上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月29 日
长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称：中国银行）根据本基金合同规定，于 2013
年8 月28 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月24 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 11
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 12
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） ............................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金 净 值）变 动表 ........................................................................................... 15
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 40
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 40
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................... 41
7.10 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 43 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 44
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 46
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 48
11.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 48
长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证市 值百 强交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 长盛上 证市 值百 强 ETF
基金主 代码 510700
交易代 码 510700
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年4 月24 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末 基 金份 额总 额 77,213,677.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年5 月31 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金跟 踪投 资标 的指 数， 追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误
差 的 最小 化， 力争 实现 与标 的 指数 表现 相一 致的 长期
收益。
投资策 略
本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即完 全按 照标 的指 数的
成 份 股组 成及 其权 重构 建基 金 股票 投资 组合 ，并 根据
标 的 指数 成份 股及 其权 重的 变 动而 进行 相应 的调 整。
但 因 特殊 情况 （如 流动 性不 足 等） 导致 本基 金无 法获
得 足 够数 量的 股票 时， 基金 管 理人 将搭 配使 用其 他合
理 方 法进 行适 当的 替代 。本 基 金跟 踪标 的指 数成 份股
和备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% 。
在 正 常市 场情 况下 ，本 基金 的 风险 控制 目标 是追 求日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超
过 2%。 如因 标的 指数 编制 规则调 整等 其他 原因 ，导 致
基 金 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超 过了 上述 范围 ，基 金管
理 人 应采 取合 理措 施， 避免 跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的
进一步 扩大 。
业绩比 较基 准 上证市 值百 强指 数
风险收 益特 征
本 基 金为 被动 式投 资的 股票 指 数型 基金 ，预 期收 益和
风 险 高于 混合 型基 金、 债券 型 基金 和货 币市 场基 金，
其 风 险收 益特 征与 标 的 指数 所 表征 的市 场组 合风 险收
益特征 相近 ，属 于高 风险 、高收 益的 基金 品种 。
长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 95566
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区福 中三 路 1006
号诺德 中心 八 楼GH 单元
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄 路 18
号城建 大 厦A 座20-22 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 凤良志 田国立
注： 基 金管 理人 的注 册地 址 于2013 年7 月5 日 变更 为 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺德 金融 中
心主 楼10D 。该 事项 公司 已于 2013 年7 月 12 日进 行公告 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年4 月24 日 （ 基金合 同生 效日 ） - 2013
年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 2,778,875.51
本期利 润 -11,489,059.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0348
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.57%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -15,237,396.17
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1973 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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期末基 金资 产净 值 123,634,797.37
期末基 金份 额净 值 1.601
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.98%
注：1 、本 基 金 基金 合同 生 效日 为 2013 年4 月24 日 ，截止 本报 告期 末， 报告 期不足 半年 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
4 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数。表 中的 “期末 ” 均指 本报告 期最 后一 日， 即 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比 较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -13.51% 1.74% -15.41% 1.90% 1.90% -0.16%
自基金 合同
生效起 至今
-10.98% 1.34% -10.67% 1.56% -0.31% -0.22%
注：本 基金 业绩 比较 基准= 上证市 值百 强指 数
上证市 值百 强指 数是 由上 海证券 交易 所授 权、 中证 指数有 限公 司编 制并 发布 的中 国 A 股市场
指数。 该指 数从 市值 管理 的角度 ，综 合反 映上 证全 指中市 值最 大、 成交 最活 跃的 100 只 股票 的 整
体表现 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符合 基
金合同 要求 ，基 准指 数每 日按 照 100% 比 例采 取再 平 衡，并 计算 基准 指数 的时 间序列 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2013 年4 月24 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
2 、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 三个 月内使 基金 的 投
资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 ，截 止本 报告 期末 仍处于 建仓 期。
3 、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 本基 金投 资于 指数 成 份股 、 备 选成 份股 的资 产 比例不 低于 基金
资产净 值 的90% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设在北京 ，并在北 京 、上海、郑州 、杭州、 成 都设有分公司 。目前， 公 司股东及其 出资比例长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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为：国元证券 股份有限 公 司（以下简称 “国元证 券 ”）占注册资 本的 41% ， 新加坡星展银 行有限
公司占 注册 资本 的33% ， 安 徽省信 用担 保集 团有 限公 司占注 册资 本 的 13% ， 安 徽 省投资 集团 控股 有
