诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2013年半年度报告
2013年6 月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013年8 月27 日
诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2013年1月1日起至6月 30日止。 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 38
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 40 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
基金简称 诺安中证创业成长指数分级
基金主代码 163209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月29日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 83,761,370.74份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-04-27
下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075
报告期末下属分级基金份额
总额
30,187,659.74份 21,429,484.00份 32,144,227.00份
注：本基金上市交易的证券交易所为深圳证券交易所，下属分级基金的基金简称、交易代码均为
在深圳证券交易所场内交易的简称及交易代码。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管
理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过4%。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证创业成长指数中的组成
及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证创业成长指数
的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可
能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和
调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本
基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收益相
对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
下属三级基金的风险收益
特征
较高风险、较高预期
收益
低风险、收益相对稳
定
高风险、高预期收益
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 唐州徽
联系电话 0755-83026688 95566
电子邮箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地址 深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20 层
北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址 深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20 层
北京西城区复兴门内大街1 号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 秦维舟 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 中国北京西城区金融大街27号投资
广场 23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1 月1 日 - 2013 年6月 30 日 )
本期已实现收益 5,503,644.09
本期利润 10,622,647.64
加权平均基金份额本期利润 0.0967
本期加权平均净值利润率 9.74%
本期基金份额净值增长率 11.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月 30 日 )
期末可供分配利润 1,713,851.60 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 0.0205
期末基金资产净值 84,964,758.12
期末基金份额净值 1.014
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 3.84%
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.71% 2.18% -9.29% 2.16% -0.42% 0.02%
过去三个月 3.26% 1.78% 3.60% 1.77% -0.34% 0.01%
过去六个月 11.18% 1.60% 12.23% 1.60% -1.05% 0.00%
过去一年 6.84% 1.49% 9.80% 1.49% -2.96% 0.00%
自基金合同
生效起至今
3.84% 1.36% 16.52% 1.42% -12.68% -0.06%
注：本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5% 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注： 本基金的建仓期为2012 年3月 29 日至 2012年9 月 28 日,建仓期结束时各项资产配置比例符
合基金合同约定。截至2013 年6月 30 日止,本基金建仓期结束未满 1 年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2013年8月27日，本基金管理人共管理二十八只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长
股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增
利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、
诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型
证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指
数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安
信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
指数投资组
副总监、 诺安
中证 100 指
数证券投资
基金基金经
理、 诺安中证
创业成长指
数分级证券
投资基金基
金经理
2012年7月
28日
- 15
硕士,具有基金从业资格。曾
任职于长城证券公司、鹏华
基金管理有限公司；2005 年
3 月加入诺安基金管理有限
公司,历任研究员、基金经理
助理、基金经理、研究部副
总监、指数投资组副总监。
曾于2007年11月至2009年
10 月担任诺安价值增长股票
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2009年3月至2010年10
月担任诺安成长股票型证券
投资基金基金经理,2011年1
月至2012年7月担任诺安全
球黄金证券投资基金基金经
理，2011 年 9 月至 2012 年
11 月任诺安油气能源股票证
券投资基金 （LOF） 基金经理，
2012 年 7 月起任诺安中证
100 指数证券投资基金及诺
安中证创业成长指数分级证
券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国证券
投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》
的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司对不同投资组合不同时间区间（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进
行了分析，未发现投资组合之间存在违反公平交易原则的异常情况。此外，不存在所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年A股市场整体呈现“先扬后抑”局面，这与中国经济走势密切相关。同时，市
场风格轮换也非常显著。以金融股为代表的大盘蓝筹在年初非常活跃，领涨 A 股市场。3 月份以
后市场风格转向小盘成长股。第二季度呈现“冰火两重天”局面。以 TMT 行业为代表的新兴科技
类板块一枝独秀。以金融、地产等周期股为代表的传统行业板块大幅度下行。
第二季度行情如此严重分化，有多方面原因。二季度中国经济重回下行通道，传统周期类行
业缺乏投资机会。中国新一届政上任以后，力推中国经济转型，由此激发了市场对新兴科技类行
业的热情。从国际资本市场环境来看，2013年美元“王者归来”。在强势美元环境之中，全球范
