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汉盛证券 投资基 金
二〇一三 年半年 度报告
2013 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国农业银行股份有限公司
送出日期 ： 2013 年 08 月 29 日
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§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1 月1 日起至2013 年 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ............................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ......................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ..................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ..................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ....................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................... 13
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ... 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................... 13
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) ........................................................................................................ 14
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ....................................................................................... 17
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6.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 18
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................... 37
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 38
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ....................................................................................... 38
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ........................... 39
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................... 43
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................... 47
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ....................... 48
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ........... 48
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ....................... 48
7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 48
7.10 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 49
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................... 50
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................... 50
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................... 50
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ............................................................... 51
§9 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................... 51
9.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 51
9.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 51
9.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 51
9.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 51
9.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 51
9.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 51
9.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................... 52
9.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 54
§ 10 备查文 件目 录 ............................................................................................................................... 54
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 汉盛证券投资基金
基金简称 富国汉盛封闭
基金主代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年05 月10 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999 年5 月18 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
为投资者减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金长期
稳定的投资收益。
投资策略
“精选品种、 组合投资、 长线持有、 波段操作” ， 通过研究和发掘具
有良好发展前景的上市公司进行组合投资。 以 长期投资为主轴， 同时
依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 李芳菲
联系电话 021-20361818 010—66060069
6
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务 电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010—63201816
注册地址
上海市浦东新区世纪大道
8 号上海国金中心二期
16-17 楼
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8 号上海国金中心二期
16-17 楼
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100048
法定代表人 陈敏 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 楼
中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街28 号凯晨世贸中心东座 F9
上海证券交易所 上海市浦东南路528 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
中国保险大厦36 楼
§3
主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
7
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 01 月01 日至2013 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 358,050,947.99
本期利 润 264,864,784.33
加权平 均基金 份 额本 期利 润 0.1324
本期 加 权平 均净 值利 润率 11.21%
本期基金 份 额净 值增 长率 12.25%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 364,776,640.13
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1824
期末基 金资 产净 值 2,364,776,640.13
期末基 金份 额净 值 1.1824
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年06 月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 538.12%
注： 上述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金
交易佣金等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公 允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.60% 1.42% － － － －
过去三 个月 2.92% 2.28% － － － －
8
过去六 个月 12.25% 2.31% － － － －
过去一 年 12.26% 2.23% － － － －
过去三 年 24.14% 1.94% － － － －
自 基 金 合 同 生
效日起 至今
538.12% 2.58% － － － －
注： 由于基金汉盛在其 基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此表只列示基金
