深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告 摘要
2013 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2013 年 8 月29 日
深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金 基本情况
基金简 称 大成深 证成 长 40ETF （场 内基金 简称 ：深 成长 ）
基金主 代码 159906
交易代 码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年12 月 21 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,826,639,725.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年2 月 23 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 深成长 ” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报。
投资策 略
本基 金主要采 取完全复制法， 即完全按 照标的指数的成 份股组 成
及其 权重构建 投资组合，并根 据标的指 数成份股及其权 重的变 动
进行 相应调整 。当预期指数成 份股发生 调整和成份股发 生配股 、
增发 、分红等 行为时，或因基 金的申购 和赎回等对本基 金跟踪 标
的指 数的效果 可能带来影响时 ，或因某 些特殊情况导致 流动性 不
足时 ，或其他 原因导致无法有 效复制和 跟踪标的指数时 ，基金 管
理人 可以对投 资组合管理进行 适当变通 和调整，从而使 得投资 组
合紧密 地跟 踪标 的指 数。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数
风险收 益特 征
本基 金属股票 基金，预期风险 与预期收 益高于混合基金 、债券 基
金与 货币市场 基金。本基金为 指数型基 金，主要采用完 全复制 法
跟踪 标的指数 的表现，具有与 标的指数 以及标的指数所 代表的 股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深 圳 市 福田 区深 南 大道 7088 号 招商 银 行大 厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北 京 市西 城区 复 兴门 内大街 28 号 凯晨 世 贸中
心 东座 F9 中 国 农业 银行股 份 有限 公司 托 管业
务部
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -65,506,917.12
本期利 润 -50,315,322.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0270
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.97%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2986
期末基 金资 产净 值 1,281,229,385.82
期末基 金份 额净 值 0.701
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息 收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -11.71% 1.75% -12.61% 1.81% 0.90% -0.06%
过去三 个 月 -3.84% 1.41% -4.53% 1.44% 0.69% -0.03%
过去六 个月 -3.97% 1.34% -4.76% 1.37% 0.79% -0.03%
过去一 年 -8.84% 1.30% -9.91% 1.32% 1.07% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-29.90% 1.26% -32.81% 1.31% 2.91% -0.05% 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
10-12-21 11-6-21 11-12-21 12-6-21 12-12-21 13-6-21
大成深证成长4 0 E T F 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 3 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2013 年 6 月 30
日，本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 ：景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金，3
只ETF 及2 只ETF 联 接基 金： 深证 成长40ETF 、 大成 深证成 长 40ETF 联接 基金 、 中 证 500 沪市 ETF
及大成 中 证 500 沪市 ETF 联接基 金、 大成 中 证 100ETF ，1 只 创新 型基 金： 大 成景丰 分级 债券 型证
券投资 基金 ，1 只 QDII 基 金：大 成标 普 500 等 权重 指数基 金及 28 只开 放式 证 券投资 基金 ：大 成
价值增长证券 投资基金 、 大成债券投资 基金、大 成 蓝筹稳健证券 投资基金 、 大成精选增 值混合型
证券投 资基 金 、 大 成货 币市 场证券 投资 基金 、 大成 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 、 大成财 富管 理 2020
生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF) 、 大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大成 策略 回报 股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 保本混合 型 证券投资基金 、大成内 需 增长股票型 证券投资深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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基金、大成中 证内地消 费 主题指数证券 投资基金 、 大成可转债增 强债券型 证 券投资基金 、大成新
锐产业 股票型 证券投资 基 金、大成景恒 保本混合 型 证券投资基金 、大成优 选 股票型证券 投资基金
（LOF ） 、 大成 现金 增利 货 币市场 基金 、 大成 月添 利 理财债 券型 证券 投资 基金 、 大 成理 财 21 天债 券
型发起式基金 、大成现 金 宝场内实时申 赎货币市 场 基金、大成景 安短融债 券 型证券投资 基金、大
成景兴 信用 债债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏秉毅
先生
本基金
基金经 理
2012 年 2 月
9 日
- 9 年
经济学 硕士 。 2004 年9 月 至2008 年
5 月 就 职 于 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司
基金运 作部 。2008 年 加入 大成基 金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任 产 品 设 计 师 、
