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富国沪 深300 增强证券投 资基金
二〇一三 年半年 度报告
（摘要）
2013 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2013 年 08 月 29 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合 同规定，于 2013 年 8 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1 月1 日起至2013 年 6 月30 日止。
3
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国沪深 300 指数增强
基金主代码 100038
交易代码
前端交易代码：100038
后端交易代码：000154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年12 月16 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,387,062,770.31 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金， 在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪
的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，
力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金以 “指数化投资为主、 主动性投资为辅” ， 在复制目标指数的
基础上一定程度地调整个股， 力求投资收益能够跟踪并适度超越目标
指数。
业绩比较基准 95%× 沪深300 指数收益率＋1.5% （指年收益 率， 评价时按期间折算 ）
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金， 属于较高 预期风险、 较高预期收
益的证券投资基金品种， 其预期风险与收益高 于混合型基金、 债券型
基金与货币市场基金。
2.3 基 金管 理 人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 范伟隽 赵会军
4
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期16-17 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街
55 号
§3
主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 01 月01 日至2013 年 06 月30 日)
本期已 实现 收益 200,649,158.03
本期利 润 -686,249,761.01
加权平 均基金 份 额本 期利 润 -0.0924
本期基金 份 额净 值增 长率 -13.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年06 月30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2391
期末基 金资 产净 值 4,860,103,094.39
期末基 金份 额净 值 0.761
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公 允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
5
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.49% 1.73% -14.73% 1.77% 0.24% -0.04%
过去三 个月 -11.31% 1.34% -10.88% 1.38% -0.43% -0.04%
过去六 个月 -13.72% 1.40% -11.46% 1.42% -2.26% -0.02%
过去一 年 -10.58% 1.31% -8.64% 1.30% -1.94% 0.01%
过去三 年 -2.31% 1.32% -9.20% 1.30% 6.89% 0.02%
自 基 金 合 同 生
效日起 至今
-23.90% 1.35% -33.36% 1.34% 9.46% 0.01%
注：
6
3.2.2 自 基金合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率变动的比较
注：截至日期为 2013 年 6 月 30 日。本基金 于 2009 年 12 月 16 日 成立，建仓期 6 个
月，从 2009 年 12 月 16 日至 2010 年 6 月 15 日，建仓期结束时各项资产配置比例均
符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔 银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕， 富国 基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截止 2013 年6 月30 日， 本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天 7
利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强 势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF ）、富国天时货币市场基
金、 富国天合稳健优选 股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 富国中证红利 指数增强型证券投资基金、 富国优化增强债券型证券投资基金、 富
国沪深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩 主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇
利分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证 券投资基金、 富国可转换债券证券投资
基金、 上证综指交易型 开放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、 富国 低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券
投资基金（LOF ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证
券投 资基金、 富国高新 技术产业股票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股
票型证券投资基金、 富 国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证
券投资基金、 富国强收 益定期开放债券型证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型
证券投资基金、 富国宏 观策略灵活 配置混合型证券投资基金、 富国信用增强债券型证
券投资基金、 富国信用 债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券
投资基金三十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李笑薇 本基金基
金经理兼
任公司总
经理助 理、
量化与海
外投资部
总经理、 富
国中证 500
指数增强
型证券投
资基金基
金经理
2009-12-23 － 11 年 博 士 ， 曾 任 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际
Barra 公司(MSCIBARRA) ，BARRA 股
票风险评估部高级研究员；巴克莱
国 际 投 资 管 理 公 司
(BarclaysGlobal Investors) ，大
中华主动股票投资总监、高级基金
经理及 高级 研究 员；2009 年 6 月加
入富国 基金 管理 有限 公司 ，2011 年
1 月至 2012 年 5 月 任上 证 综指交 易
型开放式指数证券投资基金、富国
上证综指交易型开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 联接 基金 基金 经理 ，2009 年
12 月至 今任 富国 沪深 300 增强证 券
投资基 金基 金经 理， 2011 年 10 月
至今任 富国 中证 500 指 数 增强型 证 8
券 投资 基金(LOF) 基 金经 理 ； 兼 任富
国基金公司总经理助理、量化与海
