东方策略成长股票型开放式证券投资基金
2013 年半年度报告摘要
2013 年 6 月 30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十九日
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§1 重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年8 月15 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资者 欲了解详 细内 容， 应阅读 半年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
§2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方策 略成 长股 票
基金主 代码 400007
交易代 码
400007(前端) 400008(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008年6月3 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 54,484,748.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上
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市公司 ， 分享国 民经 济 快速发展 带来 的成 长性 收益 ， 追求 管
理资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 通过 分析 宏观 经济 发展战 略， 确定 基金 重点 投资的 行
业，自 上而 下配 置资 产， 自下而 上精 选证 券。
本基金 从重 点投 资的 行业 中寻找 成长 性公 司， 通过 成长风 险
值控 制成长风 险，以合理的价 格投资于 优秀公司和/或相 对
价值低 估的 其他 公司 ； 通 过组合 投资 有效 分散 风险 ， 谋求 基
金资产 长期 稳定 的增 长。
业绩比 较基 准
本基金 的股 票业 绩比 较基 准是中 信标 普300 指 数； 债券业 绩
比较基 准是 中信 标普 全债 指数。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：
中信标 普300 指数收 益率×70%+ 中信 标 普全债 指数 收
益率×30%
随着市 场环 境的 变化 ， 如 果上述 业绩 比较 基准 不适 合本基 金
时， 本 基金 管理 人可 以依 据维护 基金 份额 持有 人合 法权益 的
原则， 根据 实际 情况 对业 绩比较 基准 进行 相应 调整 。 调整 业
绩比较 基准 应经 基金 托管 人同意 ， 报 中国 证监 会备 案， 基 金
管理 人应在调 整前3个 工作日在 至少一种 中国证监会指定 的
信息披 露媒 体上 刊登 公告 。
风险收 益特 征
本基金 属于 成长 型股 票基 金， 为 证券 投资 基金 中的 高风险 品
种。 长 期平 均的 风险 和预 期收益 高于 混合 型基 金、 债券型 基
金和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 田青
联系电 话 010-66295888 010-67595003
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
010-67595096
传真 010-66578700 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 http://www.orient-fund.com 或
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人互联 网网 址 http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 ）
本期已 实现 收益 2,274,819.67
本期利 润 -4,212,466.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0726
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2977
期末基 金资 产净 值 70,703,799.39
期末基 金份 额净 值 1.2977
注： ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价值 变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
②期末 可供 分配 利润 ：如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供分配利 润
的金额 为期 末未 分配 利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数, 则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润（ 已实 现部 分扣除 未实 现部 分）。
③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.64% 1.41% -10.80% 1.30% 2.16% 0.11%
过去三 个月 -4.50% 1.03% -7.64% 1.00% 3.14% 0.03%
过去六 个月 -5.96% 1.09% -7.44% 1.03% 1.48% 0.06%
过去一 年 -1.56% 1.02% -5.35% 0.94% 3.79% 0.08%
过去三 年 8.65% 1.02% -6.03% 0.95% 14.68% 0.07%
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自基金合同
生效起 至今
29.77% 1.24% -20.31% 1.26% 50.08% -0.02%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较
东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年6 月3 日至 2013 年 6 月 30 日）
§4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 （ 以下 简称 “ 本
公司 ” ） 经中国 证监 会批 准 （证监 基金 字 【2004】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成立 ， 是 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元
人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 ， 持有股 份 64% ； 河北省 国有 资产控股 运营 有
限公司 ， 持有 股份27% ； 渤海国际 信托 有限 公司 ， 持有股 份 9%。截 止 2013 年 6 月 30 日 ，本
公司管 理十 只开 放式 证券 投资基 金—— 东 方龙 混合 型开放 式证 券投 资基 金、 东 方精选 混合 型
开放式 证券 投资 基金 、 东 方金账 簿货 币市 场证 券投 资基金 、 东方 策略 成长 股 票型开 放式 证券
投资基 金、 东方 稳健 回报 债券型 证券 投资 基金 、东 方核心 动力 股票 型开 放式 证券投 资基 金 、
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 增长 中 小盘混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东方 强