围内科技股迎来了春天。A股市场也不例外。
中证创业成长指数风格属于小盘成长。 在行业配置方面， 该指数配置TMT行业的比例达到1/3。
因此该指数受益于小盘成长股行情。尽管上半年 A 股市场大幅度下跌，该指数逆市上涨，涨幅超
过12%。
本基金完全复制中证创业成长指数， 紧密跟踪中证创业成长指数， 力求跟踪误差最小化。 2013
上半年本基金实现收益约10%，为本基金持有人创造了比较满意的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.014元。本报告期基金份额净值增长率为11.18%,同期业
绩比较基准收益率为12.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年中国经济运行的基调是“稳增长调结构促改革” 。2013 年第三季度以后，中国经济企
稳回升是大概率事件。A股市场也是如此。但在经济转型与改革的大背景之下，A股市场回升高度
不能期望太高，估计市场行情仍然是结构分化。传统行业领域缺乏趋势性投资机会。新兴行业领
域仍然会受到资本市场的青睐。
估计下半年 A 股市场仍然由小盘成长股扮演主角。但小盘成长股行情也会出现分化，尤其在
8月份上市公司公布2013半年报以后。小盘股行情分化的依据是上市公司业绩和成长速度。缺乏
业绩支持、成长速度不达标的小盘股在下半年将会经历“挤泡沫”的过程。业绩符合预期、成长
速度达标的小盘股仍然值得期待。
中证创业成长指数从 A 股市场精选 100 只基本面优质的小盘成长股。因此在小盘股分化行情
中，中证创业成长指数将体现显著优势。投资者持有中证创业成长指数，可以分享 A 股市场小盘诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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成长股的投资机会。
2013年下半年本基金仍然是完全复制中证创业成长指数，保持对该指数的紧密跟踪，力求跟
踪误差最小化。由此为本基金持有人继续创造满意的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部和风险控制部、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估
值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不
存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加
估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表
决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯
性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、
诺安进取份额）不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对诺安中证创业成长指数分级
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日： 2013年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,173,075.40 6,972,596.56
结算备付金
416,158.94 157,356.56
存出保证金
31,476.19 289,537.86
交易性金融资产 6.4.7.2 81,356,725.20 132,768,978.25
其中：股票投资
81,356,725.20 132,768,978.25
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,898,495.27 -
应收利息 6.4.7.5 1,161.03 1,588.81
应收股利
- -
应收申购款
11,786.15 3,170.28
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
94,888,878.18 140,193,228.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 14 页 共 46 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
9,396,470.16 541,460.72
应付管理人报酬
83,713.35 115,659.86
应付托管费
16,742.68 23,131.95
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 113,716.51 62,766.36
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 313,477.36 477,040.69
负债合计
9,924,120.06 1,220,059.58
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 81,833,911.94 148,753,226.63
未分配利润 6.4.7.10 3,130,846.18 -9,780,057.89
所有者权益合计
84,964,758.12 138,973,168.74
负债和所有者权益总计
94,888,878.18 140,193,228.32
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，诺安创业成长份额净值 1.014 元，诺安稳健份额净值 1.032
元，诺安进取份额净值 1.002 元；基金份额总额 83,761,370.74 份，其中诺安创业成长份额
30,187,659.74份，诺安稳健份额 21,429,484.00份，诺安进取份额 32,144,227.00 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013
年 6月 30日
上年度可比期间
2012 年3 月29 日至
2012 年6 月30 日
一、收入
12,019,293.98 -854,525.99
1.利息收入
27,093.42 3,307,204.73
其中：存款利息收入 6.4.7.11 27,093.42 3,307,204.73
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,746,576.48 -2,845,620.36
其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,190,901.41 -4,217,572.31 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 15 页 共 46 页
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 555,675.07 1,371,951.95
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 5,119,003.55 -2,589,270.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 126,620.53 1,273,159.96
减：二、费用
1,396,646.34 3,197,536.98
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 544,218.77 1,506,189.36
2．托管费 6.4.10.2.2 108,843.71 301,237.86
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 401,365.37 1,182,537.34
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 342,218.49 207,572.42
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
10,622,647.64 -4,052,062.97
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
10,622,647.64 -4,052,062.97
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
148,753,226.63 -9,780,057.89 138,973,168.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 10,622,647.64 10,622,647.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-66,919,314.69 2,288,256.43 -64,631,058.26 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
其中：1.基金申购款 72,914,731.62 10,713,332.17 83,628,063.79
2.基金赎回款 -139,834,046.31 -8,425,075.74 -148,259,122.05