高 级 产 品 设 计 师 、 基 金 经 理 助 理 、
基金经 理。2011 年 3 月 3 日至 2012
年2 月8 日担任 深证 成长40 交易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 大 成 深
证成 长40 交 易型 开放 式指 数证券 投
资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2012 年2 月9 日起 担任 深 证成长40
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
大成深 证成 长40 交易 型开 放式指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 。
2012 年8 月24 日 起任 中 证500 沪市
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 2012 年8 月 28 日 起任大 成
中证 500 沪 市交 易型 开放 式指数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 。
2013 年 1 月 1 日 开始 兼任 大成沪 深
300 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2013 年 2 月 7 日 起任 大成 中证 100
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 现 同 时 担 任 大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 监 助 理 。 具
有基金 从业 资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《深 证 成长 40 交 易型 开深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 和 其他 有关 法律 法规的 规定 ， 在 基金 管理 运作中 ， 深 证成 长 40
交易型开放式 指数证券 投 资基金的投资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信 息披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行 为，没有
运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续4 个季 度的 日内、3 日 内及5 日 内股 票及债 券交 易同
向交易 价差 分析 及相 应交 易情形 的分 析结 果表 明： 债券交 易同 向交 易频 率较 低；股 票同 向交 易溢
价率较 大主 要来 源于 市场 因素（ 如个 股当 日价 格振 幅较高 ）及 组合 经理 交易 时机选 择， 即投 资组
合成交 时间 不一 致以 及成 交价格 的日 内较 大变 动导 致个 别 些组 合间 的成 交价 格差异 较大 。结 合交
易价差 分布 统计 分析 和潜 在利益 输送 金额 统计 结果 表明投 资组 合间 不存 在利 益输送 的可 能性 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2013 年上 半年公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 7 笔同 日反向 交易 ， 原 因 是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反向交易 ，但参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单边交易 量 均不超过该 股当日成
交量 5% ； 投 资组 合间 不存 在债券 同 日 反向 交易 。 投 资 组合间 相邻 交易 日反 向交 易的市 场成 交比 例、
成交均价等交 易结果数 据 表明该类交易 不对市场 产 生重大影响， 无异常； 投 资组合间虽 然存在同
向交易行为， 但结合交 易 价差分布统计 分析和潜 在 利益输送金额 统计结果 表 明投资组合 间不存在
利益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
今年上半年， 宏观经济 一 度呈现弱复苏 的假象， 重 要经济指标曾 见底回升 ， 但在外贸水分 被
大幅挤压后， 出口增速 回 落至低位，PMI 数据 也表 明内需依旧低 迷。总体 而 言，宏观经济 复苏弱
于市场预期， 产业经济 结 构也并不均衡 ，部分行 业 产能过剩严重 。在结构 调 整、存量货 币表外空深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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转等因 素的 制约 下 ， 政 府 也难以 放松 流动 性 ， 以 至 于在半 年末 出现 罕有 的 “ 钱荒” 。 尽管 新股 发行
尚未重 启， 但资 金面 仍然 承受了 极大 的压 力。
虽然上半年起 初仍延续 了 去年四季度的 强劲升势 ， 但累计涨幅达 到一定程 度 后，遇到了回 调
压力。自春节 过后，在 多 路利空合力作 用下，市 场 一路下行，并 在季末加 速 下滑。A 股 市场基准
沪深300 指 数下 跌12.78% 。 板块 分化 较为 严重 ， 一 定程度 上反 映了 相关 上市 公司的 景气 预期 。 传
统行业占比较 高的大盘 蓝 筹表现不佳， 而以新兴 行 业为主体的中 小板、创 业 板则表现不 俗，其中
创业板 尤其 突出 ， 上半 年 逆市上 涨41.72% 。 在行 业 方面 ， 信 息、 电子 、 医 药等 行业明 显跑 赢大 市，
而煤炭 、有 色、 钢铁 等产 能过剩 的行 业则 成为 下跌 的重灾 区。
本基金 标的 指数 深证 成 长40 指 数下 跌4.76% ， 跌幅 小于大 盘。 上半 年， 本基 金申购 赎回 和份
额交易情况均 较为平稳 。 本基金基本保 持满仓运 作 ，严格根据标 的指数成 分 股调整以及 权重的变
化及时 调整 投资 组合 。 上 半年年 化跟 踪误 差1.28% ， 日均偏 离 度 0.06% ， 各 项操 作与指 标均 符合 基
金合同 的要 求。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.701 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-3.97% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-4.76%， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
经历了上半年 的反复， 宏 观经济已经见 底复苏的 论 断有待重新论 证。面临 经 济结构失衡、 货
币运转效率较 低的局面 ， 货币政策腾挪 的空间不 大 。上季度末矛 盾集中爆 发 后，尽管央 行可能采
取相对 温和 的处 理方 式， 但流动 性收 紧的 基调 难以 改变。
另一方面，财 政政策施 展 的空间也有限 。虽然短 期 内经济仍需投 资拉动， 但 政府若继续按 照
老路刺激经济 ，不仅“ 国 进民退”愈演 愈烈，影 响 私人部门投 资 热情，而 且 效率较低， 达不到淘
汰落后 产能 的目 的。 在经 济转型 期， 财政 政策 预计 将较为 保守 。
综合来看，宏 观经济增 速 下滑已不可避 免，并将 反 映到上市公司 的盈利水 平 上。虽然也会 有
少数板 块逆 周期 发展 ， 但 总体来 说 ， 股 市基 本面 将 有所恶 化 。 同 时 ， 股 市资 金面形 势也 较为 严峻 ：
