大成货币市场证券投资基金
2013年半年度报告
2013年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2013 年8月 29 日 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013年 08 月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2013 年01月01 日起至 06月 30 日止。 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 4
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基金表现 ..................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 11
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 28
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 28
7.2 债券回购融资情况 ................................................................................................................... 28
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................................................................... 29
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 29
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ........................... 30
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................... 30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ........... 30
7.8 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 30
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 31
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 31
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 32
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 32
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 33 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
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10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 33
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 33
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 33
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................ 34
10.9 其他重大事件 ......................................................................................................................... 34
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 36
11.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 36
11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 36
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 36
大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成货币市场证券投资基金
基金简称 大成货币
基金主代码 090005
交易代码 090005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 6月3 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,110,545,586.39 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 大成货币 A 大成货币 B
下属分级基金的交易代码： 090005 091005
报告期末下属分级基金的份额总额 674,726,222.88 份 10,435,819,363.51 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管
理，以实现超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 税后活期存款利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和
风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 杜鹏 石立平
联系电话 0755-83183388 010－63639161
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－63639132
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦 32 层
北京市西城区太平桥大街 25
号、甲 25 号中国光大中心
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦 32 层
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 518040 100033
法定代表人 张树忠 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
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券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银
行大厦 32 层大成基金管理有限公司/
北京市西城区太平桥大街 25 号中国光
大中心B座801中国光大银行投资与托
管业务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商
银行大厦 32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并
分配，每月集中支付收益。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
基金级别 大成货币 A 大成货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2013 年1 月1 日 - 2013 年
6月30日 )
报告期( 2013 年1 月1 日 -
2013年6月30日)
本期已实现收益 23,712,802.27 85,967,921.21
本期利润 23,712,802.27 85,967,921.21
本期净值收益率 1.6742% 1.7967%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 674,726,222.88 10,435,819,363.51
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
累计净值收益率 24.3576% 26.7982%大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
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过去一个月 0.2481% 0.0032% 0.0288% 0.0000% 0.2193% 0.0032%
过去三个月 0.7890% 0.0044% 0.0873% 0.0000% 0.7017% 0.0044%
过去六个月 1.6742% 0.0044% 0.1736% 0.0000% 1.5006% 0.0044%
过去一年 3.3965% 0.0035% 0.3502% 0.0000% 3.0463% 0.0035%
过去三年 10.3987% 0.0044% 1.2437% 0.0002% 9.1550% 0.0042%
自基金合同
生效起至今
24.3576% 0.0065% 9.5053% 0.0030% 14.8523% 0.0035%
大成货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2681% 0.0033% 0.0288% 0.0000% 0.2393% 0.0033%
过去三个月 0.8497% 0.0044% 0.0873% 0.0000% 0.7624% 0.0044%
过去六个月 1.7967% 0.0044% 0.1736% 0.0000% 1.6231% 0.0044%
过去一年 3.6449% 0.0035% 0.3502% 0.0000% 3.2947% 0.0035%
过去三年 11.1964% 0.0044% 1.2437% 0.0002% 9.9527% 0.0042%
自基金合同
生效起至今
26.7982% 0.0065% 9.5053% 0.0030% 17.2929% 0.0035%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
