博时上证自然 资源交易 型
开放式指数证 券投资基 金联接基金
2013 年半年度 报告
2013 年 6 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2013 年 8 月 29 日
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
1
§
1.1 重要 提示
1 重 要提 示及 目录
基金管理人的董 事会、董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 28 日复核
了本报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配 情况、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
2
1.2 目录
§1 重要提示 及目录
.........................................................................................................................................1
1.1 重要提示
............................................................................................................................................ 1
1.2 目录
.................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介
.....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本 情况
.................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品 说明
.................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理 人和基 金托管人
................................................................................................................ 5
2.4 信息披露 方式
.................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关 资料
.................................................................................................................................... 5
§3 主要财务 指标和 基金净值 表现
.................................................................................................................5
3.1 主要会计 数据和 财务指标
................................................................................................................ 5
3.2 基金净值 表现
.................................................................................................................................... 6
§4 管理人报 告
.................................................................................................................................................6
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ............................................................................................................. 6
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明
..................................................................... 8
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明
................................................................................. 8
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明
................................................................. 9
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望
................................................................. 9
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明
............................................................................. 9
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明
............................................................................... 10
§5 托管人报 告
...............................................................................................................................................10
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明
................................................................................... 10
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明
............... 10
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见
............................... 10
§6 半年度财 务会计 报告（未 经审计）
....................................................................................................... 11
6.1 资产负债 表
.......................................................................................................................................11
6.2 利润表
.............................................................................................................................................. 12
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................... 12
6.4 报表附注
.......................................................................................................................................... 13
§7 投资组合 报告
...........................................................................................................................................25
7.1 期末基金 资产组 合情况（ 适用于ETF 联接基金 填写 ）
................................................................. 25
7.2 期末投资 目标基 金明细（ 适用于ETF 联接基金 填写 ）
................................................................. 25
7.3 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ................................................................................................... 25
7.4 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细
....................................... 26
7.5 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................... 27
7.6 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合
........................................................................................... 28
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细
................................... 28
7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细
....................... 28
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细
................................... 28
