长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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同 益 证 券 投资 基 金 2013 年 半 年 度报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月29 日
长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国工商银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2013 年 8 月 22 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有 风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未 经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 36
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 38 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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§9 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 39
9.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................ 39
9.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................ 39
9.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................ 39
9.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................ 39
9.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .................................................................................... 39
9.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................... 39
9.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................ 39
9.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................ 41
§ 10 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
10.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
10.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
10.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 同益证 券投 资基 金
基金简 称 长盛同 益封 闭( 场内 简称 ： 基金同 益)
基金主 代码 184690
交易代 码 184690
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 4 月 8 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,000,000,000 份
基金合 同存 续期 15 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 1999 年 4 月 21 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金的 投资 目标 是为 投资 者 减少 和分 散投 资风 险，
确 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 长 期 稳 定 的 投 资 收
益。
投资策 略 始 终 如一 地奉 行“ 价值 投资 ” 的基 本原 则， 并在 不同
的 市 场环 境以 及市 场发 展变 化 的不 同阶 段， 灵活 运用
适合自 身运 作特 点的 投资 原则、 投资 理念 和投 资技 巧 。
在 战 略资 产配 置层 ，寻 求现 金 、债 券、 股票 资产 的动
态 收 益、 风险 最优 配置 ；在 战 术资 产配 置层 ，寻 求成
长型股 票和 价值 型股 票的 动态收 益、 风险 最优 配置 。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征 无
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 赵会军
联系电 话 010-82019988 010－66105799
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-888-2666 、 010-62350088 95588
传真 010-82255988 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 中三 路 1006
号诺德 中心 八 楼 GH 单元
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18
号城建 大 厦A 座 20-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
邮政编 码 100088 100140 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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法定代 表人 凤良志 姜建清
注： 基 金管 理人 的注 册地 址 于2013 年7 月5 日 变更 为 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺德 金融 中心 主
楼10D 。该 事项 公司 已于2013 年7 月12 日进 行公 告 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深
圳分公 司
中国深 圳市 深南 中 路1093 号中信 大
厦21 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 205,783,546.26
本期利 润 105,712,758.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0529
本期加 权平 均净 值利 润率 5.76%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -178,664,579.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0893
期末基 金资 产净 值 1,821,335,420.86
期末基 金份 额净 值 0.9107
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 483.10%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供 分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率 标准 差②
过去一 个月 -8.17% 1.94%
过去三 个月 0.16% 2.32%
过去六 个月 6.17% 2.63%
过去一 年 2.49% 2.40%
过去三 年 -1.25% 2.20%
自基金 合同 生效 起至 今 483.10% 3.20%
注：本 基金 无业 绩比 较基 准收 益 率， 无需 进行 同期 业绩比 较基 准收 益率 的比 较。 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 无同 期业 绩比 较基准 收益 率， 无需 进行 同期业 绩比 较基 准收 益率 的比较 。 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基 金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设在北京 ，并在北 京 、上海、郑州 、杭州、 成 都设有分公司 。目前， 公 司股东及其 出资比例
为：国元证券 股份有限 公 司（以下简称 “国元证 券 ” ）占注册资 本的 41% ， 新加坡星展银 行有限
