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富国天盈(161015)

富国天盈:2013年半年度报告摘要查看PDF公告

 1 
 
富国天盈 分级债 券型证券 投资基 金 
二〇一三 年半年 度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2013 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人 : 富国基金管理有限公司 
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 
送出日期 : 2013 年 08 月 29 日 



2 §1


重 要提 示 及目 录 1.1 重 要提 示 富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律 责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合 同规定,于 2013 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年1 月1 日起至2013 年 6 月30 日止。


3 §2


基 金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简称 富国天盈分级债券 (场内简称:富国天盈) 基金主代码 161015 基金运作方式 契 约 型 基 金 。 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 3 年内,天盈 A 自《基 金合同》生效 之日起每 满 6 个月开放一次, 天盈 B 封闭运作并上市交易; 本基 金 《基金合同》 生效后 3 年期届满, 本基金转换为 上市开放式基金(LOF)。 基金合同生效日 2011 年 05 月23 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,636,076,641.79 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 7 月8 日 下属两级基金的基金简称 富国天盈分级债券 A (场内简称:天盈 A) 富国天盈分级债券封闭 B (场内简称:天盈 B) 下属两级基金的交易代码 161016 150041 报告期末 下属两级基金的份额总额 1,584,597,293.38 份 1,051,479,348.41 份 2.2 基 金产 品说明 投资目标 在追求基金资产长期安全的基础上, 力争为基金份额持有人创造高于 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方 法对基金资产进行动态的整体资产配置 和类属资产配置。 在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势 的基础上, 根据整体资 产配置策略动态调整大类金融资产的比例; 在 充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上, 根据类属资产配置策 略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。


4 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。


风险收益特征 从基金资产整体运作来看, 本基金为债券型基 金, 属于证券投资基金 中的较低风险品种, 其 预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于 混合型基金和股票型基金。 下属分级基金 的风险收益特征 天盈 A 份额表现出低风险、收益 相对稳定的特征 天盈B 份额表现出较高风险、收 益相对较高的特征。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 赵会军 联系电话 021-20361818 010—66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务 电话 95105686、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 2.4 信 息披 露方式


登载基金 半年度报告正 文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上 海国金中心二期16-17 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55 号 §3


主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标










































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年01 月01 日至 2013 年 06 月30 日) 本期已 实现 收益 161,044,990.44


5 本期利 润 143,839,380.39 加权平 均基金 份 额本 期利 润 0.0529 本期基金 份 额净 值增 长率 5.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年06 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1359 期 末基 金资 产净 值 3,020,034,571.11 期末基 金份 额净 值 1.146 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已 实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其 他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.00% 0.07% -0.31% 0.18% 0.31% -0.11% 过去三 个月 2.30% 0.11% 0.93% 0.11% 1.37% 0.00% 过去六 个月 5.37% 0.09% 2.34% 0.08% 3.03% 0.01% 过去一 年 9.84% 0.15% 2.94% 0.06% 6.90% 0.09% 自 基 金 合 同 生 效日起 至今 21.20% 0.16% 10.15% 0.08% 11.05% 0.08%


6 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收益率变动的比较 注:截止日期为2013 年6 月30 日。 本基金建仓期 6 个月, 即从 2011 年 5 月 23 日 起至 2011 年 11 月 22 日。建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.3 其 他指 标
















































































单位: 人民币元 其他指标 本期末(2013 年 06 月30 日) 富国 天盈分级债券A 与富国天盈分级债券封闭 B 基 金份额配比 1.50701704:1 期末富国天盈分级债券 A 份额参考净值 1.004 期末富国天盈分级债券 A 份额累计参考净值 1.097 期末富国天盈分级债券封闭 B 份额参考净值 1.359 期末富国天盈分级债券封闭 B 份额累计参考净值 1.359 富国天盈分级债券A 的预计年收益率 4.2%


