长盛同丰分级债券型证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告 摘要
2013 年 6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月29 日
第 1 页 共 30 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称：中国银行）根据本基金合同规定，于 2013
年8 月28 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 2 页 共 30 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛同 丰分 级债 券
基金主 代码 160810
交易代 码 160810
基金运 作方 式
契约型 。封 闭期 为 18 个月 ，封闭 期内 ，同 丰 A 自 基 金合
同生效 之日 起每 满 6 个月 开放一 次， 同丰B 封 闭运 作 并上
市交易 ；本 基金 基金 合同 生效后 18 个月 届满 ，本 基 金转
换为上 市开 放式 基金 （LOF ）。
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 989,966,640.47 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2013 年 02 月 26 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛同 丰分 级债 券 A
长盛同 丰分 级债 券 B （场 内
简称： 同 丰B）
下属分 级基 金的 交易 代码 160811 150115
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 343,028,488.99 份 646,938,151.48 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过分 析影 响债 券市 场的 各类要 素， 进行 积极 主动 的投资 管理 ，追 求基 金资
产的稳 定增 值， 以最 大程 度上取 得超 越业 绩比 较基 准的收 益。
投资策 略
以利率 风险 管理 为核 心， 以久期 配置 为关 键技 术， 在满足 组合 流动 性要 求上 ，
结合不 同类 型债 券流 动性 、税收 和信 用风 险等 因素 ，综合 确定 债券 组合 的类
属配置 进行 个券 选择 ，控 制风险 、获 取超 额的 投资 收益。 具体 投资 运作 中将
运用换 券利 差交 易策 略、 凸性套 利交 易策 略以 及骑 乘收益 率曲 线策 略等 多样
的操作 策略 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于较低 风险 的证 券投 资基 金品种 ，其 长期 预期 收益
和平均 风险 高于 货币 市场 基金， 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。在 分级 基金
运作期 内， 本基 金经 过基 金份额 分级 后， 同丰A 为 低风险 、收 益相 对稳 定的
稳健收 益特 征的 基金 份额 ； 同丰B 为 较高 风险 、较 高收益 的增 强收 益特 征的
基金份 额。
下 属 分 级 基 金 的
风险收 益特 征
长盛同 丰分 级债 券 A 长盛同 丰分 级债 券 B （ 场内 简称： 同丰 B ）
低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 稳
健收益 特征
较高风 险、 较高 收益 的增 强收益 特征
长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 3 页 共 30 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 95566
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 36,498,048.54
本期利 润 38,005,513.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0192
本期基 金份 额净 值增 长率 2.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0160
期末基 金资 产净 值 999,484,481.43
期末基 金份 额净 值 1.010
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数。表 中的 “期末 ” 均指 本报告 期最 后一 日， 即 6 月30 日。
4 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年12 月 27 日， 截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 4 页 共 30 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.05% 0.18% -0.61% 0.18% 0.66% 0.00%
过去三 个月 1.53% 0.12% 0.12% 0.11% 1.41% 0.01%
过去六 个月 2.45% 0.09% 0.83% 0.08% 1.62% 0.01%
自基金合同
生效起 至今
2.45% 0.09% 0.90% 0.08% 1.55% 0.01%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为中债 综合 指数 （全 价） 。 中债综 合指 数 （ 全价） 由 中央国 债登 记结
算有限责任公 司编制并 发 布，该指数样 本具有广 泛 的市场代表性 ，涵盖了 主 要交易市场 （银行间
市场、交易 所市场 等） 、不 同发行主体 （政府、 企业 等）和期限 （长期、 中期 、短期等） 。 具体的
编 制 规 则 和 再 平 衡 过 程 请 参 见 中 债 综 合 指 数 （ 全 价 ） 编 制 说 明 。 （ 网 址 为 ：
http://indices.chinabond.com.cn/icbweb/doc/yieldZsdoc.htm ）
本基金为债券 型基金， 投 资范围为固定 收益类金 融 工具，且本基 金不直接 从 二级市场买入 股
票、权证等权 益类资产 ， 也不参与一级 市场新股 申 购和新股增发 ，可转换 债 券仅投资二 级市场可
分离交 易可 转债 的纯 债部 分。 鉴 于中 债综 合指 数能 够 反映债 券全 市场 的整 体价 格和投 资回 报情 况，
所以以 其 收 益率 作为 本基 金的业 绩比 较基 准。 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 5 页 共 30 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2012 年12 月 27 日， 截 至本报 告期 末 ， 本基 金成 立未满 一年 。
2 、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的 投
资组合比例符 合基金合 同 的约定。建仓 期结束时 ， 本基金的各项 资产配置 比 例符合本基 金合同第
