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利鑫B(150042)

利鑫B:2013年半年度报告摘要查看PDF公告

 


















定 期报 告 第 1 页 共 34 页 长信利鑫分级债 券 型证券投资基金2013 年半年度 报告 摘要 2013 年6 月30日 基金管理人:长 信 基金管理有限责 任 公司 基金托管人:中 国 邮政储蓄银行股 份 有限公司 送出日期:2013 年8 月29 日




















定 期报 告 第 2 页 共 34 页 §1 重要 提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮 政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013 年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年1月1日起至2013年6月30日止。




















定 期报 告 第 3 页 共 34 页 §2 基金 简介 2.1 基 金基本情况 基金简称 长信利 鑫分 级债 场内基 金简 称 长信利 鑫 基金主 代码 163003 基金运 作方 式 契约型 基金合 同生 效日 2011年6月24 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 650,729,310.14 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2011年9月23 日 下属两 级基 金的 基金 简称 长信利 鑫分 级债A 长信利 鑫分 级债B 下属两 级基 金 的 基金 场内 简称 利鑫A 利鑫B 下属两 级基 金的 交易 代码 163004 150042 报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 438,631,216.95 份 212,098,093.19 份 2.2 基 金产品说明 投资目 标 本 基 金 的 投 资 目 标 是 在 严 格 控 制 投 资 风 险 与 追 求 基 金 资产稳 定增 值的 前提 下 , 力 争为各 级投 资者 谋求 与其 风 险公正 匹配 的投 资回 报。 投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济 、 宏 观调控 政策 走向 以及 各类 资 产市场 风险 收益 特征 及其 演变趋 势的 综合 分析 、比 较, 首先采 用类 属配 置策 略进 行大类 资产 的配 置 , 在 此基 础 上 , 再 根 据 对 各 类 资 产 风 险 收 益 特 征 的 进 一 步 分 析 预 测,制 定各 自策 略。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属于 较低风 险的 证券 投资 基金 品 种, 其 预期 收益 和预 期风 险高于 货币 市场 基金 , 低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。 下属 分 级基 金的 风险 收益 特征 长信利 鑫分 级债A 低风险 、收 益稳 定 长信利 鑫分 级债B 较高风 险、 较高 收益




















定 期报 告 第 4 页 共 34 页 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 胡涛 联系电 话 021-61009999


010-68858112 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn hutao@psbcoa.com.cn 客户服 务电 话 4007005566 95580 传真 021-61009800 010-68858120 2.4 信 息披露方式 登载基 金半 年度 报告 正文 的管 理人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海银 城中 路68 号时 代金 融中心9楼 、北 京市 西城 区 金融 大街3 号A座




















定 期报 告 第 5 页 共 34 页 §3 主要 财务指标和基金净值表 现 3.1 主 要会计数据和财 务指标 单位: 人民 币元 3.1.1 期 间数 据和指 标 报告期 (2013 年1月1 日—2013 年6月30日) 本期已 实现 收益 19,390,777.78 本期利 润 16,570,280.64 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0326 本期基 金份 额净 值增 长率 0.89% 3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期 末(2013 年6 月30日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0703 期末基 金资 产净 值 701,944,565.55 期末基 金份 额净 值 1.0787 注:1、本期已实现收 益指基金本期利息收入 、投资收益 、其他收入 (不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益 。 2、所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交 易基金的各项费用(例 如,封 闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 -2.60% 0.51% -0.31% 0.18% -2.29% 0.33% 过去三 个月 -1.57% 0.30% 0.93% 0.11% -2.50% 0.19% 过去六 个月 0.89% 0.23% 2.34% 0.08% -1.45% 0.15% 过去一 年 3.69% 0.20% 2.94% 0.06% 0.75% 0.14% 自基金 合同 生效 日起 至 今(2011 年6月24 日 至 2013 年6月30 日) 13.66% 0.16% 10.66% 0.08% 3.00% 0.08%




















