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东方策略(400007)

东方策略:2013年半年度报告

 
 
 
 
 
 
 
 
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 
2013 年半年度报告 
 
2013 年 6 月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2013年 8月 29 日


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 1 §1 重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经 三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2013 年8 月15 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 , 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2013 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 2 1.2 目录 §1 重要提 示及 目录


................................................................................................................. 1 §2 基金简 介


............................................................................................................................. 3 §3 主要财 务指 标和 基金 净值表 现


......................................................................................... 5 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


......................................................................................... 5 3.2 基金净 值表 现


............................................................................................................. 5 §4 管理人 报告


......................................................................................................................... 6 §5 托管人 报告


....................................................................................................................... 10 §6 半年度 财务 会计 报告 (未经 审计 )


............................................................................... 10 6.1 资产负 债表


............................................................................................................... 10 6.2 利润表


....................................................................................................................... 12 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表


........................................................................... 13 6.4 报表附 注


................................................................................................................... 14 §7 投资组 合报 告


................................................................................................................... 31 7.1 期末基 金资 产组 合情 况


............................................................................................ 31 7.2 期末按 行业 分类 的股 票投资组 合


............................................................................ 31 7.3 期末按 公允 价值 占基 金资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细


................ 32 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重大 变动


........................................................................ 35 7.5 期末按 债券 品种 分类 的债券投 资组 合


.................................................................... 37 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细


............ 37 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细


38 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 权证 投资 明细


............ 38 7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指期 货交 易情 况说 明


.................................................... 38 7.10 投资组 合报 告附 注


.................................................................................................. 38 §8 基金份 额持 有人 信息


....................................................................................................... 40 8.1 期末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构


................................................................ 40 8.2 期末基 金管 理人 的从 业人员持 有本 基金 的情 况


.................................................... 40 §9 开放式 基金 份额 变动


....................................................................................................... 40 §10 重大 事件 揭 示


................................................................................................................. 41 §11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息


................................................................................. 44 §12 备查 文件 目录


................................................................................................................. 44 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 3 §2 基金 简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 基金简 称 东方策 略成 长股 票 基金主 代码 400007 交易代 码


400007(前端) 400008(后端) 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008年6月3 日 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 54,484,748.08 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金重点投资 受益于国 家发展战略并具 有成长潜 力的 上市公司,分享 国民经济 快速发展带来的 成长性收 益, 追求管 理资 产的 长期 稳定 增值。 投资策 略 本基金通过分析 宏观经济 发展战略,确定 基金重点 投资 的行业 ,自 上而 下配 置资 产,自 下而 上精 选证 券。 本基金从重点投 资的行业 中寻找成长性公 司,通过 成长 风险值 控制 成长 风险 , 以合 理的价 格投 资于 优秀 公司 和/ 或相对价值低估 的其他公 司;通过组合投 资有效分 散风 险,谋 求基 金资 产长 期稳 定的增 长。 业绩比 较基 准 本基金的股票业 绩比较基 准是中信标普300 指数; 债券 业绩比 较基 准是 中信 标普 全债指 数。 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中信标 普300 指数收 益率×70%+ 中信 标普 全债 指数 收 益率×30% 随着市场环境的 变化,如 果上述业绩比较 基准不适 合本 基金时,本基金 管理人可 以依据维护基金 份额持有 人合 法权益的原则, 根据实际 情况对业绩比较 基准进行 相应 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 4 调整。调整业绩 比较基准 应经基金托管人 同意,报 中国 证监会 备案 , 基金 管理 人应 在调整 前3 个工 作日 在至 少一 种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体上 刊登 公告 。 风险收 益特 征 本基金属于成长 型股票基 金,为证券投资 基金中的 高风 险品种。长期平 均的风险 和预期收益高于 混合型基 金、 债券型 基金 和货 币市 场基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李景岩 田青 联系电 话 010-66295888 010-67595003 电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 010-66578578或 400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层 北京市 西城 区闹 市口 大街 1号院1 号楼 邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 崔伟 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 登载 基金 半 年度报 告正 文的 管理 人互联 网网 址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊街28 号1 至 4 层


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 5 §3 主要 财务指标和 基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 2,274,819.67 本期利 润 -4,212,466.54 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0726 本期加 权平 均净 值利 润率 -5.22% 本期基 金份 额净 值增 长率 -5.96% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末 (2013 年6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 16,219,051.31 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2977 期末基 金资 产净 值 70,703,799.39 期末基 金份 额净 值 1.2977 3.1.3 累计 期末 指标 报告期末 (2013 年6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 29.77% 注: ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 (不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ②期末 可供 分配 利润 :如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供分配利 润的 金 额为期 末未 分配 利润 的已 实现部 分, 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 负数, 则期末 可供 分配利 润的 金额 为期 末未 分配利 润( 已实 现部 分扣 除未实 现部 分) 。 ③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -8.64% 1.41% -10.80% 1.30% 2.16% 0.11% 过去三 个月 -4.50% 1.03% -7.64% 1.00% 3.14% 0.03% 过去六 个月 -5.96% 1.09% -7.44% 1.03% 1.48% 0.06% 过去一 年 -1.56% 1.02% -5.35% 0.94% 3.79% 0.08%