外投资部总经理；具有中国基金从
业资格 ，美 国国 籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国沪深 300 增强证券投资基金的管理人
严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《富国
沪深300 增强证券投资基金基金合同》 以及其 它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可 能减少和分散投资风险， 力保基金资产
的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产 ， 无损害基金持
有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公 平交易管 理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事 后评估及反馈的
流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交易机会， 并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制 主要包括 ：1 、一级市 场，通过 标准 化的办公 流程，对 关联 方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2 、二级市场，通过交易系统的
投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标 的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行间市
场交易价格的公允性评估等。1 、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2 、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令， 确保公平对待 9
其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向
交易的合理性分析评估， 以及不同时间窗口下 （1 日、3 日、5 日） 的季度公平性交易
分析评估等。1 、 通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行
为进行分析评估， 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及专户产品， 并重点分析同类组合
（股票型、 混合型、 债 券型） 间、 不同产品间 以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2 、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公平交
易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期
内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 24 次
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在本报告期内， 基金的超额收益出现了一定幅度地回落， 回撤的主要原因是部分
因子表现不佳，同时也有部分政策性事件（比如禁酒令等）的影响。同时报告期内，
基金投资中遇到了较多申购赎回 ，较大地增加了本基金的交易成本。
在投资管理上， 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理， 报告期内， 本
基金的超额收益为-1.58% （相对于95%*沪深300 指数）。
从市场综合情况来看， 近半年来的市场状况与前面三年相比， 就量化模型应用而
言， 并没有发生质的、 分水岭式的变化， 我们相信量化模型在市场中的应用是可持续
的。
回顾2013 年上半年 ， 国 内经济呈现弱复苏态势， 上半年 GDP 增长率下 降到 7.6%，
投 资 者 对 于 经 济 增 长 的 前 景 较 为 悲 观 ， 认 为 经 济 增 长 率 的 中 枢 可 能 长 期 呈 现 下 降 趋 10
势。 资本市场上的资产表现呈现两极分化趋势。 一方面， 代表经济主体的大盘蓝筹股
表现低迷， 资金纷纷从中撤出； 另一方面， 代 表新兴行业的创业板股票表现强劲， 上
半年创业板指数上涨 41.7% ，资金明显更加偏向于更具成长潜力的新兴行业。整个上
半年，沪深300 指数呈现出先扬后抑的走势，整体下跌 12.78%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.761 元，份额累计 净值为 0.761
元 。 报 告 期 内 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-13.72% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-11.46% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年下半年，随着新一届政府对经济改革措施的进一步明确和深化，传
统周期性行业可能仍然维持弱复苏的状态， 成长性确定的新兴行业可能会继续受到市
场的追捧。 不过， 随着 IPO 重新放开， 市场利空因素已基本释放完毕， 目前市场的估
值也基本反映了这些悲观预期， 投资者将从之 前的悲观情绪中逐渐恢复， 估计市场在
下半年会呈现震荡向上走势。
4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负 责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须 列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题， 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
11
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，本基金托管人在对富国沪深 300 增强证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
本报告期内， 富国沪深 300 增强证券投资基金的管理人 ——富国基金管理有限公
司在富国沪深300 增强证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算 、 基金份额申购
赎回价格计算、 基金费 用开支等问题上， 不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 富国沪深 300 增强
证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人 依法对 富国基 金管理有 限公司 编制和 披露的富 国沪深 300 增强证券投
资基金 2013 年半年度 报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2013 年8 月 27 日
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
报告截止日：2013 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2013 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2012 年12 月31 日）
资 产：
银行存 款 61,314,427.30 438,116,355.15
12
结算备 付金 5,663,177.56 8,040,751.60
存出保 证金 1,855,647.47 3,048,029.39
交易性 金融 资产 4,432,718,014.10 7,423,141,402.81
其中： 股票 投资 4,432,718,014.10 7,423,141,402.81
基金投 资 － －
债券投 资 － －
资产支 持证 券投资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － 20,331,953.30
应收利 息 46,441.06 86,384.72
应收股 利 12,041,773.11 －
应收申 购款 412,186,160.90 23,768,378.53
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 4,925,825,641.50 7,916,533,255.50