7 §4


管 理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册成立, 是经中国证监会批准设立的 首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京 迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工 商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中, 第一家中外合资的基金管理公司。 截止 2013 年 6 月30 日, 本基金管理人共管理汉盛 证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利增 长债券投资基金、 富国 天益价值证券投资基金、 富国天瑞强 势地区精选混合型证券投 资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF )、富国天时货币市场基金、 富国 天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国 天博创新主题股票型证券投资基金、 富 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、 富国中证红利指数增强型证券投资基金、 富国 优化增强债券型证券投资基金、 富国沪 深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题 轮动股票型证券投资基金、 富国汇利分 级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投 资基金、 富国可转换债 券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、 富国天 盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票 型证券 投资基金、 富国低碳环 保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券投资基 金(LOF )、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资 基金、 富国高新技术产 业股票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股票型证 券投资基金、 富国7 天 理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资 基金、 富国强收益定期 开放债券型证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券投 资基金、 富国宏观策略 灵活 配置混合型证券投资基金、 富国信用增强债券型证券投资 基金、 富国信用债债券 型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯 债债券型证券投资基 金三十七只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期


8 刁羽 本基金基 金经理兼 任富国汇 利分级债 券型证券 投资基金 基金经 理、 富国目标 收益一年 期纯债债 券型证券 投资基金 基金经 理 2011-05-23 - 7 年 博 士 , 曾 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 、 交 易 员 , 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 ,2009 年 6 月至 2010 年 6 月 任富 国基 金管 理有限 公 司 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基 金 经理助 理, 2010 年6 月至2013 年 3 月 任 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基 金经理 , 2010 年11 月 起兼 任富国 汇 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ,2011 年 5 月 起兼 任富国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ,2013 年 6 月 起任 富国目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资格, 中国 国籍 。 赵恒毅 本基金基 金经理兼 任富国新 天锋定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理、 富 国可转换 债券证券 投资基金 基金经 理 2011-05-24 - 9 年 硕 士 , 曾 任 通 用 技 术 集 团 投 资 管 理有限 公司 研究 员,2008 年 4 月 至2011 年5 月任 富国 基金 管理有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 ,2011 年 5 月起任 富国 天盈 分级 债券型 证券投 资基 金基 金经 理,2012 年 5 月 起 任 富 国 新 天 锋 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2012 年 6 月 起任 富国 可转 换债券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金从业 资格 ,中 国国 籍。 注:1 、 上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之 日。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2、本公司于 2013 年 7 月 23 日在中国证券报、 上海证券报、证券时报 及公司网站上 公告,赵恒毅先生不再担任本基金基金经理。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运 作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天盈分级债券型证券投资基金的管理 人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《富 国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》 以 及其它有关法律法规的规定, 本着诚实 信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 力保基 9 金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基 金资产, 无损害 基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公 平交易管理 办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事 后评估及反馈的 流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交易机会, 并 保持各组合的独立投资决策权。 事前控制 主要包括 :1 、一级市 场,通过 标准 化的办公 流程,对 关联 方审核、价 格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2 、二级市场,通过交易系统的 投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资 标的、 交易对手和操作权限进行自动化 控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行间市 场交易价格的公允性评估等。1 、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非 经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系统对组合间的 交易公平性进行自动化处理。2 、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采 用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令, 确保公平对待 其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向 交易的合理性分析评 估, 以及不同时间窗口下 (1 日、3 日、5 日) 的季度公平性交易 分析评估等。1 、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行 为进行分析评估, 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债 券型) 间、 不同产品间 以及同一基金经理管理不同组合间的交 易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释, 并按法规要求上报辖区监管机构。2 、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或 投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下 基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公平交 易制度的情况。


10 4.3.2 异常交易行为的 专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报告期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内通胀水平保持低位, 同时经济增长 出现放缓迹象。 公开市场操作方面 在前期维持市场流动性相对宽松态势,进入 6 月后,资金开始出现紧张迹象。 上半年中低等级信用债收益率大幅下行,尤其是城投债,表现优异。 年初期本基金增加了高收益信用债的仓位, 适量投资于中期票据。 报告期内, 本 基金对持仓品种进行了结构优化,使得组合整体的风险收益属性更加优良。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013 年6 月 30 日, 本基金份额净值为 1.146 元, 份额累计净值 为 1.206 元。 报告期内,本基金份额净值增长率为 5.37%,同期业绩比较基准收益率为 2.34%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 未来, 本基金将继续关注通胀水平、 经济增长、 信贷增长以及货币政 策方面的变 化对市场可能带来的影响, 继续跟踪债券发行 人信用状况的变化趋势, 积极把握市场 中各种交易机会,在控制好信用风险的前提下为持有人争取较高的回报。 4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会, 并制订了 《富国基金管理有 限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关, 由 主管运营副总经理负责, 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以 及相关基金经理, 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员 会负责提出估值意见、 提供和评 估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等 工作, 保证基金估值的公允性和合理性, 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委 员会的重要成员, 必须 列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中 11 存在的潜在问题, 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大 利益冲突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本基金 《基金合同》 约定: “本基金 《基金合同》 生效之日起 3 年内, 本基 金不进行收益分配; ” ,因此本基金本期不进行收益分配。 §5


