长 盛 中 信 全债 指 数 增 强型 债 券 投 资基 金
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月29 日
长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司（ 以下 简称 “中国 农业 银行 ” ） 根据 本 基 金合 同规 定，
于 2013 年 8 月 28 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛全 债指 数增 强债 券
基金主 代码 510080
前端交 易代 码 510080
后端交 易代 码 511080
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 229,733,302.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为开 放式 债券 型基 金，将 运用 增强 的指 数化 投
资策略 ，在 力求 本金 安全 的基础 上， 追求 基金 资产 当
期收益 和超 过比 较基 准的 长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 采用 “自 上而 下” 的投资 策略 对各 类资 产进 行
合理配 置。 通过 指数 化债 券投资 策略 确保 债券 资产 的
长期稳 定增 值， 同时 运用 一些积 极的 、低 风险 的投 资
策略来 提高 债券 投资 组合 的收益 。
业绩比 较基 准
中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指
数收益 率 × 8%
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 ，其 长期 平
均风险 和预 期收 益均 低于 股票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 李芳菲
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 010-62350088 95599
传真 010-82255988 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 10,986,927.04
本期利 润 10,535,635.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0432
本期基 金份 额净 值增 长率 3.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末 可 供分 配基 金份 额利 润 0.0272
期末基 金资 产净 值 266,503,473.26
期末基 金份 额净 值 1.1601
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均指本报告 期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.96% 0.27% -1.60% 0.19% -0.36% 0.08%
过去三 个月 0.08% 0.25% 0.08% 0.15% 0.00% 0.10%
过去六 个月 3.70% 0.22% 1.79% 0.14% 1.91% 0.08%
过去一 年 2.20% 0.21% 2.90% 0.13% -0.70% 0.08%
过去三 年 2.31% 0.25% 8.47% 0.13% -6.16% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
133.01% 0.33% 48.77% 0.17% 84.24% 0.16%
注：本 基金 业绩 比较 基准= 中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指数收 益率 ×8% 。
本基金业绩比 较基准的 构 建：本基金为 增强性指 数 化债券型投资 基金，对 目 标指数的投 资在资产
配置中 最低 比例 为 64% ， 股票资 产配 置最 高比 例 为 16%， 现金 持有 最低 比例 为 3% 。由 于本 基金 主
要投资于债券 ，股票投 资 是作为增强型 投资提高 收 益的一种手段 ，预计股 票 投资比例的 平均值为长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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8%，因 此将 基金 业绩 比较 设定为 ：中 信标 普全 债指 数收益 率 × 92%+ 中信 标 普 A 股综 合指 数收 益率
×8%。 目前 投资 人可 以通 过登录 中信 证券 研究 网获 取中信 标普 全债 指数 和中 信标普 A 股 综合 指 数
的相关 信息 。如 果中 信指 数体系 信息 发布 渠道 增加 ，本基 金管 理人 将另 行公 告。
本基金 对业 绩比 较基 准采 用每日 再平 衡的 计算 方法 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设在北京 ，并在北 京 、上海、郑州 、杭州、 成 都设有分公司 。目前， 公 司股东及其 出资比 例
为：国元证券 股份有限 公 司（以下简称 “国元证 券 ”）占注册资 本的 41% ， 新加坡星展银 行有限
公司占 注册 资本 的33% ， 安 徽省信 用担 保集 团有 限公 司占注 册资 本 的 13% ， 安 徽 省投资 集团 控股 有
限公司占注册 资本的 13% 。公司获得首 批全国社 保 基金、合格境 内机构投 资 者和特 定客户 资产管
理业务 资格 。 截至2013 年6 月 30 日 ， 基 金管 理人 共 管理两 只封 闭式 基金 、 二 十七只 开放 式基 金，
并管理 多个 全国 社保 基金 组合和 专户 产品 。 公 司同 时 兼任境 外QFII 基金 和专 户 理财产 品的 投资 顾
问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贾志敏
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 同
禧 信 用 增 利 债
券 型 证 券 投 资
基金基金经
理 ， 长 盛 积 极
配 置 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛
季季 红 1 年期
定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
固 定 收 益 部 副
总监。
2013 年 3
月21 日
- 7 年
男，1982 年3 月 出生 ， 中 国
国 籍 。 北 京 大 学 经 济 学 硕
士。 曾 在中 信银 行股 份有 限
公 司 从 事 人 民 币 债 券 资 产
池 组 合 的 日 常 管 理 和 交 易
等工作 。2012 年 11 月底 加
入长盛 基金 管理 有限 公司 ，
现任固 定收 益部 副总 监， 长
盛货币 市场 基金 基金 经理 ，
长 盛 同 禧 信 用 增 利 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 长
盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债
券投资 基金 （本 基金 ） 基 金
经理， 长盛 积极 配置 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 长
盛季季 红1 年期 定期 开放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
金凌志 本 基 金 基 金 经 2013 年 1 - 6 年 男，1980 年9 月 出生 ， 中 国长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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理 助 理 ， 信 用