的净值表现。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率变动的比较
注：本图中所示时间区间为 1999 年5 月10 日至 2013 年6 月30 日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只列示基金的净值
表现。
本基金于 1999 年5 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 1999 年5 月10 日至 1999 年 11
月9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
9
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国 证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔 银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截止 2013 年6 月30 日， 本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天
利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强 势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF ）、富国天时货币市场基
金、 富国天合稳健优选 股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 富国中证红利指数增强型证券投资基金、 富国优化增强债券型证券投资基金、 富
国沪深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩 主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇
利分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证 券投资基金、 富国可转换债券证券投资
基金、 上证综指交易型 开放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全 球顶级消费品股票
型证券投资基金、 富国 低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券
投资基金（LOF ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证
券投资基金、 富国高新 技术产业股票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股
票型证券投资基金、 富 国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证
券投资基金、 富国强收 益定期开放债券型证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型
证券投资基金、 富国宏 观策略灵活 配置混合型证券投资基金、 富国信用增强债券型证
券投资基金、 富国信用 债债券型证券投资基金、 富国 目标收益一年期纯债债券型证券
投资基金三十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
贺轶 本基金基
金经理兼
2010-01-13 － 13 年 硕士，曾任中国银行云南省分行国
际业务部银行职员；菲利普证券公 10
任富国天
瑞强势地
区精选混
合型证券
投资基金
基金经 理
司分析员；中银国际证券有限责任
公司资产管理部分析员；中银基金
管理有限公司投资部助理副总裁；
汇丰晋信基金管理公司投资管理部
投资经理、基金经理；富国基金管
理有限公司营销策 划 与 产 品 部 高 级
营销策划经理、权益投资部策略分
析师；2010 年 1 月 起任 汉 盛证券 投
资基金 基金 经理 ，2012 年 9 月起任
富国天瑞强势地区精选混合型证券
投资基金基金经理。具有基金从业
资格， 中国 国籍 。
袁宜 本基金基
金经理兼
任富国宏
观策略灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经 理
2012-10-12 － 7 年 博士，曾任申银万国证券研究所有
限公司宏观分析师、高级宏观分析
师、高级策略分析师、首席策略分
析师；2011 年 3 月 至今 任 富国基 金
管理有限公司首席经济学家，2011
年 3 月至 2012 年 10 月 任 基金经 理
助理 ， 2012 年10 月起 任 汉 盛证券 投
资基金 基金 经理 ，2013 年 4 月起任
富国宏观策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。具有基金从业
资格， 中国 国籍 。
戴益强 本基金基
金经理
2012-10-12 － 7 年 硕士，曾任易方达基金管理有限公
司行业 研究 员 ；2008 年9 月至2012
年10 月任 富国 基金 管理 有 限公司 行
业研究 员 ， 2012 年10 月 起 任汉盛 证
券投资基金基金经理。具有基金从
业资格 ，中 国国 籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民 共和国证券法》 、 《汉 盛证券投资基金
基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 以尽可能 减少和分散投资风险， 力保基金资产的安全并谋求基金资产长
期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 无损害基金份额持有人利益的行为， 基
金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
11
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的 执行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公 平交易管理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事 后评估及反馈的
流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交易机会， 并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制 主要包括 ：1 、一级市 场，通过 标准 化的办公 流程，对 关联 方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2 、二级市场，通过交易系统的
投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对 投资标的 、 交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行间市
场交易价格的公允性评估等。1 、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2 、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令， 确保公平对待
其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向
交易的合理性分 析评估， 以及不同时间窗口下 （1 日、3 日、5 日） 的季度公平性交易
分析评估等。1 、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行
为进行分析评估， 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及专户产品， 并重点分析同类组合
（股票型、 混合型、 债 券型） 间、 不同产品间 以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2 、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公平交
易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
12
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期
内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 61 次
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度在预期经济反弹的前提下，本基金以行业和企业盈利预期改善为投资主
线， 同时结合自下而上精选个 股， 对其中的龙头公司增加了配置比例。 随着二季度经
济基本面预期趋弱， 加上流动性阶段性紧张的市场环境， 本基金降低了股票仓位， 将
个股配置集中到我们认为受宏观经济影响较小的领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 1.1824 元，份额累计净值为 4.383
元。报告期内，本基金份额净值增长率为 12.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来， 经济基本面还处于寻底过程， 企业盈利预期可能转弱， 流动性阶段性
还会紧张， 预计证券市场表现还是以震荡调整为主。 本基金将继续以新 型城镇化、 经
济结构转型等作为未来的投资主线，希望在相关的行业为投资者获取更好的回报。
4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值 的公允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须 列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题， 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
13
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期于2013 年4 月16 日公告派发2012 年红利每10 份基金份额0.38
元，共计派发红利76,000,000.59 元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管汉盛证券投资基 金的过程中， 本基金托管人 —中国农业银行股份有限公司
严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《汉盛证券投资基金基金合同》 、
《汉盛证券投资基金托管协议》 的约定， 对汉盛证券投资基金管理人 — 富国基金管理
有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托 管人的义务， 没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
本托管人认为， 富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作 、 基金资
产净值的计算、 基金费 用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 富国基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息
披露管理办法》 及其他 相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的汉盛证券投
