长盛同庆中证 800 指 数分 级 证 券 投 资 基 金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月29 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 11
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 12
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） ............................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 14
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 49
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 49
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 49
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 50
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................... 50
7.10 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 52
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................................... 52 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 53
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 54
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 54
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 55
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 57
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 59
11.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 59
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 59
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 59
长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 庆中 证800 指 数分 级证券 投资 基金
基金简 称 长盛同 庆中 证800 分级 （ 场内简 称： 长盛 同庆 ）
基金主 代码 160806
交易代 码 160806
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年5 月12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,882,425,233.10 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年5 月31 日
下属分 级基 金的 基金 简称
长盛同 庆800A （ 场内
简称： 同 庆800A ）
长盛同庆 800B （ 场 内
简称： 同 庆 800B ）
长 盛 同 庆 中 证 800
分级 （ 场 内 简 称 ：
长盛同 庆）
下属分 级基 金的 交易 代码 150098 150099 160806
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
782,159,830.00 份 1,173,239,746.00 份 927,025,657.10 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金运用 指数化 投资方 式，通过严 格的投 资纪律 约束和数量 化风
险管理手段 ，力争 将本基 金的净值增 长率与 业绩比 较基准之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制 在 4% 以
内，以 实现 对中 证800 指 数的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金原则 上采用 抽样复 制指数的投 资策略 ，综合 考虑标的指 数样
本中个股的 自由流 通市值 规模、流动 性、行 业代表 性、波动性 与标
的指数整体 的相关 性，通 过抽样方式 构建基 金股票 投资组合， 并优
化确定投资 组合中 的个股 权重，以实 现基金 净值增 长率与业绩 比较
基准之 间的 日平 均跟 踪误 差小 于 0.35% ， 且年 化跟 踪误差 小 于 4% 的
投资目 标。
当预期成份 股发生 调整， 成份股发生 配股、 增发、 分红等行为 ，以
及因基 金的 申购 和赎 回对 本基金 跟踪 中 证 800 指 数 的效果 可能 带来
影响，导致 无法有 效复制 和跟踪标的 指数时 ，基金 管理人可以 根据
市场情况， 采取合 理措施 ，在 合理期 限内进 行适当 的处理和调 整，
以力争使跟 踪误差 控制在 限定的范围 之内。 本基金 将在基金合 同生
效3 个 月内 使投 资组 合比 例达到 基金 合同 的相 关规 定。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 指数 收益 率 ＋ 5%× 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后 ）
风险收 益特 征
本基金为抽 样复制 指数的 股票型基金 ，具有 高风险 、高预期收 益的
特征，其预 期风险 和预期 收益高于货 币市场 基金、 债券型基金 和混长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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合型基 金。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 庆800A ： 低风
险、收 益相 对稳 定。
长盛同 庆 800B ： 获取
杠杆收 益， 风险 和预
期收益 均高 于长 盛同
庆中证 800 分 级 份
额。
长盛同 庆中 证 800 分
级：高 风险 、高 预期
收益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地 址
深圳市福田区福中三路 1006
号诺德 中心 八 楼GH 单元
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市海淀区北太 平庄路 18
号城建 大 厦A 座20-22 层
北京市西城区闹市口大街 1
号院1 号楼
邮政编 码 100088 100033
法定代 表人 凤良志 王洪章
注： 基 金管 理人 的注 册地 址 于2013 年7 月5 日 变更 为 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺德 金融 中
心主 楼10D 。该 事项 公司 已于 2013 年7 月 12 日进 行公告 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 、 《 证券 日报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 234,158,174.42
本期利 润 -113,134,441.02 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0342
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.73%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -734,582,082.59
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2548
期末基 金资 产净 值 2,442,818,905.50
期末基 金份 额净 值 0.847
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -12.63%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数。表 中的 “期末 ” 均指 本报告 期最 后一 日， 即 6 月30 日。
4 、 本 基金 由长 盛同 庆可 分 离交易 股票 型证 券投 资基 金转型 而来 ， 基金 转型 日 （即 基金 合同 生
效日） 为2012 年5 月12 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.18% 1.73% -14.87% 1.76% 0.69% -0.03%
过去三 个月 -9.11% 1.34% -9.90% 1.37% 0.79% -0.03%
过去六 个月 -8.73% 1.38% -9.56% 1.39% 0.83% -0.01%
过去一 年 -9.30% 1.28% -9.00% 1.30% -0.30% -0.02%
自基金转型
日起至 今
-12.63% 1.23% -14.72% 1.27% 2.09% -0.04%
注：本基金业绩 比较基准 ＝ 95%×中证 800 指数收 益率＋ 5%× 一年期银行 定 期存款利率（ 税
后） 。
基准指 数： 中 证800 指数 。
本基金 的 业 绩比 较基 准中 证 800 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和 再
平 衡 过 程 请 参 见 中 证 800 指 数 指 数 编 制 细 则 （ 网 址 为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do）。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符合 基
金合同 要求 ，业 绩比 较基 准中中 证 800 指 数、 一年 期银行 定期 存款 每日 按 照 95%、5% 的 比例 采取
再平衡 ，再 用连 锁计 算的 方式得 到基 准指 数的 时间 序列。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本 基金 由长 盛同 庆 可分离 交易 股票 型证 券投 资基金 转型 而来 ， 基金 转 型日 （即 基金 合
同生效 日） 为2012 年5 月 12 日。
2 、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 3 个 月内 使基金 的投 资 组
合比例符合基 金合同的 约 定。建仓期结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同第十七
条 （三） 投资 范围、 （九） 投资禁 止行 为与 限制 的有 关约定 。 截 止报 告日 ， 本 基金的 各项 资产 配置
比例符 合基 金合 同约 定。
长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设在北京 ，并在北 京 、上海、郑州 、杭州、 成 都设有分公司 。目前， 公 司股东及其 出资比例
为：国元证券 股份有限 公 司（ 以下简称 “国元证 券 ”）占注册资 本的 41% ， 新加坡星展银 行有限
公司占 注册 资本 的33% ， 安 徽省信 用担 保集 团有 限公 司占注 册资 本 的 13% ， 安 徽 省投资 集团 控股 有
限公司占注册 资本的 13% 。公司获得首 批全国社 保 基金、合格境 内机构投 资 者和特 定客户 资产管
理业务 资格 。 截至2013 年6 月 30 日 ， 基 金管 理人 共 管理两 只封 闭式 基金 、 二 十七只 开放 式基 金，
并管理 多个 全国 社保 基金 组合和 专户 产品 。 公 司同 时 兼任境 外QFII 基金 和专 户 理财产 品的 投资 顾
问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证 券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛
同瑞中证
200 指 数 分
级 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同
辉深证 100
等 权 重 指 数
分 级 证 券 投
资 基 金 基 金
经理。
2012 年 7 月
20 日
- 6 年
男，1981 年 9 月出 生， 中 国
国籍。中央财经大学 硕士 ，
金融风 险管 理师(FRM) 。 2007
年 7 月加 入长 盛基 金管 理 有
限公司，曾任金融工 程与 量
化投资部金融工程研 究员 ，
从事数量化投资策略 研究 和
投资组合风险管理工 作。 现
任长盛 同瑞 中 证 200 指数分
级证券投资基金基金 经理 ，
长盛同 庆中 证 800 指数 分 级
证券投资基金（本基 金） 基
金经理，长盛同辉深证 100
等权重指数分级证券 投资 基
金基金 经理 。
王志远
本 基 金 基 金
经 理 助 理 ，
金 融 工 程 研
究员。
2013 年2 月7
日
- 4 年
男，1982 年 7 月出 生， 中 国
国籍。 毕业 于香 港科 技大 学 ，
获硕士 学位 。2009 年 11 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司，现任金融工程研 究员 ，长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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长盛同 庆中 证 800 指数 分 级
证券投资基金（本基 金） 基
金经理 助理 。
王宁
本 基 金 基 金
经 理 （ 已 离
任） ， 长盛 同
智 优 势 成 长
混 合 型 证 券
投资基金
（LOF ）基金
经 理 ， 公 司
总经理助
理 ， 权 益 投
资部总 监。
2012 年 5 月
12 日
2013 年 3
月 14 日
15 年
男，1971 年 10 月 出生 ， 中
国国籍。毕业于北京 大学 光
华管理学院，EMBA。 历任 华
夏基金管理有限公司 基金 经
理助理，兴业基金经 理等 职
务。2005 年8 月加 盟长 盛 基
金管理有限公司，先 后任 基
金经理助理、长盛动 态精 选
基金基金经理等职务 。现 任
公司总经理助理，权 益投 资
部总监，长盛同智优 势成 长
混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
基金经理。曾任本基 金基 金
经理， 目前 已离 任。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2 、“ 证券 从业 年限 ”中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《长 盛同 庆中 证
800 指数分 级证券投 资基 金基金合同》 和其他有 关 法律法规、监 管部门的 相 关规定，依照 诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制投资风险 的基础上 ， 为基金份额 持有人谋
求最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个 环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公 司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.847 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-8.73% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-9.56% 。 报告 期内 ， 本 基金 日均 跟 踪偏离 度绝 对值 为 0.07% ， 控制 在 0.35% 之 内；
年化跟 踪误 差 为1.38% ， 控制 在 4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2 季度经济复 苏程度弱 于 预期，海外市 场对量化 宽 松政策退出时 点的猜测 ， 以及国内金融 体
系的去 杠杆 化行 动使 得 2 季度市 场出 现了 大幅 度下 跌。投 资者 对于 经济 转型 的期望 使得 新兴 产 业
表现相对抗跌 ，低估值 的 传统周期性行 业和金融 行 业成为主要的 下跌动力 。 新经济与旧 经济品种
之间的 估值 差不 断创 新高 。
下半年 的宏 观经 济走 势将 大概率 维 持 L 型 走势 ，但 是不排 除由 于去 杠杆 引发 的短期 经济 迅 速
