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博 时 主题行 业 股票证 券 投资基 金
2013 年半年 度 报告
2013 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期：2013 年 8 月29 日
1 1
§1 重要 提示及目录
1.1 重要提 示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大遗
漏，并 对其内 容的 真实 性、准 确性和 完整 性承 担个别 及连带 的法 律责 任。本 半年度 报告 已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本 基金合同规定，于 2013 年 8 月 28 日复核
了本报 告中的 财务 指标 、净值 表现、 利润 分配 情况、 财务会 计报 告、 投资组 合报告 等内 容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管 理人 承诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 但不保 证基 金一定
盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1 月1 日起至6 月30 日止。
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
2 2
1.2 目录
§1 重 要提 示及 目录 .........................................................................................................................................1
1.1 重 要提 示 .............................................................................................................................................1
1.2 目录 .....................................................................................................................................................2
§2 基金 简介 .....................................................................................................................................................4
2.1 基 金基 本情 况 .....................................................................................................................................4
2.2 基 金产 品说 明 .....................................................................................................................................4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................4
2.4 信 息披 露方 式 .....................................................................................................................................5
2.5 其 他相 关资 料 .....................................................................................................................................5
§3 主 要财 务指 标和 基金 净值表 现 .................................................................................................................5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................5
3.2 基 金净 值表 现 .....................................................................................................................................5
§4 管 理人 报告 .................................................................................................................................................6
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .............................................................................................................6
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ......................................................................8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................................................................8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ..................................................................8
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ..................................................................9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ..............................................................................9
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................................................................10
§5 托 管人 报告 ...............................................................................................................................................10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................................................................10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ................10
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ....................................10
§6 半 年度 财务 会计 报告 （未经 审计 ） .......................................................................................................10
6.1 资 产负 债表 .......................................................................................................................................10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ...................................................................................................12
6.4 报 表附 注 ...........................................................................................................................................13
§7 投 资组 合报 告 ...........................................................................................................................................25
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ...................................................................................................................25
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ...................................................................................................26
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ........................................26
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动................................................................................................28
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合............................................................................................29
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ....................................29
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前十 名资 产支 持证 券投资 明 细 ............30
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名权 证投 资明 细 ............................30
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...........................................................................30
7.10 投资 组合 报告 附注 .........................................................................................................................30
