长 盛 同 辉 深证 100 等 权重 指 数 分 级证 券 投
资基金 2013 年 半 年 度报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月29 日
长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会 计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 36
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 38 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 辉深 证100 等 权重 指数分 级证 券投 资基 金
基金简 称 长盛同 辉 深100 等权 重分 级 （场 内简 称： 长盛 同辉 ）
基金主 代码 160809
交易代 码 160809
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 159,778,943.34 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年 9 月 26 日
下属分 级基 金的 基金 简称
长盛同 辉深 100 等
权重 A （场 内简 称：
同辉 100A ）
长 盛 同 辉 深 100 等
权重 B （场 内简 称：
同辉 100B ）
长盛同 辉深 100 等
权重分 级
下属分 级基 金的 交易 代码 150108 150109 160809
报告期末下属分级基金份额
总额
70,531,046.00 份 70,531,047.00 份 18,716,850.34 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金运用 指数化 投资方 式，通过严 格的投 资纪律 约束和数量 化风
险管理手段 ，力争 将本基 金的净值增 长率与 业绩比 较基准之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制 在 4% 以
内，以 实现 对深 证100 等 权重指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在深 证 100 等 权重指 数中 的组
成及其 基准 权重 构建 股票 投资组 合， 以拟 合、 跟踪 深证 100 等权 重
指数的收益 表现， 并根据 标的指数成 份股及 其权重 的变动而进 行相
应调整 。
当预期成份 股发生 调整， 成份股发生 配股、 增发、 分红等行为 ，以
及因基 金的 申购 和赎 回对 本基金 跟踪 深 证 100 等 权 重指数 的效 果可
能带来影响 ，导致 无法有 效复制和跟 踪标的 指数时 ，基金管理 人可
以根据市场 情况， 采取合 理措施，在 合理期 限内进 行适当的处 理和
调整， 以力 争使 跟踪 误差 控制在 限定 的范 围之 内。
业绩比 较基 准
95%×深证 100 等权重指 数收益率＋ 5 %× 一年 期银 行定期存款 利率
（税后 ）
风险收 益特 征
从基金资产 整体运 作来看 ，本基金为 股票型 基金， 属于高风险 、高
收益的基金 品种， 基金资 产整体的预 期收益 和预期 风险高于货 币市
场基金 、债 券型 基金 和混 合型基 金。
从投资者具 体持有 的基金 份额来看， 在分级 运作期 内，由于 基 金收
益分配 的安 排， 长盛 同辉 深 100 等 权重 A 份 额将 表 现出低 风险 、收长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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益稳定的明 显特征 ，其预 期收益和预 期风险 要低于 普通的股票 型基
金份额 ；长 盛同 辉深 100 等权重 B 份额 则表 现出 高 风险、 高收 益的
显著特 征， 其预 期收 益和 预期风 险要 高于 普通 的股 票型基 金份 额。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 辉 深100 等权
重 A： 低风 险、 收益
相对稳 定。
长盛同 辉深100 等权
重 B ： 高风 险、 高预
期收益 。
长盛同 辉深100 等权
重分级 ：较 高风 险、
较高预 期收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地 址
深圳市 福田 区福 中三 路 1006
号诺德 中心 八 楼GH 单元
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18
号城建 大 厦A 座 20-22 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1 号楼
邮政编 码 100088 100033
法定代 表人 凤良志 王洪章
注： 基 金管 理人 的注 册地 址 于2013 年7 月5 日 变更 为 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺德 金融 中心 主
楼10D 。该 事项 公司 已于2013 年7 月12 日进 行公 告 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 22,712,400.50
本期利 润 -12,135,816.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0582
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -3,393,649.19
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0212
期末基 金资 产净 值 156,385,294.15
期末基 金份 额净 值 0.979
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.10%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年9 月13 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -16.47% 1.99% -16.54% 2.06% 0.07% -0.07%
过去三 个月 -8.42% 1.56% -8.98% 1.57% 0.56% -0.01%
过去六 个月 -8.59% 1.49% -8.71% 1.48% 0.12% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-2.10% 1.41% -7.67% 1.47% 5.57% -0.06%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×深证 100 等 权重 指 数收益 率＋ 5%× 一年 期银 行定期 存款 利率 （税
后） 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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基准指 数： 深 证100 等权 重指数
本基金 的业 绩比 较基 准深证 100 等权 重指 数由 深圳 证券交 易所 和深 圳证 券信 息有限 公司 构建 和 发
布。具 体的 编制 规则 和再 平衡过 程请 参见 深 证100 等权重 指数 编制 细则 。 （ 网 址为：
http://www.cnindex.com.cn/zstx/szxl/clzs/201206/t20120619_319746.htm ） 再 平 衡 ： 由于 基
金资产 配置 比例 处于 动态 变化的 过程 中， 需要 通过 再 平衡来 使资 产的 配 置 比例 符合基 金合 同要 求，
业绩比 较基 准中 深 证100 等权重 指数 、 一 年期 银行 定期存 款每 日按 照 95% 、5%的比例 采取 再平 衡，
再用连 锁计 算的 方式 得到 基准指 数的 时间 序列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年9 月13 日 ，截至 本报 告期 末本 基金 成立未 满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 3 个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合基金合 同的 有关 约 定，报告期末 已完成建 仓 ，但报告期末 距建仓结 束 不满一年。 建仓期结
束时， 本基 金的 各项 资产 配置比 例符 合本 基金 合同 第十六 条 （ 二） 投 资范 围、 （八） 投 资限 制的 有
关约定 。截 止报 告日 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设在北京 ，并在北 京 、上海、郑州 、杭州、 成 都设 有分公司 。目前， 公 司股东及其 出资比例
为：国元证券 股份有限 公 司（以下简称 “国元证 券 ”）占注册资 本的 41% ， 新加坡星展银 行有限
公司占 注册 资本 的33% ， 安 徽省信 用担 保集 团有 限公 司占注 册资 本 的 13% ， 安 徽 省投资 集团 控股 有
