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长盛300(160807)

长盛300:2013年半年度报告摘要查看PDF公告

长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 
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长盛沪深 300 指 数 证券 投 资 基 金(LOF) 2013 年 半年 度 报 告 摘要 2013 年6 月30 日 基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 送出日 期:2013 年8 月29 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 1 页 共 30 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称:招商银行)根据本基金合同 规定,于 2013 年8 月28 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 2 页 共 30 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 长盛沪 深 300 指数(LOF) (场内 简称 :长 盛 300 ) 基金主 代码 160807 交易代 码 160807 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年8 月 4 日 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 206,550,731.02 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2010 年9 月 6 日 2.2 基 金产 品说明


投资目 标 本基金 采取 指数 化投 资, 跟踪沪 深 300 指 数, 通过 严 格 的 投资 纪律 约束 和数 量化 风 险管 理手 段, 力争 控制 本 基 金净 值增 长率 与业 绩比 较 基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度绝 对值 误差 小 于 0.35% , 且年 化跟 踪误 差小 于 4% , 以实现 对基 准指 数的 有效 跟踪。 投资策 略 本 基 金采 用抽 样复 制指 数的 投 资策 略, 综合 考虑 标的 指 数 样本 中个 股的 自由 流通 市 值规 模、 流动 性、 行业 代 表 性、 波动 性与 标的 指数 整 体的 相关 性, 通过 抽样 方 式 构建 基金 股票 投资 组合 , 并优 化确 定投 资组 合中 的 个 股权 重, 以实 现基 金净 值 增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日均 跟踪 偏离 度绝 对值误 差小 于 0.35% , 且年 化 跟踪误 差小 于 4% 的 投资 目 标。 业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指 数收 益率 + 5%× 一年 期银 行定 期存 款 利率( 税后 ) 风险收 益特 征 本 基 金是 股票 指数 型基 金, 属 于较 高预 期风 险、 较高 预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ,其 预期 风险 与收 益高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 叶金松 张燕 联系电 话 010-82019988 0755-83199084 电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话


400-888-2666 、 010-62350088 95555 传真 010-82255988 0755-83195201 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 3 页 共 30 页


2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 -830,238.20 本期利 润 -20,579,338.94 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0951 本期基 金份 额净 值增 长率 -11.84% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2634 期末基 金资 产净 值 152,154,803.28 期末基 金份 额净 值 0.737 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -14.30% 1.75% -14.82% 1.77% 0.52% -0.02% 过去三 个月 -10.77% 1.36% -11.19% 1.38% 0.42% -0.02% 过去六 个月 -11.84% 1.40% -12.06% 1.42% 0.22% -0.02% 过去一 年 -10.01% 1.28% -9.87% 1.30% -0.14% -0.02% 自基金 合同 生效起 至今 -22.60% 1.26% -21.60% 1.30% -1.00% -0.04% 注:本 基金 业绩 比较 基准 = 95% ×沪深 300 指 数收 益 率+ 5% × 一 年期 银行 定期 存款利 率( 税后 ) 。 沪深 300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易 所授权 ,由 中证 指数 有限 公司开 发的 中国 A 股长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 4 页 共 30 页


