度 可能 还会
加大。我们看 好符合国 家 经济转型的行 业，中长 线 布局，自下而 上精选个 股 ，竭力给持 有人带来
长期稳 定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了基 金估值委 员 会，为基金估 值业务的 最 高决策机构， 由公司分 管 估值业务副总 经
理、运行保障 部经理、 基 金会计、基金 经理和行 业 研究员、金融 工程研究 员 等组成，公 司监察稽
核人员 列席 基金 估值 委员 会。
基金估值委员 会负责制 定 、修订和完善 基金估值 政 策和程序，定 期对估值 政 策和程序进行 评
价，在发生了 影响估值 政 策和程序的 有 效性及适 用 性的情况后及 时修订估 值 方法，以保 证其持续长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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适用。基金会 计凭借其 专 业技能和对市 场产品长 期 丰富的估值经 验以及对 相 关法律法规 的熟练掌
握，对没有市 价的投资 品 种的估值方法 在其专业 领 域提供专业意 见。基金 经 理及研究员 凭借其丰
富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，对没有市价 的投资品 种 综合宏观经 济、行业
发展、及个股 状况等各 方 面 因素，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会建议 应采用的 估 值方法及合理 的估值区 间 。金融工程人 员根据基 金 估值委员会 提出的多
种估值方法预 案，利用 金 融工程研究体 系各种 经 济 基础数据和数 量化工具 ， 针对不同的 估值方法
及估值模型进 行演算， 为 估值委员会寻 找公允的 、 操作性较强的 估值方法 提 供数理依据 。监察稽
核人员对估值 委员会做 出 的决议进行合 规性审查 ， 对估值委员提 交的基金 估 值信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值委员 会成员均 具 有五年以上证 券、基金 行 业工作经验， 具备专业 胜 任能力；基金 会
计具有会计从 业资格和 基 金行业从业资 格，精通 基 金估值政策、 流程和标 准 ，具有五年 以上基金
估值和会计核 算工作经 验 ；基金经理和 研究员均 拥 有五年以上基 金、证券 投 资工作经验 ，精通投
资、研 究理 论知 识和 工具 方法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向基金估值委员会 建议应 采用的估值方法及 合理的 估值区间。 基 金 经理 有 权出 席 估 值 委 员 会会
议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未就 没有 市价的 投资 品种 的定 价服 务签署 任何 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据《长城安 心回报混 合 型证券投资基 金基金合 同 》关于收益分 配原则的 规 定，本基金收 益
每年最 多分 配 12 次 ， 年 度 收益分 配比 例不 低于 基金 可分配 收益 的 60% ， 基金 收 益分配 后每 基金 份
额净值 不能 低于 面值 。
截止本 报告 期末 ，本 基金 可供分 配利 润 为19,580,693.26 元， 不进 行收 益分 配。 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管长城安 心回报混 合 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 —中国 农 业银行股份有 限
公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及《长 城安心回 报 混合型证券 投资基金
基金合同》 、 《 长城安心 回 报混合型证 券投资基 金托 管协议》的 约定，对 长城 安心回报混 合型证 券
投资基 金管 理人 —长 城基 金管理 有限 公 司 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作，
进行了认真、 独立的会 计 核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 在长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，不存在损 害基金份
额持有人利益 的行为； 在 报告期内，严 格遵守了 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的长 城安心回 报 混合 型证券 投资基金
半年度报告中 的财务指 标 、净值表现、 财务会计 报 告、投资组合 报告等信 息 真实、准确 、完整，
未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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资 产 附注号
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,410,818,996.82 748,729,524.61
结算备 付金
4,167,987.00 3,904,894.89
存出保 证金
1,115,803.06 2,750,000.00
交易性 金融 资产
5,533,653,585.55 5,932,962,582.00
其中： 股票 投资
4,206,798,585.55 4,987,155,582.00
基金投 资
- -
债券投 资
1,326,855,000.00 945,807,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
613,492,200.24 639,002,438.50
应收证 券清 算款
5,208,020.94 9,912,556.28
应收利 息
21,009,088.08 10,397,258.26
应收股 利
3,934,961.24 -
应收申 购款
38,762.55 99,213.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
50,411.43 -
资产总 计
7,593,489,816.91 7,347,758,467.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易 性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,222,229.59 5,137,627.40
应付赎 回款
2,531,039.30 3,714,288.40
应付管 理人 报酬
9,507,771.31 8,989,009.48
应付托 管费
1,584,628.54 1,498,168.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,444,922.09 1,528,103.45
应交税 费
206,630.13 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,413,192.21 2,959,794.33
负债合 计
23,910,413.17 23,826,991.34
所有者权益：
实收基 金
4,954,579,822.60 4,978,743,721.05
未分配 利润
2,614,999,581.14 2,345,187,755.20
所有者 权益 合计
7,569,579,403.74 7,323,931,476.25