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化收益 债券 型证 券投 资基 金、东 方央 视财 经50 指数增强型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理小 组） 及基 金经 理助 理的简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于鑫 （先生 ）
本基金 基
金经理 、 投
资总监 、 基
金管理 部
经理、 投资
决策委 员
会副主 任
委员
2008-06-03 - 12 年
清华大 学 IMBA ，CFA ，
12 年证券 从业 经历 。
曾任世 纪证 券有 限公
司资产 管理 部投 资经
理。2005 年加 盟东 方
基金管 理有 限责 任公
司， 曾任投 资副 总监 、
投资决 策委 员会 委
员、东 方精 选证 券投
资基金 基金 经理 助
理、东 方金 账簿 货币
市场证 券投 资基 金基
金经理 、东 方精 选混
合型开 放式 证券 投资
基金基 金经 理。 现任
投资决 策委 员会 副主
任委员 、投 资总 监、
基金管 理部 经理 、东
方精选 混合 型开 放式
证券投 资基 金基 金经
理、东 方龙 混合 型开
放式证 券投 资基 金基
金经理 、东 方策 略成
长股票 型开 放式 证券
投资基 金基 金经 理。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指在 法定 信息 披露媒 体正 式公 告之 日。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证
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券投资 基金 法 》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《东 方策 略成 长
股票型 开放 式证 券投 资基 金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 本基金 无重 大违法 、 违规行 为。 本基 金投资组 合符 合有
关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
基金管理人根据中国证监会 颁布的《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》
（2011 年修订 ）， 制定 了《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。
基金管 理人建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ， 各投资 组合 经理在授 权
范围内 自主 决策 ， 各投 资组合共 享研 究平 台， 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方
面享有 公平 的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度 ， 建 立公 平的 交易 分 配制度 ， 确保 各投 资组 合 享有公 平的
交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 ， 基金 管理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ； 对
于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 ， 各投 资组 合 经理在 交易 前独
立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量 ， 基 金管 理 人按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易
结果进 行分 配； 对于银 行间交易 ， 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平
的交易 机会 。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差 、 反 向交 易情 况 、 异常交 易
情况进 行统 计分 析， 投资 组合经 理对 相关 交易 情况 进行合 理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ， 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授权、 研究 分
析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 ， 未 直接 或 通
过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平
交易管 理制 度规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ， 未 出现 涉及 本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年 上半年， 本基金 继 续投资于估 值低、 业绩优 良、成长确 定的绩 优公司 ，以少量
仓位进 行波 段操 作， 适当 调整结 构。
报告期 内， 本基金 减持 了上游行 业的 股票 ， 增持 了食品饮 料和 部分 成长 股， 继续持 有银
行、 保险 、 商业 贸易 、 地 产等行 业的 龙头 公司 。2 月份后 ， 出于 对经 济增 速下滑的 担忧 ， 本
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基金降 低了 仓位 ， 减持 了有色 、 煤炭、 机械 、 银行 、 保险等 行业 的股 票， 增持了白 酒、 铁路
建设等 行业 的公 司；6 月 下旬， 在市 场大 幅度 下跌 的过程 中， 本基 金提 升了 仓位。
总的看 ， 上半 年本 基金 未能把握 住市 场热 点， 重仓的银行 、 地产 、 保险 、 商业等行 业跌
幅较大 ， 虽然 我们 确信 这些公司 非常 有投 资价 值， 实业资 本也 纷纷 买入 这些 公司 ， 但市场 并
不认可 。本 基金 净值 表现 好于沪 深300 指 数的 收益 率，但 落后 于同 业。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，本 基金净 值增 长率 为-5.96%，业绩 比较 基 准收益率 为
-7.44% ，高 于业 绩比 较基 准 1.48%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2013 年下 半年 ，中 国 经济可 能会 比较 沉闷 ，既 不会快 速复 苏， 也不 会崩 溃，更 大
的可能 是维 持一 个稳 定的 增速 ， 从而为 经济 转型 创造条件 。 从上 半年 的经 济数据看 ， 中国 的
经济的 运行 还是 平稳 的， 汽车 、 地产销 售情 况良 好， 居民消 费也 比较 稳定 ， 就业也 很好 ， 但
出口增 速低 于预 期。 下半 年看， 上述 情况 有望 延续 ，中国 的经 济发 展还 要靠 自己。
现在 的 A 股 市场 ， 可 以说 一 半是海 水， 一半 是火 焰。 创 业板似 乎在 复制 当年 的纳 斯达克 ，
天空才 是它 的顶 部； 而部 分 蓝筹股 则一 跌再 跌， 没有 底 可言。 转型 是对 这个 现象 的 一种解 释，
资金面 也可 能是 一种 解释 ： 由 于资 金不 足， 部分 活 跃的资 金集 中于 某一 有故 事的小 板块 ， 并
不断自 我强 化。 从估值 看， 这类股 票的 泡沫 已经 比较大了 ； 从实 业资 本的 减持来看 ， 也可 以
印证这 类股 票的 泡沫 。市 场与2010 年很 像， 泡沫 的 参与者 将来 会为 自己 的疯 狂付出 代价 。
行业方 面， 我们看 好那 些估值便 宜、 增长确 定的 传统行业 。 在当 前的 市场 ， 由于它 们缺
乏想象 力 ， 这 些行 业被 错 杀， 当经 济再 度复 苏时 ， 投资者 会重 新追 捧它 们 。 对于未 来确 实有
发展潜 力的 行业 ，我 们会 在估值 合理 时考 虑介 入。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意
