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长城久兆(162010)

长城久兆:2013年半年度报告查看PDF公告

长 城 久兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分级 证 券 投 资基
金 2 0 1 3 年 半 年度 报 告
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 3 年 8 月 2 9 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 2 页 共 5 3 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 3 年 0 8 月 2 2 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 3 年 0 1 月 0 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 2
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 1 0 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金基本情况
基 金 名 称 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级
基 金 主 代 码 1 6 2 0 1 0
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 1 月 3 0 日
基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6 2 , 5 1 5 , 1 5 6 . 7 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 2 - 0 2 - 2 1
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称
长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0
指 数 分 级 ( 场 内 简
称 : 长 城 久 兆 )
长 城 久 兆 稳 健 指 数 ( 场
内 简 称 : 久 兆 稳 健 )
长 城 久 兆 积 极 指 数
( 场 内 简 称 : 久 兆
积 极 )
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 6 2 0 1 0 1 5 0 0 5 7 1 5 0 0 5 8
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额 总 额
5 1 , 0 2 5 , 9 8 3 . 7 2 份 4 , 5 9 5 , 6 6 9 . 0 0 份 6 , 8 9 3 , 5 0 4 . 0 0 份
2 . 2 基金产品说明
投 资 目 标 本 基 金 通 过 投 资 约 束 和 数 量 化 监 控 , 力 求 实 现 对 中 小 板 3 0 0 ( 价 格 )
指 数 的 有 效 跟 踪 。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 本 基 金 力 争 将 基 金 净 值 增 长
率 与 业 绩 比 较 基 准 变 化 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0 . 3 5 % 以
内 , 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4 % 以 内 。
投 资 策 略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 策 略 , 按 照 标 的 指 数 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建
股 票 资 产 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 对 股 票 组 合
进 行 动 态 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 导 致 基 金 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 时 ,
本 基 金 将 运 用 其 他 方 法 建 立 实 际 组 合 , 力 求 实 现 基 金 相 对 业 绩 比 较
基 准 的 跟 踪 误 差 最 小 化 。
业 绩 比 较 基 准 中 小 板 3 0 0 ( 价 格 ) 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) × 5 % 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 普 通 股 票 型 基 金 、 混 合 型
基 金 、 债 券 型 基 金 、 货 币 市 场 基 金 等 , 为 高 风 险 、 高 收 益 产 品 。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
本 基 金 的 长 期 平 均 风
险 和 预 期 收 益 率 高 于
普 通 股 票 型 基 金 、 混
合 型 基 金 、 债 券 型 基
金 、 货 币 市 场 基 金 等 ,
为 高 风 险 、 高 收 益 产
长 城 久 兆 稳 健 具 有 低
风 险 、 收 益 相 对 稳 定
的 特 征 。
长 城 久 兆 积 极 具 有 高
风 险 、 高 预 期 收 益 的
特 征 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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品 。
2 . 3 基金管理人和基金托管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 车 君 田 青
联 系 电 话 0 7 5 5 - 2 3 9 8 2 3 3 8 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 c h e j u n @ c c f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 6 8 - 6 6 6 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 2 3 9 8 2 3 2 8 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 6 5
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9
号 新 世 界 商 务 中 心 4 1 层
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9
号 新 世 界 商 务 中 心 4 0 、 4 1
层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 5 1 8 0 2 6 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 杨 光 裕 王 洪 章
2 . 4 信息披露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 证 券 时 报 、 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . c c f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9 号 新 世 界 商 务 中 心 4 1 层
2 . 5 其他相关资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 深 圳 分 公 司 深 圳 市 深 南 中 路 1 0 9 3 号 中 信 大 厦
1 8 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要会计数据和财务指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 3 年 1 月 1 日 - 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 1 , 0 0 7 , 5 8 5 . 5 0
本 期 利 润 4 , 9 0 9 , 3 4 5 . 1 7
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 9 0 8
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 9 . 7 1 %长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 3 . 5 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 5 , 2 7 6 , 9 9 1 . 0 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 0 8 4 4
期 末 基 金 资 产 净 值 5 5 , 7 1 1 , 3 8 8 . 4 4
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 9 1
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 8 . 6 4 %
注 : ① 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
② 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所
列 数 字 。
③ “ 期 末 可 供 分 配 利 润 ” 的 计 算 方 法 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实
现 部 分 的 孰 低 数 。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 - 1 3 . 0 7 % 2 . 0 1 % - 1 3 . 2 0 % 2 . 0 5 % 0 . 1 3 % - 0 . 0 4 %
过 去 三 个 月 - 4 . 0 9 % 1 . 5 9 % - 3 . 1 9 % 1 . 6 3 % - 0 . 9 0 % - 0 . 0 4 %
过 去 六 个 月 3 . 5 8 % 1 . 4 9 % 5 . 3 4 % 1 . 5 1 % - 1 . 7 6 % - 0 . 0 2 %
过 去 一 年 - 3 . 3 2 % 1 . 4 1 % - 0 . 6 8 % 1 . 4 3 % - 2 . 6 4 % - 0 . 0 2 %
过 去 三 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 8 . 6 4 % 1 . 3 3 % 5 . 3 4 % 1 . 3 8 % - 1 3 . 9 8 % - 0 . 0 5 %
注 : 从 D 1 到 D n 时 间 区 间 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 率 由 D 1 到 D n 区 间 内 每 个 交 易 日 收 益 率 的 合 成 计 算
而 来 , 计 算 公 式 如 下 :
从 D 1 到 D n 时 间 区 间 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 率 = ( 1 + D 1 日 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ) × ( 1 + D 2 日 业
绩 比 较 基 准 收 益 率 ) × … … × ( 1 + D n 日 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ) - 1
这 里 的 每 日 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 计 算 公 式 如 下 :
长 城 久 兆 业 绩 比 较 基 准 每 日 收 益 率 = 中 小 板 3 0 0 ( 价 格 ) 指 数 日 收 益 率 × 9 5 % + 活 期 存 款 每 日 利
率 ( 税 后 ) × 5 % 。
指 数 收 益 率 以 当 日 收 盘 价 相 对 于 上 一 个 交 易 日 收 盘 价 计 算 而 成 ; 计 算 活 期 存 款 利 率 收 益 时 ,长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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如 果 前 一 日 或 者 多 日 为 非 交 易 日 的 , 考 虑 该 非 交 易 日 。
3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注 : 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 投 资 组 合 为 : 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于
9 0 % , 其 中 将 不 低 于 9 0 % 的 股 票 资 产 投 资 于 中 小 板 3 0 0 ( 价 格 ) 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 , 现
金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 本 基 金 基 金
合 同 生 效 日 起 6 个 月 , 建 仓 期 满 时 , 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 1 5 家 基 金 管 理 公 司 , 由 长 城 证 券 有 限 责
任 公 司 ( 4 0 % ) 、 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 1 5 % ) 、 西 北 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 1 5 % ) 、 北 方 国 际 信 托
投 资 股 份 有 限 公 司 ( 1 5 % ) 、 中 原 信 托 投 资 有 限 公 司 ( 1 5 % ) 于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 7 日 共 同 出 资 设 立 ,
当 时 注 册 资 本 为 壹 亿 元 人 民 币 。 2 0 0 7 年 5 月 2 1 日 , 经 中 国 证 监 会 批 准 , 公 司 完 成 股 权 结 构 调 整 ,长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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现 有 股 东 为 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 4 7 . 0 5 9 % ) 、 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 1 7 . 6 4 7 % ) 、 北 方 国 际 信
托 股 份 有 限 公 司 ( 1 7 . 6 4 7 % ) 和 中 原 信 托 有 限 公 司 ( 1 7 . 6 4 7 % ) 。 2 0 0 7 年 1 0 月 1 2 日 , 经 中 国 证 监
会 批 准 , 将 注 册 资 本 增 加 至 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 。 公 司 经 营 范 围 是 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管
理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 管 理 的 基 金 有 封 闭 式 基 金 : 久 嘉 证 券 投
资 基 金 ; 开 放 式 基 金 : 长 城 久 富 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 长 城 久 恒 平 衡 型 证 券 投 资
基 金 、 长 城 久 泰 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 长 城 消 费 增 值 股 票 型
证 券 投 资 基 金 、 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 品 牌 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 稳
健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长
城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 城 优 化 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助
理 ) 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
余 礼 冰
长 城 久 兆
中 小 板
3 0 0 指 数
分 级 基 金
的 基 金 经
理
2 0 1 2 年 4 月
1 7 日
- 1 2 年
女 , 中 国 籍 , 华 中 理 工 大 学
工 学 硕 士 。 具 有 1 1 年 证 券
投 资 研 究 经 验 。 曾 就 职 于 富
国 基 金 、 宝 盈 基 金 、 友 邦 华
泰 基 金 等 , 2 0 0 7 年 加 入 长
城 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任
研 究 部 副 总 经 理 。 2 0 1 2 年 1
月 至 2 0 1 2 年 4 月 任 “ 长 城
久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 ” 基 金 经 理 助
理 , 自 2 0 1 2 年 4 月 至 今 任
“ 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 ” 基 金
经 理 。
注 : ① 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 。
② 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用
基 金 资 产 , 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益 , 未 出 现 投 资 违 反 法长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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律 法 规 、 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况 , 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失
的 情 况 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度的执行情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和 《 长
城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 》 的 规 定 , 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 。
本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 , 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析 ,
定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 。 本 报 告 期 报 告 认 为 , 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均
在 合 理 范 围 内 , 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
4 . 3 . 2 异常交易行为的专项说明
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 , 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交
易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 现 象 。
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
我 们 在 报 告 期 内 严 格 遵 守 基 金 合 同 , 通 过 投 资 约 束 和 数 量 化 控 制 , 以 中 小 板 3 0 0 ( 价 格 ) 指
数 成 分 股 为 投 资 组 合 , 采 取 完 全 复 制 策 略 , 紧 密 跟 踪 指 数 走 势 , 缩 小 跟 踪 误 差 。 并 采 用 程 序 化 管
理 和 人 工 管 理 的 方 式 , 处 理 基 金 日 常 运 作 中 出 现 的 基 金 规 模 流 动 性 需 求 、 组 合 偏 差 调 整 、 风 险 平
衡 等 事 件 , 将 本 基 金 的 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 范 围 , 使 本 基 金 成 为 供 广 大 投 资 者 对 A 股 市 场 进 行 投
资 的 良 好 工 具 。
4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 内 , 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 3 . 5 8 % , 本 基 金 比 较 基 准 收 益 率 为 5 . 3 4 % 。 本 报 告 期 内 ,
