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富国强回 报定期 开放债券 型证券 投资基金
二〇一三 年半年 度报告
（摘要）
2013 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2013 年 08 月 29 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合 同规定，于 2013 年 8 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书 及其更新。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1 月29 日起至2013 年 6 月30 日止。
3
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国强回报定期开放债券
基金主代码 100072
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年01 月29 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,441,334,978.28 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富国强回报定期开放债券
A/B
富国强回报定期开
放债券 C
下属两级基金的交易代码 100072( 前端) 、000160( 后
端)
100073
报告期末 下属两级基金的份额总额 532,104,274.64 份 909,230,703.64 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上， 力争为基金份额持
有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置
和类属资产配置。 在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势
的基础上， 根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例； 在
充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上， 根据类属资产配置策
略对投资组合类属资产进行最优化配 置和调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的两年期定期存款
基准利率（税后）+1%。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其预期
风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期16-17 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街
55 号
§3
主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
（1） 富国强 回报 定期开 放债 券 A/B
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2013 年01 月29 日(基金合同生效日)
至 2013 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 16,136,157.85
本期利 润 17,951,631.88
加权平 均基金 份 额本 期利 润 0.0341
本期基金 份 额净 值增 长率 3.40%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年06 月30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0306
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期末基 金资 产净 值 550,266,609.78
期末基 金份 额净 值 1.034
（2） 富国强 回报 定期开 放债 券 C
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2013 年01 月29 日(基金合同生效日)
至 2013 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 28,760,854.45
本期利 润 33,002,776.68
加权平 均基金 份 额本 期利 润 0.0326
本期基金 份 额净 值增 长率 3.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年06 月30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0287
期末基 金资 产净 值 938,506,046.33
期末基 金份 额净 值 1.032
注：本基金合同于2013 年1 月29 日生效，自合同生效日起至本报告期末不足半年。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金交易
佣金、开放式基金的申购赎回费、基金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公 允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1） 富国强 回报 定期开 放债 券 A/B
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
6
差② ③
过去一 个月 -0.29% 0.12% 0.40% 0.02% -0.69% 0.10%
过去三 个月 2.27% 0.11% 1.20% 0.02% 1.07% 0.09%
自 基 金 合 同 生 效
日起至 今
3.40% 0.09% 2.02% 0.02% 1.38% 0.07%
（2） 富国强 回报 定期开 放债 券 C
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.29% 0.11% 0.40% 0.02% -0.69% 0.09%
过去三 个月 2.18% 0.10% 1.20% 0.02% 0.98% 0.08%
自 基 金 合 同 生 效
日起至 今
3.20% 0.09% 2.02% 0.02% 1.18% 0.07%
注：本基金合同于2013 年1 月29 日生效，自合同生效日起至本报告期末不足半年。
自基金合同生效日起至今指 2013 年1 月29 日－2013 年6 月30 日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率变动的比较
（1） 自基金合同生效 以来富国强回报定期开放债券 A/B 基金累计 净值增长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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（2） 自基金合同生效 以来富国强回报定期开放债券 C 基金累计净 值增 长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注： 截止日期为2013 年6 月30 日， 本基金于 2013 年1 月29 日成立， 自合同生效日 8
起至本报告期末不足半年。
本基金建仓期6 个月， 即从 2013 年1 月29 日至 2013 年7 月28 日止， 截至本报告期
末，本基金尚处于建仓期。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔 银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截止 2013 年6 月30 日， 本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天
利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强 势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF ）、富国天时货币市场基
金、 富国天合稳健优选 股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 富国中证红利指数增强型证券投资基金、 富国优化增强债券型证券投资基金、 富
国沪深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩 主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇
利分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证 券投资基金、 富国可转换债券证券投资
基金、 上证综指交易型 开放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、 富国 低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型 证券
投资基金（LOF ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证
券投资基金、 富国高新 技术产业股票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股
