长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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长 盛 同 瑞 中证 200 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月29 日
长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国农业银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2013 年 8 月 28 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动 表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.9 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 38
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 40 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 瑞中 证200 指 数分 级证券 投资 基金
基金简 称 长盛同 瑞中 证200 分级 （ 场内简 称： 长盛 同瑞 ）
基金主 代码 160808
交易代 码 160808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 6 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 57,925,624.80 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年 1 月 12 日
下属分 级基 金的 基金 简称
长盛同 瑞A （ 场内
简称： 同 瑞A）
长盛同 瑞 B （场 内
简称： 同 瑞 B）
长盛同 瑞中 证 200 分级
（场内 简称 ： 长盛 同瑞）
下属分 级基 金的 交易 代码 150064 150065 160808
报告期末下属分级基金份额
总额
2,361,196.00 份 3,541,794.00 份 52,022,634.80 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金运 用 指数化 投资方 式，通过严 格的投 资纪律 约束和数量 化风
险管理手段 ，力争 将本基 金的净值增 长率与 业绩比 较基准之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制 在 4% 以
内，以 实现 对中 证200 指 数的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在中 证 200 指 数中的 组成 及其
基准权 重构 建股 票投 资组 合，以 拟合 、跟 踪中 证 200 指数 的收 益表
现,并 根据 标的 指数 成份 股 及其权 重的 变动 而进 行相 应调整 。
本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 的比 例 为90% －95% ， 其 中投 资
于中 证200 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产不 低于 股 票资 产 的90% 。
现金、债券 资产及 中国证 监会允许基 金投资 的其他 证券品种占 基金
资产比例 为 5%－10% （其 中现金或者 到期日在 一年 以内的政府 债券
不低于基金 资产净 值 5% ） 。基金管理 人将综 合考虑 市场情况、 基金
资产的 流动 性要 求等 因素 确定 各 类资 产的 具体 配置 比例。
业绩比 较基 准 95%× 中证200 指数 收益 率＋ 5% × 一 年期 银行 定期 存款利 率 （税 后 ）
风险收 益特 征
本基金为完 全复制 指数的 股票型基金 ，具有 较高风 险、较高预 期收
益的特征， 其预期 风险和 预期收益高 于货币 市场基 金、债券型 基金
和混合 型基 金。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 瑞A ： 低 风险、
收益相 对稳 定
长盛同 瑞 B ： 高风 险、
高预期 收益
长盛同 瑞中 证 200 分
级：较 高风 险、 较高
预期收 益 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 李芳菲
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-63201816
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 中 三 路
1006 号诺 德中 心八 楼GH 单
元
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
18 号城 建大 厦 A 座 20-22
层
北京市西城区复兴门内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 凤良志 蒋超良
注： 基 金管 理人 的注 册地 址 于2013 年7 月5 日 变更 为 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺德 金融 中心 主
楼10D 。该 事项 公司 已于2013 年7 月12 日进 行公 告 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,558,078.80
本期利 润 -1,219,776.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0288
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.83%
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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期末可 供分 配利 润 -2,002,268.06
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0346
期末基 金资 产净 值 54,138,951.25
期末基 金份 额净 值 0.935
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额 累 计净 值增 长率 -3.56%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期 末” 均指 本报 告期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -13.27% 1.68% -14.52% 1.84% 1.25% -0.16%
过去三 个月 -7.06% 1.35% -8.43% 1.43% 1.37% -0.08%
过去六 个月 -4.11% 1.33% -5.84% 1.39% 1.73% -0.06%
过去一 年 -7.25% 1.29% -7.68% 1.34% 0.43% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-3.56% 1.23% -13.63% 1.38% 10.07% -0.15%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×中证 200 指 数收 益率＋ 5%× 一年 期银 行定 期存款 利率 （税 后 ） 。
基准指 数： 中 证200 指数
本基金 的业 绩比 较基 准中 证 200 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和再 平 衡
过 程 请 参 见 中 证 200 指 数 指 数 编 制 细 则 。 （ 网 址 为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do ）
再平衡：由于 基金资产 配 置比例处于动 态变化的 过 程中，需要通 过再平衡 来 使资产 的配 置比例符
合基金 合同 要求 ，业 绩比 较基准 中中 证 200 指 数、 一 年期 银行 定期 存款 每日 按照 95% 、5% 的比 例
采取再 平衡 ，再 用连 锁计 算的方 式得 到基 准指 数的 时间序 列。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设在北京 ，并在北 京 、上海、郑州 、杭州、 成 都设有分公司 。目前， 公 司股东及其 出资比例
为：国元证券 股份有限 公 司（以下简称 “国元证 券 ” ）占注册资 本的 41% ， 新加坡星展银 行有限
公司占 注册 资本 的33% ， 安 徽省信 用担 保集 团有 限公 司占注 册资 本 的 13% ， 安 徽 省投资 集团 控股 有
限公司占注册 资本的 13% 。公司获得首 批全国社 保 基金、合格境 内机构投 资 者和特 定客户 资产管
理业务 资格 。 截至2013 年6 月 30 日 ， 基 金管 理人 共 管理两 只封 闭式 基金 、 二 十七只 开放 式基 金，
并管理 多个 全国 社保 基金 组合和 专户 产品 。 公 司同 时 兼任境 外QFII 基金 和专 户 理财产 品的 投资 顾长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金基 金经
理 ， 长盛 同庆
中证 800 指数
分 级 证券 投资
基 金 基 金 经
理 ， 长盛 同辉
深证 100 等权
重 指 数分 级证
券 投 资基 金基
金经理 。
2011 年12 月6
日
- 6 年
男， 1981 年9 月 出生，
中国国籍。中 央财经
大学硕士，金 融风险
管理师(FRM) 。2007
年 7 月 加入 长盛 基金
管理有限公司 ，曾任
金融工程与量 化投资
部金融工程研 究员，
从事数量化投 资策略
研究和投资组 合风险
管理工作。现 任长盛
同瑞中 证 200 指 数分
级证券投资基 金（本
基金）基金经 理，长
盛同庆 中 证 800 指数
分级证券投资 基金基
金经理，长盛 同辉深
证 100 等权 重指 数分
级证券投资基 金基金