本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0 . 3 5 % 之 内 , 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 4 % 之 内 。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
近 期 经 济 数 据 显 示 , 制 造 业 投 资 回 落 , 表 明 经 济 正 在 痛 苦 地 去 产 能 , 地 产 回 调 而 基 建 略 走 高 。
积 极 的 一 面 是 卫 生 医 疗 、 文 体 娱 等 行 业 投 资 继 续 保 持 高 位 , 服 务 业 投 资 高 增 正 在 创 造 有 效 供 给 ,
这 是 经 济 转 型 希 望 所 在 。 2 季 度 我 们 看 到 消 费 稳 定 仍 是 希 望 。 中 国 经 济 处 于 城 镇 化 和 消 费 升 级 过
程 中 , 未 来 经 济 转 型 有 利 于 扩 大 消 费 潜 力 , 消 费 稳 定 增 长 是 中 国 经 济 不 至 快 速 下 滑 的 主 要 支 撑 力
量 。 但 是 近 期 外 贸 数 据 显 示 出 口 疲 态 尽 显 。 此 外 , 物 价 数 据 显 示 通 胀 大 降 需 防 通 缩 , 7 月 汇 丰长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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P M I 4 7 . 7 , 继 续 处 于 荣 枯 线 之 下 , 显 示 制 造 业 景 气 走 弱 。 我 们 认 为 未 来 通 胀 压 力 将 显 著 减 弱 , 由 于
近 期 央 行 政 策 持 续 偏 紧 , 更 需 警 惕 通 缩 的 风 险 。 我 们 预 测 3 季 度 通 胀 低 位 徘 徊 。 经 济 低 迷 是 影 响
通 胀 的 主 要 因 素 , 输 入 性 通 胀 偏 弱 也 将 抑 制 国 内 通 胀 上 升 , 价 格 改 革 对 通 胀 影 响 有 限 , 而 食 品 价
格 在 下 半 年 进 入 上 升 周 期 可 能 导 致 C P I 有 所 回 升 。 制 造 业 产 能 过 剩 将 明 显 抑 制 P P I , 预 计 全 年 都
将 可 能 为 负 。
经 济 低 迷 的 另 一 面 是 , 以 政 府 为 中 心 的 资 源 配 置 方 式 走 到 了 尽 头 , 放 权 为 核 心 的 改 革 再 次 提
上 日 程 。 改 革 的 历 史 就 是 放 权 的 历 史 , 我 们 认 为 从 一 下 几 个 方 面 可 以 观 察 到 改 革 的 进 程 : 政 府 下
放 审 批 权 限 、 放 开 垄 断 管 制 、 财 税 改 革 、 加 快 金 融 市 场 改 革 和 利 率 市 场 化 、 土 地 改 革 和 户 籍 改 革 。
这 些 改 革 措 施 将 优 化 资 源 配 置 , 激 发 创 新 和 释 放 经 济 空 间 , 从 而 激 发 新 的 经 济 活 力 。 在 放 权 改 革
和 经 济 转 型 的 过 程 中 , 我 们 认 为 创 新 类 金 融 业 、 商 务 服 务 、 文 化 娱 乐 教 育 、 医 药 医 疗 护 理 业 、 新
资 源 开 发 利 用 、 环 保 业 、 新 型 零 售 业 将 是 新 经 济 的 亮 点 。 这 些 新 兴 产 业 和 行 业 的 经 济 体 市 值 在 中
小 板 3 0 0 指 数 中 的 占 比 超 过 了 5 5 % , 中 小 板 3 0 0 指 数 做 为 大 消 费 和 新 兴 产 业 占 比 较 高 的 市 场 代 表
性 指 数 将 受 益 改 革 和 经 济 转 型 。 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 基 金 做 为 交 易 型 投 资 工 具 , 适 合 于
投 资 者 做 为 交 易 品 种 投 资 。
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历
公 司 成 立 了 基 金 估 值 委 员 会 , 为 基 金 估 值 业 务 的 最 高 决 策 机 构 , 由 公 司 分 管 估 值 业 务 副 总 经
理 、 运 行 保 障 部 经 理 、 基 金 会 计 、 基 金 经 理 和 行 业 研 究 员 、 金 融 工 程 研 究 员 等 组 成 , 公 司 监 察 稽
核 人 员 列 席 基 金 估 值 委 员 会 。
基 金 估 值 委 员 会 负 责 制 定 、 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序 , 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评
价 , 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 , 以 保 证 其 持 续
适 用 。 基 金 会 计 凭 借 其 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 长 期 丰 富 的 估 值 经 验 以 及 对 相 关 法 律 法 规 的 熟 练 掌
握 , 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 的 估 值 方 法 在 其 专 业 领 域 提 供 专 业 意 见 。 基 金 经 理 及 研 究 员 凭 借 其 丰
富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究 , 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 综 合 宏 观 经 济 、 行 业
发 展 、 及 个 股 状 况 等 各 方 面 因 素 , 从 价 值 投 资 的 角 度 进 行 理 论 分 析 , 并 根 据 分 析 的 结 果 向 基 金 估
值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 。 金 融 工 程 人 员 根 据 基 金 估 值 委 员 会 提 出 的 多
种 估 值 方 法 预 案 , 利 用 金 融 工 程 研 究 体 系 各 种 经 济 基 础 数 据 和 数 量 化 工 具 , 针 对 不 同 的 估 值 方 法
及 估 值 模 型 进 行 演 算 , 为 估 值 委 员 会 寻 找 公 允 的 、 操 作 性 较 强 的 估 值 方 法 提 供 数 理 依 据 。 监 察 稽
核 人 员 对 估 值 委 员 会 做 出 的 决 议 进 行 合 规 性 审 查 , 对 估 值 委 员 提 交 的 基 金 估 值 信 息 披 露 文 件 进 行
合 规 性 审 查 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 1 2 页 共 5 3 页
基 金 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 五 年 以 上 证 券 、 基 金 行 业 工 作 经 验 , 具 备 专 业 胜 任 能 力 ; 基 金 会
计 具 有 会 计 从 业 资 格 和 基 金 行 业 从 业 资 格 , 精 通 基 金 估 值 政 策 、 流 程 和 标 准 , 具 有 五 年 以 上 基 金
估 值 和 会 计 核 算 工 作 经 验 ; 基 金 经 理 和 研 究 员 均 拥 有 五 年 以 上 基 金 、 证 券 投 资 工 作 经 验 , 精 通 投
资 、 研 究 理 论 知 识 和 工 具 方 法 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 作 为 估 值 委 员 会 成 员 , 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究 ,
向 基 金 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 。
基 金 经 理 有 权 出 席 估 值 委 员 会 会 议 , 但 不 得 干 涉 估 值 委 员 会 作 出 的 决 定 及 估 值 政 策 的 执 行 。
3 、 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
估 值 委 员 会 秉 承 基 金 持 有 人 利 益 至 上 的 宗 旨 , 在 估 值 方 法 的 选 择 上 力 求 客 观 、 公 允 , 在 数 据
的 采 集 方 面 力 求 公 开 、 获 取 方 便 、 操 作 性 强 、 不 易 操 纵 。
本 基 金 管 理 人 旗 下 管 理 的 基 金 , 其 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 的 利 益 冲 突 。
4 、 已 签 约 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 管 理 人 尚 未 就 没 有 市 价 的 投 资 品 种 的 定 价 服 务 签 署 任 何 协 议 。
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根 据 《 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 关 于 收 益 分 配 的 规 定 :
本 基 金 ( 包 括 久 兆 3 0 0 份 额 、 久 兆 稳 健 份 额 、 久 兆 积 极 份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 , 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
根 据 《 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 , 本 基 金 ( 包 括 久 兆 3 0 0 份 额 、
久 兆 稳 健 份 额 、 久 兆 积 极 份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 1 3 页 共 5 3 页
5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产负债表
会 计 主 体 : 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 2 , 9 7 7 , 1 1 1 . 2 6 6 , 7 6 5 , 3 7 8 . 3 3
结 算 备 付 金 7 8 , 9 3 8 . 1 0 1 4 , 1 7 5 . 6 8
存 出 保 证 金 2 0 , 4 2 8 . 4 3 -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 3 2 , 1 3 8 , 2 8 8 . 2 1 6 5 , 5 8 7 , 0 8 2 . 5 5
其 中 : 股 票 投 资 3 2 , 1 3 8 , 2 8 8 . 2 1 6 5 , 5 8 7 , 0 8 2 . 5 5
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 5 5 3 . 0 7 1 , 4 2 1 . 2 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 0 , 7 5 2 , 9 4 9 . 8 6 3 , 0 6 9 . 1 2
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 3 5 , 2 8 7 . 8 2 -
资 产 总 计 5 6 , 0 0 3 , 5 5 6 . 7 5 7 2 , 3 7 1 , 1 2 6 . 9 2
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 3 8 , 6 9 4 . 4 3 3 2 2 , 5 7 1 . 3 0
应 付 管 理 人 报 酬 3 0 , 9 4 3 . 3 9 4 9 , 3 9 3 . 0 9
应 付 托 管 费 6 , 8 0 7 . 5 4 1 0 , 8 6 6 . 4 6长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 1 4 页 共 5 3 页
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 4 6 , 5 6 4 . 2 0 2 1 , 8 8 5 . 5 6
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 6 9 , 1 5 8 . 7 5 1 9 1 , 2 1 5 . 6 9
负 债 合 计 2 9 2 , 1 6 8 . 3 1 5 9 5 , 9 3 2 . 1 0
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 6 0 , 9 8 8 , 3 7 9 . 5 2 8 1 , 4 1 4 , 8 8 3 . 5 9
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 5 , 2 7 6 , 9 9 1 . 0 8 - 9 , 6 3 9 , 6 8 8 . 7 7
所 有 者 权 益 合 计 5 5 , 7 1 1 , 3 8 8 . 4 4 7 1 , 7 7 5 , 1 9 4 . 8 2
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5 6 , 0 0 3 , 5 5 6 . 7 5 7 2 , 3 7 1 , 1 2 6 . 9 2
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 3 年 0 6 月 3 0 日 , 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 份 额 净 值 0 . 8 9 1 元 , 长 城 久
兆 稳 健 指 数 的 参 考 份 额 净 值 1 . 0 2 4 元 , 长 城 久 兆 积 极 指 数 的 参 考 份 额 净 值 0 . 8 0 3 元 。 基 金 份 额 总
额 为 6 2 , 5 1 5 , 1 5 6 . 7 2 份 , 其 中 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 份 额 5 1 , 0 2 5 , 9 8 3 . 7 2 份 , 长 城 久 兆 稳
健 指 数 份 额 4 , 5 9 5 , 6 6 9 . 0 0 份 , 长 城 久 兆 积 极 指 数 份 额 6 , 8 9 3 , 5 0 4 . 0 0 份 。
6 . 2 利润表
会 计 主 体 : 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 3 0 日 至
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 5 , 6 3 2 , 9 7 5 . 6 7 8 6 0 , 7 6 3 . 3 5
1 . 利 息 收 入 1 6 , 4 6 4 . 1 3 2 , 2 5 3 , 7 7 3 . 6 6
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 6 , 4 6 4 . 1 3 1 2 9 , 8 5 5 . 4 7
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 2 , 1 2 3 , 9 1 8 . 1 9
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 1 , 6 2 9 , 3 3 0 . 0 5 3 6 0 , 2 7 3 . 2 6
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 1 , 3 7 4 , 8 7 6 . 7 9 - 1 0 2 , 4 5 7 . 5 9
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 2 5 4 , 4 5 3 . 2 6 4 6 2 , 7 3 0 . 8 5
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7 3 , 9 0 1 , 7 5 9 . 6 7 - 2 , 9 3 9 , 0 2 4 . 7 5长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 1 5 页 共 5 3 页
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
6 . 4 . 7 . 1 8 8 5 , 4 2 1 . 8 2 1 , 1 8 5 , 7 4 1 . 1 8
减 : 二 、 费 用 7 2 3 , 6 3 0 . 5 0 1 , 5 7 7 , 3 0 7 . 1 9
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 5 1 , 7 9 7 . 0 0 8 7 9 , 6 7 2 . 8 7
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 5 5 , 3 9 5 . 3 7 1 9 3 , 5 2 8 . 0 5
3 . 销 售 服 务 费 - -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 1 6 1 , 1 0 7 . 1 9 2 5 3 , 8 3 9 . 8 0
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 5 5 , 3 3 0 . 9 4 2 5 0 , 2 6 6 . 4 7
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
4 , 9 0 9 , 3 4 5 . 1 7 - 7 1 6 , 5 4 3 . 8 4
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 )
4 , 9 0 9 , 3 4 5 . 1 7 - 7 1 6 , 5 4 3 . 8 4
6 . 3 所有者权益(基金净值)变动表
会 计 主 体 : 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
8 1 , 4 1 4 , 8 8 3 . 5 9 - 9 , 6 3 9 , 6 8 8 . 7 7 7 1 , 7 7 5 , 1 9 4 . 8 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- 4 , 9 0 9 , 3 4 5 . 1 7 4 , 9 0 9 , 3 4 5 . 1 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- 2 0 , 4 2 6 , 5 0 4 . 0 7 - 5 4 6 , 6 4 7 . 4 8 - 2 0 , 9 7 3 , 1 5 1 . 5 5
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 5 4 , 5 9 3 , 7 6 5 . 6 2 - 3 , 3 2 7 , 1 2 4 . 0 9 5 1 , 2 6 6 , 6 4 1 . 5 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 7 5 , 0 2 0 , 2 6 9 . 6 9 2 , 7 8 0 , 4 7 6 . 6 1 - 7 2 , 2 3 9 , 7 9 3 . 0 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 6 0 , 9 8 8 , 3 7 9 . 5 2 - 5 , 2 7 6 , 9 9 1 . 0 8 5 5 , 7 1 1 , 3 8 8 . 4 4长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 1 6 页 共 5 3 页
金 净 值 )
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 3 0 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
9 6 5 , 9 4 2 , 7 8 5 . 1 3 - 9 6 5 , 9 4 2 , 7 8 5 . 1 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- - 7 1 6 , 5 4 3 . 8 4 - 7 1 6 , 5 4 3 . 8 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- 9 0 2 , 8 8 2 , 2 6 3 . 1 9 - 2 , 7 5 1 , 0 2 5 . 4 6 - 9 0 5 , 6 3 3 , 2 8 8 . 6 5
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 4 3 , 5 2 0 , 5 6 8 . 9 2 - 5 6 2 , 9 6 4 . 1 7 4 2 , 9 5 7 , 6 0 4 . 7 5
2 . 基 金 赎 回 款 - 9 4 6 , 4 0 2 , 8 3 2 . 1 1 - 2 , 1 8 8 , 0 6 1 . 2 9 - 9 4 8 , 5 9 0 , 8 9 3 . 4 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
6 3 , 0 6 0 , 5 2 1 . 9 4 - 3 , 4 6 7 , 5 6 9 . 3 0 5 9 , 5 9 2 , 9 5 2 . 6 4
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 杨 光 裕 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 熊 科 金 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 彭 洪 波 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表附注
