大成景恒保本混合型证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告 摘要
2013 年 6 月30 日
基金管理人：大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人：中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2013 年 8 月29 日
大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二
以上独立董事签字同 意， 并由董事长签发。
基金托管人中国银行 股份 有限公司根据本基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月28 日复核了本报告
中的财务指标、 净值表 现 、 利润分配情况、 财务会 计报告、 投资组合报告 等 内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误 导性 陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本半年度报告摘要摘 自半 年度报告正文，投资 者欲 了解详细内容，应阅 读半 年度报告正文。
本报告中财务资料未 经审 计 。
本报告期自2013 年 1 月1 日起至6 月30 日止。
大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成景 恒保 本混 合
基金主 代码 090019
交易代 码 090019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年6 月15 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 741,682,641.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 运用 组合 保险 策略， 在为 符合 保本 条件 的 投资金 额提 供保 本
保障的 基础 上， 追求 基金 资产的 长期 增值 。
投资策 略
本基金 投资 采 用VPPI 可 变 组合保 险策 略（Variable Proportion
Portfolio Insurance）。 VPPI 策 略是 国际 投资 管理 领域中 一种 常见 的
投资组 合保 险机 制， 将基 金资产 动态 优化 分配 在保 本资产 和风 险资 产
上； 并 根据 数量 分析、 市 场波动 等来 调整 、 修正 风 险资产 与保 本资 产在
投资组 合中 的比 重， 在大 概 率保证 风险 资产 可能 的损 失金额 不超 过扣 除
相关费 用后 的安 全垫 的基 础上， 积极 参与 分享 市场 可能出 现的 风险 收
益， 从 而在 保证 本金 安全 的前提 下实 现基 金资 产长 期稳定 增值 。 保 本资
产主要 包括 货币 市场 工具 和债券 等低 风险 资产 ， 其 中债券 包括 国债 、 金
融债、 企业 债、 公 司债、 债 券回购 、 央 行票 据、 中 期 票 据、 可转 换债 券、
可分离 交易 债券 、 短期 融 资券、 银行 存款、 资产 支 持证券 以及 经法 律法
规或中 国证 监会 允许 投资 的其他 债券 类金 融工 具； 风 险资产 主要 包括 股
票、股 指期 货、 权证 等高 风险资 产。
业绩比 较基 准
3 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 。 指按 照基 金合 同 生效日 或新 的保 本
周期开 始日 中国 人民 银行 公布并 执行 的同 期金 融机 构人民 币存 款基 准
利率（ 按照 四舍 五入 的方 法保留 到小 数点 后 第 2 位 ，单位 为百 分数 ）
计算的 与当 期保 本周 期同 期限的 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金中 的低风 险收 益品 种 。
2.3 基金管理人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 唐州徽
联系电 话 0755-83183388 95566
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 中国 银行 股份
有限公 司托 管及 投资 者服 务部
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 3,799,880.75
本期利 润 8,627,246.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0104
本期基 金份 额净 值增 长率 1.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0069
期末基 金资 产净 值 746,787,618.02
期末基 金份 额净 值 1.007
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后 实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.69% 0.20% 0.37% 0.02% -1.06% 0.18%
过去三 个月 -0.10% 0.12% 1.12% 0.01% -1.22% 0.11%
过去六 个月 1.00% 0.09% 2.25% 0.02% -1.25% 0.07%
过去一 年 0.60% 0.07% 4.64% 0.01% -4.04% 0.06% 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
0.70% 0.07% 4.85% 0.01% -4.15% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-1.5%
0.0%
1.5%
3.0%
4.5%
6.0%
12-6-15 12-8-30 12-11-14 13-1-29 13-4-15 13-6-30
大成景恒保本混合 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司 经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2013 年 6 月 30
日，本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 ：景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金，3
只ETF 及2 只ETF 联 接基 金： 深证 成长40ETF 、 大成 深证成 长 40ETF 联接 基金 、 中 证500 沪市 ETF
及大成 中 证 500 沪市 ETF 联接基 金、 大成 中 证 100ETF ，1 只 创新 型基 金： 大 成景丰 分级 债券 型证
券投资 基金 ，1 只 QDII 基 金：大 成标 普 500 等 权重 指数基 金及 28 只开 放式 证 券投资 基金 ：大 成
价值增长证券 投资基金 、 大成债券投资 基金、大 成 蓝筹稳健证券 投资基金 、 大成精选增 值混合型
证券投 资基 金 、 大 成货 币市 场证券 投资 基金 、 大成 沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 大成财 富管 理 2020大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF) 、 大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大 成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大成 策略 回报 股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 保本混合 型 证券投资基金 、大成内 需 增长股票型 证券投资
