1
博时大中华亚 太精选股 票证券投资 基金
2013 年半年度 报告
2013 年 6 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 工商银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2013 年 8 月 29 日
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2013 年半年 度报 告
1
1.1 重要 提示
1 重要 提示 及目 录
基金管理人的董 事会、董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 28 日复核
了本报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配 情况、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。
2
1.2 目录
1 重要提示及 目录
.............................................................................................................................................1
1.1 重要提示
.............................................................................................................................................1
1.2 目录
.....................................................................................................................................................2
2 基金简介
.........................................................................................................................................................4
2.1 基金基本 情况
.....................................................................................................................................4
2.2 基金产品 说明
.....................................................................................................................................4
2.3 基金管理 人和基 金托管人
.................................................................................................................4
2.4 境外投资 顾问和 境外资产 托管人 ......................................................................................................5
2.5 信息披露 方式
.....................................................................................................................................5
2.6 其他相关 资料
.....................................................................................................................................5
3 主要财务指 标和基 金净值表 现
.....................................................................................................................5
3.1 主要会计 数据和 财务指标
.................................................................................................................5
3.2 基金净值 表现
.....................................................................................................................................6
§4 管理人报 告
.................................................................................................................................................6
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ..............................................................................................................6
4.2 境外投资 顾问为 本基金提 供投资建 议的主要 成员 简介
..................................................................8
4.3 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明
......................................................................9
4.4 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明
..................................................................................9
4.5 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明
..................................................................9
4.6 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望
..................................................................9
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明
............................................................................10
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明
................................................................................10
5 托管人报告
................................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明
.................................................................................... 11
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明
................ 11
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见
................................ 11
6 半年度财务 会计报 告（未经 审计）
........................................................................................................... 11
6.1 资产负债 表
....................................................................................................................................... 11
6.2 利润表
...............................................................................................................................................12
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ....................................................................................................13
6.4 报表附注
...........................................................................................................................................14
7 投资组合报 告
...............................................................................................................................................25
7.1 期末基金 资产组 合情况
...................................................................................................................26
7.2 期末在各 个国家 （地区） 证券市场 的权益投 资分 布
....................................................................26
7.3 期末按行 业分类 的权益投 资组合 ....................................................................................................27
7.4 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有权益投 资明细
........................................27
7.5 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ................................................................................................31
7.6 期末按债 券信用 等级分类 的债券投 资组合
....................................................................................35
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细
....................................35
7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细
........................35
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名金融 衍生品投 资明细
........................35
7.10 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名基金 投资明细
..................................35
7.11 投资组 合报告附 注
.........................................................................................................................35
8 基金份额持 有人信 息
...................................................................................................................................36
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构
........................................................................................36
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况
............................................................................36
9 开放式基金 份额变 动
...................................................................................................................................36
10 重大事件 揭示
.............................................................................................................................................36
10.1 基金份 额持有人 大会决议
.............................................................................................................36
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动
..............................................37
3
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼
..................................................................37
10.4 基金投 资策略的 改变
.....................................................................................................................37
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况
..........................................................................................37
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况
..........................................................37
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况
......................................................................................37
10.8 其他重 大事件
.................................................................................................................................39
11 备查文件 目录
.............................................................................................................................................40
11.1 备查文 件目录
.................................................................................................................................40
11.2 存放地 点
.........................................................................................................................................40
11.3 查阅方 式
.........................................................................................................................................40
4
2.1 基金 基本情况
2 基金 简介
基金名称 博时大中华 亚太精选 股票证券 投资基金
基金简称 博时大中华 亚太精选 股票(QDII)
基金主代码 050015
交易代码
050015
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2010年7月27 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 90,046,631.80份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金通过对亚太国家或地 区企业的深入分析 ，运用 价值与成
长相结合的 投资策略 ， 力争 获得超越 业绩比较 基准的 投资回报。
投资策略
本基金采用 “核心- 卫星”配置策略 。 “核心”配置策 略是指本
基金将基金 资产的40%-75% 投资 于大中华 地区企 业， 包 括中国大
陆、香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾 地区企 业在境外
几个主要证券市场（如美国 证券市场、伦敦等 欧洲证 券市场、
东京、香港、台湾、新加坡 证券市场）所发行 的股票 、存托凭
证（ DR, Depositary Receipts ） 及其 他衍生产 品等。 “卫星”
配置策略是指本基金将 基金资产的20%-55% 投资于 其他 亚太国
家或地区企业，包括日本、 韩国、澳大利亚、 新加坡 、印度等
众多亚太国家或地区企业在 亚太区证券市场发 行 的普 通股、优
先股、 存托凭证 及其他衍 生产品 等。 本基金 “核 心” 加 “卫星”
股票投资比 例合计不 低于基金 资产的60% 。
本基金将主 要采取 “自下 而上， 精选 个股” 和 “价值 策略为主，
成长策略为辅”的股票投资 策略，辅助以金融 衍生品 投资进行
套期保值和汇率风险规避， 以获得长期、稳定 的收益 。本基金
固定收益类证券的投资以保 证组合流动性的品 种投资 为主，作
为股票投资的辅助手段，而 非以承担高风险为 代价来 追求高额
回报。
业绩比较基 准 65%×MSCI Zhonghua＋35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua
风险收益特 征 本基金属于 高风险/高 收益的品 种。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 赵会军
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
注册地址
广东省深圳市福田区深 南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
5
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 杨鶤 姜建清
2.4 境外 投资顾问和 境外资产托 管人
项目 境外投资顾 问 境外资产托 管人
名称
英文
Fullerton Fund Management
Company Ltd.
