长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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长盛沪深 300 指 数 证券 投 资 基 金(LOF)
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月29 日
长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）根据本基金合同规定，于 2013
年8 月28 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.9 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 43
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 46 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF)
基金简 称 长盛沪 深 300 指数(LOF) （ 场内简 称： 长 盛 300 ）
基金主 代码 160807
交易代 码 160807
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年8 月 4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 206,550,731.02 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年9 月 6 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采取 指数 化投 资， 跟踪沪 深 300 指 数， 通过 严
格 的 投资 纪律 约束 和数 量化 风 险管 理手 段， 力争 控制
本 基 金净 值增 长率 与业 绩比 较 基准 之间 的日 均跟 踪偏
离度绝 对值 误差 小 于 0.35% ， 且年 化跟 踪误 差小 于 4% ，
以实现 对基 准指 数的 有效 跟踪。
投资策 略
本 基 金采 用抽 样复 制指 数的 投 资策 略， 综合 考虑 标的
指 数 样本 中个 股的 自由 流通 市 值规 模、 流动 性、 行业
代表性 、 波动 性与 标的 指数 整 体的 相关 性， 通过 抽样
方 式 构建 基金 股票 投资 组合 ， 并优 化确 定投 资组 合中
的 个 股权 重， 以实 现基 金净 值 增长 率与 业绩 比较 基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度绝 对值误 差小 于 0.35% ， 且年 化
跟踪误 差小 于 4% 的 投资 目 标。
业绩比 较基 准
95%× 沪深300 指 数收 益率 ＋ 5%× 一年 期银 行定 期存 款
利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本 基 金是 股票 指数 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益高
于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 张燕
联系电 话 010-82019988 0755-83199084
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95555 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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传真 010-82255988 0755-83195201
注册地 址
深圳市 福田 区福 中三 路 1006
号诺德 中心 八 楼 GH 单元
深圳市 深南 大 道 7088 号招商
银行大 厦
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18
号城建 大 厦A 座 20-22 层
深圳市 深南 大 道 7088 号招商
银行大 厦
邮政编 码 100088 518040
法定代 表人 凤良志 傅育宁
注： 基 金管 理人 的注 册地 址 于2013 年7 月5 日 变更 为 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺德 金融 中心 主
楼10D 。该 事项 公司 已于2013 年7 月12 日进 行公 告 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -830,238.20
本期利 润 -20,579,338.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0951
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.29%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.84%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -54,395,927.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2634
期末基 金资 产净 值 152,154,803.28
期末基 金份 额净 值 0.737
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -22.60%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收 益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.30% 1.75% -14.82% 1.77% 0.52% -0.02%
过去三 个月 -10.77% 1.36% -11.19% 1.38% 0.42% -0.02%
过去六 个月 -11.84% 1.40% -12.06% 1.42% 0.22% -0.02%
过去一 年 -10.01% 1.28% -9.87% 1.30% -0.14% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-22.60% 1.26% -21.60% 1.30% -1.00% -0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×沪深 300 指 数收 益 率＋ 5% × 一 年期 银行 定期 存款利 率（ 税后 ） 。
沪深 300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易 所授权 ，由 中证 指数 有限 公司开 发的 中国 A 股长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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市场指 数， 它的 样本 选自 沪深两 个证 券市 场， 覆盖 了大部 分流 通市 值， 其成 份股票 为中 国 A 股市
场中代 表性 强、 流动 性高 的股票 ，能 够反 映A 股市 场总体 发展 趋势 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，基准 指数每日 按 照 95%、5% 的比例采 取再 平衡，再用连 锁计算的 方 式得到基准指 数的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起三个 月 内使基金的 投资组合
比例符合基金 合同的约 定 。建仓期结束 时，本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 第十三条
（二）投资范 围、（七 ） 投资限制的有 关约定。 本 报告期内，本 基金的各 项 资产配置比 例符合基
金合同 约定 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设在北京 ，并在北 京 、上海、郑州 、杭州、 成 都设有分公司 。目前， 公 司股东及其 出资比例
为： 国元 证券 股份 有限 公 司 （ 以下 简称 “ 国元 证券” ） 占 注册 资本 的41% ， 新 加 坡星展 银行 有限 公
司占注 册资 本 的33% ， 安 徽 省信用 担保 集团 有限 公司 占注册 资本 的 13% ， 安徽 省 投资集 团控 股有 限
公司占注册资 本的 13% 。 公司获得首批 全国社保 基 金、合格境内 机构投资 者 和特定客户资 产管理
业务资 格。 截 至 2013 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管 理两只 封闭 式基 金、 二十 七只开 放式 基金 ，
并管理 多个 全国 社保 基金 组合和 专户 产品 。 公 司同 时 兼任境 外QFII 基金 和专 户 理财产 品的 投资 顾
问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 中 证
100 指数
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
2011 年 12
月20 日
- 6 年
男，1983 年 11 月 出生 ， 中
国国籍。 北京 大学 金融 学 硕
士。 2007 年7 月加 入长 盛 基
金管理 有限 公司， 曾任 金 融
工程与量化投资部金融工
程研究员。现任长盛中证
100 指数 证券 投资 基金 基 金
经理， 长 盛沪 深 300 指数证
券投资 基金 （LOF ， 本 基金 ）
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、 《长盛 沪 深 300
指数证 券 投 资基 金 （LOF ） 基金合 同》 和 其他 有关 法 律法规、 监管 部门 的相 关 规定， 依 照诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 投资风险的基 础上，为 基 金份额持有 人谋求最长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年全球经 济处于弱 势 复苏,美国经济 复苏基金 确 认,资金逐步从 新兴市场 回 流，中国经 济
增速下 滑 。 在 此背 景下 股 票市场 震荡 下行,互 联网 、 文化传 媒和 医疗 保健 板块 大幅上 涨 ， 煤 炭 、 贵
金属和重型机 械板块大 幅 下跌。行业上 ，医药生 物 、信息服务和 电子行业 涨 幅靠前，采 掘、有色长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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和黑色 金属 持续 下跌 。风 格上， 小盘 成长 股大 幅跑 赢大盘 价值 股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.737 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-11.84% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-12.06% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.081% ， 年度 化跟 踪 误差 为 1.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