资基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等信息真实、准确、完整，未发现 有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2013 年8 月27 日
14
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 汉盛证券投资基金
报告截止日：2013 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2013 年 06 月 30 日）
上 年度 末
（2012 年12 月31 日）
资 产：
银行存 款 186,348,591.11 183,533,776.35
结算备 付金 17,604,757.73 18,112,941.58
存出保 证金 2,152,716.69 864,460.73
交易性 金融 资产 2,013,354,804.01 1,935,187,341.84
其中： 股票 投资 1,051,749,770.11 1,460,216,569.84
基金投 资 － －
债券投 资 961,605,033.90 474,970,772.00
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 150,000,420.00 50,000,000.00
应收证 券清 算款 60,584,073.76 6,734,076.09
应收利 息 12,553,174.23 8,511,352.11
应收股 利 22,001.62 －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 165,842.25 24.36
资产总 计 2,442,786,381.40 2,202,943,973.06
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2013 年 06 月 30 日）
上 年度 末
（2012 年12 月31 日）
负 债：
15
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 67,359,256.38 16,145,741.85
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 2,978,721.74 2,613,268.29
应付托 管费 496,453.62 435,544.74
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 5,176,641.94 5,459,672.27
应交税 费 1,478,558.72 1,477,889.52
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 520,108.87 900,000.00
负债合 计 78,009,741.27 27,032,116.67
所 有者 权益：
实收基 金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润 364,776,640.13 175,911,856.39
所有者 权益 合计 2,364,776,640.13 2,175,911,856.39
负债和 所有 者权 益总 计 2,442,786,381.40 2,202,943,973.06
注：报告截止日 2013 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.1824 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,000,000,000.00 份。
6.2 利 润表
会计主体： 汉盛证券投资基金
本报告期 ：2013 年01 月01 日至 2013 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目 本期 上年度可比期间
16
（2013 年01 月01 日
至2013 年06 月30 日）
（2012 年01 月01 日至
2012 年06 月30 日 ）
一、收入 308,788,678.87 194,369,701.10
1. 利息 收入 13,365,321.26 9,577,351.20
其中： 存款 利息 收入 680,788.38 656,208.75
债券利 息收 入 10,254,077.53 8,232,707.90
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 2,430,455.35 688,434.55
其他利 息收 入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 388,609,521.27 -1,344,649.25
其中： 股票 投资 收益 381,835,069.98 -17,593,295.98
基金投 资收 益 － －
债券 投 资收 益 -1,130,187.95 3,436,177.63
资产支 持 证 券投 资收 益 － －
衍生工 具 投 资收 益 － －
股利收益 7,904,639.24 12,812,469.10
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -93,186,163.66 186,119,677.00
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） － 17,322.15
减： 二、费用 43,923,894.54 26,769,664.04
1．管 理人 报酬 17,599,387.74 16,066,828.08
2．托 管费 2,933,231.23 2,677,804.73
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 23,079,740.49 7,719,705.86
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 311,535.08 305,325.37
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 264,864,784.33 167,600,037.06
减 ：所 得税 费用 － －
17
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 264,864,784.33 167,600,037.06
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体：汉盛证券投资基金
本报告期：2013 年01 月01 日至 2013 年06 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 175,911,856.39 2,175,911,856.39
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ 264,864,784.33 264,864,784.33
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
－ － －
其中：1. 基 金申 购款 － － －
2. 基金 赎回 款 － － －
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ -76,000,000.59 -76,000,000.59
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 364,776,640.13 2,364,776,640.13
项目
上年度可比期间
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 82,201,256.46 2,082,201,256.46
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ 167,600,037.06 167,600,037.06
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
－ － －
18
其中：1. 基 金申 购款 － － －
2. 基金 赎回 款 － － －
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ -74,000,001.02 -74,000,001.02
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 175,801,292.50 2,175,801,292.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈敏
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基本情况
汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下
简称 “中国证监会”） 证监基金字[1999]13 号文 《关于同意设立汉盛证券投资基金的
批复》 的核准， 由富国 基金管理有限公司、 海通证券股份有限公司 （原名 为海通证券
有限公司） 、 申银万国 证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司 （原名为江苏证券
有限责任公司） 、 山东省国际信托有限公司 （原名： 山东省国际信托投资有限公司） 、
福建省投资开发集团有限责任公司 （合并重组 前为福建企业投资国际集团 （原名为福
建国际信托投资公司） ） 于 1999 年5 月10 日共同发起并向社 会募集设立。 本基金为
契约型封闭式， 存续期为 15 年， 发行规模为 20 亿份基金份额。 本基金经上海证券交
易所 （以下简称 “上交所 ”） 上证上字[99]27 号文审核同意， 于1999 年5 月18 日在
上交所挂牌交易。 本基 金的基金管理人为富国 基金管理有限公司， 基金托管人为中国
农业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为中国境内上市的股票， 债券及中国证监会批准的其他金融工
具。 本基金投资目标是 为投资者减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基
金长期稳定的投资收益。本基金资产总值 80%以上投资于股票、债券市场，其中投资
于国家债券的 比例不低于本基金资产净值的 20% 。
19
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计准则 ”） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证
券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制 定的 《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行＜企业会计准
则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布
的相 关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6
月30 日的财务状况以及2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日止期间的经营成果和净