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 6 过去三 年 8.65% 1.02% -6.03% 0.95% 14.68% 0.07% 自基金合同生 效起至 今 29.77% 1.24% -20.31% 1.26% 50.08% -0.02% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率 变动的 比较 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2008 年6 月3 日至 2013 年 6 月 30 日) §4 管理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 ( 以下 简称 “ 本 公司 ” ) 经中国 证监 会批 准 (证监 基金 字 【2004】80 号 )于 2004 年 6 月 11 日成立 , 是 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元 人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 , 持有股 份 64% ; 河北省 国有 资产控股 运营 有 限公司 , 持有 股份27% ; 渤 海国际 信托 有限 公司 , 持有股 份 9%。截 止 2013 年 6 月 30 日 ,本 公司管 理十 只开 放式 证券 投资基 金—— 东 方龙 混合 型开放 式证 券投 资基 金、 东 方精选 混合 型 开放式 证券 投资 基金 、 东 方金账 簿货 币市 场证 券投 资基金 、 东方 策略 成长 股 票型开 放式 证券 投资基 金、 东方 稳健 回报 债券型 证券 投资 基金 、东 方核心 动力 股票 型开 放式 证券投 资基 金 、 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 7 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 增长 中 小盘混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东方 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、东 方央 视财 经50 指数增强型 证券 投资 基金 。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理小 组) 及基 金经 理助 理简介 姓名 职务 任本基金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 于鑫( 先 生) 本基金 基金 经 理、 投资 总监、 基金管 理部 经 理、投 资决 策 委员会 副主 任 委员 2008-06-03 - 12 年 清华大 学 IMBA,CFA , 12 年 证券 从业 经历。 曾 任世纪证券有限公司 资产管 理部 投资 经理 。 2005 年加盟东方基金 管理有 限责 任公 司, 曾 任投资 副总 监、 投资 决 策委员 会委 员、 东方 精 选证券投资基金基金 经理助 理、 东方 金账 簿 货币市场证券投资基 金基金 经理 、 东方精 选 混合型开放式证券投 资基金 基金 经理 。 现任 投资决策委员会副主 任委员 、投资总 监、基 金管理部经 理、 东方 精 选混合型开放式证券 投资基 金基 金经 理、 东 方龙混合型开放式证 券投资 基金 基金 经理 、 东方策略成长股票型 开放式证券投资基金 基金经 理。 注:① 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指在 法定 信息 披露媒 体正 式公 告之 日。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证 券投资 基金 法 》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《东 方策 略成 长 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 8 股票型 开放 式证 券投 资基 金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 , 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在严格 控制 风险 的基 础上 , 为基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 , 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 本基金 无重 大违法 、 违规行 为。 本基 金投资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况 基金管理人根据中国证监会 颁布的《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》 (2011 年修订 ), 制定 了《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。 基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体系和 客观 的研究 方法 , 各投资 组合 经理在授 权 范围内 自主 决策 , 各投 资组合共 享研 究平 台, 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会。 基金管 理人 实行 集中 交易 制度 , 建 立公 平的 交易 分 配制度 , 确保 各投 资组 合 享有公 平的 交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 , 基金 管理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ; 对 于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 , 各投 资组 合 经理在 交易 前独 立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量 , 基 金管 理 人按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易 结果进 行分 配 ; 对 于银 行 间交易 , 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平 的交易 机会 。 基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差 、 反 向交 易情 况 、 异常交 易 情况进 行统 计分 析, 投资 组合经 理对 相关 交易 情况 进行合 理性 解释 并留 存记 录。 本报告 期内 , 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 在授权、 研究 分 析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 , 未 直接 或 通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平 交易管 理制 度规 定。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告 期内 , 未 出现 涉及 本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量5%的情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析 2013 年 上半年, 本基金 继 续投资于估 值低、 业绩优 良、成长确 定的绩 优公司 ,以少量 仓位进 行波 段操 作, 适当 调整结 构。 报告期 内, 本基金 减持 了上游行 业的 股票 , 增持 了食品饮 料和 部分 成长 股, 继续持 有银 行、 保险 、 商业 贸易 、 地 产等行 业的 龙头 公司 。2 月份后 , 出于 对经 济增 速 下滑的 担忧,本 基金降 低了 仓位 , 减持 了有色 、 煤炭、 机械 、 银行 、 保险等 行业 的股 票, 增持了白 酒、 铁路 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 9 建设等 行业 的公 司;6 月 下旬, 在市 场大 幅度 下跌 的过程 中, 本基 金提 升了 仓位。 总的看 , 上半 年本 基金 未能把握 住市 场热 点, 重仓的银行 、 地产 、 保险 、 商业等行 业跌 幅较大 , 虽然 我们 确信 这些公司 非常 有投 资价 值, 实业资 本也 纷纷 买入 这些 公司 , 但市场 并 不认可 。本 基金 净值 表现 好于沪 深300 指 数的 收益 率,但 落后 于同 业。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,本 基金净 值增 长率 为-5.96%,业绩 比较 基准 收益率 为 -7.44% ,高于业 绩比 较基 准 1.48%。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2013 年下 半年 ,中 国 经济可 能会 比较 沉闷 ,既 不会快 速复 苏, 也不 会崩 溃,更 大 的可能 是维 持一 个稳 定的 增速 , 从而为 经济 转型 创造条件 。 从上 半年 的经 济数据看 , 中国 的 经济的 运行 还是 平稳 的, 汽车 、 地产销 售情 况良 好, 居民消 费也 比较 稳定 , 就业也 很好 , 但 出口增 速低 于预 期。 下半 年看, 上述 情况 有望 延续 ,中国 的经 济发 展还 要靠 自己。 现在 的 A 股 市场 , 可 以说 一 半是海 水, 一半 是火 焰。 创 业板似 乎在 复制 当年 的纳 斯达克 , 天空才 是它 的顶 部; 而部 分 蓝筹股 则一 跌再 跌, 没有 底 可言。 转型 是对 这个 现象 的 一种解 释, 资金面 也可 能是 一种 解释 : 由 于资 金不 足, 部分 活 跃的资 金集 中于 某一 有故 事的小 板块 , 并 不断自 我强 化。 从估值 看, 这类股 票的 泡沫 已经 比较大了 ; 从实 业资 本的 减持来看 , 也可 以 印证这 类股 票的 泡沫 。市 场与2010 年很 像, 泡沫 的 参与者 将来 会为 自己 的疯 狂付出 代价 。 行业方 面, 我们看 好那 些估值便 宜、 增长确 定的 传统行业 。 在当 前的 市场 , 由于它 们缺 乏想象 力 , 这 些行 业被 错 杀, 当经 济再 度复 苏时 , 投资者 会重 新追 捧它 们 。 对于未 来确 实有 发展潜 力的 行业 ,我 们会 在估值 合理 时考 虑介 入。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意 见》 的要 求, 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 ( 以下简 称“ 估值 委员会 ” ) , 成员 由总 经 理、 督察 长、 投资 总监 、 基金经 理和 风险 管理 部 、 交易部 、 登记 清 算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 , 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专业胜任 能力 和独 立性, 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 : 总经理 、 督察 长、 投资总 监: 参与 估值 小组 的日 常工作 , 负责对 基金 投资 组合中 “长 期 停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议; 基金经 理: 参与估 值小 组的 日常工 作, 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 , 但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权; 交易部 : 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 , 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品 明细提 供风 险管 理部 ; 风险管 理部 : 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 , 据 其计算 估值 公允 价格 ;


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 10 登记清 算部 : 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 , 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种 进行估 值, 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值, 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作; 监察稽 核部: 对有 关估 值政策 、 估值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进 行审核 和监 督, 发现 问题 及时要 求整 改。 除基金 经理 外, 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。 截止本 报告 期期 末 , 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线 和中债 估值 最终 用户 服务 协议 》 , 并 依据 其提 供的 中 债收益 率曲 线及 估值 价格 对公司 旗下 基 金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值( 适用 非货 币基金 )或 影子 定价 (适 用货币 基金)。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 , 结合 本基 金实 际运作情 况, 本基 金本报 告期未进 行利 润分配 。 §5 托管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国建 设银 行股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券投 资 基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 , 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告 期, 本托管 人按 照国家有 关规 定、 基金合 同、 托管协 议和 其他 有关 规定, 对本 基 金的基 金资 产净 值计 算、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核, 对本基 金的投 资运作 方面 进行了 监督 ,未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 报告截 止日 :2013 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 上年度末


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 11 2013 年 6 月30 日 2012 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 6.4.7.1 3,174,104.21 3,565,151.79 结算备 付金


244,278.90 93,896.71 存出保 证金


22,609.18 500,000.00 交易性 金融 资产 6.4.7.2 56,501,513.00 70,839,545.28 其中: 股票 投资


52,151,130.00 66,838,345.28 基金投 资


- - 债券投 资


4,350,383.00 4,001,200.00 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 10,800,000.00 12,500,000.00 应收证 券清 算款


714,304.80 204,933.89 应收利 息 6.4.7.5 107,247.58 35,231.87 应收股 利


51,893.75 - 应收申 购款


16,502.59 69,475.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


71,632,454.01 87,808,234.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 113,868.00 应付赎 回款


79,503.59 164,523.44 应付管 理人 报酬


91,239.43 102,018.50 应付托 管费


15,206.55 17,003.08 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 104,139.30 72,955.08 应交税 费


- -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 12 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 638,565.75 585,018.69 负债合 计


928,654.62 1,055,386.79 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 54,484,748.08 62,868,991.52 未分配 利润 6.4.7.10 16,219,051.31 23,883,856.23 所有者权益合计


70,703,799.39 86,752,847.75 负债和所有者权益总 计


71,632,454.01 87,808,234.54 注: 报告 截止 日2013 年6 月30 日, 基金份 额净 值 1.2977 元, 基金份 额总 额 54,484,748.08 份。 6.2 利润表 会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 一、收入