基金、大成中 证内地消 费 主题指数证券 投资基金 、 大成可转债增 强债券型 证 券投资基金 、大成新
锐产业股票型 证券投资 基 金、大成景恒 保本混合 型 证券投资基金 、大成优 选 股票型证券 投资基金
（LOF ） 、 大成 现金 增利 货 币市场 基金 、 大成 月添 利 理财债 券型 证券 投资 基金 、 大 成理 财 21 天债 券
型发起式基金 、大成现 金 宝场内实时申 赎货币市 场 基金、大成景 安短融债 券 型证券投资 基金、大
成景兴 信用 债债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱文辉
先生
本 基 金 基
金经理
2012 年 6
月15 日
- 13 年 工商管 理硕 士。 2000 年 9 月至 2002
年 1 月就 职于 平安 保险 集 团总公 司
投 资管理 中心任 债券研 究员 ；2002
年1 月至2003 年1 月就 职 于东方 保
险 股份有限 公司投 资管理中 心任债
券投资 经理 。2003 年 1 月至 2005
年 12 月就职 于生命 人寿保 险 股份
有 限 公 司 资 产 管 理 部 任 助 理 总 经
理；2006 年 1 月至2010 年12 月就
职 于汇丰晋 信基金 管理有限 公司基
金 投资部任 固定收 益投资副 总监，
2008 年12 月3 日至2010 年12 月4
日 兼任汇丰 晋信平 稳增利债 券型证
券投资 基金 基金 经理 。2011 年加 入
大成基 金管 理有 限公 司，2011 年 6
月 4 日开 始担 任大 成保 本 混合型 证
券 投资 基金基 金经 理。2011 年 11
月 30 日起担 任大成 可转债 增强 债
券基金 基金 经理 。2012 年 6 月 15
日 起担任大 成景恒 保本混合 型证券
投 资基金基 金经理 。具有基 金从业
资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管 理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
3、 本 基金 于2013 年7 月17 日起 增聘 王磊 先生 为本 基金基 金经 理， 该事 项已 按规定 在中 国证 券业大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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协会办 理变 更手 续， 报中 国证券 监督 管理 委员 会深 圳监管 局备 案， 并按 规定 进行公 开披 露。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景恒保本混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成景恒保 本混合型
证券投 资基 金的 投资 范 围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执 行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个 季度 的 日内、3 日内 及 5 日 内股 票及债 券交 易同
向交易价差分 析及相应 交 易情形的分析 结果表明 ： 债券交易同向 交易频率 较 低；股票同 向交易溢
价率较大主要 来源于市 场 因素（如个股 当日价格 振 幅较高）及组 合经理交 易 时机选择， 即投资组
合成交时间不 一致以及 成 交价格的日内 较大变动 导 致个别些组合 间的成交 价 格差异较大 。结合交
易价差 分布 统计 分析 和潜 在利益 输送 金额 统计 结果 表明投 资组 合间 不存 在利 益输送 的可 能性 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2013 年上 半年公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在7 笔同 日反向 交易 ， 原 因 是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反向交易 ，但参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单边交易 量 均不超过该 股当日成
交量 5% ； 投 资组 合间 不存 在债券 同日 反向 交易 。 投 资 组合间 相邻 交易 日反 向交 易的市 场成 交比 例、
成交均价等交 易结果数 据 表明该类交易 不对市场 产 生重大影响， 无异常； 投 资组合间虽 然存在同
向交易行为， 但结合交 易 价差分布统计 分析和潜 在 利益 输送金额 统计结果 表 明投资组合 间不存在
利益输 送的 可能 性。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2013 年上 半年 ， 全 球增 长 放缓导 致外 需不 振， 国内 社会融 资总 量保 持高 速增 长， 并 未出 现市
场普遍 预期 的总 需求 扩张 ， 经济 增速 逐季回 落。 上半 年 CPI 同比 增 长2.4% ，PPI 同比 负增 长2.2% ，
企业盈利继续 受到挤压 ， 考虑到目前产 出缺口为 负 ，通缩压力仍 然存在。 以 股票市场和 中低等级
债券为 代表 的风 险资 产表 现受到 明显 抑制 。
考虑到产品特 征，我们 基 于“严格风险 控制，追 求 稳健收益”的 投资原则 ， 现阶 段以积累 安
全垫为主要投 资目标： 大 类资产配置上 ，超配固 定 收益类资产， 组合久期 与 保本剩余期 限接近，
增持3-5 年 的中 高等 级信 用债券 ，在 严格 控制 信用 风险的 前提 下提 高组 合收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.007 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 1.00%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为2.25% ，低于 业绩 比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2013 年下 半年 ， 经济 增速可 能继 续放 缓 ， 通 货 膨胀压 力不 大 。 央 行加 强 流动性 管理 ， 对
银行信贷和实 体经济影 响 的传导过程和 作用需要 密 切 跟踪。尽管 稳增长政 策 预期有所升 温，但在
政府加强影子 银行和地 方 融资平台监管 的背景下 ， 政策操作空间 相对有限 。 预计债券市 场短端波
动加大 ，中 长期 高等 级债 券仍将 提供 稳定 收益 回报 ，股票 市场 和转 债市 场以 结构性 机会 为主 。
本基金将继续 通过固定 收 益证券投资积 累安全垫 ， 严格控制信用 风险。在 控 制整体组合下 行
风险的 前提 下， 加大 股票 市场和 转债 市场 的波 段操 作，以 提高 组合 的投 资收 益。
我们非常感谢 基金份额 持 有人的信任和 支持，我 们 将继续按照本 基金合同 和 风险收益特征 的
要求，严格控 制投资风 险 ，积极进行资 产配置， 适 时调整组合结 构，研究 新 的投资品 种 和挖掘投
资机会 ，力 争获 得与 基金 风险特 征一 致的 稳定 收益 ，以回 报给 投资 者。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关 注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整 事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 中国银行 股 份有限公司（ 以下称“ 本 托管人”）在 对 大成景 恒 保本混合型证 券
