长 盛 电 子 信息 产 业 股 票型 证 券 投 资基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月29 日
长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 29
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 35
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 40
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 长盛电 子信 息产 业股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛电 子信 息产 业股 票
基金主 代码 080012
交易代 码 080012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 242,604,633.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金主要 投资于 电子信 息产业上市 公司股 票，在 严格控制风 险的
前提下 ，追 求超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报。
投资策 略 （1） 分 析宏 观经 济运 行状 况、 市 场估 值水 平等 因素 ， 动态 调整 基金
资产在各类 别资产 间的分 配比例，控 制市场 风险， 提高配置效 率。
（2） 发挥 基金 管理 人研 究 团队和 投资 团队 “自 下而 上 ”的 主动 选股
能力，判断 公司的 核心价 值与成长能 力，选 择具有 竞争优势且 估值
具有吸引力 的公司 作为投 资标的，根 据市场 波动情 况精选个股 ，构
建股票 投资 组合 。
业绩比 较基 准 80%× 中证 信息 技术 指数 收 益率+20% × 中证 综合 债指 数收益 率
风险收 益特 征 本基金为股 票型基 金产品 ，风险高于 混合型 基金、 债券基金、 货币
市场基 金， 属于 高风 险、 高预期 收益 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 95566
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区福 中三 路1006 号
诺德中 心八 楼 GH 单元
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号
城建大 厦A 座 20-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 凤良志 田国立
注： 基 金管 理人 的注 册地 址 于2013 年7 月5 日 变更 为 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺德 金融 中心 主长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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楼10D 。该 事项 公司 已于2013 年7 月12 日进 行公 告 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 24,142,558.75
本期利 润 26,192,245.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1752
本期加 权平 均净 值利 润率 16.14%
本期基 金份 额净 值增 长率 31.03%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 24,715,624.07
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1019
期末基 金资 产净 值 285,597,183.53
期末基 金份 额净 值 1.177
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 22.90%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.76% 2.11% -9.07% 1.94% 3.31% 0.17%
过去三 个月 13.06% 1.92% 3.58% 1.64% 9.48% 0.28%
过去六 个月 31.03% 1.71% 15.33% 1.48% 15.70% 0.23%
过去一 年 24.27% 1.53% 8.92% 1.33% 15.35% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
22.90% 1.37% 6.53% 1.29% 16.37% 0.08%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：80% × 中证 信息 技术 指数 收益 率+20% ×中 证综 合债 指数 收益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性。 本基 金为 行业 主题股 票型 基金 ， 在 综合 比较目 前市 场上 各主 要行 业指数 的编 制特 点后 ，
本基金选择以 中证信息 技 术指数作为股 票投资的 业 绩比较基准。 中证信息 技 术指数是中 证指数公
司为反 映 A 股中 信息 技术 行业公 司股 票的 整体 表现 ，将中 证 800 成 分股 中信 息技术 行业 中的 全 部
股票作为样本 所编制的 行 业指数。本基 金主要投 资 于电子信息产 业上市公 司 股票，从而 中证信息
技术指 数适 合作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
2、 可比 性 。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响 ， 本 基金 投资 组合 比 例为 ： 股 票投 资占 基
金资产 的比 例 为60%-95% ， 其中投 资于 电子 信息 产业 的上市 公司 股票 不低 于股 票类资 产 的 80%；债
券投资 占基 金资 产 的 0% －40% ； 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 不高 于 3% ； 现 金或者 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。 根据 基金在 正常 市场 状况 下的 资产配 置比 例来 确 定
加权计 算的 权数 ，使 业绩 比较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需 要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起六个 月 内使基金的 投资组合
比例符合基金 合同的约 定 。建仓期结束 时，本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 第十六条
（二） 投资 范围、 （七） 投 资禁止 行为 与限 制的 有关 约定。 本报 告期 内， 本 基 金的各 项资 产配 置比
例符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设在北京 ，并在北 京 、上海、郑州 、杭州、 成 都 设有分公司 。目前， 公 司股东及其 出资比例长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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为：国元证券 股份有限 公 司（以下简称 “国元证 券 ”）占注册资 本的 41% ， 新加坡星展银 行有限
公司占 注册 资本 的33% ， 安 徽省信 用担 保集 团有 限公 司占注 册资 本 的 13% ， 安 徽 省投资 集团 控股 有
限公司占注册 资本的 13% 。公司获得首 批全国社 保 基金、合格境 内机构投 资 者和特 定客户 资产管
理业务 资格 。 截至2013 年6 月 30 日 ， 基 金管 理人 共 管理两 只封 闭式 基金 、 二 十七只 开放 式基 金，
并管理 多个 全国 社保 基金 组合和 专户 产品 。 公 司同 时 兼任境 外QFII 基金 和专 户 理财产 品的 投资 顾
问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及 基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王克玉
本基金 基金 经
理，长 盛创 新