十八条 （二） 投资 范围、 （ 七） 投 资禁 止行 为与 限制 的有关 约定 。 截 止报 告日 ， 本基 金的 各项 资产
配置比 例符 合基 金合 同约 定。
3.3 其 他指 标
单位： 人民 币元
其他指 标 报告期 末（ 2013 年6 月30 日 ）
长盛同 丰分 级债 券A 与 长 盛同丰 分级 债券B 基金
份额配 比
0.53023382:1
期末长 盛同 丰分 级债 券A 份额参 考净 值 1.001
期末长 盛同 丰分 级债 券B 份额参 考净 值 1.014
长盛同 丰分 级债 券A 的约 定年收 益率 （单 利） 0.0425
长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 6 页 共 30 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设在北京 ，并在北 京 、上海、郑州 、杭州、 成 都设有分公司 。目前， 公 司股东及其 出资比例
为：国元证券 股份有限 公 司（以下简称 “国元证 券 ”）占注册资 本的 41% ， 新加坡星展银 行有限
公司占 注册 资本 的33% ， 安 徽省信 用担 保集 团有 限公 司占注 册资 本 的 13% ， 安 徽 省投资 集团 控股有
限公司占注册 资本的 13% 。公司获得首 批全国社 保 基金、合格境 内机构投 资 者和特 定客户 资产管
理业务 资格 。 截至2013 年6 月 30 日 ， 基 金管 理人 共 管理两 只封 闭式 基金 、 二 十七只 开放 式基 金，
并管理 多个 全国 社保 基金 组合和 专户 产品 。 公 司同 时 兼任境 外QFII 基金 和专 户 理财产 品的 投资 顾
问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨衡
本基金基金
经理，长盛
添利30 天理
财债券型证
券投资基金
基金经理，
长盛添 利 60
天理财债券
型发起式证
券投资基金
基金经理，
长盛纯债债
券型证券投
资基金基金
经理。
2012 年12 月
27 日
- 6 年
男，1975 年 10 月 出生 ， 中 国
国 籍 。 中 国 科 学 院 数 学 与 系
统科学 研究 院博 士、 博 士 后。
2007 年 7 月 进入 长盛 基金 管
理 公 司 ， 历 任 固 定 收 益 研 究
员、 社保 组合 组合 经理 助 理、
社 保 组 合 组 合 经 理 。 现 任 长
盛添 利30 天 理财 债券 型证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 添
利60 天 理财 债券 型发 起式 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ 本 基 金 ） 基 金 经 理 ， 长
盛 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
李琪
本基金基金
经理助理，
信 用 研 究
员。
2013 年 3 月
14 日
- 8 年
男，1975 年 2 月 出生 ，中 国
国 籍 。 毕 业 于 天 津 大 学 ， 获
博士学 位。2011 年 3 月加 入
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现
任 信 用 研 究 员 ， 长 盛 同 丰 分
级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 本长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 7 页 共 30 页
基金） 基金 经理 助理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2 、“ 证券 从业 年限 ”中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》
的相关 规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《长 盛同 丰分 级
债券型 证券投 资基金基 金 合同》和其他 有关法律 法 规、监管部门 的相关规 定 ，依照诚实 信用、勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人 谋求最大
利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投 资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 8 页 共 30 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 ， 经 济疲 弱 持续， 通胀 水平 低位 。 年 初至 5 月， 整体 宽松 资金 面的推 动债 市沿
续走牛 市。 进入 5 月 特别 是 6 月份后 ，短 期回 购利 率急剧 攀升 到达 历史 高位 。短端 收益 率相 对 中
长端上 行幅 度更 大， 收益 率曲线 显现 平坦 化、 甚至 倒挂。
报告期 内， 考虑 到6 月 26 日同 丰A 可 能面 临一 定的 赎回冲 击， 组合 策略 构建 上 保持相 对谨 慎，
组合仓 位和 久期 相对 保守 ，未进 行明 显的 杠杆 操作 。进 入 6 月 后， 组合 持续 进行卖 出操 作， 仓 位
由5 月 底最 高 时105%降至83% （ 因基 金合 同要 求固 定 收益资 产占 比不 低 于80% ） 。 低杠 杆运 作使 得
组合 在6 月 市场 急剧 调整 时，组 合收 益调 整有 限。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.010 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 2.45% ， 同期 业绩
比较基 准收 益 率0.83% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计宏 观经 济在 下半 年持 续低迷 ， 通 胀压 力不 大。 虽 然偏弱 的宏 观基 本面 对债 市有一 定支 撑，
但政策 转向 带来 的流 动性 和信用 风险 仍然 需要 高度 警惕。
政府层面表示 未来将坚 持 实施稳健的货 币政策， 盘 活存量、用 好 增量。外 汇 占款在短期内 将
平稳小 幅增 长， 难以 回到 以前剧 增模 式。 这些 都将 不同程 度的 制约 市场 流动 性。未 来 A 股 IPO 重
启、国 债期 货推 出等 或给 市场带 来变 数。
对于债 券市 场而 言 ， 我 们 认为未 来风 险主 要集 中在 以下几 点 ：1 ） 本 届政 府对 于经济 增长 放缓
的容忍 度升 高 ， 经 济仍 面 临结构 调整 和转 型 。2 ） 金 融机构 带动 实体 经济 去杠 杆化 ， 信 用风 险加 大。
3）资 金利 率中 枢或 有提 升 ，流动 性难 回到 一季 度的 宽松环 境。
虽然经济数据 持续疲弱 为 中长端债券品 种提供了 一 定支撑，但信 用风险暴 露 的概率增大。 考
虑到 12 月 同丰A 仍 然存 在 申赎对 规模 的冲 击， 因此 组合构 建 上 将保 持流 动性 。 未来 市场 环境 更看
好高评 级债 券表 现， 同时 紧密跟 踪行 业基 本面 和评 级变化 ，防 范信 用风 险。
