中证500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
2013年半年度报告
2013年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013 年8月 29 日 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 08 月26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2013 年01月01 日起至 06月 30 日止。 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 11
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 27
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 27
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 38
7.8 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................... 38
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 39
7.10 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 40 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 40
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 40
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 41
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 43
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 43
11.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 43
11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 大成中证 500 沪市ETF
基金主代码 510440
交易代码 510440
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2012年 8月24 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 59,058,261.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2012年 10月 8 日
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500 沪市ETF”
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 沪市指数
（代码：000802）
风险收益特征 本基金为股票基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与
预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 唐州徽
联系电话 0755-83183388 95566
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 张树忠 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
32 层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行股份
有限公司托管与投资者服务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年 1 月1 日 - 2013年 6月 30 日 )
本期已实现收益 7,586,006.10
本期利润 795,718.26
加权平均基金份额本期利润 0.0134
本期加权平均净值利润率 1.23%
本期基金份额净值增长率 -2.99%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 411,888.95
期末可供分配基金份额利润 0.0070
期末基金资产净值 59,470,149.95
期末基金份额净值 1.007
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 0.70%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -15.02% 1.72% -16.16% 1.86% 1.14% -0.14%
过去三个月 -7.02% 1.40% -7.83% 1.49% 0.81% -0.09%
过去六个月 -2.99% 1.37% -3.79% 1.46% 0.80% -0.09%
自基金合同
生效起至今
0.70% 1.29% -5.04% 1.48% 5.74% -0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
12-08-24 12-10-25 12-12-26 13-02-26 13-04-29 13-06-30
大成中证500沪市ETF 业绩比较基准
注：1、本基金合同于 2012 年8 月24日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末，本基
金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999 年4月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2013 年 6 月 30
日，本基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金及景福证券投资基金，3
只 ETF 及2只 ETF 联接基金：深证成长 40ETF、大成深证成长 40ETF 联接基金、中证 500 沪市ETF
及大成中证 500 沪市 ETF 联接基金、大成中证 100ETF，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证
券投资基金，1 只 QDII 基金：大成标普 500 等权重指数基金及 28 只开放式证券投资基金：大成
价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型
证券投资基金、 大成货币市场证券投资基金、 大成沪深 300 指数证券投资基金、 大成财富管理 2020
生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金
(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股
票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成
核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资
基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新
锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金
（LOF） 、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财 21 天债券
型发起式基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大
成景兴信用债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅
先生
本基金基
金经理
2012年8
月24日
- 9 年
经济学硕士。 2004年9月至2008年5
月就职于华夏基金管理有限公司基金
运作部。 2008 年加入大成基金管理有
限公司，历任产品设计师、高级产品
设计师、基金经理助理、基金经理。
2011 年 3 月 3 日至 2012 年 2 月 8 日
担任深证成长 40 交易型开放式指数
证券投资基金及大成深证成长 40 交
易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理助理。2012年2月9日起
担任深证成长 40 交易型开放式指数
证券投资基金及大成深证成长 40 交
易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理。2012 年 8 月 24 日起任中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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中证 500 沪市交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。2012 年 8 月 28
日起任大成中证 500 沪市交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经
理。 2013 年1 月1 日开始兼任大成沪
深 300 指数证券投资基金基金经理。
2013年2月7日起任大成中证100交
易型开放式指数证券投资基金基金经
理。现同时担任大成基金管理有限公
司数量投资部总监助理。具有基金从
业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《中证 500 沪市交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，中证 500
沪市交易型开放式指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披
