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博时裕祥(160513)

博时裕祥:2013年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
博时裕祥分级 债券型证 券投资基金 
2013 年半年度 报告 
2013 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 : 博时 基金管理 有限 公司 
基 金托管人 : 招商 银行股份 有限 公司 
报 告送出日 期:2013 年 8 月 29 日


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 1 1.1 重要 提示 §1 重 要提 示及 目录 基金管理人的董 事会、董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗 漏,并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指 标、净值表 现、利润分 配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等内容 ,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产,但不 保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险,投资者在 作出投资决 策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 2 2 1.2 目录 §1 重要提示 及目录


.........................................................................................................................................1 1.1 重要提示


.............................................................................................................................................1 1.2 目录


.....................................................................................................................................................2 §2 基金简介


.....................................................................................................................................................4 2.1 基金基本 情况


.....................................................................................................................................4 2.2 基金产品 说明


.....................................................................................................................................4 2.3 基金管理 人和基 金托管人


.................................................................................................................4 2.4 信息披露 方式


.....................................................................................................................................5 2.5 其他相关 资料


.....................................................................................................................................5 §3 主要财务 指标和 基金净值 表现


.................................................................................................................5 3.1 主要会计 数据和 财务指标


.................................................................................................................5 3.2 基金净值 表现


.....................................................................................................................................5 3.3 其他指 标


............................................................................................................................................6 §4 管理人报 告


.................................................................................................................................................7 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ..............................................................................................................7 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明


......................................................................8 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明


..................................................................................9 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明


..................................................................9 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望


..................................................................9 4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明


..............................................................................9 4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明


................................................................................10 §5 托管人报 告


...............................................................................................................................................10 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明


....................................................................................10 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明


................10 5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见


................................10 §6 半年度财 务会计 报告(未 经审计)


....................................................................................................... 11 6.1 资产负债 表


....................................................................................................................................... 11 6.2 利润表


...............................................................................................................................................12 6.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ....................................................................................................13 6.4 报表附注


...........................................................................................................................................14 §7 投资组合 报告


...........................................................................................................................................28 7.1 期末基金 资产组 合情况


...................................................................................................................28 7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ....................................................................................................28 7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细


........................................28 7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ................................................................................................28 7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合


............................................................................................29 7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细


....................................29 7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细


........................29 7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细


....................................29 7.9 报告期末 本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明


............................................................................29 7.10 投资组 合报告附 注


.........................................................................................................................29 §8 基金份额 持有人 信息


...............................................................................................................................30 8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构


........................................................................................30 8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ............................................................................................................31 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 3 3 8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况


............................................................................31 §9 基金份额 变动


...........................................................................................................................................31 §10 重大事 件揭示


.........................................................................................................................................32 10.1 基金份 额持有人 大会决议


.............................................................................................................32 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动


..............................................32 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼


..................................................................32 10.4 基金投 资策略的 改变


.....................................................................................................................32 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况


..........................................................................................32 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况


..........................................................32 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况


......................................................................................32 10.8 其他重 大事件


.................................................................................................................................33 §11 备查文 件目录


.........................................................................................................................................33 11.1 备查文 件目录


.................................................................................................................................34 11.2 存放地 点


.........................................................................................................................................35 11.3 查阅方 式


.........................................................................................................................................35 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 4 4 2.1 基金 基本情况 §2 基金简 介 基金名称


博时裕祥分 级债券型 证券投资 基金 基金简称


博时裕祥分 级债券 场内简称 博时裕祥 基金主代码


160513 基金运作方 式


契约型基金。 本基金 《 基金合同 》 生效后, 在最初的3年内裕祥A 每6个月开放 一次申购 、 赎回 业务, 裕祥B封闭 运作。3年届满后, 本基金转换 为上市开 放式基金 (LOF)。 基金合同生 效日


2011年6月10 日 基金管理人


博时基金管 理有限公 司 基金托管人


招商银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 3,540,005,027.78份 基金合同存 续期


不定期 基金份额上 市的证券 交易所


深圳证券交 易所 上市日期


2011年9月2 日 下属两级基 金的基金 简称


博时裕祥分 级债券A 博时裕祥分 级债券封 闭B 下属两级基 金的场内 简称 裕祥 A 裕祥B 下属两级基 金的交易 代码 160514 150043 报告期末下 属两级基 金的份额 总额


2,740,380,250.86份 799,624,776.92份 2.2 基金 产品说明 投资目标 在谨慎投资 的前提下 ,本基 金力争 获取高于 业绩比较 基准的投资 收益。 投资策略 通过宏观方 面自上而 下的分析 及债券市 场方面自 下而 上的判断 , 把握市场利 率水平的 运行态势 ,根 据债券市 场收益率 曲线的整体 运动方向进 行久期选 择。在微 观方面 ,基于债 券市场 的状况,主 要采用骑乘 、息差 及利差策 略等投资 策略。 同时积极 参与一级市 场新股、债 券申购, 提高组合 预期收益 水平。 业绩比较基 准 中证全债指 数收益率 风险收益特 征 从基金整体 运作来看, 本基金属 于中低风 险品种, 预 期收益和风 险高于货币 市场基金 ,低于混 合型基金 和股票型 基金 。 2.3 基金 管理人和基 金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管 理有限公 司 招商银行股 份有限公 司 信息披露负 责人 姓名 孙麒清 张燕 联系电话 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 5 5 客户服务电 话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 注册地址 广 东省 深圳市 福田 区深南 大道 7088 号招商 银行大厦29 层 深圳市福田 区深南大 道7088 号 办公地址 广 东省 深圳市 福田 区深南 大道 7088 号招商 银行大厦29 层 深圳市福田 区深南大 道7088 号 邮政编码 518040 518040 法定代表人 杨鶤 傅育宁 2.4 信息 披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报 登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com 基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处 2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 3.1 主要 会计数据和 财务指标 §3 主 要财 务指 标和 基金净 值表 现 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指 标 报告期(2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日) 本期已实现 收益