6 . 4 . 1 基金基本情况
长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员 会 ( 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 二 零 一 一 年 九 月 十 五 日 下 发 的 证 监 许 可 【 2 0 1 1 】 1 4 7 4 号 文 “ 关 于
核 准 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ” 的 核 准 , 由 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
作 为 管 理 人 自 2 0 1 1 年 1 2 月 1 9 日 至 2 0 1 2 年 1 月 1 7 日 止 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 募 集 期 结 束 经 安 永
华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明 ( 2 0 1 2 ) 验 字 第 6 0 7 3 7 5 4 1 _ H 0 1 号 验 资 报 告 。 本 基 金 的 首 次 发
售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 9 6 5 , 7 5 1 , 8 1 7 . 9 1 元 , 折 合
9 6 5 , 7 5 1 , 8 1 7 . 9 1 份 基 金 份 额 ; 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 1 9 0 , 9 6 7 . 2 2
元 , 折 合 1 9 0 , 9 6 7 . 2 2 份 基 金 份 额 。 其 中 场 外 已 收 到 的 首 次 发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 1 7 页 共 5 3 页
的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 9 1 9 , 6 1 5 , 8 1 7 . 9 1 元 , 折 合 9 1 9 , 6 1 5 , 8 1 7 . 9 1 份 基 金 份 额 , 场 外 有 效 认 购 资
金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 1 8 1 , 8 8 4 . 2 2 元 , 折 合 1 8 1 , 8 8 4 . 2 2 份 基 金 份 额 ; 场 内
已 收 到 的 首 次 发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 认 购 金 额 为 人 民 币 4 6 , 1 3 6 , 0 0 0 . 0 0 元 , 折 合 4 6 , 1 3 6 , 0 0 0 . 0 0
份 基 金 份 额 , 场 内 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 9 , 0 8 3 . 0 0 元 , 折 合
9 , 0 8 3 . 0 0 份 基 金 份 额 。 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 9 6 5 , 9 4 2 , 7 8 5 . 1 3 元 , 折 合 9 6 5 , 9 4 2 , 7 8 5 . 1 3
份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 2 年 0 1 月 3 0 日 正 式 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期
限 不 定 。 本 基 金 管 理 人 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 , 注 册 登 记 人 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ,
基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银 行 ” ) 。
本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 简 称 “ 久 兆
3 0 0 份 额 ” ) 、 “ 久 兆 稳 健 份 额 ” 与 “ 久 兆 积 极 份 额 ” 。 基 金 发 售 结 束 后 , 场 外 认 购 的 全 部 份 额 将
确 认 为 久 兆 3 0 0 份 额 ; 场 内 认 购 的 全 部 份 额 将 按 照 基 金 合 同 约 定 比 例 确 认 为 久 兆 稳 健 份 额 与 久 兆
积 极 份 额 。 久 兆 3 0 0 份 额 设 置 单 独 的 基 金 代 码 , 只 接 受 场 外 与 场 内 申 购 和 赎 回 ; 久 兆 稳 健 份 额 、 久
兆 积 极 份 额 交 易 代 码 不 同 , 只 上 市 交 易 , 不 接 受 申 购 和 赎 回 。
本 基 金 四 份 久 兆 稳 健 份 额 与 六 份 久 兆 积 极 份 额 的 参 考 净 值 之 和 将 等 于 十 份 久 兆 3 0 0 份 额 的 净
值 。 久 兆 稳 健 份 额 的 约 定 年 收 益 率 为 5 . 8 % 。 久 兆 稳 健 份 额 的 约 定 年 收 益 率 除 以 3 6 5 得 到 久 兆 稳 健
份 额 的 约 定 日 简 单 收 益 率 。 久 兆 稳 健 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 以 基 金 合 同 生 效 日 或 前 一 份 额 折 算
日 经 折 算 后 的 份 额 净 值 为 基 准 采 用 久 兆 稳 健 份 额 的 约 定 日 简 单 收 益 率 单 利 进 行 计 算 。 计 算 出 久 兆
稳 健 份 额 的 份 额 参 考 净 值 后 , 根 据 久 兆 3 0 0 份 额 、 久 兆 稳 健 份 额 、 久 兆 积 极 份 额 净 值 的 关 系 , 可
以 计 算 出 久 兆 积 极 份 额 的 份 额 参 考 净 值 。
定 期 份 额 折 算 : 自 基 金 合 同 生 效 日 或 前 一 定 期 份 额 折 算 日 次 日 起 至 满 一 年 的 最 后 一 个 工 作 日
止 , 本 基 金 将 按 照 基 金 合 同 规 定 进 行 基 金 的 定 期 份 额 折 算 。 本 基 金 进 行 定 期 份 额 折 算 后 , 久 兆 稳
健 份 额 期 末 的 约 定 应 得 收 益 将 折 算 为 场 内 久 兆 3 0 0 份 额 分 配 给 久 兆 稳 健 份 额 持 有 人 , 久 兆 稳 健 份
额 的 份 额 参 考 净 值 调 整 为 1 . 0 0 0 元 ; 久 兆 3 0 0 份 额 持 有 人 持 有 的 每 十 份 久 兆 3 0 0 份 额 将 按 四 份 久
兆 稳 健 份 额 获 得 新 增 久 兆 3 0 0 份 额 的 分 配 , 持 有 场 外 久 兆 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 方
式 获 得 新 增 场 外 久 兆 3 0 0 份 额 的 分 配 , 持 有 场 内 久 兆 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 方 式 获
得 新 增 场 内 久 兆 3 0 0 份 额 的 分 配 。
经 过 定 期 份 额 折 算 , 久 兆 3 0 0 份 额 的 份 额 净 值 相 应 进 行 调 整 。 定 期 份 额 折 算 前 后 , 久 兆 积 极
份 额 的 份 额 参 考 净 值 及 其 份 额 数 未 发 生 变 化 , 久 兆 稳 健 份 额 和 久 兆 积 极 份 额 的 份 额 配 比 始 终 保 持
4 : 6 的 比 例 不 变 。 折 算 所 产 生 的 场 内 久 兆 3 0 0 份 额 不 进 行 自 动 分 离 。
不 定 期 份 额 折 算 : 本 基 金 运 作 期 间 , 如 久 兆 3 0 0 份 额 的 份 额 净 值 达 到 2 . 0 0 0 元 或 久 兆 积 极 份长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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额 的 份 额 参 考 净 值 达 到 0 . 2 5 0 元 , 本 基 金 将 按 照 基 金 合 同 规 定 进 行 基 金 的 不 定 期 份 额 折 算 。
当 久 兆 3 0 0 份 额 的 份 额 净 值 达 到 2 . 0 0 0 元 时 , 不 定 期 份 额 折 算 后 , 久 兆 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额
净 值 以 及 久 兆 稳 健 份 额 与 久 兆 积 极 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 。 不 定 期 份 额 折 算
后 , 持 有 人 持 有 的 久 兆 3 0 0 份 额 的 份 额 数 按 照 久 兆 3 0 0 份 额 折 算 比 例 相 应 增 加 , 持 有 场 外 久 兆 3 0 0
份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 方 式 获 得 新 增 场 外 久 兆 3 0 0 份 额 的 分 配 , 持 有 场 内 久 兆 3 0 0 份 额
的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 方 式 获 得 新 增 场 内 久 兆 3 0 0 份 额 的 分 配 。 持 有 人 持 有 的 久 兆 稳 健 份 额
和 久 兆 积 极 份 额 的 份 额 数 在 折 算 前 后 均 保 持 不 变 , 因 折 算 新 增 的 份 额 将 全 部 折 算 成 久 兆 3 0 0 份 额
的 场 内 份 额 。
当 久 兆 积 极 份 额 的 份 额 参 考 净 值 达 到 0 . 2 5 0 元 时 , 不 定 期 份 额 折 算 后 , 久 兆 3 0 0 份 额 的 基 金
份 额 净 值 以 及 久 兆 稳 健 份 额 与 久 兆 积 极 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 ; 持 有 人 持 有
的 久 兆 3 0 0 份 额 的 份 额 数 按 照 久 兆 3 0 0 份 额 折 算 比 例 相 应 减 少 , 久 兆 积 极 份 额 持 有 人 持 有 的 久 兆
积 极 份 额 数 按 照 久 兆 积 极 份 额 的 折 算 比 例 相 应 减 少 。 为 保 持 久 兆 稳 健 份 额 和 久 兆 积 极 份 额 比 例 不
变 , 久 兆 稳 健 份 额 的 折 算 比 例 与 久 兆 积 极 份 额 相 同 , 久 兆 稳 健 份 额 持 有 人 持 有 的 久 兆 稳 健 份 额 数
同 比 例 相 应 减 少 , 超 出 份 额 数 将 全 部 折 算 成 久 兆 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 。
不 定 期 份 额 折 算 前 后 , 久 兆 稳 健 份 额 和 久 兆 积 极 份 额 的 份 额 配 比 始 终 保 持 4 : 6 的 比 例 不 变 。
折 算 所 产 生 的 场 内 久 兆 3 0 0 份 额 不 进 行 自 动 分 离 。
本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 中 小 板 3 0 0 ( 价 格 ) 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选
成 份 股 、 新 股 ( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发 ) 、 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 权 证 , 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准
的 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占
基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 9 0 % , 其 中 将 不 低 于 9 0 % 的 股 票 资 产 投 资 于 中 小 板 3 0 0 ( 价 格 ) 指 数 的
成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 权 证
及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 今 后 允
许 本 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 , 进 行 组 合 资 产
管 理 。
本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 9 0 % , 将 不 低 于 9 0 % 的 股 票 资 产 投 资 于
中 小 板 3 0 0 ( 价 格 ) 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低
于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。 本
基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 小 板 3 0 0 ( 价 格 ) 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) × 5 % 。
6 . 4 . 2 会计报表的编制基础
本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2 0 0 6 年 2 月 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 和 3 8 项 具 体长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 ,
同 时 , 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 , 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指
导 意 见 》 、 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证
券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 3 号 《 半 年 度 报 告
的 内 容 与 格 式 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证
券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规
定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
6 . 4 . 3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 3 年 0 6 月 3 0 日 的 财
务 状 况 以 及 自 2 0 1 3 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 3 年 0 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
6 . 4 . 4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计政策变更的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计估计变更的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错更正的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
6 . 4 . 6 税项
1 . 印 花 税
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 , 调 整 证 券 ( 股 票 )
交 易 印 花 税 税 率 , 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ;
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 , 调 整 由 出 让 方 按
证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 , 受 让 方 不 再 征 收 , 税 率 不 变 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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题 的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转
让 , 暂 免 征 收 印 花 税 。
2 . 营 业 税 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规
定 , 自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理
人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金
等 收 入 , 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 , 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
3 . 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题
的 通 知 》 的 规 定 , 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入 , 由 上
市 公 司 、 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 、 红 利 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收
入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 7 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补
充 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 0 5 年 6 月 1 3 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 从 上 市 公 司 分 配 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ,
按 照 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号 文 规 定 , 扣 缴 义 务 人 在 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 时 , 减 按 5 0 % 计 算 应 纳 税 所 得 额 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差
别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 个 人 从 公 开 发 行 和 转 让 市
场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳
税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期
限 超 过 1 年 的 , 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金
等 收 入 , 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得
有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 , 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 暂 免 征 收 储 蓄 存 款 利 息 所 得 个 人 所 得 税 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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6 . 4 . 7 重要财务报表项目的说明
6 . 4 . 7 . 1 银行存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 2 , 9 7 7 , 1 1 1 . 2 6
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 : 2 , 9 7 7 , 1 1 1 . 2 6
注 : 本 基 金 于 本 报 告 期 间 未 投 资 定 期 存 款 和 其 他 存 款 。
6 . 4 . 7 . 2 交易性金融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 3 2 , 9 0 3 , 4 0 1 . 6 7 3 2 , 1 3 8 , 2 8 8 . 2 1 - 7 6 5 , 1 1 3 . 4 6
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 2 , 9 0 3 , 4 0 1 . 6 7 3 2 , 1 3 8 , 2 8 8 . 2 1 - 7 6 5 , 1 1 3 . 4 6
6 . 4 . 7 . 3 衍生金融资产/负债
注 : 本 基 金 于 本 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 及 衍 生 金 融 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入返售金融资产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项买入返售金融资产期末余额
