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富国中国(100061)

富国中国:2013年半年度报告查看PDF公告

 1 
 
富国中国 中小盘 (香港上 市)股 票型证券 投资基 金 
二〇一三 年半年 度报告 
 
 
 
2013 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人 : 富国基金管理有限公司 
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 
送出日期 : 2013 年 08 月 29 日 



2 §1


重 要提 示 及目 录 1.1 重 要提 示 富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律 责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合 同规定,于 2013 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年1 月1 日起至2013 年 6 月30 日止。


3 1.2 目录 §1 重要提 示及 目录 ............................................................................................................................. 2 1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3 §2 基金简 介 ......................................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 5 2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5 2.4 境外投 资顾 问和 境外 资产 托管人 ......................................................................................... 6 2.5 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 6 2.6 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 7 §3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ..................................................................................................... 7 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 7 3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 8 §4 管理人 报告 ..................................................................................................................................... 9 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................... 10 4.2 境外投 资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主 要成 员简 介 ................................................... 11 4.3 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................... 11 4.4 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................... 11 4.5 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ....................................................... 13 4.6 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................... 13 4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................... 14 4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................... 14 §5 托管人 报告 ................................................................................................................................... 14 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................... 14 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ... 14 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................... 15 §6 半年度 财务 报表( 未经 审计) ........................................................................................................ 15 6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 15


4 6.2 利润表 ................................................................................................................................... 17 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ....................................................................................... 18 6.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 19 §7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................... 37 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 37 7.2 期末在 各个 国家 (地 区) 证券市 场的 权益 投资 分布 ....................................................... 37 7.3 期末按 行业 分类 的权 益投 资组合 ....................................................................................... 38 7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有权益 投资 明细 ........................... 38 7.5 报告期 内权 益投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................... 54 7.6 期末按 债券 信用 等级 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................... 57 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ....................... 57 7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名资 产支 持证 券投 资明 细 ....... 57 7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名金 融衍 生品 投资 明细 ........... 57 7.10 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名基 金 投 资明 细 ................... 57 7.11 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 58 §8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................... 59 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................... 59 8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ............................................................... 59 §9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................... 59 § 10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................... 60 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 60 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 60 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 60 10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 60 10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 60 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 60 10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................... 61 10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 64 § 11 备查文 件目 录 ............................................................................................................................... 64


5 §2


基 金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金 基金简称 富国中国中小盘股票(QDII) 基金主代码 100061 交易代码 前端交易代码:100061 后端交易代码:000162 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年09 月04 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 35,237,104.72 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目标 本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票, 通过精选个股 和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 通过积极主动的投资, 精选香港市场中具有中国概念的优质股票进行 投资, 分享中国经济快速成长的成果。 中小盘股票成长空间大, 且往 往存在估值洼地,能够为投资者带来超额收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:MSCI 中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index) 收益率 ×80%+香港三个月期银行同业拆借利 率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate )×20% 。


风险收益特征 本基金是股票型基金, 其预期风险和收益高于货币基金、 债券基金和 混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司


6 信息披露负责人 姓名 范伟隽 赵会军 联系电话 021-20361818 010—66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务 电话 95105686、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 陈敏 姜建清 2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文 - 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 - 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 - 香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼 邮政编码 - - 2.5 信 息披 露方式


本基金选定的信息披露 报纸名称 中国证券报 登载基金 半年度报告正 文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上 海国金中心二期16-17 层


7 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55 号 2.6 其 他相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心二期16-17 层 §3


主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标










































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年01 月01 日至 2013 年 06 月30 日) 本期已 实现 收益 9,714,696.41 本期利 润 5,631,988.93 加权平 均基金 份 额本 期利 润 0.1548 本期 加 权平 均净 值利 润率 12.15% 本期基金 份 额净 值增 长率 15.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年06 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 10,492,752.53 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2978 期末基 金资 产净 值 45,729,857.25 期末基 金份 额净 值 1.298 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年06 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 29.80% 注:本基金合同于2012 年9 月4 日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一年。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的申 购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实 现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收 入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关 8 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -7.02% 2.00% -7.41% 1.46% 0.39% 0.54% 过去三 个月 2.77% 1.35% -5.87% 1.05% 8.64% 0.30% 过去六 个月 15.38% 1.32% -5.30% 1.08% 20.68% 0.24% 自 基 金 合 同 生 效日起 至今 29.80% 1.07% 13.55% 0.96% 16.25% 0.11% 注: 本基金合同于2012 年 9 月4 日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金的业绩比较基准为:MSCI 中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index) 收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate )×20%。 MSCI 中国自由投资中小盘股票指数,是由 MSCI 编制的反映在香港上市的中国内地中 小企业整体状况的指数。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt )按下 列公式计算:


9 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收益率变动的比较 注:截止日期为2013 年06 月30 日。 本基金合同生效日为2012 年9 月 4 日,自合同生效日起至本报 告期末不足一年。 本基金建仓期6 个月, 即从 2012 年9 月4 日起至 2013 年3 月3 日, 建仓期结束时各 项资产配置比例均符合基金合同规定。 §4


管 理人 报告


10 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册成立, 是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京 迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工 商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中, 第一 家中外合资的基金管理公司。 截止 2013 年 6 月30 日, 本基金管理人共管理汉盛 证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利增 长债券投资基金、 富国 天益价值证券投资基金、 富国天瑞强 势地区精选混合型证券投 资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF )、富国天时货币市场基金、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国 天博创新主题股票型证券投资基金、 富 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、 富国中证红利指数增强型证券投资基金、 富国 优化增强债券型证券投资基金 、 富国沪 深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题 轮动股票型证券投资基金、 富国汇利分 级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投 资基金、 富国可转换债 券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、 富国天 盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票型证券 投资基金、 富国低碳环 保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券投资基 金(LOF )、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资 基金、 富国高新技术产 业股票型证券投资基金、 富国中国中 小盘(香港上市)股票型证 券投资基金、 富国7 天 理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资 基金、 富国强收益定期 开放债券型证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券投 资基金、 富国宏观策略 灵活 配置混合型证券投资基金、 富国信用增强债券型证券投资 基金、 富国信用债债券 型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基 金三十七只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期


11 张峰 本基金 基金经 理兼任 富国全 球顶级 消费品 股 票型 证券投 资基金 基金经 理 2012-09-04 - 12 年 硕 士 , 曾 任 摩 根 史 丹 利 研 究 部 助 理 , 里 昂 证 券 股 票 分 析 员 , 摩 根 大 通 执 行 董 事 , 美 林 证 券 高 级 董 事;自 2009 年 7 月至 2011 年 4 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 周 期 性行业 研究 负责 人,2011 年 4 月 至 2012 年 12 月 起任 富国 全球债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2011 年 7 月 起任 富国 全球 顶级消 费 品 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自2012 年 9 月起 任富 国中国 中 小 盘 ( 香 港 上 市 ) 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业资格 ,中 国香 港。 注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指 公司作出决定并公告披露之日。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介 注:本基金无境外投资顾问。 4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市) 股票型证券投 资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中 华人民共和国证 券法》 、 《富国中国中 小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同》 以及其它有关 法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以 尽可能减 少和分散投资风险, 力 保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管 理和运用基金资产, 无 损害基金份额持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规 及基金合同的规定。 4.4 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明 4.4.1 公平交易制度的 执行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公 平交易管理 办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事 后评估及反馈的 流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情 权、 均等交易机会, 并 12 保持各组合的独立投资决策权。 事前控制 主要包括 :1 、一级市 场,通过 标准 化的办公 流程,对 关联 方审核、价 格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2 、二级市场,通过交易系统的 投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限进行自动化 控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行间市 场交易价格的公允性评估等。1 、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非 经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系统对组合间的 交易公平性进行自动化处理。2 、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采 用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令, 确保公平对待 其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向 交易的合理性分析评估, 以及不同时间窗口下 (1 日、3 日、5 日) 的季度公平性交易 分析评估等。1 、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行 为进行分析评估, 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债 券型) 间、 不同产品间 以及同一基金经理管理不同组合间的 交 易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释, 并按法规要求上报辖区监管机构。2 、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或 投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公平交 易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的 专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报告期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间 未 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券当日成交量5%的情况。