下滑，结构性 财政刺激 政 策预期可能会 对权重周 期 性品种产生脉 冲性影响 。 基于转型预 期而形成长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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的成长股泡沫 将在中报 业 绩披露时迎来 检验，届 时 少数业绩能够 持续增长 的 品种将 会继 续维持强
势，而大部分 高估值概 念 性品种将因为 缺少业绩 支 撑而被市场资 金抛弃， 与 之相反，传 统行业中
能够维持业绩 持续增长 ， 盈利能力稳定 ，现金流 良 好，财务杠杆 较低的医 药 、消费等品 种，将会
重新获 得资 金的 青睐 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相 关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副 组长） 、权 益投资
部、金融工程 与量化投 资 部、研究部、 监察稽核 部 、业务运营部 等部门负 责 人组成的基 金估值小
组，负责研究 、指导并 执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验， 具备基金
估值运 作、 行业 研究 、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成 一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定及本 基 金基金合同第 二十一节 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，在 本基 金分 级运作 期内 ，本 基金 （包 括长盛 同 庆 800A 、 长盛 同 庆 800B 和长 盛同 庆
中证800 分 级基 金份 额） 不进行 收益 分配 。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损 害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产 ：
银行存 款 6.4.7.1 158,010,915.49 220,448,885.81
结算备 付金
2,874,630.87 6,170,287.74
存出保 证金
906,722.27 1,750,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,270,067,077.31 4,403,403,737.07
其中： 股票 投资
2,270,067,077.31 4,403,403,737.07
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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应收证 券清 算款
- 68,167,190.91
应收利 息 6.4.7.5 60,610.49 49,351.96
应收股 利
6,248,729.75 -
应收申 购款
9,979,000.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,448,147,686.18 4,699,989,453.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
98,092.18 47,362,478.65
应付管 理人 报酬
2,183,139.19 3,750,203.47
应付托 管费
480,290.62 825,044.78
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,271,555.64 4,267,297.63
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,295,703.05 2,898,222.00
负债合 计
5,328,780.68 59,103,246.53
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,177,400,988.09 5,508,682,489.79
未分配 利润 6.4.7.10 -734,582,082.59 -867,796,282.83
所有者 权益 合计
2,442,818,905.50 4,640,886,206.96
负债和 所有 者权 益总 计
2,448,147,686.18 4,699,989,453.49
注： 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.847 元 ， 基 金份 额总 额2,882,425,233.10
份 ， 其 中 长 盛 同 庆 800A 基 金 份 额 为 782,159,830.00 份 ； 长 盛 同 庆 800B 基 金 份 额 为
1,173,239,746.00 份； 长 盛同庆 中 证 800 分级 基金 份额 为 927,025,657.10 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 5 月 12 日(基
金合同生效日)至2012长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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年6 月 30 日
一、收入
-85,304,252.86 -175,429,842.74
1.利息 收入
884,731.14 8,180,714.81
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 882,100.02 2,428,660.06
债券利 息收 入
2,631.12 1,270.85
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 5,750,783.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列）
257,652,644.81 29,786,822.61
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 227,663,186.38 -11,051,351.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 509,677.98 492,762.25
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 29,479,780.45 40,345,411.49
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
6.4.7.16
-347,292,615.44 -224,009,235.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17
3,450,986.63 10,611,855.27
减： 二、费用
27,830,188.16 22,045,773.91
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 16,176,527.82 8,761,764.77
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,558,836.14 1,927,588.23
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 7,760,380.41 11,274,894.75
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 334,443.79 81,526.16
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-113,134,441.02 -197,475,616.65
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-113,134,441.02 -197,475,616.65
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -113,134,441.02 -113,134,441.02
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-2,331,281,501.70 246,348,641.26 -2,084,932,860.44
其中：1. 基 金申 购款 825,972,248.18 -120,747,979.39 705,224,268.79
2. 基金 赎回 款 -3,157,253,749.88 367,096,620.65 -2,790,157,129.23
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
3,177,400,988.09 -734,582,082.59 2,442,818,905.50
项目
上年度可比期间
2012 年5 月 12 日(基金合同生效日)至2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
14,686,733,239.06 -1,761,504,832.04 12,925,228,407.02
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -197,475,616.65 -197,475,616.65
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-8,744,486,651.81 1,052,337,070.77 -7,692,149,581.04
其中：1. 基 金申 购款 959,924,211.08 -115,308,248.53 844,615,962.55
2. 基金 赎回 款 -9,704,410,862.89 1,167,645,319.30 -8,536,765,543.59
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
5,942,246,587.25 -906,643,377.92 5,035,603,209.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同庆中证 800 指 数 分级 证 券 投 资 基 金 是根据长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
(以下 简称 “长 盛同 庆封 闭 基金”) 基 金份 额持 有人 大 会 2012 年 4 月 10 日 决议 通过的 《关 于长 盛
同庆可分离 交易股票 型证 券投资基金 转型有关 事项 的议案》 ，经 中国证券 监督 管理委员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可字[2012]549 号 《 关于 核 准长盛 同庆 可分 离交 易股 票型证 券投 资基 金
基金份 额持 有人 大会 决议 的批复 》, 由原 基金 长盛 同 庆封闭 基金 转型 而来 。 原 基金长 盛同 庆封 闭基
金为契约型封闭式基金， 于深圳证券交易所( 以 下 简称 “ 深交所”) 交 易 上 市，存 续 期限至 2012
年 5 月 11 日止 。根 据深 交 所 《终 止上 市通 知书 》( 深 证上[2012]116 号)的 同意 ，自 2012 年 5 月
14 日 起， 原基 金长 盛同庆 封闭基 金终 止上 市， 并更 名为长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基 金
(以下 简称 “本 基金 ”)， 《 长盛同 庆可 分离 交易 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 失 效的 同时 《长 盛
同庆中 证 800 指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》生 效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定 。
本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
原长盛 同庆 封闭 于基 金合 同失效 前经 审计 的基 金资 产净值 为 12,925,228,407.02 元 ，已 于本
基金的 基金 合同 生效 日全 部转为 本基 金的 基金 资产 净值。 此外 ，根 据《 长盛 同庆中 证 800 指数分
级证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《长 盛同 庆可 分离 交易 股 票型证 券投 资基 金封 闭期 到期同 庆 A 、 同 庆B
停止转托管业 务并进行 基 金份额转换的 公告》和 《 长盛同庆可分 离交易股 票 型证券投资 基金封闭
期到期 基金 份额 转换 结果 的公告 》的 规定 ，本 基金 的基金 管理 人 于 2012 年 5 月 14 日 对原 长盛 同
庆封闭 之同 庆 A 和 同庆 B 份额进 行了 基金 份额 转换 ，将原 长盛 同庆 封闭 之同 庆 A 和同 庆 B 份额折
算为长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基金 之基 础份额(以 下简 称 “ 长盛 同 庆中证 800 分 级份
额”) ，并 于2012 年5 月14 日 进行 了变 更登 记。
根据《 长盛 同庆 中证 800 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》和 《长 盛同 庆中 证 800 指数 分 级
证券投 资基 金进 入分 级运 作期份 额折 算及 分拆 的公 告》的 规定 ，本 基金 自 2012 年 5 月 22 起进 入
分级运 作期 ， 为期 三年 ； 分级运 作期 到期 后 ， 本 基 金将转 换为 上市 开放 式基 金(LOF) 。 在 分级 运作
期起始 日， 即 2012 年 5 月 22 日 ，本 基金 的基 金管 理人对 长盛 同庆 中证800 分级份 额进 行了 份额
折算， 折算 后长 盛同 庆中 证 800 分级 份额 的份 额净 值为人 民 币1.000 元。
根据基 金合 同的 有关 规定 ，本基 金在 分级 运作 期内 的基金 份额 包括 长盛 同庆 中证 800 分级份
额、长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基金 之稳 健收益 类份 额( 以下 简称 “ 同庆 800A 份额 ”)长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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以及长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 之积 极收益 类份 额( 以下 简称 “ 同庆 800B 份额 ”)。
本基金 在分 级运 作期 起始 日， 场 内长 盛同 庆中 证800 分级份 额 按 4:6 的比 例分 离成同 庆 800A 份额
和同 庆800B 份 额， 各类 基 金份额 的基 金资 产合 并运 作。
长盛同 庆中 证 800 分 级份 额只接 受场 外与 场内 申购 和赎回 ，同 庆 800A 份 额和 同庆 800B 份 额
可单独 在上 市交 易但 不接 受申购 和赎 回。 经深 交所 深 证上[2012]137 号 文审 核同意 ， 同 庆 800A 份
额和同 庆800B 份额 于2012 年5 月 31 日 在深 交所 挂 牌交易 。 截 至2012 年 5 月30 日， 长盛 同庆 基
金份额 净值 为 1.013 元 ， 同庆 800A 基 金份 额参 考净 值为 1.002 元 ，同 庆 800B 基金份 额参 考净 值
为 1.020 元 。未 上市 交易 的长盛 同庆 中证 800 分级 份额托 管在 场外 ，基 金份 额持有 人可 通过 跨 系
统转托 管业 务将 其转 至深 交所场 内后 即可 按 照 4:6 的比例 与同 庆 800A 份 额和 同庆 800B 份 额进 行
配对转 换。
在分级运作期内，在自分 级运作期起始日后满一年 和满两年的对应日( 若 该 对应 日 为 非工作
日，则顺延至下一个工 作 日) ，本基金的基金管理 人 将根据基金合同的规 定对 长盛同庆中证 800
分级份 额 、 同 庆800A 份 额 和同 庆 800B 份 额的 基金 份 额进行 份额 折算 ； 此外 ， 若同 庆800B 份 额的
参考净 值跌 至 0.250 元以 下，本 基金 的基 金管 理人 还将根 据基 金合 同的 规定 对长盛 同庆 中 证 800
分级份 额、 同 庆800A 份 额 和同 庆 800B 份 额的 基金 份 额进行 不定 期份 额折 算。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和基金 合 同的有关规定 ，本基金 的 投资范围为本 基
金投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 上市 的股 票( 包 括中小 板、 创 业 板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权证 、 债券 、 货币市 场工 具 、 资 产支 持 证券以 及法 律法 规或