长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 9 页 共 30 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、金融工程 与量化投 资 部、研究部、 监察稽核 部 、业务运营部 等部门负 责 人组成的基 金估值小
组，负责研究 、指导并 执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验， 具备基金
估值运 作、 行业 研究 、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定及本 基 金基金 合同第 二十三节 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，在 本基 金分 级运作 期内 ，本 基金 （包 括长盛 同 丰 A 、长 盛同 丰 B 基 金份 额） 不进 行
收益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛同 丰分 级债券 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 10 页 共 30 页
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同丰 分级 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 303,326,617.26 129,681,392.58
结算备 付金 30,268,012.62 -
存出保 证金 431,345.75 -
交易性 金融 资产 1,635,124,399.17 159,388,369.80
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,635,124,399.17 159,388,369.80
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 1,780,000,000.00
应收证 券清 算款 921,099,659.57 -
应收利 息 44,903,716.13 5,091,912.28
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 44,896.62 -
资产总 计 2,935,198,647.12 2,074,161,674.66 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 11 页 共 30 页
负债和所有者权益
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 789,999,382.40 -
应付证 券清 算款 - 76,396,589.57
应付赎 回款 1,143,342,671.10 -
应付管 理人 报酬 1,114,928.44 152,805.22
应付托 管费 318,550.98 43,658.64
应付销 售服 务费 477,826.45 65,487.96
应付交 易费 用 4,700.00 -
应交税 费 912.00 -
应付利 息 266,220.12 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 188,974.20 580.50
负债合 计 1,935,714,165.69 76,659,121.89
所有者权益：
实收基 金 982,848,110.52 1,997,372,126.07
未分配 利润 16,636,370.91 130,426.70
所有者 权益 合计 999,484,481.43 1,997,502,552.77
负债和 所有 者权 益总 计 2,935,198,647.12 2,074,161,674.66
注： 报 告截 止 日2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.010 元， 基金 份额 总额989,966,640.47
份，其 中长 盛同 丰 A 份额 参考净 值：1.001 ， 基金 份 额为 343,028,488.99 份； 长盛同 丰 B 份额 参
考净值 ：1.014 ，基 金份 额 为 646,938,151.48 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同丰 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
一、收入 52,838,325.09
1.利息 收入 45,653,675.86
其中： 存款 利息 收入 1,838,884.05
债券利 息收 入 36,789,119.60
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 7,025,672.21
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 5,676,322.30 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 30 页
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 5,676,322.30
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 1,507,465.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 861.52
减： 二、费用 14,832,811.14
1．管 理人 报酬 6,953,980.47
2．托 管费 1,986,851.53
3．销 售服 务费 2,980,277.34
4．交 易费 用 25,420.76
5．利 息支 出 2,645,999.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,645,999.85
6．其 他费 用 240,281.19
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 38,005,513.95
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 38,005,513.95
注：本 基金 合同 于2012 年12 月27 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同丰 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,997,372,126.07 130,426.70 1,997,502,552.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 38,005,513.95 38,005,513.95
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-1,014,524,015.55 -21,499,569.74 -1,036,023,585.29
其中：1.基 金申 购款
105,091,999.28 2,227,086.53 107,319,085.81
