长 盛 积 极 配置 债 券 型 证券 投 资 基 金
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月29 日
长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 1 页 共 28 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 2 页 共 28 页
§2 基金简 介
2.1 基 金 基本 情况
基金简 称 长盛积 极配 置债 券
基金主 代码 080003
交易代 码 080003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月 8 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 417,645,439.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上 ， 通 过积 极 主
动的投 资管 理 ， 追 求基 金 资产的 长期 稳定 增值 ， 并 力
争获得 超过 业绩 比较 基准 的投资 业绩 。
投资策略
本基金 为积 极投 资策 略的 债券型 基金 ， 不同 与传 统 债
券型基 金的 投资 策略 特点 ， 本 基金 在债 券类 资产 配 置
上更强 调积 极主 动管 理 。 在债券 类资 产配 置上 ， 本 基
金通过 积极 投资 配置 相对 收益率 较高 的企 业债 、 公 司
债、 可转 换债 、 可分 离交 易可转 债 、 资 产支 持证 券 等
创新债 券品 种 ， 并 灵活 运 用组合 久期 调整 、 收益 率 曲
线调整 、 信用 利差 和相 对 价值等 策略 积极 把握 固定 收
益证券 市场 中投 资机 会 ， 以获取 各类 债券 的超 额投 资
收益 。 在 股票 类资 产投 资 上， 通过 积极 投资 于一 级 市
场和二 级市 场高 成长 性和 具有高 投资 价值 的股 票 ， 来
获取股 票市 场的 积极 收益 。 此 外， 本基 金还 积极 通 过
债 券 回 购 等 手 段 提 高 基 金 资 产 的 流 动 性 和 杠 杆 性 用
于短期 投资 于高 收益 的金 融工具 。
业绩比 较基 准
中 证 全 债 指 数 收 益 率 ×90%+ 沪深 300 指 数 收 益 率
×10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率
低于混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3 基 金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 叶金松 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666
010-62350088
010-67595096 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 3 页 共 28 页
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要 会计 数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 27,067,768.07
本期利 润 13,826,219.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0278
本期基 金份 额净 值增 长率 1.91%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0001
期末基 金资 产净 值 451,269,598.82
期末基 金份 额净 值 1.0805
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.10% 0.48% -1.98% 0.27% -1.12% 0.21%
过去三 个月 -1.07% 0.35% -0.32% 0.19% -0.75% 0.16%
过去六 个月 1.91% 0.34% 0.90% 0.17% 1.01% 0.17%
过去一 年 -0.25% 0.31% 1.61% 0.15% -1.86% 0.16%
过去三 年 10.81% 0.33% 8.91% 0.17% 1.90% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
25.15% 0.32% 22.40% 0.20% 2.75% 0.12% 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 4 页 共 28 页
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中证 全债 指数 收益 率×90%+沪深 300 指 数收 益率 × 10%
中证全 债指 数是 中证 指数 公司编 制的 综合 反映 银行 间债券 市场 和沪 深交 易所 债券市 场的 跨市 场债
券指数 。该 指数 的样 本由 银行间 市场 和沪 深交 易所 市场的 国债 、金 融债 券及 企业债 券组 成， 为债
券投资 者提 供投 资分 析工 具和业 绩评 价基 准。
沪深300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取300 只A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数。 沪深
300 指 数样 本覆 盖了 沪深 市场六 成左 右的 市值 ，具 有良好 的市 场代 表性 。沪 深300 指数 是沪 深证
券交易 所第 一次 联合 发布 的反 映 A 股 市场 整体 走 势 的指数 。
由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 ，需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 90% 、10% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照本 基金 的基 金合 同规定 ，自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合本
基金合 同第 十二 条 “ （二 ）投资 范围 ”、 “（ 六） 投资限 制 ” 的有 关约 定。 本基金 建仓 期结 束时
各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 5 页 共 28 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设在北京 ，并在北 京 、上海、郑州 、杭州、 成 都设有分公司 。目前， 公 司股东及其 出资比例
为：国元证券 股份有限 公 司（以下简称 “国元证 券 ”）占注册资 本的 41% ， 新加坡星展银 行有限
公司占 注册 资本 的33% ， 安 徽省信 用担 保集 团有 限公 司占注 册资 本 的 13% ， 安 徽 省投资 集团 控股 有