托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 在 对 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严格遵守 《证券投 资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本报告期内, 富国天盈分级债券型证券投资基金的管理人 ——富国基金管理有限 公司在富国天盈分级债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值 计算、 基金份额 申购赎回价格计算、 基 金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为, 在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 富国天盈分 级债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人 对 本半 年 度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本 托 管 人 依 法 对 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投资基金2013 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部

































































2013 年8 月27 日 §6


半 年度 财务报表( 未 经审 计)


12 6.1 资 产负 债表 会计主体: 富国天盈分级债券型证券投资基金 报告截止日:2013 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本 期末 (2013 年 06 月 30 日) 上 年度 末 (2012 年12 月31 日)


资 产:


银行存 款 145,763,278.82 34,424,327.64 结算备 付金 43,634,699.61 56,976,757.02 存出保 证金 577,733.54 671,918.35 交易性 金融 资产 4,181,674,772.40 4,664,376,222.13 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 4,181,674,772.40 4,664,376,222.13 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 358,130,508.91 159,060,365.13 应收证 券清 算款 32,466,352.19 - 应收利 息 87,817,798.98 129,321,543.28 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 4,850,065,144.45 5,044,831,133.55 负 债和 所有者 权益 本 期末 (2013 年 06 月 30 日) 上 年度 末 (2012 年12 月31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性 金融 负债 - -


13 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 1,786,400,000.00 2,000,000,000.00 应付证 券清 算款 38,743,211.45 24,280,473.04 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 1,738,460.51 1,782,647.45 应付托 管费 496,702.97 509,327.83 应付销 售服 务费 869,230.25 891,323.70 应付交 易费 用 7,534.38 14,603.85 应交税 费 1,132,457.18 1,059,213.46 应付利 息 414,869.54 7,414.12 应付利 润 - - 递延所 得税 负债





- - 其他负 债 228,107.06 400,000.00 负债合 计 1,830,030,573.34 2,028,945,003.45 所 有者 权益:


实收基 金 2,636,076,641.79 2,740,682,011.11 未分配 利润 383,957,929.32 275,204,118.99 所有者 权益 合计 3,020,034,571.11 3,015,886,130.10 负债和 所有 者权 益总 计 4,850,065,144.45 5,044,831,133.55 注:报告截止日 2013 年 06 月 30 日,基金份 额净值 1.146 元(其中 A 级基金份额净 值 1.004 元、 B 级基金 份额净值 1.359 元) , 基金份额总额 2,636,076,641.79 份 (其中 A 级基金份额总额 1,584,597,293.38 份、B 级基 金份额总额 1,051,479,348.41 份) 。 6.2 利 润表 会计主体: 富国天盈分级债券型证券投资基金 本报告期 :2013 年01 月01 日至 2013 年06 月 30 日 单位:人民币元 项 目 本期 (2013 年01 月01 日 上年度可比期间 (2012 年01 月01 日至 14 至2013 年06 月30 日) 2012 年06 月30 日 ) 一、收入 187,914,079.11 305,861,530.63 1. 利息 收入 102,981,704.18 112,436,517.10 其中: 存款 利息 收入 941,401.01 1,088,833.19 债券利 息收 入 100,586,897.74 110,095,512.79 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 1,453,405.43 1,252,171.12 其他利 息收 入 - - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 102,003,931.56 62,136,434.53 其中: 股票 投资 收益 - -624,956.99 基金投 资收 益 - - 债券 投 资收 益 102,003,931.56 62,761,391.52 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具 投 资收 益 - - 股利收益 - - 3. 公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) -17,205,610.05 131,235,014.31 4. 汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 134,053.42 53,564.69 减: 二、费用 44,074,698.72 42,963,558.75 1.管 理人 报酬 10,667,597.45 9,586,331.89 2.托 管费 3,047,884.96 2,738,952.01 3.销 售服 务费 5,333,798.83 4,793,166.00 4.交 易费 用 17,685.58 173,873.88 5.利 息支 出 24,752,121.57 25,404,935.83 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 24,752,121.57 25,404,935.83 6.其 他费 用 255,610.33 266,299.14 三、利润总额 (亏损 总额 以“-”号填列) 143,839,380.39 262,897,971.88 减 :所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 143,839,380.39 262,897,971.88


