信达澳 银稳定价值债券型 证券投资基金 2013 年 半年度 报告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人：信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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§1 重要提示及 目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2013 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 信达澳 银稳 定价 值债 券
基金主 代码 610003
交易代 码 610003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年4 月8 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 81,473,463.38 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 信达澳 银稳 定价 值债 券 A 信达澳 银稳 定价 值债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 610003 610103
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 33,364,784.28 份 48,108,679.10 份
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
从长期 来看 ， 在有 效控 制 本金风 险的 前提 下 ， 主 要 追求债 券票 息收 入的 最大 化，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 秉承 本公 司自 下而 上的价 值投 资理 念， 把 注 意力集 中在 对个 券公 允 价 值
的研究 上， 精选 价值 相对 低估的 个券 品种 进行 投资 。 通过 整体 资产 配置 、 类 属
资产配 置、 期限 配置 等手 段，有 效构 造投 资组 合。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券 型 基金 ， 风 险收益 水平 较低 ， 长期 预 期风险 收益 高于 货币 市场 基
金、低 于股 票和 混合 基金 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露
负责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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2.4 信息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.fscinda.com
基金半 年度 报告 备置 地点
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银
行大 厦24 层
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号
招商银 行大 厦 24 层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2013 年 1 月 1 日-2013 年6 月 30 日）
信达澳 银稳 定价 值债 券 A 信达澳 银稳 定价 值债 券 B
本期已 实现 收益 2,722,564.70 4,155,113.71
本期利 润 1,109,644.06 1,097,922.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0261 0.0160
本期基 金份 额净 值增 长率 1.47% 1.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末 （2013 年6 月 30 日）
信达澳 银稳 定价 值债 券 A 信达澳 银稳 定价 值债 券 B
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1702 0.1484
期末基 金资 产净 值
39,042,453.70 55,249,387.22
期末基 金份 额净 值 1.170 1.148
注：1.上述基 金业绩指 标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 （例如，开 放式基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其 与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
信达澳 银稳 定价 值债 券 A 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 一 个月 -3.70% 0.64% -0.33% 0.22% -3.37% 0.42%
过去三 个月 -0.68% 0.44% 0.91% 0.13% -1.59% 0.31%
过去六 个月 1.47% 0.35% 2.15% 0.10% -0.68% 0.25%
过去一 年 1.65% 0.27% 2.31% 0.08% -0.66% 0.19%
过去三 年 15.50% 0.29% 9.10% 0.10% 6.40% 0.19%
自基金 合同 生效 起至 今 17.00% 0.27% 13.41% 0.09% 3.59% 0.18%
信达澳 银稳 定价 值债 券 B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 一 个月 -3.77% 0.62% -0.33% 0.22% -3.44% 0.40%
过去三 个月 -0.86% 0.43% 0.91% 0.13% -1.77% 0.30%
过去六 个月 1.23% 0.34% 2.15% 0.10% -0.92% 0.24%
过去一 年 1.23% 0.26% 2.31% 0.08% -1.08% 0.18%
过去三 年 13.89% 0.29% 9.10% 0.10% 4.79% 0.19%
自基金 合同 生效 起至 今 14.80% 0.27% 13.41% 0.09% 1.39% 0.18%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 国债 券总 指数 收益 率 。
中国债券总指 数是由中 央 国债登记结算 有限责任 公 司编制的中国 全市场债 券 指数，拥有独 立
的数据源和 自 主的编制 方 法，该指数同 时覆盖了 国 内交易所和银 行间两个 债 券市场，能 够反映债
券市场 总体 走势 ， 具有 较 强的代 表性 、 公正 性与 权 威性 ， 可 以较 好地 衡量 固 定收益 类投 资的 业绩 。
指数的 详细 编制 规则 敬请 参见中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 网站 ：