-3,147,326.27 5,415,436.33 1.利息 收入


254,099.51 251,686.73 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 57,420.09 54,303.53 债券利 息收 入


66,952.10 126,130.05 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


129,727.32 71,253.15 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


3,071,459.44 1,289,658.53 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,424,208.55 445,710.50 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - 56,174.84 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 647,250.89 787,773.19


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 13 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.16 -6,487,286.21 3,855,033.30 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 14,400.99 19,057.77 减:二、费用


1,065,140.27 1,103,550.48 1.管理 人报 酬


601,694.29 641,749.36 2.托管 费


100,282.39 106,958.24 3.销售 服务 费


- - 4.交易 费用 6.4.7.18 215,427.43 203,236.39 5.利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其他 费用 6.4.7.19 147,736.16 151,606.49 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填 列) -4,212,466.54 4,311,885.85 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ”号填列)


-4,212,466.54 4,311,885.85 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者 权益 (基 金净值 ) 62,868,991.52 23,883,856.23 86,752,847.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -4,212,466.54 -4,212,466.54 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号 填列) -8,384,243.44 -3,452,338.38 -11,836,581.82 其中:1.基金申 购款 5,861,290.09 2,297,904.47 8,159,194.56


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 14 2.基金 赎回 款 -14,245,533.53 -5,750,242.85 -19,995,776.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填列 ) - - - 五、 期末所 有者 权益 (基 金净值 ) 54,484,748.08 16,219,051.31 70,703,799.39 项目 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者 权益 (基 金净值 ) 63,054,166.48 15,999,499.79 79,053,666.27 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 4,311,885.85 4,311,885.85 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号 填列) 1,391,036.71 197,693.51 1,588,730.22 其中:1.基金申 购款 14,731,476.34 4,548,358.67 19,279,835.01 2.基金 赎回 款 -13,340,439.63 -4,350,665.16 -17,691,104.79 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填列 ) - - - 五、 期末所 有者 权益 (基 金净值 ) 64,445,203.19 20,509,079.15 84,954,282.34 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至6.4 , 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 孙晔伟, 主管 会计 工作 负责 人: 张蓉梅 , 会计 机构 负责 人: 郝丽 琨 6.4 报表附注 6.4.1 基金 基本 情况 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 (以 下简 称“本 基金 ” ) 根 据 2008 年 3 月 21 日中国证 监会《关 于核准 东方策略 成长股票 型开放 式证券投 资基金募 集的批 复》 (证监 许 可 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 15 【2008】407 号) 和 《 关于 同意东 方策 略成 长股 票型 开放式 证券 投资 基金 募集 时间安 排的 函》 (基金 部函 【2008】121 号 ) 的核 准, 由基 金发 起人 东方基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华 人民共和国证券投资基 金法 》和《东方策略成长 股票 型开放式证券投资基 金基 金合同》自 2008 年 4 月15 日至2008 年5 月30 日公 开募 集设 立。 本基金 为股 票型 开放 式基金 , 首次设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集329,260,029.20 元人 民币 , 业经 天华 中兴 会计师 事务 所 有限公 司“ 天华 中兴 验字 【2008】第 1058-01 号 ”验 资报告 验证 。 经向 中国 证 监会备 案, 《东 方策略 成长 股票 型开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2008 年 6 月 3 日正式 生效,基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额为 329,346,406.20 份基金 单位,其 中认 购资 金利 息折 合 86,377.00 份基金 单位 。 本基 金基 金 管理人 为东 方基 金管 理有 限责任 公司 , 基金 托管 人 为中国 建设 银行 股份有 限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 策略成 长股 票型 开放 式证 券投资 基金 基金合 同 》 的 有关 规定 , 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包括 国 内依法 公开 发行 上市的 股票 、 国 债、 金 融 债、 企 业债、 回购、 央行 票据、 可转 换债 券、 权 证 、 资产 支持 证券 以及经 中国 证监 会批 准允 许基金 投资 的其 它金 融工 具。 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》 和 38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关 规定(以 下合称“ 企业会 计准则”) 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务 指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计 价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容 与格 式准则 第 3 号- 半年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号- 年 度报告 和半 年度 报告 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号-会 计报 表附 注的编 制及 披 露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明 本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 , 真实 、 完整 地 反映了 本 基金2013 年6 月30 日的 财务状 况以 及2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持 一 致 。 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明 6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。


6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 16 6.4.5.3 差错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收 问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】 103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财 税 【2007 】84 号 《关 于调 整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做 好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交 易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主 要税 项列 示 如下: 1.以发 行基 金方 式募 集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股权的股息 、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。 3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入, 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个 人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票, 持股 期限 在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的, 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持股 期限 在1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额; 持股 期限 超过1 年的 , 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。 4. 对基金取得的债券利息收 入,由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人 所得 税, 暂不 缴纳企业 所得 税。 5.对于 基金 从事 A 股买 卖, 自2008 年09 月 19 日起, 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证 券(股票)交易印 花税 , 受让方不 再缴 纳印 花税 。 6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等 对价, 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。 6.4.7 重要 财务 报表 项目 的说明 6.4.7.1银行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 活期存 款 3,174,104.21 定期存 款 - 其他存 款 -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 17 合计 3,174,104.21 6.4.7.2交易性 金融 资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 55,677,757.83 52,151,130.00 -3,526,627.83 债券 交易所 市场 354,000.00 367,983.00 13,983.00 银行间 市场 3,996,400.00 3,982,400.00 -14,000.00 合计 4,350,400.00 4,350,383.00 -17.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 60,028,157.83 56,501,513.00 -3,526,644.83 6.4.7.3衍生金 融资 产/负债 本期末 本基 金未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。 6.4.7.4买入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资产 期末 余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所市场 10,800,000.00 - 银行间 市场 - - 合计 10,800,000.00 - 6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 本期末 本基 金未 持有 通过 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5应收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 1,425.21 应收定 期存 款利 息 -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 18 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 109.90 应收债 券利 息 89,346.62 应收买 入返 售证 券利 息 16,355.03 应收申 购款 利息 0.62 其他 10.20 合计 107,247.58 注:其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 6.4.7.6其他资 产 本期末 本基 金未 持有 其他 资产。 6.4.7.7应付交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 104,139.30 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 104,139.30 6.4.7.8其他负 债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 应付赎 回费 176.43 预提费 用 138,389.32 合计 638,565.75 注:预 提费 用包 括按 日计 提的审 计费 、信 息披 露费 和银行 间账 户维 护费 。 6.4.7.9实收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金额 上年度 末 62,868,991.52 62,868,991.52 本期申 购 5,861,290.09 5,861,290.09


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 19 本期赎 回(以 “-” 号填 列) -14,245,533.53 -14,245,533.53 本期末 54,484,748.08 54,484,748.08 注:本 期申 购包 含基金转 换入份 额; 赎回 包 含 基金 转换出 份额 。 6.4.7.10未分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 26,443,751.73 -2,559,895.50 23,883,856.23 本期利 润 2,274,819.67 -6,487,286.21 -4,212,466.54 本期基 金份额 交易 产生 的 变 动数 -3,712,391.74 260,053.36 -3,452,338.38 其中: 基金 申购 款 2,610,110.34 -312,205.87 2,297,904.47 基金赎 回款 -6,322,502.08 572,259.23 -5,750,242.85 本期已 分配 利润 - - - 本期末 25,006,179.66 -8,787,128.35 16,219,051.31 6.4.7.11存款利 息收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 55,444.15 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 1,732.57 其他 243.37 合计 57,420.09 注:其 他包括 基 金申 购款 利息收 入、 结算 保证 金利 息收入 。 6.4.7.12股票投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 74,224,951.58 减:卖出股 票成 本总 额 71,800,743.03 买卖股 票差 价收 入 2,424,208.55 6.4.7.13债券投 资收 益


