大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 3 年 半 年 度 报 告
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 3 年 8 月 2 9 日大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 3 年 8 月 2 7 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 3 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 9 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
§ 9 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
9 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
9 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
9 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
9 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
9 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
9 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
9 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
9 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
§ 1 0 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 大 成 景 丰 分 级 债 券 （ 场 内 基 金 简 称 ： 大 成 景 丰 ）
基 金 主 代 码 1 6 0 9 1 5
基 金 运 作 方 式 契 约 型 封 闭 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 0 年 1 0 月 1 5 日
基 金 管 理 人 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 , 2 4 4 , 9 5 2 , 6 5 2 . 0 0 份
基 金 合 同 存 续 期 封 闭 期 为 3 年 ， 届 满 后 本 基 金 转 换 为 上 市 开 放 式
基 金 （ L O F ） 。 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 （ L O F ） 后 ，
合 同 存 续 期 为 不 定 期 。
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 0 - 1 1 - 0 1
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 景 丰 A 景 丰 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 1 5 0 0 2 5 1 5 0 0 2 6
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 2 , 2 7 1 , 4 6 6 , 8 5 6 . 0 0 份 9 7 3 , 4 8 5 , 7 9 6 . 0 0 份
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 ， 在 封 闭 期 内 不 开 放 申 购 、 赎 回 业 务 。 封 闭 期 为 3 年 ， 届 满 后 本 基
金 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 （ L O F ） 。
2 、 本 基 金 在 交 易 所 行 情 系 统 净 值 揭 示 等 其 他 信 息 披 露 场 合 下 ， 可 简 称 为 “ 大 成 景 丰 ” 。
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标 在 严 格 控 制 投 资 风 险 、 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理 ，
力 争 获 得 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 业 绩 ， 使 基 金 份 额 持 有 人 获 得 长 期 稳 定 的
投 资 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 将 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 研 究 和 投 资 管 理 优 势 ， 在 分 析 和 判 断 宏 观 经
济 运 行 状 况 和 金 融 市 场 运 行 趋 势 的 基 础 上 ， 在 资 产 配 置 、 类 属 配 置 、 个 券 选
择 和 交 易 策 略 层 面 实 施 积 极 管 理 策 略 ； 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 实 现 基 金
组 合 风 险 和 收 益 的 最 优 配 比 。
业 绩 比 较 基 准 中 债 综 合 指 数
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 基 金 ， 风 险 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 混 合 基 金 和 股 票
基 金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 杜 鹏 李 芳 菲
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 3 1 8 3 3 8 8 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子 邮 箱 d u p e n g @ d c f u n d . c o m . c n l i f a n g f e i @ a b c h i n a . c o m大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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客 户 服 务 电 话 4 0 0 8 8 8 5 5 5 8 9 5 5 9 9
传 真 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 5 8 8 0 1 0 - 6 3 2 0 1 8 1 6
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 3 2 层
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9
号
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 3 2 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8
号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F 9
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 0 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 张 树 忠 蒋 超 良
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . d c f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 3 2
层 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8 号 凯 晨 世 贸 中 心
东 座 F 9 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 7 号 投 资 广 场 2 3 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 3 年 1 月 1 日 - 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 8 8 , 1 1 2 , 4 9 8 . 5 0
本 期 利 润 9 0 , 9 9 8 , 9 4 7 . 1 9
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 2 8 0
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 2 . 6 5 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2 . 7 7 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 1 2 9 , 4 4 7 , 8 2 0 . 9 7
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 3 9 9
期 末 基 金 资 产 净 值 3 , 3 7 4 , 4 0 0 , 4 7 2 . 9 7
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 4 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 4 . 0 0 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 （ 为
期 末 余 额 ， 不 是 当 期 发 生 数 ） 。大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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3 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 - 2 . 7 1 % 0 . 4 9 % - 0 . 3 1 % 0 . 1 8 % - 2 . 4 0 % 0 . 3 1 %
过 去 三 个 月 - 2 . 0 7 % 0 . 3 6 % 0 . 9 3 % 0 . 1 1 % - 3 . 0 0 % 0 . 2 5 %
过 去 六 个 月 2 . 7 7 % 0 . 4 4 % 2 . 3 4 % 0 . 0 8 % 0 . 4 3 % 0 . 3 6 %
过 去 一 年 4 . 3 1 % 0 . 3 3 % 2 . 9 4 % 0 . 0 6 % 1 . 3 7 % 0 . 2 7 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
4 . 0 0 % 0 . 2 9 % 9 . 9 3 % 0 . 0 8 % - 5 . 9 3 % 0 . 2 1 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比 较
注 ： 按 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 。 截 至 建 仓 期 结 束 时 ， 本 基 金
的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 比 例 。
3 . 3 其 他 指 标
单 位 ： 人 民 币 元
其 他 指 标
报 告 期 末 （ 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 ）
景 丰 A 与 景 丰 B 基 金 份
额 配 比
7 : 3
期 末 景 丰 A 份 额 参 考 净 1 . 1 0 9大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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值
期 末 景 丰 A 份 额 累 计 参
考 净 值
1 . 1 0 9
期 末 景 丰 B 份 额 参 考 净
值
0 . 8 7 9
期 末 景 丰 B 份 额 累 计 参
考 净 值
0 . 8 7 9
景 丰 A 的 约 定 目 标 年 收
益 率
4 . 0 3 %
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 1 9 9 9 ] 1 0 号 文 批 准 ， 于 1 9 9 9 年 4 月 1 2 日 正
式 成 立 ， 是 中 国 证 监 会 批 准 成 立 的 首 批 十 家 基 金 管 理 公 司 之 一 ， 注 册 资 本 为 2 亿 元 人 民 币 ， 注 册
地 为 深 圳 。 目 前 公 司 由 四 家 股 东 组 成 ， 分 别 为 中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司 ( 4 8 % ) 、 光 大 证 券 股 份 有 限 公
司 ( 2 5 % ) 、 中 国 银 河 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 2 5 % ) 、 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 2 % ) 。 截 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0
日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 2 只 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ： 景 宏 证 券 投 资 基 金 及 景 福 证 券 投 资 基 金 ， 3
只 E T F 及 2 只 E T F 联 接 基 金 ： 深 证 成 长 4 0 E T F 、 大 成 深 证 成 长 4 0 E T F 联 接 基 金 、 中 证 5 0 0 沪 市 E T F
及 大 成 中 证 5 0 0 沪 市 E T F 联 接 基 金 、 大 成 中 证 1 0 0 E T F ， 1 只 创 新 型 基 金 ： 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证
券 投 资 基 金 ， 1 只 Q D I I 基 金 ： 大 成 标 普 5 0 0 等 权 重 指 数 基 金 及 2 8 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ： 大 成
价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 、 大 成 债 券 投 资 基 金 、 大 成 蓝 筹 稳 健 证 券 投 资 基 金 、 大 成 精 选 增 值 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 大 成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 大 成 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 大 成 财 富 管 理 2 0 2 0
生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 、 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
( L O F ) 、 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 策 略 回 报 股
票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 中 证 红 利 指 数 证 券 投 资 基 金 、 大 成
核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 内 需 增 长 股 票 型 证 券 投 资
基 金 、 大 成 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 证 券 投 资 基 金 、 大 成 可 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 新
锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 景 恒 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 、 大 成 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 、 大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 理 财 2 1 天 债 券
型 发 起 式 基 金 、 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 、 大 成 景 安 短 融 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 大
成 景 兴 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
陈 尚 前
先 生
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部 总 监
2 0 1 0 年
1 0 月 1 5
日
- 1 4 年
南 开 大 学 经 济 学 博 士 。 曾 任 中 国 平
安 保 险 公 司 投 资 管 理 中 心 债 券 投 资
室 主 任 和 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 研
究 发 展 中 心 策 略 部 经 理 。 2 0 0 2 年 加
盟 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 2 0 0 3 年
6 月 至 2 0 0 9 年 5 月 曾 任 大 成 债 券 基
金 基 金 经 理 。 2 0 0 8 年 8 月 6 日 开 始
担 任 大 成 强 化 收 益 债 券 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 0 年 1 0 月 1 5 日 开 始 兼 任 大
成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 1 年 4 月 2 0 日 起 同 时 兼
任 大 成 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 现 同 时 担 任 公 司 固 定 收 益
部 总 监 ， 固 定 收 益 投 资 决 策 委 员 会
主 席 ， 负 责 公 司 固 定 收 益 证 券 投 资
业 务 ， 并 兼 任 大 成 国 际 资 产 管 理 有
限 公 司 董 事 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。
国 籍 ： 中 国
陶 铄 先
生
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 2 年 2
月 9 日
- 6 年
中 国 科 学 院 管 理 学 硕 士 。 曾 任 职 于
招 商 银 行 总 行 、 普 华 永 道 会 计 师 事
务 所 、 穆 迪 投 资 者 服 务 有 限 公 司 、
中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 。 曾 担 任 中
国 国 际 金 融 有 限 公 司 固 定 收 益 部 高
级 经 理 、 副 总 经 理 。 2 0 1 0 年 9 月 加
入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 。 2 0 1 2 年 2 月
9 日 起 任 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 2 年 9 月 2 0
日 起 任 大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 2 年 1 1 月
2 9 日 起 任 大 成 理 财 2 1 天 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 3
年 5 月 2 4 日 起 任 大 成 景 安 短 融 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 3 年
6 月 4 日 起 任 大 成 景 兴 信 用 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基
金 从 业 资 格 。 国 籍 ： 中 国
注 ： 1 、 任 职 日 期 、 离 任 日 期 为 本 基 金 管 理 人 作 出 决 定 之 日 。
2 、 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 大 成 景 丰 分 级 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 在 基 金 管 理 运 作 中 ， 大 成 景 丰 分 级 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 比 例 、 投 资 组 合 、 证 券 交 易 行 为 、 信 息 披 露 等 符 合 有 关 法 律 法 规 、
行 业 监 管 规 则 和 基 金 合 同 等 规 定 ， 本 基 金 没 有 发 生 重 大 违 法 违 规 行 为 ， 没 有 运 用 基 金 财 产 进 行 内
幕 交 易 和 操 纵 市 场 行 为 以 及 进 行 有 损 基 金 投 资 人 利 益 的 关 联 交 易 ， 整 体 运 作 合 法 、 合 规 。 本 基 金
将 继 续 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 ， 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责
的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 努 力 为 基 金 份 额 持
有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 。
基 金 管 理 人 对 旗 下 所 有 投 资 组 合 间 连 续 4 个 季 度 的 日 内 、 3 日 内 及 5 日 内 股 票 及 债 券 交 易 同
向 交 易 价 差 分 析 及 相 应 交 易 情 形 的 分 析 结 果 表 明 ： 债 券 交 易 同 向 交 易 频 率 较 低 ； 股 票 同 向 交 易 溢
价 率 较 大 主 要 来 源 于 市 场 因 素 （ 如 个 股 当 日 价 格 振 幅 较 高 ） 及 组 合 经 理 交 易 时 机 选 择 ， 即 投 资 组
合 成 交 时 间 不 一 致 以 及 成 交 价 格 的 日 内 较 大 变 动 导 致 个 别 些 组 合 间 的 成 交 价 格 差 异 较 大 。 结 合 交
易 价 差 分 布 统 计 分 析 和 潜 在 利 益 输 送 金 额 统 计 结 果 表 明 投 资 组 合 间 不 存 在 利 益 输 送 的 可 能 性 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
公 司 风 险 管 理 部 定 期 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 间 同 向 交 易 、 反 向 交 易 等 可 能 存 在 异 常 交 易 的
行 为 进 行 分 析 。 2 0 1 3 年 上 半 年 公 司 旗 下 主 动 投 资 组 合 间 股 票 交 易 存 在 7 笔 同 日 反 向 交 易 ， 原 因 是
投 资 组 合 投 资 策 略 需 要 。 主 动 型 投 资 组 合 与 指 数 型 投 资 组 合 之 间 或 指 数 型 投 资 组 合 之 间 存 在 股 票
同 日 反 向 交 易 ， 但 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 均 不 超 过 该 股 当 日 成
交 量 5 % ； 投 资 组 合 间 不 存 在 债 券 同 日 反 向 交 易 。 投 资 组 合 间 相 邻 交 易 日 反 向 交 易 的 市 场 成 交 比 例 、
成 交 均 价 等 交 易 结 果 数 据 表 明 该 类 交 易 不 对 市 场 产 生 重 大 影 响 ， 无 异 常 ； 投 资 组 合 间 虽 然 存 在 同
向 交 易 行 为 ， 但 结 合 交 易 价 差 分 布 统 计 分 析 和 潜 在 利 益 输 送 金 额 统 计 结 果 表 明 投 资 组 合 间 不 存 在
利 益 输 送 的 可 能 性 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 3 年 上 半 年 ， 经 济 增 长 数 据 持 续 低 于 预 期 ， 经 济 复 苏 的 信 心 不 断 被 削 弱 。 一 季 度 G D P 同 比大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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增 长 7 . 7 % ， 二 季 度 进 一 步 下 滑 至 7 . 5 % 。 通 胀 温 和 可 控 ， 上 半 年 C P I 同 比 增 长 2 . 4 % ， P P I 同 比 负 增
长 2 . 2 % 。 年 初 外 汇 占 款 大 幅 增 加 、 社 会 融 资 规 模 快 速 增 长 一 度 造 成 流 动 性 泛 滥 ， 二 季 度 政 策 转 向
防 风 险 ， 多 部 委 联 合 发 文 限 制 套 利 资 金 及 银 行 表 外 资 产 膨 胀 ， 6 月 份 央 行 公 开 市 场 投 放 规 模 低 于
预 期 ， 叠 加 所 得 税 清 缴 、 银 行 半 年 末 考 核 等 季 节 性 因 素 ， 导 致 6 月 份 资 金 面 异 常 紧 张 ， 回 购 利 率
创 出 历 史 新 高 。
在 此 宏 观 背 景 下 ， 各 类 资 产 都 出 现 较 大 波 动 。 中 证 可 转 债 指 数 上 半 年 上 涨 1 . 8 5 % ， 其 中 一 季
度 上 涨 5 . 5 9 % ， 二 季 度 下 跌 3 . 5 5 % 。 个 券 表 现 的 分 化 也 较 为 明 显 ， 美 丰 、 国 投 、 巨 轮 成 功 转 股 ， 大
盘 转 债 表 现 不 佳 ， 工 行 转 债 上 半 年 仅 上 涨 0 . 1 5 % ， 石 化 转 债 下 跌 3 . 1 8 % ， 仅 中 行 因 转 股 价 调 整 有 所
上 涨 。 债 券 类 资 产 波 动 也 明 显 加 大 ， 一 季 度 各 债 券 类 属 资 产 出 现 普 涨 ， 中 债 综 合 财 富 指 数 一 季 度
上 涨 1 . 4 % ， 中 低 等 级 信 用 债 表 现 最 好 ； 二 季 度 利 率 债 、 短 融 及 高 等 级 信 用 债 受 季 末 流 动 性 冲 击 调
整 明 显 ， 中 债 综 合 财 富 指 数 二 季 度 回 报 为 0 . 9 3 % 。
在 上 半 年 ， 本 基 金 针 对 市 场 波 动 加 大 的 特 点 ， 对 各 类 资 产 的 配 置 比 例 和 具 体 品 种 进 行 了 相 对
积 极 的 操 作 和 再 平 衡 。 纯 债 方 面 ， 考 虑 到 本 基 金 1 0 月 份 封 闭 期 即 将 打 开 ， 减 持 了 部 分 流 动 性 较 差 、
久 期 较 长 的 品 种 ， 增 持 了 期 限 匹 配 的 短 融 和 中 票 ， 并 抓 住 半 年 末 存 款 利 率 较 高 的 时 点 增 加 了 与 封
闭 期 到 期 日 匹 配 的 存 款 。 转 债 方 面 ， 从 控 制 组 合 波 动 率 以 及 个 券 集 中 度 的 角 度 出 发 ， 一 二 季 度 均
减 持 了 可 转 债 的 仓 位 ， 并 对 持 仓 的 转 债 进 行 了 分 散 化 ， 减 持 股 性 较 强 的 工 行 转 债 以 及 前 期 占 比 较
高 的 石 化 和 中 行 ， 增 持 了 民 生 和 国 电 转 债 。 股 票 方 面 ， 本 基 金 继 续 维 持 了 较 低 的 股 票 比 例 配 制 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 1 . 0 4 0 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 2 . 7 7 % ，
同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2 . 3 4 % ， 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 表 现 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 下 半 年 ， 政 治 局 会 议 传 递 出 更 多 稳 增 长 的 信 息 ， 但 具 体 出 什 么 样 的 政 策 ， 以 及 政 策 推 出
的 时 点 和 力 度 尚 待 观 察 。 通 胀 同 比 预 计 将 温 和 走 高 , 但 幅 度 可 控 。 在 低 增 长 、 低 通 胀 的 背 景 下 ， M 2
增 速 高 于 目 标 增 速 是 货 币 政 策 放 松 的 一 大 障 碍 。 在 外 汇 占 款 减 少 的 情 况 下 ， 预 计 央 行 将 通 过 公 开
市 场 正 逆 回 购 来 调 节 银 行 间 流 动 性 。 四 季 度 随 着 M 2 逐 步 回 落 至 央 行 目 标 值 附 近 ， 加 上 美 联 储 有 可
能 退 出 Q E ， 资 本 可 能 持 续 流 出 ， 不 排 除 降 准 的 可 能 。
综 上 ， 我 们 认 为 在 政 策 托 底 的 背 景 下 、 流 动 性 大 幅 继 续 波 动 和 经 济 超 预 期 下 滑 带 动 股 票 市 场
和 可 转 债 继 续 大 幅 下 跌 的 风 险 不 高 ， 但 由 于 刺 激 政 策 不 会 很 强 、 经 济 难 以 明 显 反 弹 ， 在 I P O 重 启
越 来 越 近 、 全 球 风 险 偏 好 下 降 大 背 景 下 ， 大 幅 反 弹 的 可 能 性 也 不 大 。 利 率 债 收 益 率 下 降 空 间 不 大 ，大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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但 大 幅 上 升 的 风 险 也 不 大 。 经 济 持 续 下 行 对 于 微 观 企 业 信 用 资 质 影 响 负 面 ， 在 广 义 流 动 性 收 紧 的
环 境 下 ， 风 险 将 会 逐 步 暴 露 。 过 去 高 收 益 债 需 求 持 续 火 爆 的 局 面 会 逐 步 改 变 ， 评 级 利 差 存 在 拉 大
的 基 础 。
基 于 以 上 判 断 ， 本 基 金 将 以 利 率 债 以 及 资 质 较 好 的 信 用 债 作 为 主 要 配 置 ， 并 适 当 增 加 存 款 的
比 例 ， 可 转 债 市 场 下 半 年 整 体 缺 乏 趋 势 性 机 会 ， 此 外 还 面 临 供 给 明 显 增 加 的 考 验 ， 阶 段 性 反 弹 和
结 构 性 机 会 是 把 握 的 重 点 ， 同 时 继 续 增 强 组 合 流 动 性 、 缩 短 久 期 ， 为 封 闭 期 的 打 开 做 好 准 备 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 指 导 基 金 估 值 业 务 的 领 导 小 组 为 公 司 估 值 委 员 会 ， 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 估
值 政 策 和 估 值 程 序 的 制 定 、 修 订 以 及 执 行 情 况 的 监 督 。 估 值 委 员 会 由 股 票 投 资 部 、 研 究 部 、 固 定
收 益 部 、 风 险 管 理 部 、 基 金 运 营 部 、 监 察 稽 核 部 、 委 托 投 资 部 指 定 人 员 组 成 。 公 司 估 值 委 员 会 的
相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 ， 估 值 委 员 会 成 员 中 包 括 两 名 投 资 组 合 经 理 。
股 票 投 资 部 、 研 究 部 、 固 定 收 益 部 、 风 险 管 理 部 和 委 托 投 资 部 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态 ，
