长盛同庆中证 800 指 数分 级 证 券 投 资 基 金
2013 年 半 年度 报 告 摘要
2013 年 6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月29 日
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛同 庆中 证800 分级 （ 场内简 称： 长盛 同庆 ）
基金主 代码 160806
交易代 码 160806
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年5 月12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,882,425,233.10 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年5 月31 日
下属分 级基 金的 基金 简称
长盛同 庆800A （ 场内
简称： 同 庆800A ）
长盛同庆 800B （ 场 内
简称： 同 庆 800B ）
长 盛 同 庆 中 证 800
分级 （ 场 内 简 称 ：
长盛同 庆）
下属分 级基 金的 交易 代码 150098 150099 160806
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
782,159,830.00 份 1,173,239,746.00 份 927,025,657.10 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金运用 指数化 投资方 式，通过严 格的投 资纪律 约束和数量 化风
险管理手段 ，力争 将本基 金的净值增 长率与 业绩比 较基准之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制 在 4% 以
内，以 实现 对中 证800 指 数的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金原则 上采用 抽样复 制指数的投 资策略 ，综合 考虑标的指 数样
本中个股的 自由流 通市值 规模、流动 性、行 业代表 性、波动性 与标
的指数整体 的相关 性，通 过抽样方式 构建基 金股票 投资组合， 并优
化确定投资 组合中 的个股 权重，以实 现基金 净值增 长率与业绩 比较
基准之 间的 日平 均跟 踪误 差小 于 0.35% ， 且年 化跟 踪误差 小 于 4% 的
投资目 标。
当预期成份 股发生 调整， 成份股发生 配股、 增发、 分红等行为 ，以
及因基 金的 申购 和赎 回对 本基金 跟踪 中 证 800 指 数 的效果 可能 带来
影响，导致 无法有 效复制 和跟踪标的 指数时 ，基金 管理人可以 根据
市场情况， 采取合 理措施 ，在 合理期 限内进 行适当 的处理和调 整，
以力争使跟 踪误差 控制在 限定的范围 之内。 本基金 将在基金合 同生
效3 个 月内 使投 资组 合比 例达到 基金 合同 的相 关规 定。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 指数 收益 率 ＋ 5%× 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后 ）
风险收 益特 征
本基金为抽 样复制 指数的 股票型基金 ，具有 高风险 、高预期收 益的
特征，其预 期风险 和预期 收益高于货 币市场 基金、 债券型基金 和混
合型基 金。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 庆800A ： 低风
险、收 益相 对稳 定。
长盛同 庆 800B ： 获取
杠杆收 益， 风险 和预
期收益 均高 于长 盛同
庆中证 800 分 级 份
额。
长盛同 庆中 证 800 分
级：高 风险 、高 预期
收益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 234,158,174.42
本期利 润 -113,134,441.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0342
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.73%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2548
期末基 金资 产净 值 2,442,818,905.50
期末基 金份 额净 值 0.847
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数。表 中的 “期末 ” 均指 本报告 期最 后一 日， 即 6 月30 日。
4 、 本 基金 由长 盛同 庆可 分 离交易 股票 型证 券投 资基 金转型 而来 ， 基金 转型 日 （即 基金 合同 生长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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效日） 为2012 年5 月12 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.18% 1.73% -14.87% 1.76% 0.69% -0.03%
过去 三 个月 -9.11% 1.34% -9.90% 1.37% 0.79% -0.03%
过去六 个月 -8.73% 1.38% -9.56% 1.39% 0.83% -0.01%
过去一 年 -9.30% 1.28% -9.00% 1.30% -0.30% -0.02%
自基金转型
日起至 今
-12.63% 1.23% -14.72% 1.27% 2.09% -0.04%
注：本基金业绩 比较基准 ＝ 95%×中证 800 指数收 益率＋ 5%× 一年期银行 定 期存款利率（ 税
后） 。
基准指 数： 中 证800 指数 。
本基金 的业 绩比 较基 准中 证 800 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和 再
平 衡 过 程 请 参 见 中 证 800 指 数 指 数 编 制 细 则 （ 网 址 为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do）。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符合 基
金合同 要求 ，业 绩比 较基 准中中 证 800 指 数、 一年 期银行 定期 存款 每日 按 照 95%、5% 的 比例 采取
再平衡 ，再 用连 锁计 算的 方式得 到基 准指 数的 时间 序列。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同 期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本 基金 由长 盛同 庆 可分离 交易 股票 型证 券投 资基金 转型 而来 ， 基金 转 型日 （即 基金 合
同生效 日） 为2012 年5 月 12 日。
2 、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 3 个 月内 使基金 的投 资 组
合比例符合基 金合同的 约 定。建仓期结 束时，本 基 金的 各项资产 配置比例 符 合本基金合 同第十七
条 （三） 投资 范围、 （九） 投资禁 止行 为与 限制 的有 关约定 。 截 止报 告日 ， 本 基金的 各项 资产 配置
比例符 合基 金合 同约 定。
长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设在北京 ，并在北 京 、上海、郑州 、杭州、 成 都设有分公司 。目前， 公 司股东及其 出资比例
为：国元证券 股份有限 公 司（以下简 称 “国元证 券 ”）占注册资 本的 41% ， 新加坡星展银 行有限
公司占 注册 资本 的33% ， 安 徽省信 用担 保集 团有 限公 司占注 册资 本 的 13% ， 安 徽 省投资 集团 控股 有
