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澳银产业(610006)

澳银产业:2013年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
信达澳 银 产业升级 股票型 证券投资基金2013 年 半年 度 报告 摘要 
 
2013 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:信达澳银基 金管理有限公司 
基金托 管人:中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2013 年8 月28 日信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 
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§1 重要提示及 目录 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 8 月 26 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 2


§2 基金简介 2.1 基金基 本情 况 基金简 称 信达澳 银 产 业升 级股票 基金主 代码 610006 交易代 码 610006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 6 月 13 日 基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 321,592,696.02 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产 品说 明 投资目 标 把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发展的战 略性机遇,精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股, 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定 增值。 投资策 略 本 基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发 展作为投资主线,并通过“自上而下”和“自下而上”相 结合的 方法 构建 基金 的资 产组合 。 一方 面, 本基 金通 过 “ 自 上而下”的深入分析,在对国内外宏观经济发展趋势、国 家相关政策深入研究的基础上,优化大类资产配置、甄选 受益行业;另一方面,通过“自下而上”的深入分析精选 公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司,依靠这 些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力 争获得 超越 行业 平均 水平 的良好 回报 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收 益率 ×80%+ 中国 债券 总指 数收 益率 ×20% 风险收 益特 征 本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金及货币市场基金,属于风险及预期收益较 高的证 券投 资基 金产 品。 2.3 基金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 3


信息披 露 负责人 姓名 黄晖 田青 联系电 话 0755-83172666 010-67595096 电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 2.4 信息披 露方 式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.fscinda.com 基金半 年度 报告 备置 地点 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦 24 层 2.5 其他相 关资 料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号招商 银行 大 厦 24 层 §3 主要财务指 标 和 基金 净值表现 3.1 主要会 计数 据和财 务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 40,442,869.60 本期利 润 31,952,443.73 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0929 本期基 金份 额净 值增 长率 10.74% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2013 年6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0957 期末基 金资 产净 值 298,583,595.12 期末基 金份 额净 值 0.928 注:1.上述基 金业绩指 标 不包括基金份 额持有人 认 购 或交易基金 的各项费 用 (例如,开 放式基金 的认购 、申 购及 赎回 费等 ) ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入( 不含公允 价 值变动收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 4


3.2 基金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去 一 个月 -7.66% 2.32% -12.67% 1.50% 5.01% 0.82% 过去三 个月 2.65% 1.72% -9.30% 1.16% 11.95% 0.56% 过去六 个月 10.74% 1.62% -9.79% 1.20% 20.53% 0.42% 过去一 年 10.34% 1.36% -7.83% 1.09% 18.17% 0.27% 自基金 合同 生效 起至 今 -7.20% 1.25% -19.14% 1.08% 11.94% 0.17% 注: 本基 金的 业 绩比 较基 准: 沪深 300 指数收 益率 ×80%+ 中国 债券 总指 数收 益率×20% 。 由 于基 金 资产配置比例 处于动态 变 化的过程中, 需要通过 再 平衡来使基金 资产的配 置 比例符合基 金合同要 求, 基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 , 再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时 间序列 。 沪深300 指 数的 发布 和调 整由中 证指 数公 司完 成, 中国债 券总 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限责任 公司 编制 ,具 有较 强的代 表性 、公 正性 与权 威性, 可以 较好 地衡 量本 基金股 票和 债券 投资 的业绩 。指 数的 详细 编制 规则敬 请参 见中 证指 数公 司和中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 网站 : http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 5


3.2.2 自 基金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年6 月13 日 生效 ,2011 年7 月 11 日 开始 办理申 购、 赎回 业 务 。 2 、 本 基金 的投 资组 合比 例 为: 股 票等 权益 类资 产为 基金资 产的60%-95% ,债 券等固 定收 益类 资产及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产 的5%-40% , 权证 占基金 资产 净值 的 0% -3% , 基金 保留 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% ; 基金投资受益 于产业升 级 的股票不低于 股票资产 的 80%。本基金 按规定在 合同 生效后六个月 内达 到上述 规定 的投 资比 例。 本基金 按规 定在 合同 生效 后六个 月内 达到 上述 规定 的投资 比例 。 §4 管理人报告 4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验 本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 (以 下简 称“公 司” )成 立 于 2006 年 6 月 5 日, 由 中国信达资产 管理股份 有 限公司 (原中 国信达资 产 管理公司) 和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 6