评 判 基 金 持 有 的 投 资 品 种 是 否 处 于 不 活 跃 的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化
或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的
投 资 品 种 ； 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价
与 计 量 ； 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 ； 基 金 运 营 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产
的 估 值 业 务 ， 执 行 基 金 估 值 政 策 ， 并 负 责 与 托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ； 监 察 稽 核 部 负 责 审 核 估 值
政 策 和 程 序 的 一 致 性 ， 监 督 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制 ， 并 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露
工 作 。
本 基 金 的 日 常 估 值 程 序 由 基 金 运 营 部 基 金 估 值 核 算 员 执 行 ， 并 与 托 管 银 行 的 估 值 结 果 核 对 一
致 。 基 金 估 值 政 策 的 议 定 和 修 改 采 用 集 体 讨 论 机 制 ， 基 金 经 理 及 投 资 经 理 作 为 估 值 小 组 成 员 ， 对
本 基 金 持 仓 证 券 的 交 易 情 况 、 信 息 披 露 情 况 保 持 应 有 的 职 业 敏 感 ， 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信
息 ， 参 与 估 值 政 策 讨 论 。 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序 ， 由
估 值 委 员 会 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行 沟 通 后 由 基 金 运 营 部 具 体 执 行 。
本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ， 截 止 报 告 期 末 未 与 外 部 估 值
定 价 服 务 机 构 签 约 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 进 行 收 益 分 配 。 本 报 告 期 内 本 基 金 无 收 益 分 配
事 项 。大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
在 托 管 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 — 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限
公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 、 《 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 的 约 定 ， 对 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券
投 资 基 金 管 理 人 — 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 基 金 的 投 资 运 作 ，
进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害
基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 托 管 人 认 为 ， 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 在 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基
金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ； 在 报 告 期
内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的
规 定 进 行 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 认 为 ， 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ，
未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 3 . 1 1 9 8 , 9 8 8 , 5 8 8 . 5 0 1 8 , 0 2 2 , 2 4 1 . 8 4
结 算 备 付 金 3 6 , 5 6 1 , 4 4 5 . 1 6 2 8 , 7 6 5 , 1 8 9 . 8 0
存 出 保 证 金 3 5 9 , 6 9 2 . 2 8 2 3 8 , 3 4 0 . 2 8
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 3 . 2 3 , 9 3 2 , 1 2 0 , 4 7 1 . 0 1 5 , 0 2 2 , 1 1 7 , 7 3 2 . 1 0
其 中 ： 股 票 投 资 8 7 , 3 5 1 , 3 2 3 . 3 0 9 4 , 4 3 6 , 5 6 4 . 6 2
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 , 8 4 4 , 7 6 9 , 1 4 7 . 7 1 4 , 9 2 7 , 6 8 1 , 1 6 7 . 4 8大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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资 产 支 持 证 券 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 3 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 3 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 1 3 , 9 4 4 , 6 9 7 . 9 9 4 9 , 9 1 2 , 4 0 9 . 9 1
应 收 利 息 6 . 4 . 3 . 5 6 1 , 3 0 2 , 4 1 4 . 3 6 7 5 , 1 1 9 , 3 0 9 . 2 0
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 3 . 6 - -
资 产 总 计 4 , 2 4 3 , 2 7 7 , 3 0 9 . 3 0 5 , 1 9 4 , 1 7 5 , 2 2 3 . 1 3
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 3 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 8 6 3 , 8 9 3 , 9 9 3 . 2 0 1 , 8 7 9 , 1 3 8 , 8 7 8 . 0 9
应 付 证 券 清 算 款 - 2 6 , 9 0 9 , 1 9 1 . 0 7
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 9 6 2 , 5 8 4 . 2 5 1 , 9 2 0 , 1 2 5 . 4 4
应 付 托 管 费 5 6 0 , 7 3 8 . 3 6 5 4 8 , 6 0 7 . 2 7
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 3 . 7 2 1 4 , 9 8 9 . 2 7 2 2 , 6 6 6 . 4 7
应 交 税 费 1 , 5 8 7 , 6 8 1 . 2 0 1 , 5 8 7 , 6 8 1 . 2 0
应 付 利 息 4 0 3 , 9 4 5 . 9 9 4 4 4 , 5 4 7 . 8 1
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 3 . 8 2 5 2 , 9 0 4 . 0 6 2 0 2 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 8 6 8 , 8 7 6 , 8 3 6 . 3 3 1 , 9 1 0 , 7 7 3 , 6 9 7 . 3 5
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 3 . 9 3 , 2 4 4 , 9 5 2 , 6 5 2 . 0 0 3 , 2 4 4 , 9 5 2 , 6 5 2 . 0 0
未 分 配 利 润 6 . 4 . 3 . 1 0 1 2 9 , 4 4 7 , 8 2 0 . 9 7 3 8 , 4 4 8 , 8 7 3 . 7 8
所 有 者 权 益 合 计 3 , 3 7 4 , 4 0 0 , 4 7 2 . 9 7 3 , 2 8 3 , 4 0 1 , 5 2 5 . 7 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 , 2 4 3 , 2 7 7 , 3 0 9 . 3 0 5 , 1 9 4 , 1 7 5 , 2 2 3 . 1 3
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 4 0 元 ， 基 金 份 额 总 额 3 , 2 4 4 , 9 5 2 , 6 5 2 . 0 0
份 。 其 中 A 类 基 金 份 额 总 额 2 , 2 7 1 , 4 6 6 , 8 5 6 . 0 0 份 ； B 类 基 金 份 额 总 额 9 7 3 , 4 8 5 , 7 9 6 . 0 0 份 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 1 2 7 , 2 5 5 , 3 2 4 . 0 5 1 8 6 , 2 6 5 , 4 7 2 . 5 8
1 . 利 息 收 入 6 7 , 5 7 5 , 2 7 7 . 5 5 6 2 , 3 2 4 , 0 7 1 . 5 1
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 3 . 1 1 9 1 7 , 0 0 2 . 2 3 3 8 6 , 8 6 0 . 8 9
债 券 利 息 收 入 6 6 , 6 4 3 , 6 5 2 . 5 4 6 1 , 9 3 7 , 2 1 0 . 6 2
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 4 , 6 2 2 . 7 8 -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 5 6 , 7 8 1 , 5 9 7 . 8 1 - 2 , 3 2 6 , 5 6 8 . 8 6
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 3 . 1 2 - 1 4 , 6 7 8 , 0 0 5 . 9 4 - 1 3 , 4 0 6 , 8 4 8 . 7 8
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 3 . 1 3 7 1 , 4 1 8 , 0 3 7 . 7 5 9 , 6 5 5 , 6 0 0 . 3 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 3 . 1 4 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 3 . 1 5 4 1 , 5 6 6 . 0 0 1 , 4 2 4 , 6 7 9 . 5 9
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 3 . 1 6 2 , 8 8 6 , 4 4 8 . 6 9 1 2 6 , 2 6 7 , 9 6 9 . 9 3
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 3 . 1 7 1 2 , 0 0 0 . 0 0 -
减 ： 二 、 费 用 3 6 , 2 5 6 , 3 7 6 . 8 6 3 0 , 4 0 1 , 7 4 8 . 2 9
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 6 . 2 . 1 1 1 , 9 0 4 , 8 4 1 . 6 4 1 1 , 0 1 4 , 0 4 9 . 6 3
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 6 . 2 . 2 3 , 4 0 1 , 3 8 3 . 3 1 3 , 1 4 6 , 8 7 1 . 3 1
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 3 . 1 8 4 5 1 , 2 1 1 . 6 7 2 3 1 , 6 5 3 . 4 7
5 ． 利 息 支 出 2 0 , 2 0 4 , 8 2 9 . 7 6 1 5 , 7 4 5 , 0 7 3 . 4 5
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 0 , 2 0 4 , 8 2 9 . 7 6 1 5 , 7 4 5 , 0 7 3 . 4 5
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 3 . 1 9 2 9 4 , 1 1 0 . 4 8 2 6 4 , 1 0 0 . 4 3
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
9 0 , 9 9 8 , 9 4 7 . 1 9 1 5 5 , 8 6 3 , 7 2 4 . 2 9
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
9 0 , 9 9 8 , 9 4 7 . 1 9 1 5 5 , 8 6 3 , 7 2 4 . 2 9
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 1 5 页
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 , 2 4 4 , 9 5 2 , 6 5 2 . 0 0 3 8 , 4 4 8 , 8 7 3 . 7 8 3 , 2 8 3 , 4 0 1 , 5 2 5 . 7 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 9 0 , 9 9 8 , 9 4 7 . 1 9 9 0 , 9 9 8 , 9 4 7 . 1 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 , 2 4 4 , 9 5 2 , 6 5 2 . 0 0 1 2 9 , 4 4 7 , 8 2 0 . 9 7 3 , 3 7 4 , 4 0 0 , 4 7 2 . 9 7
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 , 2 4 4 , 9 5 2 , 6 5 2 . 0 0 - 1 6 5 , 6 2 1 , 5 0 2 . 6 2 3 , 0 7 9 , 3 3 1 , 1 4 9 . 3 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 1 5 5 , 8 6 3 , 7 2 4 . 2 9 1 5 5 , 8 6 3 , 7 2 4 . 2 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 1 6 页
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 , 2 4 4 , 9 5 2 , 6 5 2 . 0 0 - 9 , 7 5 7 , 7 7 8 . 3 3 3 , 2 3 5 , 1 9 4 , 8 7 3 . 6 7