限公司占注册 资本的 13% 。公司获得首 批全国社 保 基金、合格境 内机构投 资 者和特 定客户 资产管
理业务 资格 。 截至2013 年6 月 30 日 ， 基 金管 理人 共 管理两 只封 闭式 基金 、 二 十七只 开放 式基 金，
并管理 多个 全国 社保 基金 组合和 专户 产品 。 公 司同 时 兼任境 外QFII 基金 和专 户 理财产 品的 投资 顾
问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业 年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛
同瑞中证
200 指 数 分
级 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同
辉深证 100
等 权 重 指 数
分 级 证 券 投
资 基 金 基 金
经理。
2012 年 7 月
20 日
- 6 年
男，1981 年 9 月出 生， 中 国
国籍。中央财经大学 硕士 ，
金融风 险管 理师(FRM) 。 2007
年 7 月加 入长 盛基 金管 理 有
限公司，曾任金融工 程与 量
化投资部金融工程研 究员 ，
从事数量化投资策略 研究 和
投资组合风险管理工 作。 现
任长盛 同瑞 中 证 200 指数分
级证券投资基金基金 经理 ，
长盛同 庆中 证 800 指数 分 级
证券投资基金（本基 金） 基
金经理，长盛同辉深证 100
等权重指数分级证券 投资 基
金基金 经理 。
王志远
本 基 金 基 金
经 理 助 理 ，
金 融 工 程 研
究员。
2013 年2 月7
日
- 4 年
男，1982 年 7 月出 生， 中 国
国籍。 毕业 于香 港科 技大 学 ，
获硕士 学位 。2009 年 11 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司，现任金融工程研 究员 ，长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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长盛同 庆中 证 800 指数 分 级
证券投资基金（本基 金） 基
金经理 助理 。
王宁
本 基 金 基 金
经 理 （ 已 离
任） ， 长盛 同
智 优 势 成 长
混 合 型 证 券
投资基金
（LOF ）基金
经 理 ， 公 司
总经理助
理 ， 权 益 投
资部总 监。
2012 年 5 月
12 日
2013 年 3
月 14 日
15 年
男，1971 年 10 月 出生 ， 中
国国籍。毕业于北京 大学 光
华管理学院，EMBA。 历任 华
夏基金管理有限公司 基金 经
理助理，兴业基金经 理等 职
务。2005 年8 月加 盟长 盛 基
金管理有限公司，先 后任 基
金经理助理、长盛动 态精 选
基金基金经理等职务 。现 任
公司总经理助理，权 益投 资
部总监，长盛同智优 势成 长
混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
基金经理。曾任本基 金基 金
经理， 目前 已离 任。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2 、“ 证券 从业 年限 ”中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》
的相关 规 定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《长 盛同 庆中 证
800 指数分 级证券投 资基 金基金合同》 和其他有 关 法律法规、监 管部门的 相 关规定，依照 诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制投资风险 的基础上 ， 为基金份额 持有人谋
求最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节， 公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交 易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.847 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-8.73% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-9.56% 。 报告 期内 ， 本 基金 日均 跟 踪偏离 度绝 对值 为 0.07% ， 控制 在 0.35% 之 内；
年化跟 踪误 差 为1.38% ， 控制 在 4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2 季度经济复 苏程度弱 于 预期，海外市 场对量化 宽 松政策退出时 点的猜测 ， 以及国内金融 体
系的去 杠杆 化行 动使 得 2 季度市 场出 现了 大幅 度下 跌。投 资者 对于 经济 转型 的期望 使得 新兴 产 业
表现相对抗跌 ，低估值 的 传统周期性行 业和金融 行 业成为主要的 下跌动力 。 新经济与旧 经济品种
之间的 估值 差不 断 创 新高 。
下半年 的宏 观经 济走 势将 大概率 维 持 L 型 走势 ，但 是不排 除由 于去 杠杆 引发 的短期 经济 迅 速
下滑，结构性 财政刺激 政 策预期可能会 对权重周 期 性品种产生脉 冲性影响 。 基于转型预 期而形成长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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的成长股泡沫 将在中报 业 绩披露时迎来 检验，届 时 少数业绩能够 持续增长 的 品种将 会继 续维持强
势，而大部分 高估值概 念 性品种将因为 缺少业绩 支 撑而被市场资 金抛弃， 与 之相反，传 统行业中
能够维持业绩 持续增长 ， 盈利能力稳定 ，现金流 良 好，财务杠杆 较低的医 药 、消费等品 种，将会
重新获 得资 金的 青睐 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、金融工程 与量化投 资 部、研究部、 监察稽核 部 、业务运营部 等部门负 责 人组成的基 金估值小
组，负责研究 、指导并 执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验， 具备基金
估值运 作、 行业 研究 、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定及本 基 金基金合同第 二十一节 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，在 本基 金分 级运作 期内 ，本 基金 （包 括长盛 同 庆 800A 、 长盛 同 庆 800B 和长 盛同 庆
中证800 分 级基 金份 额） 不进行 收益 分配 。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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§5 托管 人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金 份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 158,010,915.49 220,448,885.81
结算备 付金 2,874,630.87 6,170,287.74
存出保 证金 906,722.27 1,750,000.00
交易性 金融 资产 2,270,067,077.31 4,403,403,737.07
其中： 股票 投资 2,270,067,077.31 4,403,403,737.07
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - - 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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应收证 券清 算款 - 68,167,190.91