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
81,833,911.94 3,130,846.18 84,964,758.12
项目
上年度可比期间
2012 年3 月 29日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,209,176,634.92 - 1,209,176,634.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,052,062.97 -4,052,062.97
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,010,234,536.70 -1,518,581.55 -1,011,753,118.25
其中：1.基金申购款 316,801.06 -2,191.12 314,609.94
2.基金赎回款 -1,010,551,337.76 -1,516,390.43 -1,012,067,728.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
198,942,098.22 -5,570,644.52 193,371,453.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简
称“中国证监会”)证监许可[2011]1705 号文《关于核准诺安中证创业成长指数分级证券投资基
金募集的批复》批准,于 2012年 2月 27 日至 2012年 3月 23 日向社会进行公开募集,经利安达会诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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计师事务所验资,募集的扣除认购费用后的净认购金额为人民币 1,208,257,982.10 元,其中场内
认购方式募集资金净额为人民币 90,978,000.00 元,场外认购方式募集资金净额为人民币
1,117,279,982.10元,共折合 1,208,257,982.10份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币
918,652.82 元,折合 918,652.82 份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为
2012年3月29日,合同生效日基金份额为 1,209,176,634.92份基金单位。
本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（简称“诺安创
业成长份额” ） 、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“诺安稳健份
额” ）与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“诺安进取份额” ） 。其
中，诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持 4：6的比例不变。
在诺安稳健份额、诺安创业成长份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计
年度外）第一个工作日，本基金将按照基金合同的规则进行基金的定期份额折算。诺安稳健份额
和诺安进取份额按照基金合同进行参考净值计算， 对诺安稳健份额的应得收益进行定期份额折算，
每 10 份诺安创业成长份额将按 4 份诺安稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。对于诺安
稳健份额期末的约定应得收益，即诺安稳健份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出
1.000 元部分，将折算为场内诺安创业成长份额分配给诺安稳健份额持有人。诺安创业成长份额
持有人持有的每10 份诺安创业成长份额将按 4 份诺安稳健份额获得
新增诺安创业成长份额的分配。持有场外诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算
方式获得新增场外诺安创业成长份额的分配；持有场内诺安创业成长份额的基金份额持有人将按
前述折算方式获得新增场内诺安创业成长份额的分配。经过上述份额折算，诺安稳健份额和诺安
创业成长份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，
本基金将对诺安稳健份额和诺安创业成长份额进行应得收益的定期份额折算。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当诺安创业成长份
额的基金份额净值达到2.000 元；当诺安进取份额的基金份额参考净值达到0.250 元。当诺安创
业成长份额的基金份额净值达到 2.000 元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安进取份额和诺
安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取份额的比例为
4：6，份额折算后诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额的基金份额净值均调整为 1
元。当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安
进取份额和诺安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取
份额的比例为4：6，份额折算后诺安创业成长份额净值、诺安稳健份额参考净值、诺安进取份额
参考净值均调整为 1 元。 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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基金合同生效后，诺安创业成长份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和
赎回，但不上市交易。诺安稳健份额与诺安进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市
交易，不可单独进行申购或赎回。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准
则”)和中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证
券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格
式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计
报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》等
通知及其他相关规定和基金合同的规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2013年6月30日的
财务状况以及2013年1月 1 日至 2013年6月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
6.4.6 税项
1、印花税
(1) 自2008年9月19日起,基金管理人运用基金买卖股票,交易印花税按单边征收方式,卖出
股票按1‰征收,买入股票不征收。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权
转让,暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
(1) 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,
自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基
金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金
等对价,暂免征收企业所得税。
3、个人所得税
(1)根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由
上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息
收入时代扣代缴20%的个人所得税。
(2)根据财政部、国家税务总局、证监会财税《2012》85 号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年1月1日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得
额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(3)根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》 ，自2008年 10 月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
(4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、 现金等
对价，暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 7,173,075.40