限公司占注册 资本的 13% 。公司获得首 批全国社 保 基金、合格境 内机构投 资 者和特 定客户 资产管
理业务 资格 。 截至2013 年6 月 30 日 ， 基 金管 理人 共 管理两 只封 闭式 基金 、 二 十七只 开放 式基 金，
并管理 多个 全国 社保 基金 组合和 专户 产品 。 公 司同 时 兼任境 外QFII 基金 和专 户 理财产 品的 投资 顾
问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵宏宇
本 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛
上 证 市 值 百
强 交 易 型 开
放 式 指 数 证
券 投 资 基 金
联 接 基 金 基
金 经 理 ， 首
席 产 品 开 发
师 和 金 融 工
程 与 量 化 投
资 部 副 总
监。
2013 年 4 月
24 日
- 6 年
男，1972 年 6 月 出生 ，中
国 国 籍 。 四 川 大 学 工 商 管
理 学 院 管 理 学 （ 金 融 投 资
研 究 方 向 ） 博 士 。 历 任 美
国 晨 星 公 司 投 资 顾 问 部 门
数 量 分 析 师 ， 招 商 银 行 博
士后工作站博士后研究
员。2007 年 8 月 加入 长盛
基 金 管 理 公 司 ， 历 任 金 融
工 程 研 究 员 、 产 品 开 发 经
理 ， 现 任 首 席 产 品 开 发 师
和 金 融 工 程 与 量 化 投 资 部
副 总 监 ， 上 证 市 值 百 强 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金 （本 基金 ） 基 金经 理，
长 盛 上 证 市 值 百 强 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2 、“ 证券 从业 年限 ”中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《上 证市 值百 强
交易型开放式 指数证券 投 资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 、监管部 门 的相关规定 ，依照诚
实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制投资 风险的基 础 上，为基金 份额持有
人谋求 最大 利益 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特 定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ， 保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反 向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上证市 值百 强交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 于 2013 年 4 月 24 日 成立 ，并 于 2013 年 5 月
31 日在 上交 所上 市交 易。5 月份 A 股市 场小 幅上 涨 ，随后 受宏 观经 济低 于预 期和流 动性 紧缩 等因
素影响 ，6 月份 A 股 市场 大幅下 挫， 特别 是蓝 筹特 征的股 票市 场一 度创 出近 四年最 低点 。在 报 告
期内操作中， 基金管理 人 严格遵守基金 合同，在 成 分股权重调整 和基金申 赎 变动时，应 用指数复长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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制和数 量化 手段 降低 交易 成本和 减少 跟踪 误差 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.601 元， 本报 告期（ 基金 成立 日至 报告 期末） 份额 净 值
增长率为-10.98% ，同期业 绩比较基准增 长率为-10.67% 。本报告期 （基金成立 日至报告期末 ）内
日均跟 踪偏 离度 绝对 值均 值为 0.21% ，年 化跟 踪误 差为5.72% 。
注：由于基金 处于建仓 期 阶段，报告期 年化跟踪 误 差较大，本基 金管理人 将 逐步降低跟踪 误
差并控 制在 投资 目标 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
根据上 半年 国内 经济 运行 数据， 关键 经济 指标 增速 同比下 滑， 特别 是 GDP 增速 2 季度同 比 或
小幅下 降， 下半 年经 济增 速在政 策刺 激下 可能 稍有 回升， 但 3 季度 经济 预期 仍不乐 观。 市场 总 体
可能保持震荡 行情。从 投 资机会上看， 低估值业 绩 稳定的大盘蓝 筹股在下 半 年预计会有 所表现。
作为被动型指 数基金， 我 们将继续秉承 指数化投 资 策略，积极应 对成分股 权 中变动、基 金申购赎
回等因 素对 指数 跟踪 带来 的影响 ，控 制基 金的 跟踪 误差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、金融工程 与量化投 资 部、研究部、 监察稽核 部 、业务运 营部 等部门负 责 人组成的基 金估值小
组，负责研究 、指导并 执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验， 具备基金
估值运 作、 行业 研究 、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十二 条 中对基金利润 分
配原则 的约 定，2013 年 上 半年未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2013 年6 月30 日， 期末 可供 分配 收益 为-15,237,396.17 元， 其 中： 未 分配 收益
已实现 部分 为-3,470,413.79 元 ，未 分配 收益 未实 现 部分为-11,766,982.38 元。
长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对上 证市 值百 强交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、 基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 市值 百强 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,560,713.49
结算备 付金
5,416,687.31
存出保 证金
880,028.20
交易性 金融 资产 6.4.7.2 110,123,991.21
其中： 股票 投资
110,123,991.21
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
1,794,614.40
应收利 息 6.4.7.5 3,717.14
应收股 利
639,657.37
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
124,419,409.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
82,073.57
应付托 管费
16,414.68
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 599,943.88
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
- 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 86,179.62
负债合 计
784,611.75
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 138,872,193.54
未分配 利润 6.4.7.10 -15,237,396.17
所有者 权益 合计
123,634,797.37
负债和 所有 者权 益总 计
124,419,409.12
注： 1 、 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.601 元， 基金 份额 总额77,213,677.00
份。
2 、 本基 金合 同 于2013 年4 月 24 日生 效， 本 财务 报表 的实际 编制 期间 为2013 年4 月24 日(基
金合同 生效 日) 至2013 年6 月 30 日 止期 间。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 市值 百强 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年4 月 24 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年4 月24 日 （基金合同生效日）
至 2013 年 6 月30 日
一、收入
-10,175,287.74
1.利息 收入
194,994.41
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 194,994.41
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
3,771,093.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 562,098.92
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 3,208,994.81
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填列 ） 6.4.7.16 -14,267,935.39
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 126,559.51
减：二、费用
1,313,772.14
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 401,933.24
2．托 管费 6.4.10.2.2 80,386.63
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.18 742,693.88
