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上证综指 交易型 开放式指 数证券 投资基金
二〇一三 年半年 度报告
2013 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2013 年 08 月 29 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2013 年 8 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1 月1 日起至2013 年 6 月30 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ............................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ......................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ..................................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ..................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ....................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................... 12
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ... 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................... 13
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) ........................................................................................................ 13
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ....................................................................................... 16
4
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 17
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................... 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 34
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ....................................................................................... 35
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ........................... 36
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变动 ................................................................................... 43
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................... 45
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ....................... 45
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ........... 46
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ....................... 46
7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 46
7.10 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 46
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................... 47
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................... 47
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................... 48
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ............................................................... 48
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................... 48
§ 10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 49
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 49
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 49
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 49
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 49
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 49
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................... 50
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 51
§ 11 备查文 件目 录 ............................................................................................................................... 51
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 富国上证综指 ETF
基金主代码 510210
交易代码 510210
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2011 年01 月30 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 143,138,513.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年3 月 25 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数 （上证综合指数） ， 追求跟 踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。 最优化抽样依托富国量化投资
平台， 利用长期稳定的风险模型， 使用 “跟踪 误差最小化” 的最优化
方式创建目标组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。
业绩比较基准 上证综合指数
风险收益特征
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型
基金和货币市场基金。 同时本基金为指数型基金， 跟踪上证综合指数，
具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
6
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址
上海市浦东新区世纪大道
8 号上海国金中心二期
16-17 楼
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8 号上海国金中心二期
16-17 楼
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 陈敏 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半年度报告正
文的管理 人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心二期16-17 楼
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街
55 号
上海证券交易所 上海市浦东南路 528 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
中国保险大厦36 楼
7
§3
主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 01 月01 日至2013 年 06 月30 日)
本期已 实现 收益 -6,306,825.57
本期利 润 -41,726,965.89
加权平 均基金 份 额本 期利 润 -0.2813
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.00%
本期基金 份 额净 值增 长率 -12.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 -122,638,199.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.8568