票型证券投资基金、 富 国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证
券投资基金、 富国强收 益定期开放债券型证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型
证券投资基金、 富国宏 观策略灵活 配置混合型证券投资基金、 富国信用增强债券型证 9
券投资基金、 富国信用 债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券
投资基金三十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑迎迎 本基金基
金经理兼
任富 国7 天
理财宝债
券型证券
投资基金
基金经 理
2013-01-29 － 6 年 硕士，曾任农银汇理基金管理有限
公 司 行 业 研 究 员 ；2011 年 8 月至
2012 年 10 月 任富 国基 金 管理有 限
公司债 券研 究员 ， 2012 年 10 月起 任
富国 7 天 理财 宝债 券型 证 券投资 基
金基金 经理 ，2013 年 1 月 起任富 国
强回报定期开放债券型证券投资基
金基金经理。具有基金从业资格，
中国国 籍。
黄纪亮 本基金基
金经理
2013-02-26 － 6 年 硕士，曾任国泰君安证券股份有限
公司助 理研 究员 ；2012 年 11 月至
2013 年 2 月任 富国 基金 管 理有限 公
司债券 研究 员；2013 年 2 月起任 富
国强回报定期开放债券型证券投资
基金基 金经 理 。 具 有基 金 从业资 格，
中国国 籍。
注：1 、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之
日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、本公司于 2013 年 2 月 26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上
公告，增聘黄纪亮先生担任本基金基金经理，与郑迎迎女士共同管理本基金。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国强回报定期开放债券型证券投资基金
的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规
定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资
风险， 确保基金资产的 安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基金
资产， 无损害基金持有 人利益的行为， 基金投 资组合符合有关法规及基金合同的规定。
10
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公 平交易管理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事 后评估及反馈的
流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交易机会， 并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制 主要包括 ：1 、一级市 场，通过 标准 化的办公 流程，对 关联 方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2 、二级市场，通过交易系统的
投资 备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行间市
场交易价格的公允性评估等。1 、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2 、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令， 确保公平对待
其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易 日 的 同 向 交 易 和 反 向
交易的合理性分析评估， 以及不同时间窗口下 （1 日、3 日、5 日） 的季度公平性交易
分析评估等。1 、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行
为进行分析评估， 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及专户产品， 并重点分析同类组合
（股票型、 混合型、 债 券型） 间、 不同产品间 以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2 、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档 保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公平交
易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
11
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期
内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量
5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年上半 年，债 市 经历牛熊 的多次 转换， 本基金基 于稳健 策略， 对组合杠杆
和结构进行适当调整 ， 获得了较好的回报。 展望下半年， 经济疲软和通胀温和相对可
预期， 但调结构思路下， 经济下行的速度和幅度将考验政府的容忍度， 因此政策的不
可预见性急剧增加。 同样调结构背景下， 企业经营分化加剧， 对个券而言， 各等级各
行业间的信用利差将扩大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金 A/B 级份额净值为 1.034 元，份额累计净值为
1.034 元；本基金 C 级 份额净值为 1.032 元， 份额累计净值为 1.032 元。报告期内，
本基金 A/B 级份额净值增长率为 3.4% ，同期业绩比较基准收益率为 2.02% ；本基金 C
级份额净值 增长率为3.2% ，同期业绩比较基准收益率为 2.02%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年债市或伴随着政策摇摆而起起伏伏， 本基金将更强调防风险的重要性， 采
取谨慎策略， 具体体现在信用资质和期限分布上， 而组合杠杆并不会有较大变化。 另
外，对利率债持观望态度，将密切跟踪国债期货和利率市场化对利率债估值的影响。
4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须 列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中 12
存在的潜在问题， 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期未进 行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对富国强回报定期开放债券型证券投资基金的托管
过程中， 严格遵守 《证 券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
本报告期内， 富国强回报定期开放债券型证券投资基金 ——富国基金管理有限公
司在富国强回报定期开放债券 型证券投资基金的投资运作、 基金资产 净值计算、 基金
份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题 上， 不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国强回报定期开放债券
型证券投资基金 2013 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2013 年8 月27 日
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
13
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2013 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2013 年06 月30 日 ）
资 产：
银行存 款 10,342,397.66
结算备 付金 62,985,453.88
存出保 证金 348,129.29
交易性 金融 资产 2,196,173,032.42
其中： 股票 投资 －
基金投 资 －
债券投 资 2,196,173,032.42
资产支 持证 券投 资 －
衍生金 融资 产 －
买入返 售金 融资 产 207,800,631.70
应收证 券清 算款 25,783,073.52
应收利 息 48,196,767.68
应收股 利 －
应收申 购款 －
递延所 得税 资产 －
其他资 产 －
资产总 计 2,551,629,486.15
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2013 年06 月30 日 ）
负 债：
短期借 款 －
交易性 金融 负债 －
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衍生金 融负 债 －
