大成保本混合型证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告 摘要
2013 年 6 月30 日
基金管理人：大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人：中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2013 年 8 月29 日 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至6 月 30 日 止。
大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成保 本混 合
基金主 代码 090013
交易代 码 090013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 637,287,304.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 依照保 证合 同， 本基 金通 过运用 组合 保险 策略 ，在 为符合
保本条 件的 投资 金额 提供 保本保 障的 基础 上， 追求 基金资
产的长 期增 值 。
投资策 略 本基金 投资 采 用 VPPI 可 变 组合保 险策 略（Variable
Proportion Portfolio Insurance）。VPPI 策 略是 国际投
资管理 领域 中一 种常 见的 投资组 合保 险机 制， 将基 金资产
分配在 保本 资产 和风 险资 产上； 并根 据数 量分 析、 市场波
动等来 调整 、修 正风 险资 产与保 本资 产在 投资 组合 中的比
重，在 保证 风险 资产 可能 的损失 额不 超过 扣除 相关 费用后
的保本 资产 的潜 在收 益与 基金前 期收 益的 基础 上， 参与分
享市场 可能 出现 的风 险收 益，从 而保 证本 金安 全， 并实现
基金资 产长 期增 值。 保本 资产主 要包 括货 币市 场工 具和债
券等低 风险 资产 ，其 中债 券包括 国债 、金 融债 、企 业债、
公司债 、 债券 回购 、 央 行 票据 、 可 转换 债券 、 可 分 离债券 、
短期融 资券 、资 产支 持证 券以及 经法 律法 规或 中国 证监会
允许投 资的 其他 债券 类金 融工具 ； 风 险资 产主 要包 括股票 、
权证等 高风 险资 产。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）。 指按 照基 金合 同生效
日或新 的保 本周 期开 始日 中国人 民银 行公 布并 执行 的同期
金融机 构人 民币 存款 基准 利率（ 按照 四舍 五入 的方 法保留
到小数 点后 第 2 位 ， 单 位 为百分 数 ） 计 算的 与当 期 保本周
期同期 限的 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券 投 资基 金中 的低风
险收益 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 蒋松云
联系电 话 0755-83183388 010-66105799 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深 圳 市 福田 区深 南 大道 7088 号 招商 银 行大 厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北 京 市西 城区 复 兴门 内大街 55 号 中国 工 商银
行托管 业务 部
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 18,271,609.93
本期利 润 14,356,550.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0204
本期基 金份 额净 值增 长率 1.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0503
期末基 金资 产净 值 669,352,326.45
期末基 金份 额净 值 1.050
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持 有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.47% 0.16% 0.35% 0.02% -0.82% 0.14%
过去三 个月 -0.19% 0.10% 1.08% 0.00% -1.27% 0.10%
过去六 个月 1.74% 0.11% 2.18% 0.02% -0.44% 0.09%
过去一 年 1.83% 0.09% 4.49% 0.01% -2.66% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
6.01% 0.09% 10.44% 0.01% -4.43% 0.08% 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
11-04-20 11-09-27 12-03-05 12-08-12 13-01-19 13-06-28
大成保本混合 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合
同的约 定， 截至 报告 日本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2013 年 6 月 30
日，本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 ：景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金，3
只ETF 及2 只ETF 联 接基 金： 深证 成长40ETF 、 大成 深证成 长 40ETF 联接 基金 、 中 证 500 沪市 ETF
及大成 中 证 500 沪市 ETF 联接基 金、 大成 中 证 100ETF ，1 只 创新 型基 金： 大 成景丰 分级 债券 型证
券投资 基金 ，1 只 QDII 基 金：大 成标 普 500 等 权重 指数基 金及 28 只开 放式 证 券投资 基金 ：大 成
价值增长证券 投资基金 、 大成债券投资 基金、大 成 蓝筹稳健证券 投资基金 、 大成精选增 值混合型
证券投 资基 金 、 大 成货 币市 场证券 投资 基金 、 大成 沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 大成财 富管 理 2020
生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF) 、 大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大成 策略 回报 股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 保本混合 型 证券投资基金 、大成内 需 增长股票型 证券投资大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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基金、大成中 证内地消 费 主题指数证券 投资基金 、 大成可转债增 强债券型 证 券投资基金 、大成新
锐产业股票型 证券投资 基 金、大成景恒 保本混合 型 证券投资基金 、大成优 选 股票型证券 投资基金
（LOF ） 、 大成 现金 增利 货 币市场 基金 、 大成 月添 利 理财债 券型 证券 投资 基金 、 大 成理 财 21 天债 券
型发起式基金 、大成现 金 宝场内实时申 赎货币市 场 基金、大成景 安短融债 券 型证券投资 基金、大
成景兴 信用 债债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈尚前
先生
本基金基金
经理、固定
收益部 总监
2011 年4 月
20 日
- 14 年
南开大 学经 济学 博士 。 曾 任中国
平 安 保 险 公 司 投 资 管 理 中 心 债
券 投 资 室 主 任 和 招 商 证 券 股 份
有 限 公 司 研 究 发 展 中 心 策 略 部
经 理 。2002 年 加 盟 大 成 基 金 管
理有限 公司 ， 2003 年6 月至2009
年 5 月 曾 任 大 成 债 券 基 金 基 金