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19 88,758.39
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列）
-11,489,059.88
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-11,489,059.88
注：本 基金 合同 于2013 年4 月24 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 市值 百强 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年4 月 24 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年4 月 24 日（基金合同生效日） 至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
622,680,523.00 - 622,680,523.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -11,489,059.88 -11,489,059.88
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-483,808,329.46 -3,748,336.29 -487,556,665.75
其中：1. 基 金申 购款 57,553,407.19 -1,000,716.72 56,552,690.47
2. 基金 赎回 款 -541,361,736.65 -2,747,619.57 -544,109,356.22
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
138,872,193.54 -15,237,396.17 123,634,797.37
注：本 基金 合同 于2013 年4 月24 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上证市值百强 交易型开 放 式指数证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 基金 字[2013] 第 125 号《 关于 同意 上证 市值百 强交 易型 开放
式指数证券投 资基金募 集 的批复》核 准 ，由长盛 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》和 《上证市 值 百强交易型开 放式指数 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金
为契约型的交 易型开放 式 基金，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
622,671,073.00 元( 含募 集股票 市值)， 业经 普华 永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验
字(2013) 第211 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《上 证市 值百 强 交易型 开放 式指 数证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 4 月 24 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
622,680,523.00 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 9,450.00 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理
人为长 盛基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
为了与上证市 值百强指 数 进行对比，根 据《上证 市 值百强交易型 开放式指 数 证券投资基金 基
金合同》和《 上证市值 百 强交易型开放 式指数证 券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定， 长盛基金
管理有 限公 司确 定 2013 年 5 月 15 日 为本 基金 的基 金份额 折算 日。 当日 上证 市值百 强指 数收 盘值
为1,791.807 点 ， 本 基金 资 产净值 为 620,348,678.96 元， 折 算前 基金 份额 总额 为622,680,523.00
份， 折 算前 基金份 额净 值 为 0.996 元 。 根据 基金 份 额折算 公式 ， 基金 份额 折 算比例 为0.55600584 ，
折算后 基金 份额 总额 为346,213,677.00 份， 折 算后 基金份 额净 值 为1.792 元 。 长盛 基金 管理 有限
公司已根据上 述折算比 例 ，对各基金份 额持有人 认 购的基金份额 进行了折 算 ，并由基金 注册登记
人中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司 于2013 年5 月16 日进 行了 变更 登记 。 经 上 海证券 交易 所( 以下
简称“ 上交所”) 上证基字[2013] 第 128 号 文审核同 意，本基金 346,213,677.00 份基金份额 于
2013 年5 月31 日在 上交 所挂牌 交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《上 证 市值百强交易 型开放式 指 数证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的主要 投资范围 为 标的指数上证 市值百强 指 数的成份股 和备选成
份股，该部分 资产比例 不 低于基金资产 净值的 90% ；同时为更好 地实现投 资 目标，本基金 也可少
量投资于部 分非成份 股(包括 中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、一级 市场股
票( 包括首次 公开发行 或增 发)、债券资 产、回购 、银 行存款、权 证以及法 律法 规或中国证 监会允
许基金 投资 的其 他金 融工 具。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 上证 市值 百强 指数 。
本 基金 的基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ，于 2013 年 5 月 10 日募 集
成立了长盛上证市 值百强 交易型开放式指数 证券投 资基金联接基金( 以下 简 称 “ 长 盛 上 证 市 值百长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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强ETF 联接 基金 ”) 。 长 盛 上证市 值百 强 ETF 联 接基 金为契 约型 开放 式基 金， 投资目 标与 本基 金类
似，将 绝大 多数 基金 资产 投资于 本基 金 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 上证市
值百强交易型 开放式指 数 证券投资基金 基金合同 》 和中国证监会 发布的有 关 规定及允许 的基金行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2013 年 4 月 24 日( 基金合 同生 效日)至 2013 年 6 月 30 日 财务 报表 符合 企业会 计准 则
的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2013 年 6 月 30 日的财 务状 况以 及 2013 年4 月24 日(基 金合
同生效 日) 至2013 年6 月30 日 的经 营成 果和 基金 净 值变动 情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013
年4 月24 日(基 金合 同生 效日) 至2013 年6 月30 日 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金 融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其 变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；对 于支付的 价 款中包含的债 券起息日 或 上次除息日至 购买日止 的 利息，单独 确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入 初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该 金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当 期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 在 活跃 市场 的金 融工 具 按其估 值日 的市 场交 易价 格确定 公允 价值 ； 估 值日 无交易 ， 但 最近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金 融负 债。 当本 基金 依法1) 具有 抵销 已确
认金额 的法 定权 利且 该种 法定权 利现 在是 可执 行的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按净 额结算 时， 金融 资 产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基 金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额，以及 由本基金 申购 对价包含可 以现金替 代时 被可以替代 成分股票 在未 补足(或未强 制退款)
前形成 的公 允价 值变 动收 益/(损失) 而来 的未 实现 平 准金。 损益 平准 金于 基金 申 购确认 日或 基金 赎
回确认 日认 列， 并于 期末 全额转 入未 分配 利润/(累 计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净 额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按 基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。若 期末未分 配 利润中的未实 现