先锋灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理，长 盛同 祥
泛资源 主题 股
票型证 券投 资
基 金 基 金 经
理。
2012 年 3 月
27 日
- 10 年
男，1979 年 12 月出 生， 中国
国 籍 。 上 海 交 通 大 学 硕 士 。 历
任 元 大 京 华 证 券 上 海 代 表 处 研
究 员 ， 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司
分 析 师 ， 国 都 证 券 有 限 公 司 分
析师。2006 年 7 月加 入长 盛基
金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 高 级 行
业 研 究 员 ， 同 盛 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 助 理 ， 同 益 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 等 职 务 。 现 任 长
盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投
资 基 金 （ 本 基 金 ） 基 金 经 理 ，
长 盛 创 新 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
同 祥 泛 资 源 主 题 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《长 盛电 子信 息
产业股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 其他 有关 法 律法规 、 监管 部门 的相 关 规定 ， 依 照诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 投资风险的基 础上，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、 动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 A 股 市场 演 绎的主 题是 “分化 ” 。 在 经 历了 2012 年 12 月份 以银 行股为 代表 的
低估值 大盘 股的 短期 剧烈 上涨后 ，2013 年 1 季度的 风格热 点再 次集 中到 创业 板和中 小板 ， 这 种 趋
势在 2 季度 得以 强化 ，特 别是 6 月份 市场 下跌 的过 程 中， 大盘 股再 次成 为下 跌的主 力， 与之 形 成
鲜明对 比的 是创 业板 指数 在 2 季 度仍 然大 幅上 涨， 追 逐短期 确定 性的 高成 长成 为A 股市 场在 2013长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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年上半 年的 鲜明 特征 。
从行业分类的 情况看，TMT 领域的信息服 务、 电子 、 信息设备无疑 是上半年 表 现最为耀眼 的
行业， 涨幅 分别 达 到 32.58% 、22.66% 和 17.48% ， 另 外医药 生物 行业 上半 年涨 幅 18.81% ；其 他的
行业表 现普 遍很 差， 特别 是传统 的强 周期 行业 采掘 和有色 金属 跌幅 分别 达 到30.84% 和 29.82% 。
受益于 行业 指数 的上 涨和 主动管 理的 效果 ， 本 基金 净值在 上半 年上 涨 了31.03% ， 同 期业 绩比
较基准 涨幅 为15.33% ， 阶 段性的 实现 了基 金的 投资 目标。 在上 半年 的投 资运 作过程 中， 我们 前期
保持比较高的 股票仓位 ， 在后期阶段性 的表示出 对 市场的谨慎； 从投资的 结 构看，基本 保持对核
心主题和个 股 的持仓， 同 时也根据公司 估值与业 绩 预期的差异调 整了个股 的 权重，力图 通过相对
积极的调整来 实现基金 的 投资目标；从 结果上看 错 失了在影视内 容、传统 传 媒公司转型 等方面的
机会， 过早 的卖 出了 与之 相关的 股票,同 时组 合中 的 部分公 司也 面临 业绩 增速 的下移 ， 需 要重 新评
估期中 短期 的投 资价 值。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.177 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 31.03% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为15.33% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们前 期对 经济 运行 的部 分判断 正在 演化 为现 实， 从 2 季 度以 来在 新的 政府 体系开 始运 行后 ，
经济发 展进 入一 个新 的阶 段， 经 济转 型期 的特 征更 加明显 。 对 目前 社会 普遍 关注的 地方 政府 债务 、
银行体系资金 流转等经 济 发展中的关键 问题，政 府 已经开始果断 的行动， 这 一方面会对 宏观经济
的运行 造成 中短 期的 持续 性的影 响， 同时 也为 经济 的长期 健康 发展 打下 良好 的基础 。
本基金是专注 于投资电 子 信息产业上市 公司的行 业 型基金，经过 过去多年 的 快速增长，电 子
信息产业已经 成为国内 的 支柱型产业， 国内企业 的 综合竞争力得 到大幅增 强 ；随着众多 处于成长
期的企 业选 择 在A 股上 市 ， 国内 的投 资者 有了 较好 的投资 机会 。 在 经济 转型 的 背景 下， 电子 信息
行业既是转型 的主要方 向 ，同时也承担 着为转型 提 供工具、改善 效率的功 能 ，必然会成 为后期经
济发展中的重 点领域。 同 时我们也要看 到作为创 新 驱动的快速增 长行业， 也 会有部分企 业不可避
免的受到创新 的负面影 响 甚至是毁灭性 的打击， 需 要用更加开放 的思维来 观 察、判断企 业的投资
价值。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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了证券投资基 金估值政 策 与估值 程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权益 投资
部、金融工程 与 量化投 资 部、研究 部、 监察稽核 部 、业务运营部 等部门负 责 人组成的基 金估值小
组，负责研究 、指导并 执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验， 具 备基金
估值运 作、 行业 研究 、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算 有 限责任公 司 签署服务 协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定 以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ， 本 基金 于2013 年2 月 26 日 和2013 年3 月 8 日进行 了两 次 利润 分配， 分配 金额 分别
为1,365,409.25 元 和2,591,027.05 元。
本基金 截至2013 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 24,715,624.07 元， 其 中， 未 分配 利润
已实现 部分 为24,715,624.07 元 ，未 分配 利润 未实 现部分为 18,276,926.33 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银行 股 份有限公司（ 以下称 “ 本 托管人 ”）在 对 长盛电 子 信息产业股票 型
证券投资基金 （以下称 “ 本基金 ”）的 托管过程 中 ，严格遵守《 证券投资 基 金法》及其 他有关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、 基金 份额申购
赎回价格的计 算以及 基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 22,476,182.75 39,960,722.28
结算备 付金
2,037,154.63 286,980.70
存出保 证金
97,989.03 268,961.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 233,175,122.82 126,351,907.26
其中： 股票 投资
233,175,122.82 126,351,907.26