169,333,635.54 本期利润 111,062,213.60 加权平均基 金份额本 期利润 0.0312 本期加权平 均净值利 润率 2.91% 本期基金份 额净值增 长率 2.91% 3.1.2 期末数 据和指 标 报告期末(2013 年 6 月 30 日 ) 期末可供分 配利润 468,309,466.08 期末可供分 配基金份 额利润

















0.1323 期末基金资 产净值 3,736,188,078.16 期末基金份 额净值 1.055 3.1.3 累计期 末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日 ) 基金份额累 计净值增 长率 15.32% 注: 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 ( 不含公允 价值变动 收益) 扣 除相关 费用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用, 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数 字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 6 6 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -2.08% 0.29% -0.38% 0.16% -1.70% 0.13% 过去三个月 -0.62% 0.23% 0.98% 0.10% -1.60% 0.13% 过去六个月 2.91% 0.21% 2.42% 0.08% 0.49% 0.13% 过去一年 2.92% 0.39% 2.84% 0.07% 0.08% 0.32% 自基金成立起至 今 15.32% 0.55% 10.45% 0.09% 4.87% 0.46% 注:本基金 的业绩比 较基准为 中证全债 指数收益 率。 3.2.2 自基金合同 生效以来基 金 份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变 动的 比较 注:本基金 合同于 2011 年 6 月 10 日生 效。按照 本基 金的基金合 同规定,自 基金合同 生效之日 起 6 个 月内使基金的投资组合比 例符合本基金合同 第十四条 (二)投资范围、 (七)投资限制的有关 约定。本基 金建仓期结 束时各项 资产配置 比例符合 基金合同 约定 。 3.3 其他指标 金额单位:人民币元 其他指标 报告期末 2013 年 6 月30 日 博时裕祥分 级债券A 与博 时裕祥 分级债券 封闭B 份 额配比 3.42708271:1 博时裕祥分 级债券A 累计折算 份额


254,250,267.52 期末博时裕 祥分级债 券 A 份额 参考净值 1.003 期末博时裕 祥分级债 券 A 份额 累计参考 净值 1.101 期末博时裕 祥分级债 券封闭 B 份额参考 净值 1.235 期末博时裕 祥分级债 券封闭 B 份额累计 参考净值 1.235 博时裕祥分 级债券A 的预计年 收益率 4.50%


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 7 7 4.1 基金 管理人及基 金经理情况 §4 管 理人 报告 4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验 博时基金管理有限公司成立于 1998 年 7 月 13 日,是中国内地首批成立的五家基金管理 公司之一。注册资本 2.5 亿元人民币,总部设 在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设 有分公司。同时 ,博时基金 公司拥有博 时基金 (国际)有限公 司和博时资 本管理有限 公司两 家全资子公司。 博时基金公 司的股东为 招商证 券股份有限公司 、中国长城 资产管理公 司、天 津港(集团)有 限公司、璟 安股权投资 有限公 司、上海盛业股 权投资基金 有限公司、 上海丰 益股权投资基金 有限公司、 广厦建设集 团有限 责任公司。博时 基金公司的 经营范围包 括基金 募集、基金销售 、资产管理 和中国证监 会许可 的其他业务,是 一家为客户 提供专业投 资服务 的资产管理机构。 博时基金管理 有限公司是 中国内地 首批成立 的五家基金管 理公司之一 。 “为国 民创造财 富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投 资价值的发现者” 。 截至2013 年6 月30 日, 博 时基金公司共管 理三十七只 开放式基金 和两只 封闭式基金,并 且受全国社 会保障基金 理事会 委托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户, 公募基金资产规模逾1065.69 亿元人民币, 累计分红602.92 亿元人民币, 是目前我国资产 管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管 理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2013 年上半年, 股票型基金中, 截至6 月28 日, 博时 医疗保健今年以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/3。混合灵活配置型基金 方面,博时回报今年以来收益率在71 只同类 基金中排名第8。


固定收益方面, 博时信用债纯债基金今年以来收益率在17 只长期标准债券型基金中排名 第1; 博时裕祥分级债券 A 今年以来收益率在19 只封闭式债券型分级子基金 (优先份额) 中 名列第2。 海外投资方面,博时标普 500 今年以来净值增长率在 15 只 QDII 指数股票型基金中排名 第2,该基金成立以来的涨幅达到15.94%。 2、客户服务 2013 年上半年,博时基金共举办各类渠道培训活动逾841 场,参加人数超过 2 万人。 3、其他大事件