经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《长 盛同 瑞中 证
200 指数分 级证券投 资基 金基金合同》 和其他有 关 法律法规、监 管部门的 相 关规定，依照 诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制投资风险 的基础上 ， 为基金份额 持有人谋
求最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定， 在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公 平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.935 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-4.11% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-5.84% 。 报告 期内 ， 本 基金 日均 跟 踪偏离 度绝 对值 为0.10% ， 控制 在 0.35% 之 内；
年化跟 踪误 差 为2.39% ， 控制 在 4% 之内 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
二季度经济复 苏程度弱 于 预期，海外市 场对量化 宽 松政策退出时 点的猜测 ， 以及国内金融 体
系的去杠杆化 行动使得 二 季度市场出现 了大幅度 下 跌。投资者对 于经济转 型 的期望使得 新兴产业
表现相对抗跌 ，低估值 的 传统周期性行 业和金融 行 业成为主要的 下跌动力 。 新经济与旧 经济品种
之间的 估值 差不 断创 新高 。
下半年 的宏 观经 济走 势将 大概率 维 持 L 型 走势 ，但 是不排 除由 于去 杠杆 引发 的短期 经济 迅 速
下滑，结构性 财政刺激 政 策预期可能会 对权重周 期 性品种产生脉 冲性影响 。 基于转型预 期而形成
的成长股泡沫 将在中报 业 绩披露时迎来 检验，届 时 少数业绩能够 持续增长 的 品种将 会继 续维持强
势，而大部分 高估值概 念 性品种将因为 缺少业绩 支 撑而被市场资 金抛弃， 与 之相反，传 统行业中
能够维持业绩 持续增长 ， 盈利能力稳定 ，现金流 良 好，财务杠杆 较低的医 药 、消费等品 种，将会
重新获 得资 金的 青睐 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金 估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、金融工程 与量化投 资 部、研究部、 监察稽核 部 、业务运营部 等部门负 责 人组成的基 金估值小
组，负责研究 、指导并 执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验， 具备基金
估值运 作、 行业 研究 、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金 管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 11 页 共 44 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十条 中 对基金收益分 配
的约定 ，在 存续 期内 ，本 基金（ 包括 长盛 同瑞 中证 200 分级 份额 、长 盛同 瑞 A 份额、 长盛 同瑞 B
份额） 不进 行收 益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 长盛 同瑞 中 证 200 指数分 级证 券投 资基 金的 过程中 ，本 基金 托管 人 — 中国农 业银 行 股
份有限 公司 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 等相 关法 律法规 的规 定以 及《 长盛 同瑞中 证 200 指数分
级证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《长 盛同 瑞中 证 200 指 数 分级证 券投 资基 金托 管协 议》的 约定 ，对 长
盛同瑞 中证 200 指数 分级 证券投 资基 金管 理人 —长 盛基金 管理 有限 公司 2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月30 日基 金的 投资 运 作， 进行 了认 真、 独立 的 会计核 算和 必要 的投 资监 督， 认真 履行 了托 管
人的义 务， 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 长盛 基金 管理有 限公 司在 长盛 同瑞 中证 200 指 数分 级证 券投 资基金 的投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理 有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及 其他 相关 法律 法规 的规定 ，基 金管 理人 所编 制和披 露的 长盛 同瑞 中 证 200 指 数分 级证 券投
资基金半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合 报告等信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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2013 年 6 月30 日 2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,714,749.87 7,184,997.17
结算备 付金
13,096.97 70,893.19
存出保 证金
16,287.64 250,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 30,873,521.31 46,898,064.57
其中： 股票 投资
30,873,521.31 46,898,064.57
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 3,226.19 1,702.90
应收股 利
31,854.11 -
应收申 购款
20,000,879.82 3,369.35
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
54,653,615.91 54,409,027.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
27,487.16 2,660,242.38
应付管 理人 报酬
23,483.63 32,032.61
应付托 管费
4,696.71 6,406.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 15,548.36 37,187.28
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 443,448.80 590,011.22
负债合 计
514,664.66 3,325,880.02
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 56,141,219.31 50,755,777.19
未分配 利润 6.4.7.10 -2,002,268.06 327,369.97
所有者 权益 合计
54,138,951.25 51,083,147.16
负债和 所有 者权 益总 计
54,653,615.91 54,409,027.18 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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注：报 告截 止 日 2013 年 6 月 30 日 ，长 盛同 瑞中 证 200 分 级份 额净 值 0.935 元 ，长盛同瑞 A 份额
参考净值 1.032 元 ，长 盛 同瑞 B 份额 参考 净值 0.870 元； 基金 份额 总额 57,925,624.80 份 ，其 中
长盛同 瑞中 证 200 分级 份 额 52,022,634.80 份， 长 盛同瑞 A 份额 2,361,196.00 份， 长盛 同瑞 B
份额3,541,794.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
一、收入
-744,441.88 13,421,728.28
1.利息 收入
42,887.79 837,455.01
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 42,887.79 258,437.14
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 579,017.87
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
2,876,636.80 11,807,438.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,605,866.74 11,315,913.38
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 270,770.06 491,525.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16
-3,777,855.17 -159,791.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17
113,888.70 936,626.32
减： 二、费用
475,334.49 1,595,222.79
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 161,103.70 574,409.31
2．托 管费 6.4.10.2.2 32,220.73 114,881.85
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 98,205.46 695,981.11