2.基金 赎回 款
-1,119,616,014.83 -23,726,656.27 -1,143,342,671.10 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 30 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
982,848,110.52 16,636,370.91 999,484,481.43
注：本 基金 合同 于2012 年12 月27 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同丰分级债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2012]1543 号《 关于 核准长盛同丰 分级债券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由长盛 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 长盛同丰
分级债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 负 责公 开募 集 。 本 基金 为契 约型 开放 式 基金 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认 购 资金利 息共 募 集 1,996,890,217.99 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第534 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《长 盛同 丰
分级债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年12 月 27 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额
总额为1,997,372,126.07 份基金 份额(长 盛同 丰分 级 债券型 证券 投资 基金A 类 份额( 以下 简称 “ 长
盛同丰 A ”)1 ,350 ,433 ,97 4.59 份 ，长 盛同 丰分 级债 券型证 券投 资基 金 B 类份 额(以 下简 称 “ 长盛
同丰 B”) 646, 938, 151. 4 8 份，其中认购资金利息 折合 481,908.08 份基金 份额(长盛同丰 A 为
164,633.60 份 ，长 盛同 丰B 为317,274.48 份) 。本 基金的 基金 管理 人 为 长盛 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。
根据《长盛同 丰分级债 券 型证券投资基 金基金合 同 》(以下简称“ 基金合同 ”) 和《长盛同 丰
分级债券型证 券投资基 金 招募说明书》( 以下简称 “ 招募说明书 ”)的有关 规定 ，基金合同 生效后
18 个月 内(含 18 个月) 为 基金分 级运 作期 ，长 盛同 丰 A 自基金 合同 生效 日起 每满 6 个月 开放 一次
申购赎 回， 长盛 同 丰 B 封 闭运作 ，基 金管 理人 可以 根据有 关规 定， 在符 合基 金上市 交易 条件 下 ，
长盛同 丰 B 将申 请在 深圳 证券交 易所 上市 交易 。基 金分级 运作 期届 满， 本基 金不再 分级 运作 ， 并
将转为 上市 开放 式基 金(LOF) 。 长 盛同 丰A 的每 次开 放日， 基金 管理 人将 对长 盛同 丰A 进 行基 金份
额折算 ，长 盛同 丰 A 的基 金份额 参考 净值 调整 为 1.000 元， 基金 份额 持有 人 持有的 长盛 同 丰 A 份长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 30 页
额数按 折算 比例 相应 增减 。本基 金净 资产 优先 分配 予长盛 同 丰 A 的 本金 及约 定应得 收益 ，剩 余 净
资产分 配予 长盛 同 丰 B 。 在基金 分级 运作 期内 ，长 盛同 丰 A 根 据基 金合 同的 规定获 取约 定收 益，
约定年 化基 准收 益率 为4.25% 。
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人在 长盛 同丰 A 的 开放 日计算 长盛 同丰 A 的 基金 份额参 考净 值 ，
在长盛 同 丰 B 的 封闭 期届 满日分 别计 算长 盛同 丰 A 与长盛 同 丰 B 的 基金 份额 参考净 值。 基金 管理
人在基 金资 产净 值计 算的 基础上 ，采 用“ 虚拟 清算 ”原则 计算 并公 告长 盛同 丰 A 和长盛 同丰 B 的
基金份额参考 净值。本 基 金分级运作期 届满，本 基 金的两级基金 份额将按 约 定的收益的 分配规则
进行净 值计 算， 并以 各自 的份额 净值 为基 准转 换为 同一上 市开 放式 基金(LOF) 的份额 ， 并 办理 基金
的申购 、赎 回业 务。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同丰分级债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规 定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的国债、
央行票据、地 方政府债 、 金融债、公司 债、企业 债 、可分离交易 可转债的 纯 债部分、债 券回购、
次级债、短期 融资券、 资 产支持证券、 中期票据 、 银行存款等固 定收益类 金 融工具以及 法律法规
或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。本 基 金不直接从二 级市场买 入 股票、权证 等权益类
资产，也不参 与一级市 场 新股申购和新 股增发， 可 转换债券仅投 资二级市 场 可分离交易 可转债的
纯债部分。本 基金投资 组 合中：固定收 益类金融 工 具的资产占基 金资产的 比 例不低于 80% ，持 有
现金和 到期 日不 超过 一年 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为： 中 债
综合指 数( 全价) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛同
丰分级债券型 证券投资 基 金基金合同》 和中国证 监 会发布 的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2013 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 30 页
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止 。上年 度可 比期 间财 务报 表的实 际编 制期
间为2012 年12 月 27 日( 基金合 同生 效日)至2012 年12 月 31 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融 资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入 损益的金