Standard Chartered Bank
(Hong Kong) Limited
中文 富敦资金管 理有限公 司 渣打银行（ 香港）有 限公司
注册地址
新加坡乌节路 60B 号
Atrium@Orchard 办公楼2 号楼
#06-18
香港中环德 辅道中四 至四 A 渣
打银行大厦 三十二楼32/F
办公地址
新加坡乌节路 60B 号
Atrium@Orchard 办公楼2 号楼
#06-18
香港九龙 388 号观 塘道渣打 中
心 15 楼
邮政编码 238891 -
2.5 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处
2.6 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心1 座23 层
3.1 主要 会计数据和 财务指标
3 主要 财务 指标 和基 金 净值 表现
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指 标 报告期(2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日)
本期已实现 收益 6,164,279.46
本期利润 -66,460.57
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0006
本期加权平 均净值利 润率 -0.06%
本期基金份 额净值增 长率 0.70%
3.1.2 期末数 据和指 标 报告期末(2013 年 6 月30 日)
期末可供分 配利润 -3,298,077.46
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0366
期末基金资 产净值 91,206,308.22
期末基金份 额净值 1.013
3.1.3 累计期 末指标 报告期末(2013 年 6 月30 日)
基金份额累 计净值增 长率 1.88%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
6
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值增 长
率①
份额净值增 长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.72% 1.75% -5.81% 1.42% -0.91% 0.33%
过去三个月 -3.43% 1.31% -7.34% 1.10% 3.91% 0.21%
过去六个月 0.70% 1.30% -6.82% 0.97% 7.52% 0.33%
过去一年 21.61% 1.08% 4.60% 0.89% 17.01% 0.19%
自基金合同
生效起至今 1.88% 1.13% -6.85% 1.12% 8.73% 0.01%
注：本基金 的业绩比 较基准为 ：65%×MSCI Zhonghua ＋35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注： 本基金 的基金合 同于 2010 年7 月27 日生 效， 按 照本基金的 基金合同 规定， 自基金合 同生效之 日
起六个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第11 条“二、 投资范围”、“六 、投资限 制”的有 关
约定。本基 金建仓期 结束时各 项资产配 置比例符 合基 金合同约定 。
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
§4 管 理人 报告
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司成立于 1998 年 7 月 13 日，是中国内地首批成立的五家基金管理
公司之一。注册资本 2.5 亿元人民币，总部设 在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设
有分公司。同时 ，博时基金 公司拥有博 时基金 （国际）有限公 司和博时资 本管理有限 公司两
家全资子公司。 博时基金公 司的股东为 招商证 券股份有限公司 、中国长城 资产管理公 司、天
津港（集团）有 限公司、璟 安股权投资 有限公 司、上海盛业股 权投资基金 有限公司、 上海丰
益股权投资基金 有限公司、 广厦建设集 团有限 责任公司。博时 基金公司的 经营范围包 括基金
7
募集、基金销售 、资产管理 和中国证监 会许可 的其他业务，是 一家为客户 提供专业投 资服务
的资产管理机构。
博时基金管理有限公司是中国 内地首批成立的五 家基金管理公司之一。 “为 国民创造财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投 资价值的发现者” 。 截至2013 年6 月30 日， 博
时基金公司共管 理三十七只 开放式基金 和两只 封闭式基金，并 且受全国社 会保障基金 理事会
委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾1065.69 亿元人民币，
累计分红602.92 亿元人民币， 是目前我国资产 管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管
理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2013 年上半 年，股票型基金中，截至 6 月 28 日，博
时医疗保健今年以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/3。混合灵活配置型基
金方面，博时回报今年以来收益率在71 只同 类基金中排名第8。
固定收益方面， 博时信用债纯债基金今年以来收益率在17 只长期标准债券型基金中排名
第1； 博时裕祥分级债券 A 今年以来收益率在19 只封闭式债券型分级子基金 （优先份额） 中
名列第2。
海外投资方面，博时标普 500 今年以来净值增 长率在 15 只 QDII 指数股票型基金中排名
第2，该基金成立以来的涨幅达到15.94%。
2、 客户服务
2013 年上半年，博时基金共举办各类渠道培训活动逾841 场，参加人数超过 2 万人。
3、 其他大事件
2013 年3 月29 日 ， 由证券时报社主办的2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基
金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖” 。
2013 年3 月30 日 ， 由中国证券报社主办的第 十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨2013 金
牛基金论坛在北京举行。 博时基金蝉联 “金牛 基金管理公司” 奖， 博时基金价值组投资总监、
博时主题行业基 金经理邓晓 峰获得“金 牛基金 十周年特别奖” ，博时现金 收益荣获“2012 年
度货币市场金牛基金” 。
2013 年4 月 ， 在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能力排行
榜”评选活动中，博时标普500 指数基金获得 “2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。
2013 年 4 月 10 日，由上海证券报举办的第十 届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，博
时基金荣获金“基金 十年 ?卓越 公司奖” ，博时裕 阳封闭和博时裕隆 封闭荣获“ 金基金十年 ?
8
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭 荣
获“金基金·分红基金奖3 年期奖” 。
2013 年 4 月 27 日，由中国网、普益财富、西 南财经大学信托与理财研究所三家机构联
合主办的2013 中国网?普益财富管理论坛在北 京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
2013 年6 月26 日 ， 世界品牌实验室(WBL)在京 发布2013 年度 （第十届） 《中国500 最具
价值品牌》排行榜，博时基金以 81.65 亿的品 牌价值位列第 216 名，品牌价值一年内提升了
近20 亿元，排名逐年上升。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
1
说明
2
任职日期 离任日期
张溪冈
基金
经理
2011-2-28 - 12
2001 年起先 后在香港 新鸿
基证券公司 、深圳市 和丰顺
投资有限公 司工作。2009 年
8 月加入博时 基金管 理有限
公司，历任 研究部研 究员、
投资经理。 现任博时 大中华
亚太精选股 票基金基 金经
理。
注：上述人 员的任职 日期和离 任日期均 指公司作 出决 定之日，证 券从业年 限计算的 起始时间
按照从事证 券行业开 始时间计 算。
4.2 境外 投资顾问为 本基金提供 投资建议的主要成 员简介
姓名
在境外投资
顾问所任职
务
证券从
业年限
说明
Manraj
Singh
Sekhon
富敦公司总 裁
兼首席投资 官
18
1994 年1 月-2002 年4 月在水星资产管理公司
(Mercury Asset Management) 任全球股票部高级基
金经理；2002年5 月-2003年3月在景 顺资产管 理公司
(Invesco Asset Management) 任全球 股票部副 主管；
2003 年 11 月 -2011 年 9 月在亨德森全球投资
(Henderson Global Investors) 任总监兼国际股票
部主管 ；2011年10月 至今富 敦资 金管理 有限 公司 总
裁兼首席投 资官。
张儒华
富敦公司股 票
投资组基金 经
理
22
1988年4月-1992年5月 在星展银 行任助理 资金专 员；
1992 年5 月在 淡马 锡控 股 有限 公司 任资 金管 理部 门
股 票投 资组 主管，2003年12 月至 今在富 敦资 金管 理
有限公司任 资深股票 投资经理。
9
4.3 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共和国证 券投资基金 法》及其各项
实施细则、 《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，
并本着诚实信用 、勤勉尽责 、取信于市 场、取 信于社会的原则 管理和运用 基金资产， 为基金
持有人谋求最大 利益。本报 告期内，基 金投资 管理符合有关法 规和基金合 同的规定， 没有损
害基金持有人利益的行为。
4.4 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.4.1 公平 交易制度的 执行情况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.2 异常 交易行为的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.5.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
上半年，亚太地区股市分化严重。日本央行效法欧美的量化宽松，于 1 月底宣布将从
2014 年开始每月买入 13 万亿日元金融资产， 向市场放水，并将原来只有 1%的通胀目标提高
到 2%。在这一超大规模量化宽松的刺激下，日本股市上半年涨幅超过了 30%。而香港股市则
震荡下跌， 这是受到国内外多重负面因素影响所导致：1） 香港政府出重税调控楼市， 令香港
本地金融地产股受压；2） 美联储宣布将于今年稍晚期间开始减少量化宽松的规模， 令市场担
心美国将步入货币紧缩周期；3）6 月份， 中国央行出人意料地大幅收紧流动性， 令国内银行
间同业拆借利率飙升到13%,造成资金恐慌；4）中国的进出口数据在5、6 月份降至零增长，
大幅低于市场预期，PMI 数据也在下降，显示国内经济仍然十分低迷。
期内，本基金通 过对日本 股市的投资 ，以及对 港股中的信息技 术、清洁 能源、医药等
行业的投资，在基准收益为负的情况下，仍然实现了正收益。
4.5.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.013 元，累计份额净值为 1.019 元，报
告期内净值增长率为0.70%，同期业绩基准涨幅为-6.82%。
4.6 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
展望2013 年下半年， 我们将继续积极关注宏观 政策面和经济基本面的变化。 正如伯南克
所说，美国将于 下半年开始 逐步缩减量 化宽松 ，这已经是不可 逆转的趋势 。海外市场 在美国
10
真正开始缩减之前， 将难以有较好表现， 恐怕 要等到 “靴子落地” ， 市场情绪才有可能缓解。
香港政府近期对 楼市的严厉 调控政策已 经初见 成效，香港楼市 量价齐跌， 香港本地金 融地产
股将表现疲弱， 这将拖累港 股大市的表 现。中 国政府新的领导 层对未来的 方针政策似 乎并不
被市场所了解， 新型城镇化政策迟迟没有出台， 也许要等到10 月份的三中全会以后， 才能有
更明晰的宏观政 策指引。在 大多数行业 面临产 能过剩的情况下 ，中国下半 年的总体经 济形势
并不乐观。
海外大中华区市场受制于宏观因素而下跌， 估值已经达到历史底部水平，MSCI 中国指数