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 王 颢 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 刘 彩 晖 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 范 瑛 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致 。
6 . 4 . 2 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号 《 关 于 股 息 红 利
个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 7 号 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市
公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税
项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
( 2 ) 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 2 0 1 3 年 1 月 1 日 以 前 ， 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收
入 ， 由 上 市 公 司 在 向 基 金 派 发 股 息 、 红 利 时 暂 减 按 5 0 % 计 入 个 人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现 行 税 法 规
定 即 2 0 % 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 基 金 从 公 开 发 行
和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 税 所 得 全
额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得
额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 3 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 3 . 1 银 行 存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 1 7 页
活 期 存 款 8 , 9 8 8 , 5 8 8 . 5 0
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 1 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 9 8 , 9 8 8 , 5 8 8 . 5 0
注 : 其 他 存 款 为 根 据 协 议 可 提 前 支 取 且 没 有 利 息 损 失 的 协 议 存 款 。
6 . 4 . 3 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 9 4 , 4 1 2 , 7 8 9 . 2 2 8 7 , 3 5 1 , 3 2 3 . 3 0 - 7 , 0 6 1 , 4 6 5 . 9 2
债 券
交 易 所 市 场 2 , 0 1 9 , 6 9 9 , 3 6 3 . 5 5 1 , 9 8 5 , 6 8 6 , 1 4 7 . 7 1 - 3 4 , 0 1 3 , 2 1 5 . 8 4
银 行 间 市 场 1 , 8 5 7 , 9 7 9 , 4 6 5 . 6 1 1 , 8 5 9 , 0 8 3 , 0 0 0 . 0 0 1 , 1 0 3 , 5 3 4 . 3 9
合 计 3 , 8 7 7 , 6 7 8 , 8 2 9 . 1 6 3 , 8 4 4 , 7 6 9 , 1 4 7 . 7 1 - 3 2 , 9 0 9 , 6 8 1 . 4 5
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 , 9 7 2 , 0 9 1 , 6 1 8 . 3 8 3 , 9 3 2 , 1 2 0 , 4 7 1 . 0 1 - 3 9 , 9 7 1 , 1 4 7 . 3 7
6 . 4 . 3 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 3 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
6 . 4 . 3 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 3 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 3 . 5 应 收 利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 9 , 0 5 2 . 5 8
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 2 5 4 , 6 6 6 . 6 4
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 4 , 8 0 7 . 4 3
应 收 债 券 利 息 6 1 , 0 2 3 , 7 4 2 . 0 9
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 1 8 页
其 他 1 4 5 . 6 2
合 计 6 1 , 3 0 2 , 4 1 4 . 3 6
6 . 4 . 3 . 6 其 他 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 3 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 2 0 5 , 1 8 1 . 7 7
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 9 , 8 0 7 . 5 0
合 计 2 1 4 , 9 8 9 . 2 7
6 . 4 . 3 . 8 其 他 负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
预 提 费 用 2 5 2 , 9 0 4 . 0 6
合 计 2 5 2 , 9 0 4 . 0 6
6 . 4 . 3 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
景 丰 A
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 , 2 7 1 , 4 6 6 , 8 5 6 . 0 0 2 , 2 7 1 , 4 6 6 , 8 5 6 . 0 0
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 2 , 2 7 1 , 4 6 6 , 8 5 6 . 0 0 2 , 2 7 1 , 4 6 6 , 8 5 6 . 0 0
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
景 丰 B
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 9 7 3 , 4 8 5 , 7 9 6 . 0 0 9 7 3 , 4 8 5 , 7 9 6 . 0 0
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 9 7 3 , 4 8 5 , 7 9 6 . 0 0 9 7 3 , 4 8 5 , 7 9 6 . 0 0大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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注 ： 截 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 于 深 交 所 上 市 的 基 金 份 额 为 2 , 8 1 6 , 2 6 1 , 0 0 1 . 0 0 份 ( 其 中 景
丰 A 基 金 份 额 2 , 0 0 4 , 8 4 3 , 8 6 2 . 0 0 份 ， 景 丰 B 基 金 份 额 8 1 1 , 4 1 7 , 1 3 9 . 0 0 份 ) ， 托 管 在 场 外 未 上 市 交
易 的 基 金 份 额 为 4 2 8 , 6 9 1 , 6 5 1 . 0 0 份 ( 其 中 景 丰 A 基 金 份 额 2 6 6 , 6 2 2 , 9 9 4 . 0 0 份 ， 景 丰 B 基 金 份 额
1 6 2 , 0 6 8 , 6 5 7 . 0 0 份 ) 。 上 市 的 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 ， 可 按 市 价 流 通 。 通 过 跨 系 统 转
登 记 可 实 现 基 金 份 额 在 两 个 系 统 之 间 的 转 换 。
6 . 4 . 3 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 8 1 , 3 0 6 , 4 6 9 . 8 4 - 4 2 , 8 5 7 , 5 9 6 . 0 6 3 8 , 4 4 8 , 8 7 3 . 7 8
本 期 利 润 8 8 , 1 1 2 , 4 9 8 . 5 0 2 , 8 8 6 , 4 4 8 . 6 9 9 0 , 9 9 8 , 9 4 7 . 1 9
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 6 9 , 4 1 8 , 9 6 8 . 3 4 - 3 9 , 9 7 1 , 1 4 7 . 3 7 1 2 9 , 4 4 7 , 8 2 0 . 9 7
6 . 4 . 3 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 5 2 , 1 1 5 . 2 4
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 2 5 4 , 6 6 6 . 6 4
结 算 备 付 金 利 息 收 入 4 0 8 , 4 0 5 . 8 6
其 他 1 , 8 1 4 . 4 9
合 计 9 1 7 , 0 0 2 . 2 3
6 . 4 . 3 . 1 2 股 票 投 资 收 益
6 . 4 . 3 . 1 2 . 1 股 票 投 资 收 益 — — 买 卖 股 票 差 价 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 3 5 , 0 3 3 , 6 3 4 . 4 9
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 4 9 , 7 1 1 , 6 4 0 . 4 3
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 4 , 6 7 8 , 0 0 5 . 9 4
6 . 4 . 3 . 1 3 债 券 投 资 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 2 0 页
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
4 , 3 9 2 , 5 2 7 , 6 6 5 . 1 6
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
4 , 2 6 4 , 6 2 4 , 4 2 3 . 5 7
减 ： 应 收 利 息 总 额 5 6 , 4 8 5 , 2 0 3 . 8 4
债 券 投 资 收 益 7 1 , 4 1 8 , 0 3 7 . 7 5
6 . 4 . 3 . 1 3 . 1 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益
本 基 金 报 告 期 内 无 买 卖 资 产 支 持 证 券 差 价 收 入 。
6 . 4 . 3 . 1 4 衍 生 工 具 收 益
本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 3 . 1 5 股 利 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 4 1 , 5 6 6 . 0 0
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 4 1 , 5 6 6 . 0 0
6 . 4 . 3 . 1 6 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 2 , 8 8 6 , 4 4 8 . 6 9
— — 股 票 投 资 - 1 , 7 0 7 , 8 5 2 . 6 4
— — 债 券 投 资 4 , 5 9 4 , 3 0 1 . 3 3
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 2 , 8 8 6 , 4 4 8 . 6 9
6 . 4 . 3 . 1 7 其 他 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 -
其 他 1 2 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 2 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 上 述 其 他 收 入 中 其 他 项 目 金 额 均 为 1 2 中 油 0 1 分 销 手 续 费 返 还 。大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 2 1 页
6 . 4 . 3 . 1 8 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 4 3 3 , 2 8 6 . 6 7
银 行 间 市 场 交 易 费 用
1 7 , 9 2 5 . 0 0
合 计
4 5 1 , 2 1 1 . 6 7
6 . 4 . 3 . 1 9 其 他 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 7 4 , 3 8 3 . 7 6
信 息 披 露 费 1 4 8 , 7 6 7 . 5 2
上 市 费 用 2 9 , 7 5 2 . 7 8
银 行 费 用 2 1 , 8 0 6 . 4 2
债 券 帐 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0
其 他 1 , 4 0 0 . 0 0
合 计 2 9 4 , 1 1 0 . 4 8
6 . 4 . 4 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
6 . 4 . 4 . 1 或 有 事 项
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
6 . 4 . 4 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
本 基 金 本 报 告 期 无 需 做 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 5 关 联 方 关 系
6 . 4 . 5 . 1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 5 . 2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 大 成 基 金 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 农 业 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 光 大 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
中 国 银 河 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 广 东 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东
注 ： 1 、 中 国 证 监 会 于 2 0 0 5 年 1 1 月 6 日 作 出 对 广 东 证 券 取 消 业 务 许 可 并 责 令 关 闭 的 行 政 处 罚 。大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 2 2 页