卖出回 购金 融资 产款 1,031,961,724.00
应付证 券清 算款 28,957,071.17
应付赎 回款 －
应付管 理人 报酬 735,990.89
应付托 管费 220,797.25
应付销 售服 务费 309,326.52
应付交 易费 用 221,235.24
应交税 费 16.40
应付利 息 323,545.46
应付利 润 －
递延所 得税 负债
－
其他负 债 127,123.11
负债合 计 1,062,856,830.04
所 有者 权益：
实收基 金 1,441,334,978.28
未分配 利润 47,437,677.83
所有者 权益 合计 1,488,772,656.11
负债和 所有 者权 益总 计 2,551,629,486.15
注：(1)本基金合同于 2013 年1 月29 日生效。
(2) 报告截止日 2013 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.033 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,441,334,978.28 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
本报告期 ：2013 年01 月29 日至 2013 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
(2013 年01 月29 日(基 金合 15
同生效日)至2013 年06 月
30 日)
一、收入 69,010,789.70
1.利息 收入 42,861,933.69
其中： 存款 利息 收入 566,008.41
债券利 息收 入 38,554,737.31
资产支 持证 券利 息收 入 －
买入返 售金 融资 产收 入 3,741,187.97
其他利 息收 入 －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 20,020,129.73
其中： 股票 投资 收益 －
基金投 资收 益 －
债券投 资收 益 20,020,129.73
资产支 持证 券投 资收 益 －
衍生工 具 投 资收 益 －
股利收益 －
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 6,057,396.26
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 71,330.02
减： 二、费用 18,056,381.14
1．管 理人 报酬 3,914,562.34
2．托 管费 1,174,368.68
3．销 售服 务费 1,716,718.33
4．交 易费 用 490,944.31
5．利 息支 出 10,614,508.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 10,614,508.87
6．其 他费 用 145,278.61
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 50,954,408.56
减：所 得税 费用 －
16
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 50,954,408.56
注：本基金合同生效日为 2013 年 1 月29 日，无上年度可比期间数据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2013 年01 月29 日至 2013 年06 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
(2013 年 01 月 29 日( 基 金 合同生 效日) 至 2013 年 06 月 30 日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,601,602,774.40 － 1,601,602,774.40
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ 50,954,408.56 50,954,408.56
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-160,267,796.12 -3,516,730.73 -163,784,526.85
其中：1. 基 金申 购款 51,770,906.84 1,155,093.55 52,926,000.39
2. 基金 赎回 款 -212,038,702.96 -4,671,824.28 -216,710,527.24
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,441,334,978.28 47,437,677.83 1,488,772,656.11
注：本基金合同生效日为 2013 年 1 月29 日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈敏
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
17
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基本情况
富国强回报定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)， 系经中国证券
监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2012]1479 号 《关于核准富国
强回报定期开放债券型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由富国基金管理有限公司
作为基金管理人于2012 年12 月28 日至2013 年01 月25 日向社会公开募集， 募集期
结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 验 证 并 出 具 安 永 华 明(2013) 验字第
60467606_B01 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2013 年
1 月29 日生效。 本基金为契约型开放 式， 存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后
的实收基金（本金）为人民币 1,601,261,525.58 元，在募集期间产生的活期存款利
息为人民币 341,248.82 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,601,602,774.40
元，折合 1,601,602,774.40 份 基 金 份 额 。 其 中 ，A 类 522,943,264.78 份，C 类
1,078,659,509.62 份 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 注 册 登 记 机 构 为 富 国 基 金 管 理 有 限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国家
债券、 金融债券、 次级 债券、 中央银行票据、 企业债券、 中小企业私 募债券、 公司债
券、 中期票据、 短期融资券、 可分离交易可转债的纯债部分、 质押及买断式回购、 协
议存款、 通知存款、 定期存款、 资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的 其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的两年期定期存款基准利率 （税
后）+1%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计准则 ”） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证
券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制 定的 《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基 金执行＜企业会计准
则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证 18
券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布
的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金合同于2013 年1 月29 日生效， 自合同生效日起至本报告期末不足半年。
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30
日的财务状况以及自2013 年1 月29 日至2013 年6 月30 日止期间的 经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金合同于2013 年1 月29 日生效， 自合同生效日起至本报告期末不足半年。
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、 《证券投资基金会计核
算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。 本基金合同
