长城久泰沪深 300指数证券投资基金
2013年半年度报告
2013年6 月30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2013年8 月29日
长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013年08月 22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年01月01日起至6 月 30 日止。 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 42
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城久泰沪深 300指数证券投资基金
基金简称 长城久泰沪深 300指数
基金主代码 200002
前端交易代码 200002
后端交易代码 201002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 5月 21日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,139,605,530.36份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济
的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提
下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资
产的长期增值。
投资策略 (1) 本基金为增强型指数基金，股票投资以沪深 300
指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回
或申购等原因，本基金将保持相对固定的股票投资比
例，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资
技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目
标指数的收益。在正常情况下，本基金投资于股票的
比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金净资产的5%。（ 2）股票投
资策略：本基金的指数化投资采用分层抽样法，实现
对沪深 300 指数的跟踪，即按照沪深 300 指数的行业
配置比例构建投资组合，投资组合中具体股票的投资
比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范
围以沪深 300指数的成份股为主， 少量补充流动性好、
可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行
有限度的优化调整。 （3）本基金债券投资部分以保证
基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标，主
要投资于到期日一年以内的政府债券等。
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征 承担市场平均风险，获取市场平均收益。
长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 张燕
联系电话 0755-23982338 0755-83199084
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-8868-666 95555
传真 0755-23982328 0755-83195201
注册地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41 层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码 518026 518040
法定代表人 杨光裕 傅育宁
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6009号新世界
商务中心 40、41 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1 月1 日 - 2013 年6月 30 日 )
本期已实现收益 -17,482,906.27
本期利润 -356,128,659.35
加权平均基金份额本期利润 -0.1490
本期加权平均净值利润率 -14.80%
本期基金份额净值增长率 -11.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -2,459,228,853.77 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 -0.7833
期末基金资产净值 2,784,064,797.68
期末基金份额净值 0.8868
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 129.43%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-14.08% 1.77% -14.83% 1.77% 0.75% 0.00%
过去三个月 -10.55% 1.37% -11.21% 1.38% 0.66% -0.01%
过去六个月 -11.33% 1.42% -12.11% 1.42% 0.78% 0.00%
过去一年 -9.21% 1.29% -9.97% 1.30% 0.76% -0.01%
过去三年 -12.34% 1.30% -13.44% 1.30% 1.10% 0.00%
自基金合同
生效日起至
今
129.43% 1.73% 97.31% 1.73% 32.12% 0.00%
注：从D1 到 Dn 时间区间业绩比较基准的收益率由 D0 到 D1 区间内每个交易日收益率的合成计算
而来，计算公式如下：
从 D1 到 Dn 时间区间业绩比较基准收益率=（1+D1 日业绩比较基准收益率）×（1+D2 日业绩比较
基准收益率）×??×（1+ Dn日业绩比较基准收益率）-1
这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：
2011 年 4 月 1 日前长城久泰业绩比较基准每日收益率=中信标普 300 指数日收益率×95%+银行同
业存款每日利率×5% ，2011年4月1日后长城久泰业绩比较基准每日收益率=沪深 300指数日收
益率×95%+银行同业存款每日利率×5% 。
指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成；计算银行同业存款每日利率时，
如果前一日或者多日为非交易日的，考虑该非交易日。 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的
90～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司， 由长城证券有限责
任公司（40％） 、东方证券股份有限公司（15％） 、西北证券有限责任公司（15％） 、北方国际信托
投资股份有限公司（15％） 、中原信托投资有限公司（15％）于2001年 12 月27 日共同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，
现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%） 、东方证券股份有限公司（17.647%） 、北方国际信
托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%） 。2007 年 10 月 12 日，经中国证监
会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投
资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） 、长城久恒平衡型证券投资
基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型
证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳
健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合
型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长
城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型
证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金和长城久利保本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨建华
公司总经
理助理、
投资总
监、基金
管理部总
经理、长
城久泰、
长城久富
和长城品
牌的基金
经理
2004 年 5 月
21日
- 13 年
男，中国
籍，北京
大学力学
系理学学
士，北京
大学光华
管理学院
经济学硕
士，注册
会计师。
曾就职于
华为技术
有限公司
财务部、
长城证券
有限责任
公司投资
银行部，
2001年10
月进入长
城基金管
理公司，
曾任基金
经理助
理、“长
城安心回
报混合型
证券投资长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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基金”和
“长城中
小盘成长
股票型证
券投资基
金”基金
经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城久泰沪深 300 指数证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、
基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，外部环境相对稳定。美国经济复苏缓慢而有力，就业数据不断好转，量化宽松政策
的退出预期更加强烈，这也导致美元走强，黄金等商品价格持续走弱。日本推出无限量的量化宽
松政策后日元持续贬值。欧元区经济乏善可陈，经济仍处于衰退之中，但是也没有继续恶化的迹
象。国内宏观经济继上年四季度出现短暂反弹后不断走弱，发电量、工业企业增加值、社会商品长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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零售总额均保持低速增长，PMI重回荣枯线以下，CPI维持低位，对全年宏观经济增速的预期被不
断调低。本届政府对经济增速降低的容忍度明显提高，面对不断放缓的经济增速，并没有推出新