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 7,173,075.40
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 20 页 共 46 页
项目
本期末
2013年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 77,659,209.14 81,356,725.20 3,697,516.06
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 77,659,209.14 81,356,725.20 3,697,516.06
注：本基金本报告期所投资的股票中,无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情
况。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有因参与买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 979.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 168.57
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 12.69
合计 1,161.03
注： “其他”为应收结算保证金利息。 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.7.6 其他资产
本项其他资产为报表项目,本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 113,716.51
银行间市场应付交易费用 -
合计 113,716.51
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 35,368.49
预提费用 228,108.87
指数使用费 50,000.00
合计 313,477.36
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 148,753,226.63 148,753,226.63
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) -286,529.24 -286,529.24
2013年1月4日 基金拆分/份额折算前 148,466,697.39 148,466,697.39
基金拆分/份额折算变动份额 3,496,655.95 -
本期申购 74,624,228.16 72,914,731.62
本期赎回(以"-"号填列) -142,826,210.76 -139,547,517.07
本期末 83,761,370.74 81,833,911.94
注：①根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
的规定，本基金以2013年1 月4日为份额折算基准日，对诺安创业成长的场外份额、场内份额以
及诺安稳健份额实施定期份额折算。
②根据《基金合同》规定，投资者可申购、赎回诺安创业成长份额，诺安稳健份额和诺安进取份诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
额只可在深圳证券交易所上市交易，故本表不再单独披露诺安稳健和诺安进取份额的情况。
③申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -9,328,930.44 -451,127.45 -9,780,057.89
本期利润 5,503,644.09 5,119,003.55 10,622,647.64
本期基金份额交易
产生的变动数
5,539,137.95 -3,250,881.52 2,288,256.43
其中：基金申购款 847,913.24 9,865,418.93 10,713,332.17
基金赎回款 4,691,224.71 -13,116,300.45 -8,425,075.74
本期已分配利润 - - -
本期末 1,713,851.60 1,416,994.58 3,130,846.18
注：申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 25,716.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,119.39
其他 257.38
合计 27,093.42
注："其他"为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 153,392,794.38
减：卖出股票成本总额 147,201,892.97
买卖股票差价收入 6,190,901.41
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 555,675.07
基金投资产生的股利收益 -
合计 555,675.07
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
1.交易性金融资产 5,119,003.55
——股票投资 5,119,003.55
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 5,119,003.55
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 126,620.53
合计 126,620.53
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
交易所市场交易费用
401,365.37
银行间市场交易费用 -
合计
401,365.37 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,767.52
汇划费 4,709.62
上市费 29,752.78
账户维护费 9,400.00
指数使用费 100,000.00
合计 342,218.49
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02%的
年费率计提,逐日计提,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
50,000.00元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、销售机构
中国银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6
月 30日
上年度可比期间
2012年3月29日(基金合同生效日)
至2012年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
544,218.77 1,506,189.36
其中： 支付销售机构的客
户维护费
99,553.17 24,428.39
注：① 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
② 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次
月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6
月 30日
上年度可比期间
2012年3月29日(基金合同生效日)
至2012年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
108,843.71 301,237.86
注：① 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
② 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次
月首日起 5个工作日内从基金资产中一次性支取。 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年 1月1日至2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 3月 29日(基金合同生效日)至
2012年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
7,173,075.40 25,716.65 14,839,054.37 485,183.72
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金合同约定，在存续期内，本基金（包含诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取
份额）不进行利润分配。
6.4.12 期末（2013 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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代码 名称 日期 原因 估值单
价
日期 开盘单价 成本总额 总额
300133
华策
影视
2013年
5 月 28
日
重大
资产
重组
24.43
2013年
7 月 30
日