目前经济处于 弱复苏阶 段 ，很难出现超 预期情况 ， 央行行为和政 府各项改 革 会给市场预期 带
来很多 不确 定性 影响 。下 半年市 场较 难出 现大 规模 的行情 ，大 概率 以结 构性 行情为 主。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极 应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指数跟踪 效果带来 的 冲击，控制基 金的跟踪 误 差，在此基础 上本基金 将 积极采用数 量化投资
策略增 强指 数， 力争 获取 超额收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、金融工程 与量化投 资 部、研究部、 监察稽核 部 、业务运营部 等部门负 责 人组成的基 金估值小
组，负责研究 、指导并 执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验， 具备基金
估值运 作、 行业 研究 、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的 最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根 据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 本报 告期未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2013 年6 月30 日， 期末 可供 分配 收益 为-54,395,927.74 元， 其 中， 未 分配 收益
已实现 部分 为10,946,547.74 元 ，未 分配 收益 未实 现部分 为-65,342,475.48 元。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分 配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,734,598.31 10,256,705.04
结算备 付金
18,882.12 23,074.58
存出保 证金
16,600.71 250,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 142,311,687.84 174,567,001.74
其中： 股票 投资
142,311,687.84 174,540,100.94
基金投 资
- -
债券投 资
- 26,900.80
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 367,187.46
应收利 息 6.4.7.5 1,947.12 2,452.47
应收股 利
439,083.70 -
应收申 购款
144,398.15 98,436.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
152,667,197.95 185,564,857.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
162,395.26 122,616.36
应付管 理人 报酬
102,317.78 108,768.66
应付托 管费
20,463.55 21,753.72
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 28,486.85 25,629.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 198,731.23 580,350.88
负债合 计
512,394.67 859,118.62
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 206,550,731.02 220,846,474.27
未分配 利润 6.4.7.10 -54,395,927.74 -36,140,734.93
所有者 权益 合计
152,154,803.28 184,705,739.34
负债和 所有 者权 益总 计
152,667,197.95 185,564,857.96
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日，基 金份 额净 值 ：0.737 元 ， 基金 份额 总 额：206,550,731.02
份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
-19,455,376.64 11,479,738.23
1.利息 收入
43,642.54 44,198.87
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 43,489.21 44,051.69
债券利 息收 入
153.33 147.18
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
235,246.00 -915,465.96
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,573,373.81 -3,007,320.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 36,329.61 56,379.99
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,772,290.20 2,035,474.18
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16
-19,749,100.74 12,334,190.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17
14,835.56 16,814.88
减： 二、费用
1,123,962.30 1,120,788.10
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 680,405.18 710,721.61
2．托 管费 6.4.10.2.2 136,081.01 142,144.32
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.18 121,610.09 72,446.61
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 185,866.02 195,475.56
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-20,579,338.94 10,358,950.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-20,579,338.94 10,358,950.13
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有者 权益（ 基金
净值）
220,846,474.27 -36,140,734.93 184,705,739.34
二 、本期 经营活 动产生 的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -20,579,338.94 -20,579,338.94
三 、本期 基金份 额交易 产生
的 基金净 值变动 数（净 值减
少以“- ”号 填列 ）
-14,295,743.25 2,324,146.13 -11,971,597.12
其中：1.基 金申 购款 19,583,531.96 -2,692,058.76 16,891,473.20
2. 基金 赎回 款 -33,879,275.21 5,016,204.89 -28,863,070.32
四 、本期 向基金 份额持 有人
分 配利润 产生的 基金净 值变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列 ）
- - -
五 、期末 所有者 权益（ 基金
净值）
206,550,731.02 -54,395,927.74 152,154,803.28
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有者 权益（ 基金
净值）
227,462,327.63 -51,313,380.20 176,148,947.43
二 、本期 经营活 动产生 的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 10,358,950.13 10,358,950.13
三 、本期 基金份 额交易 产生 -4,148,663.71 512,180.21 -3,636,483.50 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
其中：1.基 金申 购款 15,800,903.14 -2,531,299.95 13,269,603.19
2. 基金 赎回 款 -19,949,566.85 3,043,480.16 -16,906,086.69
四 、本期 向基金 份额持 有人
分 配利润 产生的 基金净 值变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列 ）
- - -
五 、期末 所有者 权益（ 基金
净值）
223,313,663.92 -40,442,249.86 182,871,414.06
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF)( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2010] 第 646 号 《关于 核准 长盛 沪深 300 指数证 券投 资基 金
(LOF) 募集 的批 复》 核准 ， 由长盛 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《长
盛沪 深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同 》 负 责 公开募 集 。 本 基 金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 898,648,405.80 元 ， 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2010) 第 193 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《长盛 沪深300 指 数证 券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 于 2010 年 8 月 4 日正 式生 效，基 金合 同生 效
日的基 金份 额总 额为 898,915,869.33 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 267,463.53 份 基金 份
额。 本 基金 的基 金管 理人 为长盛 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 招商 银行 股份有 限公 司( 以下 简