露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，
没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体
运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同
向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢
价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组
合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交
易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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行为进行分析。2013 年上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 7 笔同日反向交易，原因是
投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成
交量5%； 投资组合间不存在债券同日反向交易。 投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、
成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同
向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在
利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，宏观经济一度呈现弱复苏的假象，重要经济指标曾见底回升，但在外贸水分被
大幅挤压后，出口增速回落至低位，PMI 数据也表明内需依旧低迷。总体而言，宏观经济复苏弱
于市场预期，产业经济结构也并不均衡，部分行业产能过剩严重。在结构调整、存量货币表外空
转等因素的制约下，政府也难以放松流动性，以至于在半年末出现罕有的“钱荒” 。尽管新股发行
尚未重启，但资金面仍然承受了极大的压力。
虽然上半年起初仍延续了去年四季度的强劲升势，但累计涨幅达到一定程度后，遇到了回调
压力。自春节过后，在多路利空合力作用下，市场一路下行，并在季末加速下滑。A 股市场基准
沪深 300 指数下跌 12.78%。板块分化较为严重，一定程度上反映了相关上市公司的景气预期。传
统行业占比较高的大盘蓝筹表现不佳，而以新兴行业为主体的中小板、创业板则表现不俗，其中
创业板尤其突出，上半年逆市上涨 41.72%。在行业方面，信息、电子、医药等行业明显跑赢大市，
而煤炭、有色、钢铁等产能过剩的行业则成为下跌的重灾区。
本基金标的指数中证 500 沪市指数下跌 3.79%，跌幅小于大盘。上半年，本基金申购赎回和
份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的
变化及时调整投资组合。上半年年化跟踪误差 1.75%，日均偏离度 0.08%，各项操作与指标均符合
基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为 1.007元，本报告期基金份额净值增长率为-2.99%，
同期业绩比较基准收益率为-3.79%，高于业绩比较基准的表现。 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经历了上半年的反复，宏观经济已经见底复苏的论断有待重新论证。面临经济结构失衡、货
币运转效率较低的局面，货币政策腾挪的空间不大。上季度末矛盾集中爆发后，尽管央行可能采
取相对温和的处理方式，但流动性收紧的基调难以改变。
另一方面，财政政策施展的空间也有限。虽然短期内经济仍需投资拉动，但政府若继续按照
老路刺激经济，不仅“国进民退”愈演愈烈，影响私人部门投资热情，而且效率较低，达不到淘
汰落后产能的目的。在经济转型期，财政政策预计将较为保守。
综合来看，宏观经济增速下滑已不可避免，并将反映到上市公司的盈利水平上。虽然也会有
少数板块逆周期发展，但总体来说，股市基本面将有所恶化。同时，股市资金面形势也较为严峻：
金融系统局部去杠杆化将传导至股市；IPO 重启的压力挥之不去；QE 退出预期导致热钱流出。各
方面影响叠加下，下季度资金面不容乐观。
基于以上的分析，我们对下季度 A 股市场持相对悲观的态度。在没有重大利好的情况下，牛
市基础并不具备，不可能有反转性质的大行情。若政府从稳增长出发释放流动性，力度也不会太
大，只能推动一定程度的反弹。场内资金有限，少数中报业绩较好或具备题材的股票有可能受到
追捧，走出相对独立的行情；与之相对应的，将是大多数基本面乏善可陈、无法吸引资金关注的
股票。另外，部分估值水平较高的成长股，一旦成长速度低于市场预期，无法支撑其估值水平，
将有较高的回调风险。
组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的
投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价
与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值
政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露
工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对中证 500 沪市交易型开放
式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2013 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 2,236,959.75 4,930,137.18
结算备付金
7,651.38 9,711.33
存出保证金
5,969.32 -
交易性金融资产 6.4.3.2 57,086,300.14 86,409,459.10
其中：股票投资
57,086,300.14 86,409,459.10
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
357,125.05 2,518,109.28
应收利息 6.4.3.5 642.28 1,221.47
应收股利
12,407.42 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
59,707,055.34 93,868,638.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 116,364.40
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
19,903.49 52,235.29
应付托管费
3,980.68 10,447.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 8,884.68 112,954.68
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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其他负债 6.4.3.8 204,136.54 92,483.40
负债合计
236,905.39 384,484.81
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 59,058,261.00 90,058,261.00
未分配利润 6.4.3.10 411,888.95 3,425,892.55
所有者权益合计
59,470,149.95 93,484,153.55
负债和所有者权益总计
59,707,055.34 93,868,638.36
注：1、报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.007 元，基金份额总额 59,058,261.00
份。
2、截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数
据。
6.2 利润表
会计主体：中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
一、收入
1,231,635.88
1.利息收入
15,435.21
其中：存款利息收入 6.4.3.11 15,435.21
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
8,001,531.85
其中：股票投资收益 6.4.3.12 7,666,236.99
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.3.13 -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.3.14 -
股利收益 6.4.3.15 335,294.86
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.16 -6,790,287.84
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.3.17 4,956.66
减：二、费用
435,917.62
1．管理人报酬 6.4.6.2.1 159,185.49
2．托管费 6.4.6.2.2 31,837.06中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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3．销售服务费 6.4.6.2.3 -
4．交易费用 6.4.3.18 30,110.03
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.3.19 214,785.04