限公司占注册 资本的 13% 。公司获得首 批全国社 保 基金、合格境 内机构投 资 者和特 定客户 资产管
理业务 资格 。 截至2013 年6 月 30 日 ， 基 金管 理人 共 管理两 只封 闭式 基金 、 二 十七只 开放 式基 金，
并管理 多个 全国 社保 基金 组合和 专户 产品 。 公 司同 时 兼任境 外QFII 基金 和专 户 理财产 品的 投资 顾
问。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业年 限
说明
任职日 期 离任日 期
贾志敏
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 同
禧 信 用 增 利 债
券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 信
全 债 指 数 增 强
型 债 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
长 盛 季 季 红 1
年 期 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 ， 固 定 收 益
部副总 监。
2013 年3 月
21 日
- 7 年
男，1982 年 3 月出 生，
中国国 籍 。 北 京大 学经
济学硕 士 。 曾 在中 信银
行 股 份 有 限 公 司 从 事
人 民 币 债 券 资 产 池 组
合 的 日 常 管 理 和 交 易
等工作 。2012 年 11 月
底 加 入 长 盛 基 金 管 理
有限公 司 ， 现 任固 定收
益部副 总监 ， 长盛 货币
市场基 金基 金经 理 ， 长
盛 同 禧 信 用 增 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 长 盛中 信全 债指
数 增 强 型 债 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长盛 积极
配 置 债 券 型 证 券 投 资
基金 （ 本基 金） 基 金经
理， 长盛 季季 红 1 年期
定 期 开 放 债 券 型 证 券长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 6 页 共 28 页
投资基 金基 金经 理。
吴达
本 基 金 基 金 经
理（已 离任 ） ，
长 盛 环 球 景 气
行 业 大 盘 精 选
股 票 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 。 国 际 业 务
部总监 。
2008 年10
月8 日
2013 年 3
月 21 日
11 年
男，1979 年 8 月出 生，
中国国 籍 。 伦 敦政 治经
济 学 院 金 融 经 济 学 硕
士，CFA （ 美 国 特 许 金
融 分 析 师 ） 。 历 任 新 加
坡 星 展 资 产 管 理 有 限
公司研 究员 、 星展 珊顿
全 球 收 益 基 金 经 理 助
理 、 星 展 增 裕 基 金 经
理 ， 专 户 投 资 组 合 经
理； 新加 坡毕 盛高 荣资
产 管 理 公 司 亚 太 专 户
投资组 合经 理 ， 资 产配
置委员 会成 员 ； 华 夏基
金 管 理 有 限 公 司 国 际
策略分 析师 、 固定 收益
投资经 理； 2007 年8 月
起 加 入 长 盛 基 金 管 理
有限公 司 ， 现 任国 际业
务部总 监 ， 长 盛环 球景
气 行 业 大 盘 精 选 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理等 职务 。 曾任 本基
金基金 经理 ， 目前 已离
任。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《长 盛积 极配 置
债券型证券投 资基金基 金 合同》和其他 有关法律 法 规、监管部门 的相关规 定 ，依照诚实 信用、勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人 谋求最大
利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 7 页 共 28 页
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2013 年上 半年 ， 在 通胀水 平继续 回落 、 经 济弱 复苏 态势进 一步 明确 及货 币市 场资金 大部 分 时
间相对 宽松 的基 本面 环境 下，债 券市 场 在 4-5 月走 出一波 牛市 行情 。具 体来 看：利 率债 方面 ， 长
端收益率处于 窄幅震荡 的 走势，短端收 益率曲线 呈 现波动向上的 走势，期 限 利差曲线不 断收窄，
收益率曲线呈 现扁平化 趋 势；信用债方 面，短端 收 益率上行幅度 大于长端 收 益率，收益 率曲线逐
渐扁平 化， 高低 评级 债券 收益率 均呈 现窄 幅震 荡的 态势， 信用 利差 基本 保持 不变。 进 入 6 月中下
旬，银行间市 场流动性 意 外收紧，部分 金融机构 为 补充流动性压 缩杠杆， 引 发债市调整 ，短端收
益率大 幅上 升， 出现 利率 倒挂的 现象 。 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 8 页 共 28 页
货币市场方面 ，上半年 银 行间货币市场 利 率维持 在 较低水平，银 行间资金 面 总体保持充裕 ，
以银行 间七 天回 购利 率为 例， 除 6 月 中下 旬外 ， 该 利率 在1 季 度基 本维 持 在3.5%左 右。 除 6 个月
品种外 ， 各 中短 期 限Shibor 利 率维 持在 较低 水平 。6 月中 下旬 银行 间市 场流 动性意 外收 紧， 货币
市场利 率飞 涨，Shibor 隔 夜利率 曾高 达 13.44% ， 银 行间资 金面 相当 紧张 。
纯债资 产以 外， 受经 济基 本面弱 复苏 及影 子银 行清 理政策 影响 ，进 入 2 季度 A 股呈现 震荡 下
行的态 势。 受正 股震 荡下 行的行 情带 动， 股性 较强 的转债 在 2 季度 总体 呈现 不断下 降的 走势 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基 金继 续 在一二级市场 择优配置 了 一些信用资质 有保障的 高 收益债券，在 此
基础上对持仓 结构进行 了 优化。在具体 投资品种 方 面，我们在增 持信用债 的 同时，对权 益类资产
占比进 行调 整， 并根 据市 场波动 抓住 利率 债品 种的 交易性 机会 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0805 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为1.91% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.90% 。
