东方龙混合型开放式证券投资基金
2013 年半年度报告
2013 年 6 月 30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2013年 8月 29 日
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
1
§1 重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年8 月15 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
2
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录
................................................................................................................. 1
§2 基金简 介
............................................................................................................................. 3
§3 主要财 务指 标和 基金 净值表 现
......................................................................................... 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
......................................................................................... 5
3.2 基金净 值表 现
............................................................................................................. 5
§4 管理人 报告
......................................................................................................................... 6
§5 托管人 报告
....................................................................................................................... 10
§6 半年度 财务 会计 报告 （未经 审计 ）
............................................................................... 11
6.1 资产负 债表
............................................................................................................... 11
6.2 利润表
....................................................................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
........................................................................... 14
6.4 报表附 注
................................................................................................................... 15
§7 投资组 合报 告
................................................................................................................... 30
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................ 30
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投资组 合
............................................................................ 30
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
................ 31
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重大 变动
........................................................................ 34
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债券投 资组 合
.................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细
............ 37
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 权证 投资 明细
............ 37
7.9 报告期 末 本基金 投资 的股指期 货交 易情 况说 明
.................................................... 37
7.10 投资组 合报 告附 注
.................................................................................................. 37
§8 基金份 额持 有人 信息
....................................................................................................... 39
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及持 有人 结构
................................................................ 39
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人员持 有本 基金 的情 况
.................................................... 39
§9 开放式 基金 份额 变动
....................................................................................................... 39
§10 重大 事件 揭示
................................................................................................................. 40
§11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息
................................................................................. 44
§12 备查 文件 目录
................................................................................................................. 45
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
3
§2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金
基金简 称 东方龙 混合
基金主 代码 400001
交易代 码
400001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004年11月25日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,774,601,092.53份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
分享中国经济和 资本市场 的高速增长，为 基金份额 持有
人谋求 长期 发展 、稳 定的 投资回 报。
投资策 略
本基金的投资管 理由自上 而下的资产配置 、积极风 格管
理和自下而上的 个股（包 括债券）选择组 成。本基 金将
资产配置、基金 风格管理 和个股选择都建 立在全面 、深
入而有效的研究 的基础上 。研究贯穿于基 金投资管 理的
每一个 环节 。
业绩比 较基 准
本基金股票投资 部分的业 绩比较基准是中 信标普300 风
格指数，具体包 括中信标 普300成长指数 和中信标普300
价值指数，本基 金债券部 分的业绩比较基 准为中信 标普
全债指 数。
本基金整体业绩 比较基准= 中信标普300成 长指数*30% +
中信标 普300 价值指 数*45% + 中信 标普 全债 指数*25% 。
如果中信标普指 数有限公 司停止计算编制 这些指数 或更
改指数名称，本 基金可以 在报中国证监会 备案后变 更业
绩比较 基准 并及 时公 告。
如果今后法律法 规发生变 化，或者有更权 威的、更 能为
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
4
市场普遍接受的 业绩比较 基准推出，本基 金可以在 报中
国证监 会备 案后 变更 业绩 比较基 准并 及时 公告 。
风险收 益特 征
本基金属于证券 投资基金 中的中等风险品 种，其风 险收
益特征介于单纯 的股票型 基金、单纯的债 券型基金 与单
纯的货币市场基 金之间， 同时其股票组合 部分的风 险收
益特征也介于完 全成长型 股票组合与完全 价值型股 票组
合之间 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国建 设银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 田青
联系电 话 010-66295888 010-67595003
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
010-66578578或
400-628-5888
010-67595096
传真 010-66578700 010-66275853
注册地 址
北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 西城 区金 融大 街25
号
办公地 址
北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 西城 区闹 市口 大街
1号院1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 崔伟 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载 基金 半 年度报 告正 文的 管理
人互联 网网 址
http://www.orient-fund.com
或http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街 28 号 1-4 层
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
5
§3 主要 财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 ）
本期已 实现 收益 34,780,390.69
本期利 润 -58,827,081.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0305
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.39%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末 （2013 年6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 -614,416,393.05
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3462
期末基 金资 产净 值 1,160,184,699.48
期末基 金份 额净 值 0.6538
3.1.3 累计 期末 指标 报告期末 （2013 年6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 164.51%
注： ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ：如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供分配利 润的 金
