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富国沪 深300 增强证券投 资基金
二〇一三 年半年 度报告
2013 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2013 年 08 月 29 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1 月1 日起至2013 年 6 月30 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ............................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§ 2 基金简 介 ......................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ..................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ..................................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ....................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................... 13
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ... 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................... 13
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) ........................................................................................................ 14
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ....................................................................................... 17
4
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 18
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................... 36
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 37
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ....................................................................................... 37
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ........................... 39
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................... 46
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................... 48
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ....................... 48
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ........... 48
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ....................... 48
7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 48
7.10 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 48
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................... 49
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................... 50
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ............................................................... 50
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................... 50
§ 10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................... 50
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 51
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 51
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 51
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 51
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 51
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 51
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................... 52
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 54
§ 11 备查文 件目 录 ............................................................................................................................... 54
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 富国沪深 300 增强证券投资基金
基金简称 富国沪深 300 指数增强
基金主代码 100038
交易代码
前端交易代码：100038
后端交易代码：000154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年12 月16 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,387,062,770.31 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资 目标
本基金为增强型股票指数基金， 在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪
的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，
力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金以 “指数化投资为主、 主动性投资为辅” ， 在复制目标指数的
基础上一定程度地调整个股， 力求投资收益能够跟踪并适度超越目标
指数。
业绩比较基准 95%× 沪深300 指数收益率＋1.5% （指年收益 率， 评价时按期间折算 ）
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金， 属于较高 预期风险、 较高预期收
益的证券投资基金品种 ， 其预期风险与收益高 于混合型基金、 债券型
基金与货币市场基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
6
信息披露负责人
姓名 范伟隽 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址
上海市浦东新区世纪大道
8 号上海国金中心二期
16-17 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8 号上海国金中心二期
16-17 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 陈敏 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
中国证券报
登载基金 半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期16-17 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街
55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
富国基金管理有限公司 富国基金管理有限公司上海市浦东
新区世纪大道8 号上海国金中心二
期16-17 层
§3
主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
7
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 01 月01 日至2013 年 06 月30 日)
本期已 实现 收益 200,649,158.03
本期利 润 -686,249,761.01
加权平 均基金 份 额本 期利 润 -0.0924
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.51%
本期基金 份 额净 值增 长率 -13.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 -1,526,959,675.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2391
期末基 金资 产净 值 4,860,103,094.39
期末基 金份 额净 值 0.761
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年06 月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -23.90%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公 允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负 债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.49% 1.73% -14.73% 1.77% 0.24% -0.04%