期末基 金资 产净 值 295,612,107.55
期末基 金份 额净 值 2.065
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年06 月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -29.33%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公 允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -13.09% 1.58% -13.97% 1.54% 0.88% 0.04%
8
过去三 个月 -10.72% 1.21% -11.51% 1.20% 0.79% 0.01%
过去六 个月 -12.39% 1.26% -12.78% 1.24% 0.39% 0.02%
过去一 年 -9.98% 1.16% -11.06% 1.15% 1.08% 0.01%
自 基 金 合 同 生
效日起 至今
-29.33% 1.12% -28.10% 1.14% -1.23% -0.02%
3.2.2 自基金成立 以 来 基 金 份额累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收益
率变动的比较
注：截止日 期为2013 年6 月30 日。
本基金建仓期3 个月， 即从 2011 年1 月30 日起至 2011 年4 月29 日， 建仓期结束时
各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从 9
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔 银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家 基金公司
中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截止 2013 年6 月30 日， 本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天
利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强 势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF ）、富国天时货币市场基
金、 富国天合稳健优选 股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 富国中证红利指数增强型证券投资基金、 富国优化增强债 券型证券投资基金、 富
国沪深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩 主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇
利分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证 券投资基金、 富国可转换债券证券投资
基金、 上证综指交易型 开放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、 富国 低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券
投资基金（LOF ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证
券投资基金、 富国高新 技术产业股票型证券投资 基金、 富国中国中小盘(香港上市)股
票型证券投资基金、 富 国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证
券投资基金、 富国强收 益定期开放债券型证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型
证券投资基金、 富国宏 观策略灵活 配置混合型证券投资基金、 富国信用增强债券型证
券投资基金、 富国信用 债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券
投资基金三十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王保合 本基金基金
经理兼任富
国 上证综指
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金基金
经理
2011-03-03 － 8 年 博士，曾任富国基金管理有限公司
研究员 ；富 国沪 深 300 增 强证券 投
资基金 基金 经理 助理 ；2011 年 3 月
起任上证综指交易型开放式指数证
券投资基金、富国上证综指交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理；具有基金从业资格，中
国国籍 。
10
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资基金
的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规
定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资
风险， 力保基金资产的 安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基金
资产， 无损害基金持有 人利益的行为， 基金投 资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公 平交易管理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事 后评估及反馈的
流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交易机会， 并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制 主要包括 ：1 、一级市 场，通过 标准 化的办公 流程，对 关联 方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2 、二级市场，通过交易系统的
投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行间市
场交易价格的公允性评估等。1 、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2 、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令， 确保公平对待
其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向
交易的合理性分析评估， 以及不同时间 窗口下 （1 日、3 日、5 日） 的季度公平性交易 11
分析评估等。1 、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行
为进行分析评估， 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及专户产品， 并重点分析同类组合
（股票型、 混合型、 债 券型） 间、 不同产品间 以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2 、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司 的相关公平交易制度， 未出现违反公平交
易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期
内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量
5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在基金投资管理上， 我们坚持采取量化策略进行指数跟踪和风险管理， 虽然报告
期 内 市 场 较 大 波 动 ， 我 们 的 基 金 跟 踪 误 差 一 直 保 持 在 较 低 水 平 ， 年 化 跟 踪 误 差 只 有
1.56% 。
回顾2013 年上半年， 国 内经济呈现弱复苏态势， 上半年 GDP 增长率下 降到 7.6%，
投 资 者 对 于 经 济 增 长 的 前 景 较 为 悲 观 ， 认 为 经 济 增 长 率 的 中 枢 可 能 长 期 呈 现 下 降 趋
势。 资本市场上的资产表现呈现两极风化趋势。 一方面， 代表经济增长大方向的大盘
蓝筹股表现低迷， 资金纷纷从中撤出； 另一方面， 代表新兴行业的创业板股票表现强
劲，年初以来创业板指数已经上涨超过 40%。资金明显更加 偏向于更具增长潜力的新
兴行业。整个上半年，上证综指呈现出先扬后抑的走势，整体下跌 12.78% 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 2.065 元，份额累计 净值为 0.707
元 。 报 告 期 内 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-12.39% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-12.78% 。
12
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年下半年，随着新一届政府对经济改革的进一步深化，传统周期性行
业可能仍然维持弱复苏的状态，成长性确定的新兴行业可能会继续受到市场的追捧。
不过， 随着IPO 重新放开， 之前对于市场的不利因素已基本释放完毕， 目前市场的估
值也基本反映了这些悲观预期， 投资者将从之 前的悲观情绪中逐渐恢复， 估计市场在
下半年会呈现震荡向 上走势。
在投资管理上，我们将继续发挥量化团队优势，以获取更好的业绩回报投资者。
4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公 允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须 列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题， 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对上证综指交易型开放式指数证券投资基金的托管
过程中， 严格遵守 《证 券投资基金法》 及其他法律法规和基 金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