中国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 的相关规 定)。 本基金投资 于股票
的资产 占基 金资 产的 比例 为 90% －95% ， 其 中投 资于 中证 800 指 数成 份股 和备 选成份 股的 资产 不 低
于股票 资产 的90% ； 其余 资 产投资 于现 金、 债券 资产 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他证 券品 种，
其中权 证资 产占 基金 资产 净值的 比例 为0-3%， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基 金
资产净 值 的 5% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ： 95 %× 中证 800 指数 收益 率＋ 5 %× 一年期 银行 定期 存
款利率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛同
庆中 证 800 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 和中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业 实长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2013 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 政策 变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期不 存在 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通
知》 、 财政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 于2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、以 发行 基 金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
4 、自 2013 年 1 月 1 日起 ，个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入应 纳税 所得 额。长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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上述所得统一 适用 20% 的 税率计征个人 所得税。 证 券投资基金从 上市公司 取 得的股息红利 所得，
按照本 通知 的规 定计 征个 人所得 税。
5 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 158,010,915.49
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 158,010,915.49
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,519,050,944.91 2,270,067,077.31 -248,983,867.60
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,519,050,944.91 2,270,067,077.31 -248,983,867.60
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 28,680.43 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,164.24
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 30,398.62
其他 367.20
合计 60,610.49
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,271,555.64
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,271,555.64
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00
应付赎 回费 289.12
其他 4,914.00
预提费 用 290,499.93
合计 1,295,703.05
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,859,395,460.26 5,508,682,489.79
本期申 购 716,784,390.51 812,800,727.32
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -2,665,049,517.85 -3,021,158,398.90
2013 年5 月21 日 基 金拆 分/份
额折算 前
2,911,130,332.92 3,300,324,818.21
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 82,781,546.28 -
本期申 购 11,950,898.20 13,171,520.86 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填 列) -123,437,544.30 -136,095,350.98
本期末 2,882,425,233.10 3,177,400,988.09
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2 、 根据 《 长盛 同庆 中证 800 指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 和 《长 盛同 庆中 证 800 指数
分级证券投资 基金基金 份 额折算公告》 的有关规 定 ，本基金的基 金管理人 长 盛基金管理 有限公司
确定 2013 年 5 月 21 日 为 份额折 算基 准日 ，对 长盛 同庆中 证 800 分级 的场 外 份额、 场内 份额 以及
长盛同 庆 A 份额 实施 定期 份额折 算。 折算 结果 请阅 读登载 于 http://www.csfunds.com.cn 网站 的
《关于 长盛 同庆 中证800 指数分 级证 券投 资基 金定 期份额 折算 结果 及同庆800A 份额恢 复交 易的 公
告》
3 、 截 至2013 年6 月30 日 止， 本 基金 于深 交所 上市 的基金 份额 为1,955,399,576.00 份( 其中
长盛同 庆A 份额 782,159,830.00 份， 长盛 同 庆B 基 金份 额 1,173,239,746.00 份)； 本基 金于 场内
未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 为 45,984,242.00 份 ， 托 管 在 场 外 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 为
881,041,415.10 份， 均为 长盛同 庆中 证 800 分 级份 额。 场 内的 基金 份额 登记 在 证券登 记结 算系 统 ，
场外的基金份 额登记在 注 册登记系统， 按基金份 额 净值申购或赎 回。通过 跨 系统转登记 可实现基
金份额 在两 个系 统之 间的 转 换。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -984,331,279.61 116,534,996.78 -867,796,282.83
本期利 润 234,158,174.42 -347,292,615.44 -113,134,441.02
本期基金份额交易
产生的 变动 数
380,082,638.02 -133,733,996.76 246,348,641.26
其中： 基金 申购 款 -112,325,161.68 -8,422,817.71 -120,747,979.39
基金赎 回款 492,407,799.70 -125,311,179.05 367,096,620.65
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -370,090,467.17 -364,491,615.42 -734,582,082.59
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 813,325.72
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 31,593.21
其他 37,181.09
合计 882,100.02 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,225,160,956.12
减：卖 出股 票成 本总 额 2,997,497,769.74
买卖股 票差 价收 入 227,663,186.38
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 8,515,309.10
减： 卖出 债券 （债 转股 及 债券到 期兑 付 ） 成 本总
额
8,003,000.00
减：应 收利 息总 额 2,631.12
债券投 资收 益 509,677.98
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 29,479,780.45
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 29,479,780.45
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -347,292,615.44
—— 股 票投 资 -347,292,615.44
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -347,292,615.44 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 3,449,214.46
其它 1,772.17
合计 3,450,986.63
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
7,760,380.41
银行间 市场 交易 费用
-
合计
7,760,380.41
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 102,223.23
信息披 露费 178,523.92
深交所 上市 年费 29,752.78
银行划 款费 用 14,943.86
账户维 护费 9,000.00
合计 334,443.79
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披 露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一 般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年5月12 日( 基金 合同 生效日)至2012
年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国元证券 - - 961,513,269.79 10.96%
6.4.10.1.2 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年5月12 日( 基金 合同 生效日)至2012
年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国元证券 - - 58,400,000,000.00 95.27%
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年5月12 日( 基金 合同 生效日)至2012 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 818,573.21 11.02% 818,573.21 4.49% 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费
和经手 费后 的净 额列 示。 债券及 权证 交易 不计 佣金 。
2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信 息
服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月12 日( 基金 合 同生效 日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,176,527.82 8,761,764.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
312,971.72 105,296.06
注：支付基金 管理人长盛 基金管理有限 公司的基金 管理费按前一 日基金资产 净值 1.00%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月12 日( 基金 合 同生效 日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,558,836.14 1,927,588.23
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.22% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.22%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本 基金 本期 及上 年 度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本期 及上 年度可 比期 间未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 5 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 158,010,915.49 813,325.72 379,599,145.04 1,624,694.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证 券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
000683 远兴能源
2013 年4
月 8 日
重大事项 4.80
2013 年7
月18 日
5.09 447,303 2,395,515.48 2,147,054.40 -
000997 新大陆
2013 年6
月 3 日
重大事项 15.11
2013 年8
月23 日
14.21 169,300 2,350,849.98 2,558,123.00 -
000998 隆平高科
2013 年5
月 3 日
重大事项 20.73
2013 年7
月 8 日
20.50 21,718 437,425.21 450,214.14 -
000999 华润三九
2013 年6
月 3 日
重大事项 26.55
2013 年8
月19 日
26.51 167,161 3,614,743.33 4,438,124.55 -
600284 浦东建设
2013 年6
月24 日
重大事项 9.50 - - 212,970 2,190,746.42 2,023,215.00 - 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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600292 九龙电力
2013 年6
月 5 日
重大事项 19.37
2013 年7
月 1 日
17.50 127,545 2,207,170.05 2,470,546.65 -
600436 片仔癀
2013 年6
月 21 日
公司配股 136.82
2013 年7
月 1 日
118.73 29,602 3,156,991.40 4,050,145.64 -
600547 山东黄金
2013 年4
月 3 日
重大事项 24.30
2013 年7
月 1 日
28.77 247,013 8,418,506.33 6,002,415.90 -
600598 北大荒
2013 年5
月27 日
重大事项 6.74
2013 年7
月19 日
8.35 358,113 2,918,467.42 2,413,681.62 -
600654 飞乐股份
2013 年4
月 8 日
重大事项 4.63
2013 年7
月16 日
5.09 557,865 2,295,900.58 2,582,914.95 -
601886 江河幕墙
2013 年6
月20 日
重大事项 13.22
2013 年7
月16 日
13.78 182,527 2,180,913.14 2,413,006.94 -