2013 年的市盈率只有8 倍左右 。 大市下跌空间 已经十分有限， 因此我们也无需过于悲观， 可
以寻找产能相对不过剩的高增长行业中、 具有较强竞争优势的企业来进行投资， 如清洁能源、
信息技术等行业。
4.7 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估
值委员会成员均具有5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.8 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
11
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
5 托管 人报 告
2013 年上半年， 本基金托管人在对博时大中华亚太精选证券投资基金的托管过程中， 严
格遵守《证券投 资基金法》 及其他法律 法规和 基金合同的有关 规定，不存 在任何损害 基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
2013 年上半年， 博时大中华亚太精选证券投资 基金的管理人——博时基金管理有限公司
在博时大中华亚 太精选证券 投资基金的 投资运 作、基金资产净 值计算、基 金份额申购 赎回价
格计算、基金费 用开支等问 题上，不存 在任何 损害基金份额持 有人利益的 行为，在各 重要方
面的运作严格按 照基金合同 的规定进行 。本报 告期内，博时大 中华亚太精 选证券投资 基金未
进行利润分配。
5.3 托管 人对本半年 度报告中财 务信息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
本托管人依法对 博时基金管 理有限公 司编制和 披露的博时大中 华亚太精选 证券投资基金
2013 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6.1 资产 负债表
6 半年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金
报告截止日：2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资产：
银行存款 6.4.3.1 8,542,306.86 11,266,831.97
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融 资产 6.4.3.2 84,805,671.33
79,795,842.20
其中：股票 投资
84,805,671.33
79,795,842.20
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.3.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清 算款
589,269.59 -
12
应收利息 6.4.3.5 829.95 730.15
应收股利
228,077.58 2,464.90
应收申购款
104,739.45 966,206.60
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
94,270,894.76 92,032,075.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
174,069.43 3,935,634.20
应付赎回款
2,533,360.59 1,041,011.53
应付管理人 报酬
141,711.73 123,028.54
应付托管费
27,555.08 23,922.23
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.3.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.3.8 187,889.71 163,465.09
负债合计
3,064,586.54 5,287,061.59
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 90,046,631.80 86,191,836.94
未分配利润 6.4.3.10 1,159,676.42 553,177.29
所有者权益 合计
91,206,308.22 86,745,014.23
负债和所有 者权益总 计
94,270,894.76 92,032,075.82
注：报告截 止日2013 年6 月30 日，基 金份额净 值 1.013 元，基金 份额总 额 90,046,631.80 份。
6.2 利润 表
会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012
年 6 月30 日
一、收入
1,900,675.16
3,718,134.66
1.利息收入
19,079.77 15,617.94
其中：存款 利息收入 6.4.3.11 19,079.77 15,617.94
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填列 ）
8,229,686.15 -1,268,027.31
其中：股票 投资收益 6.4.3.12 7,327,001.28
-2,171,557.84
13
基金投资收 益 6.4.3.13 10,080.19 -
债券投资收 益 6.4.3.14 - -
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 6.4.3.15 - 31,953.95
股利收益 6.4.3.16
892,604.68
871,576.58
3.公允价值 变动收益 （ 损失以 “-”号 填
列）
6.4.3.17 -6,230,740.03 4,929,586.98
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列）
-184,660.98 8,946.65
5.其他收入 （损失以 “-”号填 列） 6.4.3.18 67,310.25 32,010.40
减：二、费用
1,967,135.73 1,547,693.61
1.管理人报 酬
971,652.86 656,079.74
2.托管费
188,932.53 127,571.15
3.销售服务 费
-
4.交易费用 6.4.3.19 616,870.17 578,918.17
5.利息支出
-
其中：卖出 回购金融 资产支出
-
6.其他费用 6.4.3.20 189,680.17 185,124.55
三、 利润总额（ 亏损总额以 “- ”号填
列）
-66,460.57 2,170,441.05
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-66,460.57 2,170,441.05
6.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基 金净值） 86,191,836.94 553,177.29 86,745,014.23
二、 本期经营 活动产生 的基金净
值变动数（ 本期利润 ）
-66,460.57 -66,460.57
三、 本期基金 份额交易 产生的基
金净值变动 数 （净 值减少以 “-”
号填列）
3,854,794.86 672,959.70 4,527,754.56
其中：1.基 金申购款 64,455,910.12 4,469,177.38 68,925,087.50
2.基金赎回 款 -60,601,115.26 -3,796,217.68 -64,397,332.94
四、 本期向基 金份额持 有人分配
利润产生的 基金净值 变动 （净值
减少以“-” 号填列）
五、 期末 所有者权 益 （基 金净值） 90,046,631.80 1,159,676.42 91,206,308.22
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基 金净值） 82,233,080.96 -16,380,471.66 65,852,609.30
二、 本期经营 活动产生 的基金净
值变动数（ 本期利润 ）
- 2,170,441.05 2,170,441.05
三、 本期基金 份额交易 产生的基
金净值变动 数 （净 值减少以 “-”
2,352,107.45 103,525.11 2,455,632.56
14
号填列）
其中：1.基 金申购款 31,891,783.33 -3,148,060.97 28,743,722.36
2.基金赎回 款 -29,539,675.88 3,251,586.08 -26,288,089.80
四、 本期向基 金份额持 有人分配
利润产生的 基金净值 变动 （净值
减少以“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有者权 益 （基 金净值） 84,585,188.41 -14,106,505.50 70,478,682.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签 署：
基金管理公司负责人：吴姚东，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开放式 证券投资 基金有关税 收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》 及其他境内外相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金取得的源自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家
或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 基金取得的源自境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家
或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.3 重要财务报 表项目的说 明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
活期存款 8,542,306.86
定期存款 -
其他存款 -
合计 8,542,306.86
注：于2013 年 6 月30 日，银 行存款中 包含的外 币余 额为：港元 411,231.74 (折合 人民币
327,566.64 元)，美元 498,239.49 元(折合人 民币 3,078,472.33 元)， 新台币 5,980,780.56 元(折 合人民
币 1,232,480.03 元)和澳 元 0.39 元(折合人民 币 2.21 元)，新 加坡元 0.34 元（折合 人民币 1.66 元） ， 韩
元141.00 元 （折合人 民币 0.76 元） 。
6.4.3.2 交易性 金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
15
2013年6月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 81,084,527.70 84,805,671.33 3,721,143.63
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 81,084,527.70 84,805,671.33 3,721,143.63
6.4.3.3 衍生金融资 产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金 融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利 息
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 829.95
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 -
应收债券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 -
合计 829.95
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费 用
无余额。
6.4.3.8 其他负 债
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 9,371.22
预提费用 178,518.49
其他应付款 -
合计 187,889.71
6.4.3.9 实收基 金
16
金额单位： 人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 86,191,836.94 86,191,836.94
本期申购 64,455,910.12 64,455,910.12
本期赎回（以“-”号 填列） -60,601,115.26 -60,601,115.26
本期末 90,046,631.80 90,046,631.80
注：申购含 转换入及 红利再投 资份额； 赎回含转 换出 份额。
6.4.3.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -8,380,775.55 8,933,952.84 553,177.29
本期利润 6,164,279.46 -6,230,740.03 -66,460.57