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自 基金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
信达澳 银稳 定价 值债 券 A 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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信达澳 银稳 定价 值债 券 B 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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注：1. 本基 金基 金合 同 于2009 年4 月8 日生 效，2009 年6 月1 日 开始 办理 申 购、赎 回业 务。
2. 本基 金的 投资 组合 比例 为： 固 定收 益类 资产(含可转换债 券) 的比 例不 低于 基 金资产 的 80%,
持有股票等权益类证券的 比例不超过基金资产的 20%, 现金或者到期日在一年 以内的政府债券不
低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 按规 定在 合同 生效 后六个 月内 达到 上述 规定 的投资 比例 。
§4 管理人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司 （原 中 国信达资 产 管理公司 ）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立 的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。 公司 注册 资 本 1 亿元 人民 币， 总部
设在深 圳， 在北 京设 有分 公司。 公司 中方 股东 中国 信达资 产管 理股 份有 限公 司出资 比例 为 54 ％，
外方股 东康 联首 域集 团有 限公司 出资 比例 为 46 ％。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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事会和监事。 股东会层 面 设立公司咨询 委员会， 董 事会层面设立 风险控制 委 员会和薪酬 考核委员
会两个专门委 员会，并 建 立了独立董事 制度。公 司 总经理负责公 司的日常 运 作，并由经 营管理委
员会、 投资 审议 委员 会和 风险管 理委 员会 协助 其议 事决策 。
公司建 立了 完善 的组 织架 构， 根 据公 司业 务发 展需 要， 按 业务 条块 将公 司主 要业务 整合 为公
募投资 业务 、产 品销 售业 务、专 户理 财业 务、 运营 保障业 务、 管理 支持 业务 五大业 务模 块， 分工
协作， 职责 明确 ，监 察稽 核部继续 依 照有 关法 规和 公司规 章独 立行 使职 权 。
截至2013 年6 月30 日， 公司管 理信 达澳 银领 先增 长股票 型证 券投 资基 金、 信达澳 银精 华灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、信 达澳 银稳 定价 值债 券型证 券投 资基 金、 信达 澳银中 小盘 股票 型证
券投资 基金 、信 达澳 银红 利回报 股票 型证 券投 资基 金、信 达澳 银产 业升 级股 票 型证 券投 资基 金、
信达澳 银稳 定增 利分级 债 券型证 券投 资基 金 、 信达 澳银消 费优 选股 票型 证券 投资基 金 和 信达 澳银
信用债 债券 型 证 券投 资基 金 九只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孔学峰
本 基 金 的
基金经 理，
信 达 澳 银
稳 定 增 利
分 级 债 券
基 金 和 信
达 澳 银 信
用 债 债 券
基 金 基 金
经理， 固定
收益总监
2011-9-29 - 9 年
中央财 经大 学金 融学 硕士 。 历任 金元
证券股 份有 限公 司研 究员 、固定 收益
总部副 总经 理；2011 年8 月 加入 信达
澳银基 金公 司， 历任 投资 研究部 下固
定收益 部总 经理 、固 定收 益副总 监。
吴江
本 基 金 的
基金经 理
2012-6-21 - 11 年
中山大 学世 界经 济专 业经 济学硕 士，
澳大利 亚新 南威 尔士 大学 基金管 理专
业商科 硕士 。2009 年4 月 加入信 达澳
银基金 公司 ，历 任固 定收 益部信 用分
析师、 信达 澳银 稳定 价值 债券基 金基
金经理 助理 。
注：1. 基金 经理 的任 职日 期、离 任日 期 为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、基 金合 同和 其他 有关法 律法 规、 监管 部门 的相关 规定 ，依 照诚
实信用 、勤 勉尽 责、 安全 高效的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 投资 风险的 基础 上， 为基
金持有 人谋 求最 大利 益， 没有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人 已经建立 了 投资决策及交 易内控制 度 ，确保在投资 管理活动 中 公平对待不同 投
资组合，维护 投资者的 利 益。本基金管 理人建立 了 严 谨的公平交 易机制， 确 保不同基金 在买卖同
一证券时，按 照比例分 配 的原则在各基 金间公平 分 配交易量。公 司对报告 期 内公司所管 理的不同
投资组合的整 体收益率 差 异、分投资类 别（股票 、 债券）的收益 率差异进 行 了分析；利 用数据统
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法， 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日 内、5 日内）
公司管理的不 同投资组 合 同向交易价差 进行了分 析 ；对部分债券 一级市场 申 购、非公开 发行股票
申购等以公司 名义进行 的 交易进行了审 核和监控 ， 未发现公司所 管理的投 资 组合存在违 反公平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为 ，报告 期 内 本基金管理 人 所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
上半年债券市 场先扬后 抑 ，在所有影响 因素中， 流 动性起到了决 定性的作 用 。一季度甚至 二
季度上 半期 ， 外汇 占款 持 续流入 ， 流动 性充 裕 ， 债 券市场 和权 益市 场均 表现 出色 。 二 季度 中后 期，
随着监管的加 强和央行 对 流动性态度的 转变，债 券 市场经历了前 所未有的 流 动性风暴， 陷入大幅
调整。经济基 本面变化 不 大并仍然有利 于债市， 但 银行间回购 利 率的突然 飙 升同时引发 了债券市
场和权 益市 场的 大幅 下跌 ，可转 债指 数回 到年 初点 位。
报告期 内， 基金 管理 人在 一季度 在大 类资 产 配 置上 超配权 益品 种， 在债 券投 资上采 取息 差策
略，获 得不 错的 超额 收益 ；在二 季度 采取 了中 短久 期策略 ，并 逐步 降低 杠杆 以应付 市场 流动 性的