市场指 数, 它的 样本 选自 沪深两 个证 券市 场, 覆盖 了大部 分流 通市 值, 其成 份股票 为中 国 A 股市 场中代 表性 强、 流动 性高 的股票 ,能 够反 映A 股市 场总体 发展 趋势 。 由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中, 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合 同要求,基准 指数每日 按 照 95%、5% 的比例采 取再 平衡,再用连 锁计算的 方 式得到基准指 数的时 间序列 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按照本基 金合同规 定 ,本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起三个 月 内使基金的 投资组合 比例符合基金 合同的约 定 。建仓期结束 时,本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 第十三条 (二)投资范 围、(七 ) 投资限制的有 关约定。 本 报告期内,本 基金的各 项 资产配置比 例符合基 金合同 约定 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 5 页 共 30 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是 国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 , 总部设在北京 ,并在北 京 、上海、郑州 、杭州、 成 都设有分公司 。目前, 公 司股东及其 出资比例 为: 国元 证券 股份 有限 公 司 ( 以下 简称 “ 国元 证券” ) 占 注册 资本 的41% , 新 加 坡星展 银行 有限 公 司占注 册资 本 的33% , 安 徽 省信用 担保 集团 有限 公司 占注册 资本 的 13% , 安徽 省 投资集 团控 股有 限 公司占注册资 本的 13% 。 公司获得首批 全国社保 基 金、合格境内 机构投资 者 和特定客户资 产管理 业务资 格。 截 至 2013 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管 理两只 封闭 式基 金、 二十 七只开 放式 基金 , 并管理 多个 全国 社保 基金 组合和 专户 产品 。 公 司同 时 兼任境 外QFII 基金 和专 户 理财产 品的 投资 顾 问。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 冯雨生 本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 中 证 100 指数 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 2011 年 12 月20 日 - 6 年 男,1983 年 11 月 出生 , 中 国国籍。 北京 大学 金融 学 硕 士。 2007 年7 月加 入长 盛 基 金管理 有限 公司, 曾任 金 融 工程与量化投资部金融工 程研究员。现任长盛中证 100 指数 证券 投资 基金 基 金 经理, 长 盛沪 深 300 指数证 券投资 基金 (LOF , 本 基金 ) 基金经 理。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、 《长盛 沪 深 300 指数证 券 投 资基 金 (LOF ) 基金合 同》 和 其他 有关 法 律法规、 监管 部门 的相 关 规定, 依 照诚 实信 用、长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 6 页 共 30 页


勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产, 在严格控 制 投资风险的基 础上,为 基 金份额持有 人谋求最 大利益 ,没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易 执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组 合等。 具体 如下 : 研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理 在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 , 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输 送的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 现同日反向交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年全球经 济处于弱 势 复苏,美国经济 复苏基金 确 认,资金逐步从 新兴市场 回 流,中国经 济 增速下 滑 。 在 此背 景下 股 票市场 震荡 下行,互 联网 、 文化传 媒和 医疗 保健 板块 大幅上 涨 , 煤 炭 、 贵长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 7 页 共 30 页


金属和重型机 械板块大 幅 下跌。行业上 ,医药生 物 、信息服务和 电子行业 涨 幅靠前,采 掘、有色 和黑色 金属 持续 下跌 。风 格上, 小盘 成长 股大 幅跑 赢大盘 价值 股。 在操作中,我 们严格遵 守 基金合同,在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时, 应 用指数复制和数 量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为0.737 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-11.84% , 同 期业 绩 比较基 准增 长率 为-12.06% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.081% , 年度 化跟 踪 误差 为 1.27% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 目前经济处于 弱复苏阶 段 ,很难出现超 预期情况 , 央行行为和政 府各项改 革 会给市场预期 带 来很多 不确 定性 影响 。下 半年市 场较 难出 现大 规模 的行情 ,大 概率 以结 构性 行情为 主。 作为指数基金 ,我们将 继 续秉承指数化 投资策略 , 积极 应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因 素对指数跟踪 效果带来 的 冲击,控制基 金的跟踪 误 差,在此基础 上本基金 将 积极采用数 量化投资 策略增 强指 数, 力争 获取 超额收 益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了 由公司总经 理(担任 估值 小组组长) 、 公司副总 经理 和督察长( 担任估值 小组 副组长) 、权 益投资 部、金融工程 与量化投 资 部、研究部、 监察稽核 部 、业务运营部 等部门负 责 人组成的基 金估值小 组,负责研究 、指导并 执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验, 具备基金 估值运 作、 行业 研究 、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的 最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 8 页 共 30 页