0%
6%
12%
18%
24%
30%
05-06-03 07-01-13 08-08-24 10-04-05 11-11-15 13-06-26
大成货币A 业绩比较基准
大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
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0%
6%
12%
18%
24%
30%
05-06-03 07-01-13 08-08-24 10-04-05 11-11-15 13-06-26
大成货币B 业绩比较基准
注：1、依据本基金合同规定，本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金
资产净值的 10%； 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款， 不得超过基金资产净值的 30%；
存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5%；除发生巨额赎
回的情形外,基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管
理人应当在 5 个交易日内进行调整；基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%；投资组合的平均剩余期限在
每个交易日不得超过 180 天。本基金在 3 个月的初始建仓期结束后，基金投资组合比例已达到本
基金合同的相关规定要求。
2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经中
国证监会同意，自 2008年 6 月1 日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”
变更为“税后活期存款利率”。 本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从 2005年 6 月3 日 （基
金合同生效日）至 2008 年 5 月 31 日为原业绩比较基准（税后一年期银行定期存款利率）的走势
图，2008年6 月1 日起为变更后的业绩比较基准的走势图。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999 年4月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
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地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2013 年 6 月 30
日，本基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金及景福证券投资基金，3
只 ETF 及2只 ETF 联接基金：深证成长 40ETF、大成深证成长 40ETF 联接基金、中证 500 沪市ETF
及大成中证 500 沪市 ETF 联接基金、大成中证 100ETF，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证
券投资基金，1 只 QDII 基金：大成标普 500 等权重指数基金及 28 只开放式证券投资基金：大成
价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型
证券投资基金、 大成货币市场证券投资基金、 大成沪深 300 指数证券投资基金、 大成财富管理 2020
生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金
(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股
票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成
核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资
基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新
锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金
（LOF） 、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财 21 天债券
型发起式基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大
成景兴信用债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王立女
士
本基金
基金经理
2007 年 1 月
12日
- 11 年 经济学硕士。曾任职于申银万
国证券股份有限公司、南京市
商业银行资金营运中心。2005
年4月加入大成基金管理有限
公司，曾任大成货币市场基金
基金经理助理。2007 年 1 月
12 日起担任大成货币市场证
券投资基金基金经理。 2009年
5月23日起兼任大成债券投资
基金基金经理。2012 年 11 月
20 日起任大成现金增利货币
市场基金基金经理。2013 年2
月1日起兼任大成月添利理财
债券型证券投资基金基金经
理。2013 年 7 月 23 日起任大大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
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成景旭纯债债券型证券投资
基金基金经理。具有基金从业
资格。国籍：中国
李达夫
先生
本基金
基金经理
2013年3月7
日
- 7 年 数量经济学硕士。 2006年7月
至 2008 年 4 月就职于东莞农
商银行资金营运中心，历任交
易员、研究员。2008 年4 月至
2012年9月就职于国投瑞银基
金管理有限公司固定收益部，
2011年6月30日至2012年9
月 15 日担任国投瑞银货币市
场基金基金经理。 2012年9月
加入大成基金管理有限公司。
2013年3月7日起担任大成货
币市场证券投资基金及大成
现金增利货币市场证券投资
基金基金经理。2013 年 7 月
17 日起兼任大成景安短融债
券型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。国籍：中
国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成货币市场证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成货币市场证券投资基金
的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规
则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操
纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取
信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最
大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同
向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢
价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组
合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交
易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2013 年上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 7 笔同日反向交易，原因是
投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成
交量5%； 投资组合间不存在债券同日反向交易。 投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、
成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同
向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在
利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年上半年，经济增长持续回落，通胀水平保持在较低水平。一季度外汇占款大幅增长带
来流动性超预期宽松，一季度 7 天回购利率均值仅为 3.18%，同时，央行公告称启用公开市场短
期流动性调节工具 SLO 给予市场较大的流动性宽松预期。二季度政策导向转向防风险，央行 5 月
底以来公开市场投放规模持续低于预期，叠加外汇占款回落，国企分红、所得税清缴、半年末银
行时点考核等季节性因素，银行间流动性快速收紧。二季度 7 天回购利率均值达到 4.53%，其中 6
月份均值达到 6.92%。资金面的巨大变化也造成各类货币市场工具收益率大幅波动，上半年来看，
1 年期金融债上行 70 个基点，各评级短融上行 60个基点。
本基金在上半年的投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则，高度重视组合的流动性管理和
安全性管理。在实际操作上，本基金根据资金面波动以及基金规模变动因素的实际情况，上半年
适当调整了组合债券剩余期限和久期以及存款投资比例， 获取了部分资本利得和较高的利息收入。
在具体投资品种上，上半年本基金仍然看重银行存款和短期融资券的投资价值，增持了短期融资
券，保持了适当的信用债投资比例，以获取较高利息收入。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金 A 类净值收益率为 1.6742%，B 类净值收益率 1.7967%，期间业绩比较基准收
益率为 0.1736%。本基金着眼于货币基金流动性管理的本义，在投资管理过程中始终贯彻稳健操
作的原则，合理安排投资组合和期限结构，在保证流动性的前提下通过积极主动管理提高组合投
资收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在海外方面，随着美国经济继续复苏，美联储何时退出 QE 将越来越成为市场关