13 4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年, 我们投资 重点放在自下而上的选股, 捕捉到了一些超额收益比较多 的股票,获得了较好的投资收益。 港股大盘今年上半年下跌。 国企指数跌了约 18%, 恒生指数跌了约 8%, 我们作为 主要基准的 MSCI 中小 盘指数也跌了约 7%。在大环境不利的情况下,我们坚持价值投 资, 挖掘成长性良好的股票。 相信即使中国整体经济增速下降, 也总有相对好的行业, 和相对经营状况比较好的上市公司。我们力图抓住这样的投资机会。 实践证明, 即使大盘表现不理想 , 股市里总会有机会, 让我们发掘到有投资价值 的公司。 这些公司的股 价表现虽然难免跟随大盘波动, 但好公司总会给投资者不错的 回报。 下半年, 我们会继续偏重自下而上的选股, 同时, 在宏观经济出现阶段性转机的 时候,加大自上而下的配置。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013 年6 月 30 日, 本基金份额净值为 1.298 元, 份额累计净值 为 1.298 元。 报告期内,本基金份额净值增长率为 15.38%,同期业绩比较基准收益率为-5.3%。 4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 中国整体经济处于转型期, 挑战和机遇并存 。 一方面, 下半年银行 去杠杆, 可能会波及企业的政府的投资行为, 令整体经济减速。 另一方面, 中央保下 限的表述,也显示整体经济不会出现过快减速。 这样, 我们认为行业和 公司竞争地位变化会比较快。 这要求我们要及时跟踪新行 业,新公司。 留意经济在转型过程中出现的机遇和挑战。 下半年我们觉得大牛市和大熊市的可能性都不大。 经济在区间运行, 股市可能也 会在区间运行。这个时候,我们会继续关注个股的选择。 虽然整体经济运行环境平淡,但我们注意到有些亮点:1 ,美国经济复苏逐渐确 定,将会对发展中国家经济,包括中国经济,带来正面影响;2 , 下半年三中全会的 召开, 将使我国经济政策和方针逐步明朗, 不确定因素逐步降低。 这两点都会对下半 年中港股市的运行起到正面作用。


14 总之, 机遇和挑战并存。 我们希望善用机遇, 挑选到好的公司来投资。 并且在市 场动荡的时候,以便宜的价格买到好的公司股票。 4.7 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会, 并制订了 《富国基金管理有 限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关, 由 主管运营副总经理负责, 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以 及相关基金经理 , 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员 会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等 工作, 保证基金估值的公允性和合理性, 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委 员会的重要成员, 必须 列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中 存在的潜在问题, 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大 利益冲突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 §5


托 管人 报告 5.1 报告 期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2013 年上半年, 本基金托管人在对富国中国中小盘 (香港上市) 股票 型证券投资 基金的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关 规定, 不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管 人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 2013 年上半年, 富国中国中小盘 (香港上市) 股票型证券投资基金的管理人 —— 富国基金有限公司在富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的投资运作、 基金资产 净值计算、 基金份额申 购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基 15 金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 本报 告期内,富国全球顶级消费品股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露富国中国中小盘(香港上市) 股票型证券投资基金 2013 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。












































中国工商银行股份有限公司资产托管部






























































2013 年8 月27 日 §6


半 年度 财务报表( 未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体: 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金 报告截止日:2013 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本 期末 (2013 年 06 月 30 日) 上 年度 末 (2012 年12 月31 日)


资 产:


银行存 款 9,051,992.38 3,905,928.83 结算备 付金 - 463,636.36 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 40,336,737.95 44,512,743.54 其中: 股票 投资 40,033,491.36 44,512,743.54 基金投 资 303,246.59 - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 1,021,895.65 应收利 息 1,199.70 1,139.93


16 应收股 利 212,501.62 13,073.95 应收申 购款 925,719.19 2,221,534.68 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 50,528,150.84 52,139,952.94 负 债和 所有者 权益 本 期末 (2013 年 06 月 30 日) 上 年度 末 (2012 年12 月31 日)


负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 169,601.72 - 应付赎 回款 4,488,107.63 3,773,909.02 应付管 理人 报酬 70,734.96 72,393.48 应付托 管费 13,262.83 13,573.76 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 - - 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债





- - 其他负 债 56,586.45 174,223.14 负债合 计 4,798,293.59 4,034,099.40 所 有者 权益:


实收基 金 35,237,104.72 42,746,423.88 未分配 利润 10,492,752.53 5,359,429.66 所有者 权益 合计 45,729,857.25 48,105,853.54 负债和 所有 者权 益总 计 50,528,150.84 52,139,952.94


17 注: 报告截止日 2013 年 06 月 30 日, 基金份额净 值 1.298 元, 基金份额总额 35,237,104.72 份。 6.2 利 润表 会计主体: 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金 本报告期 :2013 年01 月01 日至 2013 年06 月 30 日
















































































单位:人民币元 项 目 本期 (2013 年01 月01 日至2013 年06 月30 日 ) 一、收入 6,472,425.03 1. 利息 收入 24,213.25 其中: 存款 利息 收入 24,213.25 债券利 息收 入 - 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 - 其他利 息收 入 - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 10,548,674.34 其中: 股票 投资 收益 9,693,454.89 基金投 资收 益 6,524.62 债券投 资收 益 - 资产支 持证 券投 资收 益 - 衍生工 具 投 资收 益 481.56 股利收益 848,213.27 3. 公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) -4,082,707.48 4. 汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) -112,423.20 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 94,668.12 减: 二、费用 840,436.10 1 .管 理人 报酬 368,352.54


18 2 .托 管费 69,066.15 3 .销 售服 务费 - 4 .交 易费 用 363,195.33 5 .利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6 .其 他费 用 39,822.08 三、利润总额 (亏损 总额 以“-”号填列) 5,631,988.93 减 :所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 5,631,988.93 注: 本基金合同生效日 为 2012 年9 月4 日, 自合同生效日起至本报告期末不足一年, 无上年度可比期间数据。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主体: 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金 本报告期:2013 年01 月01 日至 2013 年06 月 30 日






















































































单位:人民币元 项目 本期 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 42,746,423.88 5,359,429.66 48,105,853.54 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数 (本期 利润 ) - 5,631,988.93 5,631,988.93 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变 动数( 净值 减少 以“-” 号 填列) -7,509,319.16 -498,666.06 -8,007,985.22 其中:1. 基 金申 购款 53,270,842.12 14,453,570.19 67,724,412.31 2. 基金 赎回 款 -60,780,161.28 -14,952,236.25 -75,732,397.53 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生 的 基金净值 变动(净 值减少 以“- ”号填 - - -


19 列) 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 35,237,104.72 10,492,752.53 45,729,857.25 注: 本基金合同生效日 为 2012 年9 月4 日, 自合同生效日起至本报告期末不足一年, 无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署;





陈敏
































林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理人 负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基金基本情况 富国中国 中小盘( 香港 上市)股 票型证券 投资 基金 (以 下简称 “本基 金 ”),系 经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会 ”) 证监许可[2012]955 号文 《关 于核准富国中国中小 盘 (香港上市) 股票型证 券投资基金募集的批复》 的核准, 由富 国基金管理有限公司作为管理人于2012 年8 月13 日至2012 年8 月31 日向社会公开 募 集 , 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2012 )验字第 60467606_B07 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基 金合同于 2012 年 9 月 4 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募 集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 249,984,421.82 元 ,在募集期间产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 14,870.25 元 , 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 249,999,292.07 元,折合 249,999,292.07 份基金份额。本基金的基金管理人和注册 登记机构为富国基金管理有限公司, 基金托管 人为中国工商银行股份有限公司, 境外 资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited )。 本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘 录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票, 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证 券监管机构登记注册的公募基金(含 ETF)、债券、货币市场 工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监 会的相关要求)。


20 本基金为股票型基金,投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的 60% 。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高 于40% , 其中现金和到 期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金 将以不低于股票资产的 80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中国概念股。 本基金的业绩基准为: MSCI 中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index) 收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate )×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》 和38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企 业会计准则 ”) 编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证 券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指南指引》 、 中国证监会制定 的 《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证 券投资基金执行 <企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度 报告的内 容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披 露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其 他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金于 2013 年 6 月30 日的财务状况以及2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日止期间的经营成果和净 值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


21 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 [2008]1 号文 《关于企业所得 税 若干优惠政策的通知》 及其他境内外相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下:


(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税;