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 8 8 2013 年 3 月 29 日,由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基 金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖” 。 2013 年 3 月 30 日,由中国证券报社主办的第 十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013 金 牛基金论坛在北京举行。 博时基金蝉联 “金牛 基金管理公司” 奖, 博时基金价值组投资总监、 博时主题行业基 金经理邓晓 峰获得“金 牛基金 十周年特别奖” ,博时现金 收益荣获“2012 年 度货币市场金牛基金” 。 2013 年4 月, 在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能力排行 榜”评选活动中,博时标普500 指数基金获得 “2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。 2013 年4 月10 日, 由上海证券报举办的第十 届 “金基金奖” 颁奖典礼在上海举行, 博时 基金荣获金 “基金十年 ?卓越公司奖” , 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基金十 年?投资 回报奖” , 博时主题行业基金荣获 “金基金· 股 票型基金奖5 年期奖” , 博时裕阳封闭荣获 “金 基金·分红基金奖3 年期奖” 。 2013 年4 月27 日 , 由中国网、 普益财富、 西南 财经大学信托与理财研究所三家机构联合 主办的2013 中国网?普益财富管理论坛在北京 举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评选 “年度 最佳财富管理基金公司” 。 2013 年 6 月 26 日,世界品牌实验室(WBL)在京 发布 2013 年度(第十届) 《中国 500 最具 价值品牌》排行榜,博时基金以 81.65 亿的品 牌价值位列第 216 名,品牌价值一年内提升了 近20 亿元,排名逐年上升。 4.1.2 基金经理( 或基金经理 小组)及基 金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 陈芳 菲 基金经 理 2011-6-10 - 6.5 1999 年至 2003 年在山 东财政学 院金 融学专业学 习,获经 济学学士 学位。 2003 年至 2006 年在上 海财经大 学金 融学专业学 习,获经 济学硕士 学位。 2006 年3 月6 日加入博时基金管 理有 限公司,历任固定收益部债券分析 员、 社保 组合投资 经理 。 现任博 时裕 祥分级债券型证券投资基金基金经 理。 注: 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日, 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事 证券行业开 始时间计 算。 4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 9 9 在本报告 期内 ,本 基金 管理人 严格 遵循 了《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金法 》及 其各 项 实施细则、 《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定, 并本 着诚实信用、勤 勉尽责、取 信于市场、 取信于 社会的原则管理 和运用基金 资产,为基 金持有 人谋求最大利益 。本报告期 内,基金投 资管理 符合有关法规和 基金合同的 规定,没有 损害基 金持有人利益的行为。 4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平 交易制度的 执行情况 报告期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 了《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常 交易行为的 专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析 上半年市场可以大致分为两个阶段,1 月至 5 月, 流动性较为宽松, 国内对新政府充满了 期待,风险偏好较高, 债券类资产几 乎都是上涨 行情,可转债表现最 好,其次是信 用债;6 月份, 美国QE 退出的预期加强, 外汇占款出现 了近半年来首次流出, 又遇国内资金季节性趋 近,导致6 月下旬回购利率创历史新高,收益 率曲线异常平坦甚至倒挂,股债齐跌。 具体操作 上, 本基 金逐 步降低 组合 杠杆 和久 期, 主要减 持了 国债 、中 票和期 限较 长的 企 业债和城投债; 春节前大幅 增持转债, 后来逐 步减持至较低水 平;6 月底 增加了定存 和逆回 购投资比例。 4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现 截至 2013 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.055 元,累计份额净值为 1.131 元 ,报告 期内净值增长率为2.91%,同期业绩基准涨幅为2.42%。 4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望 美国复苏, 国内衰退的大背景下, 人民币很难 长期维持升值趋势, 随着美国QE 退出的临 近,未来流动性 堪忧。从基 本面来说, 对债市 有利,但利率市 场化进程中 的流动性收 紧,可 能会加大利率波 动。国债期 货一旦推出 ,也可 能会对利率波动 起到推波助 澜的作用, 国债的 波段机会可能增 加。目前的 信用利差, 特别是 中低等级信用利 差偏低,风 险较大,且 供给量 受到了压制,随 着流动性溢 价的提高, 且信用 事件和退市债券 只数不断增 加,信用债 市场可 能将面临巨大挑战。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 10 10 未来的操作重点是去杠杆,缩久期,控制好信用风险和流动性风险。 4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明 本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定, 确保基金资产 估值的公平、合 理,有效维 护投资人的 利益, 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会(以 下简称“估值委 员会” ) ,制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经 理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、风险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成,基 金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ,其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历, 具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有: 保证基金估值的 公平、合理 ;制订健全 、有效 的估值政策和程 序;确保对 投资品种进 行估值 时估值政策和程 序的一贯性 ;定期对估 值政策 和程序进行评价等。 参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求 对基金估值及净 值计算履行 复核责任, 当存有 异议时,托管银 行有责任要 求基金管理 公司作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大 利益冲突。 本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议,由其按 约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明 §5 托 管人 报告 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 11 11 回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。 5.3 托管 人对本半年 度报告中财 务信息等内容的真 实、准确和完 整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容 真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6.1 资产 负债表 §6 半 年度 财务 会计 报告( 未经 审计 ) 会计主体:博时裕祥分级债券型证券投资基金 报告截止日:2013 年6 月30 日 单位:人民 币元 资产 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资产:





银行存款 6.4.3.1 504,975,624.39 6,625,734.22 结算备付金


285,124,983.26 456,595,599.27 存出保证金


1,055,482.92 250,000.00 交易性金融 资产 6.4.3.2 7,168,470,054.39 8,481,260,609.04 其中:股票 投资


- - 基金投资


- - 债券投资


7,168,470,054.39 8,481,260,609.04 资产支持证 券投资


- - 衍生金融资 产 6.4.3.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.3.4 330,001,095.00 100,000,270.00 应收证券清 算款


52,112,846.58 48,937,251.47 应收利息 6.4.3.5 122,922,588.59 159,245,664.52 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


8,464,662,675.13 9,252,915,128.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.3.3 - -


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 12 12 卖出回购金 融资产款


4,717,899,686.45 5,497,100,000.00 应付证券清 算款


1,625,968.19 45,218,174.26 应付赎回款


- - 应付管理人 报酬


2,506,662.00 2,621,004.41 应付托管费


626,665.46 655,251.11 应付销售服 务费


798,804.60 872,441.82 应付交易费 用 6.4.3.7 -170,999.79 -113,828.11 应交税费


3,463,885.23 2,628,873.47 应付利息


1,495,817.77 - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.3.8 228,107.06 450,000.00 负债合计


4,728,474,596.97 5,549,431,916.96 所有者权益:





实收基金 6.4.3.9 3,240,682,222.05 3,307,458,578.89 未分配利润 6.4.3.10 495,505,856.11 396,024,632.67 所有者权益 合计


3,736,188,078.16 3,703,483,211.56 负债和所有 者权益总 计


8,464,662,675.13 9,252,915,128.52 注: 报告截 止日2013 年6 月30 日,基 金份额 净值 1.055 元。基 金份额总 额 3,540,005,027.78 份, 其中A 类基 金份额2,740,380,250.86 份;B 类基 金份 额 799,624,776.92 份。 6.2 利润 表 会计主体:博时裕祥分级债券型证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 附注号 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 一、收入


224,429,584.53 346,595,144.54 1.利息收入


160,800,835.73 161,462,723.71 其中:存款 利息收入 6.4.3.11 3,410,327.68 5,429,169.76 债券利息收 入


156,694,107.36 154,097,631.76 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


