大成强化收益债券型证券投资基金
2013年半年度报告
2013年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2013 年8月 29 日
大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 6 月30 日止。 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 10
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 10
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 12
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 26
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 26
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 26
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 27
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 29
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 29
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................... 30
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 30
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 31
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 31
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 31
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 31 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 31
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 31
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 31
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 31
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 31
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 31
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 32
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 32
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 32
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 33
11.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 33
11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 33
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 33
大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成强化收益债券型证券投资基金
基金简称 大成强化收益债券
基金主代码 090008
前端交易代码 090008
后端交易代码 091008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 8月6 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,075,440.66 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持资产流动性基础上通过积极主动的投资管理，
追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比
较基准的投资业绩。
投资策略 本基金将在严格控制组合风险的前提下，基于收益的
要求，在资产配置、个券选择和交易策略层面上实施
积极管理策略，以期在承担有限风险的前提下获得较
高投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人的
投资需求，风险收益水平高于货币市场基金，低于混
合基金和股票基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 田青
联系电话 0755-83183388 010-67595096
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4008885558 010-67595096
传真 0755-83199588 010-66275853
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 张树忠 王洪章
大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银
行股份有限公司投资托管服务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年 1 月1 日 - 2013年 6月 30 日 )
本期已实现收益 793,740.88
本期利润 440,140.06
加权平均基金份额本期利润 0.0068
本期加权平均净值利润率 0.69%
本期基金份额净值增长率 0.88%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -1,740,736.84
期末可供分配基金份额利润 -0.0305
期末基金资产净值 55,334,703.82
期末基金份额净值 0.9695
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 16.59%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -3.15% 0.44% -0.31% 0.18% -2.84% 0.26%
过去三个月 -2.53% 0.35% 0.93% 0.11% -3.46% 0.24%
过去六个月 0.88% 0.36% 2.34% 0.08% -1.46% 0.28%
过去一年 -0.65% 0.28% 2.94% 0.06% -3.59% 0.22%
过去三年 1.84% 0.31% 10.82% 0.07% -8.98% 0.24%
自基金合同
生效起至今
16.59% 0.30% 24.18% 0.09% -7.59% 0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
-8%
2%
12%
22%
32%
42%
2008-8-6 2009-7-29 2010-7-21 2011-7-13 2012-7-4 2013-6-26
大成强化收益债券 业绩比较基准
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期
末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999 年4月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2013 年 6 月 30
日，本基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金及景福证券投资基金，3
只 ETF 及2只 ETF 联接基金：深证成长 40ETF、大成深证成长 40ETF 联接基金、中证 500 沪市ETF
及大成中证 500 沪市 ETF 联接基金、大成中证 100ETF，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证
券投资基金，1 只 QDII 基金：大成标普 500 等权重指数基金及 28 只开放式证券投资基金：大成
价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型
证券投资基金、 大成货币市场证券投资基金、 大成沪深 300 指数证券投资基金、 大成财富管理 2020
生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金
(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股
票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成
核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资
基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新
锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金
（LOF） 、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财 21 天债券
型发起式基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大
成景兴信用债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈尚前先生