(2) 基金取得的源自境外的差价收入, 其涉及的境外所得税税收政策, 按照相 关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税;


(3) 基金取得的源自境外的股 利收益, 其涉及的境外所得税税收政策, 按照相 关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 (2013 年 06 月 30 日) 活期存 款 9,051,992.38 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计 9,051,992.38 注: 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2013 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 39,462,017.01








40,033,491.36 571,474.35


22 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 317,831.55 303,246.59 -14,584.96 其他 - - - 合计 39,779,848.56 40,336,737.95 556,889.39 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得 的债券 注:本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2013 年 06 月 30 日) 应收活 期存 款利 息 1,199.70 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 其他 - 合计 1,199.70 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额。


23 6.4.7.7 应付交易费用 注:本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2013 年 06 月 30 日) 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 16,914.87 审计费 19,835.79 信息披 露费 19,835.79 合计 56,586.45 6.4.7.9 实收基金 金额单位: 人民币元 项目 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度 末 42,746,423.88 42,746,423.88 本期申 购 53,270,842.12 53,270,842.12 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -60,780,161.28 -60,780,161.28 本期末 35,237,104.72 35,237,104.72 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度 末 2,124,998.95 3,234,430.71 5,359,429.66 本期利 润 9,714,696.41 -4,082,707.48 5,631,988.93 本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -479,381.84 -19,284.22 -498,666.06 其中: 基金 申购 款 10,218,010.25 4,235,559.94 14,453,570.19 基金赎 回款 -10,697,392.09 -4,254,844.16 -14,952,236.25 本期已 分配 利润 - - - 本期末 11,360,313.52 -867,560.99 10,492,752.53


24 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 活期存 款利 息收 入 23,179.63 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 125.22 其他 908.40 合计 24,213.25 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 卖出股 票成 交总 额 110,115,859.10 减:卖 出股 票成 本总 额 100,422,404.21 买卖股票 差 价收 入


9,693,454.89 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元





项目 本期(2013 年01 月01 日至 2013 年06 月30 日) 卖出/ 赎回 基金 成交 总额 379,811.43 减:卖出/ 赎回 基金 成本 总 额 373,286.81 基金投 资收 益 6,524.62 6.4.7.14 债券投资收益 注:本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入 单位:人民币元 项目 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日)


25 卖出权 证成 交 总 额 481.56 减: 卖 出权 证成 本总 额 - 买卖权 证差 价收 入 481.56 注:本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 股票投 资产 生的 股利 收益 842,043.31 基金投 资产 生的 股利 收益 6,169.96 合计 848,213.27 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 1.交易 性金 融资 产 -4,082,707.48 股票投 资 -4,068,122.52 债券投 资 - 资产支 持证 券投 资 -





基 金投 资 -14,584.96 2.衍生 工具 - 权证投 资 - 3.其他 - 合计 -4,082,707.48 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 基金赎 回 费 收入 94,668.12


26 合计 94,668.12 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 交易所 市场 交易 费用 363,195.33 银行间 市场 交易 费用 - 合计 363,195.33 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 审计费 用 19,835.79 信息披 露费 19,835.79 银行汇 划费 150.50 合计 39,822.08 6.4.7.21 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系


27 富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 ( “ 工 商银 行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 ( “汇 丰银 行” ) 基金境 外托 管行 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 (%) 香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 10,932,360.90 5.24 注: 本基金合同于2012 年9 月4 日生效, 自合同生效日起至本报告期末不足一年,无 上年度可比期间数据。 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 回购交易 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2013 年01 月01 日至2013 年06 月30 日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限 公司 4,372.94 3.59 - - 注: 本基金合同于2012 年9 月4 日生效, 自合同生效日起至本报告期末不足一年,无 上年度可比期间数据。


28 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费



















































































单位:人民币元 项目 本期(2013 年01 月01 日至2013 年06 月30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 368,352.54 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 140,699.02 注: 本基金合同生效日 为 2012 年9 月4 日, 自合同生效日起至本报告期末不足一年, 无上年度可比期间数据。 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.60%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.60%/ 当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费






















































































单位:人民币元 项目 本期(2013 年01 月01 日至 2013 年06 月 30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 69,066.15 注: 本基金合同生效日 为 2012 年9 月4 日, 自合同生效日起至本报告期末不足一年, 无上年度可比期间数据。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.30%/ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产 净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


29 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
















































































单位:人民币元 关联方名称 本期(2013 年 01 月01 日至2013 年06 月30 日) 期末余额 当期 利息收入 中国工 商银 行股 份有 限公 司 3,983,241.75 23,179.63 香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 5,068,750.63 - 注: 本基金合同生效日 为 2012 年9 月4 日, 自合同生效日起至本报告期末不足一年, 无上年度可比期间数据 。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2013 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票 注: 基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注: 截至本报告期末, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额。


30 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款 余额。 6.4.13 金融工具风险及 管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。 本基金管理人制定 了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额 及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察 稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券之 发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金 持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不超过基金净值的 10%, 持 有 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 国 家 或 地 区 以 外 的 其 他 国 家 或 地 区 证券市场挂牌交易的证券资产不超过基 金资产净值的 10%,其中持有任一国家或地区 市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 本基金投资于远期合约、 互换等柜台交 易金融衍生品时, 要求所有参与交易的对手方 (中资商业银行除外) 应 当具有不低于 中国证监会认可的信用评级机构评级, 并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过 基金资产净值的20%。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自 于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难。


本 基 金 持 有 的 法 律 或 基 金 合 同 规 定 的 流 通 受 限 证 券 以 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 非 流 动性资产市值不得超过基金净值的 10%。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


31 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金 的生息资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。 表中所示 为本基金资产及负债的公允价值, 并按 照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


32 单位:人民币元 本期末 (2013 年06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 9,051,992.38 - - - - - 9,051,992.38 交易性金融资产 - - - - - 40,336,737.95 40,336,737.95 应收利息 - - - - - 1,199.70 1,199.70 应收股利 - - - - - 212,501.62 212,501.62 应收申购款 - - - - - 925,719.19 925,719.19 资产总计 9,051,992.38 - - - - 41,476,158.46 50,528,150.84 负债











应付证券清算款 - - - - - 169,601.72 169,601.72 应付赎回款 - - - - - 4,488,107.63 4,488,107.63 应付管理人报酬 - - - - - 70,734.96 70,734.96 应付托管费 - - - - - 13,262.83 13,262.83 其他负债 - - - - - 56,586.45 56,586.45 负债总计 - - - - - 4,798,293.59 4,798,293.59 利率敏感度缺口 9,051,992.38 - - - - 36,677,864.87 45,729,857.25


33 上年度末(2012 年12 月31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 3,038,062.34 - - - - 867,866.49 3,905,928.83 结算备付金 463,636.36 - - - - - 463,636.36 交易性金融资产 - - - - - 44,512,743.54 44,512,743.54 应收证券清算款 - - - - - 1,021,895.65 1,021,895.65 应收利息 - - - - - 1,139.93 1,139.93 应收股利 - - - - - 13,073.95 13,073.95 应收申购款 - - - - - 2,221,534.68 2,221,534.68 资产总计 3,501,698.70 - - - - 48,638,254.24 52,139,952.94 负债











应付赎回款 - - - - - 3,773,909.02 3,773,909.02 应付管理人报酬 - - - - - 72,393.48 72,393.48 应付托管费 - - - - - 13,573.76 13,573.76 其他负债 - - - - - 174,223.14 174,223.14 负债总计 - - - - - 4,034,099.40 4,034,099.40 利率敏感度缺口 3,501,698.70 - - - - 44,604,154.84 48,105,853.54


34 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2013 年 6 月 30 日末未持有债券资产, 且持有的银行存款 均为活期存款, 因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险。 本基金持有以非记 账本位币人民币计价的资产 和负债, 因此存在 相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口











单位:人民币元





项目 本期末(2013 年06 月30 日) 美元 折合人民币 港币 折合人民币 欧元折合人民 币 其他币种折合 人民币 合计 以外币 计价 的资 产








银行存 款 - 6,661,882.50 - - 6,661,882.50 交易性 金融 资产 - 40,336,737.95 - - 40,336,737.95 应收利 息 - 2.23 - - 2.23 应收股 利 - 153,244.02 - - 153,244.02 资产合 计 - 47,151,866.70 - - 47,151,866.70 以外币 计价 的负 债