本期基金份 额交易产 生的变动 数 -1,081,581.37 1,754,541.07 672,959.70
其中：基金 申购款 -3,743,676.37 8,212,853.75 4,469,177.38
基金赎回款 2,662,095.00 -6,458,312.68 -3,796,217.68
本期已分配 利润 - - -
本期末 -3,298,077.46
4,457,753.88
1,159,676.42
6.4.3.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 18,825.28
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 -
其他 254.49
合计 19,079.77
6.4.3.12 股票投资 收益——买卖 股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 151,834,151.24
减：卖出股 票成本总 额 144,507,149.96
买卖股票差 价收入
7,327,001.28
6.4.3.13 基金投资 收益——买卖 基金差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出/赎回基 金成交总 额 10,080.19
减：卖出/赎 回基金成 本总额 -
基金投资收 益 10,080.19
6.4.3.14 债券 投资收益
无发生额。
17
6.4.3.15 衍生 工具收益
无发生额。
6.4.3.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 892,604.68
基金投资产 生的股利 收益
合计 892,604.68
6.4.3.17 公允 价值变动收 益
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
1.交易性金 融资产 -6,230,740.03
——股票投 资 -6,230,740.03
——债券投 资 -
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
2.衍生工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -6,230,740.03
6.4.3.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
基金赎回费 收入 65,287.24
基金转换费 收入 2,023.01
合计 67,310.25
注：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减，赎 回费 的 25%归基金 资产。
2. 本基金的 转换费由 申购费补 差和赎回 费两部 分构 成，其中归 入基金资 产的比例 不低于赎 回费部分
的25% 。
6.4.3.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
交易所市场 交易费用 616,870.17
银行间市场 交易费用 -
合计 616,870.17
6.4.3.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
18
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
银行划款手 续费 11,161.68
其他费用
合计 189,680.17
6.4.4 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.4.1 或有事 项
无。
6.4.4.2 资产负 债表日后事 项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管 理有限公 司( “ 博时基金”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国工商银 行股份有 限公司( “中国 工商银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
渣打银行( 香港) 有限公司( “渣 打银行”) 境外资产托 管人
招商证券( 香港) 有限公司( “招商 香港”) 基金管理人 的股东招 商证券的 子公司
6.4.6 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.6.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
招商香港 112,212,299.06
36.48 % 251,441,436.81 89.69%
6.4.6.1.2 应支付关联方 的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付
佣金总额的 比例
招商香港
89,769.81
29.60% - -
关联方名称
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付
佣金总额的 比例
招商香港 241,984.94 87.43% - -
6.4.6.2 关联方 报酬
19
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 971,652.86 656,079.74
其中： 支付 销售机构 的客户维 护费
169,890.42 66,263.46
注： 支付基金 管理人博 时基金的 管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.8%的 年费率计 提， 逐日累 计至每
月月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.8% / 当年 天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 188,932.53 127,571.15
注：支付基 金托管人 中国工商 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.35% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.35% / 当年天 数。
6.4.6.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
6.4.6.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况
份额单位： 份
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6
月30日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
期初持有的 基金份额 30,002,000.00 30,002,000.00
期间申购/买 入总份额 - -
期间因拆分 变动份额 - -
减：期间赎 回/卖出总 份额 - -
期末持有的 基金份额 30,002,000.00 30,002,000.00
期末持有的 基金份额 占基金总 份额比例 33.32% 35.47%
6.4.6.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况
无。
6.4.6.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行 3,904,137.35 17,300.85
2,351,383.60 14,383.09
渣打银行 4,638,169.51 1,778.92
6,302,843.47 1,234.85
合计 8,542,306.86 19,079.77
8,654,227.07 15,617.94
注： 本基 金的银行 存款分别 由基金托 管人中国 工商银 行和境外资 产托管人 渣打银行 保管， 按适用利 率或约
定利率计息 。
20
6.4.6.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
6.4.7 利润分配情 况
本基金于本会计期间无利润分配。
6.4.8 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.8.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
6.4.8.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
6.4.8.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
无余额。
6.4.9 金融工具风险 及管理
6.4.9.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资和基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现为基金持有人获取“超越业绩
比较基准的投资回报”的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
21
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人渣打银行，与该银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款
项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2013 年 6 月30 日，本基金未
持有信用类债券。
6.4.9.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资
产净值的10%，且本基金与本基金管理人管理的全部基金持有同一机构具有投票权的证券总
量不超过该机构发行的具有投票权证券总量的10%。本基金所持大部分证券均在境内外证券
22
交易所上市，均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本
基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已借出而未
归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。
于2013 年 6 月30 日，本基金所承担的全部金 融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本
基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.9.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,542,306.86
8,542,306.86
结算备付金
应收证券清 算款 589,269.59
589,269.59
交易性金融 资产
84,805,671.33 84,805,671.33
应收利息
829.95 829.95
应收股利
228,077.58 228,077.58
应收申购款
104,739.45 104,739.45
资产总计 9,131,576.45
- -
85,139,318.31
94,270,894.76
负债
应付证券清 算款 174,069.43
174,069.43
应付赎回款
2,533,360.59 2,533,360.59
应付管理人 报酬
141,711.73 141,711.73
应付托管费
27,555.08 27,555.08
其他负债
187,889.71 187,889.71
负债总计 174,069.43 - - 2,890,517.11 3,064,586.54
23
利率敏感度 缺口 8,957,507.02
- -
82,248,801.20
91,206,308.22
上年度末
2012年12月31日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,266,831.97 - - - 11,266,831.97
交易性金融 资产 - - - 79,795,842.20 79,795,842.20
应收利息 - - - 730.15 730.15
应收股利 - - - 2,464.90 2,464.90
应收申购款 - - - 966,206.60 966,206.60
资产总计 11,266,831.97 - - 80,765,243.85 92,032,075.82
负债
应付证券清 算款 - - - 3,935,634.20 3,935,634.20
应付赎回款 - - - 1,041,011.53 1,041,011.53
应付管理人 报酬 - - - 123,028.54 123,028.54
应付托管费 - - - 23,922.23 23,922.23
其他负债 - - - 163,465.09 163,465.09
负债总计 - - - 5,287,061.59 5,287,061.59
利率敏感度 缺口 11,266,831.97 - - 75,478,182.26 86,745,014.23
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 公允价值 ， 并按 照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早予以分 类。