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 29,000,000.00 11,000,000.00
应收证 券清 算款
3,341,600.74 -
应收利 息 6.4.7.5 28,544.17 10,857.06
应收股 利
- -
应收申 购款
1,830,311.33 56,299.98
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
291,986,905.47 177,935,728.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,124,119.36 24,912,991.76
应付赎 回款
4,072,313.31 1,337,540.50
应付管 理人 报酬
331,546.01 182,744.21
应付托 管费
55,257.66 30,457.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 632,752.54 197,779.86
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 173,733.06 515,041.00
负债合计
6,389,721.94 27,176,554.70
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 242,604,633.13 163,123,624.67
未分配 利润 6.4.7.10 42,992,550.40 -12,364,450.47
所有者权益合计
285,597,183.53 150,759,174.20
负债和所有者权益总 计
291,986,905.47 177,935,728.90
注：1 、 报告 截止 日2013 年 6 月30 日， 基 金份 额净 值：1.177 元， 基 金份 额总 额242,604,633.13
份。
2、 本 基金 基金 合同 于2012 年 3 月 27 日 生效， 上年 度可比 期间 的实 际编 制期 间为2012 年 3 月 27
日（基 金合 同生 效日 ） 至2012 年12 月 31 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 电子 信 息 产业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年3 月27 日(基
金合同生效日)至
2012 年6 月 30 日
一、收入
28,811,189.17 -899,100.59
1.利息 收入
362,336.90 1,524,867.71
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 84,026.74 393,403.64
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
278,310.16 1,131,464.07
其他利 息收 入
- - 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
26,049,950.36 144,097.92
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 25,238,443.84 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 811,506.52 144,097.92
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.16
2,049,687.10 -2,828,796.86
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 349,214.81 260,730.64
减：二、费用
2,618,943.32 1,846,267.81
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,211,584.86 1,390,166.27
2．托 管费 6.4.10.2.2 201,930.83 231,694.41
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,025,638.58 128,611.03
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 179,789.05 95,796.10
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
26,192,245.85 -2,745,368.40
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
26,192,245.85 -2,745,368.40
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 电 子 信息 产业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 163,123,624.67 -12,364,450.47 150,759,174.20
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 26,192,245.85 26,192,245.85
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
79,481,008.46
33,121,191.32
112,602,199.78
其中：1.基 金申 购款 353,369,355.91 62,652,688.96 416,022,044.87
2.基金 赎回 款 -273,888,347.45 -29,531,497.64 -303,419,845.09
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- -3,956,436.30 -3,956,436.30 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 242,604,633.13 42,992,550.40 285,597,183.53
项目
上年度可比期间
2012 年 3 月 27 日( 基金合同生效日) 至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 436,879,183.47 - 436,879,183.47
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -2,745,368.40 -2,745,368.40
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-208,400,902.62
216,995.94
-208,183,906.68
其中：1.基 金申 购款 402,085.27 -3,587.33 398,497.94
2.基金 赎回 款 -208,802,987.89 220,583.27 -208,582,404.62
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 228,478,280.85 -2,528,372.46 225,949,908.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵 ______
______ 杨思 乐______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第 194 号 《关于 同意 长盛 电子 信息 产业股 票型 证券 投
资基金募集的 批复》核 准 ，由长盛基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投 资基 金法》和
《长盛电子信 息产业股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集436,781,526.34 元 ， 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2012) 第 071 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《长盛 电子 信息 产业 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 3 月 27 日正 式生效 ，基 金合 同 生
