东方龙混合型开放式证券投资基金
2013 年半年度报告摘要
2013 年 6 月 30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十九日
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§1 重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年8 月15 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资者 欲了解详 细内 容， 应阅读 半年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
§2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方龙 混合
基金主 代码 400001
交易代 码
400001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004年11月25日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,774,601,092.53份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 分享中 国经 济和 资本 市场 的高速 增长 ， 为 基金 份额 持有人 谋
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求长期 发展 、稳 定的 投资 回报。
投资策 略
本基金 的投资管 理由 自上 而下的 资产 配置 、 积极风 格管理 和
自下而 上的 个股 （ 包括 债 券） 选择 组成 。 本 基金 将资 产配置 、
基金风 格管 理和 个股 选择 都建立 在全 面、 深入 而有 效的研 究
的基础 上。 研究 贯穿 于基 金投资 管理 的每 一个 环节 。
业绩比 较基 准
本 基金股票 投资部分 的业绩 比较基准 是中信标 普300风 格指
数，具体包括中信标普300 成长指数和中信标普300 价值指
数，本 基金 债券 部分 的业 绩比较 基准 为中 信标 普全 债指 数 。
本基金整体业绩比较基准= 中信标普300 成长指数*30% + 中
信标普300 价值 指数*45% + 中信标 普全 债指 数*25%。
如果中信标普指数有限公司停止计算编制这些指数或更改
指数名 称， 本基 金可 以在 报中国 证监 会备 案后 变更 业绩比 较
基准并 及时 公告 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的 、 更 能为市 场
普遍接 受的 业绩 比较 基准 推出， 本基 金可 以在 报中 国证监 会
备案后 变更 业绩 比较 基准 并及时 公告 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的中 等风 险品 种， 其风 险收益 特
征介于 单纯 的股 票型 基金 、 单纯 的债 券型 基金 与单 纯的货 币
市场基 金之 间， 同时 其股 票组合 部分 的风 险收 益特 征也介 于
完全成 长型 股票 组合 与完 全价值 型股 票组 合之 间。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 田青
联系电 话 010-66295888 010-67595003
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
010-67595096
传真 010-66578700 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理
人互联 网网 址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
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§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 ）
本期已 实现 收益 34,780,390.69
本期利 润 -58,827,081.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0305
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3462
期末基 金资 产净 值 1,160,184,699.48
期末基 金份 额净 值 0.6538
注： ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价值 变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
②期末 可供 分配 利润 ：如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供分配利 润
的金额 为期 末未 分配 利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数, 则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润（ 已实 现部 分扣除 未实 现部 分） 。
③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.58% 1.30% -11.56% 1.39% 3.98% -0.09%
过去三 个月 -3.90% 0.93% -8.28% 1.07% 4.38% -0.14%
过去六 个月 -5.23% 0.99% -8.17% 1.10% 2.94% -0.11%
过去一 年 0.69% 0.97% -5.79% 1.00% 6.48% -0.03%
过去三 年 12.92% 0.96% -7.45% 1.01% 20.37% -0.05%
自基金合同 164.51% 1.40% 92.98% 1.40% 71.53% 0.00%
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生效起 至今
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较
东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2004 年11 月25 日至 2013 年6 月 30 日）
§4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 （ 以下 简称 “ 本
公司 ” ） 经中国 证监 会批 准 （证监 基金 字 【2004】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成立 ， 是 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元
人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 ， 持有股 份 64% ； 河北省 国有 资产 控股 运营 有
限公司 ， 持有 股份27% ； 渤海国际 信托 有限 公司 ， 持有股 份 9%。截 止 2013 年 6 月 30 日 ，本
公司管 理十 只开 放式 证券 投资基 金—— 东 方龙 混合 型开放 式证 券投 资基 金、 东 方精选 混合 型
开放式 证券 投资 基金 、 东 方金账 簿货 币市 场证 券投 资基金 、 东方 策略 成长 股 票型开 放式 证券
投资基 金、 东方 稳健 回报 债券型 证券 投资 基金 、东 方核心 动力 股票 型开 放式 证券投 资基 金 、
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东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 增长 中 小盘混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东方 强