的刺激政策，而是继续通过取消和下放行政审批事项，以转变政府职能，释放经济活力，打造中
国经济的升级版，同时采取措施严控金融风险，规范银行理财等表外业务以降低金融企业杠杆率。
六月份，在外汇占款大幅度下降、银行间出现违约事件后央行仍冷静面对，这导致银行间资金面
在月末持续紧张，并产生一定的连锁反应，最终导致 A 股市场出现暴跌，创出近年来的新低。自
去年四季度末开始的 A 股的估值修复行情在二月中旬基本告一段落，在 2 月末后开始分化，并且
这种分化的走势贯穿整个上半年，集中体现创业板指上半年涨幅达到41.72%，而同期沪深300指
数下跌12.78%。大消费类和成长类个股尤其是与传媒、安防、通讯、智能终端、军工、医药等产
业链相关的成长性良好、成长空间较大的个股受到资金的追捧，估值不断提升。产能过剩、景气
下降、政策不明朗的周期相关的个股则持续走弱，在 6 月末资金面紧张时银行、地产、煤炭、建
材等周期性品种再度大幅度下挫。受到政府限制三公消费影响的白酒股仍然萎靡不振。本基金报
告期内严格遵守基金合同，严控跟踪误差，总体操作基本得当。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金目标指数沪深 300 指数涨幅为-12.78％，本基金比较基准涨幅为
-12.11%，本基金净值增长率为 -11.33%，小幅领先比较基准 0.78%。本基金报告期内日均跟踪误
差为0.0534%，年化跟踪误差为 0.8275%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为，除非经济滑落到就业市场出现问题、进而引发社会动荡的后果，政
府仍将继续转变政府职能、释放经济活力，降低金融体系的风险（降杠杆，纠正信贷资产的结构
错配） ，同时继续容忍经济一定程度的放缓，不会出台大规模的刺激政策。这些政策措施长期方向
正确，但是短期对经济的提振作用有限，还可能加剧经济转型产生的阵痛。基于这样的政策前提，
我们判断宏观经济仍将维持低位运行的态势。银行间拆借利率经过短暂恐慌性的高企后最终将逐
步恢复常态，但资金面偏紧的格局将持续较长时间。证券市场由于资金紧张导致的短期大幅下挫
在三季度将得到一定程度的修复，但是综合考虑经济基本面、资金面以及 IPO 将重启对供求关系
的影响，下半年的证券市场仍然难以见到趋势性的投资机会。充分市场化的、属于结构转型未来
发展方向的消费、内需型产业的景气度仍将得到延续，和过去刺激政策相关、产能过剩严重的强
周期行业在去产能化完成之前仍然难以迎来景气度的拐点。我们将通过对基金合同的严格遵守，
对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。本基长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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金将继续按照基金合同的规定，努力控制跟踪偏差，争取获得适度超越目标指数的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总经
理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽
核人员列席基金估值委员会。
基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评
价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续
适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌
握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰
富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业
发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估
值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多
种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法
及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽
核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行
合规性审查。
基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会
计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金
估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投
资、研究理论知识和工具方法。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员， 凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，
向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会
议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据
的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与
估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》规定的收益分配原则为：基金当年收益先
弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分
配；基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；在符合有关分红条件的前提下，基金收益分
配每年至少一次，年度分配在基金会计年度结束后四个月内完成。
截止本报告期末，本基金可供分配利润为-2,459,228,853.77元，不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金
报告截止日： 2013年 6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 250,845,112.28 96,821,825.02 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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结算备付金
5,175,076.92 96,234.60
存出保证金
333,553.00 500,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 2,632,047,421.14 1,801,226,404.29
其中：股票投资
2,632,047,421.14 1,801,226,404.29
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 41,286.85 21,987.89
应收股利
9,381,731.76 -
应收申购款
461,282.06 666,673.95
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 50,411.43 -
资产总计
2,898,335,875.44 1,899,333,125.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
109,229,015.42 -
应付赎回款
1,261,929.12 1,171,903.17
应付管理人报酬
2,348,192.08 1,452,629.08
应付托管费
479,222.86 296,454.94
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 821,908.30 278,847.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 130,809.98 657,194.84
负债合计
114,271,077.76 3,857,029.37
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,139,605,530.36 1,895,275,936.88
未分配利润 6.4.7.10 -355,540,732.68 200,159.50
所有者权益合计
2,784,064,797.68 1,895,476,096.38
负债和所有者权益总计
2,898,335,875.44 1,899,333,125.75
注：截至2013年6月30日，基金份额净值0.8868元，基金份额总额3,139,605,530.36 份。
长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1日至
2013年 6 月30 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年6 月 30日
一、收入
-340,218,318.74 81,268,085.72
1.利息收入
525,060.03 358,587.85
其中：存款利息收入 6.4.7.11 523,276.80 358,154.37
债券利息收入
1,783.23 433.48
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,315,620.43 -40,057,764.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -33,987,142.16 -58,837,013.71
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 361,029.07 180,201.02
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 31,310,492.66 18,599,048.09
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -338,645,753.08 120,624,250.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 217,994.74 343,012.15
减：二、费用
15,910,340.61 10,823,140.82
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,689,525.53 8,145,937.03