效日的 基金 份额 总额 为436,879,183.47 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息 折合97,657.13 份基 金份
额。 本 基金 的基 金管 理人 为长盛 基 金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中国 银行 股份有 限公 司( 以下 简
称“ 中 国银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 电子信息产业 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板 及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 权证、债 券、 货币市场工 具、资长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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产支持证券以及法 律法规 或中国证监会允许 基金投 资的其他金融工具(但 须 符合 中 国 证 监 会 的相
关规定)。 本基 金投 资组 合 比例为 ： 股 票投 资占 基金 资产的 比例 为 60%-95% ， 其中投 资于 电子 信息
产业的 上市 公司 股票 不低 于股票 类资 产 的 80% ； 债 券 投资占 基金 资产 的 0% －40% ； 权 证投 资占 基金
资产净 值的 比例 不高 于 3%； 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 8 0%× 中 证信 息技 术指 数收 益率＋ 20% × 中 证综 合债 指 数收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指 引》 、 《 长盛电
子信息产业股 票型证券 投 资基金基金合 同》和 中 国 证监会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2013 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用 的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计 估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 政策 变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期不 存在 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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知》 、 财 政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 于2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
4 、自 2013 年 1 月 1 日起 ，个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入应 纳税 所得 额。
上述所得统一 适用 20% 的 税率计征个人 所得税。 证 券投资基金从 上市公司 取 得的股息红利 所得，
按照本 通知 的规 定计 征个 人所得 税。
5 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 22,476,182.75
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 22,476,182.75
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 233,364,541.82 233,175,122.82 -189,419.00
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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其他 - - -
合计 233,364,541.82 233,175,122.82 -189,419.00
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 29,000,000.00 -
合计 29,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,235.67
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 825.03
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 21,193.85
应收申 购款 利息 1,249.93
其他 39.69
合计 28,544.17
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 632,752.54
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 632,752.54 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付赎 回费 15,046.74
预提费 用 158,686.32
合计 173,733.06
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 163,123,624.67 163,123,624.67
本期申 购 353,369,355.91 353,369,355.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -273,888,347.45 -273,888,347.45
本期末 242,604,633.13 242,604,633.13
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -9,311,879.17 -3,052,571.30 -12,364,450.47
本期利 润 24,142,558.75 2,049,687.10 26,192,245.85
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
13,841,380.79 19,279,810.53 33,121,191.32
其中： 基金 申购 款 20,999,413.23 41,653,275.73 62,652,688.96
基金赎 回款 -7,158,032.44 -22,373,465.20 -29,531,497.64
本期已 分配 利润 -3,956,436.30 - -3,956,436.30
本期末 24,715,624.07 18,276,926.33 42,992,550.40
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 72,277.38
定期存 款 利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,733.68
其他 2,015.68
合计 84,026.74 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
第 20 页 共 40 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 311,146,730.01
减：卖 出股 票成 本总 额 285,908,286.17
买卖股 票差 价收 入 25,238,443.84
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得债券 投资 收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本期 未取 得资 产支持 证 券 投资 收益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 811,506.52
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 811,506.52
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 2,049,687.10
——股 票投 资 2,049,687.10
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,049,687.10
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