额为期 末未 分配 利润 的已 实现部 分, 如果期末 未分 配利润的 未实 现部 分为 负数, 则期末 可供
分配利 润的 金额 为期 末未 分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.58% 1.30% -11.56% 1.39% 3.98% -0.09%
过去三 个月 -3.90% 0.93% -8.28% 1.07% 4.38% -0.14%
过去六 个月 -5.23% 0.99% -8.17% 1.10% 2.94% -0.11%
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
6
过去一 年 0.69% 0.97% -5.79% 1.00% 6.48% -0.03%
过去三 年 12.92% 0.96% -7.45% 1.01% 20.37% -0.05%
自基金合同生
效起至 今
164.51% 1.40% 92.98% 1.40% 71.53% 0.00%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较
东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2004 年11 月25 日至 2013 年6 月 30 日）
§4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 （ 以下 简称 “ 本
公司 ” ） 经中国 证监 会批 准 （证监 基金 字 【2004】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成立 ， 是 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元
人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 ， 持有股 份 64% ； 河北省 国有 资产控股 运营 有
限公司 ， 持有 股份27% ； 渤海国际 信托 有限 公司 ， 持有股 份 9%。截 止 2013 年 6 月 30 日 ，本
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
7
公司管 理十 只开 放式 证券 投资基 金—— 东 方龙 混合 型开放 式证 券投 资基 金、 东 方精选 混合 型
开放式 证券 投资 基金 、 东 方金账 簿货 币市 场证 券投 资基金 、 东方 策略 成长 股 票型开 放式 证券
投资基 金、 东方 稳健 回报 债券型 证券 投资 基金 、东 方核心 动力 股票 型开 放式 证券投 资基 金 、
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 增长 中 小盘混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东方 强
化收益 债券 型证 券投 资基 金、东 方央 视财 经50 指数增强型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理小 组） 及基 金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于鑫（ 先
生）
本基金 基金 经
理、 投资 总监、
基金管 理部 经
理、投 资决 策
委员会 副主 任
委员
2008-09-20 - 12 年
清华大 学 IMBA，CFA ，
12 年 证券 从业 经验。 曾
任世纪证券有限公司
资产管 理部 投资 经理 。
2005 年加盟东方基金
管理有 限责 任公 司， 曾
任投资 副总 监、 投资 决
策委员 会委 员、 东方 精
选证券投资基金基金
经理助 理、 东方 金账簿
货币市场证券投资基
金基金 经理 、 东方精 选
混合型开放式证券投
资基金 基金 经理 。 现任
投资决策委员会副主
任委员 、投资总 监、基
金管理 部经 理、 东方 精
选混合型开放式证券
投资基 金基 金经 理、 东
方龙混合型开放式证
券投资 基金 基金 经理 、
东方策略成长股票型
开放式证券投资基金
基金经 理。
朱晓栋
（先生 ）
本基金 基金 经
理助理
2012-08-16 - 4 年
对外经济贸易大学经
济学硕 士，4 年证券 从
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
8
业经历 。2009 年 12 月
加盟东方基金管理有
限责任 公司 ， 曾任研 究
部金融 行业 、 固定收 益
研究、 食品 饮料 行业 、
建筑建 材行 业研 究员 ，
现任东方精选混合型
开 放式证券投资基金
基金经 理、 东方 龙混 合
型开放式证券投资基
金基金 经理 助理 。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指在 法定 信息 披露媒 体正 式公 告之 日。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证
券投资 基金 法 》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《东 方龙 混合 型
开放式 证券 投资 基金 基金 合同 》 和其他 有关 法律 法规的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原
则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基金 份额 持有 人谋 求最大利 益， 无损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本基金 无重 大违 法、 违规行 为。 本基 金投 资组合符 合有 关法
规及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
基金管理人根据中国证监会 颁布的《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》
（2011 年修订 ）， 制定 了《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ， 各 投资 组合 经 理在授 权
范围内 自主 决策 ， 各投 资 组合共 享研 究平 台， 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方
面享有 公平 的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度 ， 建 立公 平的 交易 分 配制度 ， 确保 各投 资组 合 享有公 平的
交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 ， 基金 管理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ； 对
于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 ， 各投 资组 合 经理在 交易 前独
立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量 ， 基 金管 理 人按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易
结果进 行分 配 ； 对 于银 行 间交易 ， 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平
的交易 机会 。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间段的 同向 交易价 差、 反向交 易情 况、 异常交 易
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
9
情况进 行统 计分 析， 投资 组合经 理对 相关 交易 情况 进行合 理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ， 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授权、 研究 分
析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 ， 未 直接 或 通
过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平
交易管 理制 度规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ， 未出现 涉及 本基金的 交 易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年 上半年， 本基金 继 续投资于估 值低、 业绩优 良、成长确 定的绩 优公司 ，以较低
仓位进 行波 段操 作。
报告期 内， 本基金 继续 持有银行 、 保险 、 商业贸 易、 地产 、 食品饮 料等 行业 的龙头公 司，
适当调 整了 持仓 结构 。 通 过跟踪 经济 数据 ， 我们 认 为中国 经济 仍处 于探 底过 程。 在2 月份 后
本基金 降低 了仓 位， 减持 了部分 银行 股和 保险 股， 自下而 上增 持了 部分 成长 股；6 月下 旬，
在市场 大幅 度下 跌的 过程 中，本 基金 提升 了仓 位。
从总体 上看 ， 上半 年我 们对市场 风格 的转 换没 有把 握好 ， 对于结 构性 行情 认识不足 ， 过
分注重 估值 和防 御 ， 未 能把 握好进 攻型 品种 ， 虽然 基金 净值表 现好 于沪 深300 指数的收 益率 ，
但落后 于同 业。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，本 基金净 值增 长率 为-5.23%，业绩 比较 基准 收益率 为
-8.17% ，高 于业 绩比 较基 准 2.94%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2013 年 下半年， 中国经 济 将延续上半 年的走 势，缓 慢探底，不 会硬着 陆。从 已公布的
各项数 据看 ， 中国 经济 上半年运 行相 对平 稳， 居民消费热 情仍 在， 但外需 不足以及 中国 在部
分出口 领域 竞争 力的 下降 ， 降低了 中国 经济 的增 长速度 。 投资增 速下 降、 出口增速 下降 等情
况在下 半年 仍会 困扰 中国 经济， 但不 会导 致中 国经 济失控 。
就A 股 市场 而言 ，经 过上 半年的 演变 ，部 分公 司的 泡沫已 经很 大， 部分 公司 越发低 估 ，
但改变 趋势 的力 量目 前看 不到。 所谓 新兴 产业 公司 的 市值空 间巨 大以 及传 统产 业将彻 底没 落
都是短 期无 法证 伪的 ，而 市场参 与者 在新 兴产 业的 泡沫中 尝到 了甜 头， 他们 不会自 我修 正。
也许 到 3 季 报后 ，市 场才 能认清 哪些 是真 成长 ，哪 些是伪 成长 。
行业方 面， 我们认 为那 些被错杀 的有 增长 的传 统行 业已具 备较 好的 投资 价值 ， 不是所 有
的传统 行业 都会 没落 ， 许多传统 行业 如银 行、 保险、 地产有 着巨 大的 发展 空间和旺 盛的 生命
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
10
力，它 们会 有表 现的 时刻 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意
见》 的要 求， 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 （ 以下简 称“ 估值
委员会 ” ） ， 成员 由总 经 理、 督察 长、 投资 总监 、 基金经 理和 风险 管理 部 、 交易部 、 登记 清
算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 ， 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专 业胜任 能力 和独
立性， 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 ：
总经理 、 督察 长、 投资总 监： 参与 估值 小组 的日 常工作 ， 负责对 基金 投资 组合中 “长 期
停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议；
基金经 理： 参与估 值小 组的 日常工 作， 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 ，
但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权；
交易部 ： 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 ， 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品
明细提 供风 险管 理部 ；
风险管 理部 ： 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行业指数 ， 据
其计算 估值 公允 价格 ；
登记清 算部 ： 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 ， 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种
