定 期报 告
第 1 页 共 50 页
长信利鑫分级债 券 型证券投资基金2013 年半年度 报告
2013 年6 月30日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：中 国 邮政储蓄银行股 份 有限公司
送出日期：2013 年8 月29 日
定 期报 告
第 2 页 共 50 页
§1 重要 提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮 政储蓄银行股份有限公司根 据本基金合同规定，于2013
年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1月1日起至2013年6月30日止。
定 期报 告
第 3 页 共 50 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................ 3
§2 基金简介........................................................ 5
2.1 基金基本情况 .......................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .......................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .......................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .......................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .......................................................................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................................................................... 8
§4
管理人报告.................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................... 11
4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................ 13
§5
托管人报告.................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情
况的说明 .......................................................................................................................... 15
5.3 托管人对本半 年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
........................................................................................................................................... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................. 16
6.1 资产负债表 ............................................................................................................. 16
6.2 利润表 ..................................................................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...................................................................... 18
6.4 报表附注 ................................................................................................................. 20
定 期报 告
第 4 页 共 50 页
§7
投资组合报告.................................................. 40
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................... 40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票 投资明细 .... 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................. 41
7.6 期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资
明细 .................................................................................................................................. 41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 41
7.9 报告期末本基金投资的估值期货交易情况说明............................................ 42
7.10 投资组合报告附注.............................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息............................................. 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................... 44
8.2 期末上市基金前十名持有人 .............................................................................. 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................ 45
§9 开放式基金份额变动............................................. 46
§10 重大事件揭示.................................................. 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................ 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................. 47
10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................... 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................... 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ....... 47
10.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况 ...................................................... 47
10.8 其他重大事件 ...................................................................................................... 48
§11 备查文件目录.................................................. 50
11.1 备查文件目录 ...................................................................................................... 50
11.3 查阅方式 ............................................................................................................... 50
定 期报 告
第 5 页 共 50 页
§2 基金 简介
2.1 基 金基本情况
基金名 称 长信利 鑫分 级债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 长信利 鑫分 级债
场内基 金简 称 长信利 鑫
基金主 代码 163003
基金运 作方 式 契约型
基金合 同生 效日 2011年6月24 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行 股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 650,729,310.14 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年9月23 日
下属两 级基 金的 基金 简称 长信利 鑫分 级债A 长信利 鑫分 级债B
下属两 级基 金的 基金 场内 简称 利鑫A 利鑫B
下属两 级基 金的 交易 代码 163004 150042
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 438,631,216.95 份 212,098,093.19 份
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本 基 金 的 投 资 目 标 是 在 严 格 控 制 投 资 风 险 与 追 求 基金
资产稳 定增 值的 前提 下 ， 力 争为各 级投 资者 谋求 与其 风
险公正 匹配 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 根据 对宏 观经 济 、 宏 观调控 政策 走向 以及 各类 资
产市场 风险 收益 特征 及其 演变趋 势的 综合 分析 、比 较，
首先采 用类 属配 置策 略进 行大类 资产 的配 置 ， 在 此基 础
上 ， 再 根 据 对 各 类 资 产 风 险 收 益 特 征 的 进 一 步 分 析 预
测，制 定各 自策 略。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属于 较低风 险的 证券 投资 基金 品
种， 其 预期 收益 和预 期风 险高于 货币 市场 基金 ， 低 于混
合型基 金和 股票 型基 金。