§8 基 金份 额持 有人 信息 ...............................................................................................................................31
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................................................................31
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ...........................................................................................................31
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ............................................................................31
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
3 3
§9 开 放式 基金 份额 变动 ...............................................................................................................................31
§10 重大 事件 揭示 .........................................................................................................................................32
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .............................................................................................................32
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .............................................32
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................................32
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ....................................................................................................................32
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .........................................................................................32
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .........................................................32
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ......................................................................................32
10.8 其他 重大 事件 .................................................................................................................................33
§11 备查 文件 目录 .........................................................................................................................................34
11.1 备查 文件 目录 ................................................................................................................................34
11.2 存放 地点 ........................................................................................................................................34
11.3 查阅 方式 ........................................................................................................................................34
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
4 4
§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 博时主 题行 业股 票证 券投 资基金
基金简 称 博时主 题行 业股 票（LOF ）
场内简 称 博时主 题
基金主 代码 160505
交易代 码
160505
基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式
基金合 同生 效日 2005年1 月6 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,229,216,933.09 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2005年2 月22 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
分享中 国城 市化 、 工 业化 及消费 升级 进程 中经 济与 资本市 场的 高
速成长 ，谋 求基 金资 产的 长期稳 定增 长。
投资策 略
本基金 采取 价值 策略 指导 下的行 业增 强型 主动 投资 策略
业绩比 较基 准
80%× 富时 中国A600 指数 ＋ 20% × 富 时中 国国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动型 的股 票基金 ， 基 金的 风险 与预 期收益 都要 高
于平衡 型基 金 ，属 于证 券 投资基 金中 的中 高风 险品 种。 本基 金力
争在严 格控 制风 险的 前提 下，谋 求实 现基 金资 产的 长期稳 定增
长。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电 话 0755-83169999 010-67595096
电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地 址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招 商银 行大 厦 29 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招 商银 行大 厦 29 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518040 100033
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
5 5
法定代 表人 杨鶤 王洪章
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限 责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§3 主要 财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 ）
本期已 实现 收益 208,173,247.57
本期利 润 -1,054,727,733.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1599
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末 （2013 年6 月 30 日 ）
期末可 供分 配利 润 298,904,413.03
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0480
期末基 金资 产净 值 9,644,304,512.88
期末基 金份 额净 值 1.548
3.1.3 累计 期末 指标 报告期末 （2013 年6 月 30 日 ）
基金份 额累 计净 值增 长率 362.95%
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金 净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -11.85% 1.78% -12.43% 1.48% 0.58% 0.30%
过去三 个月 -7.47% 1.41% -8.99% 1.13% 1.52% 0.28%
过去六 个月 -9.80% 1.45% -8.86% 1.16% -0.94% 0.29%
过去一 年 -1.46% 1.25% -8.53% 1.08% 7.07% 0.17%
过去三 年 14.19% 1.20% -10.38% 1.10% 24.57% 0.10%
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
6 6
自基金 成立 起至 今 362.95% 1.43% 98.95% 1.50% 264.00% -0.07%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为：80% ×富 时中 国A600 指数 ＋20% × 富时 中国 国 债指数 。
由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 ， 需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要
求，基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 ，再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时 间序 列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金 份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
注： 本 基金 的 基 金合 同于2005 年 1 月 6 日生 效。 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生效 之日 起
6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 本基 金合 同第 十二条 “ （ 五） 投资 范围” 、 “ （九 ）投 资限 制” 的有 关 约
定。 本 基金 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。
§4 管理 人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博时基金管理有限公司成立于 1998 年 7 月 13 日，是中国内地首批成立的五家基金管理
公司 之一。注册资本 2.5 亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设
有分公 司。同 时， 博时 基金公 司拥有 博时 基金 （国际 ）有限 公司 和博 时资本 管理有 限公 司两
家全资 子公司 。博 时基 金公司 的股东 为招 商证 券股份 有限公 司、 中国 长城资 产管理 公司 、天
津港（ 集团） 有限 公司 、璟安 股权投 资有 限公 司、上 海盛业 股权 投资 基金有 限公司 、上 海丰