值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研 究决定， 自2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支 20
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2004]78 号文《关 于证券 投资基 金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对 证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基 金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2012]85 号文《关 于实 施 上市公 司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，对于证券
投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于
储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对
储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
21
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 （2013 年 06 月 30 日）
活期存款 186,348,591.11
定期存款 －
其中： 存款期限1-3 个月 －
其他存款 －
合计 186,348,591.11
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2013 年 06 月 30 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,049,074,618.82
1,051,749,770.11 2,675,151.29
债券
交易所 市场 27,728,516.95 28,068,033.90 339,516.95
银行间 市场 937,015,325.20 933,537,000.00 -3,478,325.20
合计 964,743,842.15 961,605,033.90 -3,138,808.25
资产支 持证 券 － － －
其他 － － －
合计 2,013,818,460.97 2,013,354,804.01 -463,656.96
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末（2013 年 06 月 30 日）
账面余额 其中；买断式逆回购
上海证 券交 易所 市场 30,000,000.00 0.00
22
银行间 市场 120,000,420.00 0.00
合计 150,000,420.00 0.00
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 26,344.51
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他 存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 7,129.89
应收债 券利 息 12,290,728.01
应收买 入返 售证 券利 息 228,099.99
应收申 购款 利息 －
其他 871.83
合计 12,553,174.23
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 06 月 30 日）
其他应 收款 24.36
待摊费 用 165,817.89
合计 165,842.25
注：本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 06 月 30 日）
交易所 市场 应付 交易 费用 5,166,967.94
银行间 市场 应付 交易 费用 9,674.00
合计 5,176,641.94
23
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 －
其他 42,000.00
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 148,767.52
预提上 市费 29,752.78
合计 520,108.87
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申 购
－ －
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） － －
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注：本报告期末本基金的发起人富国基金管理有限公司持有 500 万份 ，占比 0.25%；
申银万国证券股份有限公司持有 500 万份，占比 0.25%。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 83,189,349.69 92,722,506.70 175,911,856.39
本期利 润 358,050,947.99 -93,186,163.66 264,864,784.33
本期基 金 份 额交 易产 生的 变动数 － － －
其中： 基金 申购 款 － － －
基金赎 回款 － － －
24
本期已 分配 利润 -76,000,000.59 － -76,000,000.59
本期末 365,240,297.09 -463,656.96 364,776,640.13
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 496,915.19
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 169,130.55
其他 14,742.64
合计 680,788.38
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
卖出股 票成 交总 额 7,857,237,836.74
减：卖 出股 票成 本总 额 7,475,402,766.76
买卖股票 差 价收 入
381,835,069.98
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币 元
项目 本期（2013 年01 月01 日至2013 年06 月30 日）
卖出债 券（ 、含 债转 股及 债券到 期
兑付） 成交 总 额
1,232,693,144.87
减：卖 出债 券（ 、含 债转 股及债 券
到期兑 付） 成本 总额
1,211,230,648.19
减：应 收利 息总 额 22,592,684.63
债券投 资收 益 -1,130,187.95
6.4.7.14 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无权证投资收益。
25
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币 元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 7,904,639.24
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 7,904,639.24
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
1.交易 性金 融资 产 -93,186,163.66
股票投 资 -91,193,224.97
债券投 资 -1,992,938.69
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 －
2.衍生 工具 －
权证投 资 －
3.其他 －
合计 -93,186,163.66
6.4.7.17 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
交易所 市场 交易 费用 23,064,890.49
银行间 市场 交易 费用 14,850.00
合计 23,079,740.49
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
26
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,767.52
银行费 用 10,744.10
上市费 29,752.78
债券账 户维 护费 9,000.00
分红手 续费 62,182.11
其他 1,500.00
合计 311,535.08
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证 券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
27
关联方名称
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06
月 30 日）
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日
至2012 年06 月30 日）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例（%）
海通证 券 2,553,388,242.04 17.01 901,280,668.03 17.84
申银万 国 1,344,453,201.79 8.95 487,885,467.45 9.66
6.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06
月 30 日）
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日至
2012 年06 月30 日）
成交金额
占当期债券 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证 券 15,998,474.20 16.58 － －
申银万 国 6,550,534.41 6.79 57,005,261.03 60.23
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06
月 30 日）
上年度可比期间（2012 年01 月01 日至
2012 年06 月30 日）
成交金额
占当期回购 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
海通证 券 304,500,000.00 3.40 － －
申银万 国 1,333,000,000.00 14.87 － －
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2013 年01 月01 日至2013 年06 月30 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 2,275,403.71 16.90 567,523.25 10.98
申银万 国 1,215,880.60 9.03 388,077.75 7.51
28
关联方名称
上年度可比期间（2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 753,439.23 17.81 301,125.89 17.22
申银万 国 406,885.94 9.62 129,683.59 7.41
注： 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证 管 费 等 ） 。 管 理人 因 此 从 关 联 方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2013 年01 月 01 日至