金融系 统局 部去 杠杆 化将 传导至 股市 ；IPO 重 启的 压力挥 之不 去；QE 退出 预 期导致 热钱 流出 。各
方面影 响叠 加下 ，下 季度 资金面 不容 乐观 。
基于以 上的 分析 ，我 们对 下季 度 A 股 市场 持相 对悲 观的态 度。 在没 有重 大利 好的情 况下 ， 牛
市基础并不具 备，不可 能 有反转性质的 大行情。 若 政府从 稳增长 出发释放 流 动性，力度 也不会太
大，只能推动 一定程度 的 反弹。场内资 金有限， 少 数中报业绩较 好或具备 题 材的股票有 可能受到深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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追捧，走出相 对独立的 行 情；与之相对 应的，将 是 大多数基本面 乏善可陈 、 无法吸引资 金关注的
股票。另外， 部分估值 水 平较高的成长 股，一旦 成 长速度低于市 场预期， 无 法支撑其估 值水平，
将有较 高的 回调 风险 。
组合管理上， 我们将严 格 按照基金合同 的相关约 定 ，紧密跟踪标 的指数， 按 照标的指数成 分
股组成 及其 权重 的变 化调 整投资 组合 ，努 力实 现跟 踪误差 的最 小化 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、固定 收益部、
研究部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 固定 收益 部 、 研 究部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价 格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用 集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管 深证 成 长40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的过程 中， 本基 金托 管人 — 中国农 业银 行
股份有 限公 司严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 相关 法 律法规 的规 定以 及 《深 证 成长 40 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金基 金合 同》 、 《 深证 成 长40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 的约 定，
对深证 成长40 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 管理 人 — 大 成基 金管 理有 限公 司 2013 年 1 月 1 日
至 2013 年 6 月 30 日 基金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算和 必要 的投资 监督 ，认 真 履
行了托 管人 的义 务， 没有 从 事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 大成 基金 管 理有限 公司 在深 证成 长 40 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 不存在损
害基金份额持 有人利益 的 行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法 律法规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人认 为， 大成 基金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办
法》 及 其他 相关 法律 法规 的规定 ， 基 金管 理人 所编 制和披 露的 深证 成 长 40 交 易型开 放式 指数 证券
投资基 金半 年度 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等信 息真 实 、 准 确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 33,291,122.43 19,983,242.77
结算备 付金 109,270.32 1,062,499.10
存出保 证金 35,261.66 969,073.05
交易性 金融 资产 1,259,666,657.72 1,353,837,463.02
其中： 股票 投资 1,259,666,657.72 1,353,837,463.02
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 57,898,253.42 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
第 10 页
应收利息 5,507.33 2,856.44
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,293,107,819.46 1,433,753,387.80
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 10,652,532.03 26,413.74
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报 酬 559,398.81 542,171.22
应付托 管费 111,879.75 108,434.27
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 206,234.31 304,706.61
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 348,388.74 1,138,442.87
负债合 计 11,878,433.64 2,120,168.71
所有者权益：
实收基 金 1,826,639,725.00 1,961,639,725.00
未分配 利润 -545,410,339.18 -530,006,505.91
所有者 权益 合计 1,281,229,385.82 1,431,633,219.09
负债和 所有 者权 益总 计 1,293,107,819.46 1,433,753,387.80
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.701 元， 基金 份额 总 额 1,826,639,725.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
一、收入 -45,041,112.79 99,950,270.71
1.利息 收入 82,429.28 63,675.26 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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其中： 存款 利息 收入 82,429.28 63,675.26
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -60,314,281.63 -97,039,301.42
其中： 股票 投资 收益 -72,555,268.84 -105,847,485.92
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 12,240,987.21 8,808,184.50