6.4.9.4.1.2 利率风险 的敏感性分 析
于2013 年 6 月30 日，本基金未持有交易性债 券投资，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
6.4.9.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的
基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险 敞口
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
港币
折合人民币
日元
折合人民币
美元
折合人民币
韩元
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款
327,566.64
-
3,078,472.33
0.76
1,232,483.90
4,638,523.63
结算备付金 -
-
-
-
-
交易性金融 资产
54,459,167.65
15,883,759.03
1,347,111.06
3,404,392.72
9,711,240.87
84,805,671.33
应收股利
157,077.29
-
-
71,000.29
228,077.58
应收证券清 算款
212,873.69 - - 376,395.90 589,269.59
24
资产合计 54,943,811.58 16,096,632.72 4,425,583.39 3,404,393.48 11,391,120.96
90,261,542.13
以外币计价的负债
应付证券清 算款 174,069.43 - - - - 174,069.43
负债合计
174,069.43 - - - - 174,069.43
资产负债表
外汇风险敞口净额 54,769,742.15
16,096,632.72
4,425,583.39
3,404,393.48
11,391,120.96
90,087,472.7
项目
上年度末
2012 年 12 月 31 日
港币
折合人民币
日元
折合人民币
美元
折合人民币
韩元
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 4,964,785.64
- 2,644,781.64
0.83
7,404.65
7,616,972.76
交易性金融 资产 55,696,820.26
9,917,607.06
1,028,521.51
3,013,691.75
10,139,201.62
79,795,842.20
应收股利 - - - - 2,464.90
2,464.90
资产合计 60,661,605.90
9,917,607.06
3,673,303.15
3,013,692.58
10,149,071.17
87,415,279.86
以外币计价的负债
应付证券清 算款 2,954,452.16
633,031.24
- - 348,150.80
3,935,634.20
负债合计 2,954,452.16
633,031.24
- - 348,150.80
3,935,634.20
资产负债表
外汇风险敞口净额 57,707,153.74
9,284,575.82
3,673,303.15
3,013,692.58
9,800,920.37
83,479,645.66
6.4.9.4.2.2 外汇风险 的敏感性分 析
假设 除汇率以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
（2013年6月30日）
上年度末
（2012年12 月31日）
所有外币均 相对人民 币升值5% 增加约450
增加约417
所有外币均 相对人民 币贬值5% 减少约450 减少约417
6.4.9.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源
于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
25
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例不低
于基金资产的60%， 固定收益类证券的投资比 例为基金资产的0-35%。 此外， 本基金的基金 管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
交易性金融资产- 股票投
资
84,805,671.33 92.98 79,795,842.20 91.99
衍生金融资 产-权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 84,805,671.33 92.98 79,795,842.20 91.99
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升5% 增加约451 增加约362
业绩比较基 准下降5% 减少约451 减少约362
6.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法根据在 公允价 值计量中对计量整体具有重大意义 的最
低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
26
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为84,805,671.33 元，无属于第二层级和第三 层级的余额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股
票和债券的公允 价值列入第 一层级；并 根据估 值调整中采用的 不可观察输 入值对于公 允价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.1 期末 基金资产组 合情况
7 投资 组合 报告
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 84,805,671.33 89.96
其中：普通 股 83,458,560.27 88.53
存托凭 证 1,347,111.06 1.43
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支 持证券 - -
4 金融衍生品 投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 货币市场工 具 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 8,542,306.86 9.06
8 其他各项资 产 922,916.57 0.98
9 合计 94,270,894.76 100.00
7.2 期末 在各个国家 （地区）证 券市场的权益投资 分布
金额单位： 人民币元
国家（地区 ） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
27
中国香港 54,459,167.65 59.71
日本 15,883,759.03 17.42
澳大利亚 4,844,036.58 5.31
韩国 3,404,392.72 3.73
美国 1,347,111.06
1.48
新加坡 1,221,807.11 1.34
中国台湾 1,118,010.24 1.23
泰国 1,053,952.36 1.16
印尼 999,313.93 1.10
马来西亚 474,120.65 0.52
合计 84,805,671.33
92.98
7.3 期末 按行业分类 的权益投资 组合
金额单位： 人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
信息科技 18,903,849.93 20.73
公用事业 15,268,668.68 16.74
金融 12,180,260.32 13.35
工业 11,684,757.87 12.81
非必需消费 品 10,536,976.59 11.55
医疗保健 5,234,434.95 5.74
能源 4,848,442.27 5.32
必需消费品 4,501,759.25 4.94
原材料 1,646,521.47 1.81
合计 84,805,671.33 92.98
7.4 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有权益投 资明细
金额单位： 人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券
代码
所在证券
市场
所属国家
(地区)
数量
（股）
公允
价值
占基
金资
产净
值比
例
（%）
1
HUADIAN
POWER
INTL
CORP-H
华电国际
电力股份
1071 HK
香港证券
交易所 中国香港
1,850,000 4,671,367.48 5.12
2
GUANGZHO
U
PHARMACE
UTICAL-H
广州药业
股份
874 HK
香港证券
交易所 中国香港
200,000 4,492,542.00 4.93
3
HUADIAN
FUXIN
ENERGY
CORP -H 华电福 新
816 HK
香港证券
交易所 中国香港
2,500,000 4,400,938.75 4.83
4
HILONG
HOLDING 海隆控股
1623 HK
香港证券
交易所 中国香港
1,000,000 3,632,268.00 3.98
28
LTD
5
KINGSOFT
CORP LTD 金山软件
3888 HK
香港证券
交易所 中国香港
300,000 3,063,531.30 3.36
6
TRULY
INTERNAT
IONAL
HOLDINGS 信利国际
732 HK
香港证券
交易所 中国香港
1,000,000 3,058,752.00 3.35
7
CHINA
EVERBRIG
HT INTL
LTD
中国光大
国际
257 HK
香港证券
交易所 中国香港
600,000 2,867,580.00 3.14
8
BEIJING
JINGNENG
CLEAN
ENE-H
京能清洁
能源
579 HK
香港证券
交易所 中国香港
1,200,000 2,800,669.80 3.07
9
NETDRAGO
N WEBSOFT
INC 网龙
777 HK 香港证券
交易所 中国香港
180,000 2,775,817.44 3.04
10
GREAT
WALL
MOTOR
COMPANY-
H 长城汽车
2333 HK
香港证券
交易所 中国香港
100,000 2,664,459.75 2.92
11
Sun Hung
Kai
Propert
新鸿基地
产
16 HK 香港证券
交易所 中国香港
30,000 2,392,039.65 2.62
12
MITSUBIS
HI UFJ
FINANCIA
L GRO -
8306 JP
日本证券
交易所 日本
56,000 2,145,667.10 2.35
13
HISENSE
KELON
ELEC
HLD-H 海信科龙
921 HK
香港证券
交易所 中国香港
600,000 2,059,878.30 2.26
14
NVC
LIGHTING
HOLDINGS
LTD 雷士照明
2222 HK
香港证券
交易所 中国香港
1,000,000 1,903,754.50 2.09
15
CHINA GAS
HOLDINGS
LTD 中国燃气
384 HK 香港证券
交易所 中国香港
300,000 1,894,992.45 2.08
16
NEW WORLD
DEVELOPM
ENT
新世界发
展
17 HK 香港证券
交易所 中国香港
200,000 1,710,989.40 1.88
17
DATANG
INTL
POWER GEN
CO-H 大唐发电
991 HK
香港证券
交易所 中国香港
600,000 1,500,700.20 1.65
18
DIGITAL
CHINA
HOLDINGS 神州数码
861 HK 香港证券
交易所 中国香港
200,000 1,476,803.70 1.62
29
LTD
19
SANDS
CHINA LTD
金沙中国
有限公司
1928 HK
香港证券
交易所 中国香港
50,000 1,455,695.13 1.60
20
SAMSUNG
ELECTRON
ICS CO
LTD -
005930
KS 韩国证券
交易所 韩国
200 1,452,004.24 1.59
21
JU TENG
INTERNAT
IONAL
HLDGS 巨腾国际
3336 HK
香港证券
交易所 中国香港
500,000 1,445,738.25 1.59
22
BHP
Billitio
n Ltd -
BHP AU
澳大利亚
证券交易
所 澳大利亚
8,000 1,419,115.12 1.56
23
BEIREN
PRINTING
MACHINER
Y-H
北人印刷
机械股份
187 HK
香港证券
交易所 中国香港
500,000 1,210,756.00 1.33
24
AUST AND
NZ
BANKING
GROUP -
ANZ AU
澳大利亚
证券交易
所 澳大利亚
7,400 1,195,933.59 1.31
25
TOKYO
ELECTRON
LTD -
8035 JP 日本证券
交易所 日本
3,800 1,194,291.13 1.31
26
NATIONAL
AUSTRALI
A BANK
LTD -
NAB AU
澳大利亚
证券交易
所 澳大利亚
7,000 1,174,830.08 1.29
27
MELCO
INTERNAT
IONAL
DEVELOP.