首域集团有限 公司共同 发 起,是经 中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基 金管理 公司 ,也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。 公司 注册 资 本 1 亿元 人民 币, 总部 设在深 圳, 在北 京设 有分 公司。 公司 中方 股东 中国 信达资 产管 理股 份有 限公 司出资 比例 为 54 %, 外方股 东康 联首 域集 团有 限公司 出资 比例 为 46 %。 公司建立了健 全的法人 治 理结构,根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董 事会和监事。 股东会层 面 设立公司咨询 委员会, 董 事会层面设立 风险控制 委 员会和薪酬 考核委员 会两个专门委 员会,并 建 立了独立董事 制度。公 司 总经理负责公 司的日常 运 作,并由经 营管理委 员会、 投资 审议 委员 会和 风险管 理委 员会 协助 其议 事决策 。 公司建立了完 善的组织 架 构, 根据公司 业务发展 需 要, 按业务条 块将公司 主 要业务整合为 公 募投资业务、 产品销售 业 务、专户理财 业务、运 营 保障业务、管 理支持业 务 五大业务模 块, 分工 协作, 职责 明确 ,监 察稽 核部继续 依 照有 关法 规和 公司规 章独 立行 使职 权 。 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司管 理信 达澳 银领 先增 长股票 型证 券投 资基 金、 信达澳 银精 华 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、信达澳银 稳定价值 债 券型证券投资 基金、信 达 澳 银中小盘 股票型证 券投资基金、 信达澳银 红 利回报股票型 证券投资 基 金、信 达澳银 产业升级 股 票型证券投 资基金、 信达澳银稳定 增利分级 债 券型证券投资 基金 、信 达 澳银消费优选 股票型证 券 投资基金和 信达澳银 信用债 债券 型证 券投 资基 金 九只 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张俊生 本 基 金 基 金 经 理 、 投 资 总 监 助理 2011-6-13 - 8 年 中国科 学技 术大 学管 理学 硕士。 2005 年至 2006 年就 职于 广东 发展 银 行总行 , 任 信用 风险政 策组 主任 ;2006 年至 2009 年, 就 职于鹏 华基 金管 理 有 限公 司研究 部, 任研 究员;2009 年 7 月 加入 信达澳 银基 金公 司 , 历任 投资 研究 部研 究 员、 信达 澳银 中 小盘股 票基 金 基 金经 理助 理 、 信 达澳 银领 先增长 股票 基金 基金 经理 助理 、 信达 澳银 红利回 报股 票基 金基 金经 理(2011 年 12 月 16 日至2013 年 2 月 21 日)。 柴妍 本 基 金 基 金 经 理 助 理 , 研究 咨询部 研究 员 2012-1-31 - 6 年 华 东 理 工 大 学 经 济 学 硕 士 。 2007 年 10 月至 2008 年 4 月就 职于 中山证 券研 究部 任研究 员;2008 年 5 月至 2010 年 1 月就 职于元 大证 券研 究部 任研 究员;2010 年5信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 7


月 加入 信达 澳银 基金 公司 , 现任 研究 咨询 部研究 员、 信达 澳银 产业 升级股 票基 金基 金经理 助理 。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期 为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 基金 合同 和其 他有 关法 律法规 、 监 管部 门的 相关 规定, 依照 诚实 信用 、 勤勉尽责、安 全高效的 原 则管理和运用 基金资产 , 在严格控制投 资风险的 基 础上,为基 金持有 人 谋求最 大利 益, 没有 损害 基金持 有人 利益 的行 为 。 4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况 本基金管理人 已经建立 了 投资决策及交 易内控制 度 ,确保在投资 管理活动 中 公平对待不同 投 资组合,维护 投资者的 利 益。本基金管 理人建立 了 严谨的公平交 易机制, 确 保不同基金 在买卖同 一证券时,按 照比例分 配 的原则在各基 金间公平 分 配交易量。 公 司对报告 期 内公司所管 理的不同 投资组合的整 体收益率 差 异、分投资类 别(股票 、 债券)的收益 率差异进 行 了分析;利 用数据统 计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法, 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 ( 日 内、3 日 内、5 日内) 公司管理的不 同投资组 合 同向交易价差 进行了分 析 ;对部分债券 一级市场 申 购、非公开 发行股票 申购等以公司 名义进行 的 交易进行了审 核和监控 , 未发现公司所 管理的投 资 组合存在违 反公平交 易原则 的情 形。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明 报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为 ,报告 期 内本公司所管 理的 投资 组 合 未发生交易 所 公开竞 价 的 同日 反向 交易 。 4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析 2013 年上 半年 , 市 场结 构 分化明 显, 上证 指数 下 跌12.78% , 而 创业 板则 上 涨41.7% 。 市 场板 块行情也出现 了一定反 复 和轮动。年初 经济曾出 现 复苏的态势, 部分周期 行 业如钢铁、 煤炭、重 卡都出现了一 定的补库 存 ,带动银行等 周期板块 有 较好的表现。 之后随着 经 济增速趋缓 、货币政 策趋紧、政策 着力转型 , 周期性板块大 幅回落, 而 符合政策导向 的新兴产 业 相关板块和 个股则极 受追捧 ,以 创业 板领 涨为 代表的 结构 性行 情特 点较 为显著 。 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 8