过去三 个月 -11.31% 1.34% -10.88% 1.38% -0.43% -0.04%
8
过去六 个月 -13.72% 1.40% -11.46% 1.42% -2.26% -0.02%
过去一 年 -10.58% 1.31% -8.64% 1.30% -1.94% 0.01%
过去三 年 -2.31% 1.32% -9.20% 1.30% 6.89% 0.02%
自 基 金 合 同 生
效日起 至今
-23.90% 1.35% -33.36% 1.34% 9.46% 0.01%
注：
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率变动的比较
注：截至日期为 2013 年 6 月 30 日。本基金 于 2009 年 12 月 16 日 成立，建仓期 6 个 9
月，从 2009 年 12 月 16 日至 2010 年 6 月 15 日，建仓期结束时各项资产配置比例均
符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔 银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截止 2013 年6 月30 日， 本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天
利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强 势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF ）、富国天时货币市场基
金、 富国天合稳健优选 股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 富国中证红利指数增强型证券投资基金、 富国优化增强债券型证券投资基金、 富
国沪深300 增强证券投资基 金、 富国通胀通缩 主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇
利分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证 券投资基金、 富国可转换债券证券投资
基金、 上证综指交易型 开放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、 富国 低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券
投资基金（LOF ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证
券投资基金、 富国高新 技术产业股票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股
票型证券投资 基金、 富 国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证
券投资基金、 富国强收 益定期开放债券型证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型
证券投资基金、 富国宏 观策略灵活 配置混合型证券投资基金、 富国信用增强债券型证
券投资基金、 富国信用 债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券 10
投资基金三十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李笑薇 本基金基
金经理兼
任公司总
经理助 理、
量化与海
外投资部
总经理、 富
国中证 500
指数增强
型证券投
资基金基
金经理
2009-12-23 － 11 年 博 士 ， 曾 任 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际
Barra 公司(MSCIBARRA) ，BARRA 股
票风险评估部高级研究员；巴克莱
国 际 投 资 管 理 公 司
(BarclaysGlobal Investors) ，大
中华主动股票投资总监、高级基金
经理及 高级 研究 员；2009 年 6 月加
入富国 基金 管理 有限 公司 ，2011 年
1 月至 2012 年 5 月 任上 证 综指交 易
型开放式指数证券投资基金、富国
上证综指交易型开放式指数证券投
资基金 联接 基金 基金 经理 ，2009 年
12 月至 今任 富国 沪深 300 增强证 券
投 资基 金基 金经 理， 2011 年 10 月
至今任 富国 中证 500 指 数 增强型 证
券 投资 基金(LOF) 基 金经 理 ； 兼 任富
国基金公司总经理助理、量化与海
外投资部总经理；具有中国基金从
业资格 ，美 国国 籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国沪深 300 增强证券投资基金的管理人
严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法 》 、 《富国
沪深300 增强证券投资基金基金合同》 以及其 它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可 能减少和分散投资风险， 力保基金资产
的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产 ， 无损害基金持
有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公 平交易管理 11
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行 、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事 后评估及反馈的
流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交易机会， 并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制 主要包括 ：1 、一级市 场，通过 标准 化的办公 流程，对 关联 方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2 、二级市场，通过交易系统的
投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行间市
场交易价格的公允性评估等。1 、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2 、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令， 确保公平对待
其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向
交易的合理性分析评估， 以及不同时间窗口下 （1 日、3 日、5 日） 的季度公平性交易
分析评估等。1 、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行
为进行分析评估， 分析对象涵 盖公募、 年金、 社保及专户产品， 并重点分析同类组合
（股票型、 混合型、 债 券型） 间、 不同产品间 以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2 、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公平交
易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所 公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期
内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 24 次
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
12
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在本报告期内， 基金的超额收益出现了一定幅度地回落， 回撤的主要原因是部分
因子表现不佳，同时也有部分政策性事件（比如禁酒令等）的影响。同时报告期内，
基金投资中遇到了较多申购赎回，较大地增加了本基金的交易成本。
在投资管理上， 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风 险管理， 报告期内， 本
基金的超额收益为-1.58% （相对于95%*沪深300 指数）。
从市场综合情况来看， 近半年来的市场状况与前面三年相比， 就量化模型应用而
言， 并没有发生质的、 分水岭式的变化， 我们相信量化模型在市场中的应用是可持续
的。
回顾2013 年上半年 ， 国 内经济呈现弱复苏态势， 上半年 GDP 增长率下 降到 7.6%，
投 资 者 对 于 经 济 增 长 的 前 景 较 为 悲 观 ， 认 为 经 济 增 长 率 的 中 枢 可 能 长 期 呈 现 下 降 趋
势。 资本市场上的资产表现呈现两极分化趋势。 一方面， 代表经济主体的大盘蓝筹股
表现低迷， 资金纷纷从中撤出； 另一方面， 代 表新兴行业的 创业板股票表现强劲， 上
半年创业板指数上涨 41.7% ，资金明显更加偏向于更具成长潜力的新兴行业。整个上
半年，沪深300 指数呈现出先扬后抑的走势，整体下跌 12.78%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.761 元，份额累计 净值为 0.761
元 。 报 告 期 内 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-13.72% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-11.46% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年下半年，随着新一届政府对经济改革措施的进一步明确和深化，传
统周期性行业可能仍然维持弱复 苏的状态， 成长性确定的新兴行业可能会继续受到市
场的追捧。 不过， 随着 IPO 重新放开， 市场利空因素已基本释放完毕， 目前市场的估
值也基本反映了这些悲观预期， 投资者将从之 前的悲观情绪中逐渐恢复， 估计市场在
下半年会呈现震荡向上走势。
4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有 13
限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有 相关成员 均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须 列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题， 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管 人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，本基金托管人在对富国沪深 300 增强证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
本报告期内， 富国沪深 300 增强证券投资基金的管理人 ——富国基金管理有限公
司在富国沪深300 增强证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算 、 基金份额申购