2．托管费 6.4.10.2.2 2,385,617.44 1,662,436.15
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 1,661,165.98 840,383.30
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 174,031.66 174,384.34
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-356,128,659.35 70,444,944.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-356,128,659.35 70,444,944.90
长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1 月 1日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,895,275,936.88 200,159.50 1,895,476,096.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -356,128,659.35 -356,128,659.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
1,244,329,593.48 387,767.17 1,244,717,360.65
其中：1.基金申购款 1,415,773,315.65 3,337,974.04 1,419,111,289.69
2.基金赎回款 -171,443,722.17 -2,950,206.87 -174,393,929.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,139,605,530.36 -355,540,732.68 2,784,064,797.68
项目
上年度可比期间
2012年 1 月 1日至 2012 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,565,605,571.52 -114,682,004.90 1,450,923,566.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 70,444,944.90 70,444,944.90
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
111,818,038.53 5,335,931.10 117,153,969.63
其中：1.基金申购款 384,712,283.44 6,849,775.42 391,562,058.86
2.基金赎回款 -272,894,244.91 -1,513,844.32 -274,408,089.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
- - - 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,677,423,610.05 -38,901,128.90 1,638,522,481.15
注： 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署：
____杨光裕__ ______
______熊科金______
___彭洪波____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长城久泰沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，由长城久泰中信标普 300 指数
证券投资基金更名而成，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字
（2004）51 号文《关于同意长城久泰中信标普 300指数证券投资基金设立的批复》的核准，由基
金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 5 月 21 日正式生效，
首次设立募集规模为1,512,020,891.32基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基
金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人
为招商银行股份有限公司（ “招商银行” ） 。
本基金的指数化投资采用分层抽样法， 自基金合同生效日至2011年3月31日以中信标普300
指数为跟踪标的指数，即按照中信标普 300 指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体
股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。自2011年 4月 1日起，所跟踪的标的指数变
更为沪深 300 指数，并在 2011年 4月 20 日前将现有的组合调整为跟踪沪深 300 指数的新组合。
股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，
并基于基本面研究进行有限度的优化调整。 自2011年4月1 日起本基金的业绩比较基准为： 95%×
沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。 自基金合同生效日至2011年 3月 31日本基金的业
绩比较基准为；95%×中信标普 300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计 准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、
《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会颁布的相
关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30 日
的财务状况以及2013年1月1 日至 6月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3?调整为 1?；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上
市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年1 月1 日起，个人从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》 ，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 250,845,112.28
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 250,845,112.28
注：本基金本期未投资于定期存款和其他存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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项目
本期末
2013年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,238,238,170.69 2,632,047,421.14 -606,190,749.55
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,238,238,170.69 2,632,047,421.14 -606,190,749.55
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末的衍生金融资产/负债余额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 38,807.95
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,328.80
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 150.10
合计 41,286.85
注：其他为应收交易所结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
其他应收款 - 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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待摊费用 50,411.43
合计 50,411.43
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 821,908.30
银行间市场应付交易费用 -
合计 821,908.30
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,837.65
预提审计费 24,795.19
预提信息披露费 99,177.14
合计 130,809.98
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,895,275,936.88 1,895,275,936.88
本期申购 1,415,773,315.65 1,415,773,315.65
本期赎回(以"-"号填列) -171,443,722.17 -171,443,722.17
本期末 3,139,605,530.36 3,139,605,530.36
注：本期申购包含基金转入份额及金额；本期赎回包含基金转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,471,982,039.01 1,472,182,198.51 200,159.50
本期利润 -17,482,906.27 -338,645,753.08 -356,128,659.35
本期基金份额交易
产生的变动数
-969,763,908.49 970,151,675.66 387,767.17
其中：基金申购款 -1,103,291,458.20 1,106,629,432.24 3,337,974.04
基金赎回款 133,527,549.71 -136,477,756.58 -2,950,206.87 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 -2,459,228,853.77 2,103,688,121.09 -355,540,732.68