定 期报 告 第 6 页 共 34 页 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的比较 长信利鑫分级债 基准 2011-06-24 2011-10-10 2012-01-17 2012-05-07 2012-08-13 2012-11-23 2013-03-13 2013-06-30 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注:1、图示日期为2011年6月24日至2013年6月30日。 2、 按基金合同规定, 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束 时, 本基金各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、 资产配置比例和投资 限制的有关规定:投资 于固定收益类资产的比 例不低于基金资产的80% ,投资于 非固定收益类资产的比 例不高于基金资产的20% ,持有现金或者到期 日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 3.3 其 他指标 单位: 人民 币元 其他指 标 报告期 末 (2013 年6 月30 日) 长信利 鑫分 级债A与 长信 利 鑫分级 债B 基金 份额 配比 2.06805828 :1 期末长 信利 鑫分 级债A 份 额 参考净 值 1.0010 期末长 信利 鑫分 级债A 份 额 累计参 考净 值 1.0884 期末长 信利 鑫分 级债B 份 额 参考净 值 1.2394 期末长 信利 鑫分 级债B 份 额 累计参 考净 值 1.2394 长信利 鑫分 级债A约 定年 收 益率( 单利 ) 4.10% 注: 根据 《基金合同》 的规定, 在基金合同生效日当日, 基金管理人将根据届时 中国人民银行公布并执 行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准 利率设定利 鑫A的首次年收益率; 在利鑫A的每个开放日, 基金管理人将根据该日中国人民银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 重 新 设 定 利 鑫A 的 年收益率,且约定收益 率为单利。截至本报告 期期末,长信利鑫分级 债A年收益

















定 期报 告 第 7 页 共 34 页 率为4.10%,根据本合 同成立后利鑫A的第四 个开放日,即2013年6 月21日中国人 民银行公布并执行的金融机构人民币1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率3% 的1.1 倍 +0.8% (小数点后2位)进行计算。




















定 期报 告 第 8 页 共 34 页 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 长信基金管理有 限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63 号文 批准, 由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司 共同发起设立。注册资 本1.5亿元人民币。目 前股权结构为:长江证 券股份有限 公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占 16.67% 。 截至2013年6月30日, 本基金管理人共管理15 只开放式基金,即长信 利息收 益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长 信 双利优选混合、长信利 丰债券、长信恒利优势 股票、长信中证中央企 业100指数 (LOF) 、 长信中短债债券、 长信量化先锋股票、 长信标普100等权重指数 (QDII)、 长信利鑫分级债、长信内需成长股票 、长信可转债分级债券 和长信利众分级债 。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张文琍 本 基 金 的 基 金 经理、 长 信 中 短 债 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 、 固 定 收 益 部 副 总监 2011年6月 24日 - 19年 高级工 商管 理硕 士, 上海 财 经大学EMBA 毕业 , 具 有基 金 从业资 格。 曾任 湖北 证券 公 司交易 一部 交易 员、 长江 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 事业部 主管 、 债 券事 业总 部 投资部 经理 、 固 定收 益总 部 交易部 经理 。 2004 年9月加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公司, 历任 长信 利息 收益 基 金交易 员、 基金 经理 助理 、 长 信 利 息 收 益 货 币 基 金 基 金经理 职务 。 现 任固 定收 益 部副总 监、 本基 金的 基金 经 理 和 长 信 中 短 债 基 金 的 基 金经理 。




















定 期报 告 第 9 页 共 34 页 注:1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准; 新增或变更以刊登新增/ 变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工 作经历为时间计算标准。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守 信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同的规定, 勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 承诺将一如既往 地本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金财产, 在规范基金 运作和严格 控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 公司已实行公平交易制度, 并建立 公平交易制度体系, 已建立 投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制, 并通过工作制度、 流程和技术手 段保证公平交易原则的实现。 同时, 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外, 其余各投 资组合未参与交易所公开竞价同日反向交易, 不涉及成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量5% 的情形,未发现异常交易行为。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 一季度,债券市场主要受 资金面影响震荡波动, 在流动性宽松及经济下行预 期的推动下, 债券市场延续牛市格局, 无论是息差收入还是估值变动收益 均丰厚。 二季度债券市场资金面出现了空前的紧张局面, 收益曲线形态跌宕起伏。 特别是 4月份之后,市场氛围开始改变,监管的加强及资金面的收紧,令市场走势出现

