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
795,718.26
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
795,718.26
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
90,058,261.00 3,425,892.55 93,484,153.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 795,718.26 795,718.26
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-31,000,000.00 -3,809,721.86 -34,809,721.86
其中：1.基金申购款 90,000,000.00 7,882,750.68 97,882,750.68
2.基金赎回款 -121,000,000.00 -11,692,472.54 -132,692,472.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
59,058,261.00 411,888.95 59,470,149.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
_____王颢______
____刘彩晖___
____范瑛__
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
6.4.2.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券
（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
6.4.2.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.2.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公
司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时
代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自 2005 年6 月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102 号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年1 月1日起，个人从公开发行和转让市场取
得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008年 10 月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 2,236,959.75
定期存款 -
其他存款 -
合计： 2,236,959.75
注：本基金于本会计期间未投资于定期存款或其他存款。
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 60,353,350.54 57,086,300.14 -3,267,050.40
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 60,353,350.54 57,086,300.14 -3,267,050.40
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 636.79
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3.06
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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其他 2.43
合计 642.28
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 8,884.68
银行间市场应付交易费用 -
合计 8,884.68
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 104,136.54
指数使用费 100,000.00
合计 204,136.54
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 90,058,261.00 90,058,261.00
本期申购 90,000,000.00 90,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -121,000,000.00 -121,000,000.00
本期末 59,058,261.00 59,058,261.00
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,944,006.23 481,886.32 3,425,892.55
本期利润 7,586,006.10 -6,790,287.84 795,718.26
本期基金份额交易
产生的变动数
114,501.35 -3,924,223.21 -3,809,721.86
其中：基金申购款 10,624,425.44 -2,741,674.76 7,882,750.68
基金赎回款 -10,509,924.09 -1,182,548.45 -11,692,472.54中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 10,644,513.68 -10,232,624.73 411,888.95
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
活期存款利息收入 12,503.41
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 294.67
其他 2,637.13
合计 15,435.21
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 159,757.30
股票投资收益——赎回差价收入 7,506,479.69
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 7,666,236.99
6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
卖出股票成交总额 8,062,352.28
减：卖出股票成本总额 7,902,594.98
买卖股票差价收入 159,757.30
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
赎回基金份额对价总额 132,692,472.54
减：现金支付赎回款总额 1,643,689.54
减：赎回股票成本总额 123,542,303.31
赎回差价收入 7,506,479.69
6.4.3.13 债券投资收益
本基金本报告期无买卖债券差价收入。 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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6.4.3.14
衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 335,294.86
基金投资产生的股利收益 -
合计 335,294.86
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
1.交易性金融资产 -6,790,287.84
——股票投资 -6,790,287.84
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -6,790,287.84
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 4,956.66
合计 4,956.66
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估
值的差额。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
交易所市场交易费用
30,110.03
银行间市场交易费用
-中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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合计
30,110.03
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 49,588.57
上市年费 29,752.78
银行费用 148.50
帐户维护费 10,500.00
指数使用费 100,000.00
合计 214,785.04
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,000.00
元。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金申赎代办券商
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司 (“广东证券”) 基金管理人的股东
大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（ “大成中证 500沪市 ETF 联接” ）
本基金的联接基金
注：1. 中国证监会于 2005 年11月 6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 21 页
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 21,114,183.17 100.00%