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2013 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2012 年12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 19,766,536.10 －
应付赎 回款 33,433,266.23 77,547,036.03
应付管 理人 报酬 4,143,020.77 5,891,281.95
应付托 管费 745,743.71 1,060,430.74
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 7,031,842.42 4,220,645.53
13
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 602,137.88 853,880.08
负债合 计 65,722,547.11 89,573,274.33
所 有者 权益：
实收基 金 6,387,062,770.31 8,878,156,100.77
未分配 利润 -1,526,959,675.92 -1,051,196,119.60
所有者 权益 合计 4,860,103,094.39 7,826,959,981.17
负债和 所有 者权 益总 计 4,925,825,641.50 7,916,533,255.50
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.761 元 ， 基 金 份 额 总 额
6,387,062,770.31 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
本报告期 ：2013 年01 月01 日至 2013 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2013 年01 月01 日
至2013 年06 月30 日）
上年度可比 期间
(2012 年01 月01 日至
2012 年06 月30 日)
一、收入 -621,730,412.86 362,807,441.45
1. 利息 收入 1,521,551.48 1,117,876.06
其中： 存款 利息 收入 1,521,551.48 1,117,876.06
债券利 息收 入 － －
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 － －
其他利 息收 入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 258,479,646.55 58,429,419.04
14
其中： 股票 投资 收益 193,469,225.60 -11,348,758.65
基金投 资收 益 － －
债券 投 资收 益 － －
资产支 持证 券投 资收 益 － －
衍生工 具 投 资收 益 － －
股利收益 65,010,420.95 69,778,177.69
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -886,898,919.04 301,623,220.76
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 5,167,308.15 1,636,925.59
减： 二、费用 64,519,348.15 44,267,781.60
1．管 理人 报酬 32,584,159.27 26,428,524.55
2．托 管费 5,865,148.61 4,757,134.44
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 25,439,578.00 12,550,017.35
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 630,462.27 532,105.26
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） -686,249,761.01 318,539,659.85
减 ：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -686,249,761.01 318,539,659.85
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
本报告期：2013 年01 月01 日至 2013 年06 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
15
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 8,878,156,100.77 -1,051,196,119.60 7,826,959,981.17
二、本期经营活动产生的基金净值变 动
数（本 期利 润）
－ -686,249,761.01 -686,249,761.01
三、本期基金份额交易产生的基金净 值
变动数 （净值 减 少以 “- ” 号填列 ）
-2,491,093,330.46 210,486,204.69 -2,280,607,125.77
其中：1. 基 金申 购款 2,174,109,206.74 -320,898,702.92 1,853,210,503.82
2. 基金 赎回 款 -4,665,202,537.20 531,384,907.61 -4,133,817,629.59
四、本期向基金份额持有人分配利润 产
生的基 金净 值变 动 （净 值 减少以 “-”号
填列）
－ － －
五、期 末所 有者 权 益 （基 金净值 ） 6,387,062,770.31 -1,526,959,675.92 4,860,103,094.39
项目
上年度可比期间
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 5,325,691,669.25 -1,156,800,024.15 4,168,891,645.10
二、本期经营活动产生的基金净值变 动
数（本 期 利 润）
－ 318,539,659.85 318,539,659.85
三、本期基金份额交易产生的基金净 值
变动数 （净值 减 少以 “- ” 号填列 ）
1,830,774,579.98 -231,048,641.15 1,599,725,938.83
其中：1. 基 金申 购款 3,325,777,411.37 -416,526,136.61 2,909,251,274.76
2. 基金 赎回 款 -1,495,002,831.39 185,477,495.46 -1,309,525,335.93
四、本期向基金份额持有人 分 配 利 润 产
生的基 金净 值变 动 （净 值 减少以 “-”号
填列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 7,156,466,249.23 -1,069,309,005.45 6,087,157,243.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈敏
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
16
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基本情况
富国沪深 300 增强证券投资基金 (以下简称 “本基金”)，系经中国证券监督管
理委员会 （以下简称 “ 中国证监会”） 证监许可[2009]1106 号文 《关于同意富国沪深
300 增强证券投资基金募集的批复》的核准，由富国基金管理有限公司向社会公开募
集， 基金合同于2009 年12 月16 日生效， 首次设立募集规模为 3,489,909,303.02 份
基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人和注册登记
机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为 中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、 债券、 权证以及中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中， 股票资产投资
比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于
股票资产的80%； 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。
本基金业绩比较基准为： 95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价
时按期间折算）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计准则 ”） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证