注 : 本 基 金 于 本 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注 : 本 基 金 于 本 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收利息
单 位 : 人 民 币 元长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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项 目
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 5 0 8 . 3 7
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 3 5 . 5 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
其 他 9 . 2 0
合 计 5 5 3 . 0 7
注 : 其 他 均 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。
6 . 4 . 7 . 6 其他资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
其 他 应 收 款 -
待 摊 费 用 3 5 , 2 8 7 . 8 2
合 计 3 5 , 2 8 7 . 8 2
6 . 4 . 7 . 7 应付交易费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 4 6 , 5 6 4 . 2 0
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 4 6 , 5 6 4 . 2 0
注 : 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 均 为 应 付 佣 金 。
6 . 4 . 7 . 8 其他负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 4 5 . 8 2
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
预 提 费 用 1 1 9 , 0 1 2 . 9 3
合 计 1 6 9 , 1 5 8 . 7 5长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 9 实收基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 8 1 , 4 1 4 , 8 8 3 . 5 9 8 1 , 4 1 4 , 8 8 3 . 5 9
本 期 申 购 4 2 2 , 2 1 3 . 8 6 4 2 2 , 2 1 3 . 8 6
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 9 , 0 8 2 , 7 1 7 . 2 5 - 1 9 , 0 8 2 , 7 1 7 . 2 5
2 0 1 3 年 1 月 2 9 日 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 6 2 , 7 5 4 , 3 8 0 . 2 0 6 2 , 7 5 4 , 3 8 0 . 2 0
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 1 , 5 9 2 , 4 9 6 . 2 3 -
本 期 申 购 5 5 , 5 2 5 , 2 2 7 . 7 2 5 4 , 1 7 1 , 5 5 1 . 7 6
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 5 7 , 3 5 6 , 9 4 7 . 4 3 - 5 5 , 9 3 7 , 5 5 2 . 4 4
本 期 末 6 2 , 5 1 5 , 1 5 6 . 7 2 6 0 , 9 8 8 , 3 7 9 . 5 2
注 : 1 、 根 据 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 深 圳 证 券 交 易 所
和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 , 本 基 金 以 2 0 1 3 年 1 月 2 9 日 为 份 额 折 算 日 ,
对 久 兆 3 0 0 份 额 的 场 外 份 额 、 场 内 份 额 和 久 兆 稳 健 份 额 实 施 定 期 份 额 折 算 , 份 额 折 算 结 果 如 下 :
2 0 1 3 年 0 1 月 2 9 日 , 久 兆 3 0 0 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到
小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 ; 久 兆 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 、 久 兆 稳 健 份 额 经 折 算
后 的 份 额 数 取 整 计 算 ( 最 小 单 位 为 1 份 ) , 舍 去 部 分 计 入 基 金 财 产 。 份 额 折 算 比 例 四 舍 五 入 精 确 到
小 数 点 后 第 9 位 , 如 下 表 所 示 :
基 金 份 额 名 称 折 算 前 份 额
新 增 份 额
折 算 比 例
折 算 后 份 额
折 算 后 基 金
份 额 净 值
折 算 后 基 金
份 额 累 计 净 值
久 兆 3 0 0 场 外 份 额 4 2 , 5 2 4 , 1 4 1 . 2 0 0 . 0 2 5 3 7 6 7 7 6 4 3 , 6 0 3 , 2 6 0 . 4 3 0 . 9 1 7 0 . 9 4 0
久 兆 3 0 0 场 内 份 额 1 , 7 0 6 , 6 5 6 . 0 0 0 . 0 2 5 3 7 6 7 7 6 2 , 2 2 0 , 0 3 3 . 0 0 0 . 9 1 7 0 . 9 4 0
久 兆 稳 健 份 额 7 , 4 0 9 , 4 3 3 . 0 0 0 . 0 6 3 4 4 1 9 4 0 7 , 4 0 9 , 4 3 3 . 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 5 8
2 、 根 据 《 基 金 合 同 》 规 定 : 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 份 额 只 接 受 场 外 与 场 内 申 购 和 赎 回 ;
长 城 久 兆 稳 健 指 数 份 额 和 长 城 久 兆 积 极 指 数 份 额 只 上 市 交 易 , 不 接 受 申 购 和 赎 回 , 因 此 上 表 不 再 单
独 披 露 长 城 久 兆 稳 健 指 数 份 额 和 长 城 久 兆 积 极 指 数 份 额 的 情 况 。
3 、 本 基 金 本 报 告 期 申 购 包 含 基 金 转 入 的 份 额 及 金 额 , 赎 回 包 含 基 金 转 出 的 份 额 及 金 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分配利润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 2 , 3 4 2 , 7 3 6 . 5 3 - 7 , 2 9 6 , 9 5 2 . 2 4 - 9 , 6 3 9 , 6 8 8 . 7 7
本 期 利 润 1 , 0 0 7 , 5 8 5 . 5 0 3 , 9 0 1 , 7 5 9 . 6 7 4 , 9 0 9 , 3 4 5 . 1 7
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
1 , 7 9 3 , 4 7 3 . 5 1 - 2 , 3 4 0 , 1 2 0 . 9 9 - 5 4 6 , 6 4 7 . 4 8长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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其 中 : 基 金 申 购 款 - 6 2 1 , 5 0 9 . 9 2 - 2 , 7 0 5 , 6 1 4 . 1 7 - 3 , 3 2 7 , 1 2 4 . 0 9
基 金 赎 回 款 2 , 4 1 4 , 9 8 3 . 4 3 3 6 5 , 4 9 3 . 1 8 2 , 7 8 0 , 4 7 6 . 6 1
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 4 5 8 , 3 2 2 . 4 8 - 5 , 7 3 5 , 3 1 3 . 5 6 - 5 , 2 7 6 , 9 9 1 . 0 8
6 . 4 . 7 . 1 1 存款利息收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 5 , 1 9 5 . 7 7
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 4 5 5 . 4 6
其 他 8 1 2 . 9 0
合 计 1 6 , 4 6 4 . 1 3
注 : 其 他 包 括 申 购 款 利 息 收 入 7 0 7 . 1 3 元 以 及 结 算 保 证 金 利 息 收 入 1 0 5 . 7 7 元 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股票投资收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 6 6 , 1 6 1 , 3 8 7 . 9 6
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 6 4 , 7 8 6 , 5 1 1 . 1 7
买 卖 股 票 差 价 收 入 1 , 3 7 4 , 8 7 6 . 7 9
6 . 4 . 7 . 1 3 债券投资收益
注 : 本 基 金 于 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 / 损 失 。
6 . 4 . 7 . 1 4 资产支持证券投资收益
注 : 本 基 金 于 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 / 损 失 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生工具收益
注 : 本 基 金 于 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 / 损 失 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2 5 4 , 4 5 3 . 2 6
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 2 5 4 , 4 5 3 . 2 6
6 . 4 . 7 . 1 7 公允价值变动收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 3 , 9 0 1 , 7 5 9 . 6 7
— — 股 票 投 资 3 , 9 0 1 , 7 5 9 . 6 7
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 3 , 9 0 1 , 7 5 9 . 6 7
6 . 4 . 7 . 1 8 其他收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 8 5 , 2 9 6 . 1 1
转 出 基 金 补 偿 收 入 1 2 5 . 7 1
合 计 8 5 , 4 2 1 . 8 2
6 . 4 . 7 . 1 9 交易费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用
1 6 1 , 1 0 7 . 1 9
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计
1 6 1 , 1 0 7 . 1 9
6 . 4 . 7 . 2 0 其他费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 1 9 , 8 3 5 . 7 9长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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信 息 披 露 费 1 0 4 , 1 3 6 . 5 4
上 市 年 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
银 行 费 用 1 , 6 0 5 . 8 3
指 数 使 用 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 5 5 , 3 3 0 . 9 4
6 . 4 . 8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6 . 4 . 8 . 1 或有事项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产负债表日后事项
截 至 本 财 务 报 表 批 准 日 , 本 基 金 无 需 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联方关系
6 . 4 . 9 . 1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本 基 金 本 报 告 期 无 与 对 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 影 响 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。
6 . 4 . 9 . 2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 ( “ 长 城 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过关联方交易单元进行的交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
长城证券 5 2 , 7 4 5 , 7 0 7 . 6 4 5 6 . 3 5 % - -长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券交易
注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券回购交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
长城证券 - - 1 , 9 0 8 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证交易
注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支付关联方的佣金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
长城证券 4 8 , 0 2 0 . 7 4 5 7 . 0 5 % 4 6 , 5 6 4 . 2 0 1 0 0 . 0 0 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
长城证券 - - - -
6 . 4 . 1 0 . 2 关联方报酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金管理费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
2 5 1 , 7 9 7 . 0 0 8 7 9 , 6 7 2 . 8 7
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 9 6 , 0 5 9 . 7 2 3 8 6 , 0 3 0 . 4 9长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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户 维 护 费
注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 年 管 理 费 率 ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一
次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金托管费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
5 5 , 3 9 5 . 3 7 1 9 3 , 5 2 8 . 0 5
注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 2 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 年 托 管 费 率 ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一
次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易
注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 于 本 基 金 , 基 金 管
理 人 于 本 期 末 及 上 年 度 可 比 期 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份 额 单 位 : 份
长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 ( 场 内 简 称 : 长 城 久 兆 )
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
长城证券有限责任公司 1 , 3 2 8 , 2 0 0 . 3 5 2 . 6 0 % - -
东方证券股份有限公司 9 0 5 , 8 4 4 . 5 5 1 . 7 8 % - -
注 : ① 对 于 分 级 基 金 , 下 属 分 级 份 额 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 。
② 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 期 末 持 有 本 基 金 份 额 的 交 易 费 用 , 按 基 金 合 同 及 招 募
说 明 书 的 有 关 规 定 计 算 并 支 付 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国建设银行 2 , 9 7 7 , 1 1 1 . 2 6 1 5 , 1 9 5 . 7 7 5 , 1 4 4 , 4 4 1 . 3 3 1 1 2 , 2 4 4 . 3 3
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管 , 按 银 行 间 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 未 有 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况—— 非货币市场基金
注 : 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 约 定 , 本
基 金 ( 包 括 久 兆 3 0 0 份 额 、 久 兆 稳 健 份 额 、 久 兆 积 极 份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期末(2013 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注 : 本 基 金 于 本 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因
期 末
估 值
单 价
复 牌 日 期
复 牌
开 盘
单 价
数 量
( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备
注
0 0 2 2 5 2 上海莱士
2 0 1 3 年 3
月 2 6 日
重大事项 2 1 . 0 0
2 0 1 3 年 7
月 2 日
2 2 . 8 0 6 , 2 9 9 8 6 , 5 3 8 . 6 6 1 3 2 , 2 7 9 . 0 0 -
0 0 2 2 4 0 威华股份
2 0 1 3 年 4
月 1 6 日
重大事项 4 . 7 7 - - 1 2 , 8 9 1 5 9 , 5 9 3 . 0 9 6 1 , 4 9 0 . 0 7 -长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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0 0 2 3 9 0 信邦制药
2 0 1 3 年 6
月 3 日
重大事项 1 7 . 1 3
2 0 1 3 年 8
月 2 8 日
1 8 . 8 4 3 , 0 4 3 4 5 , 3 4 3 . 7 4 5 2 , 1 2 6 . 5 9 -
0 0 2 1 7 0 芭田股份
2 0 1 3 年 6
月 2 5 日
重大事项 5 . 3 9
2 0 1 3 年 7
月 2 日
5 . 4 5 9 , 6 4 3 4 9 , 0 2 3 . 7 9 5 1 , 9 7 5 . 7 7 -
0 0 2 2 1 1 宏达新材
2 0 1 3 年 6
月 3 日
重大事项 5 . 6 2 - - 9 , 1 4 8 5 6 , 1 5 5 . 8 3 5 1 , 4 1 1 . 7 6 -
6 . 4 . 1 2 . 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行间市场债券正回购
截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 0 . 0 0 元 ,