公司占 注册 资本 的33% ， 安 徽省信 用担 保集 团有 限公 司占注 册资 本 的 13% ， 安 徽 省投资 集团 控股 有
限公司占注册 资本的 13% 。公司获得首 批全国社 保 基金、合格境 内机构投 资 者和特 定客户 资产管
理业务 资格 。 截至2013 年6 月 30 日 ， 基 金管 理人 共 管理两 只封 闭式 基金 、 二 十七只 开放 式基 金，
并管理 多个 全国 社保 基金 组合和 专户 产品 。 公 司同 时 兼任境 外QFII 基金 和专 户 理财产 品的 投资 顾
问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
张
锦
灿
本基金基金经理
2012
年11
月20
日
-
8
年
男，1982 年 1 月出生，中国国籍。北京大学光华管
理 学 院 金 融 学 硕 士 。 历 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公
司 研 究 员 ， 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 研 究 主
管、基金经理助理。2012 年 9 月加入长盛基金管理
有 限 公 司 ， 现 任 同 益 证 券 投 资 基 金 （ 本 基 金 ） 基 金
经理。
王
克
玉
本基金基金经理 （已离任） ,
长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型
证券投资基金基金经理， 长
盛 创 新 先 锋 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金基金经理，
长 盛 同 祥 泛 资 源 主 题 股 票
型证券投资基金基金经理 。
2010
年 7
月13
日
2013
年 1
月 5
日
10
年
男，1979 年12 月出生， 中国国籍。 上海交通大学硕
士 。 历 任 元 大 京 华 证 券 上 海 代 表 处 研 究 员 ， 天 相 投
资顾问有限公司分析师， 国都证券有限公司分析师。
2006 年 7 月加入长盛基金管理有 限公司，先后担任
高 级 行 业 研 究 员 ， 同 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理
等职务， 现 任 长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛 创 新 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 祥 泛 资 源 主 题 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。 曾 任 本 基 金 基 金 经 理 ， 目 前 已
离任。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《同 益证 券投 资
基金基金合同 》和其他 有 关法律法规、 监管部门 的 相关规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制投资风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益， 没有损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合 共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管 理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本 报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年一 季度 ， 市 场在 春 节前一 路走 高， 节后 上探 至近一 年的 高点 后开 始一 路下行 。 二 季度
市场分化极其 严重，创 业 板、传媒板块 里的成长 股 表现出巨大的 结构性机 会 ，与投资相 关的行业
跌幅巨 大 。 市 场热 点板 块 从年初 的金 融 、 地 产、 投 资品 ， 切 换到 春节 后的 医 药、 乳制 品 ， 再 到4-5
月份的电子、 传媒、环 保 。对经济的预 期，从周 期 性复苏，转变 为弱复苏 ， 到持续衰退 ，最后到
结构性 转型 、 先 破后 立。 上半年 表现 最好 的板 块 是TMT 、 医药 、 环 保、 汽车 ， 最差的 板块 是煤 炭、
有色、 钢铁 、建 材、 非银 金融等 。
本基金考虑到 经济周期 和 市场运行特征 的变化， 在 前半期较为乐 观，保持 了 一个相对高贝 塔
的组合，在水 泥、环保 等 方面获得了较 好的回报 。 后半期，随着 内外环境 的 演变，认识 到“市场
存量资金博弈 的格局” 并 未发生改变， 降低了配 置 型标的的投资 比重，重 新 回归到“选 股”的思
路上去。在消 费股方面 获 得了较好的选 股收益， 成 长股投资方面 也有斩获 ， 但偏保守。 上半年，
本基金 的表 现大 幅优 于指 数。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9107 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为 6.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年，周期性问题 可能仍不是经济和市场的 主要矛盾，结构性问题和 政策还是主线。
“自上而下” 的投资模 式 在短期可能仍 不适用。 对 于传统行业， 不能以估 值 论价值，关 键还是要
看有没 有景 气的 积极 变化 ，需要 发掘 结构 性的 机会 ， “自下 而上 ”的 去研 究和 选择。
成长股的表现 可能会受 制 于市场整体流 动性的进 一 步萎缩、估值 过高的压 力 、业绩兑现的 不
确定性等因素 。当然， 有 盈利支撑、良 好商业模 式 、创新资本运 作模式的 公 司仍可能会 继续保持
强势。 对于成 长股投资 ， 我们坚持商业 模式、市 值 与估值双重标 准，选择 从 实业角度看 有价值的
公司， 同时 控制 好投 资比 例。
市场到 了这 个阶 段， “ 抱团 ” 现 象和 对趋 势 、 强 势股 的 过分追 逐日 趋明 显 。 考 虑 到估值 和涨 幅，
从消费类和成 长股里增 加 配置反而是更 困难的。 因 此，在保持较 低仓位的 同 时，我们打 算从关注
度较低的板块 、行业里 ， 包括传统行业 ，寻找一 些 基本面有积极 变化的个 股 ，逐渐买入 。同时，
密切跟 踪政 策的 导向 及其 对现有 市场 均衡 的影 响， 从而寻 找新 的机 遇， 调整 配置结 构。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同 约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益 投资
部、金融工程 与量化投 资 部、 研究部 、 监察稽核 部 、业务运营部 等部门负 责 人组成的基 金估值小
组，负责研究 、指导并 执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验， 具备基金
估值运 作、 行业 研究 、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 本报 告期未 实施 利润 分配 。
本基金 截至 2013 年 6 月 30 日，期 末可 供分 配收 益 为-178,664,579.14 元 ， 其中： 未分 配收
益已实 现部 分为-171,014,976.71 元 ，未 分配 收益 未 实现部 分为-7,649,602.43 元。
长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 同益证 券投资 基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 同益证券 投 资基金的管理 人 —— 长盛 基金管理有限 公司在同 益 证券投资基金 的
投资运 作、基 金资产净 值 计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 在各 重要 方面 的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对 长盛基金 管理有限公司 编制和披露 的 同益证券投 资基金 2013 年半年度报 告
中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容进行了核 查，以上
内容真 实、 准确 和完 整。 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 同益 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 204,999,032.57 100,952,012.88
结算备 付金
6,304,131.70 4,650,381.52
存出保 证金
1,095,143.80 861,191.88