601989 中国重工
2013 年5
月17 日
重大事项 3.79 - - 1,954,078 10,900,104.64 7,405,955.62 -
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为被动 式指数基 金 ，原则上采用 复制指数 投 资策略，按照 个股在基 准 指数中的基准 权
重构建股票组 合，并根 据 基准指数成份 股及其权 重 的变动而进行 相应调整 ， 以复制和跟 踪基准指
数。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 28 页 共 59 页
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进 行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任 ，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信 用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2013 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券 ，因 此不 存在 重大 信用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 29 页 共 59 页
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10%，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ， 因 此除 附 注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，其 余均 可以 合理 的价 格适时 变现 。
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资 产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
158,010,915.49 - - - 158,010,915.49
结算备 付金
2,874,630.87 - - - 2,874,630.87
存出保 证金
906,722.27 - - - 906,722.27
交易性 金融 资产
- - - 2,270,067,077.31 2,270,067,077.31
应收利 息
- - - 60,610.49 60,610.49
应收股 利
- - - 6,248,729.75 6,248,729.75
应收申 购款
9,979,000.00 - - - 9,979,000.00
资产总 计 171,771,268.63 - - 2,276,376,417.55 2,448,147,686.18
负债
长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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应付赎 回款 - - - 98,092.18 98,092.18
应付管 理人 报酬 - - - 2,183,139.19 2,183,139.19
应付托 管费 - - - 480,290.62 480,290.62
应付交 易费 用 - - - 1,271,555.64 1,271,555.64
其他负 债 - - - 1,295,703.05 1,295,703.05
负债总 计 - - - 5,328,780.68 5,328,780.68
利率敏 感度 缺口 171,771,268.63 - - 2,271,047,636.87 2,442,818,905.50
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 220,448,885.81 - - - 220,448,885.81
结算备 付金 6,170,287.74 - - - 6,170,287.74
存出保 证金 - - - 1,750,000.00 1,750,000.00
交易性 金融 资产 - - - 4,403,403,737.07 4,403,403,737.07
应收证 券清 算款 - - - 68,167,190.91 68,167,190.91
应收利 息 - - - 49,351.96 49,351.96
资产总 计 226,619,173.55 - - 4,473,370,279.94 4,699,989,453.49
负债
应付赎 回款 - - - 47,362,478.65 47,362,478.65
应付管 理人 报酬 - - - 3,750,203.47 3,750,203.47
应付托 管费 - - - 825,044.78 825,044.78
应付交 易费 用 - - - 4,267,297.63 4,267,297.63
其他负 债 - - - 2,898,222.00 2,898,222.00
负债总 计 - - - 59,103,246.53 59,103,246.53
利率敏 感度 缺口 226,619,173.55 - - 4,414,267,033.41 4,640,886,206.96
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2013 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基 金
资产净 值无 重大 影响 。 （2012 年 12 月31 日： 同）
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生 波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 31 页 共 59 页
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中，以 复制 、跟 踪中 证 800 指数 为原 则，
进行指 数化 长期 投资 ， 综 合考虑 标的 指数 样本 中个 股的自 由流 通市 值规 模 、 流动性 、 行业 代表 性、
波动性与标的 指数整体 的 相关性，通过 抽样方式 构 建基金 股票投 资组合， 并 优化确定投 资组合中
的个股 权重 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票的资 产 占基金资产的 比
例为 90% －95% ， 其中 投资 于中证 800 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产不 低于 股票资 产的 90%；其
余资产投资于 现金、债 券 资产及中国证 监会允许 基 金投资的其他 证券品种 ， 其中权证资 产占基金
资产净 值的 比例 为0-3%， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5%。 此外 ，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所 持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,270,067,077.31 92.93 4,403,403,737.07 94.88
其他 - - - -
合计 2,270,067,077.31 92.93 4,403,403,737.07 94.88
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 120,422,050.06 -
业绩比 较基 准下 降 5% -120,422,050.06 -
于2012 年12 月31 日， 本 基金运 营 不 满一 年， 无足 够历史 数据 分析 其他 价格 风险敏 感性 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 32 页 共 59 页
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到 的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
（b） 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
2,249,806 ， 899.62 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 20,260,177.69 元， 无属 于第 三 层级的 余额 。 (2012
年12 月31 日： 第一 层 级4,240,073,247.63 元， 第 二层 级 163,330,489.44 元 ，无第 三层 级) 。
（c） 公允 价值 所属 层 级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
（d） 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,270,067,077.31 92.73
其中： 股票 2,270,067,077.31 92.73
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 160,885,546.36 6.57
6 其他各 项资 产 17,195,062.51 0.70
7 合计 2,448,147,686.18 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 15,587,680.28 0.64
B 采矿业 136,270,218.32 5.58
C 制造业 921,560,492.24 37.73
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
73,311,030.27 3.00
E 建筑业 68,783,710.08 2.82
F 批发和 零售 业 69,343,956.67 2.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 58,133,737.57 2.38
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
62,538,394.44 2.56
J 金融业 584,661,321.09 23.93
K 房地产 业 158,401,175.47 6.48
L 租赁和 商务 服务 业 19,563,608.01 0.80
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,966,903.39 0.12
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 15,873,075.03 0.65
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 12,994,919.56 0.53
S 综合 28,258,305.48 1.16
合计 2,228,248,527.90 91.22
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,575,952.92 0.06
C 制造业 21,888,571.08 0.90
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
7,450,153.97 0.30
E 建筑业 2,289,576.24 0.09
F 批发和 零售 业 3,477,669.65 0.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
2,667,050.00 0.11
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,469,575.55 0.10
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 41,818,549.41 1.71
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600016 民生银 行 9,123,006 78,184,161.42 3.20
2 600036 招商银 行 5,227,999 60,644,788.40 2.48
3 000002 万
科Ａ 5,375,960 52,953,206.00 2.17
4 601166 兴业银 行 3,097,626 45,751,936.02 1.87
5 601318 中国平 安 1,206,922 41,952,608.72 1.72 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 35 页 共 59 页
6 601398 工商银 行 9,865,131 39,657,826.62 1.62
7 600000 浦发银 行 4,254,389 35,226,340.92 1.44
8 600519 贵州茅 台 160,398 30,855,763.26 1.26
9 600837 海通证 券 3,271,404 30,685,769.52 1.26
10 601328 交通银 行 7,033,604 28,626,768.28 1.17
11 600030 中信证 券 2,519,936 25,526,951.68 1.04
12 601288 农业银 行 9,454,699 23,258,559.54 0.95
13 000651 格力电 器 895,359 22,437,696.54 0.92
14 600887 伊利股 份 677,753 21,200,113.84 0.87
15 601088 中国神 华 1,168,862 19,800,522.28 0.81
16 000001 平安银 行 1,855,752 18,501,847.44 0.76
17 600256 广汇能 源 1,376,586 17,840,554.56 0.73
18 601601 中国太 保 1,104,809 17,599,607.37 0.72
19 600104 上汽集 团 1,237,371 16,345,670.91 0.67
20 601006 大秦铁 路 2,626,077 15,598,897.38 0.64
21 601169 北京银 行 1,934,677 15,419,375.69 0.63
22 600048 保利地 产 1,476,158 14,628,725.78 0.60
23 000858 五 粮 液 720,654 14,441,906.16 0.59
24 601818 光大银 行 4,664,305 13,479,841.45 0.55
25 000776 广发证 券 1,164,007 12,897,197.56 0.53
26 600900 长江电 力 1,859,612 12,868,515.04 0.53
27 600383 金地集 团 1,815,522 12,454,480.92 0.51
28 600015 华夏银 行 1,284,050 11,582,131.00 0.47
29 000538 云南白 药 136,888 11,499,960.88 0.47
30 600518 康美药 业 597,482 11,489,578.86 0.47
31 000895 双汇发 展 285,092 10,958,936.48 0.45
32 600111 包钢稀 土 519,220 10,836,121.40 0.44
33 600690 青岛海 尔 958,662 10,459,002.42 0.43
34 600999 招商证 券 1,005,322 10,455,348.80 0.43
35 600050 中国联 通 3,255,610 10,157,503.20 0.42
36 601857 中国石 油 1,312,655 9,989,304.55 0.41
37 600585 海螺水 泥 744,152 9,956,753.76 0.41
38 000527 美的电 器 791,388 9,829,038.96 0.40
39 000063 中兴通 讯 767,836 9,789,909.00 0.40
40 600028 中国石 化 2,199,137 9,192,392.66 0.38
41 600011 华能国 际 1,707,799 9,119,646.66 0.37
42 600535 天 士 力 229,661 8,991,228.15 0.37
43 600089 特变电 工 1,094,577 8,811,344.85 0.36
44 002241 歌尔声 学 238,664 8,661,116.56 0.35 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 36 页 共 59 页
45 000157 中联重 科 1,587,488 8,620,059.84 0.35
46 600893 航空动 力 519,538 8,561,986.24 0.35
47 600031 三一重 工 1,136,734 8,536,872.34 0.35
48 601117 中国化 学 893,995 8,510,832.40 0.35
49 002236 大华股 份 220,610 8,433,920.30 0.35
50 000783 长江证 券 1,055,880 8,352,010.80 0.34
51 002024 苏宁云 商 1,634,093 8,186,805.93 0.34