6.4.6.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 19,222.46 100.00% 8,884.68 100.00%
注：1)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 159,185.49
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.5%/当年天数
H为为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人
于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休
息日，支付日期顺延。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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当期发生的基金应支付的托管费 31,837.06
注：基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人
于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休
息日，支付日期顺延。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
关联方
名称
本期末
2013年6月30日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
大成中证500沪市交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
44,206,045.00 74.85%
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 2,236,959.75 12,503.41
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率及相关协议利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项
6.4.7 利润分配情况
本基金于本报告期内未进行利润分配。 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 23 页
6.4.8 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于年末流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
600436 片仔癀 13/06/21 配股停牌 136.82 13/07/01 118.73 4,142.00 499,553.27566,708.44 -
600654 飞乐股份 13/04/08 重大事项 4.63 13/07/16 5.0961,499.00 257,094.05284,740.37 -
600284 浦东建设 13/06/24 重大事项 9.50 13/08/28 10.4523,804.00 208,136.94226,138.00 -
601886 江河创建 13/06/20 重大事项 13.22 13/07/16 13.7815,210.00 163,618.43201,076.20 -
600292 九龙电力 13/06/05 重大事项 19.37 13/07/01 17.50 9,628.00 141,601.92186,494.36 -
600983 合肥三洋 13/05/14 重大事项 9.96 13/08/14 10.9015,900.00 123,236.58158,364.00 -
600088 中视传媒 13/05/30 重大事项 14.29 - - 8,540.00 96,343.41122,036.60 -
600328 兰太实业 13/05/08 重大事项 7.30 13/07/31 6.5716,560.00 116,160.51120,888.00 -
600725 云维股份 13/06/24 重大事项 3.77 13/07/01 3.4218,099.00 73,654.40 68,233.23 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控(董事会合规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、
岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委
员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控
制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作
层面,监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点
以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职
责。本基金以拟合、跟踪中证 500 沪市指数为原则，通过被动式指数化投资方法，力求为投资者
提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。
本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 24 页
份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标
的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的
原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原
因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏
离度和跟踪误差的进一步扩大。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股，且通过分散化投资以分散信用风险。本基
金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的
全部权证的市值不超过基金资产净值的 3％，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例
不超过该权证的 10％。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净
值的 90%。在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持有的证券在证券交易所上市。于本期末，除附注 6.4.8 期末持有的暂时停牌等流
通受限股票外，均能及时变现。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日
均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 25 页
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。下
表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1 个月以内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 2,236,959.75 - - - - - 2,236,959.75
结算备付金 7,651.38 - - - - - 7,651.38
存出保证金 5,969.32 - - - - 5,969.32
交易性金融资产 - - - - - 57,086,300.1457,086,300.14
应收证券清算款 - - - - - 357,125.05 357,125.05
应收利息 - - - - - 642.28 642.28
应收股利 - - - - - 12,407.42 12,407.42
资产总计 2,250,580.45 ---- 57,456,474.8959,707,055.34
负债
应付管理人报酬 - - - - - 19,903.49 19,903.49
应付托管费 - - - - - 3,980.68 3,980.68
应付交易费用 - - - - - 8,884.68 8,884.68
其他负债 - - - - - 204,136.54 204,136.54
负债总计 - - - - - 236,905.39 236,905.39
利率敏感度缺口 2,250,580.45 ---- 57,219,569.5059,470,149.95
上年度末
2012年12月31日
1 个月以内
1-3 个
月
3个月
-1年
1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 26 页
银行存款 4,930,137.18 - - - - - 4,930,137.18
结算备付金 9,711.33 - - - - - 9,711.33
交易性金融资产 - - - - - 86,409,459.1086,409,459.10
应收证券清算款 - - - - - 2,518,109.28 2,518,109.28
应收利息 - - - - - 1,221.47 1,221.47
资产总计 4,939,848.51 - - - - 88,928,789.8593,868,638.36
负债
应付证券清算款 - - - - - 116,364.40 116,364.40
应付管理人报酬 - - - - - 52,235.29 52,235.29
应付托管费 - - - - - 10,447.04 10,447.04
应付交易费用 - - - - - 112,954.68 112,954.68
其他负债 - - - - - 92,483.40 92,483.40
负债总计 - - - - - 384,484.81 384,484.81
利率敏感度缺口 4,939,848.51 - - - - 88,544,305.0493,484,153.55