进行估 值， 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作；
监察稽 核部 ： 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进
行审核 和监 督， 发现 问题 及时要 求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截止本 报告 期期 末 ， 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线
和中债 估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并 依据 其提 供的 中 债收益 率曲 线及 估值 价格 对公司 旗下 基
金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值（ 适用 非货 币基金 ）或 影子 定价 （适 用货币 基 金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际 运作情 况 ， 本 基金 本报 告 期未进 行利
润分配 。
§5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国建 设银 行股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
11
本报告 期， 本托管 人按 照国家有 关规 定、 基金合 同、 托管协 议和 其他 有关 规定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 33,935,895.24 48,752,728.51
结算备 付金
4,264,449.36 1,388,917.71
存出保 证金
319,440.67 1,000,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 872,326,125.44 1,062,301,230.60
其中： 股票 投资
826,427,778.94 966,254,930.60
基金投 资
- -
债券投 资
45,898,346.50 96,046,300.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 245,300,000.00 210,000,000.00
应收证 券清 算款
6,699,657.11 2,266,841.97
应收利 息 6.4.7.5 1,372,401.26 792,819.23
应收股 利
940,249.82 -
应收申 购款
139,966.07 170,946.98
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
12
资产总 计
1,165,298,184.97 1,326,673,485.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,316,646.36
应付赎 回款
179,795.51 492,866.64
应付管 理人 报酬
1,460,989.73 1,497,560.86
应付托 管费
243,498.33 249,593.46
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,540,374.33 721,824.96
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,688,827.59 1,590,103.27
负债合 计
5,113,485.49 5,868,595.55
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,774,601,092.53 1,914,532,733.57
未分配 利润
6.4.7.1
0
-614,416,393.05 -593,727,844.12
所有者权益合计
1,160,184,699.48 1,320,804,889.45
负债和所有者权益总 计
1,165,298,184.97 1,326,673,485.00
注： 报 告截 止日2013 年6 月30日， 基 金 份额净 值0.6538 元， 基金 份额 总额1,774,601,092.53
份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
13
2013 年1 月1 日至
2013 年6 月 30 日
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
-43,673,403.14 65,472,759.22
1.利息 收入
5,288,821.77 4,651,328.50
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,114,837.50 592,393.67
债券利 息收 入
760,364.53 3,028,162.83
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,413,619.74 1,030,772.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
44,098,549.79 13,441,253.13
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 33,883,164.07 1,698,386.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 65,583.42 987,150.13
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 10,149,802.30 10,755,717.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -93,607,472.47 47,345,487.10
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 546,697.77 34,690.49
减：二、费用
15,153,678.64 12,089,728.35
1.管理 人报 酬
9,955,496.52 8,204,436.91
2.托管 费
1,659,249.46 1,367,406.12
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.18 3,335,118.89 2,303,555.14
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.19 203,813.77 214,330.18
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填
列）
-58,827,081.78 53,383,030.87
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ”号填列）
-58,827,081.78 53,383,030.87
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
14
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,914,532,733.57 -593,727,844.12 1,320,804,889.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -58,827,081.78 -58,827,081.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号
填列）
-139,931,641.04 38,138,532.85 -101,793,108.19
其中：1.基金申 购款 676,624,327.08 -201,057,935.75 475,566,391.33
2.基金 赎回 款 -816,555,968.12 239,196,468.60 -577,359,499.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,774,601,092.53 -614,416,393.05 1,160,184,699.48
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,428,754,064.79 -550,094,110.66 878,659,954.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 53,383,030.87 53,383,030.87
三、本期基金份额交易 442,416,227.73 -159,470,985.39 282,945,242.34
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
15
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号
填列）
其中：1.基金申 购款 502,517,876.08 -180,676,488.51 321,841,387.57
2.基金 赎回 款 -60,101,648.35 21,205,503.12 -38,896,145.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,871,170,292.52 -656,182,065.18 1,214,988,227.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙晔伟， 主管 会计 工作 负责 人： 张蓉梅 ， 会计 机构 负责 人： 郝丽 琨
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）根 据 2004 年 9 月 24 日中 国
证监会 《 关于 同意 东方 龙 混合型 开放 式证 券投 资基 金募集 的批 复》 （证 监基 金 字 【2004 】152
号） 和 《关 于募 集东 方龙 混合型 开放 式证 券投 资基 金的确 认函 》 （ 基金 部函 【2004】117 号）
的核准 ，由 基金 发起 人东 方基金 管理 有限 责任 公司 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法 》
和 《东方 龙混 合型 开放 式证券投 资基 金基 金合 同》 自 2004 年10 月 11 日至2004 年11 月 19
日公开募集设立。本基 金为 混合型开放式基金， 首次 设立募集不包括认购 资金 利息共募集
1,130,234,808.17 元人 民 币，业经普 华永道中 天会 计师事务所 有限公司 “普 华永道中天 验
字（2004）第 220 号 ”验 资报告 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《东 方龙 混合 型 开放式证券 投
资基金基金合同》于 2004 年 11 月 25 日正式生效 ，基金合同生效日的基金份额总额为
1,130,727,725.99 份基 金单位 ， 其中认 购资 金利 息折合 492,917.82 份基金 单位。 本基 金基
金管理 人为 东方 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 龙混合 型开 放式 证券 投资 基金基 金合
同》 的 有关 规定 ， 本 基金 的 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 主要 包括 国 内依法 发行 、
上市的 股票 、债 券以 及经 中国证 监会 批准 的允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则－ 基 本准则 》 和
38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关
规定（以 下合称“ 企业会 计准则”） 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
16
指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计
价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容 与格
式准则 第3 号－ 半年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号－年
度报告 和半年度 报告 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号－会 计报 表附 注的编 制及 披
露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明
本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本
基金2013 年6 月30 日的 财务状 况以 及2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日的的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持 一 致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】