2013 年06 月30 日）
上年度可比期间（2012 年01 月
01 日至2012 年06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付 的 管理费 17,599,387.74 16,066,828.08
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 － －
注：该项费用按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率计提，基金成立三个月后如
持有现金比例高于基金资产净值的 20%，超出部分不计提管理费。计算方法如下：
H=E*1.50%/ 当年天数
H 为每日应支付的管理人管理费
E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至
2013 年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2012 年 01 月
01 日至 2012 年 06 月 30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,933,231.23 2,677,804.73
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E*0.25%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金 资产净值
29
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额 单位：份
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至
2013 年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2012 年
01 月 01 日至 2012 年 06 月
30 日 ）
基 金 合 同 生 效 日(1999 年
05 月 10 日)持 有的 基金 份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 － －
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 5,000,000.00 －
期末持 有的 基金 份额 5,000,000.00 10,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.25% 0.50%
注： 本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购 1000 万份基金份额，
其认购费率是公允的。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末（2013 年 06 月 30 日） 上年度末（2012 年 12 月 31 日）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
海 通 证 券 股 份 有 限 0.00 0.00 5,000,000.00 0.25
30
公司
申 银 万 国 证 券 股 份
有限公 司
5,000,000.00 0.25 10,000,000.00 0.50
山 东 省 国 际 信 托 有
限公司
0.00 0.00 5,000,000.00 0.25
注： 表中关联方持有基 金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的， 其认
购费率是公允的。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2012 年 01 月 01 日至
2012 年 06 月 30 日）
期末 余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行股 份有 限
公司 186,348,591.11 496,915.19 123,158,525.77 619,665.23
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方 承销证券的情况
注 ： 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 本 基 金 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证
券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基
金份额分红数
现金 形式
发放
再投资形式发放
利润分配
合计
1 2013-04-19 2013-04-22 0.380 76,000,000.59 － 76,000,000.59
合 计
0.380 76,000,000.59 － 76,000,000.59
6.4.12 期末（2013 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
31
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000999 华润三 九 2013-06-03 筹划重 大事 项 29.60 2013-
08-19
26.51 1,018 31,000.03 30,132.80
－
300256 星星科 技 2013-05-17 筹划重 大事 项 13.01 2013-
08-09
14.31 1,000 13,600.00 13,010.00
－
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注： 截至本报告期末， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末， 本 基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及 管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通 过分散化投资以分散信用风险。 本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
32
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手 进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险主要来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因
此，除在附注 6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券部分的基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需 求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行 了分类。
33
单位：人民币元
本期末（2013 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 186,348,591.11 － － － － － 186,348,591.11
结算备付金 17,604,757.73 － － － － － 17,604,757.73
存出保证金 2,152,716.69 － － － － － 2,152,716.69
交易性金融资产 9,995,000.00 250,843,230.00 610,565,283.90 50,445,000.00 39,756,520.00 1,051,749,770.11 2,013,354,804.01
买入返售金融资产 150,000,420.00 － － － － － 150,000,420.00
应收证券清算款 － － － － － 60,584,073.76 60,584,073.76
应收利息 － － － － － 12,553,174.23 12,553,174.23
应收股利 － － － － － 22,001.62 22,001.62
待摊费用 － － － － － 165,817.89 165,817.89
其他应收款 － － － － － 24.36 24.36
资产总计 366,101,485.53 250,843,230.00 610,565,283.90 50,445,000.00 39,756,520.00 1,125,074,861.97 2,442,786,381.40
负债
应付证券清算款 － － － － － 67,359,256.38 67,359,256.38
应付管理人报酬 － － － － － 2,978,721.74 2,978,721.74
34
应付托管费 － － － － － 496,453.62 496,453.62
应付交易费用 － － － － － 5,176,641.94 5,176,641.94
应付税费 － － － － － 1,478,558.72 1,478,558.72
其他负债 － － － － － 520,108.87 520,108.87
负债总计 － － － － － 78,009,741.27 78,009,741.27
利率敏感度缺口 366,101,485.53 250,843,230.00 610,565,283.90 50,445,000.00 39,756,520.00 1,047,065,120.70 2,364,776,640.13
上年度末（2012 年12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 183,533,776.35 － － － － － 183,533,776.35
结算备付金 18,112,941.58 － － － － － 18,112,941.58
存出保证金 － － － － － 864,460.73 864,460.73
交易性金融资产 99,880,000.00 150,024,319.70 114,782,308.20 30,272,144.10 80,012,000.00 1,460,216,569.84 1,935,187,341.84
买入返售金融资产 50,000,000.00 － － － － － 50,000,000.00
应收证券清算款 － － － － － 6,734,076.09 6,734,076.09
应收利息 － － － － － 8,511,352.11 8,511,352.11
其他应收款 － － － － － 24.36 24.36
资产总计 351,526,717.93 150,024,319.70 114,782,308.20 30,272,144.10 80,012,000.00 1,476,326,483.13 2,202,943,973.06
35
负债
应付证券清算款 － － － － － 16,145,741.85 16,145,741.85
应付管理人报酬 － － － － － 2,613,268.29 2,613,268.29
应付托管费 － － － － － 435,544.74 435,544.74
应付交易费用 － － － － － 5,459,672.27 5,459,672.27
应付税费 － － － － － 1,477,889.52 1,477,889.52
其他负债 － － － － － 900,000.00 900,000.00
负债总计 － － － － － 27,032,116.67 27,032,116.67
利率敏感度缺口 351,526,717.93 150,024,319.70 114,782,308.20 30,272,144.10 80,012,000.00 1,449,294,366.46 2,175,911,856.39