收紧； 对可 转债 组合 主要 进行结 构性 调整 ，对 个券 进一步 分散 化投 资。 尽管 做了调 整和 应对 ，由
于本轮 流动 性冲 击之 剧烈 ，组合 单位 净值 仍然 产生 了较大 的波 动。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至 报 告期 末 ，A 类基 金 份额： 基金 份额 净值 为 1.170 元， 份额 累计 净值 为 1.170 元 ，本 报信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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告期份 额净 值增 长率 为 1.47%， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 2.15%；
截至 报 告期 末 ，B 类基 金 份额： 基金 份额 净值 为 1.148 元， 份额 累计 净值 为 1.148 元 ，本 报
告期份 额净 值增 长率 为1.23%， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 2.15%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
下半年 债券 市场 陷入 基本 面的支 撑和 流动 性的 收紧 两重力 量的 拉锯 战， 具有 较 大的不 确定 性。
在调结构的大 环境下， 未 来经济增速逐 步回落已 成 共识，债券市 场对于经 济 基本面和通 胀的负面
影响担忧减弱 ，反而是 对 流动性的预期 不太明朗 。 不明朗的理由 在于，下 半 年的外汇占 款数据不
容乐观，而央 行的公开 和 非公开的定向 市场操作 总 让人有雾里看 花之感。 不 明朗的预期 之下，在
组合久期、杠 杆和信用 资 质上趋于谨慎 会成为市 场 投资者的普遍 选择。这 其 中信用债受 到的负面
影响较利率债 更大，表 现 在一方面信用 债流动性 利 差扩大，另一 方面对疲 弱 的经济前景 的担忧也
使得信用利差 扩大，减 持 信用债特别是 中低评级 信 用债的连锁行 为会加速 利 差扩大的进 程。可转
债市场在下半 年难言乐 观 ，尚未见到有 趋势性上 涨 机会的迹象， 且供给压 力 不容忽视。 但随着许
多转债 进入 债底 保护 区间 ，进一 步大 幅下 跌的 空间 已经有 限。
基金管理人在 大类资 产 配 置上，对固定 收益和权 益 市场均趋谨慎 ，但会逐 步 寻求可转债跌 出
来的机会。在 久期策略 上 ，债券组合继 续保持中 性 偏短久期。在 信用配置 上 ，基于利差 扩大的判
断，将加强组 合信用状 况 的甄别和跟踪 ，降低中 低 评级信用产品 配置比例 ， 提高组合的 整体信用
资质。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有 关参 与估值 流程 各方 及人员 （或 小组） 的职 责分 工、 专业胜任 能力 和相关 工
作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验 。本小组 设立 基金 估 值小组负责 人一名，
由运营总监担 任；基金 估 值小组成员若 干名，由 公 募投资业务部门 、专户 理 财业务 部门 、运营保
障业务 部门及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任， 其中 基金运营 部负责组
织小组 工作 的开 展。
4.6.2 基 金经 理参与 或决 定估 值的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参 与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、 估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务， 由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.6.3 参 与估 值流程 各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已 签约 的与估 值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银稳定价 值 债券型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定，本基金收 益
每年最 多分 配 12 次 ， 每 次 收益分 配比 例不 低于 可分 配收益 的 20% 。 截止 报告 期 末， 本基 金A 类基
金份额 可供 分配 利润 为 5,677,669.42 元，B 类基 金 份额可 供分 配利 润为 7,140,708.12 元 。根 据
相关法 律法 规和 基金 合同 要求， 本基 金管 理人 可以 根据基 金实 际运 作情 况进 行利润 分配 。
报告期 内， 本基 金未 进行 利润分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核， 对 本基 金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产负 债表
会计主 体： 信达 澳银 稳定 价值债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 695,625.31 1,855,408.66
结算备 付金
3,079,966.26 1,867,990.83 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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存出保 证金
21,202.52 2,386.41
交易性 金融 资产 6.4.7.2 119,587,035.52 124,146,216.40
其中： 股票 投资
2,052,619.92 -
基金投 资
- -
债券投 资
117,534,415.60 124,146,216.40
资产支持 证券投 资
- -
衍生金融 资产 6.4.7.3 - -
买入返售 金融资 产 6.4.7.4 - -
应收证券 清算款
816,396.70 2,002,801.94
应收利息 6.4.7.5 2,360,525.03 3,344,273.98
应收股利
- -
应收申购 款
92,289.19 1,167,320.12
递延所得 税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 50,411.43 -
资产总计
126,703,451.96 134,386,398.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
31,025,985.90 12,599,865.00
应付证 券清 算款
814,245.58 -
应付赎 回款
305,510.05 1,307,851.07
应付管 理人 报酬
46,687.72 64,140.62
应付托 管费
15,562.58 21,380.20
应付销 售服 务费
18,170.01 19,725.69