应付证 券清 算款 - 169,601.72 - - 169,601.72 负债合 计 - 169,601.72 - - 169,601.72 资 产 负 债 表 外汇 风 险 敞口净 额 - 46,982,264.98 - - 46,982,264.98 项目 上年度末(2012 年12 月31 日) 美元 折合人民币 港币 折合人民币 欧元 折合人民币 其他币种折合 人民币 合计 以外币 计价 的资 产








银行存 款 - 867,889.79 - - 867,889.79 交易性 金融 资产 - 44,512,743.54 - - 44,512,743.54


35 应收利 息 - 1.29 - - 1.29 应收股 利 - 8,993.95 - - 8,993.95 应收证 券清 算款 - 1,021,895.65 - - 1,021,895.65 资产合 计 - 46,411,524.22 - - 46,411,524.22 以外币 计价 的负 债








负债合 计 - - - - - 资 产 负 债 表 外汇 风 险 敞口净 额 - 46,411,524.22 - - 46,411,524.22 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 (1) 假 设本 基金 的单 一外 币汇率 变 化 1% ,其 他变 量 不变; (2) 此 项影 响并 未考 虑管 理层为 减低 汇率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:元


) 本期末(2013 年06 月 30 日 ) 上年度末(2012 年12 月31 日) 港币相 对人 民币 升 值 1% 469,822.65 464,115.24 港币相 对人 民币 贬 值 1% -469,822.65 -464,115.24 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融 工具的公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动的风险。 本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票, 在已与中国证监会签署双边监管合作 谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含 ETF)、债券、货币 市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国 证监会的相关要求) 。本基金为股票型基金,投资于股票及其他权益类资产 的比例不 低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金 资产的比例不高于 40% ,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 36 值的5%。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于2013 年6 月30 日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:







































































金额单位: 人民币元 项目 本期末(2013 年06 月30 日) 上年度末(2012 年12 月 31 日) 公允价值 占基金资产净 值 比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性 金融 资产- 股 票投 资 40,033,491.36 87.54 44,512,743.54 92.53 交易性 金融 资产-基金 投资 303,246.59 0.66 - - 交易性 金融 资产- 债 券投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 40,336,737.95 88.21 44,512,743.54 92.53 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管 理人运用 资产-资本定 价模型(CAPM )对本基 金的市场 价格 风险进行分 析。 下表为市场价格风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 业绩比较 基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。 假设 1.基金 的市 场价 格风 险主 要源于 市场 的系 统性 风险 ,即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ;


2. 以下 分析 ,除 业绩 比较 基准发 生变 动, 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:元


) 本期末 (2013 年 06 月 30 日) 上年度末 (2012 年12 月31 日) 1.业绩 比较 基准 增 加 1% 514,609.81 214,565.92 2.业绩 比较 基准 减 少 1% -514,609.81 -214,565.92 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期无需要说明的其他事 项。


37 §7


投 资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投 资 40,033,491.36 79.23 其中: 普通 股 40,033,491.36 79.23 存托凭 证 - - 2 基金投 资 303,246.59 0.60 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,051,992.38 17.91 8 其他各项 资产 1,139,420.51 2.26 9 合计 50,528,150.84 100.00 7.2 期末 在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布 金额单位: 人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 中国香 港 40,033,491.36 87.54 合计 40,033,491.36 87.54


38 7.3 期末 按 行业分 类的 权益投 资组 合 金额单位: 人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 非必需 消费 品 11,242,303.63 24.58 公用事 业 5,940,462.79 12.99 金融 5,820,112.07 12.73 信息技 术 4,950,851.37 10.83 工业 4,739,897.09 10.37 医疗保 健 3,663,304.23 8.01 材料 1,545,334.88 3.38 能源 1,117,113.58 2.44 必需消 费品 936,049.82 2.05 电信服 务 78,061.90 0.17 合计 40,033,491.36 87.54 7.4 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细 金额单位 :人民币元





序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 (股) 公允 价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 HISENSE KELON ELEC HLD-H 海信科 龙 921 HK 香港交 易所 中国香 港 729000 2,502,752.13 5.47 2 MINTH GROUP LTD 敏实集 团 425 HK 香港交 易所 中国香 港 248000 2,382,385.46 5.21 3 SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光 学科 技 2382 HK 香港交 易所 中国香 港 311000 2,318,725.19 5.07 4 XINYI GLASS HOLDINGS LTD 信义玻 璃 868 HK 香港交 易所 中国香 港 356000 1,709,937.95 3.74 5 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP 华电福 新 816 HK 香港交 易所 中国香 港 822000 1,447,028.66 3.16


39 -H 6 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 中油燃 气 603 HK 香港交 易所 中国香 港 920000 1,150,536.82 2.52 7 DAWNRAYS PHARMACEUTI CAL HOLD 东瑞制 药 2348 HK 香港交 易所 中国香 港 596000 1,101,405.62 2.41 8 TRIGIANT GROUP LTD 俊知集 团 1300 HK 香港交 易所 中国香 港 544000 1,022,642.75 2.24 9 XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS 新晨动 力 1148 HK 香港交 易所 中国香 港 489000 1,012,733.67 2.21 10 EIJING JINGNENG CLEAN ENE-H 京能清 洁能 源 579 HK 香港交 易所 中国香 港 382000 891,546.55 1.95 11 NEWOCEAN ENERGY HLDGS LTD 新海能 源 342 HK 香港交 易所 中国香 港 240000 890,861.52 1.95 12 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 中航科 工 2357 HK 香港交 易所 中国香 港 220000 702,716.41 1.54 13 CHONGQING RURAL COMMERCIAL- H 重 庆 农 村 商 业 银 行 3618 HK 香港交 易所 中国香 港 258000 676,127.57 1.48 14 CHINA PHARMACEUTI CAL GROUP 中国制 药 1093 HK 香港交 易所 中国香 港 216000 667,572.62 1.46 15 SHANGHAI FUDAN-ZHANG JIANG-H 复旦张 江 8231 HK 香港交 易所 中国香 港 184000 659,543.40 1.44 16 CHANGAN MINSHENG APLL LOGI-H 长安民 生物 流 8217 HK 香港交 易所 中国香 港 100000 628,477.95 1.37 17 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 华润燃 气 1193 HK 香港交 易所 中国香 港 38000 605,378.00 1.32 18 CHINA MINSHENG BANKING-H 民生银 行 1988 HK 香港交 易所 中国香 港 100000 604,581.45 1.32 19 CHINA STATE CONSTRUCTIO N INT 中国建 筑国 际 3311 HK 香港交 易所 中国香 港 62000 596,584.09 1.30


40 20 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 碧桂园 2007 HK 香港交 易所 中国香 港 180000 582,118.74 1.27 21 GUANGDONG INVESTMENT LTD 粤海投 资 270 HK 香港交 易所 中国香 港 102000 545,987.23 1.19 22 TRULY INTERNATION AL HOLDINGS 信利国 际 732 HK 香港交 易所 中国香 港 178000 544,457.86 1.19 23 CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL 中国三 江化 工 2198 HK 香港交 易所 中国香 港 176000 524,321.07 1.15 24 SOHO CHINA LTD soho 中国 410 HK 香港交 易所 中国香 港 105000 516,044.92 1.13 25 CENTRAL CHINA REAL ESTATE 建业地 产 832 HK 香港交 易所 中国香 港 286000 505,745.53 1.11 26 KINGSOFT CORP LTD 金山软 件 3888 HK 香港交 易所 中国香 港 49000 500,376.78 1.09 27 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中国宏 桥 1378 HK 香港交 易所 中国香 港 156500 486,174.29 1.06 28 SITC INTERNATION AL HOLDINGS 海丰国 际 1308 HK 香港交 易所 中 国香 港 224000 483,537.71 1.06 29 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS 中 国 海 外 宏 洋 集 团 81 HK 香港交 易所 中国香 港 61000 481,036.55 1.05 30 FUTURE BRIGHT HOLDINGS LTD 佳景集 团 703 HK 香港交 易所 中国香 港 264000 471,047.81 1.03 31 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 华润电 力 836 HK 香港交 易所 中国香 港 32000 471,047.81 1.03 32 LIJUN INTL PHARMACETL HLDG 利君国 际 2005 HK 香港交 易所 中国香 港 236000 460,565.21 1.01 33 TECHNOVATOR INTERNATION 科诺威 德 1206 HK 香港交 易所 中国香 港 238000 409,490.42 0.90