696,400.69 1,935,922.19 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “-”填 列)


121,580,426.59 65,435,502.34 其中:股票 投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.3.13 121,580,426.59 65,435,502.34 资产支持证 券投资收 益


- - 衍生工具收 益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 - - 3.公允价值 变动收益 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.3.16 -58,271,421.94 119,646,500.86


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 13 13 4.汇兑收益 (损失以 “-”号 填列)


- - 5.其他收入 (损失以 “-”号 填列) 6.4.3.17 319,744.15 50,417.63 减:二、费用


113,367,370.93 107,178,772.76 1.管理人报 酬


15,128,144.99 10,609,222.03 2.托管费


3,782,036.22 2,652,305.54 3.销售服务 费


4,839,474.10 3,149,613.18 4.交易费用 6.4.3.18 26,350.00 22,162.50 5.利息支出


89,323,227.92 90,473,205.70 其中:卖出 回购金融 资产支出


89,323,227.92 90,473,205.70 6.其他费用 6.4.3.19 268,137.70 272,263.81 三、利润总额(亏损总额以 “ -”号填列)


111,062,213.60 239,416,371.78 减:所得税 费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


111,062,213.60 239,416,371.78 6.3 所有 者权益(基 金净值)变 动表 会计主体:博时裕祥分级债券型证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益(基 金净 值) 3,307,458,578.89 396,024,632.67 3,703,483,211.56 二 、本期经 营活动 产生的 基金 净值变动数 (本期利 润) - 111,062,213.60 111,062,213.60 三 、本期基 金份额 交易产 生的 基 金净值变 动数( 净值减 少以 “-”号填 列) -66,776,356.84 -11,580,990.16 -78,357,347.00 其中:1.基 金申购款 822,530,508.36 142,651,054.51 965,181,562.87 2.基金赎回 款 -889,306,865.20 -154,232,044.67 -1,043,538,909.87 四 、本期向 基金份 额持有 人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少 以“-” 号填列) -





五 、期末所 有者权 益(基 金净 值) 3,240,682,222.05 495,505,856.11 3,736,188,078.16 项目 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益(基 金净 值) 2,381,157,214.30 68,993,402.14 2,450,150,616.44 二 、本期经 营活动 产生的 基金 净值变动数 (本期利 润) - 239,416,371.78 239,416,371.78 三 、本期基 金份额 交易产 生的 基 金净值变 动数( 净值减 少以 1,390,946,798.16


142,782,955.22


1,533,729,753.38


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 14 14 “-”号填 列) 其中:1.基 金申购款 1,824,484,745.83 187,286,331.95


2,011,771,077.78 2.基金赎回 款 -433,537,947.67 -44,503,376.73





-478,041,324.40 四 、本期向 基金份 额持有 人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少 以“-” 号填列) - - - 五 、期末所 有者权 益(基 金净 值) 3,772,104,012.46 451,192,729.14 4,223,296,741.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署 : 基金管理人负责人:吴姚东





主管会计工作负责人:王德英


会计机构负责人:成江 6.4 报表 附注 6.4.1 本报 告期所采用 的会计政策、 会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股 息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政策 的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实 务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税, 暂不征收企业所得税。2013 年1 月1 日以前 , 对基金取得的股票的股息、 红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照 现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税, 暂 不征收企业所得税。 自2013 年1 月1 日起 ,对 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1 个月以内(含 1 个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的, 暂减 按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1 年的,暂 减按25%计入应纳税所得额。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易 印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 重要财务报 表项目的说 明


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 15 15 6.4.3.1 银行存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 活期存款 4,975,624.39 定期存款 500,000,000.00 其他存款 - 合计 504,975,624.39 6.4.3.2 交易性 金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2013年6月30 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 - - - 债券 交易所市场


5,620,648,253.02


5,589,173,054.39


-31,475,198.63 银行间市场


1,567,600,595.50


1,579,297,000.00





11,696,404.50 合计


7,188,248,848.52


7,168,470,054.39


-19,778,794.13 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计


7,188,248,848.52


7,168,470,054.39


-19,778,794.13 6.4.3.3 衍生金融资 产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金 融资产 6.4.3.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30 日 账面余额 其中:买断 式逆回购 交易所买入 返售证券 - - 银行间买入 返售证券 330,001,095.00 - 合计 330,001,095.00 - 6.4.3.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得的 债券 无余额。 6.4.3.5 应收利 息 单位:人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 应收活期存 款利息 2,028.95


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 16 16 应收定期存 款利息 310,000.02 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 128,306.20 应收债券利 息 121,834,449.27 应收买入返 售证券利 息 647,329.15 应收申购款 利息 - 其他 475.00 合计 122,922,588.59 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交 易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用 -196,730.64 银行间市场 应付交易 费用 25,730.85 合计 -170,999.79 6.4.3.8 其他负 债 单位:人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 - 预提费用 228,107.06 合计 228,107.06 6.4.3.9 实收基 金 裕祥A 金额单位:人民币 元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,758,038,137.16 2,507,833,801.97 2013 年6 月7 日基金 份额折算 调整








60,699,460.70 - 本期申购 965,181,562.87 822,530,508.36 本期赎回(以“-”号 填列) -1,043,538,909.87 -889,306,865.20 本期末