益股权 投资基 金有 限公 司、广 厦建设 集团 有限 责任公 司。博 时基 金公 司的经 营范围 包括 基金
募集、 基金销 售、 资产 管理和 中国证 监会 许可 的其他 业务， 是一 家为 客户提 供专业 投资 服务
的资产管理机构。
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价值的发现者” 。 截至 2013 年6 月30 日， 博
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
7 7
时基金 公司共 管理 三十 七 只开 放式基 金和 两只 封闭式 基金， 并且 受全 国社会 保障基 金理 事会
委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾 1065.69 亿元人民币 ，
累计分红 602.92 亿元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管
理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
1) 根据银河证券基金研究中心统计，2013 年上半年，股票型基金中， 截至6 月28 日，
博时医疗保健今年以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/3。 混合灵活
配置型基金方面， 博时回报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名第 8。
2) 固定收益方面 ，博时信用债纯债 基金今年以来收益率在 17 只长期标准债券型基金中
排名第1； 博时裕祥分级 债券A 今年以来收益率在 19 只封闭式债券型分级子基金 （优
先份额） 中名列第 2。
3) 海外投资方面， 博时标普 500 今年以来净值增长率在 15 只QDII 指数股票型基金中排
名第2，该基金成立以来的涨幅达到 15.94%。
2、客户服务
1) 2013 年上半年， 博时基金共举办各类渠道培训 活动逾841 场， 参加人数 超过2 万人。
3、其他大事件
1) 2013 年 3 月 29 日，由 证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖” 。
2) 2013 年3 月30 日， 由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013
金牛基金论坛在北京举行。 博时基金蝉联 “金 牛基金管理公司” 奖， 博时基金价值组
投资总 监、 博时 主题行 业基金 经理 邓晓 峰获得 “金牛 基金 十周 年特别 奖” ， 博时 现金
收益荣获“2012 年度货币市场金牛基金” 。
3) 2013 年 4 月，在股市动 态分析杂志主办的“2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普 500 指数基 金获得“2012 年基金新产品营销策划案
例奖” 。
4) 2013 年4 月10 日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年?卓越公司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基
金十年?投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，
博时裕阳封闭荣获“金基金·分红基金奖 3 年期奖” 。
5) 2013 年4 月27 日， 由中国网、 普益财富、 西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的 2013 中国网?普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获 2013 金手指
奖评选“年度最佳财富管理基金公司” 。
6) 2013 年 6 月 26 日，世 界品牌实验室(WBL) 在京发布 2013 年度（第 十届） 《中国 500
最具价值品牌》 排行榜， 博时基金以 81.65 亿的品牌价值位列第216 名， 品牌价值一
年内提升了近20 亿元，排名逐年上升。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邓晓
峰
基金经
理/股票
投资部
总经理/
价值组
投资总
监
2007-03-14 - 11.5
1996 年起 先后 在深 圳市 银 业工贸 有限 公
司、 国 泰君 安证 券股 份有 限公司 工作 。2005
年加入 博时 公司 ， 历 任基 金经理 助理 、 社 保
股票基 金经 理。 现任 股票 投资部 总经 理、 价
值组投 资总 监， 兼任 博时 主题行 业股 票
（LOF ） 基 金经 理、 社保 股 票基金 基金 经理 。
注： 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日， 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按照 从事
证券行 业开 始时 间计 算。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵循了 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 及 其各项
实施细则、 《 博时主题行业股票证券投资基金 基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并本着
诚实信 用、勤 勉尽 责、 取信于 市场、 取信 于社 会的原 则管理 和运 用基 金资产 ，为基 金持 有人
谋求最 大利益 。本 报告 期内， 基金投 资管 理符 合有关 法规和 基金 合同 的规定 ，没有 损害 基金
持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本 基金存在异常交易行为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
1、市场回顾
年初普遍预期经济弱复 苏的状态没有持续。中 央调结构、清理银子银 行的行为限制了地
方的投 资冲动 ，经 济弱 复苏的 过程中 断。 悲观 预期之 下，市 场以 卖出 蓝筹、 参与创 业板 的方
式应对 。一次 次不 利的 经济数 据出炉 、一 次次 中央的 调控措 施都 推动 资金从 蓝筹股 转向 创业
板，而创业板的不断上涨也形成了自我强化。主板与创业板的分化达到新的水平。
2、上半年基金管理回顾
我们继续增加保险行业的投资。2013 年上半年 ， 保险公司的投资收益率开始恢复， 盈利
大幅增长。即使背负过去快速扭曲发展的包袱，行业保费收入的增速经历了 1 季度的低谷后
开始恢复，上半年保费收入的增速已超过去年同期。同时，悲观的预期使保险公司的估值达
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
9 9
到前所未有的低位。基本面与股价的背离使我们对这项投资的兴趣不断增加。我们增加了家
电和汽车行业的配置。 存在这样一些公司： 它们的市值中 1/3 甚至更多是净现金、 市盈率 6-9
倍、1 倍的PB 对应超过15% 的ROE 或者2 倍的PB 对应接近 30%的ROE、收入利润保持两位数
的增长。从常识的角度判断，我们认为这些标的有足够吸引力 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2013 年6 月30 日，本基金份额净值为 1.548 元，累计份额净值为 3.386 元，报告
期内净值增长率为-9.80%，同期业绩基准涨幅为-8.86% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
即使在 6 月份“钱荒”袭击之下，最新 PMI 显示经济出现了企稳的早期迹象。今年来企
业盈利维持着增长的局面。 我们估计经济有望在 8 、9 月份恢复向上的走势， 全年经济最差的
阶段正在过去。
从蓝筹 股估 值水平 上看 ，现有 的价 格水平 说明 市场认 为经 济崩溃 就在 眼前。 只要 “市场
共识” 中的危 机没 有发 生，市 场终将 产生 修正 。从公 司的基 本面 来看 ，时间 站在对 投资 者有
利的一边。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、 风险管理部负责人、 运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采 用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参 数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
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行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
报告期内， 本基金于 2013 年1 月14 日发布了分红公告， 以截止到 2012 年12 月31 日的
可供分配利润为基准，向 基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 0.22 元 。
§5 托管 人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期， 中国建 设银 行股份 有限 公司在 本基 金的托 管过 程中， 严格 遵守了 《证 券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份 额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期， 本托管 人按 照国家 有关 规定、 基金 合同、 托管 协议和 其他 有关规 定， 对本基
金的基 金资产 净值 计算 、基金 费用开 支等 方面 进行了 认真的 复核 ，对 本基金 的投资 运作 方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 149,507,943.97 元。
5.3 托管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管 人复 核审查 了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负 债表
会计主体： 博时主题行业股票证券投资基金
报告截止日：2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.3.1 647,469,166.31 745,103,669.91
结算备 付金
4,303,977.38 4,387,249.84
存出保 证金
1,367,455.47 2,113,164.60
交易性 金融 资产 6.4.3.2 9,045,831,271.37 10,983,164,616.03
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
11 11
其中： 股票 投资
9,034,484,595.87 10,829,057,011.63
基金投 资
- -
债券投 资
11,346,675.50 154,107,604.40
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
- 10,866,401.22
应收利 息 6.4.3.5 150,219.14 669,380.22
应收股 利
17,986,712.90 -
应收申 购款
2,215,501.75 4,364,968.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
9,719,324,304.32 11,750,669,449.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
41,522,530.10 -
应付赎 回款
10,798,085.13 155,799,591.45
应付管 理人 报酬
12,627,285.82 13,287,478.06
应付托 管费
2,104,547.63 2,214,579.68
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 3,376,945.84 2,302,047.75
应交税 费
3,569,288.09 3,569,288.09
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 1,021,108.83 1,695,336.86
负债合 计
75,019,791.44 178,868,321.89
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 6,229,216,933.09 6,657,614,980.00