经理。2008 年 8 月 6 日 开始担
任 大 成 强 化 收 益 债 券 基 金 基 金
经理，2010 年 10 月 15 日开始
兼 任 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2011 年 4
月 20 日 起同 时兼 任大 成 保本混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 现
同时担 任公 司固 定收 益部 总监 ，
固定收 益投 资决 策委 员会 主席 ，
负 责 公 司 固 定 收 益 证 券 投 资 业
务， 并兼 任大 成国 际资 产 管理有
限 公 司 董 事 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国 籍： 中国
朱文辉
先生
本基金基金
经理
2011 年6 月
4 日
- 13 年
工商管 理硕 士。2000 年 9 月至
2002 年 1 月 就职 于平 安 保险集
团 总 公 司 投 资 管 理 中 心 任 债 券
研究员 ；2002 年 1 月至2003 年
1 月 就职 于东 方保 险股 份 有限公
司 投 资 管 理 中 心 任 债 券 投 资 经
理。2003 年 1 月至 2005 年 12
月 就 职 于 生 命 人 寿 保 险 股 份 有
限 公 司 资 产 管 理 部 任 助 理 总 经
理；2006 年 1 月至 2010 年 12
月 就 职 于 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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限 公 司 基 金 投 资 部 任 固 定 收 益
投资副 总监 ，2008 年 12 月 3 日
至2010 年12 月4 日兼 任 汇丰晋
信 平 稳 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。2011 年 加 入 大 成
基 金 管 理 有 限 公 司 ，2011 年 6
月 4 日 开 始 担 任 大 成 保 本 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。 2011
年11 月30 日 起担 任大 成 可转债
增 强 债 券 基 金 基 金 经 理 。2012
年 6 月 15 日 起担 任大 成 景恒保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。具 有基 金从 业资 格。 国籍 ：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 保本混合型 证券
投资基金基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 在基金管理运 作中，大 成 保本混合型 证券投资
基金的投 资范 围、投资 比 例、投资组合 、证券交 易 行为、信息披 露等符合 有 关法律法规 、行业监
管规则和基金 合同等规 定 ，本基金没有 发生重大 违 法违规行为， 没有运用 基 金财产进行 内幕交易
和操纵市场行 为以及进 行 有损基金投资 人利益的 关 联交易，整体 运作合法 、 合规。本基 金将继续
以取信于市场 、取信于 社 会投资公众为 宗旨，承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金财产， 在 规范基金运作 和严格控 制 投资风险的前 提下，努 力 为基金份额 持有人谋
求最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续4 个季 度的 日内、3 日 内及5 日 内股 票及债 券交 易同
向交易 价差 分析 及相 应交 易情形 的分 析结 果表 明： 债券交 易同 向交 易频 率较 低；股 票同 向交 易溢
价率较 大主 要来 源于 市场 因素（ 如个 股当 日价 格振 幅较高 ）及 组合 经理 交易 时机选 择， 即投 资组
合成交 时间 不一 致以 及成 交价格 的日 内较 大变 动导 致个别 些组 合间 的成 交价 格差异 较大 。结 合交
易价差 分布 统计 分析 和潜 在利益 输送 金额 统计 结果 表明投 资组 合间 不存 在利 益输送 的可 能性 。 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合 间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2013 年上 半年公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在7 笔同 日反向 交易 ， 原 因 是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反向交易 ，但参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单边交易 量 均不超过该 股当日成
交量 5% ； 投 资组 合间 不存 在债券 同日 反向 交易 。 投 资 组合间 相邻 交易 日反 向交 易的市 场成 交比 例、
成交均价等交 易结果数 据 表明该类交易 不对市场 产 生重大影响， 无异常； 投 资组合间虽 然存在同
向交易行为， 但结合交 易 价差分布统计 分析和潜 在 利益输送金额 统计结果 表 明投资组合 间不存在
利益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2013 年上 半年 ， 全 球增 长 放缓导 致外 需不 振， 国内 社会融 资总 量保 持高 速增 长， 并 未出 现市
场普遍 预期 的总 需求 扩张 ， 经济 增速 逐季回 落。 上半 年 CPI 同比 增 长2.4% ，PPI 同比 负增 长2.2% ，
企业盈利继续 受到挤压 ， 考虑到目前产 出缺口为 负 ，通缩压力仍 然存在。 以 股票市场和 中低等级
债券为 代表 的风 险资 产表 现受到 明显 抑制 。
考虑到本基金 的产品特 征 ，我们基于“ 严格风险 控 制，追求稳健 收益”的 投 资原则：大类 资
产配置上，超 配固定收 益 类资产，增持 与保本剩 余 期限接近的较 高等级短 期 融资券；对 股票资产
小幅减 持， 并 在6 月 份转 债下跌 过程 中对 债性 较强 的转债 进行 增持 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ，本 基金 份额资 产净 值 为 1.050 元 ，本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 1.74%
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.18%， 低于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2013 年下 半年 ， 经济 增速可 能继 续放 缓 ， 通 货 膨胀压 力不 大 。 央 行加 强 流动性 管理 ， 对
银行信贷和实 体经济影 响 的传导过程和 作用需要 密 切 跟踪。尽管 稳增长政 策 预期有所升 温，但在
政府加强影子 银行和地 方 融资平台监管 的背景下 ， 政策操作空间 相对有限 。 预计债券市 场短端波
动加大 ，中 长期 高等 级债 券仍将 提供 稳定 收益 回报 ，股票 市场 和转 债市 场以 结构性 机会 为主 。
本基金将继续 通过固定 收 益证券投资积 累安全垫 ， 严格控制信用 风险。在 控 制整体组合下 行
风险的 前提 下， 加大 股票 市场和 转债 市场 的波 段操 作，以 提高 组合 的投 资收 益。
我们非常感谢 基金份额 持 有人的信任和 支持，我 们 将继续按照本 基金合同 和 风险收益特征 的大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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要求，严格控 制投资风 险 ，积极进行资 产配置， 适 时调整组合结 构，研究 新 的投资品 种 和挖掘投
资机会 ，力 争获 得与 基金 风险特 征一 致的 稳定 收益 ，以回 报给 投资 者。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
基金管理人指 导基金估 值 业务的领导小 组为公司 估 值委员会，公 司估值委 员 会主要负责估 值