2,740,380,250.86


2,441,057,445.13 裕祥B 金额单位:人民币 元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 17 17 上年度末 799,624,776.92 799,624,776.92 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号 填列) - - 本期末 799,624,776.92 799,624,776.92 注:1. 根据 《博时裕 祥分级债 券型证券 投资基 金基 金合同》和 《博时裕 祥分级债 券型证券 投资基金 招募说明书 》 的相关 规定, 自本基金 的基金合 同生效 日起 3 年内 ,裕祥 A 每 6 个月 开放一 次申购、 赎回业 务, 并且在开 放日裕祥A 的基金 份额净值 大于 1.000 元时, 折算成1.000 元; 裕祥 B 封 闭运作 并上市交 易。 2013 年 6 月7 日为裕 祥A 的开 放日,即 该日办理 裕 祥 A 的申购 、赎回业 务。 2. 根据《博 时裕祥分 级债券型 证券投资 基金招 募说 明书》和《 博时裕祥 分级债券 型证券投 资基金之 裕祥A 份额 折算和申 购与赎回 结果的公 告》 的 有关规 定, 本基 金的基金 管理人博 时基金管 理有限公 司确定 2013 年6 月7 日为裕 祥 A 的基 金份额折 算日。折 算前 裕祥 A 的基 金份额总 额为 2,758,038,137.16 份,折 算前裕祥A 的基金份 额净值为1.02200820 元。 根 据基 金份额折算 公式, 基金 份额折算 比例为 1.02200820 , 折算后裕祥A 的基金 份额总额 为 2,818,737,597.86 份,折算后 裕祥 A 的 基金份额 净值为 1.000 元。 各基 金份额持有 人持有的 裕祥 A 经 折算后的 基金份额 采用 四舍五入的 方式保留 到小数点 后两位, 由此 产生的误 差计入基金 资产。 中国证券 登记结算 有限责任 公司已 根据上述折 算比例 , 对全体 基金份额 持有人持 有的裕 祥 A 基金份 额进行了 折算,并 于 2013 年6 月13 日进 行了变更登 记。 3. 截至 2013 年6 月30 日止 , 于深 交所上市 的裕祥B 基金份额 为 606,502,326.00 份, 托 管在场外 未 上市交易的 裕祥B 基 金份额为193,122,450.92 份。 上市的基金 份额登记 在证券登 记结算系 统,可按 市价 流通; 未 上市的基 金份额登 记在注册 登记系统 。 通过 跨 系统转登记 可实现基 金份额在 两个系统 之间的转 换。 6.4.3.10 未分 配利润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 308,431,009.09 87,593,623.58 396,024,632.67 本期利润 169,333,635.54 -58,271,421.94 111,062,213.60 本期基金份 额交易产 生的变动 数 -9,455,178.55 -2,125,811.61 -11,580,990.16 其中:基金 申购款 116,465,964.68 26,185,089.83 142,651,054.51 基金赎回款 -125,921,143.23 -28,310,901.44 -154,232,044.67 本期已分配 利润


-


本期末 468,309,466.08 27,196,390.03 495,505,856.11 6.4.3.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 活期存款利 息收入 306,789.60 定期存款利 息收入 310,000.02 其他存款利 息收入 -


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 18 18 结算备付金 利息收入 2,783,692.23 其他 9,845.83 合计 3,410,327.68 6.4.3.12 股票 投资收益—— 买卖股票 差价收入 无。 6.4.3.13 债券 投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6月30日 卖出债券( 、债转股 及债券到 期兑付) 成交总额


5,904,281,061.41 减:卖出债 券(、债 转股及债 券到期兑 付)成本 总 额


5,632,595,946.34 减:应收利 息总额





150,104,688.48 债券投资收 益





121,580,426.59 6.4.3.14 衍生 工具收益 无。 6.4.3.15 股利 收益 无。 6.4.3.16 公允 价值变动收 益 单位:人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6月30日 1.交易性金 融资产 -58,271,421.94 ——股票投 资 - ——债券投 资 -58,271,421.94 ——资产支 持证券投 资 - ——基金投 资 - 2.衍生工具 - ——权证投 资 - 3.其他 - 合计 -58,271,421.94 6.4.3.17 其他 收入 单位:人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6月30日 基金赎回费 收入 319,744.15 配股手续费 返还 - 新股手续费 返还 - 印花税返还 -


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 19 19 转换费收入 - 配债手续费 返还 - 其他 - 合计 319,744.15 注: 裕祥A 以基金合 同生效 后每满 6 个月为一 个开放 周期, 持有 期限为一 个开放 周期的, 裕祥 A 的赎 回费率为0.1%; 持 有期限为 一个(不含)以上开 放周期 的, 裕祥 A 不收取赎 回费。 赎回费总 额全额归 入基金 资产。 6.4.3.18 交易 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6月30日 交易所市场 交易费用 - 银行间市场 交易费用 26,350.00 合计 26,350.00 6.4.3.19 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 上市年费 29,752.78 银行划款手 续费 21,630.64 中债登 债券 托管账户 维护费 9,000.00 上清所 债券 托管账户 维护费 9,400.00 合计 268,137.70 6.4.4 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明 6.4.4.1 或有事 项 无。 6.4.4.2 资产负 债表日后事 项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存 在控制关系或 其他重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 博时基金管 理有限公 司(“博 时基金” ) 基金管理人 、基金销 售机构 招商银行股 份有限公 司(“招商 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构 招商证券股 份有限公 司( “招商 证券” ) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 20 20





下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易 6.4.6.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易


无。 6.4.6.2 关联方 报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6月30日 上年度可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6月30日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 15,128,144.99 10,609,222.03 其中: 支付销售 机构的客 户维护 费





4,154,786.33 2,850,393.99 注: 支付基金 管理人博 时基金的 管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.8%的 年费率计 提, 逐日累 计至每 月月底,按 月支付。 其计算公 式为:日 管理人报 酬= 前一日基金 资产净值 X 0.8% / 当年天 数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6月30日 上年度可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6月30日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 3,782,036.22 2,652,305.54 注: 支付基金 托管人招 商银行的 托管费按 前一日基 金 资产净值 0.2%的年费 率计提, 逐 日累计至 每月月 底,按月支 付。其计 算公式为 :日托管 费=前一 日基 金资产净值 X 0.2% / 当年天 数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服 务费的各 关 联方名称 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 裕祥A 裕祥 B 合计 博时基金 296,821.34 - 296,821.34 招商银行











3,699,180.26 -











3,699,180.26 招商证券

















4,598.88 -

















4,598.88 合计 4,000,600.48 - 4,000,600.48 获得销售服 务费的各 关 联方名称 上年度可比 期间 2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 裕祥A 裕祥 B 合计 博时基金 129,406.82 - 129,406.82 招商银行 3,734,082.27 - 3,734,082.27 招商证券 2,158.71 - 2,158.71 合计 3,865,647.80 - 3,865,647.80