化收益 债券 型证 券投 资基 金、东 方央 视财 经50 指数增强型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金 经理小 组） 及基 金经 理助 理的简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于鑫 （先生 ）
本基金 基
金经理 、 投
资总监 、 基
金管理 部
经理、 投资
决策委 员
会副主 任
委员
2008-09-20 - 12 年
清华大 学 IMBA ，CFA ，
12 年证券 从业 经验 。
曾任世 纪证 券有 限公
司资产 管理 部投 资经
理。2005 年加 盟东 方
基金管 理有 限责 任公
司， 曾任投 资副 总监 、
投资决 策委 员会 委
员、东 方精 选证 券投
资基金 基金 经理 助
理、东 方金 账簿 货币
市场证 券投 资基 金基
金经理 、东 方精 选混
合型开 放式 证券 投资
基金基 金经 理。 现任
投资决 策委 员会 副主
任委员 、投 资总 监、
基金管 理部 经理 、东
方精选 混合 型开 放式
证券投 资基 金基 金经
理、东 方龙 混合 型开
放式证 券投 资基 金基
金经理 、东 方策 略成
长股票 型开 放式 证券
投资基 金基 金经 理。
朱晓栋 （先
生）
本基金 基
金经理 助
2012-08-16 - 4 年
对外经 济贸 易大 学经
济学硕 士， 4 年证券 从
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理 业经历 。 2009 年12 月
加盟东 方基 金管 理有
限责任 公司 ，曾 任研
究部金 融行 业、 固定
收益研 究、 食品 饮料
行业、 建筑 建材 行业
研究员 ，现 任东 方精
选混合 型开 放式 证券
投资基 金基 金经 理、
东方龙 混合 型开 放式
证券投 资基 金基 金经
理助理 。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指在 法定 信息 披露媒 体正 式公 告之 日。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证
券投资 基金 法 》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《东 方龙 混合 型
开放式 证券 投资 基金 基金 合同 》 和其他 有关 法律 法规的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原
则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基金 份额 持有 人谋 求最大利 益，无 损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本基金 无重 大违 法、 违规行 为。 本基 金投 资组合符 合有 关法
规及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
基金管理人根据中国证监会 颁布的《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》
（2011 年修订 ）， 制定 了《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ， 各 投资 组合 经 理在授 权
范围内 自主 决策 ， 各投 资组合共 享研 究平 台， 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方
面享有 公平 的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度 ， 建 立公 平的 交易 分 配制度 ， 确保 各投 资组 合 享有公 平的
交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 ， 基金 管理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ； 对
于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 ， 各投 资组 合 经理在 交易 前独
立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量 ， 基 金管 理 人按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易
结果进 行分 配 ； 对 于银 行 间交易 ， 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平
的交易 机会 。
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基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差 、 反 向交 易情 况 、 异常交 易
情况进 行统 计分 析， 投资 组合经 理对 相关 交易 情况 进行合 理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ， 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授权、 研究 分
析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 ， 未 直接 或 通
过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平
交易管 理制 度规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ， 未 出现 涉及 本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量5% 的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年 上半年， 本基金 继 续投资于估 值低、 业绩优 良、成长确 定的绩 优公司 ，以较低
仓位进 行波 段操 作。
报告期 内， 本基金 继续 持有银行 、 保险 、 商业贸 易、 地产 、 食品饮 料等 行业 的龙头公 司，
适当调 整了 持仓 结构 。 通 过跟踪 经济 数据 ， 我们 认 为中国 经济 仍处 于探 底过 程。 在2 月份 后
本基金 降低 了仓 位， 减持 了部分 银行 股和 保险 股， 自下而 上增 持了 部分 成长 股；6 月下 旬，
在市场 大幅 度下 跌的 过程 中，本 基金 提升 了仓 位。
从总体 上看 ， 上半 年我 们对 市场 风格 的转 换没 有把 握好 ， 对于结 构性 行情 认识不足 ， 过
分注重 估值 和防 御 ， 未 能把 握好进 攻型 品种 ， 虽然 基金 净值表 现好 于沪 深300 指数的收 益率 ，
但落后 于同 业。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，本 基金净 值增 长率 为-5.23%，业绩 比较 基准 收益率 为
-8.17% ，高 于业 绩比 较基 准 2.94%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2013 年 下半年， 中国经 济 将延续上半 年的走 势，缓 慢探底，不 会硬着 陆。从 已公布的
各项数 据看 ， 中国 经济 上半年运 行相 对平 稳， 居民消费热 情仍 在， 但外需 不足以及 中国 在部
分出口 领域 竞争 力的 下降 ， 降低了 中国 经济 的增 长速度 。 投资增 速下 降、 出口增速 下降 等情
况在下 半年 仍会 困扰 中国 经济， 但不 会导 致中 国经 济失控 。
就A 股 市场 而言 ，经 过上 半年的 演变 ，部 分公 司的 泡沫已 经很 大， 部分 公司 越发低 估 ，
但改变 趋势 的力 量目 前看 不到。 所谓 新兴 产业 公司 的 市值空 间巨 大以 及传 统产 业将彻 底没 落
都是短 期无 法证 伪的 ，而 市场参 与者 在新 兴产 业的 泡沫中 尝到 了甜 头， 他们 不会自 我修 正。