13
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
本报告期内， 上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 富国基金管
理有限公司在上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计
算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为， 在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
上证综指交易型开放式指数证券投资基金未进行利 润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的上证综指交易型开放式指
数证券投资基金 2013 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2013 年8 月27 日
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2013 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2013 年 06 月 30 日）
上 年度 末
（2012 年12 月31 日）
资 产：
银行存 款 3,727,905.38 2,985,413.35
结算备 付金 12,169.88 20.21
存出保 证金 3,484.52 －
交易性 金融 资产 289,691,219.29 357,274,159.20
其中： 股票 投资 289,691,219.29 357,274,159.20
基金投 资 － －
14
债券投 资 － －
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － 31,979.50
应收利 息 696.65 656.48
应收股 利 2,585,442.16 －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资产 － －
资产总 计 296,020,917.88 360,292,228.74
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2013 年 06 月 30 日）
上 年度 末
（2012 年12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － 134.72
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 130,799.74 158,398.40
应付托 管费 26,159.95 31,679.70
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 43,166.13 436.65
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 208,684.51 312,370.50
15
负债合 计 408,810.33 503,019.97
所 有者 权益：
实收基 金 418,250,307.11 446,009,278.76
未分配 利润 -122,638,199.56 -86,220,069.99
所有者 权益 合计 295,612,107.55 359,789,208.77
负债和 所有 者权 益总 计 296,020,917.88 360,292,228.74
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 2.065 元 ， 基 金 份 额 总 额
143,138,513.00 份。
6.2 利 润表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期 ：2013 年01 月01 日至 2013 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2013 年01 月01 日
至2013 年06 月30 日）
上年度可比期间
（2012 年01 月01 日至
2012 年06 月30 日 ）
一、收入 -40,359,022.90 15,499,308.02
1. 利息 收入 8,450.69 9,912.08
其中： 存款 利息 收入 8,450.69 9,784.61
债券利 息收 入 － 127.47
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 － －
其他利 息收 入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -4,947,410.27 -8,110,998.61
其中： 股票 投资 收益 -9,954,619.50 -14,566,903.14
基金投 资收 益 － －
债券 投 资收 益 － 42,370.83
资产支 持证 券投 资收 益 － －
衍生工 具 投 资收 益 － －
16
股利收益 5,007,209.23 6,413,533.70
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -35,420,140.32 23,601,692.54
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 77.00 -1,297.99
减： 二、费用 1,367,942.99 1,614,518.08
1．管 理人 报酬 863,997.85 1,060,125.54
2．托 管费 172,799.63 212,025.09
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 72,231.50 71,921.75
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 258,914.01 270,445.70
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） -41,726,965.89 13,884,789.94
减 ：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -41,726,965.89 13,884,789.94
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年01 月01 日至 2013 年06 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 446,009,278.76 -86,220,069.99 359,789,208.77
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ -41,726,965.89 -41,726,965.89
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-”号填 列）
-27,758,971.65 5,308,836.32 -22,450,135.33
17
其中：1. 基 金申 购款 13,148,986.54 -2,667,346.42 10,481,640.12
2. 基金 赎回 款 -40,907,958.19 7,976,182.74 -32,931,775.45
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 418,250,307.11 -122,638,199.56 295,612,107.55
项目
上年度可比期间
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 533,669,188.85 -127,653,772.31 406,015,416.54
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ 13,884,789.94 13,884,789.94
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以 “-” 号 填列）
-8,765,991.05 999,961.45 -7,766,029.60
其中：1. 基 金申 购款 20,453,979.07 -3,953,240.77 16,500,738.30
2. 基金 赎回 款 -29,219,970.12 4,953,202.22 -24,266,767.90
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 524,903,197.80 -112,769,020.92 412,134,176.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈敏
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基本情况
上证综指交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） ， 系经中国证 18
券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2010]1379 号 《关于核准上
证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 的 核准， 由富国基
金管理有限公司作为管理人向社会公开募集， 基金合同于2011 年1 月30 日正式生效，
首次设立募集规模为 320,363,407.00 份基金份额。本基金为交易型开放式，存续期
限不定。 本基金的基金 管理人为富国基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银 行股份有限公司。
本基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象， 指数化投资比例即投资
于指数成份股、 备选成份股的资产比例不低 于基金资产净值的 95％。 同时为更好地实
现投资目标， 本基金也 可少量投资于新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5％。
本基金业绩比较基准为标的指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计准则 ”） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证