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 21 21 注:支付基 金销售机 构的裕祥A 销售服 务费按前 一日 裕祥 A 基金 资产净值0.35%的 年费率计 提,逐日 累计至每月 月底, 按月支 付给博时 基金, 再由博 时基 金计算并支 付给各基 金销售机 构。 裕祥 B 不 收取销售 服务费。其 计算公式 为:日销 售服务费 =前一日 裕祥A 基金资产净 值 X 0.35 % / 当年天数 。 6.4.6.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易 单位:人民币元 本期 2013年1月1 日至2013 年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 -


20,686,049.59 - - - - 上年度可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 - 41,554,575.64 - - - - 6.4.6.4 各关联 方投资本基 金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况 无。 6.4.6.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2013年1月1 日至2013 年6月30日 上年度可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 招商银行 4,975,624.39 306,789.60 440,997,362.66 219,736.87 注:本基金 的活期银 行存款由 基金托管 人招商银 行保 管,按银行 同业利率 计息。 6.4.6.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本报告期内,本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券(2012 年可比期间:同) 。 6.4.7 利润分配情 况 本基金本会计期间未进行利润分配。 6.4.8 期末(2013 年 6 月 30 日)本基金持有的流 通受限证券 6.4.8.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 22 22 无。 6.4.8.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票 无。 6.4.8.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本报告期末2013 年 6 月30 日止,本基金 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额227,099,686.45 元,是以 如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总 额 100236 10国开36 2013-7-1 99.65 800,000 79,720,000.00 130406 13农发06 2013-7-1 99.09 500,000 49,545,000.00 120003 12附息国债03 2013-7-1 99.45 500,000 49,725,000.00 120015 12附息国债15 2013-7-1 98.89 200,000 19,778,000.00 110402 11农发02 2013-7-1 99.44 200,000 19,888,000.00 110024 11附息国债24 2013-7-1 100.39 100,000 10,039,000.00 合计





2,300,000 228,695,000.00 6.4.8.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本报告期末2013 年 6 月30 日止,本基金 从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额4,490,800,000.00 元,于2013 年7 月1 日到期。该类交易要求本基金转 入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.9 金融工具风险 及管理 6.4.9.1 风险管 理政策和组 织架构 本基金是一只主动管理型债券型基金,属于中低风险品种。自本基金的基金合同生效日 起3 年内,由于基金收益分配的安排,将基金 份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即 优先级基金份额( “裕祥A”)和进取级基金份额( “裕祥B”)。裕祥 A 的年化约定基准收益率 为一年期定期存款利率+1.50%, 表现出风险较低、 收益相对稳定的特点; 裕祥B 带有适当的 杠杆效应,表现出风险较高,收益较高的特点,其预期收益要高于普通纯债型基金。本基金 投资的金融工具主要包括债券投资和少部分的股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与 这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,力争实现为投资者获取 高于业绩比较基准的投资收益的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 23 23 长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理 人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全 的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准 每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接 对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负 责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展 提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完 善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各 类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出 现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产 所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风 险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期 银行存款存放在本基金的托管行招商银行, 定期银行存款存放在中国民生银行股份有限公司, 与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准 统计及汇总。 6.4.9.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 24 24 A-1 441,511,000.00














350,326,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - 160,070,000.00 合计 441,511,000.00 510,396,000.00 注:未评级 债券为国 债及超级 短期融资 券。 6.4.9.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 AAA 1,801,387,587.95 2,055,788,840.49 AA+ 1,120,368,015.90 1,235,042,130.27 AA 2,093,142,112.54 2,125,730,494.28 AA- 39,956,000.00 30,000,000.00 未评级 1,672,105,338.00 2,524,303,144.00 合计 6,726,959,054.39 7,970,864,609.04 注:未评级 债券为国 债及政策 性金融债 。 6.4.9.3 流动性 风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。自本基金的基金合同生效日起3 年 内,本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短 时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品 种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与 由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金 的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.9.4 市场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的 变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 25 25 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款、结 算备付金及买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。本基金的基金 管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对 上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险 敞口 单位:人民 币元 本期末 2013 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行 存款 504,975,624.39 - - - 504,975,624.39 结算 备付 金 285,124,983.26 - - - 285,124,983.26 结算 保证 金








1,055,482.92 - - - 1,055,482.92 交易 性金 融资 产 2,787,120,603.35 3,427,025,971.04 954,323,480.00 - 7,168,470,054.39 买入 返售 金融 资产 330,001,095.00 - - - 330,001,095.00 应收 证券 清算 款 - - - 52,112,846.58 52,112,846.58 应收 利息 - - - 122,922,588.59 122,922,588.59 资产总计 3,908,277,788.92 3,427,025,971.04 954,323,480.00 175,035,435.17 8,464,662,675.13 负债














卖出 回购 金融 资产 款 4,717,899,686.45 - - - 4,717,899,686.45 应付 证券 清算 款 - - - 1,625,968.19 1,625,968.19 应付 管理 人报 酬 - - - 2,506,662.00 2,506,662.00 应付 托管 费 - - - 626,665.46 626,665.46 应付 销售 服务 费 - - - 798,804.60 798,804.60 应付 交易 费用 - - - -170,999.79 -170,999.79 应付 税费 - - - 3,463,885.23 3,463,885.23 应付 利息 - - - 1,495,817.77 1,495,817.77 其他 负债 - - - 228,107.06 228,107.06 负债总计 4,717,899,686.45 - - 10,574,910.52 4,728,474,596.97 利率敏感 度缺 口 -809,621,897.53 3,427,025,971.04 954,323,480.00 164,460,524.65 3,736,188,078.16 上年度末 2012 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行 存款 6,625,734.22 - - - 6,625,734.22 结算 备付 金 456,595,599.27 - - - 456,595,599.27 存出 保证 金 - - - 250,000.00 250,000.00 交易 性金 融资 产