融资产在资产 负债表中 以 交易性金融资 产列示。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金 融资 产列 示外 ，分 类为以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产 现 金流 量的 合同权 利终 止；长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 30 页
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
1 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估 值 日无交 易 ， 但 最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
2 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如估 值日 无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
3 、 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍认 同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法1) 具有 抵销 已确
认金额 的法 定权 利且 该种 法定权 利现 在是 可执 行的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按净 额结算 时， 金融 资 产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 30 页
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净 值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益 ，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 在分 级运 作期 内及 分级运 作期 届满 时不 单独 对长盛 同丰A 与 长盛 同丰B 进行收 益分 配。
本基金 转换 为上 市开 放式 基金(LOF) 后， 本基 金每 一 类别的 基金 份额 享有 同等 分配权 。 本 基金 收益
以现金形式分 配，其中 场 外基金份额持 有人可选 择 现金红利或将 现金红利 按 分红除权日 的基金份
额净值自动转 为基金份 额 进行再投资， 场内基金 份 额持有人只能 选择现金 分 红。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 30 页
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(a) 对于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项停 牌等情况，本基金根据中 国证监会公告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《中 国证
券业协 会基 金估 值工 作小 组关于 停牌 股票 估值 的参 考方法 》 提 供的 市盈 率法 等 估值技 术进 行估 值 。
(b) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本期 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本期 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本期 不存 在会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税 收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通
知》 、 财政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 于2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 30 页
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买 卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
4 、自 2013 年 1 月 1 日起 ，个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入应 纳税 所得 额。
上述所得统一 适用 20% 的 税率计征个人 所得税。 证 券投资基金 从 上市公司 取 得的股息红利 所得，
按照本 通知 的规 定计 征个 人所得 税。
5 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本报 告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本基金本 报告期未 通 过关联方交易 单元发生 股 票交易、权证 交易、债 券 交易、债券回 购
交易， 也没 有发 生应 支付 关联方 的佣 金业 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 30 页
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,953,980.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,358,060.84
注：支付基金 管理人长盛 基金管理有限 公司的基金 管理费按前一 日基 金资产 净值 0.70%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.70%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,986,851.53
注：支付基金 托管人中国 银行的托管费 按前一日基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛同 丰分 级债 券 A 长盛同 丰分 级债 券 B 合计
中国银 行 1,822,053.33 387,637.54 2,209,690.87
长盛基 金 143,271.26 284,761.43 428,032.69
国元证 券 757.52 2,101.52 2,859.04
合计 1,966,082.11 674,500.49 2,640,582.60
注：支付基金 销售机构的 销售服务费按 前一日基金 资产净值 0.30%的 年费率 计提，逐日累 计
至每月月底， 按月支付 给 长盛基金，再 由长盛基 金 计算并支付给 各基金销 售 机构。销售 服务费的
计算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.30%/ 当年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本期 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 30 页