上半年 本基 金也 根据 形势 的变化 , 对 组合 配置 进行 了一定 的调 整。 年初 配置 了较多 的银 行股 、 业绩成长性较 好的电子 股 和医药股,考 虑到煤炭 等 周期股受益于 补库存, 也 有一定的配 置。之后 随着经济增速 放缓,大 幅 减持了周期性 板块,加 大 了 TMT、医 药等板块 的配 置,精选个股 ,取得 了一定 效果 。 4.4.2 报 告期 内 基金 的业 绩表 现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.928 元, 份额 累计净 值为 0.928 元 ,报 告期内 份额 净 值 增长率 为10.74%, 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-9.79%。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望下半年, 随着稳增 长 重要性上升, 政策预调 微 调力度可能有 所加大, 以 地产为代表的 周 期性板块可能 会有一定 估 值修复空间。 另一方面 , 经济转型是未 来中国经 济 明确的发展 方向,相 关领域景气持 续上升, 仍 然会有较多投 资机会涌 现 。未来我们仍 会重点关 注 成 长性行业 ,如,智 慧城市 、 信心 消费 、 新 一 代通信 技术 、LED 、 新 能源 、 医 药、 节能 环保 、 大消 费等 , 但 考虑 到相 关 板块个股涨幅 较大,未 来 需进一步筛选 具备真正 持 续成长性的个 股配置。 再 一方面,我 们也会加 大对政 策出 现微 调、 估值 较低的 地产 、装 饰等 相关 板块的 关注 。 4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 4.6.1 有 关参 与估值 流程 各方 及人员 (或 小组) 的职 责分 工、 专业胜任 能力 和相关 工 作 经历 本基金管理人 设立了专 项 的估值小组, 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组 成员 具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验 。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名, 由运营总监担 任;基金 估 值小组成员若 干名, 由 公 募投资业务部门 、专户 理 财业务 部门 、运营保 障业务 部门及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任, 其中 基金运营 部负责组 织小组 工作 的开 展。 4.6.2 基 金经 理参与 或决 定估 值的程 度 基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议,但不参 与 最终决策 和 日常估值工作 。 估值政 策和 程序 、 估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务, 由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。 4.6.3 参 与估 值流程 各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突 参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 4.6.4 已 签约 的与估 值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度 本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 9


4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据《信达澳 银产业升 级 股票型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定, 基金收益 每 年最多 分 配 6 次 ,每 次基 金收益 分配 比例 不低 于 收 益分配 基准 日可 供分 配利 润 的 20% 。截 止报 告 期末 , 本基 金可 供分 配利 润 为-30,771,186.93 元 。 根据相 关法 律法 规和 基金 合同要 求, 本基 金管 理人可 以根 据基 金实 际运 作情 况 进行 利润 分配 。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 §5 托管人报告 5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行 了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人 对本 半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半 年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产负 债表 会计主 体: 信达 澳银 产业 升级 股 票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2013 年 6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2013 年6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 6.4.7.1 29,474,982.04 44,158,093.30 结算备 付金


2,008,548.65 1,572,998.36 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 10


存出保 证金


252,559.07 253,983.69 交易性 金融 资产 6.4.7.2 271,020,551.23 235,600,029.60 其中: 股票 投资


271,020,551.23 235,600,029.60 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 6,634,495.59 应收利 息 6.4.7.5 5,887.96 10,025.22 应收股 利


- - 应收申 购款


82,083.73 11,067.13 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 50,411.43 - 资产总 计


302,895,024.11 288,240,692.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


1,206,373.34 2,008,665.80 应付赎 回款


1,704,710.27 281,512.32 应付管 理人 报酬


389,203.62 340,096.51 应付托 管费


64,867.30 56,682.77 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 812,827.12 1,135,127.48 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 133,447.34 155,665.35 负债合 计


4,311,428.99 3,977,750.23 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 11


所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 321,592,696.02 339,230,662.72 未分配 利润 6.4.7.10 -23,009,100.90 -54,967,720.06 所有者 权益 合计


298,583,595.12 284,262,942.66 负债和 所有 者权 益总 计


302,895,024.11 288,240,692.89 注:报 告截 止 日2013 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.928 元, 基金 份额 总额 321,592,696.02 份。 6.2 利润表 会计主 体: 信达 澳银 产业 升级 股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 一、收入


37,922,402.40 11,050,967.77 1.利息 收入


200,758.54 230,114.67 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 185,234.90 230,114.67 债券利 息收 入


233.36 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


15,290.28 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


46,120,345.18 -31,545,027.07 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 45,176,982.29 -33,457,951.93 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 43,928.84 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 899,434.05 1,912,924.86 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.16 -8,490,425.87 42,306,727.59 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 91,724.55 59,152.58 减:二、费用


5,969,958.67 5,879,222.90 1.管 理人 报酬 6.4.10.2 2,344,006.23 2,569,747.95 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 12