也许 到 3 季 报后 ，市 场才 能认清 哪些 是真 成长 ，哪 些是伪 成长 。
行业方 面， 我们认 为那 些被错杀 的有 增长 的传 统行 业已具 备较 好的 投资 价值 ， 不是所 有
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的传统 行业 都会 没落 ， 许多传统 行业 如银 行、 保险、 地产有 着巨 大的 发展 空间和旺 盛的 生命
力，它 们会 有表 现的 时刻 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意
见》 的要 求， 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 （ 以下简 称“ 估值
委员会 ” ） ， 成员 由总 经 理、 督察 长、 投资 总监 、 基金经 理和 风险 管理 部 、 交易部 、 登记 清
算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 ， 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专业胜任 能力 和独
立性， 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 ：
总经理 、 督察 长、 投资总 监： 参与 估值 小组 的日 常工作 ， 负责对 基金 投资 组合中 “长 期
停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议；
基金经 理： 参与估 值小 组的 日常工 作， 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 ，
但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权；
交易部 ： 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 ， 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品
明细提 供风 险管 理部 ；
风险管 理部 ： 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 ， 据
其计算 估值 公允 价格 ；
登记清 算部 ： 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 ， 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种
进行估 值， 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作；
监察稽 核部 ： 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进
行审核 和监 督， 发现 问题 及时要 求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截止本 报告 期期 末 ， 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线
和中债 估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并 依据 其提 供的 中 债收益 率曲 线及 估值 价格 对公司 旗下 基
金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值（ 适用 非货 币基金 ）或影子 定价 （适 用货币 基金）。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际 运作情 况 ， 本 基金 本报 告 期未进 行利
润分配 。
§5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国建 设银 行股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期， 本托管 人按 照国家有 关规 定、 基金合 同、 托管协 议和 其他 有关 规定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 33,935,895.24 48,752,728.51
结算备 付金 4,264,449.36 1,388,917.71
存出保 证金 319,440.67 1,000,000.00
交易性 金融 资产 872,326,125.44 1,062,301,230.60
其中： 股票 投资 826,427,778.94 966,254,930.60
基金投 资 - -
债券投 资 45,898,346.50 96,046,300.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 245,300,000.00 210,000,000.00
应收证 券清 算款 6,699,657.11 2,266,841.97
应收利 息 1,372,401.26 792,819.23
应收股 利 940,249.82 -
应收申 购款 139,966.07 170,946.98
递延所 得税 资产 - -
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其他资 产 - -
资产总 计 1,165,298,184.97 1,326,673,485.00
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 1,316,646.36
应付赎 回款 179,795.51 492,866.64
应付管 理人 报酬 1,460,989.73 1,497,560.86
应付托 管费 243,498.33 249,593.46
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,540,374.33 721,824.96
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,688,827.59 1,590,103.27
负债合 计 5,113,485.49 5,868,595.55
所有者权益：
实收基 金 1,774,601,092.53 1,914,532,733.57
未分配 利润 -614,416,393.05 -593,727,844.12
所有者 权益 合计 1,160,184,699.48 1,320,804,889.45
负债和 所有 者权 益总 计 1,165,298,184.97 1,326,673,485.00
注：报 告截 止日 2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.6538 元， 基金 份额 总额
1,774,601,092.53 份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
11
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入 -43,673,403.14 65,472,759.22
1.利息 收入 5,288,821.77 4,651,328.50
其中： 存款 利息 收入 1,114,837.50 592,393.67
债券利 息收 入 760,364.53 3,028,162.83
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,413,619.74 1,030,772.00
其他利 息收 入 - -
2. 投资收益（损失以“- ”
填列）
44,098,549.79 13,441,253.13
其中： 股票 投资收益 33,883,164.07 1,698,386.00
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 65,583.42 987,150.13