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金为指数型证券投资基金，于本报告期末，未持有交易性债券投资(2012 年12月31日：
同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012 年12月31日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。投资于标的指数成份股和备
选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控。
于 2013 年 06 月30 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 27 页
资产净
值比例
（%）
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 57,086,300.14 95.99 86,409,459.10 92.43
合计 57,086,300.14 95.99 86,409,459.10 92.43
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。
假设
1. 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
2. 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风
险；
3. Beta 系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，
反映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2013年6月30日)
上年度末
(2012年12月31日)
中证 500 沪市指数上升 5% 2,780,000.00
4,487,478.37
中证 500 沪市指数下降 5% -2,780,000.00
-4,487,478.37
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 57,086,300.14 95.61
其中：股票 57,086,300.14 95.61
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,244,611.13 3.76
6 其他各项资产 376,144.07 0.63
7 合计 59,707,055.34 100.00中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 28 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 156,975.00 0.26
B
采矿业 647,930.78 1.09
C
制造业 31,686,547.25 53.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,573,944.83 4.33
E
建筑业 1,415,674.20 2.38
F
批发和零售业 3,129,216.53 5.26
G
交通运输、仓储和邮政业 2,162,337.93 3.64
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,807,544.75 3.04
J
金融业 633,764.93 1.07
K
房地产业 5,052,466.86 8.50
L
租赁和商务服务业 611,908.28 1.03
M
科学研究和技术服务业 458,458.00 0.77
N
水利、环境和公共设施管理业 106,496.00 0.18
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 1,942,119.50 3.27
S
综合 461,618.20 0.78
合计 52,847,003.04 88.86
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 1,854,820.00 3.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 306,027.10 0.51
E
建筑业 142,725.00 0.24中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 29 页
F
批发和零售业 279,611.00 0.47
G
交通运输、仓储和邮政业 449,109.00 0.76
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业 783,991.00 1.32
J
金融业 - 0.00
K
房地产业 423,014.00 0.71
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 4,239,297.10 7.13
注：股票积极投资部分为提前买入的指数备选成份股.
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600867 通化东宝 47,901 713,245.89 1.20
2 600200 江苏吴中 44,600 697,544.00 1.17
3 600880 博瑞传播 34,000 599,420.00 1.01
4 600436 片仔癀 4,142 566,708.44 0.95
5 600557 康缘药业 21,156 561,691.80 0.94
6 600594 益佰制药 18,109 559,749.19 0.94
7 600388 龙净环保 24,440 554,054.80 0.93
8 600008 首创股份 80,200 511,676.00 0.86
9 600521 华海药业 31,013 472,948.25 0.80
10 600805 悦达投资 50,395 461,618.20 0.78
11 600645 中源协和 18,200 458,458.00 0.77
12 600418 江淮汽车 65,100 457,653.00 0.77
13 600879 航天电子 67,556 453,300.76 0.76
14 600499 科达机电 37,800 449,442.00 0.76中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 30 页
15 600765 中航重机 33,390 448,761.60 0.75
16 600570 恒生电子 35,859 448,237.50 0.75
17 600312 平高电气 46,900 432,418.00 0.73
18 600422 昆明制药 15,950 422,675.00 0.71
19 600366 宁波韵升 26,189 413,524.31 0.70
20 600517 置信电气 29,300 413,130.00 0.69
21 600596 新安股份 38,857 409,941.35 0.69
22 600110 中科英华 81,552 405,313.44 0.68
23 600067 冠城大通 50,720 405,252.80 0.68
24 600872 中炬高新 57,400 403,522.00 0.68
25 600138 中青旅 29,879 390,518.53 0.66
26 600503 华丽家族 78,900 376,353.00 0.63
27 600675 中华企业 77,989 363,428.74 0.61
28 600198 大唐电信 27,978 362,594.88 0.61
29 600601 方正科技 157,000 361,100.00 0.61
30 600635 大众公用 94,353 360,428.46 0.61
31 600584 长电科技 61,152 355,904.64 0.60
32 600643 爱建股份 55,481 351,194.73 0.59
33 600522 中天科技 40,777 344,157.88 0.58
34 600835 上海机电 30,561 335,865.39 0.56
35 600086 东方金钰 16,526 334,982.02 0.56
36 600572 康恩贝 29,161 323,395.49 0.54
37 600387 海越股份 22,063 323,002.32 0.54
38 600435 北方导航 26,900 318,496.00 0.54
39 600797 浙大网新 58,600 312,338.00 0.53
40 600851 海欣股份 42,707 310,479.89 0.52
41 600261 阳光照明 24,330 308,504.40 0.52
42 600059 古越龙山 27,400 307,428.00 0.52
43 600478 科力远 16,571 304,906.40 0.51
44 600717 天津港 60,270 302,555.40 0.51
45 600511 国药股份 20,944 300,336.96 0.51
46 600720 祁连山 34,038 290,684.52 0.49
47 600325 华发股份 47,147 286,653.76 0.48
48 600978 宜华木业 65,067 285,644.13 0.48
49 600183 生益科技 63,345 285,052.50 0.48
50 600654 飞乐股份 61,499 284,740.37 0.48
51 600651 飞乐音响 54,115 283,562.60 0.48
52 600816 安信信托 22,660 282,570.20 0.48
53 600458 时代新材 31,014 281,917.26 0.47中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
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54 600820 隧道股份 37,600 280,120.00 0.47
55 600747 大连控股 76,568 277,176.16 0.47
56 600298 安琪酵母 15,672 272,379.36 0.46