部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份额 交易产生 的 未实现平准 金等，则
期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分；若 期末未分 配 利润的未实 现部分为
负数，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润，即已实现 部分相抵 未 实现部分后 的余额。
基金收 益评 价日 核定 的基 金累计 报酬 率超 过标 的指 数同期 累计 报酬 率达 到 1% 以上， 方可 进行 收益
分配。 具体 收益 分配 政策 请参见 本基 金合 同的 相关 章节。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分 的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本期 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本期 不存 在会 计估 计变更 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 21 页 共 48 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本期 不存 在会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通
知》 、 财政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 于2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
4 、自 2013 年 1 月 1 日起 ，个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入应 纳税 所得 额。
上述所得统一 适用 20% 的 税率计征个人 所得税。 证 券投资基金从 上市公司 取 得的股息红利 所得，
按照本 通知 的规 定计 征个 人所得 税。
5 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 5,560,713.49
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 5,560,713.49 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 124,391,926.60 110,123,991.21 -14,267,935.39
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 124,391,926.60 110,123,991.21 -14,267,935.39
注：2013 年6 月30 日， 股票投 资含 可退 替代 款估 值增 值 0.00 元。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,166.99
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,193.75
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 356.40
合计 3,717.14
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 23 页 共 48 页
交易所 市场 应付 交易 费用 599,943.88
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 599,943.88
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付指 数使 用费 24,116.02
预提费 用 62,063.60
合计 86,179.62
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 4 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 622,680,523.00 622,680,523.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
2013 年5 月15 日基 金拆 分/ 份额 折算 前 622,680,523.00 622,680,523.00
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 -276,466,846.00 -
本期申 购 32,000,000.00 57,553,407.19
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -301,000,000.00 -541,361,736.65
本期末 77,213,677.00 138,872,193.54
注：根据《上 证市值百 强 交易型开放式 指数证券 投 资基金基金合 同》 、 《上证 市值百强交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 有关 规定 ，长盛 基金 管理 有限 公司 确定 2013 年 5 月 15
日为上证市值 百强交易 型 开放式指数证 券投资基 金 的基金份额折 算日。当 日 上证市值百 强指数收
盘 值 为 1791.807 点 ， 基 金 资 产 净 值 为 人 民 币 620,348,678.96 元，折算前基金份额总额为
622,680,523.00 份 ， 折 算 前基金 份额 净值 为人 民 币0.996 元。 根据 基金 份额 折算公 式， 基金 份额
折算比 例 为 0.55600584 ， 折算后 基金 份额 总额 为 346,213,677.00 份， 折算 后 基金份 额净 值为 人
民币1.792 元。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 2,778,875.51 -14,267,935.39 -11,489,059.88
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-6,249,289.30 2,500,953.01 -3,748,336.29 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 24 页 共 48 页
其中： 基金 申购 款 1,756,049.53 -2,756,766.25 -1,000,716.72
基金赎 回款 -8,005,338.83 5,257,719.26 -2,747,619.57
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -3,470,413.79 -11,766,982.38 -15,237,396.17
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年4 月 24 日 （基 金 合同生 效日） 至 2013 年
6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 187,627.27
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,337.52
其他 1,029.62
合计 194,994.41
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 4 月24 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至2013 年
6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -88,270.96
股票 投 资收 益—— 赎 回差 价收入 650,369.88
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 562,098.92
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年4 月24 日 （ 基金 合 同生效 日 ） 至 2013
年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 62,118,953.99
减：卖 出股 票成 本总 额 62,207,224.95
买卖股 票差 价收 入 -88,270.96
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年4 月24日（ 基金 合 同生效 日） 至2013
年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 544,109,356.22 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 25 页 共 48 页
减： 现 金支 付赎 回款 总额 7,777,291.22
减： 赎 回股 票成 本总 额 535,681,695.12
赎回差 价收 入 650,369.88
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 未取 得申购 差价 收入 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得债券 投资 收益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 4 月 24 日 （基 金合 同生效 日 ） 至2013 年
6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,208,994.81
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,208,994.81
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年4 月24 日（ 基金 合同生 效日 ） 至
2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -14,267,935.39
—— 股 票投 资 -14,267,935.39