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,520,664,582.24 1,630,460,937.06
其中： 股票 投资
1,120,912,001.23 1,229,274,637.03
基金投 资
- -
债券投 资
399,752,581.01 401,186,300.03
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 50,000,000.00 -
应收证 券清 算款
38,752,506.11 -
应收利 息 6.4.7.5 6,500,307.24 5,785,394.50
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,828,315,703.66 1,742,709,917.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 20,336,449.59
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,332,095.14 2,059,854.64
应付托 管费
388,682.51 343,309.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,733,052.69 2,416,942.35
应交税 费
815,699.68 815,699.68
应付利 息
- -
应付利 润
- - 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 710,752.78 1,115,000.00
负债合 计
6,980,282.80 27,087,255.39
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润 6.4.7.10 -178,664,579.14 -284,377,337.55
所有者权益合计
1,821,335,420.86 1,715,622,662.45
负债和所有者权益总 计
1,828,315,703.66 1,742,709,917.84
注：报 告截 止 日2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.9107 元， 基金 份额 总额2,000,000,000 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 同益 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
131,233,857.44 82,414,552.75
1.利息 收入
8,510,769.27 9,164,906.33
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 403,044.45 357,828.65
债券利 息收 入
7,437,778.07 7,812,724.67
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
669,946.75 994,353.01
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
222,793,876.02 -109,633,060.09
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 216,613,863.18 -123,155,216.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,049,704.66 1,764,526.06
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 7,229,717.50 11,757,630.22
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -100,070,787.85 182,864,603.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 - 18,102.69
减： 二、费用
25,521,099.03 19,938,288.93
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 13,690,902.01 13,345,479.92
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,281,816.99 2,224,246.68
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费用 6.4.7.18 9,321,385.24 4,146,433.64
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 226,994.79 222,128.69 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
105,712,758.41 62,476,263.82
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
105,712,758.41 62,476,263.82
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 同益 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,000,000,000.00 -284,377,337.55 1,715,622,662.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 105,712,758.41 105,712,758.41
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值 减少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,000,000,000.00 -178,664,579.14 1,821,335,420.86
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,000,000,000.00 -285,186,854.06 1,714,813,145.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 62,476,263.82 62,476,263.82
三、本期基金份额交易 - - - 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值 减少 以 “-”号填
列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,000,000,000.00 -222,710,590.24 1,777,289,409.76
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
同益证券投资 基金（以 下 简称“本基金” ） ，系经中 国证券监督管 理委员会 （ 以下简称“中 国
证监会 ” ） 证监 基金 字[1999]8 号 文 《 关于 同意 同益 证券投 资基 金设 立的 批复 》 的核 准， 由中 信证
券股份有限公 司、长江 证 券股份有限公 司、 天津 北 方国际信托投 资股份有 限 公司、国元 证券股份
有限公 司和 长盛 基金 管理 有限公 司五 家发 起人 共同 发起并 向社 会募 集设 立， 基金合 同 于 1999 年4
月 2 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 20 亿 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型封 闭式， 存续 期为 15
年。本 基金 经深 圳证 券交 易所（ 以下 简称 “深 交所 ” ）深证 上字[1999]21 号 文 审核同 意， 于 1999
年4 月21 日在 深交 所挂 牌 交易。 本基 金的 基金 管理 人为长 盛基 金管 理有 限公 司， 注 册登 记机 构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金只投资 于具有良 好 流动性的金融 工具， 其 中 主要投资于国 内依法公 开 发行、上市的 股
票、债券。本 基金投资 于 股票、债券的 比例不低 于 本基金资产总 值的 80% ， 本基金投资于 国家债