政策和估值程 序的制定 、 修订以及执行 情况的监 督 。估值委员会 由股票投 资 部、研究部 、固定收
益部、风险管 理部、基 金 运营部、监察 稽核部、 委 托投资部指定 人员组成 。 公司估值委 员会的相
关成员 均具 备相 应的 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 ，估值 委员 会成 员中 包括 两名投 资组 合经 理。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事 项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务 机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。 本 报告期末 本 基金可供分配 收
益为32,065,022.40 元。 本 基金已 于 2013 年 1 月 17 日公告 以截 至2012 年12 月31 日可 供分 配收
益为基 准， 向本 基金 份额 持有人 进行 收益 分配 ，每 10 份基 金份 额派 发现 金红 利 0.10 元 ，符 合基
金合同 规定 的分 红比 例。 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 大成保 本混合型 证 券投资基金 的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基 金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 大成保本 混 合型 证券投资 基金的管 理 人 ——大成基 金管理有 限 公司在 大成保 本
混合型 证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内 ， 大成 保本 混合 型 证 券投 资 基金对 基金 份额 持有 人进 行了1 次利 润分 配，
分配金 额为7,540,649.65 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法 对 大成基 金 管理有限公司 编制和披 露 的 大成保本混 合型 证券 投 资基金2013 年半
年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 34,159,596.49 72,632,292.12
结算备 付金 2,099,326.47 295,454.55
存出保 证金 143,681.20 83,333.33
交易性 金融 资产 635,583,918.00 733,923,273.10
其中： 股票 投资 1,865,000.00 16,791,420.00
基金投 资 - -
债券投 资 633,718,918.00 717,131,853.10
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 23,000,000.00 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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应收证 券清 算款 - -
应收利 息 9,388,589.04 9,245,298.41
应收股 利 - -
应收申 购款 32,844.80 90,540.95
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 681,407,956.00 839,270,192.46
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 10,008,719.00 38,446,069.84
应付赎 回款 788,914.47 701,699.40
应付管 理人 报酬 672,140.64 822,209.29
应付托 管费 112,023.43 137,034.86
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 204,081.28 31,457.37
应交税 费 64,016.00 64,016.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 205,734.73 208,567.56
负债合 计 12,055,629.55 40,411,054.32
所有者权益：
实收基 金 637,287,304.05 766,957,704.51
未分配 利润 32,065,022.40 31,901,433.63
所有者 权益 合计 669,352,326.45 798,859,138.14
负债和 所有 者权 益总 计 681,407,956.00 839,270,192.46
注：报 告截 止 日2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.050 元， 基金 份额 总额 637,287,304.05 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月 1 日
至2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年6 月30 日
一、收入 20,033,086.82 26,964,019.92
1.利息 收入 9,862,345.57 18,355,382.84
其中： 存款 利息 收入 178,942.14 369,685.75 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 11 页
债券利 息收 入 8,961,774.11 17,329,334.08
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 721,629.32 656,363.01
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 13,590,809.46 5,152,744.34
其中： 股票 投资 收益 -132,023.57 -3,166,319.87
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 13,707,167.82 8,267,764.21
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 15,665.21 51,300.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-3,915,059.75 2,198,654.25
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 494,991.54 1,257,238.49
减：二、费用 5,676,536.64 7,881,825.56
1．管 理人 报酬 4,410,929.69 6,406,447.25
2．托 管费 735,154.94 1,067,741.23
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 307,747.58 188,711.90
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 222,704.43 218,925.18
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
14,356,550.18 19,082,194.36
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
14,356,550.18 19,082,194.36
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
766,957,704.51 31,901,433.63 798,859,138.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,356,550.18 14,356,550.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-129,670,400.46 -6,652,311.76 -136,322,712.22 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 12 页