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,758.66 851.27
应交税费
49,459.58 49,459.58
应付利息
3,233.88 3,263.54
应付利润
- -
递延所得 税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 128,997.08 155,873.97
负债合计
32,411,611.04 14,222,410.94 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
12
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 81,473,463.38 105,032,955.24
未分配利 润 6.4.7.10 12,818,377.54 15,131,032.16
所有者权 益合计
94,291,840.92 120,163,987.40
负债和所 有者权 益总计
126,703,451.96 134,386,398.34
注：报 告截 止 日 2013 年6 月 30 日， 信达 澳银 稳定 价 值债 券 A 基 金份 额净 值 1.170 元 ，信 达澳 银
稳定价 值债 券 B 基金 份额 净值 1.148 元； 基金 份额 总额 81,473,463.38 份， 其中信 达澳 银稳 定价
值债 券A 基 金份 额 为 33,364,784.28 份， 信达 澳银 稳 定价值 债 券 B 基 金份 额 为48,108,679.10 份 。
6.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 稳定 价值债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
4,192,217.76 6,406,880.98
1. 利息 收入
4,166,485.41 2,091,018.69
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 40,568.50 24,223.62
债券利 息收 入
4,101,897.22 2,058,887.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
24,019.69 7,907.81
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,671,304.55 -694,530.98
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 80,538.96 -193,564.38
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,579,373.02 -500,966.60
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 11,392.57 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -4,670,112.08 5,008,280.75
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 24,539.88 2,112.52
减： 二、费用
1,984,651.43 855,972.80 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
13
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 386,790.04 206,113.67
2．托 管费 6.4.10.2 128,930.03 68,704.54
3．销 售服 务费
157,622.74 80,970.56
4．交 易费 用 6.4.7.18 8,942.34 7,821.17
5．利 息支 出
1,107,968.05 300,088.17
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,107,968.05 300,088.17
6．其 他费 用 6.4.7.19 194,398.23 192,274.69
三、 利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填
列)
2,207,566.33 5,550,908.18
减：所 得税 费 用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
2,207,566.33 5,550,908.18
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 稳定 价值债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 105,032,955.24 15,131,032.16 120,163,987.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 2,207,566.33 2,207,566.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
-23,559,491.86 -4,520,220.95 -28,079,712.81
其中：1.基 金申 购款 186,834,880.16 30,658,132.22 217,493,012.38
2.基金 赎回 款 -210,394,372.02 -35,178,353.17 -245,572,725.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 81,473,463.38 12,818,377.54 94,291,840.92
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 62,231,719.17 2,891,056.28 65,122,775.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 -
5,550,908.18 5,550,908.18 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
14
动数（ 本期 利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
41,001,172.42 6,085,174.76 47,086,347.18
其中：1.基 金申 购款 95,970,658.93 12,547,415.47 108,518,074.40
2.基金 赎回 款 -54,969,486.51 -6,462,240.71 -61,431,727.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
-
-
-
五、期 末所 有 者 权益 （基 金净值 ） 103,232,891.59 14,527,139.22 117,760,030.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何加 武______