投资基金 （以 下称“本 基 金”）的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他有 关法律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利 润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 26,408,159.22 44,963,254.68
结算备 付金 3,026,147.27 263,860.96
存出保 证金 40,987.48 -
交易性 金融 资产 712,589,100.54 835,661,746.40
其中： 股票 投资 9,716,230.54 -
基金投 资 - -
债券投 资 702,872,870.00 835,661,746.40
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 10,970,130.99 13,886,898.50
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 753,034,525.50 894,775,760.54
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 3,438,467.10 5,504,499.72
应付赎 回款 1,410,102.21 669,004.69
应付管 理人 报酬 763,569.17 916,326.72
应付托 管费 127,261.53 152,721.12
应付销 售服 务费 - - 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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应付交 易费 用 118,334.53 2,125.00
应交税 费 188,252.80 -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 200,920.14 120,239.86
负债合 计 6,246,907.48 7,364,917.11
所有者权益：
实收基 金 741,682,641.41 889,849,565.84
未分配 利润 5,104,976.61 -2,438,722.41
所有者 权益 合计 746,787,618.02 887,410,843.43
负债和 所有 者权 益总 计 753,034,525.50 894,775,760.54
注： 报告 截止日 2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.007 元 ， 基 金份 额总 额 741,682,641.41
份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 6 月 15 日（基金
合同生效日） 至 2012 年6
月30 日
一、收入 14,850,112.17 1,320,885.91
1.利息 收入 12,914,143.15 1,320,885.91
其中： 存款 利息 收入 160,579.57 135,583.16
债券利 息收 入 12,496,673.01 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 256,890.57 1,185,302.75
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -3,606,572.37 -
其中： 股票 投资 收益 -1,729,889.44 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,984,596.89 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 107,913.96 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
4,827,365.50 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 715,175.89 -
减：二、费用 6,222,865.92 632,194.25 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 11 页
1．管 理人 报酬 4,965,564.91 527,145.21
2．托 管费 827,594.16 87,857.54
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 218,670.79 -
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 211,036.06 17,191.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
8,627,246.25 688,691.66
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
8,627,246.25 688,691.66
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
889,849,565.84 -2,438,722.41 887,410,843.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,627,246.25 8,627,246.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-148,166,924.43
-1,083,547.23
-149,250,471.66
其中：1. 基 金申 购款 516,165.90
3,174.77
519,340.67
2. 基金 赎回 款 -148,683,090.33
-1,086,722.00
-149,769,812.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
741,682,641.41
5,104,976.61
746,787,618.02
项目
上年度可比期间
2012 年6 月 15 日（基金合同生效日） 至 2012 年6 月30 日 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 12 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,071,726,792.02 - 1,071,726,792.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 688,691.66 688,691.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,071,726,792.02 688,691.66 1,072,415,483.68
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 王颢______
______ 刘 彩晖______
___ 范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月24 日起， 调整 证券 （ 股票） 交
易印花 税税 率， 由原 先的3 ‰调整 为1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自2008 年9 月19 日起 ， 调整 由出让 方按 证券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 13 页