见》 的要 求， 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 （ 以下简 称“ 估值
委员会 ” ） ， 成员 由总 经 理、 督察 长、 投资 总监 、 基金经 理和 风险 管理 部 、 交易部 、 登记 清
算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 ， 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专业胜任 能力 和独
立性， 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 ：
总经理 、 督察 长、 投资总 监： 参与 估值 小组 的日 常工作 ， 负责对 基金 投资 组合中 “长 期
停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议；
基金经 理： 参与估 值小 组的 日常工 作， 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 ，
但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权；
交易部 ： 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 ， 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品
明细提 供风 险管 理部 ；
风险管 理部 ： 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 ， 据
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其计算 估值 公允 价格 ；
登记清 算部 ： 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 ， 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种
进行估 值， 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按照 监管部 门要 求作 好相 关 信息披露 工作；
监察稽 核部 ： 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进
行审核 和监 督， 发现 问题 及时要 求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截止本 报告 期期 末 ， 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线
和中债 估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并 依据 其提 供的 中 债收益 率曲 线及 估值 价格 对公司 旗下 基
金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值（ 适用 非货 币基金 ）或 影子 定价 （适 用货币 基 金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际运作情 况， 本基金 本报 告期未进 行利
润分配 。
§5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国建 设银 行股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期， 本托管 人按 照国家有 关规 定、 基金合 同、 托管协 议和 其他 有关 规定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核， 对本基 金的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
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资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,174,104.21 3,565,151.79
结算备 付金 244,278.90 93,896.71
存出保 证金 22,609.18 500,000.00
交易性 金融 资产 56,501,513.00 70,839,545.28
其中： 股票 投资 52,151,130.00 66,838,345.28
基金投 资 - -
债券投 资 4,350,383.00 4,001,200.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 10,800,000.00 12,500,000.00
应收证 券清 算款 714,304.80 204,933.89
应收利 息 107,247.58 35,231.87
应收股 利 51,893.75 -
应收申 购款 16,502.59 69,475.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 71,632,454.01 87,808,234.54
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 113,868.00
应付赎 回款 79,503.59 164,523.44
应付管 理人 报酬 91,239.43 102,018.50
应付托 管费 15,206.55 17,003.08
应付销 售服 务费 - -
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应付交 易费 用 104,139.30 72,955.08
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 638,565.75 585,018.69
负债合 计 928,654.62 1,055,386.79
所有者权益：
实收基 金 54,484,748.08 62,868,991.52
未分配 利润 16,219,051.31 23,883,856.23
所有者 权益 合计 70,703,799.39 86,752,847.75
负债和 所有 者权 益总 计 71,632,454.01 87,808,234.54
注：报 告截 止日 2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.2977 元， 基金 份额 总额
54,484,748.08 份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入 -3,147,326.27 5,415,436.33
1.利息 收入 254,099.51 251,686.73
其中： 存款 利息 收入 57,420.09 54,303.53
债券利 息收 入 66,952.10 126,130.05
资产支 持证券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 129,727.32 71,253.15
其他利 息收 入 - -
2. 投资收益（损失以“- ”
填列）
3,071,459.44 1,289,658.53
其中： 股票 投资 收益 2,424,208.55 445,710.50
基金投 资收 益 - -
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
11
债券投 资收 益 - 56,174.84
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 647,250.89 787,773.19
3.公允 价值 变动 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
-6,487,286.21 3,855,033.30
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”