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 10,149,802.30 10,755,717.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
-93,607,472.47 47,345,487.10
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”
号填列 ）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”
号填列 ）
546,697.77 34,690.49
减：二、费用 15,153,678.64 12,089,728.35
1．管 理人 报酬 9,955,496.52 8,204,436.91
2．托 管费 1,659,249.46 1,367,406.12
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,335,118.89 2,303,555.14
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
12
6．其 他费 用 203,813.77 214,330.18
三、 利润总额 （亏损 总额 以
“-”号填列）
-58,827,081.78 53,383,030.87
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损 以 “- ”
号填列）
-58,827,081.78 53,383,030.87
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,914,532,733.57 -593,727,844.12 1,320,804,889.45
二、本期经营 活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -58,827,081.78 -58,827,081.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-139,931,641.04 38,138,532.85 -101,793,108.19
其中：1.基金申 购款 676,624,327.08 -201,057,935.75 475,566,391.33
2.基金 赎回 款 -816,555,968.12 239,196,468.60 -577,359,499.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,774,601,092.53 -614,416,393.05 1,160,184,699.48
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
13
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,428,754,064.79 -550,094,110.66 878,659,954.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 53,383,030.87 53,383,030.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
442,416,227.73 -159,470,985.39 282,945,242.34
其中：1.基金申 购款 502,517,876.08 -180,676,488.51 321,841,387.57
2.基金 赎回 款 -60,101,648.35 21,205,503.12 -38,896,145.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,871,170,292.52 -656,182,065.18 1,214,988,227.34
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙晔伟， 主管 会计 工作 负责 人： 张蓉梅 ， 会计 机构 负责 人： 郝丽 琨
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）根 据 2004 年 9 月 24 日中 国
证监会 《 关于 同意 东方 龙 混合型 开放 式证 券投 资基 金募集 的批 复》 （证 监基 金 字 【2004 】152
号） 和 《关 于募 集东 方龙 混合型 开放 式证 券投 资基 金的确 认函 》 （ 基金 部函 【2004】117 号）
的核准 ，由 基金 发起 人东 方基金 管理 有限 责任 公司 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法 》
和 《东方 龙混 合型 开放 式证券投 资基 金基 金合 同》 自 2004 年10 月 11 日至2004 年11 月 19
日公开募集设立。本基 金为 混合型开放式基金， 首次 设立募集不包括认购 资金 利息共募集
1,130,234,808.17 元人 民 币，业经普 华永道中 天会 计师事务所 有限公司 “普 华永道中天 验
字（2004）第 220 号 ”验 资报告 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《东 方龙 混合 型 开放式 证券 投
资基金基金合同》于 2004 年 11 月 25 日正式生效 ，基金合同生效日的基金份额总额为
1,130,727,725.99 份基 金单位 ， 其中认 购资 金利 息折合 492,917.82 份基金 单位。 本基 金基
金管理 人为 东方 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 龙混合 型开 放式 证券 投资 基金基 金合
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
14
同》 的 有关 规定 ， 本 基金 的 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 主要 包括 国 内依法 发行 、
上市的 股票 、债 券以 及经 中国证 监会 批准 的允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则－ 基 本准则 》 和
38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关
规定（以 下合称“ 企业会 计准则”） 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务
指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计
价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容 与格
式准则 第3 号－ 半年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号－年
度报告 和半年度 报告 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号－会 计报 表附 注的编 制及 披
露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明
本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本
基金2013 年6 月30 日的 财务状 况以 及2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日的的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 重要 会计 政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持 一 致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正的说 明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】