41 AL LT 34 XIEZHONG INTERNATION AL HOLDI 协众国 际控 股 3663 HK 香港交 易所 中国香 港 548000 405,953.74 0.89 35 ZHONGYU GAS HOLDINGS LTD 中裕燃 气 3633 HK 香港交 易所 中国香 港 252000 379,380.83 0.83 36 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 比亚迪 电子 285 HK 香港交 易所 中国香 港 112000 369,344.30 0.81 37 BLOOMAGE BIOTECHNOLO GY 华熙生 物科 技 963 HK 香港交 易所 中国香 港 45000 355,221.47 0.78 38 WINTEAM PHARMACEUTI CAL GROUP 盈天医 药 570 HK 香港交 易所 中国香 港 126000 347,263.94 0.76 39 NVC LIGHTING HOLDINGS 雷士照 明 2222 HK 香港交 易所 中国香 港 177000 336,964.55 0.74 40 SJM HOLDINGS LTD 澳博控 股 880 HK 香港交 易所 中国香 港 20000 300,458.66 0.66 41 BOLINA HOLDING CO LTD 航标控 股 1190 HK 香港交 易所 中国香 港 118000 286,678.35 0.63 42 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI -H 复星医 药 2196 HK 香港交 易所 中国香 港 27000 271,846.58 0.59 43 GUOTAI JUNAN INTERNATION AL 国泰君 安国 际 1788 HK 香港交 易所 中国香 港 110000 271,623.55 0.59 44 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 世茂房 地产 813 HK 香港交 易所 中国香 港 22000 269,871.14 0.59 45 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中 国控 股 1918 HK 香港交 易所 中国香 港 66000 267,067.28 0.58 46 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 长城汽 车 2333 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 266,445.98 0.58


42 47 JU TENG INTERNATION AL HLDGS 巨腾国 际 3336 HK 香港交 易所 中国香 港 88000 254,449.93 0.56 48 GEMDALE PROPERTIES AND INVES 星狮地 产 535 HK 香港交 易所 中国香 港 282000 222,380.83 0.49 49 TEXHONG TEXTILE GROUP 天虹纺 织 2678 HK 香港交 易所 中国香 港 28000 222,141.86 0.49 50 TECHTRONIC INDUSTRIES 创科实 业 669 HK 香港交 易所 中国香 港 14000 206,975.55 0.45 51 YASHILI INTERNATION AL 雅士利 国际 1230 HK 香港交 易所 中国香 港 71000 195,114.92 0.43 52 OPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 合生创 展集 团 754 HK 香港交 易所 中国香 港 22000 186,105.94 0.41 53 YUEXIU PROPERTY CO LTD 越秀地 产 123 HK 香港交 易所 中国香 港 118000 185,166.01 0.40 54 CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO N-H 中国铁 建 1186 HK 香港交 易所 中国香 港 32500 174,484.28 0.38 55 C.BANNER INTERNATION AL HOLDI 鸿国国 际 1028 HK 香港交 易所 中国香 港 72000 173,775.35 0.38 56 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 华晨中 国汽 车 1114 HK 香港交 易所 中国香 港 24000 166,319.64 0.36 57 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 中国海 外发 展 688 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 162,097.93 0.35 58 BEIJING ENTERPRISES HLDGS 北京控 股 392 HK 香港交 易所 中 国香 港 3500 155,705.61 0.34 59 CHINA POWER INTERNATION AL 中国电 力 2380 HK 香港交 易所 中国香 港 65000 150,667.43 0.33 60 TONGDA GROUP HOLDINGS 通达集 团 698 HK 香港交 易所 中国香 港 400000 146,565.20 0.32


43 LTD 61 GREENTOWN CHINA HOLDINGS 绿城中 国 3900 HK 香港交 易所 中国香 港 13500 136,353.43 0.30 62 HENGAN INTL GROUP CO LTD 恒安国 际 1044 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 134,616.95 0.29 63 TONIC INDUSTRIES HLDGS LTD 东力实 业控 股 978 HK 香港交 易所 中国香 港 60000 134,298.33 0.29 64 TIANJIN JINRAN PUBLIC UTIL-H 天津津 燃公 用 1265 HK 香港交 易所 中国香 港 70000 133,262.82 0.29 65 KWG PROPERTY HOLDING LTD 合景泰 富地 产 1813 HK 香港交 易所 中国香 港 41000 132,593.71 0.29 66 SHENZHOU INTERNATION AL GROUP 申洲国 际集 团 2313 HK 香港交 易所 中国香 港 7000 124,341.46 0.27 67 SPG LAND HOLDINGS LTD 盛高置 地 337 HK 香港交 易所 中国香 港 19000 123,951.15 0.27 68 CAPINFO CO LTD-H 首都信 息 1075 HK 香港交 易所 中国香 港 390000 118,048.71 0.26 69 DYNAM JAPAN HOLDINGS CO LTD DYNAM 日本 6889 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 112,313.55 0.25 70 JINGWEI TEXTILE MACHINERY-H 经纬纺 机 350 HK 香港交 易所 中国香 港 28000 107,056.32 0.23 71 COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP 卡姆丹 克太 阳能 712 HK 香港交 易所 中国香 港 78000 105,622.53 0.23 72 WALKER GROUP 盈进集 团控 股 1386 HK 香港交 易所 中国香 港 315000 104,129.00 0.23 73 CHINA RESOURCES LAND LTD 华润置 地 1109 HK 香港交 易所 中国香 港 6000 101,321.16 0.22 74 FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 新城发 展 1030 HK 香港交 易所 中国香 港 114000 100,795.44 0.22 75 KAISA GROUP 佳兆业 集团 1638 HK 香港交 易所 中国香 港 69000 96,183.41 0.21


44 HOLDINGS LTD 76 STELLA INTERNATION AL 九兴控 股 1836 HK 香港交 易所 中国香 港 5500 93,753.94 0.21 77 WEICHAI POWER CO LTD-H 潍柴动 力 2338 HK 香港交 易所 中国香 港 5000 91,204.98 0.20 78 GALAXY ENTERTAINME NT GROUP L 银河娱 乐 27 HK 香港交 易所 中国香 港 3000 90,806.70 0.20 79 GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 富力地 产 2777 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 89,372.91 0.20 80 KUNLUN ENERGY CO LTD 昆仑能 源 135 HK 香港交 易所 中国香 港 8000 87,684.22 0.19 81 VICTORY CITY INTL HLDGS LTD 冠华国 际控 股 539 HK 香港交 易所 中国香 港 100000 83,637.75 0.18 82 CHINA COMMUNICATI ONS SERVI-H 中国通 信服 务 552 HK 香港交 易所 中国香 港 20000 78,061.90 0.17 83 ORANGE SKY GOLDEN HARVEST EN 橙天嘉 禾 1132 HK 香港交 易所 中国香 港 285000 77,185.70 0.17 84 DORSETT HOSPITALITY INTERNAT 帝盛酒 店集 团 2266 HK 香港交 易所 中国香 港 51000 73,123.29 0.16 85 GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD 保利协 鑫能 源 3800 HK 香港交 易所 中国香 港 51000 67,842.16 0.15 86 WONDERFUL SKY FINANCIAL GROUP 皓天财 经集 团 1260 HK 香港交 易所 中国香 港 94000 67,388.13 0.15 87 DAPHNE INTERNATION AL HOLDING 达芙妮 国际 210 HK 香港交 易所 中国香 港 12000 63,469.10 0.14 88 BEIJING JINGKELONG 北京京 客隆 814 HK 香港交 易所 中国香 港 32000 63,469.10 0.14