注焦点，全球资金的流向变化对货币市场的影响应密切关注。国内方面，随着外汇占款增速的回
落，央行可能重启正逆回购调节银行间流动性，引导市场利率区间的预期。虽然资金面最紧张的
阶段已经过去，但一季度的宽松状态难以重现，资金利率中枢可能有所上移。四季度如果美联储
退出 QE，不排除降低存款准备金的可能。随着货币政策态度的明朗，市场对资金面的预期趋于稳
定，倒挂的收益率曲线有望得到修复。经过此轮调整，短融收益率已经超过历史 3/4 分位数，具
有配置价值。
本基金在下半年将密切关注金融市场的变化，在稳健操作的原则下，高度重视组合的流动性
管理和安全性管理。基于市场基本面和资金面的判断，本基金下半年将继续保持投资组合的高流
动性，严格控制信用风险和流动性风险。在具体投资品种上，本基金投资将以金融债、短期融资
券为主，在配置为主的基础上尽量利用资金面波动对收益率造成的影响获得交易性机会。同时继
续充分利用市场机会进行利差套利，为投资人获取更多的无风险收益。
大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的
投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价
与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产
的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值
政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露
工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配
有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日
计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润
109,680,723.48 元，报告期内已分配利润 109,680,723.48 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年上半年，中国光大银行在大成货币市场基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 12 页
实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对大成货币市场基
金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、
独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，
诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013 年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其
他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——大成基金管理有
限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的“大成货币市场证券投资基金
2013 年半年度报告”进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组
合报告等内容是真实、准确和完整的。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成货币市场证券投资基金
报告截止日： 2013 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 4,584,182,825.94 15,973,744,338.96
结算备付金
18,430,000.00 -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.3.2 2,881,577,127.75 1,920,016,337.67
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,881,577,127.75 1,920,016,337.67
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 3,767,836,156.85 6,224,480,968.98
应收证券清算款
141,136,236.16 -
应收利息 6.4.3.5 48,447,405.41 51,688,727.55
应收股利
- -
应收申购款
109,446,157.44 1,168,133.44
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
11,551,055,909.55 24,171,098,506.60大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 13 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
432,599,245.10 303,799,648.10
应付证券清算款
- 200,000,000.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,375,735.62 2,220,022.10
应付托管费
416,889.55 672,733.98
应付销售服务费
208,086.95 502,095.43
应付交易费用 6.4.3.2 82,070.25 74,489.62
应交税费
1,033,100.00 1,033,100.00
应付利息
403,648.77 32,127.89
应付利润
4,067,694.58 2,930,403.80
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 323,852.34 305,200.00
负债合计
440,510,323.16 511,569,820.92
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 11,110,545,586.39 23,659,528,685.68
未分配利润 6.4.3.10 - -
所有者权益合计
11,110,545,586.39 23,659,528,685.68
负债和所有者权益总计
11,551,055,909.55 24,171,098,506.60
注： 报告截止日2013年06月30日， A级基金份额净值1.0000元， 基金份额总额674,726,222.88
份；B 级基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 10,435,819,363.51 份。基金份额总额
11,110,545,586.39份。
6.2 利润表
会计主体：大成货币市场证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013
年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年6月30日
一、收入
134,790,882.11 52,621,277.81
1.利息收入
132,554,598.06 49,907,333.92
其中：存款利息收入 6.4.3.11 70,395,660.73 32,682,566.82
债券利息收入
49,572,696.29 11,627,573.97
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
12,586,241.04 5,597,193.13
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
2,236,284.05 2,713,943.89大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 14 页
其中：股票投资收益 6.4.3.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 2,236,284.05 2,713,943.89
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.16 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.3.17 - -
减：二、费用
25,110,158.63 6,367,091.17
1．管理人报酬 6.4.6.2.1 10,090,473.91 3,635,687.82
2．托管费 6.4.6.2.2 3,057,719.36 1,101,723.64
3．销售服务费 6.4.6.2.3 1,983,260.74 798,654.08
4．交易费用 6.4.3.18 - -
5．利息支出
9,632,949.19 571,707.03
其中：卖出回购金融资产支出
9,632,949.19 571,707.03
6．其他费用 6.4.3.19 345,755.43 259,318.60
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
109,680,723.48 46,254,186.64
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
109,680,723.48 46,254,186.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成货币市场证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1日 至 2013年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
23,659,528,685.68 - 23,659,528,685.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 109,680,723.48 109,680,723.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
-12,548,983,099.29 - -12,548,983,099.29大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 15 页
列）