103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调
整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做
好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交
易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主 要税 项列 示
如下：
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
15
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权的股息 、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。
3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入， 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股
期限 在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在1
个月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳税所得 额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂减
按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
4. 对基金取得的债券利息收 入，由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴
20%的个人 所得 税， 暂不 缴纳企业 所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自2008 年09 月 19 日起， 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证
券(股票)交易印 花税 ， 受让方不 再缴 纳印 花税 。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等
对价， 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况
报告期 内中 辉国 华实 业 （ 集团 ） 有 限公 司向 东北 证 券股份 有限 公司 转让 其所 持东方 基金
管理有 限责 任公 司18% 的 股权， 不再 为本 基金 管理 人关联 方。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生关 联交 易的 各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.8 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券 回购 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
16
6.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣金
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发生的基金 应支付 的
管理费
9,955,496.52 8,204,436.91
其中：支付销售 机构的 客
户维护 费
696,425.85 693,030.95
注：① 计提 标准 ：基 金管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值 的1.5%的年费 率计 算，具体 计
算方法 如下 ：
H=E×1.5%÷当年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提 方式 与支 付方 式 ： 基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人
发送基 金管 理费 划付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金资 产中 一
次性支 付给 本基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期发生 的基金 应支付 的
托管费
1,659,249.46 1,367,406.12
注：① 计提 标准 ：基 金托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值 的0.25％的年 费率 计提，具 体
计算方 法如 下：
H=E×0.25 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提 方式 与支 付方 式 ： 基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人
发送基 金托 管费 划付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
17
次性支 付给 基金 托管 人， 若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间， 本 基金 均未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况
6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况
本期末 及上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中国建设银行股
份有限 公司
33,935,895.24 1,052,208.30 52,193,256.15 558,279.81
6.4.8.6
本基 金在 承销 期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期末 （2013 年6 月30 日 ）本 基金 持有 的流 通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/增发证券而 于期 末 持有的 流通 受限证 券
本期末 本基 金未 持有 因认 购新发/增发证 券而 于期 末流通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
600284
浦东
建设
2013-0
6-24
重大资
产重组
9.50
2013-
08-28
10.4
5
700,00
0
6,275,7
17.58
6,650,
000.00
复牌日 期
未定
6.4.9.3 期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2013 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵
押的债 券。
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2013 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
18
押的债 券。
6.4.10 有助于 理解 和分 析会计报 表需 要说 明的 其他 事项
截至本 半年 度报 告报 出日 ， 本基金 无需 要披 露的 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的
其他事 项。
§7 投资 组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 826,427,778.94 70.92
其中： 股票 826,427,778.94 70.92
2 固定收 益投 资 45,898,346.50 3.94
其中： 债券 45,898,346.50 3.94
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 245,300,000.00 21.05
