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深证基本面 200 交易型开放式指数
证券投资基金
2013 年半年度报告
2013 年 6 月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2013 年 8 月29日
1 1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1 月1日起至6月30日止。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
2 2
1.2 目录
§1重要提示及目录 .........................................................................................................................................1
1.1重要提示 .............................................................................................................................................1
1.2 目录 .....................................................................................................................................................2
§2基金简介 .....................................................................................................................................................4
2.1基金基本情况 .....................................................................................................................................4
2.2基金产品说明 .....................................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................4
2.4信息披露方式 .....................................................................................................................................5
2.5其他相关资料 .....................................................................................................................................5
§3主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................5
3.1主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................5
3.2基金净值表现 .....................................................................................................................................5
§4管理人报告 .................................................................................................................................................6
4.1基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................6
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................................8
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................................................................8
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................................8
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................................8
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..............................................................................9
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................................................................9
§5托管人报告 .................................................................................................................................................9
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................................................9
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..................9
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................10
§6半年度财务会计报告（未经审计） .......................................................................................................10
6.1资产负债表 .......................................................................................................................................10
6.2利润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3所有者权益（基金净值）变动表 ...................................................................................................12
6.4报表附注 ...........................................................................................................................................13
§7投资组合报告 ...........................................................................................................................................24
7.1期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................24
7.2期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................................25
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................25
7.4报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................30
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................32
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................................32
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........................32
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................................32
7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................32
7.10投资组合报告附注 .........................................................................................................................32
§8基金份额持有人信息 ...............................................................................................................................33
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................33
8.2 期末上市基金前十名持有人 ...........................................................................................................33
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................33