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 183,804.60 209,950.52
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,219,776.37 11,826,505.49 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,219,776.37 11,826,505.49
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
50,755,777.19 327,369.97 51,083,147.16
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -1,219,776.37 -1,219,776.37
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
5,385,442.12 -1,109,861.66 4,275,580.46
其中：1.基 金申 购款 93,413,147.59 3,385,581.10 96,798,728.69
2. 基金 赎回 款 -88,027,705.47 -4,495,442.76 -92,523,148.23
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
56,141,219.31 -2,002,268.06 54,138,951.25
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
623,196,268.63 1,075,537.59 624,271,806.22
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 11,826,505.49 11,826,505.49
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-569,814,754.96 -10,716,800.11 -580,531,555.07
其中：1.基 金申 购款 157,458,651.00 11,304,878.37 168,763,529.37 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -727,273,405.96 -22,021,678.48 -749,295,084.44
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
53,381,513.67 2,185,242.97 55,566,756.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同 瑞中 证 200 指 数分 级证券 投资 基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监 督管理 委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可 ?2011] 第 1659 号 《 关于 核准 长盛 同瑞 中 证 200 指数 分级 证
券投资 基金 募集 的批 复 》 核准 ， 由 长盛 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和 《 长盛 同瑞 中证200 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 622,918,669.86 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2011) 第 465 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 长盛 同瑞 中 证200 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2011 年 12 月6 日正式 生效 ， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 623,196,268.63 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 277,598.77 份
基金份额。本 基金的基 金 管理人为长盛 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 中 国农业银行 股份有限
公司( 以下 简称 “中 国农 业 银行”) 。
根据《 长盛 同瑞 中 证 200 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 的基金 份额 包 括
长盛同 瑞中 证 200 指 数分 级证券 投资 基金 之基 础份 额(以 下简 称 “ 同瑞 基金 份 额 ”) 、长 盛同 瑞中
证 200 指数 分级 证券 投资 基金之 稳健 收益 类份 额( 以下 简称 “同瑞 A 基金 份额 ”) 以 及长 盛同 瑞中
证 200 指数 分级 证券 投资 基金之 积极 收益 类份 额( 以 下简称 “同瑞 B 基金 份额 ”) 。 本基 金基 金合
同生效 后， 场内 同瑞 基金 份额 按 4:6 的比 例分 离成 同瑞 A 基金 份额 和同 瑞 B 基金份 额， 各类 基金
份额的 基金 资产 合并 运作 。 在每个 会计 年度(除 基金 合 同生效 日所 在会 计年 度外) 的第一 个工 作日 ，
本基金 的基 金管 理人 将根 据基金 合同 的规 定对 同瑞 基金份 额和 同 瑞 A 份 额进 行基金 份额 折算 ； 此
外，若同瑞基 金份额的 基 金份额净值达 到人民 币 2.000 元或同 瑞 B 份 额的参 考净值跌至人 民币
0.250 元 以下 ，本 基金 的 基金管 理人 还将 根 据 基金 合同的 规定 对同 瑞基 金份 额、同 瑞 A 份额 和同
瑞B 份 额的 基金 份额 进行 不定期 份额 折算 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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同瑞基 金份 额只 接受 场外 与场内 申购 和赎 回， 同瑞 A 基金份 额和 同瑞 B 基 金 份额可 单独 在上
市交易但不接 受申购和 赎 回。经深圳证 券交易所( 以 下简称 “深交 所 ”)深 证上 字[2012]4 号文 核
准，同 瑞 A 基金 份额 和同 瑞 B 基 金份 额 于 2012 年1 月 12 日在 深交 所挂 牌交 易 。同瑞 基金 份额 持
有人可 通过 跨系 统转 托管 业务将 基金 份额 转至 场内 系统并 按照 4:6 的比 例分 拆成同 瑞 A 基金 份 额
和同 瑞B 基 金份 额后 ，方 可上市 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 长盛 同瑞中 证 200 指 数分 级证 券投资 基金 基 金
合同 》 的 有关 规定 ， 本 基 金的投 资范 围为 股票(包 括 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市
的股票) 、 权 证 、 债 券、 货 币市场 工具 、 资产 支持 证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金 融工 具。 本基 金投 资于股 票的 资产 占基 金资 产的比 例 为 90% －95% ， 其 中投资 于中 证 200 指
数成份股和备 选成份股 的 资产不低于股 票资产 的 90% 。现金、债券 资产及中 国 证监会允许基 金投
资的其 他证 券品 种占 基金 资产比 例 为5% －10%( 其 中 权证资 产占 基金 资产 比例 为0-3% ， 现 金或 者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于 基 金资 产净 值 5%) 。本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 95 %× 中证 200
指数收 益率 ＋ 5% × 一 年期 银行定 期存 款利 率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 长盛 同
瑞中 证 200 指数 分级 证券 投 资基 金基 金合 同》 和中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业 实
务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2013 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2013
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本期 未发 生会 计政 策变更 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本期 未发 生会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通
知》 、 财政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 于2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于
实施上 市公 司 股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的 股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
4 、自 2013 年 1 月 1 日起 ，个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得 全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
上述所得统一 适用 20% 的 税率计征个人 所得税。 证 券投资基金从 上市公司 取 得的股息红利 所得，
按照本 通知 的规 定计 征个 人所得 税。
5 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 3,714,749.87