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明
......................................................................... 28
7.11 投资组 合报告附 注
........................................................................................................................ 28
§8 基金份额 持有人 信息
...............................................................................................................................29
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构
....................................................................................... 29
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况
........................................................................... 29
§9 开放式基 金份额 变动
...............................................................................................................................29
§10 重大事 件揭示
.........................................................................................................................................29
10.1 基金份 额持有人 大会决议
........................................................................................................... 29
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动
............................................ 29
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼
................................................................ 30
10.4 基金投 资策略的 改变
................................................................................................................... 30
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10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况
........................................................................................ 30
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况
........................................................ 30
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况
..................................................................................... 30
10.8 其他重 大事件
................................................................................................................................ 30
§11 备查文 件目录
.........................................................................................................................................32
11.1 备查文 件目录
................................................................................................................................ 32
11.2 存放地 点
........................................................................................................................................ 32
11.3 查阅方 式
........................................................................................................................................ 32
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4
§
2.1 基金 基本情况
2 基金简 介
基金名称 博时上证自 然资源交 易型开放 式指数证 券投资基 金联 接基金
基金简称 博时上证自 然资源ETF 联接
基金主代码 050024
交易代码
050024
基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金的联接 基金
基金合同生 效日 2012年4月10 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 88,367,814.66份
基金合同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基 本情况
基金名称 上证自然资 源交易型 开放式指 数证券投 资基金
基金主代码 510410
基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金
基金合同生 效日 2012年4月10 日
基金份额上 市的证券 交易所 上海证券交 易所
上市日期 2012年5月11 日
基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司
2.2 基金 产品说明
投资目标
通过主要投 资于上证 自然资源 交易型开 放式指数 证券 投资基金， 紧
密跟踪标的 指数即上 证自然资 源指数的 表现， 追求 跟 踪偏离度和 跟
踪误差的最 小化。
投资策略
本基金主要 投资于上 证自然资 源交易型 开放式指 数证 券投资基金，
方便特定的客 户群通 过本基 金投资上 证自然 资源交易 型开放式指
数证券投资 基金。 本基 金不参与 上证自然 资源交易 型 开放式指数 证
券投资基金 的投资管 理。
业绩比较基 准 上证自然资 源指数收 益率×95%+银行活 期存款税 后利 率×5%
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金，其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、
债券型基金 与货币市 场基金， 属于高风 险、高收 益的 开放式基金。
本基金为被 动式投资 的交易型 开放式指 数基金联 接基 金， 跟踪上证
自然资源指 数， 其风险 收益特征 与标的指 数所表征 的 市场组合的 风
险收益特征 相似。
2.2.1 目标基金产 品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。
投资策略
本基金为完 全被动式 指数基金， 采用完全 复制法， 即 按照成份股 在
标的指数中 的基准权 重来构建 指数化投 资组合， 并 根 据标的指数 成
份股及其权 重的变化 进行相应 调整。 但因 特殊情 况 （ 比如流动性 不
足等） 导致本 基金无法 有效复制 和跟踪标 的指数 时， 基金管理人 可
使用其他合 理方法进 行适当的 替代。
业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为标的 指数收益 率， 即上证 自 然资源指数 收
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益率。该指 数属于价 格指数。
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金，其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、
债券型基金 与货币市 场基金， 属于高风 险、高收 益的 开放式基金。
本基金为被 动式投资 的交易型 开放式指 数证券投 资基 金， 主要采用
完全复制策 略， 跟踪上 证自然资 源指数， 其风险收 益 特征与标的 指
数所表征的 市场组合 的风险收 益特征相 似 。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话
0755-83169999 010-67595096
电子邮箱
service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址
广东省深圳 市福田区 深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城 区金融大 街 25 号
办公地址
广东省深圳 市福田区 深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城 区闹市口 大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 王洪章
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心 1 座 23 层
§
3.1 主要 会计数据和 财务指标
3 主 要财 务指 标和 基金净 值表 现
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 -1,115,510.50
本期利润 -23,074,130.38
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2621
本期加权平 均净值利 润率 -32.00%
本期基金份 额净值增 长率 -29.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 -32,751,636.71