2.托 管费 6.4.10.2 390,667.76 428,291.30 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 3,043,359.30 2,693,691.80 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.19 191,925.38 187,491.85 三、利润总额(亏损总额 以 “-”号 填列) 31,952,443.73 5,171,744.87 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列)


31,952,443.73 5,171,744.87 6.3 所有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主 体: 信达 澳银 产业 升级 股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 339,230,662.72 -54,967,720.06 284,262,942.66 二 、本 期经营 活动 产生的基 金净 值变动 数 (本期 利润 ) - 31,952,443.73 31,952,443.73 三 、本 期基金 份额 交易产生 的基 金净值 变 动数( 净值 减少 以“-” 号 填列) -17,637,966.70 6,175.43 -17,631,791.27 其中:1.基 金申 购款 84,418,325.94 -4,538,979.55 79,879,346.39 2.基金 赎回 款 -102,056,292.64 4,545,154.98 -97,511,137.66 四 、本 期向基 金份 额持有人 分配 利润产 生 的基金 净值 变动 ( 净值 减 少以 “- ” 号 填列) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 321,592,696.02 -23,009,100.90 298,583,595.12 项目 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 440,933,437.54 -75,390,696.77 365,542,740.77 二 、本 期经营 活动 产生的基 金净 值变动 数 (本期 利润 ) - 5,171,744.87 5,171,744.87 三 、本 期基金 份额 交易产生 的基 金净值 变 -54,973,650.95 8,818,373.80 -46,155,277.15 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 13


动数( 净值 减少 以“-” 号 填列) 其中:1.基 金申 购款 2,672,759.16 -442,353.39 2,230,405.77 2.基金 赎回 款 -57,646,410.11 9,260,727.19 -48,385,682.92 四 、本 期向基 金份 额持有人 分配 利润产 生 的基金 净值 变动 ( 净值 减 少以 “- ” 号 填列) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 385,959,786.59 -61,400,578.10 324,559,208.49 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: __________________________





___________________ _____








__ _______ _______ ____ 基金管 理 人 负责 人: 何加 武





主 管会 计工 作负 责 人:严军





会计 机构 负 责人: 刘玉 兰 6.4 报表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 信达澳 银 产 业升 级 股 票型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2010] 第 1886 号 《 关于核 准信 达澳 银 产 业升 级 股票 型证 券投 资 基金募集的批 复》核准 , 由信达澳银基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》 和《信达澳银 产业升级 股 票型证券投资 基金基金 合 同》 负责公开 募集 。本 基 金为契约型 开放式, 存续期 限不 定, 自 2011 年 5 月9 日至 2011 年6 月 9 日止 期间 公开 发售 , 首次设 立募 集 不 包括 认 购资金 利息 共募 集834,707,002.41 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中天 验 字(2011) 第216 号验 资报 告予以 验证 。 经 向 中 国证 监会备 案 , 《信 达澳 银产 业 升级股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于2011 年6 月13 日 正式 生效 , 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为834,919,796.71 份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合 212,794.30 份 基金份 额 。 本基 金的 基金 管理人 为信 达澳 银基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 建设银 行”)。 根据《 中华 人民共和 国证 券投资基金 法 》和《 信达 澳银 产业升 级 股票型 证券 投资基金基 金合 同》的有关 规定, 本 基金 的投资范围 为具有良 好流 动性的金融 工具,包 括国 内依法发行 上市的 股 票、债券、 货币市场 工具 、权证、资 产支持证 券以 及法律法规 或中国证 监会 允许基金投 资的其 他 金融工具。 本基金的 投资 组合比例为 :股票等 权益 类资产占基 金资产 的 60%-95%,债券 等固定 收 益类资 产及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具占基 金资 产 的 5%-40%, 权证占 基金 资产 净 值 的 0%-3% ,现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5%。 本基 金 投资受 益于 产业 升级 的股 票比例 不低 于股 票资 产的 80%。 本基 金的 业绩 比较 基 准为: 沪深 300 指 数收益 率 ×80%+ 中国 债券 总指数 收益 率 ×20% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人信 达澳 银基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月26 日批 准报 出 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 企 业会计 准则 及其 相关 规定 (简称 “ 企业 会信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 14


计准则 ”) 、由 中国 证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日 发布并 由中 国证 券投 资基 金业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 修订 的 《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证监 会颁 布的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基金估 值业务的 指导 意见》 、 《关于 证券投资 基 金执行<企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值 计 价有关事项 的通知》 、 《 证 券投资基金 信息披露 管理 办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露内容 与格式 准 则第 2 号年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则第 3 号 会计报 表附 注的 编 制 及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号- 年度 报告 和半 年度 报告 》 等中国 证监 会颁 布 的相关 规定 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2013 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及2013 年 上半 年 度 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国 家 税 务总局 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税 征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政 策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作,主 要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不缴 纳营 业税 。 (2) 对 证券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ,包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入,股 权的 股 息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业所 得税 。 (3) 对 基金取 得的股 票股 息、红利 收入 ,由上 市公 司在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20% 的个人 所得 税; 基金 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票, 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 超 过 1 年 的,暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额。 (4) 对 基金取 得的债 券利 息收入, 由发 行债券 的企 业在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20% 的个人 所得 税, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 (5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖, 自2008 年 9 月19 日起 , 出让方 按 0.10% 的税 率缴 纳证券(股票)信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 15