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 507,400.99
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 14,695.86
其他 1,179.95
合计 523,276.80
注：其他包括交易所结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 137,410,383.81
减：卖出股票成本总额 171,397,525.97
买卖股票差价收入 -33,987,142.16
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
9,402,812.30
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
9,040,000.00
减：应收利息总额 1,783.23
债券投资收益 361,029.07
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益/损失。 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 31,310,492.66
基金投资产生的股利收益 -
合计 31,310,492.66
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
1.交易性金融资产 -338,645,753.08
——股票投资 -338,645,753.08
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -338,645,753.08
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金赎回费收入 201,062.89
转出基金补偿收入 16,931.85
合计 217,994.74
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,661,165.98
银行间市场交易费用 -
合计
1,661,165.98
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
审计费用 24,795.19 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
信息披露费 148,765.71
银行费用 470.76
合计 174,031.66
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本基金财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
于本报告期，并无对本基金存在控制关系或重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年 1月 1日至2013年6月 30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
长城证券 573,110,714.50 38.81% 149,948,877.54 25.78%
东方证券 502,189,376.80 34.01% 103,237,064.56 17.75%
长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年 1月 1日至2013年6月 30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
长城证券 9,402,812.30 100.00% - -
东方证券 - - 2,817,634.50 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 519,229.32 38.70% 386,109.00 46.98%
东方证券 457,155.87 34.07% 196,678.30 23.93%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 123,912.17 25.01% 94,717.72 23.76%
东方证券 88,300.11 17.82% 20,800.53 5.22%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付 11,689,525.53 8,145,937.03 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,723,631.82 1,749,222.76
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.98%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.98%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,385,617.44 1,662,436.15
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从
基金资产中一次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未投资于本基金，于本期末及上年度末均未
持有本基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年 1月1日至 2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 250,845,112.28 507,400.99 90,283,850.97 342,889.76
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2013 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认
购
价
格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
000729
燕京
啤酒
2013 年 5 月
24 日
2013 年 7 月
2 日
增发流通
受限
5.76 5.71 60,410 347,961.60 344,941.10 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
600547
山东
黄金
2013年4月
3 日
重大事
项停牌
32.13
2013年7月
1 日
28.77 315,554 9,781,470.72 10,138,750.02 -
601989
中国
重工
2013年5月
17 日
重大事
项停牌
4.52 - - 1,971,099 13,260,664.04 8,909,367.48 -
000999
华润
三九
2013年6月
3 日
重大事
项停牌
26.55
2013年8月
19 日
26.51 223,383 4,999,306.19 5,930,818.65 -
600598
北大
荒
2013年5月
27 日
重大事
项停牌
8.35
2013年7月
19 日
8.35 327,829 3,745,420.57 2,737,372.15 - 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
601918
国投
新集
2013年5月
16 日
重大事
项停牌
7.55
2013年8月
23 日
5.05 269,038 3,667,328.53 2,031,236.90 -
注：根据相关法规的规定，经与托管行协商一致，自 2013 年 6 月 24 日起，本管理人对旗下基金
所持华润三九（代码000999）按指数收益法进行估值。详见本管理人2013年 6月 25日公告。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年06 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为0.00元,无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013 年06 月 30 日止， 本基金从事证券交易所正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为0.00元,无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会、监
察稽核部和相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券市值的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 除6.4.12期末持有的流通受限股
票外，本基金持有的其他证券在本期末均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价
值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年
以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
由于本基金所有资产及负债均以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、交易所结算保证金及债券投
资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 250,845,112.28 - - - - - 250,845,112.28
结算备付金 5,175,076.92 - - - - - 5,175,076.92
存出保证金 333,553.00 - - - - - 333,553.00
交易性金融资产 - - - - - 2,632,047,421.14 2,632,047,421.14
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 41,286.85 41,286.85
应收股利 - - - - - 9,381,731.76 9,381,731.76
应收申购款 - - - - - 461,282.06 461,282.06
其他资产 - - - - - 50,411.43 50,411.43 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
资产总计 256,353,742.20 - - - - 2,641,982,133.24 2,898,335,875.44
负债
应付证券清算款 - - - - - 109,229,015.42 109,229,015.42
应付赎回款 - - - - - 1,261,929.12 1,261,929.12