限公司占注册 资本的 13% 。公司获得首 批全国社 保 基金、合格境 内机构投 资 者和特 定客户 资产管
理业务 资格 。 截至2013 年6 月 30 日 ， 基 金管 理人 共 管理两 只封 闭式 基金 、 二 十七只 开放 式基 金，
并管理 多个 全国 社保 基金 组合和 专户 产品 。 公 司同 时 兼任境 外QFII 基金 和专 户 理财产 品的 投资 顾
问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基 金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理 ）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛
同庆中证
800 指 数 分
级 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同
瑞中证 200
指 数 分 级 证
券 投 资 基 金
基金经 理。
2013 年 1 月
5 日
- 6 年
男，1981 年 9 月出 生，
中 国 国 籍 。 中 央 财 经 大
学 硕 士 ， 金 融 风 险 管 理
师(FRM) 。 2007 年 7 月加
入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 金 融 工 程 与 量
化 投 资 部 金 融 工 程 研 究
员 ， 从 事 数 量 化 投 资 策
略 研 究 和 投 资 组 合 风 险
管 理 工 作 。 现 任 长 盛 同
瑞中证 200 指 数分 级证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长盛同 庆中 证 800 指数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛 同辉 深证100
等 权 重 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 （ 本 基 金 ） 基 金
经理。
刘斌
本 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛
2012 年 9 月
13 日
- 7 年
男，1979 年 6 月出 生，
中 国 国 籍 。 清 华 大 学 工长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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成 长 价 值 证
券 投 资 基 金
基 金 经 理 ，
长 盛 量 化 红
利 策 略 股 票
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 金 融 工
程 与 量 化 投
资部总 监。
学 学 士 、 中 国 科 学 院 工
学博士 。2006 年 5 月加
入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 在 公 司 期 间 历 任 金
融 工 程 研 究 员 、 高 级 金
融 工 程 研 究 员 、 基 金 经
理 助 理 、 长 盛 沪 深 300
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 等 职 务 。 现 任 金 融
工程与量化投资部总
监 ， 长 盛 成 长 价 值 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型
证券投资基金基金经
理 ， 长 盛 同 辉 深 证 100
等 权 重 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 （ 本 基 金 ） 基 金
经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《长 盛同 辉深 证
100 等权重 指数分级 证券 投资基金基金 合同 》和 其 他有关法律法 规、监管 部 门的相关规定 ，依照
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制投 资风险的 基 础上，为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益， 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持 续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.979 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-8.59% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-8.71% 。 报告 期内 ， 本 基金 日均 跟 踪偏离 度绝 对值 为 0.09% ， 控制 在 0.35% 之 内；
年化跟 踪误 差 为1.88% ， 控制 在 4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
二季度经济复 苏程度弱 于 预期，海外市 场对量化 宽 松政策退出时 点的猜测 ， 以及国内金融 体
系的去杠杆化 行动使得 二 季度市场出现 了大幅度 下 跌。投资者对 于经济转 型 的期望使得 新兴产业
表现相对抗跌 ，低估值 的 传统周期性行 业和金融 行 业成为主要的 下跌动力 。 新经济与旧 经济品种
之间的 估值 差不 断创 新高 。
下半年 的宏 观经 济走 势将 大概率 维 持 L 型 走势 ，但 是不排 除由 于去 杠杆 引发 的短期 经济 迅 速长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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下滑，结构性 财政刺激 政 策预期可能会 对权重周 期 性品种产生脉 冲性影响 。 基于转型预 期 而形成
的成长股泡沫 将在中报 业 绩披露时迎来 检验，届 时 少数业绩能够 持续增长 的 品种将 会继 续维持强
势，而大部分 高估值概 念 性品种将因为 缺少业绩 支 撑而被市场资 金抛弃， 与 之相反，传 统行业中
能够维持业绩 持续增长 ， 盈利能力稳定 ，现金流 良 好，财务杠杆 较低的医 药 、消费等品 种，将会
重新获 得资 金的 青睐 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与 估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、金融工程 与量化投 资 部、研究部、 监察稽核 部 、业务运营部 等部门负 责 人组成的基 金估值小
组，负责研究 、指导并 执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验 ， 具备基金
估值运 作、 行业 研究 、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记 结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十条 中 对基金的收益 与
分配的 约定 ，在 分级 运作 期内， 本基 金（ 包括 长盛 同辉 深 100 等权 重 A 份 额 、长盛 同辉 深 100 等
权重B 份额 和长 盛同 辉 深100 等 权重 份额 ）不 进行 收益分 配。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》、基金合 同、托管 协 议和 其他有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期， 本托 管人 按照 国家有 关规 定、 基金 合同 、托管 协议 和其 他有 关规 定，对 本基 金的
基金资 产净 值计 算、 基金 费用开 支等 方面 进行 了认 真的复 核， 对本 基金 的投 资运作 方面 进行 了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财 务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 同辉 深 证100 等 权重 指数 分级 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,204,386.81 20,979,255.87
结算备 付金
110,201.46 153,878.53
存出保 证金
52,722.25 500,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 148,190,058.33 257,421,969.35
其中： 股票 投资
148,190,058.33 257,421,969.35
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,801,568.92 -
应收利 息 6.4.7.5 2,863.66 3,715.95
应收股 利
- -
应收申 购款
- 49,583.50
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