103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关 税收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调
整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做
好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交
易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主 要税 项列 示
如下：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权的股息 、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。
3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入， 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股
期限 在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在1
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
17
个月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂减
按25% 计入应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
4. 对基金取得的债券利息收 入，由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴
20%的个人 所得 税， 暂不 缴纳企业 所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自2008 年09 月 19 日起， 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证
券(股票)交易印 花税 ， 受让方不 再缴 纳印 花税 。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等
对价， 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的说明
6.4.7.1银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 33,935,895.24
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 33,935,895.24
6.4.7.2交易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 876,288,803.04 826,427,778.94 -49,861,024.10
债券
交易所 市场 4,867,000.00 5,059,246.50 192,246.50
银行间 市场 40,952,705.00 40,839,100.00 -113,605.00
合计 45,819,705.00 45,898,346.50 78,641.50
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 922,108,508.04 872,326,125.44 -49,782,382.60
6.4.7.3衍生金 融资 产/负债
本期末 本基 金未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资产 期末 余额
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
18
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 245,300,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 245,300,000.00 -
6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券
本期末 本基 金未 持有 通过 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 15,267.08
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,919.00
应收债 券利 息 949,796.03
应收买 入返 售证 券利 息 405,263.32
应收申 购款 利息 12.03
其他 143.80
合计 1,372,401.26
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6其他资 产
本期末 本基 金未 持有 其他 资产。
6.4.7.7应付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,538,616.02
银行间 市场 应付 交易 费用 1,758.31
合计 1,540,374.33
6.4.7.8其他负 债
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
19
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,500,000.00
应付赎 回费 390.30
预提费 用 188,437.29
合计 1,688,827.59
注：预 提费 用包 括按 日计 提的审 计费 和信 息披 露费 。
6.4.7.9实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 1,914,532,733.57 1,914,532,733.57
本期申 购 676,624,327.08 676,624,327.08
本期赎 回（以 “-” 号填 列） -816,555,968.12 -816,555,968.12
本期末 1,774,601,092.53 1,774,601,092.53
注：本 期申 购包 含基 金转 换入份 额； 赎回 包含 基金 转换出 份额 。
6.4.7.10未分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -534,106,118.72 -59,621,725.40 -593,727,844.12
本期利 润 34,780,390.69 -93,607,472.47 -58,827,081.78
本期基 金份额 交易 产生 的 变
动数
36,430,469.41 1,708,063.44 38,138,532.85
其中： 基金 申购 款 -181,671,114.91 -19,386,820.84 -201,057,935.75
基金赎 回款 218,101,584.32 21,094,884.28 239,196,468.60
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -462,895,258.62 -151,521,134.43 -614,416,393.05
6.4.7.11存款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
20
活期存 款利 息收 入 1,052,208.30
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 36,720.81
其他 25,908.39
合计 1,114,837.50
注：其 他包 括基 金申 购款 利息收 入、 基金 结算 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12股票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,119,759,429.85
减：卖出股 票成 本总 额 1,085,876,265.78
买卖股 票差 价收 入 33,883,164.07
6.4.7.13债券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 55,460,756.85
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 55,005,267.95
减：应 收利 息总 额 389,905.48
债券投 资收 益 65,583.42
6.4.7.14 衍生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍生 工具 收益——买卖权 证差 价收 入
本报告 期本 基金 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.15股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,149,802.30
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,149,802.30
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
21
6.4.7.16公允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -93,607,472.47
——股票投 资 -93,597,786.92
——债券投 资 -9,685.55
——资产支 持证 券投 资 -
——基金投 资 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -93,607,472.47
6.4.7.17其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 538,587.73
基金转换费 收入 8,110.04
合计 546,697.77
6.4.7.18交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 3,334,843.89
银行间 市场 交易 费用 275.00
合计 3,335,118.89
6.4.7.19其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
22
银行汇 划费 用 5,976.48
债券帐 户维 护费 9,000.00
数字证 书费 400.00
合计 203,813.77
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债表日后 事项 的说 明
6.4.8.1或有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截止本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
报告期 内中 辉国 华实 业 （ 集团 ） 有 限公 司向 东北 证 券股份 有限 公司 转让 其所 持东方 基金
管理有 限责 任公 司18% 的 股权， 不再 为本 基金 管理 人关联 方。
6.4.9.2本报告 期与 基金 发生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1.1 股票 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的佣金
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
23
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
9,955,496.52 8,204,436.91
其中：支付销售机构的客户
维护费
696,425.85 693,030.95
注：①计提 标准： 基金管 理费按前一 日的基 金资产 净值的 1.5%的年 费率计 算 ，具体计
算方法 如下 ：
H=E×1.5%÷当年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提 方式 与支 付方 式 ： 基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人
发送基 金管 理费 划付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金资 产中 一
次性支 付给 本基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,659,249.46 1,367,406.12
注：①计提 标准： 基金托 管费按前一 日的基 金资产 净值的 0.25％的 年费率 计 提，具体
计算方 法如 下：
H=E×0.25 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提 方式 与支 付方 式 ： 基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人