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 20 本报告 期本 基金 无债 券投 资收益 。 6.4.7.14 衍生 工具 收益 6.4.7.14.1 衍生 工具 收益——买卖权 证差 价收 入 本报告 期本 基金 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。 6.4.7.15股利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 647,250.89 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 647,250.89 6.4.7.16公允价 值变 动收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -6,487,286.21 ——股票投 资 -6,482,469.21 ——债券投 资 -4,817.00 ——资产支 持证 券投 资 - ——基金投 资 - 2.衍生 工具 - ——权证投 资 - 3.其他 - 合计 -6,487,286.21 6.4.7.17其他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 13,823.53 基金转换费 收入 577.46 合计 14,400.99 6.4.7.18交易费 用 单位: 人民 币元


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 21 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 215,427.43 银行间 市场 交易 费用 - 合计 215,427.43 6.4.7.19其他费 用 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 审计费 用 34,712.18 信息披 露费 99,177.14 银行汇 划费 用 4,846.84 债券账 户维 护费 9,000.00 合计 147,736.16 6.4.8 或有 事项 、资 产负 债表日后 事项 的说 明 6.4.8.1或有事 项 本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项 截至本 基金 报告 报出 日, 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1本报告 期存 在控 制关系或 其他 重 大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 报告期 内中 辉国 华实 业 ( 集团 ) 有 限公 司向 东北 证 券股份 有限 公司 转让 其所 持东方 基金 管理有 限责 任公 司18% 的 股权, 不再 为本 基金 管理 人关联 方。 6.4.9.2本报告 期与 基金 发生关联 交易 的各 关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构 6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易 6.4.10.1通过关 联方 交易 单元进 行的 交 易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.10.1.1 股票 交易 金额单 位: 人民 币元


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 22 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 东北证券股份 有限公 司 72,415,792.08 52.54% 20,810,815.69 15.83% 6.4.10.1.2 权证 交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 东北证券股份 有限公 司 354,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.4 债券 回购 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东北证券股份 有限公 司 71,700,000.00 42.15% 20,000,000.00 28.17% 6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证券股份有 限公司 65,245.58 52.29% 4,070.55 3.91%


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 23 关联方 名称 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证券股份有 限公司 17,685.50 16.02% 8,648.27 8.53% 注:① 上述 佣金 按照 市场 佣金率 计算 ,以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取 , 并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。 ②该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为基金 提供的证券投资研究成果 和市场 信息服 务。 6.4.10.2关联方 报酬 6.4.10.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 601,694.29 641,749.36 其中:支付销售机构的客户 维护费 100,605.53 109,763.60 注:①计提 标准: 基金管 理费按前一 日的基 金资产 净值的 1.5%的年 费率计 算 ,具体计 算方法 如下 : H=E×1.5%÷当年天 数 H 为每 日应 付的 基金 管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提 方式 与支 付方 式 : 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送基 金管 理费 划付 指令 , 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一 次性支 付给 基金 管理 人, 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。 6.4.10.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 24 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 100,282.39 106,958.24 注:①计提 标准: 基金托 管费按前一 日的基 金资产 净值的 0.25%的 年费率 计 提,具体 计算方 法如 下: H=E×0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提 方式 与支 付方 式 : 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送基 金托 管费 划付 指令 , 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一 次性支 付给 基金 托管 人, 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。 6.4.10.3与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间, 本 基金 均未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4各 关联 方投 资本 基金的 情况 6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 期初持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持有的基金份额占基金 总份额 比例 16.52% 13.97% 注: 基金 管理 人投 资本 基金时 , 本基金 按照 基金 合同、 招募 说明 书约 定的 费率标准 收取 相应的 手续 费, 并履 行了 信息披 露义 务。 6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 本期末 及上 年度 末, 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方均未 投资 本基 金。 6.4.10.5由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 25 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 股份有 限公 司 3,174,104.21 55,444.15 8,282,920.14 52,650.58 6.4.10.6本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 6.4.11 利润 分配 情况 根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 , 结合 本基 金实 际 运作情 况 , 本 基金 本报 告 期未进 行利 润分配 。 6.4.12 期末 (2013年6月30日)本 基金 持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发 证 券而于期末流 通受 限的 证券 。 6.4.12.2期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末成 本总额 期末估 值总额 备 注 600284 浦东建 设 2013-0 6-24 重大资 产重组 事项 9.50 2013-0 8-28 10.45 30,000 261,58 2.00 285,00 0.00 复 牌 日 期 未 定 6.4.12.3期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券 6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券正回 购 截至本 报告 期末 2013 年6 月30 日止, 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵 押的债 券。 6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券正回 购 截至本 报告 期末 2013 年6 月30 日止, 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵 押的债 券。 6.4.13 金融 工具 风险 及管 理 6.4.13.1风险管 理政 策和 组织架 构 本基金 投资 风险 主要 包括 : 信 用风 险、 流动 性风 险 、 市场风 险和 操作 风险 及其 他不可 抗 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 26 拒的风 险。 其中在 日常 经营活动 中涉 及的 财务 风险 主要包 括信 用风 险、 流动性风险 及市 场风 险。 对于上 述风 险本 基金 管理 人建立 了系 统化 、 流程 化和数量 化的 风险 管理 体系 , 确保投 资 组合在 获取 较高 收益 的同 时承受 尽可 能低 的风 险 , 从而实 现本 基金 的投 资目 标。 本基 金设 立 了由投 资决 策委 员会 、 风险 控制委 员会 、 风险 管理 部和 监察稽 核部 组成 的风 险管 理组织 体系 , 该体系 通过 分工 合作 的制 度对风 险进 行管 理控 制 。 本基金 通过 事前 的风 险识 别, 事中 的风 险 测量和 处理 以及 事后 的风 险评估 和调 整风 险实 行全 程风险 控制 。 6.4.13.2信用风 险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程发 生交 收违 约, 或者 基金所 投资 的债 券发 行人 出现违 约 、 拒绝支 付到 期本 息, 导致基金资 产损 失和 收益 变化 的风险 。 本基 金 均投资 于具有良 好信 用等 级的证 券; 本基金 持有 一家上市 公司 的股 票市 值不 超过基 金资 产净 值的 百分 之十 , 且本基 金 与由本基金管理人管理 的其 他基金共同持有一家 公司 发行的证券,不超过 该证 券的百分之 十。 除通过 上述 投资 限定 控制 相应信 用风 险外 , 本 基金 在 交易所 进行 交易 均与 中国 证券登 记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算 , 发 生 违约风 险的 可能 性很 低 ; 本基金 也可 在银 行间同 业市 场进 行交 易, 在交易 前均 会对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相 应的信 用 风 险 。 6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级列示 的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年末 2012 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 367,983.00 - 未评级 - - 合计 367,983.00 - 6.4.13.3流动性 风险 所谓流 动性 风险 指基 金投 资组合 的证 券会 因为 各种 原因使 交易 的执 行难 度提 高, 买 入 成 本或变 现成 本增 加。 本基金的流 动性 风险 主要 来自 两个方 面, 一是基 金份 额持有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ,二是 基金 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 造成 变现困 难。 本基金 保持 不低 于基 金资 产净值 百分 之五 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 , 以 备支付 基金 份额 持有 人的 赎回款 项。 本基金 所持 大部分证 券在 证券 交易 所上 市, 其余 亦可 在 银行间 同业 市场 交易 , 除 在本报 告 (6.4.12 期末 (2013 年6 月30 日) 本基 金 持有的 流通 受 限证券 ) 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 , 本 报告期 末本 基金 的其余 资产 均能 及时 变现 。 此外, 本基金 亦可 通过 卖出回购 金融 资产 方式 借入 短期资 金应 对 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 27 流动性 需求 。 本基金 管理 人在 流动 性风 险管理 方面 , 每 日预 测本 基 金流动 性需 求并 计算 最优 预留现 金 值, 预留 一部 分现 金以 应付 赎回的 压力 ; 通过 分析 每个 资产类 别以 及每 只证 券的 流动性 风险 , 合理配 置基 金资 产 , 并 且 严格跟 踪和 监控 投资 集中 度, 定期 或不 定期 对基 金 投资组 合流 动性 风险进 行考 察。 6.4.13.4市场风 险 市场风险是指证券市场中各 种证券的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因 素的变 动而 发生 波动 , 导 致 基金收 益的 不确 定性 。 包 括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风 险指 的是 由于 市场 利率变 动导 致金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 发生 波动, 由 此 带来基 金收 益的 不确 定性 。 利率敏 感性 金融 工具 面临 因市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的 风险; 市场 利率 的变 化还 将带来 票息 的再 投资 风险 ,对基 金的 收益 造成 影响 。 本基金 管理 人在 利率 风险 管理方 面 , 定 期监 控本 基 金面临 的利 率风 险敞 口 , 并通过 调整 基金投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。 本基金 持有 的大 部分 金融 资产和 负债 不计 息, 持有 的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 及 债券投 资等 。 6.4.13.4.1.1利率风 险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2013 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 3,174,104.21 - - - 3,174,104.21 结算备 付金 244,278.90 - - - 244,278.90 存出保证金 ( 不区分是否 计息) 22,609.18 - - - 22,609.18 交易性金融资 产-股票投 资 - - - 52,151,130.00 52,151,130.00 交易性金融资 产-债券投 资 3,982,400.00 - 367,983.00 - 4,350,383.00 买入返售金融 资产 10,800,000.00 - - - 10,800,000.00