交易印 花税 ,对 受让 方不 再缴纳 印花 税。 (6) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对 价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告期 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 ( “信 达澳 银基 金公 司” ) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构 、 基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 ( “ 中国 建设 银行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的控股 股东 康联首 域集 团有 限公 司 (Colonial First State Group Limited ) 基金管 理人 的股 东 信达新 兴财 富( 北京 )资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资 子 公司 信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券”) 基金管 理人 的控股 股 东的 子公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报 告期及 上年 度可 比期间 的关 联方交 易 6.4.10.1 通过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月1 日至2012 年6 月 30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股票 成交 总 额的比 例 信达证 券 42,334,618.23


2.11% - - 6.4.10.1.2 权 证交 易 无。 6.4.10.1.3 应 支付 关联 方的 佣金 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 16


金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 信达证 券 38,541.65 2.13% 38,541.65 4.74% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 - - - - - 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手费的 净额 列示 。 2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场 信 息服务 等 。 6.4.10.2 关联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,344,006.23 2,569,747.95 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,003,021.73 1,590,853.96 注:支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司 的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.5% 的 年费 率计 提, 逐日累计至每月月底,按 月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基 金资产净值 ×1. 5%/ 当年天 数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 390,667.76 428,291.30 注:支付基金 托管人 中 国 建设银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 17


计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :日 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。 6.4.10.3 与关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易 无 。 6.4.10.4 各关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况 无。 6.4.10.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况 无。 6.4.10.5 由关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 29,474,982.04 161,061.06 66,918,925.43 218,083.35 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 6.4.10.7 其他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.12 期末 (2013 年6 月30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 6.4.12.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 无。 6.4.12.2 期末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末估 值单价 复牌日 期 复牌开 盘单价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600335 国机汽车 2013-3-25 重大事项停牌 11.55 2013-7-1 13.99 838,389 11,575,954.30 9,683,392.95 - 601886 江河创建 2013-6-20 重大事项停牌 12.20


2013-7-16 13.78 739,540 9,191,712.54 9,022,388.00 - 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 18


300020 银江股份 2013-6-3 重大事项停牌 21.23 - - 690,298 10,362,330.65 14,655,026.54 - 6.4.12.3 期末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场 债券 正回购 无。 6.4.12.3.2 交 易所 市场 债券 正回购 无。 6.4.14 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其账 面价值接近 于 公允价 值。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级可 分为 :


第 一层 级: 同类 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价 ; 第 二层级:直接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 市场报价以 外 的有关 资产 或负 债的 输入 值估值 ; 第 三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入值) 估值 。 (ii)各层 级 金融 工具 公允 价值 于2013 年6 月30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 237,659,743.74 元, 第 二 层 级 的 余 额 为33,360,807.49 , 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2012 年12 月31 日:第 一层 级235,600,029.60 元 ,无 属于 第二 层级 和 第三层 级的 余额 ) 。 (iii) 公允 价值 所属 层 级 间 的重大 变动 对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行 等情况,本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和 债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级,上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第 一层级 。 (iv) 第 三层 级公 允价 值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 19


§7 投资组合报 告 7.1 期末基 金资 产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 271,020,551.23 89.48 其中: 股票 271,020,551.23 89.48 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,483,530.69 10.39 6 其他各 项资 产 390,942.19 0.13 7 合计 302,895,024.11 100.00 7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业





165,623,537.71


55.47 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业








60,810,482.86


20.37 F 批发和 零售 业








15,957,934.85


5.34 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业








20,146,132.14


6.75 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业








4,382,400.00


1.47 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业








4,100,063.67


1.37 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 20


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计





271,020,551.23


90.77 7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002241 歌尔声 学 413,392 15,001,995.68 5.02 2 300020 银江股 份 690,298 14,655,026.54 4.91 3 002375 亚厦股 份 456,064 14,046,771.20 4.70 4 300088 长信科 技 656,435 13,844,214.15 4.64 5 002415 海康威 视 389,642 13,769,948.28 4.61 6 300273 和佳股 份 614,110 13,154,236.20 4.41 7 002081 金 螳 螂 453,626 12,914,732.22 4.33 8 600086 东方金 钰 626,514 12,699,438.78 4.25 9 300136 信维通 信 505,700 12,288,510.00 4.12 10 002005 德豪润 达 1,239,880 11,530,884.00 3.86 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载 于 www.fscinda.com 网 站的 半年度 报告 正文 。 7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位 : 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600086 东方金 钰 30,603,875.10 10.77 2 300136 信维通 信 29,912,338.07 10.52 3 300115 长盈精 密 21,241,166.85 7.47 4 300273 和佳股 份 19,884,704.18 7.00 5 002106 莱宝高 科 19,508,060.23 6.86 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 21