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 - 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 18 页 共 44 页
合计 3,714,749.87
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 33,177,940.68 30,873,521.31 -2,304,419.37
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 33,177,940.68 30,873,521.31 -2,304,419.37
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负 债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,509.69
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5.31
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1,704.62
其他 6.57
合计 3,226.19
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 19 页 共 44 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 15,548.36
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 15,548.36
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 95.70
其他 4,914.00
预提费 用 188,439.10
合计 443,448.80
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 50,882,891.16 50,755,777.19
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
2013 年1 月4 日 基 金拆 分/ 份额
折算前
50,882,891.16 50,755,777.19
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 1,440,137.91 -
本期申 购 96,359,709.65 93,413,147.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -90,757,113.92 -88,027,705.47
本期末 57,925,624.80 56,141,219.31
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2、 根据 《 长盛 同瑞 中证200 指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 和 《长 盛同 瑞中证200 指数 分级
证券投 资基 金基 金份 额折 算公告 》的 有关 规定 ，本 基金的 基金 管理 人长 盛基 金管理 有限 公司 确定
2013年1月4 日为 份额 折算 基准日 ，对 长盛 同瑞 中证200 分级 的场 外份 额、 场内 份额以 及长盛 同瑞A
份额实 施定 期份 额折 算。 折算结 果请 阅读 登载 于http://www.csfunds.com.cn 网站的 《 关 于长 盛
同瑞中 证200 指 数分 级证 券投资 基金 定期 份额 折算 结果及 同瑞A 恢 复交 易的 公告》
3、 截至 2013 年6 月30 日止， 本基 金于 深交 所上 市的基 金份 额 为5,902,990.00 份(其中 长盛 同长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 20 页 共 44 页
瑞A 份额 2,361,196.00 份， 长盛 同瑞B 基 金份 额3,541,794.00 份)； 本基 金于 场内未 上市 交易 的
基金份 额 为1,026,955.00 份， 托 管在 场外 未上 市交 易的基 金份 额 为50,995,679.80 份， 均为 长盛
同瑞中 证200 分级 份 额。 场内的 基金 份额 登记 在证 券登记 结算 系统 ，场 外的 基金份 额登 记在 注册
登记系 统， 按基 金份 额净 值申购 或赎 回。 通过 跨系 统转登 记可 实现 基金 份额 在两个 系统 之间 的转
换。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,065,316.88 -2,737,946.91 327,369.97
本期利 润 2,558,078.80 -3,777,855.17 -1,219,776.37
本期基金份额交易
产生的 变动 数
1,361,534.98 -2,471,396.64 -1,109,861.66
其中： 基金 申购 款 9,469,337.97 -6,083,756.87 3,385,581.10
基金赎 回款 -8,107,802.99 3,612,360.23 -4,495,442.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,984,930.66 -8,987,198.72 -2,002,268.06
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 40,946.74
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 347.07
其他 1,593.98
合计 42,887.79
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 37,256,818.20
减：卖 出股 票成 本总 额 34,650,951.46
买卖股 票差 价收 入 2,605,866.74
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本期 未取 得债 券投资 收益 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 21 页 共 44 页
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未取 得衍 生工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 270,770.06
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 270,770.06
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,777,855.17
—— 股 票投 资 -3,777,855.17
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,777,855.17
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 113,855.88
基金转 换费 收入 32.82
合计 113,888.70
注： 本 基金 的场 外赎 回费 率按持 有期 间递 减， 场内 赎回费 率为 赎回 金额 的0.5% ， 赎 回费 总额 的 25%
归入基 金资 产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 98,205.46
银行间 市场 交易 费用 -
合计
98,205.46 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 19,795.19
信息披 露费 133,891.13
上市费 29,752.78
银行汇 划费 185.50
银行账 户维 护费 180.00
合计 183,804.60
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 161,103.70 574,409.31 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 23 页 共 44 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
53,027.17 119,316.85
注：支付基金 管理人 长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.75% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
32,220.73 114,881.85
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.15%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本期 及上 年度可 比期 间未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人 民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 3,714,749.87 40,946.74 5,275,261.67 237,205.82
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未参 与关 联方 承销证 券交 易。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000999
华润
三九
2013 年6
月 3 日
重大
事项 26.55
2013 年8
月 19 日 26.51 7,411 165,277.20 196,762.05 -
600436
片仔
癀
2013 年6
月20 日
公司
配股 136.82
2013 年7
月 1 日 118.73 936 116,094.02 128,063.52 -
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为被动 式指数基 金 ，原则上采用 复制指数 投 资策略，按照 个股在基 准 指数中的基准 权