4.5 管 理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下一阶段 市场走势 ， 随着新一届中 央政府的 上 台，国内经济 的潜在增 长 率不断下降， 尽
管国内 经济 出现 一定 程度 的复苏 ， 但 回到 以 前 8%以 上经济 增速 的可 能性 不断 降低， 迫切 需要 结 构
改革和 结构 转型 。3 月份 以来针 对地 产、 影子 银行 的调控 、 新 型禽 流 感 H7N9 的出现 也为 复苏 蒙上
了一抹阴影， 但提前到 来 的政策调整， 使得下半 年 可能出现的通 胀反弹力 度 有所降低， 同时可能
使得2013 年的 复苏 能够 持 续更长 时间 。
通货膨胀方面 ，通胀环 比 数据不断低于 预期，使 得 下半年通胀压 力不大， 随 着中央政府对 经
济增速容忍度 的不断加 大 ，经济增长取 决于美国 经 济复苏进度、 国内经济 政 策的刺激力 度等因素
的综合 作用 ，保 持弱 复苏 的概率 较大 。
从国内 货币 政策 和资 金面 来看，2013 年， 货币 政策 总体将 保持 稳定 ， 随 着人 民币汇 率贬 值 压
力的不断加大 和外汇占 款 流入额不断降 低，银行 间 流动性压力不 断加大， 未 来银行间资 金面主要
取决于央行对 流动性的 态 度，而经济复 苏程度和 影 子银行的清理 政策将影 响 实体经济的 资金面。
此外， 我们 还需 要关 注美 国经济 复苏 情况 、 美 国 QE 政策退 出时 间及 美元 走势 对于全 球资 本流 动带
来巨大 影响 。
债券市场方面 ，在基本 面 保持弱复苏的 情况下， 我 们需要更多地 关注货币 政 策变化、金融 运
行环境变化对 于债券市 场 及各类机构行 为产生的 影 响，如融资结 构、利率 市 场化、影子 银行的处长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 9 页 共 28 页
理政策、各类 金融市场 的 联 动关系等方 面对于债 券 市场可能产生 的影响。 具 体到各类债 券品种，
我们认 为， 在基本 面稳 定 的情况 下，2013 年下 半年 利率债 将呈 现窄 幅波 动的 态势。 信用 品种方 面，
信用债的总体 吸引力仍 然 存在，但也存 在一定的 风 险因素，包括 供给增加 、 信用评级的 下调、当
前收益 率水 平和 信用 利差 的安全 边际 不足 等方 面。
权益市场方面 ，后半年 经 济增长将维持 震荡的态 势 ，经济弱复苏 势头很难 改 变，A 股市场 呈
现震荡的走势 ，上行受 制 于复苏动力不 足，而市 场 下行也支 持于 政府的政 策 空间，维持 区间震荡
的行情 。
下一阶段，基 金将在稳 健 原则的前提下 ，尽可能 获 取较好的风险 和 收益匹 配 。具体来说， 基
金将动态进行 大类资产 配 置，以获取绝 对收益为 基 本前提，波段 性地参与 权 益类市场。 在债券资
产配置上，鉴 于风险因 素 的存在，将适 度运用杠 杆 ，在契约要求 的范围内 适 度缩短久期 ，稳健获
取票息 收益 。同 时， 我们 将高度 重视 信用 风险 的防 范工作 ，防 范信 用风 险的 发生。
4.6 管 理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序 ， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司 副总 经理 （担 任估 值小组 组长 ） 、 督 察长 （担 任估值 小组 组长 ） 及 权益 投资部 、 金 融工 程与
量化投资部、 研究部、 监 察稽核部、业 务运营部 等 部门负责人组 成的基金 估 值小组，负 责研究、
指导并执行基 金估值业 务 。小组成员均 具有多年 证 券、基金从业 经验，具 备 基金估值运 作、行 业
研究、 风险 管理 或法 律合 规等领 域的 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服 务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 10 页 共 28 页
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基 金2013 年上半 年未 实施 利润 分配 。
本基金截至 2013 年 6 月 30 日，期 末可供分配 收益为-51,823.83 元，期 末未分配收益 为
33,624,159.30 元 ， 其 中 ， 未 分 配 收 益 已 实 现 部 分 为-51,823.83 元 ， 未 分 配 收 益 未 实 现 部 分 为
33,675,983.13 元。 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 11 页 共 28 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 不 符合基金合同 约定并及 时 通知了基金管 理人，未 发 现基金管理 人有损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 28 页
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 积极 配置 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 12,772,619.07 11,116,166.21
结算备 付金 20,146,845.60 22,737,637.20
存出保 证金 131,473.89 500,000.00
交易性 金融 资产 723,423,366.39 808,474,070.81
其中： 股票 投资 - 111,238,241.31
基金投 资 - -
债券投 资 723,423,366.39 697,235,829.50
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 71,180.26 2,075,396.69
应收利 息 15,773,121.57 8,407,688.06
应收股 利 - -
应收申 购款 7,199.24 49,007.59
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 772,325,806.02 853,359,966.56
负债和所有者权益
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 317,847,686.50 240,000,000.00
应付证 券清 算款 521,441.05 1,603,585.07
应付赎 回款 698,937.75 1,349,033.66
应付管 理人 报酬 286,954.12 386,264.14
应付托 管费 76,521.09 103,003.78
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 94,849.99 130,972.90
应交税 费 1,197,996.24 839,021.10