下属 分 级基 金的 风险 收益 特征
长信利 鑫分 级债A
低风险 、收 益稳 定
长信利 鑫分 级债B
较高风 险、 较高 收益
定 期报 告
第 6 页 共 50 页
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
长信基 金管 理有 限责 任公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有
限公司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 胡涛
联系电 话 021-61009999
010-68858112
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn hutao@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95580
传真 021-61009800 010-68858120
注册地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68号9 楼
北京市 西城 区金 融大 街3 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68号9 楼
北京市 西城 区金 融大 街3 号
A座
邮政编 码 200120 100808
法定代 表人 田丹 李国华
2.4 信 息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名
称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 日报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管
理人互 联网 网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路68 号时 代金 融中心9楼 、北 京市 西城 区 金融
大街3 号A座
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街17 号
定 期报 告
第 7 页 共 50 页
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
单位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标 报告期 （2013 年1月1 日—2013 年6月30日）
本期已 实现 收益 19,390,777.78
本期利 润 16,570,280.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0326
本期基 金加 权平 均净 值利 润率 2.95%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.89%
3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期 末（2013 年6 月30日 ）
期末可 供分 配利 润 45,762,874.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0703
期末基 金资 产净 值 701,944,565.55
期末基 金份 额净 值 1.0787
3.1.3 累 计期 末指标 报告期 末（2013 年6 月30日）
基金份 额累 计净 值增 长率 13.66%
注：1、本期已实现收 益指基金本期利息收入 、投资收益、其他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益 。
2、所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交 易基金的各项费用（例 如，封
闭式基 金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润 为期末资产负债表中未 分配利润与未分配利润 中已实
现部分的孰低数。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②-④
过去一 个月 -2.60% 0.51% -0.31% 0.18% -2.29% 0.33%
定 期报 告
第 8 页 共 50 页
过去三 个月 -1.57% 0.30% 0.93% 0.11% -2.50% 0.19%
过去六 个月 0.89% 0.23% 2.34% 0.08% -1.45% 0.15%
过去一 年 3.69% 0.20% 2.94% 0.06% 0.75% 0.14%
自基金 合同 生效 日起 至
今（2011 年6月24 日 至
2013 年6月30 日）
13.66% 0.16% 10.66% 0.08% 3.00% 0.08%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较
长信利鑫分级债 基准
2011-06-24 2011-10-10 2012-01-17 2012-05-07 2012-08-13 2012-11-23 2013-03-13 2013-06-30
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：1、图示日期为2011年6月24日至2013年6月30日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时， 本基金各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、 资产配置比例和投资
限制的有关规定：投资 于固定收益类资产的比 例不低于基金资产的80% ，投资于
非固定收益类资产的比 例不高于基金资产的20% ，持有现金或者到期 日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
3.3 其 他指标
单位： 人民 币元
其他指 标 报告期 末（2013 年6 月30 日）
长信利 鑫分 级债A与 长信 利 鑫分级 债B 基金 份额 配比 2.06805828 ：1
期末长 信利 鑫分 级债A 份 额 参考净 值 1.0010
期末长 信利 鑫分 级债A 份 额 累计参 考净 值 1.0884
期末长 信利 鑫分 级债B 份 额 参考净 值 1.2394
期末长 信利 鑫分 级债B 份 额 累计参 考净 值 1.2394
定 期报 告
第 9 页 共 50 页
长信利 鑫分 级债A约 定年 收 益率（ 单利 ） 4.10%
注： 根据 《基金合同》 的规定， 在基金合同生效日当日， 基金管理人将根据届时
中国人民银行公布并执 行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准 利率设定利
鑫A的首次年收益率； 在利鑫A的每个开放日， 基金管理人将根据该日中国人民银
行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 重 新 设 定 利 鑫A 的
年收益率，且约定收益 率为单利。截至本报告 期期末，长信利鑫分级 债A年收益
率为4.10%，根据本合 同成立后利鑫A的第四 个开放日，即2013年6 月21日中国人
民银行公布并执行的金融机构人民币1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率3% 的1.1 倍
+0.8% （小数点后2位）进行计算。
定 期报 告
第 10 页 共 50 页
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63 号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团 股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起设立。注册资 本1.5亿元人民币。目 前股权结构为：长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2013年6月30日， 本基金管理人共管理15 只开放式基金，即长信 利息收
益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长 信
双利优选混合、长信利 丰债券、长信恒利优势 股票、长信中证中央企 业100指数
(LOF) 、 长信中短债债券、 长信量化先锋股票、 长信标普100等权重指数 （QDII）、
长信利鑫分级债 、长信内需成长股票 、长信可转债分级债券 和长信利众分级债 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
本 基 金
的 基 金
经理、 长
信 中 短
债 证 券
投 资 基
金 的 基
金经理 、
固 定 收
益 部 副
总监
2011年6月
24日
－ 19年
高级工 商管 理硕 士， 上海 财
经大学EMBA 毕业 ， 具 有基 金
从业资 格。 曾任 湖北 证券 公
司交易 一部 交易 员、 长江 证
券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理
事业部 主管 、 债 券事 业总 部
投资部 经理 、 固 定收 益总 部
交易部 经理 。 2004 年9月加
入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司， 历任 长信 利息 收益 基
金交易 员、 基金 经理 助理 、
长 信 利 息 收 益 货 币 基 金 基
金经理 职务 。 现 任固 定收 益
部副总 监、 本基 金的 基金 经
理 和 长 信 中 短 债 基 金 的 基
金经理 。
定 期报 告
第 11 页 共 50 页
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工
作经历为时间计算标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法 规、 基金合同的规定， 勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金 运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段 保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量5% 的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
一季度，债券市场主要受资金面影响震荡波动， 在流动性宽松及经济下行预
期的推动下， 债券市场延续牛市格局， 无论是息差收入还是 估值变动收益 均丰厚。
二季度债券市场资金面出现了空前的紧张局面， 收益曲线形态跌宕起伏。 特别是
4月份之后，市场氛围开始改变，监管的加强及资金面的收紧，令市场走势出现
定 期报 告
第 12 页 共 50 页
方向性变化 ，市场已然由多转空。
一季度， 我们对债券投资采用中性久期策略， 增加了部分信用债投资并参与
了一定比例的可转债投资。 由于季末股市大幅 下挫， 可转债投资未能 在高点及时
卖出， 导致基金净值受到一定影响。 二季末， 我们根据市场波动和基金规模的变
化， 在关键时点适当增 加了部分短融和逆回购投资， 对组合收益起到 一定正面推
动作用。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日， 本基金份额净值为1.0787元， 本基金之长信利鑫分级
债A 份额参考净值为1.0010 元，本基金之长信利鑫分级债B 份额参考净值1.2394