重构建股票组 合，并根 据 基准指数成份 股及其权 重 的变动而进行 相应调整 ， 以复制和跟 踪基准指
数。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内， 使本 基金 在险 和收 益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和 收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 25 页 共 44 页
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风 险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基 金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品 种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券(2012 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 26 页 共 44 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人通 过独 立的 风险 管理 部门设 定流 动性
比例要 求， 对流 动性 指标 进行持 续的 监测 和分 析， 包括组 合持 仓集 中度 指标 、组合 在短 时间 内变
现能力 的综 合指 标、 组合 中变现 能力 较差 的投 资品 种比例 以及 流通 受限 制的 投资品 种比 例等 。本
基金投 资于 一家 公司 发行 的股票 市值 不超 过基 金资 产净值 的10% ， 且 本基 金与 由本基 金的 基金 管 理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券的10%。 本基 金所持 大部 分证 券 在
证券交 易所 上市 ， 因 此除 附 注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，均 能以 合理 价格 适 时 变现。
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市 场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,714,749.87 - - - 3,714,749.87 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 27 页 共 44 页
结算备 付金
13,096.97 - - - 13,096.97
存出保 证金
16,287.64 - - - 16,287.64
交易性 金融 资产
- - - 30,873,521.31 30,873,521.31
应收利 息
- - - 3,226.19 3,226.19
应收股 利
- - - 31,854.11 31,854.11
应收申 购款
19,999,000.00 - - 1,879.82 20,000,879.82
资产总 计 23,743,134.48 - - 30,910,481.43 54,653,615.91
负债
应付赎 回款 - - - 27,487.16 27,487.16
应付管 理人 报酬 - - - 23,483.63 23,483.63
应付托 管费 - - - 4,696.71 4,696.71
应付交 易费 用 - - - 15,548.36 15,548.36
其他负 债 - - - 443,448.80 443,448.80
负债总 计 - - - 514,664.66 514,664.66
利率敏 感度 缺口 23,743,134.48 - - 30,395,816.77 54,138,951.25
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,184,997.17 - - - 7,184,997.17
结算备 付金 70,893.19 - - - 70,893.19
存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 - - - 46,898,064.57 46,898,064.57
应收利 息 - - - 1,702.90 1,702.90
应收申 购款 - - - 3,369.35 3,369.35
资产总 计 7,255,890.36 - - 47,153,136.82 54,409,027.18
负债
应付赎 回款 - - - 2,660,242.38 2,660,242.38
应付管 理人 报酬 - - - 32,032.61 32,032.61
应付托 管费 - - - 6,406.53 6,406.53
应付交 易费 用 - - - 37,187.28 37,187.28
其他负 债 - - - 590,011.22 590,011.22
负债总 计 - - - 3,325,880.02 3,325,880.02
利率敏 感度 缺口 7,255,890.36 - - 43,827,256.80 51,083,147.16
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2013 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 的交 易性 债券(2012 年 12 月 31 日：0.00%) ， 因此 市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2012 年 12 月31 日： 同) 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 28 页 共 44 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现 金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 原则 上采 用复 制指 数投资 策略 ，股 票资 产跟 踪的标 的指 数为 中 证 200 指数， 通过 指 数
化分散 投资 降低 其他 价格 风险 。 本 基金 投资 组合 中包 括中 证 200 指数 成份 股 、 备 选成份 股 、 新 股( 如
一级市 场初 次发 行或 增发) 等， 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
此外，本基 金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包括VaR(ValueatRisk) 指 标等 来 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ， 及 时可 靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 30,873,521.31 57.03 46,898,064.57 91.81
合计 30,873,521.31 57.03 46,898,064.57 91.81
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
1、业 绩比 较基 准上 升 5% 2,614,877.45 2,247,658.48
2、业 绩比 较基 准下 降 5% -2,614,877.45 -2,247,658.48
长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 29 页 共 44 页
6.4.14 有 助于 理解和 分 析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为 30,676,759.26 元， 属于 第二 层级的 余额 为 196,762.05 元 ，无 属于 第三 层
级的余 额(2012 年 12 月 31 日： 第一 层级46,541,919.33 元， 第二 层级356,145.24 元， 无属 于第
三层级 的余 额) 。
③公允 价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易 不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 30,873,521.31 56.49
其中： 股票 30,873,521.31 56.49
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,727,846.84 6.82
6 其他各 项资 产 20,052,247.76 36.69
7 合计 54,653,615.91 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 312,219.90 0.58
B 采矿业 1,816,624.17 3.36
C 制造业 15,873,457.32 29.32
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
795,935.48 1.47
E 建筑业 1,145,417.22 2.12
F 批发和 零售 业 1,892,118.07 3.49
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 765,976.18 1.41
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
695,638.95 1.28
J 金融业 2,180,799.10 4.03
K 房地产 业 2,146,643.29 3.97
L 租赁和 商务 服务 业 716,884.65 1.32
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 500,327.72 0.92
S 综合 478,821.80 0.88
合计 29,320,863.85 54.16
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 59,624.28 0.11
B 采掘业 66,544.56 0.12
C 制造业 777,216.64 1.44
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业
208,184.95 0.38