应收利 息 60,610.49 49,351.96
应收股 利 6,248,729.75 -
应收申 购款 9,979,000.00 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,448,147,686.18 4,699,989,453.49
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 98,092.18 47,362,478.65
应付管 理人 报酬 2,183,139.19 3,750,203.47
应付托 管费 480,290.62 825,044.78
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,271,555.64 4,267,297.63
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,295,703.05 2,898,222.00
负债合 计 5,328,780.68 59,103,246.53
所有者权 益：
实收基 金 3,177,400,988.09 5,508,682,489.79
未分配 利润 -734,582,082.59 -867,796,282.83
所有者 权益 合计 2,442,818,905.50 4,640,886,206.96
负债和 所有 者权 益总 计 2,448,147,686.18 4,699,989,453.49
注： 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.847 元 ， 基 金份 额总 额2,882,425,233.10
份 ， 其 中 长 盛 同 庆 800A 基 金 份 额 为 782,159,830.00 份 ； 长 盛 同 庆 800B 基 金 份 额 为
1,173,239,746.00 份； 长 盛同庆 中 证 800 分级 基金 份额 为 927,025,657.10 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年5 月12 日(基金合 同生
效日)至 2012 年6 月 30 日 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
一、收入 -85,304,252.86 -175,429,842.74
1.利息 收入 884,731.14 8,180,714.81
其中： 存款 利息 收入 882,100.02 2,428,660.06
债券利 息收 入 2,631.12 1,270.85
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 5,750,783.90
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列） 257,652,644.81 29,786,822.61
其中： 股票 投资 收益 227,663,186.38 -11,051,351.13
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 509,677.98 492,762.25
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 29,479,780.45 40,345,411.49
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
-347,292,615.44 -224,009,235.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
3,450,986.63 10,611,855.27
减： 二、费用 27,830,188.16 22,045,773.91
1．管 理人 报酬 16,176,527.82 8,761,764.77
2．托 管费 3,558,836.14 1,927,588.23
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,760,380.41 11,274,894.75
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 334,443.79 81,526.16
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-113,134,441.02 -197,475,616.65
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-113,134,441.02 -197,475,616.65
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -113,134,441.02 -113,134,441.02
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-2,331,281,501.70 246,348,641.26 -2,084,932,860.44
其中：1. 基 金申 购款 825,972,248.18 -120,747,979.39 705,224,268.79
2. 基金 赎回 款 -3,157,253,749.88 367,096,620.65 -2,790,157,129.23
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所有者权 益（基
金净值 ）
3,177,400,988.09 -734,582,082.59 2,442,818,905.50
项目
上年度可比期间
2012 年5 月 12 日(基金合同生效日)至2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
14,686,733,239.06 -1,761,504,832.04 12,925,228,407.02
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -197,475,616.65 -197,475,616.65
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-8,744,486,651.81 1,052,337,070.77 -7,692,149,581.04
其中：1. 基 金申 购款 959,924,211.08 -115,308,248.53 844,615,962.55
2. 基金 赎回 款 -9,704,410,862.89 1,167,645,319.30 -8,536,765,543.59
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
5,942,246,587.25 -906,643,377.92 5,035,603,209.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同庆中证 800 指 数 分级 证 券 投 资 基 金 是 根 据 长 盛 同 庆 可分离交易股票型证券投资基金
(以下 简称 “长 盛同 庆封 闭 基金”) 基 金份 额持 有人 大 会 2012 年 4 月 10 日 决议 通过的 《关 于长 盛
同庆可分离 交易股票 型证 券投资基金 转型有关 事项 的议案》 ，经 中国证券 监督 管理委员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可字[2012]549 号 《 关于 核 准长盛 同庆 可分 离交 易股 票型证 券投 资基 金
基金份 额持 有人 大会 决议 的批复 》, 由原 基金 长盛 同 庆封闭 基金 转型 而来 。 原 基金长 盛同 庆封 闭基
金为契约型封闭式基金， 于深圳证券交易所( 以 下 简称 “ 深交所”) 交 易 上 市，存 续 期限至 2012