定 期报 告 第 10 页 共 34 页 方向性变化 ,市场已然由多转空。 一季度, 我们对债券投资采用中性久期策略, 增加了部分信用债投资并参与 了一定比例的可转债投资。 由于季末股市大幅 下挫, 可转债投资未能 在高点及时 卖出, 导致基金净值受到一定影响。 二季末, 我们根据市场波动和基金规模的变 化, 在关键时点适当 增 加了部分短融和逆回购投资, 对组合收益起到 一定正面推 动作用。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013年6月30日, 本基金份额净值为1.0787元, 本基金之长信利鑫分级 债A 份额参考净值为1.0010 元,本基金之长信利鑫分级债B 份额参考净值1.2394 元。本报告期内本基金净值增长率为0.89%,同期业绩比较基准收益率为2.34%。 4.5 管 理人对对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望 二季度以来, 国际经济环境及市场对货币环境的预期变动较大, 在美国退出 QE 成为主流预期的情况下,风险偏好抬头,资金回 流将在下半年成为主流趋势。 相关宏观数据显示, 当前中国经济依然疲弱, 而且未现明显企稳回升的趋势, 中国经济复苏前景弱于预期 。 目前通胀水平 延续低位, 尽管下半年CPI 会小幅回 升, 但尚不足以成为债券市场的关键因素。6月底, 央行发布公告称, 总体上看, 当前流动性总量并不短缺, 要求商业银行加强 同业业务期限错配风险防范; 同时, 按照 “用好增量、 盘活存量” 的要求, 在保持信贷平稳适度增长的同时, 调整优 化信贷结构。 从这些表态看, 在复杂的国际金融环境下, 央行更侧重于 “控风险” , 我们认为短期货币政策仍以稳健为主基调,三季度债券收益率 将维持震荡行情。


我们将采取谨慎地态度进行投资, 积极防范流动性风险, 密切关注国内外经 济局势变化, 需要重点规避信用风险, 努力抓住市场结构性机会和波段行情。 在 基金的日常投资中,将继续秉承诚信、专业、负责的精神,密切关注政策节奏, 更好地把握投资机会,争取为基金份额持有人谋求最大利益。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定, 长信基金管理 有限责任公

















定 期报 告 第 11 页 共 34 页 司 (以下简称 “公司” ) 制订了 健全、 有效的 估值政策和程序, 成立了估值工作 小组, 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管 理部总监、 金融工程部 总监、 基金事务部总监 以及基金事务部至少一名业务骨干 共同组成。 相关参与人 员都具有丰富的证券行业工作经验, 熟悉相关 法规和估值 方法。 基金经理不直接 参与估值决策, 如果基 金经理认为某证券有更好的证券估 值方法, 可以申请公司 估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决 策由与会估 值工作小组成员1/2 以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟 通, 达成一致意见。 审 计本基金的会计师事务所认可公 司基金估值政策和程序的 适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内, 未签订与估值相关 的定价服务。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实 际运作情况, 本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下: 1、本基金基金合同生效之日起5年内的收益分配原则 本基金基金合同生效之日起5年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关 另有规定的,从其规定。 2、本基金转换为上市开放式基金(LOF )后的收益分配原则 (1)本基金的 每份基金份额享有同等分配权; (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10% ; (3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额, 投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日 的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本 基金默认的 收益分配方式是现金分红; 投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的 分红方式, 如投资者在 某一销售机构交易账户不选择收益分配方式, 则按默认的 收益分配方式 处理; 若 基金份额持有人不选择, 本基金默认的收益分 配方式是现

















定 期报 告 第 12 页 共 34 页 金分红; 场内转入、 申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红, 投资者不能 选择其他的分红方式, 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司的相关规定; (4)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记 日申请赎回的基金份额享受当次分红; (5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止 日)的时间不得超过15个工作日; (6)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额 后不能低于面值; (7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。




















定 期报 告 第 13 页 共 34 页 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 基金托管人依据 《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》 与 《长信利 鑫分级债券型证券投资基金托管协议》,自2011年6月24日起托管长信利鑫分级 债券型证券投资基金(以下称 “ 本基金”)的全部资产。 本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定, 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务, 不存在损害 本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管 人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、 利润 分配等情况 的 说明 本报告期内, 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定, 对基金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基 金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和 审查, 未发现其存在任 何损害本基 金份额持有人利益的行为。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容 , 认为其真实、 准确和完整, 不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。




















定 期报 告 第 14 页 共 34 页 §6 半年 度财务会计报告(未经 审计) 6.1 资 产负债表 会计主体:长信利鑫分级债券型证券投资基金 报告截止日:2013年6月30日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2013年6 月30日 上年度 末 2012年12 月31日 资 产:


银行存 款 1,458,562.59 12,321,104.82 结算备 付金 3,536,487.42 2,256,013.04 存出保 证金 242,750.99 - 交易性 金融 资产 872,992,096.85 658,854,865.05 其中: 股票 投资 - -








基金 投资 - -








债券 投资 872,992,096.85 658,854,865.05


资产 支持 证券 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 177,000,625.50 - 应收证 券清 算款 - 3,267,999.19 应收利 息 17,354,846.58 12,755,024.01 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 1,072,585,369.93 689,455,006.11 负债和 所有者 权益 本期末 2013年6 月30日 上年度 末 2012年12 月31日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 368,973,698.93 145,253,704.30 应付证 券清 算款 126,504.19 - 应付赎 回款 - -




















定 期报 告 第 15 页 共 34 页 应付管 理人 报酬 338,802.39 398,168.15 应付托 管费 96,800.69 113,762.34 应付 销 售服 务费 169,401.21 199,084.07 应付交 易费 用 22,002.19 16,167.99 应交税 费 216,266.92 171,391.68 应付利 息 494,931.17 121,803.75 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 202,396.69 339,000.00 负债合 计 370,640,804.38 146,613,082.28 所有者 权益:


实收基 金 650,729,310.14 502,376,316.26 未分配 利润 51,215,255.41 40,465,607.57 所有者 权益 合计 701,944,565.55 542,841,923.83 负债和 所有 者权 益总 计 1,072,585,369.93 689,455,006.11 注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0787 元,基金份额总额 650,729,310.14 份, 其中长信利鑫分级债 A 基金份额参考净值1.0010 元, 份额 总额为438,631,216.95 份,长信利鑫分级债 B 基金份额参考净值为 1.2394 元, 份额总额为212,098,093.19 份。 6.2 利 润表 会计主体:长信利鑫分级债券型证券投资基金 本报告期:2013年1 月1日至2013 年6月30日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2013年1 月1日至2013 年6 月30 日 上年度 可比期 间 2012年1 月1日至2012 年6 月30日 一、收 入 25,401,836.85 53,096,435.24 1. 利息 收入 17,819,037.77 22,630,792.53 其中: 存款 利息 收入 86,957.20 2,044,070.96








债券 利息 收入 17,121,073.73 20,406,210.26








资产 支持 证券 利息 收入 - -








买入 返售 金融 资产 收入 611,006.84 180,511.31








其他 利息 收入 - -




















定 期报 告 第 16 页 共 34 页 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 10,403,296.22 1,942,524.98 其中: 股票 投资 收益 - -








基金 投资 收益 - -








债券 投资 收益 10,403,296.22 1,942,524.98








资产 支持 证券 投资 收益 - -








衍生 工具 收益 - -








股利 收益 - - 3. 公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “-” 号填列 ) -2,820,497.14 28,523,117.73 4. 汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) - - 减:二 、费用 8,831,556.21 9,526,418.59 1.管 理人 报酬 1,944,322.32 2,080,522.64 2.托 管费 555,520.71 594,435.00 3.销 售服 务费 972,161.11 1,040,261.28 4.交 易费 用 12,374.42 8,645.46 5.利 息支 出 5,135,380.96 5,611,277.93 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 5,135,380.96 5,611,277.93 6.其 他费 用 211,796.69 191,276.28 三、利 润总额 (亏 损总额 以“-” 号填列 ) 16,570,280.64 43,570,016.65 减:所 得税 费用 - - 四、净 利润( 净亏 损以“- ”号填 列) 16,570,280.64 43,570,016.65 6.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:长信利鑫分级债 券型证券投资基金 本报告期:2013年1 月1日至2013 年6月30日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2013 年1 月1日至2013 年6月30日 实收基 金 未分配 利润 所有者 权益合 计 一、期 初所 有者 权益(基金净 值) 502,376,316.26 40,465,607.57 542,841,923.83 二、本 期经 营活 动产 生的 基金 净值变 动数(本 期利 润) - 16,570,280.64 16,570,280.64




















定 期报 告 第 17 页 共 34 页 三、本 期基 金份 额交 易产 生的 基金净 值变 动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) 148,352,993.88 - 148,352,993.88 其中:1.基 金申 购款 279,928,413.80 - 279,928,413.80