应付管理人报酬 - - - - - 2,348,192.08 2,348,192.08
应付托管费 - - - - - 479,222.86 479,222.86
应付交易费用 - - - - - 821,908.30 821,908.30
其他负债 - - - - - 130,809.98 130,809.98
负债总计 - - - - - 114,271,077.76 114,271,077.76
利率敏感度缺口 256,353,742.20 - - - -
上年度末
2012年12月31日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 96,821,825.02 - - - - - 96,821,825.02
结算备付金 96,234.60 - - - - - 96,234.60
存出保证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 - - - - - 1,801,226,404.29 1,801,226,404.29
应收利息 - - - - - 21,987.89 21,987.89
应收申购款 - - - - - 666,673.95 666,673.95
资产总计 96,918,059.62 - - - - 1,802,415,066.13 1,899,333,125.75
负债
应付赎回款 - - - - - 1,171,903.17 1,171,903.17
应付管理人报酬 - - - - - 1,452,629.08 1,452,629.08
应付托管费 - - - - - 296,454.94 296,454.94
应付交易费用 - - - - - 278,847.34 278,847.34
其他负债 - - - - - 657,194.84 657,194.84
负债总计 - - - - - 3,857,029.37 3,857,029.37
利率敏感度缺口 96,918,059.62 - - - -
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资，因此当利率发生合理、可能的变动时，
对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
本基金投资于股票的比例为基金净资产的90-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金净资产的 5%。于本期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,632,047,421.14 94.54 1,801,226,404.29 95.03
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,632,047,421.14 94.54 1,801,226,404.29 95.03
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年6月
30 日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31日 ）
沪深300 指数上升 5% 122,390,205.08 93,663,773.02
沪深300 指数下降 5% -122,390,205.08 -93,663,773.02
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
比例（%）
1 权益投资 2,632,047,421.14 90.81
其中：股票 2,632,047,421.14 90.81
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 256,020,189.20 8.83
6 其他各项资产 10,268,265.10 0.35
7 合计 2,898,335,875.44 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 15,536,245.65 0.56
B 采矿业 192,850,756.15 6.93
C 制造业 958,048,240.92 34.41
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
77,805,608.98 2.79
E 建筑业 104,985,007.35 3.77
F 批发和零售业 66,252,187.22 2.38
G 交通运输、仓储和邮政业 58,933,291.30 2.12
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
55,454,487.74 1.99
J 金融业 873,886,879.90 31.39
K 房地产业 152,472,815.91 5.48
L 租赁和商务服务业 16,697,052.93 0.60
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 16,495,102.78 0.59
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,507,118.53 0.27
S 综合 35,122,625.78 1.26
合计 2,632,047,421.14 94.54
长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极类股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 14,629,008 125,370,598.56 4.50
2 601166 兴业银行 5,528,260 81,652,400.20 2.93
3 601318 中国平安 1,925,841 66,942,233.16 2.40
4 600000 浦发银行 7,395,655 61,236,023.40 2.20
5 000002 万
科Ａ 5,603,526 55,194,731.10 1.98
6 600519 贵州茅台 246,862 47,488,842.94 1.71
7 601328 交通银行 11,049,416 44,971,123.12 1.62
8 600837 海通证券 4,675,554 43,856,696.52 1.58
9 601398 工商银行 9,853,565 39,611,331.30 1.42
10 600030 中信证券 3,809,079 38,585,970.27 1.39
11 000651 格力电器 1,420,182 35,589,760.92 1.28
12 601288 农业银行 14,460,944 35,573,922.24 1.28
13 601169 北京银行 4,415,830 35,194,165.10 1.26
14 601088 中国神华 1,875,108 31,764,329.52 1.14
15 600887 伊利股份 922,271 28,848,636.88 1.04
16 000001 平安银行 2,884,194 28,755,414.18 1.03
17 601601 中国太保 1,791,207 28,533,927.51 1.02
18 601668 中国建筑 8,669,989 28,350,864.03 1.02
19 601818 光大银行 8,951,814 25,870,742.46 0.93
20 601939 建设银行 6,182,066 25,655,573.90 0.92
21 600104 上汽集团 1,915,088 25,298,312.48 0.91
22 600048 保利地产 2,433,854 24,119,493.14 0.87
23 600256 广汇能源 1,861,003 24,118,598.88 0.87
24 000858 五 粮 液 1,125,252 22,550,050.08 0.81
25 600900 长江电力 3,105,271 21,488,475.32 0.77
26 600015 华夏银行 2,350,813 21,204,333.26 0.76
27 601006 大秦铁路 3,470,238 20,613,213.72 0.74
28 600383 金地集团 2,696,477 18,497,832.22 0.66
29 000776 广发证券 1,586,036 17,573,278.88 0.63
30 000538 云南白药 205,926 17,299,843.26 0.62 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
31 600111 包钢稀土 822,093 17,157,080.91 0.62
32 600518 康美药业 889,051 17,096,450.73 0.61
33 600585 海螺水泥 1,179,688 15,784,225.44 0.57
34 000895 双汇发展 397,106 15,264,754.64 0.55
35 601857 中国石油 1,995,502 15,185,770.22 0.55
36 000063 中兴通讯 1,155,624 14,734,206.00 0.53
37 600050 中国联通 4,699,334 14,661,922.08 0.53
38 600535 天士力 363,849 14,244,688.35 0.51
39 600795 国电电力 6,016,222 13,716,986.16 0.49
40 600028 中国石化 3,201,435 13,381,998.30 0.48
41 600999 招商证券 1,285,207 13,366,152.80 0.48
42 000527 美的电器 1,076,158 13,365,882.36 0.48
43 002241 歌尔声学 363,332 13,185,318.28 0.47
44 600406 国电南瑞 877,635 13,103,090.55 0.47
45 600031 三一重工 1,736,701 13,042,624.51 0.47
46 002024 苏宁云商 2,589,066 12,971,220.66 0.47
47 002236 大华股份 334,545 12,789,655.35 0.46
48 600089 特变电工 1,527,087 12,293,050.35 0.44
49 600315 上海家化 272,720 12,269,672.80 0.44
50 000157 中联重科 2,258,265 12,262,378.95 0.44
51 601988 中国银行 4,487,201 12,160,314.71 0.44
52 601688 华泰证券 1,498,306 12,076,346.36 0.43
53 601009 南京银行 1,395,530 11,764,317.90 0.42