称“招商 银行 ”) 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2010] 第 276 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
112,932,582 份 基金 份额 于 2010 年9 月6 日 在深 交 所挂牌 交易 。 未 上市 交易 的基金 份额 托管 在场
外，基 金份 额持 有人 可通 过跨系 统转 托管 业务 将其 转至深 交所 场内 后即 可上 市流通 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 长盛 沪 深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的股票、
债券、权证以 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。股票 资产投资 比 例不低于基 金资产净
值的90% ， 其 中， 投资 于沪 深 300 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产不 低于 股票 资产 的 80% ； 保持 不
低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金以及 到期 日在 一年 以内 的政府 债 券 。 本 基金 力争 控制本 基金 净值 增长长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 绝对 值误 差小 于 0.35% ， 且年 化跟 踪误差 小 于 4% 。本 基
金的业 绩比 较基 准为 ： 95 % ×沪深 300 指数 收益 率＋ 5 %× 一 年期 银行 定期 存款 利 率（税 后） 。本 基
金标的 指数 使用 费由 基金 管理人 长盛 基金 管理 有限 公司承 担， 不计 入本 基金 费用。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛沪
深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 投 资基 金基 金合 同》 和 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 的反映 了本 基金 2013 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2013 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 一致 的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不存 在会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 不存 在会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 不存 在会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于 开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通
知》 、 财政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 于2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作，长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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主要税 项列 示如 下：
1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的 股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
4 、自 2013 年 1 月 1 日起 ，个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
上述所得统一 适用 20% 的 税率计征 个人 所得税。 证 券投资基金从 上市公司 取 得的股息红利 所得，
按照本 通知 的规 定计 征个 人所得 税。
5 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 9,734,598.31
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 9,734,598.31
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 174,862,820.89 142,311,687.84 -32,551,133.05
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 174,862,820.89 142,311,687.84 -32,551,133.05 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,912.04
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 8.50
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 19.08
其他 7.50
合计 1,947.12
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 28,486.85
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 28,486.85
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 420.54 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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其他 4,914.00
预提费 用 193,396.69
合计 198,731.23
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 220,846,474.27 220,846,474.27
本期申 购 19,583,531.96 19,583,531.96
本期赎 回( 以"-" 号填列) -33,879,275.21 -33,879,275.21
本期末 206,550,731.02 206,550,731.02
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2、截 至 2013 年 6 月 30 日 止，本 基金 于深 交所 上市 的基金 份额 为 份 6,230,271.00 份(2012 年 12
月 31 日：7,343,464.00 份)， 托管 在场 外未 上市 交 易的基 金份 额 为 200,320,460.02 份(2012 年
12 月 31 日：213,503,010.27 份) 。 上市 的基 金份 额登 记在证 券登 记结 算系 统 ， 可选择 按市 价流 通
或按基金份额 净值申购 或 赎回；未上市 的基金份 额 登记在注册登 记系统， 按 基金份额净 值申购或
赎回。 通过 跨系 统转 登记 可实现 基金 份额 在两 个系 统之间 的转 换。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 12,577,342.32 -48,718,077.25 -36,140,734.93
本期利 润 -830,238.20 -19,749,100.74 -20,579,338.94
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-800,556.38 3,124,702.51 2,324,146.13
其中： 基金 申购 款 1,098,105.38 -3,790,164.14 -2,692,058.76
基金赎 回款 -1,898,661.76 6,914,866.65 5,016,204.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,946,547.74 -65,342,475.48 -54,395,927.74
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 42,864.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 505.19 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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其他 119.11
合计 43,489.21
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 43,323,418.86
减：卖 出股 票成 本总 额 44,896,792.67
买卖股 票差 价收 入 -1,573,373.81
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股 及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
743,490.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
707,000.00
减：应 收利 息总 额 160.39
债券投 资收 益 36,329.61
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,772,290.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,772,290.20
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -19,749,100.74
—— 股 票投 资 -19,745,199.94
—— 债 券投 资 -3,900.80
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -19,749,100.74
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 14,822.21
转换费 13.35
合计 14,835.56
注：1 、 本 基金 的场 内赎 回 费率 为 0.5% ， 场 外赎回 费 率按持 有期 间递 减 ， 赎 回 费总额 的 25% 归 入基
金资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 121,610.09
银行间 市场 交易 费用
-
合计
121,610.09
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 19,752.78
信息披 露费 133,891.13
上市 年 费 29,752.78
银行汇 划费 2,469.33
合计 185,866.02