52 600795 国电电 力 3,560,768 8,118,551.04 0.33
53 600315 上海家 化 179,950 8,095,950.50 0.33
54 000423 东阿阿 胶 207,625 8,030,935.00 0.33
55 600019 宝钢股 份 2,003,957 7,875,551.01 0.32
56 600406 国电南 瑞 523,699 7,818,826.07 0.32
57 000100 TCL 集团 3,423,445 7,771,220.15 0.32
58 601688 华泰证 券 951,376 7,668,090.56 0.31
59 600276 恒瑞医 药 284,663 7,503,716.68 0.31
60 002422 科伦药业 140,175 7,472,729.25 0.31
61 601989 中国重 工 1,954,078 7,405,955.62 0.30
62 600739 辽宁成 大 559,006 7,334,158.72 0.30
63 002304 洋河股 份 129,110 7,010,673.00 0.29
64 601628 中国人 寿 511,806 7,006,624.14 0.29
65 002415 海康威 视 197,037 6,963,287.58 0.29
66 601899 紫金矿 业 2,912,336 6,931,359.68 0.28
67 601168 西部矿 业 1,259,935 6,816,248.35 0.28
68 000625 长安汽 车 732,453 6,804,488.37 0.28
69 601988 中国银 行 2,507,970 6,796,598.70 0.28
70 002353 杰瑞股 份 98,344 6,785,736.00 0.28
71 000568 泸州老 窖 285,109 6,779,892.02 0.28
72 600309 万华化 学 421,575 6,753,631.50 0.28
73 002230 科大讯 飞 143,986 6,652,153.20 0.27
74 600066 宇通客 车 359,350 6,586,885.50 0.27
75 600660 福耀玻 璃 914,453 6,574,917.07 0.27
76 000024 招商地 产 268,470 6,518,451.60 0.27
77 601009 南京银 行 772,241 6,509,991.63 0.27
78 000069 华侨城 Ａ 1,253,391 6,480,031.47 0.27
79 601299 中国北 车 1,711,869 6,436,627.44 0.26
80 002146 荣盛发 展 451,298 6,367,814.78 0.26
81 600637 百 视 通 225,564 6,315,792.00 0.26
82 002038 双鹭药 业 107,495 6,299,207.00 0.26
83 000012 南
玻Ａ 678,844 6,292,883.88 0.26 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 37 页 共 59 页
84 600547 山东黄 金 247,013 6,002,415.90 0.25
85 600703 三安光 电 300,452 5,900,877.28 0.24
86 000060 中金岭 南 885,462 5,861,758.44 0.24
87 000338 潍柴动 力 332,985 5,777,289.75 0.24
88 601633 长城汽 车 159,426 5,646,868.92 0.23
89 600649 城投控 股 806,835 5,583,298.20 0.23
90 000581 威孚高 科 166,331 5,553,792.09 0.23
91 600369 西南证 券 719,911 5,521,717.37 0.23
92 600085 同 仁 堂 250,634 5,483,871.92 0.22
93 000402 金 融 街 1,094,524 5,483,565.24 0.22
94 601377 兴业证 券 600,868 5,455,881.44 0.22
95 600600 青岛啤 酒 141,701 5,381,803.98 0.22
96 600741 华域汽 车 689,525 5,378,295.00 0.22
97 600009 上海机 场 446,456 5,321,755.52 0.22
98 002081 金 螳 螂 186,635 5,313,498.45 0.22
99 600718 东软集 团 648,442 5,278,317.88 0.22
100 000009 中国宝 安 479,515 5,274,665.00 0.22
101 600881 亚泰集 团 1,346,207 5,236,745.23 0.21
102 002450 康 得 新 186,773 5,225,908.54 0.21
103 601788 光大证 券 505,050 5,151,510.00 0.21
104 000725 京东方 Ａ 2,317,707 5,145,309.54 0.21
105 600583 海油工 程 787,438 5,094,723.86 0.21
106 600252 中恒集 团 366,464 5,086,520.32 0.21
107 000826 桑德环 境 156,939 5,064,421.53 0.21
108 600100 同方股份 736,795 5,054,413.70 0.21
109 601766 中国南 车 1,372,344 4,940,438.40 0.20
110 600489 中金黄 金 525,976 4,886,317.04 0.20
111 000623 吉林敖 东 331,487 4,833,080.46 0.20
112 601186 中国铁 建 1,148,952 4,825,598.40 0.20
113 000768 中航飞 机 536,384 4,773,817.60 0.20
114 600196 复星医 药 453,616 4,753,895.68 0.19
115 000970 中科三 环 362,550 4,727,652.00 0.19
116 600010 包钢股 份 1,148,255 4,707,845.50 0.19
117 601390 中国中 铁 1,924,784 4,696,472.96 0.19
118 600642 申能股 份 1,218,365 4,629,787.00 0.19
119 002570 贝 因 美 164,159 4,588,244.05 0.19
120 600362 江西铜 业 286,825 4,514,625.50 0.18
121 000793 华闻传 媒 449,029 4,499,270.58 0.18
122 600674 川投能 源 436,675 4,440,984.75 0.18 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 38 页 共 59 页
123 000999 华润三 九 167,161 4,438,124.55 0.18
124 000983 西山煤 电 538,534 4,394,437.44 0.18
125 000400 许继电 气 161,339 4,369,060.12 0.18
126 000661 长春高 新 44,556 4,362,477.96 0.18
127 000792 盐湖股 份 255,738 4,332,201.72 0.18
128 601607 上海医 药 407,448 4,331,172.24 0.18
129 600340 华夏幸 福 132,403 4,308,393.62 0.18
130 002202 金风科 技 797,050 4,296,099.50 0.18
131 601669 中国水 电 1,480,783 4,264,655.04 0.17
132 000709 河北钢 铁 2,288,394 4,233,528.90 0.17
133 000503 海虹控 股 298,213 4,198,839.04 0.17
134 600143 金发科 技 867,130 4,188,237.90 0.17
135 000900 现代投 资 545,023 4,180,326.41 0.17
136 600108 亚盛集 团 633,822 4,132,519.44 0.17
137 600886 国投电 力 1,210,349 4,090,979.62 0.17
138 601111 中国国 航 963,963 4,087,203.12 0.17
139 600177 雅 戈 尔 667,642 4,079,292.62 0.17
140 600436 片 仔 癀 29,602 4,050,145.64 0.17
141 600867 通化东 宝 270,899 4,033,686.11 0.17
142 600123 兰花科 创 315,760 3,994,364.00 0.16
143 000800 一汽轿 车 323,505 3,979,111.50 0.16
144 002310 东方园 林 103,107 3,947,967.03 0.16
145 600352 浙江龙 盛 420,855 3,947,619.90 0.16
146 600497 驰宏锌 锗 402,511 3,924,482.25 0.16
147 002594 比 亚 迪 130,993 3,918,000.63 0.16
148 600832 东方明 珠 703,597 3,876,819.47 0.16
149 600594 益佰制 药 123,572 3,819,610.52 0.16
150 600068 葛 洲 坝 967,385 3,811,496.90 0.16
151 601699 潞安环 能 316,572 3,786,201.12 0.15
152 600348 阳泉煤 业 416,085 3,761,408.40 0.15
153 601928 凤凰传 媒 444,320 3,736,731.20 0.15
154 002375 亚厦股 份 120,908 3,723,966.40 0.15
155 601998 中信银 行 995,177 3,692,106.67 0.15
156 600694 大商股 份 126,572 3,661,727.96 0.15
157 600971 恒源煤 电 475,416 3,660,703.20 0.15
158 600153 建发股 份 581,121 3,655,251.09 0.15
159 600664 哈药股 份 614,271 3,648,769.74 0.15
160 000718 苏宁环 球 615,079 3,616,664.52 0.15
161 002142 宁波银 行 425,535 3,604,281.45 0.15 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 39 页 共 59 页
162 002129 中环股 份 194,054 3,578,355.76 0.15
163 600655 豫园商 城 547,008 3,561,022.08 0.15
164 601101 昊华能 源 448,947 3,560,149.71 0.15
165 600029 南方航 空 1,254,095 3,536,547.90 0.14
166 600150 中国船 舶 218,440 3,532,174.80 0.14
167 000629 攀钢钒 钛 1,493,692 3,510,176.20 0.14
168 600166 福田汽 车 686,994 3,503,669.40 0.14
169 002385 大 北 农 338,533 3,493,660.56 0.14
170 600717 天 津 港 692,961 3,478,664.22 0.14
171 000425 徐工机 械 440,616 3,458,835.60 0.14
172 600005 武钢股 份 1,542,800 3,455,872.00 0.14
173 000630 铜陵有 色 320,156 3,451,281.68 0.14
174 000729 燕京啤 酒 603,152 3,443,997.92 0.14
175 000839 中信国 安 533,000 3,437,850.00 0.14
176 600271 航天信 息 257,147 3,399,483.34 0.14
177 600498 烽火通 信 205,956 3,394,154.88 0.14
178 600062 华润双 鹤 168,172 3,366,803.44 0.14
179 000878 云南铜 业 344,962 3,346,131.40 0.14
180 600316 洪都航 空 213,629 3,332,612.40 0.14
181 601600 中国铝 业 1,047,574 3,299,858.10 0.14
182 000039 中集集 团 313,193 3,235,283.69 0.13
183 002250 联化科 技 161,672 3,231,823.28 0.13
184 600601 方正科 技 1,402,756 3,226,338.80 0.13
185 601717 郑 煤 机 514,964 3,218,525.00 0.13
186 601898 中煤能 源 651,518 3,185,923.02 0.13
187 000778 新兴铸 管 645,125 3,167,563.75 0.13
188 600219 南山铝 业 672,482 3,153,940.58 0.13
189 601808 中海油 服 223,289 3,146,142.01 0.13
190 002007 华兰生 物 138,650 3,130,717.00 0.13
191 600221 海南航 空 1,547,625 3,126,202.50 0.13
192 600790 轻 纺 城 516,453 3,119,376.12 0.13
193 600557 康缘药 业 117,298 3,114,261.90 0.13
194 600058 五矿发 展 285,600 3,113,040.00 0.13
195 601333 广深铁 路 1,350,719 3,106,653.70 0.13
196 600208 新湖中 宝 1,005,142 3,105,888.78 0.13
197 000401 冀东水 泥 377,473 3,102,828.06 0.13
198 600415 小商品 城 613,207 3,102,827.42 0.13
199 600839 四川长 虹 1,730,691 3,097,936.89 0.13
200 601098 中南传 媒 329,475 3,064,117.50 0.13 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 40 页 共 59 页
201 601888 中国国 旅 104,913 3,063,459.60 0.13
202 600216 浙江医 药 149,030 3,058,095.60 0.13
203 000540 中天城 投 434,484 3,045,732.84 0.12
204 601618 中国中 冶 1,891,625 3,045,516.25 0.12
205 600809 山西汾 酒 124,305 3,045,472.50 0.12
206 600517 置信电 气 213,917 3,016,229.70 0.12
207 600811 东方集 团 609,703 3,005,835.79 0.12
208 600198 大唐电 信 231,437 2,999,423.52 0.12
209 600827 友谊股 份 432,742 2,972,937.54 0.12
210 600645 中源协 和 117,781 2,966,903.39 0.12
211 000758 中色股 份 292,734 2,965,395.42 0.12
212 000046 泛海建 设 607,481 2,964,507.28 0.12
213 600755 厦门国 贸 792,473 2,947,999.56 0.12
214 600366 宁波韵 升 186,528 2,945,277.12 0.12
215 601018 宁 波 港 1,457,075 2,943,291.50 0.12
216 600805 悦达投 资 319,702 2,928,470.32 0.12
217 600267 海正药 业 229,962 2,925,116.64 0.12
218 600017 日 照 港 1,275,595 2,908,356.60 0.12
219 600521 华海药 业 190,385 2,903,371.25 0.12
220 600643 爱建股 份 457,083 2,893,335.39 0.12
221 000926 福星股 份 398,320 2,871,887.20 0.12
222 600008 首创股 份 448,965 2,864,396.70 0.12
223 600138 中 青 旅 218,102 2,850,593.14 0.12
224 600635 大众公 用 741,128 2,831,108.96 0.12
225 600584 长电科 技 485,805 2,827,385.10 0.12
226 601866 中海集 运 1,469,835 2,822,083.20 0.12