54 601628 中国人寿 849,849 11,634,432.81 0.42
55 000423 东阿阿胶 300,537 11,624,771.16 0.42
56 000568 泸州老窖 488,336 11,612,630.08 0.42
57 000100 TCL 集团 5,003,416 11,357,754.32 0.41
58 600019 宝钢股份 2,853,121 11,212,765.53 0.40
59 000069 华侨城Ａ 2,159,846 11,166,403.82 0.40
60 601117 中国化学 1,172,844 11,165,474.88 0.40
61 601899 紫金矿业 4,640,708 11,044,885.04 0.40
62 600276 恒瑞医药 401,532 10,584,383.52 0.38
63 600690 青岛海尔 968,957 10,571,320.87 0.38
64 002038 双鹭药业 180,143 10,556,379.80 0.38
65 600739 辽宁成大 800,775 10,506,168.00 0.38
66 002304 洋河股份 190,092 10,321,995.60 0.37
67 000625 长安汽车 1,099,717 10,216,370.93 0.37
68 600309 万华化学 634,204 10,159,948.08 0.36
69 600332 广州药业 296,400 10,154,664.00 0.36 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
70 600547 山东黄金 315,554 10,138,750.02 0.36
71 002353 杰瑞股份 144,137 9,945,453.00 0.36
72 000024 招商地产 408,154 9,909,979.12 0.36
73 601991 大唐发电 1,924,000 9,889,360.00 0.36
74 600066 宇通客车 535,642 9,818,317.86 0.35
75 002081 金 螳 螂 335,298 9,545,934.06 0.34
76 601901 方正证券 1,719,741 9,510,167.73 0.34
77 600637 百视通 329,519 9,226,532.00 0.33
78 000725 京东方Ａ 4,133,456 9,176,272.32 0.33
79 000338 潍柴动力 527,885 9,158,804.75 0.33
80 601299 中国北车 2,422,648 9,109,156.48 0.33
81 601336 新华保险 364,951 9,017,939.21 0.32
82 601788 光大证券 875,033 8,925,336.60 0.32
83 601989 中国重工 1,971,099 8,909,367.48 0.32
84 601633 长城汽车 251,318 8,901,683.56 0.32
85 002415 海康威视 248,753 8,790,931.02 0.32
86 600674 川投能源 861,019 8,756,563.23 0.31
87 002450 康得新 311,900 8,726,962.00 0.31
88 600703 三安光电 436,130 8,565,593.20 0.31
89 600804 鹏博士 799,145 8,462,945.55 0.30
90 600085 同仁堂 380,313 8,321,248.44 0.30
91 600489 中金黄金 863,606 8,022,899.74 0.29
92 600252 中恒集团 570,578 7,919,622.64 0.28
93 600600 青岛啤酒 207,520 7,881,609.60 0.28
94 601186 中国铁建 1,859,110 7,808,262.00 0.28
95 601377 兴业证券 851,852 7,734,816.16 0.28
96 002594 比亚迪 257,941 7,715,015.31 0.28
97 600362 江西铜业 487,053 7,666,214.22 0.28
98 002422 科伦药业 143,769 7,664,325.39 0.28
99 000581 威孚高科 227,426 7,593,754.14 0.27
100 000983 西山煤电 917,562 7,487,305.92 0.27
101 601766 中国南车 2,067,696 7,443,705.60 0.27
102 000402 金 融 街 1,485,088 7,440,290.88 0.27
103 000783 长江证券 940,421 7,438,730.11 0.27
104 600583 海油工程 1,143,455 7,398,153.85 0.27
105 600196 复星医药 682,640 7,154,067.20 0.26
106 000009 中国宝安 647,762 7,125,382.00 0.26
107 000012 南
玻Ａ 767,604 7,115,689.08 0.26
108 601998 中信银行 1,913,493 7,099,059.03 0.25 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
109 601390 中国中铁 2,905,175 7,088,627.00 0.25
110 000768 中航飞机 766,908 6,825,481.20 0.25
111 600642 申能股份 1,794,840 6,820,392.00 0.24
112 600009 上海机场 567,375 6,763,110.00 0.24
113 601669 中国水电 2,282,842 6,574,584.96 0.24
114 000970 中科三环 503,761 6,569,043.44 0.24
115 600340 华夏幸福 201,458 6,555,443.32 0.24
116 000792 盐湖股份 382,543 6,480,278.42 0.23
117 002570 贝因美 231,353 6,466,316.35 0.23
118 601699 潞安环能 540,293 6,461,904.28 0.23
119 601111 中国国航 1,487,005 6,304,901.20 0.23
120 600348 阳泉煤业 693,394 6,268,281.76 0.23
121 600010 包钢股份 1,528,337 6,266,181.70 0.23
122 002142 宁波银行 738,003 6,250,885.41 0.22
123 601168 西部矿业 1,153,240 6,239,028.40 0.22
124 000562 宏源证券 701,738 6,168,277.02 0.22
125 000623 吉林敖东 419,111 6,110,638.38 0.22
126 601607 上海医药 565,810 6,014,560.30 0.22
127 600886 国投电力 1,771,269 5,986,889.22 0.22
128 002146 荣盛发展 423,921 5,981,525.31 0.21
129 600660 福耀玻璃 831,378 5,977,607.82 0.21
130 600100 同方股份 870,777 5,973,530.22 0.21
131 000999 华润三九 223,383 5,930,818.65 0.21
132 600029 南方航空 2,097,502 5,914,955.64 0.21
133 000800 一汽轿车 479,727 5,900,642.10 0.21
134 000629 攀钢钒钛 2,498,646 5,871,818.10 0.21
135 002375 亚厦股份 188,596 5,808,756.80 0.21
136 600352 浙江龙盛 617,045 5,787,882.10 0.21
137 000425 徐工机械 719,741 5,649,966.85 0.20
138 000060 中金岭南 852,139 5,641,160.18 0.20
139 600436 片仔癀 40,000 5,472,800.00 0.20
140 002310 东方园林 142,184 5,444,225.36 0.20
141 600649 城投控股 779,191 5,392,001.72 0.19
142 600108 亚盛集团 821,695 5,357,451.40 0.19
143 600143 金发科技 1,106,262 5,343,245.46 0.19
144 600832 东方明珠 967,096 5,328,698.96 0.19
145 600150 中国船舶 327,191 5,290,678.47 0.19
146 601898 中煤能源 1,080,265 5,282,495.85 0.19
147 601600 中国铝业 1,665,237 5,245,496.55 0.19 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
148 600123 兰花科创 408,073 5,162,123.45 0.19
149 600005 武钢股份 2,298,620 5,148,908.80 0.18
150 002385 大北农 494,161 5,099,741.52 0.18
151 601808 中海油服 359,631 5,067,200.79 0.18
152 000728 国元证券 598,604 5,064,189.84 0.18
153 600369 西南证券 653,034 5,008,770.78 0.18
154 600694 大商股份 172,448 4,988,920.64 0.18
155 600153 建发股份 780,783 4,911,125.07 0.18
156 600068 葛洲坝 1,244,697 4,904,106.18 0.18
157 600177 雅戈尔 797,328 4,871,674.08 0.17
158 600497 驰宏锌锗 495,962 4,835,629.50 0.17
159 601158 重庆水务 934,115 4,810,692.25 0.17
160 600741 华域汽车 613,851 4,788,037.80 0.17
161 000729 燕京啤酒 831,779 4,749,458.09 0.17
162 600893 航空动力 287,038 4,730,386.24 0.17
163 000709 河北钢铁 2,541,954 4,702,614.90 0.17
164 000963 华东医药 117,067 4,665,119.95 0.17
165 600060 海信电器 447,100 4,645,369.00 0.17