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 2,376,937.78 119,933.90 2,496,871.68
2. 基金 赎回 款 -132,047,338.24 -6,772,245.66 -138,819,583.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -7,540,649.65 -7,540,649.65
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
637,287,304.05 32,065,022.40 669,352,326.45
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,178,359,027.14 26,341,957.41 1,204,700,984.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 19,082,194.36 19,082,194.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-262,266,229.26 -7,570,022.42 -269,836,251.68
其中：1. 基 金申 购款 6,602,157.41 214,249.19 6,816,406.60
2. 基金 赎回款 -268,868,386.67 -7,784,271.61 -276,652,658.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
916,092,797.88 37,854,129.35 953,946,927.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人 ： 王颢
主管 会计 工作 负责 人 ：刘 彩晖
会 计机 构负责 人 ： 范瑛
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策 、 会计 估计 与最近一期年度报告 相一 致的说明。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 13 页
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化 个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由 发行 债券 的企业 在向 基金 派发 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 征收 企业所 得税 。2013 年 1 月1 日以 前， 对基 金取 得的 股票的 股息 、 红 利收
入，由上市公 司在向基 金 派发股息、红 利时暂减 按 50%计入个人 应纳税所 得额 ，依照现行税 法规
定即20% 代 扣代 缴个 人所 得税， 暂不 征收 企 业 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东 、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于 2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行 政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
无 。 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 14 页
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日
至 2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日
至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,410,929.69 6,406,447.25
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 1,819,061.23 2,594,282.85
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.2% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日
至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日
至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 735,154.94 1,067,741.23
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购)交易
无 。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
无 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
无 。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日
至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日
至2012 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 34,159,596.49 151,010.84 137,494,200.53 346,831.95
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 15 页
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
无 。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
无 。
6.4.5 期末（ 2013 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基 金总 资产 的比 例 （% ）
1 权益投 资 1,865,000.00 0.27
其中： 股票 1,865,000.00 0.27
2 固定收 益投 资 633,718,918.00 93.00
其中： 债券 633,718,918.00 93.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,258,922.96 5.32
6 其他各 项资 产 9,565,115.04 1.40
7 合计 681,407,956.00 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 1,865,000.00 0.28 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 16 页
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 - 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - 0.00
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 1,865,000.00 0.28
7.3 期末按公允价值占基 金 资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 000513 丽珠集 团 50,000 1,865,000.00 0.28
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002415 海康威 视 11,412,959.40 1.43
2 600016 民生银 行 9,824,276.04 1.23
3 600809 山西汾 酒 9,144,753.71 1.14
4 000826 桑德环 境 6,966,512.17 0.87
5 000063 中兴通 讯 6,407,839.08 0.80
6 600036 招商银 行 5,779,202.00 0.72
7 000651 格力电 器 5,767,334.34 0.72
8 300298 三诺生 物 4,554,657.05 0.57 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 17 页