未分配 利润 6.4.3.10 3,415,087,579.79 4,914,186,148.10
所有者 权益 合计
9,644,304,512.88 11,571,801,128.10
负债和 所有 者权 益总 计
9,719,324,304.32 11,750,669,449.99
注：报 告截 止 日2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.548 元， 基金 份额 总额6,229,216,933.09 份 。
6.2 利润表
会计主体： 博时主题行业股票证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
12 12
项目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
-941,706,685.42 837,310,820.44
1. 利息 收入
3,106,444.73 7,351,154.34
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 2,716,725.96 2,576,879.54
债券利 息收 入
257,311.45 3,966,841.89
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
132,407.32 807,432.91
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “ － ”填列 ）
316,124,430.85 100,391,064.85
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 132,286,060.37 -42,118,967.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 42,433,826.95 2,641,512.34
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.3.14 - -
股利收 益 6.4.3.15 141,404,543.53 139,868,520.47
3. 公 允 价值 变动 收 益（ 损失 以 “ －”号
填列）
6.4.3.16
-1,262,900,981.29 729,020,698.69
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “ － ”号填 列） 6.4.3.17 1,963,420.29 547,902.56
减：二、费用
113,021,048.30 102,916,557.90
1.管理 人报 酬
84,340,959.37 81,153,492.84
2.托管 费
14,056,826.56 13,525,582.11
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.3.18 14,369,036.59 7,982,029.22
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.3.19 254,225.78 255,453.73
三 、 利润 总 额（ 亏损 总 额以 “ －”号填
列）
-1,054,727,733.72 734,394,262.54
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“ －”号填列）
-1,054,727,733.72 734,394,262.54
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 博时主题行业股票证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
6,657,614,980.00 4,914,186,148.10 11,571,801,128.10
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 - -1,054,727,733.72 -1,054,727,733.72
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
13 13
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 （ 净值 减
少以“ － ” 号填 列）
-428,398,046.91 -294,862,890.62 -723,260,937.53
其中：1. 基 金申 购款 818,226,154.24 591,099,305.05 1,409,325,459.29
2. 基金 赎回 款 -1,246,624,201.15 -885,962,195.67 -2,132,586,396.82
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动 （ 净值 减少 以 “ －”号
填列）
- -149,507,943.97 -149,507,943.97
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
6,229,216,933.09 3,415,087,579.79 9,644,304,512.88
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
6,423,265,263.00 3,667,276,559.09 10,090,541,822.09
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 734,394,262.54 734,394,262.54
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 （ 净值 减
少以“ － ” 号填 列）
374,547,882.27 207,098,491.65 581,646,373.92
其中：1. 基 金申 购款 791,283,575.91 452,010,208.05 1,243,293,783.96
2. 基金 赎回 款 -416,735,693.64 -244,911,716.40 -661,647,410.04
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动 （ 净值 减少 以 “ －”号
填列）
- -590,661,103.12 -590,661,103.12
五 、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
6,797,813,145.27 4,018,108,210.16 10,815,921,355.43
报表附 注为 本财 务报 表的 组成部 分。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
——— —— —— ——
— —— —— —— — ——
—— ——— ——
基金管 理公 司负 责人 ：吴 姚东
主管 会计 工作 负责人 ：王 德英
会 计机构 负责 人： 成江
6.4 报表附 注
6.4.1 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年 度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
14 14
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号
《关于 实施上 市公 司股 息红利 差别化 个人 所得 税政策 有关问 题的 通 知 》及其 他相关 税务 法规
和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。2013 年 1 月1 日以前， 对基金取得的股票的股息、
红利收 入， 由上市 公司 在向基 金派 发股息 、红 利时暂 减按 50% 计入 个 人应纳 税所 得额， 依照
现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税， 暂不征收企业所得税。 自 2013 年1 月1 日起，对
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至1 年(含1 年)的， 暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说 明
6.4.3.1 银 行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 647,469,166.31
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 647,469,166.31
6.4.3.2 交 易性金 融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,353,524,723.23 9,034,484,595.87 -1,319,040,127.36
债券
交易所 市场 9,421,497.92 11,346,675.50 1,925,177.58
银行间 市场 - - -
合计 9,421,497.92 11,346,675.50 1,925,177.58
资产支 持证 券 - - -
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
15 15
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,362,946,221.15 9,045,831,271.37 -1,317,114,949.78
6.4.3.3 衍 生金 融资产/ 负债
无余额 。
6.4.3.4 买 入返 售金融资 产
无余额 。
6.4.3.5 应 收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 130,055.05
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,936.80
应收债 券利 息 17,611.99
应收 买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 615.30
合计 150,219.14
6.4.3.6 其 他资 产
无余额。
6.4.3.7 应 付交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,376,945.84
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 3,376,945.84
6.4.3.8 其 他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 28,125.38
应付指 数使 用费 -
预提费 用 242,983.45
合计 1,021,108.83
6.4.3.9 实 收基金
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
16 16
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 6,657,614,980.00 6,657,614,980.00
本期申 购 818,226,154.24 818,226,154.24
本期赎 回 （ 以“ －” 号填 列） -1,246,624,201.15 -1,246,624,201.15
本期末 6,229,216,933.09 6,229,216,933.09
注：申 购含 红利 再投 份额 。
于2013 年6 月30 日 ，本 基金于 深交 所上 市的 基金 份额 为 246,937,930.00 份， 托管 在场 外未 上市 交
易的基 金份 额 为 5,982,279,003.09 份。 上市 的基 金 份额 登 记在 证券 登记 结算 系统， 可选 择按 市价 流通 或
按基金 份额 净值 申购 或赎 回； 未上 市的 基金份 额 登 记在注 册登 记系 统， 按基 金份额 净值 申购 或赎 回， 通 过
跨系统 转登 记可 实施 基金 份额在 两个 系统 之间 的转 换 。
6.4.3.10 未分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 240,143,183.57 4,674,042,964.53 4,914,186,148.10
本期利 润 208,173,247.57 -1,262,900,981.29 -1,054,727,733.72
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 95,925.86 -294,958,816.48 -294,862,890.62
其中： 基金 申购 款 16,339,106.70 574,760,198.35 591,099,305.05