36
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影 响生 息资 产公 允价 值 的其他 变量 不变 ，仅 利率 发生变 动；
2. 利 率变 动范 围合 理
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：元
）
本期末 （2013 年06 月30 日） 上年度末 （2012 年12 月31
日）
1. 基准 点利 率增 加 0.1% -860,315.10 -620,187.68
2. 基准 点 利 率减 少 0.1% 860,315.10 620,187.68
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发
生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券， 所面临的最大市场 价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中资产总值 80%以上投资于股票、 债券市场， 其中投资于国家债
券的比例不低于本基金资产净值的 20%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2013 年06 月30 日） 上年度末（2012 年12 月 31 日）
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产 37
值 比例（%） 净值比例 （%）
交易性 金融 资产- 股 票投 资 1,051,749,770.11 44.48 1,460,216,569.84 67.11
交易性 金融 资产 －债 券投 资 961,605,033.90 40.66 474,970,772.00 21.83
衍生金 融资 产 － 权证 投资 － － － －
其他 － － － －
合计 2,013,354,804.01 85.14 1,935,187,341.84 88.94
6.4.13.4.3.2
其他 价格风险的敏感性分析
本基金管 理人运用 资产-资本定 价模型（CAPM ）对本基 金的市场 价 格 风险进行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩比较
基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
本基金合同没有规定业绩比较基准， 本基金根 据基金长期运作的资产组合比例， 拟定
将80% 的沪深300 指数加上 20%中国债券总指数作为基准进行敏感性分析。
假设
1. 基 金的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关
2. 以 下分 析， 除业 绩比 较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风险变量的变动
对资 产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：元
）
本期末 （2013 年 06 月 30
日）
上年度末 （2012 年12 月31 日）
1.80%* 沪深 300 指数
+20%* 中 国 债 券 总 指 数 增
加1%
18,614,113.50 18,100,121.91
2.80%* 沪深 300 指数
+20%* 中 国 债 券 总 指 数 减
少1%
-18,614,113.50 -18,100,121.91
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
38
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 1,051,749,770.11 43.06
其中： 股票 1,051,749,770.11 43.06
2 固定收 益投 资 961,605,033.90 39.37
其中： 债券 961,605,033.90
39.37
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 150,000,420.00 6.14
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 － －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 203,953,348.84 8.35
6 其他各项 资产 75,477,808.55 3.09
7 合计 2,442,786,381.40 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 145,549.24 0.01
B 采矿业 1,860,668.48 0.08
C 制造业 854,488,541.34 36.13
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 18,318,947.19 0.77
E 建筑业 29,260,315.57 1.24
F 批发和 零售 业 1,136,577.95 0.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 88,854,260.91 3.76
J 金融业 － －
K 房地产 业 42,453,860.93 1.80
39
L 租赁和 商务 服务 业 9,286,359.20 0.39
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,944,689.30 0.25
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,051,749,770.11 44.48
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿 胶 6,004,856 232,267,830.08 9.82
2 600703 三安光 电 6,891,570 135,350,434.80 5.72
3 002550 千红制 药 3,103,800 104,691,174.00 4.43
4 002271 东方雨 虹 2,109,720 39,029,820.00 1.65
5 300074 华平股 份 1,704,945 30,859,504.50 1.30
6 000887 中鼎股 份 4,858,139 30,606,275.70 1.29
7 600887 伊利股 份 927,970 29,026,901.60 1.23
8 000895 双汇发 展 654,951 25,176,316.44 1.06
9 600518 康美药 业 1,216,091 23,385,429.93 0.99
10 002570 贝因美 805,807 22,522,305.65 0.95
11 600312 平高电 气 2,092,151 19,289,632.22 0.82
12 000712 锦龙股 份 1,041,441 18,318,947.19 0.77
13 600486 扬农化 工 484,941 17,031,127.92 0.72
14 002638 勤上光 电 1,180,694 16,305,384.14 0.69
15 002482 广田股 份 735,618 15,447,978.00 0.65
40
16 000400 许继电 气 535,190 14,492,945.20 0.61
17 600261 阳光照 明 1,084,031 13,745,513.08 0.58
18 000651 格力电 器 541,886 13,579,663.16 0.57
19 300085 银之杰 975,576 12,009,340.56 0.51
20 600066 宇通客 车 596,144 10,927,319.52 0.46
21 600498 烽火通 信 641,069 10,564,817.12 0.45
22 000553 沙隆达 Ａ 1,270,314 9,692,495.82 0.41
23 601888 中国国 旅 318,026 9,286,359.20 0.39
24 600048 保利地 产 887,718 8,797,285.38 0.37
25 000926 福星股 份 1,124,083 8,104,638.43 0.34
26 300090 盛运股 份 250,580 7,737,910.40 0.33
27 600352 浙江龙 盛 758,353 7,113,351.14 0.30
28 002063 远光软 件 463,889 6,703,196.05 0.28
29 300287 飞利信 295,026 6,688,239.42 0.28
30 300182 捷成股 份 232,112 6,160,252.48 0.26
31 002028 思源电 气 386,075 6,072,959.75 0.26
32 000024 招商地 产 248,110 6,024,110.80 0.25
33 000826 桑德环 境 183,790 5,930,903.30 0.25
34 300059 东方财 富 436,876 5,919,669.80 0.25
35 002440 闰土股 份 285,947 5,910,524.49 0.25
36 600637 百视通 201,881 5,652,668.00 0.24
37 300137 先河环 保 277,909 5,191,340.12 0.22
38 002375 亚厦股 份 161,461 4,972,998.80 0.21
39 600585 海螺水 泥 357,800 4,787,364.00 0.20
40 600345 长江通 信 299,988 4,382,824.68 0.19
41 000961 中南建 设 447,600 4,377,528.00 0.19
42 000671 阳 光 城 361,151 4,279,639.35 0.18
43 600389 江山股 份 116,636 3,970,289.44 0.17
41
44 600340 华夏幸 福 119,187 3,878,344.98 0.16
45 600596 新安股 份 360,590 3,804,224.50 0.16
46 600750 江中药 业 203,255 3,624,036.65 0.15
47 002055 得润电 子 340,786 3,493,056.50 0.15
48 600527 江南高 纤 619,665 3,463,927.35 0.15
49 300075 数字政 通 122,266 3,460,127.80 0.15
50 600686 金龙汽 车 361,177 3,377,004.95 0.14
51 000656 金科股 份 286,955 3,325,808.45 0.14
52 600406 国电南 瑞 222,283 3,318,685.19 0.14
53 300253 卫宁软 件 81,457 3,307,154.20 0.14
54 600649 城投控 股 421,994 2,920,198.48 0.12
55 300310 宜通世 纪 239,016 2,911,214.88 0.12
56 002005 德豪润 达 309,318 2,876,657.40 0.12
57 600208 新湖中 宝 929,044 2,870,745.96 0.12
58 300198 纳川股 份 216,345 2,725,947.00 0.12
59 002431 棕榈园 林 123,018 2,332,421.28 0.10
60 600690 青岛海 尔 210,084 2,292,016.44 0.10
61 600967 北方创 业 221,192 2,260,582.24 0.10