券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制 定的 《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行 〈企业会计准
则〉 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整 地反映了本基金于 2013 年 6
月30 日的财务状况以及2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日止期间的经营成果和净
值变动情况。
19
6.4.4 本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决 定， 自2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2004]78 号文《关 于证券 投资基 金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对 证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基 金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代 20
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2012]85 号文《关 于实 施 上市公 司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，对于证券
投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于
储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对
储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 （2013 年 06 月 30 日）
活期存 款 3,727,905.38
定期存 款 －
其中： 存款 期 限1-3 个月 －
其他存 款 －
合计 3,727,905.38
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2013 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 387,894,694.88
289,691,219.29 -98,203,475.59
债券
交易所 市场 － － －
银行间 市场 － － －
21
合计 － － －
资产支 持证 券 － － －
其他 － － －
合计 387,894,694.88 289,691,219.29 -98,203,475.59
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 689.55
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 5.50
应收债 券利 息 －
应收买 入返 售证 券利 息 －
应收申 购款 利息 －
其他 1.60
合计 696.65
6.4.7.6 其他资产
注：本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 06 月 30 日）
交易所 市场 应付 交易 费用 43,166.13
22
银行间 市场 应付 交易 费用 －
合计 43,166.13
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回 费 －
预提上 市年 费 29,752.78
预提审 计费 24,795.19
预提信 息披 露费 104,136.54
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 208,684.51
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 152,638,513.00 446,009,278.76
本期申 购 4,500,000.00 13,148,986.54
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -14,000,000.00 -40,907,958.19
本期末 143,138,513.00 418,250,307.11
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 -39,989,557.95 -46,230,512.04 -86,220,069.99
本期利 润 -6,306,825.57 -35,420,140.32 -41,726,965.89
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 2,947,064.79 2,361,771.53 5,308,836.32
其中： 基金 申购 款 -1,320,806.35 -1,346,540.07 -2,667,346.42
基金赎 回款 4,267,871.14 3,708,311.60 7,976,182.74
23
本期已 分配 利润 － － －
本期末 -43,349,318.73 -79,288,880.83 -122,638,199.56
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 8,037.05
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 402.67
其他 10.97
合计 8,450.69
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -4,720,323.16
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -5,234,296.34
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 －
合计 -9,954,619.50
6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
卖出股 票成 交总 额
23,573,757.86
减：卖 出股 票成 本总 额 28,294,081.02
买卖股票 差 价收 入 -4,720,323.16
6.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
24
赎回基 金份 额对 价总 额 32,931,775.45
减：现 金支 付赎 回款 总额 381,804.45
减：赎 回股 票成 本总 额 37,784,267.34
赎回差 价收 入 -5,234,296.34
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2013 年01 月01 日至2013 年06 月30 日）
卖出债 券（ 、含 债转 股及 债券到 期
兑付） 成交 总 额
－
减：卖 出债 券（ 、含 债转 股及债 券
到期兑 付） 成本 总额
－
减：应 收利 息总 额 －
债券投 资收 益 －
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无权证投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 5,007,209.23
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 5,007,209.23
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
1.交易 性金 融资 产 -35,420,140.32
股票投 资 -35,420,140.32
债券投 资 －
资产支 持证 券投 资 －
25
基 金投 资 －
2.衍生 工具 －
权证投 资 －
3.其他 －
合计 -35,420,140.32
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
基金赎 回 费 收入 －
替代损 益 77.00
合计 77.00
注： 替代损益是指投资 者采用可以现金替代方式申购本基金时， 补入被替代股票的实
际 买 入 成 本 与 申 购 确 认 日 估 值 的 差 额 或 强 制 退 款 的 被 替 代 股 票 在 强 制 退 款 计 算 日 与
申购确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
交易所 市场 交易 费用 72,231.50
银行间 市场 交易 费用 －
合计 72,231.50
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 104,136.54
银行汇 划费用 229.50
指数使 用费 100,000.00
上市费 29,752.78
合计 258,914.01
26
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金
本基金 的联 接基 金
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2013 年01 月 01 日至
2013 年06 月30 日）
上年度可比期间（2012 年01 月
01 日至2012 年06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 863,997.85 1,060,125.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 － －
注： 本基金的管理费按该基金资产净值 的0.50% 年费率计提。 管理费的计算方法如下：
27
H＝E×0.50%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至
2013 年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2012 年01 月
01 日至2012 年06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 172,799.63 212,025.09
注： 本基金的托管费按基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H=E×0.10%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注： 本基金本报告期及 上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 （含