券的比 例不 低于 本基 金资 产净值 的 20% 。 本基 金并 未就业 绩比 较基 准作 出相 关规定 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则、 其后 颁布 的应 用指南 、 解 释以 及其 他相 关规定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则 ” ） 编制， 同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会修 订的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会 制 定 的《 关 于进 一 步 规 范 证 券 投资 基 金估 值 业 务 的 指 导意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 ：本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 ：本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明 ： 本 基 金本报 告期 无重 大会 计差 错的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ； 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股 息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于 储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 联合 发布 财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 的 规 定， 自2013 年 1 月 1 日 起 ， 个 人从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计 入
应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股
期限超 过1 年的 ，暂 减 按25%计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所 得 税。
证券投 资基 金从 上市 公司 取得的 股息 红利 所得 ，按 照本通 知的 规定 计征 个人 所得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 204,999,032.57
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 204,999,032.57 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,126,764,774.67 1,120,912,001.23 -5,852,773.44
债券
交易所 市场 101,700.00 101,581.01 -118.99
银行间 市场 401,447,710.00 399,651,000.00 -1,796,710.00
合计 401,549,410.00 399,752,581.01 -1,796,828.99
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,528,314,184.67 1,520,664,582.24 -7,649,602.43
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券- 交易 所 50,000,000.00 -
买入返 售证 券- 银行 间 - -
合计 50,000,000.00 -
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 33,084.40
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,553.21
应收债 券利 息 6,390,059.36
应收买 入返 售证 券利 息 74,166.66
应收申 购款 利息 -
其他 443.61
合计 6,500,307.24
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,731,344.44
银行间 市场 应付 交易 费用 1,708.25
合计 2,733,052.69
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 -
预提费 用 210,752.78
合计 710,752.78
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,000,000,000 2,000,000,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,000,000,000 2,000,000,000.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -376,798,522.97 92,421,185.42 -284,377,337.55
本期利 润 205,783,546.26 -100,070,787.85 105,712,758.41
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -171,014,976.71 -7,649,602.43 -178,664,579.14
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
第 21 页 共 43 页
活期存 款利 息收 入 349,542.23
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 47,465.92
其他 6,036.30
合计 403,044.45
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,143,522,699.03
减：卖 出股 票成 本总 额 2,926,908,835.85
买卖股 票差 价收 入 216,613,863.18
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 53,101,665.75
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总 额 53,840,311.78
减：应 收利 息总 额 311,058.63
债券投 资收 益 -1,049,704.66
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,229,717.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,229,717.50
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -100,070,787.85
—— 股 票投 资 -99,808,028.83
—— 债 券投 资 -262,759.02
—— 资 产支 持证 券投 资 - 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -100,070,787.85
6.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 未取 得其他 收入 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
9,320,535.24
银行间 市场 交易 费用
850.00
合计
9,321,385.24
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 47,108.87
信息披 露费 133,891.13
上市年 费 29,752.78
银行费 用 2,742.01
帐户维 护费 用 13,500.00
合计 226,994.79
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无需 作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无 需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
第 23 页 共 43 页
国元证 券 基金发 起人 、 基 金管 理人 股东
中国工 商银 行 基金托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证券 1,548,690,773.69 25.55% - -
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.10.1.4 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 1,346,566.79 24.69% 136,733.70 5.01%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 - - - -
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
第 24 页 共 43 页