第 21 页 共 40 页
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 342,337.08
基金转 换费 收入 6,877.73
合计 349,214.81
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,025,638.58
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,025,638.58
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 133,891.13
银行划 款费 用 12,102.73
帐户维 护费 9,000.00
合计 179,789.05
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需 作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2013 年8 月23 日 宣告2013 年度 第3 次 分红 ， 向 截至2013 年8 月27
日止在 本基 金注 册登 记人 长盛基 金管 理有 限公 司登 记在册 的全 体持 有人 ， 按 每10 份基 金份 额派 发
红利 0.900 元。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
第 22 页 共 40 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 无关 联方 交易 单元 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2012年3月27 日( 基金 合同
生效日)至2012 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,211,584.86 1,390,166.27
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 520,124.77 590,558.21
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理 有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 ×1.5%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2012年3月27 日( 基金 合同
生效日)至2012 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 201,930.83 231,694.41
注：支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本报 告期 及上年 度可 比期 间未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日)至2012 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 22,476,182.75 72,277.38 43,236,455.02 370,660.90
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 其他 关联 交易事 项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序号 权益登 记日 除息日
每10 份基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
1 2013 年3 月8 日 2013 年3 月8 日 0.200 2,454,159.59 136,867.46 2,591,027.05
2 2013 年2 月26 日 2013 年2 月26 日 0.100 1,290,234.83 75,174.42 1,365,409.25
合计 - - 0.300 3,744,394.42 212,041.88 3,956,436.30
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
300027 华谊兄弟 2013-6-5 重大 28.55 2013-7-24 31.41 11,738 201,302.41 335,119.90 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
第 24 页 共 40 页
事项
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为股票 型基金产 品 ，风险高于混 合型基金 、 债券基金、货 币市场基 金 ，属于高风险 、
高预期收益的 基金产品 。 本基金投资的 金融工具 主 要包括股票、 债券、权 证 和货币市场 工具等。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险 。 本 基金 的基 金管 理 人从事 风险 管理 的主 要目 标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内，
使本基 金在 风险 和收 益之 间取得 最佳 的平 衡以 实现 “风险 和收 益相 匹配 ”的 风险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部 与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损 失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
第 25 页 共 40 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金 的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行股份有 限公司， 与 该银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算，违
约风险可能性 很小；在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与 金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险， 有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ， 因 此除 附 注 6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，其 余 均 能以 合理 价格 适时变 现 。
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎回 基金份额 净 值（所有者权 益）无固 定 到期日且不计 息，因此 账 面余额即为 未折现的
合约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
第 26 页 共 40 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率 上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险 。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有 及 承担 的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 22,476,182.75
- - 22,476,182.75
结算备 付金 2,037,154.63 - - - 2,037,154.63
存出保 证金 97,989.03 - - - 97,989.03
交易性 金融 资产 - - - 233,175,122.82 233,175,122.82
买入返 售金 融资 产 29,000,000.00 - - - 29,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 3,341,600.74 3,341,600.74
应收利 息 - - - 28,544.17 28,544.17
应收申 购款 24,762.36 - - 1,805,548.97 1,830,311.33
资产总计 53,636,088.77 - - 238,350,816.70 291,986,905.47
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,124,119.36 1,124,119.36
应付赎 回款 - - - 4,072,313.31 4,072,313.31