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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§9开放式基金份额变动 ...............................................................................................................................34
§10重大事件揭示 .........................................................................................................................................34
10.1基金份额持有人大会决议 .............................................................................................................34
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..............................................34
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................34
10.4基金投资策略的改变 .....................................................................................................................34
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ..........................................................................................34
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................................................34
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................................34
10.8其他重大事件 .................................................................................................................................35
§11备查文件目录 .........................................................................................................................................36
11.1备查文件目录 .................................................................................................................................36
11.2存放地点 .........................................................................................................................................36
11.3查阅方式 .........................................................................................................................................36
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 博时深证基本面200ETF
场内简称 深F200
基金主代码 159908
交易代码
159908
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2011年6月10日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 227,729,029份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年7月13日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股
在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面200指数（价格指数） 。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式
基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策
略，跟踪深证基本面 200指数，其风险收益特征与标的指数所表
征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙麒清 裴学敏
联系电话 0755-83169999 95559
电子邮箱 service@bosera.com peixm@bankcomm.com
客户服务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦 29层
上海市浦东新区银城中路 188
号
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦 29层
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编码 518040 200120
法定代表人 杨鶤 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2013年 1月 1日至 2013年6月30日）
本期已实现收益 -33,885,187.18
本期利润 -20,760,969.03
加权平均基金份额本期利润 -0.0835
本期加权平均净值利润率 -11.47%
本期基金份额净值增长率 -13.07%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2013年6 月 30 日）
期末可供分配利润 -85,705,071.04
期末可供分配基金份额利润 -0.3763
期末基金资产净值 142,023,957.96
期末基金份额净值 0.6237
3.1.3累计期末指标 报告期末（2013年6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 -37.63%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
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过去一个月 -17.45% 1.96% -17.83% 1.98% 0.38% -0.02%
过去三个月 -11.83% 1.51% -12.19% 1.53% 0.36% -0.02%
过去六个月 -13.07% 1.49% -13.28% 1.50% 0.21% -0.01%
过去一年 -16.86% 1.42% -16.97% 1.43% 0.11% -0.01%
自基金成立起至今 -37.63% 1.40% -34.64% 1.43% -2.99% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为深证基本面200指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金的基金合同于 2011 年 6 月 10 日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起 3 个月
内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条“（二）投资范围”、“（八）投资禁止行为与限制”
的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司成立于 1998 年 7 月 13 日，是中国内地首批成立的五家基金管理
公司之一。注册资本 2.5 亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设
有分公司。同时，博时基金公司拥有博时基金（国际）有限公司和博时资本管理有限公司两
家全资子公司。博时基金公司的股东为招商证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、天
津港（集团）有限公司、璟安股权投资有限公司、上海盛业股权投资基金有限公司、上海丰
益股权投资基金有限公司、广厦建设集团有限责任公司。博时基金公司的经营范围包括基金
募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务，是一家为客户提供专业投资服务
的资产管理机构。
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年6月30日，博
时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会
委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾 1065.69 亿元人民币，
累计分红 602.92亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
（1）根据银河证券基金研究中心统计，2013年上半年，股票型基金中，截至6月28日，
博时医疗保健今年以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/3。混合灵活配置型
基金方面，博时回报今年以来收益率在 71只同类基金中排名第 8。
（2）固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在 17只长期标准债券型基金中
排名第 1； 博时裕祥分级债券 A今年以来收益率在 19只封闭式债券型分级子基金 （优先份额）
中名列第 2。
（3） 海外投资方面，博时标普 500今年以来净值增长率在 15只QDII 指数股票型基金
中排名第 2，该基金成立以来的涨幅达到 15.94%。
2、 客户服务
2013年上半年，博时基金共举办各类渠道培训活动逾 841场，参加人数超过2万人。
3、 其他大事件
（1） 2013年3月29 日，由证券时报社主办的 2012年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨
明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。