15 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主体: 富国天盈分级债券型证券投资基金 本报告期:2013 年01 月01 日至 2013 年06 月 30 日






















































































单位:人民币元 项目 本期 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,740,682,011.11 275,204,118.99 3,015,886,130.10 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数 (本期 利润 ) - 143,839,380.39 143,839,380.39 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变 动数( 净值 减少 以“-” 号 填列) -104,605,369.32 - -104,605,369.32 其中:1. 基 金申 购款 541,660,476.42 - 541,660,476.42 2. 基金 赎回 款 -646,265,845.74 - -646,265,845.74 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生 的 基金净值 变动(净 值减少 以“- ”号填 列) - -35,085,570.06 -35,085,570.06 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,636,076,641.79 383,957,929.32 3,020,034,571.11 项目 上年度可比期间 (2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,414,434,075.57 22,759,842.53 2,437,193,918.10 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数 (本期 利润 ) - 262,897,971.88 262,897,971.88 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变 动数( 净值 减少 以“-” 号 填列) 1,090,207,855.20 - 1,090,207,855.20 其中:1. 基 金申 购款 1,593,860,012.50 - 1,593,860,012.50


16 2. 基金 赎回 款 -503,652,157.30 - -503,652,157.30 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生 的 基金净值 变动(净 值减少 以“- ”号填 列) - -33,300,904.81 -33,300,904.81 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,504,641,930.77 252,356,909.60 3,756,998,840.37 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署;








陈敏





























林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金 管理人负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基金基本情况 富国天盈分级债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”), 系经中国证券监督管 理委员会(以下简称 “ 中国证监会”)证监许可[2011]638 号文《关于核准富国天盈 分级债券型证券投资基金募集的批复》 的核准 , 由富国基金管理有限公司作为管理人 向社会公开发行募集, 基金合同于 2011 年5 月 23 日正式生效, 首次设立募集规模为 3,504,716,032.32 份基金份额。 本基金为契约型, 存续期限不定。 本基金的基金管理 人为富国基金管理有限公司, 注册登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司, 基金 托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的国家 债券、 金融债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 短期融资券、 资 产证券化产品、 可转换 债券、 可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产, 但可以参与 A 股股票 (包括中小板、 创业板及其它经中国证监会 核准上市的股票) 的新股申购或增发新股, 并可持有因可转债转股所形成的股票、 因 所持 股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等, 以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他非固定收益类品种 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 因上 17 述原因持有的股票和权证等资产, 本基金应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中,现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综 合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》 和38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企 业会计准则 ”) 编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证 券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制 定的 《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准 则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布 的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6 月30 日的财务状况以及自2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日止期间的经营成果和 净值 变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


18 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月 24 日起, 调整 证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年9 月 19 日起, 调整 由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支 付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2004]78 号文《关 于证券 投资基 金税收政策 的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对 证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入, 继续免征营业税 和企业所得税; 根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股 股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》 的规定, 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差 价收入, 股权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、 国家税务 总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》 的规 定, 对基金取得的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入、 储蓄存款利息收入, 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代 扣代缴20%的个人所得税; 根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2012]85 号文《关 于实 施 上市公 司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,对于证券 投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 19 (含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计 入应纳税所得额。 根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股 股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于 储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定, 自 2008 年10 月9 日起, 对 储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方 发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 海通证 券股 份有 限公 司( “海通 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 申银万 国证 券股 份有 限公 司 ( “申 银万 国” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2012 年01 月01 日 至2012 年06 月30 日) 成交金额 占当期股票 成交 总额的比例 (%) 成交金额 占当期股票 成交 总额的比例(%) 海通证 券 - - 2,644,243.16 6.71 6.4.8.1.2 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。