年 5 月 11 日止 。根 据深 交 所《终 止上 市通 知书》( 深 证上[2012]116 号)的 同意 ，自 2012 年 5 月
14 日 起， 原基 金长 盛同庆 封闭基 金终 止上 市， 并更 名为长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基 金
(以下 简称 “本 基金 ”)， 《 长盛同 庆可 分离 交易 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 失 效的 同时 《长 盛
同庆中 证 800 指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》生 效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定 。
本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
原长盛 同庆 封闭 于基 金合 同失效 前经 审计 的基 金资 产净值 为 12,925,228,407.02 元 ，已 于本
基金的 基金 合同 生效 日全 部转为 本基 金的 基金 资产 净值。 此外 ，根 据《 长盛 同庆中 证 800 指数分
级证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《长 盛同 庆可 分离 交易 股 票型证 券投 资基 金封 闭期 到期同 庆 A 、 同 庆B
停止转托管业 务并进行 基 金份额转换的 公告》和 《 长盛同庆可分 离交易股 票 型证券投资 基金封闭
期到期 基金 份额 转换 结果 的公告 》的 规定 ，本 基金 的基金 管理 人 于 2012 年 5 月 14 日 对原 长盛 同
庆封闭 之同 庆 A 和 同庆 B 份额进 行了 基金 份额 转换 ，将原 长盛 同庆 封闭 之同 庆 A 和同 庆 B 份额折
算为长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基金 之基 础份额(以 下简 称 “ 长盛 同 庆中证 800 分 级份
额”) ，并于 2012 年5 月14 日 进行 了变 更登 记。
根据《 长盛 同庆 中证 800 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》和 《长 盛同 庆中 证 800 指数 分 级
证券投 资基 金进 入分 级运 作期份 额折 算及 分拆 的公 告》的 规定 ，本 基金 自 2012 年 5 月 22 起进 入
分级运 作期 ， 为期 三年 ； 分级运 作期 到期 后 ， 本 基 金将转 换为 上市 开放 式基 金(LOF) 。 在 分级 运作
期起始 日， 即 2012 年 5 月 22 日 ，本 基金 的基 金管 理人对 长盛 同庆 中证800 分级份 额进 行了 份额
折算， 折算 后长 盛同 庆中 证 800 分级 份额 的份 额净 值为人 民 币1.000 元。
根据基 金合 同的 有关 规定 ，本基 金在 分级 运作 期内 的 基金 份额 包括 长盛 同庆 中证 800 分级份
额、长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基金 之稳 健收益 类份 额( 以下 简称 “ 同庆 800A 份额 ”)
以及长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 之积 极收益 类份 额( 以下 简称 “ 同庆 800B 份额 ”)。
本基金 在分 级运 作期 起始 日， 场 内长 盛同 庆中 证800 分级份 额 按 4:6 的比 例分 离成同 庆 800A 份额长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
和同 庆800B 份 额， 各类 基 金份额 的基 金资 产合 并运 作。
长盛同 庆中 证 800 分 级份 额只接 受场 外与 场内 申购 和赎回 ，同 庆 800A 份 额和 同庆 800B 份 额
可单独 在上 市交 易但 不接 受申购 和赎 回。 经深 交所 深证上[2012]137 号 文审 核同意 ， 同 庆 800A 份
额和同 庆800B 份额 于2012 年5 月 31 日 在深 交所 挂 牌交易 。 截 至2012 年 5 月30 日， 长盛 同庆 基
金份额 净值 为 1.013 元 ， 同庆 800A 基 金份 额参 考净 值为 1.002 元 ，同 庆 800B 基金份 额参 考净 值
为 1.020 元 。未 上市 交易 的长盛 同庆 中证 800 分级 份额托 管在 场外 ，基 金份 额持有 人可 通过 跨 系
统转托 管业 务将 其转 至深 交所场 内后 即可 按 照 4:6 的比例 与同 庆 800A 份 额和 同庆 800B 份 额进 行
配对转 换。
在分级运作期内，在自分 级运作期起始日后满一年 和满两年的对应日( 若 该 对应 日 为 非 工 作
日，则顺 延 至 下 一 个 工作日) ，本基金的基金管理 人 将根据基金合同的规 定对 长盛同庆中证 800
分级份 额 、 同 庆800A 份 额 和同 庆 800B 份 额的 基金 份 额进行 份额 折算 ； 此外 ， 若同 庆800B 份 额的
参考净 值跌 至 0.250 元以 下，本 基金 的基 金管 理人 还将根 据基 金合 同的 规定 对长盛 同庆 中 证 800
分级份 额、 同 庆800A 份 额 和同 庆 800B 份 额的 基金 份 额进行 不定 期份 额折 算。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和基金 合 同的有关规定 ，本基金 的 投资范围为本 基
金投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 上市 的股 票( 包 括中小 板、 创业 板及
其他经 中 国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权证 、 债券 、 货币市 场工 具 、 资 产支 持 证券以 及法 律法 规或
中国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 的相关规 定)。 本基金投资 于股票
的资产 占基 金资 产的 比例 为 90% －95% ， 其 中投 资于 中证 800 指 数成 份股 和备 选成份 股的 资产 不 低
于股票 资产 的90% ； 其余 资 产投资 于现 金、 债券 资产 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他证 券品 种，
其中权 证资 产占 基金 资产 净值的 比例 为0-3%， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基 金
资产净 值 的 5% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ： 95 %× 中证 800 指数 收益 率＋ 5 %× 一年 期 银行 定期 存
款利率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛同
庆中 证 800 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 和中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业 实
务操作 编制 。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2013 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 政策 变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期不 存在 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通
知》 、 财政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 于2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