赎回价格计算、 基金费 用开支等问题上， 不存 在任何损害基金 份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 富国沪深 300 增强
证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人 依法对 富国基 金管理有 限公司 编制和 披露的富 国沪深 300 增强证券投
资基金 2013 年半年度 报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 14
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2013 年 8 月27 日
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
报告截止日：2013 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2013 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2012 年12 月31 日）
资 产 ：
银行存 款 61,314,427.30 438,116,355.15
结算备 付金 5,663,177.56 8,040,751.60
存出保 证金 1,855,647.47 3,048,029.39
交易性 金融 资产 4,432,718,014.10 7,423,141,402.81
其中： 股票 投资 4,432,718,014.10 7,423,141,402.81
基金投 资 － －
债券投 资 － －
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券 清 算款 － 20,331,953.30
应收利 息 46,441.06 86,384.72
应收股 利 12,041,773.11 －
应收申 购款 412,186,160.90 23,768,378.53
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 4,925,825,641.50 7,916,533,255.50
15
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2013 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2012 年12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 19,766,536.10 －
应付赎 回款 33,433,266.23 77,547,036.03
应付管 理人 报酬 4,143,020.77 5,891,281.95
应付托 管费 745,743.71 1,060,430.74
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 7,031,842.42 4,220,645.53
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 602,137.88 853,880.08
负债合 计 65,722,547.11 89,573,274.33
所 有者 权益：
实收基 金 6,387,062,770.31 8,878,156,100.77
未分配 利润 -1,526,959,675.92 -1,051,196,119.60
所有者 权益 合计 4,860,103,094.39 7,826,959,981.17
负债和 所有 者权 益总 计 4,925,825,641.50 7,916,533,255.50
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.761 元 ， 基 金 份 额 总 额
6,387,062,770.31 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
16
本报告期 ：2013 年01 月01 日至 2013 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2013 年01 月01 日
至2013 年06 月30 日）
上年度可比 期间
(2012 年01 月01 日至
2012 年06 月30 日)
一、收入 -621,730,412.86 362,807,441.45
1. 利息 收入 1,521,551.48 1,117,876.06
其中： 存款 利息 收入 1,521,551.48 1,117,876.06
债券利 息收 入 － －
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 － －
其他利 息收 入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 258,479,646.55 58,429,419.04
其中： 股票 投资 收益 193,469,225.60 -11,348,758.65
基金投 资收 益 － －
债券 投 资收 益 － －
资产支 持证 券投 资收 益 － －
衍生工 具 投 资收 益 － －
股利收益 65,010,420.95 69,778,177.69
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -886,898,919.04 301,623,220.76
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 5,167,308.15 1,636,925.59
减： 二、费用 64,519,348.15 44,267,781.60
1．管 理人 报酬 32,584,159.27 26,428,524.55
2．托 管费 5,865,148.61 4,757,134.44
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 25,439,578.00 12,550,017.35
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
17
6．其 他费 用 630,462.27 532,105.26
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） -686,249,761.01 318,539,659.85
减 ：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -686,249,761.01 318,539,659.85
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
本报告期：2013 年01 月01 日至 2013 年06 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 8,878,156,100.77 -1,051,196,119.60 7,826,959,981.17
二、本期经营活动产生的基金净值变 动
数（本 期利 润）
－ -686,249,761.01 -686,249,761.01
三、本期基金份额交易产生的基金净 值
变动数 （净值 减 少以 “- ” 号填列 ）
-2,491,093,330.46 210,486,204.69 -2,280,607,125.77
其中：1. 基 金申 购款 2,174,109,206.74 -320,898,702.92 1,853,210,503.82
2. 基金 赎回 款 -4,665,202,537.20 531,384,907.61 -4,133,817,629.59
四、本期向基金份额持有人分配利润 产
生的基 金净 值变 动 （净 值 减少以 “-”号
填列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 6,387,062,770.31 -1,526,959,675.92 4,860,103,094.39
项目
上年度可比期间
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 5,325,691,669.25 -1,156,800,024.15 4,168,891,645.10
二、本期经营活动产生的基金净值变 动 － 318,539,659.85 318,539,659.85
18
数（本 期利 润）
三 、本期基金份额交易产生的基金净 值
变动数 （净值 减 少以 “- ” 号填列 ）
1,830,774,579.98 -231,048,641.15 1,599,725,938.83
其中：1. 基 金申 购款 3,325,777,411.37 -416,526,136.61 2,909,251,274.76
2. 基金 赎回 款 -1,495,002,831.39 185,477,495.46 -1,309,525,335.93
四、本期向基金份额持有人分配利润 产
生的基 金净 值变 动 （净 值 减少以 “-”号
填列）
－ － －
五、期 末 所 有者 权益 （基 金净值 ） 7,156,466,249.23 -1,069,309,005.45 6,087,157,243.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈敏
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基本情况
富国沪深 300 增强证券投资基金 (以下简称 “本基金”)，系经中国证券监督管
理委员会 （以下简称 “ 中国证监会”） 证监许可[2009]1106 号文 《关于同意富国沪深
300 增强证券投资基金募集的批复》的核准，由富国基金管理有限公司向社会公开募
集， 基金合同于2009 年12 月16 日生效， 首次设立募集规模为 3,489,909,303.02 份
基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人和注册登记
机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股
票、 债券、 权证以及中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中， 股票资产投资
比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于
股票资产的80%； 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。
19
本基金业绩比较基准为： 95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价
时按期间折算）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以 下合称“企
业会计准则 ”） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证
券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制 定的 《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行＜企业会计准
则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报告和半年度报告 ＞》及其他中国证监会颁布
的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6