当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供在银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根 据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七条 中 对基金利润分 配 原则的 约定 ,本 基金 本报 告期未 实施 利润 分配 。 本基金 截 至2013 年6 月30 日, 期末 可供 分配 收益 为-54,395,927.74 元, 其 中, 未 分配 收益 已实现 部分 为10,946,547.74 元 ,未 分配 收益 未实 现部分 为-65,342,475.48 元。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 9 页 共 30 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分 配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 10 页 共 30 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF) 报告截 止日 : 2013 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 9,734,598.31 10,256,705.04 结算备 付金 18,882.12 23,074.58 存出保 证金 16,600.71 250,000.00 交易性 金融 资产 142,311,687.84 174,567,001.74 其中: 股票 投资 142,311,687.84 174,540,100.94 基金投 资 - - 债券投 资 - 26,900.80 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 367,187.46 应收利 息 1,947.12 2,452.47 应收股 利 439,083.70 - 应收申 购款 144,398.15 98,436.67 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 152,667,197.95 185,564,857.96 负债和所有者权益 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 162,395.26 122,616.36 应付管 理人 报酬 102,317.78 108,768.66 应付托 管费 20,463.55 21,753.72 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 28,486.85 25,629.00 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 11 页 共 30 页


递延所 得税 负债 - - 其他负 债 198,731.23 580,350.88 负债合 计 512,394.67 859,118.62 所有者权益:


实收基 金 206,550,731.02 220,846,474.27 未分配 利润 -54,395,927.74 -36,140,734.93 所有者 权益 合计 152,154,803.28 184,705,739.34 负债和 所有 者权 益总 计 152,667,197.95 185,564,857.96 注:报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日,基 金份 额净 值 :0.737 元 , 基金 份额 总 额:206,550,731.02 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF) 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 一、收入 -19,455,376.64 11,479,738.23 1.利息 收入 43,642.54 44,198.87 其中: 存款 利息 收入 43,489.21 44,051.69 债券利 息收 入 153.33 147.18 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 235,246.00 -915,465.96 其中: 股票 投资 收益 -1,573,373.81 -3,007,320.13 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 36,329.61 56,379.99 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,772,290.20 2,035,474.18 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “-”号 填列) -19,749,100.74 12,334,190.44 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 14,835.56 16,814.88 减: 二、费用 1,123,962.30 1,120,788.10 1.管 理人 报酬 680,405.18 710,721.61 2.托 管费 136,081.01 142,144.32 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 121,610.09 72,446.61 5.利 息支 出 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 12 页 共 30 页


其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 185,866.02 195,475.56 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) -20,579,338.94 10,358,950.13 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列) -20,579,338.94 10,358,950.13 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF) 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初 所有者 权益( 基金 净值) 220,846,474.27 -36,140,734.93 184,705,739.34 二 、本期 经营活 动产生 的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - -20,579,338.94 -20,579,338.94 三 、本期 基金份 额交易 产生 的 基金净 值变动 数(净 值减 少以“- ”号 填列 ) -14,295,743.25 2,324,146.13 -11,971,597.12 其中:1.基 金申 购款 19,583,531.96 -2,692,058.76 16,891,473.20 2. 基金 赎回 款 -33,879,275.21 5,016,204.89 -28,863,070.32 四 、本期 向基金 份额持 有人 分 配利润 产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号填 列 ) - - - 五 、期末 所有者 权益( 基金 净值) 206,550,731.02 -54,395,927.74 152,154,803.28 项目 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初 所有者 权益( 基金 净值) 227,462,327.63 -51,313,380.20 176,148,947.43 二 、本期 经营活 动产生 的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 10,358,950.13 10,358,950.13 三 、本期 基金份 额交易 产生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) -4,148,663.71 512,180.21 -3,636,483.50 其中:1.基 金申 购款 15,800,903.14 -2,531,299.95 13,269,603.19 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 13 页 共 30 页


2. 基金 赎回 款 -19,949,566.85 3,043,480.16 -16,906,086.69 四 、本期 向基金 份额持 有人 分 配利润 产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号填 列 ) - - - 五 、期末 所有者 权益( 基金 净值) 223,313,663.92 -40,442,249.86 182,871,414.06 注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 周兵______