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
15,191,594.90 196,924,691.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） -855.34 1,205.51
减：二、费用 5,274,209.43 5,768,309.03
1．管 理人 报酬 3,463,249.58 3,861,250.66
2．托 管费 692,649.90 772,250.12
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 667,986.10 660,055.71
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 450,323.85 474,752.54
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号
填列）
-50,315,322.22 94,181,961.68
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -50,315,322.22 94,181,961.68
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,961,639,725.00 -530,006,505.91 1,431,633,219.09
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
- -50,315,322.22 -50,315,322.22 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-135,000,000.00 34,911,488.95 -100,088,511.05
其中：1. 基 金申 购款 130,000,000.00 -31,635,004.72 98,364,995.28
2. 基金 赎回 款 -265,000,000.00 66,546,493.67 -198,453,506.33
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,826,639,725.00 -545,410,339.18 1,281,229,385.82
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,101,639,725.00 -580,125,859.38 1,521,513,865.62
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 94,181,961.68 94,181,961.68
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-134,000,000.00 32,038,205.97 -101,961,794.03
其中：1. 基 金申 购款 76,000,000.00 -17,475,609.97 58,524,390.03
2. 基金 赎回 款 -210,000,000.00 49,513,815.94 -160,486,184.06
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,967,639,725.00 -453,905,691.73 1,513,734,033.27
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度 报 告一 致。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1 ） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2 ） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3 ） 对基金取 得的企业 债券利息收入 ，由发行 债 券的企业在向 基金派发 利 息时代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ， 暂 不征 收企 业所得 税。2013 年1 月1 日以前 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息、 红利 收入 ，
由上市公司在 向基金派 发 股息、红利时 暂减按 50% 计入个人应纳 税所得额 ， 依照现行税法 规定即
20% 代 扣代 缴个 人所 得税 ， 暂不征 收企 业所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股 期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的 ，其 股息 红利所 得全 额计 入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计入应 纳 税所得 额； 持股 期
限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
（4 ） 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”)
基金管理 人的股 东、基 金 申赎代 办
券商
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成深 证成 长40 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
（ “大 成深 证成 长40ETF 联 接” ）
本基金 的联 接基 金
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证 券 465,284,460.39 100.00% - 0.00%
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 411,731.24 100.00% 206,233.06 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 - 0.00% - 0.00%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,463,249.58 3,861,250.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
692,649.90 772,250.12
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报告 期内及上 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
大成深 证成 长
40ETF 联接
1,779,500,000.00 97.42% 1,792,500,000.00 91.38%
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 33,291,122.43 76,767.89 46,020,059.86 60,056.16
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.5 期末（2013 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,259,666,657.72 97.41 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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其中： 股票 1,259,666,657.72 97.41