月30 日的财务状况以及2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日止期间的经营成果和净
值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关 20
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政 部、国 家税务 总局财 税字[2004]78 号文《关 于证券 投资基 金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对 证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2012]85 号文《关 于实 施 上市公 司股息红利
差别化个人 所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，对于证券
投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴 纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于
储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对 21
储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 （2013 年 06 月 30 日）
活期存 款 61,314,427.30
定期存 款 －
其中： 存款 期 限1-3 个月 －
其他存 款 －
合计 61,314,427.30
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2013 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,950,909,619.42
4,432,718,014.10 -518,191,605.32
债券
交易所 市场 － － －
银行间 市场 － － －
合计 － － －
资产支 持证 券 － － －
其他 － － －
合计 4,950,909,619.42 4,432,718,014.10 -518,191,605.32
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
22
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 43,395.91
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 2,293.65
应收债 券利 息 －
应收买 入返 售证 券利 息 －
应收申 购款 利息 －
其他 751.50
合计 46,441.06
6.4.7.6 其他资产
注：本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 （2013 年 06 月 30 日）
交易所 市场 应付 交易 费用 7,031,842.42
银行间 市场 应付 交易 费用 －
合计 7,031,842.42
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 （2013 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 127,971.16
其他 149,000.00
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 49,588.57
应付指 数使 用费 225,989.58
23
合计 602,137.88
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 8,878,156,100.77 8,878,156,100.77
本期申 购 2,174,109,206.74 2,174,109,206.74
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -4,665,202,537.20 -4,665,202,537.20
本期末 6,387,062,770.31 6,387,062,770.31
注：本期申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 -942,671,734.27 -108,524,385.33 -1,051,196,119.60
本期利 润 200,649,158.03 -886,898,919.04 -686,249,761.01
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 228,639,073.15 -18,152,868.46 210,486,204.69
其中： 基金 申购 款 -202,168,633.26 -118,730,069.66 -320,898,702.92
基金赎 回款 430,807,706.41 100,577,201.20 531,384,907.61
本期已 分配 利润 － － －
本期末 -513,383,503.09 -1,013,576,172.83 -1,526,959,675.92
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 1,391,694.10
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 91,980.84
其他 37,876.54
合计 1,521,551.48
24
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
卖出股 票成 交总 额 9,113,953,199.10
减：卖 出股 票成 本总 额 8,920,483,973.50
买卖股票 差 价收 入
193,469,225.60
6.4.7.13 债券投资收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无权证投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 65,010,420.95
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 65,010,420.95
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
1.交易 性金 融资 产 -886,898,919.04
股票投 资 -886,898,919.04
债券投 资 －
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 －
2.衍生 工具 －
权证投 资 －
3.其他 －
合计 -886,898,919.04
25
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
基金赎 回 费 收入 4,414,049.69
转换费 收入 753,258.46
合计 5,167,308.15
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
交易所 市场 交易 费用 25,439,578.00
银行间 市场 交易 费用 －
合计 25,439,578.00
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 49,588.57
银行汇 划费 用 938.59
指数使 用费 521,346.54
债券账 户维 护费 9,000.00
合计 630,462.27
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
26
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害 关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联 方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06
月 30 日）
上年度可比 期间
(2012 年01 月01 日至2012 年06 月30
日)
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例（%）
海通证 券 1,974,410,640.37 12.40 1,353,876,445.23 15.68
申银万 国 1,943,669,221.30 12.20 982,490,594.13 11.38
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方进行债券交易。
6.4.10.1.4 回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
27
关联方名称
本期（2013 年01 月01 日至2013 年06 月30 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 1,797,499.83 12.51 544,429.79 7.74
申银万 国 1,761,168.90 12.26 1,302,775.96 18.53
关联方名称
上年度可比期间(2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日)
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 1,150,791.38 15.82 536,245.74 17.81
申银万 国 820,618.01 11.28 436,342.55 14.49
注： 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证管费等) 。 管 理人 因 此 从 关 联 方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年
06 月 30 日）
上年度可比 期间
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06
月 30 日)
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 32,584,159.27 26,428,524.55
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 3,091,071.29 1,804,308.85
注： 本 基金的管理费按该基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至
2013 年 06 月 30 日）
上年度可比 期间
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 28
月 30 日)
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,865,148.61 4,757,134.44
注： 本基金的托管费按基金资产净值的 0.18%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H=E×0.18%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注： 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过银行间同业市场与关联方进行债
券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额 单位：份