无 质 押 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易所市场债券正回购
截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 0 . 0 0 元 ,
无 质 押 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金融工具风险及管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险管理政策和组织架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 , 通
过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 风 险 控 制 委 员 会 、 投 资 决 策 委 员 会 和 监
察 稽 核 部 、 相 关 职 能 部 门 构 成 的 三 级 风 险 管 理 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好
信 用 等 级 的 证 券 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 股 票 其 市 值 不
得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行
的 证 券 , 不 得 超 过 该 证 券 市 值 的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ,
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 ,
以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 3 流动性风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 。 除 在 附 注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况
外 , 本 基 金 持 有 的 其 他 证 券 在 本 期 末 均 能 及 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式
借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 可 回 购 交 易 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。
本 基 金 所 持 有 的 金 融 负 债 以 及 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 年 以 内
且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 , 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 人 员 设 定 流 动 性 比
例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
由 于 本 基 金 所 有 资 产 及 负 债 均 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率风险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的
大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立
于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 权 证 保 证 金 、 债 券 投 资 、 应
收 申 购 款 及 买 入 返 售 金 融 资 产 等 。 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。
下 表 统 计 了 本 基 金 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 , 并 按 照 合 约
规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率风险敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 , 9 7 7 , 1 1 1 . 2 6 - - - - - 2 , 9 7 7 , 1 1 1 . 2 6
结 算 备 付 金 7 8 , 9 3 8 . 1 0 - - - - - 7 8 , 9 3 8 . 1 0
存 出 保 证 金 2 0 , 4 2 8 . 4 3 - - - - - 2 0 , 4 2 8 . 4 3
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 3 2 , 1 3 8 , 2 8 8 . 2 1 3 2 , 1 3 8 , 2 8 8 . 2 1
应 收 利 息 - - - - - 5 5 3 . 0 7 5 5 3 . 0 7长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 2 页 共 5 3 页
应 收 申 购 款 - - - - - 2 0 , 7 5 2 , 9 4 9 . 8 6 2 0 , 7 5 2 , 9 4 9 . 8 6
其 他 资 产 - - - - - 3 5 , 2 8 7 . 8 2 3 5 , 2 8 7 . 8 2
资 产 总 计 3 , 0 7 6 , 4 7 7 . 7 9 - - - - 5 2 , 9 2 7 , 0 7 8 . 9 6 5 6 , 0 0 3 , 5 5 6 . 7 5
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 3 8 , 6 9 4 . 4 3 3 8 , 6 9 4 . 4 3
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 3 0 , 9 4 3 . 3 9 3 0 , 9 4 3 . 3 9
应 付 托 管 费 - - - - - 6 , 8 0 7 . 5 4 6 , 8 0 7 . 5 4
应 付 交 易 费 用 - - - - - 4 6 , 5 6 4 . 2 0 4 6 , 5 6 4 . 2 0
其 他 负 债 - - - - - 1 6 9 , 1 5 8 . 7 5 1 6 9 , 1 5 8 . 7 5
负 债 总 计 - - - - - 2 9 2 , 1 6 8 . 3 1 2 9 2 , 1 6 8 . 3 1
利 率 敏 感 度 缺 口 3 , 0 7 6 , 4 7 7 . 7 9 - - - -
上 年 度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 6 , 7 6 5 , 3 7 8 . 3 3 - - - - - 6 , 7 6 5 , 3 7 8 . 3 3
结 算 备 付 金 1 4 , 1 7 5 . 6 8 - - - - - 1 4 , 1 7 5 . 6 8
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 6 5 , 5 8 7 , 0 8 2 . 5 5 6 5 , 5 8 7 , 0 8 2 . 5 5
应 收 利 息 - - - - - 1 , 4 2 1 . 2 4 1 , 4 2 1 . 2 4
应 收 申 购 款 - - - - - 3 , 0 6 9 . 1 2 3 , 0 6 9 . 1 2
资 产 总 计 6 , 7 7 9 , 5 5 4 . 0 1 - - - - 6 5 , 5 9 1 , 5 7 2 . 9 1 7 2 , 3 7 1 , 1 2 6 . 9 2
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 3 2 2 , 5 7 1 . 3 0 3 2 2 , 5 7 1 . 3 0
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 4 9 , 3 9 3 . 0 9 4 9 , 3 9 3 . 0 9
应 付 托 管 费 - - - - - 1 0 , 8 6 6 . 4 6 1 0 , 8 6 6 . 4 6
应 付 交 易 费 用 - - - - - 2 1 , 8 8 5 . 5 6 2 1 , 8 8 5 . 5 6
其 他 负 债 - - - - - 1 9 1 , 2 1 5 . 6 9 1 9 1 , 2 1 5 . 6 9
负 债 总 计 - - - - - 5 9 5 , 9 3 2 . 1 0 5 9 5 , 9 3 2 . 1 0
利 率 敏 感 度 缺 口 6 , 7 7 9 , 5 5 4 . 0 1 - - - - - -
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率风险的敏感性分析
注 : 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 , 因 此 当 利 率 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时 , 对 于 本 基 金
资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇风险
本 基 金 持 有 的 金 融 工 具 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他价格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 最 大 其 他 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通
过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 , 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施
监 控 。
本 基 金 投 资 组 合 的 资 产 配 置 为 : 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 9 0 % , 其 中
将 不 低 于 9 0 % 的 股 票 资 产 投 资 于 中 小 板 3 0 0 ( 价 格 ) 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 , 现 金 或 者 到 期
日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法
规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。
本 报 告 期 末 本 基 金 面 临 的 整 体 其 他 价 格 风 险 列 示 如 下 :
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他价格风险敞口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 3 2 , 1 3 8 , 2 8 8 . 2 1 5 7 . 6 9 6 5 , 5 8 7 , 0 8 2 . 5 5 9 1 . 3 8
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 3 2 , 1 3 8 , 2 8 8 . 2 1 5 7 . 6 9 6 5 , 5 8 7 , 0 8 2 . 5 5 9 1 . 3 8
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他价格风险的敏感性分析
假 设 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 , 证 券 投 资 价 格 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 3 年 6 月
3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 2 年 1 2 月
3 1 日 )
沪 深 3 0 0 指 数 上 升 5 % 1 , 1 5 6 , 9 7 8 . 3 8 2 , 8 2 0 , 2 4 4 . 5 5
沪 深 3 0 0 指 数 下 降 5 % - 1 , 1 5 6 , 9 7 8 . 3 8 - 2 , 8 2 0 , 2 4 4 . 5 5
注 : 本 基 金 管 理 人 运 用 定 量 分 析 方 法 对 本 基 金 的 其 他 价 格 风 险 进 行 分 析 。 上 表 为 其 他 价 格 风 险 的
敏 感 性 分 析 , 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 , 证 券 投 资 价 格 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时 , 将 对 基
金 资 产 净 值 产 生 的 影 响 。 正 数 表 示 可 能 增 加 基 金 资 产 净 值 , 负 数 表 示 可 能 减 少 基 金 资 产 净 值 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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6 . 4 . 1 4 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末基金资产组合情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 ( % )
1 权 益 投 资 3 2 , 1 3 8 , 2 8 8 . 2 1 5 7 . 3 9
其 中 : 股 票 3 2 , 1 3 8 , 2 8 8 . 2 1 5 7 . 3 9
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 金 融 衍 生 品 投 资 - -
4 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 0 5 6 , 0 4 9 . 3 6 5 . 4 6
6 其 他 各 项 资 产 2 0 , 8 0 9 , 2 1 9 . 1 8 3 7 . 1 6
7 合 计 5 6 , 0 0 3 , 5 5 6 . 7 5 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
7 . 2 . 1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 7 1 7 , 9 1 3 . 2 5 1 . 2 9
B 采 矿 业 4 0 4 , 3 4 2 . 3 8 0 . 7 3
C 制 造 业 2 2 , 8 2 6 , 8 7 2 . 7 1 4 0 . 9 7
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2 1 9 , 4 6 0 . 4 1 0 . 3 9
E 建 筑 业 2 , 2 7 7 , 7 2 9 . 2 5 4 . 0 9
F 批 发 和 零 售 业 1 , 3 8 6 , 8 2 8 . 1 8 2 . 4 9
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 7 4 , 2 0 5 . 3 8 0 . 1 3
H 住 宿 和 餐 饮 业 1 2 2 , 1 2 5 . 6 3 0 . 2 2
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1 , 7 9 3 , 2 6 3 . 5 5 3 . 2 2
J 金 融 业 6 7 7 , 0 9 0 . 5 4 1 . 2 2
K 房 地 产 业 6 0 9 , 4 6 1 . 1 1 1 . 0 9
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 7 4 3 , 4 0 4 . 3 0 1 . 3 3
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 3 4 , 1 0 4 . 9 6 0 . 0 6长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
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N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 2 5 1 , 4 8 6 . 5 6 0 . 4 5
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 3 2 , 1 3 8 , 2 8 8 . 2 1 5 7 . 6 9
7 . 2 . 2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。
7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7 . 3 . 1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 1 6 2 , 1 0 8 8 1 2 , 1 6 1 . 0 8 1 . 4 6
2 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 1 8 , 7 7 3 7 1 7 , 6 9 1 . 7 9 1 . 2 9
3 0 0 2 2 4 1 歌 尔 声 学 1 8 , 4 6 3 6 7 0 , 0 2 2 . 2 7 1 . 2 0
4 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 1 7 , 7 9 4 6 2 8 , 8 3 9 . 9 6 1 . 1 3
5 0 0 2 4 5 0 康 得 新 2 1 , 0 7 8 5 8 9 , 7 6 2 . 4 4 1 . 0 6
6 0 0 2 0 3 8 双 鹭 药 业 9 , 8 8 4 5 7 9 , 2 0 2 . 4 0 1 . 0 4
7 0 0 2 3 5 3 杰 瑞 股 份 8 , 3 5 5 5 7 6 , 4 9 5 . 0 0 1 . 0 3
8 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 1 0 , 9 8 7 5 0 7 , 5 9 9 . 4 0 0 . 9 1
9 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 1 7 , 7 0 5 5 0 4 , 0 6 1 . 3 5 0 . 9 0
1 0 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 9 , 0 5 5 4 9 1 , 6 8 6 . 5 0 0 . 8 8
1 1 0 0 2 4 2 2 科 伦 药 业 8 , 3 0 9 4 4 2 , 9 5 2 . 7 9 0 . 8 0
1 2 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 1 3 , 8 1 1 4 1 3 , 0 8 7 . 0 1 0 . 7 4
1 3 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 4 7 , 6 1 9 4 0 3 , 3 3 2 . 9 3 0 . 7 2
1 4 0 0 2 5 7 0 贝 因 美 1 2 , 9 7 8 3 6 2 , 7 3 5 . 1 0 0 . 6 5
1 5 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 2 9 , 5 2 0 3 3 0 , 3 2 8 . 8 0 0 . 5 9
1 6 0 0 2 4 5 6 欧 菲 光 6 , 7 2 5 3 2 0 , 5 1 3 . 5 0 0 . 5 8
1 7 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 5 8 , 4 8 4 3 1 5 , 2 2 8 . 7 6 0 . 5 7
1 8 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 8 , 1 5 2 3 1 2 , 1 4 0 . 0 8 0 . 5 6
1 9 0 0 2 3 8 5 大 北 农 2 9 , 1 7 1 3 0 1 , 0 4 4 . 7 2 0 . 5 4
2 0 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 2 1 , 0 2 9 2 9 6 , 7 1 9 . 1 9 0 . 5 3
2 1 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 1 1 , 9 0 2 2 6 8 , 7 4 7 . 1 6 0 . 4 8
2 2 0 0 2 3 7 5 亚 厦 股 份 8 , 6 1 8 2 6 5 , 4 3 4 . 4 0 0 . 4 8长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 6 页 共 5 3 页
2 3 0 0 2 3 4 4 海 宁 皮 城 1 3 , 1 1 9 2 5 0 , 7 0 4 . 0 9 0 . 4 5
2 4 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 1 1 , 8 0 3 2 3 3 , 6 9 9 . 4 0 0 . 4 2
2 5 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 8 , 8 3 9 2 3 3 , 3 4 9 . 6 0 0 . 4 2
2 6 0 0 2 1 0 6 莱 宝 高 科 1 5 , 0 3 7 2 3 0 , 8 1 7 . 9 5 0 . 4 1
2 7 0 0 2 2 5 0 联 化 科 技 1 1 , 4 9 4 2 2 9 , 7 6 5 . 0 6 0 . 4 1
2 8 0 0 2 0 2 2 科 华 生 物 1 5 , 3 4 2 2 2 7 , 2 1 5 . 0 2 0 . 4 1
2 9 0 0 2 1 2 9 中 环 股 份 1 2 , 1 8 0 2 2 4 , 5 9 9 . 2 0 0 . 4 0