227 600875 东方电 气 273,442 2,821,921.44 0.12
228 000061 农 产 品 469,210 2,819,952.10 0.12
229 000528 柳
工 433,383 2,816,989.50 0.12
230 600516 方大炭 素 347,620 2,815,722.00 0.12
231 600312 平高电 气 305,045 2,812,514.90 0.12
232 600549 厦门钨 业 104,460 2,789,082.00 0.11
233 002344 海宁皮 城 145,402 2,778,632.22 0.11
234 002001 新 和 成 188,435 2,777,531.90 0.11
235 600118 中国卫 星 195,447 2,771,438.46 0.11
236 002106 莱宝高 科 179,748 2,759,131.80 0.11
237 002022 科华生 物 186,062 2,755,578.22 0.11
238 600064 南京高 科 280,798 2,743,396.46 0.11
239 601992 金隅股 份 548,317 2,741,585.00 0.11 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 41 页 共 59 页
240 600086 东方金 钰 134,384 2,723,963.68 0.11
241 601106 中国一 重 1,340,087 2,706,975.74 0.11
242 000572 海马汽 车 814,595 2,704,455.40 0.11
243 600067 冠城大 通 337,346 2,695,394.54 0.11
244 601933 永辉超 市 230,357 2,688,266.19 0.11
245 000690 宝新能 源 575,066 2,685,558.22 0.11
246 600872 中炬高 新 381,092 2,679,076.76 0.11
247 000762 西藏矿 业 232,334 2,674,164.34 0.11
248 600570 恒生电 子 213,014 2,662,675.00 0.11
249 600037 歌华有 线 438,905 2,659,764.30 0.11
250 600376 首开股 份 477,337 2,649,220.35 0.11
251 600418 江淮汽 车 376,743 2,648,503.29 0.11
252 600422 昆明制 药 99,818 2,645,177.00 0.11
253 600387 海越股 份 180,552 2,643,281.28 0.11
254 000422 湖北宜 化 389,188 2,627,019.00 0.11
255 600059 古越龙 山 232,883 2,612,947.26 0.11
256 601158 重庆水 务 505,925 2,605,513.75 0.11
257 000960 锡业股 份 213,210 2,601,162.00 0.11
258 601958 金钼股 份 326,498 2,589,129.14 0.11
259 600654 飞乐股 份 557,865 2,582,914.95 0.11
260 000997 新 大 陆 169,300 2,558,123.00 0.10
261 000601 韶能股 份 775,487 2,551,352.23 0.10
262 600395 盘江股 份 277,942 2,543,169.30 0.10
263 600351 亚宝药 业 409,472 2,514,158.08 0.10
264 002092 中泰化 学 493,537 2,507,167.96 0.10
265 000848 承德露 露 110,364 2,506,366.44 0.10
266 002219 独 一 味 130,378 2,496,738.70 0.10
267 600027 华电国 际 791,236 2,492,393.40 0.10
268 600797 浙大网 新 467,153 2,489,925.49 0.10
269 600863 内蒙华 电 438,786 2,479,140.90 0.10
270 600292 九龙电 力 127,545 2,470,546.65 0.10
271 000726 鲁
泰Ａ 292,102 2,465,340.88 0.10
272 000541 佛山照 明 396,707 2,455,616.33 0.10
273 600183 生益科 技 544,671 2,451,019.50 0.10
274 600372 中航电 子 116,839 2,447,777.05 0.10
275 600298 安琪酵 母 140,715 2,445,626.70 0.10
276 002500 山西证 券 413,087 2,445,475.04 0.10
277 002152 广电运 通 222,565 2,443,763.70 0.10
278 000559 万向钱 潮 464,727 2,439,816.75 0.10 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 42 页 共 59 页
279 600750 江中药 业 136,375 2,431,566.25 0.10
280 600596 新安股 份 230,328 2,429,960.40 0.10
281 600270 外运发 展 361,352 2,421,058.40 0.10
282 002475 立讯精 密 115,012 2,415,252.00 0.10
283 600598 北 大 荒 358,113 2,413,681.62 0.10
284 601886 江河幕 墙 182,527 2,413,006.94 0.10
285 600125 铁龙物 流 454,664 2,409,719.20 0.10
286 002004 华邦颖 泰 170,638 2,404,289.42 0.10
287 002292 奥飞动 漫 107,294 2,402,312.66 0.10
288 601002 晋亿实 业 300,964 2,398,683.08 0.10
289 000511 银基发 展 548,000 2,394,760.00 0.10
290 600499 科达机 电 200,775 2,387,214.75 0.10
291 600478 科 力 远 129,484 2,382,505.60 0.10
292 600572 康 恩 贝 214,777 2,381,876.93 0.10
293 000652 泰达股 份 715,991 2,341,290.57 0.10
294 600132 重庆啤 酒 155,548 2,337,886.44 0.10
295 600978 宜华木 业 531,935 2,335,194.65 0.10
296 002294 信 立 泰 80,513 2,330,046.22 0.10
297 600458 时代新 材 255,184 2,319,622.56 0.09
298 002155 辰州矿 业 287,539 2,311,813.56 0.09
299 600160 巨化股 份 396,105 2,309,292.15 0.09
300 002299 圣农发 展 255,359 2,308,445.36 0.09
301 000876 新 希 望 234,092 2,305,806.20 0.09
302 000886 海南高 速 724,668 2,304,444.24 0.09
303 600220 江苏阳 光 1,049,898 2,299,276.62 0.09
304 600770 综艺股 份 388,769 2,293,737.10 0.09
305 000616 亿城股 份 803,086 2,288,795.10 0.09
306 600432 吉恩镍 业 262,755 2,288,596.05 0.09
307 002482 广田股 份 108,974 2,288,454.00 0.09
308 000686 东北证 券 140,490 2,281,557.60 0.09
309 600240 华业地 产 531,483 2,269,432.41 0.09
310 002028 思源电 气 144,094 2,266,598.62 0.09
311 002048 宁波华 翔 270,555 2,261,839.80 0.09
312 600970 中材国 际 244,923 2,253,291.60 0.09
313 601666 平煤股 份 432,680 2,249,936.00 0.09
314 000969 安泰科 技 289,878 2,249,453.28 0.09
315 002063 远光软 件 155,389 2,245,371.05 0.09
316 600651 飞乐音 响 428,479 2,245,229.96 0.09
317 600779 水 井 坊 195,631 2,241,931.26 0.09 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 43 页 共 59 页
318 600729 重庆百 货 115,686 2,240,837.82 0.09
319 600426 华鲁恒 升 408,409 2,233,997.23 0.09
320 600879 航天电 子 332,358 2,230,122.18 0.09
321 600325 华发股 份 366,311 2,227,170.88 0.09
322 600511 国药股 份 154,923 2,221,595.82 0.09
323 000712 锦龙股 份 126,129 2,218,609.11 0.09
324 000786 北新建 材 125,778 2,216,208.36 0.09
325 600895 张江高 科 417,852 2,214,615.60 0.09
326 600122 宏图高 科 669,732 2,210,115.60 0.09
327 000667 名流置 业 1,235,953 2,199,996.34 0.09
328 600115 东方航 空 856,632 2,192,977.92 0.09
329 600330 天通股 份 464,586 2,192,845.92 0.09
330 000488 晨鸣纸 业 609,895 2,177,325.15 0.09
331 000683 远兴能 源 447,303 2,147,054.40 0.09
332 601369 陕鼓动 力 317,994 2,146,459.50 0.09
333 002050 三花股 份 175,700 2,143,540.00 0.09
334 000566 海南海 药 211,531 2,142,809.03 0.09
335 002431 棕榈园 林 112,730 2,137,360.80 0.09
336 000830 鲁西化 工 584,323 2,132,778.95 0.09
337 600747 大连控 股 587,024 2,125,026.88 0.09
338 600550 天威保 变 386,885 2,112,392.10 0.09
339 000931 中 关 村 456,925 2,110,993.50 0.09
340 002140 东华科 技 85,042 2,109,892.02 0.09
341 600141 兴发集 团 187,670 2,101,904.00 0.09
342 000939 凯迪电 力 427,532 2,090,631.48 0.09
343 002069 獐 子 岛 175,962 2,085,149.70 0.09
344 000988 华工科 技 363,014 2,083,700.36 0.09
345 601099 太 平 洋 413,667 2,076,608.34 0.09
346 600588 用友软 件 232,123 2,075,179.62 0.08
347 600820 隧道股 份 278,183 2,072,463.35 0.08
348 000650 仁和药 业 424,491 2,067,271.17 0.08
349 600266 北京城 建 201,511 2,061,457.53 0.08
350 000930 中粮生 化 523,168 2,061,281.92 0.08
351 000937 冀中能 源 233,435 2,061,231.05 0.08
352 000006 深振业 Ａ 481,848 2,052,672.48 0.08
353 000933 神火股 份 459,572 2,049,691.12 0.08
354 600816 安信信 托 163,516 2,039,044.52 0.08
355 600993 马 应 龙 129,001 2,038,215.80 0.08
356 600704 物产中 大 382,058 2,036,369.14 0.08 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 44 页 共 59 页
357 002083 孚日股 份 556,764 2,026,620.96 0.08
358 000659 珠海中 富 1,049,512 2,025,558.16 0.08
359 600284 浦东建 设 212,970 2,023,215.00 0.08
360 002477 雏鹰农 牧 127,962 2,020,519.98 0.08
361 600188 兖州煤 业 213,894 2,010,603.60 0.08
362 000869 张
裕Ａ 58,751 2,005,759.14 0.08
363 600260 凯乐科 技 294,227 2,000,743.60 0.08
364 600578 京能热 电 287,901 1,995,153.93 0.08
365 000807 云铝股 份 534,681 1,989,013.32 0.08
366 600580 卧龙电 气 367,783 1,986,028.20 0.08
367 000877 天山股 份 339,210 1,964,025.90 0.08
368 000636 风华高 科 366,006 1,954,472.04 0.08
369 601001 大同煤 业 340,379 1,950,371.67 0.08
370 000759 中百集 团 356,349 1,942,102.05 0.08
371 000975 银泰资 源 235,343 1,910,985.16 0.08
372 600586 金晶科 技 569,986 1,892,353.52 0.08
373 000612 焦作万 方 223,078 1,889,470.66 0.08
374 000973 佛塑科 技 545,915 1,888,865.90 0.08
375 002168 深圳惠 程 253,877 1,881,228.57 0.08
376 600038 哈飞股 份 83,732 1,877,271.44 0.08
377 000513 丽珠集 团 49,973 1,863,992.90 0.08
378 000823 超声电 子 227,202 1,856,240.34 0.08
379 001696 宗申动 力 394,111 1,852,321.70 0.08
380 600545 新疆城 建 382,544 1,843,862.08 0.08
381 600859 王 府 井 114,110 1,838,312.10 0.08
382 600109 国金证 券 159,262 1,831,513.00 0.07
383 000415 渤海租 赁 295,439 1,828,767.41 0.07
384 600072 中船股 份 180,632 1,813,545.28 0.07
385 600157 永泰能 源 309,700 1,811,745.00 0.07
386 600470 六国化 工 305,802 1,788,941.70 0.07
387 600482 风帆股 份 242,181 1,787,295.78 0.07
388 600171 上海贝 岭 409,373 1,784,866.28 0.07
389 600239 云南城 投 339,061 1,776,679.64 0.07
390 002440 闰土股 份 85,791 1,773,299.97 0.07
391 002249 大洋电 机 235,140 1,765,901.40 0.07
392 600311 荣华实 业 354,522 1,765,519.56 0.07
393 000816 江淮动 力 488,354 1,762,957.94 0.07
394 000417 合肥百 货 339,964 1,761,013.52 0.07
395 600528 中铁二 局 363,518 1,759,427.12 0.07 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 45 页 共 59 页
396 600112 长征电 气 194,503 1,758,307.12 0.07
397 600069 银鸽投 资 413,343 1,752,574.32 0.07
398 002325 洪涛股 份 147,200 1,751,680.00 0.07
399 600636 三 爱 富 175,371 1,746,695.16 0.07
400 000897 津滨发 展 803,560 1,727,654.00 0.07