研究员 。
月31 日 国 籍 。 毕 业 于 中 央 财 经 大
学， 获 硕士 学位 。2011 年4
月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限
公司， 现任 信用 研究 员， 长
盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债
券投资 基金 （本 基金 ） 基 金
经理助 理。
梁婷
本 基 金 基 金 经
理（已 离任 ） ，
社保业务管理
部副总 监。
2011 年 2
月15 日
2013 年 3
月21 日
13 年
女，1975 年6 月 出生 ， 中 国
国籍。 中国 社会 科学 院研 究
生院经 济学 博士 。 曾 任中 国
对 外 经 济 贸 易 信 托 投 资 公
司 投 资 银 行 部 项 目 经 理 ；
2000 年 10 月加 入长 盛基 金
管理有 限公 司， 先后 担任 产
品设计 经理 、 固 定收 益研 究
员、 社 保组 合经 理助 理， 社
保组合 经理 等职 务。 曾任 本
基 金 基 金 经 理 ， 目 前 已 离
任。
注：1 、 上表 基金 经理 及基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格 管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《长 盛中 信全 债
指数增 强型 债券 投资 基金 基金合 同 》 和 其他 有关 法 律法规 、 监管 部门 的相 关 规定 ， 依 照诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 投资风险的基 础上，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易， 强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期 内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
（一） 报告 期内 行情 回顾
2013 年上 半年 ， 在 通胀水 平继续 回落 、 经 济弱 复苏 态势进 一步 明确 及货 币市 场资金 大部 分 时
间相对 宽松 的基 本面 环境 下，债 券市 场 在 4-5 月走 出一波 牛市 行情 。具 体来 看：利 率债 方面 ， 长
端收益率处于 窄幅震荡 的 走势，短端收 益率 曲线 呈 现波动向上的 走势，期 限 利差曲线不 断收窄，
收益率曲线呈 现扁平化 趋 势；信用债方 面，短端 收 益率上行幅度 大于长端 收 益率，收益 率曲线逐
渐扁平 化， 高低 评级 债券 收益率 均呈 现窄 幅震 荡的 态势， 信用 利差 基本 保持 不变。 进 入 6 月中下
旬，银行间市 场流动性 意 外收紧，部分 金融机构 为 补充流动性压 缩杠杆， 引 发债市调整 ，短端收
益率大 幅上 升， 出现 利率 倒挂的 现象 。
货币市场方面 ，上半年 银 行间货币市场 利率维持 在 较低水平，银 行间资金 面 总体保持充裕 ，
以银行 间七 天回 购利 率为 例， 除 6 月 中下 旬外 ， 该 利率在 一季 度基 本维 持 在3.5%左 右。 除 6 个月
品种外 ， 各 中短 期 限Shibor 利 率维 持在 较低 水平 。6 月中 下旬 银行 间市 场流 动性意 外收 紧， 货币长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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市场利 率飞 涨，Shibor 隔 夜利率 曾高 达 13.44% ， 银 行间资 金面 相当 紧张 。
纯债资 产以 外， 受经 济基 本面弱 复苏 及影 子银 行清 理政策 影响 ，二 季 度 A 股 呈现震 荡下 行 的
态势。 受正 股震 荡下 行的 行情带 动， 股性 较 强 的转 债在2 季度 总体 呈现 不断 下降的 走势 。
（二） 报告 期内 本基 金投 资策略 分析
在报告期内， 本基金继 续 在一 、二级市 场择优配 置 了一些信用资 质有保障 的 高收益债券， 在
此基础上对持 仓结构进 行 了优化。在具 体投资品 种 方面，我们在 增持信用 债 的同时，对 权益 类资
产占比 进行 调整 ，并 根据 市场波 动抓 住利 率债 品种 的交易 性机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1601 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为3.70% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.79% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下一阶段 市场走势 ， 随着新一届中 央政府的 上 台，国内经济 的潜在增 长 率不断下降， 尽
管国内 经济 出现 一定 程度 的复苏 ， 但 回到 以 前8%以 上经济 增速 的可 能性 不断 降低， 迫切 需要 结 构
改革和 结构 转型 。 三月 份 以来针 对地 产 、 影 子银 行 的调控 、 新型 禽流 感H7N9 的出现 也为 复苏 蒙上
了一抹阴影， 但提前到 来 的政策调整， 使得下半 年 可能出现的通 胀反弹力 度 有所降低， 同时可能
使得2013 年的 复苏 能够 持 续更长 时间 。
通货膨胀方面 ，通胀环 比 数据不断低于 预期，使 得 下半年通胀压 力不大， 随 着中央政府对 经
济增速容忍度 的不断加 大 ，经济增长取 决于美国 经 济复苏进度、 国内经济 政 策的刺激力 度等因素
的综合 作用 ，保 持弱 复苏 的概率 较大 。
从国内 货币 政策 和资 金面 来看，2013 年， 货币 政策 总体将 保持 稳定 ， 随 着人 民币汇 率贬 值 压
力的不断加大 和外汇占 款 流入额不断降 低，银行 间 流动性压力不 断加大， 未 来银行间资 金面主要
取决于央行对 流动性的 态 度，而经济复 苏程度和 影 子银行的清理 政策将影 响 实体经济的 资金面。
此外， 我们 还需 要关 注美 国经济 复苏 情况 、 美 国 QE 政策退 出时 间及 美元 走势 对于全 球资 本流 动带
来巨大 影响 。
债券市场方面 ，在基本 面 保持弱复苏的 情况下， 我 们需要更多地 关注货币 政 策变化、金融 运
行环境变化对 于债券市 场 及各类机构行 为产生的 影 响，如融资结 构、利率 市 场化、影子 银行的处
理政策、各类 金融市场 的 联动关系等方 面对于债 券 市场可能产生 的影响。 具 体到各类债 券品种，
我们认 为， 在基本 面稳 定 的情况 下，2013 年下 半年 利率债 将呈 现窄 幅波 动的 态势。 信用 品种方 面，
信用债的总体 吸引力仍 然 存在，但也存 在一定的 风 险因素，包括 供给增加 、 信用评级的 下调、当长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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前收益 率水 平和 信用 利差 的安全 边际 不足 等方 面。
权益市场方面 ，后半年 经 济增长将维持 震荡的态 势 ，经济弱复苏 势头很难 改 变，A 股市场 呈
现震荡的走势 ，上行受 制 于复苏动力不 足，而市 场 下行也支 持于 政府的政 策 空间，维持 区间震荡
的行情 。
下一阶段，基 金将在稳 健 原则的前提下 ，尽可能 获 取较好的风险 和收益匹 配 。具体来说， 基
金将动态进行 大类资产 配 置，以获取绝 对收益为 基 本前提，波段 性地参与 权 益类市场。 在债券资
产配置上，鉴 于风险因 素 的存在，将适 度运用杠 杆 ，在契约要求 的范围内 适 度缩短久期 ，稳健获