E 建筑业 61,453.35 0.11
F 批发和 零售 业 170,189.87 0.31
G 交通运 输、 仓 储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服
务业
10,883.97 0.02
J 金融业 - -
K 房地产 业 42,373.04 0.08
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环 境和 公共 设施 管理 业 156,186.80 0.29
O 居民服 务、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,552,657.46 2.87
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600383 金地集 团 99,843 684,922.98 1.27
2 000423 东阿阿 胶 14,385 556,411.80 1.03
3 600535 天 士 力 13,274 519,677.10 0.96
4 000783 长江证 券 64,392 509,340.72 0.94
5 601928 凤凰传 媒 59,492 500,327.72 0.92
6 600089 特变电 工 61,154 492,289.70 0.91 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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7 600196 复星医 药 46,913 491,648.24 0.91
8 600315 上海家 化 10,887 489,806.13 0.90
9 002241 歌尔声 学 12,860 466,689.40 0.86
10 000060 中金岭 南 61,794 409,076.28 0.76
11 000725 京东方 Ａ 181,367 402,634.74 0.74
12 002570 贝 因 美 13,719 383,446.05 0.71
13 600739 辽宁成 大 29,148 382,421.76 0.71
14 600143 金发科 技 78,327 378,319.41 0.70
15 600690 青岛海 尔 34,413 375,445.83 0.69
16 601009 南京银 行 44,336 373,752.48 0.69
17 000625 长安汽 车 40,076 372,306.04 0.69
18 002236 大华股 份 9,221 352,518.83 0.65
19 002353 杰瑞股 份 4,919 339,411.00 0.63
20 600085 同 仁 堂 15,126 330,956.88 0.61
21 600066 宇通客 车 17,824 326,713.92 0.60
22 002038 双鹭药 业 5,415 317,319.00 0.59
23 601377 兴业证 券 34,590 314,077.20 0.58
24 600637 百 视 通 11,087 310,436.00 0.57
25 600703 三安光 电 14,326 281,362.64 0.52
26 002081 金 螳 螂 9,870 280,998.90 0.52
27 600600 青岛啤 酒 7,346 279,001.08 0.52
28 000581 威孚高 科 8,236 275,000.04 0.51
29 002422 科伦药 业 5,141 274,066.71 0.51
30 600100 同方股 份 39,769 272,815.34 0.50
31 002344 海宁皮 城 14,058 268,648.38 0.50
32 600583 海油工 程 40,596 262,656.12 0.49
33 000012 南
玻Ａ 27,995 259,513.65 0.48
34 000402 金 融 街 51,578 258,405.78 0.48
35 601901 方正证 券 45,217 250,050.01 0.46
36 000009 中国宝 安 22,696 249,656.00 0.46
37 600252 中恒集 团 17,662 245,148.56 0.45
38 600649 城投控 股 35,425 245,141.00 0.45
39 000839 中信国 安 37,939 244,706.55 0.45
40 600009 上海机 场 20,520 244,598.40 0.45
41 601607 上海医 药 22,242 236,432.46 0.44
42 600340 华夏幸 福 7,186 233,832.44 0.43
43 601168 西部矿 业 42,751 231,282.91 0.43
44 600642 申能股份 60,052 228,197.60 0.42
45 600694 大商股 份 7,757 224,410.01 0.41 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 33 页 共 44 页
46 000768 中航飞 机 25,114 223,514.60 0.41
47 000623 吉林敖 东 15,016 218,933.28 0.40
48 000970 中科三 环 16,497 215,120.88 0.40
49 601933 永辉超 市 18,146 211,763.82 0.39
50 600660 福耀玻 璃 29,184 209,832.96 0.39
51 000800 一汽轿 车 16,946 208,435.80 0.39
52 600674 川投能 源 19,863 202,006.71 0.37
53 000039 中集集 团 19,405 200,453.65 0.37
54 000999 华润三 九 7,411 196,762.05 0.36
55 601866 中海集 运 102,138 196,104.96 0.36
56 600893 航空动 力 11,876 195,716.48 0.36
57 600352 浙江龙 盛 20,592 193,152.96 0.36
58 600123 兰花科 创 14,615 184,879.75 0.34
59 600108 亚盛集 团 27,610 180,017.20 0.33
60 600369 西南证 券 23,419 179,623.73 0.33
61 600068 葛 洲 坝 44,636 175,865.84 0.32
62 600497 驰宏锌 锗 18,017 175,665.75 0.32
63 002310 东方园 林 4,586 175,597.94 0.32
64 600177 雅 戈 尔 28,283 172,809.13 0.32
65 600153 建发股 份 27,147 170,754.63 0.32
66 600886 国投电 力 50,286 169,966.68 0.31
67 002202 金风科 技 30,972 166,939.08 0.31
68 002385 大 北 农 16,148 166,647.36 0.31
69 600895 张江高 科 31,362 166,218.60 0.31
70 600372 中航电 子 7,890 165,295.50 0.31
71 600741 华域汽 车 20,907 163,074.60 0.30
72 000630 铜陵有 色 15,022 161,937.16 0.30
73 000709 河北钢 铁 86,243 159,549.55 0.29
74 002146 荣盛发 展 11,298 159,414.78 0.29
75 600498 烽火通 信 9,627 158,652.96 0.29
76 000061 农 产 品 26,321 158,189.21 0.29
77 000729 燕京啤 酒 27,689 158,104.19 0.29
78 601888 中国国 旅 5,171 150,993.20 0.28
79 600550 天威保 变 27,645 150,941.70 0.28
80 600881 亚泰集 团 38,535 149,901.15 0.28
81 600655 豫园商 城 23,020 149,860.20 0.28
82 002128 露天煤 业 16,849 147,260.26 0.27
83 600549 厦门钨 业 5,368 143,325.60 0.26
84 600718 东软集 团 17,260 140,496.40 0.26 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 34 页 共 44 页
85 600432 吉恩镍 业 16,121 140,413.91 0.26
86 600415 小商品 城 27,481 139,053.86 0.26
87 000878 云南铜 业 14,265 138,370.50 0.26
88 600062 华润双 鹤 6,886 137,857.72 0.25
89 002375 亚厦股 份 4,470 137,676.00 0.25
90 002431 棕榈园 林 7,199 136,493.04 0.25
91 000046 泛海建 设 27,639 134,878.32 0.25
92 600811 东方集 团 26,981 133,016.33 0.25
93 601333 广深铁 路 57,314 131,822.20 0.24
94 600316 洪都航 空 8,415 131,274.00 0.24
95 600267 海正药 业 10,218 129,972.96 0.24
96 600118 中国卫 星 8,975 127,265.50 0.24
97 600809 山西汾 酒 5,158 126,371.00 0.23
98 600376 首开股 份 22,708 126,029.40 0.23
99 600664 哈药股 份 20,470 121,591.80 0.22
100 000758 中色股 份 11,752 119,047.76 0.22
101 600208 新湖中 宝 37,868 117,012.12 0.22
102 000750 国海证 券 10,880 112,281.60 0.21
103 002155 辰州矿 业 13,804 110,984.16 0.20
104 600219 南山铝 业 23,390 109,699.10 0.20
105 000960 锡业股 份 8,911 108,714.20 0.20