26.87 39,200 372,284.98 957,656.00 -
600335
国机
汽车
2013年
3 月 25
日
重大
资产
重组
13.43
2013年
7 月 1
日
13.99 47,168 544,771.38 633,466.24 -
600807
天业
股份
2013年
1 月 7
日
重大
资产
重组
7.03
2013年
7 月 17
日
7.73 62,372 447,439.81 438,475.16 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为0.00元,无债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 0.00 元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质
押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的
余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设
定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、 合规审查与风险控制委员
会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控；第
三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在
银行间同业市场交易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有金融负债以及可赎
回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证
券的流动性风险进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金本报告期及上年度可比期间主要投资于交易所股票市场,所持有的存在到期期限的金
融资产和金融负债金额较小。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
6个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,173,075.40 - - - - 7,173,075.40
结算备付金 416,158.94 - - - - 416,158.94
结算保证金 31,476.19 - - - - 31,476.19
交易性金融资产 - - - - 81,356,725.20 81,356,725.20
应收证券清算款 - - - - 5,898,495.27 5,898,495.27
应收利息 - - - - 1,161.03 1,161.03
应收申购款 - - - - 11,786.15 11,786.15
其他资产 - - - - - -
资产总计 7,620,710.53 - - - 87,268,167.65 94,888,878.18
负债
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - 9,396,470.16 9,396,470.16
应付管理人报酬 - - - - 83,713.35 83,713.35
应付托管费 - - - - 16,742.68 16,742.68
应付交易费用 - - - - 113,716.51 113,716.51
其他负债 - - - - 313,477.36 313,477.36
负债总计 - - - - 9,924,120.06 9,924,120.06
利率敏感度缺口 7,620,710.53 - - - 77,344,047.59 84,964,758.12
上年度末
2012年12月 31 日
6个月以内 6 个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,972,596.56 - - - - 6,972,596.56
结算备付金 157,356.56 - - - - 157,356.56
存出保证金 - - - - 289,537.86 289,537.86
交易性金融资产 - - - - 132,768,978.25 132,768,978.25
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 1,588.81 1,588.81 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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应收申购款 198.81 - - - 2,971.47 3,170.28
其他资产 - - - - - -
资产总计 7,130,151.93 - - - 133,063,076.39 140,193,228.32
负债
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - 541,460.72 541,460.72
应付管理人报酬 - - - - 115,659.86 115,659.86
应付托管费 - - - - 23,131.95 23,131.95
应付交易费用 - - - - 62,766.36 62,766.36
其他负债 - - - - 477,040.69 477,040.69
负债总计 - - - - 1,220,059.58 1,220,059.58
利率敏感度缺口 7,130,151.93 - - - 131,843,016.81 138,973,168.74
注：各期限分类的标准:按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围为具有良好流动
性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板股票)、债券、货币市场工具、权证、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所面临的
其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。 通过分散化投资,本基金有效降低了投资
组合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计
（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投
资于中证创业成长指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券；权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。于 2013 年 6月 30 日，本基金面临的
整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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项目
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 81,356,725.20 95.75 132,768,978.25 95.54
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 81,356,725.20 95.75 132,768,978.25 95.54
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准的公允价值发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（ 2013年6月30日 ）
上年度末
（ 2012年12月31日 ）
1.业绩比较基准的公允价值上升 5% 4,218,250.62 5,787,321.57
2.业绩比较基准的公允价值下降 5% -4,218,250.62 -5,787,321.57
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR
正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信度：95%
2.观察期：一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末
（2013 年6月 30 日）
上年度末
（2012 年 12 月31日）
基金投资组合的风险价值 2,125,432.27 3,375,769.14
合计 2,125,432.27 3,375,769.14
诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 81,356,725.20 85.74
其中：股票 81,356,725.20 85.74
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,589,234.34 8.00
6 其他各项资产 5,942,918.64 6.26
7 合计 94,888,878.18 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,169,430.48 2.55
B 采矿业 1,016,778.60 1.20
C 制造业 48,524,897.84 57.11