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至
2013 年 06 月 30 日）
上年度可比 期间
(2012 年 01 月 01 日至 2012
年 06 月 30 日)
基金合同生效日(2009 年
12 月 16 日)持 有的 基金 份
额
－ －
期初持 有的 基金 份额 41,788,692.37 20,002,200.00
期间申 购/ 买入 总份 额 － 21,786,492.37
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持 有的 基金 份额 41,788,692.37 41,788,692.37
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.65% 0.58%
注： 本基金管理人认购 本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行， 不存在费
率优惠的情况。 本基金 管理人本期投资本基金按照公告的费率条款执行， 不存在费率
优惠的情况。
29
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理 人之外的其他关联方本报告期末和上年度可比期间末均未投资
本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月
30 日）
上年度可比 期间
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30
日)
期末 余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商 银 行股 份有 限
公司 61,314,427.30 1,391,694.10 332,227,954.66 1,041,475.50
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注 ： 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 本 基 金 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证
券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2013 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（ 单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000999 华润三 九 2013-06-
03
筹划重
大事项
29.60 2013-
08-19
26.51 317,856 9,505,818.08 9,408,537.60
－
30
600547 山东黄 金 2013-04-
03
筹划重
大事项
32.13 2013-
07-01
28.77 1,927,870 72,587,194.03 61,942,463.10
－
601918 国投新 集 2013-05-
16
筹划重
大事项
7.55 2013-
08-23
5.05 21,585 286,016.21 162,966.75
－
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注： 截至本报告期末， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因正回购 而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及 管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部 、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通 过分散化投资以分散信用风险。 本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因 此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 31
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因
此， 除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。 此 外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表 统计了本基金的利率风险敞口。 表中所示 为本基金资产及负债的公允价值， 并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
32
单位：人民币元
本期末 （2013 年 06
月 30 日）
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 61,314,427.30 － － － － － 61,314,427.30
结算备 付金 5,663,177.56 － － － － － 5,663,177.56
存出保 证金 1,855,647.47 － － － － － 1,855,647.47
交易性 金融 资产 － － － － － 4,432,718,014.10 4,432,718,014.10
应收利 息 － － － － － 46,441.06 46,441.06
应收股 利 － － － － － 12,041,773.11 12,041,773.11
应收申 购款 － － － － － 412,186,160.90 412,186,160.90
资产总 计 68,833,252.33 － － － － 4,856,992,389.17 4,925,825,641.50
负债
应付证 券清 算款 － － － － － 19,766,536.10 19,766,536.10
应付赎 回款 － － － － － 33,433,266.23 33,433,266.23
应付管 理人 报酬 － － － － － 4,143,020.77 4,143,020.77
应付托 管费 － － － － － 745,743.71 745,743.71
应付交 易费 用 － － － － － 7,031,842.42 7,031,842.42
33
其他负 债 － － － － － 602,137.88 602,137.88
负债总 计 － － － － － 65,722,547.11 65,722,547.11
利率敏 感度 缺口 68,833,252.33 － － － － 4,791,269,842.06 4,860,103,094.39
上年度 末（2012 年
12 月 31 日 ）
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 438,116,355.15 － － － － － 438,116,355.15
结算备 付金 8,040,751.60 － － － － － 8,040,751.60
存出保 证金 － － － － － 3,048,029.39 3,048,029.39
交易性 金融 资产 － － － － － 7,423,141,402.81 7,423,141,402.81
应收证 券清 算款 － － － － － 20,331,953.30 20,331,953.30
应收利 息 － － － － － 86,384.72 86,384.72
应收申 购款 － － － － － 23,768,378.53 23,768,378.53
资产总 计 446,157,106.75 － － － － 7,470,376,148.75 7,916,533,255.50
负债
应付赎 回款 － － － － － 77,547,036.03 77,547,036.03
应付管 理人 报酬 － － － － － 5,891,281.95 5,891,281.95
应付托 管费 － － － － － 1,060,430.74 1,060,430.74
34
应付交 易费 用 － － － － － 4,220,645.53 4,220,645.53
其他负 债 － － － － － 853,880.08 853,880.08
负债总 计 － － － － － 89,573,274.33 89,573,274.33
利率敏 感度 缺口 446,157,106.75 － － － － 7,380,802,874.42 7,826,959,981.17
35
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下 ， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影 响生 息资 产的 其他 变 量不变 ，仅 利率 发生 变动
2. 利 率变 动范 围合 理
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：元
）
本期末 （2013 年06 月30 日） 上年度末 （2012 年12 月31
日）
1. 基准 点利 率增 加0.1%
0.00 0.00
2. 基准 点利 率减 少0.1%
0.00 0.00
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发
生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券， 所面临的最大市场 价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基 金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、 债券、 权证以及中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中， 股票资产投资
比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于
股票资产的80%； 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
36
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2013 年06 月30 日） 上年度末（2012 年12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值 比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性 金融 资产- 股 票投 资 4,432,718,014.10 91.21 7,423,141,402.81 94.84
交易性 金融 资产 －债 券投 资 － － － －
衍生金 融资 产 － 权证 投资 － － － －
其他 － － － －
合计 4,432,718,014.10 91.21 7,423,141,402.81 94.84
6.4.13.4.3.2
其他 价格风险的敏感性分析
本基金管 理人运用 资产-资本定 价模型（CAPM ）对本基 金的市场 价格 风险进行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩比较
基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
假设
1. 基 金的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ；
2. 以 下分 析， 除业 绩比 较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：元