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国元证券 54,263,969.24 71.74% 34,319,852.92 74.49%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未通 过关 联方 交易单 元发 生权 证交易 。
6.4.10.1.3 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国元证券 743,490.00 100.00% 1,104,903.40 100.00%
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国元证券 49,401.31 72.08% 20,586.21 72.27% 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国元证券 29,421.90 75.19% 18,929.54 77.38%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 680,405.18 710,721.61
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 371,304.87 380,475.74
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.75% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.75%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 136,081.01 142,144.32
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提 ，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 本报告期 及上 年度可比期 间内均无 与关 联方进行的 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本期 及上 年度可 比期 间未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 及上 年度末 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的 银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 9,734,598.31 42,864.91 13,925,062.20 43,707.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 无利 润分配 事项 。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600436 片 仔 癀
2013 年6
月 21 日
配股发行
期间停牌
136.82
2013 年7
月 1 日
118.73 2,500 312,495.00 342,050.00 -
600547 山东黄金
2013 年4
月 3 日
重大资产
重组停牌
24.30
2013 年7
月 1 日
28.77 24,138 969,447.62 586,553.40 -
600598 北 大 荒
2013 年5
月27 日
重大资产
重组停牌
6.74
2013 年7
月19 日
8.35 25,238 309,055.88 170,104.12 -
601918 国投新集 2013 年5 重大资产 6.14 2013 年8 5.05 19,416 232,426.18 119,214.24 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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月16 日 重组停牌 月23 日
601989 中国重工
2013 年5
月17 日
重大资产
重组停牌
3.79 等待公告 等待公告 143,574 793,045.88 544,145.46 -
000999 华润三九
2013 年6
月 3 日
重大资产
重组停牌
26.55
2013 年8
月19 日
26.51 13,347 328,368.40 354,362.85 -
注： 本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的 重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵债的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵债的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为抽 样复 制的 指数 型基金 ，采 用抽 样复 制指 数的投 资策 略， 跟踪 沪 深 300 指 数。 本基
金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险 及市场风
险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以上 风险控制 在 限定的范围 之内，使
本基金 在风 险和 收益 之间 取得最 佳的 平衡 以实 现 “ 风险和 收益 相匹 配 ” 的风 险收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过 程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监 督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 招 商银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资 于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ， 因 此除 附 注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，其余均能 以合理价 格 适时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,734,598.31 - - - 9,734,598.31
结算备 付金 18,882.12 - - - 18,882.12
存出保 证金 16,600.71
- - - 16,600.71
交易性 金融 资产 - - - 142,311,687.84 142,311,687.84
应收利 息 - - - 1,947.12 1,947.12
应收股 利 - - - 439,083.70 439,083.70
应收申 购款 - - - 144,398.15 144,398.15
其他资 产 - - - - -
资产总 计 9,770,081.14 - - 142,897,116.81 152,667,197.95
负债
应付赎 回款 - - - 162,395.26 162,395.26
应付管 理人 报酬 - - - 102,317.78 102,317.78
应付托 管费 - - - 20,463.55 20,463.55
应付交 易费 用 - - - 28,486.85 28,486.85
其他负 债 - - - 198,731.23 198,731.23
负债总 计 - - - 512,394.67 512,394.67
利率敏 感度 缺口 9,770,081.14 - - 142,384,722.14 152,154,803.28
上年度 末
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
2012 年12 月 31 日
资产
银行存 款 10,256,705.04 - - - 10,256,705.04
结算备 付金 23,074.58 - - - 23,074.58
存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 26,900.80 - - 174,540,100.94 174,567,001.74
应收证 券清 算款 - - - 367,187.46 367,187.46
应收利 息 - - - 2,452.47 2,452.47
应收申 购款 10,771.81 - - 87,664.86 98,436.67
资产总 计 10,317,452.23 - - 175,247,405.73 185,564,857.96
负债
应付赎 回款 - - - 122,616.36 122,616.36
应付管 理人 报酬 - - - 108,768.66 108,768.66
应付托 管费 - - - 21,753.72 21,753.72
应 付交 易费 用 - - - 25,629.00 25,629.00
其他负 债 - - - 580,350.88 580,350.88
负债总 计 - - - 859,118.62 859,118.62
利率敏 感度 缺口 10,317,452.23 - - 174,388,287.11 184,705,739.34
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2013 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券投资(2012 年12 月31 日:本 基金 持有 的交 易
性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为0.01%) ， 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值
无重大 影响(2012 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风 险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 抽样 复制 指数 的投资 策略 ，股 票资 产跟 踪的标 的指 数为 沪 深 300 指数， 通过 指 数
化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的比例不低于
90% ， 投资 于沪 深300 指 数 成份股 和备 选成 份股 的资 产不 低 于股 票资 产 的80% 。 此外 ， 本 基金 的基长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 142,311,687.84 93.53 174,540,100.94 94.50
合计 142,311,687.84 93.53 174,540,100.94 94.50
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2013 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2012 年12 月 31 日 ）
1、业 绩比 较基 准上 升 5% 7,512,154.90 9,050,581.23
2、业 绩比 较基 准下 降 5% -7,512,154.90 -9,050,581.23
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
（a） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公允