20 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2012 年01 月01 日至 2012 年06 月30 日) 成交金额 占当期债券 成交 总额的比例 (%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证 券 4,157,630,122.94 65.89 3,400,688,904.78 62.97 申银万 国 119,158,154.88 1.89 182,630,665.28 3.38 6.4.8.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2012 年01 月01 日至 2012 年06 月30 日) 成交金额 占当期 回购 成交 总额的比例 (%) 成交金额 占当期 回购 成交总 额的比例(%) 海通证 券 3,785,900,000.00 6.19 7,527,759,000.00 6.88 申银万 国 4,690,000,000.00 7.67 7,604,400,000.00 6.95 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2013 年01 月01 日至2013 年06 月30 日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) - - - - - 关联方名称 上年度可比期间(2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证 券 2,148.55 6.71 - - 注: 注: 上述佣金按市 场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于 买(卖) 经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证管费等) 。 管理 人 因 此 从 关 联 方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。


21 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2013 年01 月 01 日至 2013 年06 月30 日) 上年度可比期间(2012 年01 月 01 日至2012 年06 月30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,667,597.45 9,586,331.89 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,809,052.34 2,459,675.47 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,047,884.96 2,738,952.01 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 金额单位:人民币 元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基 金管 理有 限公 司 5,333,798.83 合计 5,333,798.83


22 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基 金管 理有 限公 司 4,793,166.00 合计 4,793,166.00 注: 基金销售服务费可 用于本基金的市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等各项 费用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。基金销 售服务费费的计算方法如下: H=E×0.35%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 通 过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 (含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。


6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末均未投资本基金。


6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工 商银 行股 份有 限 公司 145,763,278.82 454,265.41 100,259,509.93 274,570.60 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注 : 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 本 基 金 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证 23 券。


6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.9 期末(2013 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.9.1.1 受限证券类别:债券 金额单位:人民币 元 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 123470 13 民 族债 2013-06-07 2013-07-08 未上市 企 业债 100.00 100.00 150,000 15,000,000.00 15,000,000.00


6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票 注:截至本报告期末(2013 年6 月30 日)止,本基金未持有暂时停牌的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注: 截至本报告期末, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额;没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至 本报告期末2013 年6 月30 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券余额人民币 1,786,400,000.00 元,其中 1,746,400,000.00 元于 2013 年 7 月 1 日到期,40,000,000.00 元于 2013 年 7 月 5 日到期。该类交易要求本基金在 回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期无需要说明的其他事项。 §7


投 资组 合报告


24 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 4,181,674,772.40 86.22 其中: 债券 4,181,674,772.40


86.22








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 358,130,508.91 7.38 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 99,679,321.23 2.06 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 189,397,978.43 3.91 6 其他各项 资产 120,861,884.71 2.49 7 合计 4,850,065,144.45 100.00 7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于富国基金管理有限 公司网站的半年度报告正文 7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期间未持有股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期间未持有股票投资。


25 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票 成 本( 成交 )总 额 - 卖出股票 收 入( 成交 )总 额 - 注:本基金本报告期无股票投资。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 119,616,000.00 3.96 3 金融债 券 39,780,000.00 1.32 其中: 政策 性金 融债 39,780,000.00 1.32 4 企业债 券 3,832,067,772.40 126.89 5 企业短 期融 资券 180,067,000.00 5.96 6 中期票 据 10,144,000.00 0.34 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 4,181,674,772.40 138.46 7.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 122805 11 大 同债 1,250,000 130,500,000.00 4.32 2 1001079 10 央票 79 1,200,000 119,616,000.00 3.96 3 122819 11 常 城建 786,300 81,775,200.00 2.71 4 122846 11 渝 富债 712,550 74,247,710.00 2.46 5 122864 11 外 滩债 676,920 70,162,758.00 2.32


26 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.10 投 资组 合报告 附注 7.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票。 7.10.3 期末其他各项资产构成































































































单位 :人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 577,733.54 2 应收证 券清 算款 32,466,352.19 3 应收股 利 - 4 应收利 息 87,817,798.98 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 -