4 、自 2013 年 1 月 1 日起 ，个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入应 纳税 所得 额。
上述所得统一 适用 20% 的 税率计征个人 所得税。 证 券投资基金从 上市公司 取 得的股息红利 所得，长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
按照本 通知 的规 定计 征个 人所得 税。
5 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年5月12 日( 基金 合同 生效日)至2012
年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国元证券 - - 961,513,269.79 10.96%
6.4.8.1.2 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年5月12 日( 基金 合同 生效日)至2012
年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国元证券 - - 58,400,000,000.00 95.27%
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关 联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年5月12 日( 基金 合同 生效日)至2012 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 818,573.21 11.02% 818,573.21 4.49%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费
和经手 费后 的净 额列 示。 债券及 权证 交易 不计 佣金 。
2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信 息
服务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月12 日( 基金 合 同生效 日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,176,527.82 8,761,764.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
312,971.72 105,296.06
注：支付基金 管理人长盛 基金管理有限 公司的 基金 管理费按前一 日基金资产 净值 1.00%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月12 日( 基金 合 同生效 日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,558,836.14 1,927,588.23
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.22% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.22%/ 当年 天数。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本期 及上 年度可 比期 间未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 5 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 158,010,915.49 813,325.72 379,599,145.04 1,624,694.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
000683 远兴能源
2013 年4
月 8 日
重大事项 4.80
2013 年7
月18 日
5.09 447,303 2,395,515.48 2,147,054.40 -
000997 新大陆
2013 年6
月 3 日
重大事项 15.11
2013 年8
月23 日
14.21 169,300 2,350,849.98 2,558,123.00 -
000998 隆平高科 2013 年5 重大事项 20.73 2013 年7 20.50 21,718 437,425.21 450,214.14 - 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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月 3 日 月 8 日
000999 华润三九
2013 年6
月 3 日
重大事项 26.55
2013 年8
月19 日
26.51 167,161 3,614,743.33 4,438,124.55 -
600284 浦东建设
2013 年6
月24 日
重大事项 9.50 - - 212,970 2,190,746.42 2,023,215.00 -
600292 九龙电力
2013 年6
月 5 日
重大事项 19.37
2013 年7
月 1 日
17.50 127,545 2,207,170.05 2,470,546.65 -
600436 片仔癀
2013 年6
月 21 日
公司配股 136.82
2013 年7
月 1 日
118.73 29,602 3,156,991.40 4,050,145.64 -
600547 山东黄金
2013 年4
月 3 日
重大事项 24.30
2013 年7
月 1 日
28.77 247,013 8,418,506.33 6,002,415.90 -
600598 北大荒
2013 年5
月27 日
重大事项 6.74
2013 年7
月19 日
8.35 358,113 2,918,467.42 2,413,681.62 -
600654 飞乐股份
2013 年4
月 8 日
重大事项 4.63
2013 年7
月16 日
5.09 557,865 2,295,900.58 2,582,914.95 -
601886 江河幕墙
2013 年6
月20 日
重大事项 13.22
2013 年7
月16 日
13.78 182,527 2,180,913.14 2,413,006.94 -
601989 中国重工
2013 年5
月17 日
重大事项 3.79 - - 1,954,078 10,900,104.64 7,405,955.62 -
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
（b） 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
2,249,806 ， 899.62 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 20,260,177.69 元， 无属 于第 三 层级的 余额 。 (2012
年12 月31 日： 第一 层 级4,240,073,247.63 元， 第 二层 级 163,330,489.44 元 ，无第 三层 级) 。
（c） 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
（d） 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,270,067,077.31 92.73
其中： 股票 2,270,067,077.31 92.73
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 160,885,546.36 6.57
6 其他各 项资 产 17,195,062.51 0.70
7 合计 2,448,147,686.18 100.00 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 15,587,680.28 0.64
B 采矿业 136,270,218.32 5.58
C 制造业 921,560,492.24 37.73