券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制 定的 《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行＜企业会计准
则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编 制及披露》 、 《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布
的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
17
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6
月30 日的财务状况以及2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日止期间的经营成果和净
值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权 转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2004]78 号文《关 于证券 投资基 金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对 证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
18
3.个人所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2012]85 号文《关 于实 施 上市公 司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，对于证券
投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改 革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于
储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对
储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
19
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06
月 30 日）
上年度可比 期间
(2012 年01 月01 日至2012 年06 月30
日)
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例（%）
海通证 券 1,974,410,640.37 12.40 1,353,876,445.23 15.68
申银万 国 1,943,669,221.30 12.20 982,490,594.13 11.38
6.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方进行债券交易。
6.4.8.1.4 回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方进行回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2013 年01 月01 日至2013 年06 月30 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 1,797,499.83 12.51 544,429.79 7.74
申银万 国 1,761,168.90 12.26 1,302,775.96 18.53
关联方名称
上年度可比期间(2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日)
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 1,150,791.38 15.82 536,245.74 17.81
申银万 国 820,618.01 11.28 436,342.55 14.49
注： 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经 20
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证管费等) 。 管 理人 因 此 从 关 联 方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年
06 月 30 日）
上 年度可比期间
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06
月 30 日)
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 32,584,159.27 26,428,524.55
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 3,091,071.29 1,804,308.85
注： 本基金的管理费按该基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每 日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至
2013 年 06 月 30 日）
上年度可比 期间
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06
月 30 日)
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,865,148.61 4,757,134.44
注： 本基金的托管费按基金资产净值的 0.18%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H=E×0.18%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注： 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过银行间同业市场与关联方进行债
券（含回购）交易。
21
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额 单位：份
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至
2013 年 06 月 30 日）
上年度可比 期间
(2012 年 01 月 01 日至 2012
年 06 月 30 日)
基金合同生效日(2009 年
12 月 16 日)持 有的 基金 份
额
－ －
期初持 有的 基金 份额 41,788,692.37 20,002,200.00
期间申 购/ 买入 总份 额 － 21,786,492.37
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持 有的 基金 份额 41,788,692.37 41,788,692.37
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.65% 0.58%
注： 本基金管理人认购 本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行， 不存在费
率优惠的情况。 本基金 管理人本期投资本基金按照公告的费率条款执行， 不存在费率
优惠的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末和上年度可比期间末均未投资
本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月
30 日）
上年度可比 期间
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30
日)
期末 余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限 61,314,427.30 1,391,694.10 332,227,954.66 1,041,475.50
22
公司
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注 ： 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 本 基 金 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证