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 28 应收证券清算 款 - - - 714,304.80 714,304.80 应收利 息 - - - 107,247.58 107,247.58 应收股 利 - - - 51,893.75 51,893.75 应收申 购款 16,502.59 - - - 16,502.59 资产总 计 18,239,894.88 - 367,983.00 53,024,576.13 71,632,454.01 负债














卖出回购金融 资产款 - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 79,503.59 79,503.59 应付管理人报 酬 - - - 91,239.43 91,239.43 应付托 管费 - - - 15,206.55 15,206.55 应付交 易费 用 - - - 104,139.30 104,139.30 应付利 息 - - - - - 其他负 债 - - - 638,565.75 638,565.75 负债总 计 - - - 928,654.62 928,654.62 利率敏感度缺 口 18,239,894.88 - 367,983.00 52,095,921.51 70,703,799.39 上年度 末 2012 年12 月31 日 1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产














银行存 款 3,565,151.79 - - - 3,565,151.79 结算备 付金 93,896.71 - - - 93,896.71 存出保证金 ( 不区分是否 计息) - - - 500,000.00 500,000.00 交易性金融资 - - - 66,838,345.28 66,838,345.28


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 29 产-股票投 资 交易性金融资 产-债券投 资 4,001,200.00 - - - 4,001,200.00 买入返售金融 资产 12,500,000.00 - - - 12,500,000.00 应收证券清算 款 - - - 204,933.89 204,933.89 应收利 息 - - - 35,231.87 35,231.87 应收申 购款 69,475.00 - - - 69,475.00 资产总 计 20,229,723.50 - - 67,578,511.04 87,808,234.54 负债














应付证券清算 款 - - - 113,868.00 113,868.00 应付赎 回款 - - - 164,523.44 164,523.44 应付管理人 报 酬 - - - 102,018.50 102,018.50 应付托 管费 - - - 17,003.08 17,003.08 应付交 易费 用 - - - 72,955.08 72,955.08 其他负 债 - - - 585,018.69 585,018.69 负债总 计 - - - 1,055,386.79 1,055,386.79 利率敏感度缺 口 20,229,723.50 - - 66,523,124.25 86,752,847.75 注: 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 , 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日孰 早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2利 率风 险的 敏感性 分析 假设 假设其 他变 量不变 ,仅 利 率发生 合理 、可能 的变 动 ,考察 为交 易而持 有的 债 券公 允价值 的变 动对 基金 利润 总额和 净值 产生 的影 响 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2013 年 6 月 30 日 ) 上年度 末(2012 年 12 月 31 日 ) 市场利 率下 调0.25% 7,844.06 8,436.47


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 30 市场利 率上 调0.25% -7,779.66 -8,418.86 6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价格 风险 本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要是 市场 价格 风险 。 市场价 格风 险是 指基 金所 持金融 工 具的公允价值或未来现 金流 量因除市场利率和外 汇汇 率以外的市场价格因 素变 动而发生波 动的风 险 。 本 基金 主要 投 资于证 券交 易所 上市 或银 行间同 业市 场交 易的 股票 和债券 , 所面 临 的最大 市场 价格 风险 由所 持有的 金融 工具 的公 允价 值决定 。 本 基金 通过 投资 组 合的分 散化 降 低市场 价格 风险 ,并 且本 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月 30 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 交易性金融资 产-股票投 资 52,151,130.00 73.76 66,838,345.28 77.04 交易性金融资 产-债券投 资 4,350,383.00 6.15 4,001,200.00 4.61 衍生金融资产- 权证投 资 - - - - 其他 - - - - 合计 56,501,513.00 79.91 70,839,545.28 81.66 6.4.13.4.3.2其 他价 格风 险的敏 感性 分析 假设 根据期末时点本基金股票资 产组合相对于沪深300 指数 的Beta 系数计算基金资产 变动 Beta系数以 市场 过去100 个 交易日 的数 据建 立回 归模 型计算 得到 , 对于 新股 或者 股 票交易 不足100 个交 易日 的 股票, 默认 其波 动与 市场 同步 假定沪 深300 指数变 动5%, 其他市 场变 量均 不发 生变 化, 计算本 基金 资产 净值 变动 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 31 沪深300 指数下 跌5% -2,654,948.50 -3,329,977.69 沪深300 指数上 涨5% 2,654,948.50 3,329,977.69 6.4.13.4.4 采用 风险 价值 法管理 风险 本基金 在95% 的置信 水平 下, 以过 去 100 个交易 日为风险 样本 观察 期, 计算前瞻天 数为 1 天的 风险 价值 。 本期 末本 基金风 险价 值为 1,355,669.00 元, 占基 金资 产净 值比例 为 1.92%; 上年度 末本 基金 风险 价值 为1,424,074.00 元,占 基金资产 净值 比例 为 1.64% 。 6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 截至本 半年 度报 告报 出日 , 本基金 无需 要披 露的 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的 其他事 项。 §7 投资 组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 52,151,130.00 72.80 其中: 股票 52,151,130.00 72.80 2 固定收 益投 资 4,350,383.00 6.07 其中: 债券 4,350,383.00 6.07








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 10,800,000.00 15.08 其中:买 断式回 购的 买入返 售 金融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,418,383.11 4.77 6 其他各 项资 产 912,557.90 1.27 7 合计 71,632,454.01 100.00 7.2 期末按行业分类的股票 投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 26,080.00 0.04 B 采矿业 907,400.00 1.28 C 制造业 14,119,480.00 19.97