（2） 2013年3月30 日，由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨
2013 金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖，博时基金价值组投
资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖” ，博时现金收益荣获
“2012年度货币市场金牛基金” 。
（3） 2013年4月，在股市动态分析杂志主办的“2012基金公司品牌管理与营销策划能
力排行榜”评选活动中，博时标普 500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖” 。
（4） 2013年4月10 日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖” ，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭荣
获“金基金·分红基金奖 3年期奖” 。
（5） 2013年4月27 日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机
构联合主办的 2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获 2013 金手指奖评选
“年度最佳财富管理基金公司” 。
（6） 2013年6月26 日，世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度（第十届） 《中国 500
最具价值品牌》排行榜，博时基金以 81.65 亿的品牌价值位列第 216 名，品牌价值一年内提
升了近 20亿元，排名逐年上升。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵云
阳
基金经
理
2012-11-13 － 3
2003 年至 2010 年在晨星中国研究中心工
作。 2010年 8月加入博时基金管理有限公
司，历任股票投资部量化分析师、博时标
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普500指数基金基金经理助理和博时深证
基本面 200ETF 基金及其联接基金基金经
理助理。现任博时深证基本面 200ETF 基
金及其联接基金基金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事
证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、 《深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规
的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，
为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，
没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量
减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格
按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原
因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。同时，在本报告期，我
们严格按照基金合同要求，在年中指数权重及成份股变动时，尽量降低成本、减少市场冲击，
逐步调整组合与目标指数的结构一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.6237 元，累计份额净值为 0.6237 元，报
告期内净值增长率为-13.07%，同期业绩基准涨幅为-13.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年上半年，市场对于经济复苏的预期在逐渐退潮。国内经济依然疲软，市场情绪整
体较为低迷。从经济数据方面来看，汇丰 PMI 连续两个月下跌，5 月出口增速回落至 1%，5
月的 PPI为-2.9%，显示经济仍未见起色，工业生产依然较为疲弱。鉴于经济依然弱势，缺乏
需求，主要周期品如煤炭、有色、钢铁等依然继续下跌。从流动性方面来看，近期流动性偏
紧。从行业方面来看，煤炭产能过剩，产业链仍需要去库存；有色金属全球需求不振，中期
内制约其价格。从海外市场方面来看，美国经济持续复苏，QE退出预期的逐步升温，使得全
球流动性发生重构，全球资金开始从新兴市场流出，美元指数呈现上涨态势，流动性有紧缩
预期，黄金和白银等金属价格大幅回落，国债收益率不断向上攀升。
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展望下半年，市场环境仍然存在诸多的不确定性，其主要源于国内外政策变动对经济的
调控作用。在国际方面，其主要体现在美国 QE退出和日元量化宽松；在国内方面，维稳政策
将在多大程度上填补房地产投资及出口增速回落所形成的空缺，各项改革措施的推进效果以
及十八届三中全会的召开等都在观察之列。
在投资策略上，深F200ETF 作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，
紧密跟踪深证基本面 200指数。 同时我们仍然看好中国长期的经济增长， 希望通过深 F200ETF
为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年上半年度，基金托管人在深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金的托管
过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职
尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年上半年度，博时基金管理有限公司在深证基本面 200交易型开放式指数证券投资
基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题
上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2013年上半年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关深证基本面
200 交易型开放式指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2013年6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31日
资产：
银行存款 6.4.3.1 624,495.22 205,461.09
结算备付金
658,539.02 815,337.55
存出保证金
20,543.29 250,000.00
交易性金融资产 6.4.3.2 141,210,507.60 186,306,060.79
其中：股票投资
141,210,507.60 186,306,060.79
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- 10,055.88
应收利息 6.4.3.5 392.78 512.37
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
142,514,477.91 187,587,427.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
152,170.27 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
65,324.64 74,308.59
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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应付托管费
13,064.93 14,861.72
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 22,322.85 6,513.02
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 237,637.26 426,675.99
负债合计
490,519.95 522,359.32
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 227,729,029.00 260,729,029.00
未分配利润
6.4.3.1
0
-85,705,071.04 -73,663,960.64
所有者权益合计
142,023,957.96 187,065,068.36
负债和所有者权益总计
142,514,477.91 187,587,427.68
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.6237元，基金份额总额227,729,029.00份。
6.2 利润表
会计主体：深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1 日至2013年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2013年 1 月1 日至
2013 年6 月 30日
上年度可比期间
2012 年1 月 1日至
2012年 6月 30日
一、收入
-19,887,697.18 12,977,941.36
1.利息收入
7,696.69 14,027.24
其中：存款利息收入 6.4.3.11 7,696.69 14,027.24
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“－”填列）
-33,789,037.07 -16,455,264.02
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -35,208,977.56 -17,990,762.90
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 1,419,940.49 1,535,498.88
3.公允价值变动收益 （损失以 “－” 号填列） 6.4.3.16 13,124,218.15 29,409,824.11
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 6.4.3.17 769,425.05 9,354.03
减：二、费用
873,271.85 999,180.82
1.管理人报酬
450,156.07 544,243.83
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
12 12
2.托管费
90,031.23 108,848.75
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.3.18 57,624.94 76,781.55