57 600038 哈飞股份 12,081 270,856.02 0.46
58 600409 三友化工 72,493 265,324.38 0.45
59 600426 华鲁恒升 48,330 264,365.10 0.44
60 600240 华业地产 61,880 264,227.60 0.44
61 600151 航天机电 35,942 262,017.18 0.44
62 600161 天坛生物 18,399 259,609.89 0.44
63 600373 中文传媒 15,079 257,096.95 0.43
64 600064 南京高科 26,297 256,921.69 0.43
65 603000 人民网 5,800 254,678.00 0.43
66 600017 日照港 110,438 251,798.64 0.42
67 600755 厦门国贸 66,837 248,633.64 0.42
68 600702 沱牌舍得 16,838 247,350.22 0.42
69 600351 亚宝药业 40,230 247,012.20 0.42
70 600269 赣粤高速 83,598 245,778.12 0.41
71 600141 兴发集团 21,900 245,280.00 0.41
72 600500 中化国际 51,108 244,296.24 0.41
73 600993 马应龙 15,329 242,198.20 0.41
74 600874 创业环保 31,587 241,008.81 0.41
75 600509 天富热电 28,150 240,401.00 0.40
76 600311 荣华实业 48,256 240,314.88 0.40
77 600614 鼎立股份 16,800 240,072.00 0.40
78 600586 金晶科技 71,555 237,562.60 0.40
79 600158 中体产业 47,801 236,136.94 0.40
80 600750 江中药业 13,108 233,715.64 0.39
81 600289 亿阳信通 33,059 233,396.54 0.39
82 600611 大众交通 44,700 228,417.00 0.38
83 600801 华新水泥 21,555 228,051.90 0.38
84 600410 华胜天成 37,450 227,696.00 0.38
85 600578 京能热电 32,784 227,193.12 0.38
86 600284 浦东建设 23,804 226,138.00 0.38
87 601311 骆驼股份 23,514 225,969.54 0.38
88 600884 杉杉股份 20,885 225,349.15 0.38
89 600633 浙报传媒 10,400 224,328.00 0.38
90 600220 江苏阳光 101,900 223,161.00 0.38
91 600122 宏图高科 66,500 219,450.00 0.37
92 600525 长园集团 35,465 218,464.40 0.37中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 32 页
93 600239 云南城投 41,486 217,386.64 0.37
94 600112 长征电气 23,996 216,923.84 0.36
95 600787 中储股份 33,908 216,333.04 0.36
96 600176 中国玻纤 28,079 214,242.77 0.36
97 600844 丹化科技 28,985 213,619.45 0.36
98 600790 轻纺城 34,957 211,140.28 0.36
99 600072 中船股份 20,900 209,836.00 0.35
100 600729 重庆百货 10,786 208,924.82 0.35
101 601002 晋亿实业 26,190 208,734.30 0.35
102 600251 冠农股份 15,082 208,433.24 0.35
103 600704 物产中大 39,011 207,928.63 0.35
104 600864 哈投股份 23,666 207,787.48 0.35
105 600004 白云机场 32,973 207,400.17 0.35
106 600580 卧龙电气 37,628 203,191.20 0.34
107 600761 安徽合力 26,180 203,156.80 0.34
108 600329 中新药业 15,701 202,856.92 0.34
109 600236 桂冠电力 62,640 202,327.20 0.34
110 600496 精工钢构 29,620 202,008.40 0.34
111 600260 凯乐科技 29,700 201,960.00 0.34
112 601886 江河创建 15,210 201,076.20 0.34
113 600858 银座股份 25,036 196,532.60 0.33
114 600487 亨通光电 10,305 195,691.95 0.33
115 600322 天房发展 64,010 192,670.10 0.32
116 600021 上海电力 46,485 191,518.20 0.32
117 600636 三爱富 18,955 188,791.80 0.32
118 600831 广电网络 28,095 187,393.65 0.32
119 600545 新疆城建 38,766 186,852.12 0.31
120 600292 中电远达 9,628 186,494.36 0.31
121 600825 新华传媒 37,414 186,321.72 0.31
122 600380 健康元 44,369 184,575.04 0.31
123 600425 青松建化 48,386 183,866.80 0.31
124 600428 中远航运 60,684 183,265.68 0.31
125 600748 上实发展 31,548 182,978.40 0.31
126 600773 西藏城投 16,500 178,035.00 0.30
127 600460 士兰微 31,600 176,644.00 0.30
128 600069 银鸽投资 41,611 176,430.64 0.30
129 600270 外运发展 26,304 176,236.80 0.30
130 600780 通宝能源 30,700 174,376.00 0.29
131 600195 中牧股份 15,602 173,806.28 0.29中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 33 页
132 600628 新世界 31,562 173,591.00 0.29
133 600106 重庆路桥 52,542 173,388.60 0.29
134 600826 兰生股份 15,600 172,692.00 0.29
135 600482 风帆股份 23,371 172,477.98 0.29
136 600470 六国化工 29,400 171,990.00 0.29
137 600759 正和股份 43,810 171,735.20 0.29
138 600737 中粮屯河 34,118 171,272.36 0.29
139 600757 长江传媒 29,300 171,112.00 0.29
140 600612 老凤祥 10,450 171,066.50 0.29
141 600308 华泰股份 63,680 170,662.40 0.29
142 600171 上海贝岭 38,703 168,745.08 0.28
143 600078 澄星股份 28,500 167,865.00 0.28
144 600488 天药股份 41,253 167,074.65 0.28
145 600326 西藏天路 27,489 166,858.23 0.28
146 600481 双良节能 23,386 166,508.32 0.28
147 600740 山西焦化 28,249 165,539.14 0.28
148 600685 广船国际 16,800 165,312.00 0.28
149 600622 嘉宝集团 29,659 164,904.04 0.28
150 600830 香溢融通 24,500 163,660.00 0.28
151 600551 时代出版 15,691 163,500.22 0.27
152 600139 西部资源 27,135 163,081.35 0.27
153 600815 厦工股份 41,463 160,876.44 0.27
154 600479 千金药业 15,693 160,853.25 0.27
155 600736 苏州高新 45,262 160,680.10 0.27
156 600537 亿晶光电 16,900 160,212.00 0.27
157 601678 滨化股份 22,483 160,078.96 0.27
158 600416 湘电股份 33,318 159,593.22 0.27
159 601880 大连港 71,100 159,264.00 0.27
160 600330 天通股份 33,699 159,059.28 0.27
161 600063 皖维高新 81,000 158,760.00 0.27
162 600983 合肥三洋 15,900 158,364.00 0.27
163 600197 伊力特 16,005 157,169.10 0.26
164 600467 好当家 29,900 156,975.00 0.26
165 600589 广东榕泰 30,228 156,278.76 0.26
166 600616 金枫酒业 22,020 155,901.60 0.26
167 600533 栖霞建设 45,020 155,319.00 0.26
168 600162 香江控股 27,500 154,550.00 0.26
169 600491 龙元建设 40,699 152,621.25 0.26
170 603366 日出东方 10,090 152,560.80 0.26中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 34 页