6 000012 南


玻A 18,390,491.39 6.47 7 002375 亚厦股 份 18,148,036.13 6.38 8 002081 金 螳 螂 16,896,494.13 5.94 9 002038 双鹭药 业 16,494,213.05 5.80 10 002415 海康威 视 16,428,833.77 5.78 11 300088 长信科 技 16,390,505.97 5.77 12 601886 江河创 建 16,207,480.38 5.70 13 002241 歌尔声 学 16,008,051.31 5.63 14 600521 华海药 业 14,871,131.18 5.23 15 000049 德赛电 池 14,365,927.82 5.05 16 000963 华东医 药 14,187,023.12 4.99 17 002005 德豪润 达 14,186,299.31 4.99 18 600332 广州药 业 13,487,291.30 4.74 19 300074 华平股 份 13,382,159.52 4.71 20 600048 保利地 产 13,148,002.40 4.63 21 300079 数码视 讯 12,945,334.67 4.55 22 600000 浦发银 行 12,927,327.71 4.55 23 600571 信雅达 11,851,435.80 4.17 24 600335 国机汽 车 11,575,954.30 4.07 25 600837 海通证 券 11,323,831.00 3.98 26 600801 华新水 泥 11,030,625.22 3.88 27 002620 瑞和股 份 10,833,235.59 3.81 28 600728 佳都新 太 10,822,562.36 3.81 29 000001 平安银 行 10,722,471.20 3.77 30 002655 共达电 声 10,642,967.40 3.74 31 300296 利亚德 10,528,272.88 3.70 32 002421 达实智 能 10,489,312.59 3.69 33 000423 东阿阿 胶 10,474,679.11 3.68 34 002236 大华股 份 10,449,578.85 3.68 35 601699 潞安环 能 10,255,613.95 3.61 36 300083 劲胜股 份 10,044,985.27 3.53 37 600157 永泰能 源 9,947,250.69 3.50 38 300020 银江股 份 9,555,075.05 3.36 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 22


39 002325 洪涛股 份 9,099,000.40 3.20 40 000596 古井贡 酒 9,069,083.01 3.19 41 000961 中南建 设 8,871,904.34 3.12 42 002482 广田股 份 8,770,750.12 3.09 43 002185 华天科 技 8,491,121.90 2.99 44 002400 省广股 份 8,288,233.74 2.92 45 002331 皖通科 技 7,872,951.61 2.77 46 600518 康美药 业 7,672,801.34 2.70 47 300032 金龙机 电 7,481,566.47 2.63 48 000002 万


科A 7,416,144.76 2.61 49 600256 广汇能 源 7,333,234.66 2.58 50 600791 京能置 业 7,091,216.58 2.49 51 600990 四创电 子 7,009,490.00 2.47 52 601788 光大证 券 6,940,334.47 2.44 53 600585 海螺水 泥 6,924,426.97 2.44 54 600809 山西汾 酒 6,860,133.01 2.41 55 600383 金地集 团 6,475,671.60 2.28 56 002008 大族激 光 6,447,887.20 2.27 57 601377 兴业证 券 6,422,892.41 2.26 58 600161 天坛生 物 6,387,351.40 2.25 59 600104 上汽集 团 6,270,940.66 2.21 60 002244 滨江集 团 6,251,423.99 2.20 61 002353 杰瑞股 份 6,249,373.65 2.20 62 002152 广电运 通 6,197,038.91 2.18 63 600062 华润双 鹤 6,047,904.04 2.13 64 002646 青青稞 酒 5,956,806.70 2.10 65 002305 南国置 业 5,875,278.02 2.07 66 000090 深 天 健 5,860,502.02 2.06 67 002549 凯美特 气 5,784,196.60 2.03 68 000006 深振业 A 5,773,053.00 2.03 69 600184 光电股 份 5,688,125.10 2.00 70 601169 北京银 行