价值相 差很 小。
（b） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
(ⅰ) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
各层级 金融 工具 公允 价值 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计 量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
140,537,307.77 元， 属于 第二层 级的 余额 为 1,774,380.07 元， 无属 于第 三层 级的余 额(2012 年
12 月 31 日： 第一 层级 的 余额为 169,681,241.22 元 ，第二 层级 的余 额为 4,885,760.52 元 ，无 属
于第三 层级 的余 额) 。
(ⅱ) 公 允价 值所 属层 级间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的 公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(ⅲ) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 ， 计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动为 零
元(2012 年 度： 同) 。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 142,311,687.84 93.22
其中： 股票 142,311,687.84 93.22
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,753,480.43 6.39
6 其他各 项资 产 602,029.68 0.39
7 合计 152,667,197.95 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 815,216.03 0.54
B 采矿业 10,847,248.34 7.13
C 制造业 50,483,704.14 33.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
3,955,488.97 2.60
E 建筑业 5,899,189.92 3.88
F 批发和 零售 业 3,370,267.12 2.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,211,457.16 2.11
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
3,018,461.94 1.98
J 金融业 43,766,448.17 28.76
K 房地产 业 8,294,732.93 5.45
L 租赁和 商务 服务 业 920,290.55 0.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 901,807.82 0.59
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 377,938.77 0.25
S 综合 1,971,185.98 1.30
合计 137,833,437.84 90.59
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 126,640.00 0.08
C 制造业 2,427,340.00 1.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
1,126,860.00 0.74
E 建筑业 362,310.00 0.24
F 批发和 零售 业 278,950.00 0.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 115,900.00 0.08
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、环境和公共设施 管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 40,250.00 0.03
S 综合 - -
合计 4,478,250.00 2.94
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600016 民生银 行 654,054 5,605,242.78 3.68
2 601166 兴业银 行 261,810 3,866,933.70 2.54
3 601318 中国平 安 108,103 3,757,660.28 2.47
4 601328 交通银 行 778,537 3,168,645.59 2.08
5 000002 万
科Ａ 312,731 3,080,400.35 2.02 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
6 600000 浦发银 行 333,270 2,759,475.60 1.81
7 600837 海通证 券 286,751 2,689,724.38 1.77
8 600030 中信证 券 261,356 2,647,536.28 1.74
9 600519 贵州茅 台 13,294 2,557,366.78 1.68
10 601169 北京银 行 270,291 2,154,219.27 1.42
11 601398 工商银 行 524,051 2,106,685.02 1.38
12 000651 格力电 器 77,925 1,952,800.50 1.28
13 601668 中国建 筑 574,069 1,877,205.63 1.23
14 601088 中国神 华 106,301 1,800,738.94 1.18
15 601601 中国太 保 101,419 1,615,604.67 1.06
16 600887 伊利股 份 51,531 1,611,889.68 1.06
17 000001 平安银 行 143,597 1,431,662.09 0.94
18 600048 保利地 产 138,179 1,369,353.89 0.90
19 600104 上汽集 团 102,459 1,353,483.39 0.89
20 600256 广汇能 源 101,768 1,318,913.28 0.87
21 601939 建设银 行 300,276 1,246,145.40 0.82
22 000858 五 粮 液 61,316 1,228,772.64 0.81
23 601006 大秦铁 路 192,086 1,140,990.84 0.75
24 600900 长江电 力 159,871 1,106,307.32 0.73
25 601818 光大银 行 379,584 1,096,997.76 0.72
26 000776 广发证 券 95,537 1,058,549.96 0.70
27 601288 农业银 行 427,570 1,051,822.20 0.69
28 000423 东阿阿 胶 25,850 999,878.00 0.66
29 600015 华夏银 行 110,403 995,835.06 0.65
30 600383 金地集 团 144,518 991,393.48 0.65
31 600111 包钢稀 土 45,841 956,701.67 0.63
32 600518 康美药 业 49,588 953,577.24 0.63
33 000527 美的电 器 72,491 900,338.22 0.59
34 600585 海螺水 泥 64,489 862,862.82 0.57
35 601857 中国石 油 112,426 855,561.86 0.56
36 600050 中国联 通 273,711 853,978.32 0.56
37 000538 云南白 药 9,689 813,972.89 0.53
38 000063 中兴通 讯 63,231 806,195.25 0.53
39 000895 双汇发 展 20,888 802,934.72 0.53
40 000157 中联重 科 145,743 791,384.49 0.52
41 600535 天 士 力 19,877 778,184.55 0.51
42 600031 三一重 工 98,081 736,588.31 0.48
43 600028 中国石 化 174,372 728,874.96 0.48
44 600011 华能国 际 134,960 720,686.40 0.47 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
45 002024 苏宁云 商 142,974 716,299.74 0.47
46 600089 特变电 工 85,053 684,676.65 0.45
47 002241 歌尔声 学 18,602 675,066.58 0.44
48 601628 中国人 寿 48,305 661,295.45 0.43
49 600019 宝钢股 份 165,836 651,735.48 0.43
50 002236 大华股 份 16,840 643,793.20 0.42
51 600315 上海家 化 14,222 639,847.78 0.42
52 600406 国电南 瑞 41,949 626,298.57 0.41
53 601117 中国化 学 65,560 624,131.20 0.41
54 000069 华 侨城 Ａ 117,339 606,642.63 0.40
55 601899 紫金矿 业 254,810 606,447.80 0.40
56 600739 辽宁成 大 45,024 590,714.88 0.39
57 601988 中国银 行 216,784 587,484.64 0.39
58 600547 山东黄 金 24,138 586,553.40 0.39
59 601688 华泰证 券 72,369 583,294.14 0.38
60 600276 恒瑞医 药 21,969 579,102.84 0.38
61 600690 青岛海 尔 51,903 566,261.73 0.37
62 600795 国电电 力 248,240 565,987.20 0.37
63 601009 南京银 行 67,072 565,416.96 0.37
64 000625 长安汽 车 60,551 562,518.79 0.37
65 002304 洋河股 份 10,273 557,823.90 0.37
66 600309 万华化 学 34,770 557,015.40 0.37
67 000024 招商地产 22,586 548,388.08 0.36
68 601989 中国重 工 143,574 544,145.46 0.36
69 600066 宇通客 车 29,598 542,531.34 0.36
70 000568 泸州老 窖 22,618 537,856.04 0.35
71 002038 双鹭药 业 9,028 529,040.80 0.35
72 601299 中国北 车 136,291 512,454.16 0.34
73 000338 潍柴动 力 29,221 506,984.35 0.33
74 002353 杰瑞股 份 7,330 505,770.00 0.33
75 000100 TCL 集团 218,554 496,117.58 0.33