162,361,801.43 279,108,403.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
5,455,456.81 1,816,063.91
应付管 理人 报酬
147,184.97 235,548.51
应付托 管费
32,380.68 51,820.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 127,569.16 594,974.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 213,915.66 836,844.45
负债合 计
5,976,507.28 3,535,251.75
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 159,778,943.34 257,341,420.13
未分配 利润 6.4.7.10 -3,393,649.19 18,231,731.32
所有者 权益 合计
156,385,294.15 275,573,151.45
负债和 所有 者权 益总 计
162,361,801.43 279,108,403.20
注：1 、 报 告截 止日2013 年 6 月30 日 ， 长 盛同 辉深100 等 权重 分级 份额 净值0.979 元 ， 长 盛同 辉
深 100 等权重 A 份额 参考 净值 1.056 元 ，长 盛同 辉 深 100 等权重 B 份额 参考 净值 0.902 元 ；基 金
份额总 额159,778,943.34 份， 其 中长 盛同 辉深100 等权 重 A 份额 70,531,046.00 份 ， 长 盛同 辉深
100 等 权重B 份额 70,531,047.00 份 ，长 盛同 辉深 100 等权 重分 级份 额 18,716,850.34 份。
2、本 财务 报表 上年 度可 比 期间数 据的 实际 编制 期间 为 2012 年 9 月 13 日（ 基 金合同 生效 日） 至
2012 年12 月 31 日 止期 间 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 同辉 深 证100 等 权重 指数 分级 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
一、收入
-10,132,922.50
1.利息 收入
56,710.48
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 56,710.48
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
24,469,576.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 23,167,043.24
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 1,302,533.65
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ” 号 填列 ） 6.4.7.16 -34,848,217.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 189,007.31
减： 二、费用
2,002,894.18 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,141,089.28
2．托 管费 6.4.10.2.2 251,039.59
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.18 414,216.46
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19 196,548.85
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列）
-12,135,816.68
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-12,135,816.68
注：本 基金 基金 合同 于2012 年9 月 13 日 生效 ，无 上年度 可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 同辉 深 证100 等 权重 指数 分级 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
257,341,420.13 18,231,731.32 275,573,151.45
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -12,135,816.68 -12,135,816.68
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-97,562,476.79 -9,489,563.83 -107,052,040.62
其中：1.基 金申 购款 39,234,511.83 4,918,737.00 44,153,248.83
2. 基金 赎回 款 -136,796,988.62 -14,408,300.83 -151,205,289.45
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
159,778,943.34 -3,393,649.19 156,385,294.15
注：本 基金 基金 合同 于2012 年9 月 13 日 生效 ， 无 上年度 可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同 辉深 证 100 等 权重 指数分 级证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 经中 国 证券监 督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2012]827 号 《关 于核 准长 盛同 辉 深证 100 等 权重 指
数分级证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由长盛 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金 法》 和《 长盛 同辉 深证 100 等 权重 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 负责公 开募 集。 本 基
金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
844,010,148.73 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第356 号
验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 长盛 同 辉深 证 100 等权 重指 数分 级证券 投资 基金 基金
合同》 于 2012 年9 月13 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为844,062,743.33 份基 金
份额， 其中 认购 资金 利息 折合 52,594.60 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为长盛 基金 管理 有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国建 设银 行”)。
根据《 长盛 同辉 深 证 100 等权重 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 的相 关规 定，本 基金 的 基
金份额 包括 长盛 同辉 深证100 等权 重指 数证 券投资 基 金之基 础份 额( 以下 简称 “ 同辉深 证100 等权
重份额 ”) 、长 盛同 辉深 证 100 等权 重指 数证 券投 资基金 之稳 健收 益类 份额( 以下简 称 “ 长盛 同辉
深证 100 等权重 A 份额 ”) 及长盛 同辉 深 证 100 等权 重指数 证券 投资 基金 之积 极收益 类份 额( 以下
简称“ 长盛 同辉 深 证100 等权 重 B 份额 ”) 。 本 基金 一份长 盛同 辉深 证100 等 权重A 份额 与一 份 长
盛同辉 深证100 等 权重 B 份额构 成一 对份 额组 合， 一对长 盛同 辉深 证 100 等 权重 A 份 额与 长盛 同
辉深证100 等 权重B 份 额 的份额 组合 的净 值之 和将 等于两 份同 辉深 证100 等 权重指 数份 额的 净值 。
在任一 运作 周年 内， 长盛 同辉深 100 等 权重 A 份额 和长盛 同辉 深 100 等权 重B 份额 按照 本合 同规
定的参 考净 值计 算规 则进 行计算 ；对 于长 盛同 辉深 100 等权重 A 份额 的约 定 应得收 益， 即定 期折
算基准 日长 盛同 辉深100 等权重A 份额 参考 净值 超 出1.000 元部 分， 将折 算为 场内长 盛同 辉深100
等权重 份额 分配 给长 盛同 辉深 100 等权重 A 份额 持 有人； 同 辉 B 份 额的 参考 净值和 份额 数不 进行
折算； 长盛 同辉 深 100 等 权重份 额持 有人 持有 的每 份长盛 同辉 深 100 等 权重 份额将 按持 有 0.5 份