2 、 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 6 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6 . 4 . 6 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
6 . 4 . 6 . 1 . 1 股 票 交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
光 大 证 券 2 7 9 , 3 6 7 , 8 8 6 . 2 4 1 0 0 . 0 0 % 4 9 , 5 6 0 , 4 5 8 . 3 6 4 8 . 5 2 %
债 券 交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
光 大 证 券 4 , 8 9 5 , 4 1 7 , 4 7 9 . 3 7 9 8 . 7 5 % 3 3 0 , 2 7 2 , 7 4 2 . 1 8 2 4 . 7 2 %
债 券 回 购 交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 回 购 债 券
成 交 总 额 的 比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 回 购 债 券
成 交 总 额 的 比 例
光 大 证 券 5 5 , 4 4 3 , 0 0 9 , 0 0 0 . 0 0 9 8 . 6 5 % 1 1 , 2 9 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 2 . 5 1 %
6 . 4 . 6 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 6 . 1 . 3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量
的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
光 大 证 券 2 5 2 , 2 4 6 . 4 6 1 0 0 . 0 0 % 2 0 5 , 1 8 1 . 7 7 1 0 0 . 0 0 %大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 2 3 页
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量
的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
光 大 证 券 4 2 , 1 2 6 . 3 0 4 9 . 2 0 % 5 , 5 8 8 . 6 7 1 5 . 3 9 %
注 ： 1 . 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经
手 费 的 净 额 列 示 。
2 . 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务 等 。
6 . 4 . 6 . 2 关 联 方 报 酬
6 . 4 . 6 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管 理 费
1 1 , 9 0 4 , 8 4 1 . 6 4 1 1 , 0 1 4 , 0 4 9 . 6 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维 护 费
2 2 2 , 8 6 9 . 9 9 2 1 7 , 2 2 5 . 3 1
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 大 成 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 7 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 7 0 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 6 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月
3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托 管 费
3 , 4 0 1 , 3 8 3 . 3 1 3 , 1 4 6 , 8 7 1 . 3 1
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 0 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 6 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 2 4 页
银 行 间 市 场 交
易 的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买
入
基 金 卖 出
交 易 金
额
利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
中 国 农 业 银 行 - 1 0 , 0 1 8 , 1 6 0 . 2 7 - - - -
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
银 行 间 市 场 交
易 的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买
入
基 金 卖 出
交 易 金
额
利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
- - - - - - -
6 . 4 . 6 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 6 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 6 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 本 基 金 。
6 . 4 . 6 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 农 业 银 行 8 , 9 8 8 , 5 8 8 . 5 0 2 5 2 , 1 1 5 . 2 4 7 3 , 2 7 0 , 8 1 7 . 1 5 2 6 1 , 0 5 2 . 7 2
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 6 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 6 . 7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 事 项 说 明 。
6 . 4 . 7 利 润 分 配 情 况
本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 8 期 末 （ 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6 . 4 . 8 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 或 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 。大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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6 . 4 . 8 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 8 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
6 . 4 . 8 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 8 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 止 ， 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 8 6 3 , 8 9 3 , 9 9 3 . 2 0 元 ， 于 2 0 1 3 年 7 月 1 日 、 7 月 3 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回
购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规
定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
6 . 4 . 9 金 融 工 具 风 险 及 管 理
6 . 4 . 9 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 是 一 只 增 强 型 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 属 于 中 等 风 险 品 种 ， 根 据 基 金 收 益 分 配 的 安 排 ，
景 丰 A 具 有 较 为 稳 定 的 预 期 收 益 水 平 和 较 低 的 风 险 水 平 ； 景 丰 B 具 有 较 高 的 预 期 收 益 水 平 和 较 高
的 风 险 水 平 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 为 债 券 投 资 和 新 股 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的
与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从
事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取
得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 而 低 于 混 合 基 金 和 股 票 基 金 ， 谋 求 稳 定 和
可 持 续 的 绝 对 收 益 ” 的 风 险 收 益 目 标 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 ， 建 立 了 以 由 高 层 监 控 ( 董 事 会 合 规 审 计 和
风 险 控 制 委 员 会 、 公 司 投 资 风 险 控 制 委 员 会 ) 、 专 业 监 控 ( 监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 ) 、 部 门 互 控 、
岗 位 自 控 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 合 规 审 计 和 风 险 控 制 委
员 会 ， 对 公 司 整 体 运 营 风 险 进 行 监 督 ， 监 督 风 险 控 制 措 施 的 执 行 ； 在 管 理 层 层 面 设 立 投 资 风 险 控
制 委 员 会 ， 通 过 定 期 会 议 讨 论 涉 及 投 资 风 险 的 重 大 议 题 ， 形 成 正 式 决 议 提 交 投 委 会 ； 在 业 务 操 作
层 面 ， 监 察 稽 核 部 履 行 合 规 控 制 职 责 ， 通 过 定 期 、 不 定 期 检 查 内 控 制 度 的 执 行 情 况 、 对 重 大 风 险
点 以 专 项 稽 核 的 方 式 确 保 公 司 内 控 制 度 、 流 程 得 到 贯 彻 执 行 。 风 险 管 理 部 履 行 风 险 量 化 评 估 分 析
职 责 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ，
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 9 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款
存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 农 业 银 行 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进
行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可
能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制
以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
6 . 4 . 9 . 2 . 1 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 1 , 1 0 1 , 6 4 8 , 0 0 0 . 0 0 4 3 1 , 0 1 5 , 0 0 0 . 0 0
A - 1 以 下 - -
未 评 级 6 9 , 4 3 9 , 4 6 8 . 8 0 -
合 计 1 , 1 7 1 , 0 8 7 , 4 6 8 . 8 0 4 3 1 , 0 1 5 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 未 评 级 部 分 为 国 安 债 1 。
6 . 4 . 9 . 2 . 2 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
A A A 1 , 6 1 0 , 3 5 3 , 5 9 2 . 9 0 2 , 5 3 5 , 9 7 1 , 7 4 0 . 0 6
A A A 以 下 8 4 5 , 6 1 8 , 0 8 6 . 0 1 1 , 6 8 2 , 2 8 0 , 0 2 7 . 4 2
未 评 级 2 1 7 , 7 1 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 8 , 4 1 4 , 4 0 0 . 0 0
合 计 2 , 6 7 3 , 6 8 1 , 6 7 8 . 9 1 4 , 4 9 6 , 6 6 6 , 1 6 7 . 4 8
注 ： 未 评 级 部 分 包 含 政 策 性 金 融 债 。
6 . 4 . 9 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 于 封 闭 期 内 本 基 金 的 流 动 性 风 险 来 自 于大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情
况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本
基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管
理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证
券 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 其 余 亦 可 在 证 券 交 易 所 交 易 ， 因 此 除 附 注 6 . 4 . 8 中 列 示 的 部 分 基 金 资
产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 金 融 资 产 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 ， 本 基
金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债
券 投 资 的 公 允 价 值 。
除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 8 6 3 , 8 9 3 , 9 9 3 . 2 0 元 将 在 一 个 月 内 到 期 且 计 息 外 ， 本 基 金 所 持 有 的
其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期
现 金 流 量 。
6 . 4 . 9 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 9 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 。