应付管 理人 报酬 - - - 331,546.01 331,546.01
应付托 管费 - - - 55,257.66 55,257.66
应付交 易费 用 - - - 632,752.54 632,752.54
其他负 债 - - - 173,733.06 173,733.06
负债总计 - - - 6,389,721.94 6,389,721.94
利率敏感度缺口 53,636,088.77 - - 231,961,094.76 285,597,183.53
上年度末
2012 年 12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
第 27 页 共 40 页
银行存 款 39,960,722.28 - - - 39,960,722.28
结算备 付金 286,980.70 - - - 286,980.70
存出保 证金 - - - 268,961.62 268,961.62
交易性 金融 资产 - - - 126,351,907.26 126,351,907.26
买入返 售金 融资 产 11,000,000.00 - - - 11,000,000.00
应收利 息 - - - 10,857.06 10,857.06
应收申 购款 695.83 - - 55,604.15 56,299.98
资产总计 51,248,398.81 - - 126,687,330.09 177,935,728.90
负债
应付证 券清 算款 - - - 24,912,991.76 24,912,991.76
应付赎 回款 - - - 1,337,540.50 1,337,540.50
应付管 理人 报酬 - - - 182,744.21 182,744.21
应付托 管费 - - - 30,457.37 30,457.37
应付交 易费 用 - - - 197,779.86 197,779.86
其他负 债 - - - 515,041.00 515,041.00
负债总计 - - - 27,176,554.70 27,176,554.70
利率敏感度缺口 51,248,398.81 - - 99,510,775.39 150,759,174.20
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资 （2012 年 12 月 31 日： 同） ， 因此 市场
利率的 变 动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 （2012 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
第 28 页 共 40 页
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的60%-95% ， 其 中投 资 于电子 信息 产业 的上 市公 司股票 不低 于股 票类 资产 的80% ； 债 券投 资占
基金资 产 的 0% －40% ；权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于 3% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价 格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 233,175,122.82 81.64 126,351,907.26 83.81
合计 233,175,122.82 81.64 126,351,907.26 83.81
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外 的其 他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金 资产 净值的
影响金额（单位：人 民币 元）
本期末
（ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度末
（ 2012 年12 月31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 13,741,778.50 -
业绩比 较基 准下 降 5% -13,741,778.50 -
注： 于2012 年12 月 31 日 ， 本 基金 运营 不满 一年 ， 无足够 历史 数据 分析 上年 度末的 其他 价格 风险
敏感性 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
（a） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（b） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最 低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ： 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
第 29 页 共 40 页
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
（ii） 各层 次金 融工 具公 允价值
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
233,175,122.82 元，无 属 于 第 二、三 层 级 的 余 额( 于 2012 年 12 月 31 日 ， 第 一 层 级 余 额 为
126,351,907.26 元 ，无 属 于第 二 、第 三层 级余 额) 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（2） 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 233,175,122.82 79.86
其中： 股票 233,175,122.82 79.86
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生 品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 29,000,000.00 9.93
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,513,337.38 8.40
6 其他各 项资 产 5,298,445.27 1.81
7 合计 291,986,905.47 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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B 采矿业 - -
C 制造业 142,006,139.74 49.72
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 89,213,762.20 31.24
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 1,558,385.70 0.55
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 396,835.18 0.14
S 综合 - -
合计 233,175,122.82 81.64
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 300241 瑞丰光 电 1,328,007 16,666,487.85 5.84
2 300017 网宿科 技 400,154 15,594,001.38 5.46
3 002073 软控股 份 1,413,937 11,862,931.43 4.15
4 600570 恒生电 子 853,393 10,667,412.50 3.74
5 002281 光迅科 技 365,304 9,176,436.48 3.21
6 002465 海格通 信 305,615 9,153,169.25 3.20
7 300182 捷成股 份 336,286 8,925,030.44 3.13
8 002138 顺络电 子 481,855 8,673,390.00 3.04
9 300188 美亚柏 科 520,422 8,503,695.48 2.98
10 300207 欣 旺 达 452,444 8,008,258.80 2.80
11 300077 国民技 术 501,580 7,694,237.20 2.69
12 002414 高德红 外 320,000 6,944,000.00 2.43
13 002449 国星光 电 881,261 6,724,021.43 2.35
14 300010 立 思 辰 834,438 6,533,649.54 2.29