76 600637 百 视 通 17,598 492,744.00 0.32
77 601901 方正证 券 86,177 476,558.81 0.31
78 600085 同 仁 堂 21,742 475,714.96 0.31
79 002415 海康威 视 13,349 471,753.66 0.31
80 601377 兴业证券 51,735 469,753.80 0.31
81 600804 鹏 博 士 44,281 468,935.79 0.31
82 601788 光大证 券 45,115 460,173.00 0.30
83 600489 中金黄 金 49,421 459,121.09 0.30 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
84 000725 京东方 Ａ 205,037 455,182.14 0.30
85 600600 青岛啤 酒 11,637 441,973.26 0.29
86 000783 长江证 券 55,434 438,482.94 0.29
87 600362 江西铜 业 27,832 438,075.68 0.29
88 601186 中国铁 建 103,568 434,985.60 0.29
89 601766 中国南 车 119,047 428,569.20 0.28
90 000983 西山煤 电 52,516 428,530.56 0.28
91 600583 海油工 程 65,311 422,562.17 0.28
92 601390 中国中 铁 172,197 420,160.68 0.28
93 002081 金 螳 螂 14,687 418,138.89 0.27
94 000402 金 融 街 81,546 408,545.46 0.27
95 600252 中恒集 团 29,160 404,740.80 0.27
96 600196 复星医 药 38,397 402,400.56 0.26
97 000009 中国宝 安 36,515 401,665.00 0.26
98 000581 威孚高 科 12,018 401,281.02 0.26
99 002422 科伦药 业 7,432 396,199.92 0.26
100 000012 南
玻Ａ 42,086 390,137.22 0.26
101 600009 上海机 场 32,511 387,531.12 0.25
102 600100 同方股 份 53,590 367,627.40 0.24
103 601699 潞安环 能 30,736 367,602.56 0.24
104 600649 城投控 股 52,890 365,998.80 0.24
105 600642 申能股 份 95,367 362,394.60 0.24
106 000792 盐湖股 份 21,303 360,872.82 0.24
107 600703 三安光 电 18,368 360,747.52 0.24
108 000768 中航飞 机 40,457 360,067.30 0.24
109 601669 中国水 电 124,042 357,240.96 0.23
110 600348 阳泉煤 业 39,462 356,736.48 0.23
111 000970 中科三 环 27,290 355,861.60 0.23
112 600010 包钢股 份 86,488 354,600.80 0.23
113 000999 华润三 九 13,347 354,362.85 0.23
114 000562 宏源证 券 40,172 353,111.88 0.23
115 000623 吉林敖 东 24,016 350,153.28 0.23
116 002570 贝 因 美 12,471 348,564.45 0.23
117 601168 西部矿 业 64,211 347,381.51 0.23
118 600886 国投电 力 102,112 345,138.56 0.23
119 601633 长城汽 车 9,640 341,448.80 0.22
120 000629 攀钢钒 钛 144,395 339,328.25 0.22
121 600660 福耀玻 璃 46,986 337,829.34 0.22
122 002594 比 亚 迪 11,290 337,683.90 0.22 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
123 601998 中信银 行 90,213 334,690.23 0.22
124 600674 川投能 源 32,848 334,064.16 0.22
125 600029 南方航空 118,150 333,183.00 0.22
126 000800 一汽轿 车 26,858 330,353.40 0.22
127 002142 宁波银 行 38,871 329,237.37 0.22
128 600352 浙江龙 盛 34,520 323,797.60 0.21
129 000060 中金岭 南 48,352 320,090.24 0.21
130 000425 徐工机 械 40,578 318,537.30 0.21
131 601600 中国铝 业 96,560 304,164.00 0.20
132 600005 武钢股 份 135,536 303,600.64 0.20
133 600694 大商股 份 10,408 301,103.44 0.20
134 601898 中煤能 源 61,395 300,221.55 0.20
135 600893 航空动 力 18,157 299,227.36 0.20
136 600108 亚盛集 团 45,839 298,870.28 0.20
137 600340 华夏幸 福 9,166 298,261.64 0.20
138 600832 东方明 珠 53,569 295,165.19 0.19
139 600123 兰花科 创 23,047 291,544.55 0.19
140 600150 中国船 舶 17,832 288,343.44 0.19
141 601607 上海医 药 26,871 285,638.73 0.19
142 600153 建发股 份 45,389 285,496.81 0.19
143 002310 东方园 林 7,360 281,814.40 0.19
144 002202 金风科 技 51,661 278,452.79 0.18
145 600068 葛 洲 坝 70,343 277,151.42 0.18
146 002146 荣盛发 展 19,459 274,566.49 0.18
147 600177 雅 戈 尔 44,843 273,990.73 0.18
148 601808 中海油 服 19,421 273,641.89 0.18
149 600741 华域汽 车 34,773 271,229.40 0.18
150 600497 驰宏锌 锗 27,364 266,799.00 0.18
151 601618 中国中 冶 163,975 263,999.75 0.17
152 600498 烽火通 信 15,776 259,988.48 0.17
153 601958 金钼股 份 32,617 258,652.81 0.17
154 000709 河北钢 铁 138,809 256,796.65 0.17
155 000039 中集集 团 24,703 255,181.99 0.17
156 000630 铜陵有 色 23,578 254,170.84 0.17
157 600655 豫园商 城 38,731 252,138.81 0.17
158 601888 中国国 旅 8,523 248,871.60 0.16
159 600881 亚泰集 团 63,731 247,913.59 0.16
160 002375 亚厦股 份 8,029 247,293.20 0.16
161 601111 中国国 航 58,031 246,051.44 0.16 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
162 600271 航天信 息 18,498 244,543.56 0.16
163 002385 大 北 农 23,662 244,191.84 0.16
164 000729 燕京啤 酒 42,514 242,754.94 0.16
165 600369 西南证 券 31,368 240,592.56 0.16
166 600166 福田汽 车 47,118 240,301.80 0.16
167 000061 农 产 品 38,643 232,244.43 0.15
168 600415 小商品 城 45,688 231,181.28 0.15
169 000878 云南铜 业 23,727 230,151.90 0.15
170 600143 金发科 技 47,349 228,695.67 0.15
171 600875 东方电 气 22,109 228,164.88 0.15
172 600062 华润双 鹤 11,339 227,006.78 0.15
173 000046 泛海建 设 45,650 222,772.00 0.15
174 600839 四川长 虹 124,202 222,321.58 0.15
175 600316 洪都航 空 14,216 221,769.60 0.15
176 600811 东方集 团 44,626 220,006.18 0.14
177 601333 广深铁 路 95,035 218,580.50 0.14
178 600809 山西汾 酒 8,859 217,045.50 0.14
179 600516 方大炭 素 26,760 216,756.00 0.14
180 600118 中国卫 星 15,282 216,698.76 0.14
181 000839 中信国 安 32,974 212,682.30 0.14
182 002106 莱宝高 科 13,657 209,634.95 0.14
183 002007 华兰生 物 9,229 208,390.82 0.14
184 002344 海宁皮 城 10,884 207,993.24 0.14
185 600376 首开股 份 37,404 207,592.20 0.14
186 601666 平煤股 份 39,777 206,840.40 0.14
187 600718 东软集 团 25,395 206,715.30 0.14
188 000937 冀中能 源 23,291 205,659.53 0.14
189 000758 中色股 份 20,001 202,610.13 0.13
190 600549 厦门钨 业 7,517 200,703.90 0.13
191 600208 新湖中 宝 64,707 199,944.63 0.13
192 600115 东方航 空 77,628 198,727.68 0.13
193 600664 哈药股 份 33,392 198,348.48 0.13
194 601928 凤凰传 媒 23,547 198,030.27 0.13
195 600372 中航电 子 9,397 196,867.15 0.13
196 000750 国海证 券 18,330 189,165.60 0.12
197 600027 华电国 际 59,369 187,012.35 0.12
198 000960 锡业股 份 15,185 185,257.00 0.12
199 601018 宁 波 港 91,492 184,813.84 0.12
200 002001 新 和 成 12,526 184,633.24 0.12 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