长盛同 辉深 100 等权重 A 份额获 得新 增长 盛同 辉深 100 等权 重份 额的 分配 ， 场外长 盛同 辉深 100
等权重 份额 的持 有人 将按 前述折 算方 式获 得新 增场 外长盛 同辉 深 100 等 权重 份额的 分配 ，场 内 长
盛同辉 深 100 等 权重 份额 的持有 人将 按前 述折 算方 式获得 新增 场内 长盛 同辉 深 100 等权 重份 额 的
分配。 当 长 盛同 辉深100 等权重 份额 净值 达到 2.000 元后( 含 2.000 元)和 当 长盛同 辉深 100 等权
重 B 份 额的 基金 份额 参考 净值跌 至 0.250 元以 下后( 不含 0.250 元)， 本基 金将 进行不 定期 份额 折
算。折 算后 本基 金将 确保 长盛同 辉深 100 等 权重 A 份额和 长盛 同辉 深 100 等 权重 B 份 额的 比例 为长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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1:1 ， 份额 折算 后长 盛同 辉 深 100 等权 重份 额净 值以 及长盛 同辉 深 100 等权重 A 份额 、 长 盛同 辉深
100 等 权重B 份 额参 考净 值均调 整 为 1.000 元。
长盛同 辉 深 100 等权 重份 额接受 场外 与场 内申 购和 赎回， 长盛 同辉 深 100 等 权重 A 份额 、长
盛同辉 深 100 等权重 B 份 额只上 市交 易但 不接 受申 购和赎 回， 并可 与长 盛同 辉深 100 等 权重 份额
相互间进行配 对转换。经 深圳证券交易 所(以下简称 “深交所 ”) 深证上[2012]319 号文核 准，长
盛同辉 深100 等 权重A 份 额、长 盛同 辉 深 100 等权 重B 份 额于 2012 年 9 月 26 日 在深 交所 挂牌 交
易。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 长盛 同辉深 证 100 等 权重 指数 分级证 券投 资 基
金基金 合同 》的 有关 规定 ，本基 金投 资的 标的 指数 为深 证 100 指数 ，股 票投 资占基 金资 产的 比 例
为 90%-95% ， 原则 上投 资 于深 证 100 指数 成份 股票 、备选 成份 股票 的资 产占 基金 资 产的 比例 不低
于 90% ；其 余资产投 资于 现金、债券资 产及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 证券品种，其 中权证
资产占 基金 资产 净值 的比 例为 0-3%， 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值
的5% 。 本 基金 通过 被动 的 指数化 投资 管理 ， 实 现对 深证 100 指 数的 有效 跟踪 ， 力求 将基 金净 值收
益率与 业绩 比较 基准 之间 的日平 均跟 踪误 差控 制 在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差 控 制在 4% 以 内。 本基
金的业 绩比 较基 准为 ： 95 % ×深证 100 指数 收益 率＋ 5 %× 一 年期 银行 定期 存款 利 率（税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛同
辉深 证 100 等权 重指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》和中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本 财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2013 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通
知》 、 财政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 于2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
4 、自 2013 年 1 月 1 日起 ，个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入应 纳税 所得 额。
上述所得统一 适用 20% 的 税率计征个人 所得税。 证 券投资基金从 上市公司 取 得的股息红利 所得，
按照本 通知 的规 定计 征个 人所得 税。
5 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
第 19 页 共 43 页
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 11,204,386.81
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 11,204,386.81
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 163,987,060.77 148,190,058.33 -15,797,002.44
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 163,987,060.77 148,190,058.33 -15,797,002.44
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,177.77
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 44.64
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 619.92 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
第 20 页 共 43 页
其他 21.33
合计 2,863.66
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 127,569.16
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 127,569.16
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 20,560.75
其他 4,914.00
预提费 用 188,440.91
合计 213,915.66
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 257,341,420.13 257,341,420.13
本期申 购 39,234,511.83 39,234,511.83
本期赎 回( 以"-" 号填列) -136,796,988.62 -136,796,988.62
本期末 159,778,943.34 159,778,943.34
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2、截至 2013 年 6 月30 日 止，本 基金 于深 交所 上市 的基金 份额 为 141,062,093.00 份 （其 中长 盛
同辉 深 100 等 权重 A 份额为 70,531,046.00 份， 长 盛同辉 深 100 等权 重 B 份 额为 70,531,047.00
份） ； 本基 金于 场内 未上 市 交易的 基金 份额 为 16,639,486.00 份 ， 托 管在 场外 未 上市交 易的 基金 份
额为2,077,364.34 份， 均 为 长盛 同辉 深100 等 权重 份额。 场内 的基 金份 额登 记在证 券登 记结 算系
统，场外的基 金份额登 记 在注册登记系 统，按基 金 份额净值申购 或赎回。 通 过跨系统转 登记可实
现基金 份额 在两 个系 统之 间的转 换。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,630,220.40 16,601,510.92 18,231,731.32
本期利 润 22,712,400.50 -34,848,217.18 -12,135,816.68
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-4,224,411.14 -5,265,152.69 -9,489,563.83
其中： 基金 申购 款 785,185.82 4,133,551.18 4,918,737.00
基金赎 回款 -5,009,596.96 -9,398,703.87 -14,408,300.83
本期已 分配 利润 - - -
本期末 20,118,209.76 -23,511,858.95 -3,393,649.19
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 53,447.51
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,148.46
其他 2,114.51
合计 56,710.48
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 169,488,153.36