券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.9 期末（2013 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（ 单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000999 华润三 九 2013-06-
03
筹划重
大事项
29.60 2013-
08-19
26.51 317,856 9,505,818.08 9,408,537.60
－
600547 山东黄 金 2013-04-
03
筹划重
大事项
32.13 2013-
07-01
28.77 1,927,870 72,587,194.03 61,942,463.10
－
601918 国投新 集 2013-05-
16
筹划重
大事项
7.55 2013-
08-23
5.05 21,585 286,016.21 162,966.75
－
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注： 截至本报告期末， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。
23
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 4,432,718,014.10 89.99
其中： 股票 4,432,718,014.10 89.99
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 －
－
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 － －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,977,604.86 1.36
6 其他各项 资产 426,130,022.54 8.65
7 合计 4,925,825,641.50 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
积极投资按行业分类的股票投资组合 ：
金 额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 8,497,052.33 0.17
B 采矿业 50,563,081.68 1.04
C 制造业 401,152,111.09 8.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 58,181,419.15 1.20
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 39,907,248.41 0.82
24
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,405,895.69 0.19
H 住宿和 餐饮 业 394,956.00 0.01
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,528,704.46 0.18
J 金融业 16,036.42 0.00
K 房地产 业 68,612,093.00 1.41
L 租赁和 商务 服务 业 1,430,880.00 0.03
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 10,968,345.00 0.23
S 综合 7,802,020.84 0.16
合计 665,459,844.07 13.69
指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,374,176.72 0.09
B 采矿业 387,896,670.49 7.98
C 制造业 1,183,748,676.98 24.36
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 64,556,314.76 1.33
E 建筑业 211,077,262.36 4.34
F 批发和 零售 业 99,097,090.10 2.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 95,609,665.68 1.97
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务 业 28,571,400.00 0.59
J 金融业 1,431,725,838.37 29.46
25
K 房地产 业 230,581,852.49 4.74
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 30,019,222.08 0.62
合计 3,767,258,170.03 77.51
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期末指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平 安 4,376,335 152,121,404.60 3.13
2 601166 兴业银 行 10,256,807 151,493,039.39 3.12
3 600016 民生银 行 15,845,426 135,795,300.82 2.79
4 600000 浦发银 行 16,201,793 134,150,846.04 2.76
5 600036 招商银 行 11,406,459 132,314,924.40 2.72
6 600030 中信证 券 10,905,876 110,476,523.88 2.27
7 601328 交通银 行 25,843,480 105,182,963.60 2.16
8 601288 农业银 行 40,440,396 99,483,374.16 2.05
9 601088 中国神 华 5,747,705 97,366,122.70 2.00
10 000002 万科A 9,406,958 92,658,536.30 1.91
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的半年度报告正文
26
7.3.2 期末积极投资按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明
细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比例（%）
1 600332 广州药 业 1,398,634 47,917,200.84 0.99
2 000979 中弘股 份 6,554,900 44,376,673.00 0.91
3 002023 海特高 新 3,487,339 39,337,183.92 0.81
4 600403 大有能 源 3,916,936 33,372,294.72 0.69
5 601877 正泰电 器 1,648,780 32,711,795.20 0.67
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
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7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 600795 国电电 力 123,783,088.35 1.58
2 601006 大秦铁 路 108,825,096.96 1.39
3 601288 农业银 行 108,504,241.15 1.39
4 600030 中信证 券 101,717,640.02 1.30
5 000776 广发证 券 99,994,980.42 1.28
6 601688 华泰证 券 95,949,035.94 1.23
7 000768 中航飞 机 95,089,376.90 1.21
8 600315 上海家 化 92,488,864.09 1.18
9 600519 贵州茅 台 90,359,820.22 1.15
10 000725 京东 方A 90,335,743.31 1.15
11 600010 包钢股 份 89,881,845.17 1.15
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12 600157 永泰能 源 89,507,881.33 1.14
13 600887 伊利股 份 87,759,683.63 1.12
14 600362 江西铜 业 86,925,047.04 1.11
15 000651 格力电 器 74,394,725.26 0.95
16 601169 北京银 行 74,257,613.60 0.95
17 000625 长安汽 车 71,933,525.55 0.92
18 600196 复星医 药 70,350,715.24 0.90
19 600805 悦达投 资 70,126,843.82 0.90
20 601299 中国北 车 70,044,539.30 0.89