______ 杨思 乐______














____龚珉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长盛沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF)( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2010] 第 646 号 《关于 核准 长盛 沪深 300 指数证 券投 资基 金 (LOF) 募集 的批 复》 核准 , 由长盛 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《长 盛沪 深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同 》 负 责 公开募 集 。 本 基金 为 契 约 型开放 式 , 存 续期 限 不定, 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 898,648,405.80 元 , 业经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2010) 第 193 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案, 《长盛 沪深300 指 数证 券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 于 2010 年 8 月 4 日正 式生 效,基 金合 同生 效 日的基 金份 额总 额为 898,915,869.33 份基 金份 额, 其中认 购资 金利 息折 合 267,463.53 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为长盛 基金 管理 有限 公司 , 基金 托管 人为 招商 银行 股份有 限公 司( 以下 简 称“ 招 商银 行”) 。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2010] 第 276 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 112,932,582 份 基金 份额 于 2010 年9 月6 日 在深 交 所挂牌 交易 。 未 上市 交易 的基金 份额 托管 在场 外,基 金份 额持 有人 可通 过跨系 统转 托管 业务 将其 转至深 交所 场内 后即 可上 市流通 。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 长盛 沪 深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行上市 的股票、 债券、权证以 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。股票 资产投资 比 例不 低于基 金资产净 值的90% , 其 中, 投资 于沪 深 300 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产不 低于 股票 资产 的 80% ; 保持 不 低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金以及 到期 日在 一年 以内 的政府 债 券 。 本 基金 力争 控制本 基金 净值 增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 绝对 值误 差小 于 0.35% , 且年 化跟 踪误差 小 于 4% 。本 基 金的业 绩比 较基 准为 : 95 % ×沪深 300 指数 收益 率+ 5 %× 一 年期 银行 定期 存款 利 率(税 后) 。本 基长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 14 页 共 30 页


金标的 指数 使用 费由 基金 管理人 长盛 基金 管理 有限 公司承 担, 不计 入本 基金 费用。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛沪 深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 投 资基 金基 金合 同》 和 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 的反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2013 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 一致 的说明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 不存 在会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 不存 在会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 不存 在会 计差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放 式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股 息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通 知》 、 财政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 于2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: 1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 15 页 共 30 页


2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入, 股 权 的 股息 、 红 利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 。 4 、自 2013 年 1 月 1 日起 ,个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ,持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 上述所得统一 适用 20% 的 税率计征个人 所得税。 证 券投资基金从 上市公司 取 得的股息红利 所得, 按照本 通知 的规 定计 征个 人所得 税。 5 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 招商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 国元证券 54,263,969.24 71.74% 34,319,852.92 74.49% 6.4.8.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未通 过关 联方 交易单 元发 生权 证交易 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 16 页 共 30 页


6.4.8.1.3 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 国元证券 743,490.00 100.00% 1,104,903.40 100.00% 6.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 国元证券 49,401.31 72.08% 20,586.21 72.27% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 国元证券 29,421.90 75.19% 18,929.54 77.38% 注:1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 , 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。 2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服 务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 680,405.18 710,721.61 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 371,304.87 380,475.74 注:支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.75% 的年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.75%/ 当年 天数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 17 页 共 30 页


2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 136,081.01 142,144.32 注:支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支 付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.15%/ 当年 天数 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本基金 本报告期 及上 年度可比期 间内均无 与关 联方进行的 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:基 金管 理人 本期 及上 年度 可 比期 间 未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 及上 年度末 未投 资本 基金 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银行 9,734,598.31 42,864.91 13,925,062.20 43,707.38 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无其 他关 联交 易事项 。 6.4.9 期 末(2013 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 股票 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末估 值总 备长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 18 页 共 30 页