期末可供分 配基金份 额利润 -0.3706
期末基金资 产净值 55,616,177.95
期末基金份 额净值 0.6294
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 -37.06%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
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费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人交易基 金的各项 费用 ， 计入费用后投 资人的实 际收益水 平要低于 所列
数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 -19.42% 1.69% -19.90% 1.70% 0.48% -0.01%
过去三个月 -22.53% 1.42% -23.12% 1.43% 0.59% -0.01%
过去六个月
-29.29% 1.39% -29.70% 1.39% 0.41%
0.00%
过去一年
-29.49% 1.44% -29.86% 1.44% 0.37%
0.00%
自基金成立 起至今 -37.06% 1.36% -34.17% 1.42% -2.89% -0.06%
注：本基金 的业绩比 较基准： 上证自然 资源指数 收益 率 X 95% + 银行活期 存款税后 利率 X 5% 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 95%、5%的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金 份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 的基金合 同于 2012 年4 月10 日生效 。按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效之日
起3 个月内 使基金的 投资组 合 比例符合 本基金合 同第 十二条“ （二 ）投资范 围”、“ （九） 投资 限制”的
有关约定。 截止本报 告期末， 本基金建 仓期尚未 结束 。
§
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4 管 理人 报告
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司成立于 1998 年 7 月 13 日，是中国内地首批成立的五家基金管理
公司之一。注册资本 2.5 亿元人民币，总部设 在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设
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有分公司。同时 ，博时基金 公司拥有博 时基金 （国际）有限公 司和博时资 本管理有限 公司两
家全资子公司。 博时基金公 司的股东为 招商证 券股份有限公司 、中国长城 资产管理公 司、天
津港（集团）有 限公司、璟 安股权投资 有限公 司、上海盛业股 权投资基金 有限公司、 上海丰
益股权投资基金 有限公司、 广厦建设集 团有限 责任公司。博时 基金公司的 经营范围包 括基金
募集、基金销售 、资产管理 和中国证监 会许可 的其他业务，是 一家为客户 提供专业投 资服务
的资产管理机构。
博时基金管理有限公司是中国 内地首批成立的五 家基金管理公司之一。 “为 国民创造财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投 资价值的发现者” 。 截至2013 年6 月30 日， 博
时基金公司共管 理三十七只 开放式基金 和两只 封闭式基金，并 且受全国社 会保障基金 理事会
委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾1065.69 亿元人民币，
累计分红602.92 亿元人民币， 是目前我国资产 管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管
理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2013 年上半 年，股票型基金中，截至 6 月 28 日，博
时医疗保健今年以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/3。混合灵活配置型基
金方面，博时回报今年以来收益率在71 只同 类基金中排名第8。
固定收益方面， 博时信用债纯债基金今年以来收益率在17 只长期标准债券型基金中排名
第1； 博时裕祥分级债券 A 今年以来收益率在19 只封闭式债券型分级子基金 （优先份额） 中
名列第2。
海外投资方面，博时标普 500 今年以来净值增 长率在 15 只 QDII 指数股票型基金中排名
第2，该基金成立以来的涨幅达到15.94%。
2、客户服务
2013 年上半年，博时基金共举办各类渠道培训活动逾841 场，参加人数超过 2 万人。
3、其他大事件
1)2013 年3 月29 日 ， 由证券时报社主办的2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星
基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖” 。
2)2013 年 3 月 30 日，由中国证券报社主办的 第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013
金牛基金论坛在 北京举行。 博时基金蝉 联“金 牛基金管理公司 ”奖，博时 基金价值组 投资总
监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛 基金十周年特别奖” ， 博时现金收益荣获 “2012
年度货币市场金牛基金” 。
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
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3)2013 年4 月 ， 在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能力排
行榜”评选活动中，博时标普500 指数基金获 得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。
4)2013 年 4 月 10 日，由上海证券报举办的第 十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年 ?卓越公司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基金十年 ?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭 荣
获“金基金·分红基金奖3 年期奖” 。
5)2013 年 4 月 27 日，由中国网、普益财富、 西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的2013 中国网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
6)2013 年6 月26 日 ， 世界品牌实验室(WBL)在 京发布2013 年度 （第十届） 《中国500 最
具价值品牌》排行榜，博时基金以 81.65 亿的 品牌价值位列第 216 名，品牌价值一年内提升
了近20 亿元，排名逐年上升。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
胡俊敏 基金经理 2012-4-10 － 6
1996 年起 先后在 哈佛 大
学、 惠普安捷 伦科技、 汤
姆森金融公 司、 贝莱德全
球金融公司工 作， 2011
年 2 月加入博时 基金管
理有限公司 ， 现 任博时特
许价值基金 、 博 时上证自
然资源 ETF 基金 及其 联
接基金、博时沪深 300
指数基金、 博时 标普500
指数基金的 基金经理 。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共和国证 券投资基金 法》及其各项
实施细则、 《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 和其他相
关法律法规的规 定，并本着 诚实信用、 勤勉尽 责、取信于市场 、取信于社 会的原则管 理和运
用基金资产，为 基金持有人 谋求最大利 益。本 报告期内，由于 证券市场波 动等原因， 本基金
曾出现个别投资 监控指标超 标的情况， 基金管 理人在规定期限 内进行了调 整，对基金 份额持
有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
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报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
本基金主要投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指数
所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金资产
净值 90% 的资产都投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴标的
指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2013 年 6 月30 日，本基金份额净值为0.6294 元，累计份额净值为0.6294 元，报
告期内净值增长率为-29.29%，同期业绩基准涨幅为-29.70%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
2013年上半年，市 场对于经 济复苏的预 期在逐 渐退潮。国内经 济依然疲 软，市场情 绪整
体较为低迷。从经济数据方面来看，汇丰PMI 连续两个月下跌，5月出口增速回落至1% ，5月
的PPI 为-2.9% ，显示经 济仍未 见起 色，工 业生 产依然 较为疲 弱。 鉴于经 济依 然弱势 ，缺乏需
求， 主要周期品如煤炭、 有色、 钢铁等依然继 续下跌。 从流动性方面来看， 近期流动性偏紧。
从行业方面来看 ，煤炭产能 过剩，产业 链仍需 要去库存；有色 金属全球需 求不振，中 期内制
约其价格。 从海外市场方面来看， 美国经济持 续复苏，QE 退出预期的逐步升温， 使得全球流
动性发生重构， 全球资金开始从新兴市场流出， 美元指数呈现上涨态势， 流动性有紧缩预期，
黄金和白银等金属价格大幅回落，国债收益率不断向上攀升。
展望下半年，市 场环境仍然 存在诸多 的不确定 性，其主要源于 国内外政策 变动对经济的
调控作用。 在国际方面， 其主要体现在美国QE 退出和日元量化宽松； 在国内方面， 维稳政策
将在多大程度上 填补房地产 投资及出口 增速回 落所形成的空缺 ，各项改革 措施的推进 效果以
及十八届三中全会的召开等都在观察之列。
在投资策略上， 上证资源 ETF 联接基金作为一 只被动的指数基金， 我们会以最小化跟踪
误差为目标， 通过投资于上证资源 ETF 紧密跟 踪上证资源指数。 同时我们仍然看好中国长期