62 600376 首开股 份 405,962 2,253,089.10 0.10
63 000063 中兴通 讯 157,771 2,011,580.25 0.09
64 600309 万华化 学 117,734 1,886,098.68 0.08
65 600583 海油工 程 287,584 1,860,668.48 0.08
66 002630 华西能 源 89,470 1,852,029.00 0.08
67 300168 万达信 息 66,523 1,795,455.77 0.08
68 002051 中工国 际 50,100 1,396,287.00 0.06
69 002568 百润股 份 92,936 1,342,925.20 0.06
70 300011 鼎汉技 术 126,256 1,265,085.12 0.05
71 002450 康得新 43,021 1,203,727.58 0.05
42
72 600858 银座股 份 144,787 1,136,577.95 0.05
73 002064 华峰氨 纶 156,500 1,086,110.00 0.05
74 002454 松芝股 份 115,800 1,016,724.00 0.04
75 300259 新天科 技 59,650 725,940.50 0.03
76 601668 中国建 筑 173,361 566,890.47 0.02
77 002254 泰和新 材 86,178 546,368.52 0.02
78 600563 法拉电 子 9,019 159,275.54 0.01
79 300110 华仁药 业 20,000 157,800.00 0.01
80 600108 亚盛集 团 20,937 136,509.24 0.01
81 002586 围海股 份 9,872 107,802.24 0.00
82 300142 沃森生 物 1,683 62,759.07 0.00
83 000538 云南白 药 678 56,958.78 0.00
84 600422 昆明制 药 2,000 53,000.00 0.00
85 002663 普邦园 林 3,386 51,027.02 0.00
86 300136 信维通 信 2,000 48,600.00 0.00
87 000731 四川美 丰 5,011 41,641.41 0.00
88 000999 华润三 九 1,018 30,132.80 0.00
89 600976 武汉健 民 1,279 27,626.40 0.00
90 600418 江淮汽 车 3,501 24,612.03 0.00
91 600728 佳都新 太 2,026 24,332.26 0.00
92 300303 聚飞光 电 1,376 21,947.20 0.00
93 002065 东华软 件 1,100 21,780.00 0.00
94 002421 达实智 能 1,000 16,640.00 0.00
95 600252 中恒集 团 1,000 13,880.00 0.00
96 600038 哈飞股 份 597 13,384.74 0.00
97 300256 星星科 技 1,000 13,010.00 0.00
98 000888 峨眉山 Ａ 800 12,456.00 0.00
99 600879 航天电 子 1,586 10,642.06 0.00
43
100 600521 华海药 业 648 9,882.00 0.00
101 600329 中新药 业 744 9,612.48 0.00
102 000657 *ST 中钨 938 9,051.70 0.00
103 002299 圣农发 展 1,000 9,040.00 0.00
104 300159 新研股 份 533 8,970.39 0.00
105 601117 中国化 学 663 6,311.76 0.00
106 300212 易华录 200 6,000.00 0.00
107 000513 丽珠集 团 107 3,991.10 0.00
108 000650 仁和药 业 700 3,409.00 0.00
109 002345 潮宏基 132 1,448.04 0.00
110 300144 宋城股 份 100 1,330.00 0.00
111 002325 洪涛股 份 90 1,071.00 0.00
112 002107 沃华医 药 100 871.00 0.00
113 300224 正海磁 材 3 43.32 0.00
7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 000423 东阿阿 胶 280,515,094.25 12.89
2 002482 广田股 份 268,841,152.88 12.36
3 600703 三安光 电 234,277,088.62 10.77
4 600418 江淮汽 车 201,766,338.36 9.27
5 601166 兴业银 行 177,873,711.13 8.17
6 002550 千红制 药 142,914,411.94 6.57
7 002055 得润电 子 138,373,096.66 6.36
8 601668 中国建 筑 136,718,373.30 6.28
9 600048 保利地 产 112,472,435.76 5.17
44
10 002375 亚厦股 份 109,821,365.60 5.05
11 600518 康美药 业 89,931,145.74 4.13
12 600352 浙江龙 盛 85,043,540.42 3.91
13 002440 闰土股 份 82,919,488.20 3.81
14 002064 华峰氨 纶 81,141,536.49 3.73
15 000887 中鼎股 份 77,985,259.40 3.58
16 600016 民生银 行 77,234,801.72 3.55
17 300110 华仁药 业 71,579,252.10 3.29
18 300074 华平股 份 71,260,934.18 3.27
19 002254 泰和新 材 70,287,313.99 3.23
20 600546 山煤国 际 69,982,057.46 3.22
21 002431 棕榈园 林 66,734,397.51 3.07
22 600031 三一重 工 65,647,651.22 3.02
23 601318 中国平 安 64,728,475.77 2.97
24 300142 沃森生 物 64,724,044.12 2.97
25 300284 苏交科 63,877,653.03 2.94
26 002028 思源电 气 59,946,059.61 2.75
27 600585 海螺水 泥 59,474,323.40 2.73
28 601788 光大证 券 59,467,824.34 2.73
29 600030 中信证 券 57,770,528.32 2.66
30 600261 阳光照 明 57,700,265.16 2.65
31 601117 中国化 学 55,935,633.86 2.57
32 600498 烽火通 信 55,304,295.19 2.54
33 000625 长安汽 车 55,052,799.95 2.53
34 002172 澳洋科 技 53,262,169.01 2.45
35 300059 东方财 富 53,029,788.46 2.44
36 600312 平高电 气 52,645,389.87 2.42
37 600889 南京化 纤 51,060,709.64 2.35
45
38 002570 贝因美 48,127,543.84 2.21
39 600858 银座股 份 48,103,550.79 2.21
40 002271 东方雨 虹 48,016,779.24 2.21
41 000063 中兴通 讯 47,487,323.73 2.18
42 600259 广晟有 色 47,400,255.60 2.18
43 600750 江中药 业 47,023,076.95 2.16
44 002140 东华科 技 45,076,084.48 2.07
45 300083 劲胜股 份 44,922,310.30 2.06
46 600887 伊利股 份 44,800,051.84 2.06
注 ： “ 本 期 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600418 江淮汽 车 279,747,558.51 12.86
2 002482 广田股 份 275,903,241.96 12.68
3 002055 得润电 子 196,677,001.15 9.04
4 601166 兴业银 行 186,227,888.90 8.56
5 600521 华海药 业 176,905,545.37 8.13
6 000625 长安汽 车 167,274,945.43 7.69
7 600703 三安光 电 155,585,102.95 7.15
8 601668 中国建 筑 134,374,803.69 6.18
9 002375 亚厦股 份 113,564,492.60 5.22
10 000423 东阿阿 胶 102,922,295.47 4.73
11 600546 山煤国 际 101,014,240.80 4.64
12 600048 保利地 产 98,968,360.64 4.55
13 600518 康美药 业 93,735,227.34 4.31
14 300083 劲胜股 份 91,857,086.13 4.22
46
15 600352 浙江龙 盛 90,971,963.12 4.18
16 002064 华峰氨 纶 83,652,646.87 3.84
17 002440 闰土股 份 82,167,664.41 3.78
18 300110 华仁药 业 77,179,926.94 3.55
19 600016 民生银 行 75,272,058.38 3.46
20 601318 中国平 安 71,782,032.73 3.30
21 002254 泰和新 材 67,470,089.97 3.10
22 000049 德赛电 池 67,263,455.93 3.09
23 300284 苏交科 66,458,945.30 3.05
24 601117 中国化 学 65,658,159.56 3.02
25 002431 棕榈园 林 65,344,903.71 3.00
26 300142 沃森生 物 64,168,937.29 2.95
27 300074 华平股 份 62,766,264.85 2.88
28 600031 三一重 工 62,734,646.88 2.88
29 601788 光大证 券 61,825,611.84 2.84
30 600030 中信证 券 61,733,844.33 2.84
31 601699 潞安环 能 61,503,820.98 2.83
32 600694 大商股 份 54,702,529.14 2.51
33 002028 思源电 气 53,957,192.85 2.48
34 002172 澳洋科 技 53,798,379.21 2.47
35 300253 卫宁软 件 53,780,425.89 2.47
36 000100 TCL 集团 53,659,536.82 2.47
37 600585 海螺水 泥 53,370,170.91 2.45
38 600728 佳都新 太 52,972,103.94 2.43
39 600805 悦达投 资 52,521,860.77 2.41
40 002422 科伦药 业 52,281,758.92 2.40
41 000656 金科股 份 51,653,326.06 2.37
42 000887 中鼎股 份 51,452,727.24 2.36
47
43 300207 欣旺达 51,178,384.04 2.35
44 300059 东方财 富 49,955,774.29 2.30