新濠国际
发展
200 HK
香港证券
交易所 中国香港
100,000 1,167,742.30 1.28
28
KOMATSU
LTD -
6301 JP
日本证券
交易所 日本
8,000 1,148,462.81 1.26
29
MAGIC
HOLDINGS
INTERNAT
IONAL 美即控 股
1633 HK
香港证券
交易所 中国香港
300,000 1,147,032.00 1.26
30
TOSHIBA
CORP -
6502 JP
日本证券
交易所 日本
38,000 1,134,814.48 1.24
31 HTC CORP
-
2498 TT
台湾证券
交易所 中国台湾
22,700 1,118,010.24 1.23
32
MITSUI
FUDOSAN
CO LTD -
8801 JP 日本证券
交易所 日本
6,000 1,095,747.71 1.20
33
TOYOTA
MOTOR
CORP -
7203 JP 日本证券
交易所 日本
2,900 1,087,546.20 1.19
34
FANUC
CORP -
6954 JP
日本证券
交易所 日本
1,200 1,080,346.39 1.18
30
35
QIHOO 360
TECHNOLO
GY CO-ADR -
QIHU US 美国证券
交易所 美国
3,600 1,026,974.08 1.13
36
NISSAN
MOTOR CO
LTD -
7201 JP 日本证券
交易所 日本
16,000 1,006,720.56 1.10
37
LAWSON
INC -
2651 JP
日本证券
交易所 日本
2,000 947,869.98 1.04
38
SUMITOMO
HEAVY
INDUSTRI
ES -
6302 JP
日本证券
交易所 日本
36,000 942,110.14 1.03
39
SINGAPOR
E TECH
ENGINEER
ING -
STE SP
新加坡证
券交易所 新加坡
40,000 816,486.73 0.90
40
KB
FINANCIA
L GROUP
INC -
105560
KS 韩国证券
交易所 韩国
4,200 777,071.12 0.85
41
SUMITOMO
REALTY &
DEVELOPM
NT -
8830 JP
日本证券
交易所 日本
3,000 742,832.06 0.81
42
SAWAI
PHARMACE
UTICAL CO
LTD -
4555 JP
日本证券
交易所 日本
1,000 741,892.95 0.81
43
ANRITSU
CORP -
6754 JP
日本证券
交易所 日本
10,000 735,632.25 0.81
44
EAST
JAPAN
RAILWAY
CO -
9020 JP
日本证券
交易所 日本
1,500 724,049.96 0.79
45
SK HYNIX
INC -
000660
KS
韩国证券
交易所 韩国
4,000 675,149.51 0.74
46
JUTAL
OFFSHORE
OIL
SERVICES
巨涛海洋
石油服务
3303 HK
香港证券
交易所 中国香港
500,000 665,119.25 0.73
47
JIN CO
LTD -
3046 JP
日本证券
交易所 日本
2,000 594,766.50 0.65
48
DENA CO
LTD -
2432 JP
日本证券
交易所 日本
4,600 561,008.81 0.62
49
WORLEYPA
RSONS LTD
-
WOR AU
澳大利亚
证券交易
所 澳大利亚
5,000 551,055.02 0.60
50
COCA-COL
A AMATIL
LTD -
CCL AU
澳大利亚
证券交易
所 澳大利亚
7,000 503,102.77 0.55
51 HYUNDAI - 005380 韩国证券 韩国 410 500,167.85 0.55
31
MOTOR CO KS 交易所
52
DIALOG
GROUP BHD
-
DLG MK
马来西亚
证券交易
所 马来西亚
86,000 474,120.65 0.52
53
KASIKORN
BANK
PCL-FORE
IGN -
KBANK/F
TB 泰国证券
交易所 泰国
11,000 428,199.20 0.47
54
KEPPEL
CORP LTD -
KEP SP
新加坡证
券交易所 新加坡
8,000 405,320.38 0.44
55
SINO THAI
ENGR &
CONSTR-N
VDR -
STEC-R
TB 泰国证券
交易所 泰国
102,856 398,346.81 0.44
56
美国纽约
证券交易
所股票存
托凭证成
本 -
YOKU US
美国证券
交易所 美国
2,700 320,136.98 0.35
57
BANK
MANDIRI
PERSERO
TBK PT -
BMRI IJ
印尼证券
交易所
印度尼西
亚
50,000 277,930.33 0.30
58
WIJAYA
KARYA
PERSERO
TBK PT -
WIKA IJ
印尼证券
交易所
印度尼西
亚
200,000 253,225.41 0.28
59
SUMMAREC
ON AGUNG
TBK PT -
SMRA IJ 印尼证券
交易所
印度尼西
亚
300,000 239,020.08 0.26
60
AKR
CORPORIN
DO TBK PT -
AKRA IJ 印尼证券
交易所
印度尼西
亚
70,000 229,138.11 0.25
61
SIAM
CEMENT
PUB
CO-FOR
REG -
SCC/F
TB
泰国证券
交易所 泰国
2,500 227,406.35 0.25
注：所用证 券代码采 用当地市 场代码。
7.5 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
7.5.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的权 益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称（ 英文） 证券代码 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比
例（%）
1
HISENSE KELON ELEC
HLD-H
921 HK 6,670,694.88
7.69
2
TRULY
INTERNATIONAL
HOLDINGS
732 HK 5,305,555.07
6.12
32
3
CIFI HOLDINGS
GROUP CO LTD
884 HK 4,642,852.41
5.35
4
GUANGZHOU
PHARMACEUTICAL-H
874 HK 4,199,940.35
4.84
5
HUADIAN FUXIN
ENERGY CORP -H
816 HK 4,002,654.16
4.61
6
SIHUAN
PHARMACEUTICAL
HLDGS
460 HK 3,737,224.99
4.31
7
GUODIAN TECHNOLOGY
& ENVIR-H
1296 HK 3,659,432.65
4.22
8
GREENTOWN CHINA
HOLDINGS
3900 HK 3,562,284.38
4.11
9
CHINA MINSHENG
BANKING-H
1988 HK 3,518,590.92
4.06
10
SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
813 HK 3,400,815.79
3.92
11
CHINA YURUN FOOD
GROUP LTD
1068 HK 3,138,963.04
3.62
12
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
1336 HK 3,126,210.05
3.60
13
BYD ELECTRONIC
INTL CO LTD
285 HK 2,979,338.48
3.43
14
KAISA GROUP
HOLDINGS LTD
1638 HK 2,942,051.58
3.39
15
BEIJING JINGNENG
CLEAN ENE-H
579 HK 2,761,033.42
3.18
16
NETDRAGON WEBSOFT
INC
777 HK 2,693,767.01
3.11
17
KUNLUN ENERGY CO
LTD
135 HK 2,687,601.94
3.10
18 HILONG HOLDING LTD 1623 HK 2,644,097.79 3.05
19
CHINA EVERBRIGHT
INTL LTD
257 HK 2,638,584.39
3.04
20
BAOXIN AUTO GROUP
LTD
1293 HK 2,610,628.91
3.01
21
GREAT WALL MOTOR
COMPANY-H
2333 HK 2,588,052.47
2.98
22 MINMETALS LAND LTD 230 HK 2,492,773.82 2.87
23
COUNTRY GARDEN
HOLDINGS CO
2007 HK 2,455,825.56
2.83
24
HAITONG
INTERNATIONAL
SECURI
665 HK 2,443,176.90
2.82
25
TERMBRAY
PETRO-KING
OILFIELD
2178 HK 2,322,805.80
2.68
26
SUN HUNG KAI
PROPERTIES
16 HK 2,311,378.11
2.66
27
TCL MULTIMEDIA
TECHNOLOGY
1070 HK 2,206,103.65
2.54
33
28
CHINA ZHENGTONG
AUTO SERVICE
1728 HK 2,180,439.70
2.51
29
JU TENG
INTERNATIONAL
HLDGS
3336 HK 2,117,953.65
2.44
30
HIDILI INDUSTRY
INTL DEVELOP
1393 HK 2,060,492.03
2.38
31
DATANG INTL POWER
GEN CO-H
991 HK 2,017,311.08
2.33
32
CHINA PACIFIC
INSURANCE GR-H
2601 HK 1,978,995.04
2.28
33
NVC LIGHTING
HOLDINGS LTD
2222 HK 1,903,451.74
2.19
34