其中 ：买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,200,344.60 3.28
6 其他各 项资 产 9,471,714.93 0.81
7 合计 1,165,298,184.97 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 456,400.00 0.04
B 采矿业 14,288,500.00 1.23
C 制造业 229,189,498.89 19.75
D 电 力、 热力 、燃 气及 水生产 和
供应业
- -
E 建筑业 54,768,302.43 4.72
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
19
F 批发和 零售 业 59,887,400.00 5.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 38,820,000.00 3.35
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息传 输、 软件 和信 息技术 服
务业
25,354,666.40 2.19
J 金融业 235,055,908.27 20.26
K 房地产 业 133,606,092.87 11.52
L 租赁和 商务 服务 业 3,504,000.00 0.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 6,240,000.00 0.54
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 14,679,010.08 1.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 10,578,000.00 0.91
S 综合 - -
合计 826,427,778.94 71.23
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 601318 中国平 安 2,000,000 69,520,000.00 5.99
2 000002 万
科Ａ 5,000,000 49,250,000.00 4.25
3 600519 贵州茅 台 209,913 40,380,963.81 3.48
4 600036 招商银 行 3,400,000 39,440,000.00 3.40
5 600016 民生银 行 4,499,911 38,564,237.27 3.32
6 600383 金地集 团 5,500,000 37,730,000.00 3.25
7 600009 上海机 场 3,150,000 37,548,000.00 3.24
8 601601 中国太 保 1,570,000 25,010,100.00 2.16
9 601668 中国建 筑 7,489,909 24,492,002.43 2.11
10 600048 保利地 产 2,200,000 21,802,000.00 1.88
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于本 基 金管理 人网
站的半 年度 报告 正文 。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
20
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 44,985,105.59 3.41
2 600519 贵州茅 台 35,107,273.23 2.66
3 601288 农业银 行 30,368,108.00 2.30
4 600383 金地集 团 29,187,124.00 2.21
5 601601 中国太 保 27,700,625.04 2.10
6 600009 上海机 场 25,252,813.03 1.91
7 601318 中国平 安 23,261,519.68 1.76
8 600048 保利地 产 20,061,665.82 1.52
9 600016 民生银 行 19,844,458.39 1.50
10 600028 中国石 化 17,500,107.00 1.32
11 600837 海通证 券 17,250,744.35 1.31
12 601668 中国建 筑 15,429,567.43 1.17
13 000858 五 粮 液 13,060,901.00 0.99
14 000888 峨眉山 Ａ 12,358,538.32 0.94
15 600585 海螺水 泥 12,335,588.20 0.93
16 600036 招商银 行 11,935,955.15 0.90
17 000651 格力电 器 11,667,499.79 0.88
18 002146 荣盛发 展 11,409,783.13 0.86
19 600000 浦发银 行 11,326,376.00 0.86
20 601888 中国国 旅 11,012,469.12 0.83
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 。
② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
21
产净值 比例
（％）
1 601288 农业银 行 33,780,322.58 2.56
2 601166 兴业银 行 32,450,867.04 2.46
3 600016 民生银 行 27,772,606.24 2.10
4 600036 招商银 行 26,242,487.83 1.99
5 600028 中国石 化 25,928,219.37 1.96
6 000002 万
科Ａ 25,416,405.92 1.92
7 601009 南京银 行 25,405,711.97 1.92
8 600694 大商股 份 21,131,076.88 1.60
9 601628 中国人 寿 19,793,520.42 1.50
10 601318 中国平 安 19,516,409.07 1.48
11 601607 上海医 药 19,398,814.83 1.47
12 600000 浦发银 行 17,366,479.33 1.31
13 601336 新华保 险 17,248,004.77 1.31
14 600837 海通证 券 16,758,068.58 1.27
15 600048 保利地 产 15,582,358.65 1.18
16 002301 齐心文 具 14,916,442.08 1.13
17 600362 江西铜 业 13,739,004.97 1.04
18 600271 航天信 息 13,394,819.30 1.01
19 002216 三全食 品 12,802,814.36 0.97
20 000568 泸州老 窖 12,587,014.73 0.95
注： ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少
的股票 。
② “卖出 金额 ” 均按 买卖 成交金 额 （成 交单 价乘 以成交数 量） 填列， 不考虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,039,646,901.04
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,119,759,429.85
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
22
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 ， 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的
股票。
②“买 入股 票成 本” 、“ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,839,100.00 3.52