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.其他费用 6.4.3.19 275,459.61 269,306.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-20,760,969.03 11,978,760.54
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-20,760,969.03 11,978,760.54
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1 日至2013年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1 月 1日至 2013年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
260,729,029.00 -73,663,960.64 187,065,068.36
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -20,760,969.03 -20,760,969.03
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“－”号填列）
-33,000,000.00 8,719,858.63 -24,280,141.37
其中：1.基金申购款 301,500,000.00 -86,024,455.44 215,475,544.56
2.基金赎回款 -334,500,000.00 94,744,314.07 -239,755,685.93
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“－”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
227,729,029.00 -85,705,071.04 142,023,957.96
项目
上年度可比期间
2012年 1 月 1日至 2012年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
295,229,029.00 -85,007,068.40 210,221,960.60
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 11,978,760.54 11,978,760.54
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“－”号填列）
-24,000,000.00 5,270,755.84 -18,729,244.16
其中：1.基金申购款 37,500,000.00 -8,540,441.15 28,959,558.85
2.基金赎回款 -61,500,000.00 13,811,196.99 -47,688,803.01
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
13 13
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“－”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
271,229,029.00 -67,757,552.02 203,471,476.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：吴姚东，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利
收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税
法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得
额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 624,495.22
定期存款 -
其他存款 -
合计 624,495.22
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
14 14
6.4.3.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 180,671,586.08 141,210,507.60 -39,461,078.48
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 180,671,586.08 141,210,507.60 -39,461,078.48
注：2013年6月30日，本基金无可退替代款估值增值余额。
6.4.3.3衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 124.90
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 258.68
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 9.20
合计 392.78
6.4.3.6其他资产
无余额。
6.4.3.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 22,322.85
银行间市场应付交易费用 -
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
15 15
合计 22,322.85
6.4.3.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付指数使用费 34,323.58
预提费用 203,313.68
合计 237,637.26
6.4.3.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月1日至2013年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 260,729,029.00 260,729,029.00
本期申购 301,500,000.00 301,500,000.00
本期赎回（以“－”号填列） -334,500,000.00 -334,500,000.00
本期末 227,729,029.00 227,729,029.00
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -30,235,236.82 -43,428,723.82 -73,663,960.64
本期利润 -33,885,187.18 13,124,218.15 -20,760,969.03
本期基金份额交易产生的变动数 8,518,999.26 200,859.37 8,719,858.63
其中：基金申购款 -39,539,074.70 -46,485,380.74 -86,024,455.44
基金赎回款 48,058,073.96 46,686,240.11 94,744,314.07
本期已分配利润 - - -
本期末 -55,601,424.74 -30,103,646.30 -85,705,071.04
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 2,172.13
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,439.07
其他 85.49
合计 7,696.69
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
16 16
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -4,289,986.07
股票投资收益——赎回差价收入 -30,918,991.49
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -35,208,977.56
6.4.3.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 20,138,365.09
减：卖出股票成本总额 24,428,351.16
买卖股票差价收入 -4,289,986.07
6.4.3.12.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 239,755,685.93
减：现金支付赎回款总额 517,168.93
减：赎回股票成本总额 270,157,508.49
赎回差价收入 -30,918,991.49
6.4.3.13 债券投资收益
无发生额。
6.4.3.14 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,419,940.49
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,419,940.49
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 13,124,218.15
——股票投资 13,124,218.15
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
17 17
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 13,124,218.15
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 -
印花税返还 -
替代损益 769,425.05
其他 -
合计 769,425.05
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
交易所市场交易费用 57,624.94
银行间市场交易费用 -
合计 57,624.94
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 121.00
上市费 29,752.78
指数使用费 72,024.93
合计 275,459.61
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值及指数许可使
用费年费率每日计提，逐日累计，按季支付。在本基金成立之后的前四个年度，指数许可使用费年费率分
别为万分之四(第一年度)、万分之六(第二年度)、万分之八(第三年度)、万分之十(第四年度)。从本基金
成立的第五个年度起，如果本基金资产净值超过或等于人民币 40 亿元，指数许可使用费年费率为万分之
十；如果本基金资产净值不足人民币 40亿元，则指数许可使用费年费率为万分之十二。
6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
18 18
6.4.4.1或有事项
无。
6.4.4.2资产负债表日后事项
无。
6.4.5关联方关系
6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、一级交易商
博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（“深证基本面 200ETF联接基金”）
基金管理人管理的其他基金