TIANJIN
DEVELOPMENT HLDGS
LT
882 HK 1,890,005.98
2.18
35
CHINA SHANSHUI
CEMENT GROUP
691 HK 1,837,511.09
2.12
36
CHINA GAS HOLDINGS
LTD
384 HK 1,830,752.88
2.11
37 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 1,797,064.38
2.07
38
DIGITAL CHINA
HOLDINGS LTD
861 HK 1,797,048.19
2.07
39
GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
175 HK 1,748,476.80
2.02
40
TIANJIN JINRAN
PUBLIC UTIL-H
1265 HK 1,741,770.60
2.01
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.5.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的权 益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称（ 英文） 证券代码 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 的比例
(%)
1
HOPSON DEVELOPMENT
HOLDINGS
754 HK
6,311,721.09
7.28
2
SUNAC CHINA
HOLDINGS LTD
1918 HK
6,027,667.24
6.95
3
SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
813 HK
5,490,865.34
6.33
4
SIHUAN
PHARMACEUTICAL
HLDGS
460 HK
4,727,536.86
5.45
5
CHINA YURUN FOOD
GROUP LTD
1068 HK
4,599,649.98
5.30
6
KAISA GROUP
HOLDINGS LTD
1638 HK
4,530,745.98
5.22
7
HISENSE KELON ELEC
HLD-H
921 HK
4,306,201.24
4.96
8
BAOXIN AUTO GROUP
LTD
1293 HK
4,250,397.90
4.90
9 CIFI HOLDINGS 884 HK
4,135,692.56
4.77
34
GROUP CO LTD
10 WHARF HOLDINGS LTD 4 HK
4,077,640.43
4.70
11
GREENTOWN CHINA
HOLDINGS
3900 HK
3,996,282.20
4.61
12
SPT ENERGY GROUP
INC
1251 HK
3,886,491.18
4.48
13
AGRICULTURAL BANK
OF CHINA-H
1288 HK
3,080,111.84
3.55
14
KWG PROPERTY
HOLDING LTD
1813 HK
3,048,708.30
3.51
15
CHINA MINSHENG
BANKING-H
1988 HK
3,002,547.41
3.46
16 HONGHUA GROUP 196 HK
2,960,406.95
3.41
17
HUANENG POWER INTL
INC-H
902 HK
2,920,130.59
3.37
18
GUODIAN TECHNOLOGY
& ENVIR-H
1296 HK
2,888,001.37
3.33
19
TERMBRAY
PETRO-KING
OILFIELD
2178 HK
2,818,692.93
3.25
20
CIMC ENRIC
HOLDINGS LTD
3899 HK
2,805,576.18
3.23
21
COUNTRY GARDEN
HOLDINGS CO
2007 HK
2,772,356.06
3.20
22
CHINA SHANSHUI
CEMENT GROUP
691 HK
2,711,184.46
3.13
23
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
1336 HK
2,634,318.30
3.04
24
GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
175 HK
2,583,854.74
2.98
25
BYD ELECTRONIC
INTL CO LTD
285 HK
2,568,882.62
2.96
26
HAITONG
INTERNATIONAL
SECURI
665 HK
2,508,416.62
2.89
27
MIE HOLDINGS
CORPORATION
1555 HK
2,475,579.14
2.85
28
KUNLUN ENERGY CO
LTD
135 HK
2,425,543.20
2.80
29
HUADIAN POWER INTL
CORP-H
1071 HK
2,251,144.84
2.60
30
SHENZHEN INTL
HOLDINGS
152 HK
2,200,980.60
2.54
31 MINMETALS LAND LTD 230 HK
2,045,203.71
2.36
32
TCL MULTIMEDIA
TECHNOLOGY
1070 HK
1,989,113.90
2.29
33
CHINA ZHENGTONG
AUTO SERVICE
1728 HK
1,943,010.15
2.24
34
TIANJIN
DEVELOPMENT HLDGS
LT
882 HK
1,941,236.28
2.24
35
35
CHINA MEDICAL
SYSTEM HOLDING
867 HK
1,845,441.97
2.13
36
TRULY
INTERNATIONAL
HOLDINGS
732 HK
1,828,418.49
2.11
37
TIANJIN JINRAN
PUBLIC UTIL-H
1265 HK
1,822,622.59
2.10
38
CHINA PACIFIC
INSURANCE GR-H
2601 HK
1,763,138.20
2.03
注：本项 “ 卖出金额”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.5.3 权益投资的 买入成本总 额及卖出收 入总额
单位：人民 币元
买入成本（ 成交）总 额 155,747,719.12
卖出收入（ 成交）总 额 151,844,231.43
注： 本项 “买 入股票成 本”、 “卖 出股票收 入”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
7.6 期末 按债券信用 等级分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名金融 衍生品投资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价 值占基金资 产净值比例大 小排序 的前十名基金 投资 明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告 附注
7.11.1 报告期内 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有被监管部 门立案调查 ， 或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
7.11.2 基金投资 的前十名股 票中，没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
7.11.3 其他资产 构成
金额单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2 应收证券清 算款 589,269.59
3 应收股利 228,077.58
4 应收利息
829.95
36
5 应收申购款
104,739.45
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
9 合计
922,916.57
7.11.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
8 基金 份额 持有 人信 息
份额单位： 份
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例
4421 20,367.93 30,002,000.00 33.32% 60,044,631.80 66.68%
8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本基金 1,045,420.75 1.16%
注：1、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2、本基金的 基金经理 持有本基 金的区间 为：50 万份 至 100 万份 （含） 。
单位：份
9 开放 式基 金份 额变 动
基金合同生 效日（2010 年7 月27 日） 基金份额 总额 554,725,884.96
本报告期期 初基金份 额总额 86,191,836.94
本报告期基 金总申购 份额 64,455,910.12
减：本报告 期基金总 赎回份额 60,601,115.26
本报告期基 金拆分变 动份额
本报告期期 末基金份 额总额 90,046,631.80
10.1 基金份额持有 人大会决议
10 重大事 件揭 示
37
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
1） 基金管理人于2013年6月1日发布了 《博时基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，何宝不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由杨鶤代任公司总经理。
2）基金管理人 于2013年7月26 日发布 了《博时 基金管理有限公 司关于高级 管理人员变更
的公告》 ， 经博时基金管理有限公司第五届董事会2013年第三次会议审议并通过， 并经中国证