代码 名称 期 因 估值 单价 日期 开盘 单价 (股) 成本总 额 额 注 600436 片 仔 癀 2013 年6 月 21 日 配股发行 期间停牌 136.82 2013 年7 月 1 日 118.73 2,500 312,495.00 342,050.00 - 600547 山东黄金 2013 年4 月 3 日 重大资产 重组停牌 24.30 2013 年7 月 1 日 28.77 24,138 969,447.62 586,553.40 - 600598 北 大 荒 2013 年5 月27 日 重大资产 重组停牌 6.74 2013 年7 月19 日 8.35 25,238 309,055.88 170,104.12 - 601918 国投新集 2013 年5 月16 日 重大资产 重组停牌 6.14 2013 年8 月23 日 5.05 19,416 232,426.18 119,214.24 - 601989 中国重工 2013 年5 月17 日 重大资产 重组停牌 3.79 等待公告 等待公告 143,574 793,045.88 544,145.46 - 000999 华润三九 2013 年6 月 3 日 重大资产 重组停牌 26.55 2013 年8 月19 日 26.51 13,347 328,368.40 354,362.85 - 注: 本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消 除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵债的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵债的 债券 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1 、公 允价 值 (a) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (ⅰ) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 19 页 共 30 页


入值) 。 各层级 金融 工具 公允 价值 于 2013 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 140,537,307.77 元, 属于 第二层 级的 余额 为 1,774,380.07 元, 无属 于第 三层 级的余 额(2012 年 12 月 31 日: 第一 层级 的 余额为 169,681,241.22 元 ,第二 层级 的余 额为 4,885,760.52 元 ,无 属 于第三 层级 的余 额) 。 (ⅱ) 公 允价 值所 属层 级间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还 是第 三层 级。 (ⅲ) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 于本期 末, 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年12 月31 日 : 同)。本 基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 , 计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动为 零 元(2012 年 度: 同) 。 2 、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 20 页 共 30 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 142,311,687.84 93.22 其中: 股票 142,311,687.84 93.22 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,753,480.43 6.39 6 其他各 项资 产 602,029.68 0.39 7 合计 152,667,197.95 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 815,216.03 0.54 B 采矿业 10,847,248.34 7.13 C 制造业 50,483,704.14 33.18 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 3,955,488.97 2.60 E 建筑业 5,899,189.92 3.88 F 批发和 零售 业 3,370,267.12 2.22 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,211,457.16 2.11 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服 务业 3,018,461.94 1.98 J 金融业 43,766,448.17 28.76 K 房地产 业 8,294,732.93 5.45 L 租赁和 商务 服务 业 920,290.55 0.60 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 901,807.82 0.59 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 21 页 共 30 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 377,938.77 0.25 S 综合 1,971,185.98 1.30 合计 137,833,437.84 90.59 7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 126,640.00 0.08 C 制造业 2,427,340.00 1.60 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,126,860.00 0.74 E 建筑业 362,310.00 0.24 F 批发和 零售 业 278,950.00 0.18 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 115,900.00 0.08 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、环境和公共设施 管 理业 - - O 居民服务、修理和其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 40,250.00 0.03 S 综合 - - 合计 4,478,250.00 2.94 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票 投 资明 细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 600016 民生银 行 654,054 5,605,242.78 3.68 2 601166 兴业银 行 261,810 3,866,933.70 2.54 3 601318 中国平 安 108,103 3,757,660.28 2.47 4 601328 交通银 行 778,537 3,168,645.59 2.08 5 000002 万


科A 312,731 3,080,400.35 2.02 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 22 页 共 30 页


6 600000 浦发银 行 333,270 2,759,475.60 1.81 7 600837 海通证 券 286,751 2,689,724.38 1.77 8 600030 中信证 券 261,356 2,647,536.28 1.74 9 600519 贵州茅 台 13,294 2,557,366.78 1.68 10 601169 北京银 行 270,291 2,154,219.27 1.42 注:投资者欲了解本报告期末 基 金 投 资 的 所 有 指数投资股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 http://www.csfunds.com.cn 网 站的 半年 度报 告正 文 。 7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 600332 广州药 业 22,000 753,720.00 0.50 2 002450 康 得 新 20,000 559,600.00 0.37 3 601991 大唐发 电 100,000 514,000.00 0.34 4 600060 海信电 器 35,000 363,650.00 0.24 5 002051 中工国 际 13,000 362,310.00 0.24 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有积极投资股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 http://www.csfunds.com.cn 网 站的 半年 度报 告正 文 。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例(%) 1 601288 农业银 行 3,836,978.00 2.08 2 600016 民生银 行 1,485,608.00 0.80 3 000001 平安银 行 997,832.00 0.54 4 600880 博瑞传 播 880,576.00 0.48 5 000538 云南白 药 818,143.55 0.44 6 600332 广州药 业 760,034.53 0.41 7 601318 中国平 安 574,483.14 0.31 8 000651 格力电 器 574,461.00 0.31 9 002450 康 得 新 534,900.00 0.29 10 601668 中国建 筑 525,652.00 0.28 11 601991 大唐发 电 479,040.51 0.26 12 601166 兴业银 行 474,748.00 0.26 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 23 页 共 30 页