减：卖 出股 票成 本总 额 146,321,110.12
买卖股 票差 价收 入 23,167,043.24
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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股票投 资产 生的 股利 收益 1,302,533.65
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,302,533.65
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -34,848,217.18
—— 股 票投 资 -34,848,217.18
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -34,848,217.18
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 189,007.31
合计 189,007.31
注： 本 基金 的场 外赎 回费 率按持 有期 间递 减， 场内 赎回费 率为 赎回 金额 的0.5% ， 赎 回费 总额 的 25%
归入基 金资 产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费 用
414,216.46
银行间 市场 交易 费用 -
合计
414,216.46
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 29,795.19
信息披 露费 133,892.94
深交所 上市 年费 29,752.78
银行划 款费 用 3,107.94
合计 196,548.85 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 须作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 并无 须作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其 他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 无关 联方 交易 单元， 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,141,089.28
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,670.21
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 1.00% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 251,039.59 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
注：支付基金 托管人中 国 建设银 行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.22% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.22%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 间无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本报 告期 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 末 未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 11,204,386.81 53,447.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 无在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 无利 润分 配 情况 。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为被 动 式指数基 金 ，原则上采用 复制指数 投 资策略，按照 个股在基 准 指数中的基准 权
重构建股票组 合，并根 据 基准指数成份 股及其权 重 的变动而进行 相应调整 ， 以复制和跟 踪基准指
数。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内， 使本 基金 在险 和收 益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券 （2012 年12 月 31 日 ： 同） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下 赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ，均 能以 合理 价格 适时变 现。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期 现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、
债券投 资及 资产 支持 证券 投资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,204,386.81 - - - 11,204,386.81
结算备 付金 110,201.46 - - - 110,201.46
存 出保 证金 52,722.25 - - - 52,722.25
交易性 金融 资产 - - - 148,190,058.33 148,190,058.33
应收证 券清 算款 - - - 2,801,568.92 2,801,568.92
应收利 息 - - - 2,863.66 2,863.66
资产总 计 11,367,310.52 - - 150,994,490.91 162,361,801.43
负债
应付赎 回款 - - - 5,455,456.81 5,455,456.81
应付管 理人 报 酬 - - - 147,184.97 147,184.97
应付托 管费 - - - 32,380.68 32,380.68
应付交 易费 用 - - - 127,569.16 127,569.16
其他负 债 - - - 213,915.66 213,915.66
负债总 计 - - - 5,976,507.28 5,976,507.28
利率敏 感度 缺口 11,367,310.52 - - 145,017,983.63 156,385,294.15
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 20,979,255.87 - - - 20,979,255.87
结算备 付金 153,878.53 - - - 153,878.53
存出保 证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 - - - 257,421,969.35 257,421,969.35
应收利 息 - - - 3,715.95 3,715.95
应收申 购款 - - - 49,583.50 49,583.50
资产总 计 21,133,134.40 - - 257,975,268.80 279,108,403.20
负债
应付赎 回款 - - - 1,816,063.91 1,816,063.91
应付管 理人 报酬 - - - 235,548.51 235,548.51
应付托 管费 - - - 51,820.67 51,820.67
应付交 易费 用 - - - 594,974.21 594,974.21
其他负 债 - - - 836,844.45 836,844.45
负债总 计 - - - 3,535,251.75 3,535,251.75 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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利率敏 感度 缺口 21,133,134.40 - - 254,440,017.05 275,573,151.45
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2013 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 的交 易性 债券投 资 （2012 年 12 月31 日： 同） ，因 此市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 （2012 年 12 月 31 日 ：同 ） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 原则 上采 用复 制指 数投资 策略 ，股 票资 产跟 踪的标 的指 数为 深 证 100 指数， 通过 指 数
化分散 投资 降低 其他 价格 风险。 本基 金投 资于 股票 的资产 占基 金资 产的 比例 为90% －95% ， 其中 投