元。本报告期内本基金净值增长率为0.89%，同期业绩比较基准收益率为2.34%。
4.5 管 理人对对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望
二季度以来， 国际经济环境及市场对货币环境的预期变动较大， 在美国退出
QE 成为主流预期的情况下，风险偏好抬头，资金回流将在下半年成为主流趋势。
相关宏观数据显示， 当前中国经济依然疲弱， 而且未现明显企稳回升的趋势，
中国经济复苏前景弱于预期 。 目前通胀水平 延续低位， 尽管下半年CPI 会小幅回
升， 但尚不足以成为债券市场的关键因素。6月底， 央行发布公告称， 总体上看，
当前流动性总量并不短缺， 要求商业银行加强 同业业务期限错配风险防范； 同时，
按照 “用好增量、 盘活存量” 的要求， 在保持信贷平稳适度增长的同时， 调整优
化信贷结构。 从这些表态看， 在复杂的国际金融环境下， 央行更侧重于 “控风险” ，
我们认为短期货币政策仍以稳健为主基调，三季度债券收益率将维持震荡行情。
我们将采取谨慎地态度进行投资， 积极防范流动性风险， 密切关注国内外经
济局势变化 ， 需要重点规避信用风险， 努力抓住市场结构性机会和波段行情。 在
基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切关注政策节奏，
更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管理 有限责任公
定 期报 告
第 13 页 共 50 页
司 （以下简称 “公司” ） 制订了健全、 有效的 估值政策和程序， 成立了估值工作
小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发 展部总监、 交易管
理部总监、 金融工程部 总监、 基金事务部总监 以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。 相关参与人 员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关 法规和估值
方法。 基金经理不直接 参与估值决策， 如果基 金经理认为某证券有更好的证券估
值方法， 可以申请公司 估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决 策由与会估
值工作小组成员1/2 以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟
通， 达成一致意见。 审 计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相 关
的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况, 本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金基金合同生效之日起5年内的收益分配原则
本基金基金合同生效之日起5年内，不进行收益分配；法律法规或监管机关
另有规定的，从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金（LOF ）后的收益分配原则
（1）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10% ；
（3）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额， 投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日
的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本 基金默认的
收益分配方式是现金分红； 投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的
分红方式， 如投资者在 某一销售机构交易账户不选择收益分配方式， 则按默认的
收益分配方式处理； 若 基金份额持有人不选择， 本基金默认的收益分 配方式是现
定 期报 告
第 14 页 共 50 页
金分红；
场内转入、 申购和上市交易的基 金份额的分红方式为现金分红， 投资者不能
选择其他的分红方式， 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（4）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记
日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（5）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止
日）的时间不得超过15个工作日；
（6）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
额后不能低于面值；
（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
定 期报 告
第 15 页 共 50 页
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
基金托管人依据 《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》 与 《长信利
鑫分级债券型证券投资基金托管协议》，自2011年6月24日起托管长信利鑫分级
债券型证券投资基金（以下称 “ 本基金”）的全部资产。
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、
基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、 利润 分配等情况 的
说明
本报告期内， 本托管人依据国家 相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，
对基金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基
金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和 审查， 未发现其存在任 何损害本基
金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
定 期报 告
第 16 页 共 50 页
§6 半年 度财务会计报 告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资基金
报告截止日：2013年6月30日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30日
上年度 末
2012年12 月31日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 1,458,562.59 12,321,104.82
结算备 付金
3,536,487.42 2,256,013.04
存出保 证金
242,750.99 －
交易性 金融 资产 6.4.6.2 872,992,096.85 658,854,865.05
其中： 股票 投资
－ －
基金 投资
－ －
债券 投资
872,992,096.85 658,854,865.05
资产 支持 证券 投资
－ －
衍生金 融资 产 6.4.6.3 － －
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 177,000,625.50 －
应收证 券清 算款
－ 3,267,999.19
应收利 息 6.4.6.5 17,354,846.58 12,755,024.01
应收股 利
－ －
应收申 购款
－ －
递延所 得税 资产
－ －
其他资 产 6.4.6.6 － －
资产总 计
1,072,585,369.93 689,455,006.11
负债和 所有者 权益 附注号
本期末
2013 年6 月30日
上年度 末
2012年12 月31日
负 债：
短期借 款
－ －
交易性 金融 负债
－ －
衍生金 融负 债
－ －
卖出回 购金 融资 产款
368,973,698.93 145,253,704.30
应付证 券清 算款
126,504.19 －
应付赎 回款
－ －
定 期报 告
第 17 页 共 50 页
应付管 理人 报酬
338,802.39 398,168.15
应付 托 管费
96,800.69 113,762.34
应付销 售服 务费
169,401.21 199,084.07
应付交 易费 用 6.4.6.7 22,002.19 16,167.99
应交税 费
216,266.92 171,391.68
应付利 息
494,931.17 121,803.75
应付利 润
－ －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 6.4.6.8 202,396.69 339,000.00
负债合 计
370,640,804.38 146,613,082.28
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.6.9 650,729,310.14 502,376,316.26
未分配 利润 6.4.6.10 51,215,255.41 40,465,607.57
所有者 权益 合计
701,944,565.55 542,841,923.83
负债和 所有 者权 益总 计
1,072,585,369.93 689,455,006.11
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0787 元，基金份额总额
650,729,310.14 份， 其中长信利鑫分级债 A 基金份额参考净值1.0010 元， 份额
总额为438,631,216.95 份，长信利鑫分级债 B 基金份额参考净值为 1.2394 元，
份额总额为212,098,093.19 份。
6.2 利 润表
会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资基金
本报告期：2013年1 月1日至2013 年6月30日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1日至2013
年6月30 日
上年度 可比期 间
2012年1 月1日至2012
年6月30 日
一、收 入
25,401,836.85 53,096,435.24
1. 利息 收入
17,819,037.77 22,630,792.53
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 86,957.20 2,044,070.96
债券 利息 收入
17,121,073.73 20,406,210.26
资产 支持 证券 利息 收
入
－ －
买入 返售 金融 资产 收 611,006.84 180,511.31
定 期报 告
第 18 页 共 50 页
入
其他 利息 收入
－ －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ”填
列）
10,403,296.22 1,942,524.98
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 － －
基金 投资 收益
－ －
债券 投资 收益 6.4.6.13 10,403,296.22 1,942,524.98
资产 支持 证券 投资 收
益
－ －
衍生 工具 收益 6.4.6.14 － －
股利 收益 6.4.6.15 － －