13 000423 东阿阿 胶 464,119.00 0.25 14 600030 中信证 券 425,382.00 0.23 15 000002 万


科A 421,603.36 0.23 16 600060 海信电 器 405,575.51 0.22 17 002051 中工国 际 398,632.75 0.22 18 600000 浦发银 行 380,016.00 0.21 19 600011 华能国 际 364,090.00 0.20 20 601901 方正证 券 353,713.00 0.19 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例(%) 1 601288 农业银 行 3,892,177.22 2.11 2 600016 民生银 行 3,325,738.58 1.80 3 601166 兴业银 行 1,579,807.69 0.86 4 600000 浦发银 行 1,578,464.69 0.85 5 000001 平安银 行 1,137,254.26 0.62 6 601169 北京银 行 1,110,382.98 0.60 7 000538 云南白 药 970,645.86 0.53 8 601318 中国平 安 880,079.80 0.48 9 600880 博瑞传 播 830,950.36 0.45 10 601328 交通银 行 636,981.17 0.34 11 000002 万


科A 633,199.90 0.34 12 600030 中信证 券 588,992.92 0.32 13 600837 海通证 券 548,228.85 0.30 14 601668 中国建 筑 482,926.82 0.26 15 600519 贵州茅 台 479,660.23 0.26 16 601088 中国神 华 463,442.85 0.25 17 002405 四维图 新 420,335.85 0.23 18 601939 建设银 行 407,578.07 0.22 19 601006 大秦铁 路 393,530.29 0.21 20 601398 工商银 行 365,146.89 0.20 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 32,413,579.51 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 43,323,418.86 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 24 页 共 30 页


注:本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “卖 出金 额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ,报 告期 末无股 指期 货持 仓。 7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。 7.10 投 资组 合报告 附注 7.10.1


(一) 根据 中国 平安 股份 有限公 司 2013 年 5 月 22 日发布 的《 关于 平安 证券 收到中 国证 监 会 处罚事先告知 书的公告 》 显示,中国平 安集团的 控 股子公司平安 证券收到 证 监会的处罚 通知书。 中 国 证 监 会 决 定 对 平 安 证 券 给 予 警 告 并 没 收 其 在 万 福 生 科 发 行 上 市 项 目 中 的 业 务 收 入 人 民 币 2,555 万元 ,并 处以 人民 币 5,110 万 元的 罚款 ,暂 停其保 荐机 构资 格3 个月 。 本基金 做出 以下 说明 : 1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 , 寿险 业 务最具 竞争 力 , 基 本面 良 好。 本公 司研 究 员一直 保持 跟踪 ,并 有相 关的跟 踪报 告。 2 、 基于 相关 研究 , 本 基金 判断, 旗下 平安 证券 受到 处罚, 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券 业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低, 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% , 利 润贡献 不 足 5% 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 25 页 共 30 页