应付利 息 146,129.00 40,689.64 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 28 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 185,691.46 860,757.48
负债合 计 321,056,207.20 245,313,327.77
所有者权益：
实收基 金 417,645,439.52 573,536,591.94
未分配 利润 33,624,159.30 34,510,046.85
所有者 权益 合计 451,269,598.82 608,046,638.79
负债和 所有 者权 益总 计 772,325,806.02 853,359,966.56
注： 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0805 元， 基金 份额 总额417,645,439.52 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 积极 配置 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
一、收入 21,665,224.45 27,383,766.58
1.利息 收入 11,881,702.22 15,271,943.81
其中： 存款 利息 收入 177,288.41 3,430,335.34
债券利 息收 入 11,645,636.16 11,828,779.05
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 58,777.65 12,829.42
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 23,015,873.35 -18,219,661.80
其中： 股票 投资 收益 12,570,638.39 -16,338,158.35
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 10,275,911.72 -3,399,560.70
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 169,323.24 1,518,057.25
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”号
填列）
-13,241,548.43 30,228,919.02
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 9,197.31 102,565.55
减： 二、费用 7,839,004.81 10,436,151.93
1．管 理人 报酬 2,024,144.26 3,378,280.76
2．托 管费 539,771.77 900,874.82
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 590,961.73 726,591.06
5．利 息支 出 4,487,707.16 5,223,250.43 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 28 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,487,707.16 5,223,250.43
6．其 他费 用 196,419.89 207,154.86
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填
列）
13,826,219.64 16,947,614.65
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 13,826,219.64 16,947,614.65
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 长盛 积极 配置 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
573,536,591.94 34,510,046.85 608,046,638.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 13,826,219.64 13,826,219.64
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-155,891,152.42 -14,712,107.19 -170,603,259.61
其中：1.基 金申 购款 3,514,706.06 322,341.86 3,837,047.92
2.基金 赎回 款 -159,405,858.48 -15,034,449.05 -174,440,307.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
417,645,439.52 33,624,159.30 451,269,598.82
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
910,119,615.60 62,514,222.09 972,633,837.69
二、本期经营活动产生 - 16,947,614.65 16,947,614.65 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 28 页
的基金净值变动数（本
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-171,333,756.35 -15,256,995.81 -186,590,752.16
其中：1.基 金申 购款 13,022,214.79 1,128,250.63 14,150,465.42
2.基金 赎回 款 -184,355,971.14 -16,385,246.44 -200,741,217.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -2,701,362.33 -2,701,362.33
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
738,785,859.25 61,503,478.60 800,289,337.85
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
长盛积 极配 置债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下
简称 “中 国证 监会” ） 证监 许可[2008] 第 984 号 《 关 于核准 长盛 积极 配置 债券 型证券 投资 基金 募集
的批复》核准 ，由长盛 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 长盛积极