）
本期末 （2013 年 06 月 30
日）
上年度末 （2012 年12 月31 日）
1.业绩 比较 基准 增 加 1% 47,582,493.00 79,290,813.12
2.业绩 比较 基准 减 少 1% -47,582,493.00 -79,290,813.12
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
37
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 4,432,718,014.10 89.99
其中： 股票 4,432,718,014.10 89.99
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 －
－
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 － －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,977,604.86 1.36
6 其他各项 资产 426,130,022.54 8.65
7 合计 4,925,825,641.50 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
积极投资按行业分类的股票投资组合 ：
金 额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 8,497,052.33 0.17
B 采矿业 50,563,081.68 1.04
C 制造业 401,152,111.09 8.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 58,181,419.15 1.20
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 39,907,248.41 0.82
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,405,895.69 0.19
H 住宿和 餐饮 业 394,956.00 0.01
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,528,704.46 0.18
J 金融业 16,036.42 0.00
38
K 房地产 业 68,612,093.00 1.41
L 租赁和 商务 服务 业 1,430,880.00 0.03
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 10,968,345.00 0.23
S 综合 7,802,020.84 0.16
合计 665,459,844.07 13.69
指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,374,176.72 0.09
B 采矿业 387,896,670.49 7.98
C 制造业 1,183,748,676.98 24.36
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 64,556,314.76 1.33
E 建筑业 211,077,262.36 4.34
F 批发和 零售 业 99,097,090.10 2.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 95,609,665.68 1.97
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 28,571,400.00 0.59
J 金融业 1,431,725,838.37 29.46
K 房地产 业 230,581,852.49 4.74
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 30,019,222.08 0.62
合计 3,767,258,170.03 77.51
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期末指数投资按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平 安 4,376,335 152,121,404.60 3.13
2 601166 兴业银 行 10,256,807 151,493,039.39 3.12
3 600016 民生银 行 15,845,426 135,795,300.82 2.79
4 600000 浦发银 行 16,201,793 134,150,846.04 2.76
5 600036 招商银 行 11,406,459 132,314,924.40 2.72
6 600030 中信证 券 10,905,876 110,476,523.88 2.27
7 601328 交通银 行 25,843,480 105,182,963.60 2.16
8 601288 农业银 行 40,440,396 99,483,374.16 2.05
9 601088 中国神 华 5,747,705 97,366,122.70 2.00
10 000002 万科A 9,406,958 92,658,536.30 1.91
11 600104 上汽集 团 6,519,719 86,125,487.99 1.77
12 601169 北京银 行 10,729,880 85,517,143.60 1.76
13 000651 格力电 器 3,113,133 78,015,112.98 1.61
14 000858 五粮液 3,855,748 77,269,189.92 1.59
15 601006 大秦铁 路 12,839,320 76,265,560.80 1.57
16 601668 中国建 筑 23,273,716 76,105,051.32 1.57
17 000776 广发证 券 6,722,290 74,482,973.20 1.53
40
18 600048 保利地 产 6,990,413 69,274,992.83 1.43
19 601688 华泰证 券 8,063,940 64,995,356.40 1.34
20 600315 上海家 化 1,434,675 64,546,028.25 1.33
21 600547 山东黄 金 1,927,870 61,942,463.10 1.27
22 000725 京东 方 A 25,948,788 57,606,309.36 1.19
23 000568 泸州老 窖 2,355,190 56,006,418.20 1.15
24 601390 中国中 铁 22,301,938 54,416,728.72 1.12
25 600208 新湖中 宝 17,485,400 54,029,886.00 1.11
26 601186 中国铁 建 12,830,740 53,889,108.00 1.11
27 600795 国电电 力 22,798,852 51,981,382.56 1.07
28 600309 万华化 学 3,214,821 51,501,432.42 1.06
29 600028 中国石 化 12,297,463 51,403,395.34 1.06
30 600015 华夏银 行 5,303,217 47,835,017.34 0.98
31 000778 新兴铸 管 9,659,010 47,425,739.10 0.98
32 600655 豫园商 城 7,197,217 46,853,882.67 0.96
33 601717 郑煤机 7,484,877 46,780,481.25 0.96
34 601899 紫金矿 业 19,108,783 45,478,903.54 0.94
35 600582 天地科 技 6,968,833 44,739,907.86 0.92
36 600497 驰宏锌 锗 4,559,427 44,454,413.25 0.91
37 002570 贝因美 1,587,882 44,381,301.90 0.91
38 000538 云南白 药 488,116 41,006,625.16 0.84
39 600362 江西铜 业 2,569,458 40,443,268.92 0.83
40 002236 大华股 份 1,051,717 40,207,140.91 0.83
41 600157 永泰能 源 6,579,264 38,488,694.40 0.79
42 000783 长江证 券 4,765,340 37,693,839.40 0.78
43 600010 包钢股 份 8,594,047 35,235,592.70 0.72
44 000768 中航飞 机 3,831,064 34,096,469.60 0.70
45 600196 复星医 药 3,186,107 33,390,401.36 0.69
41
46 600256 广汇能 源 2,316,298 30,019,222.08 0.62
47 600089 特变电 工 3,687,078 29,680,977.90 0.61
48 600518 康美药 业 1,530,929 29,439,764.67 0.61
49 600887 伊利股 份 928,441 29,041,634.48 0.60
50 600050 中国联 通 9,157,500 28,571,400.00 0.59
51 600519 贵州茅 台 147,375 28,350,528.75 0.58
52 601628 中国人 寿 2,060,345 28,206,123.05 0.58
53 000625 长安汽 车 2,891,098 26,858,300.42 0.55
54 601800 中国交 建 6,398,680 25,914,654.00 0.53
55 002142 宁波银 行 2,704,600 22,907,962.00 0.47
56 600585 海螺水 泥 1,538,846 20,589,759.48 0.42
57 600741 华域汽 车 2,559,947 19,967,586.60 0.41
58 601866 中海集 运 10,029,293 19,256,242.56 0.40
59 600694 大商股 份 664,681 19,229,221.33 0.40
60 601818 光大银 行 6,454,534 18,653,603.26 0.38
61 000100 TCL 集团 7,845,300 17,808,831.00 0.37
62 600739 辽宁成 大 1,325,915 17,396,004.80 0.36
63 601857 中国石 油 2,250,500 17,126,305.00 0.35
64 600153 建发股 份 2,447,500 15,394,775.00 0.32
65 000402 金融街 2,876,600 14,411,766.00 0.30
66 000895 双汇发 展 346,011 13,300,662.84 0.27
67 601988 中国银 行 4,350,800 11,790,668.00 0.24
68 600027 华电国 际 3,731,900 11,755,485.00 0.24
69 002353 杰瑞股 份 165,999 11,453,931.00 0.24
70 000968 煤气化 1,424,951 10,373,643.28 0.21
71 000623 吉林敖 东 696,598 10,156,398.84 0.21
72 000999 华润三 九 317,856 9,408,537.60 0.19
73 600873 梅花集 团 2,300,100 9,131,397.00 0.19
42