负债和 所有 者权 益总 计
7,593,489,816.91 7,347,758,467.59 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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注：截 至2013 年6 月30 日，基 金份 额净 值0.6786 元，基 金份 额总 额11,153,952,536.45 份。
6.2 利润表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
341,141,370.25 545,816,573.16
1.利息 收入
35,365,367.51 20,831,269.67
其中： 存款 利息 收入
5,308,790.78 2,846,052.32
债券利 息收 入
18,748,707.02 15,479,317.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,307,869.71 2,505,900.13
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
580,355,047.84 -69,856,677.15
其中： 股票 投资 收益
540,192,311.45 -95,535,176.46
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-109,682.73 -15,100.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
40,272,419.12 25,693,599.31
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-275,103,965.57 594,748,101.67
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
524,920.47 93,878.97
减： 二、费用
72,723,565.00 66,657,577.19
1．管 理人 报酬
56,025,649.69 52,674,203.55
2．托 管费
9,337,608.30 8,779,033.90
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7,097,444.85 4,990,430.85
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
262,862.16 213,908.89
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
268,417,805.25 479,158,995.97
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
268,417,805.25 479,158,995.97
长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 29 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,978,743,721.05 2,345,187,755.20 7,323,931,476.25
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 268,417,805.25 268,417,805.25
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-24,163,898.45 1,394,020.69 -22,769,877.76
其中：1.基 金申 购款 499,287,825.60 279,502,203.20 778,790,028.80
2. 基金 赎回 款 -523,451,724.05 -278,108,182.51 -801,559,906.56
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,954,579,822.60 2,614,999,581.14 7,569,579,403.74
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,144,719,390.96 1,927,293,477.84 7,072,012,868.80
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 479,158,995.97 479,158,995.97
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-10,079,371.21 -242,935.94 -10,322,307.15
其中：1.基 金申 购款 179,070,175.33 76,028,100.96 255,098,276.29
2. 基金 赎回 款 -189,149,546.54 -76,271,036.90 -265,420,583.44 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 29 页
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,134,640,019.75 2,406,209,537.87 7,540,849,557.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）系 由长 城基 金管 理 有限公 司发 起，
经中国证券监 督管理委 员 会（中国证监 会 ） “证监 基 金字[2006]23 号”《关 于 同意长城安心 回报
混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》核 准， 基金 合同 于 2006 年 8 月 22 日 生效 的契约 型开 放式 证 券
投资基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为1,416,548,067.74 份基 金份 额。 基金 管理 人为 长
城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司（ 以下 简称 “ 中 国农业 银行 ”）。
本基金 投资 于 具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 并上 市交 易的 公司股 票、 债券 、
权证以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 的 业绩比较基 准为：银
行一年 期定 期存 款（ 税前 ）利率 的 2 倍。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
并按照 中国 证券 业协 会制 定的 《证 券投 资基 金会 计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一
步规范证券 投资基金 估值 业务的指导 意 见》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及
份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披露 内
容与格 式准 则》 第 3 号《 半年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号