的经济增长，希望通过上证资源 ETF 联接基金 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
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本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会”）， 制定了估值 政策和 估值程序。估值 委员会成员 由主管运营 的副总
经理、督察长、 投资总监、 研究部负责 人、风 险管理部负责人 、运作部负 责人等成员 组成，
基金经理原则上 不参与估值 委员会的工 作，其 估值建议经估值 委员会成员 评估后审慎 采用。
估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历 ，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有
绝对的独立性。 估值委员会 的职责主要 包括有 ：保证基金估值 的公平、合 理；制订健 全、有
效的估值政策和 程序；确保 对投资品种 进行估 值时估值政策和 程序的一贯 性；定期对 估值政
策和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
5 托 管人 报告
本报告期，中国 建设银行股 份有限公 司在本基 金的托管过程中 ，严格遵守 了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托 管人按照国 家有关规 定、基金 合同、托管协议 和其他有关 规定，对本基
金的基金资产净 值计算、基 金费用开支 等方面 进行了认真的复 核，对本基 金的投资运 作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本半年 度报告中财 务信息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
11
本托管人复核审 查了本报告 中的财务 指标、净 值表现、利润分 配情况、财 务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§
6.1 资产 负债表
6 半年度 财务 会计 报告（ 未经 审计 ）
会计主体：博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.3.1 3,509,791.56 4,255,454.86
结算备付金
14,555.81 -
存出保证金
3,238.87 -
交易性金融 资产 6.4.3.2 52,472,967.35 78,242,684.28
其中：股票 投资
434,967.35 638,684.28
基金投资
52,038,000.00 77,604,000.00
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.3.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清 算款
5,967.99 251,386.43
应收利息 6.4.3.5 692.06 958.20
应收股利
119.97 -
应收申购款
14,632.17 24,853.79
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
56,021,965.78 82,775,337.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
229,858.33 273,268.37
应付管理人 报酬
1,727.12 1,728.57
应付托管费
345.43 345.74
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.3.7 4,389.15 3,714.25
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
12
其他负债 6.4.3.8 169,467.80 101,029.80
负债合计
405,787.83 380,086.73
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 88,367,814.66 92,563,627.08
未分配利润 6.4.3.10 -32,751,636.71 -10,168,376.25
所有者权益 合计
55,616,177.95 82,395,250.83
负债和所有 者权益总 计
56,021,965.78 82,775,337.56
注：报告截 止日 2013 年 6 月 30 日，基 金份额净 值 0.6294 元，基 金份额总 额 88,367,814.66 份。
6.2 利润 表
会计主体：博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 4 月 10 日（基
金合同生效日） 至 2012
年6 月30 日
一、收入
-22,872,477.48 -10,916,100.83
1.利息收入
14,793.85 583,659.60
其中：存款 利息收入 6.4.3.11 14,793.85 141,663.00
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 441,996.60
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填列 ）
-954,908.13 -423,935.58
其中：股票 投资收益 6.4.3.12 -152,599.81 -476,116.20
基金投资收 益 6.4.3.13 -808,624.88 -
债券投资收 益 6.4.3.14 - -
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 6,316.56 52,180.62
3.公允价值 变动收益 （损 失以 “- ” 号填列） 6.4.3.17 -21,958,619.88 -11,331,546.20
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号填 列） 6.4.3.18 26,256.68 255,721.35
减：二、费用
201,652.90 442,194.00
1.管理人报 酬
10,808.68 155,437.07
2.托管费
2,161.78 31,087.42
3.销售服务 费
- -
4.交易费用 6.4.3.19 18,888.50 176,842.32
5.利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6.其他费用 6.4.3.20 169,793.94 78,827.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-23,074,130.38 -11,358,294.83
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-23,074,130.38 -11,358,294.83
6.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体：博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
13
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基 金
净值）
92,563,627.08 -10,168,376.25 82,395,250.83
二、 本 期经营活 动产生的 基
金净值变动 数（本期 利润 ）
- -23,074,130.38 -23,074,130.38
三、 本 期基金份 额交易产 生
的基金净值 变动数 （净值 减
少以“-”号 填列）
-4,195,812.42 490,869.92 -3,704,942.50
其中：1.基 金申购款 20,870,434.43 -3,570,897.31 17,299,537.12
2.基金赎回 款 -25,066,246.85 4,061,767.23 -21,004,479.62
四、 本 期向基金 份额持有 人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基 金
净值）
88,367,814.66 -32,751,636.71 55,616,177.95
项目
上年度可比期间
2012 年4 月 10 日（基金合同生效日）至2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基 金
净值）
309,533,849.25 - 309,533,849.25
二、 本 期经营活 动产生的 基
金净值变动 数（本期 利润 ）
- -11,358,294.83 -11,358,294.83
三、 本 期基金份 额交易产 生
的基金净值 变动数 （净值 减
少以“-”号 填列）
-203,683,125.87 -2,148.72 -203,685,274.59
其中：1.基 金申购款 929,084.39 -35,644.90 893,439.49
2.基金赎回 款 -204,612,210.26 33,496.18 -204,578,714.08
四、 本 期向基金 份额持有 人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基 金
净值）
105,850,723.38 -11,360,443.55 94,490,279.83
报表附注为 本财务报 表的组成 部分。
本报告6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
———————————
——————————
———————
基金管理公 司负责人 ：吴姚 东
主 管会计工 作负 责人：王德 英
会计机构 负责人： 成江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
14
通知》、 财税[2004]78 号《关于证券 投资 基金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85号《关
于实施上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政 策有关问题的通 知》及其他 相关税务法 规和实
务操作，主要税项列示如下：
（1 ）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2 ）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3 ） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行 债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税， 暂不 征收 企业 所得 税。2013 年1 月1日以前 ，对 基金 取得 的股 票的 股息 、
红利收入 ，由 上市 公司在 向基 金派 发股 息、红利 时暂减 按50% 计入个 人应纳 税所 得额 ，依 照
现行税法 规定 即20% 代扣 代缴 个人 所得 税， 暂不 征 收企 业所 得税 。自2013 年1 月1日起， 对基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内( 含1 个月) 的 ， 其股息红