本基金
基金经
理、固
定收益
部总
监。
2008 年 8
月6日
-1 4 年
南开大学经济学博士。曾任中国平
安保险公司投资管理中心债券投资
室主任和招商证券股份有限公司研
究发展中心策略部经理。2002 年加
盟大成基金管理有限公司，2003 年
6 月至 2009 年 5 月曾任大成债券基
金基金经理。2008 年 8 月 6 日开始
担任大成强化收益债券基金基金经
理，2010 年 10 月 15 日开始兼任大
成景丰分级债券型证券投资基金基
金经理， 2011 年4 月20日起同时兼
任大成保本混合型证券投资基金基
金经理，现同时担任公司固定收益
部总监，固定收益投资决策委员会
主席，负责公司固定收益证券投资
业务，并兼任大成国际资产管理有
限公司董事。具有基金从业资格。
国籍：中国
王磊先生
本基金
基金经
理
2013 年 6
月7日
-9 年
经济学硕士。 2003年5月至2012年
10 月曾任证券时报社公司新闻部记
者、世纪证券投资银行部业务董事、
国信证券经济研究所分析师及资产
管理总部专户投资经理、中银基金大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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管理有限公司专户理财部投资经理
及总监（主持工作） 。2012 年 11 月
加入大成基金管理有限公司。2013
年 6 月 7 日起担任大成强化收益债
券型证券投基金基金经理。2013 年
7 月 17 日起兼任大成景恒保本混合
型证券投资基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成强化收益债券型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成强化收益债券型
证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、
行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内
幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金
将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持
有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同
向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢
价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组
合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交
易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2013 年上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 7 笔同日反向交易，原因是
投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成
交量5%； 投资组合间不存在债券同日反向交易。 投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、
成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同
向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在
利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年上半年，经济增长数据持续低于预期，经济复苏信心不断被削弱。一季度 GDP 同比增
长 7.7%，二季度进一步下滑至 7.5%；通胀温和可控，上半年 CPI 同比增长 2.4%，PPI 同比负增长大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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2.2%。年初外汇占款大幅增加、社会融资规模快速增长一度造成流动性泛滥，二季度宏观政策转
向防风险，多部委联合发文限制套利资金及银行表外资产膨胀，6 月份央行公开市场投放规模低
于预期，叠加所得税清缴、银行半年末考核等季节性因素，最终导致 6 月份资金面异常紧张，回
购利率创出历史新高。
在此宏观背景下，各类资产都出现较大波动。中证可转债指数上半年上涨 1.85%，其中一季
度上涨 5.59%，二季度下跌 3.55%。个券表现的分化也较为明显，美丰、国投、巨轮成功转股，大
盘转债表现不佳，工行转债上半年仅上涨 0.15%，石化转债下跌 3.18%，仅中行因转股价调整有所
上涨。债券类资产波动也明显加大，一季度各债券类属资产出现普涨，中债综合财富指数一季度
上涨 1.4%，中低等级信用债表现最好；二季度利率债、短融及高等级信用债受季末流动性冲击调
整明显，中债综合财富指数二季度回报为 0.93%。
上半年，本基金基于宏观环境的变化以及对政策的判断对类别资产配置进行了调整。利率品
种方面，本基金适当增持并持有一定的中长期利率债品种；信用品种方面，本基金精选了部分流
动性较好的中高等级信用品种进行持续增持并持有；可转债方面，根据资产风险收益特点变化，
上半年逐步降低了整体转债持仓比例，并进行了适度的波段操作；权益类资产方面，本基金保持
低仓位的股票配置比例，并以绝对收益管理思路进行二级市场股票投资。
受制于上半年可转债指数的大幅下跌，本基金虽然季度中对转债进行了减仓操作，但净值在
本报告期仍然下跌了，表现低于业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 0.9695元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.88%，
同期业绩比较基准收益率为 2.34%，低于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，政治局会议传递出更多稳增长的信息，但具体政策措施、政策推出的时点和力
度尚待观察。通胀同比预计将温和走高,但幅度可控。在低增长、低通胀的背景下，M2 增速高于
目标增速是货币政策放松的一大障碍。在外汇占款减少的情况下，预计央行将通过公开市场操作
来调节银行间流动性。四季度随着 M2 逐步回落至央行目标值附近，加上美联储有可能退出 QE，
资本可能持续流出，不排除降准的可能。
综上，我们认为在政策托底背景下、流动性大幅继续波动和经济超预期下滑带动股票市场和
可转债继续大幅下跌的风险不高，但由于刺激政策不会很强、经济难以明显反弹，在 IPO 重启越
来越近、全球风险偏好下降大背景下，大幅反弹的可能性也不大。利率债收益率下降空间不大，
但大幅上升的风险也不大。经济持续下行对于微观企业信用资质影响负面，在广义流动性收紧的
环境下，信用风险将会逐步暴露。过去高收益债需求持续火爆的局面预计会逐步改变，评级利差
存在拉大的基础。
基于以上判断，下半年本基金将在已有类别资产配置的基础上，根据市场环境变化适当动态
管理各类资产的比例，灵活调整组合久期，努力把握利率品种、信用债在不同市场环境下的阶段
性机会。如果新股 IPO 重启，本基金将重点投资于新股获取收益，减少可转债投资仓位并以债性
可转债为主，审慎参与二级市场股票投资，以绝对收益的思路进行管理，控制组合波动率，力争
以理想的投资业绩回报基金持有人。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的
投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价
与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产
的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值
政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露
工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成强化收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2013 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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2013年6 月30 日 2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,882,640.36 789,643.83
结算备付金
91,451.25 288,889.44
存出保证金
15,503.40 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 45,952,492.80 52,266,182.05
其中：股票投资
620,786.00 -
基金投资
- -
债券投资
45,331,706.80 52,266,182.05
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 2,000,000.00
应收证券清算款
- 511,342.35
应收利息 6.4.7.5 415,253.92 704,896.24
应收股利
- -
应收申购款
10,022,742.20 59,915.10
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
60,380,083.93 56,870,869.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,000,000.00 -
应付证券清算款
2,107,546.57 -
应付赎回款
3,231.15 75,220.81
应付管理人报酬
27,339.45 35,894.37
应付托管费