《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 和《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度
报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 进行 具体 会计核 算和 信息 披露 。 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2013 年 06 月 30
日的财 务状 况以 及2013 年 上半年 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计差 错更 正的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 差错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ， 由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 经 国务 院批准 ， 财 政部、 国家 税 务总局 研 究 决定 ， 自
2008 年 9 月 19 日起 ，调 整由出 让方 按证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率缴 纳印 花税， 受让 方不 再 征
收， 税 率不 变； 根 据财 政 部、 国 家税 务总 局财 税字[2005]103 号文 《关 于股 权 分置试 点改 革有 关
税收政策问题 的通知》 的 规定，股权分 置改革过 程 中因非流通股 股东向流 通 股股东支付 对价而发
生的股 权转 让， 暂免 征收 印花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入 ， 继 续免 征 营业税 和企 业所 得税 ； 根 据财政 部 、 国 家税 务
总局财税字[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题的通 知》的规定， 股权分
置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份、 现金等收 入 ，暂免征收 流通股股
东应缴 纳的 企业 所得 税； 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业 所得 税若 干优
惠政策的通知 》的规定 ， 对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债 券的差价
收入， 股权 的股 息、 红利 收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ； 根据 财政 部、 国 家税 务 总局 财税 字[2005]107 号 文《 关于 股息
红利有 关个 人所 得税 政策 的补充 通知 》的 规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对 证券投 资基 金从 上市
公司分配取得 的股息红利 所得，按照财 税[2005]102 号文规定， 扣缴义务人 在代扣代缴个 人所得
税时 ， 减 按50% 计 算应 纳税 所得额 ； 根 据财 政部 、 国 家税务 总局 、 中国 证监 会 财税[2012]85 号文
《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 的规 定， 自 2013 年1 月1
日起 ， 个 人从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票 ， 持 股期 限 在1 个 月 以内 （ 含 1 个 月 ） 的 ，
其股息 红利 所得 全 额 计入 应纳税 所 得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用20%
的税率 计征 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得 税 政策 的通 知》 ， 自2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期无 对本 基金 存在 控制关 系或 重大 影响 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（" 长城证 券" ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易 均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 29 页
长城证券 360,145,232.95 8.31% 327,286,006.20 11.11%
6.4.8.1.2 债券 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 100,000,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 327,875.22 8.37% 171,725.57 12.23%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 265,934.30 10.78% 57,433.26 3.74%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
56,025,649.69 52,674,203.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
11,149,602.29 10,744,352.76
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前三个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,337,608.30 8,779,033.90
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金，于本期 末及上年
度末均 未持 有本 基金 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 29 页
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 1,410,818,996.82 5,252,017.31 728,558,375.61 2,829,290.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000999
华润
三九
2013
年 6 月
3 日
临时
停牌
26.55
2013
年 8 月
19 日
26.51 3,000,000 73,283,526.54 79,650,000.00 -
300133
华策
影视
2013
年 5 月
27 日
临时
停牌
24.43
2013
年 7 月
30 日
26.87 150 2,035.00 3,664.50 -
注：根 据相 关法 规的 规定 ，经与 托管 行协 商一 致， 自 2013 年 6 月 24 日 起， 本管理 人对 旗下 基 金
所持华 润三 九（ 代 码000999 ）按 指数 收益 法进 行估 值。详 见本 管理 人2013 年 6 月 25 日公 告。
6.4.9.3 期 末债 券正 回 购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 4,206,798,585.55 55.40
其中： 股票 4,206,798,585.55 55.40
2 固定收 益投 资 1,326,855,000.00 17.47
其中： 债券 1,326,855,000.00 17.47