6 . 4 . 9 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 9 8 , 9 8 8 , 5 8 8 . 5 0 - - - 1 9 8 , 9 8 8 , 5 8 8 . 5 0大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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结 算 备 付 金 3 6 , 5 6 1 , 4 4 5 . 1 6 - - - 3 6 , 5 6 1 , 4 4 5 . 1 6
存 出 保 证 金 3 5 9 , 6 9 2 . 2 8 - - - 3 5 9 , 6 9 2 . 2 8
交 易 性 金 融 资 产 1 , 9 3 2 , 1 2 2 , 4 7 0 . 4 1 1 , 6 5 1 , 1 1 5 , 9 0 0 . 3 0 2 6 1 , 5 3 0 , 7 7 7 . 0 0 8 7 , 3 5 1 , 3 2 3 . 3 0 3 , 9 3 2 , 1 2 0 , 4 7 1 . 0 1
应 收 证 券 清 算 款 - - - 1 3 , 9 4 4 , 6 9 7 . 9 9 1 3 , 9 4 4 , 6 9 7 . 9 9
应 收 利 息 - - - 6 1 , 3 0 2 , 4 1 4 . 3 6 6 1 , 3 0 2 , 4 1 4 . 3 6
资 产 总 计 2 , 1 6 8 , 0 3 2 , 1 9 6 . 3 5 1 , 6 5 1 , 1 1 5 , 9 0 0 . 3 0 2 6 1 , 5 3 0 , 7 7 7 . 0 0 1 6 2 , 5 9 8 , 4 3 5 . 6 5 4 , 2 4 3 , 2 7 7 , 3 0 9 . 3 0
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 8 6 3 , 8 9 3 , 9 9 3 . 2 0 - - - 8 6 3 , 8 9 3 , 9 9 3 . 2 0
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 , 9 6 2 , 5 8 4 . 2 5 1 , 9 6 2 , 5 8 4 . 2 5
应 付 托 管 费 - - - 5 6 0 , 7 3 8 . 3 6 5 6 0 , 7 3 8 . 3 6
应 付 交 易 费 用 - - - 2 1 4 , 9 8 9 . 2 7 2 1 4 , 9 8 9 . 2 7
应 付 利 息 - - - 4 0 3 , 9 4 5 . 9 9 4 0 3 , 9 4 5 . 9 9
应 交 税 费 - - - 1 , 5 8 7 , 6 8 1 . 2 0 1 , 5 8 7 , 6 8 1 . 2 0
其 他 负 债 - - - 2 5 2 , 9 0 4 . 0 6 2 5 2 , 9 0 4 . 0 6
负 债 总 计 8 6 3 , 8 9 3 , 9 9 3 . 2 0 - - 4 , 9 8 2 , 8 4 3 . 1 3 8 6 8 , 8 7 6 , 8 3 6 . 3 3
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 3 0 4 , 1 3 8 , 2 0 3 . 1 5 1 , 6 5 1 , 1 1 5 , 9 0 0 . 3 0 2 6 1 , 5 3 0 , 7 7 7 . 0 0 1 5 7 , 6 1 5 , 5 9 2 . 5 2 3 , 3 7 4 , 4 0 0 , 4 7 2 . 9 7
上 年 度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 8 , 0 2 2 , 2 4 1 . 8 4 - - - 1 8 , 0 2 2 , 2 4 1 . 8 4
结 算 备 付 金 2 8 , 7 6 5 , 1 8 9 . 8 0 - - - 2 8 , 7 6 5 , 1 8 9 . 8 0
存 出 保 证 金 - - - 2 3 8 , 3 4 0 . 2 8 2 3 8 , 3 4 0 . 2 8
交 易 性 金 融 资 产 9 9 0 , 2 6 8 , 7 7 1 . 7 2 3 , 3 6 1 , 2 3 5 , 8 6 4 . 8 6 5 7 6 , 1 7 6 , 5 3 0 . 9 0 9 4 , 4 3 6 , 5 6 4 . 6 2 5 , 0 2 2 , 1 1 7 , 7 3 2 . 1 0
应 收 证 券 清 算 款 - - - 4 9 , 9 1 2 , 4 0 9 . 9 1 4 9 , 9 1 2 , 4 0 9 . 9 1
应 收 利 息 - - - 7 5 , 1 1 9 , 3 0 9 . 2 0 7 5 , 1 1 9 , 3 0 9 . 2 0
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 1 , 0 3 7 , 0 5 6 , 2 0 3 . 3 6 3 , 3 6 1 , 2 3 5 , 8 6 4 . 8 6 5 7 6 , 1 7 6 , 5 3 0 . 9 0 2 1 9 , 7 0 6 , 6 2 4 . 0 1 5 , 1 9 4 , 1 7 5 , 2 2 3 . 1 3
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 , 8 7 9 , 1 3 8 , 8 7 8 . 0 9 - - - 1 , 8 7 9 , 1 3 8 , 8 7 8 . 0 9
应 付 证 券 清 算 款 - - - 2 6 , 9 0 9 , 1 9 1 . 0 7 2 6 , 9 0 9 , 1 9 1 . 0 7
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 , 9 2 0 , 1 2 5 . 4 4 1 , 9 2 0 , 1 2 5 . 4 4
应 付 托 管 费 - - - 5 4 8 , 6 0 7 . 2 7 5 4 8 , 6 0 7 . 2 7
应 付 交 易 费 用 - - - 2 2 , 6 6 6 . 4 7 2 2 , 6 6 6 . 4 7
应 付 利 息 - - - 4 4 4 , 5 4 7 . 8 1 4 4 4 , 5 4 7 . 8 1
应 交 税 费 - - - 1 , 5 8 7 , 6 8 1 . 2 0 1 , 5 8 7 , 6 8 1 . 2 0
其 他 负 债 - - - 2 0 2 , 0 0 0 . 0 0 2 0 2 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 1 , 8 7 9 , 1 3 8 , 8 7 8 . 0 9 - - 3 1 , 6 3 4 , 8 1 9 . 2 6 1 , 9 1 0 , 7 7 3 , 6 9 7 . 3 5
利 率 敏 感 度 缺 口 - 8 4 2 , 0 8 2 , 6 7 4 . 7 3 3 , 3 6 1 , 2 3 5 , 8 6 4 . 8 6 5 7 6 , 1 7 6 , 5 3 0 . 9 0 1 8 8 , 0 7 1 , 8 0 4 . 7 5 3 , 2 8 3 , 4 0 1 , 5 2 5 . 7 8
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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6 . 4 . 9 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1
日 ）
市 场 利 率 下 降 2 5 个 基 点 8 , 8 1 5 , 4 0 0 . 0 0 1 5 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0
市 场 利 率 上 升 2 5 个 基 点 - 8 , 5 8 0 , 5 0 0 . 0 0 - 1 5 , 5 2 0 , 0 0 0 . 0 0
6 . 4 . 9 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 9 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 对 债 券 类 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ； 对 股 票 资 产 的 投 资 比 例 不 高 于 基 金
资 产 的 2 0 % ； 对 权 证 资 产 的 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。
6 . 4 . 9 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投
资
8 7 , 3 5 1 , 3 2 3 . 3 0 2 . 5 9 9 4 , 4 3 6 , 5 6 4 . 6 2 2 . 8 8
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投
资
- 0 . 0 0 - 0 . 0 0
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投
资
- 0 . 0 0 - 0 . 0 0
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - 0 . 0 0 - 0 . 0 0
其 他 - 0 . 0 0 - 0 . 0 0
合 计 8 7 , 3 5 1 , 3 2 3 . 3 0 2 . 5 9 9 4 , 4 3 6 , 5 6 4 . 6 2 2 . 8 8
6 . 4 . 9 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
于 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
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2 . 5 9 % ， 因 此 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响
( 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日 ： 同 ) 。
6 . 4 . 1 0 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 8 7 , 3 5 1 , 3 2 3 . 3 0 2 . 0 6
其 中 ： 股 票 8 7 , 3 5 1 , 3 2 3 . 3 0 2 . 0 6
2 固 定 收 益 投 资 3 , 8 4 4 , 7 6 9 , 1 4 7 . 7 1 9 0 . 6 1
其 中 ： 债 券 3 , 8 4 4 , 7 6 9 , 1 4 7 . 7 1 9 0 . 6 1
资 产 支 持 证 券 - 0 . 0 0
3 金 融 衍 生 品 投 资 - 0 . 0 0
4 买 入 返 售 金 融 资 产 - 0 . 0 0
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融 资 产
- 0 . 0 0
5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 3 5 , 5 5 0 , 0 3 3 . 6 6 5 . 5 5
6 其 他 各 项 资 产 7 5 , 6 0 6 , 8 0 4 . 6 3 1 . 7 8
7 合 计 4 , 2 4 3 , 2 7 7 , 3 0 9 . 3 0 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - 0 . 0 0
B
采 矿 业 - 0 . 0 0
C
制 造 业 8 , 6 5 4 , 9 5 3 . 1 2 0 . 2 6
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
5 4 , 1 2 5 , 6 7 8 . 5 2 1 . 6 0
E
建 筑 业 1 3 , 0 7 9 , 9 2 8 . 0 6 0 . 3 9
F
批 发 和 零 售 业 - 0 . 0 0
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - 0 . 0 0
H
住 宿 和 餐 饮 业 - 0 . 0 0
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- 0 . 0 0
J
金 融 业 6 , 5 6 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 9
K
房 地 产 业 4 , 9 2 4 , 7 6 3 . 6 0 0 . 1 5大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 1 页
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - 0 . 0 0
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - 0 . 0 0
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - 0 . 0 0
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - 0 . 0 0
P
教 育 - 0 . 0 0
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - 0 . 0 0
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - 0 . 0 0
S
综 合 - 0 . 0 0
合 计 8 7 , 3 5 1 , 3 2 3 . 3 0 2 . 5 9
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
1 6 0 0 7 9 5 国 电 电 力 1 5 , 9 9 9 , 8 5 9 3 6 , 4 7 9 , 6 7 8 . 5 2 1 . 0 8
2 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 3 , 9 9 9 , 9 7 8 1 3 , 0 7 9 , 9 2 8 . 0 6 0 . 3 9
3 6 0 0 6 7 4 川 投 能 源 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 , 1 7 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 0
4 6 0 0 0 1 1 华 能 国 际 1 , 4 0 0 , 0 0 0 7 , 4 7 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 2
5 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 7 0 0 , 0 0 0 6 , 5 6 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 9
6 0 0 2 2 2 6 江 南 化 工 4 9 9 , 9 9 6 5 , 8 5 9 , 9 5 3 . 1 2 0 . 1 7
7 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 4 9 9 , 9 7 6 4 , 9 2 4 , 7 6 3 . 6 0 0 . 1 5
8 0 0 2 5 7 0 贝 因 美 1 0 0 , 0 0 0 2 , 7 9 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 8
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 7 9 5 国 电 电 力 4 1 , 0 8 3 , 5 3 8 . 1 8 1 . 2 5
2 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 1 6 , 7 4 5 , 3 9 1 . 3 9 0 . 5 1
3 6 0 0 6 7 4 川 投 能 源 1 1 , 1 7 3 , 1 0 9 . 0 0 0 . 3 4
4 6 0 0 0 1 1 华 能 国 际 1 0 , 7 0 4 , 3 2 9 . 7 3 0 . 3 3
5 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 1 0 , 4 4 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 2
6 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 1 0 , 1 1 4 , 5 4 4 . 1 3 0 . 3 1