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末 未 投资 本基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 303,326,617.26 379,339.13
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 未参 与关 联方承 销证 券交 易。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
112179
13 南
洋债
2013 年6
月 3 日
2013 年
7 月 23
日
新债申
购
100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 因暂时 停牌 而持 有流 通受 限股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额789,999,382.40 元， 于 2013 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 30 页
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融 负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
（b） 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
1,438,947,899.17 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 196,176,500.00 元 ， 无属 于第 三层级 的余 额(2012
年12 月31 日： 第一 层 级159,388,369.80 元 ，无 属 于第二 层级 、第 三层 级的 余额) 。
（c） 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于 非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 分 别于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间 、 交 易不 活
跃期间及限售 期间不将 相 关股票和债券 的公允 价 值 列入第一层级 ；并根据 估 值调整中采 用的不可
观察输入值对 于公允价 值 的影响程度， 确定相关 股 票和债券公允 价值应属 第 二层级或还 是第三层
级。
（d） 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 30 页
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,635,124,399.17 55.71
其中： 债券 1,635,124,399.17 55.71
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 333,594,629.88 11.37
6 其他各 项资 产 966,479,618.07 32.93
7 合计 2,935,198,647.12 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,184,244.00 0.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,670,000.00 5.97
其中： 政策 性金 融债 59,670,000.00 5.97
4 企业债 券 1,460,831,155.17 146.16
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 113,439,000.00 11.35
7 可转债 - - 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 30 页
8 其他 - -
9 合计 1,635,124,399.17 163.60
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 1282400 12 汉城投MTN2 800,000 83,472,000.00 8.35
2 130201 13 国开 01 600,000 59,670,000.00 5.97
3 122162 12 中 孚债 551,720 58,151,288.00 5.82
4 112119 12 恒 邦债 549,045 55,233,927.00 5.53
5 122727 12 东 胜债 503,970 53,829,035.70 5.39
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.9.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 431,345.75
2 应收证 券清 算款 921,099,659.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 44,903,716.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 44,896.62
8 其他 -
9 合计 966,479,618.07 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 30 页
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长盛同丰
分级债 券A
2,315 148,176.45 89,245,195.51 26.02% 253,783,293.48 73.98%
长盛同丰
分级债 券B
1,477 438,008.23 346,481,421.50 53.56% 300,456,729.98 46.44%
合计 3,792 261,067.15 435,726,617.01 44.01% 554,240,023.46 55.99%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2 、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 丰分 级债 券 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 海通证 券股 份有 限公 司 50,002,430.00 7.73%
2 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 25,233,750.00 3.90%
3
中信证券－中信 －中信证券季季增 利
纯债集 合资 产管 理计 划
22,739,577.00 3.51%
4 华能资 本服 务有 限公 司 10,005,850.00 1.55%
5
银河证 券－ 建行 －银 河木 星 1 号 基金
精选集 合资 产管 理计 划
10,000,480.00 1.55%
6 全国社 保基 金一 零零 二组 合 9,086,169.00 1.40%
7
银河证 券－ 光大 －银 河安 心收益 1 号
集合资 产管 理计 划
6,621,786.00 1.02% 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 30 页