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 32 D 电力、热 力、燃 气及 水生产 和 供应业 - - E 建筑业 3,017,560.00 4.27 F 批发和 零售 业 4,243,010.00 6.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,992,000.00 2.82 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传输 、软件 和信 息技术 服 务业 1,591,744.00 2.25 J 金融业 15,329,172.00 21.68 K 房地产 业 9,128,118.00 12.91 L 租赁和商务 服务 业 87,600.00 0.12 M 科学研 究和 技术 服务 业 358,800.00 0.51 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 644,966.00 0.91 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 705,200.00 1.00 S 综合 - - 合计 52,151,130.00 73.76 7.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 145,000 5,040,200.00 7.13 2 000002 万


科A 300,000 2,955,000.00 4.18 3 600383 金地集 团 380,000 2,606,800.00 3.69 4 600016 民生银 行 280,000 2,399,600.00 3.39 5 600036 招商银 行 200,000 2,320,000.00 3.28 6 600519 贵州茅 台 10,000 1,923,700.00 2.72 7 600009 上海机 场 160,000 1,907,200.00 2.70 8 600048 保利地 产 180,000 1,783,800.00 2.52 9 601668 中国建 筑 530,000 1,733,100.00 2.45 10 601601 中国太 保 94,400 1,503,792.00 2.13


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 33 11 601169 北京银 行 180,000 1,434,600.00 2.03 12 600694 大商股 份 45,000 1,301,850.00 1.84 13 601009 南京银 行 150,000 1,264,500.00 1.79 14 600742 一汽富 维 75,000 1,045,500.00 1.48 15 600729 重庆百 货 50,000 968,500.00 1.37 16 600887 伊利股 份 30,000 938,400.00 1.33 17 000858 五 粮 液 45,000 901,800.00 1.28 18 300011 鼎汉技 术 80,000 801,600.00 1.13 19 600697 欧亚集 团 40,000 735,600.00 1.04 20 600880 博瑞传 播 40,000 705,200.00 1.00 21 000423 东阿阿 胶 18,000 696,240.00 0.98 22 600837 海通证 券 65,000 609,700.00 0.86 23 600649 城投控 股 86,300 597,196.00 0.84 24 600104 上汽集 团 45,000 594,450.00 0.84 25 002146 荣盛发 展 40,000 564,400.00 0.80 26 002296 辉煌科 技 35,000 558,600.00 0.79 27 600750 江中药 业 30,000 534,900.00 0.76 28 600276 恒瑞医 药 20,000 527,200.00 0.75 29 300001 特锐德 35,000 521,500.00 0.74 30 000501 鄂武商 A 45,000 504,000.00 0.71 31 002431 棕榈园 林 25,000 474,000.00 0.67 32 600153 建发股 份 70,000 440,300.00 0.62 33 600028 中国石 化 100,000 418,000.00 0.59 34 603000 人民网 9,000 395,190.00 0.56 35 600583 海油工 程 60,000 388,200.00 0.55 36 000777 中核科 技 25,000 376,000.00 0.53 37 000888 峨眉山 A 23,800 370,566.00 0.52 38 002469 三维工 程 23,000 358,800.00 0.51 39 000895 双汇发 展 9,000 345,960.00 0.49 40 002482 广田股 份 15,000 315,000.00 0.45 41 300171 东富龙 12,500 314,500.00 0.44 42 600570 恒生电 子 25,000 312,500.00 0.44 43 600030 中信证 券 30,000 303,900.00 0.43


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 34 44 601238 广汽集 团 40,000 294,400.00 0.42 45 600284 浦东建 设 30,000 285,000.00 0.40 46 600600 青岛啤 酒 7,000 265,860.00 0.38 47 002255 海陆重 工 15,100 259,720.00 0.37 48 600289 亿阳信 通 35,900 253,454.00 0.36 49 300079 数码视 讯 12,000 251,520.00 0.36 50 000651 格力电 器 10,000 250,600.00 0.35 51 600000 浦发银 行 30,000 248,400.00 0.35 52 300005 探路者 24,500 233,730.00 0.33 53 002414 高德红 外 10,000 217,000.00 0.31 54 600406 国电南 瑞 14,000 209,020.00 0.30 55 600657 信达地 产 60,000 186,600.00 0.26 56 300041 回天胶 业 20,000 186,000.00 0.26 57 002177 御银股 份 55,000 182,600.00 0.26 58 002080 中材科 技 12,500 179,500.00 0.25 59 000430 张家界 25,000 172,000.00 0.24 60 002416 爱施德 20,000 169,200.00 0.24 61 600208 新湖中 宝 50,000 154,500.00 0.22 62 300077 国民技 术 10,000 153,400.00 0.22 63 002438 江苏神 通 14,000 152,040.00 0.22 64 002117 东港股 份 20,000 151,600.00 0.21 65 002140 东华科 技 6,000 148,860.00 0.21 66 600809 山西汾 酒 6,000 147,000.00 0.21 67 600481 双良节 能 20,000 142,400.00 0.20 68 600067 冠城大 通 17,800 142,222.00 0.20 69 000527 美的电 器 10,000 124,200.00 0.18 70 002410 广联达 6,500 123,240.00 0.17 71 300170 汉得信 息 5,000 113,400.00 0.16 72 002029 七 匹 狼 15,000 107,250.00 0.15 73 601688 华泰证 券 13,000 104,780.00 0.15 74 600875 东方电 气 10,000 103,200.00 0.15 75 600054 黄山旅 游 10,000 102,400.00 0.14 76 600123 兰花科 创 8,000 101,200.00 0.14


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 35 77 002421 达实智 能 6,000 99,840.00 0.14 78 000001 平安银 行 10,000 99,700.00 0.14 79 600376 首开股 份 16,000 88,800.00 0.13 80 002078 太阳纸 业 20,000 88,200.00 0.12 81 600978 宜华木 业 20,000 87,800.00 0.12 82 601888 中国国 旅 3,000 87,600.00 0.12 83 300043 星辉车 模 8,000 85,120.00 0.12 84 300113 顺网科 技 2,000 85,100.00 0.12 85 601111 中国国 航 20,000 84,800.00 0.12 86 000028 国药一 致 3,000 83,760.00 0.12 87 300066 三川股 份 8,000 82,400.00 0.12 88 300136 信维通 信 3,300 80,190.00 0.11 89 600737 中粮屯 河 15,000 75,300.00 0.11 90 002396 星网锐 捷 5,000 71,200.00 0.10 91 600585 海螺水 泥 5,000 66,900.00 0.09 92 002375 亚厦股 份 2,000 61,600.00 0.09 93 000046 泛海建 设 10,000 48,800.00 0.07 94 600361 华联综 超 10,000 39,800.00 0.06 95 600108 亚盛集 团 4,000 26,080.00 0.04 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 %或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 600383 金地集 团 2,462,527.42 2.84 2 000002 万


科A 2,410,698.06 2.78 3 600519 贵州茅 台 1,631,064.96 1.88 4 601601 中国太 保 1,419,249.00 1.64 5 601668 中国建 筑 1,110,164.00 1.28 6 600048 保利地 产 1,106,427.00 1.28 7 600837 海通证 券 1,061,639.00 1.22 8 600009 上海机 场 1,007,427.53 1.16 9 600028 中国石 化 914,310.00 1.05