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
73,311,030.27 3.00
E 建筑业 68,783,710.08 2.82
F 批发和 零售 业 69,343,956.67 2.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 58,133,737.57 2.38
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
62,538,394.44 2.56
J 金融业 584,661,321.09 23.93
K 房地产 业 158,401,175.47 6.48
L 租赁和 商务 服务 业 19,563,608.01 0.80
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,966,903.39 0.12
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 15,873,075.03 0.65
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,994,919.56 0.53
S 综合 28,258,305.48 1.16
合计 2,228,248,527.90 91.22
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,575,952.92 0.06
C 制造业 21,888,571.08 0.90
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
7,450,153.97 0.30
E 建筑业 2,289,576.24 0.09
F 批发和 零售 业 3,477,669.65 0.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
2,667,050.00 0.11
J 金融业 - - 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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K 房地产 业 2,469,575.55 0.10
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 41,818,549.41 1.71
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600016 民生银 行 9,123,006 78,184,161.42 3.20
2 600036 招商银 行 5,227,999 60,644,788.40 2.48
3 000002 万
科Ａ 5,375,960 52,953,206.00 2.17
4 601166 兴业银 行 3,097,626 45,751,936.02 1.87
5 601318 中国平 安 1,206,922 41,952,608.72 1.72
6 601398 工商银 行 9,865,131 39,657,826.62 1.62
7 600000 浦发银 行 4,254,389 35,226,340.92 1.44
8 600519 贵州茅 台 160,398 30,855,763.26 1.26
9 600837 海通证 券 3,271,404 30,685,769.52 1.26
10 601328 交通银 行 7,033,604 28,626,768.28 1.17
注：投资者欲了解本报告期末基金的所有指数投资股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 半年 度报 告正 文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601991 大唐发 电 774,754 3,982,235.56 0.16
2 000963 华东医 药 87,269 3,477,669.65 0.14
3 000027 深圳能 源 689,447 3,467,918.41 0.14
4 600060 海信电 器 304,386 3,162,570.54 0.13
5 600332 广州药 业 79,854 2,735,798.04 0.11 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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注：投资者欲了解本报告期末基金的所有积极投资股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 半年 度报 告正 文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000100 TCL 集团 28,542,763.00 0.62
2 601901 方正证 券 12,516,847.12 0.27
3 600383 金地集 团 12,317,222.11 0.27
4 601168 西部矿 业 11,114,067.80 0.24
5 600642 申能股 份 11,104,746.22 0.24
6 000060 中金岭 南 10,453,239.89 0.23
7 000970 中科三 环 10,331,648.35 0.22
8 002477 雏鹰农 牧 9,891,891.03 0.21
9 600009 上海机 场 8,956,643.59 0.19
10 000581 威孚高 科 8,431,340.64 0.18
11 600252 中恒集 团 8,374,056.98 0.18
12 000709 河北钢 铁 8,090,052.92 0.17
13 600739 辽宁成 大 8,028,659.46 0.17
14 600008 首创股 份 7,862,500.48 0.17
15 002422 科伦药 业 7,780,555.23 0.17
16 600535 天 士 力 7,610,000.00 0.16
17 600690 青岛海 尔 7,520,201.42 0.16
18 000725 京东方 Ａ 7,147,892.00 0.15
19 000503 海虹控 股 7,120,381.81 0.15
20 000024 招商地 产 6,949,043.88 0.15
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002
万
科Ａ 70,150,622.64 1.51
2 600016
民生银 行 65,822,246.99 1.42
3 600036
招商银 行 58,982,713.20 1.27
4 601318
中国平 安 49,037,332.78 1.06 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
5 601166
兴业银 行 42,529,432.54 0.92
6 600000
浦发银 行 37,074,502.25 0.80
7 601398
工商银 行 34,319,822.51 0.74
8 601328
交通银 行 32,366,199.36 0.70
9 600030
中信证 券 30,282,899.87 0.65
10 600837
海通证 券 27,511,274.49 0.59
11 601088
中国神 华 25,443,714.05 0.55
12 601901
方正证 券 24,257,791.60 0.52
13 601288
农业银 行 23,125,899.01 0.50
14 600519
贵州茅 台 22,627,198.74 0.49
15 601601
中国太 保 21,395,778.16 0.46
16 000651
格力电 器 20,877,807.52 0.45
17 600535
天 士 力 20,444,172.14 0.44
18 600383
金地集 团 20,112,116.77 0.43
19 000100
TCL 集团 18,820,464.85 0.41
20 600104
上汽集 团 18,207,103.60 0.39