3 0 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 1 6 , 0 0 2 2 2 3 , 7 0 7 . 9 6 0 . 4 0
3 1 0 0 2 1 5 5 辰 州 矿 业 2 6 , 8 6 6 2 1 6 , 0 0 2 . 6 4 0 . 3 9
3 2 0 0 2 0 5 1 中 工 国 际 7 , 1 6 6 1 9 9 , 7 1 6 . 4 2 0 . 3 6
3 3 0 0 2 0 7 3 软 控 股 份 2 3 , 6 9 7 1 9 8 , 8 1 7 . 8 3 0 . 3 6
3 4 0 0 2 2 9 4 信 立 泰 6 , 6 5 0 1 9 2 , 4 5 1 . 0 0 0 . 3 5
3 5 0 0 2 0 0 1 新 和 成 1 2 , 6 3 4 1 8 6 , 2 2 5 . 1 6 0 . 3 3
3 6 0 0 2 0 0 5 德 豪 润 达 1 9 , 4 2 6 1 8 0 , 6 6 1 . 8 0 0 . 3 2
3 7 0 0 2 5 0 0 山 西 证 券 3 0 , 4 7 3 1 8 0 , 4 0 0 . 1 6 0 . 3 2
3 8 0 0 2 0 9 2 中 泰 化 学 3 5 , 0 7 6 1 7 8 , 1 8 6 . 0 8 0 . 3 2
3 9 0 0 2 2 7 3 水 晶 光 电 9 , 1 9 5 1 6 9 , 0 9 6 . 0 5 0 . 3 0
4 0 0 0 2 2 2 3 鱼 跃 医 疗 8 , 9 2 5 1 6 8 , 2 3 6 . 2 5 0 . 3 0
4 1 0 0 2 0 2 8 思 源 电 气 1 0 , 5 0 9 1 6 5 , 3 0 6 . 5 7 0 . 3 0
4 2 0 0 2 1 4 0 东 华 科 技 6 , 4 6 5 1 6 0 , 3 9 6 . 6 5 0 . 2 9
4 3 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 1 4 , 5 2 3 1 5 9 , 4 6 2 . 5 4 0 . 2 9
4 4 0 0 2 0 1 1 盾 安 环 境 1 5 , 7 2 0 1 5 9 , 4 0 0 . 8 0 0 . 2 9
4 5 0 0 2 3 4 0 格 林 美 1 7 , 1 1 3 1 5 7 , 9 5 2 . 9 9 0 . 2 8
4 6 0 0 2 0 6 3 远 光 软 件 1 0 , 8 5 6 1 5 6 , 8 6 9 . 2 0 0 . 2 8
4 7 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 1 1 , 8 5 8 1 5 3 , 0 8 6 . 7 8 0 . 2 7
4 8 0 0 2 5 7 3 国 电 清 新 9 , 2 7 9 1 5 1 , 0 6 2 . 1 2 0 . 2 7
4 9 0 0 2 4 7 7 雏 鹰 农 牧 9 , 4 0 8 1 4 8 , 5 5 2 . 3 2 0 . 2 7
5 0 0 0 2 2 9 9 圣 农 发 展 1 5 , 8 4 3 1 4 3 , 2 2 0 . 7 2 0 . 2 6
5 1 0 0 2 1 6 1 远 望 谷 1 8 , 7 8 2 1 4 3 , 1 1 8 . 8 4 0 . 2 6
5 2 0 0 2 2 9 2 奥 飞 动 漫 6 , 2 7 3 1 4 0 , 4 5 2 . 4 7 0 . 2 5
5 3 0 0 2 2 1 9 独 一 味 7 , 3 3 2 1 4 0 , 4 0 7 . 8 0 0 . 2 5
5 4 0 0 2 1 8 5 华 天 科 技 1 7 , 4 1 5 1 3 4 , 6 1 7 . 9 5 0 . 2 4
5 5 0 0 2 4 8 2 广 田 股 份 6 , 3 9 9 1 3 4 , 3 7 9 . 0 0 0 . 2 4
5 6 0 0 2 0 5 2 同 洲 电 子 1 8 , 7 1 6 1 3 2 , 3 2 2 . 1 2 0 . 2 4
5 7 0 0 2 2 5 2 上 海 莱 士 6 , 2 9 9 1 3 2 , 2 7 9 . 0 0 0 . 2 4
5 8 0 0 2 0 0 4 华 邦 颖 泰 9 , 3 4 4 1 3 1 , 6 5 6 . 9 6 0 . 2 4
5 9 0 0 2 6 3 8 勤 上 光 电 9 , 3 1 8 1 2 8 , 6 8 1 . 5 8 0 . 2 3
6 0 0 0 2 0 4 8 宁 波 华 翔 1 5 , 2 4 5 1 2 7 , 4 4 8 . 2 0 0 . 2 3
6 1 0 0 2 4 2 8 云 南 锗 业 1 0 , 8 9 4 1 2 3 , 3 2 0 . 0 8 0 . 2 2长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 7 页 共 5 3 页
6 2 0 0 2 2 7 1 东 方 雨 虹 6 , 6 3 2 1 2 2 , 6 9 2 . 0 0 0 . 2 2
6 3 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 3 , 7 4 1 1 2 2 , 0 3 1 . 4 2 0 . 2 2
6 4 0 0 2 4 3 1 棕 榈 园 林 6 , 4 2 1 1 2 1 , 7 4 2 . 1 6 0 . 2 2
6 5 0 0 2 2 5 5 海 陆 重 工 7 , 0 7 0 1 2 1 , 6 0 4 . 0 0 0 . 2 2
6 6 0 0 2 2 4 4 滨 江 集 团 1 4 , 3 1 2 1 2 0 , 2 2 0 . 8 0 0 . 2 2
6 7 0 0 2 0 6 9 獐 子 岛 1 0 , 0 8 9 1 1 9 , 5 5 4 . 6 5 0 . 2 1
6 8 0 0 2 1 6 7 东 方 锆 业 1 2 , 2 0 4 1 1 9 , 4 7 7 . 1 6 0 . 2 1
6 9 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 5 , 6 4 3 1 1 8 , 5 0 3 . 0 0 0 . 2 1
7 0 0 0 2 0 4 1 登 海 种 业 5 , 5 2 7 1 1 7 , 3 3 8 . 2 1 0 . 2 1
7 1 0 0 2 2 6 6 浙 富 股 份 1 1 , 5 5 0 1 1 6 , 8 8 6 . 0 0 0 . 2 1
7 2 0 0 2 3 1 1 海 大 集 团 1 0 , 1 8 7 1 1 6 , 7 4 3 . 0 2 0 . 2 1
7 3 0 0 2 2 3 7 恒 邦 股 份 8 , 5 3 7 1 1 6 , 4 4 4 . 6 8 0 . 2 1
7 4 0 0 2 3 2 5 洪 涛 股 份 9 , 6 9 0 1 1 5 , 3 1 1 . 0 0 0 . 2 1
7 5 0 0 2 1 3 8 顺 络 电 子 6 , 3 9 9 1 1 5 , 1 8 2 . 0 0 0 . 2 1
7 6 0 0 2 4 4 0 闰 土 股 份 5 , 5 2 3 1 1 4 , 1 6 0 . 4 1 0 . 2 0
7 7 0 0 2 0 5 0 三 花 股 份 9 , 2 7 2 1 1 3 , 1 1 8 . 4 0 0 . 2 0
7 8 0 0 2 0 1 8 华 星 化 工 1 6 , 3 6 8 1 1 2 , 4 4 8 . 1 6 0 . 2 0
7 9 0 0 2 1 7 6 江 特 电 机 1 1 , 0 3 0 1 1 2 , 2 8 5 . 4 0 0 . 2 0
8 0 0 0 2 6 3 5 安 洁 科 技 2 , 4 8 5 1 1 1 , 9 9 8 . 9 5 0 . 2 0
8 1 0 0 2 4 2 9 兆 驰 股 份 1 4 , 4 8 4 1 0 8 , 4 8 5 . 1 6 0 . 1 9
8 2 0 0 2 1 2 8 露 天 煤 业 1 2 , 4 0 0 1 0 8 , 3 7 6 . 0 0 0 . 1 9
8 3 0 0 2 1 4 8 北 纬 通 信 3 , 1 4 8 1 0 2 , 7 5 0 . 7 2 0 . 1 8
8 4 0 0 2 0 4 9 同 方 国 芯 3 , 7 3 5 1 0 1 , 3 6 7 . 9 0 0 . 1 8
8 5 0 0 2 4 3 7 誉 衡 药 业 3 , 9 5 8 1 0 1 , 2 0 6 . 0 6 0 . 1 8
8 6 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 3 , 3 4 5 1 0 0 , 1 8 2 . 7 5 0 . 1 8
8 7 0 0 2 2 7 7 友 阿 股 份 1 3 , 3 8 6 9 9 , 5 9 1 . 8 4 0 . 1 8
8 8 0 0 2 4 1 0 广 联 达 5 , 1 2 7 9 7 , 2 0 7 . 9 2 0 . 1 7
8 9 0 0 2 3 0 9 中 利 科 技 8 , 4 6 0 9 6 , 2 7 4 . 8 0 0 . 1 7
9 0 0 0 2 4 8 0 新 筑 股 份 6 , 1 7 4 9 5 , 6 9 7 . 0 0 0 . 1 7
9 1 0 0 2 3 0 8 威 创 股 份 1 0 , 3 9 2 9 5 , 6 0 6 . 4 0 0 . 1 7
9 2 0 0 2 2 2 1 东 华 能 源 8 , 9 3 5 9 5 , 4 2 5 . 8 0 0 . 1 7
9 3 0 0 2 1 2 3 荣 信 股 份 1 3 , 7 5 8 9 5 , 3 4 2 . 9 4 0 . 1 7
9 4 0 0 2 0 5 6 横 店 东 磁 7 , 5 1 4 9 4 , 5 2 6 . 1 2 0 . 1 7
9 5 0 0 2 0 5 5 得 润 电 子 9 , 2 1 9 9 4 , 4 9 4 . 7 5 0 . 1 7
9 6 0 0 2 3 9 3 力 生 制 药 2 , 9 9 5 9 3 , 6 8 3 . 6 0 0 . 1 7
9 7 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 8 , 0 5 5 9 3 , 3 5 7 . 4 5 0 . 1 7
9 8 0 0 2 4 3 6 兴 森 科 技 5 , 5 2 1 9 3 , 0 2 8 . 8 5 0 . 1 7
9 9 0 0 2 0 2 3 海 特 高 新 8 , 2 4 7 9 3 , 0 2 6 . 1 6 0 . 1 7
1 0 0 0 0 2 0 3 0 达 安 基 因 1 0 , 3 2 4 9 2 , 8 1 2 . 7 6 0 . 1 7长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 3 页
1 0 1 0 0 2 2 6 3 大 东 南 1 3 , 8 3 3 9 2 , 5 4 2 . 7 7 0 . 1 7
1 0 2 0 0 2 0 6 4 华 峰 氨 纶 1 3 , 3 2 2 9 2 , 4 5 4 . 6 8 0 . 1 7
1 0 3 0 0 2 0 1 0 传 化 股 份 1 1 , 3 4 1 9 1 , 7 4 8 . 6 9 0 . 1 6
1 0 4 0 0 2 0 2 9 七 匹 狼 1 2 , 7 7 8 9 1 , 3 6 2 . 7 0 0 . 1 6
1 0 5 0 0 2 2 6 2 恩 华 药 业 4 , 0 9 1 9 1 , 0 2 4 . 7 5 0 . 1 6
1 0 6 0 0 2 6 4 6 青 青 稞 酒 4 , 4 4 0 8 9 , 8 6 5 . 6 0 0 . 1 6
1 0 7 0 0 2 1 5 1 北 斗 星 通 2 , 6 6 8 8 8 , 9 7 7 . 8 0 0 . 1 6
1 0 8 0 0 2 3 3 2 仙 琚 制 药 7 , 6 2 3 8 8 , 8 8 4 . 1 8 0 . 1 6
1 0 9 0 0 2 6 4 8 卫 星 石 化 4 , 0 4 1 8 8 , 7 8 0 . 7 7 0 . 1 6
1 1 0 0 0 2 4 0 8 齐 翔 腾 达 7 , 6 6 3 8 7 , 7 4 1 . 3 5 0 . 1 6
1 1 1 0 0 2 5 0 1 利 源 铝 业 7 , 3 9 7 8 7 , 7 2 8 . 4 2 0 . 1 6
1 1 2 0 0 2 0 7 0 众 和 股 份 1 0 , 9 7 0 8 6 , 9 9 2 . 1 0 0 . 1 6
1 1 3 0 0 2 6 6 3 普 邦 园 林 5 , 7 1 9 8 6 , 1 8 5 . 3 3 0 . 1 5
1 1 4 0 0 2 2 7 5 桂 林 三 金 5 , 4 8 1 8 4 , 7 3 6 . 2 6 0 . 1 5
1 1 5 0 0 2 0 8 3 孚 日 股 份 2 2 , 9 6 4 8 3 , 5 8 8 . 9 6 0 . 1 5
1 1 6 0 0 2 0 1 3 中 航 精 机 7 , 0 6 1 8 3 , 5 3 1 . 6 3 0 . 1 5
1 1 7 0 0 2 2 6 1 拓 维 信 息 5 , 7 7 1 8 3 , 4 4 8 . 6 6 0 . 1 5
1 1 8 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 9 , 6 3 0 8 3 , 2 9 9 . 5 0 0 . 1 5
1 1 9 0 0 2 0 9 1 江 苏 国 泰 6 , 4 3 8 8 3 , 2 4 3 . 3 4 0 . 1 5
1 2 0 0 0 2 0 0 6 精 功 科 技 1 1 , 8 8 3 8 2 , 7 0 5 . 6 8 0 . 1 5
1 2 1 0 0 2 2 6 7 陕 天 然 气 8 , 0 5 1 8 2 , 6 8 3 . 7 7 0 . 1 5
1 2 2 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 1 2 , 3 4 1 8 1 , 6 9 7 . 4 2 0 . 1 5
1 2 3 0 0 2 1 5 3 石 基 信 息 4 , 0 7 5 8 1 , 5 8 1 . 5 0 0 . 1 5
1 2 4 0 0 2 5 8 8 史 丹 利 2 , 9 4 4 8 1 , 3 7 2 . 1 6 0 . 1 5
1 2 5 0 0 2 1 9 0 成 飞 集 成 6 , 5 8 1 8 1 , 0 7 7 . 9 2 0 . 1 5
1 2 6 0 0 2 2 5 4 泰 和 新 材 1 2 , 7 8 0 8 1 , 0 2 5 . 2 0 0 . 1 5
1 2 7 0 0 2 0 1 2 凯 恩 股 份 1 5 , 8 7 8 8 0 , 5 0 1 . 4 6 0 . 1 4
1 2 8 0 0 2 5 2 6 山 东 矿 机 1 6 , 5 2 4 7 9 , 9 7 6 . 1 6 0 . 1 4
1 2 9 0 0 2 5 5 4 惠 博 普 7 , 1 4 6 7 9 , 9 6 3 . 7 4 0 . 1 4
1 3 0 0 0 2 0 8 0 中 材 科 技 5 , 4 8 2 7 8 , 7 2 1 . 5 2 0 . 1 4
1 3 1 0 0 2 6 0 3 以 岭 药 业 3 , 4 5 7 7 8 , 6 8 1 . 3 2 0 . 1 4
1 3 2 0 0 2 0 4 2 华 孚 色 纺 1 4 , 8 8 1 7 8 , 5 7 1 . 6 8 0 . 1 4
1 3 3 0 0 2 1 8 1 粤 传 媒 8 , 9 3 7 7 7 , 7 5 1 . 9 0 0 . 1 4
1 3 4 0 0 2 1 6 8 深 圳 惠 程 1 0 , 3 5 8 7 6 , 7 5 2 . 7 8 0 . 1 4
1 3 5 0 0 2 1 2 2 天 马 股 份 2 1 , 1 5 8 7 5 , 5 3 4 . 0 6 0 . 1 4
1 3 6 0 0 2 0 2 5 航 天 电 器 7 , 2 4 9 7 4 , 8 8 2 . 1 7 0 . 1 3
1 3 7 0 0 2 0 6 7 景 兴 纸 业 3 7 , 8 0 0 7 4 , 4 6 6 . 0 0 0 . 1 3
1 3 8 0 0 2 2 3 3 塔 牌 集 团 1 2 , 7 5 4 7 4 , 2 2 8 . 2 8 0 . 1 3
1 3 9 0 0 2 2 1 6 三 全 食 品 5 , 1 0 5 7 3 , 9 7 1 . 4 5 0 . 1 3长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 3 页
1 4 0 0 0 2 2 5 1 步 步 高 3 , 3 1 5 7 3 , 3 2 7 . 8 0 0 . 1 3
1 4 1 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 6 , 1 0 1 7 3 , 2 1 2 . 0 0 0 . 1 3
1 4 2 0 0 2 3 8 4 东 山 精 密 5 , 4 1 3 7 3 , 1 2 9 . 6 3 0 . 1 3
1 4 3 0 0 2 3 9 9 海 普 瑞 4 , 0 7 8 7 2 , 5 8 8 . 4 0 0 . 1 3
1 4 4 0 0 2 1 6 5 红 宝 丽 1 4 , 3 4 5 7 2 , 5 8 5 . 7 0 0 . 1 3
1 4 5 0 0 2 1 8 6 全 聚 德 5 , 1 5 4 7 2 , 2 5 9 . 0 8 0 . 1 3
1 4 6 0 0 2 4 4 4 巨 星 科 技 5 , 5 7 2 7 2 , 0 4 5 . 9 6 0 . 1 3
1 4 7 0 0 2 4 7 9 富 春 环 保 9 , 8 8 3 7 1 , 9 4 8 . 2 4 0 . 1 3
1 4 8 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 5 , 0 1 2 7 1 , 3 7 0 . 8 8 0 . 1 3
1 4 9 0 0 2 4 4 7 壹 桥 苗 业 4 , 0 6 1 7 1 , 2 7 0 . 5 5 0 . 1 3
1 5 0 0 0 2 2 4 9 大 洋 电 机 9 , 4 8 4 7 1 , 2 2 4 . 8 4 0 . 1 3
1 5 1 0 0 2 4 2 4 贵 州 百 灵 4 , 9 0 6 7 0 , 4 9 9 . 2 2 0 . 1 3
1 5 2 0 0 2 4 1 4 高 德 红 外 3 , 2 4 6 7 0 , 4 3 8 . 2 0 0 . 1 3
1 5 3 0 0 2 0 3 7 久 联 发 展 7 , 3 0 0 7 0 , 0 8 0 . 0 0 0 . 1 3
1 5 4 0 0 2 1 5 4 报 喜 鸟 1 1 , 5 5 5 6 9 , 9 0 7 . 7 5 0 . 1 3
1 5 5 0 0 2 4 7 0 金 正 大 4 , 9 0 2 6 9 , 0 2 0 . 1 6 0 . 1 2
1 5 6 0 0 2 1 1 8 紫 鑫 药 业 9 , 4 8 4 6 6 , 8 6 2 . 2 0 0 . 1 2
1 5 7 0 0 2 0 7 9 苏 州 固 锝 1 4 , 9 3 3 6 6 , 6 0 1 . 1 8 0 . 1 2
1 5 8 0 0 2 0 9 3 国 脉 科 技 1 3 , 3 8 5 6 6 , 5 2 3 . 4 5 0 . 1 2
1 5 9 0 0 2 2 5 9 升 达 林 业 1 4 , 7 1 1 6 6 , 3 4 6 . 6 1 0 . 1 2
1 6 0 0 0 2 0 2 1 中 捷 股 份 1 6 , 3 0 8 6 6 , 0 4 7 . 4 0 0 . 1 2
1 6 1 0 0 2 0 6 0 粤 水 电 1 7 , 4 6 6 6 5 , 6 7 2 . 1 6 0 . 1 2
1 6 2 0 0 2 1 6 3 中 航 三 鑫 1 5 , 5 3 6 6 5 , 0 9 5 . 8 4 0 . 1 2
1 6 3 0 0 2 0 3 9 黔 源 电 力 5 , 4 8 0 6 4 , 8 2 8 . 4 0 0 . 1 2
1 6 4 0 0 2 0 3 5 华 帝 股 份 6 , 5 8 3 6 4 , 4 4 7 . 5 7 0 . 1 2
1 6 5 0 0 2 4 0 7 多 氟 多 5 , 9 9 5 6 4 , 0 8 6 . 5 5 0 . 1 2
1 6 6 0 0 2 3 1 8 久 立 特 材 3 , 7 0 1 6 3 , 3 9 8 . 1 3 0 . 1 1
1 6 7 0 0 2 4 7 6 宝 莫 股 份 1 0 , 0 1 0 6 3 , 3 6 3 . 3 0 0 . 1 1
1 6 8 0 0 2 4 4 9 国 星 光 电 8 , 2 8 1 6 3 , 1 8 4 . 0 3 0 . 1 1
1 6 9 0 0 2 5 6 3 森 马 服 饰 3 , 1 4 8 6 2 , 9 6 0 . 0 0 0 . 1 1
1 7 0 0 0 2 1 2 1 科 陆 电 子 9 , 3 1 3 6 2 , 9 5 5 . 8 8 0 . 1 1
1 7 1 0 0 2 1 3 3 广 宇 集 团 1 5 , 7 6 7 6 2 , 7 5 2 . 6 6 0 . 1 1
1 7 2 0 0 2 1 3 0 沃 尔 核 材 1 0 , 7 9 9 6 2 , 4 1 8 . 2 2 0 . 1 1
1 7 3 0 0 2 2 6 8 卫 士 通 4 , 1 3 4 6 2 , 3 4 0 . 7 2 0 . 1 1
1 7 4 0 0 2 6 6 5 首 航 节 能 2 , 6 0 1 6 2 , 2 9 3 . 9 5 0 . 1 1
1 7 5 0 0 2 2 4 0 威 华 股 份 1 2 , 8 9 1 6 1 , 4 9 0 . 0 7 0 . 1 1
1 7 6 0 0 2 2 8 1 光 迅 科 技 2 , 4 4 0 6 1 , 2 9 2 . 8 0 0 . 1 1
1 7 7 0 0 2 2 3 4 民 和 股 份 7 , 2 6 2 6 1 , 0 0 0 . 8 0 0 . 1 1
1 7 8 0 0 2 2 2 0 天 宝 股 份 9 , 0 4 4 6 0 , 9 5 6 . 5 6 0 . 1 1长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 3 页
1 7 9 0 0 2 6 2 8 成 都 路 桥 7 , 2 4 9 6 0 , 8 9 1 . 6 0 0 . 1 1
1 8 0 0 0 2 2 1 5 诺 普 信 9 , 1 8 0 6 0 , 2 2 0 . 8 0 0 . 1 1
1 8 1 0 0 2 2 4 2 九 阳 股 份 1 0 , 3 4 6 5 9 , 6 9 6 . 4 2 0 . 1 1
1 8 2 0 0 2 0 8 9 新 海 宜 1 0 , 8 6 4 5 9 , 4 2 6 . 0 8 0 . 1 1