______ 严军______
____ 刘 玉兰____
基金管 理 人 负责 人
主管 会计 工作 负责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
信达澳 银 稳 定 价 值 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2009] 第 102 号 《关于 核准 信达 澳银 稳定 价值债 券型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 信达 澳银 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《信达澳银 稳定价值 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 自 2009 年 3 月9 日至 2009 年4 月 2 日止 期间 公开 发售 ， 首次设 立募 集不 包括 认
购 资 金 利 息 共 募 集 1,140,081,703.58 元( 其中 A 类 份 额 为 228,558,298.93 元，B 类 份 额 为
911,523,404.65 元)，业 经普华永道中天会 计师事 务所有限公司普华 永道中 天验字(2009) 第 061
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《信 达 澳银稳 定价 值债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》
于2009 年4 月8 日 正式 生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金 份额总 额为1,140,725,231.47 份 基金 份额( 其
中 A 类份额为 228,678,770.62 份，B 类份额为 912,046,460.85 份)，其中 认购资金利息折合
643,527.89 份基 金份 额( 其中 A 类 份额 为 120,471.69 份，B 类份 额为 523,056.20 份)。 本基 金的
基金管理人为信达 澳银基 金管理有限公司， 基金托 管人为中国建设银 行股份 有限公司( 以 下 简称
“中国 建设 银行 ”) 。
根据《信达澳 银稳定价 值 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《信 达澳银稳 定 价值债券型证 券
投资基金招 募说明书》 ，本 基金自募集 期起根据 认购/ 申购费用、 赎回费用 收取 方式的不同 ，将基
金份额 分为 不同 的类 别。 在投资 者认 购/ 申购 时收 取 前端认 购/ 申购 费用 的， 称 为 A 类 ；不 收取 前
端申购 费用 、 赎 回费 用， 而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的， 称为B 类。 本基 金A 类、B
类两种 收费 模式 并存 ，由 于 基金 费用 的 不 同， 本基 金 A 类基金 份额 和 B 类基 金份额 分别 计算 基 金
份额净值，计 算公式为 计 算日各类别基 金资产净 值 除以计算日发 售在外的 该 类别基金份 额总数。信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
15
投资人 可自 由选 择申 购某 一类别 的基 金份 额， 但各 类别基 金份 额之 间不 能相 互转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《信 达 澳银稳定价值 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的债券 （包括国 债 、央票、金 融债、企
业债、 公司 债、 可 转换 债 券、 资 产支 持证 券等） 、 货 币市场 工具 、 股 票(仅 限于 首发/ 增发 新股 和可
转换债券/权 证的转股) 、 权证(仅限于 参与可分 离转 债 申购所获 得的权证) 以及 法律法规或 中国证
监会允 许基 金投 资的 其 他 金融工 具。 本基 金不 主动 在 二级市 场购 买股 票或 权证 等权益 类金 融工 具。
本基金的投资 组合比例 为 ：固定收益类 资产(含可 转 换债券)的比例 不低于基 金 资产的 80% ，持有
股票等权益类 证券的比 例 不超过基金资 产的 20% ， 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债券 不低于
基金资 产净 值 的5% 。本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：中 国债券 总指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人信 达澳 银基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月26 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 企 业会计 准则 及其 相关 规定( 简称“ 企业 会
计准则 ”) 、由 中国 证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日 发布并 由中 国证 券投 资基 金业协 会于 2012 年
11 月 16 日 修订 的 《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证监 会颁 布的 《 关于进 一步 规范 证券
投资基金估 值业务的 指导 意见》 、 《关于 证券投资 基 金执行<企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值 计
价有关事项 的通知》 、 《 证 券投资基金 信息披露 管理 办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露内容 与格式 准
则第 2 号年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则第 3 号 会计报 表附 注的 编 制
及披露 》 、 《 证 券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号- 年度 报告 和半 年度 报告 》 等中国 证监 会颁 布
的相关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2013 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2013 年 上半 年 度 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
16
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税 政
策有关 问题 的通 知》 及 其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