106 601106 中国一 重 53,056 107,173.12 0.20
107 600827 友谊股 份 15,562 106,910.94 0.20
108 002001 新 和 成 7,238 106,688.12 0.20
109 600216 浙江医 药 5,163 105,944.76 0.20
110 000876 新 希 望 10,638 104,784.30 0.19
111 000528 柳
工 15,990 103,935.00 0.19
112 601717 郑 煤 机 16,352 102,200.00 0.19
113 600170 上海建 工 14,260 97,538.40 0.18
114 600125 铁龙物 流 18,375 97,387.50 0.18
115 000718 苏宁环 球 16,471 96,849.48 0.18
116 600221 海南航空 47,556 96,063.12 0.18
117 000778 新兴铸 管 19,367 95,091.97 0.18
118 002092 中泰化 学 18,714 95,067.12 0.18
119 002603 以岭药 业 4,121 93,793.96 0.17
120 600109 国金证 券 8,060 92,690.00 0.17
121 600058 五矿发 展 8,398 91,538.20 0.17
122 600266 北京城 建 8,813 90,156.99 0.17
123 000933 神火股 份 20,189 90,042.94 0.17 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 35 页 共 44 页
124 600027 华电国 际 28,540 89,901.00 0.17
125 000401 冀东水 泥 10,909 89,671.98 0.17
126 600395 盘江股 份 9,662 88,407.30 0.16
127 600157 永泰能 源 15,001 87,755.85 0.16
128 600863 内蒙华 电 15,426 87,156.90 0.16
129 600259 广晟有 色 2,311 84,975.47 0.16
130 600132 重庆啤 酒 5,446 81,853.38 0.15
131 601555 东吴证 券 11,947 81,836.95 0.15
132 000686 东北证 券 5,023 81,573.52 0.15
133 000969 安泰科 技 10,508 81,542.08 0.15
134 600970 中材国 际 8,584 78,972.80 0.15
135 600971 恒源煤 电 10,223 78,717.10 0.15
136 601001 大同煤 业 13,389 76,718.97 0.14
137 600160 巨化股 份 12,504 72,898.32 0.13
138 600859 王 府 井 4,490 72,333.90 0.13
139 600528 中铁二 局 14,681 71,056.04 0.13
140 002500 山西证 券 11,869 70,264.48 0.13
141 000961 中南建 设 7,177 70,191.06 0.13
142 601101 昊华能 源 8,800 69,784.00 0.13
143 000807 云铝股 份 18,694 69,541.68 0.13
144 600997 开滦股 份 12,127 69,123.90 0.13
145 601099 太 平 洋 13,460 67,569.20 0.12
146 002299 圣农发 展 7,370 66,624.80 0.12
147 601258 庞大集 团 11,202 66,203.82 0.12
148 002069 獐 子 岛 5,534 65,577.90 0.12
149 600873 梅花集 团 16,431 65,231.07 0.12
150 600783 鲁信创 投 4,740 62,947.20 0.12
151 002378 章源钨 业 3,309 61,712.85 0.11
152 600582 天地科 技 9,554 61,336.68 0.11
153 000703 恒逸石 化 6,887 59,297.07 0.11
154 600508 上海能 源 5,604 54,470.88 0.10
155 000059 辽通化 工 11,941 54,092.73 0.10
156 600096 云 天 化 5,989 47,852.11 0.09
157 002673 西部证 券 4,119 47,739.21 0.09
158 600546 山煤国 际 3,925 46,472.00 0.09
159 000780 平庄能 源 8,197 44,017.89 0.08
160 601238 广汽集 团 4,538 33,399.68 0.06
161 000883 湖北能 源 3,873 18,706.59 0.03
长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投 资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600276 恒瑞医 药 5,992 157,949.12 0.29
2 002450 康 得 新 5,591 156,436.18 0.29
3 000826 桑德环 境 4,840 156,186.80 0.29
4 000027 深圳能 源 28,151 141,599.53 0.26
5 600436 片 仔 癀 936 128,063.52 0.24
6 600060 海信电 器 9,914 103,006.46 0.19
7 000963 华东医 药 2,555 101,816.75 0.19
8 600332 广州药 业 2,555 87,534.30 0.16
9 002294 信 立 泰 2,555 73,941.70 0.14
10 600500 中化国 际 14,304 68,373.12 0.13
11 002051 中工国 际 2,205 61,453.35 0.11
12 601118 海南橡 胶 14,402 59,624.28 0.11
13 000869 张
裕 Ａ 1,704 58,174.56 0.11
14 000656 金科股 份 3,656 42,373.04 0.08
15 601666 平煤股 份 7,377 38,360.40 0.07
16 000539 粤电力 Ａ 8,229 37,195.08 0.07
17 601139 深圳燃 气 3,306 29,390.34 0.05
18 600403 大有能 源 3,308 28,184.16 0.05
19 002269 美邦服 饰 1,370 12,110.80 0.02
20 600406 国电南 瑞 729 10,883.97 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002570 贝 因 美 1,088,840.37 2.13
2 600089 特变电 工 761,655.00 1.49
3 601168 西部矿 业 622,479.00 1.22
4 600196 复星医 药 565,306.00 1.11
5 600085 同 仁 堂 513,180.00 1.00
6 000423 东阿阿 胶 491,820.00 0.96
7 601607 上海医 药 461,211.00 0.90
8 601928 凤凰传 媒 416,689.00 0.82 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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9 600383 金地集 团 352,115.00 0.69
10 000783 长江证 券 317,854.00 0.62
11 000060 中金岭 南 287,082.00 0.56
12 600739 辽宁成 大 230,014.00 0.45
13 600143 金发科 技 229,750.00 0.45
14 600690 青岛海 尔 225,524.47 0.44
15 601009 南京银 行 216,355.00 0.42
16 601377 兴业证 券 215,225.56 0.42
17 000725 京东方 Ａ 212,937.00 0.42
18 600518 康美药 业 211,280.00 0.41
19 600315 上海家 化 209,777.00 0.41
20 600535 天 士 力 206,687.64 0.40
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产 净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002570
贝 因 美 1,202,159.69 2.35
2 600887
伊利股 份 1,189,113.22 2.33
3 600276
恒瑞医 药 992,204.38 1.94
4 600518
康美药 业 981,763.82 1.92
5 000024
招商地 产 704,938.03 1.38
6 600383
金地集 团 580,794.21 1.14
7 000783
长江证 券 515,499.41 1.01
8 601633
长城汽 车 500,268.46 0.98
9 000423
东阿阿 胶 498,502.06 0.98
10 000060
中金岭 南 486,786.49 0.95
11 000562
宏源证 券 458,501.36 0.90
12 601117
中国化 学 451,704.60 0.88
13 600196
复星医 药 431,518.73 0.84
14 600089
特变电 工 380,059.34 0.74
15 600690
青岛海 尔 374,350.02 0.73
16 600143
金发科 技 371,916.83 0.73
17 600739
辽宁成 大 365,378.60 0.72
18 000725
京东方 Ａ 354,167.00 0.69
19 601009
南京银 行 350,068.45 0.69
20 600406