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
无。
6.4.6.1.2权证交易
无。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.6.2关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 450,156.07 544,243.83
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
19 19
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 90,031.23 108,848.75
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.6.4各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
深证基本面200ETF
联接基金
160,500,000.00 70.48% 177,000,000.00 67.89%
6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 624,495.22 2,172.13 117,715.66 1,010.05
注：
1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券
登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于 2013年 6月 30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付
金”科目中单独列示。
6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7利润分配情况
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
20 20
无。
6.4.8期末（2013 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000999 华润三九 2013-6-3
重大资产
重组 29.60 2013-8-19 26.51 23,319 633,160.43 690,242.40
-
合计
633,160.43 690,242.40 -
注：本基金截至 2013 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1风险管理政策和组织架构
本基金是被动式投资的股票型指数基金，紧密跟踪深证基本面 200指数，具有和标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证
基本面 200 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，
进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变
动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金
管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差
的最小化。
本基金的基金管理人建立了董事会领导， 以风险管理委员会为核心的， 由总经理、 督察长、
监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉
行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和
最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一
个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董
事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对
公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供
协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公
司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投
资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
21 21
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存
款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日，本基金未持
有信用类债券(2012年12 月31日：同)。
6.4.9.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动
性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合
调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时
间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种
比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合
理的价格适时变现。
于2013年6月30日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.9.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工
具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金， 其余金融资产和金融负债均不计
息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的
基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1－5年 5 年以上 不计息 合计
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
22 22
2013年6月 30
日
资产
银行存款 624,495.22 - - - 624,495.22
结算备付金 658,539.02 - - - 658,539.02
存出保证金 20,543.29 - -
20,543.29
交易性金融资产 - - - 141,210,507.60 141,210,507.60
应收利息 - - - 392.78 392.78
资产总计 1,303,577.53 - - 141,210,900.38 142,514,477.91
负债
应付证券清算款 - - - 152,170.27 152,170.27
应付管理人报酬 - - - 65,324.64 65,324.64
应付托管费 - - - 13,064.93 13,064.93
应付交易费用 - - - 22,322.85 22,322.85
其他负债 - - - 237,637.26 237,637.26
负债总计 - - - 490,519.95 490,519.95
利率敏感度缺口 1,303,577.53 - - 140,720,380.43 142,023,957.96
上年度末
2012年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 205,461.09 - - - 205,461.09
结算备付金 815,337.55 - - - 815,337.55
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 - - - 186,306,060.79 186,306,060.79
应收证券清算款 - - - 10,055.88 10,055.88
应收利息 - - - 512.37 512.37
资产总计 1,020,798.64 - - 186,566,629.04 187,587,427.68
负债
应付管理人报酬 - - - 74,308.59 74,308.59
应付托管费 - - - 14,861.72 14,861.72
应付交易费用 - - - 6,513.02 6,513.02
其他负债 - - - 426,675.99 426,675.99
负债总计 - - - 522,359.32 522,359.32
利率敏感度缺口 1,020,798.64 - - 186,044,269.72 187,065,068.36
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013 年 6 月 30 日，本基金未持有的交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
23 23
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本
基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪深证基本面 200指数，以完全按照标的指数成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则
上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导
致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，深证基本面 200指数
成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%。此外，本基金的基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包
括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产-股票投
资
141,210,507.60 99.43 186,306,060.79 99.59
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 141,210,507.60 99.43 186,306,060.79 99.59
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年 12月 31 日
业绩比较基准上升5% 增加约718 增加约963
业绩比较基准下降5% 减少约718 减少约963
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2013 年 6 月 30 日，本基金申购基金份额的对价总额为 215,475,544.56 元，其中包括
以股票支付的申购款 210,534,503.00 元和以现金支付的申购款 4,941,041.56 元。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
24 24
(2)公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公