基金赎 回款 -16,243,180.84 -869,719,014.83 -885,962,195.67
本期已 分配 利润 -149,507,943.97 - -149,507,943.97
本期末 298,904,413.03 3,116,183,166.76 3,415,087,579.79
6.4.3.11 存款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,619,437.98
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 62,097.71
其他 35,190.27
合计 2,716,725.96
6.4.3.12 股票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 5,076,447,788.92
减： 卖 出股 票成 本总 额 4,944,161,728.55
买卖股票 差 价收 入 132,286,060.37
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
17 17
6.4.3.13 债券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 206,694,974.21
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ） 成 本总 额 163,990,596.33
减：应 收利 息总 额 270,550.93
债券投 资收 益 42,433,826.95
6.4.3.14 衍生工 具收益
无。
6.4.3.15 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 141,404,543.53
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 141,404,543.53
6.4.3.16 公允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 -1,262,900,981.29
—— 股 票投 资 -1,240,168,648.72
—— 债 券投 资 -22,732,332.57
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -1,262,900,981.29
6.4.3.17 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
基金赎 回费 收入 1,961,992.48
印花税 返还 1,427.81
其他 -
合计 1,963,420.29
注： 本基 金场 内部 分的 赎 回费率 为 0.5% ， 场 外部 分 的赎回 费率 按持 有期 间递 减， 不低 于赎 回费 总额 的
25% 归 入基 金资 产。
6.4.3.18 交易费 用
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
18 18
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 14,369,036.59
银行间 市场 交易 费用 -
合计 14,369,036.59
6.4.3.19 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
审计费 用 64,464.96
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 2,242.33
上市费 29,752.78
银行间 帐户 服务 费 9,000.00
合计 254,225.78
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表 日后事 项的 说明
无。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司（ “ 博时 基金 ”） 基金管 理人 、 基 金销 售机 构
中国建 设银行 股 份有 限公 司( “ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司（ “ 招商证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.6.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.6.1.1 股 票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
招商证 券 1,017,071,033.53
10.84% 503,838,821.27 9.68%
6.4.6.1.2 应支 付关 联方 的佣 金
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
19 19
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证 券 870,371.21
10.63% 582,783.20
17.26%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1 月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量 的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证 券 411,151.06 9.51% 411,151.06 20.01%
1. 上 述佣金 参考市 场价格经 本基金 的基金 管理人 与对 方协商 确定 ， 以扣除 由中 国证券 登记结 算有限
责任公 司收 取的 证管 费 和 经手费 后的 净额 列示 。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等 。
6.4.6.2 关 联方报 酬
6.4.6.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 84,340,959.37 81,153,492.84
其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护 费 7,048,653.70 6,758,975.18
注： 支付 基金 管理 人博 时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.6.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 14,056,826.56 13,525,582.11
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.6.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券 （ 含回 购 ）交易
无。
6.4.6.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.6.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
20 20
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 647,469,166.31 2,619,437.98 659,077,743.75 2,484,598.78
注：本基 金的银 行存款 由 基金托管 人中国 建设银 行 保管，按 银行同 业利率 计 息 。
6.4.6.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.6.7 其 他关 联交易事 项的 说明
无。
6.4.7 利 润分 配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期 利 润分 配
合计
备注
1
2013-1-17
2013-1-17 （场 外）
2013-1-18 （场 内）
0.220 54,247,390.20 95,260,553.77 149,507,943.97 -
合计 - - 0.220 54,247,390.20 95,260,553.77 149,507,943.97 -
6.4.8 期 末（2013 年 6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.9 金 融工 具 风险 及管理
6.4.9.1 风 险管理 政策和 组织 架构
本基金 是一 只进行 主动 投资的 股票 型证券 投资 基金， 属于 中高风 险品 种。本 基金 投资的
金融工 具主要 包括 股票 投资和 债券投 资等 。本 基金在 日常经 营活 动中 面临的 与这些 金融 工具
相关的 风险主 要包 括信 用风险 、流动 性风 险及 市场风 险。本 基金 的基 金管理 人从事 风险 管理
的主要目标是争取在严格控制风险的前提下， 谋求实现基金资产的长期稳定增长的投资目标。
本基金 的基 金管理 人建 立了董 事会 领导， 以风 险管理 委员 会为核 心的 ，由总 经理 、督察
长、监 察法律 部、 风险 管理部 和相关 业务 部门 构成的 风险管 理架 构体 系。本 基金的 基金 管理
人奉行 全面风 险管 理体 系的建 设，董 事会 负责 制定公 司的风 险管 理政 策，对 风险管 理负 完全
的和最 终的责 任； 在董 事会下 设立风 险管 理委 员会， 负责批 准公 司风 险管理 系统文 件和 批准
每一个 部门的 风险 级别 ，以及 负责解 决重 大的 突发的 风险； 督察 长独 立行使 督察权 利， 直接
对董事 会负责 ，向 风险 管理委 员会提 交独 立的 风险管 理报告 和风 险管 理建议 ；监察 法律 部负
责对公 司风险 管理 政策 和措施 的执行 情况 进行 监察， 并为每 一个 部门 的风险 管理系 统的 发展
提供协 助，使 公司 在一 种风险 管理和 控制 的环 境中实 现业务 目标 ；风 险管理 部负责 建立 和完
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
21 21
善公司 投资风 险管 理制 度与流 程 ，组 织实 施公 司投资 风险管 理与 绩效 分析工 作，确 保公 司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内 。
6.4.9.2 信 用风险
信用风 险是 指基金 在交 易过程 中因 交易对 手未 履行合 约责 任，或 者基 金所投 资证 券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金 的基 金管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状况 进行 了充分 的评 估。本 基金 的银行
存款存 放在本 基金 的托 管行中 国建设 银行 ，与 该银行 存款相 关的 信用 风险不 重大。 本基 金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违 约风险 可能 性很 小；在 银行间 同业 市场 进行交 易前均 对交 易对 手进行 信用评 估并 对证
券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。
本基金 的基 金管理 人建 立了信 用风 险管理 流程 ，通过 对投 资品种 信用 等级评 估来 控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日，本基金 持
有的信用类债券占基金资产净值的比例为 0.12%(2012 年12 月31 日：1.33%)。
6.4.9.3 流 动性风 险
流动性 风险 是指基 金所 持金融 工具 变现的 难易 程度。 本基 金的流 动性 风险一 方面 来自于
基金份 额持有 人可 随时 要求赎 回其持 有的 基金 份额， 另一方 面来 自于 投资品 种所处 的交 易市
场不活 跃而带 来的 变现 困难或 因投资 集中 而无 法在市 场出现 剧烈 波动 的情况 下以 合 理的 价格
变现。
针对兑 付赎 回资金 的流 动性风 险， 本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 的申购 赎回 情况进
行严密 监控并 预测 流动 性需求 ，保持 基金 投资 组合中 的可用 现金 头寸 与之相 匹配。 本基 金的
基金管 理人在 基金 合同 中设计 了巨额 赎回 条款 ，约定 在非常 情况 下赎 回申请 的处理 方式 ，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的基 金管理 人通 过独立 的风 险管理 部门 设定流
动性比 例要求 ，对 流动 性指标 进行持 续的 监测 和分析 ，包括 组合 持仓 集中度 指标、 组合 在短
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
22 22