166 000039 中集集团 448,541 4,633,428.53 0.17
167 600498 烽火通信 280,934 4,629,792.32 0.17
168 000630 铜陵有色 428,066 4,614,551.48 0.17
169 600208 新湖中宝 1,481,698 4,578,446.82 0.16
170 600881 亚泰集团 1,168,522 4,545,550.58 0.16
171 601618 中国中冶 2,808,135 4,521,097.35 0.16
172 600655 豫园商城 688,317 4,480,943.67 0.16
173 601888 中国国旅 153,157 4,472,184.40 0.16
174 600549 厦门钨业 165,292 4,413,296.40 0.16
175 600166 福田汽车 865,287 4,412,963.70 0.16
176 002344 海宁皮城 230,654 4,407,797.94 0.16
177 600271 航天信息 332,124 4,390,679.28 0.16
178 601555 东吴证券 640,143 4,384,979.55 0.16
179 002202 金风科技 804,347 4,335,430.33 0.16
180 601958 金钼股份 545,911 4,329,074.23 0.16
181 600875 东方电气 414,526 4,277,908.32 0.15
182 600109 国金证券 370,230 4,257,645.00 0.15
183 000878 云南铜业 432,489 4,195,143.30 0.15
184 000046 泛海建设 844,163 4,119,515.44 0.15
185 600839 四川长虹 2,266,835 4,057,634.65 0.15
186 600415 小商品城 801,808 4,057,148.48 0.15 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
187 600118 中国卫星 279,124 3,957,978.32 0.14
188 600062 华润双鹤 197,262 3,949,185.24 0.14
189 600376 首开股份 690,297 3,831,148.35 0.14
190 600811 东方集团 776,966 3,830,442.38 0.14
191 601333 广深铁路 1,636,671 3,764,343.30 0.14
192 000061 农 产 品 625,611 3,759,922.11 0.14
193 601928 凤凰传媒 446,693 3,756,688.13 0.13
194 000937 冀中能源 424,256 3,746,180.48 0.13
195 600316 洪都航空 240,045 3,744,702.00 0.13
196 600809 山西汾酒 151,377 3,708,736.50 0.13
197 601992 金隅股份 737,031 3,685,155.00 0.13
198 601666 平煤股份 698,479 3,632,090.80 0.13
199 002106 莱宝高科 236,191 3,625,531.85 0.13
200 000839 中信国安 560,656 3,616,231.20 0.13
201 601238 广汽集团 488,700 3,596,832.00 0.13
202 600718 东软集团 439,917 3,580,924.38 0.13
203 600516 方大炭素 442,045 3,580,564.50 0.13
204 601018 宁波港 1,756,022 3,547,164.44 0.13
205 600115 东方航空 1,380,924 3,535,165.44 0.13
206 000758 中色股份 344,369 3,488,457.97 0.13
207 600372 中航电子 164,242 3,440,869.90 0.12
208 601106 中国一重 1,650,643 3,334,298.86 0.12
209 600664 哈药股份 558,586 3,318,000.84 0.12
210 600267 海正药业 257,118 3,270,540.96 0.12
211 600188 兖州煤业 347,591 3,267,355.40 0.12
212 002155 辰州矿业 402,245 3,234,049.80 0.12
213 000960 锡业股份 264,258 3,223,947.60 0.12
214 600219 南山铝业 683,013 3,203,330.97 0.12
215 000876 新 希 望 324,337 3,194,719.45 0.11
216 600027 华电国际 1,009,418 3,179,666.70 0.11
217 600216 浙江医药 153,039 3,140,360.28 0.11
218 002007 华兰生物 138,602 3,129,633.16 0.11
219 002001 新 和 成 210,887 3,108,474.38 0.11
220 601717 郑煤机 495,305 3,095,656.25 0.11
221 601098 中南传媒 331,428 3,082,280.40 0.11
222 601933 永辉超市 262,752 3,066,315.84 0.11
223 002051 中工国际 109,100 3,040,617.00 0.11
224 002294 信立泰 103,900 3,006,866.00 0.11
225 000718 苏宁环球 510,844 3,003,762.72 0.11 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
226 600125 铁龙物流 562,678 2,982,193.40 0.11
227 002092 中泰化学 579,149 2,942,076.92 0.11
228 600259 广晟有色 79,975 2,940,680.75 0.11
229 000422 湖北宜化 428,196 2,890,323.00 0.10
230 600058 五矿发展 262,342 2,859,527.80 0.10
231 600170 上海建工 415,666 2,843,155.44 0.10
232 601866 中海集运 1,477,720 2,837,222.40 0.10
233 000778 新兴铸管 571,570 2,806,408.70 0.10
234 000750 国海证券 271,668 2,803,613.76 0.10
235 600588 用友软件 313,517 2,802,841.98 0.10
236 601118 海南橡胶 674,478 2,792,338.92 0.10
237 600395 盘江股份 301,682 2,760,390.30 0.10
238 600598 北大荒 327,829 2,737,372.15 0.10
239 000528 柳
工 414,425 2,693,762.50 0.10
240 600221 海南航空 1,322,288 2,671,021.76 0.10
241 000869 张
裕Ａ 78,221 2,670,464.94 0.10
242 600266 北京城建 258,499 2,644,444.77 0.09
243 600970 中材国际 284,368 2,616,185.60 0.09
244 002500 山西证券 439,176 2,599,921.92 0.09
245 002299 圣农发展 286,552 2,590,430.08 0.09
246 000686 东北证券 159,245 2,586,138.80 0.09
247 600895 张江高科 481,805 2,553,566.50 0.09
248 000933 神火股份 570,429 2,544,113.34 0.09
249 000969 安泰科技 327,484 2,541,275.84 0.09
250 000401 冀东水泥 308,159 2,533,066.98 0.09
251 601099 太平洋 494,817 2,483,981.34 0.09
252 600779 水井坊 216,671 2,483,049.66 0.09
253 600169 太原重工 1,027,625 2,394,366.25 0.09
254 600132 重庆啤酒 159,276 2,393,918.28 0.09
255 601001 大同煤业 416,538 2,386,762.74 0.09
256 600550 天威保变 433,015 2,364,261.90 0.08
257 600859 王府井 142,021 2,287,958.31 0.08
258 600827 友谊股份 331,285 2,275,927.95 0.08
259 600157 永泰能源 353,845 2,069,993.25 0.07
260 601101 昊华能源 260,916 2,069,063.88 0.07
261 600971 恒源煤电 268,624 2,068,404.80 0.07
262 600528 中铁二局 425,865 2,061,186.60 0.07
263 002069 獐 子 岛 173,726 2,058,653.10 0.07
264 601800 中国交建 504,611 2,043,674.55 0.07 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
265 601918 国投新集 269,038 2,031,236.90 0.07
266 601369 陕鼓动力 293,808 1,983,204.00 0.07
267 000961 中南建设 200,017 1,956,166.26 0.07
268 000807 云铝股份 514,660 1,914,535.20 0.07
269 601258 庞大集团 322,943 1,908,593.13 0.07
270 600432 吉恩镍业 213,727 1,861,562.17 0.07
271 600582 天地科技 285,395 1,832,235.90 0.07
272 002431 棕榈园林 96,428 1,828,274.88 0.07
273 000059 辽通化工 392,810 1,779,429.30 0.06
274 002128 露天煤业 202,432 1,769,255.68 0.06
275 601139 深圳燃气 196,490 1,746,796.10 0.06
276 600997 开滦股份 303,257 1,728,564.90 0.06