(2) 对 证券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(3) 对 基金取 得的股 票股 息、红利 收入 ，由上 市公 司在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税； 基金 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1
个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含1 年） 的，
暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额。
(4) 对 基金取 得的债 券利 息收入， 由发 行债券 的企 业在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖， 自2008 年 9 月19 日起 ， 出让方 按 0.10% 的税 率缴 纳证券(股票)
交易印 花税 ，对 受让 方不 再缴纳 印花 税。
(6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告期 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信达澳银基金管理有限公司 （ “ 信 达 澳 银 基 金 公
司” ）
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的控股 股东
康 联 首 域 集 团 有 限 公 司 （Colonial First State
Group Limited ）
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资 子 公司
信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券 ”) 基金管 理人 的控股 股 东的 子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期及 上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过关 联方交 易单 元进行 的交 易 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
17
6.4.10.1.1 股 票交 易
无。
6.4.10.1.2 权 证交 易
无。
6.4.10.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 386,790.04 206,113.67
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 90,903.34 45,798.24
注：支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值0.6% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基 金资产净值 ×0. 6%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 128,930.03 68,704.54
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0 .2%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
18
信达澳 银稳 定价 值
债券 A
信达澳 银稳 定价 值
债券 B
合计
信达澳 银基 金管 理有 限公 司 - 4,548.31 4,548.31
中国建 设银 行 - 147,637.70 147,637.70
信达证 券 - 1.11 1.11
合计 - 152,187.12 152,187.12
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信达澳 银稳 定价 值
债券 A
信达澳 银稳 定价 值
债券 B
合计
信达 澳 银基 金管 理有 限公 司 - 66,228.06 66,228.06
中国建 设银 行 - 3,701.32 3,701.32
合计 - 69,929.38 69,929.38
注：信 达澳 银稳 定价 值债 券 A 不 收取 销售 服务 费。 支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按前 一日 信 达
澳银稳 定价 值债 券B 基金 份额对 应的 基金 资产 净 值0.4% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ， 按
月支付给信达 澳银基金 公 司，再由信达 澳银基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。其 计算公式
为： 日 销售 服务 费＝ 前一 日 信达澳 银稳 定价 值债 券 B 基金份 额对 应的 基金 资产 净值 ×0.4%/ 当 年天
数。
6.4.10.3 与关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
6.4.10.5 由关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
19
中国建 设银 行 695,625.31 25,933.85 11,366,398.40 20,546.61
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.12 期末 （2013 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.3 期末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2013 年6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 31,025,985.90 元，于 2013 年 7 月 1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 新质 押式 回购
下转入 质押 库的 债券 ，按 证券交 易所 规定 的比 例折 算 为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.14 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级可 分为 ：
第 一层 级： 同类 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价； 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
20
第 二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值估值 ；
第 三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 估值 。
(ii)各层 级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
77,885,435.52 元 ， 第 二 层级的 余额 为 41,701,600.00 元， 无属 于第 三层 级 的余 额(2012 年 12 月