5,678,302.34


2.00 71 000860 顺鑫农 业











5,674,446.56


2.00 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 23


注:本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额( 成 交单价乘以成 交数量) 填 列,不考虑 相关交易 费用。 7.4.2 累计 卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300032 金龙机 电 23,153,952.90 8.15 2 600086 东方金 钰 22,647,887.69 7.97 3 300136 信维通 信 19,833,207.35 6.98 4 600048 保利地 产 18,801,515.70 6.61 5 002106 莱宝高 科 18,776,686.86 6.61 6 300115 长盈精密 17,942,552.53 6.31 7 000049 德赛电 池 16,965,451.58 5.97 8 300273 和佳股 份 15,121,050.64 5.32 9 600104 上汽集 团 14,108,159.93 4.96 10 601169 北京银 行 13,920,287.06 4.90 11 601699 潞安环 能 13,642,615.75 4.80 12 600518 康美药 业 13,613,753.28 4.79 13 002038 双鹭药 业 13,602,625.68 4.79 14 600728 佳都新 太 13,141,916.78 4.62 15 600801 华新水 泥 13,141,649.96 4.62 16 600016 民生银 行 12,924,960.25 4.55 17 601009 南京银 行 12,896,964.84 4.54 18 601166 兴业银 行 12,850,076.01 4.52 19 600837 海通证 券 12,341,422.43 4.34 20 600383 金地集 团 12,338,997.89 4.34 21 002421 达实智 能 12,232,818.98 4.30 22 600571 信雅达 12,130,921.31 4.27 23 601788 光大证 券 12,074,142.39 4.25 24 600157 永泰能 源 12,016,621.16 4.23 25 600000 浦发银 行 11,965,737.70 4.21 26 600036 招商银 行 11,368,975.40 4.00 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 24


27 601377 兴业证 券 11,280,862.44 3.97 28 002305 南国置 业 11,235,397.59 3.95 29 600332 广州药 业 10,921,584.10 3.84 30 000001 平安银 行 10,859,827.76 3.82 31 002241 歌尔声 学 10,363,675.41 3.65 32 600030 中信证 券 9,787,688.32 3.44 33 300083 劲胜股 份 9,567,486.15 3.37 34 600062 华润双 鹤 9,221,862.42 3.24 35 600585 海螺水 泥 9,188,068.38 3.23 36 300074 华平股 份 8,959,592.08 3.15 37 000423 东阿阿 胶 8,941,229.35 3.15 38 000961 中南建 设 8,729,120.40 3.07 39 600741 华域汽 车 8,709,881.06 3.06 40 601886 江河创 建 8,619,487.90 3.03 41 002185 华天科 技 8,240,740.27 2.90 42 600509 天富热 电 7,951,722.26 2.80 43 601998 中信银行 7,900,848.84 2.78 44 002331 皖通科 技 7,815,790.57 2.75 45 000651 格力电 器 7,707,293.78 2.71 46 300296 利亚德 7,701,220.15 2.71 47 300088 长信科 技 7,656,269.92 2.69 48 300020 银江股 份 7,464,179.11 2.63 49 600791 京能置 业 7,453,262.20 2.62 50 600256 广汇能 源 7,303,302.54 2.57 51 002317 众生药 业 7,114,947.60 2.50 52 000069 华侨城 A 6,951,019.46 2.45 53 000963 华东医 药 6,935,253.45 2.44 54 002236 大华股 份 6,897,124.25 2.43 55 002152 广电运 通 6,808,867.37 2.40 56 000596 古井贡 酒 6,780,589.51 2.39 57 000002 万


科A 6,705,372.55 2.36 58 002008 大族激 光 6,679,317.33 2.35 59 002375 亚厦股 份 6,366,041.52 2.24 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 25


60 600161 天坛生 物 6,289,184.69 2.21 61 000006 深振业 A 6,286,220.72 2.21 62 600184 光电股 份 6,253,376.86 2.20 63 601888 中国国 旅 6,197,754.24 2.18 64 600426 华鲁恒 升 6,190,286.99 2.18 65 002142 宁波银 行 5,966,074.53 2.10 66 002244 滨江集 团 5,954,222.83 2.09 67 600990 四创电 子 5,798,796.23 2.04 68 000090 深 天 健 5,776,770.27 2.03 69 300124 汇川技 术 5,761,354.61 2.03 70 000925 众合机 电 5,755,226.56 2.02 71 300079 数码视 讯 5,702,272.33 2.01 注:本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额( 成 交单价乘以成 交数量) 填 列,不考虑 相关交易 费用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,001,710,399.82 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,002,976,434.61 注:本表中买 入股票成 本 (成交)总额 、卖出股 票 收入(成交) 总额均按 照 买卖成交金 额(成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 债 券。 7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末 未 持有债 券。 7.7 期末按 公允 价值占 基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 26


7.9 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 股 指期 货 。 7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策 本基金 未参 与投 资股 指期 货。 7.10 投 资组合 报告 附注 7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也 没有 在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形 。 7.10.2 本基 金投资 的前 十名 股票中 , 没有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。 7.10.3 期末 其他各 项资 产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 252,559.07 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,887.96 5 应收申 购款 82,083.73 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 50,411.43 8 其他 - 9 合计 390,942.19 7.10.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.10.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300020 银江股 份 14,655,026.54 4.91 重大事 项停 牌 7.10.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 27