3 、今 后, 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ,密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。 (二) 根据 贵州 茅台 酒股 份有限 公 司 2013 年 2 月 23 日的 公告 显示 ,公 司 于 2013 年 2 月 22 日收到 贵州 物价 局 《行 政 处罚决 定书 》 , 该决 定书 认 为: 贵州 茅台 酒销 售有 限 公司对 全国 经销 商向 第三人销售茅 台酒的最 低 价格进行限定 ,违反了 《 中华人 民共和 国反垄断 法 》第十四条 的规定。 为此, 根据 《 中华 人民 共 和国反 垄断 法》 第四 十六 条、 《 中 华人 民共 和国 行政 处罚法 》 第 二十 七条 的规定给予处 罚,限贵 州 茅台酒销售有 限公司自 收 到该决定书之 日起十五 日 内将罚款二 亿四千七 百万元 人民 币上 交国 库。 对此, 本基 金做 出如 下说 明: 1 、对 于白 酒行 业及 贵州 茅 台,本 公司 研究 员 自 2012 年三季 度以 来一 直给 予风 险提示 ,建 议 中短期 (1 年-2 年) 回避 行业周 期风 险和 政策 风险 ,并有 相关 的研 究报 告。 但基于 更长 期(2 年 以上) ,我 们认 为白 酒板 块 和贵州 茅台 仍有 投资 价值 。 2 、 基于 相关 研究 , 本基 金 判断 , 尽 管在 短 期 我国 白 酒行业 面临 较多 风险 因素 , 但 随着 我国 国 民收入 的提 高、 城镇 化的 快速推 进, 从更 长 期 来看 (2 年 以上 ) 白 酒行 业仍 将 继续维 持快 速增 长, 作为国内白酒 行业的龙 头 公司,高端白 酒中的代 表 性企业之一, 贵州茅台 公 司的长期投 资价值会 得到提升,对 于该公司 被 物价部门处罚 的事件, 本 基金经过认真 研究,做 出 如下判断: 公司对前 期的违法违规 行为进行 了 深刻反思,并 完全接受 物 价部门的处罚 ,并表示 在 未来的经营 中,严格 守法经营,保 持稳健发 展 。因此,我们 审慎地将 贵 州茅台在配置 上作为组 合 的长期性重 要投资品 种。 3 、 今 后 , 我 们将 继续 加强 与该公 司的 沟通 , 密切 关 注其制 度建 设与 执行 等公 司基础 性建 设问 题的合 法合 规性 以及 企业 的经营 状况 。 除上述事项外 ,本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查,无 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。 7.10.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 16,600.71 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 439,083.70 4 应收利 息 1,947.12 5 应收申 购款 144,398.15 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 26 页 共 30 页


6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 602,029.68 7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 27 页 共 30 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 9,052 22,818.24 2,137,001.57 1.03% 204,413,729.45 98.97% 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 杨静芳 990,049.00 15.89% 2 侯羿 300,018.00 4.82% 3 王 顺体 200,016.00 3.21% 4 李艳萍 198,159.00 3.18% 5 莫作钦 178,243.00 2.86% 6 刘萤 172,704.00 2.77% 7 陈放 158,443.00 2.54% 8 深圳市 点通 数据 有限 公司 147,600.00 2.37% 9 陈珊琴 140,670.00 2.26% 10 王改琪 120,008.00 1.93% 注:持 有人 为场 内持 有人 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 965,683.00 0.4675% 注:1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0 万份。 2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 50 万 份至100 万份 ( 含) 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 28 页 共 30 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2010 年8 月 4 日 ) 基金 份额 总额 898,915,869.33 本报告 期期 初基 金份 额总 额 220,846,474.27 本报告 期基 金总 申购 份额 19,583,531.96 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 33,879,275.21 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 206,550,731.02 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。


10.2.2 基 金经 理变 动情 况 本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。 本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。 10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 本报告 期 本 基金 托管 人的 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所 ( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本 基金未 更换 会计 师事 务所 。





长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 29 页 共 30 页


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国元证券 1 54,263,969.24 71.74% 49,401.31 72.08% - 招商证券 1 21,373,262.47 28.26% 19,135.28 27.92% - 华泰联合证券 1 - - - - - 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国元证券 743,490.00 100.00% - - - - 招商证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 (1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 , 提供专 门研 究报 告。 (2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 (5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 (6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告 摘要 第 30 页 共 30 页


(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相 关 研究 报告 ; (2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究 机构进 行综 合评 价; (4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评 价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ; (5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的 服务不能满足 要 求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并 撤销租 用的 交易 单元 ; (6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :无 。