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,400,392.75 2.58
6 其他资 产 40,768.99 0.00
7 合计 1,293,107,819.46 100.00
注：表 中股 票投 资项 含可 退替代 款估 值增 值， 而7.2 的合 计项 不含 可退 替代 款估值 增值 。
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 期末 指数投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 27,125,668.38 2.12
B 采矿业 19,148,948.40 1.49
C 制造业 868,459,500.64 67.78
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
- 0.00
E 建筑业 99,710,020.09 7.78
F 批发和 零售 业 29,557,980.35 2.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 13,717,269.40 1.07
J 金融业 - 0.00
K
房地产 业
43,708,434.31 3.41
L
租赁和 商务 服务 业
22,064,711.76 1.72
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 41,516,151.76 3.24
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作
- 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
- 0.00
S 综合 - 0.00
合计 1,165,008,685.09 90.93
7.2.2 期末 积极投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采 矿 业 - 0.00
C 制造业 46,978,829.43 3.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 23,717,125.20 1.85
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理
业
23,963,538.00 1.87
O 居民服务、修理和其他服务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 94,659,492.63 7.39
注：本 部分 股票 投资 为提 前 买入 的指 数备 选成 分股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000651 格力电 器 4,944,510 123,909,420.60 9.67
2 000858 五 粮 液 4,676,042 93,707,881.68 7.31
3 000527 美的电 器 7,065,504 87,753,559.68 6.85
4 000157 中联重 科 13,614,336 73,925,844.48 5.77
5 002236 大华股 份 1,654,928 63,267,897.44 4.94
6 002241 歌尔声 学 1,706,343 61,923,187.47 4.83
7 000568 泸州老 窖 2,370,443 56,369,134.54 4.40
8 002415 海康威 视 1,543,691 54,554,039.94 4.26
9 002081 金 螳 螂 1,660,549 47,275,830.03 3.69
10 002304 洋河股 份 814,289 44,215,892.70 3.45 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
第 19 页
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金指数 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 大成基金管 理有限公
司网站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正 文。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净 值 比例 （% ）
1 002450 康得新 889,258 24,881,438.84 1.94
2 300070 碧水源 635,975 23,963,538.00 1.87
3 300058 蓝色光 标 568,756 23,717,125.20 1.85
4 000049 德赛电 池 115,558 6,933,480.00 0.54
5 000982 中银绒 业 757,179 6,065,003.79 0.47
注：1 、本 部分 股票 投资 为 提前买 入的 指数 备选 成分 股。
2 、 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 积 极 投资 的所 有股 票明细 ， 应 阅读 登载 于大 成基金 管理 有限
公司网 站(http://www.dcfund.com.cn)的 半年 度报 告 正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300070 碧水源 24,572,681.93 1.72
2 002450 康得新 24,569,848.18 1.72
3 300058 蓝色光 标 23,957,201.76 1.67
4 002155 辰州矿 业 16,385,340.89 1.14
5 002081 金 螳 螂 13,952,647.96 0.97
6 002146 荣盛发 展 12,475,271.90 0.87
7 000858 五 粮 液 12,060,586.10 0.84
8 002310 东方园 林 9,851,475.70 0.69
9 000568 泸州老 窖 7,704,719.26 0.54
10 002304 洋河股 份 7,630,605.78 0.53
11 000157 中联重 科 7,095,786.84 0.50
12 000527 美的电 器 7,066,692.87 0.49
13 002344 海宁皮 城 7,030,152.95 0.49
14 000049 德赛电 池 6,897,824.11 0.48
15 000982 中银绒 业 6,144,377.75 0.43
16 002415 海康威 视 6,135,701.15 0.43
17 002236 大华股 份 5,634,707.00 0.39 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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18 000671 阳 光 城 5,232,955.43 0.37
19 000596 古井贡 酒 4,876,560.05 0.34
20 002037 久联发 展 4,165,913.92 0.29
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例（ %）
1 000581
威孚高 科 30,255,797.35 2.11
2 000423