允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分
为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中
的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
140,520,265.20 元，属于第二层级的余额为 690,242.40元，无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票的公
允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 141,210,507.60 99.09
其中：股票 141,210,507.60 99.09
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,283,034.24 0.90
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
25 25
6 其他各项资产 20,936.07 0.01
7 合计 142,514,477.91 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 378,393.75 0.27
B 采矿业 4,855,246.54 3.42
C 制造业 88,140,391.91 62.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,580,283.90 2.52
E 建筑业 1,173,990.56 0.83
F 批发和零售业 6,784,514.81 4.78
G 交通运输、仓储和邮政业 1,826,245.05 1.29
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,002,908.30 0.71
J 金融业 12,165,805.26 8.57
K 房地产业 18,335,241.61 12.91
L 租赁和商务服务业 389,825.04 0.27
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,403,929.01 0.99
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 620,167.86 0.44
S 综合 553,564.00 0.39
合计 141,210,507.60 99.43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万
科Ａ 1,113,693 10,969,876.05 7.72
2 000651 格力电器 223,501 5,600,935.06 3.94
3 000527 美的电器 313,914 3,898,811.88 2.75
4 000001 平安银行 378,629 3,774,931.13 2.66
5 000100 TCL 集团 1,470,953 3,339,063.31 2.35
6 000063 中兴通讯 240,614 3,067,828.50 2.16
7 000825 太钢不锈 999,995 2,569,987.15 1.81
8 000709 河北钢铁 1,357,079 2,510,596.15 1.77
9 002024 苏宁云商 491,964 2,464,739.64 1.74
10 000776 广发证券 221,408 2,453,200.64 1.73
11 000895 双汇发展 59,459 2,285,603.96 1.61
12 000800 一汽轿车 165,821 2,039,598.30 1.44
13 000338 潍柴动力 116,498 2,021,240.30 1.42
14 000157 中联重科 362,367 1,967,652.81 1.39
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
26 26
15 000402 金 融 街 389,845 1,953,123.45 1.38
16 000783 长江证券 225,878 1,786,694.98 1.26
17 000625 长安汽车 191,616 1,780,112.64 1.25
18 000983 西山煤电 196,411 1,602,713.76 1.13
19 000858 五 粮 液 79,125 1,585,665.00 1.12
20 002202 金风科技 289,491 1,560,356.49 1.10
21 000012 南
玻Ａ 165,860 1,537,522.20 1.08
22 000039 中集集团 144,683 1,494,575.39 1.05
23 000898 鞍钢股份 554,240 1,452,108.80 1.02
24 000069 华侨城Ａ 271,553 1,403,929.01 0.99
25 000932 华菱钢铁 760,057 1,231,292.34 0.87
26 000488 晨鸣纸业 340,841 1,216,802.37 0.86
27 000568 泸州老窖 51,017 1,213,184.26 0.85
28 000024 招商地产 49,600 1,204,288.00 0.85
29 000728 国元证券 139,292 1,178,410.32 0.83
30 002142 宁波银行 135,574 1,148,311.78 0.81
31 000778 新兴铸管 231,553 1,136,925.23 0.80
32 000629 攀钢钒钛 483,376 1,135,933.60 0.80
33 000630 铜陵有色 96,547 1,040,776.66 0.73
34 000562 宏源证券 115,703 1,017,029.37 0.72
35 000725 京东方Ａ 452,984 1,005,624.48 0.71
36 000060 中金岭南 139,365 922,596.30 0.65
37 000538 云南白药 10,663 895,798.63 0.63
38 000623 吉林敖东 60,175 877,351.50 0.62
39 000729 燕京啤酒 151,336 864,128.56 0.61
40 000425 徐工机械 110,014 863,609.90 0.61
41 000959 首钢股份 411,428 810,513.16 0.57
42 002594 比亚迪 27,052 809,125.32 0.57
43 000027 深圳能源 160,805 808,849.15 0.57
44 000792 盐湖股份 47,267 800,702.98 0.56
45 000066 长城电脑 261,528 789,814.56 0.56
46 000021 长城开发 174,500 776,525.00 0.55
47 000900 现代投资 99,375 762,206.25 0.54
48 000528 柳
工 116,806 759,239.00 0.53
49 000731 四川美丰 90,204 749,595.24 0.53
50 000423 东阿阿胶 19,254 744,744.72 0.52
51 000726 鲁
泰Ａ 88,146 743,952.24 0.52
52 000768 中航飞机 81,946 729,319.40 0.51
53 002008 大族激光 64,202 718,420.38 0.51
54 000581 威孚高科 21,225 708,702.75 0.50
55 000999 华润三九 23,319 690,242.40 0.49
56 000937 冀中能源 77,432 683,724.56 0.48
57 000933 神火股份 150,120 669,535.20 0.47
58 002028 思源电气 40,511 637,238.03 0.45
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
27 27
59 000878 云南铜业 65,641 636,717.70 0.45
60 000422 湖北宜化 93,314 629,869.50 0.44
61 000793 华闻传媒 61,893 620,167.86 0.44
62 000616 亿城股份 211,756 603,504.60 0.42
63 002146 荣盛发展 42,054 593,381.94 0.42
64 000559 万向钱潮 112,692 591,633.00 0.42
65 002001 新 和 成 39,443 581,389.82 0.41
66 000690 宝新能源 121,583 567,792.61 0.40
67 002048 宁波华翔 66,528 556,174.08 0.39
68 000009 中国宝安 50,324 553,564.00 0.39
69 000539 粤电力Ａ 121,832 550,680.64 0.39
70 000829 天音控股 97,233 540,615.48 0.38
71 000830 鲁西化工 147,512 538,418.80 0.38
72 000088 盐 田 港 161,460 537,661.80 0.38
73 000926 福星股份 73,757 531,787.97 0.37
74 000759 中百集团 97,550 531,647.50 0.37
75 000963 华东医药 13,296 529,845.60 0.37
76 000839 中信国安 81,658 526,694.10 0.37
77 000572 海马汽车 154,671 513,507.72 0.36
78 000680 山推股份 149,153 498,171.02 0.35
79 002092 中泰化学 95,928 487,314.24 0.34
80 000917 电广传媒 40,460 476,214.20 0.34
81 000652 泰达股份 145,125 474,558.75 0.33
82 000951 中国重汽 55,834 470,680.62 0.33
83 000786 北新建材 26,573 468,216.26 0.33
84 002422 科伦药业 8,651 461,184.81 0.32
85 000598 兴蓉投资 94,819 456,079.39 0.32
86 002570 贝因美 15,900 444,405.00 0.31
87 000059 辽通化工 97,809 443,074.77 0.31
88 000550 江铃汽车 28,400 434,804.00 0.31
89 000612 焦作万方 50,906 431,173.82 0.30
90 000401 冀东水泥 51,624 424,349.28 0.30
91 000016 深康佳Ａ 136,920 413,498.40 0.29
92 002050 三花股份 33,841 412,860.20 0.29
93 000541 佛山照明 65,636 406,286.84 0.29
94 002128 露天煤业 44,721 390,861.54 0.28
95 000877 天山股份 66,399 384,450.21 0.27
96 000876 新 希 望 38,953 383,687.05 0.27