2.基 金赎 回款 -131,575,419.92 - -131,575,419.92 四、本 期向 基金 份额 持有 人分 配利润 产生 的基 金净 值变 动 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) - -5,820,632.80 -5,820,632.80 五、期 末所 有者 权益 (基金 净值 ) 650,729,310.14 51,215,255.41 701,944,565.55 项 目 上年度 可比期 间 2012 年1 月1日至2012 年6月30日 实收基 金 未分配 利润 所有者 权益合 计 一、期 初所 有者 权益(基金净 值) 568,061,533.47 7,915,571.39 575,977,104.86 二、本 期经 营活 动产 生的 基金 净值变 动数(本 期利 润) - 43,570,016.65 43,570,016.65 三、本 期基 金份 额交 易产 生的 基金净 值变 动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) 85,949,112.21 - 85,949,112.21 其中:1.基 金申 购款 256,271,749.16 - 256,271,749.16








2.基 金赎 回款 -170,322,636.95 - -170,322,636.95 四、本 期向 基金 份额 持有 人分 配利润 产生 的基 金净 值变 动 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) - -8,208,125.37 -8,208,125.37 五、期 末所 有者 权益 (基金 净值 ) 654,010,645.68 43,277,462.67 697,288,108.35 注:1、本报告期本基金申购款含长信利鑫分级债A开放日折算金额。 2、本报告期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动金额 为长信利鑫分 级债A开放日折算金额。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 田丹 ————————— 蒋学杰 ————————— 孙红辉 —————————




















定 期报 告 第 18 页 共 34 页 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基金基本情况 长信利鑫分级债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于核准长信利鑫分级债券型证券投资基 金募集的批复》(证监许可[2011] 603号)批准, 由长信基金管理有 限责任公司依 照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信利鑫分级债券型证 券投资基金基金合同》 发售,基金合同于2011 年6月24日生效。本基 金为契约型 开放式, 存续期限不定。 本基金将基金份额持有人初始有效认购的基金份额按照 不超过2:1的份额配比 ,分为预期收益和预期 风险不同的两级基金份 额,即为利 鑫A和利鑫B。本基金基 金合同生效之日起5年 内,利鑫A和利鑫B的基 金资产合并 运作。利鑫A在基金合同生效后每满6个月开放一次,接受投资者的申购与赎回; 利鑫B封闭运作并上市交易。 本基金基金合同生效后5年期届满, 本基金转换为上 市开放式基金(LOF) 。 本基金的基金管理人为 长信基金管理有限责任 公司,基金 托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称 “中国邮储银行 ”)。 本基金于2011 年6 月8 日至2011 年6 月17 日 募 集 , 募 集 资 金 总 额 人 民 币 636,194,290.75 元 , 利 息 转 份 额 人 民 币 288,734.33 元 , 募 集 规 模 为 636,483,025.08 份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验 证,并出具了沪众会字(2011)第4186号验资报告。 经深圳证券交易所(以 下简称 “深交所”)深 证上字[2011]第290 号 文审核同 意,利鑫B 81,608,171.00 份基金份额于2011 年9月23日在深交所挂牌上市交易。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信利鑫分级债 券型证券投资基金基金合同》 和 《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书 (更新)》 的有关规定, 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法 发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于国内依法 发行上市的国债、 金融债、 公司债、 企业债、 次级债、 短期融资券、 政府机构债、

















定 期报 告 第 19 页 共 34 页 央行票据、 银行同业存款、 回购、 可转债、 可分离债、 资产证券化产品等固定收 益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产, 但可以 参与一级市场新股申购或增发新股, 并可持有因可转债转股所形成的股票、 因所 持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 本 基金投资组合比例为: 投资于固定收益类资产 的比例不低于基金资产 的80%,投 资于非固定收益类资产 的比例不高于基金资产 的20%,持有现金或者 到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 如出现法律法规或监管机构以后允 许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数。 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 , 本基金定期报告在公开披露的第 二个工作日, 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机 构备案 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照中华人民共 和国财政部(以下简称 “财政部”)于2006 年2 月15日 颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具 体会计准则、其后颁 布 的企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定( 以 下 合 称 “ 企业会计准 则 ”)、中国证券业协 会于2007年颁布的《证 券投资基金会计核算业 务指引》、 《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表 附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本财务报表符合企业会 计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金2013 年6 月30日的财务状况、2013年1-6月的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符 合如财务报表 附注6.4.2 所列示的其他有关规 定的要 求。 6.4.4 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计 政策、 会计估计与最近 一期年度报告相一致的 说

