74 000800 一汽轿 车 727,677 8,950,427.10 0.18
75 600583 海油工 程 1,325,740 8,577,537.80 0.18
76 002128 露天煤 业 914,500 7,992,730.00 0.16
77 600535 天士力 184,328 7,216,441.20 0.15
78 600816 安信信 托 495,650 6,180,755.50 0.13
79 600123 兰花科 创 448,883 5,678,369.95 0.12
80 601299 中国北 车 1,479,187 5,561,743.12 0.11
81 600108 亚盛集 团 670,886 4,374,176.72 0.09
82 601808 中海油 服 289,242 4,075,419.78 0.08
83 000423 东阿阿 胶 104,593 4,045,657.24 0.08
84 601601 中国太 保 236,761 3,771,602.73 0.08
85 600348 阳泉煤 业 402,800 3,641,312.00 0.07
86 601377 兴业证 券 376,100 3,414,988.00 0.07
87 002415 海康威 视 88,292 3,120,239.28 0.06
88 600352 浙江龙 盛 297,055 2,786,375.90 0.06
89 000001 平安银 行 208,700 2,080,739.00 0.04
90 601788 光大证 券 165,600 1,689,120.00 0.03
91 601898 中煤能 源 308,392 1,508,036.88 0.03
92 601901 方正证 券 269,000 1,487,570.00 0.03
93 002202 金风科 技 260,900 1,406,251.00 0.03
94 600219 南山铝 业 220,643 1,034,815.67 0.02
95 000059 辽通化 工 217,600 985,728.00 0.02
96 600886 国投电 力 242,440 819,447.20 0.02
97 601669 中国水 电 261,014 751,720.32 0.02
98 600893 航空动 力 44,780 737,974.40 0.02
99 600066 宇通客 车 38,527 706,199.91 0.01
100 000876 新希望 60,191 592,881.35 0.01
101 601633 长城汽 车 16,606 588,184.52 0.01
43
102 600316 洪都航 空 36,211 564,891.60 0.01
103 600271 航天信 息 29,760 393,427.20 0.01
104 600827 友谊股 份 32,490 223,206.30 0.00
105 000422 湖北宜 化 30,645 206,853.75 0.00
106 000024 招商地 产 8,512 206,671.36 0.00
107 601918 国投新 集 21,585 162,966.75 0.00
108 600177 雅戈尔 23,368 142,778.48 0.00
109 000807 云铝股 份 38,216 142,163.52 0.00
110 600252 中恒集 团 9,600 133,248.00 0.00
111 000898 *ST 鞍钢 35,700 93,534.00 0.00
112 600009 上海机 场 7,371 87,862.32 0.00
7.3.2 期末积极投资按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的 所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比例（%）
1 600332 广州药 业 1,398,634 47,917,200.84 0.99
2 000979 中弘股 份 6,554,900 44,376,673.00 0.91
3 002023 海特高 新 3,487,339 39,337,183.92 0.81
4 600403 大有能 源 3,916,936 33,372,294.72 0.69
5 601877 正泰电 器 1,648,780 32,711,795.20 0.67
6 600151 航天机 电 4,446,147 32,412,411.63 0.67
7 600578 京能热 电 4,638,655 32,145,879.15 0.66
8 600184 光电股 份 1,113,295 25,115,935.20 0.52
9 600312 平高电 气 2,416,039 22,275,879.58 0.46
10 000539 粤电 力 A 4,874,500 22,032,740.00 0.45
11 000848 承德露 露 908,416 20,630,127.36 0.42
12 600801 华新水 泥 1,827,319 19,333,035.02 0.40
13 600507 方大特 钢 5,247,800 19,259,426.00 0.40
44
14 002466 天齐锂 业 516,778 17,529,109.76 0.36
15 000603 盛达矿 业 1,345,132 17,190,786.96 0.35
16 000028 国药一 致 557,069 15,553,366.48 0.32
17 000521 美菱电 器 4,910,100 15,417,714.00 0.32
18 600060 海信电 器 1,249,177 12,978,949.03 0.27
19 600162 香江控 股 2,257,700 12,688,274.00 0.26
20 600596 新安股 份 1,152,401 12,157,830.55 0.25
21 600511 国药股 份 845,970 12,131,209.80 0.25
22 002456 欧菲光 243,676 11,613,598.16 0.24
23 000553 沙隆 达 A 1,512,221 11,538,246.23 0.24
24 600633 浙报传 媒 508,500 10,968,345.00 0.23
25 600978 宜华木 业 2,325,700 10,209,823.00 0.21
26 600778 友好集 团 1,291,600 9,002,452.00 0.19
27 600017 日照港 3,730,810 8,506,246.80 0.18
28 600805 悦达投 资 851,749 7,802,020.84 0.16
29 002410 广联达 402,836 7,637,770.56 0.16
30 002028 思源电 气 463,427 7,289,706.71 0.15
31 002244 滨江集 团 692,000 5,812,800.00 0.12
32 002041 登海种 业 266,071 5,648,687.33 0.12
33 002532 新界泵 业 296,500 4,969,340.00 0.10
34 600737 中粮屯 河 882,900 4,432,158.00 0.09
35 000400 许继电 气 153,151 4,147,329.08 0.09
36 600521 华海药 业 263,010 4,010,902.50 0.08
37 600657 信达地 产 1,118,800 3,479,468.00 0.07
38 000661 长春高 新 34,060 3,334,814.60 0.07
39 002302 西部建 设 346,949 3,171,113.86 0.07
40 600469 风神股 份 388,400 2,913,000.00 0.06
41 002447 壹桥苗 业 162,300 2,848,365.00 0.06
45
42 000690 宝新能 源 606,600 2,832,822.00 0.06
43 600823 世茂股 份 269,400 2,254,878.00 0.05
44 000639 西王食 品 149,500 2,097,485.00 0.04
45 002049 同方国 芯 75,878 2,059,328.92 0.04
46 002294 信立泰 62,400 1,805,856.00 0.04
47 002284 亚太股 份 233,415 1,748,278.35 0.04
48 002444 巨星科 技 133,930 1,731,714.90 0.04
49 600858 银座股 份 202,013 1,585,802.05 0.03
50 600814 杭州解 百 265,000 1,563,500.00 0.03
51 002367 康力电 梯 130,060 1,455,371.40 0.03
52 002400 省广股 份 54,200 1,430,880.00 0.03
53 002437 誉衡药 业 50,300 1,286,171.00 0.03
54 000027 深圳能 源 232,600 1,169,978.00 0.02
55 600172 黄河旋 风 177,460 1,105,575.80 0.02
56 600594 益佰制 药 29,900 924,209.00 0.02
57 603000 人民网 20,290 890,933.90 0.02
58 002191 劲嘉股 份 88,800 768,120.00 0.02
59 600270 外运发 展 98,500 659,950.00 0.01
60 002324 普利特 27,352 427,238.24 0.01
61 002571 德力股 份 29,000 404,840.00 0.01
62 000428 华天酒 店 95,400 394,956.00 0.01
63 002527 新时达 10,100 186,345.00 0.00
64 600426 华鲁恒 升 29,300 160,271.00 0.00
65 002460 赣锋锂 业 8,005 155,297.00 0.00
66 600177 雅戈尔 21,175 129,379.25 0.00
67 601000 唐山港 45,804 120,006.48 0.00
68 600004 白云机 场 19,029 119,692.41 0.00
69 002277 友阿股 份 9,532 70,918.08 0.00
46
70 600816 安信信 托 1,286 16,036.42 0.00
7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 600795 国电电 力 123,783,088.35 1.58
2 601006 大秦铁 路 108,825,096.96 1.39
3 601288 农业银 行 108,504,241.15 1.39
4 600030 中信证 券 101,717,640.02 1.30
5 000776 广发证 券 99,994,980.42 1.28
6 601688 华泰证 券 95,949,035.94 1.23
7 000768 中航飞 机 95,089,376.90 1.21
8 600315 上海家 化 92,488,864.09 1.18
9 600519 贵州茅 台 90,359,820.22 1.15
10 000725 京东 方A 90,335,743.31 1.15
11 600010 包钢股 份 89,881,845.17 1.15
12 600157 永泰能 源 89,507,881.33 1.14
13 600887 伊利股 份 87,759,683.63 1.12
14 600362 江西铜 业 86,925,047.04 1.11
15 000651 格力电 器 74,394,725.26 0.95