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基 金税收政 策的通知》的 规
定，自2004 年1月1日起 ， 对证券投资基 金（封闭 式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金 ）管理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的 规定 ，
对证券投资基 金从证券 市 场中 取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3. 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入及 储 蓄利息收入 ，由上市
公司、债券发 行企业及 金 融机构在向基 金派发股 息 、红利收入、 债券的利 息 收入及储蓄 利息收入
时代扣 代缴20% 的个 人所 得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号 《财 政 部国家 税务 总局 关于 储蓄 存款利 息所 得有
关个人 所得 税政 策的 通知 》，自2008 年10 月9 日起 暂 免征收 储蓄 存款 利息 所得 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知 》 的 规定 ， 自2005 年6 月13日 起 ， 对 证券 投资 基 金从上 市公 司分 配取 得的 股息红 利所 得 ， 按 照
财税[2005]102 号文 规定 ， 扣缴义 务人 在代 扣代 缴个 人所得 税时 ，减 按50% 计 算 应纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日起， 个 人从 公开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个月） 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应 纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ）的， 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期
限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 14 页
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行 股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信托 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1 、 中 国证 监会 于 2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行 政处罚 。
2、 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年6月15 日( 基金 合同 生效 日)至2012 年6
月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 137,472,563.76 94.04% - 0.00%
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1 月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 123,895.40 93.98% 116,709.53 100.00% 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 15 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年6月15 日( 基金 合同 生效日)至2012 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - 0.00 - 0.00
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年6月15 日( 基金 合同 生效日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,965,564.91 527,145.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,042,669.37
226,066.26
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×1.20%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管人 于
次月首 日 起 3 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 保本 周期 内，本 基金 的担 保 费
用从基 金管 理人 的管 理费 收入中 列支 ，由 基金 管理 人 支付 给担 保人 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年6月15 日( 基金 合同 生效
日)至2012 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
827,594.16 87,857.54
注：基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 财产 净值 的0.20% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×0.20%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管人 于
次月首 日 起3 个工 作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 托管 人。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 16 页
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购)交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月15 日(基 金合 同生效 日)至2012 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 26,408,159.22 145,700.23 122,412,080.31 135,583.16
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
无。
6.4.5 期末（ 2013 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
无。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 9,716,230.54 1.29
其中： 股票 9,716,230.54 1.29
2 固定收 益投 资 702,872,870.00 93.34
其中： 债券 702,872,870.00 93.34
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,434,306.49 3.91
6 其他各 项资 产 11,011,118.47 1.46