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,211,453,725.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,225,160,956.12
注： 本项 中7.4.1 、 7.4.2 、 7.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ”
（或“ 卖出股 票收入 ” ） 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
（一） 根据 贵州 茅台 酒股 份有限 公 司 2013 年 2 月 23 日的 公告 显示 ，公 司 于 2013 年 2 月 22
日收到 贵州 物价 局 《行 政 处罚决 定书 》 ， 该决 定书 认 为： 贵州 茅台 酒销 售有 限 公司对 全国 经销 商向
第三人销售茅 台酒的最 低 价格进行限定 ，违反了 《 中华人民共和 国反垄断 法 》第十四条 的规定。
为此， 根据 《 中华 人民 共 和国反 垄断 法》 第四 十六 条、 《中 华人 民共 和国 行政 处罚法 》 第 二十 七条
的规定给予处 罚，限贵 州 茅台酒销售有 限公司自 收 到该决定书之 日起十五 日 内将罚款二 亿四千七
百万元 人民 币上 交国 库。 对此， 本基 金做 出如 下说 明：
1 、对 于白 酒行 业及 贵州 茅 台，本 公 司 研究 员 自 2012 年三季 度以 来一 直给 予风 险提示 ，建 议
中短期 （1 年-2 年） 回避 行业周 期风 险和 政策 风险 ，并有 相关 的研 究报 告。 但基于 更长 期（2 年
以上） ，我 们认 为白 酒板 块 和贵州 茅台 仍有 投资 价值 。
2 、 基于 相关 研究 ， 本基 金 判断 ， 尽 管在 短期 我国 白 酒行业 面临 较多 风险 因素 ， 但 随 着 我国 国
民收入 的提 高、 城镇 化的 快速推 进， 从更 长期 来看 （2 年 以上 ） 白 酒行 业仍 将 继续维 持快 速增 长，
作为国内白酒 行业的龙 头 公司，高端白 酒中的代 表 性企业之一， 贵州茅台 公 司的长期投 资价值会
得到提升，对 于该公司 被 物价部门处罚 的事件， 本 基金经过认真 研究，做 出 如下 判断： 公司对前
期的违法违规 行为进行 了 深刻反思，并 完全接受 物 价部门的处罚 ，并表示 在 未来的经营 中，严格
守法经营，保 持稳健发 展 。因此，我们 审慎地将 贵 州茅台在配置 上作为组 合 的长期性重 要投资品
种。
3 、 今 后 ， 我 们将 继续 加强 与该公 司的 沟通 ， 密切 关 注其制 度建 设与 执行 等公 司基础 性 建 设问
题的合 法合 规性 以及 企业 的经营 状况 。
（二） 根据 中国 平安 股份 有限公 司 2013 年 5 月 22 日发 布的 《关 于平 安证 券 收到中 国证 监
会处罚 事先 告知 书的 公告 》 显示 ， 中 国平 安集 团的 控 股子公 司平 安证 券收 到证 监会的 处罚 通知 书。
中 国 证 监 会 决 定 对 平 安 证 券 给 予 警 告 并 没 收 其 在 万 福 生 科 发 行 上 市 项 目 中 的 业 务 收 入 人 民 币
2,555 万 元， 并处 以人 民 币 5,110 万元 的罚 款， 暂 停其保 荐机 构资 格 3 个 月 。本基 金做 出以 下说长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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明：
1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 ， 寿险 业 务最具 竞争 力 ， 基 本面 良 好。 本公 司研 究
员一直 保持 跟踪 ，并 有相 关的跟 踪报 告。
2 、 基于 相关 研究 ， 本 基金 判断， 旗下 平安 证券 受到 处罚， 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券
业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低， 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% ， 利 润贡献 不 足 5% 。
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
除上述情况外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查，无 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 906,722.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 6,248,729.75
4 应收利 息 60,610.49
5 应收申 购款 9,979,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,195,062.51
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长盛同庆 800A 10,756 72,718.47 418,123,462.00 53.46% 364,036,368.00 46.54%
长盛同庆 800B 13,817 84,912.77 450,470,167.00 38.40% 722,769,579.00 61.60%
长盛同庆中证
800 分级
16,465 56,302.80 765,981,048.21 82.63% 161,044,608.89 17.37%
合计 41,038 70,237.96 1,634,574,677.21 56.71% 1,247,850,555.89 43.29%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2 、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 庆800A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红-个人
分红
87,310,303.00 11.16%
2 中油财 务有 限责 任公 司 75,242,652.00 9.62%
3
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 － 中
国建设 银行
61,219,541.00 7.83%
4 信诚人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 个险 分红 42,065,134.00 5.38%
5
工 银 瑞 信 基 金 公 司 － 农 行 － 中 国 农 业 银 行 离 退
休人员 福利 负债
28,300,982.00 3.62%
6 中银保 险有 限公 司－ 传统 保险产 品 22,905,427.00 2.93%
7
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统 － 普
通保险 产品
21,415,898.00 2.74%
8 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 20,283,998.00 2.59%
9 全国社 保基 金四 零二 组合 19,340,977.00 2.47%
10 上海真 爱梦 想公 益基 金会 15,223,115.00 1.95%
长盛同 庆800B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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1 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-分红 147,156,244.00 12.54%
2
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红-个人