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,690,902.01 13,345,479.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 1.50% 的年费率计提 ，基金成 立 三个月后，如 果现金
持有比 例超 过基 金资 产净 值的 20% ， 超出 部分 不计 提基金 管理 费。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值（扣 除超 过规 定比 例现 金后的 资产 净值 ）
基金管理人的 管理费每 日 计算， 管理费 逐日累计 至 每月月底，按 月支付， 由 基金托管人 根据基金
管理人 的划 款通 知 于 次月 前两个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,281,816.99 2,224,246.68
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 基 金托管费 逐日 累计至每 月 月底，按月支 付 ，由基 金 托管人 根据 基金管理
人的划 款通 知 于 次月 前两 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支取 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行 间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 28,000,079 28,000,079
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 28,000,079 28,000,079
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.40% 1.40%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
长江证 券 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%
天津 国 际信 托 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%
中信证 券 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%
国元证券 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 204,999,032.57 349,542.23 40,602,275.21 315,318.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 算。
6.4.10.6 本 基金 在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 ：无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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6.4.12 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600983
合肥三
洋
2013/05/14
重大事项
停牌
9.96
2013/0
8/14
10.90 3,100,045.00 27,433,521.99 30,876,448.20 -
注： 本 基金 截至2013 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场 债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 管理委员 会 为核心的、由 风险控制 管 理委员会、风 险
控制委 员会 、监 察稽 核部 与 风险 管理 部 、 相关 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过 程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小； 本 基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定剩余 到期日均
为一年 以内 且不 计息 ，因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持 续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 权 证保证金及 债券投资
等。
下表统 计了 本基 金交 易的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本 期末
2013 年 6 月 30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不 计息 合计
资产
银行存款 204,999,032.57 - - - - - 204,999,032.57
结算备付金 6,304,131.70 - - - - - 6,304,131.70
存出保证金 1,095,143.80 - - - - - 1,095,143.80
交易性金融资产 30,255,000.00 40,257,581.01 179,620,000.00 149,620,000.00 - 1,120,912,001.23 1,520,664,582.24
买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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应收证券清算款 - - - - - 38,752,506.11 38,752,506.11
应收利息 - - - - - 6,500,307.24 6,500,307.24
资 产总计 292,653,308.07 40,257,581.01 179,620,000.00 149,620,000.00 - 1,166,164,814.58 1,828,315,703.66
负债
应付管理人报酬 - - - - - 2,332,095.14 2,332,095.14
应付托管费 - - - - - 388,682.51 388,682.51
应付交易费用 - - - - - 2,733,052.69 2,733,052.69
应交税费 - - - - - 815,699.68 815,699.68
其他负债 - - - - - 710,752.78 710,752.78
负 债总计 - - - - - 6,980,282.80 6,980,282.80
利 率敏感度 缺口 292,653,308.07 40,257,581.01 179,620,000.00 149,620,000.00 - 1,159,184,531.78 1,821,335,420.86
上 年度末
2012 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不 计息 合计
资产
银行存款 100,952,012.88 - - - - - 100,952,012.88
结算备付金 4,650,381.52 - - - - - 4,650,381.52
存出保证金 - - - - - 861,191.88 861,191.88
交易性金融资产 - 70,290,000.00 50,317,300.03 280,579,000.00 - 1,229,274,637.03 1,630,460,937.06
应收利息 - - - - - 5,785,394.50 5,785,394.50
资 产总计 105,602,394.40 70,290,000.00 50,317,300.03 280,579,000.00 - 1,235,921,223.41 1,742,709,917.84
负债
应付证券清算款 - - - - - 20,336,449.59 20,336,449.59
应付管理人报酬 - - - - - 2,059,854.64 2,059,854.64
应付托管费 - - - - - 343,309.13 343,309.13
应付交易费用 - - - - - 2,416,942.35 2,416,942.35
应交税费 - - - - - 815,699.68 815,699.68
其他负债 - - - - - 1,115,000.00 1,115,000.00
负 债总计 - - - - - 27,087,255.39 27,087,255.39
利 率敏感度 缺口 105,602,394.40 70,290,000.00 50,317,300.03 280,579,000.00 - 1,208,833,968.02 1,715,622,662.45
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 外 汇风 险