7,811.31 10,255.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 10,369.25 183.87
应交税费
569,065.60 569,065.60
应付利息
584.72 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 319,432.06 410,019.74
负债合计
5,045,380.11 1,100,639.94
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 57,075,440.66 58,034,933.93
未分配利润 6.4.7.10 -1,740,736.84 -2,264,704.86
所有者权益合计
55,334,703.82 55,770,229.07
负债和所有者权益总计
60,380,083.93 56,870,869.01大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 12 页
注：报告截止日 2013 年6 月30 日，基金份额净值 0.9695 元，基金份额总额 57,075,440.66 份。
6.2 利润表
会计主体：大成强化收益债券型证券投资基金
本报告期： 2013年 1月1 日 至 2013 年6 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012年6 月30 日
一、收入
831,686.33 2,805,059.62
1.利息收入
827,367.00 922,726.57
其中：存款利息收入 6.4.7.11 28,322.82 26,626.04
债券利息收入
792,858.20 889,873.28
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
6,185.98 6,227.25
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
321,255.34 1,405,243.85
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -257,001.07 1,575,098.33
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 572,024.41 -235,104.48
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 6,232.00 65,250.00
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
6.4.7.16 -353,600.82 468,734.53
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 36,664.81 8,354.67
减：二、费用
391,546.27 729,915.78
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 222,299.98 379,765.70
2．托管费 6.4.10.2.2 63,514.38 108,504.49
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 21,969.42 23,865.55
5．利息支出
1,091.24 25,891.37
其中：卖出回购金融资产支出
1,091.24 25,891.37
6．其他费用 6.4.7.19 82,671.25 191,888.67
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
440,140.06 2,075,143.84
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
440,140.06 2,075,143.84
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成强化收益债券型证券投资基金 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 13 页
本报告期：2013 年1 月1日 至 2013年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 58,034,933.93 -2,264,704.86 55,770,229.07
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 440,140.06 440,140.06
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-959,493.27 83,827.96 -875,665.31
其中：1.基金申购款 155,250,594.00 -1,085,136.63 154,165,457.37
2.基金赎回款 -156,210,087.27 1,168,964.59 -155,041,122.68
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 57,075,440.66 -1,740,736.84 55,334,703.82
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 118,579,194.19 -5,031,907.74 113,547,286.45
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 2,075,143.84 2,075,143.84
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-16,374,214.28 487,220.83 -15,886,993.45
其中：1.基金申购款 30,115,814.03 -807,375.42 29,308,438.61
2.基金赎回款 -46,490,028.31 1,294,596.25 -45,195,432.06
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 102,204,979.91 -2,469,543.07 99,735,436.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王颢______
______刘彩晖______
____范瑛____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 14 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
大成强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 523 号 《关于核准大成强化收益债券型证券投资基金募集
的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成强化
收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,763,416,768.82 元， 业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 124 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《大成
强化收益债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年8 月6 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 2,763,714,275.74 份基金份额，其中认购资金利息折合 297,506.92 份基金份额。本基
金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称
“中国建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、
股票、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金对债券类资产的投资
比例不低于基金资产的 80%，主要投资于企业主体债券，包括金融债、企业债、公司债、可转债(含
可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种以及国债、
央行票据、回购等高流动性固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例范围为基金资产净
值的 30%-95%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。在满足债券
投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发
新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级
市场股票和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种，用以强化本基金的获利能
力，提高预期收益水平。其中，直接通过二级市场购买的股票限于沪深 300 指数成份股，且股票
投资比例不高于基金资产的 20%；权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基
准为中债综合指数。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2013 年8月 29 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中
国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2013 年1 月1 日至 2013 年6月 30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 15 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红