配置债券型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币1,361,279,052.21 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字 （2008）第 144 号 验资报 告予 以验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《长
盛积极 配置 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2008 年 10 月 8 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为 1,362,144,547.24 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 865,495.03 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 积极配置债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法公开 发 行、上市的股 票、债券 及 中国证监会 批准的允
许基金投资的 其他金融 工 具，其中投资 于债券等 固 定收益类资产 （含可转 换 债券）的比 例不低于
基金资 产 的80% ； 投资 于股 票、 权证 等权 益类 证 券 的 比例不 超过 基金 资产 的 20% ， 其中 ， 权证 投资
的比例 不超 过基 金资 产 的3% ；现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 28 页
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中证 全债 指数 收益 率 × 9 0%+沪深 300 指 数收 益率 × 10% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会 计准 则 ” ） 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报
告和半年度 报告>》 、中 国 证券投资基 金业协会 颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《长盛
积极配 置债 券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务 操
作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2013 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本期 无会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本期 无会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、 财税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通
知》 、 财政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 于2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 28 页
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
4 、自 2013 年 1 月 1 日起 ，个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入应 纳税 所得 额。
上述所得统一 适用 20% 的 税率计征个人 所得税。 证 券投资基金从 上市公司 取 得的股息红利 所得，
按照本 通知 的规 定计 征个 人所得 税。
5 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司（ “ 长盛 基金 公司 ”） 基金管 理人、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 建设 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 未开 立关 联方 交易 单元。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,024,144.26 3,378,280.76
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 370,199.90 602,876.44
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.75% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.75%/ 当年 天数。 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 28 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 539,771.77 900,874.82
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.2%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - 140,000,000.00 60,245.62
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
期初持 有的 基金 份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
11.97% 6.77%
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度 末未 投资 本基 金。 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 28 页
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 12,772,619.07 55,781.96 14,943,629.23 98,914.33
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 本报 告期 无须 作说明 的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
112172
13 普
邦债
2013 年5
月14 日
2013 年7
月12 日
新债
认购
100.00 100.00 120,000 12,000,000.00 12,000,000.00