发送基 金托 管费 划付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 托管 人， 若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.3与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间， 本 基金 均未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)
交易。
6.4.10.4各 关联 方投 资本 基金的 情况
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
24
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况
本期末 及上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方均未 投资 本基 金。
6.4.10.5由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
股份有 限公 司
33,935,895.24 1,052,208.30 52,193,256.15 558,279.81
6.4.10.6本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润 分配 情况
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际 运作情 况 ， 本 基金 本报 告 期未进 行利
润分配 。
6.4.12 期末 （2013年6月30日）本 基金 持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
本期末 本基 金未 持有 因认 购新发/增发证 券而 于期 末流通受 限的 证券 。
6.4.12.2期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备
注
600284
浦东建
设
2013-0
6-24
重大资
产重组
9.50
2013-0
8-28
10.45
700,00
0
6,275,
717.58
6,650,
000.00
复
牌
日
期
未
定
6.4.12.3期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2013 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵
押的债 券。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
25
截至本 报告 期末 2013 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵
押的债 券。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1风险管 理政 策和 组织架 构
本基金 投资 风险 主要 包括 ： 信 用风 险、 流动 性风 险 、 市场风 险和 操作 风险 及其 他不可 抗
拒的风 险。 其中在 日常 经营活动 中涉 及的 财务 风险 主要包 括信 用风 险、 流动性风险 及市 场风
险。
对于上 述风 险本 基金 管理 人建立 了系 统化 、 流程 化 和数量 化的 风险 管理 体系 ， 确 保投 资
组合在 获取 较高 收益 的同 时承受 尽可 能低 的风 险 ， 从而实 现本 基金 的投 资目 标。 本基 金设 立
了由投 资决 策委 员会 、 风险 控制委 员会 、 风险 管理 部和 监察稽 核部 组成 的风 险管 理组织 体系 ，
该体系 通过 分工 合作 的制 度对风 险进 行管 理控 制 。 本基金 通过 事前 的风 险识 别， 事中 的风 险
测量和 处理 以及 事后 的风 险评估 和调 整风 险实 行全 程风险 控制 。
6.4.13.2信 用风 险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程发 生交 收违 约， 或者 基金所 投资 的债 券发 行人 出现违 约 、
拒绝支 付到 期本 息 ， 导 致 基金资 产损 失和 收益 变化 的风险 。 本基 金均 投资 于 具有良 好信 用等
级的证 券； 本基金 持有 一家上市 公司 的股 票市 值不 超过基 金资 产净 值的 百分 之十 ， 且本基 金
与由本基金管理人管理 的其 他基金共同持有一家 公司 发行的证券，不超过 该证 券的百分之
十。
除通过 上述 投资 限定 控制 相应信 用风 险外 ， 本 基金 在 交易所 进行 交易 均与 中国 证券登 记
结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算 ， 发 生 违约风 险的 可能 性很 低 ； 本基金 也可 在银
行间同 业市 场进 行交 易， 在交易 前均 会对 交易 对手 进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风险。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
A-1 - 50,045,000.00
A-1 以下 - -
未评级 40,839,100.00 -
合计 40,839,100.00 50,045,000.00
6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级列示 的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
26
AAA - -
AAA 以下 5,059,246.50 -
未评级 - -
合计 5,059,246.50 -
6.4.13.3流动性 风险
所谓流 动性 风险 指基 金投 资组合 的证 券会 因为 各种 原因使 交易 的执 行难 度提 高， 买 入 成
本或变 现成 本增 加。 本基金的流 动性 风险 主要 来自 两个方 面， 一是基 金份 额持有人 可随 时要
求赎回 其持 有的 基金 份额 ，二是 基金 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 造成 变现困 难。
本基金 保持 不低 于基 金资 产净值 百分 之五 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ， 以
备支付 基金 份额 持有 人的 赎回款 项。 本基金 所持 大部分证 券在 证 券交易 所上 市， 其余 亦可 在
银行间 同业 市场 交易 ， 除 在本报 告 （6.4.12 期末 （2013 年6 月30 日） 本基 金 持有的 流通 受
限证券 ） 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 本 报告期 末本 基金
的其余 资产 均能 及时 变现 。 此外， 本基金 亦可 通过 卖出回购 金融 资产 方式 借入 短期资 金应 对
流动性 需求 。
本基金 管理 人在 流动 性风 险管理 方面 ， 每 日预 测本 基 金流动 性需 求并 计算 最优 预留现 金
值， 预留 一部 分现 金以 应付 赎回的 压力 ； 通过 分析 每个 资产类 别以 及每 只证 券的 流动性 风险 ，
合理配 置基 金资 产， 并且严格跟 踪和 监控 投资 集中 度， 定期 或不 定期 对基 金投资组 合流 动性
风险进 行考 察。
6.4.13.4市场风 险
市场风险是指证券市场中各 种证券的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因
素的变 动而 发生 波动 ， 导 致 基金收 益的 不确 定性 。 包 括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风 险指 的是 由于 市场 利率变 动导 致金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 发生 波动， 由 此
带来基 金收 益的 不确 定性 。 利率敏 感性 金融 工具 面临 因市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的
风险； 市场 利率 的变 化还 将带来 票息 的再 投资 风险 ，对基 金的 收益 造成 影响 。
本基金 管理 人在 利率 风险 管理方 面 ， 定 期监 控本 基 金面临 的利 率风 险敞 口 ， 并通过 调整
基金投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
本基金 持有 的大 部分 金融 资产和 负债 不计 息， 持有 的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 及
债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1利率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
27
资产
银行存 款 33,935,895.24 - - - 33,935,895.24
清算备 付金 4,264,449.36 - - - 4,264,449.36
存出保证金( 不
区分是 否计 息)
319,440.67 - - - 319,440.67
交易性金融资产
-股票 投资
- - - 826,427,778.94 826,427,778.94
交易性金融资产
-债券 投资
40,839,100.00 - 5,059,246.50 - 45,898,346.50
买入返售金融资
产
245,300,000.00 - - - 245,300,000.00
应收证 券清 算款 - - - 6,699,657.11 6,699,657.11
应收利 息 - - - 1,372,401.26 1,372,401.26
应收股 利 - - - 940,249.82 940,249.82
应收申 购款 139,966.07 - - - 139,966.07
资产总 计 324,798,851.34 - 5,059,246.50 835,440,087.13 1,165,298,184.97
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 179,795.51 179,795.51
应付管 理人 报酬 - - - 1,460,989.73 1,460,989.73
应付托 管费 - - - 243,498.33 243,498.33
应付交 易费 用 - - - 1,540,374.33 1,540,374.33
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 1,688,827.59 1,688,827.59
负债总 计 - - - 5,113,485.49 5,113,485.49
利率敏 感度 缺口 324,798,851.34 - 5,059,246.50 830,326,601.64 1,160,184,699.48
上年度 末
2012年12月31日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
28
银行存 款 48,752,728.51 - - - 48,752,728.51
结算备 付金 1,388,917.71 - - - 1,388,917.71
存出保 证金 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
交易性金融资产
-股票 投资
- - - 966,254,930.60 966,254,930.60
交易性金融资产
-债券 投资
96,046,300.00 - - - 96,046,300.00
买入返售金融资
产
210,000,000.00 - - - 210,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 2,266,841.97 2,266,841.97
应收利 息 - - - 792,819.23 792,819.23
应收申 购款 170,946.98 - - - 170,946.98
资产总 计 356,358,893.20 - - 970,314,591.80 1,326,673,485.00
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,316,646.36 1,316,646.36
应付赎 回款 - - - 492,866.64 492,866.64
应付管 理人 报酬 - - - 1,497,560.86 1,497,560.86
应付托 管费 - - - 249,593.46 249,593.46
应付交 易费 用 - - - 721,824.96 721,824.96
其他负 债 - - - 1,590,103.27 1,590,103.27
负债总 计 - - - 5,868,595.55 5,868,595.55
利率敏 感度 缺口 356,358,893.20 - - 964,445,996.25 1,320,804,889.45
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到
期日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2利 率风 险的 敏感性 分析
假设
假设其 他变 量不变 ，仅 利 率发生 合理 、可能 的变 动 ，考察 为交 易而持 有的 债 券公
允价值 的变 动对 基金 利润 总额和 净值 产生 的影 响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（2012 年 12 月
31 日 ）
市场利 率下 调0.25% 91,706.44 103,736.19
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