于2013 年1 月29 日生效，自合同生效 日起至本报告期末不足半年。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
19
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时 的公允价值作为初始确认金额， 相关的
交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或 现
金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方( 转 入 方) ； 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方
的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终
止确认该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险
和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并
确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产 控制的， 按照其继续涉入所转移金融资
产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本 ， 起按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款 20
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权
证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清
偿的金额。 本基金的公 允价值的计量分为三个层次， 第一层次是本基金在计量日能获
得相同资产或负债在活跃市场上报价的， 以该 报价为依据确定公允价值； 第二层次是
本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价， 或相同或类似资产或负
债在非活跃市场上的报价的， 以该报价为依据 做必要调整确定公允价 值； 第三层次是
本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的， 以其他反映市场参与者对资产
或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 本基金主要金融工具的估值方法如
下：
1)
股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
21
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易但最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事
件的， 按最近交易日的 收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因 素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能
真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增 发新股或配股的股票， 以其在证券交易所挂牌 的同一
证券估值日的估值方法估值；
B. 首次公开发行的股票， 采用估值技术确定公允 价值，在估值技术难以 可靠计
量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 以其在证券交易
所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日 在证券交 易 所上市交 易的同一 股票 的市价低 于非公开 发行 股票的初始
取得成本时， 应采用在证券交易所的同一股 票的市价作为估值日该非公开发行股票的
价值；
b. 估值日 在证券交 易 所上市交 易的同一 股票 的市价高 于非公开 发行 股票的初始
取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。
2)
债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。 估值日无交易
但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重
大事件的， 按最近交易 日的收盘价估值； 如 最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价 值。 如有充足证据表明最近交易市价
不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 估值日无交易但最近交易日后经济环境 22
未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易日的
收盘净价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证 券发行机构发生了影响
证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素， 调整最近
交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能 真实反映公允价值，
调整最近交易市价，确定公允价值；
(3) 未上市债券、 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用
估值技术确定公允价值；
3)
权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所 的收盘价估值。 估值日无交
易 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的
重大事件的， 按最近交 易日的收盘价估值； 如最近交易日后 经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市
价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市流通的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本计量；
(3) 因持有股票而享有的配股 权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4) 分离交易可转债
分离交易可转债， 上市日前， 采用估值技术分别对债券和权证进行估值； 自上市
日起，上市流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；
5)
其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值
的， 基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的方法估
值；
(2) 如有新增事项，按国家最新规定估值
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在 23
是可执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金 份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)
占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准 金指在申购或赎回基金份额时， 申购或
赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。损益平准
金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/ （损失）的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支
取定期存款， 按协议规 定的利率及持有期重新计算 存款利息收入， 并根据提前支取所
实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣
除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐日
计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由
资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额确认， 在证券实际持有期内逐
日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （ 当
实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资 收益/( 损失) 于卖出股 票成交 日确认 ，并按卖 出股票 成交金 额与 24
其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认债券投资收益/(损失)， 并按成交总额
与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具 收益/( 损失) 于卖出权 证成交 日确认 ，并按卖 出权证 成交金 额与
其成本的差额入账；
(8) 股利收益于除 息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣
除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值 变 动收 益/(损失)系本 基金持 有的采 用公允价 值模式 计量的 交易
性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额
可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.18%的年费率逐日计提；
(3)
基金销售服务费按前一日C 类基金份额基金资产净值的0.4% 年费率计提。
(4) 卖出回购证券支出， 按卖出回购金融资 产的摊余成本及实际利率 （当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基
金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个
月可不进行收益分配；
2、本基 金收益分 配方 式分两种 ：现金分 红与 红利再投 资，投资 者可 选择现金红
利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
3、基金 收益分配 后基 金份额净 值不能低 于面 值，即基 金收益分 配基 准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
25
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2004]78 号文《关 于证券 投资基 金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对 证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
26
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2012]85 号文《关 于实 施 上市公 司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，对于证券
投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于
储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对
储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “工 商银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
27
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。 本 基 金 合 同 生 效 日 为
2013 年1 月29 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.1.2 权证交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。 本 基 金 合 同 生 效 日 为
2013 年1 月29 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
(2013 年01 月29 日(基 金合同生效日)至2013 年06 月
30 日)
成交金额
占当期债券 成交总额的
比例 （%）
海通证 券 3,153,301,722.61 67.63
申银万 国 1,508,992,081.56 32.37
注：本基金合同生效日为 2013 年 1 月29 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.1.4 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
(2013 年01 月29 日(基 金合同生效日)至2013 年06 月
30 日)
成交金额
占当期 回购 成交总额的
比例 （%）
海通证 券 19,831,425,000.00 43.70
申银万 国 25,553,437,000.00 56.30
注：本基金合同生效日为 2013 年 1 月29 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
28
关联方名称
本期
(2013年01月29日(基金合同生效日)至2013年06月30日)
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 315,789.81 68.34 86,942.98 40.35
申银万 国 146,263.24 31.66 128,526.31 59.65
注： 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证 管 费 等 ） 。 管 理人 因 此 从 关 联 方
获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证 券投资研究成果和市场信息服务。 本基
金合同生效日为2013 年1 月29 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
(2013 年 01 月29 日(基金合同生效日)至2013
年06 月30 日)
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,914,562.34
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,318,435.57
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
本基金合同生效日是2013 年1 月 29 日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
(2013 年01 月29 日(基金合同生效日)至
2013 年06 月30 日)
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,174,368.68
29
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.18% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.18%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累 计至每月月末，按月支付。
本基金合同生效日是2013 年1 月 29 日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币 元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
(2013 年01 月29 日( 基金合同生效日)至2013 年06 月30 日)
当期发生的基金应支付的销售服务费
A 级 C 级 合计
富国基 金管 理有 限公 司 - 1,716,718.33 1,716,718.33
合计 - 1,716,718.33 1,716,718.33
注：本基金 A 类基金份 额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于
本基 金C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4% 年费率计提。
计算方法如下：
H＝E× 年销售服务费率 ÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
本基金合同生效日是2013 年1 月 29 日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注： 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券 （含回购） 交易。 本基金合
同生效日为2013 年1 月29 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本基金的基金管理 人本报告期未运用固有资金投资本基金。 本基金合同生效日为 30
2013 年1 月29 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理 人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 本基金合同
生效日为2013 年1 月 29 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
(2013 年01 月29 日(基金合同生效日)至2013 年06 月30
日)
期末余额 当期 利息收入
中国工 商银 行股 份有 限公 司 10,342,397.66 289,062.18
注：本基金合同生效日是 2013 年 1 月29 日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内本基金未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.9 期末（2013 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.9.1.1 受限证券类别：债券
金额单位：人民币 元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
123470 13 民 族债 2013-06-07 2013-07-08
网下认 购
新债
100.