号填列 ）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”
号填列 ）
14,400.99 19,057.77
减：二、费用 1,065,140.27 1,103,550.48
1．管 理人 报酬 601,694.29 641,749.36
2．托 管费 100,282.39 106,958.24
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 215,427.43 203,236.39
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用 147,736.16 151,606.49
三、 利润总额 （亏损 总额 以
“-”号填列）
-4,212,466.54 4,311,885.85
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损 以 “- ”
号填列）
-4,212,466.54 4,311,885.85
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
62,868,991.52 23,883,856.23 86,752,847.75
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -4,212,466.54 -4,212,466.54
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-8,384,243.44 -3,452,338.38 -11,836,581.82
其中：1.基金申 购款 5,861,290.09 2,297,904.47 8,159,194.56
2.基金 赎回 款 -14,245,533.53 -5,750,242.85 -19,995,776.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
54,484,748.08 16,219,051.31 70,703,799.39
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
63,054,166.48 15,999,499.79 79,053,666.27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,311,885.85 4,311,885.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
1,391,036.71 197,693.51 1,588,730.22
其中：1.基金申 购款 14,731,476.34 4,548,358.67 19,279,835.01
2.基金 赎回 款 -13,340,439.63 -4,350,665.16 -17,691,104.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
13
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
64,445,203.19 20,509,079.15 84,954,282.34
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙晔伟， 主管 会计 工作 负责 人： 张蓉梅 ， 会计 机构 负责 人： 郝丽 琨
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 （以 下简 称“本 基金 ” ） 根 据 2008 年 3 月 21
日中国证 监会《关 于核准 东方策略 成长股票 型开放 式证券投 资基金募 集的批 复》 （证监 许 可
【2008】407 号） 和 《 关于 同意东 方策 略成 长股 票型 开放式 证券 投资 基金 募集 时间安 排的 函 》
（基金 部函 【2008】121 号 ） 的核 准， 由基 金发 起人 东方基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华
人民共和国证券投资基 金法 》和《东方策略成长 股票 型开放式证券投资基 金基 金合同》自
2008 年 4 月15 日至2008 年5 月30 日公 开募 集设 立。 本基金 为股 票型 开放 式基金 ， 首次设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集329,260,029.20 元人 民币 ， 业经 天华 中兴 会计师 事务 所
有限公 司“ 天华 中兴 验字 【2008】第 1058-01 号 ”验资报告 验 证 。 经向 中国 证 监会备 案， 《东
方策略 成长 股票 型开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2008 年 6 月 3 日正式 生效，基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 329,346,406.20 份基金 单位，其 中认 购资 金利 息折 合 86,377.00
份基金 单位 。 本基 金基 金 管理人 为东 方基 金管 理有 限责任 公司 ， 基金 托管 人 为中国 建设 银行
股份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 策略成 长股 票型 开放 式证 券投资 基金
基金合 同 》 的 有关 规定 ， 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包括 国 内依法 公开 发行
上市的 股票 、 国 债、 金 融 债、 企 业债、 回购、 央行 票据、 可转 换债 券、 权证、 资产 支持 证券
以及经 中国 证监 会批 准允 许基金 投资 的其 它金 融工 具。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则－ 基 本准则 》 和
38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关
规定（以 下合称“ 企业会 计准则”） 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务
指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计
价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容与格
式准则 第 3 号－ 半年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号－ 年
度报告 和半 年度 报告 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号－会 计报 表附 注的编 制及 披
露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明
本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
14
基金2013 年6 月30 日的 财务状 况以 及2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日的经 营成 果和
基金净 值变 动情 况。
6.4.4 重要 会计 政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持 一致。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】
103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调
整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做
好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交