取票息 收益 。同 时， 我们 将高度 重视 信用 风险 的防 范工作 ，防 范信 用风 险的 发生。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、金融工程 与量化投 资 部、研究部、 监察稽核 部 、业务运营部 等部门负 责 人组成的基 金估值小
组，负责研究 、指导并 执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验， 具备基金
估值运 作、 行业 研究 、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基 金合同 第十八条 中 对基金利润分 配长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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原则的 约定 ，2013 年上 半 年度未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2013 年6 月30 日， 期末 可供 分配 收益 为 6,255,109.16 元 ， 未 分 配收益 已实 现部
分为6,255,109.16 元， 未 分配收 益未 实现 部分 为 30,515,061.62 元。 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管长盛中 信全债指 数 增强型债券投 资基金的 过 程中，本基金 托管人 — 中 国农业银行股 份
有限公司严格 遵守《证 券 投资基金法》 相关法律 法 规的规定以及 《长盛中 信 全债指数增 强型债券
投资基金基 金合同》 、 《 长 盛中信全债 指 数增强 型债 券投资基金 托管协议 》的 约定，对长 盛中信 全
债指数 增强 型债 券投 资基 金管理 人 — 长盛 基金 管理 有限公 司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日基金 的投 资运 作 ， 进 行 了认真 、 独立 的会 计核 算 和必要 的投 资监 督 ， 认 真 履行了 托管 人的 义务 ，
没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 长盛 基金 管 理有限 公司 在长 盛中 信全 债指数 增强 型债 券投 资基 金的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在 损害基金
份额持有人利 益的行为 ； 在报告期内， 严格遵守 了 《证券投资基 金法》等 有 关法律法规 ，在各重
要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的长 盛中信全 债 指数增强型 债券投资
基金半年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 信息真实、 准确、完
整，未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资产 负 债表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 9,106,390.71 29,971,954.09
结算备 付金 11,752,853.92 5,924,111.28
存出保 证金 403,876.28 800,000.00
交易性 金融 资产 401,307,170.33 382,310,376.89
其中： 股票 投资 23,304.96 41,259,729.11
基金投 资 - -
债券投 资 401,283,865.37 331,050,647.78
资产支 持证 券投 资 - 10,000,000.00
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 7,000,000.00
应收证 券清 算款 659,947.21 12,250,557.12
应收利 息 9,018,302.46 6,017,661.62
应收股 利 - -
应收申 购款 3,080.76 18,995.05
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 432,251,621.67 444,293,656.05
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 160,240,852.30 117,999,966.50
应付证 券清 算款 72,773.19 29,545,316.12
应付赎 回款 392,103.07 380,326.33
应付管 理人 报酬 167,104.38 185,382.04
应付托 管费 44,561.18 49,435.18
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 320,778.97 179,284.88
应交税 费 4,277,562.75 4,039,696.72
应付利 息 73,687.23 20,671.94 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 158,725.34 820,144.44
负债合 计 165,748,148.41 153,220,224.15
所有者权益：
实收基 金 229,733,302.48 260,178,547.20
未分配 利润 36,770,170.78 30,894,884.70
所有者 权益 合计 266,503,473.26 291,073,431.90
负债和 所有 者权 益总 计 432,251,621.67 444,293,656.05
注： 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.1601 元， 基金 份额 总额229,733,302.48 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
一、收入 14,996,754.91 8,212,992.99
1.利息 收入 7,869,673.76 7,440,636.84
其中： 存款 利息 收入 189,578.80 576,405.77
债券利 息收 入 7,545,373.64 6,681,514.38
资产支 持证 券利 息收 入 107,704.11 142,224.66
买入返 售金 融资 产收 入 27,017.21 40,492.03
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 7,569,239.84 3,351,349.97
其中： 股票 投资 收益 4,099,532.39 725,209.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,380,101.67 2,507,539.07
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 89,605.78 118,601.82
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填列 ） -451,291.17 -2,595,018.26
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列） 9,132.48 16,024.44
减： 二、费用 4,461,119.04 4,005,381.17
1．管 理人 报酬 1,048,663.72 1,349,544.72
2．托 管费 279,643.66 359,878.62
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 497,592.78 787,105.50
5．利 息支 出 2,455,827.80 1,354,564.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,455,827.80 1,354,564.85