利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充
通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主
要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年 1月 1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即
20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2013年 6 月30 日
活期存款 3,882,640.36
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 3,882,640.36
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2013年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 16 页
股票 621,751.00 620,786.00 -965.00
债券
交易所市场 45,912,678.41 45,331,706.80 -580,971.61
银行间市场 - - -
合计 45,912,678.41 45,331,706.80 -580,971.61
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,534,429.41 45,952,492.80 -581,936.61
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2013年 6 月30 日
应收活期存款利息 900.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 41.20
应收债券利息 414,305.59
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 6.90
合计 415,253.92
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2013年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 10,369.25
银行间市场应付交易费用 -
合计 10,369.25
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2013年 6 月30 日 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 17 页
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 7.70
预提费用 69,424.36
合计 319,432.06
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2013年1月1日至2013年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 58,034,933.93 58,034,933.93
本期申购 155,250,594.00 155,250,594.00
本期赎回(以"-"号填列) -156,210,087.27 -156,210,087.27
本期末 57,075,440.66 57,075,440.66
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 596,811.20 -2,861,516.06 -2,264,704.86
本期利润 793,740.88 -353,600.82 440,140.06
本期基金份额交易
产生的变动数
-23,598.88 107,426.84 83,827.96
其中：基金申购款 2,916,306.92 -4,001,443.55 -1,085,136.63
基金赎回款 -2,939,905.80 4,108,870.39 1,168,964.59
本期已分配利润 - - -
本期末 1,366,953.20 -3,107,690.04 -1,740,736.84
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
活期存款利息收入 26,732.14
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,327.07
其他 263.61
合计 28,322.82
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 18 页
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
卖出股票成交总额 6,856,817.33
减：卖出股票成本总额 7,113,818.40
买卖股票差价收入 -257,001.07
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 120,271,932.58
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 118,785,798.65
减：应收利息总额 914,109.52
债券投资收益 572,024.41
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
股票投资产生的股利收益 6,232.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,232.00
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 -353,600.82
——股票投资 -965.00
——债券投资 -352,635.82
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -353,600.82
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 35,384.01
转换费收入 1,280.80大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 19 页
合计 36,664.81
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
交易所市场交易费用
21,969.42
银行间市场交易费用
-
合计
21,969.42
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 49,588.57
债券账户维护费 9,000.00
银行汇划费用 4,246.89
合计 82,671.25
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 20 页
注：(1) 中国证监会于 2005 年11月6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
(2)下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 4,085,808.05 28.00% 11,625,878.44 81.35%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
光大证券 13,287,977.40 5.72% 3,091,027.40 3.95%
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 3,615.47 27.43% 2,776.19 26.77%
关联方名称
上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 9,476.25 80.31% 3,351.94 59.07%
注： （1）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 21 页
（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日
至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日
至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 222,299.98 379,765.70
其中：支付销售机构的客户维护费 28,983.63 33,589.22
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
63,514.38 108,504.49
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,882,640.36 26,732.14 3,091,073.53 25,863.13
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 22 页
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（ 2013年 6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013年 6 月30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 2,000,000.00 元，于 2013 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只增强型债券型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要
为债券投资和股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上