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -14,267,935.39
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 4 月 24 日 （基 金合 同生效 日） 至 2013
年 6 月 30 日
替代损 益 -2,017.78
其他 128,577.29 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 26 页 共 48 页
合计 126,559.51
注：替代损益 是指投资 者 采用可以现金 替代方式 申 购本基金时， 补入被替 代 股票的实际买 入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年4 月24 日 （基 金合 同生效 日 ） 至 2013
年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 742,693.88
银行间 市场 交易 费用 -
合计
742,693.88
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年4 月24 日（ 基金 合同生 效日 ） 至
2013 年6 月30 日
审计费 用 13,491.88
信息披 露费 48,571.72
银行汇 划费 用 2,178.77
指数使 用费 24,116.02
其他手 续费 400.00
合计 88,758.39
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发 生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 27 页 共 48 页
中国银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年4 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 401,933.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：支付基金 管理人长盛 基金管理有限 公司的基金 管理费按前一 日基金资产 净值 0.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.50%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年4 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 80,386.63
注：支付基金 托管人中国 银行的托管费 按前一日基 金资产净 值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.10%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本期 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末未 投资 本基金 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的 利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 4 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 5,560,713.49 187,627.27
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 未参 与关 联方承 销证 券交 易。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原 因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601989 中国重工
2013 年5
月17 日
重大事项 4.52 - - 871,000 3,701,744.61 3,936,920.00 -
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为被动 式指数基 金 ，原则上采用 复制指数 投 资策略，按照 个股在基 准 指数中的基准 权
重构建股票组 合，并根 据 基准指数成份 股及其权 重 的变动而进行 相应调整 ， 以复制和跟 踪基准指
数。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立 风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国 银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2013 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券 ，因 此不 存在 重大 信用风 险。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 30 页 共 48 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现 困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ， 因 此除 附 注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，其 余均 可以 合理 的价 格适时 变现 。
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息， 因此 账面 余额 即为 未折 现 的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 31 页 共 48 页
备付金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,560,713.49 - - - 5,560,713.49
结算备 付金 5,416,687.31 - - - 5,416,687.31
存出保 证金 880,028.20 - - - 880,028.20
交易性 金融 资产 - - - 110,123,991.21 110,123,991.21
应收证 券清 算款 - - - 1,794,614.40 1,794,614.40
应收利 息 - - - 3,717.14 3,717.14
应收股 利 - - - 639,657.37 639,657.37
资产总 计 11,857,429.00 - - 112,561,980.12 124,419,409.12
负债
应付管 理人 报酬 - - - 82,073.57 82,073.57
应付托 管费 - - - 16,414.68 16,414.68
应付交 易费 用 - - - 599,943.88 599,943.88
其他负 债 - - - 86,179.62 86,179.62
负债总 计 - - - 784,611.75 784,611.75
利率敏 感度 缺口 11,857,429.00 - - 111,777,368.37 123,634,797.37
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的敏 感性 分析
注： 于 2013 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基 金
资产净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 32 页 共 48 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，以复制、 跟踪上证 市 值百强指数为 原
则，进行指数 化长期投 资 ，综合考虑标 的指数样 本 中个股的自由 流通市值 规 模、流动性 、行业代
表性、波动性 与标的指 数 整体的相关性 ，通过抽 样 方式构建基金 股票投资 组 合，并优化 确定投资
组合中 的个 股权 重。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金以标的 指数成份 股 、备选成份股 为
主要投资对象 ，指数化 投 资比例即投资 于指数成 份 股、备选成份 股的资产 比 例不低于基 金资产净
值的 90% ； 也可少 量 投资 于部分非成份 股（包括 中 小板、创业板 及其他经 中 国证监会核准 上市的
股票） 、一级 市场股票 （包 括首次公开 发行或增 发） 、 债券资产、 回购、银 行存 款、权证以 及法律
法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本 基金所持
有的证 券价 格实 施监 控， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净 值 比例 （%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 110,123,991.21 89.07
其他 - -
合计 110,123,991.21 89.07
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于2013 年6 月30 日 ， 本 基金 运营 不满 一年 ， 无足够 历史 数据 分析 其他 价格风 险敏 感性 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量 的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 33 页 共 48 页
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
（b） 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
110,123,991.21 元 ，无 属 于 第二 、第 三层 级的 余额 。
（c） 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可 观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
（d） 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 110,123,991.21 88.51
其中： 股票 110,123,991.21 88.51