31 日 ：第 一层 级32,288,282.70 元， 第二 层级91,857,933.70 元， 无第 三层 级)。
(iii) 公允 价值 所属 层 级 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况 ，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入 第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§7 投资组合报 告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 2,052,619.92 1.62
其中： 股票 2,052,619.92 1.62
2 固定收 益投 资 117,534,415.60 92.76
其中： 债券 117,534,415.60 92.76
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,775,591.57 2.98
6 其他各 项资 产 3,340,824.87 2.64 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
21
7 合计 126,703,451.96 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
- -
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业
2,052,619.92 2.18
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
2,052,619.92 2.18
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600886 国投电 力 607,284 2,052,619.92 2.18
注：本 基金 本报 告期 末 仅 持有上 述股 票。 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
22
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600886 国投电 力 5,446,702.85 4.53
注： 本 基金 本报 告期 仅上 述所列 股票 发生 买入 交易 。 本表 中累 计买 入金 额是 按照买 入成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600886 国投电 力 3,041,384.00 2.53
注： 本 基金 本报 告期 仅上 述所列 股票 发生 卖出 交易 。 本表 中累 计卖 出金 额是 按照卖 出成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,446,702.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,041,384.00
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,795,200.00 5.09
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 77,129,562.90 81.80
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,194,000.00 10.81
7 可转债 25,415,652.70 26.95 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
23
8 其他 - -
9 合计 117,534,415.60 124.65
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 122507 12玉交 投 200,000 20,510,000.00 21.75
2 122033 09富力 债 120,210 12,267,430.50 13.01
3 112094 11中利 债 124,000 12,221,440.00 12.96
4 1180075 11鄂城 投债 100,000 10,451,000.00 11.08
5 1282128 12渝建 工MT N2 100,000 10,194,000.00 10.81
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体报告 期内 没有被 监管 部门立 案调 查， 也没
有 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
7.9.2 本 基金 投资的 前 十 名股 票中， 没有 投资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的情形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,202.52
2 应收证 券清 算款 816,396.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,360,525.03
5 应收申 购款 92,289.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 50,411.43
8 其他 - 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
24
9 合计 3,340,824.87
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 113002 工行转 债 5,951,365.80 6.31
2 110015 石化转 债 5,290,460.00 5.61
3 110020 南山转 债 3,462,880.60 3.67
4 110018 国电转 债 3,439,360.00 3.65
5 110022 同仁转 债 2,982,786.30 3.16
6 113003 重工转 债 546,600.00 0.58
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持 有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信达澳 银稳 定价 值债 券 A 1,487 22,437.65 - - 33,364,784.28 100.00%
信达澳 银稳 定价 值债 券 B 1,046 45,993.00 200,140.00 0.42% 47,908,539.10 99.58%
合计 2,533 32,164.81 200,140.00 0.25% 81,273,323.38 99.75%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
25
基金管 理 人 所有
从业人 员持 有本
基金
信达澳 银稳 定价 值债 券 A 195,344.47
0.59%
信达澳 银稳 定价 值债 券 B -
-
合计 195,344.47
0.24%