风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平
高于货币市场基金而低于混合基金和股票基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控(董事会合规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、
岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委
员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控
制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作
层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险
点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析
职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 23 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违
约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
AAA 22,992,837.80 27,528,316.30
AAA以下 17,145,069.00 22,360,574.25
未评级 5,193,800.00 2,377,291.50
合计 45,331,706.80 52,266,182.05
注：未评级部分包括央行票据、国债及政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
于2013年6月30日除卖出回购金融资产款余额2,000,000.00元将在一个月内到期且计息 （该
利息金额不重大）外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 24 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,882,640.36--- 3,882,640.36
结算备付金 91,451.25--- 91,451.25
存出保证金 15,503.40--- 15,503.40
交易性金融资产
7,946,500.00 29,750,556.80
7,634,650.00 620,786.00 45,952,492.80
应收利息 - - - 415,253.92 415,253.92
应收申购款 650.00 - - 10,022,092.20 10,022,742.20
其他资产 -----
资产总计
11,936,745.01 29,750,556.80
7,634,650.00 11,058,132.12 60,380,083.93
负债
卖出回购金融资产款 2,000,000.00--- 2,000,000.00
应付证券清算款 - - - 2,107,546.57 2,107,546.57
应付赎回款 - - - 3,231.15 3,231.15
应付管理人报酬 - - - 27,339.45 27,339.45
应付托管费 - - - 7,811.31 7,811.31
应付交易费用 - - - 10,369.25 10,369.25
应付利息 - - - 584.72 584.72
应交税费 - - - 569,065.60 569,065.60
其他负债 - - - 319,432.06 319,432.06
负债总计 2,000,000.00 - - 3,045,380.11 5,045,380.11
利率敏感度缺口
9,936,745.01 29,750,556.80
7,634,650.00 8,012,752.01 55,334,703.82
上年度末
2012年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资 产
银行存款 789,643.83--- 789,643.83
结算备付金 288,889.44--- 288,889.44大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 25 页
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 2,377,291.50 33,385,529.90 16,503,360.65 - 52,266,182.05
买入返售金融资产 2,000,000.00--- 2,000,000.00
应收证券清算款 - - - 511,342.35 511,342.35
应收利息 - - - 704,896.24 704,896.24
应收申购款 200.00 - - 59,715.10 59,915.10
其他资产 -----
资产总计 5,456,024.77 33,385,529.90 16,503,360.65 1,525,953.69 56,870,869.01
负债
应付赎回款 - - - 75,220.81 75,220.81
应付管理人报酬 - - - 35,894.37 35,894.37
应付托管费 - - - 10,255.55 10,255.55
应付交易费用 - - - 183.87 183.87
应交税费 - - - 569,065.60 569,065.60
其他负债 - - - 410,019.74 410,019.74
负债总计 - - - 1,100,639.94 1,100,639.94
利率敏感度缺口 5,456,024.77 33,385,529.90 16,503,360.65 425,313.75 55,770,229.07
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位：人民币元)
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
1. 市场利率下降 25 个基点 131,100.00 160,000.00
2. 市场利率上升 25 个基点 -126,500.00 -150,000.00
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券类资产的投资比例不低于基
金资产的 80%，在满足债券投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，直接
通过二级市场购买的股票限于沪深 300 指数成份股，且股票投资比例不高于基金资产的 20%；权
证投资比例不高于基金资产净值的 3%。 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 26 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 620,786.00 1.12 - 0.00
交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 620,786.00 1.12 - 0.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
1.12%(2012 年 12 月 31日：0.00%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于
本基金资产净值无重大影响(2012 年 12 月 31日：同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 620,786.00 1.03
其中：股票 620,786.00 1.03
2 固定收益投资 45,331,706.80 75.08
其中：债券 45,331,706.80 75.08
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,974,091.61 6.58
6 其他各项资产 10,453,499.52 17.31
7 合计 60,380,083.93 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 27 页
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 197,020.00 0.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 222,066.00 0.40
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00
J 金融业 201,700.00 0.36
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 620,786.00 1.12
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002081 金 螳 螂 7,800 222,066.00 0.40
2 600036 招商银行 10,000 116,000.00 0.21
3 000970 中科三环 8,000 104,320.00 0.19
4 000012 南
玻Ａ 10,000 92,700.00 0.17
5 600016 民生银行 10,000 85,700.00 0.15
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601169 北京银行 1,399,400.00 2.51
2 600837 海通证券 798,700.00 1.43
3 600036 招商银行 602,186.77 1.08大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 28 页
4 000568 泸州老窖 542,215.50 0.97
5 000063 中兴通讯 440,798.00 0.79
6 000012 南
玻Ａ 332,900.00 0.60
7 600637 百视通 317,550.00 0.57
8 600887 伊利股份 293,912.00 0.53