易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示
如下：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权的股息 、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。
3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入， 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股
期限 在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在1
个月以 上至 1 年（ 含 1 年 ） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税所得 额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂减
按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
4. 对基金取得的债券利息收 入，由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴
20%的个人 所得 税， 暂不 缴纳企业 所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自2008 年09 月 19 日起， 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证
券(股票)交易印 花税 ， 受让方不 再缴 纳印 花税 。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
15
对价， 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况
报告期 内中 辉国 华实 业 （ 集团 ） 有 限公 司向 东北 证 券股份 有限 公司 转让 其所 持东方 基金
管理有 限责 任公 司18% 的 股权， 不再 为本 基金 管理 人关联 方。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生关 联交 易的 各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.8 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
东北证 券股 份有
限公司
72,415,792.08 52.54% 20,810,815.69 15.83%
6.4.8.1.2 权证 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
东北证券股份
有限公 司
354,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
16
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占 当期债
券回购成
交 总额 的
比例
成交金 额
占 当期债
券回购成
交 总额 的
比例
东北证 券股 份有 限公 司 71,700,000.00 42.15% 20,000,000.00 28.17%
6.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证 券股 份有 限公 司 65,245.58 52.29% 4,070.55 3.91%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证 券股 份有 限公 司 17,685.50 16.02% 8,648.27 8.53%
注：① 上述 佣金 按照 市场 佣金率 计算 ，以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取 ，
并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。
②该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场
信息服 务。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 601,694.29 641,749.36
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 100,605.53 109,763.60
注：① 计提 标准 ：基 金管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值 的1.5%的年费 率计 算，具体 计
算方法 如下 ：
H=E×1.5%÷当年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提 方式 与支 付方 式 ： 基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人
发送基 金管 理费 划付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 管理 人， 若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 100,282.39 106,958.24
注：① 计提 标准 ：基 金托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值 的0.25％的年 费率 计提，具 体
计算方 法如 下：
H=E×0.25 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提 方式 与支 付方 式 ： 基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人
发送基 金托 管费 划付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 托管 人， 若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间， 本 基金 均未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况
6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
18
期初持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减： 期间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50
期末持有的基金 份额占 基
金总份 额比 例
16.52% 13.97%
注： 基金 管理 人投 资本 基金时 ， 本基金 按照 基金 合同、 招募 说明 书约 定的 费率标准 收取
相应的 手续 费， 并履 行了 信息披 露义 务。
6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况
本期末 及上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中国建设银
行股份有限
公司
3,174,104.21 55,444.15 8,282,920.14 52,650.58
6.4.8.6
本基 金在 承销 期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期末 （2013 年6 月30 日 ）本 基金 持有 的流 通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发 证 券而于期末流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额 备注
600284
浦东
建设
2013-0