29
市场利 率上 调0.25% -90,835.06 -103,560.20
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要是 市场 价格 风险 。 市场价 格风 险是 指基 金所 持金融 工
具的公 允价 值或 未来 现金 流量因 除市 场利 率和 外汇 汇率 （ 本基 金持 有的 金融 工 具以人 民币 计
价， 无重 大外 汇风 险） 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本基 金 主要投 资于 证券
交易所 上市 或银 行间 同业 市场交 易的 股票 和债 券， 所 面临的 最大 市场 价格 风险 由所持 有的 金
融工具 的公 允价 值决 定 。 本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低市 场价 格风 险 ， 并且本 基金 管理
人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1其 他价 格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
交易性金融资
产-股票投 资
826,427,778.94 71.23 966,254,930.60 73.16
交易性金融资
产-债券投 资
45,898,346.50 3.96 96,046,300.00 7.27
衍生金 融资 产-
权证投 资
- - - -
其他 - - - -
合计 872,326,125.44 75.19 1,062,301,230.60 80.43
6.4.13.4.3.2其 他价 格风 险的敏 感性 分析
假设
根据期末时点本基金股票资 产组合相对于沪深300 指数 的Beta 系数计算基金资产
变动
Beta系数以 市场 过去100 个 交易日 的数 据建 立回 归模 型计算 得到 ， 对于 新股 或者 股
票交易 不足100 个交 易日 的 股票， 默认 其波 动与 市场 同步
假定沪 深300 指数变 动5%， 其他市 场变 量均 不发 生变 化， 计算本 基金 资产 净值 变动
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 上年度 末
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
30
2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
沪深300 指数下 跌5% -41,456,310.23 -48,481,328.68
沪深300 指数上 涨5% 41,456,310.23 48,481,328.68
6.4.13.4.4 采用 风险 价值 法管理 风险
本基金 在95% 的置信 水平 下， 以过 去 100 个交易 日为风险 样本 观察 期， 计算前瞻天 数为
1 天的风 险价值 。 本期末 本基金风 险价 值为21,150,530.00 元， 占基金 资产 净值 比 例为1.82%；
上年度 末本 基金 风险 价值 为20,716,273.00 元，占 基金资 产净 值比 例为 1.57% 。
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
截至本 半年 度报 告报 出日 ， 本基金 无需 要披 露的 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的
其他事 项。
§7 投资 组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （％）
1 权益投 资 826,427,778.94 70.92
其中： 股票 826,427,778.94 70.92
2 固定收 益投 资 45,898,346.50 3.94
其中： 债券 45,898,346.50 3.94
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 245,300,000.00 21.05
其中：买 断式回 购的 买入返 售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,200,344.60 3.28
6 其他各 项资 产 9,471,714.93 0.81
7 合计 1,165,298,184.97 100.00
7.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
A 农、林 、牧 、渔 业 456,400.00 0.04
B 采矿业 14,288,500.00 1.23
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
31
C 制造业 229,189,498.89 19.75
D
电力、热 力、燃 气及 水生产 和
供应业
- -
E 建筑业 54,768,302.43 4.72
F 批发和 零售 业 59,887,400.00 5.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 38,820,000.00 3.35
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输 、软件 和信 息技术 服
务业
25,354,666.40 2.19
J 金融业 235,055,908.27 20.26
K 房地产 业 133,606,092.87 11.52
L 租赁和 商务 服务 业 3,504,000.00 0.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 6,240,000.00 0.54
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 14,679,010.08 1.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 10,578,000.00 0.91
S 综合 - -
合计 826,427,778.94 71.23
7.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 2,000,000 69,520,000.00 5.99
2 000002 万
科Ａ 5,000,000 49,250,000.00 4.25
3 600519 贵州茅 台 209,913 40,380,963.81 3.48
4 600036 招商银 行 3,400,000 39,440,000.00 3.40
5 600016 民生银 行 4,499,911 38,564,237.27 3.32
6 600383 金地集 团 5,500,000 37,730,000.00 3.25
7 600009 上海机 场 3,150,000 37,548,000.00 3.24
8 601601 中国太 保 1,570,000 25,010,100.00 2.16
9 601668 中国建 筑 7,489,909 24,492,002.43 2.11
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
32
10 600048 保利地 产 2,200,000 21,802,000.00 1.88
11 601169 北京银 行 2,200,000 17,534,000.00 1.51
12 000858 五 粮 液 810,000 16,232,400.00 1.40
13 601009 南京银 行 1,919,700 16,183,071.00 1.39
14 600887 伊利股 份 500,000 15,640,000.00 1.35
15 600742 一汽富 维 1,100,000 15,334,000.00 1.32
16 600729 重庆百 货 750,000 14,527,500.00 1.25
17 600694 大商股 份 500,000 14,465,000.00 1.25
18 600697 欧亚集 团 650,000 11,953,500.00 1.03
19 600880 博瑞传 播 600,000 10,578,000.00 0.91
20 000423 东阿阿 胶 269,627 10,429,172.36 0.90
21 600837 海通证 券 1,100,000 10,318,000.00 0.89
22 000888 峨眉山 Ａ 650,000 10,120,500.00 0.87
23 600649 城投控 股 1,404,600 9,719,832.00 0.84
24 600276 恒瑞医 药 350,000 9,226,000.00 0.80
25 600750 江中药 业 500,000 8,915,000.00 0.77
26 002081 金 螳 螂 300,000 8,541,000.00 0.74
27 300011 鼎汉技 术 850,000 8,517,000.00 0.73
28 002146 荣盛发 展 600,000 8,466,000.00 0.73
29 601238 广汽集 团 1,150,000 8,464,000.00 0.73
30 600000 浦发银 行 1,000,000 8,280,000.00 0.71
31 600104 上汽集 团 600,000 7,926,000.00 0.68
32 000501 鄂武商 Ａ 700,000 7,840,000.00 0.68
33 300001 特锐德 520,000 7,748,000.00 0.67
34 600030 中信证 券 750,000 7,597,500.00 0.65
35 600028 中国石 化 1,800,000 7,524,000.00 0.65
36 603000 人民网 170,000 7,464,700.00 0.64
37 002296 辉煌科 技 450,000 7,182,000.00 0.62
38 600284 浦东建 设 700,000 6,650,000.00 0.57
39 002431 棕榈园 林 350,000 6,636,000.00 0.57
40 600153 建发股 份 1,000,000 6,290,000.00 0.54
41 002469 三维工 程 400,000 6,240,000.00 0.54
42 600570 恒生电 子 450,000 5,625,000.00 0.48
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
33
43 000651 格力电 器 220,000 5,513,200.00 0.48
44 600583 海油工 程 850,000 5,499,500.00 0.47
45 000777 中核科 技 349,668 5,259,006.72 0.45
46 300079 数码视 讯 250,000 5,240,000.00 0.45
47 300171 东富龙 200,000 5,032,000.00 0.43
48 000895 双汇发 展 130,000 4,997,200.00 0.43
49 002482 广田股 份 220,000 4,620,000.00 0.40
50 600600 青岛啤 酒 110,000 4,177,800.00 0.36
51 600481 双良节 能 549,953 3,915,665.36 0.34
52 600406 国电南 瑞 250,000 3,732,500.00 0.32
53 002140 东华科 技 150,000 3,721,500.00 0.32
54 000527 美的电 器 290,000 3,601,800.00 0.31
55 601888 中国国 旅 120,000 3,504,000.00 0.30
56 300005 探路者 350,945 3,348,015.30 0.29
57 002117 东港股 份 400,000 3,032,000.00 0.26
58 000430 张家界 400,000 2,752,000.00 0.24
59 600585 海螺水 泥 200,000 2,676,000.00 0.23
60 002416 爱施德 300,000 2,538,000.00 0.22
61 600809 山西汾 酒 100,000 2,450,000.00 0.21
62 002177 御银股 份 700,000 2,324,000.00 0.20
63 300170 汉得信 息 100,000 2,268,000.00 0.20
64 000028 国药一 致 80,000 2,233,600.00 0.19
65 002414 高德红 外 100,000 2,170,000.00 0.19
66 300043 星辉车 模 200,000 2,128,000.00 0.18
67 600289 亿阳信 通 272,600 1,924,556.00 0.17
68 300041 回天胶 业 199,941 1,859,451.30 0.16
69 600208 新湖中 宝 599,905 1,853,706.45 0.16
70 600054 黄山旅 游 176,417 1,806,510.08 0.16
71 600067 冠城大 通 214,758 1,715,916.42 0.15
72 300113 顺网科 技 40,000 1,702,000.00 0.15
73 601688 华泰证 券 200,000 1,612,000.00 0.14
74 002029 七 匹 狼 225,000 1,608,750.00 0.14
75 600376 首开股 份 260,000 1,443,000.00 0.12