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
6.4.6.16 -2,820,497.14 28,523,117.73
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号
填列）
－ －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ”号
填列）
6.4.6.17 － －
减：二 、费用
8,831,556.21 9,526,418.59
1．管 理人 报酬
1,944,322.32 2,080,522.64
2．托 管费
555,520.71 594,435.00
3．销 售服 务费
972,161.11 1,040,261.28
4．交 易费 用 6.4.6.18 12,374.42 8,645.46
5．利 息支 出
5,135,380.96 5,611,277.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,135,380.96 5,611,277.93
6．其 他费 用 6.4.6.19 211,796.69 191,276.28
三、 利润 总额 （ 亏损 总额以 “-”
号填列 ）
16,570,280.64 43,570,016.65
减：所 得税 费用
－ －
四、净 利润（ 净亏 损以“- ”
号填列 ）
16,570,280.64 43,570,016.65
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资基金
本报告期：2013年1 月1日至2013 年6月30日
单位： 人民 币元
项 目 本期
定 期报 告
第 19 页 共 50 页
2013 年1 月1日至2013 年6月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益合 计
一、期 初所 有者 权益(基金净
值)
502,376,316.26 40,465,607.57 542,841,923.83
二、本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数(本 期利 润)
－ 16,570,280.64 16,570,280.64
三、本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数 （净 值减 少以
“-” 号填 列）
148,352,993.88 － 148,352,993.88
其中：1.基 金申 购款 279,928,413.80 － 279,928,413.80
2.基 金赎 回款 -131,575,419.92 － -131,575,419.92
四、本 期向 基金 份额 持有 人分
配利润 产生 的基 金净 值变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
－ -5,820,632.80 -5,820,632.80
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
650,729,310.14 51,215,255.41 701,944,565.55
项 目
上年度 可比期 间
2012 年1 月1日至2012 年6月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益合 计
一、期 初所 有者 权益(基金净
值)
568,061,533.47 7,915,571.39 575,977,104.86
二、本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数(本 期利 润)
－ 43,570,016.65 43,570,016.65
三、本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数 （净 值减 少以
“-” 号填 列）
85,949,112.21 － 85,949,112.21
其中：1.基 金申 购款 256,271,749.16 － 256,271,749.16
2.基 金赎 回款 -170,322,636.95 － -170,322,636.95
四、本 期向 基金 份额 持有 人分
配利润 产生 的基 金净 值变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
－ -8,208,125.37 -8,208,125.37
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
654,010,645.68 43,277,462.67 697,288,108.35
注：1、本报告期本基金申购款含长信利鑫分级债A开放日折算金额。
2、本报告期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动金额为长信利鑫分
级债A开放日折算金额。
定 期报 告
第 20 页 共 50 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
田丹
—————————
基金管理人负责人
蒋学杰
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
长信利鑫分级债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于核准长信利鑫分级债券型证券投资基
金募集的批复》(证监许可[2011] 603号)批准， 由长信基金管理有限责任公司依
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信利鑫分级债券型证
券投资基金基金合同》 发售，基金合同于2011 年6月24日生效。本基 金为契约型
开放 式， 存续期限不定。 本基金将基金份额持有人初始有效认购的基金份额按照
不超过2:1的份额配比 ，分为预期收益和预期 风险不同的两级基金份 额，即为利
鑫A和利鑫B。本基金基 金合同生效之日起5年 内，利鑫A和利鑫B的基 金资产合并
运作。利鑫A在基金合同生效后每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回；
利鑫B封闭运作并上市交易。 本基金基金合同生效后5年期届满， 本基金转换为上
市开放式基金(LOF) 。 本基金的基金管理人为 长信基金管理有限责任 公司，基金
托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称 “中国邮储银行 ”)。
本基金于2011 年6 月8 日至2011 年6 月17 日 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
636,194,290.75 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 288,734.33 元 ， 募 集 规 模 为
636,483,025.08 份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验
证，并出具了沪众会字(2011)第4186号验资报告。
经深圳证券交易所(以 下简称 “深交所”)深 证上字[2011]第290 号 文审核同
意，利鑫B 81,608,171.00 份基金份额于2011 年9月23日在深交所挂牌上市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信利鑫分级 债
券型证券投资基金基金合同》 和 《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书
(更新)》 的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
定 期报 告
第 21 页 共 50 页
发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、
货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于国内依法
发行上市的国债、 金融债、 公司债、 企业债、 次级债、 短期融资券、 政府机构债、
央行票据、 银行同业存款、 回购、 可转债、 可分离债、 资产证券化产品等固定收
益类金融工 具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 但可以
参与一级市场新股申购或增发新股， 并可持有因可转债转股所形成的股票、 因所
持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 本
基金投资组合比例为： 投资于固定收益类资产 的比例不低于基金资产 的80%，投
资于非固定收益类资产 的比例不高于基金资产 的20%，持有现金或者 到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 如出现法律法规或监管机构以后允
许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为 ：中债综合指数。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照中华人民共 和国财政部(以下简称 “财政部”)于2006 年2 月15日
颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具 体会计准则、其后颁布 的企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定( 以 下 合 称 “ 企业会计准
则 ”)、中国证券业协 会于2007年颁布的《证 券投资基金会计核算业 务指引》、
《长信利鑫分级债券型证券投 资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表
附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会 计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金2013 年6
月30日的财务状况、2013年1-6月的经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符 合如财务报表附注6.4.2 所列示的其他有关规 定的要
定 期报 告
第 22 页 共 50 页
求。
6.4.4 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计 政策、 会计估计与最近 一期年度报告相一致的 说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
6.4.5.1 主要税项说明
根据财税字[1998]55 号 文、财税字[2002]128 号文《关于开放式 证券 投资基
金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个 人所得税有关政策的通 知》、财税
[2005]107 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 上 证 交 字
[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 、 财税[2008]1
号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的股票 的股息、红利收入，债 券的利息收入，由上市 公司、