回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的 情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末（2013 年 06 月 30 日） 上年度末（2012 年 12 月 31 日）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
富 国 上 证 综 指 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
128,121,447.00 89.51 135,621,447.00 88.85
28
注： 于本报告期末， 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金投资本基
金的份额，适用的认( 申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2012 年01 月01 日至
2012 年 06 月30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 3,727,905.38 8,037.05 3,094,753.76 9,430.22
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注 ： 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 本 基 金 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证
券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可 比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2013 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600547 山东黄 金 2013-04-
03
筹划重 大
事项
32.13 2013-
07-01
28.77 43,201 2,056,963.68 1,388,048.13
－
600598 北大荒 2013-05-
27
筹划重 大
事项
8.35 2013-
07-19
8.35 106,800 1,315,533.35 891,780.00
－
29
601918 国投新 集 2013-05-
16
筹划重 大
事项
7.55 2013-
08-23
5.05 74,101 1,021,619.99 559,462.55
－
601989 中国重 工 2013-05-
17
筹划重 大
事项
4.52 － － 358,060 2,744,009.65 1,618,431.20
－
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注： 截至本报告期末， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额；没有因交易所市场债券正回购而 作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及 管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支 付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通 过分散化投资以分散信用风险。 本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
30
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易 程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因
此， 除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。 此 外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求 ，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
31
单位：人民币元
本期末（2013 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,727,905.38 － － － － － 3,727,905.38
结算备付金 12,169.88 － － － － － 12,169.88
存出保证金 3,484.52 － － － － － 3,484.52
交易性金融资产 － － － － － 289,691,219.29 289,691,219.29
应收利息 － － － － － 696.65 696.65
应收股利 － － － － － 2,585,442.16 2,585,442.16
资产总计 3,743,559.78 － － － － 292,277,358.10 296,020,917.88
负债
应付管理人报酬 － － － － － 130,799.74 130,799.74
应付托管费 － － － － － 26,159.95 26,159.95
应付交易费用 － － － － － 43,166.13 43,166.13
其他负债 － － － － － 208,684.51 208,684.51
负债总计 － － － － － 408,810.33 408,810.33
利率敏感度缺口 3,743,559.78 － － － － 291,868,547.77 295,612,107.55
32
上年度末（2012 年12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,985,413.35 － － － － － 2,985,413.35
结算备付金 20.21 － － － － － 20.21
交易性金融资产 － － － － － 357,274,159.20 357,274,159.20
应收证券清算款 － － － － － 31,979.50 31,979.50
应收利息 － － － － － 656.48 656.48
资产总计 2,985,433.56 － － － － 357,306,795.18 360,292,228.74
负债
应付证券清算款 － － － － － 134.72 134.72
应付管理人报酬 － － － － － 158,398.40 158,398.40
应付托管费 － － － － － 31,679.70 31,679.70
应付交易费用 － － － － － 436.65 436.65
其他负债 － － － － － 312,370.50 312,370.50
负债总计 － － － － － 503,019.97 503,019.97
利率敏感度缺口 2,985,433.56 － － － － 356,803,775.21 359,789,208.77
33
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券， 且持有的银行存款均为活期存款， 因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响。
假设
1. 影响 生息 资产 的其 他变 量不变 ，仅 利率 发生 变动 ；
2.利率 变动 范围 合理 。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 元
）
本期末 （2013 年06 月30 日） 上年度末 （2012 年12 月31
日）
1. 基准 点利 率增 加 0.1% 0.00 0.00
2. 基准 点利 率减 少 0.1% 0.00 0.00
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发
生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券， 所面临的最大市场 价格风险 由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象， 指数化投资比例即投资
于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%，本基金也可少量
投资于新股、 债券及中 国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高
于基金资产净值的5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目 本期末（2013 年06 月30 日） 上年度末（2012 年12 月 31 日）
34
公允价值
占基金资产净
值 比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性 金融 资产- 股 票投 资 289,691,219.29 98.00 357,274,159.20 99.30
交易性 金融 资产 －债 券投 资 － － － －
衍生金 融资 产 － 权证 投资 － － － －
其他 － － － －
合计 289,691,219.29 98.00 357,274,159.20 99.30
6.4.13.4.3.2
其他 价格风险的敏感性分析
本基金管 理人运用 资产-资本定 价模型（CAPM ）对本基 金的市场 价格 风险进行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩比较
基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
假设
1. 基金 的市 场价 格风 险主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ；
2. 以下 分析 ，除 业绩 比较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：元
）
本期末 （2013 年 06 月 30
日）
上年度末 （2012 年12 月31 日）
1.业绩 比较 基准 增 加 1% 3,000,412.10 3,599,607.61
2.业绩 比较 基准 减 少 1% -3,000,412.10 -3,599,607.61
6.4.14 有助于理解和分 析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
35
1 权益投 资 289,691,219.29 97.86
其中： 股票 289,691,219.29 97.86