7 合计 753,034,525.50
100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 2,092,000.00 0.28
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 1,299,600.00 0.17
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- 0.00
J
金融业 3,494,000.00 0.47
K
房地产 业 1,159,000.00 0.16
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 18 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,671,630.54 0.22
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 9,716,230.54 1.30
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300284 苏交科 152,382 1,671,630.54 0.22
2 601166 兴业银 行 100,000 1,477,000.00 0.20
3 002462 嘉事堂 120,000 1,299,600.00 0.17
4 600036 招商银 行 100,000 1,160,000.00 0.16
5 002185 华天科 技 150,000 1,159,500.00 0.16
6 000656 金科股 份 100,000 1,159,000.00 0.16
7 000513 丽珠集 团 25,000 932,500.00 0.12
8 600016 民生银 行 100,000 857,000.00 0.11
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 11,122,995.27 1.25
2 600036 招商银 行 7,283,538.19 0.82
3 600276 恒瑞医 药 4,728,093.42 0.53
4 600030 中信证 券 3,873,765.61 0.44
5 600837 海通证 券 3,454,378.00 0.39
6 000656 金科股 份 2,789,445.50 0.31
7 002462 嘉事堂 2,736,368.51 0.31 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 19 页
8 002157 正邦科 技 2,672,717.16 0.30
9 600900 长江电 力 2,650,500.00 0.30
10 002226 江南化 工 2,422,474.16 0.27
11 600887 伊利股 份 2,286,906.70 0.26
12 002415 海康威 视 2,135,400.00 0.24
13 600111 包钢稀 土 2,009,817.62 0.23
14 300284 苏交科 1,981,397.59 0.22
15 300298 三诺生 物 1,909,767.46 0.22
16 600048 保利地 产 1,890,000.00 0.21
17 300207 欣旺达 1,856,513.43 0.21
18 000063 中兴通 讯 1,854,004.90 0.21
19 600633 浙报传 媒 1,767,031.60 0.20
20 000513 丽珠集 团 1,732,900.00 0.20
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 10,066,450.39 1.13
2 600036 招商银 行 6,033,850.87 0.68
3 600276 恒瑞医 药 4,676,601.67 0.53
4 600030 中信证 券 3,837,000.00 0.43
5 600837 海通证 券 3,192,100.00 0.36
6 600900 长江电 力 2,609,651.07 0.29
7 600887 伊利股 份 2,482,683.02 0.28
8 002226 江南化 工 2,474,240.92 0.28
9 002157 正邦科 技 2,415,990.00 0.27
10 002415 海康威 视 2,306,530.17 0.26
11 600111 包钢稀 土 1,887,707.00 0.21
12 300207 欣旺达 1,811,413.30 0.20
13 300298 三诺生 物 1,768,920.99 0.20
14 600048 保利地 产 1,755,220.00 0.20
15 600633 浙报传 媒 1,747,197.00 0.20
16 600549 厦门钨 业 1,712,540.00 0.19
17 000063 中兴通 讯 1,688,467.00 0.19
18 000656 金科股 份 1,659,076.50 0.19
19 600583 海油工 程 1,638,567.60 0.18 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 20 页
20 002462 嘉事堂 1,533,285.83 0.17
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出 成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 78,925,682.96
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 67,263,129.93
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 29,730,000.00 3.98
3 金融债 券 379,789,000.00 50.86
其中： 政策 性金 融债 379,789,000.00 50.86
4 企业债 券 149,667,970.00 20.04
5 企业短 期融 资券 80,131,000.00 10.73
6 中期票 据 50,085,000.00 6.71
7 可转债 13,469,900.00 1.80
8 其他 - 0.00
9 合计 702,872,870.00 94.12
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110318 11 进出 18 1,000,000 100,120,000.00 13.41
2 120219 12 国开 19 1,000,000 99,650,000.00 13.34
3 120401 12 农发 01 700,000 69,307,000.00 9.28
4 126011 08 石 化债 650,000 63,245,000.00 8.47
5 110311 11 进出 11 500,000 51,090,000.00 6.84
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 21 页
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金将依据 风险与收 益 相匹配的原则 ，有选择 地 投资于流动性 好、交易 活 跃的期货合约 。
本基金将基于 宏观经济 研 究、行业研究 等方面的 综 合性分析预判 股票市场 走 势 ；通过测 量持有股
票现货组合和 期货指数 的 变动关系，确 定现货组 合 系统性风险程 度来决策 股 指期货持仓 比例，在
对市场 充分 研究 的基 础上 来确定 持仓 方向 ：
1 ） 当 本基 金在 充分 研究 的 基础上 认为 未来 股票 市场 将上涨 ， 为 规避 踏空 风险 ， 减少等 待成 本，