资于深 证 100 等 权重 指数 成份股 和备 选成 份股 的资 产不低 于股 票资 产 的 90% ；债券 、现 金及 其它
短期金融工具 为 5-10%。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 148,190,058.33 94.76 257,421,969.35 93.41
合计 148,190,058.33 94.76 257,421,969.35 93.41
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 7,920,570.00
业绩比 较基 准下 降 5% -7,920,570.00
注： 于2012 年12 月 31 日 ， 本 基金 运营 不满 一年 ， 无足够 历史 数据 分析 上年 度末的 其他 价格 风险
敏感性 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价 。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
②各层 次金 融工 具公 允价 值
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为 148,190,058.33 ，无 属于 第二 、三层 级的 余额 。 （2012 年 12 月 31 日 ：第 一
层级：254,249,207.67 元 ，第二 层级 ：3,172,761.68 元， 无属 于 第 三层 级的 余额。 ）
③公允 价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复
活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售期 间不将相 关 股票的公允价 值列入第 一 层级；并根 据估值调
整中采用的不 可观察输 入 值对于公允价 值的影响 程 度，确定相关 股票公允 价 值应属第二 层级或第
三层级 。
④第三 层次 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 148,190,058.33 91.27
其中： 股票 148,190,058.33 91.27
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,314,588.27 6.97
6 其他各 项资 产 2,857,154.83 1.76
7 合计 162,361,801.43 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,033,794.90 1.94
B 采矿业 9,283,951.59 5.94
C 制造业 79,457,239.09 50.81
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,011,464.79 1.93
E 建筑业 3,385,359.12 2.16
F 批发和 零售 业 1,462,784.73 0.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,314,052.30 3.40
J 金融业 9,282,135.47 5.94
K 房地产 业 10,620,939.88 6.79
L 租赁和 商务 服务 业 1,479,283.37 0.95
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,884,029.09 3.12
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,729,922.94 1.11
S 综合 1,553,145.00 0.99
合计 134,498,102.27 86.00
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 9,211,826.50 5.89
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 1,530,706.92 0.98
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,497,450.24 0.96
J 金融业 1,451,972.40 0.93
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,691,956.06 8.76
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000783 长江证 券 271,853 2,150,357.23 1.38
2 000559 万向钱 潮 385,112 2,021,838.00 1.29
3 002230 科大讯 飞 40,830 1,886,346.00 1.21
4 002038 双鹭药 业 31,955 1,872,563.00 1.20
5 002241 歌尔声 学 51,520 1,869,660.80 1.20
6 000839 中信国 安 285,042 1,838,520.90 1.18 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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7 300070 碧 水 源 48,598 1,831,172.64 1.17
8 000063 中兴通 讯 142,856 1,821,414.00 1.16
9 002081 金 螳 螂 61,019 1,737,210.93 1.11
10 000538 云南白 药 20,647 1,734,554.47 1.11
11 000793 华闻传 媒 172,647 1,729,922.94 1.11
12 000651 格力电 器 68,407 1,714,279.42 1.10
13 000729 燕京啤 酒 297,616 1,699,387.36 1.09
14 000895 双汇发 展 44,167 1,697,779.48 1.09
15 000625 长安汽 车 177,873 1,652,440.17 1.06
16 002051 中工国 际 59,137 1,648,148.19 1.05
17 000568 泸州老窖 68,865 1,637,609.70 1.05
18 002146 荣盛发 展 114,411 1,614,339.21 1.03
19 000423 东阿阿 胶 41,586 1,608,546.48 1.03
20 002007 华兰生 物 70,818 1,599,070.44 1.02
21 000527 美的电 器 128,726 1,598,776.92 1.02
22 000826 桑德环 境 49,361 1,592,879.47 1.02
23 000550 江铃汽 车 104,023 1,592,592.13 1.02
24 000917 电广传 媒 135,020 1,589,185.40 1.02
25 002422 科伦药 业 29,665 1,581,441.15 1.01
26 002041 登海种 业 73,180 1,553,611.40 0.99
27 000009 中国宝 安 141,195 1,553,145.00 0.99
28 000540 中天城 投 219,448 1,538,330.48 0.98
29 000858 五 粮 液 76,325 1,529,553.00 0.98
30 002304 洋河股 份 27,954 1,517,902.20 0.97
31 000024 招商地 产 62,485 1,517,135.80 0.97
32 002202 金风科 技 281,083 1,515,037.37 0.97
33 000027 深圳能 源 301,061 1,514,336.83 0.97
34 000012 南
玻Ａ 163,356 1,514,310.12 0.97
35 002008 大族激 光 134,862 1,509,105.78 0.96
36 000402 金 融 街 301,127 1,508,646.27 0.96
37 000800 一汽轿 车 122,243 1,503,588.90 0.96
38 000718 苏宁环 球 255,132 1,500,176.16 0.96
39 000539 粤电力 Ａ 331,223 1,497,127.96 0.96
40 000869 张
裕Ａ 43,788 1,494,922.32 0.96
41 002001 新 和 成 100,895 1,487,192.30 0.95
42 000039 中集集 团 143,872 1,486,197.76 0.95
43 000002 万
科Ａ 150,780 1,485,183.00 0.95
44 002069 獐 子 岛 124,910 1,480,183.50 0.95
45 000061 农 产 品 246,137 1,479,283.37 0.95 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
46 000778 新兴铸 管 301,087 1,478,337.17 0.95
47 000709 河北钢 铁 798,869 1,477,907.65 0.95
48 000725 京东方 Ａ 664,749 1,475,742.78 0.94