16 601169 北京银 行 74,257,613.60 0.95
17 000625 长安汽 车 71,933,525.55 0.92
18 600196 复星医 药 70,350,715.24 0.90
19 600805 悦达投 资 70,126,843.82 0.90
20 601299 中国北 车 70,044,539.30 0.89
注 ： “ 本 期 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
47
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银 行 215,497,631.82 2.75
2 600019 宝钢股 份 154,571,116.50 1.97
3 600519 贵州茅 台 149,288,143.18 1.91
4 601318 中国平 安 142,389,248.43 1.82
5 600036 招商银 行 130,439,504.13 1.67
6 600362 江西铜 业 129,645,925.83 1.66
7 601166 兴业银 行 126,862,229.93 1.62
8 600015 华夏银 行 121,499,386.36 1.55
9 600196 复星医 药 120,599,754.83 1.54
10 000157 中联重 科 118,339,051.71 1.51
11 600219 南山铝 业 114,985,436.70 1.47
12 000858 五粮液 113,137,227.53 1.45
13 600028 中国石 化 110,515,669.73 1.41
14 600739 辽宁成 大 107,105,067.99 1.37
15 600050 中国联 通 97,899,475.54 1.25
16 600518 康美药 业 95,066,395.41 1.21
17 600172 黄河旋 风 94,175,082.77 1.20
18 600030 中信证 券 93,796,068.41 1.20
19 002304 洋河股 份 91,250,018.10 1.17
20 600177 雅戈尔 89,522,258.73 1.14
注 ： “ 本 期 累 计 卖 出 金 额 ” 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
48
买入股票 成 本（ 成交 ）总 额 6,816,959,503.83
卖出股票 收 入（ 成交 ）总 额 9,113,953,199.10
注： “买入股票成本 （ 成交） 总额” 和“卖 出股票收入 （成交） 总额 ” 按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本期， 本基金持有的中国平安于 2013 年 5 月21 日公告其集团控股子公司平安
证券有限责任公司 （以 下简称“平安证券”） 于近日收到中国证券监督管理委员会 （以
下简称 “中国证监会” ） 《行政处罚和市场禁 入事先告知书》 ， 中国 证监会对平安证
券给予警告及行政处罚。 中国平安为本基金跟 踪标的指数的样本股， 基金管理人将密
切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
49
7.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,855,647.47
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 12,041,773.11
4 应收利 息 46,441.06
5 应收申 购款 412,186,160.90
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 426,130,022.54
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况 的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8
基 金份 额持有 人信 息
50
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
69361 92,084.35 3,808,872,784.54 59.63 2,578,189,985.77 40.37
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 人 所有从业人员持有本
基金
11,958,905.83 0.1872
注： 1 、 本公司高级管理 人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为 100
万份以上。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效 日(2009 年12 月 16 日) 基金 份额 总额 3,489,909,303.02
报告期 期初 基金 份额 总额 8,878,156,100.77
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,174,109,206.74
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 4,665,202,537.20
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,387,062,770.31
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10
重 大事 件揭示
51
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于 2013 年 6 月 7 日在 中国证券报、上海证券报、证券时
报及公司网站上公告， 窦玉明先生不再担任本公司总经理， 由陈敏女士代行公司总经
理职责。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽 查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处
罚。
52
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
长江证 券 2 2,188,340,432.88 13.74 － － － － － － 1,983,297.50 13.81 －
方正证 券 1 749,875,327.96 4.71 － － － － － － 663,566.67 4.62 －
国都证 券 2 391,816,447.55 2.46 － － － － － － 353,136.60 2.46 －
国海证 券 2 244,379,445.32 1.53 － － － － － － 216,251.33 1.51 －
国泰君 安 2 1,605,732,313.91 10.08 － － － － － － 1,432,346.33 9.97 －
国元证 券 1 1,133,029,078.67 7.11 － － － － － － 1,031,508.30 7.18 －
海通证 券 1 1,974,410,640.37 12.40 － － － － － － 1,797,499.83 12.51 －
宏源证 券 2 1,104,795,008.74 6.94 － － － － － － 986,529.22 6.87 －
华宝证 券 1 － － － － － － － － － － －
53
华创证 券 1 1,083,944,519.40 6.81 － － － － － － 986,820.08 6.87 －
江海证 券 2 374,834,128.96 2.35 － － － － － － 337,094.70 2.35 －
金元证 券 2 280,271,670.13 1.76 － － － － － － 252,849.61 1.76 －
齐鲁证 券 2 631,041,855.63 3.96 － － － － － － 563,669.97 3.92 －
瑞银证 券 2 626,784,773.45 3.94 － － － － － － 554,642.34 3.86 －
上海证 券 2 507,391,485.58 3.19 － － － － － － 453,289.18 3.16 －
申银万 国 2 1,943,669,221.30 12.20 － － － － － － 1,761,168.90 12.26 －
西部证 券 2 － － － － － － － － － － －
招商证 券 1 1,088,060,992.63 6.83 － － － － － － 990,568.62 6.90 －
中信证 券 2 － － － － － － － － － － －
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：退租川财证券 393263、川财证券 27548 席位。
54
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 广 大
投 资 者 持 有 效 身 份 证 件 办 理 相 关 业 务
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年01 月 04 日
2
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开放式 基金 实施 特定 申购 费率的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年02 月 07 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销 深 圳
分公司 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年04 月 18 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年06 月 07 日
5
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 部 分
基 金 后 端 收 费 模 式 及 后 端 收 费 模 式 基
金转换 费率 计算 方式 变更 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2013 年06 月 15 日
§11
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、 中国 证监 会批 准设 立富 国
沪深 300 增 强证 券投 资基 金
的文件
2、 富国 沪深300 增强 证券 投
资基金 基金 合同
3、 富国 沪深300 增强 证券 投
资基金 托管 协议
4、 中国 证监 会批 准设 立富 国
基金管 理有 限公 司的 文件
5、 富国 沪深300 增强 证券 投
资基金 财务 报表 及报 表附 注
6、 报告 期内 在指 定报 刊上 披
露的各 项公 告
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8
号 上 海 国 金 中 心 二 期 16-17
层
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，
可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基
金管理 有限 公司 。
咨询电话：95105686 、
4008880688 （全 国统 一， 免 长
途话费 ）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.com.c
n