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,977,400.80 8.82
6 其他各 项资 产 3,318,017.11 2.67
7 合计 124,419,409.12 100.00 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 34 页 共 48 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 199,962.00 0.16
B 采矿业 9,769,808.88 7.90
C 制造业 25,620,648.69 20.72
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
2,250,504.00 1.82
E 建筑业 4,373,019.00 3.54
F 批发和 零售 业 1,389,936.00 1.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,322,530.00 1.88
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
2,631,039.00 2.13
J 金融业 56,459,579.64 45.67
K 房地产 业 3,055,872.00 2.47
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 285,940.00 0.23
S 综合 1,765,152.00 1.43
合计 110,123,991.21 89.07
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
- -
J 金融业 - - 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 35 页 共 48 页
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600016 民生银 行 937,600 8,035,232.00 6.50
2 600036 招商银 行 585,700 6,794,120.00 5.50
3 601318 中国平 安 138,000 4,796,880.00 3.88
4 601166 兴业银 行 317,400 4,687,998.00 3.79
5 601989 中国重 工 871,000 3,936,920.00 3.18
6 600000 浦发银 行 461,500 3,821,220.00 3.09
7 601328 交通银 行 813,400 3,310,538.00 2.68
8 600837 海通证 券 338,100 3,171,378.00 2.57
9 600519 贵州茅 台 15,702 3,020,593.74 2.44
10 600030 中信证 券 282,100 2,857,673.00 2.31
11 601398 工商银 行 655,300 2,634,306.00 2.13
12 601288 农业银 行 1,048,500 2,579,310.00 2.09
13 601088 中国神 华 138,000 2,337,720.00 1.89
14 601601 中国太 保 131,100 2,088,423.00 1.69
15 601668 中国建 筑 620,200 2,028,054.00 1.64
16 600887 伊利股 份 62,100 1,942,488.00 1.57
17 600104 上汽集 团 138,000 1,822,980.00 1.47
18 600048 保利地 产 179,400 1,777,854.00 1.44
19 600256 广汇能 源 136,200 1,765,152.00 1.43
20 601169 北京银 行 220,800 1,759,776.00 1.42
21 601939 建设银 行 400,200 1,660,830.00 1.34
22 601006 大秦铁 路 248,400 1,475,496.00 1.19
23 601818 光大银 行 503,400 1,454,826.00 1.18
24 600900 长江电 力 207,000 1,432,440.00 1.16 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 36 页 共 48 页
25 600015 华夏银 行 144,882 1,306,835.64 1.06
26 600111 包钢稀 土 62,100 1,296,027.00 1.05
27 600383 金地集 团 186,300 1,278,018.00 1.03
28 600518 康美药 业 62,100 1,194,183.00 0.97
29 600585 海螺水 泥 82,800 1,107,864.00 0.90
30 601857 中国石 油 144,900 1,102,689.00 0.89
31 600050 中国联 通 351,900 1,097,928.00 0.89
32 600999 招商证 券 96,600 1,004,640.00 0.81
33 600028 中国石 化 227,650 951,577.00 0.77
34 600031 三一重 工 124,200 932,742.00 0.75
35 600089 特变电 工 110,400 888,720.00 0.72
36 601628 中国人 寿 62,100 850,149.00 0.69
37 600406 国电南 瑞 55,200 824,136.00 0.67
38 600795 国电电 力 358,800 818,064.00 0.66
39 600019 宝钢股 份 206,915 813,175.95 0.66
40 601117 中国化 学 82,800 788,256.00 0.64
41 601899 紫金矿 业 331,200 788,256.00 0.64
42 600309 万华化 学 48,300 773,766.00 0.63
43 601009 南京银 行 89,700 756,171.00 0.61
44 600690 青岛海 尔 69,000 752,790.00 0.61
45 600739 辽宁成 大 55,200 724,224.00 0.59
46 601688 华泰证 券 88,900 716,534.00 0.58
47 600332 广州药 业 20,700 709,182.00 0.57
48 601901 方正证 券 124,100 686,273.00 0.56
49 601299 中国北 车 172,500 648,600.00 0.52
50 600085 同 仁 堂 27,600 603,888.00 0.49
51 600637 百 视 通 20,700 579,600.00 0.47
52 600489 中金黄 金 62,100 576,909.00 0.47
53 601377 兴业证 券 62,100 563,868.00 0.46
54 601788 光大证 券 55,200 563,040.00 0.46
55 601186 中国铁 建 131,100 550,620.00 0.45
56 600362 江西铜 业 34,500 543,030.00 0.44
57 600703 三安光 电 27,600 542,064.00 0.44
58 600010 包钢股 份 131,100 537,510.00 0.43
59 600583 海油工 程 82,800 535,716.00 0.43
60 601766 中国南 车 144,900 521,640.00 0.42
61 601699 潞安环 能 41,303 493,983.88 0.40
62 600252 中恒集 团 34,500 478,860.00 0.39
63 600100 同方股 份 69,000 473,340.00 0.38 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 37 页 共 48 页
64 601669 中国水 电 158,700 457,056.00 0.37
65 601607 上海医 药 41,400 440,082.00 0.36
66 601111 中国国 航 103,400 438,416.00 0.35
67 600348 阳泉煤 业 48,300 436,632.00 0.35
68 600029 南方航 空 144,900 408,618.00 0.33
69 601168 西部矿 业 75,100 406,291.00 0.33
70 601808 中海油 服 27,600 388,884.00 0.31
71 601898 中煤能 源 75,900 371,151.00 0.30
72 601600 中国铝 业 117,300 369,495.00 0.30
73 600549 厦门钨 业 13,800 368,460.00 0.30
74 600068 葛 洲 坝 89,700 353,418.00 0.29
75 600123 兰花科 创 27,600 349,140.00 0.28
76 600150 中国船 舶 20,700 334,719.00 0.27
77 601958 金钼股 份 41,400 328,302.00 0.27
78 601928 凤凰传 媒 34,000 285,940.00 0.23
79 600875 东方电 气 27,600 284,832.00 0.23
80 600271 航天信 息 20,700 273,654.00 0.22
81 600188 兖州煤 业 27,600 259,440.00 0.21
82 600259 广晟有色 6,900 253,713.00 0.21
83 601992 金隅股 份 46,700 233,500.00 0.19
84 600058 五矿发 展 20,700 225,630.00 0.18
85 601717 郑 煤 机 34,500 215,625.00 0.17
86 601118 海南橡 胶 48,300 199,962.00 0.16
87 601800 中国交 建 48,300 195,615.00 0.16
88 600395 盘江股 份 20,700 189,405.00 0.15
89 601555 东吴证 券 27,600 189,060.00 0.15
90 601336 新华保 险 6,900 170,499.00 0.14
91 601929 吉视传 媒 20,700 129,375.00 0.10