其中：1.基金申购款 28,197,927,552.35 - 28,197,927,552.35
2.基金赎回款 -40,746,910,651.64 - -40,746,910,651.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -109,680,723.48 -109,680,723.48
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
11,110,545,586.39 - 11,110,545,586.39
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
8,945,382,141.61 - 8,945,382,141.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 46,254,186.64 46,254,186.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,907,906,558.71 - -5,907,906,558.71
其中：1.基金申购款 8,228,506,174.16 - 8,228,506,174.16
2.基金赎回款 -14,136,412,732.87 - -14,136,412,732.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -46,254,186.64 -46,254,186.64
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,037,475,582.90 - 3,037,475,582.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王颢______
______刘彩晖______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
6.4.2.1 营业税、企业所得税 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 16 页
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.2.2 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等
在向基金派发时代扣代缴 20%的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自 2005 年6 月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102 号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年1 月1日起，个人从公开发行和转让市场取
得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年10月9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 1,434,182,825.94
定期存款 -
其他存款 3,150,000,000.00
合计： 4,584,182,825.94
注:1、2013年 6 月30 日活期存款金额中包括活期协议存款 1,434,182,825.87 元。
2、其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 17 页
项目
本期末
2013年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - 0.0000%
银行间市场
2,881,577,127.75 2,875,457,000.00 -6,120,127.75 -0.0551%
合计
2,881,577,127.75 2,875,457,000.00 -6,120,127.75 -0.0551%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
单位: 人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 3,767,836,156.85 -
合计 3,767,836,156.85 -
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 913,598.36
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 8,396,171.96
应收结算备付金利息 8,293.50
应收债券利息 35,779,933.65
应收买入返售证券利息 3,349,407.94
应收申购款利息 -
其他 -
合计 48,447,405.41
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 18 页
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 82,070.25
合计 82,070.25
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
预提审计费 44,630.98
预提信息披露费 148,767.52
预提银行间账户维护费 4,426.92
预提上清所账户维护费 4,426.92
应付银行划款手续费 121,600.00
合计 323,852.34
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
大成货币 A
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,122,121,194.11 5,122,121,194.11
本期申购 3,623,208,785.29 3,623,208,785.29
本期赎回(以"-"号填列) -8,070,603,756.52 -8,070,603,756.52
本期末 674,726,222.88 674,726,222.88
金额单位：人民币元
大成货币 B
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,537,407,491.57 18,537,407,491.57
本期申购 24,574,718,767.06 24,574,718,767.06
本期赎回(以"-"号填列) -32,676,306,895.12 -32,676,306,895.12
本期末 10,435,819,363.51 10,435,819,363.51
注：本报告期申购包含红利再投资，分级调整的基金份额和金额以及基金转入的份额和金额；本
报告期赎回包含分级调整的基金份额和金额以及基金转出的份额和金额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
大成货币 A 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 19 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 23,712,802.27 - 23,712,802.27
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -23,712,802.27 - -23,712,802.27
本期末 - - -
单位：人民币元
大成货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 85,967,921.21 - 85,967,921.21
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -85,967,921.21 - -85,967,921.21
本期末 - - -
注:
本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以
红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值 1.00 元转为基金份额。
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
活期存款利息收入
12,555,796.45
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入
57,774,924.83
结算备付金利息收入 64,939.45
其他 -
合计 70,395,660.73
注：1、2013上半年度活期存款利息收入包括活期协议存款利息收入 12,553,004.00元.
2、其他存款利息收入为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款产生的利息收入。
6.4.3.12 股票投资收益
无。
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 20 页
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 5,066,134,557.63
减:卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 4,992,107,278.14
减:应收利息总额 71,790,995.44
债券投资收益 2,236,284.05
6.4.3.14 衍生工具收益
无。
6.4.3.15 股利收益
无。
6.4.3.16 公允价值变动收益
无。
6.4.3.17 其他收入
无。
6.4.3.18 交易费用
无。
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 148,767.52
银行汇划费用 133,803.09
债券账户维护费 17,853.84
其他 700.00
合计 345,755.43
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 21 页
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”） 基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人股东
广东证券股份有限公司 (“广东证券”) 基金管理人股东
注：1、中国证监会于 2005 年11月 6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无.