171 600337 美克股份 28,300 152,254.00 0.26
172 600227 赤天化 54,700 152,066.00 0.26
173 600439 瑞贝卡 48,440 150,648.40 0.25
174 600888 新疆众和 27,740 149,796.00 0.25
175 600723 首商股份 23,712 148,911.36 0.25
176 600121 郑州煤电 27,199 148,234.55 0.25
177 601126 四方股份 10,207 147,491.15 0.25
178 600333 长春燃气 18,200 147,420.00 0.25
179 601608 中信重工 44,788 147,352.52 0.25
180 600468 百利电气 12,906 146,483.10 0.25
181 601519 大智慧 39,291 143,805.06 0.24
182 600073 上海梅林 22,879 142,536.17 0.24
183 600449 宁夏建材 20,957 141,878.89 0.24
184 600408 安泰集团 50,400 141,624.00 0.24
185 600563 法拉电子 7,983 140,979.78 0.24
186 600056 中国医药 8,599 140,937.61 0.24
187 600963 岳阳林纸 50,865 138,352.80 0.23
188 601616 广电电气 39,859 136,317.78 0.23
189 600268 国电南自 22,700 136,200.00 0.23
190 600246 万通地产 43,755 136,078.05 0.23
191 603001 奥康国际 9,591 134,945.37 0.23
192 600429 三元股份 26,074 133,238.14 0.22
193 600639 浦东金桥 18,682 133,202.66 0.22
194 601801 皖新传媒 12,785 133,091.85 0.22
195 600103 青山纸业 60,900 132,762.00 0.22
196 600869 三普药业 20,804 130,233.04 0.22
197 600683 京投银泰 26,795 127,812.15 0.21
198 601100 恒立油缸 13,100 127,594.00 0.21
199 600438 通威股份 24,512 125,746.56 0.21
200 600776 东方通信 27,502 122,108.88 0.21
201 600088 中视传媒 8,540 122,036.60 0.21
202 600469 风神股份 16,200 121,500.00 0.20
203 600328 兰太实业 16,560 120,888.00 0.20
204 600590 泰豪科技 21,700 119,567.00 0.20
205 600117 西宁特钢 32,141 119,243.11 0.20
206 600531 豫光金铅 12,586 118,811.84 0.20
207 600673 东阳光铝 17,638 117,469.08 0.20
208 600295 鄂尔多斯 17,458 116,619.44 0.20
209 600581 八一钢铁 27,500 116,050.00 0.20中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 35 页
210 600501 航天晨光 16,708 115,285.20 0.19
211 600223 鲁商置业 28,989 113,926.77 0.19
212 600184 光电股份 4,968 112,078.08 0.19
213 603077 和邦股份 10,200 108,630.00 0.18
214 601777 力帆股份 20,452 107,782.04 0.18
215 600510 黑牡丹 22,662 107,191.26 0.18
216 600054 黄山旅游 10,400 106,496.00 0.18
217 601908 京运通 17,447 103,635.18 0.17
218 600743 华远地产 38,830 102,122.90 0.17
219 600657 信达地产 32,800 102,008.00 0.17
220 600618 氯碱化工 16,200 96,390.00 0.16
221 600397 安源煤业 21,400 96,300.00 0.16
222 601010 文峰股份 15,715 96,175.80 0.16
223 601208 东材科技 17,111 96,163.82 0.16
224 600094 大名城 18,320 93,981.60 0.16
225 601515 东风股份 7,845 93,355.50 0.16
226 600641 万业企业 29,122 91,734.30 0.15
227 600231 凌钢股份 29,005 91,655.80 0.15
228 600079 人福医药 3,382 88,202.56 0.15
229 601388 怡球资源 10,095 87,523.65 0.15
230 601999 出版传媒 15,664 85,212.16 0.14
231 601636 旗滨集团 15,377 84,573.50 0.14
232 600829 三精制药 12,376 81,681.60 0.14
233 601011 宝泰隆 10,889 80,034.15 0.13
234 601339 百隆东方 10,600 80,030.00 0.13
235 600725 云维股份 18,099 68,233.23 0.11
236 601677 明泰铝业 8,100 57,510.00 0.10
237 600199 金种子酒 3,336 45,069.36 0.08
238 600597 光明乳业 3,192 43,060.08 0.07
239 600300 维维股份 7,220 30,685.00 0.05
240 600210 紫江企业 9,907 27,739.60 0.05
241 600824 益民集团 4,462 19,811.28 0.03
242 600662 强生控股 5,408 17,900.48 0.03
243 600866 星湖科技 4,725 16,868.25 0.03
244 600995 文山电力 3,238 16,643.32 0.03
245 600163 福建南纸 4,020 15,678.00 0.03
246 600644 乐山电力 1,968 14,090.88 0.02
247 600480 凌云股份 2,181 13,980.21 0.02
248 600075 新疆天业 2,248 13,802.72 0.02中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 36 页
249 600475 华光股份 1,440 13,190.40 0.02
250 600290 华仪电气 3,202 12,743.96 0.02
251 600961 *ST 株冶 2,176 12,729.60 0.02
252 600710 常林股份 3,878 12,060.58 0.02
253 600339 天利高新 3,514 11,596.20 0.02
254 600523 贵航股份 1,260 11,440.80 0.02
255 600226 升华拜克 2,496 11,431.68 0.02
256 600287 江苏舜天 1,907 11,079.67 0.02
257 600386 北巴传媒 1,880 11,054.40 0.02
258 600810 神马股份 2,280 10,966.80 0.02
259 600258 首旅股份 783 10,249.47 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601929 吉视传媒 60,700 379,375.00 0.64
2 600770 综艺股份 51,869 306,027.10 0.51
3 601588 北辰实业 110,400 299,184.00 0.50
4 600037 歌华有线 42,100 255,126.00 0.43
5 600812 华北制药 56,500 254,250.00 0.43
6 600490 中科合臣 23,700 215,196.00 0.36
7 601216 内蒙君正 26,900 201,750.00 0.34
8 600595 中孚实业 54,100 190,973.00 0.32
9 600456 宝钛股份 14,200 166,566.00 0.28
10 600648 外高桥 11,500 160,885.00 0.27
11 600575 芜湖港 64,900 155,111.00 0.26
12 600006 东风汽车 54,900 152,073.00 0.26
13 600026 中海发展 43,300 150,684.00 0.25
14 600841 上柴股份 10,800 149,796.00 0.25
15 600850 华东电脑 6,600 149,490.00 0.25
16 601000 唐山港 54,700 143,314.00 0.24
17 600039 四川路桥 27,500 142,725.00 0.24
18 600507 方大特钢 37,200 136,524.00 0.23
19 600277 亿利能源 21,500 130,720.00 0.22
20 600724 宁波富达 29,000 123,830.00 0.21
21 600401 海润光伏 20,700 120,060.00 0.20
22 600180 瑞茂通 17,800 118,726.00 0.20
23 601233 桐昆股份 19,600 99,176.00 0.17中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 37 页
24 603766 隆鑫通用 5,300 37,736.00 0.06
注：股票积极投资部分为提前买入的指数备选成份股.