利所得全 额计 入应纳 税所得 额；持 股期 限在1 个月以上 至1 年( 含1 年) 的，暂 减按50% 计入应 纳
税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25% 计 入应纳税所得额。
（4 ） 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报 表项目的说 明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
活期存款 3,509,791.56
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,509,791.56
6.4.3.2 交易性 金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 524,777.69 434,967.35 -89,810.34
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 83,832,813.54 52,038,000.00 -31,794,813.54
其他 - - -
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
15
合计 84,357,591.23 52,472,967.35
-31,884,623.88
6.4.3.3 衍生金 融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返 售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利 息
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 683.96
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 6.60
应收债券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 1.50
合计 692.06
6.4.3.6 其他资 产
无余额。
6.4.3.7 应付交 易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 4,389.15
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 4,389.15
6.4.3.8 其他负 债
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 866.30
预提费用 168,601.50
合计 169,467.80
6.4.3.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 92,563,627.08 92,563,627.08
本期申购 20,870,434.43 20,870,434.43
本期赎回（以“-”号 填列） -25,066,246.85 -25,066,246.85
本期末 88,367,814.66 88,367,814.66
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
16
注：申购含 转换入份 额；赎回 含转换出 份额。
6.4.3.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -2,190,978.37 -7,977,397.88 -10,168,376.25
本期利润 -1,115,510.50 -21,958,619.88 -23,074,130.38
本期基金份 额交易产 生的变动 数 92,922.04 397,947.88 490,869.92
其中：基金 申购款 -659,213.70 -2,911,683.61 -3,570,897.31
基金赎回款 752,135.74 3,309,631.49 4,061,767.23
本期已分配 利润 - - -
本期末 -3,213,566.83 -29,538,069.88 -32,751,636.71
6.4.3.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 14,689.41
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 36.45
其他 67.99
合计 14,793.85
6.4.3.12 股票 投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收 益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投资收 益——买 卖股票差 价收入 -139,068.26
股票投资收 益——申 购差价收 入 -13,531.55
合计 -152,599.81
6.4.3.12.2 股票投资收 益——买卖 股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 7,375,014.63
减：卖出股 票成本总 额 7,514,082.89
买卖股票差 价收入 -139,068.26
6.4.3.12.3 股票投资收 益——申购 差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
申购基金份 额总额
1,566,800.00
减：现金支 付申购款总额 60,915.54
减：申购股 票成本总 额
1,519,416.01
申购差价收 入
-13,531.55
6.4.3.13 基金投资 收益
单位：人民 币元
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
17
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出/赎回基 金成交总 额
5,227,927.12
减：卖出/赎 回基金成 本总额
6,036,552.00
基金投资收 益
-808,624.88
6.4.3.14 债券 投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具 收益
无。
6.4.3.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 6,316.56
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 6,316.56
6.4.3.17 公允 价值变动收 益
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
1.交易性金 融资产 -21,958,619.88
——股票投 资 -89,810.34
——债券投 资 -
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -21,868,809.54
2.衍生工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -21,958,619.88
6.4.3.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
基金赎回费 收入 21,870.84
印花税返还 -
转换费收入 4,385.84
替代损益 -
其他 -
合计 26,256.68
6.4.3.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
交易所市场 交易费用 18,888.50
银行间市场 交易费用 -
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
18
合计 18,888.50
6.4.3.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 1,192.44
合计 169,793.94
6.4.4 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.4.1 或有事 项
无。
6.4.4.2 资产负债表 日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存 在控制关系或 其他重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与 基金发生关联 交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司（“博 时基金” ） 基金管理人 、 基金 注册登记 机构 、 基金销 售机构
中国建设银行 股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司（ “招商 证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
（ “目标 ETF”） 基金管理人 管理的其 他基金
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.6.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
无。
6.4.6.2 关联方 报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年4月10 日（基金 合同生效
日）至2012 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 10,808.68 155,437.07
其中：支付 销售机 构的客 户维护
费
69,885.24 60,537.57
注: 1. 本基 金基金资 产中投资 于目标 ETF 的部 分不 收取管理费 ，支付基 金管理人 博时基金 管理人报
酬按前一日 基金资产 净值扣除 所持有目 标 ETF 基 金份 额部分的基 金资产后 的余额(若 为负数， 则取零) 的
0.5%年费率 计提，逐 日累计至 每月月底 ，按月支 付。 其计算公式 为：
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
19
日管理人报 酬＝(前一 日基金资 产净值– 前一日 所持 有目标 ETF 基金份额 部分的基 金资产) X 0.5% /
当年天数。
2. 根据本基 金的基金 管理人与 各代销机 构签订 的基 金代销协议 ，客户维 护费按照 代销机构 所代销基
金的份额保 有量作为 基数进行 计算。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年4月10 日（基金 合同生效
日）至2012 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 2,161.78 31,087.42
注: 本基金 基金资产 中投资于 目标 ETF 的部分不 收取 托管费， 支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费
按前一日基 金资产净 值扣除所 持有目标ETF 基金 份额 部分的基金 资产后的 余额(若为 负数， 则取 零)的 0.1%
年费率计提 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。 其计 算公式为：
日托管费＝( 前一日基 金资产净 值–前一 日所持 有目 标 ETF 基金 份额部分 的基金资 产) X 0.1% /当年