45 CO LTD-H 89 HINA SINGYES SOLAR TECH 兴业太 阳能 750 HK 香港交 易所 中国香 港 9000 58,426.94 0.13 90 CHINA MACHINERY ENGINEERIN- H 中 国 机 械 设 备 股 份有限 公司 1829 HK 香港交 易所 中国香 港 16000 53,655.61 0.12 91 TIANJIN DEVELOPMENT HLDGS LT 天津发 展 882 HK 香港交 易所 中国香 港 16000 53,400.71 0.12 92 BIOSTIME INTERNATION AL HOLDI 合生元 1112 HK 香港交 易所 中国香 港 1500 51,974.89 0.11 93 CHINA FIBER OPTIC NETWORK SY 中国光 纤 3777 HK 香港交 易所 中国香 港 60000 47,315.07 0.10 94 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 广州汽 车 2238 HK 香港交 易所 中国香 港 8000 46,709.69 0.10 95 HUADIAN POWER INTL CORP-H 华电国 际 1071 HK 香港交 易所 中国香 港 18000 45,451.14 0.10 96 CHIGO HOLDING LTD 志高控 股 449 HK 香港交 易所 中国香 港 332000 44,692.83 0.10 97 ANTON OILFIELD SERVICES GP 安东油 田服 务 3337 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 44,606.80 0.10 98 CHINA MENGNIU DAIRY CO 中国蒙 牛 2319 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 44,208.53 0.10 99 CHINA GROUND SOURCE ENERGY 中国地 能 8128 HK 香港交 易所 中国香 港 120000 43,969.56 0.10 100 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD 中国雨 润食 品 1068 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 37,597.16 0.08 101 CHINA POWER NEW ENERGY DEVEL 中国电 力新 能源 735 HK 香港交 易所 中国香 港 100000 34,251.65 0.07 102 L'OCCI TANE 欧舒丹 973 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 33,295.79 0.07


46 INTERNATION AL SA 103 CITIC SECURITIES CO LTD-H 中信证 券 6030 HK 香港交 易所 中国香 港 3000 32,929.38 0.07 104 SIJIA GROUP CO 思嘉集 团 1863 HK 香港交 易所 中国香 港 30000 32,738.21 0.07 105 LEE & MAN CHEMICAL COMPANY L 理文化 工 746 HK 香港交 易所 中国香 港 12000 31,543.38 0.07 106 YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCT 越秀交 通基 建 1052 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 31,224.76 0.07 107 SINOPHARM GROUP CO-H 国药控 股 1099 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 31,033.59 0.07 108 FOSUN INTERNATION AL 复星国 际 656 HK 香港交 易所 中国香 港 6500 29,460.40 0.06 109 SHENGUAN HOLDINGS GROUP LTD 神冠控 股 829 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 28,755.46 0.06 110 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO 中 国 高 速 传 动 设 备 658 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 28,118.22 0.06 111 AUPU GROUP HOLDING CO LTD 奥普集 团控 股 477 HK 香港交 易所 中国香 港 48000 27,911.11 0.06 112 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 威高股 份 1066 HK 香港交 易所 中国香 港 4000 27,018.98 0.06 113 MICROPORT SCIENTIFIC CORP 微创医 疗 853 HK 香港交 易所 中国香 港 5000 26,087.01 0.06 114 INGAMAS CONTAINER HLDGS 胜狮货 柜 716 HK 香港交 易所 中国香 港 20000 25,489.60 0.06 115 LEE'S PHARMACEUTI CAL HLDGS 李氏大 药厂 950 HK 香港交 易所 中国香 港 5000 25,489.60 0.06 116 DATANG INTL POWER GEN CO-H 大唐发 电 991 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 25,011.67 0.05 117 CHINA 新天绿 色能 源 956 HK 香港交 易所 中国香 港 11000 24,884.22 0.05


47 SUNTIEN GREEN ENERGY-H 118 SA SA INTERNATION AL HLDGS 莎莎国 际 178 HK 香港交 易所 中国香 港 4000 24,533.74 0.05 119 TIBET 5100 WATER RESOURCES 西藏5100 1115 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 23,498.23 0.05 120 NETDRAGON WEBSOFT INC 网龙 777 HK 香港交 易所 中国香 港 1500 23,131.81 0.05 121 HONGHUA GROUP 宏华集 团 196 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 21,267.89 0.05 122 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS 第一上 海 227 HK 香港交 易所 中国香 港 40000 21,028.92 0.05 123 VALUE PARTNERS GROUP LTD 惠理集 团 806 HK 香港交 易所 中国香 港 6000 19,977.47 0.04 124 CHINA CITIC BANK COR 中信银 行 998 HK 香港交 易所 中国香 港 7000 19,961.54 0.04 125 CHINA SHIPPING CONTAINER-H 中海集 运 2866 HK 香港交 易所 中国香 港 12000 19,403.96 0.04 126 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 中集安 瑞科 3899 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 19,212.79 0.04 127 TONG REN TANG TECHNOLOGIE S-H 同仁堂 科技 1666 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 18,878.24 0.04 128 TOWNGAS CHINA CO LTD 港华燃 气 1083 HK 香港交 易所 中国香 港 3000 18,448.10 0.04 129 HAITIAN INTERNATION AL HLDGS 海天国 际 1882 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 18,065.75 0.04 130 CHINA DATANG CORP RENEWABL-H 大唐新 能源 1798 HK 香港交 易所 中国香 港 13000 17,293.10 0.04 131 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 东风汽 车 489 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 16,504.52 0.04 132 COSCO 中远太 平洋 1199 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 16,058.45 0.04


48 PACIFIC LTD 133 SINO BIOPHARMACE UTICAL 中国生 物制 药 1177 HK 香港交 易所 中国香 港 4000 16,026.59 0.04 134 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H 南车时 代电 气 3898 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 15,564.59 0.03 135 LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD 六福集 团 590 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 14,369.76 0.03 136 MIE HOLDINGS CORPORATION MI 能源 1555 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 14,337.90 0.03 137 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 吉利汽 车 175 HK 香港交 易所 中国香 港 5000 13,382.04 0.03 138 CHINA GAS HOLDINGS LTD 中国燃 气 384 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 12,633.28 0.03 139 SHANGHAI ELECTRIC GRP 上海电 气 2727 HK 香港交 易所 中国香 港 6000 12,426.18 0.03 140 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 玖龙纸 业 2689 HK 香港交 易所 中国香 港 3000 12,043.84 0.03 141 SANDS CHINA LTD 金沙中 国 1928 HK 香港交 易所 中国香 港 400 11,645.56 0.03 142 SINOPEC KANTONS HOLDINGS 中石化 冠德 934 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 11,518.11 0.03 143 BONJOUR HOLDINGS LTD 卓悦控 股 653 HK 香港交 易 所 中国香 港 10000 11,311.01 0.02 144 YIP'S CHEMICAL HOLDINGS LTD 叶氏化 工集 团 408 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 11,199.49 0.02 145 EMPEROR ENTERTAINME NT HOTEL 英皇娱 乐酒 店 296 HK 香港交 易所 中国香 港 5000 10,753.43 0.02 146 CHINA DONGXIANG 中国动 向 3818 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 9,956.88 0.02


49 GROUP 147 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 海尔电 器 1169 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 9,845.36 0.02 148 GOODBABY INTERNATION AL HOLDI 好孩子 国际 1086 HK 香港交 易所 中国香 港 4000 9,813.50 0.02 149 CHINA GRAND PHARMACEUTI CAL A 远大医 药 512 HK 香港交 易所 中国香 港 20000 9,558.60 0.02 150 SINOTRUK HONG KONG LTD 中国重 汽 3808 HK 香港交 易所 中国香 港 3000 9,080.67 0.02 151 CPMC HOLDINGS LTD 中粮包 装 906 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 8,953.22 0.02 152 AIR CHINA LTD-H 中国国 航 753 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 8,889.50 0.02 153 YANZHOU COAL MINING CO-H 兖州煤 业 1171 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 8,857.64 0.02 154 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 现代牧 业 1117 HK 香港交 易所 中国香 港 5000 8,841.71 0.02 155 LONKING HOLDINGS LTD 中国龙 工 3339 HK 香港交 易所 中国香 港 7000 8,586.81 0.02 156 SING TAO NEWS CORP LTD 星岛 1105 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 8,523.09 0.02 157 YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 裕元集 团 551 HK 香港交 易所 中国香 港 500 8,005.33 0.02 158 BAOXIN AUTO GROUP LTD 宝信汽 车集 团 1293 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 7,917.71 0.02 159 WASION GROUP HOLDINGS 威胜集 团 3393 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 7,678.74 0.02 160 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 中国太 平 966 HK 香港交 易所 中国香 港 800 7,646.88 0.02