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 －
－
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 － －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,740,075.26 1.26
6 其他各项 资产 2,589,623.33 0.87
7 合计 296,020,917.88 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 ：
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 ：
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,310,142.00 0.78
B 采矿业 52,664,957.57 17.82
C 制造业 74,867,012.30 25.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 12,533,081.39 4.24
E 建筑业 9,367,355.45 3.17
F 批发和 零售 业 7,970,166.50 2.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,144,649.00 4.11
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,631,332.80 2.24
J 金融业 93,888,609.40 31.76
36
K 房地产 业 8,451,402.24 2.86
L 租赁和 商务 服务 业 1,505,528.00 0.51
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,421,874.24 0.48
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,112,440.00 1.05
S 综合 2,822,668.40 0.95
合计 289,691,219.29 98.00
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期末指数投资按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石 油 3,360,500 25,573,405.00 8.65
2 601288 农业银 行 6,821,800 16,781,628.00 5.68
3 601988 中国银 行 4,804,600 13,020,466.00 4.40
4 600028 中国石 化 1,841,988 7,699,509.84 2.60
5 601628 中 国人 寿 438,800 6,007,172.00 2.03
6 601088 中国神 华 318,300 5,392,002.00 1.82
7 600036 招商银 行 460,800 5,345,280.00 1.81
8 600016 民生银 行 570,000 4,884,900.00 1.65
9 601166 兴业银 行 322,980 4,770,414.60 1.61
10 601328 交通银 行 1,130,320 4,600,402.40 1.56
11 600519 贵州茅 台 22,190 4,268,690.30 1.44
12 601818 光大银 行 1,447,300 4,182,697.00 1.41
13 600000 浦发银 行 501,940 4,156,063.20 1.41
37
14 601998 中信银 行 1,034,460 3,837,846.60 1.30
15 601318 中国平 安 99,600 3,462,096.00 1.17
16 600104 上汽集 团 223,000 2,945,830.00 1.00
17 601169 北京银 行 299,140 2,384,145.80 0.81
18 601939 建设银 行 570,200 2,366,330.00 0.80
19 600015 华夏银 行 262,100 2,364,142.00 0.80
20 600900 长江电 力 317,900 2,199,868.00 0.74
21 600030 中信证 券 206,100 2,087,793.00 0.71
22 601601 中国太 保 130,200 2,074,086.00 0.70
23 601633 长城汽 车 56,000 1,983,520.00 0.67
24 601668 中国建 筑 597,100 1,952,517.00 0.66
25 601009 南京银 行 221,300 1,865,559.00 0.63
26 600256 广汇能 源 142,415 1,845,698.40 0.62
27 600887 伊利股 份 55,600 1,739,168.00 0.59
28 600048 保利地 产 165,604 1,641,135.64 0.56
29 601989 中国重 工 358,060 1,618,431.20 0.55
30 601006 大秦铁 路 270,800 1,608,552.00 0.54
31 600535 天士力 40,200 1,573,830.00 0.53
32 600804 鹏博士 144,700 1,532,373.00 0.52
33 601117 中国化 学 156,500 1,489,880.00 0.50
34 600637 百视通 50,200 1,405,600.00 0.48
35 600518 康美药 业 72,900 1,401,867.00 0.47
36 600547 山东黄 金 43,201 1,388,048.13 0.47
37 600775 南京熊 猫 193,800 1,385,670.00 0.47
38 600315 上海家 化 29,950 1,347,450.50 0.46
39 600999 招商证 券 127,950 1,330,680.00 0.45
40 600332 广州药 业 38,200 1,308,732.00 0.44
41 600011 华能国 际 240,500 1,284,270.00 0.43
38
42 600031 三一重 工 169,800 1,275,198.00 0.43
43 601901 方正证 券 226,300 1,251,439.00 0.42
44 601991 大唐发 电 241,400 1,240,796.00 0.42
45 600703 三安光 电 63,100 1,239,284.00 0.42
46 601800 中国交 建 305,069 1,235,529.45 0.42
47 601231 环旭电 子 78,500 1,226,955.00 0.42
48 600085 同仁堂 56,000 1,225,280.00 0.41
49 600585 海螺水 泥 91,350 1,222,263.00 0.41
50 601336 新华保 险 49,400 1,220,674.00 0.41
51 600893 航空动 力 74,000 1,219,520.00 0.41
52 600276 恒瑞医 药 44,670 1,177,501.20 0.40
53 601299 中国北 车 307,290 1,155,410.40 0.39
54 601688 华泰证 券 140,900 1,135,654.00 0.38
55 600597 光明乳 业 84,000 1,133,160.00 0.38
56 600111 包钢稀 土 54,200 1,131,154.00 0.38
57 600309 万华化 学 69,941 1,120,454.82 0.38
58 601766 中国南 车 307,564 1,107,230.40 0.37
59 600406 国电南 瑞 73,970 1,104,372.10 0.37
60 600664 哈药股 份 185,040 1,099,137.60 0.37
61 600050 中国联 通 349,900 1,091,688.00 0.37
62 601877 正泰电 器 54,978 1,090,763.52 0.37
63 600066 宇通客 车 58,924 1,080,076.92 0.37
64 600583 海油工 程 165,100 1,068,197.00 0.36
65 600018 上港集 团 430,200 1,066,896.00 0.36
66 601238 广汽集 团 143,300 1,054,688.00 0.36
67 600674 川投能 源 102,667 1,044,123.39 0.35
68 600198 大唐电 信 80,200 1,039,392.00 0.35
69 601158 重庆水 务 201,700 1,038,755.00 0.35
39
70 600383 金地集 团 151,400 1,038,604.00 0.35
71 600340 华夏幸 福 31,750 1,033,145.00 0.35
72 601788 光大证 券 99,500 1,014,900.00 0.34
73 601808 中海油 服 71,100 1,001,799.00 0.34
74 600894 广日股 份 124,300 996,886.00 0.34
75 600601 方正科 技 430,300 989,690.00 0.33
76 600682 南京新 百 115,000 984,400.00 0.33
77 601186 中国铁 建 232,800 977,760.00 0.33
78 600624 复旦复 华 129,400 976,970.00 0.33
79 601727 上海电 气 291,900 974,946.00 0.33
80 600020 中原高 速 450,400 963,856.00 0.33
81 600270 外运发 展 143,800 963,460.00 0.33
82 601390 中国中 铁 389,700 950,868.00 0.32
83 600600 青岛啤 酒 24,700 938,106.00 0.32
84 600126 杭钢股 份 313,000 935,870.00 0.32
85 600372 中航电 子 44,600 934,370.00 0.32
86 600403 大有能 源 109,000 928,680.00 0.31
87 600398 凯诺科 技 299,000 926,900.00 0.31
88 600007 中国国 贸 99,500 918,385.00 0.31
89 601607 上海医 药 85,800 912,054.00 0.31