天数。
6.4.6.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
6.4.6.4 各关联 方投资本基 金的情况
无。
6.4.6.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012年4月10 日（基金 合同生效 日）至
2012年6月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 3,509,791.56 14,689.41 4,424,119.69 137,555.27
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.6.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
6.4.6.7 其他关联交 易事项的说明
于2013 年 6 月30 日，本基金持有84,000,000.00 份目标ETF 基金份额，占其总份额的
比例为24.33%。
6.4.8 利润分配情 况
无。
6.4.9 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
无。
6.4.10 金融工具 风险及管理
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
20
6.4.10.1 风险 管理政策和 组织架构
本基金属于交易 型开放式指 数证券投 资基金联 接基金，风险与 收益高于混 合基金、债券
基金与货币市场 基金。本基 金为被动式 指数型 基金，紧密跟踪 标的指数， 具有和标的 指数所
表征的市场组合 相似的风险 收益特征， 属于证 券投资基金中风 险较高、收 益较高的品 种。本
基金投资的金融 工具主要包 括基金投资 和股票 投资等。本基金 在日常经营 活动中面临 的与这
些金融工具相关 的风险主要 包括信用风 险、流 动性风险及市场 风险。本基 金的基金管 理人从
事风险管理的主 要目标是争 取将以上风 险控制 在限定的范围之 内，使本基 金在风险和 收益之
间取得最佳的平 衡以实现“ 紧密跟踪标 的指数 表现，追求跟踪 偏离度和跟 踪误差最小 化”的
风险收益目标。
本基金的基金管 理人建立了 董事会领 导，以风 险管理委员会为 核心的，由 总经理、督察
长、监察法律部 、风险管理 部和相关业 务部门 构成的风险管理 架构体系。 本基金的基 金管理
人奉行全面风险 管理体系的 建设，董事 会负责 制定公司的风险 管理政策， 对风险管理 负完全
的和最终的责任 ；在董事会 下设立风险 管理委 员会，负责批准 公司风险管 理系统文件 和批准
每一个部门的风 险级别，以 及负责解决 重大的 突发的风险；督 察长独立行 使督察权利 ，直接
对董事会负责， 向风险管理 委员会提交 独立的 风险管理报告和 风险管理建 议；监察法 律部负
责对公司风险管 理政策和措 施的执行情 况进行 监察，并为每一 个部门的风 险管理系统 的发展
提供协助，使公 司在一种风 险管理和控 制的环 境中实现业务目 标；风险管 理部负责建 立和完
善公司投资风险 管理制度与 流程，组织 实施公 司投资风险管理 与绩效分析 工作，确保 公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管 理人对于金 融工具的 风险管理 方法主要是通过 定性分析和 定量分析的方
法去估测各种风 险产生的可 能损失。从 定性分 析的角度出发， 判断风险损 失的严重程 度和出
现同类风险损失 的频度。而 从定量分析 的角度 出发，根据本基 金的投资目 标，结合基 金资产
所运用金融工具 特征通过特 定的风险量 化指标 、模型，日常的 量化报告， 确定风险损 失的限
度和相应置信程 度，及时可 靠地对各种 风险进 行监督、检查和 评估，并通 过相应决策 ，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用 风险
信用风险是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任， 或者基金所 投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基 金的托管行 中国建设银 行，与 该银行存款相关 的信用风险 不重大。本 基金在
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21
交易所进行的交 易均 以中 国证 券登 记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2013 年 6 月30 日，本基金未
持有信用类债券。
6.4.10.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理
的价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2013 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金 融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎 回基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期日且 不计息，因此 账面余额即 为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.10.4 市场 风险
市场风险是指基 金所持金融 工具的公 允价值或 未来现金流量因 所处市场各 类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利 率风险
利率风险是指金 融工具的公 允价值或 现金流量 受市场利率变动 而发生波动 的风险。利率
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22
敏感性金融工具 均面临由于 市场利率上 升而导 致公允价值下降 的风险，其 中浮动利率 类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金，其余金融资产和金融负债均不
计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金
的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.10.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民 币元
本期末
2013 年6 月30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,509,791.56 - - - 3,509,791.56
结算备付金 14,555.81 - - - 14,555.81
存出保证金 3,238.87 - - - 3,238.87
交易性金融 资产 - - - 52,472,967.35 52,472,967.35
应收证券清 算款 - - - 5,967.99 5,967.99
应收利息 - - - 692.06 692.06
应收股利 - - - 119.97 119.97
应收申购款 - - - 14,632.17 14,632.17
资产总计 3,527,586.24 - - 52,494,379.54 56,021,965.78
负债
应付赎回款 - - - 229,858.33 229,858.33
应付管理人 报酬 - - - 1,727.12 1,727.12
应付托管费 - - - 345.43 345.43
应付交易费 用 - - - 4,389.15 4,389.15
其他负债 - - - 169,467.80 169,467.80
负债总计 - - - 405,787.83 405,787.83
利率敏感度 缺口 3,527,586.24 - - 52,088,591.71
55,616,177.95
上年度末
2012年12月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,255,454.86 - - - 4,255,454.86
交易性金融 资产 - - - 78,242,684.28 78,242,684.28
应收证券清 算款 - - - 251,386.43 251,386.43
应收利息 - - - 958.20 958.20
应收申购款 - - - 24,853.79 24,853.79
资产总计 4,255,454.86 - - 78,519,882.70 82,775,337.56
负债
应付赎回款 - - - 273,268.37 273,268.37
应付管理人 报酬 - - - 1,728.57 1,728.57
应付托管费 - - - 345.74 345.74
应付交易费 用 - - - 3,714.25 3,714.25
其他负债 - - - 101,029.80 101,029.80
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负债总计 - - - 380,086.73 380,086.73
利率敏感度 缺口 4,255,454.86 - - 78,139,795.97 82,395,250.83
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 公允价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。
6.4.10.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
于2013 年 6 月30 日，本基金未持有交易性债 券投资，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
6.4.10.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是 指基金所持 金融工具 的公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇
率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资于证券交 易所上市的 股票，
所面临的其他价 格风险来源 于单个证券 发行主 体自身经营情况 或特殊事项 的影响，也 可能来
源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全 复制法，跟 踪上证自 然资源指 数，以完全按照 标的指数成 份股组成及其
权重构建基金股 票投资组合 为原则，进 行被动 式指数化投资。 股票在投资 组合中的权 重原则
上根据标的指数 成份股及其权 重的变动而 进行 相应调整。但因 特殊情况(如 流动性不足 等)导
致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金通过指数 化分散投资 降低其他 价格风险 。本基金投资组 合中，上证 自然资源指数
成份股和备选成 份股股票投 资比例不低 于基金 资产净值的 90%。 此外，本基 金的基金管 理人
每日对本基金所 持有的证券 价格实施监 控，定 期运用多种定量 方法对基金 进行风险度 量，包
括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.10.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