时间内 变现能 力的 综合 指标、 组合中 变现 能 力 较差的 投资品 种比 例以 及流通 受限制 的投 资品
种比例 等。 本基金 投资 于一家 公司 发行的 股票 市值不 超过 基金资 产净 值的 10% ，且 本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金 所持证 券均 在证 券交易 所上市 ，能 根据 本基金 的基金 管理 人的 投资意 图，以 合理 的价
格适时 变现。 此外 ，本 基金可 通过卖 出回 购金 融资产 方式借 入短 期资 金应对 流动性 需求 ，其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金所 承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计 息，可 赎回 基 金 份额净 值(所 有者 权益) 无固定 到期日 且不 计息 ，因此 账面余 额即 为未
折现的合约到期现金流量 。
6.4.9.4 市 场风险
市场风 险是 指基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来现 金流 量因所 处市 场各类 价格 因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
6.4.9.4.1 利率 风险
利率风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或现金 流量 受市场 利率 变动而 发生 波动的 风险 。利率
敏感性 金融工 具均 面临 由于市 场利率 上升 而导 致公允 价值下 降的 风险 ，其中 浮动利 率类 金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分
金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控 。
6.4.9.4.1.1 利率 风险敞 口
单位： 人民 币元
本 期末
2013 年 6 月 30 日
1 年以 内 1 －5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 647,469,166.31 - - - 647,469,166.31
结算备付金 4,303,977.38 - - - 4,303,977.38
存出保证金 1,367,455.47 - - - 1,367,455.47
交易性金融资产 - 7,046,264.00
4,300,411.50
9,034,484,595.87 9,045,831,271.37
应收利息 - - - 150,219.14 150,219.14
应收股利 - - - 17,986,712.90 17,986,712.90
应收申购款 - - - 2,215,501.75 2,215,501.75
资 产总计 653,140,599.16
7,046,264.00
4,300,411.50
9,054,837,029.66
9,719,324,304.32
负债
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
23 23
应付证券清算款 - - - 41,522,530.10 41,522,530.10
应付赎回款 - - - 10,798,085.13 10,798,085.13
应付管理人报酬 - - - 12,627,285.82 12,627,285.82
应付托管费 - - - 2,104,547.63 2,104,547.63
应付交易费用 - - - 3,376,945.84 3,376,945.84
应交税费 - - - 3,569,288.09 3,569,288.09
其他负债 - - - 1,021,108.83 1,021,108.83
负 债总计 - - - 75,019,791.44 75,019,791.44
利 率敏感度 缺口 653,140,599.16
7,046,264.00
4,300,411.50
8,979,817,238.22
9,644,304,512.88
上 年度末
2012年12 月31日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 745,103,669.91 - - - 745,103,669.91
结算备付金 4,387,249.84 - - - 4,387,249.84
存出保证金 - - - 2,113,164.60 2,113,164.60
交易性金融资产 - 154,107,604.40 - 10,829,057,011.63 10,983,164,616.03
应收证券清算款 - - - 10,866,401.22 10,866,401.22
应收利息 - - - 669,380.22 669,380.22
应收申购款 - - - 4,364,968.17 4,364,968.17
资 产总计 749,490,919.75 154,107,604.40 - 10,847,070,925.84 11,750,669,449.99
负债
应付赎回款 - - - 155,799,591.45 155,799,591.45
应付管理人报酬 - - - 13,287,478.06 13,287,478.06
应付托管费 - - - 2,214,579.68 2,214,579.68
应付交易费用 - - - 2,302,047.75 2,302,047.75
应交税费 - - - 3,569,288.09 3,569,288.09
其他负债 - - - 1,695,336.86 1,695,336.86
负 债总计 - - - 178,868,321.89 178,868,321.89
利 率敏感度 缺口 749,490,919.75 154,107,604.40 - 10,668,202,603.95 11,571,801,128.10
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 账面 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利率 风险的 敏感 性分析
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.12%(2012 年12 月31 日： 1.33%)， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012
年 12 月31 日：同)。
6.4.9.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 外汇 汇率变 动而 发生波 动的 风险。
本基金的所有资产及负债以人民 币计价，因此无重大外汇风险。
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
24 24
6.4.9.4.3 其他 价格 风险
其他价 格 风 险是指 基金 所持金 融工 具的公 允价 值或未 来现 金流量 因除 市场利 率和 外汇汇
率以外 的市场 价格 因素 变动而 发生波 动的 风险 。本基 金主要 投资 于证 券交易 所上市 或银 行间
同业市 场交易 的股 票和 债券， 所面临 的其 他价 格风险 来源于 单个 证券 发行主 体自身 经营 情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金 的基 金管理 人在 构建和 管理 投资组 合的 过程中 ，采 用“自 上而 下”的 策略 ，通过
对宏观 经济情 况及 政策 的分析 ，结合 证券 市场 运行情 况，做 出资 产配 置及组 合构建 的决 定；
通 过对 单个证 券的 定性 分析及 定量分 析， 选择 符合基 金合同 约定 范围 的投资 品种进 行投 资。
本基金 的基金 管理 人定 期结合 宏观及 微观 环境 的变化 ，对投 资策 略、 资产配 置、投 资组 合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于股票，股票资产占
基金净值的比例范围为 60%-95%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债
券等短期金融工具的资产比例合计不低于 5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制
6.4.9.4.3.1 其他 价格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 9,034,484,595.87 93.68 10,829,057,011.63 93.58
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,034,484,595.87 93.68 10,829,057,011.63 93.58
6.4.9.4.3.2 其他 价格风 险的 敏感性 分析
假设 除富时 中国A600 指数 以外 的其 他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元 ）
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
富时中 国A600 指 数下 降5% 减少约45,210.00 减少约46,785.00
富时中 国A600 指 数上 升5% 增加约45,210.00 增加约46,785.00
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
25 25
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在 公允 价值计 量中 对计量 整体 具有重 大意 义的最 低层 级的输 入值 ，公允 价值 层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层 级：直 接( 比如 取自价 格)或 间接(比 如 根据价 格推算 的) 可观 察到的 、除第 一层级
中的市场报价以外的资 产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2012年12 月31 日 ，本 基金持 有的 以公 允价值 计量的 金融 工具 中属于 第一层 级的 余额为
9,045,831,271.37 元， 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额(2012 年12 月31 日 ： 第 一 层 级
10,374,840,216.81 元，第二层级608,324,399.22元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级 间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌 或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金 不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 及交易不活跃期间将相关股
票和债 券的公 允价 值列 入第一 层级； 并根 据估 值调整 中采用 的不 可观 察输入 值对于 公允 价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级 还是第三层级。
(iv) 第三层次公允价值 余额和本期变动金额
于本期 末， 本基 金未持 有公允 价值 归属 于第三 层级的 金融 工具(2012 年12月31 日 ：同)。
本基金本期无第三层次公允价值变动 。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。
§7 投资 组合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
26 26
1 权益投 资 9,034,484,595.87 92.95
其中： 股票 9,034,484,595.87 92.95
2 固定收 益投 资 11,346,675.50 0.12
其中： 债券 11,346,675.50 0.12
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 651,773,143.69 6.71
6 其他各 项资 产 21,719,889.26 0.22
7 合计 9,719,324,304.32 100.00
7.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 15,497,943.25 0.16
C 制造业 2,498,342,822.25 25.90
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,326,211,158.44 13.75
E 建筑业 637,650,000.00 6.61
F 批发和 零售 业 39,617,266.22 0.41
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,940,000.00 0.18