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券 正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 因此 没 有在债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额317,847,686.50 元， 于 2013 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
（1） 公允 价值 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 28 页
（a） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（b） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（ⅰ） 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 （未 经调 整）的 报价 。
第二层级：直 接（比如 取 自价格）或间 接（比如 根 据价格推算的 ）可观察 到 的、除第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
第三层级：以 可观察到 的 市场数据以外 的变量为 基 础确定的资产 或负债的 输 入值（不可观 察
输入值 ） 。
（ⅱ） 各层 级金 融工 具公 允价值
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
585,889,366.39 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 137,534,000.00 元， 无属 于第 三 层级的 余额 （2012
年 12 月 31 日： 第一 层级687,058,070.81 元， 第二 层级 121,416,000.00 元， 无属于 第三 层级 的
余额） 。
（ⅲ） 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃（ 包 括涨跌停时的 交
易不活 跃） 、 或 属于 非公 开 发行等 情况 ， 本基 金不 会 于停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期间 、 交易 不活 跃
期间及限售期 间将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级还是 第三 层级 。
（ⅳ） 第三 层级 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具 （2012 年 12 月 31 日： 同） 。
本基金 本期 净转 入/ （转 出 ） 第 三层 级的 金额 为零 元 ， 计 入损 益的 第三 层级 金 融工具 公允 价值 变动
为零元（2012 年度 ：净转 入/（转出）第 三 层级的 金 额为零元，计 入损益的 第 三层级金融工 具公
允价值 变动 为零 元） 。
（2） 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 28 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 723,423,366.39 93.67
其中： 债券 723,423,366.39 93.67
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,919,464.67 4.26
6 其他各 项资 产 15,982,974.96 2.07
7 合计 772,325,806.02 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 000002 万
科Ａ 11,875,000.00 1.95
2 000598 兴蓉投 资 7,120,635.07 1.17
3 002146 荣盛发 展 5,933,234.00 0.98
4 600519 贵州茅 台 5,906,978.56 0.97
5 601288 农业银 行 5,824,458.00 0.96
6 002028 思源电 气 5,407,819.84 0.89
7 002650 加加食 品 5,386,988.81 0.89
8 000726 鲁
泰Ａ 5,353,771.00 0.88
9 000028 国药一 致 5,348,843.12 0.88 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 28 页
10 002022 科华生 物 5,322,375.03 0.88
11 002035 华帝股 份 5,306,852.88 0.87
12 601117 中国化 学 5,300,805.00 0.87
13 600583 海油工 程 5,294,702.70 0.87
14 600718 东软集 团 5,139,487.28 0.85
15 002430 杭氧股 份 4,531,473.63 0.75
16 002179 中航光 电 4,119,467.70 0.68
17 600479 千金药 业 3,992,359.53 0.66
18 000917 电广传 媒 3,396,949.25 0.56
19 002344 海宁皮 城 2,949,693.00 0.49
20 300134 大富科 技 2,882,029.11 0.47
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 601318 中国平 安 24,796,910.85 4.08
2 600887 伊利股 份 21,690,835.88 3.57
3 601390 中国中 铁 17,595,149.30 2.89
4 600406 国电南 瑞 16,711,800.88 2.75
5 600547 山东黄 金 14,435,274.82 2.37
6 000598 兴蓉投 资 10,708,329.21 1.76
7 000002 万
科Ａ 10,585,988.73 1.74
8 002275 桂林三 金 8,623,210.65 1.42
9 601166 兴业银 行 8,125,784.64 1.34
10 600583 海油工 程 6,551,297.61 1.08
11 600376 首开股 份 5,946,760.62 0.98
12 002028 思源电 气 5,865,123.43 0.96
13 600519 贵州茅 台 5,810,982.00 0.96
14 002022 科华生 物 5,644,551.37 0.93
15 000726 鲁
泰Ａ 5,634,498.39 0.93
16 601117 中国化 学 5,605,496.84 0.92
17 601288 农业银 行 5,593,710.91 0.92
18 002035 华帝股 份 5,510,317.06 0.91
19 002146 荣盛发 展 5,175,670.86 0.85
20 002650 加加食 品 5,160,923.70 0.85
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 28 页