1 8 3 0 0 2 0 9 7 山 河 智 能 1 0 , 4 6 1 5 9 , 1 0 4 . 6 5 0 . 1 1
1 8 4 0 0 2 0 7 8 太 阳 纸 业 1 3 , 3 6 4 5 8 , 9 3 5 . 2 4 0 . 1 1
1 8 5 0 0 2 3 7 6 新 北 洋 7 , 5 3 4 5 8 , 8 4 0 . 5 4 0 . 1 1
1 8 6 0 0 2 3 4 5 潮 宏 基 5 , 3 6 3 5 8 , 8 3 2 . 1 1 0 . 1 1
1 8 7 0 0 2 3 7 8 章 源 钨 业 3 , 1 5 2 5 8 , 7 8 4 . 8 0 0 . 1 1
1 8 8 0 0 2 1 7 7 御 银 股 份 1 7 , 6 7 7 5 8 , 6 8 7 . 6 4 0 . 1 1
1 8 9 0 0 2 5 5 6 辉 隆 股 份 1 0 , 5 8 3 5 7 , 0 4 2 . 3 7 0 . 1 0
1 9 0 0 0 2 0 8 6 东 方 海 洋 7 , 1 2 2 5 6 , 9 7 6 . 0 0 0 . 1 0
1 9 1 0 0 2 0 9 4 青 岛 金 王 7 , 9 1 9 5 6 , 0 6 6 . 5 2 0 . 1 0
1 9 2 0 0 2 0 4 5 国 光 电 器 1 1 , 6 4 9 5 5 , 6 8 2 . 2 2 0 . 1 0
1 9 3 0 0 2 2 8 3 天 润 曲 轴 1 1 , 4 8 1 5 5 , 2 2 3 . 6 1 0 . 1 0
1 9 4 0 0 2 0 0 9 天 奇 股 份 6 , 1 1 3 5 5 , 2 0 0 . 3 9 0 . 1 0
1 9 5 0 0 2 2 9 3 罗 莱 家 纺 3 , 2 9 2 5 5 , 1 0 8 . 0 8 0 . 1 0
1 9 6 0 0 2 1 2 6 银 轮 股 份 9 , 9 3 3 5 5 , 0 2 8 . 8 2 0 . 1 0
1 9 7 0 0 2 0 1 4 永 新 股 份 6 , 3 1 8 5 4 , 3 3 4 . 8 0 0 . 1 0
1 9 8 0 0 2 2 9 7 博 云 新 材 4 , 7 4 5 5 4 , 3 3 0 . 2 5 0 . 1 0
1 9 9 0 0 2 2 5 3 川 大 智 胜 3 , 7 6 2 5 4 , 2 1 0 . 4 2 0 . 1 0
2 0 0 0 0 2 2 8 5 世 联 地 产 5 , 4 3 1 5 3 , 9 8 4 . 1 4 0 . 1 0
2 0 1 0 0 2 2 7 6 万 马 电 缆 1 2 , 4 7 4 5 3 , 8 8 7 . 6 8 0 . 1 0
2 0 2 0 0 2 1 8 2 云 海 金 属 7 , 9 8 3 5 3 , 4 8 6 . 1 0 0 . 1 0
2 0 3 0 0 2 5 6 7 唐 人 神 7 , 0 8 3 5 3 , 4 7 6 . 6 5 0 . 1 0
2 0 4 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 1 , 4 9 9 5 3 , 0 0 4 . 6 4 0 . 1 0
2 0 5 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 2 , 7 3 1 5 2 , 9 8 1 . 4 0 0 . 1 0
2 0 6 0 0 2 3 9 0 信 邦 制 药 3 , 0 4 3 5 2 , 1 2 6 . 5 9 0 . 0 9
2 0 7 0 0 2 2 0 3 海 亮 股 份 7 , 4 4 6 5 2 , 1 2 2 . 0 0 0 . 0 9
2 0 8 0 0 2 1 7 0 芭 田 股 份 9 , 6 4 3 5 1 , 9 7 5 . 7 7 0 . 0 9
2 0 9 0 0 2 0 9 9 海 翔 药 业 9 , 3 6 4 5 1 , 5 0 2 . 0 0 0 . 0 9
2 1 0 0 0 2 2 1 1 宏 达 新 材 9 , 1 4 8 5 1 , 4 1 1 . 7 6 0 . 0 9
2 1 1 0 0 2 4 5 7 青 龙 管 业 7 , 2 8 4 5 0 , 9 8 8 . 0 0 0 . 0 9
2 1 2 0 0 2 4 3 0 杭 氧 股 份 7 , 2 7 6 5 0 , 9 3 2 . 0 0 0 . 0 9
2 1 3 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 , 4 9 9 5 0 , 8 4 6 . 0 8 0 . 0 9
2 1 4 0 0 2 2 1 8 拓 日 新 能 8 , 1 6 5 4 9 , 9 6 9 . 8 0 0 . 0 9
2 1 5 0 0 2 3 0 6 湘 鄂 情 7 , 8 5 3 4 9 , 8 6 6 . 5 5 0 . 0 9
2 1 6 0 0 2 0 3 2 苏 泊 尔 4 , 1 2 1 4 9 , 5 7 5 . 6 3 0 . 0 9
2 1 7 0 0 2 1 1 5 三 维 通 信 8 , 9 6 3 4 9 , 4 7 5 . 7 6 0 . 0 9长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 3 页
2 1 8 0 0 2 4 9 0 山 东 墨 龙 5 , 9 6 2 4 9 , 0 6 7 . 2 6 0 . 0 9
2 1 9 0 0 2 2 1 4 大 立 科 技 5 , 0 3 3 4 8 , 5 6 8 . 4 5 0 . 0 9
2 2 0 0 0 2 2 9 8 鑫 龙 电 器 6 , 3 9 1 4 8 , 4 4 3 . 7 8 0 . 0 9
2 2 1 0 0 2 3 4 2 巨 力 索 具 8 , 4 8 8 4 8 , 2 9 6 . 7 2 0 . 0 9
2 2 2 0 0 2 6 0 1 佰 利 联 3 , 1 5 9 4 8 , 0 7 9 . 9 8 0 . 0 9
2 2 3 0 0 2 0 1 6 世 荣 兆 业 6 , 6 2 5 4 7 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 9
2 2 4 0 0 2 2 7 8 神 开 股 份 5 , 5 8 2 4 7 , 6 1 4 . 4 6 0 . 0 9
2 2 5 0 0 2 0 3 3 丽 江 旅 游 4 , 6 4 9 4 7 , 4 1 9 . 8 0 0 . 0 9
2 2 6 0 0 2 2 0 4 大 连 重 工 4 , 6 0 4 4 7 , 2 8 3 . 0 8 0 . 0 8
2 2 7 0 0 2 1 5 7 正 邦 科 技 8 , 1 6 2 4 7 , 2 5 7 . 9 8 0 . 0 8
2 2 8 0 0 2 0 9 6 南 岭 民 爆 3 , 3 7 9 4 7 , 1 7 0 . 8 4 0 . 0 8
2 2 9 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 5 , 9 8 7 4 6 , 9 3 8 . 0 8 0 . 0 8
2 3 0 0 0 2 0 6 8 黑 猫 股 份 1 1 , 1 9 3 4 6 , 7 8 6 . 7 4 0 . 0 8
2 3 1 0 0 2 0 0 3 伟 星 股 份 5 , 5 6 1 4 5 , 6 0 0 . 2 0 0 . 0 8
2 3 2 0 0 2 2 2 2 福 晶 科 技 7 , 5 6 8 4 5 , 3 3 2 . 3 2 0 . 0 8
2 3 3 0 0 2 1 3 5 东 南 网 架 1 3 , 5 8 0 4 4 , 9 4 9 . 8 0 0 . 0 8
2 3 4 0 0 2 5 0 6 * S T 超 日 1 6 , 3 5 4 4 4 , 8 0 9 . 9 6 0 . 0 8
2 3 5 0 0 2 0 9 5 生 意 宝 2 , 0 9 5 4 4 , 0 9 9 . 7 5 0 . 0 8
2 3 6 0 0 2 2 2 6 江 南 化 工 3 , 7 3 4 4 3 , 7 6 2 . 4 8 0 . 0 8
2 3 7 0 0 2 5 8 6 围 海 股 份 3 , 9 8 9 4 3 , 5 5 9 . 8 8 0 . 0 8
2 3 8 0 0 2 1 7 1 精 诚 铜 业 7 , 0 5 2 4 3 , 4 4 0 . 3 2 0 . 0 8
2 3 9 0 0 2 0 1 5 霞 客 环 保 7 , 1 2 3 4 3 , 3 7 9 . 0 7 0 . 0 8
2 4 0 0 0 2 3 0 7 北 新 路 桥 8 , 8 9 6 4 3 , 1 4 5 . 6 0 0 . 0 8
2 4 1 0 0 2 0 1 7 东 信 和 平 4 , 3 0 1 4 3 , 0 5 3 . 0 1 0 . 0 8
2 4 2 0 0 2 1 5 6 通 富 微 电 1 0 , 2 0 1 4 2 , 8 4 4 . 2 0 0 . 0 8
2 4 3 0 0 2 2 3 8 天 威 视 讯 3 , 9 9 9 4 2 , 7 8 9 . 3 0 0 . 0 8
2 4 4 0 0 2 4 6 3 沪 电 股 份 1 3 , 3 3 6 4 2 , 6 7 5 . 2 0 0 . 0 8
2 4 5 0 0 2 2 0 6 海 利 得 8 , 8 2 5 4 2 , 2 7 1 . 7 5 0 . 0 8
2 4 6 0 0 2 1 3 2 恒 星 科 技 1 1 , 3 0 1 4 2 , 2 6 5 . 7 4 0 . 0 8
2 4 7 0 0 2 1 9 2 路 翔 股 份 2 , 9 8 0 4 1 , 8 9 8 . 8 0 0 . 0 8
2 4 8 0 0 2 3 2 0 海 峡 股 份 5 , 0 7 6 4 1 , 8 7 7 . 0 0 0 . 0 8
2 4 9 0 0 2 4 1 1 九 九 久 7 , 5 1 5 4 1 , 4 0 7 . 6 5 0 . 0 7
2 5 0 0 0 2 1 9 4 武 汉 凡 谷 6 , 1 8 8 4 1 , 3 3 5 . 8 4 0 . 0 7
2 5 1 0 0 2 2 6 4 新 华 都 8 , 5 9 4 4 1 , 2 5 1 . 2 0 0 . 0 7
2 5 2 0 0 2 3 8 6 天 原 集 团 6 , 3 3 7 4 0 , 8 7 3 . 6 5 0 . 0 7
2 5 3 0 0 2 1 0 9 兴 化 股 份 8 , 5 6 0 4 0 , 8 3 1 . 2 0 0 . 0 7
2 5 4 0 0 2 5 9 6 海 南 瑞 泽 4 , 1 6 8 4 0 , 6 3 8 . 0 0 0 . 0 7
2 5 5 0 0 2 0 3 1 巨 轮 股 份 7 , 2 3 3 4 0 , 5 0 4 . 8 0 0 . 0 7
2 5 6 0 0 2 5 1 2 达 华 智 能 3 , 2 3 9 4 0 , 4 8 7 . 5 0 0 . 0 7长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 3 页
2 5 7 0 0 2 2 8 8 超 华 科 技 6 , 0 1 4 4 0 , 2 9 3 . 8 0 0 . 0 7
2 5 8 0 0 2 2 2 5 濮 耐 股 份 7 , 1 8 8 3 9 , 5 3 4 . 0 0 0 . 0 7
2 5 9 0 0 2 1 3 6 安 纳 达 5 , 7 5 6 3 8 , 7 9 5 . 4 4 0 . 0 7
2 6 0 0 0 2 1 1 1 威 海 广 泰 5 , 3 5 4 3 8 , 1 7 4 . 0 2 0 . 0 7
2 6 1 0 0 2 2 6 9 美 邦 服 饰 4 , 2 9 1 3 7 , 9 3 2 . 4 4 0 . 0 7
2 6 2 0 0 2 1 3 1 利 欧 股 份 4 , 4 9 3 3 7 , 7 4 1 . 2 0 0 . 0 7
2 6 3 0 0 2 1 0 0 天 康 生 物 4 , 9 7 6 3 7 , 7 1 8 . 0 8 0 . 0 7
2 6 4 0 0 2 3 9 2 北 京 利 尔 6 , 3 9 9 3 7 , 5 6 2 . 1 3 0 . 0 7
2 6 5 0 0 2 0 5 4 德 美 化 工 6 , 2 2 4 3 7 , 0 9 5 . 0 4 0 . 0 7
2 6 6 0 0 2 2 3 2 启 明 信 息 6 , 1 6 5 3 6 , 4 3 5 . 1 5 0 . 0 7
2 6 7 0 0 2 5 7 4 明 牌 珠 宝 3 , 0 4 7 3 5 , 9 2 4 . 1 3 0 . 0 6
2 6 8 0 0 2 2 7 2 川 润 股 份 7 , 4 4 5 3 4 , 4 7 0 . 3 5 0 . 0 6
2 6 9 0 0 2 4 9 3 荣 盛 石 化 4 , 5 4 6 3 4 , 3 2 2 . 3 0 0 . 0 6
2 7 0 0 0 2 1 1 6 中 国 海 诚 3 , 0 5 6 3 4 , 1 0 4 . 9 6 0 . 0 6
2 7 1 0 0 2 0 3 6 宜 科 科 技 5 , 4 4 5 3 4 , 0 3 1 . 2 5 0 . 0 6
2 7 2 0 0 2 3 6 2 汉 王 科 技 3 , 4 4 4 3 3 , 7 8 5 . 6 4 0 . 0 6
2 7 3 0 0 2 4 1 9 天 虹 商 场 4 , 2 2 0 3 3 , 7 6 0 . 0 0 0 . 0 6
2 7 4 0 0 2 0 7 4 东 源 电 器 7 , 5 6 5 3 3 , 1 3 4 . 7 0 0 . 0 6
2 7 5 0 0 2 2 0 5 国 统 股 份 3 , 2 8 8 3 2 , 8 1 4 . 2 4 0 . 0 6
2 7 6 0 0 2 6 0 0 江 粉 磁 材 3 , 6 6 9 3 2 , 8 0 0 . 8 6 0 . 0 6
2 7 7 0 0 2 0 8 8 鲁 阳 股 份 4 , 6 5 2 3 2 , 6 5 7 . 0 4 0 . 0 6
2 7 8 0 0 2 1 0 1 广 东 鸿 图 4 , 1 5 5 3 2 , 5 7 5 . 2 0 0 . 0 6
2 7 9 0 0 2 1 1 7 东 港 股 份 4 , 2 9 0 3 2 , 5 1 8 . 2 0 0 . 0 6
2 8 0 0 0 2 2 4 5 澳 洋 顺 昌 6 , 2 4 1 3 2 , 3 2 8 . 3 8 0 . 0 6
2 8 1 0 0 2 1 1 0 三 钢 闽 光 5 , 6 9 6 3 1 , 8 9 7 . 6 0 0 . 0 6
2 8 2 0 0 2 3 2 6 永 太 科 技 3 , 5 7 3 3 0 , 9 7 7 . 9 1 0 . 0 6
2 8 3 0 0 2 2 4 8 华 东 数 控 5 , 0 5 3 3 0 , 6 7 1 . 7 1 0 . 0 6
2 8 4 0 0 2 0 6 2 宏 润 建 设 7 , 2 4 8 3 0 , 3 6 9 . 1 2 0 . 0 5
2 8 5 0 0 2 5 6 8 百 润 股 份 1 , 9 9 2 2 8 , 7 8 4 . 4 0 0 . 0 5
2 8 6 0 0 2 1 4 9 西 部 材 料 3 , 0 9 9 2 8 , 6 6 5 . 7 5 0 . 0 5
2 8 7 0 0 2 1 5 8 汉 钟 精 机 2 , 6 9 6 2 8 , 6 3 1 . 5 2 0 . 0 5
2 8 8 0 0 2 0 5 3 云 南 盐 化 4 , 4 6 1 2 8 , 1 4 8 . 9 1 0 . 0 5
2 8 9 0 0 2 2 0 8 合 肥 城 建 5 , 3 1 9 2 8 , 0 8 4 . 3 2 0 . 0 5
2 9 0 0 0 2 1 6 4 东 力 传 动 8 , 0 6 0 2 7 , 8 0 7 . 0 0 0 . 0 5
2 9 1 0 0 2 2 1 0 飞 马 国 际 5 , 3 3 3 2 6 , 7 7 1 . 6 6 0 . 0 5
2 9 2 0 0 2 1 3 7 实 益 达 5 , 5 9 7 2 6 , 5 2 9 . 7 8 0 . 0 5
2 9 3 0 0 2 1 8 9 利 达 光 电 4 , 0 4 7 2 6 , 1 4 3 . 6 2 0 . 0 5
2 9 4 0 0 2 2 7 4 华 昌 化 工 4 , 2 7 8 2 4 , 8 5 5 . 1 8 0 . 0 4
2 9 5 0 0 2 5 4 2 中 化 岩 土 2 , 3 2 6 2 4 , 6 7 8 . 8 6 0 . 0 4长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 3 页
2 9 6 0 0 2 1 9 7 证 通 电 子 3 , 6 7 1 2 4 , 5 5 8 . 9 9 0 . 0 4
2 9 7 0 0 2 1 3 4 天 津 普 林 4 , 9 8 6 2 4 , 1 3 2 . 2 4 0 . 0 4
2 9 8 0 0 2 1 6 0 常 铝 股 份 6 , 4 7 1 2 3 , 9 4 2 . 7 0 0 . 0 4
2 9 9 0 0 2 2 2 7 奥 特 迅 1 , 1 5 3 1 8 , 3 4 4 . 2 3 0 . 0 3
3 0 0 0 0 2 1 9 3 山 东 如 意 2 , 6 2 8 1 8 , 1 0 6 . 9 2 0 . 0 3
7 . 3 . 2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。
7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动
7 . 4 . 1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 0 0 2 5 7 0 贝 因 美 6 1 7 , 7 4 6 . 0 8 0 . 8 6
2 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 6 1 3 , 6 8 3 . 0 0 0 . 8 6
3 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 5 8 9 , 2 6 8 . 0 0 0 . 8 2
4 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 4 8 0 , 4 5 7 . 1 9 0 . 6 7
5 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 4 7 9 , 8 7 3 . 0 0 0 . 6 7
6 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 3 5 6 , 4 1 6 . 0 0 0 . 5 0
7 0 0 2 4 5 0 康 得 新 3 4 1 , 7 3 2 . 0 6 0 . 4 8
8 0 0 2 2 4 1 歌 尔 声 学 3 3 7 , 8 5 7 . 0 0 0 . 4 7
9 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 3 3 3 , 1 2 3 . 1 6 0 . 4 6
1 0 0 0 2 3 5 3 杰 瑞 股 份 3 3 1 , 6 0 4 . 2 3 0 . 4 6
1 1 0 0 2 0 3 8 双 鹭 药 业 3 3 0 , 7 8 2 . 1 5 0 . 4 6
1 2 0 0 2 4 2 2 科 伦 药 业 3 3 0 , 3 0 8 . 0 0 0 . 4 6
1 3 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 3 2 7 , 5 2 8 . 6 7 0 . 4 6
1 4 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 3 1 9 , 3 7 2 . 2 0 0 . 4 4
1 5 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 2 9 8 , 6 9 9 . 0 0 0 . 4 2
1 6 0 0 2 1 0 6 莱 宝 高 科 2 9 3 , 1 5 8 . 1 2 0 . 4 1
1 7 0 0 2 6 4 6 青 青 稞 酒 2 9 1 , 1 5 1 . 0 1 0 . 4 1
1 8 0 0 2 0 7 0 众 和 股 份 2 5 8 , 7 1 5 . 0 0 0 . 3 6
1 9 0 0 2 0 1 8 华 星 化 工 2 5 0 , 4 0 4 . 0 0 0 . 3 5
2 0 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 2 4 8 , 3 2 9 . 0 0 0 . 3 5
注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 3 页
7 . 4 . 2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 0 0 2 0 2 4
苏 宁 云 商 2 , 1 0 2 , 4 5 3 . 9 7 2 . 9 3
2 0 0 2 3 0 4
洋 河 股 份 1 , 3 1 5 , 6 7 2 . 8 5 1 . 8 3
3 0 0 2 4 1 5
海 康 威 视 1 , 1 5 6 , 1 9 8 . 0 5 1 . 6 1
4 0 0 2 2 3 6
大 华 股 份 1 , 0 9 2 , 4 4 6 . 5 9 1 . 5 2
5 0 0 2 1 4 2
宁 波 银 行 1 , 0 3 6 , 1 0 9 . 2 6 1 . 4 4
6 0 0 2 4 2 2
科 伦 药 业 1 , 0 1 4 , 6 7 8 . 2 2 1 . 4 1
7 0 0 2 0 8 1
金 螳 螂 1 , 0 1 3 , 3 1 1 . 3 8 1 . 4 1
8 0 0 2 2 4 1
歌 尔 声 学 1 , 0 0 8 , 8 2 6 . 5 8 1 . 4 1
9 0 0 2 0 3 8
双 鹭 药 业 8 9 4 , 6 8 7 . 4 4 1 . 2 5
1 0 0 0 2 3 5 3
杰 瑞 股 份 8 7 5 , 6 9 7 . 0 1 1 . 2 2
1 1 0 0 2 2 3 0
科 大 讯 飞 8 0 4 , 0 9 9 . 3 8 1 . 1 2
1 2 0 0 2 4 5 0
康 得 新 7 8 0 , 6 0 2 . 0 1 1 . 0 9
1 3 0 0 2 2 0 2
金 风 科 技 7 1 9 , 0 3 4 . 7 3 1 . 0 0
1 4 0 0 2 0 0 8
大 族 激 光 7 0 6 , 8 0 3 . 4 3 0 . 9 8
1 5 0 0 2 1 5 5
辰 州 矿 业 6 9 6 , 2 6 7 . 5 0 0 . 9 7
1 6 0 0 2 3 8 5
大 北 农 6 6 6 , 2 0 6 . 5 7 0 . 9 3
1 7 0 0 2 1 0 6