6-24
重大资 产
重组事 项
9.50
2013
-08-
28
10.4
5
30,000
261,582.
00
285,000.
00
复牌日
期未定
6.4.9.3 期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
19
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2013 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵
押的债 券。
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2013 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵
押的债 券。
6.4.10 有助于 理解 和分 析会计报 表需 要说 明的 其他 事项
截至本 半年 度报 告报 出日 ， 本基金 无需 要披 露的 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的
其他事 项。
§7 投资 组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 52,151,130.00 72.80
其中： 股票 52,151,130.00 72.80
2 固定收 益投 资 4,350,383.00 6.07
其中： 债券 4,350,383.00 6.07
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 10,800,000.00 15.08
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,418,383.11 4.77
6 其他各 项资 产 912,557.90 1.27
7 合计 71,632,454.01 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 26,080.00 0.04
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
20
B 采矿业 907,400.00 1.28
C 制造业 14,119,480.00 19.97
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 3,017,560.00 4.27
F 批发和 零售 业 4,243,010.00 6.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,992,000.00 2.82
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、软 件和 信息 技 术服
务业
1,591,744.00 2.25
J 金融业 15,329,172.00 21.68
K 房地产 业 9,128,118.00 12.91
L 租赁和 商务 服务 业 87,600.00 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 358,800.00 0.51
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 644,966.00 0.91
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 705,200.00 1.00
S 综合 - -
合计 52,151,130.00 73.76
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 601318 中国平 安 145,000 5,040,200.00 7.13
2 000002 万
科Ａ 300,000 2,955,000.00 4.18
3 600383 金地集 团 380,000 2,606,800.00 3.69
4 600016 民生银 行 280,000 2,399,600.00 3.39
5 600036 招商银 行 200,000 2,320,000.00 3.28
6 600519 贵州茅 台 10,000 1,923,700.00 2.72
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
21
7 600009 上海机 场 160,000 1,907,200.00 2.70
8 600048 保利地 产 180,000 1,783,800.00 2.52
9 601668 中国建 筑 530,000 1,733,100.00 2.45
10 601601 中国太 保 94,400 1,503,792.00 2.13
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于本 基 金管理 人网 站的
半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600383 金地集 团 2,462,527.42 2.84
2 000002 万
科Ａ 2,410,698.06 2.78
3 600519 贵州茅 台 1,631,064.96 1.88
4 601601 中国太 保 1,419,249.00 1.64
5 601668 中国建 筑 1,110,164.00 1.28
6 600048 保利地 产 1,106,427.00 1.28
7 600837 海通证 券 1,061,639.00 1.22
8 600009 上海机 场 1,007,427.53 1.16
9 600028 中国石 化 914,310.00 1.05
10 300011 鼎汉技 术 901,658.00 1.04
11 002146 荣盛发 展 768,572.88 0.89
12 600875 东方电 气 741,250.00 0.85
13 600016 民生银 行 740,788.00 0.85
14 002296 辉煌科 技 722,670.00 0.83
15 600750 江中药 业 698,273.00 0.80
16 600276 恒瑞医 药 688,396.50 0.79
17 300326 凯利泰 668,800.00 0.77
18 600649 城投控 股 656,205.00 0.76
19 300150 世纪瑞 尔 643,029.00 0.74
20 600153 建发股 份 626,175.00 0.72
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
22
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 。
② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 2,623,347.04 3.02
2 601166 兴业银 行 2,177,120.62 2.51
3 601009 南京银 行 1,996,186.45 2.30
4 000002 万
科Ａ 1,801,265.83 2.08
5 600694 大商股 份 1,475,549.42 1.70
6 601628 中国人 寿 1,389,442.89 1.60
7 000858 五 粮 液 1,344,975.36 1.55
8 600036 招商银 行 1,316,369.24 1.52
9 601607 上海医 药 1,288,800.66 1.49
10 600383 金地集 团 1,275,135.81 1.47
11 600028 中国石 化 1,186,021.28 1.37
12 600837 海通证 券 1,079,379.52 1.24
13 600009 上海机 场 970,168.97 1.12
14 002301 齐心文 具 946,901.33 1.09
15 601336 新华保 险 865,545.25 1.00
16 600362 江西铜 业 831,964.97 0.96
17 000069 华侨城 Ａ 802,475.50 0.93