6．其 他费 用 179,391.08 154,287.48 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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三、 利润总额 （ 亏损总额 以 “-” 号填列） 10,535,635.87 4,207,611.82
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 10,535,635.87 4,207,611.82
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净 值） 260,178,547.20 30,894,884.70 291,073,431.90
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 10,535,635.87 10,535,635.87
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-30,445,244.72 -4,660,349.79 -35,105,594.51
其中：1.基 金申 购款 10,128,591.87 1,559,713.67 11,688,305.54
2.基金 赎回 款 -40,573,836.59 -6,220,063.46 -46,793,900.05
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 229,733,302.48 36,770,170.78 266,503,473.26
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 338,512,828.46 41,797,360.67 380,310,189.13
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 4,207,611.82 4,207,611.82
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-54,348,293.16 -7,609,735.87 -61,958,029.03
其中：1.基 金申 购款 9,079,907.55 1,230,895.49 10,310,803.04
2.基金 赎回 款 -63,428,200.71 -8,840,631.36 -72,268,832.07
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 284,164,535.30 38,395,236.62 322,559,771.92
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003]90 号 《 关于同 意长 盛中 信全 债指 数增强 型债 券投 资
基金设立的批 复》核准 ， 由长盛基金管 理有限公 司 依照《证券投 资基金管 理 暂行办法》 及其实施
细则、 《开 放式 证券 投资 基 金试点 办法 》 等有 关规 定 和 《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金基
金契约 》( 后更 名为 《长 盛 中信全 债指 数增 强型 债券 投资基 金基 金合 同》)发 起 ，并 于 2003 年 10
月25 日募 集成 立。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 ， 首次 设立 募集 不 包括认 购 资 金利 息共
募集人民币 924,036,786.93 元，业经普 华永道中天 会计师事务所有限 公司普 华永道验字(2003)
第141 号验 资报 告予 以验 证。 募 集期 内产 生的 认购 资金利 息折 合 1,051,897.05 份 基金 份额， 分别
计入各投资者 基金账户 。 本基金的基金 管理人为 长 盛基金管理有 限公司， 基 金托管人为 中国农业
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中信全债指数 增强型债 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法公开 发行、上
市的各类债券 、股票及 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。作为债 券 型基金，本 基金主要
投资于各类债 券品种， 品 种主要包括： 国债、金 融 债、企业债与 可转换债 券 。本基金对 目标指数
的投资 在资 产配 置中 的比 例最低 为 64% ， 股票 投资 在 资产配 置中 的比 例不 超 过16%。 本基 金的 业绩
比较基 准为 ：中 信标 普全 债指数 收益 率 × 92%+ 中信 综合指 数收 益率 ×8% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛中
信全债指数增 强型债券 投 资基金投资基 金基金合 同 》和中国证监 会发布的 有 关规定及允 许的基金
行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 的反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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状况以 及2013 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年 度报 告相 一致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利有关个人所得 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 财税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通
知》 、 财政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 于2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
4 、自 2013 年 1 月 1 日起 ，个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入应 纳税 所得 额。
上述所得统一 适用 20% 的 税率计征个人 所得税。 证 券投资基金从 上市公司 取 得的股息红利 所得，
按照本 通知 的规 定计 征个 人所得 税。
5 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股 票 交易印 花税 。 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “ 国元 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1 月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国元证券 157,572,410.91 50.98% 382,834,895.65 74.71%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013年1 月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国元证券 277,810,529.33 78.65% 677,895,708.16 92.67%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1 月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国元证券 6,255,200,000.00 70.50% 5,831,300,000.00 92.89%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 143,450.15 51.53% 258,120.29 80.60%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 326,408.31 75.56% 326,408.31 75.56%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。债 券及 权证 交易 不计 佣金。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.8.2 关联 方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,048,663.72 1,349,544.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 236,847.28 292,844.64