交易性金融 资产-股票 投资 434,967.35 0.78 638,684.28 0.78
衍生金融资 产-权证投 资 - - - -
其他 52,038,000.00 93.57 77,604,000.00 94.19
合计 52,472,967.35
94.35 78,242,684.28 94.96
注：其他为 目标ETF 投资。
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24
6.4.10.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除上证自然 资源指数 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
1.业绩比较 基准上升5% 增加约246
-
2.业绩比较 基准下降5% 减少约246
-
6.4.11 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2013 年6 月30 日，本基金持有的以公允 价值计 量的金融工具中属于第一层级的余 额为
52,472,967.35元，无属于第二层级和第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、 等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢 复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票
的公允价值列入 第一层级； 并根据估值 调整中 采用的不可观察 输入值对于 公允价值的 影响程
度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
25
§
7.1 期末 基金资产组 合情况（适 用于 ETF 联接基金 填写）
7 投资组 合报 告
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 434,967.35 0.78
其中：股票 434,967.35 0.78
2 基金投资 52,038,000.00 92.89
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 3,524,347.37 6.29
7 其他各项资 产 24,651.06
0.04
8 合计 56,021,965.78 100.00
7.2 期末 投资目标基 金明细（适 用于 ETF 联接基金 填写）
金额单位： 人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1
上证自然资
源交易型开
放式指数证
券投资基金
股票指数
型
交易型开
放式指数
基金
博时基金
管理有限
公司
52,038,000.00 93.57
7.3 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
A 农、林、牧 、渔业 10,692.80 0.02
B 采矿业 279,354.27 0.50
C 制造业 144,920.28 0.26
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 434,967.35 0.78
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7.4 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 600997 开滦股份 4,483 25,553.10 0.05
2 601857 中国石油 3,317 25,242.37 0.05
3 600028 中国石化 5,638 23,566.84 0.04
4 600497 驰宏锌锗 2,300 22,425.00 0.04
5 601088 中国神华 1,236 20,937.84 0.04
6 601899 紫金矿业 7,782 18,521.16 0.03
7 600111 包钢稀土 842 17,572.54 0.03
8 600489 中金黄金 1,874 17,409.46 0.03
9 600362 江西铜业 975 15,346.50 0.03
10 600583 海油工程 2,360 15,269.20 0.03
11 601699 潞安环能 1,112 13,299.52 0.02
12 601168 西部矿业 2,323 12,567.43 0.02
13 600348 阳泉煤业 1,384 12,511.36 0.02
14 600123 兰花科创 866 10,954.90 0.02
15 601600 中国铝业 3,455 10,883.25 0.02
16 600108 亚盛集团 1,640 10,692.80 0.02
17 601898 中煤能源 2,133 10,430.37 0.02
18 601808 中海油服 706 9,947.54 0.02
19 601958 金钼股份 1,247 9,888.71 0.02
20 600549 厦门钨业 364 9,718.80 0.02
21 600251 冠农股份 693 9,577.26 0.02
22 600888 新疆众和 1,685 9,099.00 0.02
23 600516 方大炭素 940 7,614.00 0.01
24 601666 平煤股份 1,464 7,612.80 0.01
25 600188 兖州煤业 708 6,655.20 0.01
26 600219 南山铝业 1,342 6,293.98 0.01
27 600961 *ST 株冶 949 5,551.65 0.01
28 600395 盘江股份 603 5,517.45 0.01
29 601001 大同煤业 921 5,277.33 0.01
30 600971 恒源煤电 644 4,958.80 0.01
31 601101 昊华能源 574 4,551.82 0.01
32 600311 荣华实业 866 4,312.68 0.01
33 600432 吉恩镍业 488 4,250.48 0.01
34 600259 广晟有色 112 4,118.24 0.01
35 600403 大有能源 479 4,081.08 0.01
36 600737 中粮屯河 808 4,056.16 0.01
37 600331 宏达股份 952 3,855.60 0.01
38 600456 宝钛股份 318 3,730.14 0.01
39 600508 上海能源 363 3,528.36 0.01
40 600595 中孚实业 858 3,028.74 0.01
41 600740 山西焦化 499 2,924.14 0.01
42 600531 豫光金铅 288 2,718.72 0.00
43 600139 西部资源 401 2,410.01 0.00
44 600397 安源煤业 528 2,376.00 0.00
45 600673 东阳光铝 324 2,157.84 0.00
46 601388 怡球资源 114 988.38 0.00
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
27
47 600157 永泰能源 168 982.80 0.00
7.5 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
7.5.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （%）
1 600028 中国石化 225,894.00 0.27
2 601857 中国石油 212,794.00 0.26
3 601088 中国神华 193,746.14 0.24
4 601899 紫金矿业 189,529.00 0.23
5 600489 中金黄金 171,161.00 0.21
6 600111 包钢稀土 168,649.81 0.20
7 600362 江西铜业 157,515.00 0.19
8 601699 潞安环能 134,671.69 0.16
9 600583 海油工程 131,383.00 0.16
10 600348 阳泉煤业 130,532.80 0.16
11 601168 西部矿业 121,312.00 0.15
12 601898 中煤能源 109,476.00 0.13
13 601600 中国铝业 106,015.00 0.13
14 600123 兰花科创 105,257.00 0.13
15 601958 金钼股份 94,914.00 0.12
16 600108 亚盛集团 88,033.00 0.11
17 601808 中海油服 86,388.00 0.10
18 600549 厦门钨业 80,752.00 0.10
19 600188 兖州煤业 78,248.00 0.09
20 600497 驰宏锌锗 75,031.64
0.09
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.5.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （%）
1 600028 中国石化 411,058.95 0.50
2 601857 中国石油 393,385.34 0.48
3 601088 中国神华 376,266.28 0.46
4 601899 紫金矿业 369,950.26 0.45
5 600489 中金黄金 342,352.99 0.42
6 600111 包钢稀土 342,120.10 0.42
7 600362 江西铜业 308,950.14 0.37
8 601699 潞安环能 282,656.29 0.34
9 600547 山东黄金 281,177.66 0.34
10 600348 阳泉煤业 262,086.17 0.32
11 601168 西部矿业 228,296.11 0.28
12 600123 兰花科创 214,301.50 0.26
13 601898 中煤能源 213,150.61 0.26
14 601600 中国铝业 211,512.21 0.26
15 600583 海油工程 199,676.16 0.24
16 601958 金钼股份 178,847.00 0.22
17 600549 厦门钨业 162,145.52 0.20
18 600188 兖州煤业 155,745.96 0.19
19 601808 中海油服 153,402.59 0.19
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
28
20 601666 平煤股份 150,358.63 0.18
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.5.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 3,693,539.31
卖出股票收 入（成交 ）总额 7,375,014.63
注：本项 “买 入股票成 本” 、 “ 卖出股票 收入” 均 按买卖成交 金额 （ 成交单价 乘以成交 数量） 填列，
不考虑相关 交易费用 。
7.6 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基 金投资的股 指期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 投资组合报告 附注