00
100.00 150,000 15,000,000.00 15,000,000.00
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
注：截至本报告期末（2013 年6 月30 日）止，本基金未持有暂时停牌的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注： 截至本报告期末， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 31
券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年6 月30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券余额人民币 884,500,000.00 元， 于2013 年7 月1 日到期。 该类交
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入
质押库的债券， 按证券 交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的余
额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2 固定收 益投 资 2,196,173,032.42 86.07
其中： 债券 2,196,173,032.42
86.07
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 207,800,631.70 8.14
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 － －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 73,327,851.54 2.87
6 其他各项 资产 74,327,970.49 2.91
7 合计 2,551,629,486.15 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
32
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期间未持有股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出 期末基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期间未持有股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票 成 本（ 成交 ）总 额 －
卖出股票 收 入（ 成交 ）总 额 －
注：本基金本报告期无股票投资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 2,131,032,924.20 143.14
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 50,120,000.00 3.37
7 可转债 － －
8 中小私 募债 15,020,108.22 1.01
9 其他 － －
10 合计 2,196,173,032.42 147.52
33
7.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 124110 13 宁 新开 690,000 71,746,200.00 4.82
2 122025 09 首 置债 654,430 67,079,075.00 4.51
3 122621 12 赣 城债 660,000 67,069,200.00 4.50
4 122678 12 扬 化工 601,010 64,175,847.80 4.31
5 122821 11 吉 城建 602,010 63,813,060.00 4.29
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
34
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位 ：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 348,129.29
2 应收证 券清 算款 25,783,073.52
3 应收股 利 －
4 应收利 息 48,196,767.68
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 74,327,970.49
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
7.10.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与 合计可能存在尾
差。
§8
基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
35
额
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富国强 回报 定
期开放 债 券 A/B
3960 134,369.77 49,999,000.00 9.40 482,105,274.64 90.60
富国强 回报 定
期开放 债 券 C
6462 140,704.23 139,658.20 0.02 909,091,045.44 99.98
合计 10422 138,297.35 50,138,658.20 3.48 1,391,196,320.08 96.52
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基 金 管 理 人 所
有 从 业 人 员 持
有本基金
富国强 回报 定期 开放 债 券A/B 59,642.15 0.0112
富国强 回报 定期 开放 债 券C 978.47 0.0001
合计 60,620.62 0.0042
注：1 、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 份额总量为 0
至 10 万份。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
富国强 回报 定期 开放 债
券 A/B
富国强 回报 定期 开放 债
券 C
基金合 同生 效日(2013 年 01 月 29 日)基金
份额总 额
522,943,264.78 1,078,659,509.62
报告期 期初 基金 份额 总额 522,943,264.78 1,078,659,509.62
本报告 期(2013 年 01 月 29 日(基 金合 同生
效日) 至2013 年6 月30 日)基金 总申 购份 额
16,133,638.70 35,637,268.14
减：本 报告 期(2013 年 01 月 29 日(基 金合 6,972,628.84 205,066,074.12
36
同生效 日) 至2013 年6 月30 日)基 金总 赎回
份额
本报告 期(2013 年 01 月 29 日(基 金合 同生
效日) 至2013 年6 月30 日)基金 拆分 变动 份
额
－ －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 532,104,274.64 909,230,703.64
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于 2013 年 6 月 7 日在 中国证券报、上海证券报、证券时
报及公司网站上公告， 窦玉明先生不再担任本公司总经理， 由陈敏女士代行公司总经
理职责。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处
罚。
37
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
海通证 券
2
－ － 3,153,301,722.61 67.63 19,831,425,000.00 43.70 － － 315,789.91 68.34 －
申银万 国
2
－ － 1,508,992,081.56 32.37 25,553,437,000.00 56.30 － － 146,263.24 31.66 －
注：1 、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2、本基金于 2013 年1 月29 日成立，本表中所列券商交易单元均为 本报告期新增。
38