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.75% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至
2013 年6月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至
2012年6月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 279,643.66 359,878.62
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.20% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数 。 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本 报告期及 上 年度可比期间 未发生与 关 联方进行的银 行 间同业 市 场的债券（ 含回购）
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
期初持 有的 基金 份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
13.03% 10.54%
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 末未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 9,106,390.71 123,210.72 14,245,865.50 267,820.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购， 因此 没有 在债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额160,240,852.30 元， 于 2013 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
（ii） 各层 级金 融工 具公 允价值
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的 余 额 为
321,763,170.33 元， 属于 第二层 级的 余额 为 79,544,000.00 元， 无属 于第 三 层级的 余额(2012 年
12 月 31 日： 第一 层级 262,152,513.88 元 ，第 二层 级 120,157,863.01 元， 无 属于第 三层 级的 余
额) 。
（iii ）公 允价 值所 属层 级 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
（iv） 第三 层级 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 ， 计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动为 零
元(2012 年 度： 同) 。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明 的 其他 重要 事项 。 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 23,304.96 0.01
其中： 股票 23,304.96 0.01
2 固定收 益投 资 401,283,865.37 92.84
其中： 债券 401,283,865.37 92.84
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,859,244.63 4.83
6 其他各 项资 产 10,085,206.71 2.33
7 合计 432,251,621.67 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 23,304.96 0.01
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - - 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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合计 23,304.96 0.01
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 601117 中国化 学 2,448 23,304.96 0.01
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 支股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 600886 国投电 力 7,107,919.66 2.44
2 000024 招商地 产 6,655,822.29 2.29
3 000001 平安银 行 4,931,735.44 1.69
4 002031 巨轮股 份 3,431,803.18 1.18
5 600428 中远航 运 3,379,707.13 1.16
6 601117 中国化 学 3,307,363.76 1.14
7 601699 潞安环 能 3,188,836.00 1.10
8 000157 中联重 科 3,113,380.36 1.07
9 002035 华帝股 份 2,892,220.00 0.99
10 000539 粤电力 Ａ 2,882,868.25 0.99
11 002028 思源电 气 2,876,935.55 0.99
12 601628 中国人 寿 2,865,533.12 0.98
13 600583 海油工 程 2,847,300.24 0.98
14 600718 东软集 团 2,841,704.10 0.98
15 000028 国药一 致 2,831,905.88 0.97
16 002022 科华生 物 2,790,692.72 0.96
17 600739 辽宁成 大 2,778,350.00 0.95
18 000726 鲁
泰Ａ 2,759,906.07 0.95
19 002415 海康威 视 2,723,818.92 0.94
20 600141 兴发集 团 2,625,566.21 0.90
长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 600016 民生银 行 8,877,218.81 3.05
2 000001 平安银 行 8,200,050.74 2.82
3 600886 国投电 力 7,158,385.63 2.46
4 600030 中信证 券 7,108,899.88 2.44
5 000157 中联重 科 7,035,934.95 2.42
6 000024 招商地 产 6,418,931.66 2.21