发行债券的企业在向基 金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税 ，暂不征收
企业所得税，对个人投 资者从上市公司取得的 股票 的股息、红利收入 暂减按50%
计算个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易 印花税，买入股票不征 收股票
交易印花税。
(5)对投资者(包括个人 和机构投资者)从基金 分配中取得的收入，暂 不征收
个人所得税和企业所得税。
6.4.5.2 应缴税费
定 期报 告
第 23 页 共 50 页
单位： 人民 币元
应交债 券利 息收 入所 得税
本期末
2013年6月30 日
上年度 末
2012年12 月31日
216,266.92 171,391.68
注：该项税费为代扣代缴的债券利息所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 1,458,562.59
合计 1,458,562.59
6.4.6.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 － － －
债券
交易所 市场 266,394,228.69 268,991,096.85 2,596,868.16
银行间 市场 603,269,199.85 604,001,000.00 731,800.15
合计 869,663,428.54 872,992,096.85 3,328,668.31
资产支 持证 券 － － －
其他 － － －
合计 869,663,428.54 872,992,096.85 3,328,668.31
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
定 期报 告
第 24 页 共 50 页
银行间 市场 177,000,625.50 －
合计 177,000,625.50 －
6.4.6.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
应收活 期存 款利 息 4,229.98
应收结 算备 付金 利息 1,591.50
应收债 券利 息 16,950,618.40
应收买 入返 售证 券利 息 398,115.84
应收申 购款 利息 181.56
其他 109.30
合计 17,354,846.58
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
银行间 市场 应付 交易 费用 22,002.19
合计 22,002.19
6.4.6.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
预提信 息披 露费-上 证报 49,588.57
预提信 息披 露费-中 证报 39,671.58
预提信 息披 露费-证 券日 报 44,630.98
预提 账 户维 护费 4,500.00
预提审 计费 29,752.78
预提上 市费 29,752.78
定 期报 告
第 25 页 共 50 页
预提账 户维 护费_上 清所 4,500.00
合计 202,396.69
6.4.6.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
( 长信 利鑫 分级 债A)
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 290,278,223.07 290,278,223.07
本期申 购 279,928,413.80 279,928,413.80
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -131,575,419.92 -131,575,419.92
本期末 438,631,216.95 438,631,216.95
项目
( 长信 利鑫 分级 债B)
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 212,098,093.19 212,098,093.19
本期申 购 － －
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） － －
本期末 212,098,093.19 212,098,093.19
注：1、长信利鑫分级债A本期申购份额含基金开放日折算份额。
2、长信利鑫分级债B在五年内封闭运作。
6.4.6.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 32,975,407.46 7,490,200.11 40,465,607.57
本期利 润 19,390,777.78 -2,820,497.14 16,570,280.64
本期基 金份 额交 易产 生的 变动
数
-782,677.69 782,677.69 －
其中： 基金 申购 款 -1,505,188.31 1,505,188.31 －
基金 赎回 款 722,510.62 -722,510.62 －
本期已 分配 利润 -5,820,632.80 － -5,820,632.80
本期末 45,762,874.75 5,452,380.66 51,215,255.41
注：本基金本报告期未进行利润分配，本期已分配利润为长信利鑫分级债A开放
日折算金额。
6.4.6.11 存款利息收入
定 期报 告
第 26 页 共 50 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
活期存 款利 息收 入 61,908.81
结算备 付金 利息 收入 23,382.06
其他 1,666.33
合计 86,957.20
注： 其他为申购款利息收入178.48 元，结算保证金利息收入1,487.85 元。
。
6.4.6.12 股票投资收益
本基金本报告期未持有股 票。
6.4.6.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
1,110,487,383.79
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
1,080,506,845.76
减：应 收利 息总 额 19,577,241.81
债券投 资收 益 10,403,296.22
6.4.6.14 衍生工具收益
本基金本报告期未持有衍生工具。
6.4.6.15 股利收益
本基金本报告期未持有股票，无股利收益。
6.4.6.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 -2,820,497.14
—— 债 券投 资 -2,820,497.14
2. 衍生 工具 －
—— 权 证投 资 －
定 期报 告
第 27 页 共 50 页
3. 其他 －
合计 -2,820,497.14
6.4.6.17 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 1,299.42
银行间 市场 交易 费用 11,075.00
合计 12,374.42
6.4.6.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 133,891.13
账户 维 护费 9,000.00
上市费 29,752.78
账户维 护费_上 清所 9,400.00
合计 211,796.69
6.4.7 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后 事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事
项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
定 期报 告
第 28 页 共 50 页
6.4.8.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长 江证 券 ”) 基金管 理人 的股 东
6.4.9 本报告期及上年度可比期 间的关 联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金本报告期 及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票
交易。
6.4.9.1.2 权证交易
本基金本报告期 及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证
交易。
6.4.9.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
长江证 券 1,130,697,151.12 94.98% 106,533,163.87 85.77%
6.4.9.1.4 债券回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
长江证 券 1,875,400,000.00 68.36% 715,300,000.00 40.67%
6.4.9.1.5 应支付关 联方的佣金
本基金本报告期 及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
定 期报 告
第 29 页 共 50 页
6.4.9.2.1 基金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付
的管理 费
1,944,322.32 2,080,522.64
其中： 应支 付给 销售 机
构的客 户维 护费
428,022.02 482,656.00
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值0.70%的年费率确认，逐日累计至 每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数
6.4.9.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付
的托管 费
555,520.71 594,435.00
注：支付基金托管人 中 国邮储银行的基金托 管 费按前一日基金资产 净 值0.20%的
年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.9.2.3 销售服务 费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 鑫分 级债A 长信利 鑫分 级债B 合计
中国邮 政储 蓄银 行股 份
有限公 司
463,069.30 1,345.39 464,414.69
长信基 金管 理有 限责 任
公司
4,140.94 45,010.52 49,151.46
长江证 券股 份有 限公 司 1,042.66 12,436.26 13,478.92
合计 468,252.90 58,792.17 527,045.07
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
定 期报 告
第 30 页 共 50 页
长信利 鑫分 级债A 长信利 鑫分 级债B 合计
中国邮 政储 蓄银 行股 份
有限公 司
519,304.17 2,013.00 521,317.17
长信基 金管 理有 限责 任
公司
57,363.02 144,225.94 201,588.96
长江证 券股 份有 限公 司 79.08 46,723.23 46,802.31
合计 576,746.27 192,962.17 769,708.44
注： 销售机构的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.35%年费率逐日计提，
按月支付。