27 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 120,861,884.71 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.10.6


投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五 入原因 ,投资 组合报告 中市值 占净值 比例的分 项之和 与合计 可能存 在尾差。 §8


基 金份 额持有 人信 息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 富国天 盈分 级 债券A 28291 56,010.65 175,076,586.63 11.05 1,409,520,706.75 88.95 富国天 盈分 级 债券封 闭 B 1893 555,456.60 969,347,993.35 92.19 82,131,355.06 7.81 合计 30184 87,333.58 1,144,424,579.98 43.41 1,491,652,061.81 56.59 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 富国天盈分级债券封闭 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (%)


28 1 全国社 保基 金二 零七 组合 64,513,846 8.26 2 华宝投 资有 限公 司 57,707,701 7.39 3 全国社 保基 金二 零九 组合 48,630,174 6.22 4 清华大 学教 育基 金会 36,500,000 4.67 5 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 36,189,485 4.63 6 中国太平洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传统- 普通 保险 产品 30,618,726 3.92 7 太 平 智 信 企 业 年 金 集 合 计 划 - 中 国 工 商银行 30,240,283 3.87 8 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 27,100,816 3.47 9 海 通 资 管 - 上 海 银 行 - 海 通 赢 家 系 列 -月月 赢集 合资 产管 理计 划 24,887,800 3.19 10 长江金 色晚 晴 ( 集合 型) 企业年 金计 划 -浦发 银行 23,132,550 2.96 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基 金管 理人 所 有 从业人员 持 有本基金 富国天 盈分 级债 券 A 135,824.08 0.0086 富国天 盈分 级债 券封 闭 B 1,000.18 0.0001 合计 136,824.26 0.0052 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9


开 放式 基金份 额变 动





































































































单位:份 富国天 盈分 级债 券 A 富国天 盈分 级债 券封 闭 B 基金合 同生 效日(2011 年 05 月 23 日)基金 份额总 额 2,453,236,683.91 1,051,479,348.41


29 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,689,202,662.70 1,051,479,348.41 本报告 期 基 金总 申购 份额 506,574,906.36 - 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 646,265,845.74 - 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 35,085,570.06 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,584,597,293.38 1,051,479,348.41 §10


重 大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人于 2013 年 6 月 7 日在 中国证券报、上海证券报、证券时 报及公司网站上公告, 窦玉明先生不再担任本公司总经理, 由陈敏女士代行公司总经 理职责。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为 基金 进行审 计 的 会计师 事务 所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处 罚。


30 10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况 金额单位:人民币 元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交 总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证 券 2 - - 66,326,383.17 1.05 1,728,000,000.00 2.83 - - - - - 东兴证 券 2 - - 99,051,799.39 1.57 2,788,400,000.00 4.56 - - - - - 广发证 券 2 - - 192,069,002.11 3.04 3,070,600,000.00 5.02 - - - - - 国开证 券 1 - - 3,078,159.68 0.05 - - - - - - - 国信证 券 2 - - - - - - - - - - - 海通证 券 2 - - 4,157,630,122.94 65.89 3,785,900,000.00 6.19 - - - - - 宏源证 券 2 - - 8,093,327.45 0.13 4,086,800,000.00 6.69 - - - - - 红塔证 券 2 - - 226,122,057.14 3.58 9,024,500,000.00 14.77 - - - - - 华创证 券 2 - - 294,781,739.17 4.67 4,959,900,000.00 8.12 - - - - - 华西证 券 1 - - - - - - - - - - - 民生证 券 2 - - 710,205,765.30 11.25 14,515,000,000.00 23.75 - - - - - 申银万 国 1 - - 119,158,154.88 1.89 4,690,000,000.00 7.67 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - - - - - - - 兴业证 券 1 - - 129,403,936.61 2.05 3,057,900,000.00 5.00 - - - - -


31 银河证 券 1 - - 59,110,835.76 0.94 - - - - - - - 中投证 券 1 - - 131,422,341.02 2.08 2,700,000,000.00 4.42 - - - - - 中信证 券 1 - - 113,768,711.90 1.80 6,709,800,000.00 10.98 - - - - - 注:1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。


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