201 601098 中南传 媒 19,345 179,908.50 0.12
202 600188 兖州煤 业 19,004 178,637.60 0.12
203 600267 海正药 业 14,038 178,563.36 0.12
204 601106 中国一 重 87,791 177,337.82 0.12
205 600216 浙江医 药 8,628 177,046.56 0.12
206 601158 重庆水 务 33,567 172,870.05 0.11
207 002155 辰州矿 业 21,476 172,667.04 0.11
208 600221 海南航 空 85,106 171,914.12 0.11
209 000876 新 希 望 17,367 171,064.95 0.11
210 000528 柳
工 26,261 170,696.50 0.11
211 600598 北 大 荒 25,238 170,104.12 0.11
212 600125 铁龙物 流 31,975 169,467.50 0.11
213 000718 苏宁环 球 28,801 169,349.88 0.11
214 600170 上海建 工 24,565 168,024.60 0.11
215 601800 中国交 建 40,661 164,677.05 0.11
216 000778 新兴铸 管 33,256 163,286.96 0.11
217 000422 湖北宜 化 24,044 162,297.00 0.11
218 601866 中海集 运 83,436 160,197.12 0.11
219 600266 北京城 建 15,461 158,166.03 0.10
220 600588 用友软 件 17,572 157,093.68 0.10
221 600259 广晟有 色 4,272 157,081.44 0.10
222 600058 五矿发 展 14,348 156,393.20 0.10
223 002092 中泰化 学 30,736 156,138.88 0.10
224 600395 盘江股 份 16,687 152,686.05 0.10
225 000686 东北证 券 9,400 152,656.00 0.10
226 600895 张江高 科 28,041 148,617.30 0.10
227 601555 东吴证 券 21,253 145,583.05 0.10
228 000869 张
裕Ａ 4,260 145,436.40 0.10
229 601717 郑 煤 机 23,145 144,656.25 0.10
230 000933 神火股 份 31,941 142,456.86 0.09
231 000969 安泰科 技 18,076 140,269.76 0.09
232 600779 水 井 坊 11,925 136,660.50 0.09
233 600970 中材国 际 14,750 135,700.00 0.09
234 600550 天威保 变 24,803 135,424.38 0.09
235 600859 王 府 井 8,351 134,534.61 0.09
236 601001 大同煤 业 23,413 134,156.49 0.09
237 600863 内蒙华 电 22,926 129,531.90 0.09
238 601101 昊华能 源 16,237 128,759.41 0.08
239 600528 中铁二 局 26,218 126,895.12 0.08 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
240 000807 云铝股 份 33,693 125,337.96 0.08
241 600109 国金证 券 10,838 124,637.00 0.08
242 600169 太原重 工 53,386 124,389.38 0.08
243 600997 开滦股 份 21,601 123,125.70 0.08
244 600827 友谊股 份 17,660 121,324.20 0.08
245 000961 中南建 设 12,347 120,753.66 0.08
246 600157 永泰能 源 20,636 120,720.60 0.08
247 600160 巨化股 份 20,634 120,296.22 0.08
248 002128 露天煤 业 13,730 120,000.20 0.08
249 601918 国投新 集 19,416 119,214.24 0.08
250 601336 新华保 险 4,794 118,459.74 0.08
251 601933 永辉超 市 10,055 117,341.85 0.08
252 002431 棕榈园 林 6,156 116,717.76 0.08
253 002069 獐 子 岛 9,833 116,521.05 0.08
254 601118 海南橡 胶 27,951 115,717.14 0.08
255 002299 圣农发 展 12,611 114,003.44 0.07
256 600432 吉恩镍 业 12,989 113,134.19 0.07
257 600219 南山铝 业 24,052 112,803.88 0.07
258 601992 金隅股 份 22,557 112,785.00 0.07
259 600582 天地科 技 17,411 111,778.62 0.07
260 601369 陕鼓动 力 16,501 111,381.75 0.07
261 600132 重庆啤 酒 7,250 108,967.50 0.07
262 601258 庞大集 团 18,309 108,206.19 0.07
263 600783 鲁信创 投 7,680 101,990.40 0.07
264 600508 上海能 源 10,477 101,836.44 0.07
265 002673 西部证 券 8,496 98,468.64 0.06
266 000059 辽通化 工 21,591 97,807.23 0.06
267 002500 山西证 券 16,154 95,631.68 0.06
268 600096 云 天 化 11,425 91,285.75 0.06
269 601099 太 平 洋 17,732 89,014.64 0.06
270 000703 恒逸石 化 10,252 88,269.72 0.06
271 000596 古井贡 酒 4,150 86,652.00 0.06
272 600546 山煤国 际 6,847 81,068.48 0.05
273 002603 以岭药 业 3,548 80,752.48 0.05
274 600971 恒源煤 电 10,376 79,895.20 0.05
275 600873 梅花集 团 19,983 79,332.51 0.05
276 000780 平庄能 源 14,187 76,184.19 0.05
277 002399 海 普 瑞 3,613 64,311.40 0.04
278 601238 广汽集 团 7,707 56,723.52 0.04 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
279 002378 章 源钨 业 2,656 49,534.40 0.03
280 000883 湖北能 源 6,521 31,496.43 0.02
281 000401 冀东水 泥 292 2,400.24 0.00
282 002405 四维图 新 1 13.98 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600332 广州药 业 22,000 753,720.00 0.50
2 002450 康 得 新 20,000 559,600.00 0.37
3 601991 大唐发 电 100,000 514,000.00 0.34
4 600060 海信电 器 35,000 363,650.00 0.24
5 002051 中工国 际 13,000 362,310.00 0.24
6 600436 片 仔 癀 2,500 342,050.00 0.22
7 000963 华东医 药 7,000 278,950.00 0.18
8 000539 粤电力 Ａ 55,000 248,600.00 0.16
9 002294 信 立 泰 8,000 231,520.00 0.15
10 601139 深圳燃 气 24,000 213,360.00 0.14
11 002269 美邦服 饰 20,000 176,800.00 0.12
12 000027 深圳能 源 30,000 150,900.00 0.10
13 000656 金科股 份 10,000 115,900.00 0.08
14 603993 洛阳钼 业 10,000 67,000.00 0.04
15 600403 大有能 源 7,000 59,640.00 0.04
16 000156 华数传 媒 2,500 40,250.00 0.03
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 601288 农业银 行 3,836,978.00 2.08
2 600016 民生银 行 1,485,608.00 0.80
3 000001 平安银 行 997,832.00 0.54
4 600880 博瑞传 播 880,576.00 0.48
5 000538 云南白 药 818,143.55 0.44
6 600332 广州药 业 760,034.53 0.41
7 601318 中国平 安 574,483.14 0.31 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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8 000651 格力电 器 574,461.00 0.31
9 002450 康 得 新 534,900.00 0.29
10 601668 中国建 筑 525,652.00 0.28
11 601991 大唐发 电 479,040.51 0.26
12 601166 兴业银 行 474,748.00 0.26
13 000423 东阿阿 胶 464,119.00 0.25
14 600030 中信证 券 425,382.00 0.23
15 000002 万
科Ａ 421,603.36 0.23
16 600060 海信电 器 405,575.51 0.22
17 002051 中工国 际 398,632.75 0.22
18 600000 浦发银 行 380,016.00 0.21
19 600011 华能国 际 364,090.00 0.20
20 601901 方正证 券 353,713.00 0.19
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 601288
农业银 行 3,892,177.22 2.11
2 600016
民生银 行 3,325,738.58 1.80
3 601166
兴业银 行 1,579,807.69 0.86
4 600000
浦发银 行 1,578,464.69 0.85
5 000001
平安银 行 1,137,254.26 0.62
6 601169
北京银 行 1,110,382.98 0.60
7 000538
云南白 药 970,645.86 0.53
8 601318
中国平 安 880,079.80 0.48
9 600880
博瑞传 播 830,950.36 0.45
10 601328
交通银 行 636,981.17 0.34