定 期报 告 第 20 页 共 34 页 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告相一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生过重大会计差错。 6.4.5 税项 6.4.5.1 主要税项说明 根据财税字[1998]55 号 文、财税字[2002]128 号文《关于开放式 证券 投资基 金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基 金税收政策的通 知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个 人所得税有关政策的通 知》、财税 [2005]107 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 上 证 交 字 [2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关 税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的股票 的股息、红利收入,债 券的利息收入,由上市 公司、 发行债券的企业在向基 金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税 ,暂不征收 企业所得税,对个人投 资者从上市公司取得的 股票的股息、红利收入 暂减按50% 计算个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易 印花税,买入股票不征 收股票 交易印花税。 (5)对投资者(包括个人 和机构投资者)从基金 分配中取得的收入,暂 不征收 个人所得税和企业所得税。 6.4.5.2 应缴税费 单位: 人民 币元 应交债 券利 息收 入所 得税 本期末 2013年6月30 日 上年度 末 2012年12 月31日 216,266.92 171,391.68




















定 期报 告 第 21 页 共 34 页 注:该项税费为代扣代缴的债券利息所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长 江证 券 ”) 基金管 理人 的股 东 6.4.7 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进 行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期 及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票 交易。 6.4.7.1.2 权证交易 本基金本报告期 及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证 交易。 6.4.7.1.3 债券交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1月1 日至2013 年6 月30日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 长江证 券 1,130,697,151.12 94.98% 106,533,163.87 85.77% 6.4.7.1.4 债券回购 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债券

















定 期报 告 第 22 页 共 34 页 回购成 交总 额的比 例 回购成 交总 额的比 例 长江证 券 1,875,400,000.00 68.36% 715,300,000.00 40.67% 6.4.7.1.5 应支付关 联方的佣金 本基金本报告期 及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付 的管理 费 1,944,322.32 2,080,522.64 其中: 应支 付给 销售 机 构的客 户维 护费 428,022.02 482,656.00 注: 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管 理人报酬按前一日基金 资产净值0.70%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数 6.4.7.2.2 基金托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付 的托管 费 555,520.71 594,435.00 注:支付基金托管人 中 国邮储银行的基金托 管 费按前一日基金资产 净 值0.20%的 年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数 6.4.7.2.3 销售服务 费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期


2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信利 鑫分 级债A 长信利 鑫分 级债B 合计 中国邮 政储 蓄银 行股 份 有限公 司 463,069.30 1,345.39 464,414.69




















定 期报 告 第 23 页 共 34 页 长信基 金管 理有 限责 任 公司 4,140.94 45,010.52 49,151.46 长江证 券股 份有 限公 司 1,042.66 12,436.26 13,478.92 合计 468,252.90 58,792.17 527,045.07 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间


2012年1月1 日至2012 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信利 鑫分 级债A 长信利 鑫分 级债B 合计 中国邮 政储 蓄银 行股 份 有限公 司 519,304.17 2,013.00 521,317.17


长信基 金管 理有 限责 任 公司 57,363.02 144,225.94 201,588.96


长江证 券股 份有 限公 司 79.08 46,723.23 46,802.31


合计 576,746.27 192,962.17 769,708.44


注: 销售机构的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.35%年费率逐日计提, 按月支付。 计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/ 当年天数 6.4.7.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期 及上年度可比期间 未与关联方通过银行间同业市场进行 债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的 情况 6.4.7.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有 资金投资本基 金的情况 本报告期及上年度可比期间 内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 份额单位:份 关联方 名称 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 持有的 长信 利鑫 分级 债B 份额 持有的 基金 份 额占基 金总 份 额的比 例 持有的 长信 利 鑫分级 债B 份额 持有的 基金 份 额占基 金总 份 额的比 例 长江证 券- 交行 -长江 证券 超越 理财可 转债 集合 资产管 理计 划 — — 19,802,399.00 3.94%




