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600016 民生银 行 47,816,249.36 38.68 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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2 600036 招商银 行 36,800,712.79 29.77
3 601166 兴业银 行 28,983,415.81 23.44
4 601318 中国平 安 28,767,145.92 23.27
5 600000 浦发银 行 23,458,037.55 18.97
6 600030 中信证 券 18,740,341.06 15.16
7 600837 海通证 券 18,227,802.32 14.74
8 601328 交通银 行 18,137,955.00 14.67
9 601288 农业银 行 13,758,185.60 11.13
10 600519 贵州茅 台 13,664,191.63 11.05
11 601601 中国太 保 12,387,079.06 10.02
12 600104 上汽集 团 12,130,045.24 9.81
13 601398 工商银 行 11,757,054.87 9.51
14 600585 海螺水 泥 11,349,061.43 9.18
15 601088 中国神 华 11,065,483.99 8.95
16 600048 保利地 产 11,029,556.51 8.92
17 601668 中国建 筑 10,472,388.01 8.47
18 600887 伊利股 份 9,538,052.51 7.71
19 601169 北京银 行 8,838,625.63 7.15
20 601006 大秦铁 路 8,479,990.00 6.86
21 600111 包钢稀 土 8,169,633.26 6.61
22 601818 光大银 行 7,656,807.46 6.19
23 600256 广汇能 源 7,502,066.96 6.07
24 601939 建设银 行 7,438,205.00 6.02
25 600015 华夏银 行 7,277,085.72 5.89
26 600383 金地集 团 7,211,088.80 5.83
27 600900 长江电 力 7,147,746.19 5.78
28 600999 招商证 券 5,935,389.96 4.80
29 600518 康美药 业 5,736,209.45 4.64
30 600690 青岛海 尔 5,654,132.91 4.57
31 600031 三一重 工 5,404,131.74 4.37
32 601628 中国人 寿 5,173,370.68 4.18
33 600332 广州药 业 4,963,254.83 4.01
34 600309 万华化 学 4,755,112.19 3.85
35 600050 中国联 通 4,607,670.00 3.73
36 600028 中国石 化 4,494,422.70 3.64
37 601117 中国化 学 4,339,308.93 3.51 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 39 页 共 48 页
38 601009 南京银 行 4,285,622.60 3.47
39 601901 方正证 券 4,066,403.00 3.29
40 600795 国电电 力 3,980,697.00 3.22
41 601377 兴业证 券 3,866,519.34 3.13
42 601688 华泰证 券 3,858,320.06 3.12
43 600406 国电南 瑞 3,790,331.09 3.07
44 601299 中国北 车 3,705,562.89 3.00
45 600019 宝钢股 份 3,662,524.00 2.96
46 600089 特变电 工 3,573,145.88 2.89
47 601989 中国重 工 3,490,668.70 2.82
48 601607 上海医 药 3,487,846.92 2.82
49 601788 光大证 券 3,480,913.16 2.82
50 600085 同 仁 堂 3,247,483.39 2.63
51 601186 中国铁 建 3,154,934.00 2.55
52 601699 潞安环 能 3,124,831.77 2.53
53 600739 辽宁成 大 3,119,016.00 2.52
54 600010 包钢股 份 2,979,600.00 2.41
55 600259 广晟有 色 2,964,965.03 2.40
56 601669 中国水 电 2,756,028.00 2.23
57 600348 阳泉煤 业 2,713,129.84 2.19
58 600637 百 视 通 2,649,123.20 2.14
59 600583 海油工 程 2,628,397.00 2.13
60 600252 中恒集 团 2,625,087.10 2.12
61 601766 中国南 车 2,574,671.61 2.08
62 601857 中国石 油 2,555,414.08 2.07
63 601111 中国国 航 2,528,522.91 2.05
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600585
海螺水 泥 4,013,293.05 3.25
2 600489
中金黄 金 2,868,553.50 2.32
3 601857
中国石 油 2,856,473.64 2.31
4 601166
兴业银 行 1,964,461.12 1.59 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 40 页 共 48 页
5 600104
上汽集 团 1,841,206.46 1.49
6 600016
民生银 行 1,687,173.77 1.36
7 601318
中国平 安 1,639,369.79 1.33
8 600000
浦发银 行 1,495,714.00 1.21
9 601899
紫金矿 业 1,479,859.91 1.20
10 600259
广晟有 色 1,441,603.16 1.17
11 600030
中信证 券 1,414,985.88 1.14
12 600036
招商银 行 1,375,387.26 1.11
13 601101
昊华能 源 1,309,613.00 1.06
14 600690
青岛海 尔 1,275,128.85 1.03
15 601607
上海医 药 1,254,416.11 1.01
16 600332
广州药 业 1,151,035.69 0.93
17 600309
万华化 学 998,731.33 0.81
18 600362
江西铜 业 998,127.04 0.81
19 600739
辽宁成 大 989,407.93 0.80
20 601088
中国神 华 857,820.80 0.69
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 596,869,146.34
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 62,118,953.99
注： 本项 中7.4.1 、 7.4.2 、 7.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ”
（或“ 卖出股 票收入 ” ） 均按买卖成交 金额（ 成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 41 页 共 48 页
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
（一） 根据 贵州 茅台 酒股 份有限 公 司 2013 年 2 月 23 日的 公告 显示 ，公 司 于 2013 年 2 月 22
日收到 贵州 物价 局 《行 政 处罚决 定书 》 ， 该决 定书 认 为： 贵州 茅台 酒销 售有 限 公司对 全国 经销 商向
第三人销售茅 台酒的最 低 价格进行限定 ，违反了 《 中华人民共和 国反垄断 法 》第十四条 的规定。
为此， 根据 《 中华 人民 共 和国反 垄断 法》 第四 十六 条、 《中 华人 民共 和国 行政 处罚法 》 第 二十 七条
的规定 给予处 罚，限贵 州 茅台酒销售有 限公司自 收 到该决定书之 日起十五 日 内将罚款二 亿四千七
百万元 人民 币上 交国 库。 对此， 本基 金做 出如 下说 明：
1 、对 于白 酒行 业及 贵州 茅 台，本 公 司 研究 员 自 2012 年三季 度以 来一 直给 予风 险提示 ，建 议
中短期 （1 年-2 年） 回避 行业周 期风 险和 政策 风险 ，并有 相关 的研 究报 告。 但基于 更长 期（2 年
以上） ，我 们认 为白 酒板 块 和贵州 茅台 仍有 投资 价值 。
2 、 基于 相关 研究 ， 本基 金 判断 ， 尽 管在 短期 我国 白 酒行业 面临 较多 风险 因素 ， 但 随着 我国 国
民收入 的提 高、 城镇 化的 快速推 进， 从更 长期 来看 （2 年 以上 ） 白 酒行 业仍 将 继续维 持快 速增 长，
作为国内白酒 行业的龙 头 公司，高端白 酒中的代 表 性企业之一， 贵州茅台 公 司的长期投 资价值会
得到提升，对 于该公司 被 物价部门处罚 的事件， 本 基金经过认真 研究，做 出 如下 判断： 公司对前
期的违法违规 行为进行 了 深刻反思，并 完全接受 物 价部门的处罚 ，并表示 在 未来的经营 中，严格
守法经营，保 持稳健发 展 。因此，我们 审慎地将 贵 州茅台在配置 上作为组 合 的长期性重 要投资品
种。
3 、 今 后 ， 我 们将 继续 加强 与该公 司的 沟通 ， 密切 关 注其制 度建 设与 执行 等公 司基础 性建 设问
题的合 法合 规性 以及 企业 的经营 状况 。
（二） 根据 中国 平安 股份 有限公 司 2013 年 5 月 22 日发 布的 《关 于平 安证 券 收到中 国证 监
会处罚 事先 告知 书的 公告 》 显示 ， 中 国平 安集 团的 控 股子公 司平 安证 券收 到证 监会的 处罚 通知 书。
中 国 证 监 会 决 定 对 平 安 证 券 给 予 警 告 并 没 收 其 在 万 福 生 科 发 行 上 市 项 目 中 的 业 务 收 入 人 民 币
2,555 万 元， 并处 以人 民 币 5,110 万元 的罚 款， 暂 停其保 荐机 构资 格 3 个 月 。本基 金做 出以 下说长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 42 页 共 48 页
明：