401 002254 泰和新 材 271,940 1,724,099.60 0.07
402 601800 中国交 建 422,825 1,712,441.25 0.07
403 600997 开滦股 份 298,595 1,701,991.50 0.07
404 601118 海南橡 胶 410,879 1,701,039.06 0.07
405 600844 丹化科 技 230,680 1,700,111.60 0.07
406 000028 国药一 致 60,648 1,693,292.16 0.07
407 600096 云 天 化 211,648 1,691,067.52 0.07
408 002029 七 匹 狼 236,066 1,687,871.90 0.07
409 000680 山推股 份 501,954 1,676,526.36 0.07
410 600496 精工钢 构 245,048 1,671,227.36 0.07
411 002006 精功科 技 238,839 1,662,319.44 0.07
412 600326 西藏天 路 271,747 1,649,504.29 0.07
413 000887 中鼎股 份 260,654 1,642,120.20 0.07
414 600261 阳光照 明 129,386 1,640,614.48 0.07
415 002408 齐翔腾 达 143,224 1,639,914.80 0.07
416 600737 中粮屯 河 319,214 1,602,454.28 0.07
417 000860 顺鑫农 业 146,458 1,593,463.04 0.07
418 002190 成飞集 成 126,119 1,553,786.08 0.06
419 002480 新筑股 份 99,765 1,546,357.50 0.06
420 000655 金岭矿 业 208,619 1,543,780.60 0.06
421 600874 创业环 保 202,144 1,542,358.72 0.06
422 002056 横店东 磁 122,485 1,540,861.30 0.06
423 002064 华峰氨 纶 221,740 1,538,875.60 0.06
424 000962 东方钽 业 151,898 1,534,169.80 0.06
425 000050 深天马 Ａ 130,592 1,531,844.16 0.06
426 000627 天茂集 团 611,721 1,517,068.08 0.06
427 600801 华新水 泥 137,908 1,459,066.64 0.06
428 601336 新华保 险 55,429 1,369,650.59 0.06
429 002123 荣信股 份 184,523 1,278,744.39 0.05
430 002405 四维图 新 87,925 1,229,191.50 0.05
431 002223 鱼跃医 疗 63,267 1,192,582.95 0.05
432 600851 海欣股 份 162,091 1,178,401.57 0.05
433 600373 中文传 媒 56,975 971,423.75 0.04
434 600158 中体产 业 193,746 957,105.24 0.04 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 46 页 共 59 页
435 600582 天地科 技 146,276 939,091.92 0.04
436 000518 四环生 物 289,376 923,109.44 0.04
437 000685 中山公 用 93,301 869,565.32 0.04
438 000961 中南建 设 88,203 862,625.34 0.04
439 600761 安徽合 力 108,777 844,109.52 0.03
440 600200 江苏吴 中 49,470 773,710.80 0.03
441 600880 博瑞传 播 41,031 723,376.53 0.03
442 600435 北方导 航 56,888 673,553.92 0.03
443 000917 电广传 媒 55,813 656,919.01 0.03
444 600289 亿阳信 通 86,465 610,442.90 0.02
445 000608 阳光股 份 115,100 583,557.00 0.02
446 002161 远 望 谷 75,377 574,372.74 0.02
447 000078 海王生 物 90,911 563,648.20 0.02
448 600685 广船国 际 55,601 547,113.84 0.02
449 002428 云南锗 业 47,672 539,647.04 0.02
450 002429 兆驰股 份 71,290 533,962.10 0.02
451 600522 中天科 技 62,416 526,791.04 0.02
452 000510 金路集 团 93,901 496,736.29 0.02
453 000735 罗 牛 山 91,209 476,110.98 0.02
454 600804 鹏 博 士 42,761 452,838.99 0.02
455 002573 国电清 新 27,752 451,802.56 0.02
456 000998 隆平高 科 21,718 450,214.14 0.02
457 600438 通威股 份 86,996 446,289.48 0.02
458 002073 软控股 份 52,049 436,691.11 0.02
459 000410 沈阳机 床 82,210 422,559.40 0.02
460 600884 杉杉股 份 39,062 421,478.98 0.02
461 600776 东方通 信 94,608 420,059.52 0.02
462 002285 世联地 产 42,154 419,010.76 0.02
463 600388 龙净环 保 18,234 413,364.78 0.02
464 600581 八一钢 铁 96,615 407,715.30 0.02
465 603000 人 民 网 9,219 404,806.29 0.02
466 002345 潮 宏 基 36,183 396,927.51 0.02
467 002386 天原集 团 60,799 392,153.55 0.02
468 002078 太阳纸 业 87,787 387,140.67 0.02
469 600223 鲁商置 业 98,365 386,574.45 0.02
470 000936 华西股 份 111,927 377,193.99 0.02
471 002005 德豪润 达 40,307 374,855.10 0.02
472 601777 力帆股 份 69,992 368,857.84 0.02
473 601678 滨化股 份 50,023 356,163.76 0.01 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 47 页 共 59 页
474 002091 江苏国 泰 27,507 355,665.51 0.01
475 600675 中华企 业 73,829 344,043.14 0.01
476 002204 大连重 工 32,596 334,760.92 0.01
477 002238 天威视 讯 30,721 328,714.70 0.01
478 600720 祁 连 山 37,421 319,575.34 0.01
479 002315 焦点科 技 8,769 305,161.20 0.01
480 000708 大冶特 钢 56,671 302,623.14 0.01
481 600702 沱牌舍 得 20,489 300,983.41 0.01
482 600829 三精制 药 45,277 298,828.20 0.01
483 600503 华丽家 族 61,251 292,167.27 0.01
484 601555 东吴证 券 41,673 285,460.05 0.01
485 600161 天坛生 物 19,690 277,825.90 0.01
486 002651 利君股 份 19,179 237,819.60 0.01
487 600170 上海建 工 34,730 237,553.20 0.01
488 600110 中科英 华 40,920 203,372.40 0.01
489 000563 陕国投 Ａ 12,551 197,678.25 0.01
490 002008 大族激 光 16,477 184,377.63 0.01
491 600765 中航重 机 12,664 170,204.16 0.01
492 600259 广晟有 色 4,201 154,470.77 0.01
493 000598 兴蓉投 资 29,757 143,131.17 0.01
494 002456 欧 菲 光 899 42,846.34 0.00
495 000750 国海证 券 3,016 31,125.12 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601991 大唐发 电 774,754 3,982,235.56 0.16
2 000963 华东医 药 87,269 3,477,669.65 0.14
3 000027 深圳能 源 689,447 3,467,918.41 0.14
4 600060 海信电 器 304,386 3,162,570.54 0.13
5 600332 广州药 业 79,854 2,735,798.04 0.11
6 601929 吉视传 媒 426,728 2,667,050.00 0.11
7 000671 阳 光 城 208,403 2,469,575.55 0.10
8 002051 中工国 际 82,152 2,289,576.24 0.09
9 002317 众生药 业 101,396 2,227,670.12 0.09
10 000587 金叶珠 宝 215,258 2,202,089.34 0.09
11 000982 中银绒 业 254,462 2,038,240.62 0.08
12 002273 水晶光 电 101,815 1,872,377.85 0.08 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 48 页 共 59 页
13 600812 华北制 药 402,848 1,812,816.00 0.07
14 002167 东方锆 业 183,284 1,794,350.36 0.07
15 600403 大有能 源 184,971 1,575,952.92 0.06
16 002049 同方国 芯 53,157 1,442,680.98 0.06
17 002635 安洁科 技 31,298 1,410,600.86 0.06
18 002013 中航精 机 100,539 1,189,376.37 0.05
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000100 TCL 集团 28,542,763.00 0.62
2 601901 方正证 券 12,516,847.12 0.27
3 600383 金地集 团 12,317,222.11 0.27
4 601168 西部矿 业 11,114,067.80 0.24
5 600642 申能股 份 11,104,746.22 0.24
6 000060 中金岭 南 10,453,239.89 0.23
7 000970 中科三 环 10,331,648.35 0.22
8 002477 雏鹰农 牧 9,891,891.03 0.21
9 600009 上海机 场 8,956,643.59 0.19
10 000581 威孚高 科 8,431,340.64 0.18
11 600252 中恒集 团 8,374,056.98 0.18
12 000709 河北钢 铁 8,090,052.92 0.17
13 600739 辽宁成 大 8,028,659.46 0.17
14 600008 首创股 份 7,862,500.48 0.17
15 002422 科伦药 业 7,780,555.23 0.17
16 600535 天 士 力 7,610,000.00 0.16
17 600690 青岛海 尔 7,520,201.42 0.16
18 000725 京东方 Ａ 7,147,892.00 0.15
19 000503 海虹控 股 7,120,381.81 0.15
20 000024 招商地 产 6,949,043.88 0.15
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ） 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 49 页 共 59 页
1 000002
万
科Ａ 70,150,622.64 1.51
2 600016
民生银 行 65,822,246.99 1.42
3 600036
招商银 行 58,982,713.20 1.27
4 601318
中国平 安 49,037,332.78 1.06
5 601166
兴业银 行 42,529,432.54 0.92
6 600000
浦发银 行 37,074,502.25 0.80
7 601398
工商银 行 34,319,822.51 0.74
8 601328
交通银 行 32,366,199.36 0.70
9 600030
中信证 券 30,282,899.87 0.65
10 600837
海通证 券 27,511,274.49 0.59
11 601088
中国神 华 25,443,714.05 0.55
12 601901
方正证 券 24,257,791.60 0.52
13 601288
农业银 行 23,125,899.01 0.50
14 600519
贵州茅 台 22,627,198.74 0.49
15 601601
中国太 保 21,395,778.16 0.46
16 000651
格力电 器 20,877,807.52 0.45
17 600535
天 士 力 20,444,172.14 0.44
18 600383
金地集 团 20,112,116.77 0.43
19 000100
TCL 集团 18,820,464.85 0.41
20 600104
上汽集 团 18,207,103.60 0.39
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,211,453,725.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,225,160,956.12
注： 本项 中7.4.1 、 7.4.2 、 7.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ”
（或“ 卖出股 票收入 ” ） 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 50 页 共 59 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
（一） 根据 贵州 茅台 酒股 份有限 公 司 2013 年 2 月 23 日的 公告 显示 ，公 司于 2013 年 2 月 22
日收到 贵州 物价 局 《行 政 处罚决 定书 》 ， 该决 定书 认 为： 贵州 茅台 酒销 售有 限 公司对 全国 经销 商向
第三人销售茅 台酒的最 低 价格进行限定 ，违反了 《 中华人民共和 国反垄断 法 》第十四条 的规定。
为此， 根据 《 中华 人民 共 和国反 垄断 法》 第四 十六 条、 《中 华人 民共 和国 行政 处罚法 》 第 二十 七条
的规定给予处 罚，限贵 州 茅台酒销售有 限公司自 收 到该决定书之 日起十五 日 内将罚款二 亿四千七
百万元 人民 币上 交国 库。 对此， 本基 金做 出如 下说 明：
1 、对 于白 酒行 业及 贵州 茅 台，本 公 司 研究 员 自 2012 年三季 度以 来一 直给 予风 险提示 ，建 议
中短期 （1 年-2 年） 回避 行业周 期风 险和 政策 风险 ，并有 相关 的研 究报 告。 但基于 更长 期（2 年
以上） ，我 们认 为白 酒板 块 和贵州 茅台 仍有 投资 价值 。
2 、 基于 相关 研究 ， 本基 金 判断 ， 尽 管在 短期 我国 白 酒行业 面临 较多 风险 因素 ， 但 随着 我国 国
民收入 的提 高、 城镇 化的 快速推 进， 从更 长期 来看 （2 年 以上 ） 白 酒行 业仍 将 继续维 持快 速增 长，
作为国内白酒 行业的龙 头 公司，高端白 酒中的代 表 性企业之一， 贵州茅台 公 司的长期投 资价值会
得到提升，对 于该公司 被 物价部门处罚 的事件， 本 基金经过认真 研究，做 出 如下 判断： 公司对前
期的违法违规 行为进行 了 深刻反思，并 完全接受 物 价部门的处罚 ，并表示 在 未来的经营 中，严格
守法经营，保 持稳健发 展 。因此，我们 审慎地将 贵 州茅台在配置 上作为组 合 的长期性重 要投资品
种。
3 、 今 后 ， 我 们将 继续 加强 与该公 司的 沟通 ， 密切 关 注其制 度建 设与 执行 等公 司基础 性建 设问
题的合 法合 规性 以及 企业 的经营 状况 。
（二） 根据 中国 平安 股份 有限公 司 2013 年 5 月 22 日发 布的 《关 于平 安证 券 收到中 国证 监