下表为 利率 风险 的敏 感性 分析 ， 反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下 ， 利 率发 生 合理 、 可 能的 变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动对 基金 资产净 值产 生的 影响 。
假设
1、该利率敏感性分析基 于 本基金报表日的利率 风险 状况；
2、假定所有期限的利率 均 以相同幅度变动 25 个基点 ，其他变量不变；
3、此项影响并未考虑管 理 层为减低利率风险而 可能 采取的风险管理活动 。
相关风险变量的变动
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金 资产 净值的
影响金额（单位：人 民币 元） 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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本期末
（ 2013 年 6 月30 日 ）
上年度末
（ 2012 年 12 月 31 日 ）
+25 个 基准 点 -1,284,502.51 -1,703,095.40
-25 个 基准 点 1,284,502.51 1,703,095.40
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持 有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 本基金资 产 总值的 80% ，本基金 投资 于国家债券的 比
例不低 于本 基金 资产 净值 的 20%。于 2013 年 6 月 30 日，本 基金 面临 的整 体 市场价 格风 险列 示如
下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 1,120,912,001.23 61.54 1,229,274,637.03 71.65
合计 1,120,912,001.23 61.54 1,229,274,637.03 71.65
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金管理人 运用定量 分 析方法对本基 金的其他 价 格风险进行分 析。下表 为 市场价格风险 的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
假设
1、假定上证指数变化 5% ，其他变量不变；
2、用期末时点上证指数 浮 动 5%基金资产净值相应变 化 来估测组合市场价 格风 险；
3、Beta 系数是根据组合在 过去一年的净值数据 和上 证指数数据回归得出， 反 映了
基金和上证指数的相 关性 。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金 资产 净值的 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
第 30 页 共 43 页
影响金额（单位：人 民币 元）
本期末
（ 2013 年6 月30 日 ）
上年度末
（ 2012 年 12 月31 日 ）
+5% 67,970,902.38 74,107,842.12
-5% -67,970,902.38 -74,107,842.12
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
第 31 页 共 43 页
§7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,120,912,001.23 61.31
其中： 股票 1,120,912,001.23 61.31
2 固定收 益投 资 399,752,581.01 21.86
其中： 债券 399,752,581.01 21.86
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 2.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 211,303,164.27 11.56
6 其他各 项资 产 46,347,957.15 2.54
7 合计 1,828,315,703.66 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业
9,610,734.42 0.53
B 采矿业
- -
C 制造业
850,762,387.45 46.71
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建 筑业
136,021,176.72 7.47
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
8,991,000.00 0.49
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
58,806,874.90 3.23
J 金融业
35,644,000.00 1.96
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
21,075,827.74 1.16 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
第 32 页 共 43 页
S 综合
- -
合计
1,120,912,001.23 61.54
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000581 威孚高 科 3,297,942 110,118,283.38 6.05
2 601117 中国化 学 11,299,861 107,574,676.72 5.91
3 000848 承德露露 4,405,566 100,050,403.86 5.49
4 000625 长安汽 车 6,000,000 55,740,000.00 3.06
5 000748 长城信 息 3,999,863 36,638,745.08 2.01
6 600837 海通证 券 3,800,000 35,644,000.00 1.96
7 600597 光明乳 业 2,449,816 33,048,017.84 1.81
8 600309 万华化 学 2,049,887 32,839,189.74 1.80
9 002612 朗姿股 份 1,599,908 32,574,126.88 1.79
10 600887 伊利股 份 1,020,000 31,905,600.00 1.75
11 600983 合肥三 洋 3,100,045 30,876,448.20 1.70
12 000731 四川美 丰 3,700,000 30,747,000.00 1.69
13 002311 海大集 团 2,390,918 27,399,920.28 1.50
14 300048 合康变 频 3,351,004 24,127,228.80 1.32
15 600894 广日股 份 3,000,000 24,060,000.00 1.32
16 300110 华仁药 业 2,899,838 22,879,721.82 1.26
17 002508 老板电 器 699,909 22,831,031.58 1.25
18 600637 百 视 通 800,000 22,400,000.00 1.23
19 002317 众生药 业 1,000,000 21,970,000.00 1.21
20 300291 华录百 纳 590,194 21,075,827.74 1.16
21 600079 人福医 药 799,883 20,860,948.64 1.15
22 000012 南
玻Ａ 2,000,000 18,540,000.00 1.02
23 600276 恒瑞医 药 699,860 18,448,309.60 1.01
24 000982 中银绒 业 2,300,000 18,423,000.00 1.01
25 600446 金证股 份 1,499,939 17,474,289.35 0.96
26 002140 东华科 技 650,000 16,126,500.00 0.89
27 002273 水晶光 电 849,888 15,629,440.32 0.86
28 300255 常山药 业 712,675 13,369,783.00 0.73
29 002022 科华生 物 900,000 13,329,000.00 0.73
30 600329 中新药 业 1,000,000 12,920,000.00 0.71
31 002375 亚厦股 份 400,000 12,320,000.00 0.68
32 300289 利 德 曼 440,000 11,924,000.00 0.65 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
第 33 页 共 43 页
33 600552 方兴科 技 710,008 11,637,031.12 0.64
34 300113 顺网科 技 249,861 10,631,585.55 0.58
35 002106 莱宝高 科 650,000 9,977,500.00 0.55
36 002458 益生股 份 1,199,842 9,610,734.42 0.53