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
910,807.77 1.07
E 建筑业 8,974,932.96 10.56
F 批发和零售业 1,373,626.25 1.62
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,062,958.47 4.78
J 金融业 - -
K 房地产业 4,595,986.76 5.41
L 租赁和商务服务业 3,397,970.64 4.00
M 科学研究和技术服务业 220,027.20 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 3,953,327.56 4.65
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 518,893.96 0.61
R 文化、体育和娱乐业 1,198,611.55 1.41
S 综合 - -
合计 80,918,250.04 95.24
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 438,475.16 0.52
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 438,475.16 0.52
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％） 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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1 002241 歌尔声学 135,321 4,910,799.09 5.78
2 002236 大华股份 118,394 4,526,202.62 5.33
3 300070 碧水源 93,417 3,519,952.56 4.14
4 002353 杰瑞股份 49,335 3,404,115.00 4.01
5 002304 洋河股份 60,681 3,294,978.30 3.88
6 002415 海康威视 82,748 2,924,314.32 3.44
7 002450 康得新 96,063 2,687,842.74 3.16
8 002081 金 螳 螂 92,605 2,636,464.35 3.10
9 300058 蓝色光标 48,539 2,024,076.30 2.38
10 002146 荣盛发展 142,249 2,007,133.39 2.36
11 002456 欧菲光 41,447 1,975,364.02 2.32
12 002310 东方园林 49,464 1,893,976.56 2.23
13 300104 乐视网 66,629 1,729,022.55 2.03
14 002385 大北农 163,422 1,686,515.04 1.98
15 300024 机器人 44,748 1,662,388.20 1.96
16 002375 亚厦股份 48,126 1,482,280.80 1.74
17 002344 海宁皮城 71,894 1,373,894.34 1.62
18 300146 汤臣倍健 27,268 1,199,519.32 1.41
19 300228 富瑞特装 14,299 1,143,920.00 1.35
20 300026 红日药业 33,490 1,136,650.60 1.34
21 002299 圣农发展 124,891 1,129,014.64 1.33
22 000049 德赛电池 17,685 1,061,100.00 1.25
23 002155 辰州矿业 126,465 1,016,778.60 1.20
24 300133 华策影视 39,200 957,656.00 1.13
25 000731 四川美丰 113,954 946,957.74 1.11
26 002004 华邦颖泰 67,015 944,241.35 1.11
27 002477 雏鹰农牧 56,745 896,003.55 1.05
28 300124 汇川技术 25,402 888,815.98 1.05
29 300115 长盈精密 27,567 886,003.38 1.04
30 300039 上海凯宝 67,157 849,536.05 1.00
31 300212 易华录 27,752 832,560.00 0.98
32 000982 中银绒业 103,112 825,927.12 0.97
33 002475 立讯精密 33,637 706,377.00 0.83
34 002311 海大集团 61,056 699,701.76 0.82
35 600502 安徽水利 100,823 680,555.25 0.80
36 002431 棕榈园林 35,035 664,263.60 0.78
37 600335 国机汽车 47,168 633,466.24 0.75
38 600684 珠江实业 52,714 601,993.88 0.71
39 002470 金正大 41,483 584,080.64 0.69 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
40 002648 卫星石化 25,795 566,716.15 0.67
41 002663 普邦园林 34,524 520,276.68 0.61
42 600763 通策医疗 19,084 518,893.96 0.61
43 002635 安洁科技 11,372 512,536.04 0.60
44 300197 铁汉生态 19,442 491,688.18 0.58
45 000413 宝
石Ａ 39,245 486,245.55 0.57
46 002305 南国置业 57,411 473,640.75 0.56
47 600699 均胜电子 37,492 473,149.04 0.56
48 600677 航天通信 62,468 451,018.96 0.53
49 600039 四川路桥 84,006 435,991.14 0.51
50 002479 富春环保 59,727 434,812.56 0.51
51 002154 报 喜 鸟 70,322 425,448.10 0.50
52 300005 探路者 42,357 404,085.78 0.48
53 300183 东软载波 13,906 391,871.08 0.46
54 000795 太原刚玉 39,065 380,102.45 0.45
55 300298 三诺生物 8,400 372,540.00 0.44
56 002037 久联发展 38,314 367,814.40 0.43
57 600724 宁波富达 82,911 354,029.97 0.42
58 002646 青青稞酒 17,342 351,002.08 0.41
59 600318 巢东股份 29,890 349,414.10 0.41
60 300288 朗玛信息 6,814 347,514.00 0.41
61 002269 美邦服饰 37,480 331,323.20 0.39
62 000043 中航地产 65,104 325,520.00 0.38
63 600855 航天长峰 45,026 310,679.40 0.37
64 600077 宋都股份 63,088 305,976.80 0.36
65 300096 易联众 21,896 303,916.48 0.36
66 002503 搜于特 26,268 298,667.16 0.35
67 600396 金山股份 48,359 294,506.31 0.35
68 600716 凤凰股份 60,229 292,110.65 0.34
69 600687 刚泰控股 24,035 289,141.05 0.34
70 002085 万丰奥威 32,342 280,405.14 0.33
71 002358 森源电气 21,128 279,100.88 0.33
72 002601 佰利联 18,029 274,401.38 0.32
73 002204 大连重工 25,977 266,783.79 0.31
74 000430 张家界 37,750 259,720.00 0.31
75 300064 豫金刚石 61,382 257,804.40 0.30
76 300267 尔康制药 19,081 257,593.50 0.30
77 002157 正邦科技 44,285 256,410.15 0.30
78 002612 朗姿股份 11,905 242,385.80 0.29 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
79 300336 新文化 6,215 240,955.55 0.28
80 600745 中茵股份 26,234 235,581.32 0.28
81 002398 建研集团 15,944 220,027.20 0.26
82 300224 正海磁材 14,038 202,708.72 0.24
83 300285 国瓷材料 3,845 194,210.95 0.23
84 002226 江南化工 16,432 192,583.04 0.23
85 300159 新研股份 11,244 189,236.52 0.22
86 300195 长荣股份 8,398 187,359.38 0.22
87 300335 迪森股份 12,945 181,488.90 0.21
88 300316 晶盛机电 15,558 178,917.00 0.21