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012
年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 10,090,473.91 3,635,687.82
其中：支付销售机构的客户维护费 1,308,492.48 457,692.30
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法 如下：
H=E×0.33%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托
管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 22 页
30日 年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,057,719.36 1,101,723.64
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托
管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
6.4.6.2.3 销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成货币 A 大成货币 B 合计
大成基金管理有限公司
130,173.73
181,363.22 311,536.95
中国光大银行 33,122.20 948.98 34,071.18
光大证券 1,475.02 - 1,475.02
合计 164,770.95 182,312.20 347,083.15
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成货币 A 大成货币 B 合计
大成基金管理有限公司 89,362.66 59,315.98 148,678.64
中国光大银行 38,242.90 545.28 38,788.18
光大证券 1,212.60 29.91 1,242.51
合计 128,818.16 59,891.17 188,709.33
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
本基金 A 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提； B 级基金份
额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×R/当年天数
H 为每日应支付的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务年费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工作
日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收
到计算结果后当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给管理人。 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 23 页
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国光大银行 60,146,262.40 - - - - -
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国光大银行 - - - - - -
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期内及上年度可比期间内均未投资于本基金.
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
大成货币 A
份额单位：份
关联方
名称
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
- - - - -
大成货币 B
份额单位：份
关联方
名称
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
光大证券 - - 545,146,014.85 2.30%
注：其他关联方投资本基金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 1,434,182,825.94
15,989,996.45 697,798,780.24 12,061,881.15
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并分别按银行间同业利率及协议利率计
息。 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 24 页
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期内本基金未参与关联方承销的证券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
大成货币A
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
24,085,898.08 -
-373,095.81 23,712,802.27 -
大成货币B
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
84,457,534.62 - 1,510,386.59 85,967,921.21 -
6.4.8 期末（ 2013年 6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 432,599,245.10元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
090407 09农发07 2013-7-1 100.33 400,000 40,131,499.31
130201 13国开01 2013-7-1 99.98 400,000 39,993,559.31
130218 13国开18 2013-7-1 99.84 500,000 49,918,642.44
110206 11国开06 2013-7-1 99.97 700,000 69,976,319.81
090205 09国开05 2013-7-1 100.21 1,000,000 100,208,292.18
041352005 13 西王 CP001 2013-7-4 100.07 700,000 70,046,238.28
041352016 13 西王 CP002 2013-7-4 100.15 700,000 70,101,587.28
合计
4,400,000 440,376,138.61 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 25 页
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控(董事会合规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、
岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委
员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的
执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形
成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查
内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。
风险管理部履行风险量化评估分析职责。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的债券，包括国债、央行票据、政策性金融债等，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、央行票据、政策性金融债及企业
短期融资券等，除在证券交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易，能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，卖出回购的资金余额大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 26 页
在每个交易日一般均不超过基金资产净值的 20%。一般地，本基金所持有的金融负债的合约约定
剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 3,934,182,825.94 250,000,000.00 400,000,000.00 - - - 4,584,182,825.94
结算备付金 18,430,000.00 - - - - - 18,430,000.00
交易性金融资产
329,789,549.53
1,011,004,463.281,540,783,114.94
- - - 2,881,577,127.75
买入返售金融资产 3,767,836,156.85 - - - - - 3,767,836,156.85
应收证券清算款 - - - - - 141,136,236.16 141,136,236.16
应收利息 - - - - - 48,447,405.41 48,447,405.41
应收申购款 - - - - - 109,446,157.44 109,446,157.44
资产总计 8,050,238,532.321,261,004,463.281,940,783,114.94 - - 299,029,799.0111,551,055,909.55
负债
卖出回购金融资产款 432,599,245.10 - - - - - 432,599,245.10
应付管理人报酬 - - - - - 1,375,735.62 1,375,735.62
应付托管费 - - - - - 416,889.55 416,889.55大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 27 页
应付销售服务费 - - - - - 208,086.95 208,086.95