8 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 6,405,006.00 0.99%
9
英大泰和人寿保 险股份有限公司－ 传
统保险 产品
4,976,872.00 0.77%
10 中信建 投证 券股 份有 限公 司 3,000,146.00 0.46%
注：以 上信 息中 的上 市部 分持有 人信 息由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司提 供。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所 有 从 业
人员持 有本 基金
长 盛 同 丰 分 级
债券 A
970,187.33 0.2828%
长 盛 同 丰 分 级
债券 B
350,204.75 0.0541%
合计
1,320,392.08 0.1334%
注：1、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属
分级基 金份 额的 合计 数。
2 、本公司高级 管理人员 、 基金投资和研 究部门负 责 人持有本基金 份额总量 的 数量区间为 50
万份 至100 万份 （含 ） 。
3 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 至 10 万 份（ 含） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛同 丰分 级债 券 A 长盛同 丰分 级债 券 B
基金合 同生 效日 （2012 年12 月27 日 ）
基金份 额总 额
1,350,433,974.59 646,938,151.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,350,433,974.59 646,938,151.48
本报告 期基 金总 申购 份额 107,319,085.81 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,143,342,671.10 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 28,618,099.69 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 343,028,488.99 646,938,151.48
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2012 年12 月 27 日。
2 、本 基金 封闭 期为 18 个 月，同 丰 A 自 基金 合同 生 效之日 起每 满 6 个 月开 放 一次， 同丰 B 封
闭运作 并上 市交 易。
3 、依 照本 基金 合同 的规 定 ，长盛 同丰 分级 债 券A 于2013 年6 月26 日进 行了 份额折 算 。 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 30 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 曾变 动。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报 告期 本基 金基 金经 理未曾 变动 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2013 年3 月17 日 ， 根 据 国家金 融工 作需 要 ， 肖 钢 先生辞 去中 国银 行股 份有 限公司 董事 长职
务。中 国银 行股 份有 限公 司已 于 2013 年3 月17 日 公告 上 述事 项。
2013 年 6 月 1 日， 中国 银 行股份 有限 公司 发布 公告 ，自 2013 年 5 月 31 日起 ，田国 立先 生
就任本 行董 事长 、执 行董 事、董 事会 战略 发展 委员 会 主席 及委 员。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基金聘任 的会计 师事务所 为普华永 道中天 会计师事 务所（特 殊普通 合伙） ，本 报告期内 本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 30 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
国泰君安 2,191,566,303.76 70.21% 38,331,500,000.00 98.97% - -
国信证券 929,808,458.01 29.79% 400,000,000.00 1.03% - -
中信证券 - - - - - - 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 30 页
东兴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
注：1 、本 基金 租 用 证券 公 司交易 单元 均为 共用 交易 单元。
2 、本 公司 选择 证券 经营 机 构的标 准
（1） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告等， 并 能根据基金 投资的特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。
（2） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作 高 度保 密的要 求。
（6） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交
易的需 要， 并能 为本 公司 基金提 供全 面的 信息 服务 。
3 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 长盛同丰分级债券 2013 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 30 页
（1） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2） 研 究机 构的 研究 报告 需要有 一定 的试 用期 。 试 用 期视服 务情 况和 研究 服务 评价结 果而 定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对
研究机 构进 行综 合评 价；
（4） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司
与研究 机构 签定 《研 究服 务 协议 》 、 《 券商 交易 单元 租用协 议》 ， 并 办理 基金 专 用交易 单元 租用 手续 。
评价结 果如 不符 合条 件则 终止试 用；
（5） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机
构的服 务不 能满 足要 求， 或签约 机构 违规 受到 国家 有关部 门的 处罚 ， 本 公司 有权终 止签 署的 协议 ，
并撤销 租用 的交 易单 元；
（6） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