89 300259 新天科技 14,554 177,122.18 0.21
90 300339 润和软件 10,096 175,468.48 0.21
91 002033 丽江旅游 17,025 173,655.00 0.20
92 002628 成都路桥 20,171 169,436.40 0.20
93 300127 银河磁体 9,863 158,695.67 0.19
94 002546 新联电子 9,885 144,815.25 0.17
95 002458 益生股份 18,029 144,412.29 0.17
96 600792 云煤能源 14,803 120,644.45 0.14
97 300333 兆日科技 6,228 100,146.24 0.12
98 300275 梅安森 10,160 97,536.00 0.11
99 300340 科恒股份 5,379 88,645.92 0.10
100 002195 海隆软件 8,737 84,923.64 0.10
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600807 天业股份 62,372 438,475.16 0.52
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002304 洋河股份 4,737,044.29 3.41
2 002385 大北农 4,322,802.73 3.11 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
3 300024 机器人 2,948,471.55 2.12
4 002004 华邦颖泰 2,667,151.92 1.92
5 002236 大华股份 2,634,449.38 1.90
6 300070 碧水源 2,625,893.33 1.89
7 002456 欧菲光 2,571,132.12 1.85
8 002146 荣盛发展 2,555,454.95 1.84
9 000731 四川美丰 2,460,235.59 1.77
10 002241 歌尔声学 2,430,370.06 1.75
11 002415 海康威视 2,115,870.38 1.52
12 002353 杰瑞股份 2,027,898.87 1.46
13 300039 上海凯宝 1,988,275.00 1.43
14 300026 红日药业 1,848,638.90 1.33
15 002154 报 喜 鸟 1,721,095.05 1.24
16 002470 金正大 1,633,416.24 1.18
17 002081 金 螳 螂 1,607,763.02 1.16
18 600724 宁波富达 1,485,621.11 1.07
19 300228 富瑞特装 1,359,360.36 0.98
20 002450 康得新 1,336,618.95 0.96
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002304
洋河股份 7,313,563.98 5.26
2 002236
大华股份 5,474,752.90 3.94
3 000970
中科三环 5,059,360.25 3.64
4 002241
歌尔声学 4,825,227.86 3.47
5 002415
海康威视 4,575,996.03 3.29
6 002353
杰瑞股份 4,164,212.23 3.00
7 300070
碧水源 3,955,367.22 2.85
8 002081
金 螳 螂 3,775,593.40 2.72
9 002146
荣盛发展 3,413,822.31 2.46
10 002155
辰州矿业 3,131,156.25 2.25
11 002450
康得新 2,904,974.21 2.09
12 002310
东方园林 2,844,162.04 2.05
13 002385
大北农 2,699,356.23 1.94 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
14 002106
莱宝高科 2,516,601.78 1.81
15 002008
大族激光 2,326,298.73 1.67
16 002129
中环股份 1,996,293.76 1.44
17 002456
欧菲光 1,982,582.10 1.43
18 002375
亚厦股份 1,981,884.43 1.43
19 300146
汤臣倍健 1,924,247.96 1.38
20 300024
机器人 1,877,084.45 1.35
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 90,670,636.37
卖出股票收入（成交）总额 153,392,794.38
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
7.10.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 31,476.19
2 应收证券清算款 5,898,495.27
3 应收股利 -
4 应收利息 1,161.03
5 应收申购款 11,786.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,942,918.64
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600807 天业股份 438,475.16 0.52 重大资产重组
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
诺安中创 868 34,778.41 176,630.46 0.59% 30,011,029.28 99.41%
诺安稳健 258 83,060.02 1,090,128.00 5.09% 20,339,356.00 94.91%
诺安进取 1,447 22,214.39 1,875,421.00 5.83% 30,268,806.00 94.17%
合计 2,573 32,553.97 3,142,179.46 3.75% 80,619,191.28 96.25%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末上市基金前十名持有人
诺安稳健
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李怡名 4,422,480.00 20.64%
2 丁碧霞 2,249,520.00 10.50%
3 赖小兰 1,241,900.00 5.80%
4 王宏 1,230,720.00 5.74%
5 董长珠 1,098,172.00 5.12%
6 徐小仟 1,091,740.00 5.09%
7 蒋茳 615,604.00 2.87%
8 齐晓凯 496,600.00 2.32%
9 郑文颖 486,858.00 2.27%
10 任春美 425,256.00 1.98%
诺安进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 丁碧霞 1,233,600.00 3.84%
2 山东省国际信托有限公司-以太4号
集合资金信托
1,162,140.00 3.62%
3 陈永裕 815,467.00 2.54%
4 杨继贤 750,000.00 2.33% 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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5 郭素珍 730,000.00 2.27%
6 洪炎林 534,700.00 1.66%
7 李怡名 514,245.00 1.60%
8 刘金峰 452,138.00 1.41%
9 王鸿 350,000.00 1.09%
10 朱爱萍 309,600.00 0.96%
注：以上信息中，持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
诺安中创 132,202.49 0.4379%
诺安稳健 - -
诺安进取 - -
合计 132,202.49 0.1578%
注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0
至10万份（含） 。
②本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0至 10 万份（含） 。
③分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
诺安中创 诺安稳健 诺安进取
基金合同生效日（2012 年3 月 29 日）
基金份额总额
1,118,193,253.92 36,393,352.00 54,590,029.00
本报告期期初基金份额总额 133,116,085.63 6,254,856.00 9,382,285.00
本报告期基金总申购份额 74,624,228.16 - -
减:本报告期基金总赎回份额 143,112,740.00 - -
本报告期基金拆分变动份额 -34,439,914.05 15,174,628.00 22,761,942.00
本报告期期末基金份额总额 30,187,659.74 21,429,484.00 32,144,227.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013 年 3 月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职