15 002396 星网锐 捷 456,704 6,503,464.96 2.28 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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16 002152 广电运 通 573,330 6,295,163.40 2.20
17 600050 中国联 通 2,011,600 6,276,192.00 2.20
18 300219 鸿利光 电 771,566 5,871,617.26 2.06
19 600563 法拉电 子 326,493 5,765,866.38 2.02
20 002017 东信和 平 559,220 5,597,792.20 1.96
21 000733 振华科 技 821,330 5,322,218.40 1.86
22 002351 漫 步 者 446,900 4,701,388.00 1.65
23 300302 同有科 技 194,855 4,692,108.40 1.64
24 002253 川大智 胜 301,629 4,346,473.89 1.52
25 300002 神州泰 岳 261,467 4,180,857.33 1.46
26 002484 江海股 份 289,411 3,785,495.88 1.33
27 300177 中 海 达 200,000 3,560,000.00 1.25
28 002368 太极股 份 166,759 3,200,105.21 1.12
29 002439 启明星 辰 157,721 3,103,949.28 1.09
30 002179 中航光 电 235,933 2,831,196.00 0.99
31 002405 四维图 新 180,000 2,516,400.00 0.88
32 600410 华胜天 成 385,974 2,346,721.92 0.82
33 002583 海 能 达 100,038 1,950,741.00 0.68
34 300104 乐 视 网 69,350 1,799,632.50 0.63
35 600637 百 视 通 61,866 1,732,248.00 0.61
36 600522 中天科 技 200,000 1,688,000.00 0.59
37 300264 佳创视 讯 233,286 1,665,662.04 0.58
38 300050 世纪鼎 利 150,000 1,420,500.00 0.50
39 300058 蓝色光 标 26,265 1,095,250.50 0.38
40 600460 士 兰 微 150,000 838,500.00 0.29
41 600718 东软集 团 100,000 814,000.00 0.29
42 300303 聚飞光 电 50,000 797,500.00 0.28
43 300223 北京君 正 33,839 521,120.60 0.18
44 300205 天喻信 息 30,000 501,000.00 0.18
45 002400 省广股 份 17,543 463,135.20 0.16
46 300339 润和软 件 26,029 452,384.02 0.16
47 300045 华力创 通 29,069 388,943.22 0.14
48 300027 华谊兄 弟 11,738 335,119.90 0.12
49 000917 电广传 媒 17,516 206,163.32 0.07
50 000748 长城信 息 20,000 183,200.00 0.06
51 300096 易 联 众 10,000 138,800.00 0.05
52 300113 顺网科 技 2,049 87,184.95 0.03
53 300251 光线传 媒 1,928 61,715.28 0.02
54 600804 鹏 博 士 1,000 10,590.00 0.00 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
第 32 页 共 40 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 300241 瑞丰光 电 21,887,868.87 14.52
2 002073 软控股 份 17,922,264.97 11.89
3 002281 光迅科 技 15,228,462.08 10.10
4 300207 欣 旺 达 12,774,547.66 8.47
5 300017 网宿科 技 12,489,588.90 8.28
6 002152 广电运 通 11,984,240.28 7.95
7 002376 新 北 洋 10,999,101.34 7.30
8 600050 中国联 通 10,882,902.00 7.22
9 600570 恒生电 子 10,873,996.73 7.21
10 002396 星网锐 捷 10,341,015.44 6.86
11 300182 捷成股 份 9,599,676.51 6.37
12 002465 海格通 信 9,348,153.43 6.20
13 002484 江海股 份 9,294,815.81 6.17
14 000733 振华科 技 8,986,801.48 5.96
15 300077 国民技 术 8,788,998.73 5.83
16 300188 美亚柏 科 8,203,004.47 5.44
17 002138 顺络电 子 8,193,737.72 5.43
18 300010 立 思 辰 8,112,554.57 5.38
19 300219 鸿利光 电 7,762,074.70 5.15
20 002583 海 能 达 7,715,162.87 5.12
21 300302 同有科 技 7,710,508.85 5.11
22 002351 漫 步 者 7,637,373.71 5.07
23 002449 国星光 电 7,629,791.69 5.06
24 002253 川大智 胜 7,236,564.24 4.80
25 600271 航天信 息 6,877,824.20 4.56
26 002414 高德红 外 6,844,716.51 4.54
27 002017 东信和 平 6,588,155.60 4.37
28 002405 四维图 新 6,433,008.69 4.27
29 000748 长城信 息 6,295,919.18 4.18
30 600718 东软集 团 6,212,203.27 4.12
31 600563 法拉电 子 5,868,055.19 3.89 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
第 33 页 共 40 页
32 002439 启明星 辰 5,277,436.03 3.50
33 300002 神州泰 岳 4,968,267.76 3.30
34 300177 中 海 达 4,883,052.89 3.24
35 000413 宝
石Ａ 4,318,226.56 2.86
36 002115 三维通 信 4,287,352.15 2.84
37 300205 天喻信 息 4,277,599.36 2.84
38 300096 易 联 众 4,262,553.54 2.83
39 002660 茂硕电 源 4,065,983.86 2.70
40 002179 中航光 电 3,895,186.51 2.58
41 300134 大富科 技 3,769,047.00 2.50
42 000917 电广传 媒 3,685,897.58 2.44
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 002376 新 北 洋 16,293,447.95 10.81
2 600271 航天信 息 15,251,393.02 10.12
3 300017 网宿科 技 13,277,572.81 8.81
4 002073 软控股 份 12,869,635.65 8.54
5 002281 光迅科 技 10,839,678.42 7.19
6 002583 海 能 达 10,496,191.68 6.96
7 000748 长城信 息 9,975,844.30 6.62
8 600718 东软集 团 9,893,558.82 6.56
9 300205 天喻信 息 8,840,257.79 5.86
10 002400 省广股 份 8,667,595.95 5.75
11 300241 瑞丰光 电 8,326,175.99 5.52
12 002138 顺络电 子 8,039,958.18 5.33
13 600460 士 兰 微 7,621,154.23 5.06
14 002439 启明星 辰 7,223,878.21 4.79
15 300177 中 海 达 7,149,530.10 4.74
16 002396 星网锐 捷 6,672,450.51 4.43