45 002345 潮宏基 48,672,601.79 2.24
46 600889 南京化 纤 48,268,803.26 2.22
47 600858 银座股 份 48,246,361.99 2.22
48 600498 烽火通 信 48,154,175.42 2.21
49 600104 上汽集 团 47,927,355.27 2.20
50 002140 东华科 技 47,170,012.88 2.17
51 601998 中信银 行 45,940,850.81 2.11
52 000063 中兴通 讯 45,735,700.51 2.10
53 600259 广晟有 色 45,607,067.99 2.10
54 002550 千红制 药 43,714,047.26 2.01
注 ： “ 本 期 累 计 卖 出 金 额 ” 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,158,129,192.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,857,237,836.74
注： “买入股票成本 （ 成交） 总额” 和“卖 出股票收入 （成交） 总额 ” 按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 218,760,750.00 9.25
2 央行票 据 49,500,000.00 2.09
3 金融债 券 687,277,000.00 29.06
其中： 政策 性金 融债 687,277,000.00 29.06
4 企业债 券 398,190.30 0.02
48
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 5,669,093.60 0.24
8 其他 － －
9 合计 961,605,033.90 40.66
7.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 120245 12 国开 45 1,200,000 119,364,000.00 5.05
2 120238 12 国开 38 1,000,000 99,660,000.00 4.21
3 130308 13 进出 08 1,000,000 99,360,000.00 4.20
4 120419 12 农发 19 900,000 89,568,000.00 3.79
5 130201 13 国开 01 800,000 79,560,000.00 3.36
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益 明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
49
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内 本基金投 资的 前十名证 券的发行 主体 没有被监 管部门立 案调 查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,152,716.69
2 应收证 券清 算款 60,584,073.76
3 应收股 利 22,001.62
4 应收利 息 12,553,174.23
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 24.36
7 待摊费 用 165,817.89
8 其他 －
9 合计 75,477,808.55
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转 债 3,357,689.40 0.14
2 113003 重工转 债 1,545,784.80 0.07
3 110015 石化转 债 765,619.40 0.03
50
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8
基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
23000 86,956.52 1,497,041,366.00 74.85 502,958,634.00 25.15
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 189,243,707 9.46
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 186,450,610 9.32
3 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统
－普通 保险 产品 －013C －CT001 沪
126,811,178 6.34
4 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 82,647,582 4.13
5 太平人 寿保 险有 限公 司 72,570,338 3.63
6 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 保 险 产
品
70,707,172 3.54
7 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红
－个人 分红
64,709,857 3.24
8 阳光财 产保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 57,531,443 2.88
51
9 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－万 能 51,281,410 2.56
10 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 －
银 保分 红
50,000,070 2.50
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 人 所有从业人员持有本
基金
0.00 0.0000
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9
重 大事 件揭示
9.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
9.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于 2013 年 6 月 7 日在 中国证券报、上海证券报、证券时
报及公司网站上公告， 窦玉明先生不再担任本公司总经理， 由陈敏女士代行公司总经
理职责。
9.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
9.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
9.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
9.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处
罚。
52
9.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
财富里 昂 2 504,338,467.59 3.36 － － － － － － 446,289.78 3.31 －
光大证 券 1 1,505,021,886.41 10.02 3,813,300.00 3.95 1,594,200,000.00 17.78 － － 1,370,169.96 10.18 －
国海证 券 2 1,667,924,612.65 11.11 － － － － － － 1,475,948.31 10.96 －
国泰君 安 2 1,681,321,062.35 11.20 34,857.78 0.04 260,000,000.00 2.90 － － 1,493,845.22 11.09 －
国信证 券 1 619,226,848.87 4.12 － － 697,000,000.00 7.77 － － 563,742.61 4.19 －
海通证 券 2 2,553,388,242.04 17.01 15,998,474.20 16.58 304,500,000.00 3.40 － － 2,275,403.71 16.90 －
华泰联 合 1 378,850,198.98 2.52 － － － － － － 335,244.92 2.49 －
齐鲁证 券 1 1,350,049,588.32 8.99 24,320,103.55 25.20 2,498,300,000.00 27.86 － － 1,229,086.09 9.13 －
申银万 国 2 1,344,453,201.79 8.95 6,550,534.41 6.79 1,333,000,000.00 14.87 － － 1,215,880.60 9.03 －
53
银河证 券 1 1,504,041,219.59 10.02 40,282,796.10 41.74 2,006,000,000.00 22.37 － － 1,369,276.01 10.17 －
招商证 券 2 1,906,507,525.80 12.70 5,511,532.98 5.71 274,000,000.00 3.06 － － 1,690,588.48 12.55 －
太平洋 证券 1 － － － － － － － － － － －
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：新增国金证券 25840、国金证券 393367 席位。
54
9.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 广 大
投 资 者 持 有 效 身 份 证 件 办 理 相 关 业 务
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年01 月 04 日
2
汉盛证 券投 资基 金 2012 年度收 益分 配
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年04 月 16 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销 深 圳
分公司 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年04 月 18 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年06 月 07 日
§10
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、 中国 证监 会批 准设 立汉 盛
基金的 文件
2、 汉盛 证券 投资 基金 基金 合
同
3、 汉盛 证券 投资 基金 托管 协
议
4、 中国 证监 会批 准设 立富 国
基金管 理有 限公 司的 文件
5、 汉盛 证券 投资 基金 财务 报
表及报 表附 注
6、 报告 期内 在指 定报 刊上 披
露的各 项公 告
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8
号 上 海 国 金 中 心 二 期 16-17
层
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，
可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基
金管理 有限 公司 。
咨询电话：95105686 、
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n