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 613,492,200.24 8.08
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,414,986,983.82 18.63
6 其他各 项资 产 31,357,047.30 0.41
7 合计 7,593,489,816.91 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 61,634,443.95 0.81
C
制造业 3,426,714,680.47 45.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 458,389,411.56 6.06
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 77,220,522.72 1.02
H
住宿和 餐饮 业 61,593,000.00 0.81
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
75,573,362.35 1.00
J
金融业 44,310,000.00 0.59
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - - 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,359,500.00 0.02
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,664.50 0.00
S
综合 - -
合计 4,206,798,585.55 55.58
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000568 泸州老 窖 16,000,121 380,482,877.38 5.03
2 600519 贵州茅 台 1,650,570 317,520,150.90 4.19
3 600062 华润双 鹤 12,823,729 256,731,054.58 3.39
4 600079 人福医 药 8,300,000 216,464,000.00 2.86
5 000513 丽珠集 团 5,500,000 205,150,000.00 2.71
6 600252 中恒集 团 12,500,087 173,501,207.56 2.29
7 600594 益佰制 药 5,500,000 170,005,000.00 2.25
8 000848 承德露 露 7,000,000 158,970,000.00 2.10
9 000895 双汇发 展 4,001,824 153,830,114.56 2.03
10 002022 科华生 物 9,579,180 141,867,655.80 1.87
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 163,458,935.16 2.23 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
2 600519 贵州茅 台 158,733,018.26 2.17
3 002022 科华生 物 136,670,768.01 1.87
4 000651 格力电 器 127,715,346.67 1.74
5 600690 青岛海 尔 125,654,711.85 1.72
6 600252 中恒集 团 112,381,553.70 1.53
7 601006 大秦铁 路 96,597,334.44 1.32
8 600079 人福医 药 86,106,750.49 1.18
9 600062 华润双 鹤 80,285,168.74 1.10
10 600406 国电南 瑞 63,688,524.50 0.87
11 000568 泸州老 窖 58,079,034.27 0.79
12 600518 康美药 业 50,208,490.70 0.69
13 601328 交通银 行 49,347,406.13 0.67
14 600104 上汽集 团 44,856,303.53 0.61
15 000581 威孚高 科 40,986,970.28 0.56
16 300181 佐力药 业 40,037,285.50 0.55
17 600066 宇通客 车 36,695,571.56 0.50
18 000625 长安汽 车 33,264,939.18 0.45
19 002065 东华软 件 31,145,035.15 0.43
20 002004 华邦颖 泰 19,009,061.25 0.26
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 321,351,270.50 4.39
2 000999 华润三 九 194,036,189.16 2.65
3 600276 恒瑞医 药 179,410,227.07 2.45
4 002294 信立泰 172,256,183.08 2.35
5 000423 东阿阿 胶 152,932,308.42 2.09
6 600062 华润双 鹤 141,910,098.51 1.94
7 600594 益佰制 药 124,206,230.95 1.70
8 601166 兴业银 行 120,049,775.82 1.64
9 000963 华东医 药 110,452,189.37 1.51
10 000028 国药一 致 106,156,344.07 1.45
11 002065 东华软 件 94,285,519.82 1.29
12 601169 北京银 行 91,158,089.72 1.24 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 29 页
13 600535 天士力 85,495,589.63 1.17
14 600887 伊利股 份 67,925,037.63 0.93
15 600079 人福医 药 62,249,255.46 0.85
16 002293 罗莱家 纺 55,416,506.65 0.76
17 600518 康美药 业 52,802,882.10 0.72
18 000869 张
裕Ａ 51,794,779.54 0.71
19 601328 XD 交 通银 47,434,805.38 0.65
20 600104 XD 上 汽集 47,309,114.27 0.65
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,649,783,033.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,695,972,695.56
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 267,844,000.00 3.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 528,219,000.00 6.98
其中： 政策 性金 融债 528,219,000.00 6.98
4 企业债 券 80,804,000.00 1.07
5 企业短 期融 资券 449,988,000.00 5.94
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,326,855,000.00 17.53
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 29 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120021 12 附 息国 债
21
1,000,000 100,200,000.00 1.32