注 ： “ 本 期 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银 行 215,497,631.82 2.75
2 600019 宝钢股 份 154,571,116.50 1.97
3 600519 贵州茅 台 149,288,143.18 1.91
4 601318 中国平 安 142,389,248.43 1.82
5 600036 招商银 行 130,439,504.13 1.67
6 600362 江西铜 业 129,645,925.83 1.66
7 601166 兴业银 行 126,862,229.93 1.62
8 600015 华夏银 行 121,499,386.36 1.55
9 600196 复星医 药 120,599,754.83 1.54
10 000157 中联重 科 118,339,051.71 1.51
11 600219 南山铝 业 114,985,436.70 1.47
12 000858 五粮液 113,137,227.53 1.45
13 600028 中国石 化 110,515,669.73 1.41
14 600739 辽宁成 大 107,105,067.99 1.37
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15 600050 中国联 通 97,899,475.54 1.25
16 600518 康美药 业 95,066,395.41 1.21
17 600172 黄河旋 风 94,175,082.77 1.20
18 600030 中信证 券 93,796,068.41 1.20
19 002304 洋河股 份 91,250,018.10 1.17
20 600177 雅戈尔 89,522,258.73 1.14
注 ： “ 本 期 累 计 卖 出 金 额 ” 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票 成 本（ 成交 ）总 额 6,816,959,503.83
卖出股票 收 入（ 成交 ）总 额 9,113,953,199.10
注： “买入股票成本 （ 成交） 总额” 和“卖 出股票收入 （成交） 总额 ” 按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本基金本 报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
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7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不 允许投资股指期货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本期， 本基金持有的中国平安于 2013 年5 月21 日公告其集团控股子公司平安证
券有限责任公司 （以下简称 “平安证券”） 于近日收到中国证券监督管理委员会 （以
下简称 “中国证监会” ） 《行政处罚和市场禁 入事先告知书》 ， 中国 证监会对平安证
券给予警告及行政处罚。 中国平安为本基金跟 踪标的指数的样本股， 基金管理人将密
切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
7.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,855,647.47
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 12,041,773.11
4 应收利 息 46,441.06
5 应收申 购款 412,186,160.90
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 426,130,022.54
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8
基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
69361 92,084.35 3,808,872,784.54 59.63 2,578,189,985.77 40.37
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 11,958,905.83 0.1872
注： 1 、 本公司高级管理 人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为 100
万份以上。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
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基金合 同生 效 日(2009 年12 月 16 日) 基金 份额 总额 3,489,909,303.02
报告期 期初 基金 份额 总额 8,878,156,100.77
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,174,109,206.74
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 4,665,202,537.20
本报告 期 基 金拆 分变 动份额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,387,062,770.31
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于 2013 年 6 月 7 日在 中国证券报、上海证券报、证券时
报及公司网站上公告， 窦玉明先生不再担任本公司总经理， 由陈敏女士代行公司总经
理职责。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处
罚。
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10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
长江证 券
2
2,188,340,432.88 13.74 － － － － － － 1,983,297.50 13.81 －
方正证 券
1
749,875,327.96 4.71 － － － － － － 663,566.67 4.62 －
国都证 券
2
391,816,447.55 2.46 － － － － － － 353,136.60 2.46 －
国海证 券
2
244,379,445.32 1.53 － － － － － － 216,251.33 1.51 －
国泰君 安
2
1,605,732,313.91 10.08 － － － － － － 1,432,346.33 9.97 －
国元证 券
1
1,133,029,078.67 7.11 － － － － － － 1,031,508.30 7.18 －
海通证 券
1
1,974,410,640.37 12.40 － － － － － － 1,797,499.83 12.51 －
宏源证 券
2
1,104,795,008.74 6.94 － － － － － － 986,529.22 6.87 －
华宝证 券
1
－ － － － － － － － － － －
华创证 券
1
1,083,944,519.40 6.81 － － － － － － 986,820.08 6.87 －
江海证 券
2
374,834,128.96 2.35 － － － － － － 337,094.70 2.35 －
金元证 券
2
280,271,670.13 1.76 － － － － － － 252,849.61 1.76 －
齐鲁证 券
2
631,041,855.63 3.96 － － － － － － 563,669.97 3.92 －
瑞银证 券
2
626,784,773.45 3.94 － － － － － － 554,642.34 3.86 －
33
上海证 券
2
507,391,485.58 3.19 － － － － － － 453,289.18 3.16 －
申银万 国
2
1,943,669,221.30 12.20 － － － － － － 1,761,168.90 12.26 －
西部证 券
2
－ － － － － － － － － － －
招商证 券
1
1,088,060,992.63 6.83 － － － － － － 990,568.62 6.90 －
中信证 券
2
－ － － － － － － － － － －
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：退租川财证券 393263、川财证券 27548 席位。
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