11 000002
万
科Ａ 633,199.90 0.34
12 600030
中信证 券 588,992.92 0.32
13 600837
海通证 券 548,228.85 0.30
14 601668
中国建 筑 482,926.82 0.26
15 600519
贵州茅 台 479,660.23 0.26
16 601088
中国神 华 463,442.85 0.25
17 002405
四维图 新 420,335.85 0.23
18 601939
建设银 行 407,578.07 0.22
19 601006
大秦铁 路 393,530.29 0.21
20 601398
工商银 行 365,146.89 0.20 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 32,413,579.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 43,323,418.86
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持 证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
（一） 根据 中国 平安 股份 有限公 司 2013 年 5 月 22 日发布 的《 关于 平安 证券 收到中 国证 监 会
处罚事先告知 书的公告 》 显示，中国平 安集团的 控 股子公司平安 证券收到 证 监会的处罚 通知书。
中 国 证 监 会 决 定 对 平 安 证 券 给 予 警 告 并 没 收 其 在 万 福 生 科 发 行 上 市 项 目 中 的 业 务 收 入 人 民 币
2,555 万元 ，并 处以 人民 币 5,110 万 元的 罚款 ，暂 停其保 荐机 构资 格3 个月 。
本基金 做出 以下 说明 ： 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 ， 寿险 业 务最具 竞争 力 ， 基 本面 良 好。 本公 司研 究
员一直 保持 跟踪 ，并 有相 关的跟 踪报 告。
2 、 基于 相关 研究 ， 本 基金 判断， 旗下 平安 证券 受到 处罚， 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券
业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低， 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% ，利 润贡献 不 足 5% 。
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
（二） 根据 贵州 茅台 酒股 份有限 公 司 2013 年 2 月 23 日的 公告 显示 ，公 司 于 2013 年 2 月 22
日收到 贵州 物价 局 《行 政 处罚决 定书 》 ， 该决 定书 认 为： 贵州 茅台 酒销 售有 限 公司对 全国 经销 商向
第三人销售茅 台酒的最 低 价格进行限定 ，违反了 《 中华人民共和 国反垄断 法 》第十四条 的规定。
为此， 根据 《 中华 人民 共 和国反 垄断 法》 第四 十六 条、 《 中 华人 民共 和国 行政 处罚法 》 第 二十 七条
的规定给予处 罚，限贵 州 茅台酒销售有 限公司自 收 到该决定书之 日起十五 日 内将罚款 二 亿四千七
百万元 人民 币上 交国 库。 对此， 本基 金做 出如 下说 明：
1 、对 于白 酒行 业及 贵州 茅 台，本 公司 研究 员 自 2012 年三季 度以 来一 直给 予风 险提示 ，建 议
中短期 （1 年-2 年） 回避 行业周 期风 险和 政策 风险 ，并有 相关 的研 究报 告。 但基于 更长 期（2 年
以上） ，我 们认 为白 酒板 块 和贵州 茅台 仍有 投资 价值 。
2 、 基于 相关 研究 ， 本基 金 判断 ， 尽 管在 短期 我国 白 酒行业 面临 较多 风险 因素 ， 但 随着 我国 国
民收入 的提 高、 城镇 化的 快速推 进， 从更 长 期 来看 （2 年 以上 ） 白 酒行 业仍 将 继续维 持快 速增 长，
作为国内白酒 行业的龙 头 公司，高端白 酒中的代 表 性企业之一， 贵州茅台 公 司的长期投 资价值会
得到提升，对 于该公司 被 物价部门处罚 的事件， 本 基金经过认真 研究，做 出 如下判断： 公司对前
期的违法违规 行为进行 了 深刻反思，并 完全接受 物 价部门的处罚 ，并表示 在 未来的经营 中，严格
守法经营，保 持稳健发 展 。因此，我们 审慎地将 贵 州茅台在配置 上作为组 合 的长期性重 要投资品
种。
3 、 今 后 ， 我 们将 继续 加强 与该公 司的 沟通 ， 密切 关 注其制 度建 设与 执行 等公 司基础 性建 设问
题的合 法合 规性 以及 企业 的经营 状况 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查，无 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,600.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 439,083.70
4 应收利 息 1,947.12
5 应收申 购款 144,398.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 602,029.68
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限 情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,052 22,818.24 2,137,001.57 1.03% 204,413,729.45 98.97%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 杨静芳 990,049.00 15.89%
2 侯羿 300,018.00 4.82%
3 王顺体 200,016.00 3.21%
4 李艳萍 198,159.00 3.18%
5 莫作钦 178,243.00 2.86%
6 刘萤 172,704.00 2.77%
7 陈放 158,443.00 2.54%
8 深圳市 点通 数据 有限 公司 147,600.00 2.37%
9 陈珊琴 140,670.00 2.26%
10 王改琪 120,008.00 1.93%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 965,683.00 0.4675%
注：1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0
万份。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 50 万 份至100 万份 （ 含） 。
长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年8 月 4 日 ） 基金 份额 总额 898,915,869.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 220,846,474.27
本报告 期基 金总 申购 份额 19,583,531.96
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 33,879,275.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 206,550,731.02 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况 本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所 （ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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国元证券 1 54,263,969.24 71.74% 49,401.31 72.08% -
招商证券 1 21,373,262.47 28.26% 19,135.28 27.92% -
华泰联合证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国元证券 743,490.00 100.00% - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易 单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关 于 我 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 与 海 通
证 券 申 购 费 率 优 惠 及 定 期 定 额 投 资 业 务
活动的公告/ 关 于 增 加 湘 财 证 券 为 旗 下 部
分开放 式基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2013 年 5 月 31 日
2 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 成 都 分 公 司 负 责
人变更 的公 告
同上 2013 年 4 月 19 日
3 关 于 增 加 东 兴 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金代销 机构 的公 告
同上 2013 年 4 月 12 日
4 长盛沪 深 300 指数 基金 （LOF ） 招募 说明
书（更 新）
同上 2013 年3 月1 日
5 关 于 增 加 齐 鲁 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金代销 机构 并推 出费 率优 惠活动 的公 告
同上 2013 年3 月1 日
6 关 于 增 加 方 正 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 代 销 机 构 的 公 告/ 关 于 增 加 国 海 证 券 为
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定
期定额 投资 业务 及费 率优 惠活动 的公 告
同上 2013 年 1 月 25 日
7 关 于 增 加 财 通 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金代销 机构 并推 出申 购费 率优惠 的公 告
同上 2013 年 1 月 18 日
长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、关 于中 国证 券监 督管 理 委员会 同意 设立 长盛 沪 深300 指 数证 券投 资基 金（LOF ）的 批复 ；
2 、 《长 盛沪 深300 指 数证 券投资 基金 （LOF ） 基金 合 同》 ；
3 、 《长 盛沪 深300 指 数证 券投资 基金 （LOF ） 托管 协 议》 ；
4 、 《长 盛沪 深300 指 数证 券投资 基金 （LOF ） 招募 说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所 和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2013 年8 月29 日