莱 宝 高 科 6 6 3 , 0 8 9 . 1 4 0 . 9 2
1 8 0 0 2 5 9 4
比 亚 迪 6 4 5 , 4 4 9 . 3 2 0 . 9 0
1 9 0 0 2 1 4 6
荣 盛 发 展 6 3 8 , 1 0 0 . 8 2 0 . 8 9
2 0 0 0 2 0 0 7
华 兰 生 物 5 8 4 , 5 1 1 . 2 4 0 . 8 1
注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 2 7 , 4 3 5 , 9 5 7 . 1 6
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 6 6 , 1 6 1 , 3 8 7 . 9 6
注 : 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 3 页
7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7 . 9 . 1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 , 本 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 9 . 2 本基金投资股指期货的投资政策
本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 、 比 例 限 制 、 信 息 披 露 方 式 等 , 暂 不 参 与 股 指
期 货 交 易 。
7 . 1 0 投资组合报告附注
7 . 1 0 . 1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 . 1 0 . 2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 。
7 . 1 0 . 3 期末其他各项资产构成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 0 , 4 2 8 . 4 3
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5 5 3 . 0 7
5 应 收 申 购 款 2 0 , 7 5 2 , 9 4 9 . 8 6
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 3 5 , 2 8 7 . 8 2
N - 1 其 他 -
N 合 计 2 0 , 8 0 9 , 2 1 9 . 1 8长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 3 页
7 . 1 0 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 0 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7 . 1 0 . 5 . 1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
7 . 1 0 . 5 . 2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
7 . 1 0 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额 单 位 : 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
长 城 久 兆 中 小
板 3 0 0 指 数 分
级 ( 场 内 简 称 :
长 城 久 兆 )
1 , 0 2 6 4 9 , 7 3 2 . 9 3 1 5 , 1 6 9 , 6 2 0 . 9 8 2 9 . 7 3 % 3 5 , 8 5 6 , 3 6 2 . 7 4 7 0 . 2 7 %
长 城 久 兆 稳 健
指 数 ( 场 内 简
称 : 久 兆 稳 健 )
2 5 9 1 7 , 7 4 3 . 9 0 1 , 4 6 4 , 7 9 1 . 0 0 3 1 . 8 7 % 3 , 1 3 0 , 8 7 8 . 0 0 6 8 . 1 3 %
长 城 久 兆 积 极
指 数 ( 场 内 简
称 : 久 兆 积 极 )
3 3 4 2 0 , 6 3 9 . 2 3 1 2 5 , 0 0 1 . 0 0 1 . 8 1 % 6 , 7 6 8 , 5 0 3 . 0 0 9 8 . 1 9 %
合 计 1 , 6 1 9 3 8 , 6 1 3 . 4 4 1 6 , 7 5 9 , 4 1 2 . 9 8 2 6 . 8 1 % 4 5 , 7 5 5 , 7 4 3 . 7 4 7 3 . 1 9 %
注 : ① 对 于 分 级 基 金 , 下 属 分 级 份 额 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 , 对 于 合 计 数 , 比 例 的 分 母
采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 。
② 以 上 持 有 人 信 息 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 3 页
8 . 2 期末上市基金前十名持有人
长 城 久 兆 稳 健 指 数
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1 海 康 人 寿 保 险 有 限 公 司 1 , 3 0 3 , 9 2 1 . 0 0 2 8 . 3 7 %
2 张 秋 琴 3 5 2 , 1 0 8 . 0 0 7 . 6 6 %
3 王 琦 韵 2 2 4 , 6 5 0 . 0 0 4 . 8 9 %
4 韩 林 2 0 0 , 0 3 3 . 0 0 4 . 3 5 %
5 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 1 5 9 , 8 7 0 . 0 0 3 . 4 8 %
6 钱 舜 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 9 %
7 陈 杨 1 0 2 , 2 2 0 . 0 0 2 . 2 2 %
8 解 雩 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 1 8 %
9 张 寿 民 8 1 , 2 9 2 . 0 0 1 . 7 7 %
1 0 郑 定 雄 8 0 , 1 0 0 . 0 0 1 . 7 4 %
长 城 久 兆 积 极 指 数
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1 王 华 1 , 7 3 4 , 2 0 0 . 0 0 2 5 . 1 6 %
2 李 家 红 6 0 0 , 1 4 2 . 0 0 8 . 7 1 %
3 刘 忠 文 2 0 6 , 3 9 6 . 0 0 2 . 9 9 %
4 吴 佩 珍 1 6 8 , 6 9 9 . 0 0 2 . 4 5 %
5 鲁 克 全 1 6 7 , 8 1 8 . 0 0 2 . 4 3 %
6 丁 锐 1 4 3 , 1 5 8 . 0 0 2 . 0 8 %
7 赵 建 军 1 2 7 , 7 2 3 . 0 0 1 . 8 5 %
8 北 京 创 业 工 程 造 价 估 算 有 限 公 司 1 2 5 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 1 %
9 王 红 光 1 1 8 , 8 2 1 . 0 0 1 . 7 2 %
1 0 周 友 存 9 9 , 0 0 0 . 0 0 1 . 4 4 %
注 : ① 持 有 人 为 场 内 持 有 人 , 占 上 市 总 份 额 比 例 = 场 内 持 有 人 持 有 场 内 份 额 / 场 内 总 份 额 比 例
× 1 0 0 % 。
② 对 于 长 城 久 兆 稳 健 指 数 、 长 城 久 兆 积 极 指 数 前 十 名 持 有 人 持 有 份 额 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级
别 份 额 总 数 。
③ 以 上 持 有 人 信 息 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 )
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0
指 数 分 级 ( 场 内 简 称 :
长 城 久 兆 )
- -
长 城 久 兆 稳 健 指 数 - -长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 3 页
( 场 内 简 称 : 久 兆 稳
健 )
长 城 久 兆 积 极 指 数
( 场 内 简 称 : 久 兆 积
极 )
- -
合 计 - -
注 : ① 对 于 分 级 基 金 , 下 属 分 级 份 额 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 , 对 于 合 计 数 , 比 例 的 分 母
采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 。
② 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 未 持 有 本 基 金 份 额 。
③ 本 基 金 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 份 额 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目
长 城 久 兆 中 小 板
3 0 0 指 数 分 级 ( 场
内 简 称 : 长 城 久 兆 )
长 城 久 兆 稳 健
指 数 ( 场 内 简
称 : 久 兆 稳 健 )
长 城 久 兆 积 极
指 数 ( 场 内 简
称 : 久 兆 积 极 )
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 2 年 1 月 3 0 日 )
基 金 份 额 总 额
9 1 9 , 7 9 7 , 7 0 2 . 1 3 1 8 , 4 5 8 , 0 3 3 . 0 0 2 7 , 6 8 7 , 0 5 0 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 6 0 , 2 9 2 , 9 5 0 . 5 9 8 , 4 4 8 , 7 7 3 . 0 0 1 2 , 6 7 3 , 1 6 0 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 5 5 , 9 4 7 , 4 4 1 . 5 8 - -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 7 6 , 4 3 9 , 6 6 4 . 6 8 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 1 1 , 2 2 5 , 2 5 6 . 2 3 - 3 , 8 5 3 , 1 0 4 . 0 0 - 5 , 7 7 9 , 6 5 6 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 1 , 0 2 5 , 9 8 3 . 7 2 4 , 5 9 5 , 6 6 9 . 0 0 6 , 8 9 3 , 5 0 4 . 0 0
注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 和 基 金 定 期 份 额 折 算 中 新 增 的 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金份额持有人大会决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1 、 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动
本 报 告 期 , 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 。
2 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 3 页
本 报 告 期 , 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本 基 金 本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基金投资策略的改变
本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 无 改 变 。
1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报 告 期 内 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 无 变 更 。
1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽
查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1 0 . 7 . 1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
长城证券 3 5 2 , 7 4 5 , 7 0 7 . 6 4 5 6 . 3 5 % 4 8 , 0 2 0 . 7 4 5 7 . 0 5 % -
兴业证券 1 3 8 , 8 6 4 , 3 1 3 . 1 0 4 1 . 5 2 % 3 4 , 3 9 1 . 3 6 4 0 . 8 6 % -
国金证券 2 1 , 9 8 7 , 3 2 4 . 3 8 2 . 1 2 % 1 , 7 5 8 . 7 1 2 . 0 9 % -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 3 页
西部证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注 : 1 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 席 位 的 变 更 情 况 :
本 报 告 期 内 共 新 增 西 部 证 券 2 个 交 易 单 元 , 减 少 第 一 创 业 1 个 交 易 单 元 , 截 止 本 报 告 期 末 共 计 3 7
个 交 易 单 元 。
2 、 专 用 席 位 的 选 择 标 准 和 程 序
本 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 , 使 用 其 席 位 作 为 基 金 的 专 用 交 易 席
位 , 选 择 的 标 准 是 :
( 1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 两 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ;
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ,
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;
( 6 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ,
包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 、 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告 。
根 据 上 述 标 准 考 察 确 定 后 , 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 委 托 协 议 , 并 通 知 托 管
人 。
基 金 管 理 人 应 根 据 有 关 规 定 , 在 基 金 的 中 期 报 告 和 年 度 报 告 中 将 所 选 证 券 经 营 机 构 的 有 关 情
况 、 基 金 通 过 该 证 券 经 营 机 构 买 卖 证 券 的 成 交 量 、 支 付 的 佣 金 等 予 以 披 露 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 3 页
1 0 . 7 . 2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 通 过 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 , 进 行 除 股 票 投 资 以 外 的 其 他 证 券 投
资 的 情 况 。
1 0 . 8 其他重大事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 1 月 9 日
2 关 于 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级
基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 提
示 性 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 1 月 2 3 日
3 关 于 长 城 久 兆 稳 健 份 额 折 算 后 次
日 前 收 盘 价 调 整 的 风 险 提 示 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 1 月 2 4 日
4 关 于 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级
基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 1 月 2 4 日
5 参 加 建 设 银 行 网 上 交 易 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 1 月 3 0 日
6 关 于 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级
基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间
久 兆 稳 健 份 额 停 牌 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 1 月 3 0 日
7 关 于 长 城 久 兆 稳 健 份 额 折 算 后 次
日 前 收 盘 价 调 整 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 1 月 3 1 日
8 关 于 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级
基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交
易 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 1 月 3 1 日
9 关 于 恢 复 旗 下 基 金 所 持 丽 珠 集 团
股 票 市 价 估 值 方 法 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 2 月 2 日
1 0 关 于 长 城 优 化 、 长 城 久 兆 基 金 在 工
商 银 行 开 通 定 投 业 务 并 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 2 月 2 1 日
1 1 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 5 月 9 日
1 2 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 工 商
银 行 借 记 卡 网 上 直 销 优 惠 费 率 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 5 月 1 4 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 3 年半年度报告
第 5 2 页 共 5 3 页
1 3 关 于 恢 复 旗 下 基 金 所 持 长 信 科 技
股 票 市 价 估 值 方 法 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 6 月 1 5 日
1 4 长 城 基 金 关 于 网 上 直 销 实 时 赎 回
业 务 调 整 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 6 月 1 9 日
1 5 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 6 月 2 5 日
1 6 关 于 恢 复 旗 下 基 金 所 持 美 的 电 器
股 票 市 价 估 值 方 法 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 3 年 6 月 2 9 日
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
-
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查文件目录
( 一 ) 本 基 金 设 立 等 相 关 批 准 文 件
( 二 ) 《 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
( 三 ) 《 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
( 四 ) 法 律 意 见 书
( 五 ) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
( 六 ) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
( 七 ) 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 文 件
1 2 . 2 存放地点
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9 号 新 世 界 商 务 中 心 4 1 层
1 2 . 3 查阅方式
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