其中： 政策 性金 融债 40,839,100.00 3.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 5,059,246.50 0.44
8 其他 - -
9 合计 45,898,346.50 3.96
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 120318 12 进出 18 360,000 35,841,600.00 3.09
2 110023 民生转 债 48,670 5,059,246.50 0.44
3 120228 12 国开 28 50,000 4,997,500.00 0.43
4
5
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
23
7.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基 金所 持有 的中 国平安 （601318 ）于 2013 年 5 月 22 日对外 公告 了被 处 罚的
事宜 。 中国平 安保 险 （集团） 股份 有限 公司 董事 会于 2013 年5 月21 日发布 了 《中国 平安 保
险（集团 ）股份有 限公司 关于平安 证券收到 中国证 监会处罚 事先告知 书的公 告》 ，公告 称 ，
中国平 安保 险 （集 团 ） 股 份 有限公 司控 股子 公司 平安 证券有 限责 任公 司收 到中 国证券 监督 管
理委员会 《行政处 罚和市 场禁入事 先告知书 》 。中国 证监会决 定对平安 证券给 予警告并 没 收
其在万 福生 科 （湖 南） 农业 开发股 份有 限公 司发 行上 市项目 中的 业务 收入 人民 币2,555 万元，
并处以 人民 币5,110 万元 的罚款 ，暂 停其 保荐 机构 资格3 个月 。
本基金 所持 有的 贵州 茅台 （600519）于 2013 年2 月23 日对外 公告 了被 处罚 的事宜 。 贵
州茅台 酒股 份有 限公 司控 股子公 司贵 州茅 台酒 销售 有限公 司 于2013 年2 月22 日收到 贵州 省
物价局 《行 政处 罚决 定书》 （黔价 处[2013]1 号） 。 该 决定书 认为 ： 贵 州茅 台酒 销售有 限公 司
对全国 经销 商向 第三 人销 售茅台 酒的 最低 价格 进行 限定 ， 违 反了 《中 华人 民共 和国反 垄断 法 》
第十四条 的规定。 为此， 根据《中 华人民共 和国反 垄断法》 第四十六 条、 《中 华人民共 和 国
行政处 罚法 》 第二 十七 条 的规定 给予 处罚 ， 限贵 州 茅台酒 销售 有限 公司 自收 到该决 定书 之日
起十五 日内 将罚 款二 亿四 千七百 万元 人民 币上 交国 库。
本基金 决策 依据 及投 资程 序：
(1) 研究部 对宏观 经济、 证 券市场、行 业和公 司的发 展变化进行 深入而 有效的 研究，形
成有关 的各 类报 告， 为本 基金的 投资 管理 提供 决策 依据。
(2)投资决 策委 员会 定期 召开会议 ，讨 论形 成本 基金 的资产 配置 比例 指导 意见 。
(3) 基金经 理根据 投资决 策 委员会的决 议，参 考上述 报告，并结 合自身 的分析 判断，形
成基金 投资 计划 ，主 要包 括行业 配置 和投 资组 合管 理。
(4) 交易部 依据基 金经理 的 指令，制定 交易策 略，统 一进行具体 品种的 交易； 基金经理
必须遵 守投 资组 合决 定权 和交易 下单 权严 格分 离的 规定。
(5)投资决 策委 员会 根据 市场变化 对投 资组 合计 划提 出市场 风险 防范 措施 ， 监察稽核部 、
风险管 理部 对投 资组 合计 划的执 行过 程进 行日 常监 督和量 化风 险控 制。
本基金 投资 中国 平安 主要 基于以 下原 因：
在基本 面上 ， 中国 平安 具 备如下 优势 ： 国内 保险 密 度与保 险深 度仍 然处 于较 低水平 ， 未
来随着 居民 收入 增加 与保 险意识 增强 ， 保险 行业 发 展空间 广阔 ； 中国 平安 为 市场化 程度 、 管
理水平 、 团队 建设 均处 于 行业领 先地 位的 综合 型保 险集团 ， 竞争 优势 突出 ； 同时随 着平 安银
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
24
行的整 合完 成， 公司已 经具备成 长为 中国 优秀 金融 控股集 团的 条件 ， 潜力 巨大； 相关 处罚 不
影响公 司的 核心 竞争 力 ， 同时也 有利 于公司改 善其 治理结 构； 与同行 业公 司比较 ， 公司估 值
优势也 比较 突出 。本 基金 在这一 投资 过程 中严 格遵 守了上 述投 资程 序。
本基金 投资 贵州 茅台 主要 基于以 下原 因：
基本面 方面 ， 国内 居民 收 入持续 增长 与消 费结 构的 升级 ， 是 国内 中高 端白 酒 行业市 场容
量不断 扩大 的主 要动 力之 一； 贵州 茅台 是白 酒行 业第一品 牌， 竞争优 势明 显， 相关处 罚不 影
响公司 的核 心竞 争力 ， 同 时也有 利于 公司 改善 其治 理结构 ； 与同 行业 公司 比 较， 公司 估值 优
势也比 较突 出。 本基 金在 这一投 资过 程中 严格 遵守 了上述 投资 程序 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未发 现存 在被监 管部 门
立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
7.10.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 没有 投资 于超 出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.10.3 期末其 他各 项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 319,440.67
2 应收证 券清 算款 6,699,657.11
3 应收股 利 940,249.82
4 应收利 息 1,372,401.26
5 应收申 购款 139,966.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,471,714.93
7.10.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
25
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
60,622 29,273.22 796,575,357.65 44.89% 978,025,734.88 55.11%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有
本开放 式 基金
1,094,474.09 0.06%
注： （ 1） 本公 司高 级管 理人员 、 基金投 资和 研究 部门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数
量区间 ：100 万份以 上
（2） 该只 基金 的基 金经 理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间：100 万份 以上
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年11 月25 日） 基金
份额总 额
1,130,727,725.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,914,532,733.57
本报告 期基 金总 申购 份额 676,624,327.08
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 816,555,968.12
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,774,601,092.53
注：基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ，基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托 管 部门 的重大人事变动