9 002038 双鹭药 业 4,225,769.91 0.53
10 000513 丽珠集 团 4,012,875.00 0.50
11 600519 贵州茅 台 4,000,000.00 0.50
12 000002 万
科Ａ 3,705,000.00 0.46
13 600549 厦门钨 业 3,440,000.00 0.43
14 600267 海正药 业 3,099,463.30 0.39
15 000792 盐湖股 份 2,781,792.92 0.35
16 601311 骆驼股 份 2,384,581.17 0.30
17 600887 伊利股 份 1,995,043.30 0.25
18 601668 中国建 筑 1,944,660.00 0.24
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002415 海康威 视 11,605,083.93 1.45
2 600016 民生银 行 10,768,098.97 1.35
3 600809 山西汾 酒 8,845,349.18 1.11
4 000826 桑德环 境 7,176,017.59 0.90
5 600036 招商银 行 7,171,785.44 0.90
6 600519 贵州茅 台 6,031,248.40 0.75
7 000063 中兴通 讯 5,751,841.13 0.72
8 600267 海正药 业 5,525,508.52 0.69
9 000651 格力电 器 5,450,286.19 0.68
10 601318 中国平 安 5,353,958.21 0.67
11 600383 金地集 团 4,245,000.00 0.53
12 300298 三诺生 物 4,133,835.72 0.52
13 002038 双鹭药 业 3,976,100.39 0.50
14 000002 万
科Ａ 3,539,024.00 0.44
15 600549 厦门钨 业 3,370,161.40 0.42
16 000792 盐湖股 份 2,808,087.46 0.35
17 601311 骆驼股 份 2,512,794.10 0.31
18 600887 伊利股 份 2,132,987.00 0.27
19 000513 丽珠集 团 2,061,753.63 0.26
20 601668 中国建 筑 1,843,276.00 0.23
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 18 页
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 91,446,719.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 105,340,312.17
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 9,990,000.00 1.49
2 央行票 据 19,978,000.00 2.98
3 金融债 券 187,767,000.00 28.05
其中： 政策 性金 融债 187,767,000.00 28.05
4 企业债 券 206,296,818.00 30.82
5 企业短 期融 资券 129,306,000.00 19.32
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 80,381,100.00 12.01
8 其他 - 0.00
9 合计 633,718,918.00 94.68
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 120414 12 农发 14 700,000 69,027,000.00 10.31
2 126011 08 石 化债 700,000 68,110,000.00 10.18
3 112028 11 冀 能债 500,000 50,496,500.00 7.54
4 122092 11 大秦 01 500,000 49,980,000.00 7.47
5 041351012 13 雅 砻江CP001 500,000 49,725,000.00 7.43
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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7.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未 投 资股 指期货 。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体被 监管 部门立案调查的， 或 在报 告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.10.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
7.10.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 143,681.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,388,589.04
5 应收申 购款 32,844.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,565,115.04
7.10.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例(%)
1 113001 中行转 债 49,053,900.00 7.33
2 110015 石化转 债 25,953,200.00 3.88
3 110018 国电转 债 5,374,000.00 0.80
7.10.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,903 64,352.95 3,838,195.81 0.60% 633,449,108.24 99.40%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
无。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 4 月 20 日 ） 基金 份 额 总额 1,672,116,147.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 766,957,704.51
本报告 期基 金总 申购 份额 2,376,937.78
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 132,047,338.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 637,287,304.05
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为 普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司 ，该事 务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
大成保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
第 21 页
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 100,450,261.65 51.05% 91,450.07 51.75% -
申银万 国 1 96,336,769.91 48.95% 85,248.84 48.25% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
本 基金 本 报 告期 内租 用券商 交易 单元 无变 更情 况。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 727,247,793.35 100.00% 3,676,000,000.00 100.00% - 0.00%
申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
大成基 金管 理有 限公 司
2013 年8 月29 日