务。中国银行股份有限公司已于 2013年3 月17 日公告上述事项。
2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自 2013年5月 31 日起，田国立先生就
任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
除以上事项外，本报告期内，本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大
人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金的投资组合策略没有发生重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
2013年7月6日，基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务
所的公告》的公告，自 2013 年 7 月 6 日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情
形。
报告期内，因本基金 2012年年报未披露本基金前基金经理王坚2012年被深圳证监局出具警
示函的情况， 深圳证监局对公司督察长陈勇进行了监管谈话。 公司对此进行了认真的反省和整改，
今后将进一步加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 216,638,540.39 88.76% 194,687.01 88.63% -
中银国际 1 - - - - -
方正证券 1 27,424,890.36 11.24% 24,968.06 11.37% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金办
理定期份额折算业务期间诺安稳健份额停复牌的
公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年1月7日
2 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之
诺安稳健份额2013年度约定年基准收益率的公
告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年1月7日 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
3 关于诺安稳健定期份额折算后复牌首日前收盘价
调整的风险提示公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年1月8日
4 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定
期份额折算结果及恢复交易的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年1月8日
5 诺安基金管理有限公司关于开通电子直销汇款交
易的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年1月8日
6 诺安基金管理有限公司关于提请投资者及时更新
已过期身份证件或者身份证明文件的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年1月10日
7 诺安基金管理有限公司关于提请投资者及时更新
已过期身份证件或者身份证明文件的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年1月10日
8 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金2012
年第4季度报告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年1月21日
9 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国
工商银行开通定投业务及参加定投优惠活动的公
告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年2月22日
10 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上
海农商银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年3月22日
11 诺安基金管理有限公司关于提请投资者及时更新
客户身份基本信息及更新已过期身份证明文件的
公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年3月26日
12 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金2012
年度报告
基金管理人网站 2013年3月29日
13 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2012
年度报告摘要
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年3月29日
14 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工
商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年4月1日
15 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金2013
年第1季度报告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年4月19日
16 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说
明书（更新） （2013年第1期）--正文
基金管理人网站 2013年5月13日
17 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说
明书（更新）2013年第1期--摘要
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年5月13日
18 诺安基金管理有限公司关于港澳台居民投资旗下 《中国证券报》 、 2013年5月17日 诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
基金开立证券投资基金账户的公告 《上海证券报》 、
《证券时报》
19 诺安基金管理有限公司关于诺安进取（150075）
交易价格波动风险提示的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年5月27日
20 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银
行网上银行、手机银行基金申购费率优惠及申购
费率“折上折”优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年7月2日
21 诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师
事务所的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年7月6日
22 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金2013
年第2季度报告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年7月19日
23 诺安基金管理有限公司关于诺安中证创业成长指
数分级证券投资基金所持停牌股票华策影视
（300133）估值调整的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013年7月19日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2013年 7月 6日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事
务所的公告》的公告，自 2013年7月6 日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙） 。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的文件。
②《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 。
③《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安中证创业成长指数分级证券投资基金2013年半年度报告正文。
⑥报告期内诺安中证创业成长指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
诺安中证创业成长指数分级 2013 年半年度报告
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12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2013 年8月27日