97 000807 云铝股份 99,304 369,410.88 0.26
98 000006 深振业Ａ 85,745 365,273.70 0.26
99 002083 孚日股份 99,136 360,855.04 0.25
100 000717 韶钢松山 208,424 352,236.56 0.25
101 000698 沈阳化工 90,037 349,343.56 0.25
102 002385 大北农 33,479 345,503.28 0.24
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
28 28
103 000686 东北证券 21,159 343,622.16 0.24
104 000028 国药一致 12,178 340,009.76 0.24
105 000701 厦门信达 42,608 327,655.52 0.23
106 000046 泛海建设 66,836 326,159.68 0.23
107 000960 锡业股份 26,427 322,409.40 0.23
108 002440 闰土股份 15,441 319,165.47 0.22
109 002081 金 螳 螂 11,098 315,960.06 0.22
110 000860 顺鑫农业 28,821 313,572.48 0.22
111 000822 山东海化 101,278 311,936.24 0.22
112 002194 武汉凡谷 46,150 308,282.00 0.22
113 000589 黔轮胎Ａ 68,988 305,616.84 0.22
114 002415 海康威视 8,557 302,404.38 0.21
115 000417 合肥百货 57,857 299,699.26 0.21
116 000531 穗恒运Ａ 31,700 296,712.00 0.21
117 002191 劲嘉股份 34,214 295,951.10 0.21
118 001696 宗申动力 62,736 294,859.20 0.21
119 000758 中色股份 28,087 284,521.31 0.20
120 002241 歌尔声学 7,700 279,433.00 0.20
121 000031 中粮地产 76,473 279,126.45 0.20
122 002007 华兰生物 12,254 276,695.32 0.19
123 002244 滨江集团 32,598 273,823.20 0.19
124 002375 亚厦股份 8,800 271,040.00 0.19
125 000708 大冶特钢 50,714 270,812.76 0.19
126 000501 鄂武商Ａ 24,118 270,121.60 0.19
127 000970 中科三环 20,700 269,928.00 0.19
128 000789 江西水泥 32,000 268,800.00 0.19
129 002078 太阳纸业 60,945 268,767.45 0.19
130 000718 苏宁环球 44,991 264,547.08 0.19
131 002304 洋河股份 4,856 263,680.80 0.19
132 000869 张
裕Ａ 7,649 261,136.86 0.18
133 000912 泸 天 化 63,621 258,937.47 0.18
134 000685 中山公用 27,678 257,958.96 0.18
135 002011 盾安环境 24,313 246,533.82 0.17
136 002500 山西证券 41,114 243,394.88 0.17
137 002051 中工国际 8,671 241,660.77 0.17
138 000939 凯迪电力 48,969 239,458.41 0.17
139 002242 九阳股份 41,451 239,172.27 0.17
140 002022 科华生物 16,122 238,766.82 0.17
141 002393 力生制药 7,500 234,600.00 0.17
142 000961 中南建设 23,795 232,715.10 0.16
143 002673 西部证券 19,000 220,210.00 0.16
144 000987 广州友谊 25,474 218,312.18 0.15
145 002299 圣农发展 24,105 217,909.20 0.15
146 002251 步 步 高 9,805 216,886.60 0.15
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
29 29
147 002106 莱宝高科 13,713 210,494.55 0.15
148 002344 海宁皮城 10,900 208,299.00 0.15
149 002122 天马股份 58,042 207,209.94 0.15
150 002399 海普瑞 11,576 206,052.80 0.15
151 002444 巨星科技 15,885 205,393.05 0.14
152 000969 安泰科技 26,211 203,397.36 0.14
153 002029 七 匹 狼 28,000 200,200.00 0.14
154 002493 荣盛石化 26,272 198,353.60 0.14
155 002237 恒邦股份 14,500 197,780.00 0.14
156 002155 辰州矿业 24,389 196,087.56 0.14
157 000536 华映科技 7,588 195,011.60 0.14
158 002465 海格通信 6,468 193,716.60 0.14
159 002429 兆驰股份 25,700 192,493.00 0.14
160 002648 卫星石化 8,700 191,139.00 0.13
161 000418 小天鹅Ａ 26,863 190,995.93 0.13
162 000968 煤 气 化 25,576 186,193.28 0.13
163 002408 齐翔腾达 16,200 185,490.00 0.13
164 000089 深圳机场 51,820 183,961.00 0.13
165 000543 皖能电力 31,586 183,198.80 0.13
166 002233 塔牌集团 31,230 181,758.60 0.13
167 002042 华孚色纺 34,400 181,632.00 0.13
168 002416 爱施德 21,462 181,568.52 0.13
169 000061 农 产 品 30,204 181,526.04 0.13
170 000626 如意集团 31,724 180,826.80 0.13
171 002110 三钢闽光 31,812 178,147.20 0.13
172 002267 陕天然气 17,165 176,284.55 0.12
173 002203 海亮股份 25,028 175,196.00 0.12
174 000666 经纬纺机 24,383 173,850.79 0.12
175 000903 云内动力 41,370 173,754.00 0.12
176 002254 泰和新材 27,348 173,386.32 0.12
177 000022 深赤湾Ａ 16,500 172,260.00 0.12
178 000703 恒逸石化 19,794 170,426.34 0.12
179 000828 东莞控股 41,300 170,156.00 0.12
180 000042 深 长 城 6,553 169,526.11 0.12
181 000667 名流置业 95,008 169,114.24 0.12
182 002470 金正大 11,977 168,636.16 0.12
183 002249 大洋电机 22,386 168,118.86 0.12
184 000979 中弘股份 24,800 167,896.00 0.12
185 000301 东方市场 60,609 164,856.48 0.12
186 300257 开山股份 4,900 162,435.00 0.11
187 002069 獐 子 岛 13,543 160,484.55 0.11
188 000780 平庄能源 29,860 160,348.20 0.11
189 002585 双星新材 20,878 158,255.24 0.11
190 002463 沪电股份 49,208 157,465.60 0.11
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
30 30
191 002311 海大集团 13,376 153,288.96 0.11
192 002275 桂林三金 9,700 149,962.00 0.11
193 000659 珠海中富 76,812 148,247.16 0.10
194 002557 洽洽食品 8,600 146,114.00 0.10
195 002152 广电运通 13,220 145,155.60 0.10
196 300003 乐普医疗 12,797 143,966.25 0.10
197 002294 信立泰 4,946 143,137.24 0.10
198 000619 海螺型材 23,088 142,914.72 0.10
199 002293 罗莱家纺 8,400 140,616.00 0.10
200 000927 一汽夏利 38,193 137,494.80 0.10
201 000656 金科股份 11,400 132,126.00 0.09
202 002003 伟星股份 15,488 127,001.60 0.09
203 002489 浙江永强 14,195 124,064.30 0.09
204 300307 慈星股份 15,700 124,030.00 0.09
205 002082 栋梁新材 22,140 123,762.60 0.09
206 002386 天原集团 19,129 123,382.05 0.09
207 000637 茂化实华 29,979 120,215.79 0.08
208 000883 湖北能源 24,404 117,871.32 0.08
209 000043 中航地产 23,482 117,410.00 0.08
210 002269 美邦服饰 13,275 117,351.00 0.08
211 000919 金陵药业 17,682 117,231.66 0.08
212 000918 嘉凯城 41,261 113,055.14 0.08
213 002062 宏润建设 26,877 112,614.63 0.08
214 002419 天虹商场 13,959 111,672.00 0.08
215 000620 新华联 21,400 101,222.00 0.07
216 000603 盛达矿业 7,900 100,962.00 0.07
217 002662 京威股份 16,100 98,371.00 0.07
218 000989 九 芝 堂 8,793 97,250.58 0.07
219 002653 海思科 3,400 96,900.00 0.07
220 002561 徐家汇 13,420 96,355.60 0.07
221 000911 南宁糖业 14,988 87,979.56 0.06
222 002430 杭氧股份 11,593 81,151.00 0.06