2 120314 12 进出 14 1,000,000 99,680,000.00 1.32
3 130201 13 国开 01 1,000,000 99,450,000.00 1.31
4 100028 10 附 息国 债
28
1,000,000 98,750,000.00 1.30
5 120221 12 国开 21 900,000 90,846,000.00 1.20
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报告 期末本基金投资的 股指期货交易情况 说明
7.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与 股指
期货交 易。
7.10 投资组合报 告附注
7.10.1
本 报告 期 本 基 金投 资 的 前十 名 证券 除 中 恒 集团 外 ， 其他 证 券的 发 行 主 体未 出 现 被监 管 部门 立 案调
查、或在 报告编 制日前 一年 内受到公 开谴责 、处罚 的情 形。
广西梧州 中恒集 团股份 有限 公司于 2012 年 7 月 2 日受 到上海证 券交易 所的公 开谴 责， 决定给 予广长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 29 页
西 梧州 中 恒 集团 股 份 有限 公 司 公开 谴 责 纪律 处 分 ；给 予 公 司董 事 长 兼总 经 理 许淑 清 等 公开 谴 责 纪律 处
分。
本 基金 经 理 分 析认 为 ， 中恒 集 团是 一 家 质 地相 对 良 好的 公 司， 该 处 罚 不影 响 公 司长 期 投资 价 值，
而 且公 司 估 值水 平 相 对具 有 一 定的 吸 引 力。 本 基 金经 理 依 据基 金 合 同和 公 司 投资 管 理 制度 ， 在 投资 授
权范围内 ，经正 常投资 决策 程序在较 低价格 区域对 该公 司股票进 行了投 资。
7.10.2
本基金投 资的前 十名股 票中 ，未有投 资于超 出基金 合同 规定备选 股票库 之外股 票。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,115,803.06
2 应收证 券清 算款 5,208,020.94
3 应收股 利 3,934,961.24
4 应收利 息 21,009,088.08
5 应收申 购款 38,762.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 50,411.43
8 其他 -
9 合计 31,357,047.30
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 所持 前十 名股 票未存 在流 通受 限的 情况 。
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 29 页
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
568,632 19,615.41 1,404,790,610.98 12.59% 9,749,161,925.47 87.41%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
5,874.26 0.0001%
注：① 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
②本基 金基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额
1,416,548,067.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,208,365,746.72
本报告 期基 金总 申购 份额 1,124,003,148.37
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,178,416,358.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,153,952,536.45
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期 ， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
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本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本 基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华西证券 1 865,416,773.51 19.98% 787,875.62 20.12% -
光大证券 1 668,295,609.11 15.43% 608,417.08 15.54% -
银河证券 2 529,675,463.65 12.23% 470,068.17 12.01% -
中投证券 1 377,022,959.88 8.70% 338,705.69 8.65% -
中信证券 2 363,669,668.58 8.40% 326,320.21 8.33% -
长城证券 3 360,145,232.95 8.31% 327,875.22 8.37% -
国信证券 2 318,024,249.90 7.34% 288,776.29 7.38% -
民族证券 1 228,418,138.79 5.27% 202,127.56 5.16% -
招商证券 2 223,481,061.82 5.16% 203,456.50 5.20% - 长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 29 页
长江证券 1 213,676,655.39 4.93% 194,532.31 4.97% -
信达证券 1 115,888,708.58 2.68% 105,504.32 2.69% 新增
中金公司 1 67,684,343.83 1.56% 61,619.78 1.57% -
渤海证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - 新增
东方证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
申银万国证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增 2 个交 易单元 ，减 少0 个交 易单 元，截 止本 报告 期末 共 计34 个 交易 单元 。
2 、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专用 交
易席位 ，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报 告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、长城安心回报混合 2013 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 29 页
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华西证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长城证券 - - 100,000,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申银万国证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