券监督管理委员会证监许可 【2013】962号文核准批复， 博时基金管理有限公司聘任吴姚东担
任博时基金管理有限公司总经理。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
佣金
占当期
佣金总
量的比
例(%)
招商证券 （香港 ） 有 限公司 China
Merchants Securities (HK) Co
Ltd
-
112,212,299.06
36.48
89,769.81
29.60
中国国际金 融香港证 券有限公 司
China International Capital
Corporation Hong Kong
Securities Limited
-
51,912,504.93
16.88
62,294.97
20.54
38
瑞士银行有 限公司 UBS
Securities Asia Limited
-
24,207,494.55
7.87
32,252.96
10.63
瑞士信贷 （香港 ） 有限 公司 Credit
Suisse (Hong Kong) Limited
-
32,426,796.05
10.54
26,293.13
8.67
中银国际证 券有限公 司 BOCI
Securities Limited
-
25,683,486.31
8.35
25,683.50
8.47
建银国际证 券 CCB
International Securities
Limited
-
3,925,148.70
1.28
25,631.57
8.45
新增
摩根士丹利 亚洲有限 公司 Morgan
Stanley Asia Limited
-
30,683,257.15
9.98
15,497.48
5.11
杰富瑞国际 有限公司Jefferies
International Limited
-
9,091,979.35
2.96
9,091.97
3.00
大和资本市场 （香港 ）Daiwa
Capital Markets Hong Kong
Limited
-
6,653,093.07
2.16
6,653.10
2.19
新增
花旗环球金 融亚洲有 限公司
citigroup global markets asia
limited
-
6,377,102.59
2.07
6,377.10
2.10
CAPITAL 台湾 群益证 券股份有 限
公司
-
1,669,791.01
0.54
2,371.35
0.78
高盛（亚洲 ）有限责 任公司
Goldman Sachs (Asia)
Securities Ltd.
-
1,903,451.74
0.62
951.73
0.31
美林（亚太 ）有限公 司 Merrill
Lynch (Asia Pacific) Limited
-
845,546.04
0.27
422.77
0.14
国泰君安证 券(香港) 有限公司
Guotai Junan Securities(Hong
Kong) Co. Ltd.
里昂证券有 限公司 CLSA Limited
海通国际 Haitong
International Securities
Company Limited
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，在多 家券商开 立了券商 交易账户 。
1、基金券商 交易账户 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基金券商 交易账户 的选择程 序如下：
39
(1)本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 账户的证券 经营机构 ；
(2) 基金管理 人向被选 中的证券 经营机构 开立交 易账 户。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期
停牌股票调 整估值方 法的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-6-22
2
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期
停牌股票调 整估值方 法的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-6-14
3
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期
停牌股票调 整估值方 法的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-6-8
4
关于博时旗 下部分基 金增加泛 华普益基 金销售有
限公司为代 销机构的 公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-6-5
5
关于博时旗 下部分基 金参加泛 华普益基 金销售有
限公司申购 及定投费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-6-5
6
关于博时旗 下部分基 金继续参 加重庆银 行股份有
限公司网上 银行基金 申购及定 期定额申 购费率优
惠活动的公 告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-5-22
7
关于博时旗 下部分基 金参加中 期时代基 金销售
（北京）有 限公司申 购及定投 费率优惠 活动的公
告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-5-22
8
关于博时旗 下部分基 金增加中 期时代基 金销售
（北京）有 限公司为 代销机构 的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-5-22
9
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的上海
家化估值方 法调整的 公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-5-15
10
关于博时旗 下部分基 金开通在 好买基金 转换业务
的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-5-6
11
关于博时旗 下部分基 金增加嘉 兴银行为 代销机构
的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-5-3
12
关于博时标 普500 指 数基金新 增中信银 行代销及
博时大中华 基金开通 在中信银 行转换业 务的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-4-26
13
博时基金管 理有限公 司关于开 通基金直 销网上交
易和查询系 统移动版 的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-4-15
14
关于博时公 司旗下部 分基金增 加第一创 业证券为
代销机构的 公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-4-12
15
关于博时旗 下部分基 金开通在 好买基金 定投业务
并参加好买 基金定投 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-4-1
16
关于博时旗 下部分基 金参加中 国工商银 行股份有
限公司个人 电子银行 申购费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-4-1
17
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期
停牌股票调 整估值方 法的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-3-23
18
博时基金管 理有限公 司关于股 东名称变 更、增加
注册资本及 修改《公 司章程》 的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-3-13
19
博时基金管 理有限公 司关于成 立博时资 本管理有
限公司的公 告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-2-28
20
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期
停牌股票调 整估值方 法的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-2-27
21
关于博时公 司旗下部 分基金增 加国金证 券为代销
机构的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-2-22
22 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 中国证券报 、上海证 券报、证 2013-2-8
40
停牌股票调 整估值方 法的公告
券时报
23
博时旗下部 分基金参 加浦发银 行电子渠 道基金申
购费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-1-31
24
关于博时旗 下部分基 金参加浙 江同花顺 基金销售
有限公司非 现场交易 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-1-11
25
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期
停牌股票调 整估值方 法的公告
中国证券报 、上海证 券报、证
券时报
2013-1-4
11.1 备查文件目录
11 备查文 件目 录
11.1.1 中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件
11.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》
11.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6 报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2013 年 8 月 29 日