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 162,800,000.00 1.69
J 金融业 3,584,301,926.89 37.16
K 房地产 业 590,999,704.50 6.13
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 162,123,774.32 1.68
合计 9,034,484,595.87 93.68
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 25,199,471 875,933,611.96 9.08
2 600886 国投电 力 228,906,904 773,705,335.52 8.02
3 601601 中国太 保 42,753,776 681,067,651.68 7.06
4 601668 中国建 筑 195,000,000 637,650,000.00 6.61
5 000002 万
科Ａ 59,999,970 590,999,704.50 6.13
6 600036 招商银 行 44,981,795 521,788,822.00 5.41
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
27 27
7 600104 上汽集 团 36,025,163 475,892,403.23 4.93
8 601628 中 国人 寿 30,500,000 417,545,000.00 4.33
9 601336 新华保 险 14,811,825 366,000,195.75 3.79
10 600674 川投能 源 31,885,488 324,275,412.96 3.36
11 600016 民生银 行 35,000,000 299,950,000.00 3.11
12 600690 青岛海 尔 27,373,048 298,639,953.68 3.10
13 000527 美的电 器 21,499,510 267,023,914.20 2.77
14 601633 长城汽 车 7,287,176 258,111,773.92 2.68
15 000063 中兴通 讯 20,000,000 255,000,000.00 2.64
16 600795 国电电 力 100,101,057 228,230,409.96 2.37
17 600519 贵州茅 台 1,000,000 192,370,000.00 1.99
18 601398 工商银 行 45,805,186 184,136,847.72 1.91
19 600718 东软集 团 20,000,000 162,800,000.00 1.69
20 600805 悦达投 资 17,699,102 162,123,774.32 1.68
21 601166 兴业银 行 9,000,000 132,930,000.00 1.38
22 600660 福耀玻 璃 10,029,880 72,114,837.20 0.75
23 600761 安徽合 力 9,198,968 71,383,991.68 0.74
24 600000 浦发银 行 6,999,909 57,959,246.52 0.60
25 000895 双汇发 展 1,500,000 57,660,000.00 0.60
26 600741 华域汽 车 7,149,872 55,769,001.60 0.58
27 000418 小天鹅 Ａ 7,499,149 53,318,949.39 0.55
28 600600 青岛啤 酒 1,330,848 50,545,607.04 0.52
29 600585 海螺水 泥 3,299,739 44,150,507.82 0.46
30 601288 农业银 行 17,482,061 43,005,870.06 0.45
31 002029 七 匹 狼 5,047,093 36,086,714.95 0.37
32 603366 日出东 方 1,999,842 30,237,611.04 0.31
33 600309 万华化 学 1,744,048 27,939,648.96 0.29
34 603001 奥康国 际 1,985,202 27,931,792.14 0.29
35 601607 上海医 药 2,599,877 27,636,692.51 0.29
36 000039 中集集 团 2,299,894 23,757,905.02 0.25
37 000651 格力电 器 947,874 23,753,722.44 0.25
38 600276 恒瑞医 药 874,510 23,052,083.60 0.24
39 300124 汇川技 术 639,490 22,375,755.10 0.23
40 600196 复星医 药 1,499,910 15,719,056.80 0.16
41 601808 中海油 服 1,099,925 15,497,943.25 0.16
42 601126 四方股 份 1,057,114 15,275,297.30 0.16
43 000525 红 太 阳 1,000,000 14,990,000.00 0.16
44 601100 恒立油 缸 1,391,523 13,553,434.02 0.14
45 300005 探路者 1,409,375 13,445,437.50 0.14
46 601933 永辉超 市 1,026,613 11,980,573.71 0.12
47 000338 潍柴动 力 499,917 8,673,559.95 0.09
48 601111 中国国 航 2,000,000 8,480,000.00 0.09
49 600029 南方航 空 3,000,000 8,460,000.00 0.09
50 002001 新 和 成 500,000 7,370,000.00 0.08
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
28 28
51 600563 法拉电 子 399,987 7,063,770.42 0.07
52 000568 泸州老 窖 200,000 4,756,000.00 0.05
53 002028 思源电 气 299,922 4,717,773.06 0.05
54 600879 航天电 子 649,998 4,361,486.58 0.05
55 601169 北京银 行 499,960 3,984,681.20 0.04
56 600197 伊力特 299,976 2,945,764.32 0.03
57 002470 金正大 200,000 2,816,000.00 0.03
58 600527 江南高 纤 499,997 2,794,983.23 0.03
59 002032 苏 泊 尔 221,582 2,665,631.46 0.03
60 002007 华兰生 物 113,853 2,570,800.74 0.03
61 601208 东材科 技 433,853 2,438,253.86 0.03
62 300274 阳光电 源 100,000 1,616,000.00 0.02
63 601369 陕鼓动 力 200,000 1,350,000.00 0.01
64 000876 新 希 望 100,000 985,000.00 0.01
65 002242 九阳股 份 100,000 577,000.00 0.01
66 000869 张
裕Ａ 10,000 341,400.00 0.00
67 002563 森马服 饰 10,000 200,000.00 0.00
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600519 贵州茅 台 359,054,205.99 3.10
2 600674 川投能 源 265,667,337.93 2.30
3 000527 美的电 器 257,708,833.35 2.23
4 601166 兴业银 行 251,195,995.81 2.17
5 000858 五 粮 液 234,609,819.47 2.03
6 601601 中国太 保 232,727,266.52 2.01
7 601336 新华保 险 231,454,406.62 2.00
8 600690 青岛海 尔 229,760,431.23 1.99
9 000063 中兴通 讯 213,601,614.95 1.85
10 600805 悦达投 资 165,170,303.52 1.43
11 601633 长城汽 车 144,106,111.07 1.25
12 600886 国投电 力 137,493,912.51 1.19
13 601318 中国平 安 124,933,249.48 1.08
14 600837 海通证 券 107,304,827.33 0.93
15 600030 中信证 券 97,989,357.99 0.85
16 600761 安徽合 力 78,460,294.52 0.68
17 600000 浦发银 行 70,370,148.18 0.61
18 600016 民生银 行 69,083,334.34 0.60
19 000418 小天鹅 Ａ 64,831,843.28 0.56
20 600585 海螺水 泥 58,874,731.11 0.51
注：本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易 费 用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
29 29
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600795 国电电 力 373,608,958.89 3.23
2 600104 上汽集 团 316,402,699.43 2.73
3 002008 大族激 光 307,541,140.16 2.66
4 600660 福耀玻 璃 288,920,106.06 2.50
5 601006 大秦铁 路 252,708,283.70 2.18
6 000858 五 粮 液 225,016,458.95 1.94
7 000063 中兴通 讯 216,333,996.65 1.87
8 600519 贵州茅 台 207,642,367.83 1.79
9 600741 华域汽 车 196,681,209.38 1.70
10 600015 华夏银 行 190,048,214.15 1.64
11 600036 招商银 行 147,318,185.57 1.27
12 601633 长城汽 车 141,730,504.66 1.22
13 000539 粤电力 Ａ 141,163,770.89 1.22
14 600805 悦达投 资 127,279,236.11 1.10
15 601398 工商银 行 122,680,217.00 1.06
16 600837 海通证 券 122,001,266.62 1.05
17 600674 川投能 源 105,167,074.50 0.91
18 600030 中信证 券 98,977,423.34 0.86
19 000895 双汇发 展 95,976,790.97 0.83
20 600016 民生银 行 94,238,602.20 0.81
注：本 项 “卖 出金 额” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 4,389,757,961.51
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 5,076,447,788.92
注： 本项 “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 11,346,675.50 0.12
8 其他 - -
9 合计 11,346,675.50 0.12
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
30 30
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110016 川投转 债 58,330 7,046,264.00 0.07
2 110023 民生转 债 41,370 4,300,411.50 0.04
7.7 报告期 末 按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的 所有 资 产支持 证券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投资 组合 报告附注
7.10.1 报告 期内基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查， 或 在报 告编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
7.10.2 基金 投资的 前十 名股 票中， 没有 投资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的 股票 。