277 600508 上海能源 177,430 1,724,619.60 0.06
278 002603 以岭药业 67,184 1,529,107.84 0.05
279 600160 巨化股份 259,961 1,515,572.63 0.05
280 600546 山煤国际 125,453 1,485,363.52 0.05
281 000539 粤电力Ａ 311,900 1,409,788.00 0.05
282 600096 云天化 176,079 1,406,871.21 0.05
283 000596 古井贡酒 67,024 1,399,461.12 0.05
284 600783 鲁信创投 99,780 1,325,078.40 0.05
285 000780 平庄能源 238,059 1,278,376.83 0.05
286 000656 金科股份 103,900 1,204,201.00 0.04
287 002399 海普瑞 63,822 1,136,031.60 0.04
288 002378 章源钨业 59,201 1,104,098.65 0.04
289 600873 梅花集团 266,973 1,059,882.81 0.04
290 002673 西部证券 83,100 963,129.00 0.03
291 002269 美邦服饰 103,900 918,476.00 0.03
292 000156 华数传媒 41,500 668,150.00 0.02
293 600403 大有能源 51,900 442,188.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极类股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
值比例（％）
1 600016 民生银行 61,940,522.65 3.27
2 601166 兴业银行 40,853,613.00 2.16
3 601318 中国平安 33,338,721.90 1.76
4 600000 浦发银行 32,868,594.89 1.73
5 601328 交通银行 26,328,920.95 1.39
6 000002 万
科Ａ 25,876,774.00 1.37
7 600030 中信证券 21,386,109.99 1.13
8 600837 海通证券 21,338,631.02 1.13
9 600519 贵州茅台 19,657,637.85 1.04
10 601169 北京银行 17,861,176.81 0.94
11 601088 中国神华 17,163,912.87 0.91
12 601398 工商银行 16,867,932.28 0.89
13 601288 农业银行 16,436,778.00 0.87
14 000651 格力电器 15,960,103.84 0.84
15 000001 平安银行 14,625,794.66 0.77
16 601601 中国太保 14,086,002.10 0.74
17 601818 光大银行 13,488,662.00 0.71
18 601668 中国建筑 13,141,779.39 0.69
19 600048 保利地产 12,464,525.43 0.66
20 600104 上汽集团 12,317,910.55 0.65
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601328
交通银行 12,323,485.73 0.65
2 600016
民生银行 11,080,479.23 0.58
3 600000
浦发银行 6,215,128.22 0.33
4 600837
海通证券 4,591,076.44 0.24
5 000825
太钢不锈 4,053,027.12 0.21
6 600030
中信证券 3,811,638.59 0.20
7 002405
四维图新 3,643,355.92 0.19
8 601169
北京银行 3,456,852.66 0.18
9 002073
软控股份 3,449,956.16 0.18
10 601318
中国平安 3,136,665.90 0.17 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
11 000559
万向钱潮 3,101,738.07 0.16
12 600770
综艺股份 2,875,039.40 0.15
13 600037
歌华有线 2,684,809.20 0.14
14 601179
中国西电 2,640,683.42 0.14
15 000898
*ST 鞍钢 2,567,978.53 0.14
16 600887
伊利股份 2,486,259.50 0.13
17 600519
贵州茅台 2,059,413.38 0.11
18 600331
宏达股份 2,024,287.37 0.11
19 600456
宝钛股份 1,904,654.08 0.10
20 601558
华锐风电 1,878,924.01 0.10
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,340,864,295.90
卖出股票收入（成交）总额 137,410,383.81
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指
期货交易。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到过公开谴责、处罚。
7.10.2
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 333,553.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 9,381,731.76
4 应收利息 41,286.85
5 应收申购款 461,282.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 50,411.43
8 其他 -
9 合计 10,268,265.10
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极类股票。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
83,059 37,799.70 1,672,441,543.94 53.27% 1,467,163,986.42 46.73%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
375,376.70 0.0120%
①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。
②本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年5 月 21 日）基金份额总额
1,512,020,891.32
本报告期期初基金份额总额 1,895,275,936.88
本报告期基金总申购份额 1,415,773,315.65
减:本报告期基金总赎回份额 171,443,722.17
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,139,605,530.36
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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本报告期，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券 2 573,110,714.50 38.81% 519,229.32 38.70% -
东方证券 2 502,189,376.80 34.01% 457,155.87 34.07% -
华西证券 1 401,315,317.87 27.18% 365,356.46 27.23% -
银河证券 1 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内新增东方证券一个交易单元，截止本报告期末共计六个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席
位，选择的标准是：
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(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券 9,402,812.30 100.00% - - - -
东方证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2013年 1月 9日
2 关于恢复旗下基金所持丽珠集团
股票市价估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2013年 2月 2日
3 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2013年 5月 9日
4 长城基金管理有限公司调整工商 中国证券报、上海证 2013年 5月 14日 长城久泰沪深 300 指数 2013 年半年度报告
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银行借记卡网上直销优惠费率的
公告
券报、证券时报及本
基金管理人网站
5 关于恢复旗下基金所持长信科技
股票市价估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2013年 6月 15日
6 长城基金关于网上直销实时赎回
业务调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2013年 6月 19日
7 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2013年 6月 25日
8 关于恢复旗下基金所持美的电器
股票市价估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2013年 6月 29日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）本基金设立批准的相关文件
（二） 《长城久泰沪深 300指数证券投资基金基金合同》
（三） 《长城久泰沪深 300指数证券投资基金招募说明书》
（四） 《长城久泰沪深 300指数证券投资基金托管协议》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
11.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
公司网址：http://www.ccfund.com.cn