定 期报 告 第 24 页 共 34 页 长江证 券股 份有 限公司 — — 16,000,000.00 3.18% 注:1、长江证券-交行-长江证券超越理财可转债集合资产管理计划为基金管 理人的股东长江证券股份有限公司旗下管理的集合资产管理计划。 2、本基金无申购赎回费。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国邮 政储 蓄银 行股份 有限 公司 1,458,562.59 61,908.81 32,944,591.59 24,263.40 注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结 算有限责任公司,于2013 年6 月30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币3,536,487.42 元(2012 年12月31 日:人民币2,256,013.04 元)。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 购 入 由 关 联 方 承 销 的 证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说 明 上述关联交易均按照正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格 为定价基 础。 6.4.8 期末(2013年6月30日 )本基金持有的流通受限 证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 本基金期末未持有因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票 本基金期末未持有股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市 场债券正回 购 截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从 事银行间市场债券正回 购交易

















定 期报 告 第 25 页 共 34 页 形成的卖出回购证券款余额为181,338,769.83 元,是以如下债券作为质押: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 041354001 13南汇CP001 2013-7-1 99.91 130,000 12,988,300.00 041264025 12新港CP001 2013-7-1 100.63 200,000 20,126,000.00 130201 13 国开01 2013-7-1 99.45 200,000 19,890,000.00 120403 12 农发03 2013-7-1 99.25 300,000 29,775,000.00 041360001 13锡公 用CP001 2013-7-2 100.10 200,000 20,020,000.00 041361019 13 渝能 源 2013-7-2 99.28 100,000 9,928,000.00 120403 12 农发03 2013-7-11 99.25 200,000 19,850,000.00 1182224 11铜化 工MTN1 2013-7-19 102.10 200,000 20,420,000.00 1380211 13 洛高 新 债 2013-7-19 99.88 200,000 19,976,000.00 1380188 13 金坛 债 2013-7-19 100.78 100,000 10,078,000.00 合计





1,830,000 183,051,300.00 6.4.8.3.2 交易所市 场债券正回 购 截至本报告期末 2013 年6 月30 止, 基金证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 187,634,929.10 元,于 2013 年 7 月 18 日(先后)到期。该 类交易要 求本基 金在回 购期内持 有的证 券交易 所交易的 债券和/或在 新质押式回 购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券 回购交易的余额。




















定 期报 告 第 26 页 共 34 页 §7


投 资组合报告 7.1 期 末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 872,992,096.85 81.39 其中: 债券 872,992,096.85 81.39








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 177,000,625.50 16.50 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,995,050.01 0.47 其他各项 资产 17,597,597.57 1.64 合计 1,072,585,369.93 100.00 7.2 期 末按行业分类的股票投资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额




















定 期报 告 第 27 页 共 34 页 本基金本报告期未投资股票。 7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 69,515,000.00 9.90 其中: 政策 性金 融债 69,515,000.00 9.90 4 企业债 券 407,493,496.85 58.05 5 企业短 期融 资券 359,352,000.00 51.19 6 中期票 据 30,421,000.00 4.33 7 可转债 6,210,600.00 0.88 8 其他 - - 9 合计 872,992,096.85 124.37 7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 120403 12 农发03 500,000 49,625,000.00 7.07 2 041359020 13 川铁 投 CP001 300,000 29,772,000.00 4.24 3 041364016 13 鄂联 投 CP001 300,000 29,742,000.00 4.24 4 112044 11 中泰01 275,000 29,342,500.00 4.18 5 111063 11 富阳 债 219,000 23,026,755.00 3.28 7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细 本基金本报告期 末未持有资产支持证券。 7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。




















定 期报 告 第 28 页 共 34 页 7.9 报 告期末本基金投资的估值 期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本报告期 未出现被监管部门立案 调 查,或在 报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情 形。 7.10.2 本基金投资前十名股票 中,不存在投资于超出 基金合同规定备选股票 库 之外的情 形。 7.10.3 期末其他各项资产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 242,750.99 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 17,354,846.58 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 17,597,597.57 7.10.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代码 债券名称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 113003 重工转 债 3,279,600.00 0.47 2 110011 歌华转 债 2,931,000.00 0.42 7.10.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。




