17 300207 欣 旺 达 6,435,487.54 4.27
18 002484 江海股 份 5,775,311.80 3.83
19 002185 华天科 技 5,462,444.39 3.62
20 300219 鸿利光 电 5,307,863.60 3.52
21 300010 立 思 辰 5,269,639.34 3.50
22 300096 易 联 众 5,265,479.81 3.49 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
第 34 页 共 40 页
23 002179 中航光 电 5,147,553.02 3.41
24 300302 同有科 技 4,897,061.62 3.25
25 002351 漫 步 者 4,883,776.97 3.24
26 002152 广电运 通 4,729,073.70 3.14
27 002368 太极股 份 4,599,816.94 3.05
28 600563 法拉电 子 4,544,005.00 3.01
29 002115 三维通 信 4,430,478.49 2.94
30 300134 大富科 技 4,424,236.10 2.93
31 000413 宝
石Ａ 4,325,573.89 2.87
32 002405 四维图 新 4,251,785.56 2.82
33 300182 捷成股 份 4,096,170.88 2.72
34 002660 茂硕电 源 3,920,048.42 2.60
35 300027 华谊兄 弟 3,780,465.58 2.51
36 000917 电广传 媒 3,378,818.31 2.24
37 600050 中国联 通 3,240,710.50 2.15
38 300188 美亚柏 科 3,063,143.63 2.03
39 000733 振华科 技 3,060,449.88 2.03
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 390,681,814.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 311,146,730.01
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 基金 合同 中未 约定本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票 ， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 97,989.03
2 应收证 券清 算款 3,341,600.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,544.17
5 应收申 购款 1,830,311.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,298,445.27
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末 前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
4,639 52,296.75 28,548,113.26 11.77% 214,056,519.87 88.23%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 23,178.95 0.0096%
注：1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0
万份。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 万 份。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 3 月27 日 ） 基金 份额 总额
436,879,183.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 163,123,624.67
本报告 期基 金总 申购 份额 353,369,355.91
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 273,888,347.45
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 242,604,633.13
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2013 年 3 月 17 日 ，根 据 国家金 融工 作需 要， 肖钢 先生辞 去中 国银 行股 份有 限公司 董事 长 职
务。中 国银 行股 份有 限公 司已 于 2013 年3 月17 日 公告上 述事 项。
2013 年6 月1 日， 中国 银 行股份 有限 公司 发布 公告 ， 自2013 年 5 月 31 日 起 ， 田 国立 先生 就
任本行 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略发 展委 员会 主席及 委员 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 1 595,400,531.35 84.84% 535,860.62 84.69%
国金证券 1 106,428,013.29 15.16% 96,891.92 15.31% 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
平安证券 - - - -
国金证券 - - 917,000,000.00 100.00%
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基 金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 无 。
10.8 其 他重 大事件
注：除上述事 项之外， 均 已作为临时报 告在指定 媒 体披露过的其 他在本报 告 期内发生的 重大事件长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于增 加兴 业银 行股 份有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销机 构以 及开 通部分 基金 定
投业务 并参 与基 金申 购费 率优惠 活动 的
公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》及
本公司 网站
2013 年6 月25 日
2
关于增 加湘 财证 券为 旗下 部分开 放式 基
金代销 机构 的公 告
同上 2013 年5 月31 日
3
关于长 盛电 子信 息产 业股 票型证 券投 资
基金暂 停大 额申 购 （ 转换 转入、 定期 定额
投资） 业务 的公 告
同上 2013 年5 月30 日
4
长盛电 子信 息产 业股 票型 证券投 资基 金
招募说 明书(更新)
同上 2013 年4 月25 日
5
关于旗 下长 盛电 子信 息产 业股票 型基 金
参加农 业银 行网 上银 行基 金申购 费率 优
惠活动 的公 告/ 长盛 基金 管 理有限 公司 成
都分公 司负 责人 变更 的公 告
同上 2013 年4 月19 日
6
关于增 加东 兴证 券为 旗下 部分开 放式 基
金代销 机构 的公 告
同上 2013 年4 月12 日
7
长盛电 子信 息产 业股 票型 基金收 益分 配
公告
同上 2013 年3 月 6 日
8
长盛电 子信 息产 业股 票型 基金收 益分 配
公告
同上 2013 年2 月22 日
9
关于增 加方 正证 券为 旗下 部分开 放式 基
金代销 机构 的公 告/ 关于 增 加国海 证券 为
旗下部 分开 放式 基金 代销 机构并 推出 定
期定额 投资 业务 及费 率优 惠活动 的公 告
同上 2013 年1 月25 日
10
关于增 加财 通证 券为 旗下 部分开 放式 基
金代销 机构 并推 出申 购费 率优惠 的公 告
同上 2013 年1 月18 日 长盛电子信息产业股票 2013 年 半年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
(一) 中 国证 监会 核准 基金 募集的 文件 ；
（二） 《长 盛电 子信 息产 业 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（三） 《长 盛电 子信 息产 业 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
（四） 《长 盛电 子信 息产 业 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2013 年 8 月29 日