49 000686 东北证 券 90,663 1,472,367.12 0.94
50 002024 苏宁云 商 291,973 1,462,784.73 0.94
51 000100 TCL 集团 643,608 1,460,990.16 0.93
52 000069 华侨城 Ａ 282,394 1,459,976.98 0.93
53 000596 古井贡 酒 69,844 1,458,342.72 0.93
54 002073 软控股 份 173,799 1,458,173.61 0.93
55 000046 泛海建 设 298,592 1,457,128.96 0.93
56 002142 宁波银 行 172,013 1,456,950.11 0.93
57 000970 中科三 环 111,402 1,452,682.08 0.93
58 000776 广发证 券 129,585 1,435,801.80 0.92
59 000876 新 希 望 145,720 1,435,342.00 0.92
60 000825 太钢不 锈 557,065 1,431,657.05 0.92
61 002269 美邦服 饰 160,773 1,421,233.32 0.91
62 000059 辽通化 工 312,993 1,417,858.29 0.91
63 000581 威孚高 科 42,448 1,417,338.72 0.91
64 000878 云南铜 业 145,652 1,412,824.40 0.90
65 000983 西山煤 电 172,725 1,409,436.00 0.90
66 000528 柳
工 216,366 1,406,379.00 0.90
67 000157 中联重 科 257,685 1,399,229.55 0.89
68 000001 平安银 行 139,373 1,389,548.81 0.89
69 000623 吉林敖 东 95,263 1,388,934.54 0.89
70 000969 安泰科 技 178,786 1,387,379.36 0.89
71 002500 山西证 券 232,620 1,377,110.40 0.88
72 002128 露天煤 业 157,507 1,376,611.18 0.88
73 000338 潍柴动 力 79,251 1,375,004.85 0.88
74 000768 中航飞 机 153,189 1,363,382.10 0.87
75 000425 徐工机 械 173,178 1,359,447.30 0.87
76 000629 攀钢钒 钛 569,248 1,337,732.80 0.86
77 000937 冀中能 源 151,447 1,337,277.01 0.86
78 000422 湖北宜化 197,370 1,332,247.50 0.85
79 000060 中金岭 南 201,039 1,330,878.18 0.85
80 000792 盐湖股 份 78,535 1,330,382.90 0.85
81 000877 天山股 份 228,270 1,321,683.30 0.85
82 000780 平庄能 源 244,875 1,314,978.75 0.84
83 000401 冀东水 泥 159,972 1,314,969.84 0.84
84 000630 铜陵有 色 120,075 1,294,408.50 0.83 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
85 000960 锡业股 份 106,046 1,293,761.20 0.83
86 000758 中色股 份 125,985 1,276,228.05 0.82
87 000933 神火股 份 282,880 1,261,644.80 0.81
88 002106 莱宝高 科 80,737 1,239,312.95 0.79
89 002155 辰州矿 业 153,195 1,231,687.80 0.79
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000661 长春高 新 19,182 1,878,109.62 1.20
2 002353 杰瑞股 份 26,657 1,839,333.00 1.18
3 002179 中航光 电 147,199 1,766,388.00 1.13
4 000400 许继电 气 62,934 1,704,252.72 1.09
5 300241 瑞丰光 电 127,612 1,601,530.60 1.02
6 000961 中南建 设 156,514 1,530,706.92 0.98
7 000503 海虹控 股 106,353 1,497,450.24 0.96
8 000750 国海证 券 140,695 1,451,972.40 0.93
9 002237 恒邦股 份 30,954 422,212.56 0.27
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300296 利 亚 德 3,626,773.11 1.32
2 000793 华闻传 媒 2,742,312.05 1.00
3 002551 尚荣医 疗 2,571,520.40 0.93
4 002375 亚厦股 份 2,547,819.60 0.92
5 002179 中航光 电 2,352,575.82 0.85
6 002508 老板电 器 2,212,498.94 0.80
7 000661 长春高 新 2,059,419.42 0.75
8 000750 国海证 券 1,963,979.00 0.71
9 000527 美的电 器 1,948,453.48 0.71
10 000027 深圳能 源 1,915,090.48 0.69
11 002353 杰瑞股 份 1,901,630.59 0.69
12 000503 海虹控 股 1,843,602.40 0.67
13 000400 许继电 气 1,793,595.85 0.65 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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14 000961 中南建 设 1,772,009.58 0.64
15 300241 瑞丰光 电 1,586,339.00 0.58
16 300257 开山股 份 1,164,463.98 0.42
17 002304 洋河股 份 1,151,736.00 0.42
18 002268 卫 士 通 1,138,790.27 0.41
19 002269 美邦服 饰 1,005,500.00 0.36
20 000869 张
裕Ａ 934,576.21 0.34
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000562
宏源证 券 5,610,868.84 2.04
2 002236
大华股 份 4,581,555.75 1.66
3 300296
利 亚 德 3,898,610.36 1.41
4 002008
大族激 光 3,271,936.43 1.19
5 002375
亚厦股 份 3,209,409.52 1.16
6 002415
海康威 视 3,085,811.38 1.12
7 000625
长安汽 车 3,052,100.49 1.11
8 002038
双鹭药 业 2,998,741.97 1.09
9 000826
桑德环 境 2,969,247.25 1.08
10 002551
尚荣医 疗 2,872,902.15 1.04
11 002056
横店东 磁 2,753,447.48 1.00
12 002241
歌尔声 学 2,687,356.29 0.98
13 000581
威孚高 科 2,653,354.23 0.96
14 002508
老板电 器 2,592,961.20 0.94
15 000762
西藏矿 业 2,589,324.21 0.94
16 002092
中泰化 学 2,554,371.98 0.93
17 000001
平安银 行 2,494,899.96 0.91
18 002122
天马股 份 2,472,630.01 0.90
19 000927
一汽夏 利 2,454,631.69 0.89
20 000021
长城开 发 2,419,479.17 0.88
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 71,937,416.28
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 169,488,153.36 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ， 无 在报 告 编制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.10.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 52,722.25
2 应收证 券清 算款 2,801,568.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,863.66
5 应收申 购款 - 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,857,154.83