定 期报 告 第 29 页 共 34 页 7.10.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。




















定 期报 告 第 30 页 共 34 页 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额 比例 长信利 鑫分级 债A 12,289 35,693.00 9,643,325.32 2.20% 428,987,891.63 97.80% 长信利 鑫分级 债B 575 368,866.25 168,728,187.85 79.55% 43,369,905.34 20.45% 合计 12,864 50,585.30


178,371,513.17 27.41% 472,357,796.97 72.59% 8.2 期 末上市基金前十名持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司- 传统- 普通 保险 产品 33,183,624.00 17.39% 2 中国太 平洋 财产 保险 -传 统-普 通保 险产品-013C-CT001 深 17,263,600.00 9.05% 3 中国太 保集 团股 份有 限公 司-本 级- 集团自 有资 金-012G-ZY001 15,599,966.00 8.18% 4 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 -投 连-团 体退 休金 进取 13,049,987.00 6.84% 5 全国社 保基 金二 零三 组合 9,394,210.00 4.92% 6 国寿永 丰企 业年 金集 合计 划-农 行 7,820,488.00 4.10% 7 程海来 7,195,553.00 3.77% 8 中国大 唐集 团财 务有 限公 司 5,518,466.00 2.89% 9 全国社 保基 金二 零九 组合 5,242,768.00 2.75% 10 全国社 保基 金二 一零 组合 5,098,101.00 2.67% 注: 长信利鑫分级债B在深圳证券交易所上市交易, 长信利鑫分级债A未上市交易。 8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况




















定 期报 告 第 31 页 共 34 页 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份 ) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员持 有本 基金 长信利 鑫分 级债A 5,812.54 0.00% 长信利 鑫分 级债B 2,000.09 0.00% 合计 7,812.63 0.00% 注:1、期末本公司高 级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有 该只基金份 额总量的数量区间为0。





2、期末本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。




















定 期报 告 第 32 页 共 34 页 §9 开放 式基金份额变动 单位: 份 长信利 鑫分 级债A 长信利 鑫分 级债B 基金合 同生 效日(2011 年6 月24日)基 金份 额 总额 424,384,931.89 212,098,093.19 本报告 期期 初基 金份 额总 额 290,278,223.07 212,098,093.19 本报告 期基 金总 申购 份额 279,928,413.80 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 131,575,419.92 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 438,631,216.95 212,098,093.19 注:1、本基金基金合 同生效之日起5年内, 长信利鑫分级债A在基 金合同生效后 每满6个月开放一次, 接受投资者的申购与赎回; 长信利鑫分级债B封闭运作, 封 闭期内不接受申购与赎回。 2、本基金第四 个开放日为2013年6月21 日。 3、 长信利鑫分级债A本报告期基金总申购份额含本报告期基金开放日折算份 额。




















定 期报 告 第 33 页 共 34 页 §10 重 大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 1、2013年1月5 日,基金管理人披露了《 关于基金行业高级管理人员变更公 告 》,增聘宋小龙先生担任公司副总经理。 2、报告期内基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为胡涛先 生,向监管部门的相关报备手续正在办理中。 10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况 本报告期本基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处 罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 金额单 位: 人民 币元 券商 名称 交易单 元数量 股票交 易 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交 金额 占股 票成 交总 成交金 额 占债券 成 交总额 比 例 成交金 额 占债券 回购成 交总额 成交 金额 占权 证成 交总 佣金 占当期 佣金总 量的比




















定 期报 告 第 34 页 共 34 页 额比 例 比例 额比 例 例 长江 证券 1 - - 1,130,697,151.12 94.98% 1,875,400,000.00 68.36% - - - -


广发 证券 1 - - 59,727,565.69 5.02% 868,140,000.00 31.64% - - - -


注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交 易单元没有变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会 《关于 加强证券投资基金监管有关问题的通知》 (证 监基字 1998>29 号)和《关于 完善证券投资基金 交易 席位制度有关问题 的通 知》(证监 基金字[2007]48 号) 的 有关规定, 本公司制定 了租用证券公司专用交易单元的选 择标准和程序。 (1 )选择标准: a、券商基本面评价(财务状况、经营状况); b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); c、券商每日信息评价(及时性和有效性); d、券商协作表现评价。 (2 )选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易 单元的选择标准形成《券商服务评价表》, 然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 长信基金 管理有限责任公司 二〇一三 年八月二十九日