18 600729 重庆百 货 783,676.58 0.90
19 601238 广汽集 团 783,357.96 0.90
20 600718 东软集 团 781,852.22 0.90
注： ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少
的股票 。
② “卖出 金额 ” 均按 买卖 成交金 额 （成 交单 价乘 以成交数 量） 填列， 不考虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
23
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 63,595,996.96
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 74,224,951.58
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 ， 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的
股票。
②“买 入股 票成 本” 、“ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,982,400.00 5.63
其中： 政策 性金 融债 3,982,400.00 5.63
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 367,983.00 0.52
8 其他 - -
9 合计 4,350,383.00 6.15
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 120318 12 进出 18 40,000 3,982,400.00 5.63
2 110023 民生转 债 3,540 367,983.00 0.52
3
4
5
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
24
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基 金所 持有 的中 国平安（601318 ）于 2013 年 5 月 22 日对外 公告 了被 处罚 的
事宜 。 中国平 安保 险 （集团） 股份 有限 公司 董事 会于 2013 年5 月21 日发布 了 《中国 平安 保
险（集团 ）股份有 限公司 关于平安 证券收到 中国证 监会处罚 事先告知 书的公 告》 ，公告 称 ，
中国平 安保 险 （集 团 ） 股 份 有限公 司控 股子 公司 平安 证券有 限责 任公 司收 到中 国证券 监督 管
理委员会 《行政处 罚和市 场禁入事 先告知书 》 。中国 证监会决 定对平安 证券给 予警告并 没 收
其在万 福生 科 （湖 南） 农业 开发股 份有 限公 司发 行上 市项目 中的 业务 收入 人民 币2,555 万元，
并处以 人民 币5,110 万元 的罚款 ，暂 停其 保荐 机构 资格 3 个月 。
本基金 所持 有的 贵州 茅台 （600519）于 2013 年2 月23 日对外 公告 了被 处罚 的事宜 。 贵
州茅台 酒股 份有 限公 司控 股子公 司贵 州茅 台酒 销售 有限公 司 于2013 年2 月22 日收到 贵州 省
物价局 《行 政处 罚决 定书》 （黔价 处[2013]1 号） 。 该 决定书 认为 ： 贵 州茅 台酒 销售有 限公 司
对全国 经销 商向 第三 人销 售茅台 酒的 最低 价格 进行 限定 ， 违 反了 《中 华人 民共 和国反 垄断 法 》
第十四条 的规定。 为此， 根据《中 华人民共 和国反 垄断法》 第四十六 条、 《中 华人民共 和 国
行政处 罚法 》 第二 十七 条 的规定 给予 处罚 ， 限贵州茅台酒 销售 有限 公司 自收 到该决 定书之日
起十五 日内 将罚 款二 亿四 千七百 万元 人民 币上 交国 库。
本基金 决策 依据 及投 资程 序：
(1) 研究部 对宏观 经济、 证 券市场、行 业和公 司的发 展变化进行 深入而 有效的 研究，形
成有关 的各 类报 告， 为本 基金的 投资 管理 提供 决策 依据。
(2)投资决 策委 员会 定期 召开会议 ，讨 论形 成本 基金 的资产 配置 比例 指导 意见 。
(3) 基金经 理根据 投资决 策 委员会的决 议，参 考上述 报告，并结 合自身 的分析 判断，形
成基金 投资 计划 ，主 要包 括行业 配置 和投 资组 合管 理。
(4) 交易部 依据基 金经理 的 指令，制定 交易策 略，统 一进行具体 品种的 交易； 基金经理
必须遵 守投 资组 合决 定权 和交易 下单 权严 格分 离的 规定。
(5)投资决 策委 员会 根据 市场变化 对投 资组 合计 划提 出市场 风险 防范 措施 ， 监察稽核部 、
风险管 理部 对投 资组 合计 划的执 行过 程进 行日 常监 督和量 化风 险控 制。
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
25
本基金 投资 中国 平安 主要 基于以 下原 因：
在基本 面上 ， 中国 平安 具 备如下 优势 ： 国内 保险 密 度与保 险深 度仍 然处 于较 低水平 ， 未
来随着 居民 收入 增加 与保 险意识 增强 ， 保险 行业 发 展空间 广阔 ； 中国 平安 为 市场化 程度 、 管
理水平 、 团队 建设 均处 于 行业领 先地 位的 综合 型保 险集团 ， 竞争 优势 突出 ； 同时随 着平 安银
行的整 合完 成， 公司已 经具备成 长为 中国 优秀 金融 控股集 团的 条件 ， 潜力 巨大； 相关 处罚 不
影响公 司的 核心 竞争 力， 同时也 有利 于公 司改 善其 治理结 构； 与同行 业公 司比较 ， 公司估 值
优势也 比较 突出 。本 基金 在这一 投资 过程 中严 格遵 守了上 述投 资程 序。
本基金 投资 贵州 茅台 主要 基于以 下原 因：
基本面 方面 ， 国内 居民 收 入持续 增长 与消 费结 构的 升级 ， 是 国内 中高 端白 酒 行业市 场容
量不断 扩大 的主 要动 力之 一； 贵州 茅台 是白 酒行 业第一品 牌， 竞争优 势明 显， 相关处 罚不 影
响公司 的核 心竞 争力 ， 同 时也有 利于 公司 改善 其治 理结构 ； 与同 行业 公司 比 较， 公司 估值 优
势也比 较突 出。 本基 金在 这一投 资过 程中 严格 遵守 了上述 投资 程序 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体未 发现 存在 被监管部
门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
7.10.2 本 报告 期内 本基 金 投资的 前十 名股 票中 ，没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之
外的股 票。
7.10.3 期末其 他各 项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,609.18
2 应收证 券清 算款 714,304.80
3 应收股 利 51,893.75
4 应收利 息 107,247.58
5 应收申 购款 16,502.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 912,557.90
7.10.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
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§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
8,180 6,660.73 9,438,674.89 17.32% 45,046,073.19 82.68%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有
本开放 式 基金
929,914.15 1.71%