§8 基金份额持 有人信息 8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 6,817 47,175.11


1,820,462.92


0.57% 319,772,233.10


99.43% 8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 176,503.30 0.05% 注:本公司高 级管理人 员 、基金 投资和 研究部门 负 责人持有本 基 金份额总 量 的数量区间 为 0。本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。 §9 开放式基金 份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年6 月 13 日 )基 金份 额总 额 834,919,796.71 本报告 期期 初基 金份 额总 额 339,230,662.72 本报告 期基 金总 申购 份额 84,418,325.94 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 102,056,292.64 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 321,592,696.02 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份额 持有 人大会 决议 报告期 内, 未召 开基 金份 额持有 人大 会, 未有 相关 决议。 10.2 基 金管 理 人、 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动 无。 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 28


10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼 报告期 内, 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基 金投资 策略 的改变 报告期 内, 未发 生基 金投 资策略 的改 变。 10.5 为 基金进 行审 计的会 计师 事务所 情况 报告期内, 本基金 管理人 继续聘任德 勤华永 会计师 事务所(特 殊普通 合伙) 北京分所为 本基 金的外 部审 计机 构。 10.6 管 理人、 托管 人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 报告期 内, 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况 。 10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况 10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君安 2 191,100,601.21 9.53% 172,795.98 9.54% - 兴业证券 1 189,408,795.35 9.45% 170,201.22 9.40% - 广发证券 1 170,313,381.10 8.50% 153,275.57 8.46% - 申银万国 1 147,844,536.03 7.37% 134,596.11 7.43% - 中金公司 1 128,097,346.31 6.39% 116,620.02 6.44% - 中信证券 3 122,283,689.55 6.10% 110,539.96 6.10% - 民生证券 1 105,021,432.17 5.24% 95,611.21 5.28% - 中投证券 1 96,914,072.67 4.83% 87,430.73 4.83% - 国信证券 2 96,487,009.26 4.81% 87,367.28 4.82% - 安信证券 1 89,934,893.95 4.49% 80,320.98 4.43% - 海通证券 1 82,578,344.47 4.12% 74,116.61 4.09% - 中信建投 2 70,892,445.47 3.54% 63,043.05 3.48% - 银河证券 1 68,679,769.39 3.43% 61,080.49 3.37% - 国金证券 1 61,299,946.66 3.06% 55,807.01 3.08% - 招商证券 2 52,994,604.72 2.64% 48,245.79 2.66% - 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 29


东兴证券 1 50,474,129.31 2.52% 45,951.36 2.54% - 光大证券 1 48,812,890.81 2.43% 44,438.62 2.45% - 信达证券 2 42,334,618.23 2.11% 38,541.65 2.13% - 华泰证券 1 40,939,978.67 2.04% 36,274.10 2.00% - 长城证 券 1 39,771,667.44 1.98% 36,208.12 2.00% - 宏源证券 1 35,954,289.61 1.79% 32,732.61 1.81% - 长江证券 1 22,110,997.79 1.10% 20,129.67 1.11% - 华创证券 1 19,671,633.44 0.98% 17,909.13 0.99% - 东方证券 1 16,513,093.33 0.82% 15,033.78 0.83% - 东吴证券 1 14,252,667.49 0.71% 12,975.62 0.72% 新增 高华证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - 新增 平安证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 注:1. 根 据《 交易 单元 及 佣金管 理办 法》 、 《投 资审 议委员 会议 事规 则》 的规 定,交 易单 元开 设、 增设或退租由 研究咨询 部 提议,经公司 投资审议 委 员会审议。在 分配交易 量 方面,公司 制订合理 的评分 体系 , 相 关投 资研 究 人员于 每个 季度 最 后 20 个 工作日 对提 供研 究报 告的 证券公 司的 研究 水 平、服务质量 等综合情 况 通过投研管理 系统进行 评 比打分。交易 管理部根 据 上季度研究 服务评分 结果安排研究 机构交易 佣 金分配,每半 年佣金分 配 排名应与上两 个季度研 究 服务评分排 名基本匹 配,并 确保 重点 券商 研究 机构年 度佣 金排 名应 与全 年合计 研究 服务 评分 排名 相匹配 。 10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 1,227,162.20 100.00% - - - - 民生证券 - - - - - - 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 30


中投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - 22,000,000.00 100.00% - - 信达证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - §11 影响投 资者决策的其 他重要信息 2013 年8 月 10 日, 基金 管 理人 信 达澳 银基 金管 理有 限公司 发布 关于 高级 管理 人员变 更的 公 告, 自2013 年8 月 9 日起, 于 建伟 先生 就任 公司 总 经理 。 上 述变 更事 项已 经 公司董 事会 审议 通 过, 并 经中 国证 券监 督管 理委员 会证 监许 可[2013]1051 号 文核 准批 复 。