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601929 吉视传媒 376,636.00 0.40
2 600770 综艺股份 316,082.59 0.34
3 601588 北辰实业 297,881.00 0.32
4 600037 歌华有线 262,475.08 0.28
5 600780 通宝能源 260,937.00 0.28
6 600812 华北制药 255,299.00 0.27
7 600490 中科合臣 223,018.00 0.24
8 601216 内蒙君正 218,314.40 0.23
9 600595 中孚实业 193,657.00 0.21
10 600436 片仔癀 193,000.00 0.21
11 600503 华丽家族 170,067.00 0.18
12 600456 宝钛股份 169,400.00 0.18
13 600648 外高桥 159,387.00 0.17
14 600575 芜湖港 153,164.00 0.16
15 600026 中海发展 152,033.00 0.16
16 600006 东风汽车 151,409.00 0.16
17 600039 四川路桥 145,654.00 0.16
18 600850 华东电脑 144,151.00 0.15
19 600841 上柴股份 143,921.00 0.15
20 601000 唐山港 142,434.00 0.15
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600110
中科英华 768,000.00 0.82
2 600079
人福医药 648,390.12 0.69
3 600127
金健米业 497,623.80 0.53中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 38 页
4 600236
桂冠电力 377,821.79 0.40
5 600570
恒生电子 372,793.41 0.40
6 600199
金种子酒 337,280.83 0.36
7 600597
光明乳业 315,605.60 0.34
8 600300
维维股份 227,704.88 0.24
9 600210
紫江企业 203,153.08 0.22
10 600580
卧龙电气 174,126.84 0.19
11 600737
中粮屯河 162,686.13 0.17
12 600824
益民集团 146,912.84 0.16
13 600961
*ST株冶 137,671.71 0.15
14 600075
新疆天业 133,828.88 0.14
15 600662
强生控股 132,409.34 0.14
16 600995
文山电力 128,341.56 0.14
17 600866
星湖科技 124,731.60 0.13
18 600163
福建南纸 120,369.42 0.13
19 600480
凌云股份 118,791.53 0.13
20 600258
首旅股份 105,522.09 0.11
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,175,171.94
卖出股票收入（成交）总额 8,062,352.28
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 39 页
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作
用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,969.32
2 应收证券清算款 357,125.05
3 应收股利 12,407.42
4 应收利息 642.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 376,144.07
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600436 片仔癀 566,708.44 0.95 配股停牌
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 40 页
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
大成中证 500 沪市交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
505 116,947.05 44,369,692.00
75.13% 14,688,569.00 24.87% 44,206,045.00
74.85%
注：1、机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“大成中证 500 沪市交易型开
放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 赵明华 1,730,089.00 2.93%
2 桂梅 1,051,918.00 1.78%
3 谢军 600,000.00 1.02%
4 赵琤清 276,534.00 0.47%
5 余敏 268,896.00 0.46%
6 徐锋 263,442.00 0.45%
7 蒲菁 250,000.00 0.42%
8 王丽 247,278.00 0.42%
9 曾胜强 246,090.00 0.42%
10 滕燕 240,892.00 0.41%
大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
44,206,045.00 74.85%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
§9 开放式基金份额变动
单位：份 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 41 页
基金合同生效日（2012年 8 月24 日）基金份额总额
541,058,261.00
本报告期期初基金份额总额 90,058,261.00
本报告期基金总申购份额 90,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 121,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 59,058,261.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013 年 3 月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职
务。中国银行股份有限公司已于 2013 年3 月17日公告上述事项。
2013年 6月1 日，中国银行股份有限公司发布公告，自 2013年 5 月31 日起，田国立先生就
任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 21,114,183.17 100.00% 19,222.46 100.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 42 页
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要； 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 43 页
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增席位：华福证券、东海证券、渤海证券、民生证券、万联证券、齐鲁证券。
本报告期内本基金退租席位：无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金持有的“万科 A”股票估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-1-4
2
中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
2012 年第 4季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-1-19
3 关于全面启用综合对帐服务方式的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-3-19
4
中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
2012 年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-3-26
5
中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
2012 年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-3-26
6
中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书摘要（2013 年第1期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-4-12
7
中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书（2013年第1 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-4-12
8
中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
2013 年第 1季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-4-22
9
大成基金管理有限公司关于港澳台居民投资旗
下基金开立证券投资基金账户的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-4-25
10
大成基金管理有限公司开通支付宝网上直销交
易的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2013-5-21
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告
第 44 页
11.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。
大成基金管理有限公司
2013年8月29日