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长 盛 同 辉
深 100 等
权重A
205 344,053.88 52,681,817.00 74.69% 17,849,229.00 25.31%
长 盛 同 辉
深 100 等
权重B
606 116,387.87 19,253,714.00 27.30% 51,277,333.00 72.70%
长 盛 同 辉
深 100 等
权重分 级
70 267,383.58 15,200,293.23 81.21% 3,516,557.11 18.79%
合计 881 181,360.89 87,135,824.23 54.54% 72,643,119.11 45.46%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金
份额的 合计 数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 辉 深100 等权 重 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 33,276,502.00 47.18%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 10,170,646.00 14.42%
3 农 银 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统
－普通 保险 产品
10,000,583.00 14.18%
4 天平汽 车保 险股 份有 限公 司 4,999,950.00 7.09%
5 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统
－普通 保险 产品-019L-CT001
3,102,393.00 4.40%
6 刘美霞 725,364.00 1.03%
7 中信证 券股 份有 限公 司 634,700.00 0.90%
8 方向 600,000.00 0.85%
9 卢玉蛟 551,197.00 0.78%
10 福建道 冲投 资管 理有 限公 司 457,710.00 0.65% 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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长盛同 辉 深100 等权 重 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 李亨堃 9,743,610.00 13.81%
2 福建道 冲投 资管 理有 限公 司 8,783,875.00 12.45%
3 陈建锋 8,655,247.00 12.27%
4 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 －
伏牛 1 期（ 汇 富130 号） 结构
5,778,360.00 8.19%
5 陈善宽 4,618,029.00 6.55%
6 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统
－普通 保险 产品-019L-CT001
3,102,393.00 4.40%
7 陶成魂 2,248,712.00 3.19%
8 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 － 新 股 约 定
申购资 金信 托(8)
1,619,006.00 2.30%
9 中 江 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 资 金 信
托合同 （金 狮196 号）
1,425,079.00 2.02%
10 林彩庆 1,291,699.00 1.83%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供；
2、 对 于长 盛同 辉深100 等 权重 A 份额 、 长 盛同 辉深100 等 权重B 份 额前 十名 持 有人持 有份 额比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
长盛同 辉 深 100 等权 重A - -
长盛同 辉 深 100 等权 重B - -
长盛同 辉 深 100 等权 重分 级 49,509.45 0.2645%
合计 49,509.45 0.0310%
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 万份。
3、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 万份 。
长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛同 辉 深100 等
权重A
长盛同 辉 深100
等权 重B
长盛同 辉深 100
等权重 分级
基金合 同生 效日 （2012 年9 月 13 日 ）
基金份 额总 额
295,025,570.00 295,025,571.00 254,011,602.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 111,748,685.00 111,748,686.00 33,844,049.13
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 39,234,511.83
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 136,796,988.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -41,217,639.00 -41,217,639.00 82,435,278.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 70,531,046.00 70,531,047.00 18,716,850.34
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 曾变 动。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本基金 管理 人 于 2013 年 1 月 8 日 发布 关于 调整 基 金经理 的公 告， 公司 决定 聘任王 超担 任本
基金经 理， 刘斌 继续 担任 本基金 经理 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所 （ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
浙商证券 1 241,149,974.74 100.00% 216,968.02 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
华龙证券 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的 要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
注：除 上述 事项 之外 ，均 已作为 临时 报告 在指 定媒 体披露 过的 其他 在本 报告 期内发 生的 重大 事件
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于增加湘财证券为旗下部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2013 年 5 月 31 日
2
长盛同 辉深 证100 等权 重 指数分 级
证券投 资基 金招 募说 明书( 更新)
同上 2013 年 4 月 24 日
3
长盛基金管理有限公司成都分公
司负责 人变 更的 公告
同上 2013 年 4 月 19 日
4
关于增加东兴证券为旗下部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
同上 2013 年 4 月 12 日
5
关于增加方正证券为旗下部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
同上 2013 年 1 月 25 日
6
关于调 整长 盛同 辉深 证100 等权 重
指数分级证券投资基金基金经理
的公告
同上 2013 年1 月 8 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年半年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 关于 中国 证券 监督 管理委 员会 同意 设立 长盛 同辉深 证 100 等 权重 指数 分级证 券投 资 基
金的批 复；
（二） 《长 盛同 辉深 证 100 等权重 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
（三） 《长 盛同 辉深 证 100 等权重 指数 分级 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
（四） 《长 盛同 辉深 证 100 等权重 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2013 年 8 月29 日