国电南 瑞 349,289.97 0.68 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 38 页 共 44 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 22,404,263.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 37,256,818.20
注： 本 项中7.4.1 、7.4.2 和7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ， 无 在报 告 编制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.10.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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1 存出保 证金 16,287.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 31,854.11
4 应收利 息 3,226.19
5 应收申 购款 20,000,879.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,052,247.76
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告 期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长盛同 瑞A 184 12,832.59 576,527.00 24.42% 1,784,669.00 75.58%
长盛同 瑞B 268 13,215.65 24,288.00 0.69% 3,517,506.00 99.31%
长 盛 同 瑞 中
证200 分级
2,872 18,113.73 33,031,869.93 63.50% 18,990,764.87 36.50%
合计 3,324 17,426.48 33,632,684.93 58.06% 24,292,939.87 41.94%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责 任 公司 提供。
2、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金
份额的 合计 数。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 瑞 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份 ）
占上市 总份 额
比例
1 王超 550,385.00 23.31%
2 张柏全 382,100.00 16.18%
3 江苏省 电力 公司 （ 国网 ） 企业年 金计 划－ 招商 银行 345,877.00 14.65%
4 上海铁 路局 企业 年金 计划 －中国 工商 银行 114,282.00 4.84%
5 孟京 113,149.00 4.79%
6 黎仲娟 80,600.00 3.41%
7 谢晓婷 73,400.00 3.11%
8 呼和浩 特铁 路局 企业 年金 计划－ 中国 银行 60,808.00 2.58%
9 孟昭鸣 60,001.00 2.54%
10 赵强 59,400.00 2.52%
长盛同 瑞 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份 ）
占上市 总份 额
比例
1 樊华 444,631.00 12.55%
2 黄焕民 262,281.00 7.41%
3 董秀媛 153,900.00 4.35%
4 陈春如 152,000.00 4.29%
5 卢荣富 144,660.00 4.08%
6 陈雪梅 122,600.00 3.46%
7 李英 115,400.00 3.26%
8 程永刚 109,500.00 3.09%
9 黄晓妹 97,500.00 2.75%
10 兰帆 75,600.00 2.13%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、对 于长 盛同 瑞A 、长 盛 同瑞 B 前十 名持 有人 持有 份额比 例的 分母 采用 各自 级别的 份额 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛同 瑞A - -
长盛同 瑞B - -
长盛同 瑞中 证200 分级 - -
合计 - -
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 万份。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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3、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 万份 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛同 瑞 A 长盛同 瑞B
长盛同 瑞中 证
200 分级
基金合 同生 效日 （2011 年12 月6 日 ）
基金份 额总 额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,245,164.00 6,367,746.00 40,269,981.16
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 96,359,709.65
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 90,757,113.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -1,883,968.00 -2,825,952.00 6,150,057.91
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,361,196.00 3,541,794.00 52,022,634.80
注：1 、拆 分变 动份 额为 本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换及 基金 折算 变动 份额 。
2、依 照本 基金 合同 的规 定 ，本基 金 于2013 年1 月4 日进行 了份 额折 算。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
第 42 页 共 44 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所有 限公 司 （特 殊普通 合 伙） ， 本报
告期内 本基 金未 更换 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 1 36,218,373.65 60.78% 32,973.39 61.23%
-
国联证券 1 23,371,767.94 39.22% 20,873.98 38.77%
-
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6）具 备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无。
10.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过的其他在 本报告期 内 发生的重大事 件
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于增加湘财证券为旗下部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2013 年 5 月 31 日
2
长盛基金管理有限公司成都分公
司负责 人变 更的 公告
同上 2013 年 4 月 19 日
3
关于增加东兴证券为旗下部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
同上 2013 年 4 月 12 日
4
关于增加齐鲁证券为旗下部分开
放式基金代销机构并推出费率优
惠活动 的公 告
同上 2013 年 3 月 1 日
5
关于增加方正证券为旗下部分开
放 式 基 金 代 销 机 构 的 公 告/ 关 于 增
加国海证券为旗下部分开放式基
金代销机构并推出定期定额投资
业务及 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2013 年 1 月 25 日
6
关于增加财通证券为旗下部分开
放式基金代销机构并推出申购费
率优惠 的公 告
同上 2013 年 1 月 18 日
7
长盛同 瑞中 证200 指数 分 级证券 投
资基金 招募 说明 书更 新
同上 2013 年 1 月 17 日
8
关于长 盛同 瑞A 定 期份 额 折算后 次
日 前 收 盘 价 调 整 的 公 告/ 关 于 长 盛
同瑞中 证200 指数 分级 证 券投资 基
金定期 份额 折算 结果 及同 瑞A 恢复
同上 2013 年 1 月 8 日 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 半年度报告
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交易的 公告
9
关于长 盛同 瑞中 证200 指 数分级 证
券投资基金办理定期份额折算业
务期间 同 瑞A 份 额停 牌的 公告
同上 2013 年 1 月 7 日
10
同瑞 A 份额 2013 年度 约 定年收 益
率变更 的公 告
同上 2013 年 1 月 5 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、关 于中 国证 券监 督管 理 委员会 同意 设立 长盛 同瑞 中证 200 指 数分 级证 券投 资基金 的批 复 ；
2 、 《长 盛同 瑞中 证200 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、 《长 盛同 瑞中 证200 指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、 《长 盛同 瑞中 证200 指 数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2013 年8 月29 日