90 600795 国电电 力 398,100 907,668.00 0.31
91 600089 特变电 工 112,200 903,210.00 0.31
92 600598 北大荒 106,800 891,780.00 0.30
93 600663 陆家嘴 84,300 887,679.00 0.30
94 600626 申达股 份 292,750 887,032.50 0.30
95 601339 百隆东 方 117,200 884,860.00 0.30
96 601899 紫金矿 业 370,000 880,600.00 0.30
97 600010 包钢股 份 212,300 870,430.00 0.29
40
98 601099 太平洋 173,090 868,911.80 0.29
99 601618 中国中 冶 539,400 868,434.00 0.29
100 601377 兴业证 券 95,100 863,508.00 0.29
101 600850 华东电 脑 38,090 862,738.50 0.29
102 601018 宁波港 425,900 860,318.00 0.29
103 601588 北辰实 业 316,300 857,173.00 0.29
104 600062 华润双 鹤 42,501 850,870.02 0.29
105 600987 航民股 份 157,100 849,911.00 0.29
106 600998 九州通 73,100 847,229.00 0.29
107 600377 宁沪高 速 157,100 846,769.00 0.29
108 600551 时代出 版 81,200 846,104.00 0.29
109 601111 中国国 航 198,500 841,640.00 0.28
110 600350 山东高 速 290,300 833,161.00 0.28
111 601888 中国国 旅 28,200 823,440.00 0.28
112 601718 际华集 团 336,600 814,572.00 0.28
113 601898 中煤能 源 165,700 810,273.00 0.27
114 600497 驰宏锌 锗 82,673 806,061.75 0.27
115 600489 中金黄 金 86,760 806,000.40 0.27
116 600770 综艺股 份 136,500 805,350.00 0.27
117 600781 上海辅 仁 61,800 797,838.00 0.27
118 600208 新湖中 宝 257,440 795,489.60 0.27
119 601098 中南传 媒 85,300 793,290.00 0.27
120 600832 东方明 珠 143,200 789,032.00 0.27
121 600282 南钢股 份 434,100 781,380.00 0.26
122 600834 申通地 铁 143,000 777,920.00 0.26
123 601179 中国西 电 252,900 773,874.00 0.26
124 600307 酒钢宏 兴 276,100 773,080.00 0.26
125 601958 金钼股 份 96,400 764,452.00 0.26
41
126 600819 耀皮玻 璃 150,600 760,530.00 0.26
127 600143 金发科 技 156,006 753,508.98 0.25
128 600690 青岛海 尔 68,700 749,517.00 0.25
129 601669 中国水 电 260,000 748,800.00 0.25
130 601933 永辉超 市 64,000 746,880.00 0.25
131 600757 长江传 媒 127,100 742,264.00 0.25
132 600221 海南航 空 364,300 735,886.00 0.25
133 600741 华域汽 车 94,300 735,540.00 0.25
134 601801 皖新传 媒 70,200 730,782.00 0.25
135 600798 宁波海 运 236,600 723,996.00 0.24
136 601139 深圳燃 气 81,100 720,979.00 0.24
137 600369 西南证 券 93,800 719,446.00 0.24
138 601699 潞安环 能 60,100 718,796.00 0.24
139 601118 海南橡 胶 173,300 717,462.00 0.24
140 600006 东风汽 车 258,600 716,322.00 0.24
141 600019 宝钢股 份 181,400 712,902.00 0.24
142 600665 天地源 220,000 710,600.00 0.24
143 600171 上海贝 岭 161,500 704,140.00 0.24
144 600108 亚盛集 团 107,500 700,900.00 0.24
145 600236 桂冠电 力 216,000 697,680.00 0.24
146 600118 中国卫 星 49,100 696,238.00 0.24
147 600267 海正药 业 54,600 694,512.00 0.23
148 600765 中航重 机 51,400 690,816.00 0.23
149 601558 华锐风电 181,302 690,760.62 0.23
150 600188 兖州煤 业 73,401 689,969.40 0.23
151 601369 陕鼓动 力 101,750 686,812.50 0.23
152 601106 中国一 重 338,400 683,568.00 0.23
153 600861 北京城 乡 115,100 682,543.00 0.23
42
154 600415 小商品 城 134,800 682,088.00 0.23
155 600578 京能热 电 98,300 681,219.00 0.23
156 600863 内蒙华 电 120,200 679,130.00 0.23
157 601600 中国铝 业 215,000 677,250.00 0.23
158 600423 柳化股 份 166,600 676,396.00 0.23
159 601777 力帆股 份 128,100 675,087.00 0.23
160 600569 安阳钢 铁 419,300 670,880.00 0.23
161 600362 江西铜 业 42,401 667,391.74 0.23
162 600809 山西汾 酒 27,202 666,449.00 0.23
163 600100 同方股 份 97,000 665,420.00 0.23
164 601555 东吴证 券 96,500 661,025.00 0.22
165 600271 航天信 息 49,300 651,746.00 0.22
166 600655 豫园商 城 99,500 647,745.00 0.22
167 600150 中国船 舶 40,054 647,673.18 0.22
168 600575 芜湖港 269,900 645,061.00 0.22
169 600115 东方航 空 251,800 644,608.00 0.22
170 601992 金隅股 份 128,200 641,000.00 0.22
171 600588 用友软 件 70,980 634,561.20 0.21
172 600054 黄山旅 游 61,801 632,842.24 0.21
173 600029 南方航 空 224,300 632,526.00 0.21
174 600109 国金证 券 54,900 631,350.00 0.21
175 600348 阳泉煤 业 68,800 621,952.00 0.21
176 600697 欧亚集 团 33,600 617,904.00 0.21
177 600027 华电国 际 196,100 617,715.00 0.21
178 600021 上海电 力 149,400 615,528.00 0.21
179 600166 福田汽 车 120,200 613,020.00 0.21
180 601678 滨化股 份 84,350 600,572.00 0.20
181 600820 隧道股 份 79,300 590,785.00 0.20
43
182 600180 瑞茂通 86,100 574,287.00 0.19
183 601168 西部矿 业 105,600 571,296.00 0.19
184 600875 东方电 气 55,300 570,696.00 0.19
185 600724 宁波富 达 133,300 569,191.00 0.19
186 600844 丹化科 技 76,600 564,542.00 0.19
187 600827 友 谊股 份 82,000 563,340.00 0.19
188 600103 青山纸 业 257,500 561,350.00 0.19
189 601918 国投新 集 74,101 559,462.55 0.19
190 600068 葛洲坝 140,300 552,782.00 0.19
191 600549 厦门钨 业 20,500 547,350.00 0.19
192 601001 大同煤 业 94,000 538,620.00 0.18
193 600121 郑州煤 电 97,500 531,375.00 0.18
194 600546 山煤国 际 42,800 506,752.00 0.17
195 601666 平煤股 份 95,530 496,756.00 0.17
196 600395 盘江股 份 50,750 464,362.50 0.16
197 601717 郑煤机 73,900 461,875.00 0.16
198 600160 巨化股 份 78,580 458,121.40 0.15
199 600300 维维股 份 95,900 407,575.00 0.14
200 600157 永泰能 源 60,400 353,340.00 0.12
7.3.2 期末积极投资按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的 所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 600423 柳化股 份 1,053,707.00 0.29
2 601339 百隆东 方 1,036,764.50 0.29
44
3 600894 广日股 份 1,012,503.84 0.28
4 600834 申通地 铁 1,005,364.01 0.28
5 600624 复旦复 华 962,577.02 0.27
6 600863 内蒙华 电 943,949.80 0.26