注： 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本 基 金份 额总 量的 数量区 间 为 10 万份
至50 万份 （含） 。该只 基 金的基 金经 理持 有 本 基金 份额总 量的 数量 区间 为 0 。
§9 开放式基金 份额变动
单位： 份
项目 信达澳 银稳 定价 值债 券 A 信达澳 银稳 定价 值债 券 B
基金合 同生 效日 （2009 年 4 月 8 日 ）
基金份 额总 额
228,678,770.62 912,046,460.85
本报 告 期期 初基 金份 额总 额 55,701,713.39 49,331,241.85
本报告 期基 金总 申购 份额 44,210,143.91 142,624,736.25
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 66,547,073.02 143,847,299.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,364,784.28 48,108,679.10
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大会 决议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
10.2 基 金管理 人、 基金托 管人 的专 门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
无。
10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投资 策略 的改变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为 基金进 行审 计的会 计师 事务所 情况
报告期内， 本基金 管理人 继续聘任德 勤华永 会计师 事务所（特 殊普通 合伙） 北京分所为 本基
金的外 部审 计机 构。 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
26
10.6 管 理人、 托管 人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证 券 1 1,726,384.00 56.76% 1,571.50 56.76% -
东兴证 券 1 695,500.00 22.87% 633.18 22.87% -
国金证 券 1 619,500.00 20.37% 563.98 20.37% -
国联证 券 1 - - - - 新增
国泰君 安 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
银泰证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信万 通 1 - - - - - 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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中信证 券 3 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - 新增
安信证 券 1 - - - - -
注：根 据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由研 究咨询部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议。在分 配交易量 方 面，公司制 订合理的
评分体系，相 关投资研 究 人员于每个季 度最后 20 个工作日对提 供研究报 告 的证券公司的 研究水
平、服务质量 等综合情 况 通过投研管理 系统进行 评 比打分。交易 管理部根 据 上季度研究 服务评分
结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每半 年佣金分 配 排名应与上两 个季度研 究 服务评分排 名基本匹
配，并 确保 重点 券商 研究 机构年 度佣 金排 名应 与全 年合计 研究 服务 评分 排名 相匹配 。
10.7.2 基金 租用 证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证 券 15,728,830.03 5.32% 319,100,000.00 14.35% - -
东兴证 券 6,188,237.73 2.09% 141,300,000.00 6.35% - -
国金证 券 15,405,410.52 5.21% 91,700,000.00 4.12% - -
国联证 券 - - - - - -
国泰君 安 23,004,597.64 7.78% - - - -
国信证 券 4,056,810.07 1.37% 44,100,000.00 1.98% - -
海通证 券 - - - - - -
宏源证 券 16,846,310.95 5.70% 188,000,000.00 8.46% - -
华创证 券 - - 13,000,000.00 0.58% - -
华泰证 券 - - - - - -
民生证 券 29,206,073.21 9.88% 117,600,000.00 5.29% - -
平安证 券 - - - - - -
申银万 国 24,967,911.43 8.44% 287,300,000.00 12.92% - - 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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世纪证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
银泰证 券 - - - - - -
招商证 券 50,041,343.23 16.92% 148,400,000.00 6.67% - -
中金公 司 13,058,124.36 4.42% 270,200,000.00 12.15% - -
中投证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
中信证 券 62,499,356.56 21.14% 367,426,000.00 16.52% - -
高华证 券 - - - - - -
光大证 券 9,652,835.73 3.26% 206,400,000.00 9.28% - -
广发证 券 - - - - - -
长江证 券 7,907,365.02 2.67% 9,000,000.00 0.40% - -
东方证 券 17,111,202.50 5.79% 20,000,000.00 0.90% - -
东吴证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其 他重要信息
2013 年8 月 10 日， 基金 管 理人 信 达澳 银基 金管 理有 限公司 发布 关于 高级 管理 人员变 更的 公
告， 自2013 年8 月 9 日起， 于 建伟 先生 就任 公司 总 经理 。 上 述变 更事 项已 经 公司董 事会 审议 通
过， 并 经中 国证 券监 督管 理委员 会证 监许 可[2013]1051 号 文核 准批 复 。