9 000970 中科三环 267,120.00 0.48
10 600549 厦门钨业 261,200.00 0.47
11 600030 中信证券 261,000.00 0.47
12 600048 保利地产 247,000.00 0.44
13 600383 金地集团 230,700.00 0.41
14 600111 包钢稀土 230,480.00 0.41
15 000792 盐湖股份 229,000.00 0.41
16 002081 金 螳 螂 220,431.00 0.40
17 601933 永辉超市 202,500.00 0.36
18 000625 长安汽车 153,000.00 0.27
19 600276 恒瑞医药 150,550.00 0.27
20 000157 中联重科 148,400.00 0.27
注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601169 北京银行 1,305,765.25 2.34
2 600837 海通证券 752,700.00 1.35
3 600036 招商银行 490,784.81 0.88
4 000063 中兴通讯 428,493.55 0.77
5 000568 泸州老窖 406,200.00 0.73
6 600637 百视通 380,009.00 0.68
7 600887 伊利股份 311,051.00 0.56
8 600549 厦门钨业 273,771.00 0.49
9 600030 中信证券 255,800.00 0.46
10 000792 盐湖股份 237,400.00 0.43
11 600048 保利地产 236,657.00 0.42
12 000012 南
玻Ａ 230,500.00 0.41
13 600383 金地集团 219,600.00 0.39
14 600111 包钢稀土 216,080.00 0.39
15 601933 永辉超市 184,200.00 0.33大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 29 页
16 000970 中科三环 169,250.00 0.30
17 600276 恒瑞医药 161,025.72 0.29
18 000157 中联重科 141,400.00 0.25
19 000625 长安汽车 138,700.00 0.25
20 600809 山西汾酒 116,600.00 0.21
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,735,569.40
卖出股票收入（成交）总额 6,856,817.33
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,997,000.00 5.42
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 19,975,469.00 36.10
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 22,359,237.80 40.41
8 其他 - 0.00
9 合计 45,331,706.80 81.92
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 70,000 6,987,400.00 12.63
2 110020 南山转债 40,000 3,996,400.00 7.22
3 122067 11 南钢债 39,960 3,956,040.00 7.15
4 110023 民生转债 35,000 3,638,250.00 6.57
5 122068 11海螺01 30,000 3,030,000.00 5.48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,503.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 415,253.92
5 应收申购款 10,022,742.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,453,499.52
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 6,987,400.00 12.63
2 110020 南山转债 3,996,400.00 7.22
3 113002 工行转债 2,106,658.80 3.81
4 110018 国电转债 1,934,640.00 3.50
5 110022 同仁转债 1,335,189.00 2.41
6 110016 川投转债 1,208,000.00 2.18
7 110013 国投转债 1,152,700.00 2.08
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,196 10,984.50 15,776,791.07 27.64% 41,298,649.59 72.36%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008年 8 月6 日 ）基金份额总额
2,763,714,275.74
本报告期期初基金份额总额 58,034,933.93
本报告期基金总申购份额 155,250,594.00
减:本报告期基金总赎回份额 156,210,087.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 57,075,440.66
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 32 页
所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 10,506,578.68 72.00% 9,565.36 72.57% -
光大证券 1 4,085,808.05 28.00% 3,615.47 27.43% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本基金本报告期内租用交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 218,855,987.63 94.28%36,700,000.00 100.00% - 0.00%
光大证券 13,287,977.40 5.72% - 0.00% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 大成强化收益债券型证券投资基金2012年第4 中国证监会指定报刊 2013-1-19 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 33 页
季度报告 及本公司网站
2
关于旗下部分基金在中国工商银行开通基金定
投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-2-22
3 关于全面启用综合对帐服务方式的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-3-19
4
大成强化收益债券型证券投资基金更新招募说
明书摘要（2013 年第1 期）
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-3-22
5
大成强化收益债券型证券投资基金更新招募说
明书（2013年第 1 期）
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-3-22
6
大成强化收益债券型证券投资基金 2012 年年
度报告摘要
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-3-26
7
大成强化收益债券型证券投资基金 2012 年年
度报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-3-26
8
大成强化收益债券型证券投资基金2013年第1
季度报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-4-22
9
大成基金管理有限公司关于港澳台居民投资旗
下基金开立证券投资基金账户的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-4-25
10
关于增加华鑫证券有限责任公司为代销机构并
开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-4-26
11
关于旗下部分基金在上海农村商业银行股份有
限公司开通基金转换业务的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-5-8
12
大成基金管理有限公司开通支付宝网上直销交
易的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-5-21
13
大成强化收益债券型证券投资基金增聘基金经
理的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2013-6-14
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立《大成强化收益债券型证券投资基金》的文件；
（二） 《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》 ；
（三） 《大成强化收益债券型证券投资基金托管协议》 ；
（四）大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
（五）本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
11.2 存放地点
本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 大成强化收益债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2013年8月29日