经本基 金管 理人 2013 年 第 一次临 时股 东会 会议 决议 ，聘任 何俊 岩先 生、 郭兴 哲先生 担
任公司 董事 ， 齐伟 丽女 士、 邱建武 先生 不再 担任 本基金管 理人 董事 ； 聘任 赵振兵先 生、 肖向
辉先生 担任 公司 监事 ， 何俊岩先 生、 田文艳 女士 不再担任 本基 金管 理人 监事 。 经本基 金管 理
人第三 届董 事会 第二 十八 次临时 会议 决议 ， 本基 金 管理人 于2013 年 5 月 14 日发布 了 《东 方
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ， 刘鸿 鹏先生 担任 本基 金管 理人 副总经 理 职 务 。
本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及 本 基金管 理人
网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务， 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的
其他基金 的招募说 明书-基 金管理人 部分及时 更新了 上述高级 管理人员 、董事 、监事变 更 情
况。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 公司存 在一 起未决诉 讼案 件， 系原公 司员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公
司为被 告。 截止 报告 日， 上述诉 讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受监管 部门 稽查或处罚 等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东北证 券股 份有 限公 司 2 - - - - -
东方证 券股 份有 限公 司 1 584,023,642.19 27.05% 531,692.93 27.19% -
东莞证 券有 限责 任公 司 1 - - - - -
中信证 券股 份有 限公 司 1 218,389,341.01 10.11% 198,821.30 10.17% -
中国国 际金 融有 限公 司 2 - - - - -
中国中投证券有限责任
公司
1 15,325,160.85 0.71% 13,561.26 0.69%
-
中国银河证券股份有限
责任公 司
1 35,468,752.29 1.64% 32,290.94 1.65%
-
国信证 券股 份有 限公 司 1 357,901,050.27 16.57% 325,832.25 16.66% -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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国元证 券股 份有 限公 司 2 117,158,816.51 5.43% 106,661.76 5.46% -
国金证 券股 份有 限公 司 1 659,125,994.43 30.52% 589,756.54 30.16% -
平安证 券有 限责 任公 司 1 - - - - -
恒泰长财证券有限责任
公司
1 172,013,573.34 7.97% 156,600.32 8.01%
-
江海证 券有 限公 司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限
公司
1 - - - -
-
注： （ 1） 此处 的佣 金指 本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该
券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序 ：
券商选 择标 准： ①资力 雄厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良
好， 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ； ③经营行为规 范， 最近两 年未 因重大违 规行 为而
受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ； ④内部管 理规范 、 严格， 具备 健全 的内控制 度， 并能
满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ； ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件， 交易 设施 符
合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 ， 并能 为基 金提 供 全面的 信息 服务 ； ⑥研 究实力较 强， 有固
定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务， 包括 宏观经 济报 告 、
行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 ，
提供专 门研 究报 告； ⑦收 取的佣 金率 。
券商选 择程 序： ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ； ②拟 定租 用对 象： 由研究 部
根据以 上评 价结 果拟 定备 选的券 商； ③签约 ： 拟定备选的 券商 后， 按公司 签约程序 与备 选券
商签约 。 签约 时， 要明确 签定协 议双 方的 公司 名称 、 委托代 理期 限、 佣金率 、 双方的 权利 义
务等。
（3）本基 金本 报告 期内 租用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
东方龙混合型开放式证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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东北证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
东方证 券股 份有 限公 司 - - 2,161,500,000.00 51.52% - -
东莞证 券有 限责 任公 司 - - - - - -
中信证 券股 份有 限公 司 - - 823,600,000.00 19.63% - -
中国国 际金 融有 限公 司 - - - - - -
中国 中投证券有 限责任
公司
- - - - - -
中国 银河证券股 份有限
责任公 司
- - - - - -
国信证 券股 份有 限公 司 4,867,000.00 100.00% 788,800,000.00 18.80% - -
国元证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
国金证 券股 份有 限公 司 - - - - - -
平安证 券有 限责 任公 司 - - - - - -
恒泰 长财证券有 限责任
公司
- - 421,900,000.00 10.06% - -
江海证 券有 限公 司 - - - - - -
申银 万国证券股 份有限
公司
- - - - - -
§11 影响投 资者决策的其 他重要信息
东方基 金管 理有 限责 任公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 于2013 年4 月8 日发布 公告 《东方
基金管理 有限责任 公司关 于增加注 册资本及 修改公 司章程的 公告》 ， 经中国证 券监督管 理 委
员会证监许 可[2013]250 号文审核批 准，本公 司注 册资本由 100,000,000 元 人民币增加 至
200,000,000 元人民 币。 其中 ， 东北证 券股 份有 限公司增 加出 资 6400 万元 ， 河北省 国有 资
产控股 运营 有限 公司 增加 出资 3600 万元 。 同时 ， 就本公 司增 加注 册资 本 、 股东出 资相 关内
容修改 公司 章程 。
东方基 金管 理有 限责 任公 司
2013 年 8 月 29 日