7 600089 特变电 工 923,839.00 0.26
8 600850 华东电 脑 923,514.50 0.26
9 600180 瑞茂通 855,959.00 0.24
10 601139 深圳燃 气 848,134.00 0.24
11 600765 中航重 机 841,951.70 0.23
12 600578 京能热 电 836,633.32 0.23
13 600118 中国卫 星 826,855.95 0.23
14 600108 亚盛集 团 815,602.66 0.23
15 600198 大唐电 信 807,810.28 0.22
16 600121 郑州煤 电 788,649.69 0.22
17 600820 隧道股 份 768,465.80 0.21
18 600157 永泰能 源 594,324.60 0.17
19 601328 交通银 行 443,145.00 0.12
20 600844 丹化科 技 407,388.00 0.11
注 ： “ 本 期 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600780 通宝能 源 1,820,240.92 0.51
2 600277 亿利能 源 1,412,094.41 0.39
3 600803 威远生 化 1,254,883.84 0.35
4 600016 民生银 行 1,240,643.92 0.34
5 601005 重庆钢 铁 1,073,685.57 0.30
45
6 600648 外高桥 957,951.78 0.27
7 600694 大商股 份 869,833.00 0.24
8 600510 黑牡丹 842,852.27 0.23
9 600498 烽火通 信 813,580.66 0.23
10 600000 浦发银 行 752,566.63 0.21
11 600987 航民股 份 733,285.03 0.20
12 600792 云煤能 源 723,163.89 0.20
13 600058 五矿发 展 707,826.98 0.20
14 600376 首开股 份 701,884.78 0.20
15 600629 棱光实 业 640,798.12 0.18
16 600873 梅花集 团 634,701.65 0.18
17 601566 九牧王 630,079.07 0.18
18 600036 招商银 行 606,001.06 0.17
19 600061 中纺投 资 604,952.26 0.17
20 600859 王府井 602,789.93 0.17
注 ： “ 本 期 累 计 卖 出 金 额 ” 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票 成 本（ 成交 ）总 额 23,557,654.17
卖出股票 收 入（ 成交 ）总 额 23,573,757.86
注 ： “ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数
量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本基金本报告期末未持 有债券资产。
7.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
46
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股 指期货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位 ：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,484.52
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 2,585,442.16
4 应收利 息 696.65
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
47
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 2,589,623.33
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报 告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8
基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
957 149,570.02 133,862,542.00 93.52 9,275,971.00 6.48
注： 机构投资者 “持有 份额” 和 “占总份额比 例” 数据中已包含 “中国工商银行股份
有限公司－富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”
和“占总份额比例”数据。
48
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国工商银 行股份有 限公 司－富国上 证综
指交易型开 放式指数 证券 投资基金联 接基
金
128,121,447 89.51
2 国元证 券股 份有 限公 司 3,422,321 2.39
3 上海安 信农 业保 险股 份有 限公司 1,711,160 1.20
4 孙明建 500,000 0.35
5 王月华 400,000 0.28
6 上海市 民帮 困互 助基 金会 342,232 0.24
6 田朝晖 247,500 0.17
8 红塔证 券股 份有 限公 司 226,556 0.16
9 李桂平 172,759 0.12
10 王晓健 172,100 0.12
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 人 所有从业人员持有本
基金
0.00 0.0000
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2011 年01 月 30 日) 基金 份额 总额 320,363,407.00
报告期 期初 基金 份额 总额 152,638,513.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 4,500,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 14,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
49
本报告 期期 末基 金份 额总 额 143,138,513.00
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于 2013 年 6 月 7 日在 中国证券报、上海证券报、证券时
报及公司网站上公告， 窦玉明先生不再担任本公司总经理， 由陈敏女士代行公司总经
理职责。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处
罚。
50
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
银河证 券 2 46,935,484.67 100.00 － － － － － － 42,729.48 100.00 －
中信证 券 1 － － － － － － － － － － －
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。
51
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 广 大
投 资 者 持 有 效 身 份 证 件 办 理 相 关 业 务
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年01 月 04 日
2
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 证 综 指
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 调 整
成份股 的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年02 月 21 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销 深 圳
分公司 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年04 月 18 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年06 月 07 日
5
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 部 分
基 金 后 端 收 费 模 式 及 后 端 收 费 模 式 基
金转换 费率 计算 方式 变更 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年06 月 15 日
§11
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、 中国 证监 会批 准设 立上 证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金的 文件
2、 上证 综指 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 基金 合同
3、 上证 综指 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 托管 协议
4、 中国 证监 会批 准设 立富 国
基金管 理有 限公 司的 文件
5、 上证 综指 交易 型开 放式 指
数 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及
报表附 注
6、 报告 期内 在指 定报 刊上 披
露的各 项公 告
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8
号 上 海 国 金 中 心 二 期 16-17
层
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，
可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基
金管理 有限 公司 。
咨询电话：95105686 、
4008880688 （全 国统 一， 免 长
途话费 ）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.com.c
n