37 000088 盐 田 港 2,700,000 8,991,000.00 0.49
38 000887 中鼎股 份 1,079,683 6,802,002.90 0.37
39 600059 古越龙 山 599,951 6,731,450.22 0.37
40 002038 双鹭药 业 99,887 5,853,378.20 0.32
41 600584 长电科 技 1,000,000 5,820,000.00 0.32
42 000639 西王食 品 399,917 5,610,835.51 0.31
43 002408 齐翔腾 达 400,000 4,580,000.00 0.25
44 600804 鹏 博 士 400,000 4,236,000.00 0.23
45 300079 数码视 讯 199,981 4,191,601.76 0.23
46 300059 东方财 富 300,000 4,065,000.00 0.22
47 601965 中国汽 研 399,983 3,699,842.75 0.20
48 002271 东方雨 虹 150,000 2,775,000.00 0.15
49 300136 信维通 信 50,000 1,215,000.00 0.07
50 000413 宝
石Ａ 49,923 618,545.97 0.03
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 000581 威孚高 科 108,495,622.03 6.32
2 601117 中国化 学 102,851,097.06 6.00
3 600837 海通证 券 84,044,006.34 4.90
4 000848 承德露 露 70,009,058.42 4.08
5 000625 长安汽 车 59,790,637.64 3.49
6 600612 老 凤 祥 59,366,635.25 3.46
7 000731 四川美 丰 57,576,593.15 3.36
8 000651 格力电 器 56,429,165.05 3.29
9 002375 亚厦股 份 50,989,680.10 2.97
10 603000 人 民 网 49,811,269.65 2.90
11 601328 交通银 行 49,461,522.79 2.88
12 002612 朗姿股 份 48,998,553.72 2.86
13 600016 民生银 行 48,607,306.20 2.83
14 601888 中国国 旅 48,100,098.64 2.80 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
第 34 页 共 43 页
15 600999 招商证 券 44,630,861.84 2.60
16 002273 水晶光 电 40,686,774.60 2.37
17 300291 华录百 纳 40,638,982.58 2.37
18 000748 长城信 息 39,550,110.04 2.31
19 002140 东华科 技 39,508,363.91 2.30
20 002106 莱宝高 科 39,131,617.78 2.28
21 600894 广日股 份 38,234,846.13 2.23
22 600011 华能国 际 36,933,885.44 2.15
23 600309 万华化 学 36,596,847.15 2.13
24 600329 中新药 业 36,543,460.29 2.13
25 300048 合康变 频 35,019,132.04 2.04
26 300039 上海凯 宝 34,424,242.97 2.01
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600309 万华化 学 77,256,172.61 4.50
2 000527 美的电 器 62,300,121.61 3.63
3 000581 威孚高 科 61,975,258.25 3.61
4 002140 东华科 技 61,755,006.44 3.60
5 002230 科大讯 飞 60,029,035.95 3.50
6 601336 新华保 险 59,467,719.63 3.47
7 002146 荣盛发 展 58,349,199.16 3.40
8 600637 百 视 通 58,237,622.79 3.39
9 601788 光大证 券 55,793,626.70 3.25
10 603000 人 民 网 53,998,651.34 3.15
11 000651 格力电 器 53,981,711.04 3.15
12 600612 老 凤 祥 52,233,775.01 3.04
13 601318 中国平 安 51,770,066.26 3.02
14 601888 中国国 旅 50,800,171.67 2.96
15 600801 华新水 泥 50,566,584.28 2.95
16 002375 亚厦股 份 49,156,691.58 2.87
17 601601 中国太 保 47,817,025.77 2.79
18 600016 民生银 行 44,788,780.01 2.61
19 601328 交通银 行 44,723,311.25 2.61
20 600720 祁 连 山 44,360,261.96 2.59
21 600999 招商证 券 42,790,187.33 2.49 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
第 35 页 共 43 页
22 000401 冀东水 泥 41,637,070.75 2.43
23 600585 海螺水 泥 40,461,263.31 2.36
24 600887 伊利股 份 40,116,879.36 2.34
25 601166 兴业银 行 38,650,858.58 2.25
26 300039 上海凯 宝 38,212,625.87 2.23
27 600011 华能国 际 37,911,532.66 2.21
28 600600 青岛啤 酒 37,741,916.30 2.20
29 000789 江西水 泥 36,811,387.35 2.15
30 600123 兰花科 创 36,238,307.71 2.11
31 600837 海通证 券 34,373,805.30 2.00
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,918,354,228.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,143,522,699.03
注：本 项 中7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 399,651,000.00 21.94
其中： 政策 性金 融债 399,651,000.00 21.94
4 企业债 券 101,581.01 0.01
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 399,752,581.01 21.95
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110224 11 国开 24 1,000,000 99,930,000.00 5.49
2 120246 12 国开 46 800,000 79,536,000.00 4.37 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
第 36 页 共 43 页
3 110257 11 国开 57 700,000 70,084,000.00 3.85
4 110203 11 国开 03 600,000 59,796,000.00 3.28
5 090205 09 国开 05 400,000 40,156,000.00 2.20
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投 资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 基金 合同 中未 约定本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ， 无在 报 告编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
7.10.2
基金的 前十 名股 票， 均为 基金合 同规 定备 选股 票库 之内的 股票 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,095,143.80
2 应收证 券清 算款 38,752,506.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,500,307.24
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,347,957.15
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
第 37 页 共 43 页