7 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 8 , 0 7 9 , 0 5 5 . 5 1 0 . 2 5
8 0 0 0 6 5 6 金 科 股 份 6 , 7 5 6 , 2 3 3 . 3 4 0 . 2 1
9 6 0 0 5 8 3 海 油 工 程 6 , 7 2 9 , 9 0 3 . 2 0 0 . 2 0
1 0 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 6 , 4 8 1 , 8 7 7 . 0 0 0 . 2 0大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 2 页
1 1 0 0 2 2 2 6 江 南 化 工 6 , 3 2 1 , 7 1 9 . 9 7 0 . 1 9
1 2 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 4 , 5 7 7 , 9 5 1 . 5 3 0 . 1 4
1 3 0 0 2 5 7 0 贝 因 美 2 , 7 8 4 , 0 4 3 . 3 1 0 . 0 8
1 4 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 2 , 3 3 7 , 5 5 5 . 4 6 0 . 0 7
注 ： 本 期 累 计 买 入 金 额 指 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 4 4 , 3 9 5 , 2 1 0 . 0 6 1 . 3 5
2 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 3 5 , 7 2 0 , 1 6 2 . 1 7 1 . 0 9
3 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 9 , 9 4 0 , 6 1 4 . 6 9 0 . 3 0
4 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 9 , 0 0 2 , 5 3 5 . 0 6 0 . 2 7
5 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 7 , 3 0 0 , 1 7 8 . 3 6 0 . 2 2
6 6 0 0 5 8 3 海 油 工 程 6 , 9 8 7 , 8 2 3 . 6 4 0 . 2 1
7 0 0 0 6 5 6 金 科 股 份 6 , 7 5 5 , 2 1 5 . 4 4 0 . 2 1
8 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 6 , 4 0 2 , 1 2 6 . 8 3 0 . 1 9
9 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 3 , 4 9 6 , 9 7 4 . 7 3 0 . 1 1
1 0 6 0 0 0 1 1 华 能 国 际 2 , 9 0 2 , 5 7 5 . 4 1 0 . 0 9
1 1 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 2 , 1 3 0 , 2 1 8 . 1 0 0 . 0 6
注 ： 本 期 累 计 卖 出 金 额 指 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 4 4 , 3 3 4 , 2 5 1 . 7 5
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 3 5 , 0 3 3 , 6 3 4 . 4 9
注 ： 上 述 金 额 均 指 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 - 0 . 0 0
2 央 行 票 据 - 0 . 0 0
3 金 融 债 券 2 0 1 , 4 5 8 , 0 0 0 . 0 0 5 . 9 7
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 8 1 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 3 8
4 企 业 债 券 1 , 1 2 0 , 7 0 1 , 2 3 8 . 4 1 3 3 . 2 1
5 企 业 短 期 融 资 券 1 , 1 8 1 , 1 6 6 , 0 0 0 . 0 0 3 5 . 0 0
6 中 期 票 据 1 1 0 , 4 1 7 , 0 0 0 . 0 0 3 . 2 7
7 可 转 债 1 , 2 3 1 , 0 2 6 , 9 0 9 . 3 0 3 6 . 4 8
8 其 他 - 0 . 0 0大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 3 页
9 合 计 3 , 8 4 4 , 7 6 9 , 1 4 7 . 7 1 1 1 3 . 9 4
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
1 1 1 3 0 0 2 工 行 转 债 2 , 6 5 7 , 7 4 0 2 9 0 , 7 0 3 , 6 0 1 . 2 0 8 . 6 1
2 1 1 0 0 1 5 石 化 转 债 2 , 7 0 0 , 0 0 0 2 6 9 , 5 1 4 , 0 0 0 . 0 0 7 . 9 9
3 1 1 3 0 0 1 中 行 转 债 2 , 5 4 5 , 8 6 0 2 5 4 , 8 6 6 , 0 4 4 . 6 0 7 . 5 5
4 1 1 0 0 2 3 民 生 转 债 1 , 4 6 5 , 2 6 0 1 5 2 , 3 1 3 , 7 7 7 . 0 0 4 . 5 1
5 1 1 0 0 1 8 国 电 转 债 1 , 0 9 9 , 9 7 0 1 1 8 , 2 2 4 , 7 7 5 . 6 0 3 . 5 0
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 9 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 9 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 9 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 9 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 3 5 9 , 6 9 2 . 2 8
2 应 收 证 券 清 算 款 1 3 , 9 4 4 , 6 9 7 . 9 9
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 1 , 3 0 2 , 4 1 4 . 3 6
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 7 5 , 6 0 6 , 8 0 4 . 6 3
7 . 9 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 1 1 3 0 0 2 工 行 转 债 2 9 0 , 7 0 3 , 6 0 1 . 2 0 8 . 6 1
2 1 1 0 0 1 5 石 化 转 债 2 6 9 , 5 1 4 , 0 0 0 . 0 0 7 . 9 9
3 1 1 3 0 0 1 中 行 转 债 2 5 4 , 8 6 6 , 0 4 4 . 6 0 7 . 5 5大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 4 页
4 1 1 0 0 1 8 国 电 转 债 1 1 8 , 2 2 4 , 7 7 5 . 6 0 3 . 5 0
5 1 1 0 0 2 0 南 山 转 债 4 9 , 9 5 5 , 0 0 0 . 0 0 1 . 4 8
6 1 1 3 0 0 3 重 工 转 债 4 3 , 7 2 8 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 0
7 1 1 0 0 1 6 川 投 转 债 3 6 , 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 7
8 1 1 0 0 2 2 同 仁 转 债 1 5 , 4 8 1 , 7 1 0 . 9 0 0 . 4 6
7 . 9 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
7 . 9 . 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
景 丰 A 5 , 0 2 8 4 5 1 , 7 6 3 . 5 0 2 , 1 1 4 , 6 9 0 , 7 8 7 . 0 0 9 3 . 1 0 % 1 5 6 , 7 7 6 , 0 6 9 . 0 0 6 . 9 0 %
景 丰 B 5 , 5 1 7 1 7 6 , 4 5 2 . 0 2 8 7 9 , 0 5 4 , 4 5 3 . 0 0 9 0 . 3 0 % 9 4 , 4 3 1 , 3 4 3 . 0 0 9 . 7 0 %
合 计 1 0 , 5 4 5 3 0 7 , 7 2 4 . 2 9 2 , 9 9 3 , 7 4 5 , 2 4 0 . 0 0 9 2 . 2 6 % 2 5 1 , 2 0 7 , 4 1 2 . 0 0 7 . 7 4 %
注 ： 1 、 下 属 分 级 基 金 份 额 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 合 计 数 比 例 的 分 母 采 用 各 分 级 基 金 份
额 的 合 计 数 。
2 、 持 有 人 户 数 为 有 效 户 数 ， 即 存 量 份 额 大 于 零 的 账 户 。
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
景 丰 A
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1 工 银 瑞 信 基 金 公 司 － 工 行 － 特 定 客 户 资 产 2 0 5 , 3 7 2 , 5 0 8 . 0 0 1 0 . 2 4 %
2 中 信 证 券 － 中 信 － 中 信 证 券 季 季 增 利 纯 债
集 合 资 产 管 理 计 划
7 7 , 5 2 5 , 1 0 3 . 0 0 3 . 8 7 %
3 中 英 人 寿 保 险 有 限 公 司 （ 万 能 ） 7 0 , 0 3 8 , 5 0 0 . 0 0 3 . 4 9 %
4 中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 6 7 , 2 8 6 , 9 7 3 . 0 0 3 . 3 6 %
5 中 英 人 寿 保 险 有 限 公 司 6 5 , 5 3 3 , 5 2 5 . 0 0 3 . 2 7 %
6 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 5 8 , 0 6 0 , 5 6 7 . 0 0 2 . 9 0 %
7 都 邦 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 － 自 有 资 金 5 6 , 0 0 8 , 9 6 0 . 0 0 2 . 7 9 %
8 华 西 证 券 有 限 责 任 公 司 5 2 , 3 5 7 , 2 2 2 . 0 0 2 . 6 1 %
9 工 银 瑞 信 基 金 公 司 － 农 行 － 中 国 农 业 银 行
离 退 休 人 员 福 利 负 债
4 3 , 2 7 9 , 3 2 0 . 0 0 2 . 1 6 %大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 5 页
1 0 中 国 电 信 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 － 中 国 银
行
4 0 , 0 0 0 , 0 0 3 . 0 0 2 . 0 0 %
景 丰 B
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1 全 国 社 保 基 金 二 零 七 组 合 9 5 , 8 3 6 , 7 1 2 . 0 0 1 1 . 8 1 %
2 全 国 社 保 基 金 一 零 零 五 组 合 6 4 , 9 7 9 , 4 4 4 . 0 0 8 . 0 1 %
3 全 国 社 保 基 金 二 零 二 组 合 4 7 , 4 9 9 , 7 4 5 . 0 0 5 . 8 5 %
4 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 － 交 行 固 定 收 益 单
一 信 托
4 7 , 4 7 8 , 0 4 5 . 0 0 5 . 8 5 %
5 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划
- 中 国 工 商 银 行
4 5 , 7 2 3 , 0 9 7 . 0 0 5 . 6 3 %
6 和 谐 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统 － 普 通
保 险 产 品
3 2 , 4 2 6 , 2 4 0 . 0 0 4 . 0 0 %
7 全 国 社 保 基 金 一 零 零 三 组 合 3 1 , 2 8 8 , 6 7 2 . 0 0 3 . 8 6 %
8 全 国 社 保 基 金 二 一 零 组 合 2 8 , 6 5 7 , 3 7 8 . 0 0 3 . 5 3 %
9 长 江 金 色 晚 晴 （ 集 合 型 ） 企 业 年 金 计 划 －
浦 发 银 行
2 4 , 3 4 6 , 9 9 0 . 0 0 3 . 0 0 %
1 0 工 银 如 意 养 老 1 号 企 业 年 金 集 合 计 划 － 中
国 光 大 银 行
2 3 , 4 8 6 , 2 3 6 . 0 0 2 . 8 9 %
注 ： 以 上 信 息 中 持 有 人 为 场 内 持 有 人 ， 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 供 。
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
无 。
§ 9 重 大 事 件 揭 示
9 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
9 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
报 告 期 内 没 有 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 。
9 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 内 没 有 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
9 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 基 金 投 资 策 略 在 本 报 告 期 内 没 有 重 大 改 变 。大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 6 页
9 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 基 金 聘 任 的 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 。 该 事 务
所 自 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。
9 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 ， 本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 高 级 管 理 人 员 未 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
9 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
9 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
光大证券 2 2 7 9 , 3 6 7 , 8 8 6 . 2 4 1 0 0 . 0 0 % 2 5 2 , 2 4 6 . 4 6 1 0 0 . 0 0 % -