7.11.1 本报告期 内，本基金 投资的前十 名证券的发 行主体没有被 监管部门立 案调查的情 况。
本基 金投资的前十 名证券的发 行主体没有 在报告编 制日前一年内 受到公开谴 责、 处罚的 情况。
7.11.2 基金投资 的前十名股 票中，没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票 。
7.11.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,238.87
2 应收证券清 算款 5,967.99
3 应收股利 119.97
4 应收利息 692.06
5 应收申购款 14,632.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他
9 合计 24,651.06
7.11.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
29
7.11.6 投 资组合报告 附注的其他文 字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§
8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持 有人结构
8 基金份 额持 有人 信息
份额单位： 份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额
占总份额
比例
2,243
39,397.15
4,021,904.32 4.55% 84,345,910.34 95.45%
8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本基金 1,981.05 0.00%
注：1、
2、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
本公司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
单位：份
§9 开放式 基金 份额 变动
基金合同生 效日（2012 年4 月10 日） 基金份额 总额 309,533,849.25
本报告期期 初基金份 额总额 92,563,627.08
本报告期基 金总申购 份额 20,870,434.43
减：本报告 期基金总 赎回份额 25,066,246.85
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 88,367,814.66
§
10.1 基金份 额持有人大 会决议
10 重大 事件 揭示
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管 理人、基金 托管人的专门 基金托管部 门的重大人事 变动
本报告期内，本基金管理人发生的重大人事变动包括：
1） 基金管理人于2013年6月1日发布了 《博时基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，何宝不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由杨鶤代任公司总经理。
2）基金管理人 于2013年7月26 日发布 了《博时 基金管理有限公 司关于高级 管理人员变更
的公告》 ， 经博时基金管理有限公司第五届董事会2013年第三次会议审议并通过， 并经中国证
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
30
券监督管理委员会证监许可 【2013】962号文核准批复， 博时基金管理有限公司聘任吴姚东担
任博时基金管理有限公司总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基 金管理人、 基金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投 资策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金 进行审计的 会计师事务所 情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。
10.6 管理人 、托管人及 其高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期内，基 金管理人、 基金托管 人涉及托 管业务的部门及 其高级管理 人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例
佣金
占当期佣金 总量
的比例
中信证券 1 11,064,831.40
100.00% 10,038.73 100.00%
国泰君安 1 - - - -
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2)具备 基金运作 所需的高 效、安全 的通讯 条件 ，交易设施 满足基金 进行证券 交易的需 要；
(3)具有较强的全方位金融服务 能力和水平，包 括但不限于：有较好 的研究能力和行 业分析能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基 金专用交 易席位的 选择程序 如下：
(1)本基 金管理人 根据上述 标准考察 后确定 选用 交易席位的 证券经营 机构；
(2)基金 管理人和 被选中的 证券经营 机构签 订席 位租用协议 。
10.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 博 时基金 管理有 限公司 关于旗 下基金 持有的 长期 停牌股
票调整估值 方法的公 告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/6/22
2 博 时基金 管理有 限公司 关于旗 下基金 持有的 长期 停牌股
票调整估值 方法的公 告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/6/14
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
31
3 博 时基金 管理有 限公司 关于旗 下基金 持有的 长期 停牌股
票调整估值 方法的公 告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/6/8
4 关 于博时 旗下部 分基金 增加泛 华普益 基金销 售有 限公司
为代销机构 的公告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/6/5
5 关 于博时 旗下部 分基金 参加泛 华普益 基金销 售有 限公司
申购及定投 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/6/5
6 关 于博时 旗下部 分基金 增加中 期时代 基金销 售（ 北京）
有限公司为 代销机构 的公告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/5/22
7 关 于博时 旗下部 分基金 参加中 期时代 基金销 售（ 北京）
有限公司申 购及定投 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/5/22
8 博 时基金 管理有 限公司 关于旗 下基金 持有的 上海 家化估
值方法调整 的公告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/5/15
9 关 于博时 基金管 理有限 公司旗 下部分 开放式 基金 参加徽
商 银行股 份有限 公司非 现场渠 道申购 及定期 定额 申购业
务费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/5/10
10 关于博时旗 下部分基 金开通在 好买基金 转换业务 的公 告 中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/5/6
11 博 时基金 管理有 限公司 关于开 通基金 直销网 上交 易和查
询系统移动 版的公告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/4/15
12 关 于博时 公司旗 下部分 基金增 加第一 创业证 券为 代销机
构的公告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/4/12
13 关 于博时 旗下部 分基金 开通在 好买基 金定投 业务 并参加
好买基金定 投优惠活 动的公告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/4/1
14 博 时基金 管理有 限公司 关于旗 下基金 持有的 长期 停牌股
票调整估值 方法的公 告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/3/23
15 博 时基金 管理有 限公司 关于股 东名称 变更、 增加 注册资
本及修改《 公司章程 》的公告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/3/13
16 博 时基金 管理有 限公司 关于成 立博时 资本管 理有 限公司
的公告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/2/28
17 博 时基金 管理有 限公司 关于旗 下基金 持有的 长期 停牌股
票调整估值 方法的公 告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/2/27
18 关 于博时 公司旗 下部分 基金增 加国金 证券为 代销 机构的
公告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/2/22
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年半 年度 报告
32
19 博 时基金 管理有 限公司 关于旗 下基金 持有的 长期 停牌股
票调整估值 方法的公 告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/2/8
20 关 于博时 旗下部 分基金 参加浙 江同花 顺基金 销售 有限公
司非现场交 易费率优 惠活动的公告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/1/11
21 博 时基金 管理有 限公司 关于旗 下基金 持有的 长期 停牌股
票调整估值 方法的公 告
中国证券报 、 上海证 券
报、证券时 报
2013/1/4
11.1 备查文件目录
§11 备查 文件 目录
11.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
联接基金设立的文件
11.1.2《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金联接基金合同》
11.1.3《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 报告期内博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊
上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2013 年 8 月 29 日