7 600547 山东黄 金 4,588,720.97 1.58
8 600458 时代新 材 3,730,961.95 1.28
9 600428 中远航 运 3,512,882.86 1.21
10 600583 海油工 程 3,502,514.61 1.20
11 601117 中国化 学 3,443,433.47 1.18
12 600739 辽宁成 大 3,249,938.57 1.12
13 002138 顺络电 子 3,239,206.10 1.11
14 601699 潞安环 能 3,162,614.18 1.09
15 002028 思源电 气 3,124,121.03 1.07
16 600801 华新水 泥 3,123,293.89 1.07
17 002031 巨轮股 份 3,022,868.19 1.04
18 002035 华帝股 份 2,989,947.50 1.03
19 002022 科华生 物 2,977,777.97 1.02
20 000539 粤电力 Ａ 2,951,376.82 1.01
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 133,845,424.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 178,876,258.50
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 和 7.4.3 表 中的 “买 入金 额” （ 或“ 买入 股票 成本” ） 、 “卖 出金 额” （ 或
“卖出 股票 收入 ” ） 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 17,783,000.00 6.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,346,000.00 14.76 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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其中： 政策 性金 融债 39,346,000.00 14.76
4 企业债 券 278,728,803.87 104.59
5 企业短 期融 资券 19,842,000.00 7.45
6 中期票 据 10,066,000.00 3.78
7 可转债 35,518,061.50 13.33
8 其他 - -
9 合计 401,283,865.37 150.57
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110261 11 国开 61 200,000 19,734,000.00 7.40
2 110233 11 国开 33 200,000 19,612,000.00 7.36
3 122995 08 合 建投 149,700 16,212,510.00 6.08
4 110015 石化转债 144,580 14,431,975.60 5.42
5 122757 11 丹 东债 120,000 12,631,200.00 4.74
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查，无 在 报告编制日 前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 。
7.9.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均 为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 403,876.28
2 应收证 券清 算款 659,947.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,018,302.46 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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5 应收申 购款 3,080.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,085,206.71
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例(%)
1 110015 石化转 债 14,431,975.60 5.42
2 113002 工行转 债 6,316,695.00 2.37
3 110017 中海转 债 4,613,000.00 1.73
4 110007 博汇转 债 3,649,100.00 1.37
5 110003 新钢转 债 3,132,832.00 1.18
6 113003 重工转 债 1,049,472.00 0.39
7 110022 同仁转 债 648,150.00 0.24
8 110018 国电转 债 605,112.40 0.23
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,857 16,578.86 33,381,435.19 14.53% 196,351,867.29 85.47%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - -
注：1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0
万份。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 万份 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 10 月25 日 ）基 金份 额 总额 925,088,683.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 260,178,547.20
本报告 期基 金总 申购 份额 10,128,591.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 40,573,836.59
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 229,733,302.48
长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本基金 管理 人 于2013 年3 月23 日发 布关 于调 整基 金 经理的 公告， 公司 决定 聘 任贾志 敏担 任
本基金 经理 ，梁 婷不 再担 任本基 金经 理。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
国元证券 1 157,572,410.91 50.98% 143,450.15 51.53% -
中山证券 1 151,540,919.12 49.02% 134,950.47 48.47% -
安信证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国元证券 277,810,529.33 78.65% 6,255,200,000.00 70.50% - -
中山证券 75,395,405.57 21.35% 2,617,014,000.00 29.50% - -
安信证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的 要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ； 长盛全债指数增强债券 2013 年 半年度报告 摘要
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（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