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
34
76 002080 中材科 技 100,000 1,436,000.00 0.12
77 002396 星网锐 捷 100,000 1,424,000.00 0.12
78 300077 国民技 术 90,000 1,380,600.00 0.12
79 002438 江苏神 通 125,714 1,365,254.04 0.12
80 300136 信维通 信 55,000 1,336,500.00 0.12
81 002421 达实智 能 79,985 1,330,950.40 0.11
82 600978 宜华木 业 300,000 1,317,000.00 0.11
83 002255 海陆重 工 75,100 1,291,720.00 0.11
84 601111 中国国 航 300,000 1,272,000.00 0.11
85 600123 兰花科 创 100,000 1,265,000.00 0.11
86 600657 信达地 产 365,800 1,137,638.00 0.10
87 600737 中粮屯 河 200,000 1,004,000.00 0.09
88 000001 平安银 行 100,000 997,000.00 0.09
89 002301 齐心文 具 200,000 982,000.00 0.08
90 300066 三川股 份 90,000 927,000.00 0.08
91 002078 太阳纸 业 200,000 882,000.00 0.08
92 600718 东软集 团 100,000 814,000.00 0.07
93 600875 东方电 气 50,000 516,000.00 0.04
94 002410 广联达 26,000 492,960.00 0.04
95 000046 泛海建 设 100,000 488,000.00 0.04
96 600108 亚盛集 团 70,000 456,400.00 0.04
97 002375 亚厦股 份 3,500 107,800.00 0.01
98 600361 华联综 超 10,000 39,800.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 ％或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 44,985,105.59 3.41
2 600519 贵州茅 台 35,107,273.23 2.66
3 601288 农业银 行 30,368,108.00 2.30
4 600383 金地集 团 29,187,124.00 2.21
5 601601 中国太 保 27,700,625.04 2.10
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
35
6 600009 上海机 场 25,252,813.03 1.91
7 601318 中国平 安 23,261,519.68 1.76
8 600048 保利地 产 20,061,665.82 1.52
9 600016 民生银 行 19,844,458.39 1.50
10 600028 中国石 化 17,500,107.00 1.32
11 600837 海通证 券 17,250,744.35 1.31
12 601668 中国建 筑 15,429,567.43 1.17
13 000858 五 粮 液 13,060,901.00 0.99
14 000888 峨眉山 Ａ 12,358,538.32 0.94
15 600585 海螺水 泥 12,335,588.20 0.93
16 600036 招商银 行 11,935,955.15 0.90
17 000651 格力电 器 11,667,499.79 0.88
18 002146 荣盛发 展 11,409,783.13 0.86
19 600000 浦发银 行 11,326,376.00 0.86
20 601888 中国国 旅 11,012,469.12 0.83
注： ①买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 。
② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 ％或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601288 农业银 行 33,780,322.58 2.56
2 601166 兴业银 行 32,450,867.04 2.46
3 600016 民生银 行 27,772,606.24 2.10
4 600036 招商银 行 26,242,487.83 1.99
5 600028 中国石 化 25,928,219.37 1.96
6 000002 万
科Ａ 25,416,405.92 1.92
7 601009 南京银 行 25,405,711.97 1.92
8 600694 大商股 份 21,131,076.88 1.60
9 601628 中国人 寿 19,793,520.42 1.50
10 601318 中国平 安 19,516,409.07 1.48
11 601607 上海医 药 19,398,814.83 1.47
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
36
12 600000 浦发银 行 17,366,479.33 1.31
13 601336 新华保 险 17,248,004.77 1.31
14 600837 海通证 券 16,758,068.58 1.27
15 600048 保利地 产 15,582,358.65 1.18
16 002301 齐心文 具 14,916,442.08 1.13
17 600362 江西铜 业 13,739,004.97 1.04
18 600271 航天信 息 13,394,819.30 1.01
19 002216 三全食 品 12,802,814.36 0.97
20 000568 泸州老 窖 12,587,014.73 0.95
注： ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少
的股票 。
② “卖出 金额 ” 均按 买卖 成交金 额 （成 交单 价乘 以成交数 量） 填列， 不考虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成本（ 成交 ）总 额 1,039,646,901.04
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,119,759,429.85
注： ① 买入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 ， 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的
股票。
② “买入 股票 成本 ” 、 “卖 出股票 收入 ” 均按 买卖 成交金额 （成交 单价 乘以 成交数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,839,100.00 3.52
其中： 政策 性金 融债 40,839,100.00 3.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
37
7 可转债 5,059,246.50 0.44
8 其他 - -
9 合计 45,898,346.50 3.96
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 120318 12 进出 18 360,000 35,841,600.00 3.09
2 110023 民生转 债 48,670 5,059,246.50 0.44
3 120228 12 国开 28 50,000 4,997,500.00 0.43
4
5
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基 金所 持有 的中 国平安（601318 ）于 2013 年 5 月 22 日对外 公告 了被 处罚 的
事宜 。 中国平 安保 险 （集团） 股份 有限 公司 董事 会于 2013 年5 月21 日发布 了 《中国 平安 保
险（集团 ）股份有 限公司 关于平安 证券收到 中国证 监会处罚 事先告知 书的公 告》 ，公告 称 ，
中国平 安保 险 （集 团 ） 股 份 有限公 司控 股子 公司 平安 证券有 限责 任公 司收 到中 国证券 监督 管
理委员会 《行政处 罚和市 场禁入事 先告知书 》 。中国 证监会决 定对平安 证券给 予警告并 没 收
其在万 福生 科 （湖 南） 农业 开发股 份有 限公 司发 行上 市项目 中的 业务 收入 人民 币2,555 万元，
并处以 人民 币5,110 万元 的罚款 ，暂 停其 保荐 机构 资格 3 个月 。
本基金 所持 有的 贵州 茅台 （600519）于 2013 年2 月23 日对外 公告 了被 处罚 的事宜 。 贵
州茅台 酒股 份有 限公 司控 股子公 司贵 州茅 台酒 销售 有限公 司 于2013 年2 月22 日收到 贵州 省
物价局 《行 政处 罚决 定书》 （黔价 处[2013]1 号） 。 该 决定书 认为 ： 贵 州茅 台酒 销售有 限公 司
对全国 经销 商向 第三 人销 售茅台 酒的 最低 价格 进行 限定 ， 违 反了 《中 华人 民共 和国反 垄断 法 》
第十四条 的规定。 为此， 根据《中 华人民共 和国反 垄断法》 第四十六 条、 《中 华人民共 和 国
行政处 罚法 》 第二 十七 条 的规定 给予 处罚 ， 限贵州茅台酒 销售 有限 公司 自收 到该决 定书之日
起十五 日内 将罚 款二 亿四 千七百 万元 人民 币上 交国 库。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
38
本基金 决策 依据 及投 资程 序：
(1) 研究部 对宏观 经济、 证 券市场、行 业和公 司的发 展变化进行 深入而 有效的 研究，形
成有关 的各 类报 告， 为本 基金的 投资 管理 提供 决策 依据。
(2)投资决 策委 员会 定期 召开会议 ，讨 论形 成本 基金 的资产 配置 比例 指导 意见 。
(3) 基金经 理根据 投资决 策 委员会的决 议，参 考上述 报告，并结 合自身 的分析 判断，形
成基金 投资 计划 ，主 要包 括行业 配置 和投 资组 合管 理。
(4) 交易部 依据基 金经理 的 指令，制定 交易策 略，统 一进行具体 品种的 交易； 基金经理
必须遵 守投 资组 合决 定权 和交易 下单 权严 格分 离的 规定。
(5)投资决 策委 员会 根据 市场变化 对投 资组 合计 划提 出市场 风险 防范 措施 ， 监察稽核部 、
风险管 理部 对投 资组 合计 划的执 行过 程进 行日 常监 督和量 化风 险控 制。
本基金 投资 中国 平安 主要 基于以 下原 因：
在基本 面上 ， 中国 平安 具 备如下 优势 ： 国内 保险 密 度与保 险深 度仍 然处 于较 低水平 ， 未
来随着 居民 收入 增加 与保 险意识 增强 ， 保险 行业 发 展空间 广阔 ； 中国 平安 为 市场化 程度 、 管
理水平 、 团队 建设 均处 于 行业领 先地 位的 综合 型保 险集团 ， 竞争 优势 突出 ； 同时随 着平 安银
行的整 合完 成， 公司已 经具备成 长为 中国 优秀 金融 控股集 团的 条件 ， 潜力 巨大； 相关 处罚 不
影响公 司的 核心 竞争 力， 同时也 有利 于公 司改 善其 治理结 构； 与同行 业公 司比较 ， 公司估 值
优势也 比较 突出 。本 基金 在这一 投资 过程 中严 格遵 守了上 述投 资程 序。
本基金 投资 贵州 茅台 主要 基于以 下原 因：
基本面 方面 ， 国内 居民 收 入持续 增长 与消 费结 构的 升级 ， 是 国内 中高 端白 酒 行业市 场容
量不断 扩大 的主 要动 力之 一； 贵州 茅台 是白 酒行 业第一品 牌， 竞争优 势明 显， 相关处 罚不 影
响公司 的核 心竞 争力 ， 同 时也有 利于 公司 改善 其治 理结构 ； 与同 行业 公司 比 较， 公司 估值 优
势也比 较突 出。 本基 金在 这一投 资过 程中 严格 遵守 了上述 投资 程序 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未发 现存 在被 监管部 门
立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
7.10.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票 。
7.10.3 期末其 他各 项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 319,440.67
2 应收证 券清 算款 6,699,657.11
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
39
3 应收股 利 940,249.82
4 应收利 息 1,372,401.26
5 应收申 购款 139,966.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,471,714.93
7.10.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户 数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比