计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/ 当年天数
6.4.9.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期 及上年度可比期间 未与关联方通过银行间同业市场进行
债券(含回购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.9.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本报告期及上年度可比期间 内基金管理人未运 用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的 长信 利鑫
分级 债B 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的 长信 利
鑫分级 债B 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
长江证 券－ 交行
－长江 证券 超越
理财可 转债 集合
资产管 理计 划
— — 19,802,399.00 3.94%
长江证 券股 份有
限公司
— — 16,000,000.00 3.18%
注：1、长江证券 －交行－长江证券超越理财可转债集合资产管理计划为基金管
理人的股东长江证券股份有限公司旗下管理的集合资产管理计划。
2、本基金无申购赎回费。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
定 期报 告
第 31 页 共 50 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮 政储 蓄银
行股份 有限 公司
1,458,562.59 61,908.81 32,944,591.59 24,263.40
注： 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结
算有限责任公司，于2013 年6 月30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币3,536,487.42 元(2012
年12月31 日：人民币2,256,013.04 元)。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 购 入 由 关 联 方 承 销 的
证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说 明
上述关联交易均按照正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.10 利润分配情况
本基金本报告期没有 进行利润分配。
6.4.11 期末（2013 年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金期末未持有因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
本基金期末未持有股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2013年6月30日止，本基金从 事银行间市场债券正回 购交易
形成的卖出回购证券款余额为181,338,769.83 元，是以如下债券作为质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期 期末估 值 数量（ 张） 期末估 值总 额
定 期报 告
第 32 页 共 50 页
日 单价
041354001 13南汇CP001 2013-7-1 99.91 130,000 12,988,300.00
041264025 12新港CP001 2013-7-1 100.63 200,000 20,126,000.00
130201 13 国开01 2013-7-1 99.45 200,000 19,890,000.00
120403 12 农发03 2013-7-1 99.25 300,000 29,775,000.00
041360001 13锡公 用CP001 2013-7-2 100.10 200,000 20,020,000.00
041361019 13 渝能 源 2013-7-2 99.28 100,000 9,928,000.00
120403 12 农发03 2013-7-11 99.25 200,000 19,850,000.00
1182224 11铜化 工MTN1 2013-7-19 102.10 200,000 20,420,000.00
1380211 13 洛高 新债 2013-7-19 99.88 200,000 19,976,000.00
1380188 13 金坛 债 2013-7-19 100.78 100,000 10,078,000.00
合计
1,830,000 183,051,300.00
6.4.11.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末 2013 年6 月30 止， 基金证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 187,634,929.10 元，于 2013 年 7 月 18 日(先后)到期。该
类交易要 求本基 金在回 购期内持 有的证 券交易 所交 易的 债券和/或在 新质押式回
购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券
回购交易的余额。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织 架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动性风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因； 风险管理目标、 政策和
过程以及计量风险的方法等。
本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现 “风险和收益相匹配 ”的风险收益目标。基于该风险管理目标，
本基金管理人已制定了政策和程 序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及设计相应内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风
定 期报 告
第 33 页 共 50 页
险。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员
会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的
风险。
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国邮储银行。 本基金均投资
于具有良好信用等级的证券， 且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于
一家公司 发行的 证券市 值不超过 基金资 产净值 的10%，且 本基金 与由 本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013年6月30日
上年度 末
2012年12 月31日
A-1 359,352,000.00 260,752,000.00
A-1以下 － －
未评级 69,515,000.00 39,974,000.00
合计 428,867,000.00 300,726,000.00
注：未评级债券为国债、政策金融债及央行票据等免评级债券。
根据中 国人民 银行2006 年3月29 日发 布的 “银 发[2006]95号 ”文《 中 国人民
银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11 月21日发布的 《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 短期债券信用评级 等级划分为四等
六级， 符号表示为：A-1、A-2、A-3、B 、C、D 。 其中， 每一个信用等 级可用 “+”、
“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
级别设 置 含义
A-1 还本付 息能 力最 强， 安全 性最高 。
定 期报 告
第 34 页 共 50 页
A-2 还本付 息能 力较 强， 安全 性较高 。
A-3 还本付 息能 力一 般， 安全 性易受 不良 环境 变化 的影 响。
B 还本付 息能 力较 低， 有一 定的违 约风 险。
C 还本付 息能 力很 低， 违约 风险较 高。
D 不能按 期还 本付 息。
6.4.12.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级 本期末
2013年6月30 日
上年度 末
2012年12 月31日
AAA
6,210,600.00 41,123,865.10
AAA以下
507,429,496.85 317,004,999.95
未评级 - -
合计
513,640,096.85 358,128,865.05
注： 根 据中国 人民银 行2006年3 月29日 发布的 “银发[2006]95 号” 文 《中国 人民
银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11 月21日发布的 《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 中长期债券信用等级划分成三等 九
级，分别用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、CC 和C 表示，其中，除AAA 级、CCC
级(含)以下等级外， 每一个信用等级可用 “+”、“-” 符号进行微 调， 表示略 高
或略低于本等级。
级别设 置 含义
AAA 偿还债 务的 能力 极强 ，基 本不受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险极 低。
AA 偿还债 务的 能力 很强 ，受 不利经 济环 境的 影响 较小 ，违约 风险 很低 。
A 偿还债 务的 能力 较强 ，较 易受不 利经 济环 境的 影响 ，违约 风险 较低 。
BBB 偿还债 务的 能力 一般 ，受 不利经 济环 境影 响较 大， 违约风 险一 般。
BB 偿还债 务的 能力 较弱 ， 受 不利经 济环 境影 响很 大， 有较高 违约 风险 。
B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ，违 约风险 很高 。
CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境， 违约 风险极 高。
CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小， 基本 不能 保证 偿还 债务。
C 不能偿 还债 务。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基
金 的 流 动 性 风 险 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
定 期报 告
第 35 页 共 50 页
针对投资品种变现的流动性风险， 本 基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪
和 控 制 基 金 投 资 交 易 的 不 活 跃 品 种 来 实 现 。 本 基 金 所 持 证 券 除 在 证 券 交 易 所 上
市， 其余亦可于银行间同业市场交易， 因此除在附注6.4.11中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可
通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基
金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相
匹配。 本基金的基金管理人在基 金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况
下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障
基金持有人利益。
本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过专设的
金融工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 存出保证金及债券投资等。
本基金管理人金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.12.4.1.1 利 率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,458,562.59 － － － － 1,458,562.59
结算备付金 3,536,487.42 － － － － 3,536,487.42
存出保证金 242,750.99 － － － － 242,750.99
交易性金融资
产
110,456,000.00 268,786,000.00 235,798,676.30 257,951,420.55 － 872,992,096.85
买入返售金融 177,000,625.50 － － － － 177,000,625.50
定 期报 告
第 36 页 共 50 页
资产
应收利息 － － － － 17,354,846.58 17,354,846.58
资产总计 292,694,426.50 268,786,000.00 235,798,676.30 257,951,420.55 17,354,846.58 1,072,585,369.93
负债
卖出回购金融
资产款
368,973,698.93 － － － － 368,973,698.93
应付证券清算
款
－ － － － 126,504.19 126,504.19
应付管理人报
酬
－ － － － 338,802.39 338,802.39
应付托管费 － － － － 96,800.69 96,800.69
应付销售服务
费
－ － － － 169,401.21 169,401.21
应付交易费用 － － － － 22,002.19 22,002.19
应交税费 － － － － 216,266.92 216,266.92
应付利息 － － － － 494,931.17 494,931.17
其他负债 － － － － 202,396.69 202,396.69
负债总计 368,973,698.93 － － － 1,667,105.45 370,640,804.38
利率敏感度缺 -76,279,272.43 268,786,000.00 235,798,676.30 257,951,420.55 15,687,741.13 701,944,565.55
上年度末
2012 年12 月31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,321,104.82 － － － － 12,321,104.82
结算备付金 2,256,013.04 － － － － 2,256,013.04
存出保证金 - － － － － －
交易性金融资
产
150,436,000.00 170,738,000.00 146,553,293.20 191,127,571.85 - 658,854,865.05
资产支持证券
投资
－ － － － － －
衍生金融资产 － － － － － －
买入返售金融
资产
－ － － － － －
应收证券清算
款
－ － － － 3,267,999.19 3,267,999.19
应收利息 － － － － 12,755,024.01 12,755,024.01
应收股利 － － － － － －
应收申购款 － － － － － －
其他资产 － － － － － －
资产总计 165,013,117.86 170,738,000.00 146,553,293.20 191,127,571.85 16,023,023.20 689,455,006.11
负债
短期借款 － － － － － －
卖出回购金融 144,153,704.30 1,100,000.00 － － － 145,253,704.30
定 期报 告
第 37 页 共 50 页
资产款
应付证券清算
款
－ － － － － －
应付赎回款 － － － － － －
应付管理人报
酬
－ － － － 398,168.15 398,168.15
应付托管费 － － － － 113,762.34 113,762.34
应 付 销 售 服 务
费
－ － － － 199,084.07 199,084.07
应付交易费用 － － － － 16,167.99 16,167.99
应交税费 － － － － 171,391.68 171,391.68
应付利息 － － － － 121,803.75 121,803.75
应付利润 － － － － － －
其他负债 － － － － 339,000.00 339,000.00
负债总计 144,153,704.30 1,100,000.00 － － 1,359,377.98 146,613,082.28
利 率 敏 感 度 缺
口
20,859,413.56 169,638,000.00 146,553,293.20 191,127,571.85 14,663,645.22 542,841,923.83
注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的行权
日或到期日孰早者进行分类。
6.4.12.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
假设 除市场 利率 之外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末 2013 年6 月30 日 上年度 末 2012 年12 月31 日
市场利 率下 降27 个基 点 5,564,587.62 4,203,524.08
市场利 率上 升27 个基 点 -5,564,587.62 -4,203,524.08
6.4.12.4.2 外汇风 险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价 格风险
其 他 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投
资于证券交易所 上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最
大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低其他市场价格风险， 并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
定 期报 告
第 38 页 共 50 页
靠地对风险进行跟踪和控制。
2013 年6 月30 日 ， 本 基 金 投 资 组 合 中 债 券 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的
124.37%，无股票投资资产。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价格风险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末 2013 年6 月30 日 上年度 末 2012 年12 月31 日
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交易性 金融 资产
-股票 投资
－ － － －
交易性 金融 资产
-债券 投资
872,992,096.85 124.37 658,854,865.05 121.37
衍生金 融资 产－
权证投 资
－ － － －
其他 － － － －
合计 872,992,096.85 124.37 658,854,865.05 121.37
6.4.12.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市
场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资
债券等固定收益品种，因此无重大其他市场价格风险。
6.4.13 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
公允价值
(1) 以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2013年6
月30日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活 跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
定 期报 告
第 39 页 共 50 页
入值(不可观察输入值)。
单位： 人民 币元
资产 第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
债券投 资 268,991,096.85 604,001,000.00 - 872,992,096.85
合计 268,991,096.85 604,001,000.00 - 872,992,096.85
根据估值方法的变更， 本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。
(2) 其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值之间无重大差异。
定 期报 告
第 40 页 共 50 页
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2 固定收 益投 资 872,992,096.85 81.39
其中： 债券 872,992,096.85 81.39
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 177,000,625.50 16.50
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
－ －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,995,050.01 0.47
其他各项 资产 17,597,597.57 1.64
合计 1,072,585,369.93 100.00
7.2 期 末按行业分类的股票投资 组合
本基金本报告期末未 持有股票。
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
定 期报 告
第 41 页 共 50 页
本基金本报告期未投资股票。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 69,515,000.00 9.90
其中： 政策 性金 融债 69,515,000.00 9.90
4 企业债 券 407,493,496.85 58.05