50 161 KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS 建滔化 工 148 HK 香港交 易所 中国香 港 600 7,637.32 0.02 162 BBMG CORPORATION -H 金隅股 份 2009 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 7,599.09 0.02 163 CHONGQING MACHINERY AND EL-H 重庆机 电 2722 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 7,567.23 0.02 164 SPT ENERGY GROUP INC 华油能 源 1251 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 7,519.43 0.02 165 GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIR-H 国电科 环 1296 HK 香港交 易所 中国香 港 4000 7,519.43 0.02 166 DONGYUE GROUP 东岳集 团 189 HK 香港交 易所 中国香 港 3000 7,407.92 0.02 167 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 神州数 码 861 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 7,384.02 0.02 168 LEE & MAN PAPER MANUFACTURI N 理文造 纸 2314 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 7,360.12 0.02 169 TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY tcl 多 媒体 1070 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 7,296.40 0.02 170 XIANGYU DREDGING HOLDINGS LT 翔宇疏 浚 871 HK 香港交 易所 中国香 港 5000 7,248.61 0.02 171 LIANHUA SUPERMARKET HLDGS -H 联华超 市 980 HK 香港交 易所 中国香港 2000 6,738.81 0.01 172 DONGJIANG ENVIRONMENT AL-H 东江环 保 895 HK 香港交 易所 中国香 港 300 6,691.02 0.01 173 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 龙源电 力 916 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 6,404.26 0.01 174 CENTURY GINWA RETAIL 世纪金 花 162 HK 香港交 易所 中国香 港 4000 6,340.54 0.01


51 HOLDING 175 CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS 中国联 塑 2128 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 6,308.68 0.01 176 SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 创维数 码 751 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 6,244.95 0.01 177 CHINA RESOURCES CEMENT 华润水 泥控 股 1313 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 6,213.09 0.01 178 HENGDELI HOLDINGS LTD 亨得利 3389 HK 香港交 易 所 中国香 港 4400 6,203.53 0.01 179 BINHAI INVESTMENT COMPANY LT 滨海投 资 8035 HK 香港交 易所 中国香 港 20000 6,133.44 0.01 180 SMI CORP LTD 星美国 际 198 HK 香港交 易所 中国香 港 48000 6,117.50 0.01 181 ANGANG STEEL CO LTD-H 鞍钢股 份 347 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 6,069.71 0.01 182 ANXIN-CHINA HOLDINGS LTD 中国安 芯 1149 HK 香港交 易所 中国香 港 4000 6,021.92 0.01 183 HAINAN MEILAN INTL AIRPORT-H 美兰机 场 357 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 6,013.95 0.01 184 ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-H 安 徽 皖 通 高 速 公 路 995 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 5,894.47 0.01 185 SHANGHAI PRIME MACHINERY-H 上海集 优 2345 HK 香港交 易所 中 国香 港 8000 5,607.71 0.01 186 CHINA ITS HOLDINGS CO LTD 中国智 能交 通 1900 HK 香港交 易所 中国香 港 4000 5,575.85 0.01 187 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 国美电 器 493 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 5,575.85 0.01 188 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏体 育用 品 2020 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 5,416.54 0.01 189 XINGDA 兴达国 际 1899 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 5,257.23 0.01


52 INT'L HOLDINGS 190 CHIHO-TIAND E GROUP LTD 齐合天 地 976 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 5,097.92 0.01 191 AJISEN CHINA HOLDINGS LTD 味千( 中国) 538 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 4,835.06 0.01 192 MOBI DEVELOPMENT CO LTD 摩比发 展 947 HK 香港交 易所 中国香 港 6000 4,827.09 0.01 193 SHANDONG CHENMING PAPER-H 晨鸣纸 业 1812 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 4,683.71 0.01 194 LE SAUNDA HOLDINGS 利信达 集团 738 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 4,540.34 0.01 195 SAMSONITE INTERNATION AL SA 新秀丽 1910 HK 香港交 易所 中国香 港 300 4,463.87 0.01 196 PHOENIX SATELLITE TELEVISION 凤凰卫 视 2008 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 4,381.03 0.01 197 PRINCE FROG INTL HLDGS LTD 青蛙王 子 1259 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 4,269.51 0.01 198 CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 洛阳钼 业 3993 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 4,269.51 0.01 199 FRANSHION PROPERTIES 方兴地 产 817 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 4,126.13 0.01 200 A8 DIGITAL MUSIC HOLDING LTD a8 电 媒音 乐 800 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 4,062.41 0.01 201 BOER POWER HOLDINGS LTD 博耳电 力 1685 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 3,982.75 0.01 202 FAR EAST HORIZON LTD 远东宏 信 3360 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 3,903.10 0.01 203 WEIQIAO TEXTILE CO LTD-H 魏桥纺 织 2698 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 3,711.92 0.01 204 EMBRY HOLDINGS 安莉芳 控股 1388 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 3,672.10 0.01


53 LTD 205 ROYALE FURNITURE HOLDINGS 皇朝家 俬 1198 HK 香港交 易所 中国香 港 10000 3,584.48 0.01 206 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 中联重 科 1157 HK 香港交 易所 中国香 港 800 3,543.05 0.01 207 CHINA AUTOMATION GROUP 中国自 动化 集团 569 HK 香港交 易所 中国香 港 3000 3,536.68 0.01 208 LEE & MAN HANDBAGS LTD 理文手 袋 1488 HK 香港交 易所 中国香 港 4000 3,441.10 0.01 209 INNER MONGOLIA YITAI COAL -H 伊泰煤 炭 3948 HK 香港交 易所 中国香 港 100 2,915.37 0.01 210 JUTAL OFFSHORE OIL SERVICES 巨 涛 海 洋 石 油 服 务 3303 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 2,660.48 0.01 211 BOSIDENG INTL HLDGS LTD 波司登 3998 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 2,580.82 0.01 212 WELLING HOLDING LTD 威灵控 股 382 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 2,548.96 0.01 213 KINGDEE INTERNATION AL 金蝶国 际 268 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 2,294.06 0.01 214 YUANDA CHINA HOLDINGS LTD 远大中 国 2789 HK 香港交 易所 中国香 港 4000 2,294.06 0.01 215 FUFENG GROUP LTD 阜丰集 团 546 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 1,999.34 - 216 WEST CHINA CEMENT LTD 西部水 泥 2233 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 1,832.07 - 217 EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD 亿和控股 838 HK 香港交 易所 中国香 港 2000 1,672.76 - 218 LI NING CO LTD 李宁 2331 HK 香港交 易所 中国香 港 500 1,545.31 -


54 219 CHINA COSCO HOLDINGS-H 中国远 洋 1919 HK 香港交 易所 中国香 港 500 1,354.14 - 220 MONGOLIAN MINING CORP 蒙古矿 业 975 HK 香港交 易所 中国香 港 1000 1,147.03 - 221 BEIJING TONG REN TANG CHINES 北 京 同 仁 堂 国 药 有限公 司 8138 HK 香港交 易所 中国香 港 119 1,014.25 - 7.5 报告 期 内权益 投资 组合的 重大 变动 7.5.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细 金额单位 :人民币元





序号 公司名称 (英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 3618 HK 2,742,331.72 5.70 2 MINTH GROUP LTD 425 HK 2,633,399.62 5.47 3 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H 816 HK 2,365,756.33 4.92 4 CHINA MINSHENG BANKING-H 1988 HK 2,293,712.71 4.77 5 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 2196 HK 2,032,962.76 4.23 6 GREENTOWN CHINA HOLDINGS 3900 HK 1,954,976.13 4.06 7 XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868 HK 1,939,657.09 4.03 8 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS 81 HK 1,758,717.55 3.66 9 CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL 2198 HK 1,606,846.65 3.34 10 WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP 570 HK 1,584,052.39 3.29 11 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 1193 HK 1,475,416.68 3.07 12 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 1,470,754.39 3.06 13 CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 1093 HK 1,348,201.26 2.80 14 TRULY INTERNATIONAL 732 HK 1,340,775.67 2.79