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 36 10 300011 鼎汉技 术 901,658.00 1.04 11 002146 荣盛发 展 768,572.88 0.89 12 600875 东方电 气 741,250.00 0.85 13 600016 民生银 行 740,788.00 0.85 14 002296 辉煌科 技 722,670.00 0.83 15 600750 江中药 业 698,273.00 0.80 16 600276 恒瑞医 药 688,396.50 0.79 17 300326 凯利泰 668,800.00 0.77 18 600649 城投控 股 656,205.00 0.76 19 300150 世纪瑞 尔 643,029.00 0.74 20 600153 建发股 份 626,175.00 0.72 注: ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得 的股票 。 ② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 ) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 %或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 600016 民生银 行 2,623,347.04 3.02 2 601166 兴业银 行 2,177,120.62 2.51 3 601009 南京银 行 1,996,186.45 2.30 4 000002 万


科A 1,801,265.83 2.08 5 600694 大商股 份 1,475,549.42 1.70 6 601628 中国人 寿 1,389,442.89 1.60 7 000858 五 粮 液 1,344,975.36 1.55 8 600036 招商银 行 1,316,369.24 1.52 9 601607 上海医 药 1,288,800.66 1.49 10 600383 金地集 团 1,275,135.81 1.47 11 600028 中国石 化 1,186,021.28 1.37 12 600837 海通证 券 1,079,379.52 1.24 13 600009 上海机 场 970,168.97 1.12 14 002301 齐心文 具 946,901.33 1.09 15 601336 新华保 险 865,545.25 1.00


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 37 16 600362 江西铜 业 831,964.97 0.96 17 000069 华侨城 A 802,475.50 0.93 18 600729 重庆百 货 783,676.58 0.90 19 601238 广汽集 团 783,357.96 0.90 20 600718 东软集 团 781,852.22 0.90 注: ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股票 。 ② “卖出 金额 ” 均按 买卖 成交金 额 (成 交单 价乘 以成交数 量) 填列, 不考虑 相关交 易费 用。 7.4.3 买入 股 票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成本( 成交 )总 额 63,595,996.96 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 74,224,951.58 注: ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得 的股票 , 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的 股票。 ② “买入 股票 成本 ” 、 “卖 出股票 收入 ” 均按 买卖 成交金额 (成交 单价 乘以 成交数量 ) 填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,982,400.00 5.63 其中: 政策 性金 融债 3,982,400.00 5.63 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 367,983.00 0.52 8 其他 - - 9 合计 4,350,383.00 6.15 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 38 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 120318 12 进出 18 40,000 3,982,400.00 5.63 2 110023 民生转 债 3,540 367,983.00 0.52 3








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7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.9 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本基 金所 持有 的中 国平安 (601318 )于 2013 年 5 月 22 日对外 公告 了被 处罚 的 事宜 。 中国平 安保 险 (集团) 股份 有限 公司 董事 会于 2013 年5 月21 日发布 了 《中国 平安 保 险(集团 )股份有 限公司 关于平安 证券收到 中国证 监会处罚 事先告知 书的公 告》 ,公告 称 , 中国平 安保 险 (集 团 ) 股 份 有限公 司控 股子 公司 平安 证券有 限责 任公 司收 到中 国证券 监督 管 理委员会 《行政处 罚和市 场禁入事 先告知书 》 。中国 证监会决 定对平安 证券给 予警告并 没 收 其在万 福生 科 (湖 南) 农业 开发股 份有 限公 司发 行上 市项目中的 业务 收入 人民 币 2,555 万元, 并处以 人民 币5,110 万元 的罚款 ,暂 停其 保荐 机构 资格3 个月 。 本基金 所持 有的 贵州 茅台 (600519)于 2013 年2 月23 日对外 公告 了被 处罚 的事宜 。 贵 州茅台 酒股 份有 限公 司控 股子公 司贵 州茅 台酒 销售 有限公 司 于2013 年2 月22 日收到 贵州 省 物价局 《行 政处 罚决 定书》 (黔价 处[2013]1 号) 。 该 决定书 认为 : 贵 州茅 台酒 销售有 限公 司 对全国 经销 商向 第三 人销 售茅台 酒的 最低 价格 进行 限定 , 违 反了 《中 华人 民共 和国反 垄断 法 》 第十四条 的规定。 为此, 根据《中 华人民共 和国反 垄断法》 第四十六 条、 《中 华人民共和国 行政处 罚法 》 第二 十七 条 的规定 给予 处罚 , 限贵 州 茅台酒 销售 有限 公司 自收 到该决 定书 之日 起十五 日内 将罚 款二 亿四 千七百 万元 人民 币上 交国 库。 本基金 决策 依据 及投 资程 序: (1) 研究部 对宏观 经济、 证 券市场、行 业和公 司的发 展变化进行 深入而 有效的 研究,形 成有关 的各 类报 告, 为本 基金的 投资 管理 提供 决策 依据。 (2)投资决 策委 员会 定期 召开会议 ,讨 论形 成本 基金 的资产 配置 比例 指导 意见 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 39 (3)基金经 理根据 投资决 策 委员会的决 议,参 考上述 报告,并结 合自身 的分析 判断,形 成基金 投资 计划 ,主 要包 括行业 配置 和投 资组 合管 理。 (4) 交易部 依据基 金经理 的 指令,制定 交易策 略,统 一进行具体 品种的 交易; 基金经理 必须遵 守投 资组 合决 定权 和交易 下单 权严 格分 离的 规定。 (5)投资决 策委 员会 根据 市场变化 对投 资组 合计 划提 出市场 风险 防范 措施 , 监察稽核部 、 风险管 理部 对投 资组 合计 划的执 行过 程进 行日 常监 督和量 化风 险控 制。 本基金 投资 中国 平安 主要 基于以 下原 因: 在基本 面上 , 中国 平安 具 备如下 优势 : 国内 保险 密 度与保 险深 度仍 然处 于较 低水平 , 未 来随着 居民 收入 增加 与保 险意识 增强 , 保险 行业 发 展空间 广阔 ; 中国 平安 为 市场化 程度 、 管 理水平 、 团队 建设 均处 于 行业领 先地 位的 综合 型保 险集团 , 竞争 优势 突出 ; 同时随 着平 安银 行的整 合完 成, 公司已 经具备成 长为 中国 优秀 金融 控股集 团的 条件 , 潜力 巨大; 相关 处罚 不 影响公 司的 核心 竞争 力, 同时也 有利 于公 司改 善其 治理结 构; 与同行 业公 司比较 , 公司估 值 优势也 比较 突出 。本 基金 在这一 投资 过程 中严 格遵 守了上 述投 资程 序。 本基金 投资 贵州 茅台 主要 基于以 下原 因: 基本面 方面 , 国内 居民 收 入持续 增长 与消 费结 构的 升级 , 是 国内 中高 端白 酒 行业市 场容 量不断 扩大 的主 要动 力之 一; 贵州 茅台 是白 酒行 业第一品 牌, 竞争优 势明 显, 相关处 罚不 影 响公司 的核 心竞 争力 , 同 时也有 利于 公司 改善 其治 理结构 ; 与同 行业 公司 比 较, 公司 估值 优 势也比 较突 出。 本基 金在 这一投 资过 程中 严格 遵守 了上述 投资 程序 。 除上述 情况 外, 本报 告期 内 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未发 现存 在被 监管部 门 立案调 查, 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。 7.10.2 本报告 期内本 基金 投资的前十 名股票 中,没 有投资超出 基金合 同规定 备选股票库 之 外的股 票。 7.10.3 期末其 他各 项资 产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 22,609.18 2 应收证 券清 算款 714,304.80 3 应收股 利 51,893.75 4 应收利 息 107,247.58 5 应收申 购款 16,502.59 6 其他应 收款 -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 40 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 912,557.90 7.10.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.10.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 8,180 6,660.73 9,438,674.89 17.32% 45,046,073.19 82.68% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管理公司所有从业人员 持有本 基金 929,914.15 1.71% 注: ( 1) 本公 司高 级管 理人员 、 基金投 资和 研究 部门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数 量区间 :50 万份至 100 万份(含 ) (2) 该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间:50 万份至 100 万份 ( 含 ) §9 开放 式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2008 年6 月3 日)基金份 额总额 329,346,406.20 本报告 期期 初基 金份 额总 额 62,868,991.52 本报告 期基 金总 申购 份额 5,861,290.09 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 14,245,533.53 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 41 本报告 期期 末基 金份 额总 额 54,484,748.08 注:基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ,基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 经本基 金管 理人 2013 年 第 一次临 时股 东会 会议 决议 ,聘任 何俊 岩先 生、 郭兴 哲先生 担 任公司 董事 , 齐伟 丽女 士、 邱建武 先生 不再 担任 本基金管 理人 董事 ; 聘任 赵振兵先 生、 肖向 辉先生 担任 公司 监事 , 何俊岩先 生、 田文艳 女士 不再担任 本基 金管 理人 监事 。 经本基 金管 理 人第三 届董 事会 第二 十八 次临时 会议 决议 , 本基 金 管理人 于2013 年 5 月 14 日发布 了 《东 方 基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 , 刘鸿 鹏先生 担任 本基 金管 理人 副总经 理 职 务 。 本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及 本 基金管 理人 网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务, 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的 其他基金 的招募说 明书-基 金管理人 部分及时 更新了 上述高级 管理人员 、董事 、监事变 更 情 况。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内, 公司存 在一 起未决诉 讼案 件, 系原公 司员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 , 公 司为被 告。 截止 报告 日, 上述诉 讼仍 在审 理中 。 公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受监管 部门 稽查或处罚的情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东北证 券股 份 2 72,415,792.08 52.54% 65,245.58 52.29% -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 42 有限公 司 中信建 投证 券 股份有 限公 司 1 35,994,904.13 26.12% 32,770.18 26.27% - 兴业证 券股 份 有限公 司 1 29,410,252.33 21.34% 26,750.31 21.44% - 中信证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 国海证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 注: ( 1) 此处 的佣 金指 本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该 券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。 (2)交易 单元 的选 择标 准和程序 : 券商选 择标 准: ①资力 雄厚, 信誉 良好 , 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ; ② 财务状 况良 好, 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ; ③经营行为规 范, 最近两 年未 因重大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ; ④内部管 理规范 、 严格, 具备 健全 的内控制 度, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ; ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件, 交易 设施 符 合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 , 并能 为基 金提 供 全面的 信息 服务 ; ⑥研 究实力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务, 包括 宏观经 济报 告 、 行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ,并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 , 提供专 门研 究报 告; ⑦收 取的佣 金率 。 券商选 择程 序: ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ; ②拟 定租 用对 象: 由研究 部 根据以 上评 价结 果拟 定备 选的券 商; ③签约 : 拟定备选的 券商 后, 按公司 签约程序 与备 选券 商签约 。 签约 时, 要明确 签定协 议双 方的 公司 名称 、 委托代 理期 限、 佣金率 、 双方的 权利 义 务等。 (3)本报 告期 内, 本基 金新增租 用国 海证 券股 份有 限公司 深圳 证券 交易 单元1 个。 10.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 东北证 券股 份有 限公司 354,000.00 100.00% 71,700,000.00 42.15% - -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 43 中信建 投证 券股 份有限 公司 - - 98,400,000.00 57.85% - - 兴业证 券股 份有 限公司 - - - - - - 中信证 券股 份有 限公司 - - - - - - 国海证 券股 份有 限公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金年度 最后 一日 净值 公告 指定报 刊、 网站 2013-01-01 2 东方基金关于公司股权变更等相关事项 的公告 指定报 刊、 网站 2013-01-11 3 关于旗下基金参与中信建投证券基金申 购费率 优惠 活动 的公 告