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因,分 项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
第 38 页 共 43 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
22,322 89,597.71 1,455,028,147 72.75% 544,971,853 27.25%
8.2 期末 上 市基金 前十 名持有 人
份额单位：份
序
号
持有人名称 持有份额
占上市总份额比
例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 197,111,229 9.86%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 196,224,109 9.81%
3 阳光人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红保 险产 品 106,370,781 5.32%
4
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红－ 个人 分红
-019L-FH002 深
81,643,930 4.08%
5 阳光财 产保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 70,416,277 3.52%
6 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-分红 68,749,763 3.44%
7 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 －分 红－ 银保 分红 53,000,021 2.65%
8 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－万 能 52,232,676 2.61%
9 中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司－ 分红-个 人分 红 42,669,693 2.13%
10 中国机 械进 出口 （集 团） 有限公 司 40,000,000 2.00%
长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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§9 重大事 件揭示
9.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
9.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 曾变 动。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本基金 管理 人 于 2013 年 1 月 8 日 发布 关于 调整 基 金经理 的公 告， 公司 决定 解聘王 克玉 担任
本基金 经理 ，张 锦灿 继续 担任本 基金 经理 。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托 管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
9.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
9.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略不曾 改变 。
9.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
9.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
9.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
9.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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国元证券 2 1,548,690,773.69 25.55% 1,376,748.64 25.10% -
华福证券 1 1,452,690,241.81 23.96% 1,322,527.84 24.11% -
华安证券 1 1,065,688,678.82 17.58% 970,204.59 17.69% -
银河证券 1 609,465,779.23 10.05% 554,858.44 10.12% -
齐鲁证券 1 387,550,597.19 6.39% 352,825.27 6.43% -
东方证券 1 380,465,184.69 6.28% 346,373.86 6.32% -
浙商证券 1 340,859,276.64 5.62% 310,317.81 5.66% -
申银万国 2 172,962,556.86 2.85% 157,465.32 2.87% -
方正证券 1 103,503,838.98 1.71% 93,093.34 1.70% -
平安证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
9.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国元证券 2 - - - -
华福证券 1 2,442,600.00 48.75% 100,000,000.00 40.00%
华安证券 1 - - - -
银河证券 1 - - - -
齐鲁证券 1 2,568,000.00 51.25% 150,000,000.00 60.00%
东方证券 1 - - - -
浙商证券 1 - - - -
申银万国 2 - - - -
方正证券 1 - - - -
平安证券 1 - - - -
长 城证券 1 - - - -
红塔证券 1 - - - -
招商证券 1 - - - -
信达证券 1 - - - -
中信建投 1 - - - - 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商席 位租 用协 议》 ， 并 办理 基金 专用 席位 租 用手续 。 评价 结果 如
不符合 条件 则终 止试 用；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 席位 ；
（6 ） 席位 租用 协议 期限 为 一年， 到期 后若 双方 没有 异议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 席位的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 华安证 券 深圳 1
2 齐鲁证 券 上海 1
3 浙商证 券 上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内 停 止 租用交 易单 元情 况： 无 。
9.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过的其他在 本报告期 内 发生的重大事 件长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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如下：
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
长盛基 金管 理有 限公 司成 都分
公司负 责人 变更 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证
券时报 》及 本公 司网 站
2013-04-19
2
关于调 整同 益证 券投 资基 金基
金经理 的公 告
同上 2013-01-08 长盛同益封闭 2013 年半年度报 告
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§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《同 益证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《同 益证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、 《同 益证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
10.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
10.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资 者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2013 年8 月29 日