注： （ 1） 本公 司高 级管 理人员 、 基金投 资和 研究 部门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数
量区间 ：50 万份至 100 万份（含 ）
（2） 该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间：50 万份至 100 万份 （含）
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生效日 （2008 年6 月3 日） 基金 份
额总额
329,346,406.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 62,868,991.52
本报告 期基 金总 申购 份额 5,861,290.09
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 14,245,533.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 54,484,748.08
注：基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ，基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
27
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经本基 金管 理人 2013 年 第 一次临 时股 东会 会议 决议 ，聘任 何俊 岩先 生、 郭兴 哲先生 担
任公司 董事 ， 齐伟 丽女 士、 邱建武 先生 不再 担任 本基金管 理人 董事 ； 聘任 赵振兵先 生、 肖向
辉先生 担任 公司 监事 ， 何俊岩先 生、 田文艳 女士 不再担任 本基 金管 理人 监事 。 经本基 金管 理
人第三 届董 事会 第二 十八 次临时 会议 决议 ， 本基 金 管理人 于2013 年 5 月 14 日发布 了 《东 方
基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ， 刘鸿 鹏先生 担任 本基 金管 理人 副总经 理 职 务 。
本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及本基金管 理人
网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务， 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的
其他基金 的招募说 明书-基 金管理人 部分及时 更新了 上述高级 管理人员 、董事 、监事变 更 情
况。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 公司存 在一 起未决诉 讼案 件， 系原公 司员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公
司为被 告。 截止 报告 日， 上述诉 讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受监管 部门 稽查或处罚 等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东北证券股份
有限公 司
2 72,415,792.08 52.54% 65,245.58 52.29%
-
中信建投证券
股份有 限公 司
1 35,994,904.13 26.12% 32,770.18 26.27%
-
兴业证券股份
有限公 司
1 29,410,252.33 21.34% 26,750.31 21.44%
-
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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中信证券股份
有限公 司
1 - - - -
-
国海证券股份
有限公 司
1 - - - -
-
注： （ 1） 此处 的佣 金指 本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该
券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序 ：
券商选 择标 准： ①资力 雄厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良
好， 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ； ③经营行为规 范， 最近两 年未 因重大违 规行 为而
受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ； ④内部管 理规范 、 严格， 具备 健全 的内控制 度， 并能
满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ； ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件， 交易 设施 符
合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 ， 并能 为基 金提 供 全面的 信息 服务 ； ⑥研 究实力较 强， 有固
定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务， 包括 宏观经 济报 告 、
行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 定要 求，
提供专 门研 究报 告； ⑦收 取的佣 金率 。
券商选 择程 序： ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ； ②拟 定租 用对 象： 由研究 部
根据以 上评 价结 果拟 定备 选的券 商； ③签约 ： 拟定备选的 券商 后， 按公司 签约程序 与备 选券
商签约 。 签约 时， 要明确 签定协 议双 方的 公司 名称 、 委托代 理期 限、 佣金率 、 双方的 权利 义
务等。
（3）本报 告期 内， 本基 金新增租 用国 海证 券股 份有 限公司 深圳 证券 交易 单元1 个。
10.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
东北证券股份
有限公 司
354,000.00 100.00% 71,700,000.00 42.15% - -
中信建投证券
股份有 限公 司
- - 98,400,000.00 57.85% - -
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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兴业证券股份
有限公 司
- - - - - -
中信证券股份
有限公 司
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国海证券股份
有限公 司
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§11 影响投 资者决策的其 他重要信息
东方基 金管 理有 限责 任公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 于 2013 年4 月8 日发布 公告 《东方
基金管理 有限责任 公司关 于增加注 册资本及 修改公 司章程的 公告》 ， 经中国证 券监督管 理 委
员会证监许 可[2013]250 号文审核批 准，本公 司注 册资本由 100,000,000 元 人民币增加 至
200,000,000 元人民 币。 其中 ， 东北证 券股 份有 限公司增 加出 资 6400 万元 ， 河北省 国有 资
产控股 运营 有限 公司 增加 出资 3600 万元 。 同时 ， 就本公 司增 加注 册资 本 、 股东出 资相 关内
容修改 公司 章程 。
东方基 金管 理有 限责 任公 司
2013 年 8 月 29 日