应付交易费用 - - - - - 82,070.25 82,070.25
应付利息 - - - - - 403,648.77 403,648.77
应交税费 - - - - - 1,033,100.00 1,033,100.00
应付利润 - - - - - 4,067,694.58 4,067,694.58
其他负债 - - - - - 323,852.34 323,852.34
负债总计 432,599,245.10 - - - - 7,911,078.06 440,510,323.16
利率敏感度缺口 7,617,639,287.221,261,004,463.281,940,783,114.94 - - 291,118,720.9511,110,545,586.39
上年度末
2012年12 月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 15,523,744,338.96 350,000,000.00 100,000,000.00 - - -15,973,744,338.96
交易性金融资产 189,806,612.05 591,057,988.701,139,151,736.92 - - - 1,920,016,337.67
买入返售金融资产 6,224,480,968.98 - - - - - 6,224,480,968.98
应收利息 - - - - - 51,688,727.55 51,688,727.55
应收申购款 - - - - - 1,168,133.44 1,168,133.44
其他资产 - - - - - - -
资产总计 21,938,031,919.99 941,057,988.701,239,151,736.92 - - 52,856,860.9924,171,098,506.60
负债
卖出回购金融资产款 303,799,648.10 - - - - - 303,799,648.10
应付证券清算款 - - - - - 200,000,000.00 200,000,000.00
应付管理人报酬 - - - - - 2,220,022.10 2,220,022.10
应付托管费 - - - - - 672,733.98 672,733.98
应付销售服务费 - - - - - 502,095.43 502,095.43
应付交易费用 - - - - - 74,489.62 74,489.62
应付利息 - - - - - 32,127.89 32,127.89
应交税费 - - - - - 1,033,100.00 1,033,100.00
应付利润 - - - - - 2,930,403.80 2,930,403.80
其他负债 - - - - - 305,200.00 305,200.00
负债总计 303,799,648.10 - - - - 207,770,172.82 511,569,820.92
利率敏感度缺口 21,634,232,271.89 941,057,988.701,239,151,736.92 - --154,913,311.8323,659,528,685.68
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基
金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
假设
反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的
债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元 ） 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 28 页
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
利率上升 25个基准点
-3,123,000.00 -2,216,854.89
利率下降 25个基准点
3,132,800.00 2,224,074.69
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1
固定收益投资 2,881,577,127.75 24.95
其中：债券 2,881,577,127.75 24.95
资产支持证券 -
0.00
2
买入返售金融资产 3,767,836,156.85 32.62
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
3
银行存款和结算备付金合计 4,602,612,825.94 39.85
4
其他各项资产 299,029,799.01 2.59
5
合计 11,551,055,909.55 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 10.82
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 29 页
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 432,599,245.10 3.89
其中：买断式回购融资 - 0.00
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例（%）
原因 调整期
1 2013年 1月29 日 21.43 巨额赎回 1 个工作日
2 2013年 6月21 日 30.86 巨额赎回 2 个工作日
3 2013年 6月24 日 38.24 巨额赎回 1 个工作日
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 150
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 73.73 3.89
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2.16 0.00
2 30 天(含)—60 天 4.68 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00
3 60 天(含)—90 天 6.67 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2.43 0.00
4 90 天(含)—180 天 5.04 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.45 0.00
5 180 天(含)—397 天（含） 12.43 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 102.54 3.89
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 30 页
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 1,180,074,483.21 10.62
其中：政策性金融债 1,180,074,483.21 10.62
4 企业债券 79,832,042.36 0.72
5 企业短期融资券 1,621,670,602.18 14.60
6 中期票据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 2,881,577,127.75 25.94
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 559,678,980.61 5.04
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 130201 13 国开 01 1,600,000 159,974,237.25 1.44
2 090407 09 农发 07 1,500,000 150,493,122.40 1.35
3 090205 09 国开 05 1,300,000 130,270,779.84 1.17
4 110402 11 农发 02 1,200,000 119,985,094.98 1.08
5 110206 11 国开 06 1,200,000 119,959,405.39 1.08
6 130218 13 国开 18 1,000,000 99,837,284.87 0.90
7 100236 10 国开 36 800,000 80,369,042.68 0.72
8 041269024 12 金隅 CP001 800,000 80,135,716.83 0.72
9 041352016 13 西王 CP002 700,000 70,101,587.28 0.63
10 041354020 13 新希望 CP001 700,000 70,085,443.95 0.63
7.6
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 17
报告期内偏离度的最高值 0.3023%
报告期内偏离度的最低值 -0.4947%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1928%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明。
本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 31 页
按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或
折价。
本基金每日计提收益，通过每日分红使得基金份额净值维持在 1.0000元。
7.8.2 本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 141,136,236.16
3 应收利息 48,447,405.41
4 应收申购款 109,446,157.44
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 299,029,799.01
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
大成货
币A
16,895 39,936.44 78,642,829.28 11.66% 596,083,322.85 88.34%
大成货
币B
45 231,907,096.96 10,313,855,231.94 98.83% 121,964,131.37 1.17%
合计 16,940 655,876.36 10,392,498,061.22 93.54% 718,047,454.22 6.46%