国金证券 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
国泰君安 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
兴业证券 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
中金公司 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
中信证券 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
中银国际 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
招商证券 3 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
中信建投 3 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
银河证券 4 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
安信证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
北京高华 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
方正证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
广发证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
国盛证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
国信证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
海通证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
红塔证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
宏源证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
华创证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
华泰证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
民生证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
南京证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 7 页
平安证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
齐鲁证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
瑞银证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
上海证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
申银万国 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
世纪证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
天风证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
西部证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
英大证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
浙商证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
长城证券 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
东北证券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
注 ： 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ） 的 有 关 规 定 ， 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 。
租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标 准 主 要 包 括 ：
（ 一 ） 财 务 状 况 良 好 ， 最 近 一 年 无 重 大 违 规 行 为 ；
（ 二 ） 经 营 行 为 规 范 ， 内 控 制 度 健 全 ， 能 满 足 各 投 资 组 合 运 作 的 保 密 性 要 求 ；
（ 三 ） 研 究 实 力 较 强 ， 能 提 供 包 括 研 究 报 告 、 路 演 服 务 、 协 助 进 行 上 市 公 司 调 研 等 研 究 服 务 ；
（ 四 ） 具 备 各 投 资 组 合 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 有 足 够 的 交 易 和 清 算 能 力 ， 满 足
各 投 资 组 合 证 券 交 易 需 要 ；
（ 五 ） 能 提 供 投 资 组 合 运 作 、 管 理 所 需 的 其 他 券 商 服 务 ；
（ 六 ） 相 关 基 金 合 同 、 资 产 管 理 合 同 以 及 法 律 法 规 规 定 的 其 他 条 件 。
租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 程 序 ： 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 《 券 商 服 务
评 价 表 》 ， 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 交 易 单 元 。
本 报 告 期 内 增 加 交 易 单 元 ： 银 河 证 券 。
9 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的 比 例
光大证券 4 , 8 9 5 , 4 1 7 , 4 7 9 . 3 7 9 8 . 7 5 % 5 5 , 4 4 3 , 0 0 9 , 0 0 0 . 0 0 9 8 . 6 5 % - 0 . 0 0 %
国金证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 8 页
国泰君安 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
兴业证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
中金公司 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
中信证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
中银国际 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
招商证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
中信建投 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
银河证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
安信证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
北京高华 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
方正证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
广发证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
国盛证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
国信证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
海通证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
红塔证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
宏源证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
华创证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
华泰证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
民生证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
南京证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
平安证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
齐鲁证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
瑞银证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
上海证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
申银万国 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
世纪证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
天风证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
西部证券 6 1 , 9 3 8 , 6 2 6 . 3 8 1 . 2 5 % 7 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 5 % - 0 . 0 0 %
英大证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
浙商证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
长城证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
东北证券 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
9 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 2 0 1 3 1 9大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 3 9 页
2 0 1 2 年 第 4 季 度 报 告 本 公 司 网 站
2 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 “ 1 2 吴 交 投
（ 1 2 2 5 0 6 ） ” 债 券 估 值 调 整 的 公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本 公 司 网 站
2 0 1 3 2 8
3 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 “ 1 1 正 泰 债
（ 1 2 2 0 8 6 ） ” 债 券 估 值 调 整 的 公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本 公 司 网 站
2 0 1 3 2
4 关 于 全 面 启 用 综 合 对 帐 服 务 方 式 的
公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本 公 司 网 站
2 0 1 3 1 9
5 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 2 年 年 度 报 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本 公 司 网 站
2 0 1 3 2 6
6 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 2 年 年 度 报 告 摘 要
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本 公 司 网 站
2 0 1 3 2 6
7 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 3 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本 公 司 网 站
2 0 1 3 2 2
8 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 港 澳 台
居 民 投 资 旗 下 基 金 开 立 证 券 投 资 基
金 账 户 的 公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本 公 司 网 站 2 0 1 3 2 5
9 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 开 通 支 付 宝
网 上 直 销 交 易 的 公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本 公 司 网 站
2 0 1 3 2 1
1 0 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
更 新 招 募 说 明 书 摘 要 （ 2 0 1 3 年 第 1 期 ）
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本 公 司 网 站
2 0 1 3 3 0
1 1 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 3 年 第 1 期 ）
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本 公 司 网 站
2 0 1 3 3 0
§ 1 0 备 查 文 件 目 录
1 0 . 1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ；
2 、 《 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
3 、 《 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
4 、 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 文 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程 ；
5 、 本 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 原 稿 。
1 0 . 2 存 放 地 点
本 期 报 告 存 放 在 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 的 办 公 住 所 。
1 0 . 3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 h t t p : / / w w w . d c f u n d . c o m . c n 进 行 查
阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 5 5 5 8 （ 免 长 途 通 话 费 用 ）大成景丰分级债券型证券投资基金 2 0 1 3 年半年度报告
第 4 0 页
国 际 互 联 网 址 ： h t t p : / / w w w . d c f u n d . c o m . c n
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 3 年 8 月 2 9 日