例
60,622 29,273.22 796,575,357.65 44.89% 978,025,734.88 55.11%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理公司所有从业人员
持有本 基金
1,094,474.09 0.06%
注： （ 1） 本公 司高 级管 理人员 、 基金投 资和 研究 部门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数
量区间 ：100 万份以 上
（2） 该只 基金 的基 金经 理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间：100 万份 以上
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年11 月25 日 ）基金 1,130,727,725.99
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
40
份额总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,914,532,733.57
本报告 期基 金总 申购 份额 676,624,327.08
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 816,555,968.12
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,774,601,092.53
注：基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ，基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经本基 金管 理人 2013 年 第 一次临 时股 东会 会议 决议 ，聘任 何俊 岩先 生、 郭兴 哲先生 担
任公司 董事 ， 齐伟 丽女 士、 邱建武 先生 不再 担任 本基金管 理人 董事 ； 聘任 赵振兵先 生、 肖向
辉先生 担任 公司 监事 ， 何俊岩先 生、 田文艳 女士 不再担任 本基 金管 理人 监事 。 经本基 金管 理
人第三 届董 事会 第二 十八 次临时 会议 决议 ， 本基 金 管理人 于2013 年 5 月 14 日发布 了 《东 方
基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ， 刘鸿 鹏先生 担任 本基 金管 理人 副总经 理 职 务 。
本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证券 时报 》 及本基金管 理人
网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务， 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的
其他基金 的招募说 明书-基 金管理人 部分及时 更新了 上述高级 管理人员 、董事 、监事变 更 情
况。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 公司存 在一 起未决诉 讼案 件， 系原公 司员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公
司为被 告。 截止 报告 日， 上述诉 讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受监管 部门 稽查或处罚的情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
41
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东北证 券股 份有
限公司
2 - - - - -
东方证 券股 份有
限公司
1 584,023,642.19 27.05% 531,692.93 27.19% -
东莞证 券有 限责
任公司
1 - - - - -
中信证 券股 份有
限公司
1 218,389,341.01 10.11% 198,821.30 10.17% -
中国国 际金 融有
限公司
2 - - - - -
中国中 投证 券有
限责任 公司
1 15,325,160.85 0.71% 13,561.26 0.69% -
中国银 河证 券股
份有限 责任 公司
1 35,468,752.29 1.64% 32,290.94 1.65% -
国信证 券股 份有
限公司
1 357,901,050.27 16.57% 325,832.25 16.66% -
国元证 券股 份有
限公司
2 117,158,816.51 5.43% 106,661.76 5.46% -
国金证 券股 份有
限公司
1 659,125,994.43 30.52% 589,756.54 30.16% -
平安证 券有 限责
任公司
1 - - - - -
恒泰长 财证 券有
限责任 公司
1 172,013,573.34 7.97% 156,600.32 8.01% -
江海证 券有 限公
司
1 - - - - -
申银万 国证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
注： （ 1） 此处 的佣 金指 本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
42
券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序 ：
券商选 择标 准： ①资力 雄厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良
好， 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ； ③经营行为规 范， 最近两 年未 因重大违 规行 为而
受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ； ④内部管 理规范 、 严格， 具备 健全 的内控制 度， 并能
满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ； ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件， 交易 设施 符
合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 ， 并能 为基 金提 供 全面的 信息 服务 ； ⑥研 究实力较 强， 有固
定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务， 包括 宏观经 济报 告 、
行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 ，
提供专 门研 究报 告； ⑦收 取的佣 金率 。
券商选 择程 序： ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ； ②拟 定租 用对 象： 由研究 部
根据以 上评 价结 果拟 定备 选的券 商； ③签约 ： 拟定备选的 券商 后， 按公司 签约程序 与备 选券
商签约 。 签约 时， 要明确 签定协 议双 方的 公司 名称 、 委托代 理期 限、 佣金率 、 双方的 权利 义
务等。
（3）本基 金本 报告 期内 租用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
东北证 券股 份有
限公司
- - - - - -
东方证 券股 份有
限公司
- - 2,161,500,000.00 51.52% - -
东莞证 券有 限责
任公司
- - - - - -
中信证券股 份有
限公司
- - 823,600,000.00 19.63% - -
中国国 际金 融有
限公司
- - - - - -
中国中 投证 券有 - - - - - -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
43
限责任 公司
中国银 河证 券股
份有限 责任 公司
- - - - - -
国信证 券股 份有
限公司
4,867,000.00 100.00% 788,800,000.00 18.80% - -
国元证 券股 份有
限公司
- - - - - -
国金证 券股 份有
限公司
- - - - - -
平安证 券有 限责
任公司
- - - - - -
恒泰长 财证 券有
限责任 公司
- - 421,900,000.00 10.06% - -
江海证 券有 限公
司
- - - - - -
申银万 国证 券股
份有限 公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东方龙混合型开放式证券投资基金年度
最后一 日净 值公 告
指定报 刊、 网站 2013-01-01
2
东方龙混合型开放式证券投资基金招募
说明书 （更 新） 摘要 （2012 年第2 号）
指定报 刊、 网站 2013-01-08
3
东方龙混合型开放式证券投资基金招募
说明书 （更 新） （2012年第2号）
网站 2013-01-08
4
东方基金关于公司股权变更等相关事项
的公告
指定报 刊、 网站 2013-01-11
5
关于旗下基金参与中信建投证券基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2013-01-14
6
东方龙混合型开放式证券投资基金2012
年第4 季度 报告
指定报 刊、 网站 2013-01-19
7
关于旗下基金参与广发证券基金申购费
率优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2013-01-30
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
44
8
关于增加恒泰证券为旗下基金代销渠道
的公告
指定报 刊、 网站 2013-02-07
9
关于在交通银行开通旗下基金转换业务
的公告
指定报 刊、 网站 2013-02-22
10
关于在华泰证券开通旗下基金转换业务
的公告
指定报 刊、 网站 2013-03-11
11
东方龙混合型开放式证券投资基金2012
年年度 报告 （摘 要）
指定报 刊、 网站 2013-03-27
12
东方龙混合型开放式证券投资基金2012
年年度 报告 （正 文）
网站 2013-03-27
13
关于继续参加中国工商银行个人电子银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站 2013-03-29
14
东方基金管理有限责任公司关于增加注
册资本 及修 改公 司章 程的 公告
指定报 刊、 网站 2013-04-08
15
东方龙混合型开放式证券投资基金2013
年第1 季度 报告
指定报 刊、 网站 2013-04-22
16
东方基金管理有限责任公司东方精选混
合型开放式、东方策略成长股票型开放
式、 东 方龙 混合 型开 放式 、 东方 金账 簿货
币市场 、 东方 央视 财经50指数增 强型 证券
投资基 金2013年第1 季报 更 正公告
指定报 刊、 网站 2013-04-23
17
东方基金管理有限责任公司北京分公司
成立公 告
指定报 刊、 网站 2013-04-23
18
东方基金管理有限责任公司关于旗下基
金开通好买基金基金定期定额业务及参
加基金 定投 申购 费率 优惠 活动的 公告
指定报 刊、 网站 2013-04-25
19
东方基金管理有限责任公司变更高管人
员的公 告
指定报 刊、 网站 2013-05-14
§11 影响投 资者决策的其 他重要信息
东方基 金管 理有 限责 任公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 于2013 年4 月8 日发布 公告 《东方
基金管理 有限责任 公司关 于增加注 册资本及 修改公 司章程的 公告》 ， 经中国证 券监督管 理 委
员会证监许 可[2013]250 号文审核批 准，本公 司注 册资本由 100,000,000 元 人民币增加 至
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告
45
200,000,000 元人民 币。 其中 ， 东北证 券股 份有 限公司增 加出 资 6400 万元 ， 河北省 国有 资
产控股 运营 有限 公司 增加 出资 3600 万元 。 同时 ， 就本公 司增 加注 册资 本 、 股东出 资相 关内
容修改 公司 章程 。
§12 备查文 件目录
12.1 备查文件目录
一、 《 东方 龙混 合型 开放 式 证券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 龙混 合型 开放 式 证券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
12.2 存放地点
上述备查 文本存放 在本基 金管理人 办公场所 ， 投资 者可免费 查阅，在 支付工 本费后 ，
可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件 。 相关公 开披 露的 法律 文件 ， 投 资者 还可 在
本基金 管理 人网 站（www.orient-fund.com ）查 阅。
12.3 查阅方式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基 金管 理有 限责 任公 司
2013 年 8 月 29 日