东阿阿 胶 27,796,161.75 1.94
3 000651
格力电 器 24,604,080.12 1.72
4 000538
云南白 药 23,291,535.72 1.63
5 002007
华兰生 物 16,300,086.78 1.14
6 002106
莱宝高 科 15,266,902.63 1.07
7 000528
柳
工 10,175,898.89 0.71
8 002069
獐 子 岛 7,210,332.89 0.50
9 300027
华谊兄 弟 7,161,594.09 0.50
10 002123
荣信股 份 5,953,429.58 0.42
11 000650
仁和药 业 5,950,484.42 0.42
12 002029
七 匹 狼 5,316,662.12 0.37
13 000888
峨眉山 Ａ 4,844,843.86 0.34
14 002154
报 喜 鸟 3,908,676.67 0.27
15 002089
新 海 宜 3,778,671.43 0.26
16 000858
五 粮 液 2,623,565.51 0.18
17 002304
洋河股 份 1,741,574.50 0.12
18 000568
泸州老 窖 1,165,177.34 0.08
19 002241
歌尔声 学 780,774.56 0.05
20 000826
桑德环 境 766,476.76 0.05
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成 本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 262,590,212.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 202,695,666.97 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
第 21 页
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.10.2
本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 35,261.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,507.33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 40,768.99 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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7.10.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.10.5.2 期末积极投资 前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
农行－大成深证成长 40
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,013 1,803,198.15 1,803,284,700.00 98.72% 23,355,025.00 1.28% 1,779,500,000.00 97.42%
注：1 、机 构投 资者 “持 有 份额 ” 和“ 占总 份额 比例 ” 数据 中已 包含 “农 行－ 大成深 证成 长 40 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 ” 的“ 持有 份额 ” 和“ 占总 份额 比例 ”数据 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户数。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 永诚财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险产 品 20,001,600.00 1.09%
2 杭州远 达实 业投 资有 限公 司 2,750,000.00 0.15%
3 王德燕 1,254,800.00 0.07%
4 红塔证 券股 份有 限公 司 1,033,100.00 0.06%
5 辛琳琳 500,035.00 0.03%
6 左洪涛 496,034.00 0.03%
7 颜令福 485,401.00 0.03%
8 李馨 450,000.00 0.02%
9 王建平 441,353.00 0.02%
10 何荣天 432,300.00 0.02% 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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农行－ 大成 深证 成 长40 交 易型开 放 式 指数 证
券投资 基金 联接 基金
1,779,500,000.00 97.42%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
无。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年12 月 21 日 ）基 金份 额总 额
498,639,725.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,961,639,725.00
本报告 期基 金总 申购 份额 130,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 265,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,826,639,725.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司， 该事务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
第 24 页
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 465,284,460.39 100.00% 411,731.24 100.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 1,419.00 0.00% 1.25 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 3 - 0.00% - 0.00% - 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 3 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本 报告 期内 本基 金 未退租 交易 单元 ，新 增了 银河证 券 1 个交 易单 元 。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根 据中 国证 监会 颁布 的 《关 于完 善证 券投 资基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用 证券公司 交易单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司交易 单元的选 择 标准形成《券 商服务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无
大成基 金管 理有 限公 司
2013 年8 月29 日