本基金将进行 持有股指 期 货多头头寸锁 定风险， 即 先买入股指期 货，然后 再 逐步买入现 货并平仓
期货头 寸；
2 ）当 本基 金在 充分 研究 的 基础上 认为 未来 股票 市场 将下跌 ，为 规避 系统 性风 险，增 加收 益 ，
本基金 将持 有股 指期 货空 头头寸 ，即 多头 持有 股票 头寸， 同时 卖空 股指 期货 以对冲 风险 。
本基金管理人 将充分考 虑 股指期 货的收 益性、流 动 性及风险特征 ，采用科 学 定量方法确定 最
优期货 合约 数量 和合 理有 效的展 期策 略谨 慎投 资， 以降低 投资 组合 的整 体风 险。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形 。
7.10.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 40,987.48
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,970,130.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 22 页
8 其他 -
9 合计 11,011,118.47
7.10.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 4,991,000.00 0.67
2 113002 工行转 债 3,281,400.00 0.44
7.10.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末 前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.10.6 投资组合报告附注的 其他 文 字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,832 153,493.92 8,035,634.59 1.08% 733,647,006.82 98.92%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 1,980.60 0.0003%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间:0 ；
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间:0。
大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 23 页
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 6 月 15 日 ） 基金 份额 总额
1,071,726,792.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 889,849,565.84
本报告 期基 金总 申购 份额 516,165.90
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 148,683,090.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 741,682,641.41
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动 。
2013 年 3 月 17 日， 根据 国家金 融工 作需 要， 肖钢 先生辞 去中 国银 行股 份有 限公司 董事 长 职
务。中 国银 行股 份有 限公 司已 于 2013 年3 月17 日 公告上 述事 项。
2013 年6 月1 日， 中国 银 行股份 有限 公司 发布 公告 ， 自 2013 年 5 月 31 日起 ， 田 国 立先 生就
任本行 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略发 展委 员会 主席及 委员 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为 安 永 华明会计师事 务所（特 殊 普通合伙），该
事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 24 页
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 2 137,472,563.76 94.04% 123,895.40 93.98% -
长江证券 1 8,716,249.13 5.96% 7,935.27 6.02% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本报 告期 内本 基金 新增及 退租 交易 单元 情况 如下：
券商名 称 新增交 易单 元数 量 退租交 易单 元数 量
渤海证 券 1 0
华福证 券 1 0
东海证 券 1 0
民生证 券 1 0
万联证 券 1 0
齐鲁证 券 1 0
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根 据中 国证 监会 颁布 的 《关 于完 善证 券投 资基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年 无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用 证券公司 交易单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司交易 单元的选 择 标准形成《 券 商服务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
光大证券 329,391,559.46 89.35% 1,152,000,000.00 65.20%
长江证券 39,258,613.60 10.65% 615,000,000.00 34.80%
东方证券 - 0.00% - 0.00%
东海证券 - 0.00% - 0.00% 大成景恒保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 26 页
东莞证券 - 0.00% - 0.00%
安信证券 - 0.00% - 0.00%
渤海证券 - 0.00% - 0.00%
财富证券 - 0.00% - 0.00%
广发证券 - 0.00% - 0.00%
广州证券 - 0.00% - 0.00%
国都证券 - 0.00% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00%
华宝证券 - 0.00% - 0.00%
华福证券 - 0.00% - 0.00%
华泰证券 - 0.00% - 0.00%
江海证券 - 0.00% - 0.00%
民生证券 - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 - 0.00% - 0.00%
申银万国 - 0.00% - 0.00%
天源证券 - 0.00% - 0.00%
万联证券 - 0.00% - 0.00%
西南证券 - 0.00% - 0.00%
湘财证券 - 0.00% - 0.00%
银河证券 - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00%
中航证券 - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00%
中投证券 - 0.00% - 0.00%
中信证券 - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00%
大成基 金管 理有 限公 司
2013 年8 月29 日