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 113,168,633.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 233,442,150.56
注： 本 项中7.4.1 、7.4.2 和 7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、“ 卖出 金额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,752,000.00 13.46
其中： 政策 性金 融债 60,752,000.00 13.46
4 企业债 券 537,577,533.19 119.13
5 企业短 期融 资券 39,848,000.00 8.83
6 中期票 据 - -
7 可转债 85,245,833.20 18.89
8 其他 - -
9 合计 723,423,366.39 160.31
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110314 11 进出 14 500,000 50,785,000.00 11.25
2 126017 08 葛 洲债 441,470 42,248,679.00 9.36
3 110015 石化转 债 350,000 34,937,000.00 7.74
4 122102 11 广汇 01 289,920 30,209,664.00 6.69
5 113002 工行转 债 250,000 27,345,000.00 6.06
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 投 资组 合报 告附注
7.10.1 本 报告 期内 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体无被 监管 部门 立案 调查 记录， 无在 报告 编制长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 28 页
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
7.10.2 基 金投 资的 前十 名 股票， 均为 基金 合同 规定 备选股 票库 之内 的股 票。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 131,473.89
2 应收证 券清 算款 71,180.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,773,121.57
5 应收申 购款 7,199.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,982,974.96
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110015 石化转 债 34,937,000.00 7.74
2 113002 工行转 债 27,345,000.00 6.06
3 110020 南山转 债 6,525,122.10 1.45
4 110022 同仁转 债 6,481,500.00 1.44
5 113003 重工转 债 2,733,000.00 0.61
6 110007 博汇转 债 1,830,805.60 0.41
7 110016 川投转 债 1,208,000.00 0.27
8 110018 国电转 债 1,074,800.00 0.24
9 125089 深机转 债 959,880.00 0.21
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 28 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,533 36,213.08 50,846,348.45 12.17% 366,799,091.07 87.83%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
45,303.84 0.0108%
注：1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0
万份。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 万份 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 10 月8 日 ） 基金 份额 总额 1,362,144,547.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 573,536,591.94
本报告 期基 金总 申购 份额 3,514,706.06
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 159,405,858.48
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 417,645,439.52
长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 28 页
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本基金 管理 人 于2013 年3 月23 日发 布关 于调 整基 金 经理的 公告， 公司 决定 聘 任贾志 敏担 任
本基金 经理 ，吴 达不 再担 任本基 金经 理。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 28 页
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
红塔证券
1
184,902,341.58 53.53% 168,335.92 53.92%
海通证券
1
101,321,306.00 29.33% 91,472.31 29.30%
东方证券
1
59,183,386.74 17.13% 52,371.34 16.78%
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
红塔证券 391,524,842.87 64.33% 13,411,600,000.00 76.97% - -
海通证券 217,133,401.17 35.67% 3,529,781,000.00 20.26% - -
东方证券 - - 482,500,000.00 2.77% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研 究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研长盛积极配置债券 2013 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 28 页
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无。