55 HOLDINGS 15 EIJING JINGNENG CLEAN ENE-H 579 HK 1,256,600.96 2.61 16 YASHILI INTERNATIONAL 1230 HK 1,232,529.42 2.56 17 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL HOLD 2348 HK 1,230,181.93 2.56 18 TRIGIANT GROUP LTD 1300 HK 1,208,550.81 2.51 19 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 603 HK 1,203,903.91 2.50 20 XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS 1148 HK 1,190,888.65 2.48 21 NEWOCEAN ENERGY HLDGS LTD 342 HK 1,152,843.80 2.40 22 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 1,124,377.41 2.34 23 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689 HK 1,113,201.62 2.31 24 CENTRAL CHINA REAL ESTATE 832 HK 1,104,572.28 2.30 25 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 1,086,844.64 2.26 26 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL 1788 HK 1,066,080.81 2.22 27 OPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 754 HK 1,060,490.73 2.20 28 GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK 997,431.42 2.07 29 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 964,006.86 2.00 7.5.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的权 益投 资明 细


金额单位 :人民币元





序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 3,614,058.66 7.51 2 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 3618 HK 3,399,539.90 7.07 3 CHINA MINSHENG BANKING-H 1988 HK 3,203,443.67 6.66


56 4 HISENSE KELON ELEC HLD-H 921 HK 2,744,809.40 5.71 5 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS 81 HK 2,258,842.41 4.70 6 TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 1666 HK 1,939,631.60 4.03 7 LIJUN INTL PHARMACETL HLDG 2005 HK 1,918,428.77 3.99 8 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 2196 HK 1,916,720.07 3.98 9 MINTH GROUP LTD 425 HK 1,900,497.70 3.95 10 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 1193 HK 1,875,627.09 3.90 11 LE SAUNDA HOLDINGS 738 HK 1,780,706.08 3.70 12 WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP 570 HK 1,775,605.72 3.69 13 GREENTOWN CHINA HOLDINGS 3900 HK 1,696,353.03 3.53 14 CENTRAL CHINA REAL ESTATE 832 HK 1,658,053.43 3.45 15 CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL 2198 HK 1,620,152.22 3.37 16 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689 HK 1,398,285.01 2.91 17 BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY 963 HK 1,380,380.07 2.87 18 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 1,367,005.00 2.84 19 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 1,298,799.41 2.70 20 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 1,292,807.73 2.69 21 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 1,282,241.41 2.67 22 XINGDA INT'L HOLDINGS 1899 HK 1,222,673.78 2.54 23 YASHILI INTERNATIONAL 1230 HK 1,160,688.13 2.41 24 FRANSHION PROPERTIES 817 HK 1,141,782.97 2.37 25 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 1,110,236.81 2.31 26 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 1,097,119.84 2.28


57 27 WEICHAI POWER CO LTD-H 2338 HK 1,079,495.37 2.24 28 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 1169 HK 1,075,249.53 2.24 29 DONGYUE GROUP 189 HK 1,049,022.58 2.18 30 LEE'S PHARMACEUTICAL HLDGS 950 HK 1,031,933.90 2.15 31 VALUE PARTNERS GROUP LTD 806 HK 1,031,214.55 2.14 32 FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 1030 HK 1,023,362.53 2.13 33 SAMSONITE INTERNATIONAL SA 1910 HK 972,408.45 2.02 34 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 970,864.56 2.02 35 ZHONGYU GAS HOLDINGS LTD 3633 HK 970,821.95 2.02 7.5.3 权益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额 单位: 人民币元





买入成本(成交)总额 100,011,274.55 卖出收入(成交)总额 110,115,859.10 7.6 期末 按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有债券资产。 7.8 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名金融 衍生 品投资 明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末 按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 基金 投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 基金 基金 运作 管理人 公允价值 占 基金资产 58 名称 类型 方式 净值比例 (%) 1 YUEXIU REAL ESTATE INVEST MEN 开放式 其它基 金 越秀房 托 资产管 理 有限公 司 303,246.59 0.66








7.11 投资 组 合报告 附注 7.11.1 申明本基金投资的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本期投资的前十 名证券中没有发行主体 被监管部门立案调查的 ,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的证券。 7.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股 票中,没有投资于超出 基金合同规定备选股票 库之外 的股票。 7.11.3 期末 其他 各项资 产构 成
















































































单位:人民币 元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 212,501.62 4 应收利 息 1,199.70 5 应收申 购款 925,719.19 6 其他 应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,139,420.51 7.11.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细


59 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8


基 金份 额持有 人信 息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例(%) 持有份额 占总份额 比例(%) 2185 16,126.82 0.00 0.00 35,237,104.72 100.00 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基 金 管 理 人 所有从业人员持有本 基金 28,726.92 0.0815 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9


开 放式 基金份 额变 动





































































































单位:份 基金合 同生 效日(2012 年09 月 04 日) 基金 份额 总额 249,999,292.07 报告期 期初 基金 份额 总额 42,746,423.88 本报告 期 基 金总 申购 份额 53,270,842.12 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 60,780,161.28 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -


60 本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,237,104.72 注:申购含红利再投、转换 入份额,赎回含转换出份额。 §10


重 大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人于 2013 年 6 月 7 日在 中国证券报、上海证券报、证券时 报及公司网站上公告, 窦玉明先生不再担任本公司总经理, 由陈敏女士代行公司总经 理职责。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处 罚。


61 10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况 金额单位:人民币 元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该 券商的佣金 备注 成交金额 占当 期股 票成 交总 额的 比例 (%) 成交 金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当 期权 证 成交 总额 的比 例 (%) 成交金额 占当 期基 金 成交 总额 的比 例 (%) 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 (%) CCB International - - - - - - - - - - - - - - China Everbright Securities (HK) Limited - 1,997,105.30 0.95 - - - - - - - - 2,396.50 1.97 - DBS Vickers - 6,754,459.93 3.21 - - - - - - - - 7,426.97 6.10 - Goldman Sachs - 58,305,403.34 27.75 - - - - - - 210,972.00 19.70 29,258.76 24.04 - HSBC - 11,071,369.81 5.27 - - - - 481.56 100.00 - - 4,372.94 3.59 - HAITONG INTERNATIONAL - 4,987,278.99 2.37 - - - - - - - - 5,449.21 4.48 - Morgan Stanley - - - - - - - - - - - - - - Merrill Lynch - 31,919,861.15 15.19 - - - - - - 239,191.32 22.33 16,079.76 13.21 -


62 State Street Bank&Trust Company - 152,421.70 0.07 - - - - - - - - 152.42 0.13 - UBS Securities Asia Limited - 32,609,705.63 15.52 - - - - - - 342,498.47 31.98 19,771.29 16.24 - UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - 62,329,527.84 29.66 - - - - - - 278,268.00 25.98 36,824.89 30.25 - 安信证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 广发证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 国 信证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 海通证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 宏源证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 红塔证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 华创证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 华西证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 民生证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 申银万 国 1 - - - - - - - - - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 中投证 券 1 - - - - - - - - - - - - -


63 中信证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 注:1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2.基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)共用交易单元。


64 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 广 大 投 资 者 持 有 效 身 份 证 件 办 理 相 关 业 务 的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 公 司网站 2013 年01 月 04 日 2 富国中国中小盘( 香 港 上 市) 股票型证 券投资 基金 关 于 2013 年 境外主 要市 场 节假日 暂停 申购 、 赎回 、 定投业 务的 公 告 中 国 证 券 报 、 公 司 网 站 2013 年01 月 04 日 3 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销 深 圳 分公司 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 公 司网站 2013 年04 月 18 日 4 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员 变更的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 公 司网站 2013 年06 月 07 日 5 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 部 分 基 金 后 端 收 费 模 式 及 后 端 收 费 模 式 基 金转换 费率 计算 方式 变更 的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 公 司网站 2013 年06 月 15 日 §11


备 查文 件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、 中国 证监 会批 准设 立富 国 中 国 中 小 盘( 香港上市) 股票 型证券 投资 基金 的文 件 2 、 富 国 中 国 中 小 盘( 香港上 市) 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金合同 3 、 富 国 中 国 中 小 盘( 香港上 市) 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管协议 4、 中国 证监 会批 准设 立富 国 基金管 理有 限公 司 的 文件 5 、 富 国 中 国 中 小 盘( 香港上 市) 股 票 型 证 券 投 资 基 金 财 务报表 及报 表附 注 6、 报告 期内 在指 定报 刊上 披 露的各 项公 告 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 16-17 层 投资者 对本 报告 书如 有疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基 金管理 有限 公司 。 咨询电话:95105686 、 4008880688 (全 国统 一, 免 长 途话费 ) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.com.c n


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