5 企业短 期融 资券 359,352,000.00 51.19
6 中期票 据 30,421,000.00 4.33
7 可转债 6,210,600.00 0.88
8 其他 － －
9 合计 872,992,096.85 124.37
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 120403 12 农发03 500,000 49,625,000.00 7.07
2 041359020
13 川铁 投
CP001
300,000 29,772,000.00 4.24
3 041364016
13 鄂联 投
CP001
300,000 29,742,000.00 4.24
4 112044 11 中泰01 275,000 29,342,500.00 4.18
5 111063 11 富阳 债 219,000 23,026,755.00 3.28
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
定 期报 告
第 42 页 共 50 页
7.9 报 告期末本基金投资的估值 期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本报告期 未出现被 监管部门立案 调
查，或在 报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情 形。
7.10.2 本基金投资前十名股票 中，不存在投资于超出 基金合同规定备选股票 库
之外的情 形。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 242,750.99
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 17,354,846.58
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 17,597,597.57
7.10.4 期末持有的处 于转股期 的可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代码 债券名称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 113003 重工转 债 3,279,600.00 0.47
2 110011 歌华转 债 2,931,000.00 0.42
7.10.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
定 期报 告
第 43 页 共 50 页
7.10.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定 期报 告
第 44 页 共 50 页
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
长
信
利
鑫
分
级
债
A
12,289 35,693.00 9,643,325.32 2.20% 428,987,891.63 97.80%
长
信
利
鑫
分
级
债
B
575 368,866.25 168,728,187.85 79.55% 43,369,905.34 20.45%
合
计
12,864 50,585.30
178,371,513.17 27.41% 472,357,796.97 72.59%
8.2 期 末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司－
传统－ 普通 保险 产品
33,183,624.00 17.39%
2
中国太 平洋 财产 保险 －传 统－普 通保
险产品-013C-CT001 深
17,263,600.00 9.05%
3
中国太 保集 团股 份有 限公 司－本 级－
集团自 有资 金-012G-ZY001
15,599,966.00 8.18%
4
中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 －投
连－团 体退 休金 进取
13,049,987.00 6.84%
定 期报 告
第 45 页 共 50 页
5 全国社 保基 金二 零三 组合 9,394,210.00 4.92%
6 国寿永 丰企 业年 金集 合计 划－农 行 7,820,488.00 4.10%
7 程海来 7,195,553.00 3.77%
8 中国大 唐集 团财 务有 限公 司 5,518,466.00 2.89%
9 全国社 保基 金二 零九 组合 5,242,768.00 2.75%
10 全国社 保基 金二 一零 组合 5,098,101.00 2.67%
注： 长信利鑫分级债B在深圳证券交易所上市交易， 长信利 鑫分级债A未上市交易。
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
长信利 鑫分 级债A 5,812.54 0.00%
长信利 鑫分 级债B 2,000.09 0.00%
合计 7,812.63 0.00%
注：1、期末本公司高 级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有 该只基金份
额总量的数量区间为0。
2、期末本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。
定 期报 告
第 46 页 共 50 页
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
长信利 鑫分 级债A 长信利 鑫分 级债B
基金合 同生 效日(2011 年6 月24日)基 金份 额
总额
424,384,931.89 212,098,093.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 290,278,223.07 212,098,093.19
本报告 期基 金总 申购 份额 279,928,413.80 －
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 131,575,419.92 －
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 － －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 438,631,216.95 212,098,093.19
注：1、本基金基金合 同生效之日起5年内， 长信利鑫分级债A在基 金合同生效后
每满6个月开放一次， 接受投资者的申购与赎回； 长信利鑫分级债B封闭运作， 封
闭期内不接受申购与赎回。
2、本基金第四 个开放日为2013年6月21 日。
3、 长信利鑫分级债A本报告期基金总申购份额含本报告期基金开放日折算份
额。
定 期报 告
第 47 页 共 50 页
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
1、2013年1月5 日，基金管理人披露了《 关于基金行业高级管理人 员变更公
告 》，增聘宋小龙先生担任公司副总经理。
2、报告期内基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为胡涛先
生，向监管部门的相关报备手续正在办理中。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期本基金管理人 、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
交易单
元数量
股票交 易 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
应支付 该券 商的
佣金
备注
成交
金额
占股
票成
交总
成交金 额
占债券 成
交总额 比
例
成交金 额
占债券
回购成
交总额
成交
金额
占权
证成
交总
佣金
占当期
佣金总
量的比
定 期报 告
第 48 页 共 50 页
额比
例
比例 额比
例
例
长江
证券
1 － － 1,130,697,151.12 94.98% 1,875,400,000.00 68.36% － － － －
广发
证券
1 － － 59,727,565.69 5.02% 868,140,000.00 31.64% － － － －
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于 加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证 监基字
1998>29 号）和《关于 完善证券投资基金 交易 席位制度有关问题 的通 知》（证监
基金字[2007]48 号） 的 有关规定， 本公司制定 了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 信息披 露方 式 披露日 期
1
长信利 鑫分 级债 券型 证券 投资基 金2012年第
4 季度 报告
中证报 、上 证报 、
证券日 报
2013-1-19
2
长信利 鑫分 级债 券型 证券 投资基 金更 新的 招
募说明 书（2013 年第 【1 】 号）及 摘要
上证报 、中 证报 、
证券日 报
2013-2-6
3
长信利 鑫分 级债 券型 证券 投资基 金2012年年
报及摘 要（ 仅摘 要见 报）
中证报 、上 证报 、
证券日 报
2013-3-26
4
长信利 鑫分 级债 券型 证券 投资基 金2013年第
1 季度 报告
中证报 、上 证报 、
证券日 报、
2013-4-22
5
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利鑫 分
级债券 型证 券投 资基 金之 利鑫A 份额 开放 申
中证报 、上 证报 、
证券日 报、
2013-6-19
定 期报 告
第 49 页 共 50 页
购与赎 回业 务的 公告
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利鑫 分
级债券 型证 券投 资基 金之 利鑫A 份额 折算 方
案的公 告
中证报 、上 证报 、
证券日 报、
2013-6-19
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利鑫 分
级债券 型证 券投 资基 金之 利鑫B 份额
（150042 ） 交易 风险 提示 公告
中证报 、上 证报 、
证券日 报、
2013-6-19
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利鑫 分
级债券 型证 券投 资基 金之 利鑫B 份额
（150042 ） 暂停 交易 公告
中证报 、上 证报 、
证券日 报、
2013-6-21
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利鑫 分
级债券 型证 券投 资基 金之 利鑫A 份额 折算 和
申购与 赎回 结果 的公 告
证报、 中证 报、 证
券日报
2013-6-25
定 期报 告
第 50 页 共 50 页
§11 备 查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信利鑫分级债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件 。
11.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在有效的工作时间内免费查阅， 在支付工本费后， 也可 在有效的工
作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一三 年八月二十九日