223 002204 大连重工 6,981 71,694.87 0.05
224 002563 森马服饰 3,513 70,260.00 0.05
225 002498 汉缆股份 13,213 69,764.64 0.05
226 000850 华茂股份 14,969 65,115.15 0.05
227 002534 杭锅股份 5,143 64,647.51 0.05
228 002075 沙钢股份 25,493 64,242.36 0.05
229 000655 金岭矿业 8,194 60,635.60 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
31 31
1 000527 美的电器 4,743,492.00 2.54
2 000776 广发证券 1,641,735.00 0.88
3 000898 鞍钢股份 1,291,767.52 0.69
4 000024 招商地产 1,180,943.80 0.63
5 000651 格力电器 929,374.30 0.50
6 000825 太钢不锈 797,661.00 0.43
7 002422 科伦药业 493,306.92 0.26
8 000538 云南白药 452,741.00 0.24
9 002570 贝因美 442,453.21 0.24
10 002128 露天煤业 440,210.32 0.24
11 002594 比亚迪 439,370.00 0.23
12 000002 万
科Ａ 418,270.00 0.22
13 000731 四川美丰 356,946.00 0.19
14 002415 海康威视 302,840.00 0.16
15 000531 穗恒运Ａ 297,154.82 0.16
16 000932 华菱钢铁 287,285.00 0.15
17 002241 歌尔声学 281,973.81 0.15
18 000789 江西水泥 268,750.00 0.14
19 002375 亚厦股份 260,456.38 0.14
20 002299 圣农发展 249,367.00 0.13
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000898 鞍钢股份 1,330,459.28 0.71
2 000002 万
科Ａ 997,069.91 0.53
3 002304 洋河股份 929,668.05 0.50
4 000725 京东方Ａ 557,603.54 0.30
5 000858 五 粮 液 517,837.68 0.28
6 002415 海康威视 508,371.63 0.27
7 000046 泛海建设 501,520.76 0.27
8 000538 云南白药 476,137.76 0.25
9 000402 金 融 街 459,703.10 0.25
10 002422 科伦药业 443,699.78 0.24
11 000039 中集集团 419,423.99 0.22
12 000717 韶钢松山 346,014.85 0.18
13 002022 科华生物 339,329.16 0.18
14 002244 滨江集团 319,853.36 0.17
15 000970 中科三环 274,516.22 0.15
16 002242 九阳股份 268,939.68 0.14
17 000423 东阿阿胶 256,227.09 0.14
18 002051 中工国际 243,172.20 0.13
19 000061 农 产 品 236,508.50 0.13
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
32 32
20 000100 TCL 集团 227,500.36 0.12
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 25,831,585.31
卖出股票收入（成交）总额 20,138,365.09
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
7.10投资组合报告附注
7.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.10.2 报告期内基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 20,543.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 392.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
33 33
8 其他 -
9 合计 20,936.07
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时深证基本面200交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
2,315 98,371.07 416,354.00 0.18% 66,812,675.00
29.34% 160,500,000.00 70.48%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 华泰证券股份有限公司 6,000,250.00
2.63%
2 傅林萍 990,402.00
0.43%
3 李怡名 842,986.00
0.37%
4 莫映青 747,093.00
0.33%
5 叶宝堂 700,111.00
0.31%
6 高元青 700,029.00
0.31%
7 宣筱秋 635,312.00
0.28%
8 颜陆伍 507,225.00
0.22%
9 朱筱秋 505,168.00
0.22%
10 宋汝明 501,176.00
0.22%
博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 160,500,000.00 70.48%
注：前十名持有人为除博时深 200ETF 联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
34 34
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年6 月 10 日）基金份额总额 403,229,029.00
本报告期期初基金份额总额 260,729,029.00
本报告期基金总申购份额 301,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 334,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 227,729,029.00
§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人于2013年6月1日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，何宝不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由杨鶤代任公司总经理。
（2）基金管理人于2013 年7月26日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告》 ，经博时基金管理有限公司第五届董事会 2013 年第三次会议审议并通过，并经
中国证券监督管理委员会证监许可【2013】962 号文核准批复，博时基金管理有限公司聘任
吴姚东担任博时基金管理有限公司总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
35 35
交总额的比例 总量的比例
国盛证券 1 45,843,151.05 100.00% 32,209.60 100.00% -
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-6-22
2
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-6-14
3
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-6-8
4
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的上海家
化估值方法调整的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-5-15
5
关于深证基本面200ETF增加申购赎回代办证券公司
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-5-7
6
博时基金管理有限公司关于开通基金直销网上交易
和查询系统移动版的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-4-15
7
关于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金
恢复一级市场赎回的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-4-2
8
深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金暂停
一级市场赎回的公告
公司网站、 深圳交
易所网站
2013-4-1
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
36 36
9
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-3-23
10
博时基金管理有限公司关于股东名称变更、增加注册
资本及修改《公司章程》的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-3-13
11
博时基金管理有限公司关于成立博时资本管理有限
公司的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-2-28
12
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-2-27
13
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-2-8
14
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-1-4
§11备查文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1中国证券监督管理委员会批准深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金设
立的文件
11.1.2《深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
11.1.3《深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5报告期内深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告
的原稿
11.1.6深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
2013 年8月29日