注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份
额的合计数。 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 32 页
2、依据《大成货币市场证券投资基金基金合同》和《大成货币市场证券投资招募说明书》规定，
投资人当日收益的精度为 0.01 元，对小数点第 3 位后采用“截位法”，余额划归基金资产，留待
下次分配。本基金注册登记人登记的期末基金总份额 11,110,545,515.44 份与实收基金
11,110,545,586.39 份的差额 70.95份系由此原因造成。
3、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总
数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
大成货币 A 294,918.24 0.044%
大成货币 B - 0.00%
合计 294,918.24 0.003%
注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份
额的合计数。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区
间:10-50 万份（含） ；
3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间:0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
大成货币 A 大成货币 B
基金合同生效日（2005年 6 月3 日）基金份额总额 1,294,564,029.77 2,341,938,852.40
本报告期期初基金份额总额 5,122,121,194.11 18,537,407,491.57
本报告期基金总申购份额 3,623,208,785.29 24,574,718,767.06
减：本报告期基金总赎回份额 8,070,603,756.52 32,676,306,895.12
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 674,726,222.88 10,435,819,363.51
注：基金合同生效日为 2005 年6 月3日，红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，
统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，
不单独列示。
依据《大成货币市场证券投资招募说明书》规定，本基金分设两级基金份额，A 级基金份额和 B
级基金份额。A 级基金份额针对在单个基金账户保留份额在 1000 万以下的持有人，B 级基金份额
针对在单个基金账户保留份额在 1000 万以上(含 1000 万)的持有人。若 A 级基金份额持有人在单
个基金账户保留的基金份额超过 1000 万份时， 本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有
的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额；若 B 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 33 页
于 1000 万份时， 本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B级基金份额转为 A 级基金
份额。上述申购赎回份额中包含了 A 级与B 级之间调增和调减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
金元证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 34 页
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增席位：无。本报告期内本基金退租席位：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - 0.00%8,314,600,000.00 100.00% - 0.00%
金元证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成货币市场证券投资基金2012 年第4 季度
报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-01-19
2
大成货币市场证券投资基金更新的招募说明
书摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-01-22
3
大成货币市场证券投资基金更新的招募说明
书
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-01-22
4 大成货币市场证券投资基金收益支付公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-01-29
5
关于大成货币市场证券投资基金“春节”假期
前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转换
转入业务公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-02-05
6 大成货币市场证券投资基金收益支付公告 中国证监会指定报 2013-02-26 大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 35 页
刊及本公司网站
7
大成货币市场证券投资基金增聘基金经理公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-03-11
8 关于全面启用综合对帐服务方式的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-03-19
9 大成货币市场证券投资基金收益支付公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-03-26
10 大成货币市场证券投资基金2012 年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-03-26
11
大成货币市场证券投资基金2012 年年度报告
摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-03-26
12
关于大成货币市场证券投资基金“清明节”假
期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转
换转入业务公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-03-29
13
大成货币市场证券投资基金2013 年第1 季度
报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-04-22
14
关于大成货币市场证券投资基金“劳动节”假
期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转
换转入业务公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-04-23
15 大成货币市场证券投资基金收益支付公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-04-24
16
大成基金管理有限公司关于港澳台居民投资
旗下基金开立证券投资基金账户的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-04-25
17
关于增加华鑫证券有限责任公司为代销机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-04-26
18
关于旗下部分基金在上海农村商业银行股份
有限公司开通基金转换业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-05-08
19
大成基金管理有限公司开通支付宝网上直销
交易的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-05-21
20 大成货币市场证券投资基金收益支付公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-05-29
21
关于大成货币市场证券投资基金“端午节”假
期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转
换转入业务公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-06-04
22
关于旗下部分基金增加中信万通证券有限责
任公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-06-15
23
关于大成货币市场证券投资基金增加民生证
券股份有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-06-20
24
关于大成货币市场证券投资基金增加万联证
券有限责任公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-06-22
25 大成货币市场证券投资基金收益支付公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-06-26
大成货币市场证券投资基金 2013年半年度报告
第 36 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成货币市场证券投资基金的文件
2、 《大成货币市场证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成货币市场证券投资基金托管协议》 ；
4、 大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程；
5、 本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
11.2 存放地点
本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2013年8月29日