1,257,993,758.29 6,167,103,483.25 1,056,163,367.50 - 8,481,260,609.04


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 26 26 买入 返售 金融 资产 100,000,270.00 - - - 100,000,270.00 应收 证券 清算 款 - - - 48,937,251.47 48,937,251.47 应收 利息 - - - 159,245,664.52 159,245,664.52 资产总计 1,821,215,361.78 6,167,103,483.25 1,056,163,367.50


208,432,915.99 9,252,915,128.52 负债








卖出 回购 金融 资产 款 5,497,100,000.00 - - - 5,497,100,000.00 应付 证券 清算 款 - - - 45,218,174.26 45,218,174.26 应付 管理 人报 酬 - - - 2,621,004.41 2,621,004.41 应付 托管 费 - - - 655,251.11 655,251.11 应付 销售 服务 费 - - - 872,441.82 872,441.82 应付 交易 费用 - - - -113,828.11 -113,828.11 应付 税费 - - - 2,628,873.47 2,628,873.47 其他 负债 - - - 450,000.00 450,000.00 负债总计 5,497,100,000.00 - - 52,331,916.96 5,549,431,916.96 利率敏感 度缺 口 -3,675,884,638.22 6,167,103,483.25 1,056,163,367.50 156,100,999.03 3,703,483,211.56 注: 表中 所示为本 基金资产 及负债的 公允价值 , 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以 分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险 的敏感性分 析 假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币万元 ) 本期末 (2013 年 6 月 30 日 ) 上年度末 (2012 年 12 月 31 日 ) 市场利率下 降25个基 点 增加约3,956 增加约4,889 市场利率上 升25个基 点 减少约3,956 下降约4,889 6.4.9.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他 价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间 同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况 或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 27 27 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于 基金资产的80%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格 风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融 资产-股票 投资 - - - - 衍生金融资 产-权证投 资 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 6.4.9.4.3.2 其他价格 风险的敏感 性分析 于2013 年 6 月30 日,本基金未持有交易性权 益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观 察输入值)。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 28 28 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2013 年 6 月30 日,本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为5,589,173,054.39 元,属于第二层级的余 额为1,579,297,000.00 元,无属于第三层级 的 余额(2012 年12 月31 日: 第一层 级6,851,101,828.22 元, 第二层级1,630,158,780.82 元, 无第三层级)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关 股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价 值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.1 期末 基金资产组 合情况 §7 投资组 合报 告 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投 资 7,168,470,054.39 84.69 其中:债券 7,168,470,054.39 84.69








资产 支持证券 - - 3 金融衍生品 投资 - - 4 买入返售金 融资产 330,001,095.00 3.90 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和 结算备付 金合计 790,100,607.65 9.33 6 其他各项资 产 176,090,918.09 2.08 7 合计 8,464,662,675.13 100.00 7.2 期末 按行业分类 的股票投资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 29 29 7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 1,522,952,338.00 40.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 149,153,000.00 3.99 其中:政策 性金融债 149,153,000.00 3.99 4 企业债券 4,426,067,883.69 118.46 5 企业短期融 资券 441,511,000.00 11.82 6 中期票据 190,759,000.00 5.11 7 可转债 438,026,832.70 11.72 8 其他 - - 9 合计 7,168,470,054.39 191.87 7.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 019113 11 国债13 8,533,160 853,742,658.00 22.85 2 019207 12 国债07 3,700,000 368,409,000.00 9.86 3 126011 08 石化债 3,687,800 358,822,940.00 9.60 4 122092 11 大秦01 3,204,770 320,348,809.20 8.57 5 110018 国电转债 1,619,420 174,055,261.60 4.66 7.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告 期末本基金 投资的股指 期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10 投资组合报告 附注


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 30 30 7.10.1 报告期内 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有被监管部 门立案调查 , 或在报告 编制 日前 一年内受到公 开谴责、处 罚 7.10.2 基金投资 的前十名股 票中,没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票 7.10.3 期末其他 各项资产构 成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,055,482.92 2 应收证券清 算款 52,112,846.58 3 应收股利 - 4 应收利息 122,922,588.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 176,090,918.09 7.10.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 110018 国电转债 174,055,261.60 4.66 2 110015 石化转债 129,766,000.00 3.47 3 110022 同仁转债 38,571,406.50 1.03 4 113001 中行转债 38,299,082.70 1.03 5 110013 国投转债 37,943,425.90 1.02 6 110020 南山转债 9,991,000.00 0.27 7 110016 川投转债 9,400,656.00 0.25 7.10.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.10.6 投 资组合报告 附注的其他文 字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构 §8 基金份 额持 有人 信息 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 31 31 额比例 额比例 博时裕祥分 级债券A 22,199


123,446.11 209,030,035.98 7.63% 2,531,350,214.88 92.37% 博时裕祥分 级债券封闭B 1,050 761,547.41 714,716,312.04 89.38% 84,908,464.88 10.62% 合计 23,249


152,264.83 923,746,348.02 26.09% 2,616,258,679.76 73.91% 8.2 期末 上市基金前 十名持有人 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 华宝投资有 限公司 102,121,452.00 16.84% 2 全国社保基 金二零七 组合 51,380,730.00 8.47% 3 中 信 证 券- 中信 - 中信 证 券季 季增 利 纯债 集 合资 产管 理计划 51,310,659.00 8.46% 4 全国社保基 金二一零 组合 39,128,375.00 6.45% 5 长江证券股 份有限公 司 29,992,500.00 4.95% 6 海通资管- 上海银行 -海通月 月财集合 资产管理 计划 29,200,000.00 4.81% 7 全国社保基 金一零零 四组合 27,568,200.00 4.55% 8 海 通 资 管- 上海 银 行- 海 通赢 家系 列 -月 月 赢集 合资 产管理计划 24,271,300.00 4.00% 9 新华人寿保 险股份有 限公司 16,541,746.00 2.73% 10 中信信托有 限责任公 司-0808 全配 06 13,240,426.00 2.18% 注:上述持 有人为博 时裕祥分 级债券封 闭 B 场内 持有 人 。 8.3 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份 ) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 博时裕祥分 级债券 A 426,606.56