7.10.3 期末 其他各 项资 产构 成
金额单 位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,367,455.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 17,986,712.90
4 应收利 息 150,219.14
5 应收申 购款 2,215,501.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,719,889.26
7.10.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110016 川投转 债 7,046,264.00 0.07
7.10.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
31 31
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数 （户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
413,224
15,074.67
562,735,497.88
9.03% 5,666,481,435.21
90.97%
8.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 魏威 6,150,000.00 2.49%
2 浙商证 券股 份有 限公 司 3,000,000.00
1.21%
3 永诚财 产保 险股 份有 限公 司－传 统保 险产 品 2,000,000.00
0.81%
4 赵素萍 1,600,000.00
0.65%
5 王凤娜 1,532,000.00
0.62%
6 刘 志巍 1,420,085.00
0.58%
7 杨柳 1,140,270.00
0.46%
8 王志博 1,095,343.00
0.44%
9 张洁芳 992,700.00
0.40%
10 邱厚钰 984,809.00
0.40%
注：上 述基 金份 额持 有人 为场内 持有 人。
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 193,164.41 0.00%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年1 月6 日） 基金 份额 总额 1,209,641,741.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,657,614,980.00
本报告 期基 金总 申购 份额 818,226,154.24
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,246,624,201.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,229,216,933.09
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
32 32
§10 重大事 件揭示
10.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内 未召开持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1） 基金管理人于2013 年6月1日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，何宝不再 担任博时基金管理有限公司总经理职务，由杨鶤代任公司总经理。
2） 基金管理人于2013 年7 月26 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ，经 博时基金管理有限公司第五届董事会 2013 年第三次会议审议并通过，并经中
国证券 监督 管理委 员会 证监许 可【2013 】962 号文核 准批 复 ，博 时基 金管理 有限 公司聘 任吴
姚东担任博时 基金管理有限公司总经理。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提 供 审
计服务。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况 。
10.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 2 1,082,959,921.21 11.54% 985,923.84 12.04% -
招商证 券 3 1,017,071,033.53 10.84% 870,371.21 10.63% 新增1 个
瑞银证 券 1 891,777,069.56 9.50% 811,829.83 9.92% -
银 河证 券 1 890,092,839.86 9.48% 810,340.53 9.90% -
国泰君 安 4 804,731,628.09 8.58% 732,626.52 8.95% -
中信证 券 1 798,655,796.14 8.51% 726,754.65 8.88% -
兴业证 券 1 797,721,029.52 8.50% 726,210.02 8.87% -
高华证 券 1 775,388,035.39 8.26% 686,326.25 8.38% -
安信证 券 1 588,089,925.85 6.27% 417,777.12 5.10% -
中金公 司 1 579,450,186.15 6.17% 527,532.34 6.44% 新增
民生证 券 1 438,556,519.20 4.67% 311,549.85 3.81% 新增
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
33 33
华泰证 券 2 233,614,804.32 2.49% 212,658.06 2.60% -
长城证 券 1 225,243,381.19 2.40% 159,994.06 1.95% -
财通证 券 1 128,016,190.03 1.36% 113,282.09 1.38% -
东方证 券 2 93,812,101.95 1.00% 66,643.66 0.81% -
海通证 券 1 39,166,611.31 0.42% 27,824.45 0.34% -
中投证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
日信证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
山西证 券 2 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证 券交 易的 需要 ；
(3) 具 有较强 的全方 位金 融服务 能力和 水平， 包括 但不限 于：有 较好的 研究 能力和 行业分 析能力，能
及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2 、基 金专 用交 易席 位的选 择程 序如 下：
(1) 本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易席 位的 证券 经营 机构 ；
(2) 基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订席 位租用 协议 。
10.8 其他 重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
博时基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的长 期停
牌股票 调整 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-6-22
2
博时基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的长 期停
牌股票 调整 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-6-14
3
博时基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的长 期停
牌股票 调整 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-6-8
4
博时基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的上 海家
化估值 方法 调整 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-5-15
5
博时基 金管 理有 限公 司关 于开通 基金 直销 网上 交易
和查询 系统 移动 版的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-4-15
6
关于博 时公 司旗 下部 分基 金增加 第一 创业 证券 为代
销机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-4-12
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年半年度报告
34 34
7
关于博 时旗 下部 分基 金开 通在好 买基 金定 投业 务并
参加好 买基 金定 投优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-4-1
8
关于博 时旗 下部 分基 金参 加中国 工商 银行 股份 有限
公司个 人电 子银 行申 购费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-4-1
9
博时基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的长 期停
牌股票 调整 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-3-23
10
博时基 金管 理有 限公 司关 于股东 名称 变更 、增 加注
册资本 及修 改《 公司 章程 》的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-3-13
11
博时基 金管 理有 限公 司关 于成立 博时 资本 管理 有限
公司的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-2-28
12
博时基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的长 期停
牌股票 调整 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-2-27
13
关于博 时公 司旗 下部 分基 金增加 国金 证券 为代 销机
构的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-2-22
14
博时基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的长 期停
牌股票 调整 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-2-8
15 博时主 题行 业股 票证 券投 资基金 分红 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-1-14
16
博时基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的长 期停
牌股票 调整 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2013-1-4
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文件 目录
11.1.1 中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件
11.1.2 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》
11.1.3 《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6 报告期内博时主题行业股票 证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存 放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 查 阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通 ：95105568 （免长途话费）
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博时基 金管理有限公司
2013 年8 月29 日