会处罚 事先 告知 书的 公告 》 显示 ， 中 国平 安集 团的 控 股子公 司平 安证 券收 到证 监会的 处罚 通知 书。长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 51 页 共 59 页
中 国 证 监 会 决 定 对 平 安 证 券 给 予 警 告 并 没 收 其 在 万 福 生 科 发 行 上 市 项 目 中 的 业 务 收 入 人 民 币
2,555 万 元， 并处 以人民币 5,110 万元 的罚 款， 暂 停其保 荐机 构资 格 3 个 月 。本基 金做 出以 下说
明：
1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 ， 寿险 业 务最具 竞争 力 ， 基 本面 良 好。 本公 司研 究
员一直 保持 跟踪 ，并 有相 关的跟 踪报 告。
2 、 基于 相关 研究 ， 本 基金 判断， 旗下 平安 证券 受到 处罚， 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券
业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低， 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% ， 利 润贡献 不 足 5% 。
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
除上述情况外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调 查，无 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 906,722.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 6,248,729.75
4 应收利 息 60,610.49
5 应收申 购款 9,979,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,195,062.51
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 52 页 共 59 页
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长盛同庆 800A 10,756 72,718.47 418,123,462.00 53.46% 364,036,368.00 46.54%
长盛同庆 800B 13,817 84,912.77 450,470,167.00 38.40% 722,769,579.00 61.60%
长盛同庆中证
800 分级
16,465 56,302.80 765,981,048.21 82.63% 161,044,608.89 17.37%
合计 41,038 70,237.96 1,634,574,677.21 56.71% 1,247,850,555.89 43.29%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2 、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 庆800A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红-个人
分红
87,310,303.00 11.16%
2 中油财 务有 限责 任公 司 75,242,652.00 9.62%
3
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 － 中
国建设 银行
61,219,541.00 7.83%
4 信诚人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 个险 分红 42,065,134.00 5.38%
5
工 银 瑞 信 基 金 公 司 － 农 行 － 中 国 农 业 银 行 离 退
休人员 福利 负债
28,300,982.00 3.62%
6 中银保 险有 限公 司－ 传统 保险产 品 22,905,427.00 2.93%
7
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统 － 普
通保险 产品
21,415,898.00 2.74%
8 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 20,283,998.00 2.59%
9 全国社 保基 金四 零二 组合 19,340,977.00 2.47%
10 上海真 爱梦 想公 益基 金会 15,223,115.00 1.95% 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 53 页 共 59 页
长盛同 庆800B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-分红 147,156,244.00 12.54%
2
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红-个人
分红
131,465,454.00 11.21%
3 信诚人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 个险 分红 63,097,700.00 5.38%
4 中国人 寿再 保险 股份 有限 公司 26,610,969.00 2.27%
5 西南证 券股 份有 限公 司 20,063,620.00 1.71%
6 魏小艳 15,588,296.00 1.33%
7 赵云平 14,736,185.00 1.26%
8 程冰 13,332,732.00 1.14%
9 上海盛 筑投 资咨 询有 限公 司 12,500,000.00 1.07%
10 张明明 10,630,072.00 0.91%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2 、 对 于长 盛同 庆800A 、 长 盛同 庆800B 前 十名 持有 人 持有份 额比 例的 分母 采用 各自级 别的 份
额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总
份额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
长盛同 庆800A - -
长盛同 庆800B - -
长盛同 庆中 证800 分级 - -
合计 - -
注：1、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属
分级基 金份 额的 合计 数。
2 、本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责 人持有本基金份额总量的 数量区间为 0
万份。
3 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 万份 。
长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 54 页 共 59 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛同 庆800A 长盛同 庆800B
长盛同 庆中 证 800
分级
基金合 同生 效日 （2012 年 5 月
12 日 ）基 金份 额总 额
- - 14,686,733,239.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,329,886,232.00 1,994,829,349.00 1,534,679,879.26
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 728,735,288.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 2,788,487,062.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -547,726,402.00 -821,589,603.00 1,452,097,551.28
本报告 期期 末基 金份 额总 额 782,159,830.00 1,173,239,746.00 927,025,657.10
注：1 、拆 分变 动份 额为 本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换及 基金 折算 变动 份额 。
2 、依 照本 基金 合同 的规 定 ，本基 金 于2013 年5 月21 日进 行了 份额 折算 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金 份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本基金 管理 人 于2013 年3 月15 日发 布关 于调 整基 金 经理的 公告， 公司 决定 解 聘王宁 担任 本
基金经 理， 王超 继续 担任 本基金 经理 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金托管 人的 基 金托管 部门 未发 生重 大人 事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 55 页 共 59 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣 金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券
1 1,217,065,040.13 27.50% 1,108,011.53 27.69%
-
东北证券
1 732,455,972.02 16.55% 648,960.87 16.22%
-
中航证券
1 498,114,605.72 11.25% 449,347.22 11.23%
-
光大证券
1 439,553,845.43 9.93% 397,341.21 9.93%
-
国泰君安
1 431,882,354.61 9.76% 393,185.92 9.82%
-
银河证券
1 367,637,011.57 8.31% 333,662.97 8.34%
-
长江证券
1 327,250,228.98 7.39% 297,411.87 7.43%
-
中金证券
1 217,908,287.47 4.92% 198,384.67 4.96%
-
民生证券
1 136,905,439.46 3.09% 124,638.26 3.11%
-
中投证券
1 56,912,207.01 1.29% 51,187.29 1.28%
-
联合证券
1 652,634.94 0.01% - -
-
国元证券
1 - - - -
-
兴业证券
1 - - - -
-
红塔证券
1 - - - -
-
招商证券
1 - - - -
-
申银万国
1 - - - -
-
中信证券
1 - - - -
-
国信证券
1 - - - -
-
东兴证券
1 - - - -
-
东方证券
1 - - - -
-
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 56 页 共 59 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券
8,003,000.00 48.45%
- - - -
东北证券
- -
- - - -
中航证券
- -
- - - -
光大证券
- -
- - - -
国泰君安
- -
- - - -
银河证券
8,515,309.10 51.55%
- - - -
长江证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
注 ：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告等， 并 能根据基金 投资的特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。
（2） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交
易的需 要， 并能 为本 公司 基金提 供全 面的 信息 服务 。 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 57 页 共 59 页
2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2） 研 究机 构的 研究 报告 需要有 一定 的试 用期 。 试 用 期视服 务情 况和 研究 服务 评价结 果而 定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对
研究机 构进 行综 合评 价；
（4） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司
与研究 机构 签定 《研 究服 务协议 》 、 《 券商 交易 单元 租用协 议 》 ， 并 办理 基金 专 用交易 单元 租用 手续 。
评价结 果如 不符 合条 件则 终止试 用；
（5） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机
构的服 务不 能满 足要 求， 或签约 机构 违规 受到 国家 有关部 门的 处罚 ， 本 公司 有权终 止签 署的 协议 ，
并撤销 租用 的交 易单 元；
（6） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过的其他在 本报告期 内 发生的重大事 件
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛同 庆中 证800 指数 分 级基金 招
募说明 书（ 更新 ）
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 证券 日报 》 及
本公司 网站
2013 年06 月 07 日
2
关于增加湘财证券为旗下部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
同上 2013 年05 月 31 日
3
关于长 盛同 庆中 证800 指 数分级 基
金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 同 庆 800A
份 额 恢 复 交 易 的 公 告/ 关 于 长 盛 同
庆 800A 份额 定期 份额 折 算后次 日
前收盘 价调 整的 公告
同上 2013 年05 月 23 日
4
长盛同 庆中 证800 指数 分 级基金 之
同庆 800A 份 额约 定年 收 益率变 更
的公告
同上 2013 年05 月 23 日
5
长盛同 庆中 证800 指数 分 级证券 投
资基金办理定期份额折算业务期
间同 庆800A 份 额停 牌的 公 告
同上 2013 年05 月 22 日
6
关于长 盛同 庆 800A 、同 庆 800B 定
期份额折算后次日前收盘价调整
同上 2013 年05 月 16 日 长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 58 页 共 59 页
的提示 公告/长 盛同 庆中 证 800 指
数分级证券投资基金办理定期份
额折算 业务 的公 告
7
长盛同 庆中 证800 指数 分 级证券 投
资基金办理定期份额折算业务的
提示性 公告
同上 2013 年05 月 14 日
8
长盛基金管理有限公司成都分公
司负责 人变 更的 公告
同上 2013 年04 月 19 日
9
关于增加东兴证券为旗下部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
同上 2013 年04 月 12 日
10
关于调 整长 盛同 庆中 证800 指数 分
级证券 投资 基金 基金 经理 的公告
同上 2013 年03 月 15 日
11
关于增加方正证券为旗下部分开
放 式 基 金 代 销 机 构 的 公 告/ 关 于 增
加国海证券为旗下部分开放式基
金代销机构并推出定期定额投资
业务及 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2013 年01 月 25 日
12
关于增 加财 通证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构并 推出 申购费
率优惠 的公 告
同上 2013-01-18
长盛同庆中证 800 分级 2013 年 半年度报告
第 59 页 共 59 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证券 监督 管理 委员 关于核 准长 盛同 庆可 分离 交易股 票型 证券 投资 基金 基金份 额持 有 人
大会决 议的 批复 。
2 、 《长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、 《长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、 《长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或管理人互联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2013 年 8 月29 日