分红
131,465,454.00 11.21%
3 信诚人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 个险 分红 63,097,700.00 5.38%
4 中国人 寿再 保险 股份 有限 公司 26,610,969.00 2.27%
5 西南证 券股 份有 限公 司 20,063,620.00 1.71%
6 魏小艳 15,588,296.00 1.33%
7 赵云平 14,736,185.00 1.26%
8 程冰 13,332,732.00 1.14%
9 上海盛 筑投 资咨 询有 限公 司 12,500,000.00 1.07%
10 张明明 10,630,072.00 0.91%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2 、 对 于长 盛同 庆800A 、 长 盛同 庆800B 前 十名 持有 人 持有份 额比 例的 分母 采用 各自级 别的 份
额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总
份额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
长盛同 庆800A - -
长盛同 庆800B - -
长盛同 庆中 证800 分级 - -
合计 - -
注：1、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属
分级基 金份 额的 合计 数。
2 、本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责 人持有本基金份额总量的 数量区间为 0
万份。
3 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 万份 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛同 庆800A 长盛同 庆800B
长盛同 庆中 证 800
分级
基金合 同生 效日 （2012 年 5 月
12 日 ）基 金份 额总 额
- - 14,686,733,239.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,329,886,232.00 1,994,829,349.00 1,534,679,879.26
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 728,735,288.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 2,788,487,062.15 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -547,726,402.00 -821,589,603.00 1,452,097,551.28
本报告 期期 末基 金份 额总 额 782,159,830.00 1,173,239,746.00 927,025,657.10
注：1 、拆 分变 动份 额为 本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换及 基金 折算 变动 份额 。
2 、依 照本 基金 合同 的规 定 ，本基 金 于2013 年5 月21 日进 行了 份额 折算 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理 人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本基金 管理 人 于2013 年3 月15 日发 布关 于调 整基 金 经理的 公告， 公司 决定 解 聘王宁 担任 本
基金经 理， 王超 继续 担任 本基金 经理 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金托管 人的 基 金托管 部门 未发 生重 大人 事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券
1 1,217,065,040.13 27.50% 1,108,011.53 27.69%
-
东北证券
1 732,455,972.02 16.55% 648,960.87 16.22%
-
中航证券
1 498,114,605.72 11.25% 449,347.22 11.23%
-
光大证券
1 439,553,845.43 9.93% 397,341.21 9.93%
-
国泰君安
1 431,882,354.61 9.76% 393,185.92 9.82%
-
银河证券
1 367,637,011.57 8.31% 333,662.97 8.34%
-
长江证券
1 327,250,228.98 7.39% 297,411.87 7.43%
-
中金证券
1 217,908,287.47 4.92% 198,384.67 4.96%
-
民生证券
1 136,905,439.46 3.09% 124,638.26 3.11%
-
中投证券
1 56,912,207.01 1.29% 51,187.29 1.28%
-
联合证券
1 652,634.94 0.01% - -
-
国元证 券
1
- - - - -
兴业证券
1
- - - - -
红塔证券
1
- - - - -
招商证券
1
- - - - -
申银万国
1
- - - - -
中信证券
1
- - - - -
国信证券
1
- - - - -
东兴证券
1
- - - - -
东方证券
1
- - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券
8,003,000.00 48.45%
- - - -
东北证券
- -
- - - -
中航证券
- -
- - - -
光大证券
- -
- - - - 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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国泰君安
- -
- - - -
银河证券
8,515,309.10 51.55%
- - - -
长江证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告等， 并 能根据基金 投 资的特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。
（2） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交
易的需 要， 并能 为本 公司 基金提 供全 面的 信息 服务 。
2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2） 研 究机 构的 研 究 报告 需要有 一定 的试 用期 。 试 用 期视服 务情 况和 研究 服务 评价结 果而 定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对
研究机 构进 行综 合评 价；
（4） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司
与研究 机构 签定 《研 究服 务协议 》 、 《 券商 交易 单元 租用协 议 》 ， 并 办理 基金 专 用交易 单元 租用 手续 。长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告摘要
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评价结 果如 不符 合条 件则 终止试 用；
（5） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机
构的服 务不 能满 足要 求， 或签约 机构 违规 受到 国家 有关部 门的 处罚 ， 本 公司 有权终 止签 署的 协议 ，
并撤销 租用 的交 易单 元；
（6） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