0.02% 博时裕祥分 级债券封 闭 B -


- 合计 426,606.56


0.01% 注:1、 2、本基金的 基金经理 未持有本 基金。 本公司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ; 单位:份 §9 基金份 额变 动 项目 博时裕祥分 级债券 A 博时裕祥分 级债券封 闭 B 基金合同生 效日(2011 年6 月10 日)基 金份额总 额 3,202,201,603.36 799,624,776.92 本报告期期 初基金份 额总额 2,758,038,137.16 799,624,776.92 本报告期基 金总申购 份额 965,181,562.87 - 减:本报告 期基金总 赎回份额 1,043,538,909.87 - 本报告期基 金拆分变 动份额








60,699,460.70 - 本报告期期 末基金份 额总额 2,740,380,250.86 799,624,776.92


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 32 32 10.1 基金份额持有 人大会决议 §10 重大 事件 揭示 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动 10.2.1 基金管理人于 2013 年 6 月 1 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告》 ,何宝不再担任博时基金管理有限公司总经理职务,由杨鶤代任公司总经理。 10.2.2 基金管理人于2013 年7 月26 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告》 ,经博时基金管理有限公司第五届董事会 2013 年第三次会议审议并通过, 并 经中国证券监督 管理委员会 证监许可 【2013】962 号文核准批复 ,博时基金 管理有限公 司聘 任吴姚东担任博时基金管理有限公司总经理。 10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略 的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况 本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计 服务。 10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况 本报告期内,基 金管理人、 基金托管 人涉及托 管业务的部门及 其高级管理 人员没有受到 监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况 金额单位: 人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 股票 交易 应支 付该 券商 的 佣金 备注 成交 金额 占当期股 票 成交 总额 的 比例 佣金 占当期 佣金总 量的 比例 国泰 君安 1 - - -4,741.74 10.27% - 中信 建投 1 - - -41,442.44 89.73% - 注: 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 (证 监基字[2007]48 号) 的有关规 定要求, 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 33 33 平后,向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。 1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下:


(1) 经营行为 稳健规范 ,内控制 度健全, 在业内 有良 好的声誉; (2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ,交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要; (3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平,包 括但 不限于:有 较好的研 究能力和 行业分析 能力,能 及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务; 能根据公司 所管理基 金的特定 要求, 提供专 门研究报 告, 具有开发量 化投资组 合模型的 能力; 能积极 为公 司投资业务 的开展, 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。 2、基金专用 交易席位 的选择程 序如下: (1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ; (2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。 10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券 交易 回购 交易 权证 交易 成交 金额 占当期债 券 成 交总额 的比例 成交 金额 占当期回 购 成 交总额 的比例 成交 金额 占当期权 证 成交 总额 的比 例 国泰 君安 5,281,135,867.98 95.82% 353,735,700,000.00 94.38% - - 中信 建投


230,104,653.13 4.18% 21,077,688,000.00 5.62% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 博时基金管理有限公司关于 旗下基金持有的长 期停 牌股票调整 估值方法 的公告


中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-6-22 2 博时基金管理有限公司关于 旗下基金持有的长 期停 牌股票调整 估值方法 的公告 中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-6-14 3 博时裕祥分 级债券型 证券投资 基金之裕 祥 A 份额 折 算和申购与 赎回结果 的公告 中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-6-14 4 博时基金管理有限公司关于 旗下基金持有的长 期停 牌股票调整 估值方法 的公告


中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-6-8 5 博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥 B (150043) 暂停交易 公告 中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-6-7 6 关于博时裕 祥分级债 券型证券 投资基金 之裕祥 A 份 额折算方案 提示性公 告 中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-6-4


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 34 34 7 博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥 B (150043) 交易风险 提示性公 告 中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-6-4 8 关于博时裕 祥分级债 券型证券 投资基金 之裕祥 A 开 放申购与赎 回业务的 公告 中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-6-4 9 关于《关于博时裕祥分级债 券型证券投资基金 之裕 祥A 开放申 购与赎回 业务的公 告》的补 充公告 中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-5-18 10 关于博时裕 祥分级债 券型证券 投资基金 之裕祥 A 份 额折算方案 提示性公 告 中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-5-17 11 关于博时裕 祥分级债 券型证券 投资基金 之裕祥 A 开 放申购与赎 回业务的 公告 中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-5-17 12 博时基金管理有限公司关于 旗下基金持有的上 海家 化估值方法 调整的公 告


中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-5-15 13 博时基金管理有限公司关于 开通基金直销网上 交易 和查询系统 移动版的 公告


中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-4-15 14 关于博时公司旗下部分基金 增加第一创业证券 为代 销机构的公 告 中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-4-12 15 博时基金管理有限公司关于 旗下基金持有的长 期停 牌股票调整 估值方法 的公告


中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-3-23 16 博时基金管理有限公司关于 股东名称变更、增 加注 册资本及修 改《公司 章程》的 公告


中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-3-13 17 博时基金管理有限公司关于 成立博时资本管理 有限 公司的公告


中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-2-28 18 博时基金管理有限公司关于 旗下基金持有的长 期停 牌股票调整 估值方法 的公告


中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-2-27 19 关于博时公司旗下部分基金 增加国金证券为代 销机 构的公告 中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-2-22 20 博时基金管理有限公司关于 旗下基金持有的长 期停 牌股票调整 估值方法 的公告


中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-2-8 21 博时基金管理有限公司关于 旗下基金持有的长 期停 牌股票调整 估值方法 的公告


中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2013-1-4 11.1 备查文件目录 §11 备查 文件 目录 11.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕祥分级债券型证券投资基金设立的文件


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告 35 35 11.1.2《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》 11.1.3《博时裕祥分级债券型证券投资基金托管协议》 11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5 博时裕祥分级债券型证券投资基金各年度审计报告正本 11.1.6 报告期内博时裕祥分级债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时 基金管理有限 公司 2013 年 8 月 29 日