1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 ， 寿险 业 务最具 竞争 力 ， 基 本面 良 好。 本公 司研 究
员一直 保持 跟踪 ，并 有相 关的跟 踪报 告。
2 、 基于 相关 研究 ， 本 基金 判断， 旗下 平安 证券 受到 处罚， 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券
业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低， 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% ， 利 润贡献 不 足 5% 。
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
除上述情况外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查，无 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 880,028.20
2 应收证 券清 算款 1,794,614.40
3 应收股 利 639,657.37
4 应收利 息 3,717.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,318,017.11
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601989 中国重 工 3,936,920.00 3.18 重大事 项
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 43 页 共 48 页
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,533 50,367.70 28,514,168.00 36.93% 48,699,509.00 63.07%
8.1.2 以 本基 金为目 标基 金的联 接基 金期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
上 证 市 值 百 强 交 易 型 开 发 式 指 数 证
券投资 基金 联接 基金
10,000,000.00 12.95%
注：以 上信 息中 的上 市部 分持有 人信 息由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司提 供。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 －
伏牛 1 期( 汇富130 号) 结 构化证 券
8,340,088.00 10.80%
2 中航证 券有 限公 司 8,340,088.00 10.80%
3 李玉朋 4,170,044.00 5.40%
4 中国银 河证 券股 份有 限公 司 1,550,082.00 2.01%
5 胡德刚 769,559.00 1.00%
6 罗秀兰 705,015.00 0.91%
7 王玉蓉 668,117.00 0.87%
8 邹云 556,562.00 0.72%
9 谢清景 556,006.00 0.72%
10 张琪 556,006.00 0.72%
注：1 、以 上 信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2 、 前十 名持 有人 为除 上证 市值百 强交 易型 开发 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 之外的 前十 名 持
有人。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 44 页 共 48 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - -
注：1 、 本公 司高 级管 理人 员、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为
0 万份 。
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 万份 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 24 日 ）基 金 份 额总 额
622,680,523.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总申 购份 额 32,000,000.00
减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 301,000,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -276,466,846.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 77,213,677.00
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2013 年4 月24 日 。
2 、依 照本 基金 合同 的规 定 ，本基 金 于2013 年5 月15 日进 行了 份额 折算 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 曾变 动。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2013 年 3 月 17 日 ，根 据 国家金 融工 作需 要， 肖钢 先生辞 去中 国银 行股 份有 限公司 董事 长 职
务。中 国银 行股 份有 限公 司已 于 2013 年3 月17 日 公告上 述事 项。
2013 年6 月1 日， 中国 银 行股份 有限 公司 发布 公告 ， 自 2013 年5 月 31 日 起 ， 田 国立 先生 就
任本行 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略发 展委 员会 主席及 委员 。
长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 45 页 共 48 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级 管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 658,988,100.33 100.00% 599,943.88 100.00% -
银河证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 咨询长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 46 页 共 48 页
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告等， 并 能根据基金 投资的特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。
（2） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交
易的需 要， 并能 为本 公司 基金提 供全 面的 信息 服务 。
2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2） 研 究机 构的 研究 报告 需要有 一定 的试 用期 。 试 用 期视服 务情 况和 研究 服务 评价结 果而 定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对
研究机 构进 行综 合评 价；
（4） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司
与研究 机构 签定 《研 究服 务协议 》 、 《 券商 交易 单元 租用协 议 》 ， 并 办理 基金 专 用交易 单元 租用 手续 。
评价结 果如 不符 合条 件则 终止试 用；
（5） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机
构的服 务不 能满 足要 求， 或签约 机构 违规 受到 国家 有关部 门的 处 罚 ， 本 公司 有权终 止签 署的 协议 ，
并撤销 租用 的交 易单 元；
（6） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 国泰君 安 上海 1
2 银河证 券 上海 1
3 光大证 券 上海 1
（2） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过的其他在 本报告期 内 发生的重大事 件
如下： 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
第 47 页 共 48 页
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
上证市 值百 强 ETF 上市 交 易公告 书暨 开
放 日 常 申 购 赎 回 公 告/ 关 于 上 证 市 值 百
强 ETF 开放 日常 申购 赎回 业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报 》 及 本
公司网 站
2013 年 5 月 28 日
2
关于上证市值百强交易型开放式指数证
券投资 基金 基金 份额 折算 结果的 公告
同上 2013 年 5 月 17 日
3
关于上证市值百强交易型开放式指数证
券投资 基金 基金 份额 折算 的公告
同上 2013 年 5 月 13 日
4
上证市值百强交易型开放式指数证券投
资基金 基金 合同 生效 公告
同上 2013 年 4 月 25 日 长盛上证市值百强 ETF2013 年 半年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一）关于中 国证券监 督 管理委员会同 意设立上 证 市值百强交易 型开放式 指 数证券投资基 金
的批复 ；
（二） 《上 证市 值百 强交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
（三） 《上 证市 值百 强交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
（四） 《上 证市 值百 强交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2013 年 8 月29 日