指定报 刊、 网站 2013-01-14 4 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金招募说 明书( 更新) 摘 要(2012年第2 号)


指定报 刊、 网站 2013-01-16 5 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金招募 说明 书( 更新 )(2012年第2号) 网站 2013-01-16 6 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金2012 年第4季度报 告


指定报 刊、 网站 2013-01-19 7 关于旗下基金参与广发证券基金申购费 率优惠 活动 的公 告


指定报 刊、 网站 2013-01-30 8 关于增加恒泰证券为旗下基金代销渠道 的公告


指定报 刊、 网站 2013-02-07 9 关于在交通银行开通旗下基金转换业务 的公告


指定报 刊、 网站 2013-02-22 10 关于在华泰证券开通旗下基金转换业务 的公告


指定报 刊、 网站 2013-03-11 11 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金2012 年年 度报 告( 摘要 )


指定报 刊、 网站 2013-03-27


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 44 12 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金2012 年年 度报 告( 正文 )


网站 2013-03-27 13 关于继续参加中国工商银行个人电子银 行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告 指定报 刊、 网站 2013-03-29 14 东方基金管理有限责任公司关于增加注 册资本 及修 改公 司章 程的 公告


指定报 刊、 网站 2013-04-08 15 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金2013 年第1季度报 告


指定报 刊、 网站 2013-04-22 16 东方基金管理有限责任公司东方精选混 合型开放式、东方策略成长股票型开放 式、 东 方龙 混合 型开 放式 、 东方 金账 簿货 币市场 、 东方 央视 财经50指数增 强型 证券 投资基 金2013年第1 季报 更 正公告 指定报 刊、 网站 2013-04-23 17 东方基金管理有限责任公司北京分公司 成立公 告 指定报 刊、 网站 2013-04-23 18 东方基金管理有限责任公司关于旗下基 金开通好买基金基金定期定额业务及参 加基金 定投 申购 费率 优惠 活动的 公告 指定报 刊、网站 2013-04-25 19 东方基金管理有限责任公司变更高管人 员的公 告


指定报 刊、 网站 2013-05-14 §11 影响投 资者决策的其 他重要信息 东方基 金管 理有 限责 任公 司(以 下简 称“ 本公司” )于 2013 年 4 月 8 日发 布 公告《 东方 基金管理 有限责任 公司关 于增加注 册资本及 修改公 司章程的 公告》 , 经中国证 券监督管 理 委 员会证监许 可[2013]250 号文审核批 准,本公 司注 册资本由 100,000,000 元 人民币增加 至 200,000,000 元人民 币。 其中 , 东北证 券股 份有 限公司增 加出 资 6400 万元 , 河北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 增加 出资 3600 万元 。 同时 , 就本公 司增 加注 册资 本 、 股东出 资相 关内 容修改 公司 章程 。 §12 备查文 件目录 12.1 备查文件目录 一、 《 东方 策略 成长 股票 型 开放式 证券 投资 基金 基金 合同》


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 45 二、 《 东方 策略 成长 股票 型 开放式 证券 投资 基金 托管 协议》 三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程 四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告 12.2 存放地点 上述备查 文本存放 在本基 金管理人 办公场所 , 投资 者可免费 查阅,在 支付工 本费后 , 可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件。 相关公 开披 露的 法律 文件 , 投资者 还可 在 本基金 管理 人网 站(www.orient-fund.com )查 阅。 12.3 查阅方式 本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ,供 公众 查阅、 复制 。 东方基 金管 理有 限责 任公 司 2013 年 8 月 29 日